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TD4: Intégrales de Wiener: Exercice 1

Le document présente une série d'exercices sur les intégrales de Wiener et les propriétés des mouvements browniens standards. Chaque exercice aborde des concepts tels que la loi jointe de variables aléatoires, l'adaptabilité des processus, et les martingales, tout en demandant des justifications et des calculs de lois de probabilités. Les exercices incluent également des démonstrations concernant des relations entre différents processus stochastiques.

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TD4: Intégrales de Wiener: Exercice 1

Le document présente une série d'exercices sur les intégrales de Wiener et les propriétés des mouvements browniens standards. Chaque exercice aborde des concepts tels que la loi jointe de variables aléatoires, l'adaptabilité des processus, et les martingales, tout en demandant des justifications et des calculs de lois de probabilités. Les exercices incluent également des démonstrations concernant des relations entre différents processus stochastiques.

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TD4 : Intégrales de Wiener

Soit B = (Bt )t≥0 un mouvement brownien standard.


Exercice 1. Soit B = (Bt )t≥0 un mouvement brownien standard. Soit
Z 1 Z 1
X= tdBt et Y = t2 dBt .
0 0

Déterminer la loi jointe de (X, Y ).


Exercice 2. Soit B = (Bt )t≥0 un mouvement brownien standard. On considère le processus Z = (Zt )t≥0
défini par Zt = Bt − tB1 pour 0 ≤ t ≤ 1 et la filtration Ft = σ(Bs , 0 ≤ s ≤ t).
1. Z est-il Ft −adapté ?
R1
2. Montrer que B1 et 0 Zu du sont des variables aléatoires gaussiennes indépendantes. Déterminer la
R1
loi de 0 Zu du.
Exercice 3. Soit B = (Bt )t≥0 un mouvement brownien standard.
R
t 1 
1. Justifier l’existence de Xt = 0
√ dBs .
1 + s2 t≥0
2. Déterminer la loi du processus (Xt )t≥0 .
3. Est-ce une Ft −martingale ?
Exercice 4. Soit B = (Bt )t≥0 un mouvement brownien réel défini sur un espace de probabilité (Ω, F, P).
Pour t ≥ 0, on désigne par Ft = σ(Bs , 0 ≤ s ≤ t) la filtration propre de B. Soit M = (Mt )t≥0 le processus
défini par Z t
Mt = es dBs .
0
1. Montrer que M est une Ft −martingale gaussienne. Calculer pour tous s et t positifs ou nuls,
m(t) = E(Mt ) et Σ(s, t) = Cov(Ms , Mt ).
Rt
2. Etablir une relation entre Mt et Nt = 0 es Bs ds.
3. Montrer que le processus M est presque sûrement à trajectoires continues.
4. Déterminer la loi du processus N = (Nt )t≥0 . Est-il une Ft −martingale ?
Exercice 5. Soient B = (Bt )t≥0 et W = (Wt )t≥0 deux mouvements browniens standards indépendants,
et Z t Z t
Ws 1
Xt = (1 − t) 2
ds + (1 − t) dBs .
0 (1 − s) 0 1 − s
Z t Z tZ s Z t
Ws Wu Ws
1. Montrer que ds − 2
duds = (1 − t) 2
ds.
0 1−s 0 0 (1 − u) 0 (1 − s)
2. En admettant
Rt R sque si f et g sont deux fonctions déterministes on peut intervertir le sens des intégrales
dans 0 f (s) 0 g(u)dBu ds, montrer que
Z tZ s Z t
1 1
Bt − dBu ds = (1 − t) dBs .
0 0 1−u 0 1−s

3. Vérifier que X est solution de


t
Ws − Xs
Z
Xt = Bt + ds.
0 1−s
t
dBs − dWs
Z
4. Montrer que Xt = (1 − t) + Wt .
0 1−s

1
5. Calculer E(Xs Xt ).
Exercice 6. Pont brownien. On considère l’équation suivante :
Z t
Xs
Xt = ds + Bt
0 s−1

et l’on admet l’existence d’une solution.


1. Montrer que Z t
dBs
Xt = (1 − t) ; 0 ≤ t < 1.
0 1−s
2. Montrer que X = (Xt )t≥0 est un processus gaussien. Calculer son espérance et sa covariance.
3. Déterminer limt→1 Xt .
Exercice 7.
Z t
1. Montrer que la v.a. Xt = sin s dBs est définie.
0
2. Montrer que X est un processus gaussien, calculer son espérance et sa covariance E(Xs Xt ).
3. Calculer E[Xt |Fs ] pour la filtration naturelle de B, (Ft )t≥0 = σ(Bu , 0 ≤ u ≤ t) . .
Z t
4. Montrer que Xt = sin tBt − cos sBs ds.
0

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