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TD6: Martingales Locales Et Premières Formules D'itô: Exercice 1

Le document traite des martingales locales et des formules d'Itô à travers plusieurs exercices. Il aborde des propriétés des martingales locales, des processus d'Itô, et des équations différentielles stochastiques. Chaque exercice propose des démonstrations et des calculs liés à ces concepts en théorie des probabilités.

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TD6: Martingales Locales Et Premières Formules D'itô: Exercice 1

Le document traite des martingales locales et des formules d'Itô à travers plusieurs exercices. Il aborde des propriétés des martingales locales, des processus d'Itô, et des équations différentielles stochastiques. Chaque exercice propose des démonstrations et des calculs liés à ces concepts en théorie des probabilités.

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TD6 : Martingales locales et premières

formules d’Itô

Exercice 1.

1. Montrer qu’une martingale locale positive continue M = (Mt )t≥0 telle que M0 ∈ L1 est une
surmartingale.
2. Soit M une martingale locale continue. Montrer que s’il existe une variable Z ∈ L1 telle que pour
tout t ≥ 0, |Mt | ≤ Z, alors M est une martingale. En particulier, une martingale locale bornée est
une martingale.
3. Montrer que si M est une martingale locale continue avec M0 = 0, alors M est réduite par la suite
de temps d’arrêt Tn = inf{t ≥ 0 : |Mt | = n}.
4. Soit B un Ft -mouvement brownien et Z une variable aléatoire F0 -mesurable. Montrer que si E|Z| =
+∞, alors M défini par Mt = ZBt est une martingale locale mais pas une martingale. (Indication :
considérer le temps d’arrêt Tn = inf{t ≥ 0 : |Mt | ≥ n}).

Exercice 2. Soit f , σ1 et σ2 trois fonctions continues de R dans R.

1. Montrer que les deux processus X 1 = (Xt1 )t≥0 et X 2 = (Xt2 )t≥0 sont bien définis par
Z t Z t
Xt1 = f (s)ds + σ1 (s)dBs
0 0
Z t
Xt2 = σ2 (s)dBs .
0

2. Montrer que Y = (Yt )t≥0 défini par Yt = Xt1 Xt2 est processus d’Itô.

Exercice 3. Soient a : R+ → R et b : R+ → R deux applications continues.

Montrer que l’équation différentielle stochastique :

dZt = a(t)Zt dt + b(t)dBt , Z0 = z0

admet pour solution le processus Z = XY , avec


Z t  Z t  Z s 
∀tR+ , Xt = exp a(s)ds et Yt = z0 + b(s) exp − a(u)du dBs .
0 0 0

Exercice 4. Montrer que les processus suivants sont des processus d’Itô. Calculer leurs crochets.

1. Bt2
Entrainement
2. t + eBt Ito
3. Bt3 − 3tBt
4. 1 + 2t + eBt
5. (Bt + t) exp(−Bt − t/2)
6. et/2 sin Bt .

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