Mesures & Intégration

Mohammed MOUSSA
Octobre 2024
Table des matières
1 Tribus et Mesures 2
1.1 Tribu ou σ -algèbre, espace mesurable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.2 Notions de mesure positive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.3 Mesure complète & complétion de mesure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Exercices 7
Corrigé des exercices 9
2 Fonctions mesurables & Intégrables 14
2.1 Fonctions mesurables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2.2 Opérations sur les fonctions mesurables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.3 Fonctions étagées, Intégrale d'une fonction étagée . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2.4 Intégrale de fonctions positives mesurables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2.5 Théorème de Beppo-Levi et Lemme de Fatou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2.6 Mesures à densité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2.7 Fonctions intégrables & Théorème de Convergence Dominée . . . . . . . . . . . 22
Exercices du chapitre 2 25
Corrigé des exercices 27
3 Mesure extérieure & mesure de Lebesgue sur Rd 32
3.1 Mesure extérieure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
3.1.1 Mesures extérieures construites à partir de mesures . . . . . . . . . . . . 34
3.2 Mesure de Lebesgue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
3.3 Comparaison avec l'intégrale de Riemann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
3.4 Intégrales dépendant d'un paramètre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Exercices du chapitre 3 40
4 Produit de mesures 42
4.1 Tribu produit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
4.2 Mesure produit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
4.3 Intégrales itérées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Exercices du chapitre 4 45

1
Chapitre 1
Tribus et Mesures
1.1 Tribu ou σ-algèbre, espace mesurable
Dénition 1.1 (Tribu ou σ-algèbre). Soient E un ensemble, T une famille de parties de E
(i.e. T ⊂ P(E)). La famille T est une tribu (ou une σ-algèbre) sur E si T vérie :
1. T est stable par passage au complémentaire, c'est-à-dire :
A ∈ T =⇒ Ac ∈ T .

2. E ∈ T ,
3. T est stable par réunion dénombrable, c'est-à-dire :
[
∀n ∈ N, An ∈ T =⇒ An ∈ T .
n∈N

Dénition 1.2. Soient E un ensemble et T une tribu sur E , le couple (E, T ) est appelé espace
mesurable. Les éléments de T sont appelés les parties mesurables de E .
Remarque 1.1. Comme une tribu est stable par passage au complémentaire alors la stabilité
par intersection ou réunion sont équivalentes il sut de vérier l'une d'entre elles.
Exemple 1.1. Soit E un ensemble non vide, on a toujours les deux tribus évidentes suivantes
T1 = {∅, E} et T2 = P(E)}. Il s'agit de la plus petite et la plus grande des tribu qu'on puisse
construire à partir de E .
Proposition 1.1 (Stabilité par intersection des tribus). Soient T E et I deux ensembles. Pour
tout i ∈ I , on se donne une tribu, Ti , sur E . Alors, la famille i∈I Ti = {A ⊂ E; A ∈ Ti , ∀i ∈ I},
est encore une tribu sur E .
Preuve Laissé comme exercice.
Cette proposition nous permet de dénir la notion de tribu engendrée.
Dénition 1.3 (Tribu engendrée). Soient E un ensemble et C ⊂ P(E). On appelle tribu
engendrée par C la plus petite tribu contenant C , c'est-à-dire la tribu T (C) intersection de
toutes les tribus sur E contenant C . On la note σ(C).
Exemple 1.2. Soient E un ensemble non vide et A ∈ P(E), A ̸= E et A ̸= ∅, alors σ(A) =
{∅, A, Ac , E}.
Si E = {a, b, c, d} alors T = {∅, {a}, {b, c, d}, E} est une tribu sur E . C'est la plus petite
tribu contenant l'ensemble {a}. T = σ({a}).

2
CHAPITRE 1. TRIBUS ET MESURES

Proposition 1.2. Soit E un ensemble, et soit T un ensemble de parties de E , qui vérie :

1. T n'est pas vide
2. T est stable par complémentaire
3. Une union dénombrable d'éléments de T deux à deux disjoints est encore dans T
4. T est stable par intersection nie.
Alors T est une tribu sur E .
Preuve Voir T.D.
Proposition 1.3. Soient X et Y deux ensembles, soit N une tribu sur Y alors pour toute
application de X → Y , l'image réciproque de N par f , M = {f −1 (B), B ∈ T2 }, est une tribu
sur X . On l'appelle tribu image réciproque ou tribu engendrée par f .
Preuve : L'image réciproque préserve la complémentarité, l'intersection quelconque et la
réunion quelconque.
Proposition 1.4. Soit (X, M) un espace mesurable, Y un ensemble quelconque et f une appli-
cation de X → Y . Alors, N = {B ⊂ Y | f −1 (B) ∈ M} est une tribu de Y appelée tribu image
M par f .
Preuve : Voir T.D.
Proposition 1.5. Soient E une ensemble et T une tribu sur E . Pour toute partie A ⊂ E , la
trace de T sur A, c'est-à-dire l'ensemble {A ∩ X | X ∈ T }, est une tribu sur A. On l'appelle
tribu trace.
Dénition 1.4 (Tribu produit). Soient (X1 , T1 ) et (X2 , T2 ) deux espaces mesurables, la tribu
produit, notée T1 × T2 ou T1 ⊗ T2 , est la tribu du produit cartésien X1 × X2 engendrée par les
pavés A1 × A2 où Ai ∈ Ti , i = 1, 2. C'est à dire
T1 × T2 = σ ({A1 × A2 | A1 ∈ T1 , A2 ∈ T2 )}.

Dénition 1.5 (Tribu Borélienne). Soit (X, τ ) un espace topologique. On appelle tribu de
Borel ou tribu Borélienne sur X , notée B la tribu engendrée par la topologie τ . C'est à dire,
B(X) = σ ({O | O ∈ τ }) .

La tribu Borélienne sur un espace topologique est la plus petite tribu contenant tous les ouverts
(tous le fermés aussi) de l'espace topologique (X, τ ).
Proposition 1.6. On a,
B(R) = σ({[a, +∞[, a ∈ R}).
Plus généralement,
( n )!
Y
n
B(R ) = σ [ai , +∞[, ai ∈ R, i = 1, . . . , n .
i=1

Preuve : Soit M la tribu engendrée

T par les intervalles ]a, +∞[ où a ∈ R, d'où M ⊂ B(R).
Réciproquement, ∀a ∈ R, [a, +∞[= n≥1 ]a − n1 , +∞[∈ M. Par passage au complémentaire,
] − ∞, a[∈ M. Par intersection, si a < b, ]a, b[=] − ∞, b[∩]a, +∞[∈ M. Finalement, puisque
tout ouvert de R est une réunion au plus dénombrable d'intervalles de la forme ] − ∞, a[, ]a, b[,
]a, +∞[, alors, M contient tous les ouverts de R et ainsi, M ⊃ B(R).

M. MOUSSA 3/47
CHAPITRE 1. TRIBUS ET MESURES

1.2 Notions de mesure positive

Dénition 1.6. Soit X un ensemble et T une tribu sur X . On appelle mesure positive sur
X , toute application µ : T → [0, +∞] telle que
1. µ(∅) = 0,
2. pour toute famille (Ak )k nie ou dénombrable d'éléments de T deux-à-deux disjoints, on
ait !
[ X
µ Ak = µ(Ak ).
k k

Un ensemble X muni d'une tribu T sur laquelle est dénie une mesure positive devient un
espace mesuré et on le note (X, T , µ).
Exemple 1.3. Soit Ω un ensemble quelconque muni de la tribu T = P(Ω), on dénit une
mesure sur (Ω, P(Ω)), dite la mesure de décompte sur Ω, en posant µ(A) = card(A) = |A|
si A est une partie nie de Ω, µ(A) = +∞ si A est une partie innie de Ω.
Exemple 1.4. Soit Ω un ensemble et T une tribu sur Ω ayant la propriété de séparer un point
donné a des autres points de Ω (pour tout b ̸= a, il existe des parties A et B dans T , disjointes
et telles que a ∈ A et b ∈ B ). Une mesure très intéressante sur (Ω, T ) est la mesure δa de Dirac
au point a dénie par δa (A) = 1 si a ∈ A ∈ T et δa (A) = 0 sinon.
Proposition 1.7. Soit (X, T , µ) un espace mesuré de mesure µ positive, alors on a,
1. si A et B sont mesurables, deux éléments de T , tels que A ⊂ B , on a µ(A) ≤ µ(B).
2. si (Ak )k est une suite nie ou dénombrable d'éléments de T , alors
!
[ X
µ Ak ≤ µ(Ak ).
k k

(propriété de σ-sous-additivité)
3. si (Ak )k≥0 est une suite croissante (Ak ⊂ Ak+1 pour tout entier k) d'éléments de T ,
alors !
[
µ Ak = lim µ(Ak ).
k→+∞
k∈N

4. si (Ak )k≥0 est une suite décroissante (Ak ⊃ Ak+1 pour tout entier k) avec µ(A0 ) < +∞
d'éléments de T , alors !
\
µ Ak = lim µ(Ak ).
k→+∞
k∈N

Preuve : Soit (X, T , µ) un espace mesuré

1. soient A et B deux ensembles mesurables de X tels que A ⊂ B , comme B = A ∪ (B\A)
alors µ(B) = µ(A) + µ(B\A) (A et B\A sont disjoints). Comme µ est à valeurs positives
alors µ(A) ≤ µ(B)
2. si (Ak )k est une suite nie ou dénombrable d'éléments de T . Posons B0 = A0 et pour
n ≥ 1, on pose !
n−1
[
Bn = An \ Ak ⊂ An ⇒ µ(Bn ) ≤ µ(An ).
k=0

M. MOUSSA 4/47
CHAPITRE 1. TRIBUS ET MESURES

Alors les Bn sont 2 à 2 disjoints, de plus

[ [
An = Bn .
n∈N n∈N

D'où, par σ -additivité de la mesure,

! !
[ [ X X
µ An =µ Bn = µ(Bn ) ≤ µ(An ).
n∈N n∈N n∈N n∈N

3. soit (Ak )k≥0 est une suite croissante d'éléments de T et dénissons la suite Bn par
B0 = A0 et pour n ≥ 1, Bn = An \An−1 . Alors les Bn sont 2 à 2 disjoints et ∀n ∈ N,
n
[
An = Bk
k=0

n
Les Bn sont mesurables et par σ -additivité µ(An ) = µ(Bk ). Donc,
X

k=0
! !
X [ [
lim µ(An ) = µ(Bn ) = µ Bn =µ An .
n→+∞
n∈N n∈N n∈N

4. soit (Ak )k≥0 une suite décroissante d'éléments de T avec µ(A0 ) < +∞, alors, la suite
Bk = A0 \Ak est croissante, d'après ce qui précède,
!
[  \ 
lim µ(A0 \An ) = µ (A0 \An ) = µ A0 \ An
n→+∞
n∈N

Or, si A ⊂ B , µ(B\A) = µ(B) − µ(A). Ainsi, par l'égalité précédente on trouve que,
lim µ(A0 \An ) = lim µ(A0 ) − µ(An ) = µ(A0 ) − lim µ(An ).
n→+∞ n→+∞ n→+∞

et !
 \  \
µ A0 \ (An ) = µ(A0 ) − µ An .
n∈N

D'où, !
\
µ An = lim µ(An ).
n→+∞
n∈N

Corrolaire 1.1. Soient (X, T ) un espace mesuré muni d'une mesure positive µ. Alors, pour
tout A1 , A2 ∈ T de mesure µ nie, on a,
µ(A1 ∪ A2 ) = µ(A1 ) + µ(A2 ) − µ(A1 ∩ A2 ).

Proposition 1.8 (Mesure image). Soient (X, M, µ) un espace mesuré, Y un ensemble et

h : X → Y une application. Alors, on peut toujours construire une tribu image N = h−1 (M)
et une mesure µ̃ = µ ∗ h dénie par, µ̃(B) = µ (h−1 (B)), ∀B ∈ N .
Preuve : D'après la Proposition 1.4, N = h−1 (M) est une tribu sur Y . Reste à vérier que
µ̃ dénie bien une mesure. En eet,

M. MOUSSA 5/47
CHAPITRE 1. TRIBUS ET MESURES

1. µ̃(∅) = µ (h−1 (∅)) = µ(∅) = 0. (première propriété d'une mesure).

2. Pour montrer la σ -additivité de la mesure µ̃, considérons une suite d'ensembles mesu-
rables (Bn )n ∈ N deux à deux disjoints. Alors, on a,
! !! !
[ [ [ X X
µ̃ Bn = µ h−1 Bn =µ h−1 (Bn ) = µ(h−1 (Bn )) = µ̃(Bn ).
n n n n n

Notons que les (h−1 (bn ))n est une famille d'ensemble de mesurable de X deux à deux
disjoints, car h−1 (Bn ) ∩ h−1 (Bm ) = h−1 (Bn ∩ Bm ).

1.3 Mesure complète & complétion de mesure

Dénition 1.7. Soient (X, M, µ) un espace mesuré et A ⊂ X .
1. On dit que A est µ-négligeable si A ∈ M et µ(A) = 0. On note N l'ensemble des parties
de X µ-négligeable.
2. On dit que la mesure µ est complète si :
∀B ∈ N | A ⊂ B ⇒ A ∈ N .

Proposition 1.9 (Complétion de mesure). Soit (X, M, µ) un espace mesuré. Posons M∗

l'ensemble de toutes les parties E de X telles qu'il existe A, B ∈ M avec A ⊂ E ⊂ B et
µ(B\A) = 0. On dénit µ∗ (E) = µ(A). Alors, M∗ est une tribu sur X et µ∗ une mesure
complète sur M qui prolonge µ.
Démonstration. Remarquons que si E ∈ M, comme E ⊂ E ⊂ E , et µ(E\E) = µ(∅) = 0
alors E ∈ M∗ et µ∗ (E) = µ(E).
On commence par vérier
 que µ est bien dénie c'est à dire indépendante du choix de A et B .
∗

A1 ⊂ E ⊂ B1 , µ(B1 \A1 ) = 0
Supposons alors que , Ai ,Bi ∈ M, i = 1, 2. Alors A1 ⊂ B2 ,
A2 ⊂ E ⊂ B2 , µ(B2 \A2 ) = 0
donc µ(A1 ) ≤ µ(B2 ) = µ(A2 ). En répétant l'argument dans l'autre sens, on montre aussi que
µ(A2 ) = µ(A1), donc µ∗ est bien dénie.
Vérions que M∗ est une tribu sur X .
1. C'est évident que X ∈ M∗ ,
2. Si A ⊂ E ⊂ B , par passage au complémentaire on a B c ⊂ E c ⊂ Ac et comme Ac \B c =
B\A alors µ(Ac \B c ) = µ(B\A) = 0. Donc, si E ∈ M∗ ⇒ E c ∈ M∗ .
3. Si An ⊂ En ⊂SBn avec µ(BSn \An ) = 0 alors A = n An ⊂PE = n En ⊂ B = n Bn .
S S S

On a B\A = n Bn \A ⊂ S n (Bn \An∗ ). D'où, µ(B\A) ≤ n µ(Bn \An ) = 0.

Ainsi, En ∈ M , ∀n ⇒ n En ∈ M ,
∗

On en déduit que M∗ est une tribu sur X .

Il reste à vérier que µ∗ est bien une mesure. Clairement, µ∗ (∅) = µ(∅) = 0 car ∅ ∈ M∗ . Par
ailleurs, si (En )n∈N est une famille disjointe dans M∗ , alors dans l'étape précédente les An le
sont aussi et on a donc :
! !
[ [ X X
∗
µ En =µ An = µ(An ) = µ∗ (En ).
n n n n

M. MOUSSA 6/47
Exercices du chapitre 1
Exercice 1.1. Soit E un ensemble non vide, on pose
T = {A ∈ P(E) | A ou Ac ni ou dénombrable }.

Montrer que (E, T ) est un espace mesurable.

Exercice 1.2. Soit E un ensemble inni et S = {{x}, x ∈ E}. Déterminer la tribu engendrée
par S (distinguer les cas E dénombrable et non dénombrable)
Exercice 1.3. Soit (Y, N ) un espace mesurable, X un ensemble quelconque et f une application
de X → Y . Montrer que M = f −1 (N ), image réciproque par f , dénie par M = {f −1 (B) ⊂
X| B ∈ N } est une tribu sur X .
Exercice 1.4. Soit (X, M) un espace mesurable, Y un ensemble quelconque et f une application
de X → Y . Montrer que la tribu, N = f (M), image de f dénie par N = {B ⊂ Y | f −1 (B) ∈
M} est une tribu sur Y .
Exercice 1.5. Soient E une ensemble et T une tribu sur E . Pour toute partie A ⊂ E , on
appelle la trace de T sur A, notée TA , l'ensemble TA = {A ∩ X | X ∈ T }. Montrer que TA
dénie une tribu sur A. On l'appelle tribu trace sur A.
Exercice 1.6. Soit X un ensemble et (An )n∈N une suite d'éléments de P(X). On pose :
n−1
!C
[
B0 = A0 , ∀n ≥ 1, B n = An ∩ Ak .
k=0

Montrer que les Bk sont deux à deux disjoints et qu'on a : Bn .

[ [
An =
n∈N n∈N

Exercice 1.7. Soit E un ensemble inni muni de la tribu engendrée par les singletons. On
pose, µ(A) = card(A) si A est ni et µ(A) = +∞ sinon. Montrer que µ est une mesure positive
sur E .
Exercice 1.8. Soit (X, M, µ) un espace mesuré telle que µ(X) = 1. T = {A ∈ M| µ(A) =
0 ou µ(A) = 1}. Montrer que (X, T ) un espace mesurable.
Exercice 1.9. Soit (Ω, T ) un espace mesurable, (µn )n∈N , une suite de mesures positives sur
(Ω, T ) et (pn )n∈N une suite de réels positifs. Pour A ∈ T on pose :
X
µ(A) = pn µn (A).
n∈N

1. Montrer que µ est une mesure sur (Ω, T ). On la note µ = pn µn .

X

n∈N

7
CHAPITRE 1. TRIBUS ET MESURES

2. Vérier que si les pnX

sont des probabilités et si (pn )n∈N est une suite de réels positifs de
somme 1, alors µ = pn µn est une probabilité.
n∈N

Exercice 1.10. Soient µ et ν les mesures sur (R, B(R)) dénies par
X X
µ= e−n δ 1 et ν= en δ 1 .
n n
n≥1 n≥1

   
1 1
1. Calculer µ ({0}), µ 0, et lim µ 0, .
k k→+∞ k
2. Mêmes questions avec la mesure ν .
Exercice 1.11. Dans (R, B(R)), on considère les mesures positives
X X 1
µ= δ1/n , ν= δ .
n 1/n
n≥1 n≥1
2

Où δa désigne la mesure de Dirac de masse a.

 
1
1. Calculer µ(] − ∞, 0]) et µ 0, , k ∈ N∗ .
k
2. Calculer ν(R) et ν(] − ∞, k]), k ∈ N.
Exercice 1.12. Montrer que B(R) = σ ({[a, +∞[, a ∈ R}).

M. MOUSSA 8/47
Corrigé des exercices du chapitre 1
Corrigé de l'exercice 1. Soient E un ensemble et T = {A ∈ P(E) | A ou Ac ni ou dénombrable }.
Montrons que (E, T ) est un espace mesurable.
1. ∅ est ni donc ∅ ∈ T . ∅ = E c ni donc E ∈ T .
2. Soit A ∈ T donc soit A soit Ac est ni ou dénombrable comme (Ac )c = A donc aussi
soit Ac ou (Ac )c est ni ou dénombrable. Donc, Ac ∈ T .
3. Si (An )n ∈ T on distingue deux cas. Soit tous les An sont nis ou dénombrable soit
S il
Sn0 qui est ni ou dénombrable. Dans
existe un An0 tel que c'est le Ac
S le cpremier
T cas An
est au plus
S dénombrable donc An ∈ T . Dans le deuxième cas ( n An ) = n An ⊂ Acn0 ,
c

donc ( n An )c est au plus dénombrable ainsi, n An ∈ T .

S

Notons que si E est ni ou dénombrable alors T = P(E) (Toute partie de E est ni ou
dénombrable.
Corrigé de l'exercice 2. Soit E un ensemble inni et S = {{x}, x ∈ E}. Montrons que
σ(S) = T = {A ∈ P(E) | A ou Ac ni ou dénombrable }. En eet, comme le singleton est de
cardinal 1 donc ni, alors S ⊂ T . Par suite, σ(S) ⊂ T .
Réciproquement, soit A ∈ T , alors
S A ou A est ni ou dénombrable. Supposons, par exemple,
c

que A est dénombrable alors A = xn ∈A , nN. Ainsi, A ∈ σ(S). D'où, T ⊂ σ(S). Le résultat en
découle.
Corrigé de l'exercice 3. Soit (Y, N ) un espace mesurable, X un ensemble quelconque et f
une application de X → Y . alors M = {f −1 (B) ⊂ X| B ∈ N } est une tribu sur X . En eet,
1. ∅ = f −1 ({∅}) et ∅ ∈ N donc ∅ ∈ M. De même, X = f −1 (Y ) et Y ∈ N donc X ∈ M.
2. Soit A ∈ M, donc A = f −1 (B), B ∈ N , comme Ac = (f −1 (B))c = f −1 (B c ) et B c ∈ N .
Donc, Ac ∈ M. (x ∈ (f −1 (B))c ⇔ x ̸∈ f −1 (B) ⇔ f (x) ̸∈ B ⇔ f (x) ∈ B c ⇔ x ∈
f −1 (B c )).
3. Soit S(An )n ∈ M, donc −1
n ), Bn ∈ N , ∀n. Alors
S S −1
An = f (B n An = nf (Bn ) =
f ( n Bn ) ∈ M car n Bn ∈ N .
−1
S

Donc M est une tribu sur X .

Corrigé de l'exercice 4. Soit (X, M) un espace mesurable, Y un ensemble quelconque et f
une application de X → Y . Posons, N = f (M) dénie par N = {B ⊂ Y | f −1 (B) ∈ M}. N
est une tribu sur Y en eet.
1. Comme f −1 ({∅}) = ∅ ∈ M alors ∅ ∈ N . De même, f −1 (F ) = E ∈ M alors F ∈ N .
2. Soit B ∈ N , donc f −1 (B) ∈ M ⇒ (f −1 (B))c = f −1 (B c ) ∈ M alors B c ∈ N .
3. S
Soit (Bn )n ∈ N , donc f −1 (Bn ) ∈ M, ∀n. f −1 ( n Bn ) = n f −1 (Bn ) ∈ M. Donc,
S S

n Bn ∈ N .
D'où N est une tribu sur Y .

9
CHAPITRE 1. TRIBUS ET MESURES

Corrigé de l'exercice 5. Soient E une ensemble et T une tribu sur E . Soit A ⊂ E , on pose
TA = {A ∩ X | X ∈ T }.
1. Comme ∅ = ∅ ∩ A et A = E ∩ A et ∅, E ∈ T alors ∅, A ∈ TA .
2. Soit U ∈ TA . Donc U = V ∩ A avec V ∈ T . A\U = A ∩ U c = A ∩ (V c ∪ Ac ) =
(A ∩ V c ) ∪ (A ∩ Ac ) = A ∩ V c or V c ∈ T . D'où U c ∈ TA .
3. SSoit (Un )n ∈ TAS alors Un = Vn ∩ S A, avec Vn ∈ T , ∀n. D'où, n Un = n (Vn ∩ A) =
S S

n Vn ∩ A. Or n Vn ∈ T . Donc, n Un ∈ TA .
Ainsi, TA dénie bien une tribu sur A. On l'appelle tribu trace sur A.
Corrigé de l'exercice 6. Soit X un ensemble et (An )n∈N une suite d'éléments de P(X). On
pose : !C
n−1 [
B0 = A0 , ∀n ≥ 1, Bn = An ∩ Ak .
k=0

Soient n, m deux entiers tels que n ̸= m, supposons, par exemple, n < m, alors, Bn ⊂ An et
Bm ⊂ Am[ \An donc,[Bn et Bm sont disjoints. Pour l'égalité [ des réunions, comme Bn ⊂ An ,
∀n, alors Bn ⊂ An . Pour l'inclusion inverse, soit x ∈ An alors il existe m telle que
n∈N n∈N n∈N
x ∈ Am , deux cas se présentent, soit que x n'appartient à aucun Ak , 0 ≤ k < m et dans ce
cas x ∈ Bm , sinon
[ il existe
[0 ≤ k < m tel que x ∈ Ak , posons k0 le plus petit de ces k alors
x ∈ Bk0 . Ainsi, An ⊂ Bn . D'où l'égalité
n∈N n∈N
[ [
An = Bn .
n∈N n∈N

Corrigé de l'exercice 7. Soit E un ensemble inni muni de la tribu engendrée par les sin-
gletons T . Alors la fonction dénie sur T par µ(A) = card(A) est une mesure. En eet,
1. L'ensemble vide est un ensemble ni de cardinal zéro donc, µ(∅) = 0
2. Soit (An )n une famille de T deux à deux disjoints. Alors,
(a) s'il existe un m tel que card(Am ) = +∞ alors,
[ X
+∞ = card(Am ) ≤ card( An ) = card(An ) = +∞.
n n

Par suite, [ X
µ( An ) = µ(An ).
n n

(b) Si tous les An sont nis (de cardinal ni). On distingue deux cas
i. Soit il existe une innité d'ensembles Ank qui ne sont pas vides, ∀k
[ ∈ N et dans
ce cas card(Ank ) ≥ 1 ainsi on a, +∞ = card( n (Ank ) =≤ card( An ) ≤ +∞.
S
n
D'autre part, card(Ank ) = +∞. D'où, l'égalité
P P
n card(An ) ≥ k
[ X
µ( An ) = µ(An ).
n n

M. MOUSSA 10/47
CHAPITRE 1. TRIBUS ET MESURES

ii. Soit sauf un nombre ni des An qui ne sont pas vides et dans ce cas il s'agit d'une
réunion nie d'ensembles disjoints nis et par suite,
[ X
µ( An ) = µ(An ).
n n

Dans tous les cas on a l'égalité souhaitée et ainsi µ est une mesure sur T .
Corrigé de l'exercice 8. Soit (X, M, µ) un espace mesuré telle que µ(X) = 1. Posons
T = {A ∈ M| µ(A) = 0 ou µ(A) = 1}.
Montrons que (X, T ) un espace mesurable.
1. Comme µ(X) = 1 alors X ∈ T ,
2. Soit A ∈ T ⊂ M, donc µ(A) = 1 ou µ(A) = 0. Comme µ est une mesure sur M alors
Ac ∈ M et µ(A) + µ(Ac ) = µ(X) = 1. Donc, µ(Ac ) = 0 si µ(A) = 1 et µ(Ac ) = 1 si
µ(A) = 0. Donc Ac ∈ T .
3. Soit (An )n une famille deux à deux disjoints d'élément de T , deux cas se présentent,
(a) ∀n, µ(An ) = 0, comme µ est une mesure µ( n An ) = n µ(An ) = 0. Donc, n An ∈
S P S
T.
(b) ∃k ∈ N tel que µ(A S k ) = 1. P
Dans ce cas comme µ(X) = 1, Salors µ(An ) = 0 pour tout
n ̸= k . Ainsi, µ( n An ) = n µ(An ) = µ(Ak ) = 1. D'où, n An ∈ T .
Corrigé de l'exercice 9. Soit (Ω, T ) un espace mesurable, (µn )n∈N , une suite de mesures
positives sur (Ω, T ) et (pn )n∈N une suite de réels positifs. Pour A ∈ T on pose :
X
µ(A) = pn µn (A).
n∈N

1. Alors, µ = pn µn est une mesure sur (Ω, T ). En eet,

X

n∈N

(a) µ(∅) = pn µn (∅) = 0.

X

n∈N
(b) Soit (Ak )k∈N , une famille d'éléments de T deux à deux disjoints. On a :
!
[ X [
µ( Ak ) = pn µn Ak
k n k !
X X
= pn µn (Ak )
n X
X k
= pn µn (Ak )
n X
X k
= pn µn (Ak )
k
X n
= µ(Ak )
k

2. Supposons les µn sont des probabilités et que n pn = 1, alors µ = pn µn est une

P X

n∈N
probabilité. En eet, comme
X X
µ(Ω) = pn µ(Ω) = pn = 1.
n n

On a, bien µ(Ω) = 1. Par suite, c'est une probabilité.

M. MOUSSA 11/47
CHAPITRE 1. TRIBUS ET MESURES

Corrigé de l'exercice 10. Soient µ et ν les mesures sur (R, B(R)) dénies par
X X
µ= e−n δ 1 et ν= en δ 1 .
n n
n≥1 n≥1

1. Pour la mesure µ, On a,
(a) µ ({0}) = e−n δ 1 ({0}) = 0 car, ∀n ≥ 1, ̸∈ {0}.
X
1
n n
n≥1
e−k
  X   X  
1 1 1
(b) µ 0, = −n
e δ1 0, = −n
e = −1
. Car δ n1 0, = 1 pour
k n k 1 − e k
 n≥1 n≥k
1 1
n ≥ k , ∈ 0, et 0 si 1 ≤ k < n.
n k
e−k
   
1 1
(c) lim µ 0, = lim = 0. Comme µ 0, est nie, on pouvait
k→+∞ k k→+∞ 1 − e−1 k  
1
utiliser la continuité inférieure e la mesure puisque la suite des ensembles 0,
k k
   !
1 1
est décroissante alors, lim µ 0, = µ ({0}) = 0.
\
=µ 0,
k→+∞ k k≥1
k
,
2. pour la mesure ν , on a,
(a) ν ({0}) = en δ 1 ({0}) = 0.
X
n
n≥1
   
1 1
(b) ν 0, en = +∞. Somme d'une série numériques
X X
n
= e δ1 0, =
k n≥1
n k n≥k
de terme général positif ne tend pas vers 0!(en ≥ 1).
  \  1
1
(c) lim ν 0, = +∞ ̸= ν 0, = ν ({0}) = 0. Car tous les ensembles
k→+∞ k k≥1
k
 
1
0, ont une mesure innie. La continuité inférieure de la mesure ne s'applique
k
pas.
Corrigé de l'exercice 11. Dans (R, B(R)), on pose
X X 1
µ= δ1/n , ν= δ1/n .
n≥1 n≥1
2n

1
1. µ(] − ∞, 0]) = δ1/n (] − ∞, 0]) = 0 car ∀n ≥ 1, ̸=] − ∞, 0], ainsi δ1/n (] − ∞, 0]) = 0.
X

n≥1
n
  X   X
1 1 1 1
2. Soit k ∈ N , µ 0,
∗
= δ1/n 0, = 1 = +∞, ≤ pour n ≥ k .
k n≥k
k n≥k
n k
X 1 X 1
3. ν(R) = δ
n 1/n
(R) = n
= 1. δ1/n (R) = 1, ∀n ≥ 1.
n≥1
2 n≥1
2
1
4. Soit k ∈ N, si k = 0, ∀n ≥ 1, ̸ ] − ∞, 0], ainsi δ1/n (] − ∞, 0]) = 0, par suite,
∈
k
1
ν(] − ∞, 0]) = 0. Si k ≥ 1, ∀n ≥ 1, ∈] − ∞, k], ainsi δ1/n (] − ∞, k]) = 1, par suite,
n

M. MOUSSA 12/47
CHAPITRE 1. TRIBUS ET MESURES
X 1
ν(] − ∞, k]) = n
= 1. En résumé,
n≥1
2

0 si k = 0
ν(] − ∞, k]) =
1 si k ≥ 1

Corrigé de l'exercice 12. Comme [a, +∞[ est fermé dans R c'est donc un borélien par suite
B(R) ⊃ σ({[a, +∞[, a ∈ R}). Pour montrer l'autre inclusion, on commence par montrer le
résultat topologique suivant :
Tout ouvert de R est réunion au plus dénombrable d'intervalles ouverts de R.
En eet : Soit O un ouvert de R. Écrivant O comme réunion de ses composantes connexes,
on obtient [
O= Ci .
i∈I

(Ci )i est un famille de connexes ouvert de R. Or, les connexes de R sont exactement les inter-
valles donc chaque Ci =]ai , bi [ de sorte que
[
O= ]ai , bi [.
i∈I

Soit qi ∈ Q∩]ai , bi [ (densité de Q dans R). Alors l'application i ∈ I → qi injecte I dans

Q. Car si qi = qj alors ils appartiennent à la même composante connexe i.e Ci = Cj . Donc,
]ai , bi [=]aj , bj [ ainsi, i = j . D'où I est au plus dénombrable. D'où le résultat.
Maintenant, pour montrer l'inclusion B(R) ⊂ σ({[a, +∞[, a ∈ R}), il sut de montrer que
σ({[a, +∞[, a ∈ R}) contient les trois types d'intervalles ouverts ] − ∞, a[, ]a, b[ et ]b, ∞[,
∀a < b. En eet,
1. comme [a, +∞[∈ σ({[a, +∞[, a ∈ R}) alors son complémentaire ]−∞, a[∈ σ({[a, +∞[, a ∈
R}),
2. comme une tribu est stable par réunion dénombrable alors ]a, +∞[= n [a + n1 , +∞[∈
S
σ({[a, +∞[, a ∈ R}),
3. comme une tribu est stable par intersection alors ]a, b[=]−∞, b[∩]a, +∞[∈ σ({[a, +∞[, a ∈
R}).
D'où, B(R) = σ({[a, +∞[, a ∈ R}). En fait, B(R) est engendré par n'importe quel type d'inter-
valles.

M. MOUSSA 13/47
Chapitre 2
Fonctions mesurables & Intégrables
2.1 Fonctions mesurables
Dénition 2.1. Soit (X, M) et (Y, N ) deux espaces mesurables. On dit qu'une application
f : X → Y est mesurable si f −1 (B) ∈ M, ∀B ∈ N

Remarque 2.1. Il est nécessaire de noter que

1. Si (X, M) est un espace mesurable, Y un ensemble quelconque et f : X → Y , alors
on peut toujours munir Y d'une tribu N telle que f soit mesurable. En eet, on peut
prendre N = ∅, Y (et c'est la plus petite tribu possible). Le meilleur choix est de poser
N = {B ⊂ Y |f −1 (B) ∈ M }. Alors N est une tribu, et c'est la plus grande tribu sur Y
qui rende f mesurable. On dit que N est la tribu image de M par f .
2. Si X est un ensemble quelconque, si (Y, N ) est un espace mesurable, et f : X → Y ,
alors on peut toujours munir X d'une tribu M telle que f soit mesurable. Évidemment,
on peut prendre M = P(X) (et c'est la plus grande tribu possible). Le meilleur choix
est de poser M = {f −1 (B)| B ∈ N }. Alors M est une tribu sur X et c'est la plus petite
tribu sur X qui rende f mesurable. On dit que M est la tribu engendrée par f .
Lemme 2.1. Soient (X, M) et (Y, σ(F)) deux espaces mesurables et f : X → Y . F est une
famille de parties de Y . Alors, f est mesurable si, et seulement si, f −1 (B) ∈ M, ∀B ∈ F .
Démonstration La condition est nécessaire. En eet, si f est mesurable alors on a, en
particulier, f −1 (B) ∈ M, ∀B ∈ F .
La condition est aussi susante. En eet, considérons la tribu image de M par f , N = {B ⊂
Y | f −1 (B) ∈ M}, or par hypothèse F ⊂ N , par suite σ(F) ⊂ N . Donc, f est mesurable.

Dénition 2.2. Soient X et Y deux espaces topologiques muni de leurs tribus boréliennes. On
appelle fonction borélienne de X dans Y toute fonction mesurable de (X, B(X)) dans (X, B(Y )).
Proposition 2.1. Soient X et Y deux espaces topologiques et f : X → Y . Si f est continue
alors elle est borélienne.
Preuve : Il s'agit de montrer que l'image réciproque d'un borélien de Y est un borélien de
X . Or, d'après le lemme précédent, il sut de vérier que l'image réciproque d'un ouvert de Y
est un borélien de X . Comme, f est continue, alors l'image réciproque d'un ouvert de Y est un
ouvert de X et en particulier un borélien.

14
CHAPITRE 2. FONCTIONS MESURABLES & INTÉGRABLES

Dénition 2.3. Soient X un ensemble et A ⊂ X . On appelle fonction caractéristique ou

indicatrice de A la fonction dénie par :

1 si x ∈ A
1A = .
0 si x ̸∈ A

Proposition 2.2. Soient (X, M) un espace mesurable et A ⊂ X . Alors, 1A est mesurable si,
et seulement si, A est mesurable.
Preuve : Commençons par faire la remarque suivante :
Remarque 2.2. Soit A ⊂ R alors la trace de la tribu borélienne B(R) sur A coïncide avec
P(A) si les éléments de A sont isolés.

On va montrer la proposition par deux méthodes.

Méthode 1 On considère la fonction 1A : (X, M) → (R, B(R)).
La condition est nécessaire : supposons que 1A est mesurable, comme les singletons sont des
boréliens et A = (1A )−1 ({1}) est mesurable.
La condition est aussi susante, supposons que A ∈ M, alors ∀a ∈ R,

 ∅ si a ≥ 1
(1A )−1 (]a, +∞[) = A si 0 ≤ a < 1
X si a < 0.


Comme ∅, A et X sont des éléments de M, alors 1A est une fonction mesurable.

Méthode 2 On considère cette fois-ci que la fonction 1A : (X, M) → ({0, 1}, P({0, 1}).
La condition est nécessaire : supposons que 1A est mesurable. Comme A = (1A )−1 ({1}) alors
A est mesurable.
La condition est aussi susante, supposons que A ∈ M, on a,


 (1A )−1 (∅) = ∅
(1A )−1 ({0}) = Ac


 (1A )−1 ({1}) = A
(1A )−1 ({0, 1}) = X


Comme ∅, A, Ac et X sont des éléments de M, alors 1A est une fonction mesurable.

2.2 Opérations sur les fonctions mesurables

Lemme 2.2. Si f : (X1 , M1 ) → (X2 , M2 ) et g : (X2 , M2 ) → (X3 , M3 ) sont mesurables, alors
g ◦ f : (X1 , M1 ) → (X3 , M3 ) est mesurable.

Preuve : Soit A ∈ M3 , alors par mesurabilité de g, g−1 (A) ∈ M2 et par mesurabilité de f ,

f −1 (g −1 (A)) ∈ M1 . Par suite, (g ◦ f )−1 (A) = f −1 (g −1 (A)) ∈ M1 , ∀A ∈ M3 . D'où, g ◦ f est
une fonction mesurable de (X1 , M1 ) → (X3 , M3 ).
Proposition 2.3. Soit (X, M) un espace mesurable et f, g : (X, M) → (R, B(R)) deux appli-
cations. Alors, l'application h : X → R2 dénie par h(x) = (f (x), g(x)) est mesurable si, et
seulement si, f et g sont mesurables.

M. MOUSSA 15/47
CHAPITRE 2. FONCTIONS MESURABLES & INTÉGRABLES

Preuve : Vérions d'abord que la mesurabilité de f et g est nécessaire à celle de h. Supposons

donc h mesurable. Les projections π1 : (x, y) → x et π2 : (x, y) → y étant continues sont
boréliennes et il sut d'appliquer le lemme précédent à f = π1 ◦ h et g = π2 ◦ h pour obtenir
la mesurabilité de f et g .
Réciproquement, supposons que f et g sont mesurables. Soit ]a, b]×]c, d] un pavé de R2 . On
a,
h−1 (]a, b]×]c, d]) = {x ∈ X| h(x) = (f (x), g(x)) ∈]a, b]×]c, d]}
= {x ∈ X| f (x) ∈]a, b] et g(x) ∈]c, d]}
= {x ∈ X| x ∈ f −1 (]a, b]) et x ∈ g −1 (]c, d])}
= f −1 (]a, b]) ∩ g −1 (]c, d]).
Comme f et g sont mesurables alors f −1 (]a, b]) ∈ M et g −1 (]c, d]) ∈ M, par suite h−1 (]a, b]×]c, d]) ∈
M. Comme B(R2 ) = σ (]a, b]×]c, d]) (Proposition 1.6). on en déduite que h est mesurable de
(X, M) → (R2 , B(R2 )).
Corrolaire 2.1. Soient (X, M) un espace mesurable, f, g : (X, M) → (R, B(R)) deux fonctions
mesurables et φ : R2 → R une fonction continue. Alors la fonction ρ : (X, M) → (R, B(R))
dénie par ρ(x) = φ ◦ h(x) = φ(f (x), g(x)) est mesurable.
Corrolaire 2.2. Soient f , g : X → R deux fonctions mesurables. Alors f + g, f g, min(f, g),
max(f, g), f + = max(f, 0), f − = max(−f, 0), et |f | = f + + f − sont mesurables.
Preuve : Les résultats du corollaire découle immédiatement du corollaire précédent en posant
à chaque fois la fonction φ convenable. Plus précisément, on pose successivement, φ(x, y) =
x + y, xy, min(x, y), max(x, y), max(x, 0), max(−x, 0).
Corrolaire 2.3. Soient (X, M) un espace mesurable et f : X → R une fonction mesurable
1 1
telle que f (x) ̸= 0, ∀x ∈ X , alors g = dénie par g(x) = est mesurable.
f f (x)
Preuve : g est la composée d'une fonction mesurable et d'une fonction borélienne x → 1/x
(sur R∗). Donc, g est mesurable.
Corrolaire 2.4 (Cas de fonctions complexes). Soient (X, M) un espace mesurable et f une
fonction mesurable complexe, f : X → C. Alors, f est mesurable si, et seulement si, R(f ) :
X → R et Imf (f ) : X → R sont mesurables. De plus,
1. Si f, g : X → C sont mesurables, alors f + g, f g et |f | sont mesurables.
2. Si f : X → C est mesurable, il existe une fonction α : X → C mesurable telle que
∀x ∈ C, |α(x)| = 1 et f = α|f |.
Preuve : Évident, pour le troisième point, on pose :
f (x)
α = 1f −1 {0} + 1f −1 {R∗ } .
|f (x)|
f (x)
Alors, α est mesurable et vérie α(x) = 1 si f (x) = 0 et α(x) = si f (x) ̸= 0. De plus,
|f (x)|
f = α|f | sur X .
Proposition 2.4 (Stabilité des fonctions mesurables par limite ponctuelle). Soit (X, M) un
espace mesurable et fn : X → R une suite de fonction mesurables, alors
sup fn , inf fn , lim sup fn , lim inf fn : X → R,
n n

sont mesurables.

M. MOUSSA 16/47
CHAPITRE 2. FONCTIONS MESURABLES & INTÉGRABLES

Preuve : Soit g = supn fn , on a ∀a ∈ R,

\
g −1 (] − ∞, a]) = fn−1 (] − ∞, a]) ∈ M.
n∈N

Ainsi, g est mesurable. Comme inf n fn = − supn (−fn ) alors inf n fn est aussi mesurable. En
conséquence, lim sup fn = inf n supk>n fk et lim inf fn = supn inf k>n fk sont mesurables.
Corrolaire 2.5. Soit (X, M) un espace mesurable et fn : X → R une suite de fonction
mesurables, si fn → f = limn fn , simplement sur X , alors f : X → R est mesurable.
Preuve : Comme fn converge simplement alors f = limn fn = lim inf fn = lim sup fn et
d'après la proposition précédente, la fonction limite f = limn fn est mesurable.
Corrolaire 2.6. Soit (X, M) un espace mesurable et fn : X → R une suite de fonction
mesurables, alors {x ∈ X| limn fn (x) existe } est mesurable.
Preuve : Si limn fn (x) existe alors limn fn (x) = lim supn fn (x) = lim inf n fn (x). Ainsi,
{x ∈ X| lim fn (x) existe} = {x ∈ X| (lim sup fn − lim inf fn )−1 {0}}.
n n n

Comme lim supn fn et lim inf n fn sont mesurables alors {x ∈ X| limn fn (x) existe} est mesu-
rable.

2.3 Fonctions étagées, Intégrale d'une fonction étagée

Dénition 2.4. Soit (X, M) un espace mesurable. Une fonction φ : X → R est dite étagée
sur X si elle est mesurable sur X et ne prend qu'un nombre nie de valeurs i.e. φ(X) est une
partie nie de R.
Proposition 2.5. Soit (X, M) un espace mesurable. X Une fonction φ : X → R est étagée sur
X si et seulement si elle s'écrit sous la forme φ = αi 1Ai . où (Ai)i ∈ I est une famille nie
i∈I
de parties mesurables
Xde X et (αi )i∈I est une famille nie de nombres réels. De plus, il existe
J ⊂ I tel que φ = αi 1Bi et (Bi )i∈J = φ−1 (αi ) soit une partition de X . La dernière égalité
i∈I
est appelée la décomposition canonique de φ.
Exemple 2.1. La fonction indicatrice d'un ensemble est une fonction étagée.
Théorème 2.1 (Théorème d'approximation). . Soit (X; M) un espace mesurable.
1. Si f : (X, M) → [0, +∞] une fonction mesurable, alors il existe une suite croissante
(φn )n∈N de fonctions étagées positives sur X qui converge (simplement) vers f . De plus,
si f est bornée sur X , la convergence est uniforme sur X .
2. Toute fonction f : (X, M) → R mesurable est limite (simple) d'une suite de fonctions
étagées sur X .
Démonstration Pour chaque entier n ∈ N∗ assez grand, on considère la subdivision suivante
[
[0, +∞] = [k2−n , (k + 1)2−n [∪[n, +∞].
0≤k≤n2n −1

M. MOUSSA 17/47
CHAPITRE 2. FONCTIONS MESURABLES & INTÉGRABLES

On considère ensuite la partition de l'ensemble source X induite par cette subdivision :

An,k = {x ∈ X| k2−n ≤ f (x) < (k + 1)2−n }, si 0 ≤ k ≤ n2n − 1.
An,2n = {x ∈ X| f (x) ≥ n}.
Ces n2n ensembles sont mesurables, car f est mesurable, deux à deux disjoints de réunion X :
Posons pour chaque n ∈ N ;
n
n2
X
φn = k2−n 1An,k .
k=0

Alors la suite φn est croissante, en eet, soient x ∈ X et n ∈ N :

1. Si f (x) = +∞, alors ∀p ∈ N, φp (x) = p. D'où la croissance de la suite φn .
2. Si f (x) < +∞. On distingue trois cas possibles :
(a) f (x) ≥ n + 1. Dans ce cas, φn (x) = n < n + 1 = φn+1 .
(b) n ≤ f (x) < n + 1. Dans ce cas, φn (x) = n et il existe n2n+1 ≤ k ≤ (n + 1)2n+1 tel
que f (x) ∈ [k2−n−1 , (k + 1)2−n−1 ]. D'où, φn+1 (x) = k2−n−1 ≥ n = φn (x).
(c) f (x) < n. Dans ce cas, Il existe k tel que k2n ≤ f (x) < (k + 1)2n . On distingue les
deux cas suivants :
i. Soit k2−n = 2k2−n−1 ≤ f (x) < (2k + 1)2−n−1 Dans ce cas, φn (x) = φn+1 (x) =
k2−n .
ii. Soit (2k+1)2−n−1 ≤ f (x) < (2k+2)2−n−1 Dans ce cas, φn (x) = k2−n et φn+1 (x) =
(2k + 1)2−n−1 = k2−n + 2n+1 1
. Donc, φn (x) ≤ φn+1 (x).
Dans tous les cas, la suite φn est croissante. De plus, on a, ∀x ∈ X , ∀n ∈ N, ∃0 ≤ k ≤ n2n
1
tel que f (x) ∈ An,k . Ainsi, φn (x) = k2−n ≤ f (x) et f (x) − φn (x) ≤ n . Ainsi, si f est
2
bornée, il existe N ∈ N tel que supx∈X f ≤ N . Donc, ∀n ≥ N , supx∈X (f (x) − φn (x)) ≤
1
n
→ 0. La convergence est donc uniforme. D'où le Théorème.
2
Dénition 2.5. Soient X, M, µ) un espace mesuré et φ : X → R+ une fonction étagée sur X
k
de décomposition canonique φ = αi Ai . On pose :
X

i=1
Z X
φ dµ = αi µ(Ai ).
X 1≤i≤k

Ce nombre est appelé l'intégrale de f sur X par rapport à µ.

Proposition 2.6. Posons E + l'ensemble des fonctions
Z étagées sur X à valeurs dans [0, +∞[.
L'application I : E + → [0, +∞] dénie par I(f ) = f dµ vérie les propriétés suivantes pour
X
tout f, g ∈ E + et λ ∈ R
1. [Additivité] I(f + g) = I(f ) + I(g).
2. [Homogénéité] I(λf ) = λI(f ).
3. [Monotonie] Si f ≤ g alors I(f ) ≤ I(g).

M. MOUSSA 18/47
CHAPITRE 2. FONCTIONS MESURABLES & INTÉGRABLES

2.4 Intégrale de fonctions positives mesurables

Dans toute la suite, (X, M, µ) désigne un espace mesuré.
Dénition 2.6. Soit f : X → [0, +∞] une fonction mesurable. On appelle intégrale de f (sur
X , pour la mesure µ), la quantité :
Z Z 
+
f dµ = sup h dµ, h ∈ E , h ≤ f .
X X
Si E ⊂ X est une partie mesurable, on note aussi
Z Z
f dµ = f 1E dµ
E X
Proposition 2.7. Pour toute fonction f ∈ M et toute suite (fn )n≥0 de fonctions étagées
+

mesurables positives telle que f = limn→+∞ ↑ fn on a,

Z Z
f dµ = lim fn dµ.
X n→+∞ X
Proposition 2.8. L'intégrale d'une fonction mesurable vérie aussi les propriétés d'additivité,
d'homogénéité et de monotonie.
Proposition 2.9. Soit (X, M, µ) un espace mesuré et h : X → [0, +∞] une fonction étagée.
On dénit l'application ν : M → [0, +∞] par
Z Z
ν(A) = h dµ = h1A dµ
A X
Alors, ν est une mesure sur (X, M) appelée mesure de densité h par rapport à µ.
Preuve : Comme h est étagée alors ∃αi , Bi ∈ M, 1 ≤ i ≤ k, tels que, h = ki=1 αi 1Bi .
P

Évidemment, on a , ν(∅) = 0 car l'intégrale sur l'ensemble vide est toujours nulle. Soit alors
(An )n∈N une suite d'éléments de M deux à deux disjoints, par dénition de µ, on a,
! Z
[
ν An = h1Sn∈N An dµ
n∈N X
k
Z X
= αi 1Bi 1Sn∈N An dµ
X i=1
k
Z X
= αi 1Bi ∩(S An ) dµ
n∈N
X i=1
k
!!
X [
= αi µ Bi ∩ An
i=1 n∈N
Xk X
= αi µ (Bi ∩ An )
n
i=1
k
XX
= αi µ (Bi ∩ An )
n i=1
k
XZ X
= αi 1Bi ∩An
X
n ZX i=1
= h dµ
n An
X
= ν(An )
n

M. MOUSSA 19/47
CHAPITRE 2. FONCTIONS MESURABLES & INTÉGRABLES

2.5 Théorème de Beppo-Levi et Lemme de Fatou

Théorème 2.2 (Théorème de la convergence monotone (Beppo-Levi)). Soient (X, M, µ)
et fn : X → [0, +∞] une suite croissante de fonctions mesurables positives. Alors la fonction
limite simple, f = limn fn est mesurable. De plus,
Z Z Z
f dµ = lim fn dµ = lim fn dµ.
X X n n X
Z
Le résultat reste valable si la suite est décroissante et fk dµ < +∞ pour un certain k ∈ N.
X

Corrolaire 2.7. Soit (fn ) une suite de fonctions mesurables positives et soit f = fn ,
X

n∈N
f : X → [0, +∞]. Alors f est mesurable et on a,
Z X XZ
fn dµ = fn dµ.
X n∈N n∈N X

C'est la propriété "d'additivité dénombrable".

Proposition 2.10. Soient (X, M, µ) et f : X → [0, +∞] mesurable. Alors,
Z Z
1. Pour tout A ∈ M, la restriction de f à A, f|A est mesurable et f|A dµ = f 1A dµ
Z A X

on la note simplement f dµ.

A
2. Si XA ∪ B , où A, B ∈ M sont disjoints, alors
Z Z Z
f dµ = f dµ + f dµ.
A∪B A B

3. Plus généralement, si X = An , avec les An 2 à 2 disjoints, alors :

[

n
Z XZ
S
f dµ = f dµ.
n An n An

d) Si An ∈ M et An ↗ X , alors
Z Z
f dµ = lim f dµ.
X n→+∞ An

Dénition 2.7. Dans un espace mesuré (X, M, µ), on dit qu'une propriété P (x), x ∈ X , est
vraie presque partout (ou µ-presque partout) si elle est vraie en dehors d'un ensemble négligeable.
C'est à dire que µ ({x ∈ X| P (x) n'est pas vériée }) = 0.
Remarque 2.3. Le Théorème de la convergence monotone reste valable si la convergence est
seulement µ-presque partout.
Proposition 2.11. Soit f : X → [0, +∞] une fonction mesurable alors on a :
Z
1
1. l'inégalité de Markov : ∀a > 0, µ ({x ∈ X| f (x) > a}) ≤ f dµ,
a X

M. MOUSSA 20/47
CHAPITRE 2. FONCTIONS MESURABLES & INTÉGRABLES
Z
2. Si f dµ < +∞ alors f < +∞, µ-presque partout.
X
Z
3. f dµ = 0 ⇔ f = 0, µ-presque partout.
X
4. Si f et g : X → [0, +∞] sont mesurables, alors
Z Z
f = g, µ − presque partout ⇒ f dµ = g dµ.
X X

Proposition 2.12. Considérons (N, P(N), µ) où µ(A) désigne la mesure de comptage. Alors
pour toute fonction mesurable f : N → [0, +∞], on a
Z X
f dµ = f (n).
N n≥0

Proposition 2.13. Soit X un ensemble dénombrable et φ : N → X une bijection. Pour toute

fonction mesurable f : (X, P(X), µ) → [0, +∞], µ la mesure de comptage, on a :
Z Z X
f dµ = f ◦ φ dµ = f (φ(n)).
X N n≥0

Preuve : Soit An = {0, 1, . . . , n} et Bn = φ(An ). Alors An ↗ N et Bn ↗ X . D'après le

Théorème de convergence monotone et la proposition précédente, on a :
Z Z X X X Z Z
f dµ = lim f dµ = lim f (x) = lim f (φ(n)) = lim lim g dµ = g dµ.
X n Bn n n n n Bn N
x∈Bn n∈An n∈An

Proposition 2.14 (Théorème de Fatou). Soit (fn )n , fn : X → X une suite de fonctions

mesurables. Alors Z   Z
lim inf fn dµ ≤ lim inf fn dµ.
X n→+∞ n→+∞ X

Preuve : On rappelle que lim inf n→+∞ fn = limk→+∞ inf n≥k fn , en particulier c'est une limite
croissante, donc par le théorème de convergence monotone,
Z Z
lim inf fn = lim inf fn .
X n→+∞ k→+∞ X n≥k

D'autre part, ∀p ≥ k Z Z
inf fn dµ ≤ fp dµ.
X n≥k X
En en déduit que, Z Z
inf fn dµ ≤ inf fp dµ.
X n≥k k≥p X
D'où,
Z Z Z Z
lim inf fn dµ = lim inf fn dµ ≤ lim inf fp dµ = lim inf fn dµ.
X n→+∞ k→+∞ X n≥k k→+∞ k≥p X n→+∞ X

M. MOUSSA 21/47
CHAPITRE 2. FONCTIONS MESURABLES & INTÉGRABLES

2.6 Mesures à densité

Proposition 2.15. Soit (X, M, µ) un espace mesuré et f : X → [0, +∞] une fonction mesu-
rable. On dénit l'application ν : M → [0, +∞] par
Z Z
ν(A) = f dµ = f 1A dµ.
A X

Alors, ν est une mesure sur (X, M) appelée mesure de densité f par rapport à µ. On note
souvent dν = f dµ.
Proposition 2.16. Soient (X, M, µ) un espace mesuré et f, g : X → [0, +∞] deux fonctions
mesurables, alors Z Z
g dν = gf dµ.
X X

Preuve : Soit g : X → [0, +∞] mesurable alors,

1. Si g = 1A où A ∈ M, on a
Z Z Z
1A dν = ν(A) = f dµ = gf dµ.
X A X

2. Si g est une fonction étagée positive, le résultat est vrai par additivité et homogénéité
positive de l'intégrale.
3. Cas général : il existe une suite croissante (gn )n∈N de fonctions étagées positives conver-
geant simplement vers g . D'après ce qui précède, on a pour tout n ∈ N,
Z Z
gn dν = gn f dµ
X X

Le théorème de convergence monotone entraîne donc que

Z Z Z
g dν = lim gn dν = lim gn f dµ.
X n→+∞ X n→+∞ X

D'autre part, la suite (gn f )n est croissante, positive et converge simplement vers f g donc
toujours par le théorème de convergence monotone
Z Z
lim gn f dµ = gf dµ.
n→+∞ X X

Ainsi, on a Z Z
g dν = gf dµ.
X X
D'où la justication de la notation dν = f dµ.

2.7 Fonctions intégrables & Théorème de Convergence Do-

minée
Dans toute cette partie, (X, M, µ) est un espace mesuré quelconque.

M. MOUSSA 22/47
CHAPITRE 2. FONCTIONS MESURABLES & INTÉGRABLES

Dénition 2.8 (Cas de R). Soit f : X → R une fonction mesurable. On dit que f est inté-
grable (ou sommable) par rapport à µ si
Z
|f | dµ < ∞
X

Dans ce cas, on pose Z Z Z

f dµ = +
f dµ − f − dµ,
X X X

où f + = max(f, 0) ≤ |f | et f − = max(−f, 0) ≤ |f |. On note L1R (X, M, µ) l'espace des

fonctions, à valeurs dans R, intégrables sur X .
Proposition 2.17. Les propriétés suivantes sont vériées
1. L1R (X, M, µ) est un espace vectoriel sur R, et l'application f → X f dµ est linéaire.
R
Z Z
2. f dµ ≤ |f | dµ
X X
Z Z
3. Si f , g ∈ L (X, M, µ) et f ≤ g alors
1
f dµ ≤ g dµ
X X
Z Z
4. Si f , g ∈ L1R (X, M, µ) et f = g, µ-presque partout alors f dµ = f dµ
X X

Dénition 2.9 (Cas de C). Soit f : X → R une fonction mesurable. On dit que f est inté-
grable par rapport à µ si Z
|f | dµ < ∞
X

|f | désigne le module de la fonction f . Dans ce cas

Z Z Z
f dµ = R(f ) dµ + i Imf(f ) dµ
X X X

On note L1C (X, M, µ) l'espace des fonctions, à valeurs dans C, intégrables sur X .
Proposition 2.18. Les propriétés suivantes sont vériées
1. L1C (X, M, µ) est un espace vectoriel sur C, et l'application f → X f dµ est linéaire.
R
Z Z
2. f dµ ≤ |f | dµ
X X
Z Z
3. Si f , g ∈ L1C (X, M, µ) et f = g, µ-presque partout alors f dµ = f dµ
X X

Théorème 2.3 (Théorème de la convergence dominée). Soit (X, M, µ) un espace mesuré,

et fn : X → C une suite de fonctions mesurables. On suppose que :
1. la limite f (x) = limn fn (x) existe ∀x ∈ X .
2. il existe g : X → [0, +∞[ intégrable telle que |fn (x)| ≤ g(x), ∀n ∈ N, ∀x ∈ X . Alors
f : X → C est intégrable, et on a :
Z Z Z Z
f dµ = lim fn dµ = lim fn dµ, et lim |fn − f | dµ = 0
X X n n X n X

M. MOUSSA 23/47
CHAPITRE 2. FONCTIONS MESURABLES & INTÉGRABLES

Preuve : f est mesurable car limite simple p.p de fonctions mesurables, et comme |f | ≤ g,
alors f est intégrable. Étant comme |f − fn | ≤ 2g , on peut appliquer le Théorème de Fatou
à la suite 2g − |fn − f | ≥ 0, il vient :
Z Z
lim inf (2g − |f − fn |) dµ
2g dµ =
X n X
Z 
≤ lim inf n 2g − |f − fn | dµ
ZX Z  .
= lim inf n 2g dµ − |f − fn | dµ
Z X Z X
= 2g dµ − lim sup |f − fn | dµ
X n X
Z Z Z Z
D'où, lim sup |f −fn | dµ = 0. D'où, lim |f −fn | dµ = 0 Ainsi, lim fn dµ = f dµ.
n X n→+∞ X n→+∞ X X
Théorème 2.4 (Variante du Théorème de la convergence dominée). Soit fn : X → C
une suite de fonctions mesurables telle que :
1. il existe f : X → C mesurable telle que f (x) = limn fn (x)) pour presque tout x ∈ X .
2. il existe g : X → [0, +∞[ intégrable telle que, pour chaque ∀n ∈ N, on ait |fn (x)| ≤ g(x)
pour presque tout x ∈ X . Alors f : X → C est intégrable, et on a :
Z Z Z Z
f dµ = lim fn dµ = lim fn dµ, et lim |fn − f | dµ = 0
X X n n X n X

Corrolaire 2.8. Soit fn : X → C une suite de fonctions intégrables telles que

Z X
|fn | dµ < +∞,
X n

Alors la série n fn (x) converge (absolument) pour presque tout x ∈ X vers une fonction f
P

intégrable, et on a Z Z X
f dµ = fn dµ.
X X n
Preuve : Soit φ : X → [0, +∞] la fonction dénie par
X
φ(x) = |fn (x)|.
n

Par le théorème de la convergence monotone

Z XZ
φ dµ = |fn | dµ < +∞.
X n X

Donc φ est intégrable. Par suite, il existe E ∈ M tel que µ(E c ) = 0 et que φ(x) < +∞, ∀x ∈ E .
Ainsi, la série n fn (x) converge absolument pour tout x de E . On dénit alors
P
 P
n fn (x) si x ∈ E,
f (x) =
0 si x ∈
̸ E
N
!
Par le théorème de la convergence dominée, appliqué, à la suite dominée
X
fn (x)
n=0 N ∈N
par φ1E , on obtient
Z N
Z X N Z
X XZ
f dµ = lim fn dµ = lim fn dµ = fn dµ.
X N →+∞ X n=0 N →+∞ X X
n=0 n

M. MOUSSA 24/47
Exercices du chapitre 2
Exercice 2.1 (Preuve du Théorème de Beppo-Levi). Soient (X, M, µ), fn : X → [0, +∞] une
suite croissante de fonctions mesurables positives telle que fn ↗ f simplement sur X .
1. Montrer que f est mesurable.
Z Z
2. Montrer que lim fn dµ ≤ f dµ.
n X X
3. Soit h ∈ E + (fonction étagée positive) telle que 0 ≤ h ≤ f et soit 0 < ε < 1. Posons,
An = (fn − εh)−1 ([0, +∞[) = {x ∈ X| εh(x) ≤ fn (x)}.
(a) Montrer que (An )Z est une suite
Z
croissante d'ensemble mesurable telle que ∪n An = X .
(b) Montrer que lim h dµ. (Poser dν = hdµ).
h dµ =
n An X
Z Z
(c) En déduire que ε h dµ ≤ lim fn dµ. (Sur An , εh ≤ fn ).
X n
Z X Z
(d) En déduire que, ∀0 < ε < 1, ε f dµ ≤ lim fn dµ.
X n X
(e) Par passage à la limite sur ε, en déduire le Théorème de convergence monotone.
Exercice 2.2. Soit (X, M, µ) un espace mesuré et f : X → [0, +∞] mesurable. Montrer que
si An ∈ M et An ↗ X alors Z Z
f dµ = lim f dµ.
X n→+∞ An

Exercice 2.3. On considère (N, P(N), µ) où µ(A) désigne la mesure de comptage. Soit f ≥ 0.
Posons An = {0, 1, . . . , n} et fn = f 1An .
Z n
1. Vérier que f (k).
X
f dµ =
An k=0
Z
2. En déduire que f (n).
X
f dµ =
N n≥0

3. Soit (un,p )n,p≥0 une suite de réels positifs. Montrer que, un,p .
XX XX
un,p =
n≥0 p≥0 p≥0 n≥0
X 1
4. En déduire la valeur de la série .
n,p≥2
np

Exercice 2.4. Soient (X, M, µ) un espace mesuré complet et f : X → [0, +∞] une fonction
mesurable.
1. Montrer que Z
∀A ∈ M, µ(A) = 0 ⇒ f dµ = 0.
A

25
CHAPITRE 2. FONCTIONS MESURABLES & INTÉGRABLES

2. On pose A = {x ∈ X| f (x) = 0}. Vérier que

[ 1

c −1
A =f (]0, +∞[) = x ∈ X| f (x) ≥ .
n≥1
n

3. En utilisant les deux premières question, montrer que,

Z
f dµ = 0 si, et seulement si, f = 0 µ-p.p.
X
4. Montrer l'inégalité
Z
de Markov.
5. Montrer que si f dµ < +∞ alors {x ∈ X| f (x) = +∞} est µ-négligeable.
X

Exercice 2.5. Soit (X, P(X),

Z δa ) un espace mesuré, a ∈ X . Montrer que pour toute fonction
mesurable f : X → [0, +∞], f dδa = f (a).
X

Exercice 2.6. Soit (X, M, µ) un espace mesuré. Soient f et (fn )n≥0 ∈ M+ (ensemble de
fonctions positive mesurables de (X, M) dans (R, B(R))) telles que f = lim fn (limite simple).
Z n→+∞ Z
Montrer que s'il existe un réel C > 0 tel que fn dµ ≤ C alors f dµ ≤ C .
X X

Exercice 2.7. Soit fn : R → R, x → 1[n,n+1] . Montrer que la suite (fn ) converge p.p. vers 0
mais ne converge pas dans L1 (R).
Exercice 2.8. Soit fn : R → R, x → 1[ n−2k , n+1−2k ] pour tout 2k ≤ n ≤ 2k+1 − 1. Montrer que
2k 2k
la suite (fn ) converge dans L1 (R) mais ne converge pas p.p.
Exercice 2.9. Soit (X, M, µ) un espace mesuré et f : (X, M) → (R, B(R)) une fonction
mesurable. On suppose que µ ({x ∈ X| f (x) > 0}) > 0. Démontrer qu'il existe ε > 0 tel que
µ ({x ∈ X| f (x) > ε}) > 0.
Exercice 2.10. Soit (X, M, µ) un espace mesuré et f : (X, M) → (R, B(R)) une fonction
mesurable. Pour tout n ∈ N, on dénit fn , la troncature de f au niveau n, par :

 −n si f (x) < −n
fn (x) = f (x) si |f (x)| ≤ n
n si f (x) > n


1. Montrer que, ∀n ∈ N, fn est (M, B(R)) − mesurable

2. Montrer que si f est µ-intégrable alors, ∀n ∈ N, fn est µ-intégrable, de plus
Z Z
lim fn dµ = f dµ.
n→+∞ X X

3. Que peut-on dire si f p est µ-intégrable. p > 1.

Exercice 2.11. Soit (X, M, µ) un espace mesuré, et soit f une fonction intégrable. Démontrer
la propriété suivante :
Z
∀ε > 0, ∃δ > 0, ∀A ∈ M, µ(A) < δ ⇒ |f | dµ < ε.
A

Exercice 2.12. Soit f : R → R une fonction monotone. Montrer que f est Borélienne.

M. MOUSSA 26/47
Corrigé des exercices du chapitre 2
Corrigé de l'exercice 1. Soient (X, M, µ), fn : X → [0, +∞] une suite croissante de fonc-
tions mesurables positives telle que fn ↗ f simplement sur X .
1. Comme fn est croissante et mesurable alors f = limn fn = supn fn est mesurable.
2. On a, ∀n, fnZ≤ f la monotonie de l'intégrale
Z donne
Z ∀n,
intX fn dµ ≤ f dµ. Par suite, lim fn dµ ≤ f dµ.
X n X X
3. Soient h ∈ E + telle que 0 ≤ h ≤ f et 0 < ε < 1. Posons, An = (fn − εh)−1 ([0, +∞[) =
{x ∈ X| εh(x) ≤ fn (x)}.
(a) An est mesurable car c'est l'image réciproque d'un intervalle (borélien) par la fonction
mesurable fn − εh. Soit x ∈[An , donc εh(x) ≤ fn (x) ≤ fn+1 (x). Par suite, x ∈ An+1 .
Soit maintenant x ∈ X\( An ) alors, ∀n, x ̸∈ An , c'est à dire fn (x) < εh(x) <
n
h(x) ≤ f (x), par passage[à la limite, on obtient que f (x) ≤
[εh(x) < h(x) ≤ f (x).
Contradiction, ainsi X\( An ) = ∅. C'est à dire que X = An . D'où le résultat.
n n
(b) ZSoit A ∈ M, considérons la mesure, ν , de densité h par rapport à µ. On a, ν(A) =
h dµ. D'après la continuité supérieure d'une mesure positive, X = An et An
[
A n
est croissante, alors, ν(X) = ν( n An ) = limn ν(An ). C'est à dire,
S

Z Z
h dµ = lim h dµ.
X n An

(c) Sur An , εh ≤ fn . Donc, d'après la croissance de l'intégrale,

Z Z Z
ε h dµ ≤ fn dµ ≤ fn dµ.
An An X

Par passage à la limite, on trouve,

Z Z Z
ε h dµ = ε lim h dµ ≤ lim fn dµ.
X n An n X

(d) OnZ vient de montrer

Z que pour, 0 < ε < 1 xé, ∀h ∈ E + telle que h ≤ f , alors,
ε h dµ ≤ lim fn dµ. Par passage au sup sur E + , on obtient le résultat demandé,
X n X
Z Z
ε f dµ ≤ lim fn dµ.
X n X

27
CHAPITRE 2. FONCTIONS MESURABLES & INTÉGRABLES

(e) Par passage à la limite sur ε, on obtient, l'inégalité

Z Z
f dµ ≤ lim fn dµ.
X n X

Combinée avec l'inégalité de la deuxième question, on en déduit le résultat du Théo-

rème de convergence monotone i.e.
Z Z
lim fn dµ = lim fn dµ.
X n n X

Corrigé de l'exercice 2. Soit (X, M, µ) un espace mesuré et f : X → [0, +∞] mesurable.

Soit An ∈ M tel que An ↗ X . Posons fn = f.1An . Alors, fn est une suite croissante telle
que limn fn = f . En eet, soit x ∈ X , si x ∈ An ⊂ An+1 alors fn (x) = f (x) = fn+1 (x). Si
x ̸∈ An alors fn (x) = 0 ≤ fn+1 (x). Pour la convergence simple de la suite fn , soit x ∈ X , il
existe n0 ∈ N tel que x ∈ An0 ⊂ An , ∀n ≥ n0 (X = n An ). Donc,∀n ≥ n0 , fn (x) = f (x) suite
S
constante donc convergente vers f (x). d'où la convergence simple de la suite fn → f . Par le
Théorème de la convergence monotone on obtient,
Z Z Z Z
f dµ = lim fn dµ = lim fn dµ = lim f dµ.
X X n n X n An

Corrigé de l'exercice 3. On considère (N, P(N), µ) où µ(A) désigne la mesure de comptage.

Soit f ≥ 0. Posons An = {0, 1, . . . , n} et fn = f 1An
1. Il sut de remarquer que fn est une fonction étagée, car elle est dénie sur un ensemble
n
ni, donc fn ne prend qu'un nombre ni de valeurs, en fait fn = f (k)1{k} . Par suite,
X

k=0
par dénition de l'intégrale d'une fonction étagée, on trouve,
Z Z n
X n
X
f dµ = fn dµ = f (k)µ({k}) = f (k).
An X k=0 k=0

2. Comme An ↗ N, d'après l'exercice précédent, les An sont mesurables car N est muni de
la plus grande tribu P(N), on obtient
Z Z n
X X
f dµ = lim f dµ = lim f (k) = f (n).
N n An n
k=0 n

3. On dénit la suite de fonction fn dénie sur N par fn (p) = un,p . On pose f = n fn .

P

Ainsi, comme les fn sont positives, d'après la question précédente (utilisée à deux re-
prises) et le corollaire du T.C.M, on obtient,
XX X Z Z X XZ XX
fn (p) = f (p) = f dµ = fn dµ = fn dµ = fn (p).
p n p N N n n N n p

D'où le résultat.
4. D'après ce qui précède
X XX 1 XX 1 X 1/n2 X 1 X 1
(ζ(p)−1) = = = = = = 1.
n p n p 1 n(n − 1) n(n + 1)
p≥2 p≥2 n≥2 n≥2 p≥2 n≥2 1 − n≥2 n≥1
n

M. MOUSSA 28/47
CHAPITRE 2. FONCTIONS MESURABLES & INTÉGRABLES

Corrigé de l'exercice 4. Soient (X, M, µ) un espace mesuré complet et f : X → [0, +∞] une
fonction mesurable. Z
1. Montrons que ∀A ∈ M, µ(A) = 0 ⇒ f dµ = 0. Il sut de le montrer pour les fonc-
A Z Z 
tions étagées positives sur A. Car, par dénition de l'intégrale, f dµ = sup h dµ| h ∈ EA ,
+
A + A
h∈EA
pour EA+ est l'ensemble des fonctions positives étagées sur A. Soit alors h une fonction
p
étagée positive sur A. Donc, h = αi Ai , Ai ⊂ A, Ai = h−1 (αi ). Or par hypothèse,
X

k=1
µ(A) = 0 et par dénition de l'intégral d'une fonction étagée, on a,
Z p
X
h dµ = αi µ(Ai ) = 0.
A k=1

D'où, le résultat. Z
1
2. Montrons l'inégalité de Markov. C'est à dire ∀a > 0, µ f (]a, +∞[) < −1
f dµ.


a X
D'après la monotonie de l'intégrale et comme a.1f −1 (]a,+∞[) < f . Alors,
Z Z
−1


aµ f (]a, +∞[) = a 1f −1 (]a,+∞[) dµ < f dµ.
X X

D'où le résultat.
3. On pose A = {x ∈ X| f (x) = 0}. Alors
[ 1 !   [  
c −1 −1
[
−1 1 1
A =f (]0, +∞[) = f , +∞ = f , +∞ = x ∈ X| f (x) ≥ .
n≥1
n n≥1
n n≥1
n
Z
4. Montrons que, f dµ = 0 si, et seulement si, f = 0 µ-p.p.
X Z
La condition est nécessaire, en eet, supposons que f dµ = 0. Posons A = {x ∈
X
X| f (x) = 0}. Comme f est mesurable, A l'est aussi, il s'agit de montrer que c
µ(A ) =0
1
par suite f = 0 µ-p.p. Par la question 3. µ(Ac ) = limn µ(An ) où An = f −1 , +∞
Z n
et d'après l'inégalité de Markov, ∀n, µ(An ) ≤ n f dµ = 0. Par suite, µ(Ac ) = 0.
X
La condition est susante, supposons
Z que f =Z0 µ-p.p. Posons
Z A = {x ∈ X| f (x) = 0}
c'est à dire que µ(Ac ) = 0. Ainsi, f dµ = f dµ + f dµ. La première intégrale
X A Ac
est nulle car f est identiquement nulle sur A et la deuxième intégrale est nulle d'après
la première question car µ(Ac ) = 0.
Z
5. Montrons f dµ < +∞ ⇒ {x ∈ X| f (x) = +∞} est µ-négligeable. En eet, notons
X
que {x ∈ X| f (x) = +∞} = {x ∈ X| f (x) ≥ n} la continuité inférieure de la mesure
\

n
et l'inégalité de Markov entrainent que
Z
1
µ ({x ∈ X| f (x) = +∞}) = lim µ ({x ∈ X| f (x) ≥ n}) ≤ lim f dµ → 0
n n n X

M. MOUSSA 29/47
CHAPITRE 2. FONCTIONS MESURABLES & INTÉGRABLES
Z
car f dµ < +∞. D'où le résultat.
X
Corrigé de l'exercice 5. Soient (X, P(X), δa ) un espace mesuré, a ∈ X et f : X →
Z +∞] une fonction mesurable. Alors comme δa (X\{a}) = 0, d'après l'exercice précédent
[0,
f dδa = 0. D'autre part, la restriction d'une fonction à un singleton est étagée car elle
X\{a} Z
ne prend qu'une seule valeur, de plus, f dδa = f (a)µ({a}) = f (a). En conclusion,
{a}
Z Z Z
f dδa = f dδa + f dδa = f (a).
X X\{a} {a}

Corrigé de l'exercice 6. Comme f = n→+∞

lim fn , par le lemme de Fatou, on a,
Z Z Z
f dµ = lim inf fn dµ ≤ lim inf fn dµ ≤ C.
X X n→+∞ n→+∞ X
Corrigé de l'exercice 7. Soit fn = 1[n,n+1] . fn est une suite de fonctions positives mesurables
de plus ∀x ∈ R, fn (x) = 0 → f (0) = 0. En eet, soit x ∈ R xé, il existe N Ztel que x < N ,
donc ∀n ≥ N , fn (x) = 0 → f (0) = 0. Donc fn → f ≡ 0. D'autre part, ∀n ∈ N, fn (x) dx = 1
Z R

ne converge pas vers f (x) dx = 0. La convergence simple ne garantit pas la convergence au

R
sens L1 (R). Le T.C.M n'est pas applicable car la suite n'est pas monotone. Le T.C.D lui aussi
n'est pas applicable car la suite ne peut être dominée par une fonction de L1 (R).
Corrigé de l'exercice 8. Soit fn : R → R, x → 1[ n−2k , n+1−2k ] pour tout 2k ≤ n ≤ 2k+1 − 1.
2k 2k
Remarquons que la suite fn dépend de l'intervalle [2k , 2k+1 ]. Ainsi,
1. pour k = 0 seules f0 et f1 sont dénies et on a f0 = 1[−1,0] et f0 = 1[0,1]
2. pour k = 1 seules f2 et f3 sont dénies et on a f2 = 1[0,1/2] et f3 = 1[1/2,1]
3. pour k = 2, f4 , f5 , f6 et f7 sont dénies et on a f4 = 1[0,1/4] et f5 = 1[1/4,1/2] , f6 =
1[1/2,3/4] et f7 = 1[3/4,1]
4. ...
5. Pour k, sont dénies f2k = 1[0,1/2k ] , f2k +1 = 1[1/2k ,2/2k ] , ..., f2k+1 −1 = 1[1−1/2k ,1]
Z
1 2
Il est claire que fn dλ = k = → 0. Donc fn → 0 dans L1 (R) alors ∀x ∈ [0, 1] et
R 2 n
∀n ∈ N, comme n < 2n , il existe 0 ≤ i ≤ 2n − 1 et x ∈ [j/2n , j + 1/2n ] alors f2n +j (x) = 1 et
f2n +j+1 (x) = 0. Ainsi |f2n +j (x) − f2n +j+1 (x)| = 1, la suite fn (x) n'est pas de Cauchy pour tout
x ∈ [0, 1] donc ne peut être convergente presque partout dans R.
Corrigé de l'exercice 9. Soit (X, M, µ) un espace mesuré et f : (X, M) → (R, B(R)) une
fonction mesurable. Alors,
µ ({x ∈ X| f (x) > 0}) > 0 ⇒ ∃ε > 0, tel que µ ({x ∈ X| f (x) > ε}) > 0.
Par contra-posée, soient n ∈ N∗ et f −1 n1 , +∞ = An . Alors, An est mesure car f est
 

mesurable. Supposons de plus que, ∀n ≥ 1, µ (An ) = 0. Comme An est une suite croissante
d'ensemble mesurable, la continuité supérieure de la mesure, implique que
!
[
µ f −1 (]0, +∞[) = µ


An = lim µ(An ) = 0.
n
n

D'où le résultat.

M. MOUSSA 30/47
CHAPITRE 2. FONCTIONS MESURABLES & INTÉGRABLES

Corrigé de l'exercice 10. Soit (X, M, µ) un espace mesuré et f : (X, M) → (R, B(R)) une
fonction mesurable. Pour tout n ∈ N, on dénit fn , la troncature de f au niveau n, par :

 −n si f (x) < −n
fn (x) = f (x) si |f (x)| ≤ n
n si f (x) > n


1. On a, ∀n ∈ N,
fn = −n.1]−∞,,−n[ + f.1[−n,,n[ + n.1]n,+∞,[ .
Comme fn est somme et produit de fonctions mesurables alors elle est aussi mesurable.
2. Supposons que f est µ-intégrable alors, par dénition de fn , on a ∀n ∈ N, |fn | ≤ |f | donc
fn est µ-intégrable, de plus fn → f simplement sur R. En eet, soit x ∈ R, alors il existe
n0 ∈ N tel que |x| ≤ n0 , ainsi fn0 (x) = f (x) et pour tout n ≥ n0 , fn (x) = f (x). D'où,
fn (x) → f (x), ∀x ∈ R. Comme la suite fn est intégrable et dominée par une fonction
intégrable et converge simplement vers f sur R, alors le Théorème de la convergence
dominée assure que, Z Z
lim fn dµ = f dµ.
n→+∞ X X

C'est à dire que fn → f dans L1 (X, µ).

3. Si f p est µ-intégrable pour p > 1. La suite fnp → f p simplement sur R mains |fn |p
n'est pas forcément dominé par |f |p sauf dans le cas où |f | ≥ 1 sur X ou dans le cas
où µ ({x ∈ X| |f (x)| ≤ 1}) < +∞ car dans ce cas |fn |p ≤ g = |f |p .1{x∈X| |f (x)>1|} +
1{x∈X| |f (x)≤1|} et g ∈ L1 (X, µ).
Corrigé de l'exercice 11. Supposons que,
Z
1
∃ε > 0, ∀n ∈ N, ∃An ∈ M, µ(An ) < et |f | dµ ≥ ε.
2n+1 An

Posons Bn = Ak et B = Bn . Alors, Bn est une suite décroissante d'ensembles mesurables

[ \

k≥n n
X 1 1
(de mesure nie) µ(Bn ) ≤ = n → 0. Donc, par continuité inférieure
X
µ(Ak ) = k+1
k≥n k≥n
2 2
!
de la mesure µ(B) = µ = limn µ(Bn ) = 0. B est donc µ-négligeable. Or, Comme
\
Bn
n
An ⊂ Bn alors Z Z Z
0= |f | dµ = lim |f | dµ ≥ |f | dµ ≥ ε.
B n Bn An
Absurde. D'où, le résultat.
Corrigé de l'exercice 12. Soit f : R → R une fonction monotone. Montrons que f est
Borélienne. Il sut, du fait que la tribu borélienne est engendrée par les intervalles de montrer
que l'image réciproque d'un intervalle par f est un intervalle.
Soit alors J un intervalle de R et posons I = f −1 (J). Montrons que I est un intervalle de
R. Soient alors x < z < y tels que x, y ∈ I , par monotonie de f alors f (x) ≤ f (z) ≤ f (y)
si f est croissante ou f (y) ≤ f (z) ≤ f (x) comme x, y ∈ I alors f (x), f (y) ∈ f (I) = J
or J est un intervalle donc toute valeur comprise entre f (x) et f (y) reste dans J . par suite,
f (z) ∈ J = f (I). Donc, z ∈ I . D'où le résultat.

M. MOUSSA 31/47
Chapitre 3
Mesure extérieure & mesure de Lebesgue
sur Rd
3.1 Mesure extérieure
Dénition 3.1. Soit X un ensemble quelconque. Une application µ∗ dénie sur P(X) et à
valeurs dans R = [0, +∞],
+

µ∗ : P(X) → [0, +∞]



A 7→ µ∗ (A),
est appelée mesure extérieure sur X si,
1. µ∗ (∅) = 0,
2. A ⊂ B ⇒ µ∗ (A) ≤ µ∗ (B),
!
3. pour toute suite dénombrable de sous-ensemble (Ak )k de X , µ∗ µ∗ (Ak ).
[ X
Ak ≤
k k

Dénition 3.2. Soient X un ensemble non vide muni d'une mesure extérieure sur µ et A ⊂ X . ∗

On dit que A est µ∗ -mesurable (mesurable au sens de Carathéodory) si

∀M ⊂ X, µ∗ (M ) = µ∗ (M ∩ A) + µ∗ (M ∩ Ac ).
Remarque 3.1. Il est facile de voir que Comme M = (M ∩ A) ∪ (M ∩ Ac ), par la croissance
d'une mesure extérieure, on a µ∗ (M ) ≤ µ∗ (M ∩ A) + µ∗ (M ∩ Ac ). Ainsi, la dénition d'une
mesure extérieure, est équivalente,
µ∗ (M ) ≥ µ∗ (M ∩ A) + µ∗ (M ∩ Ac ).
Proposition 3.1. Soit X muni d'une mesure extérieure. Alors, on a,
1. A est µ∗ - mesurable si, et seulement si, Ac est µ∗ -mesurable.
2. X et ∅ sont µ∗ - mesurables,
3. si µ∗ (A) = 0, alors A est µ∗ -mesurable,
4. si A et B sont µ∗ -mesurables, alors A ∪ B , A ∩ B , et A\B sont aussi µ∗ -mesurables,
5. si (Ak )k est une suite dénombrable d'ensembles µ∗ -mesurables deux à deux disjoints,
alors ∪k Ak est µ∗ -mesurable et
!
[ X
µ∗ Ak = µ∗ (Ak ).
k k

32
CHAPITRE 3. MESURE EXTÉRIEURE & MESURE DE LEBESGUE SUR Rd

Preuve : µ∗ est une mesure extérieure sur un ensemble non vide X .

1. Puisque A est µ∗ -mesurable et (Ac )c = A, alors
∀M ⊂ X µ∗ (M ) = µ∗ (M ∩ A) + µ∗ (M ∩ Ac ) = µ∗ (M ∩ Ac ) + µ∗ (M ∩ (Ac )c ).

D'où, Ac est µ∗ -mesurable.

2. ∀A ⊂ X , A ∩ X = A et A ∩ X c = A ∩ ∅ = ∅. Or, µ∗ (∅) = 0, alors on a bien,
µ∗ (A) = µ∗ (A ∩ X) + µ∗ (A ∩ X c ) = µ∗ (A) + µ∗ (∅).

D'où, X est µ∗ -mesurable. Comme ∅ = X c d'après le premier point ∅ est aussi µ∗ -

mesurable.
3. Soit A ⊂ X tel que µ∗ (A) = 0. Alors, ∀M ⊂ X , par monotonie de la mesure extérieure
µ∗ (M ∩ A) ≤ µ∗ (A) = 0 et µ∗ (M ∩ Ac ) ≤ µ∗ (M ). Comme M = (M ∩ A) ∪ (M ∩ Ac ),
alors,
µ∗ (M ) ≤ µ∗ (M ∩ A) + µ∗ (M ∩ Ac ) ≤ µ∗ (M ).
Donc, A est µ∗ -mesurable.
4. Soit M ⊂ X . D'une part, puisque B est µ∗ -mesurable on a,
µ∗ (M ) = µ∗ (M ∩ B) + µ∗ (M ∩ B c ).

D'autre part, puisque A est µ∗ -mesurable on a, simultanément

µ∗ (M ∩ B) = µ∗ ((M ∩ B) ∩ A) + µ∗ ((M ∩ B) ∩ Ac ).


µ∗ (M ∩ B c ) = µ∗ ((M ∩ B c ) ∩ A) + µ∗ ((M ∩ B c ) ∩ Ac ).

En Remplaçant dans la première égalité, on obtient,

µ∗ (M ) = µ∗ ((M ∩ (B ∩ A)) + µ∗ ((M ∩ (B ∩ Ac )) + µ∗ ((M ∩ (B c ∩ A)) + µ∗ ((M ∩ (B ∪ A)c ).

En remarquant que A ∪ B = (B ∩ A) ∪ ((B ∩ Ac ) ∪ (B c ∩ A)) et par monotonie de la

mesure extérieure, on en déduit que,
µ∗ ((M ∩ (B ∪ A)) ≤ µ∗ ((M ∩ (B ∩ A)) + µ∗ ((M ∩ (B ∩ Ac )) + µ∗ ((M ∩ (B c ∩ A)).

Par l'égalité précédente, on trouve que,

µ∗ (M ) ≥ µ∗ ((M ∩ (B ∪ A)) + µ∗ ((M ∩ (B ∪ A)c ).

Ce qui prouve que A ∪ B est µ∗ mesurable.

Remarquons que A ∩ B = (Ac ∪ B c )c . Comme A et B sont µ∗ mesurables alors Ac et B c
sont aussi µ∗ mesurables (premier point du Théorème). Donc, (Ac ∪ B c )c = A ∪ B est
aussi µ∗ mesurable. Aussi, comme A ∩ B c = A\B il est aussi µ∗ mesurable.
Corrolaire 3.1 (Théorème de Carathéodory (1918)). Soit µ∗ une mesure extérieure sur
un ensemble X . Alors,
1. L'ensemble M des parties µ∗ -mesurables forme une σ-algèbre (Tribu) sur X .
2. la restriction µ de µ∗ à M est une mesure positive sur (X, M). De plus, l'espace mesuré
(X, M, µ) est complet.

M. MOUSSA 33/47
CHAPITRE 3. MESURE EXTÉRIEURE & MESURE DE LEBESGUE SUR Rd

Dénition 3.3. Une mesure extérieure µ∗ dénie sur un espace métrique (X, d) est une mesure
extérieure métrique si,
µ∗ (A ∪ B) = µ∗ (A) + µ∗ (B),
Pour tous les ensembles, A, B ⊂ X tels que d(A, B) > 0.
Théorème 3.1 (Carathéodory). . Soit (X, d) un espace métrique. Si µ∗ est une mesure
extérieure métrique sur (X, d), alors les ensembles fermés sont mesurables.
Corrolaire 3.2. Soit (X, d) un espace métrique. Si µ∗ est une mesure extérieure métrique sur
X , alors les ensembles boréliens sont µ∗ -mesurables.

Remarque 3.2. Soit µ∗ est une mesure extérieure métrique. Posons,

M = {A ⊂ X, A est µ∗ mesurable}

et µ = µ∗|M la restriction de µ∗ sur M, alors B(X) ⊂ M. Les boréliens de X sont µ-mesurables.

Proposition 3.2 (Réciproque du théorème de Carathéodory). Les mesures extérieures mé-
triques sont les mesures extérieurs pour lesquelles les ensembles fermés sont mesurables.
Preuve Supposons que les fermés sont mesurables pour µ∗ , si d(A; B) > 0, il existe un ouvert
U pour lequel A ⊂ U et B ∩ U = ∅. Ainsi, on a

µ∗ (AU B) = µ∗ ((AU B) ∩ U ) + µ∗ ((AU B) ∩ U c ) = µ∗ (A) + µ∗ (B).

Les ouverts sont µ∗ -mesurables.

3.1.1 Mesures extérieures construites à partir de mesures

Nous avons vu qu'une mesure extérieure permet de dénir une mesure, en restreignant le
domaine de dénition. Ici, c'est la démarche inverse qui va être adoptée.
Dénition 3.4. Soit (X, A, µ) un espace mesuré. La mesure extérieure µ∗ associée à µ est
l'application
µ∗ : P(X) → [0, +∞]

(3.1)
A 7→ µ∗ (A) = inf{µ(B) : A ⊂ B ∈ A},

Proposition 3.3. Soit (X, A, µ) un espace mesuré. L'application µ∗ dénie par la relation
(3.1) est une mesure extérieure, au sens de la Dénition 3.1 sur X .
Preuve : Le seulPpoint à discuter est le troisième. Soit (Ak )k une suite de sous-ensembles de
X . Supposons que k (Ak) < +∞. L'autre cas est évident. Soit ε > 0, pour tout k , soit Bk ∈ A
un ensembleScontenant Ak et vériantP µ(Bk ) ≤ µ∗ (Ak )+ε/2k . L'ensemble B = k Bk appartient
S
à A, inclus k Ak et vérie µ(B) ≤ k µ∗ (Ak ) + ε. Dés lors, µ∗ ( k Ak ) ≤ k µ∗ (Ak ) + ε. ce
S P
qui termine la preuve, puisque ε est arbitraire.

M. MOUSSA 34/47
CHAPITRE 3. MESURE EXTÉRIEURE & MESURE DE LEBESGUE SUR Rd

3.2 Mesure de Lebesgue

Nous allons construire la mesure extérieure de Lebesgue sur Rd à partir des intervalles com-
pacts de Rd .
Dénition 3.5. Si I est un intervalle borné de R d'extrémités a et b (a < b), le volume de I
est sa longueur :
V ol(I) = b − a.
Si I est un pavé borné de Rd , alors I s'écrit
d
Y
I= Ik .
k=1

où Ik (k ∈ {1, . . . , d}) est un intervalle de R. On dénit le volume de I comme suit,

d
Y
V ol(I) = V ol(Ik ).
k=1

Étant donné un sous-ensemble A deS Rd , soit PA la collection de toutes les suites (Rk )k de
pavés compacts de Rd telles que A ⊂ k Rk . Considérons l'application L∗ suivante :
( )
X
L∗ (A) = inf V ol(Rk ), (Rk )k ∈ PA .
k

Proposition 3.4. L'application L∗ est une mesure extérieure sur Rd

Preuve : Puisque l'ensemble vide peut être recouvert par des intervalles de volume arbi-
trairement petit, L∗ (∅) = 0. Si A ⊂ B , toute suite de pavés recouvrant B recouvre aussi A
et donc
S L (A)P≤ L∗ (B). SoitPmaintenant
∗ ∗
(Ak )k une suite d'ensembles de Rd . Montrons que
L ( k Ak ) ≤ k L (Ak ). Si k L (Ak ) = +∞ il n'y a rien à S
∗ ∗
démontrer. Sinon, pour tout k,
soit (Rk,j )j une suite de pavés compacts de R telle que Ak ⊂ j Rk,j et
d

X ε
V ol(Rk,j ) < L∗ (Ak ) + .
j
2k

On a bien sûr Rk,j et

S S
k Ak ⊂ k,j

X X
∗ ε X ∗
V ol(Rk,j ) < L (Ak ) + k = L (Ak ) + ε.
kj k
2 k

Puisque ε est arbitraire, cette relation implique

!
[ X
L∗ Ak ≤ L∗ (Ak ).
k k

Dénition 3.6. L'application L∗ est appelée la mesure extérieure de Lebesgue.

Lemme 3.1. Si K est un ensemble compact, on peut remplacer les suites de pavés compacts
dénissant PK par les suites nies de pavés compacts recouvrant K pour dénir l'application
L∗ .

M. MOUSSA 35/47
CHAPITRE 3. MESURE EXTÉRIEURE & MESURE DE LEBESGUE SUR Rd

Preuve : Étant donné ε > 0, soit (Rk )k une suite de PK telle que
X
V ol(Rk ) < L∗ (K) + ε > 2.
k

Pour un indice k xé, soit Qk un pavé compact dont l'intérieur contient Rk et tel que V ol(Qk ) <
V ol(Rk ) + ε/2k+1 . La famille formée des Q̊k constitue un recouvrement ouvert
SN de K , on peut
donc en extraire un recouvrement ni. Ainsi, il existe N ∈ N tel que K ⊂ 1 Q̊ et
N
X X
L∗ (K) ≤ V ol(Qk ) ≤ V ol(Rk ) + ε/2 < L∗ (K) + ε.
1 k

ce qui permet de conclure.

Proposition 3.5. Pour tout pavé compact I ⊂ Rd , L∗ (I) = V ol(I).
Preuve : Puisque ∈ PI , L∗ (I) ≤ V ol(I). Soit ε > 0 et (Rk )k une suite de pavés compacts
IP
tels que I ⊂ k Rk et k V ol(Rk ) < L∗ (I) + ε. Puisque I est compact, on peut supposer que
S

la suite (Rk )k est nie. On a donc

X
V ol(I) ≤ V ol(Rk ) < L∗ (I) + ε.
k

Cette inégalité étant vraie pour tout ε, ceci termine la démonstration.

Corrolaire 3.3. Pour tout pavé borné I de Rd , on a L∗ (I) = V ol(I). Si I n'est pas borné alors
L∗ (I) = +∞

Pour tout ε > 0, il existe deux pavés compacts I1 et I2 tels que I1 ⊂ I ⊂ I2 , V ol(I) <
V ol(I1 ) + ε et V ol(I2 ) < V ol(I) + ε. Puisque L∗ est une mesure extérieure, on a L∗ (I1 ) ≤
L∗ (I) ≤ L∗ (I2 ) et donc, par le résultat qui précède,

V ol(I) − ε < V ol(I1 ) ≤ L∗ (I) ≤ V ol(I2 ) < V ol(I) + ε.

ce qui permet d'armer que l'on a L∗ (I) = V ol(I).

Si I est un pavé non borné, on a L∗ (I) = +∞. Par exemple, si a est un nombre réel, on peut
écrire L∗ ([a; +∞[) > L∗ ([a, k + a]) = k pour tout nombre naturel k, ce qui sut pour conclure.
Proposition 3.6. Un ensemble B ⊂ Rd est L∗ -mesurable si et seulement si B + x est L∗ -
mesurable et on a L∗ (B + x) = L∗ (B), ∀x ∈ Rd . On dit que la mesure extérieure de Lebesgue
sur Rd est invariante par translation.
Proposition 3.7. Dans la dénition de la mesure de Lebesgue extérieure on peut remplacer les
pavés compacts recouvrant A par des pavés bornés ouverts ou semi-ouverts.
Preuve : Soit µ∗ l'application dénie par
X
µ∗ (A) = inf{ V ol(Rk ) : (Rk ) ∈ PA′ }
k

pour A ⊂ Rd , où P ′ est la collection des suites de pavés ouverts (ou semi-ouverts) bornés (Rk )k
S A
telles que A ⊂ k Rk .

M. MOUSSA 36/47
CHAPITRE 3. MESURE EXTÉRIEURE & MESURE DE LEBESGUE SUR Rd

Si (Rk )k est une suite de PA′ , considérons la suite (Rk )k ∈ PA . Il vient directement
X X
L∗ (A) ≤ V ol(Rk ) = V ol(Rk )
k k

ce qui implique L ≤ µ . Soit ε > 0, si (Rk )k est une suite de PA , soit (Qk )k une suite de PA′
∗ ∗

telle que pour tout indice k, l'intérieur de Qk contient Rk et V ol(Qk ) < V ol(Rk ) + ε/2k . On a
!
X X X X
µ∗ (A) ≤ V ol(Qk < V ol(Rk ) + ε/2k = V ol(Rk ) + ε.
k k k k

ce qui implique µ ≤ L . D'où l'égalité.

∗ ∗

Proposition 3.8. La mesure extérieure de Lebesgue est une mesure extérieure métrique.
Preuve : Soient A et B deux sous-ensembles de Rd tels que d(A, B) > 0. On a L∗ (A ∪SB) ≤
L∗ (A) + L∗ (B). Soient ε > 0 et (Rk )k une suite de pavés compacts tels que A ∪ B ⊂ k Rk
et k V ol(Rk ) < L∗ (A ∪ B) + ε : Quitte à subdiviser les pavés trop grands, nous pouvons
P
supposer que diam(Rk) < d(A, B), ∀k. Dès lors, la suite (Rk )k peut être décomposée en deux
sous-suites (Ak )k et (Bk )k telles que A ∩ Bk = ∅ et B ∩ Ak = ∅, ∀k. Donc,
X X X
L∗ (A) + L∗ (B) ≤ V ol(Ak ) + V ol(Bk ) = V ol(Rk ) < L∗ (A ∪ B) + ε,
k k k

ce qui permet de conclure, puisque ε est arbitraire. Nous pouvons maintenant dénir la mesure
de Lebesgue.
Dénition 3.7. La restriction de la mesure extérieure de Lebesgue L∗ aux ensembles L∗ -
mesurables est appelée la mesure de Lebesgue et est notée L. Un ensemble L∗ -mesurable est
appelé un ensemble Lebesgue-mesurable (ou un ensemble L-mesurable).
Corrolaire 3.4. La mesure de Lebesgue sur Rd est une mesure complète dénie sur les en-
sembles boréliens B(Rd ). i.e B(Rd ) ⊂ L(Rd ). L'inclusion est stricte.
Proposition 3.9. La mesure de Lebesgue est régulière, i.e. pour tout sous-ensemble A ∈ L(Rd ),
on a
1. L(A) = inf{L(U ) : U ouvert; A ⊂ U }
2. L(A) = sup{L(K) : Kcompact; K ⊂ A}.
Proposition 3.10 (unicité). Si µ est une mesure non-nulle sur (Rd , B(Rd )), invariante par
translation et nie sur les ensembles boréliens bornés, alors il existe une constante c > 0 telle
que µ(A) = cL(A), ∀A ∈ B(Rd )).

3.3 Comparaison avec l'intégrale de Riemann

Dans toute cette section on considère (Rd , L(Rd ), λ) où L(Rd ) est la tribu de Lebesgue et λ
la mesure de Lebesgue. P et Pi ⊂ Rd désignent des pavés de Rd et f : Rd → C.
n
Dénition 3.8. L'intégrale de f , Si f est une fonction étagée, f = αi 1Pi , son intégrale,
X

i=1
au sens de Riemann, est dénie par :
Z n
αi mes(P i) ∈ C
X
f dx =
P i=1

M. MOUSSA 37/47
CHAPITRE 3. MESURE EXTÉRIEURE & MESURE DE LEBESGUE SUR Rd

Remarque 3.3. L'intégrale de f ne dépend pas de sa décomposition en fonctions indicatrices

de pavés.
Dénition 3.9. On dit qu'une fonction f : Rd → C est intégrable au sens de Riemann
s'il existe deux suites (ψn )n et (φ)n de fonctions étagées, φn > 0, telles que
Z
|f − ψn | ≤ φn ∀n ∈ N et φn dx → 0.
P

On pose alors, Z Z
f dx = lim ψn dx.
P n P

Proposition 3.11. Soit f : Rd → C une fonction intégrable au sens de Riemann. Alors f est
mesurable pour la tribu de Lebesgue L(Rd ), f est intégrable pour la mesure de Lebesgue λ, et
on a, Z Z
f dλ = f dx
Rd Rd
Lebesgue Riemann

Démonstration Soient (ψn )n et (φ)n deux fonctions en escalier, φn > 0, telles que
Z
|f − ψn | ≤ φn ∀n ∈ N et φn dx → 0.
P

Quitte à extraire une sous-suite, on peut supposer que

Z
φn dx ≤ 2−n , ∀n ∈ N.
Rd

Notons que φn ∈ E + (Rd , B(Rd )) (car elle en escalier) est une fonction étagée pour la tribu de
Borel, et Z Z
φn dλ = φn dx, ∀n ∈ N.
Rd Rd
XZ
Comme φn dx < +∞, alors φn (x) < +∞ pour presque tout x ∈ Rd , i.e ∀x ∈ E
X

n Rd n
où E ∈ B(Rd ) tel que λ(E c ) = 0. En particulier, ∀x ∈ E , limn φn (x) = 0, on en déduit que
∀x ∈ E , limn ψn (x) = f (x). D'où f est mesurable pour la tribu de Lebesgue L(Rd ). En eet, si
l'on suppose, pour simplier, que f est à valeurs réelles alors, ∀a ∈ R,
f −1 (]a, +∞[) = {x ∈ Rd | f (x) > a} = {x ∈ E| f 1E (x) > a} ∪ {x ∈ E c | f (x) > a} = A ∪ B.

A ∈ B(Rd ) car f 1E est borélienne. Par ailleurs, comme |f − ψ0 | ≤ φ0 , f est une fonction
bornée et nulle en dehors d'un ensemble borné. Il existe donc M > 0 et un pavé P ⊂ Rd tel que
(1P . f est donc intégrable pour la mesure λ. Quitte à remplacer ψn par (χM ◦ψn )1P avec
|f | ≤ M
z si |z| ≤ M
si |z| > M , on peut supposer que |ψn | ≤ M 1P , ∀n ∈ N (et on a toujours
χM = z
M
|z|
que |f − ψn | ≤ φn ). En appliquant le théorème de convergence dominée, on trouve donc :
Z Z Z Z
f dλ = lim ψn dλ = lim ψn dx = f dx.
Rd n Rd n Rd Rd

M. MOUSSA 38/47
CHAPITRE 3. MESURE EXTÉRIEURE & MESURE DE LEBESGUE SUR Rd

Proposition 3.12. f : Rd → C Riemann-intégrable si, et seulement si,

1. f est bornée et nulle en dehors d'un ensemble borné,
2. l'ensemble des points de discontinuité de f est L-négligeable.
Corrolaire 3.5. Si A ⊂ R est dénombrable alors A ∈ B(R) et λ(A) = 0.
Conséquence : les ensembles dénombrables sont négligeables. Notons aussi que pour a, b ∈ R
λ([a, b]) = λ([a, b[) = λ(]a, b]) = λ(]a, b[).

Preuve : [a, b] = {a}∪]a, b[∪{b} ⇒ λ([a, b]) = λ({a}) + λ(]a, b[) + λ({b}) = λ(]a, b[). Les
autres égalités en découlent.

3.4 Intégrales dépendant d'un paramètre

Soit (X, M, µ) un espace mesuré, et soit (Λ, d) un espace métrique. On considère une fonction
f : X ×Λ → C
(x, λ) 7→ f (x, λ).

Si la fonction x → f (x, λ) est µ-intégrable sur X , alors la fonction intégrale F : Λ → C,

Z
F (λ) = f (x, λ) dµ
X

est bien dénie sur Λ.

Théorème 3.2 (Théorème de continuité). On suppose :
1. ∀λ ∈ Λ, la fonction x → f (x, λ) est intégrable sur X
2. Pour µ-presque tout x ∈ X , la fonction λ → f (x, λ) est continue sur Λ.
3. Il existe g : X → R+ intégrable telle que, ∀λ ∈ Λ, on ait |f (x, λ)| ≤ g(x) pour µ-presque
tout x ∈Z X .
Alors F (λ) = f (x, λ) dµ est continue sur Λ.
X

Théorème 3.3 (Théorème de dérivabilité). On suppose

1. Pour tout λ ∈ Λ, la fonction x 7→ f (x, λ) est intégrable sur X ,
2. Pour µ-presque tout x ∈ X , la fonction λ 7→ f (x, λ) est dérivable sur Λ,
∂f (x, λ)
3. Il existe g : X → R+ intégrable telle que pour µ-presque tout x ∈ X on ait ≤
∂λ
g(x) pour tout λ ∈ Λ.
Z
Alors la fonction dénie par F (λ) = f (x, λ) dµ est dérivable sur Λ et
X
Z
′ ∂f (x, λ)
F (λ) = dµ.
X ∂λ

M. MOUSSA 39/47
Exercices du chapitre 3
Z +∞
dx
Exercice 3.1. Calculer, n→+∞
lim .
0 (1 + x2 )(1
+ xn )n
Z n
x n −bx
Exercice 3.2. Calculer, b > 1, n→+∞
lim 1+ e dx.
0 n
Z +∞
dx
Exercice 3.3. Calculer, n→+∞
lim x n √ .
0 1+ n
x
n
Z +∞
n x
Exercice 3.4. Calculer lim √ sin dx.
n→+∞ 0 (x + 1)x x n
Z n n
sin x
Exercice 3.5. Calculer, lim dx.
n→+∞ 0 x
Z +∞
x
Exercice 3.6. Calculer, lim dx.
n→+∞ 0 1 + xn
Z 1
xn−1
Exercice 3.7. Calculer, lim n dx.
n→+∞ 0 1+x
+∞+∞
(−1)m n 1
Exercice 3.8. Montrer que, lim .
X X
2
= 2
n→+∞
m=1
n + nm + 1 m=1
m + 1
+∞ Z +∞
x
Exercice 3.9. Calculer, dx.
X

n=3 1 (1 + x)n
Z +∞
1
Exercice 3.10. Calculer, n→+∞
lim  x n dx.
0 x1/n 1 +
n
Z +∞
n sin(x/n)
Exercice 3.11. Calculer, n→+∞
lim dx.
1 x3
1
ln(1 − t) ln t
Z
Exercice 3.12. Calculer dt.
0 t
Z +∞
sin x
Exercice 3.13. Calculer dx.
0 ex − 1
XZ 1 Z 1
1
Exercice 3.14. Montrer que, 2n
x (1 − x) dx = dx. En déduire la valeur de
n∈N 0 0 1+x
X (−1)n
.
n∈N
n+1

40
CHAPITRE 3. MESURE EXTÉRIEURE & MESURE DE LEBESGUE SUR Rd
Z +∞
Exercice 3.15. Soit f : R → R , continue et bornée. Calculer n→+∞
+ +
lim nf (x)e−nx dx.
0
Z +∞
nf (x)
Exercice 3.16. Soit f : R+ → R+ , intégrable. Calculer n→+∞
lim dx.
0 1 + n 2 x2
Exercice 3.17. (F. Z. SADI) Soit f : R+ → R+ , continue et bornée. Calculer
Z +∞  
f (x)
lim n ln 1 + dx.
n→+∞ 0 n
Z n n
t
Exercice 3.18. (Noura Zahmouna) On pose In = 1− ln(t) dt. Calculer lim In .
0 n n→+∞

Z 1
x ln x
Exercice 3.19. (Hajar Benkhouir) Calculer I = 2
dx.
0 x −1

Z n 1− x
 n

Exercice 3.20. (Ahlam Faiz) On pose In = √ n dx. Calculer lim In .

0 x n→+∞

M. MOUSSA 41/47
Chapitre 4
Produit de mesures
4.1 Tribu produit
Soient ((Xj , Aj ))j∈J une suite d'espace mesurables non nécessairement dénombrable et pour
chaque j , fj : X → Xj une application. Notons
!
[
σ (fj : j ∈ J) = σ fj−1 (Aj ) j ∈ J = σ fj−1 Aj ) : j ∈ J


.
j

la plus petite des σ -algèbres A sur X telles que les applications fj sont mesurables par rapport
à A et Aj quelque soit j ∈ J .
Dénition 4.1. Soient ((Xj , Aj ))j∈J une suite d'espaces mesurables non nécessairement dé-
nombrable et πk la projection Q
πk : jX j → Xk
(xj )j∈J 7→ xk .
La σ-algèbre produit engendrée par les σ-algèbres Aj est la σ-algèbre suivante,
!
O [
(Aj ) = σ πj−1 (Aj ) : j ∈ J .
j∈J j
Q 
On pose .
Q N
j∈J (Xj , Aj ) = j∈J Xj , j∈J (Aj )
Proposition 4.1. ((Xj , Aj ))j∈J une suite d'espaces mesurables. Si J est dénombrable, alors
!
O Y
(Aj ) = σ Aj : Aj ∈ Aj .
j∈J j∈J

Corrolaire 4.1. ((Xj , Aj ))j∈J une suite dénombrables d'espaces mesurables telle que Aj =
σ (Cj ), ∀j . On a, !
O Y
(Aj ) = σ Cj : Cj ∈ Cj .
j∈J j∈J

Proposition 4.2. Si (( Xk , dk ))k est une suite nie d'espaces métriques séparables, alors
Q
!
Y O
B Xk , dQ = B(Xk , dk ).
k k

où d (x, y) = maxk dk (xk , yk ).

Q

42
CHAPITRE 4. PRODUIT DE MESURES

Corrolaire 4.2. Soit n > 1 un entier naturel. On pose Bn = B(Rn , dQ ) alors :

O O O
Bn = B Bn−1 = B ··· B.

Proposition 4.3. Soient (X, A), (Y, B) et (Z, C) trois espaces mesurables. Si f : X → Y est
une application mesurable par rapport à A et B et g : X → Z est une application mesurable
par rapport à A et C , alors
(f g) : X → Y × Z (x, y) 7→ (f (x), g(y)).

est mesurable par rapport à A et B ⊗ C .

4.2 Mesure produit

Étant donné deux mesures µ et ν relatives aux σ -algèbres A et B respectivement, nous allons
dénir une mesure sur la σ -algèbre A ⊗ B.
Soient deux ensembles X , Y et E un sous-ensemble de X × Y . Si x ∈ X et y ∈ Y , les sections
Ex et Ey sont les ensembles Ex = {y ∈ Y : (x, y) ∈ E}, Ey = {x ∈ X : (x, y) ∈ E}.

Proposition 4.4. Soient (X, A) et (Y, B) deux espaces mesurables. Si E ∈ A ⊗ B, alors, pour
tous x ∈ X , y ∈ Y , on a Ex ∈ B et Ey ∈ A.
Corrolaire 4.3. Soient (X, A) et (Y, B) deux espaces mesurables. Si f : X × Y → R est une
application A ⊗ B-mesurable, alors pour tous x ∈ X , y ∈ Y , f (., y) est A-mesurable et f (x, .)
est B-mesurable.
Proposition 4.5. Soient (X, A) et (Y, B) deux espaces mesurables. Si E ∈ A ⊗ B, alors
l'application x → ν(Ex ) est A-mesurable et l'application y → µ(Ey ) est B-mesurable.
Théorème 4.1. Soient (X, A, µ) et (Y, B, ν) deux espaces mesurés σ-nie. Il existe une unique
mesure µ × ν sur l'espace mesurable (X × Y, A ⊗ B, µ × ν) telle que
µ × ν(A × B) = µ(A)ν(B),

pour tous A ∈ A et B ∈ B. La mesure µ × ν est en fait donnée par

Z Z
µ × ν(E) = ν(Ex ) dµ(x) = µ(Ey ) dν(y).
X X
pour tout E ∈ A × B.
Dénition 4.2. Étant donnés deux espaces mesurés σ-nie (X, A, µ) et (Y, B, ν) la mesure
µ × ν dénie sur A × B par le Théorème 4.1 est appelée la mesure produit.

Corrolaire 4.4. Soit Ld la mesure de Lebesgue dénie sur les ensembles boréliens de Rd . On
a Lm+n = Lm Ln
Preuve Ceci découle du fait que pour tout rectangle Rm+n de Rm+n la mesure de Lebesgue
coïncide avec son volume qui est aussi égal au produit des volumes des rectangles Rm de Rm
et Rn de Rn qui à son tour égal au produit des mesures de Lebesgue de Rm × Rn de Rm × Rn .

M. MOUSSA 43/47
CHAPITRE 4. PRODUIT DE MESURES

4.3 Intégrales itérées

Les théorèmes qui suivent permettent de calculer des intégrales relatives à des mesures pro-
duits grâce à des intégrales itérées.
Théorème 4.2 (Fubini-Tonelli). Soient (X, A, µ) et (Y, B, ν) deux espaces mesurés
Z σ -nie. Si
f : X×Y → [0, +∞] est une fonction A⊗B - -mesurable, alors l'application x → f (x, y) dν(y)
Z Y

est A-mesurable et l'application y → f (x, y) dµ(x) est B -mesurable. De plus on a,

X
Z Z Z  Z Z 
f (x, y) d(µ × ν) = f (x, y) dµ(x) dν(y) = f (x, y) dν(y) dµ(x).
X×Y Y X X Y

Théorème 4.3 (Fubini-Lebesgue). Soient (X, A, µ) et (Y, B, ν) deux espaces mesurés σ-nie.
Si f : X × Y → R est une fonction A ⊗ B- -mesurable et µ × ν -intégrable, alors l'application
f (x, .) est µ-intégrable pour presque tout x ∈ X et l'application f (., y) est ν -intégrable pour
presque tout y ∈ Y . De plus on a, l'application
 Z
f (x, y) dν(y) si f (x, .) est ν − intégrable

g(x) = Y
 0 sinon

appartient à L1 ((Y, B, µ), R). et l'application

 Z
f (x, y) dµ(x) si f (., y) est ν − intégrable

h(y) = X
 0 sinon

appartient à L1 ((Y, B, ν), R).

Z Z Z
f (x, y) d(µ × ν) = g(x) dµ = h(y) dν.
X×Y X Y

Théorème 4.4 (changement de variables). Soient U , V deux sous-ensembles ouverts de Rd et

φ : U → V une bijection telle que φ et φ−1 soient de classe C 1 . Tout sous-ensemble borélien
B ⊂ U satisfait l'égalité Z
L(φ(B)) = |Jφ (x)| dL(x),
B
et toute fonction Borel-mesurable f : V → R vérie,
Z Z
f dL = f (φ(x)) |Jφ (x)| dL(x).
V U

Dans le sens où, si l'une des intégrales existe, alors les deux existent et sont égales. Jφ désigne
le jacobien du changement de variable φ.

M. MOUSSA 44/47
Exercices du chapitre 4
T.D. Mesure & Intégration
Série N°4 : Mesure produit & Théorème de Fubini
Exercice 4.1. On considère, les intégrales doubles suivantes,
1 1 1 1
x2 − y 2 x2 − y 2
Z Z  Z Z 
I1 = dy dx, I2 = dx dy.
0 0 (x2 + y 2 )2 0 0 (x2 + y 2 )2
x2 − y 2 1 2y 2
1. Calculer I1 , utiliser la décomposition 2 2 2 = 2 2 − 2 2 2 . Puis, utiliser
(x + y ) x +y (x + y )
une intégration par partie pour la deuxième expression.
2. En déduire I2 . (Changement de variable). Que conclure ?
x2 − y 2
Z
3. Calculer I = dλ2 .
[0,1]2 (x2 + y 2 )2
Exercice 4.2. Calculer,
Z  
y 2 1
lim 1 dx dy, Dn = (x, y) ∈ R | 0 ≤ x ≤ 1 − , 0 ≤ y ≤ x .
n→+∞ D
n
x2 +
n2
n
Z
Exercice 4.3. En calculant de deux façons diérentes e−xy dxdy où K = [a, b] × [0, +∞[
K
avec 0 < a < b, calculer
b
e−ax − e−bx
Z
dx.
a x
Z Z +∞
1 ln x
Exercice 4.4. En calculant dλ 2 , donner la valeur de d x.
(R+ )2 (1 + y)(1 + x2 y) 0 x2 − 1
Exercice 4.5. Soit n ∈ N∗ ,
1. Montrer que Z n Z n Z +∞ 
sin x −xy
dx = e dy sin x dx.
0 x 0 0
Z n
2. Calculer Fn (y) = e−xy sin x dx. y > 0.
0
Z +∞
3. Calculer lim Fn (y) dy .
n→+∞ 0
Z +∞
sin x
4. En déduire l'intégrale de Dirichlet dx.
0 x
Exercice 4.6. Soient (X, A, µ) un espace probabilisé, µ(X) = 1 et f : X → R de µ-carré
intégrable. Calculer Z
1
[f (x) − f (y)]2 d(µ × µ).
2 X×X

45
CHAPITRE 4. PRODUIT DE MESURES

Examen nal : SMA-S5

Mesure & Intégration
Donner des réponses complètes.
Exercice 4.7. (5 pts.) Soient X un ensemble et B ⊂ P(X). On suppose que B vérie les
propriétés suivantes :
1. X ∈ B,
2. A, B ∈ B ⇒ A\B = A ∩ B c ∈ B,
3. pour toute suite décroissante de partie de X , (An )n∈N . An ∈ B ⇒ An ∈ B.
\

n
Montrer que (X, B) est un espace mesurable.
Exercice 4.8. (5 pts.) Soient µ et ν les mesures sur (R, P(R)) dénies par
X 1 X 1
µ= δn et ν= δ1.
n≥1
n2 n≥1
n2 n

1. Rappeler la dénition d'une mesure positive sur un espace mesurable (X, T ).

2. Calculer µ ([0, 1]) et ν ([0, 1]).
3. Calculer µ ([1, +∞[) et ν ([1, +∞[).
Exercice 4.9. (5 pts.) Soient (X, M, µ) un espace mesuré et f : X → R une fonction
intégrable.
1. Donner la dénition de l'intégrale d'une fonction positive, puis à valeurs réels.
2. Énoncer et montrer l'inégalité de Markov.
3. Montrer l'implication suivante f ∈ L1 (X, µ) ⇒ µ ({x ∈ X| |f (x)| = +∞}) = 0.
Exercice 4.10. (5 pts.) Calculer les limites suivantes,
Z n Z n
n sin(x/n)  x n x
lim dx, lim 1− e 2 dx.
n→+∞ −n x(1 + x2 ) n→+∞ 0 n

M. MOUSSA 46/47
CHAPITRE 4. PRODUIT DE MESURES

Session de Rattrapage
Mesure & Intégration
Donner des réponses complètes.
Exercice 4.11. Rappeler les dénitions des notions suivantes :
1. Un ensemble négligeable dans un espace mesuré ;
2. mesure extérieure sur un ensemble non vide ;
3. une mesure complète ;
4. La complété d'une mesure incomplète ;
5. Mesurabilité au sens de Carathéodory.
Exercice 4.12. Soit (X, M, µ) un espace mesuré et f : X → [0, +∞] mesurable. Montrer que
si An ∈ M telle que pour tout n, An ⊂ An+1 et n An = X alors
S

Z Z
f dµ = lim f dµ.
X n→+∞ An

Exercice 4.13. Soit f : R → [−∞, +∞] Lebesgue intégrable.

Z Z
1. Montrer que f dλ = lim f dλ.
R n [−n,n]
2. La condition "Lebesgue intégrable" est-elle nécessaire ? Justier.
Exercice 4.14. Calculer les limites suivantes
Z 1 Z
dx 1
lim  x n n , lim dλ.
n→+∞ 0 1+ x n→+∞ [0,+∞) 1 + x + x2 + · · · xn
n

M. MOUSSA 47/47