I - Origine

Le test de Wald est un test paramétrique économétrique dont l'appellation vient

d'Abraham Wald, mathématicien statisticien hongrois-americain.
Abraham Wald est un statisticien influent du XXe siècle, ayant contribué de manière
significative à la théorie de la décision statistique, à l'analyse séquentielle et à
l'économétrie. Son travail a été particulièrement marqué par la rigueur
mathématique et l'application de méthodes statistiques à des problèmes concrets.
En 1940, Wald a publié un article intitulé Tests of statistical Hypotheses Concerning
several parameters when the number of observation is large, dans lequel il a
présenté le test de Wald.
Le test de Wald s'inscrit dans le courant de l'inférence statistique fréquentiste. Il a
été développé pour répondre à la nécessité de tester des hypothèses sur les
paramètres d'un modèle statistique, notamment dans un contexte où l'on cherche
à valider ou invalider des théories économiques ou des relations entre variables.En
d'autres termes pour évaluer la significativité des coefficients estimés dans des
modèles de régression et d'autres cadres paramétriques.

II - Objectif du Test de wald

L'objectif fondamental du test est d'évaluer l'importance d'ensembles de
paramètres au sein d'un modèle, offrant ainsi un moyen d'évaluer l'impact des
variables et la validité des constructions théoriques.Comme objectif on peut citer

 Tester la signification des paramètres individuels :

Le test de Wald permet de déterminer si un paramètre spécifique d'un modèle est

statistiquement significatif. En d'autres termes, il évalue si ce paramètre a un
impact réel sur la variable dépendante, ou si son effet observé est simplement dû
au hasard.Exemple : Un gouvernement veut savoir si une politique économique a
réellement influencé le taux de chômage. Le test de Wald peut aider à vérifier si
l’effet observé est statistiquement significatif.
  Tester des contraintes sur plusieurs paramètres : vérifier si plusieurs
paramètres sont simultanément significatifs

Le test de Wald peut également être utilisé pour tester des hypothèses impliquant
plusieurs paramètres simultanément. Cela permet de vérifier si un ensemble de
contraintes linéaires sur les paramètres est compatible avec les données
observées. Par exemple, on peut utiliser le test de Wald pour vérifier si deux
coefficients de régression sont égaux, ou si la somme de plusieurs coefficients est
égale à une valeur spécifique.

 Travailler avec des modèles complexes

Contrairement à certains tests qui ne fonctionnent que dans des modèles simples
(comme les régressions linéaires), le test de Wald est utilisé dans des modèles plus
avancés, comme les modèles logit ou probit (qui servent à analyser des décisions
comme acheter ou ne pas acheter un produit).

 le test de Wald permet de vérifier si un ensemble de restrictions

linéaires imposées aux paramètres d'un modèle économétrique est
valide.

Également,il est particulièrement utile dans les modèles estimés par la méthode
du maximum de vraisemblance (MLE).

Malgré ses avantages, il convient de noter que le test de Wald peut être sensible à
certaines spécifications, notamment dans les petits échantillons. Les
développements récents en économétrie ont conduit à des versions robustes du
test, adaptées aux problèmes d'hétéroscédasticité et d'autocorrélation
fréquemment rencontrés dans les séries temporelles.

En somme, le test de Wald demeure un instrument incontournable de l'arsenal

économétrique moderne, contribuant significativement à la robustesse et à la
fiabilité des analyses économiques et financières basées sur les séries temporelles.

III- Application du test de WALD :

 Le test de Wald est un test statistique utilisé pour déterminer si un paramètre estimé dans
un modèle statistique est significativement différent d'une valeur hypothétique. Ce test est
fréquemment utilisé dans les modèles de régression, tels que la régression logistique, la
régression linéaire, ou d'autres modèles économétriques et de données de panel. Il est surtout
utilisé dans les contextes où on veut tester des hypothèses sur un ou plusieurs paramètres sans
recourir à la distribution de l’échantillon complet.

L'application se fait en 04 principales étapes :

 Étape 1 estimation des paramètres

 Étape 2 calcul de la statistique
 Étape 3 comparaison avec la loi du khi deux ou calcul de la p value
 Étape 4 prise de décision

Principes Généraux :

 Statistique de Test : La statistique de Wald suit une loi χ².

 Décision : Rejeter l’hypothèse nulle si la statistique de Wald est supérieure à la valeur critique
pour un niveau de significativité donné. Sinon, ne pas rejeter l’hypothèse nulle.

 Loi Statistique : χ² avec un nombre de degrés de liberté égal au nombre de paramètres testés
(ou différences de paramètres).

1. Test de Wald pour un Paramètre Unique

 Utilité : Tester si un paramètre spécifique (par exemple, un coefficient de régression) est égal à
une valeur donnée (souvent zéro).

( ^β❑−β 0 )
2

 Formule : W =
Var ( ^β )
❑

 Hypothèses :

 H0: β = β 0 (le paramètre est égal à la valeur hypothétique, souvent zéro)

 H1: β ≠ β 0 (le paramètre est différent de la valeur hypothétique)

 Exemple : Tester si β 1 = 0 dans Y = β 0+ β 1X + ϵ pour vérifier si X a un effet significatif sur Y.

2. Test de Wald Multivarié (pour plusieurs paramètres)

 Utilité : Tester simultanément plusieurs hypothèses sur des paramètres dans un modèle
multivarié.
 Formule : W = ( ^β❑ − β 0)′Σ−1( ^β❑ − β 0)

 Hypothèses :

 H0: β 1 = β 2 = . . . = β k = 0 (tous les paramètres sont égaux à zéro, aucune variable

explicative n’a d’effet significatif)
 H1: Au moins un β i ≠ 0 (au moins un paramètre est différent de zéro)

 Exemple : Tester si β 1 = 0 et β 2 = 0 dans Y= β 0 + β 1 X1+ β 2 X2 + ϵY pour vérifier si X1 et X2

influencent Y.

3. Tests d’Adéquation de Modèles (Modèles à Effets Fixes et Aléatoires)

 Utilité : Comparer les modèles à effets fixes et aléatoires dans les données de panel.

 Formule : Tester l’absence d'effets fixes significatifs (H0: α1 = α2 = . . . = αn=0) ou l'égalité des
variances des effets spécifiques (H0: Var(α) = 0).

 Hypothèses :

o Modèle à effets fixes :

 H0: α1 = α2 = . . . = αn = 0 (pas d'effets fixes significatifs)

 H1: Au moins un αi ≠ 0 (il existe des effets fixes significatifs)

o Modèle à effets aléatoires :

 H0: Var(α)=0 (pas de variance des effets aléatoires)

 H1: Var(α) ≠ 0 (les effets aléatoires ont une variance significative)

 Exemple : Tester si les effets spécifiques des maisons dans un modèle de consommation
d’énergie sont significatifs.

4. Tests dans les Modèles Économétriques

 Utilité : Tester des hypothèses sur les coefficients dans des modèles économétriques.

 Formule : Test de Wald pour tester des hypothèses complexes sur les coefficients de régression.

 Hypothèses :

 H0: β 1 = β 2 (les deux coefficients ont un effet identique sur la variable dépendante)
 H1: β 1 ≠ β 2 (les coefficients ont des effets différents sur la variable dépendante)

 Exemple : Tester si l'effet du taux d'intérêt ( β 1 ¿ et de la croissance économique ( β 2 ) sur

l'inflation est équivalent (H0: β 1 = β 2).