C o l l e c t i o n L’ E S P R I T É C O N O M I Q U E
S É R I E C O U R S P R I N C I PA U X
Karim Amzile
Intelligence artificielle
et modélisation du risque
de crédit
LEDIT OUVRAGE EST EN VENTE
CLIQUEZ-MOI POUR LE PAYER
Karim Amzile
Intelligence artificielle et modélisation
du risque de crédit
LEDIT OUVRAGE EST EN VENTE
CLIQUEZ-MOI POUR LE PAYER
Sommaire
Sommaire ................................................................................................... 5
liste des figures ........................................................................................ 10
liste des tableaux ...................................................................................... 11
liste des annexes ...................................................................................... 12
liste des abreviations ................................................................................ 14
liste des equations .................................................................................... 14
LEDIT OUVRAGE EST EN VENTE
abstract ..................................................................................................... 17
resume ...................................................................................................... 17
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introduction generale ............................................................................... 19
partie 1 : les soubassements theoriques pour guider une recherche de
modelisation du risque de credit. .................................................................. 27
OUVRAGE EST EN VENTE
chapitre 1 : soubassements theoriques et demarche methodologique de la
recherche ....................................................................................................... 29
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section 1 : soubassements theoriques de la recherche scientifique .......... 29
section 2 : fondements theoriques de notre etude .................................... 43
OUVRAGE EST EN VENTE
conclusion chapitre 1 ............................................................................... 48
chapitre 2 : fondement theorique de la modelisation du risque de credit 49
section 1 : fondement theorique du risque de credit ................................ 50
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section 2 : la reglementation de la modelisation du risque de credit ....... 70
conclusion chapitre 2 : ............................................................................. 80
OUVRAGE EST EN VENTE
chapitre 3 : les approches de modelisation du risque de credit ................ 81
section 1 : fondements theoriques de la modelisation du risque de
CLIQUEZ-MOI POUR LE PAYERLEDIT
credit ............................................................................................................. 81
section 2 : la modelisation du risque de credit selon les methodes
statistiques classiques ................................................................................... 92
OUVRAGE EST EN VENTE
conclusion chapitre 3 ............................................................................. 106
conclusion partie 1 : ............................................................................... 107
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partie 2 : la modelisation du risque de credit en utilisant les techniques du
data mining ................................................................................................. 109
OUVRAGE EST EN VENTE
chapitre 1 : data mining et modelisation du risque de credit ................. 111
section 1 : la modelisation du risque de credit en utilisant les methodes du
data mining : revue de litterature ................................................................ 112
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section 2 : les processus du data mining et leurs applications dans la
modelisation du risque de credit ................................................................. 132
OUVRAGE EST EN VENTE
conclusion chapitre 1 : ........................................................................... 141
chapitre 2 : soubassements theoriques de la modelisation du risque de
CLIQUEZ-MOI POUR LE PAYERLEDIT
credit…………….142
section 1 : methodologie de modelisation du risque de credit en utilisant
les techniques du data mining ..................................................................... 143
OUVRAGE EST EN VENTE
section 2 : fondements theoriques des methodes utilisees ..................... 149
conclusion chapitre 2 : ........................................................................... 172
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Introduction générale
Les banques ont pour mission de protéger l’argent et d’autres objets de
valeur pour leurs clients, elles fournissent également des prêts, des services de
crédit et de paiement tel que les comptes courants et les chèques de caisse. Les
banques peuvent également offrir des produits d’investissement et
d’assurance ainsi qu’une vaste gamme de services financiers.
La nature même de l’activité bancaire est si sensible vu que plus de 80 %
de leur passif sont des dépôts de clients (Saunders, Cornet, 2005). Cependant,
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les banques utilisent ces dépôts pour générer du crédit pour leurs emprunteurs,
ce qui est en fait une activité génératrice de revenus pour la plupart des
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banques.
En outre, la création des crédits est la principale activité génératrice de
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revenus pour les banques. Mais cette activité comporte d’énormes risques
pour le prêteur et l’emprunteur. Ce processus de création de crédit expose les
banques à un risque de défaut élevé qui pourrait entrainer des difficultés
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financières. Tout de même, à côté d’autres services, les banques doivent créer
de crédits pour leurs clients afin de faire de l’argent, de croître et de survivre
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à une concurrence féroce sur le marché.
Toutefois, le risque qu’un client ne remplisse pas ses obligations en vertu
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du contrat à la date d’échéance ou à tout moment peut compromettre
grandement le bon fonctionnement des activités d’une banque. D’autre part,
une banque avec un risque de crédit élevé a un risque de faillite élevé qui met
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les déposants en danger.
De ce fait, le risque de crédit est devenu un sujet de grande préoccupation
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pour la plupart des autorités bancaires et des organismes de réglementation
bancaire, ainsi que le risque de crédit qui peut facilement et très probablement
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conduit à la faillite de la banque, à cet effet une meilleure gestion dudit risque
aura des retombés tangibles sur les plus-values de la banque.
Le risque de crédit peut être défini comme étant la possibilité qu’un
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emprunteur bancaire, qu’il soit particulier ou professionnel, ne remplisse pas
ses obligations conformément aux modalités convenues lors de la conclusion
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du contrat de crédit.
Alors que l’objectif de la modélisation du risque de crédit est de maximiser
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le taux de rendement ajusté du risque d’une banque, en maintenant
l’exposition au risque de crédit dans des paramètres acceptables. La
modélisation du risque de crédit a pour objectif d’assigner des clients à l’un
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des deux groupes : solvable ou non-Solvable, étant donné qu’un client qui
appartient au groupe Solvable est considéré comme susceptible de rembourser
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son obligation financière.
En effet, la modélisation du risque de crédit ou bien la gestion du risque de
OUVRAGE EST EN VENTE
crédit (GRC) est l'un des principaux processus des banques visant à évaluer,
CLIQUEZ-MOI POUR
19 LE PAYER
Partie 1 : les soubassements théoriques pour guider une
recherche de modélisation du risque de crédit.
Un prêt est une dette et comme tous les instruments de dette, un prêt
implique la redistribution des actifs financiers au fil du temps, entre le prêteur
et l’emprunteur. L’emprunteur reçoit initialement une somme d’argent du
prêteur, qu’elle doit être remboursée, mais parfois pas toujours en versements
réguliers.
LEDIT OUVRAGE EST EN VENTE
Cependant, chaque opération de crédit représente un service, qui est
généralement fourni en contrepartie d’une rémunération, connue sous le nom
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d’intérêt sur la dette. Le prêteur peut soumettre l’emprunteur à certaines
restrictions appelées engagements de prêt. L’une des principales obligations
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des établissements financiers est de fournir des prêts, qui sont généralement
la source de revenus des banques, les prêts bancaires et le crédit constituent
également l’un des moyens d’accroître la masse monétaire dans l’économie.
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Ainsi, un établissement de crédit peut rencontrer différents types de risque
: risque de crédit, risque de marché (risque de taux d’intérêt, risque de change,
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risque de modèle), risque opérationnel (risque de désastre, risque de fraude,
risque de traitement, risque technologique), risque de liquidité et risque
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stratégique.
De nos jours, dans le secteur financier et précisément le secteur bancaire,
le risque majeur demeure le risque de crédit qui est également la forme la plus
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ancienne du risque sur le marché des capitaux. Bien que la plupart des
banques, les prêts représentent la source la plus importante et la plus évidente
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de risque de crédit.
Toutefois, les banques ont connu des difficultés au fil des années, et ce,
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pour de nombreuses raisons, la principale cause de graves problèmes
bancaires demeure liée directement au laxisme des normes de crédit pour les
emprunteurs et les contreparties et à la mauvaise gestion du risque de
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portefeuille, ou un manque d’attention à l’évolution des circonstances
économiques ou autres pouvant conduire à une détérioration de la qualité de
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crédit des contreparties d’un établissement de crédit.
En outre, d’autres sources de risque de crédit existent tout au long des
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activités d’une banque, y compris dans le portefeuille bancaire, tant au bilan
qu’à l’extérieur. Les banques sont de plus en plus confrontées au risque de
crédit (ou au risque de contrepartie) dans divers instruments financiers autres
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que les prêts, y compris les transactions interbancaires, le financement des
opérations commerciales, les opérations de change, les contrats financiers à
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terme, les swaps, les obligations, les actions, les options, et dans l’extension
des engagements et des garanties, et le règlement des transactions.
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CROUHY, 2000 affirme que le risque de crédit et la codification des
relations entre prêteurs et emprunteurs étaient déjà au cœur des préoccupations
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27
LE PAYER
Chapitre 1 : soubassements théoriques et démarche
méthodologique de la recherche
Les études de recherche constituent des processus complexes visant à
résoudre des problèmes donnés. Cependant, leurs résultats peuvent être de
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nature cognitive. Toutefois, la recherche peut être effectuée en vue d'aboutir à
des objectifs pratiques déterminés, réalisés dans toutes les branches, ainsi la
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recherche se compose d'éléments figés, à savoir l'analyse et la synthèse.
Cependant, l'apport des éléments particuliers dépend du caractère des
OUVRAGE EST EN VENTE
phénomènes examinés.
Par conséquent, tout travail de recherche est une production de la
connaissance. Quel que soit, peu ou trop investigué, dans lequel
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éventuellement, des travaux ont été développés. La condition d’un travail de
recherche est d’apporter une valeur ajoutée à l’édifice de la connaissance dans
OUVRAGE EST EN VENTE
tel ou tel domaine. (Source : http://www.babounia.com/mdr.pdf)
Toutefois, pour qu’une recherche en sciences de gestion progresse, il est
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important que les chercheurs évaluent les méthodes qu'ils utilisent. Les
retombées des études de gestion dépendent de la pertinence et de la rigueur
des méthodes de recherche choisies. Les choix de conception concernant
OUVRAGE EST EN VENTE
l'instrumentation, l'analyse des données, la validation des concepts, etc.
Peuvent affecter les types de conclusions tirées (Sackett et al., 1990).
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Dans ce chapitre nous allons présenter les principes qui influent sur le
choix de la piste d'une recherche scientifique et de donner une image globale
OUVRAGE EST EN VENTE
des positions épistémologiques et méthodologiques possibles dans les
sciences de gestion, ainsi que des différentes méthodes et techniques
susceptibles d'être utilisées au cours des étapes d’un travail de recherche, et
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bien évidemment aussi dans le présent travail.
OUVRAGE Section 1 : EST EN VENTE
soubassements théoriques de la recherche
scientifique
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1 Type de recherche POURscientifique LE PAYERLEDIT
OUVRAGE EST EN VENTE
Une panoplie de classification du type de recherche est distinguée par les
CLIQUEZ-MOI POUR LE Différents
PAYERLEDIT
chercheurs. Néanmoins, une des classifications de la recherche peut être
présentée en termes du résultat obtenu de l’étude. types d’études
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peuvent être planifiés à savoir :
• Étude exploratoire,
CLIQUEZ-MOI
• Étude analytique : POUR LE PAYER
• Étude descriptive,
o Explicative et confirmative,
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