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Critères de décision en gestion

Le document présente divers critères de décision utilisés par un décideur pour évaluer les conséquences de différentes options en termes de gains ou de pertes. Parmi ces critères, on trouve le critère de Von Neumann, le critère de Savage, le critère du Maximax, le critère de Satisfaction, le critère de Hurwicz, le critère de Laplace et le critère de Bernouilli, chacun ayant une approche distincte pour choisir la meilleure option en fonction des hypothèses et des résultats prévisionnels. Des exemples illustrent l'application de ces critères dans le contexte d'une entreprise de BTP choisissant une offre parmi plusieurs.

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Le document présente divers critères de décision utilisés par un décideur pour évaluer les conséquences de différentes options en termes de gains ou de pertes. Parmi ces critères, on trouve le critère de Von Neumann, le critère de Savage, le critère du Maximax, le critère de Satisfaction, le critère de Hurwicz, le critère de Laplace et le critère de Bernouilli, chacun ayant une approche distincte pour choisir la meilleure option en fonction des hypothèses et des résultats prévisionnels. Des exemples illustrent l'application de ces critères dans le contexte d'une entreprise de BTP choisissant une offre parmi plusieurs.

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LES CRITERES DE DECISION

Ce sont des critères qui permettent à un décideur de se prononcer connaissant certaines


hypothèses ou situations, les décisions prises entraînant des conséquences en terme de gains
(profits) ou de pertes. Placé dans une situation où plusieurs décisions sont possibles, le
décideur utilisera tel ou tel critère suivant sa perception de la situation. La difficulté
d’application de la théorie de la décision réside dans la détermination des hypothèses retenues
et des gains résultant des différentes décisions.

I – Critère de Von Neumann ou Wald


Ce critère consiste à prendre le maximum de sécurité dans la prise de décision. Par
conséquent, on détermine le minimum de chaque décision et on se satisfait du maximum du
minimum
Exemple :
Une entreprise de BTP doit choisir une offre parmi cinq désignées par OF1, OF2, OF3, OF4
et OF5 en fonction de cinq hypothèses H1, H2, H3, H4 et H5 portant sur le paiement effectif
par les donneurs d’ordre. La matrice suivante présente les profits prévisionnels exprimé en
millions de francs.

H1 H2 H3 H4 H5
OF1 55 25 10 10 8
OF2 10 15 7 10 5
OF3 40 20 26 24 25
OF4 20 10 30 25 20
OF5 30 17 20 22 15
Quelle zone sera choisie ?

II – Critère de Savage ou des regrets


On détermine d’abord la matrice des regrets ou des manques à gagner. Pour chaque
hypothèse, on repère le meilleur résultat auquel est associé aucun regret ; pour les autres, on
calcule le regret par différence entre ce meilleur résultat pour une hypothèse et le résultat
obtenu pour chaque décision. Puis on recherche pour chaque décision le regret le plus élevé et
on retient la décision qui correspond au minimum des regrets maximum.

Cas de l’exemple précédent

III – Critère du Maximax


Pour ce critère, on retient la décision qui correspond au profit maximum quelque soit le risque
à attaché à cette décision

Cas de l’exemple précédent


IV – Critère de Satisfaction

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Il consiste à prendre la décision qui correspond au maximum de la satisfaction minimale.
On détermine d’abord la matrice de satisfaction. Pour chaque hypothèse, le plus mauvais
résultat correspond à une satisfaction nulle; pour les autres résultats, la satisfaction est
calculée par différence avec le plus mauvais résultat.

Cas de l’exemple précédent


V – Critère de Hurwicz
Pour chacune des décisions, on relève les valeurs extrêmes : soient meilleur résultat et
le plus mauvais. La décision prise est celle qui maximise l’expression :

Où est un coefficient qui traduit l’optimisme du décideur :


Si , on a , pessimisme intégral
Si , on a , optimisme total
Il est évident que la valeur attribuée à exprime plus une tendance du tempérament du
décideur qu’une vérité mathématique quantifiée de manière scientifique. On considère trois
valeurs pour : plutôt pessimiste, indifférent et plutôt optimiste

Cas de l’exemple précédent


VI – Critère de Laplace
Ce critère repose sur l’hypothèse implicite que si les probabilités de réalisation des différentes
hypothèses sont inconnues, on peut considérer qu’elles sont équiprobables. La décision prise
par le décideur est celle qui assure la plus grande moyenne arithmétiques des résultats
possibles

Cas de l’exemple précédent


VII – Critère de Bernouilli
Pour appliquer ce critère, il faut connaître les probabilités de réalisation des différentes
hypothèses. La décision retenue est celle qui correspond à la plus grande espérance
mathématique
H1 H2 H3 H4 H5
Probabilité 0,30 0,30 0,10 0,20 0,10

Cas de l’exemple précédent

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