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TD3: Intégrales de Processus Gaussiens À Trajectoires Continues

Ce document traite des intégrales de processus gaussiens à trajectoires continues, en se concentrant sur le mouvement brownien standard et divers exercices liés à des processus gaussiens. Les exercices incluent la démonstration que certains processus sont gaussiens, le calcul de leurs espérances et covariances, ainsi que des propriétés martingales. Le document explore également la continuité des processus gaussiens centrés et leur convergence dans l'espace L2.

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TD3: Intégrales de Processus Gaussiens À Trajectoires Continues

Ce document traite des intégrales de processus gaussiens à trajectoires continues, en se concentrant sur le mouvement brownien standard et divers exercices liés à des processus gaussiens. Les exercices incluent la démonstration que certains processus sont gaussiens, le calcul de leurs espérances et covariances, ainsi que des propriétés martingales. Le document explore également la continuité des processus gaussiens centrés et leur convergence dans l'espace L2.

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TD3 : Intégrales de processus gaussiens à

trajectoires continues
Soit B = (Bt )t≥0 un mouvement brownien standard.
Exercice 1. Soit X = (Xt )t≥0 un processus gaussien à trajectoires continues. Soient f, g, h : R+ → R
des fonctions continues. Soit Z t
Yt = f (t) + g(t) h(s)Xs ds.
0

1. Montrer que Y = (Yt )t≥0 est un processus gaussien à trajectoires continues.


2. Calculer µ(t) = E(Yt ) et Cov(Ys , Yt ).

Rt
Exercice 2. Montrer que le processus Yt = 0
Bu du est gaussien. Calculer son espérance et sa covariance.

Rt
Exercice 3. Soit (Bt )t≥0 un mouvement brownien standard. Quelle est la loi jointe de (Bt , 0
Bs ds) ?

Exercice 4. Soit B = (Bt )t≥0 un mouvement brownien standard et soit Z = (Zt )t≥0 le processus définit
par Z t
Bs
Z t = Bt − ds.
0 s
1. Montrer que Z est un processus gaussien.
2. Calculer son espérance et sa covariance.
3. En déduire que Z est un mouvement brownien.
4. Z est-il une FtB −martingale, où FtB est la filtration naturelle de B ?
Rt Rt
(Indication : on utilisera, sans démonstration, que E[ 0 Bu du|Fs ] = 0 E[Bu |Fs ]du.)

Exercice 5. Soit (Xt )t∈[0,1] un processus gaussien centré. On suppose que l’application (t, ω) 7→ Xt (ω)
est mesurable de [0, 1] × Ω dans R. On note Σ la fonction de covariance de X.
1. Montrer que l’application t 7→ Xt est continue de [0, 1] dans L2 (Ω) si et seulement si Σ est continue
sur [0, 1]2 . On suppose dans la suite que cette condition est satisfaite.
R1 p
2. Soit h : [0, 1] → R une fonction mesurable telle que 0 |h(t)| Σ(t, t)dt < +∞. Montrer que,
R1
pour presque tout ω ∈ Ω, l’intégrale 0 h(t)Xt (ω)dt est absolument convergente. On notera Z =
R1
0
h(t)Xt dt.
R1
3. On fait maintenant l’hypothèse un peu plus forte 0 |h(t)|dt < +∞. Montrer que Z est la limite
Pn R ni
dans L2 , quand n → +∞, des variables Zn = i=1 X ni i−1 h(t)dt et en déduire que Z est une
n
variable gaussienne.

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