L’essentiel : Equations différentielles scalaires

Ici, I est un intervalle de R.

Dans cette synthèse, nous présentons les méthodes de résolutions des équations différentielles de la forme :

ak
(E) : x(n) + an−1 (t)x(n−1) + · · · + a1 (t)x′ + a0 (t) = b(t) avec ∀k ∈ [[0, n − 1]], continues sur I ⊂ R
b

Le coefficient de x(n) valant 1, on dit qu’une telle équation est normalisée.

Plan :
I ] Résultats généraux

II ] Cas des équations de la forme : x′ + a(t)x = b(t)

III ] Cas général des équations de la forme : x′′ + a(t)x′ + b(t)x = c(t)

IV ] Cas particulier des équations de la forme : x′′ + ax′ + bx = c(t)

V ] Autres méthodes possibles

(a) Changement de variable ou de fonction
(b) Cas des équations d’Euler
(c) Cas des équations à variables séparables

VI ] Equations différentielles linéaires scalaires d’ordre n ≥ 3

VII ] Raccordements de solutions

I] Résultats généraux

(E) : x(n) + an−1 (t)x(n−1) + · · · + ao (t)x = b(t)

Définition : Les solutions de (E) sur I à valeurs dans K sont les applications :

 ϕ est n fois dérivables sur I
ϕ : I → K telles que
∀t ∈ I, ϕ(n) (t) + an−1 (t)ϕ(n−1) (t) + · · · + ao (t)ϕ(t) = b(t)


Ne négligez pas l’importance de cette définition !

Proposition : Problème de Cauchy 

 x(t0 ) = x0

(E) admet une unique solution vérifiant des CI de la forme ..
 .
 (n−1)
x (t0 ) = xn−1

1
 Preuve
On se ramène à un système différentiel pour appliquer une version connue du théorème de Cauchy.

Exemples :

• Une solution y de y ′ + a(t)y = 0 qui s’annule est nécessairement nulle. Les autres sont de signe constant.
• Une solution y de y ′′ + a(t)y ′ + b(t)y = 0 vérifiant y(t0 ) = y ′ (t0 ) = 0 est nécessairement nulle

Proposition : Structure de l’ensemble des solution

• SH : L’ensemble SH des sol◦ de (H) : x(n) + an−1 (t)x(n−1) + · · · + ao (t)x = 0 est un K-ev de dimension n

xH est une solution de (H)
• S : Les solutions de (E) sont les f◦ de la forme x = x̃ + xH où .
x̃ est une solution particulière de (E)
S = x̃ + SH

Preuve
• En considérant les deux applications linéaires suivantes :

f : C 2 (I, K) −→ C 0 (I, K)
x 7→ x + an−1 (t)x(n−1) + · · · + ao (t)x
(n)

et pour t0 ∈ I :

ϕt0 : SH −→ Kn
x 7→ ((x(t0 , x (t0 ), . . . , x(n−1) (t0 ))
′

• Soit x une fonction dérivable sur I. On a alors :

x solution de (E) ⇐⇒ ∀t ∈ I, x(n) (t) + · · · + a(t)x(t) = b(t)

⇐⇒ ∀t ∈ I, x(n) (t) + · · · + a(t)x(t) = x̃(n) (t) + a(t)x̃(t)
⇐⇒ ∀t ∈ I, (x − x̃)(n) (t) + · · · + a(t)(x − x̃) = 0
⇐⇒ x − x̃ ∈ SH
⇐⇒ x ∈ x̃ + SH

Proposition : Régularité des solutions

Les solutions de (E) sont de classe C n sur I.

Preuve
Facile.

2
 I] Equations Différentielles scalaires linéaires d’ordre 1
(E) : x′ + a(t)x = b(t)


a
Objectif : Résoudre les équations différentielles de la forme (E) : y ′ + a(t)y = b(t) avec continues sur I ⊂ R.
b

Définition : Les solutions de (E) sur I à valeurs dans K sont les applications :

 ϕ est dérivable sur I
ϕ : I → K telles que
 ′
ϕ (t) + a(t)ϕ(t) = b(t), ∀t ∈ I

Exemple
2
Vérifier que ϕ définie par ϕ(t) = et − 1 est solution sur R de (E) : y ′ − 2ty = 2t

Preuve :

• Cette application est bien dérivable sur R.

2 2
• Pour tout t ∈ R, on a ϕ′ (t) − 2tϕ(t) = 2tet − 2t(et − 1) = 2t.

Proposition : Régularité des solutions

• Les solutions de (E) sont C 1 sur I.

• Si a et b sont C n sur I, alors les solutions sont C n+1 sur I.
• Si a et b sont C ∞ sur I, alors les solutions sont C ∞ sur I.

Preuve
Par récurrence...
Ce résultat est souvent demandé en exercice.

Méthode générale de résolution

• Etape 1 : On résout l’équation (H) : y ′ + a(t)y = 0 et on note yH la forme générale des solutions.

L’ensemble SH des solutions de (H) est une droite vectorielle de C ( I, K).

• Etape 2 : On recherche une solution particulière ỹ.

• Conclusion : Les solutions de (E) sont alors les fonctions : y = ỹ + yH .

L’ensemble S des solutions de (E) est une droite affine passant par ỹ de C ( I, K).

3
 Preuve
Voir le raisonnement effectué dans le cas général.
Vous devez être capables de justifier cette démarche.

Résolution de (H) : y ′ + a(t)y = 0

• On recherche A une primitive de a sur I

• Les solutions de (H) sont alors : yH = λe−A(t) avec λ ∈ K

L’abus de notation précédent est largement utilisé.

Preuve
y est une solution de (H) ⇐⇒ eA(t) (y ′ + a(t)y) = 0 ⇐⇒ (yeA(t) )′ = 0 ⇐⇒ y = λe−A(t)

1
Exemple : Résoudre sur R+∗ l’équation (H) y ′ + y = 0.
t

1
Réponse : A : t 7→ ln t est une primitive de a : t 7→ sur R+∗ et donc :
t
λ
yH = λe− ln t = avec λ∈K
t

Recherche d’une solution particulière ỹ

• Soit par intuition en recherchant ỹ sous une forme particulière.

• Soit avec la méthode de variation de la constante :

→ On cherche ỹ sous la forme ỹ(t) = C(t)e−A(t)
→ On a alors :
ỹ est solution de (E) ⇐⇒ ∀t ∈ I, C ′ (t)e−A(t) = b(t)
Ce qui permet de trouver une fonction C, et donc une fonction ỹ, qui convient.

• Lorsque b(t) = b1 (t) + b2 (t), on peut appliquer le principe de superposition des solutions.

1
Exemple : Solution particulière de (E) : y ′ + y = cos t sur R+∗
t

Réponse :

λ
• Les solutions de l’équation homogène sont yH = t
λ(t)
• On recherche donc une solution particulière sous la forme ỹ(t) = t .
λ′ (t)
• ỹ est solution ⇐⇒ ∀t > 0, t = cos t ⇐⇒ ∀t > 0, λ′ (t) = t cos t.

Une intégration par partie nous donne :

Z t Z t
ỹ solution ⇐⇒ λ(t) = x cos x dx = t sin t − sin t dt = t sin t + cos t + C (on prend C = 0)

4
 1
Ainsi ỹ = (t sin t + cos t) est une solution particulière de (E).
t
Ce raisonnement prouve que (E) admet bien des solutions.

Problème de Cauchy

• (E) admet une unique solution y vérifiant y(t0 ) = y0 (CI) lorsque t0 ∈ I et y0 ∈ K

• Graphiquement : Lorsque K = R, cela signifie qu’en un point du plan, il ne passe qu’une seule solution.

• Applications : ♥ On utilise souvent ce théorème pour prouver l’égalité de deux applications en montrant qu’elles
sont l’une et l’autre solutions d’une même équation différentielle avec les mêmes CI.

Par exemple, pour trouver une CNS pour qu’une solution ϕ soit :

→ nulle → paire ou impaire

→ périodique → symétrique par rapport à D : x = a

Exercice : 1
x
(∗) Déterminer la solution réelle sur ]1, +∞[ de (E) : y ′ − y = 2x vérifiant la CI y(0) = 1.
x2 − 1
Preuve :

Exercice : 2
(♥) Soit (E) : y ′ + a(t)y = b(t) avec a et b continues sur R et a impaire.
Déterminer une CNS pour que (E) admette une solution paire.

Preuve :

Exercice : 3
(♥) Soit (E) : y ′ + 2y = ϕ(t) avec ϕ : R → C une fonction continue et périodique de période T > 0.
1. Montrer qu’une solution y de (E) est T -périodique si et seulement si y(0) = y(T ).
2. En déduire que (E) admet une unique solution T -périodique.

Preuve :

5
 II] Equations Différentielles scalaires linéaires d’ordre 2
(E) : y ′′ + a(t)y ′ + b(t)y = c(t)


 a
Objectif : Savoir résoudre les équations de la forme (E) : y ′′ + a(t)y ′ + b(t)y = c(t) avec b continues sur I ⊂ R.
c


1) Résultats généraux

Définition : Les solutions de (E) sur I à valeurs dans K sont les applications :

ϕ est 2 fois dérivable sur I
ϕ : I → K telles que
∀t ∈ I, ϕ′′ (t) + a(t)ϕ′ (t) + b(t)ϕ(t) = c(t)

Proposition : Régularité des solutions

• Les solutions de (E) sont C 2 sur I.

• Si a, b et c sont C n sur I, alors les solutions de (E) sont C n+2 sur I.
• Si a, b et c sont C ∞ sur I, alors les solutions de (E) sont C ∞ sur I.

Preuve
Par récurrence...

Ce résultat est souvent demandé en exercice.

Problème de Cauchy :

y(t0 ) = y0
• (E) admet une unique solution y vérifiant (CI) où t0 ∈ I et y0 , y0′ ∈ K.
y ′ (t0 ) = y0′

y(t0 ) = a
Des CI de la forme ne permettent pas d’appliquer le résultat précédent.
y(t1 ) = b

• Graphiquement : Lorsque K = R cela signifie qu’en un point M0 (t0 , y0 ), il ne passe qu’une seule solution de
(E) de tangente fixée passant par M0 . Il n’y a donc pas unicité de la solution passant par M0 .

• Applications : ♥ On utilise souvent ce théorème pour prouver l’égalité de deux applications en montrant qu’elles
sont l’une et l’autre solutions d’une même équation différentielle avec les mêmes CI.

Par exemple, pour trouver une CNS pour qu’une solution ϕ soit :

→ nulle → paire ou impaire

→ périodique → symétrique par rapport à D : x = a

6
 Exercice : 4
Soit f une solution de (E) : y ′′ + p(x)y ′ + q(x)y = 0 avec p et q continues sont I.
Montrons que s’il existe t0 ∈ I tel que f (t0 ) = f ′ (t0 ) = 0 alors f = 0.

Preuve :

Exercice : 5 
u(0) = 1
Montrer que u la solution de (E) : y ′′ + cos2 (x)y = 0 sur R vérifiant est une fonction paire.
u′ (0) = 0

Preuve :

Méthode générale de résolution

• Etape 1 : On résout (H) : y ′′ + a(t)y ′ + b(t)y = 0 en recherchant 2 solutions indépendantes ϕ1 et ϕ2 .

On a alors :
Sh = Vect(ϕ1 , ϕ2 )
Le couple (ϕ1 , ϕ2 ) est appelé un Système Fondamental de Solutions (SFS).
On note habituellement yH les solutions de (H).

• Etape 2 : On recherche une solution particulière ỹ.

• Conclusion : Les solutions de (E) sont alors les fonctions : y = ỹ + yH .

S = ỹ + SH
S est un plan affine passant par ỹ.

2) Résolution de (H)
Rappel : SH est un plan vectoriel. Il suffit donc de déterminer deux solutions indépendantes.

Réponse
Prouver que SH est un plan vectoriel.

7
a) Recherche d’une première solution

On peut trouver une solution particulière :

→ soit par intuition

→ soit sous une forme particulière (Polynomiale, ...)
→ soit sous la forme d’un développement en série entière (Forme la plus générale que l’on peut proposer)

Si on a de la chance, on trouve directement 2 solutions indépendantes (voir les exemples suivants !).

Exemple 1 : Recherche d’une solution polynomiale

Trouver une solution polynômiale de (E) : (t2 + 2t + 2)y ′′ − 2(t + 1)y ′ + 2y = 0 sur R puis finir la résolution.

Réponse :

• Une analyse du degré montre que n = 1 ou n = 2.

En effet, en posant an xn le terme dominant de cette solution, on obtient par unicité de l’écriture d’un
polynôme :
n(n − 1)an − 2nan + 2an = 0 et donc (an 6= 0) n2 − 3n + 2 = 0
ϕ(t) = t2 − 2

• On trouve alors deux solutions indépendantes qui forment (chance !) un SFS
ψ(t) = t + 1

Exemple 2 : Recherche d’une solution DSE

Trouver une solution DSE de (E) : (1 − t2 )y ′′ − 4ty ′ − 2y = 0 sur ] − 1, 1[ puis finir la résolution.
+∞
X
Réponse : On recherche une sol◦ y sous la forme y(t) = an tn de rayon de convergence R > 0.
n=0
 ′
y (t) = ...
• Sur ] − R, R[, on a alors .
y ′′ (t) = ...

• Ainsi : y est solution de (E) ⇐⇒ ∀t ∈] − R, R[, (1 − t2 )y ′′ − 4ty ′ − 2y = 0 ⇐⇒ . . .

• Finalement : y est solution de (E) ⇐⇒ an+2 = an pour tout n ∈ N.

+∞ +∞
X X 1 t
Ce qui nous donne : y(t) = a0 t2n + a1 t2n+1 = a0 2
+ a1 .
n=0 n=0
1−t 1 − t2

Pour valider ces solutions, on doit vérifier que R > 0.

• Conclusion : On obtient ainsi un système fondamental de solutions (chance !).

λ + µt
La solution générale est alors : y(t) = sur ] − 1, 1[
1 − t2

b) Recherche d’une deuxième solution

Si la recherche d’une première solution ne permet pas d’en trouver une deuxième indépendante, alors on recherche une
deuxième solution en appliquant l’une des 2 méthodes suivantes.

8
 Préliminaire : Le Wronskien

• Définition : Soit ϕ et ψ deux solutions de (H) : y ′′ + a(t)y ′ + yb(t) = 0.

ϕ(t) ψ(t)
La fonction w définie par w(t) = est appelée le wronskien de ϕ et ψ.
ϕ′ (t) ψ ′ (t)

• Propriétés :

→ Le wonskien est solution de l’équation différentielle : y ′ + a(t)y = 0.

→ ≪ Le wronskien s’annule ≫ si et seulement si ≪ il est nul ≫ si et seulement si ≪ (ϕ, ψ) est liée ≫.
→ ≪ Le wronskien est non nul ≫ si et seulement si ≪ (ϕ, ψ) est un SFS de (H) ≫.

• Applications :

→ Le wonskien permet de détecter les systèmes fondamentaux de solutions.

→ Le wronskien permet de déterminer une deuxième solution ψ indépendante de la première ϕ.

Preuve de : w′ (t) + a(t)w(t) = 0

Preuve de : Nullité et non nullité du wronskien

Exercice : 6
+∞ 
X
n ′′ ′ a0
(♥) Soit f définie par f (x) = an x une solution de y + a(t)y + b(t)y = 0 avec quelconques.
a1
 n=0 
a0 = 1 a0 = 0
Pourquoi en prenant puis , obtient-on un SFS ?
a1 = 0 a1 = 1

Solution :

9
Méthodes : On suppose connaı̂tre une solution non nulle ϕ de (H).

On peut alors déterminer une seconde solution ψ indépendante de ϕ :

• Méthode 1 : Avec le Wronskien.

ϕ(t) ψ(t)
→ On pose w(t) = avec ψ une fonction C 2 sur I.
ϕ′ (t) ψ ′ (t)

→ On résout w′ + a(t)w = 0, on trouve un wronskien non nul w0 .

La fonction ψ correspondante à w0 est alors solution de (H).

ϕ ψ
→ On résout = w0 et on trouve une seconde solution ψ indépendante de ϕ.
ϕ′ ψ′
 ′ Z
ϕ ψ ψ w0 w0
Si ϕ ne s’annule pas, on a : ′ ′ = w0 ⇐⇒ = − 2 ⇐⇒ ψ = −ϕ .
ϕ ψ ϕ ϕ ϕ2

• Méthode 2 : Par réduction de l’ordre. (ou Méthode de Lagrange)

On recherche la nouvelle solution sous la forme ψ(t) = λ(t).ϕ(t) avec λ deux fois dérivable.
On est alors ramené à une EDL1 d’inconnue λ′ que l’on sait résoudre.

Preuve de : w′ + a(t)w = 0 ⇒ ψ est solution de (H)

Preuve de la méthode de Lagrange

Exemple 3 : Recherche de 2 solutions indépendantes

Déterminer une solution de (E) : ty ′′ + (1 − 2t)y ′ + (t − 1)y = 0 sur R+∗ puis finir la résolution.

• Première solution

10
 +∞
X
Essai 1 : Recherchons des solutions sous forme d’un DSE : yH (t) = an tn sur ] − R, R[.
n=0

+∞
X +∞
X +∞
X
yH est solution ⇐⇒ t n(n − 1)an tn−2 + (1 − 2t) nan tn−1 + (t − 1) a n tn = 0
n=2 n=1 n=0
+∞
X +∞
X +∞
X +∞
X +∞
X
⇐⇒ (n + 1)nan+1 tn + (n + 1)an+1 tn − 2 nan tn + an−1 tn − a n tn = 0
n=1 n=0 n=1 n=1 n=0

 a1 = a0
⇐⇒
(n + 1)nan+1 + (n + 1)an+1 − 2nan + an−1 − an = 0 ∀n ≥ 1


 a1 = a0
⇐⇒ BOF...
(n + 1)2 an+1 − (2n − 1)an + an−1 = 0 ∀n ≥ 1


La relation de récurrence obtenue ne permet pas a priori de déterminer la suite (an ).

En fait, on pourrait le faire en procédant par conjecture/validation...

Essai 2 : On recherche donc une solution non nulle par intuition.

→ Inutile de chercher une solution polynomiale car si elle existait elle nous aurait été donnée par le
raisonnement précédent.
→ On peut essayer ϕ(t) = et ... Ca marche puisque la somme des coefficients est nulle !

• Deuxième solution : Recherchons une seconde solution à l’aide de la méthode du wronskien

1−2t 1−2t
→ Le wronskien est solution de y ′ + t y = 0 où A : t 7→ ln t − 2t est primitive de a : t 7→ t .

e2t
→ La fonction w(t) = e− ln t+2t = t est donc un wronskien.

e2t et
→ On recherche alors ψ qui vérifie ϕψ ′ − ψϕ′ = t , c’est à dire : ψ ′ − ψ = t

→ La solution homogène est yH = λet et on cherche une solution particulière sous la forme ỹ = λ(t)et

et 1
ỹ est solution ⇐⇒ λ′ (t)et = ⇐⇒ λ′ (t) = on prend λ(t) = ln t
t t
La fonction ỹ = ln tet convient.

→ ψ = ln tet est donc une deuxième solution du système.

• Les solutions du système sont donc les fonctions définies sur R+∗ par :

y(t) = λet + µ ln [Link] avec λ, µ ∈ K

Preuve : Obtenir une deuxième solution à l’aide de la méthode de réduction de l’ordre.

11
3) Recherche d’une solution particulière
Après avoir déterminer un SFS de (H), nous devons trouver une solution particulière de (E).

Méthode : Pour trouver ỹ une solution particulière de (E)


a et b sont polynômiales
• Méthode 1 : Lorsque , on peut rechercher ỹ sous la forme d’un DSE.
c est DSE

• Méthode 2 : Sinon, on peut utiliser la méthode de variation des constantes :

→ On recherche ỹ sous la forme ỹ = λ(t)ϕ + µ(t)ψ où yH = λϕ + µψ est solution de (H).


λ′ ϕ + µ′ ψ = 0
→ Si λ et µ vérifient le système alors ỹ est solution de (E).
λ′ ϕ′ + µ′ ψ ′ = c(t)
Il y a bien un unique couple de solutions (λ′ (t), µ′ (t)) car le déterminant est un wronskien non nul.

Preuve : Montrer qu’en prenant λ et µ solutions du système la fonction ỹ est bien une solution de (E).

et
Exemple : (E) y ′′ − 2y ′ + y = sur R
1 + t2

• Solutions homogènes : Les solutions de l’équation homogène sont : yH (t) = (at + b)et avec a, b ∈ K .

• Solution particulière : Avec la méthode de variation des constantes.

On recherche donc une solution particulière sous la forme : ỹ(t) = a(t)tet + b(t)et .

 a′ (t)tet + b′ (t)et = 0
→ Nous savons alors que ỹ sera une solution de (E) dés lors que : et .
 a′ (t)(1 + t)et + b′ (t)et = 2
1+t
a′ (t)t + b′ (t) = 0
(
C’est à dire : 1 .
a′ (t)(1 + t) + b′ (t) =
1 + t2
0 1 1 t 0 −t
→ Les formules de Cramer donnent : a′ (t) = − 1 = et b′ (t) = − 1 = 1+t2 .
1+t2 1 1+t2 1+t 1+t2

√

a(t) = arctan t
→ Nous pouvons donc prendre : et donc : ỹ(t) = t arctan(t)et − ln 1 + t2 et .
b(t) = − 12 ln(1 + t2 )

12
 • Solutions générales : Les solutions de (E) sont alors les fonctions y de la forme :
 p 
y(t) = t arctan(t) − ln 1 + t2 + at + b et avec a, b ∈ K

Exercice : 7
(♥) Déterminer les solutions sur R de y ′′ + y = f (t) où f est une fonction continue de R dans R.

Réponse

III] Résolution de y ′′ + ay ′ + by = c(t) (Rappels MPSI)

Solutions COMPLEXES de (H) : y ′′ + ay ′ + by = 0

• On note C : r2 + ar + b = 0 l’équation caractéristique de (H).

• On obtient un système fondamental de solutions selon la nature des racines :

t 7→ er1 t

→ Si ∆ 6= 0 : En notant r1 et r2 les deux racines, forment un SFS.
t 7→ er2 t
t 7→ ert

→ Si ∆ = 0 : En notant r la racine double, forment un SFS.
t 7→ tert

Exemple : Solutions complexes de y ′′ − 2y ′ + 2y = 0

• Les racines de r2 − 2r + 2 = 0 sont r = 1 ± 2i

• Les solutions complexes sont donc les fonctions y de la forme :

y(t) = Ae(1+2i)t + Be(1−2i)t avec A, B ∈ C

Solutions REELLES de (H) : y ′′ + ay ′ + by = 0

• On note C : r2 + ar + b = 0 l’équation caractéristique de (H).

• On obtient un système fondamental de solutions selon la nature des racines :

t 7→ er1 t

→ Si ∆ > 0 : En notant r1 et r2 les deux racines réelles, forment un SFS.
t 7→ er2 t
t 7→ ert

→ Si ∆ = 0 : En notant r est la racine double, forment un SFS.
t 7→ tert
t 7→ eαt cos(ωt)

→ Si ∆ < 0 : En notant r = α ± iω les racines complexes, forment un SFS.
t 7→ eαt sin(ωt)

13
 Rappel : Cas des suites linéaires d’ordre 2
Pour déterminer le terme un d’une suite (un ) vérifiant un+2 = aun+1 + bun , la démarche est semblable.

• Lorsque ∆ > 0, les suites sont de la forme : Un = Ar1n + Br2n

• Lorsque ∆ = 0, les suites sont de la forme : Un = (An + B)rn
• Lorsque ∆ < 0, il faut écrire les racines de (C) sous forme trigonométrique : r = ρeiθ .
On obtient alors :
un = ρn (A cos(nθ) + B sin(nθ))

Autre formule dans le cas où ∆ > 0

Dans le cas où ∆ > 0 les solutions peuvent également s’écrire sous la forme

αt r1 = α + β
yH (x) = e (A ch(βt) + B sh(βt)) avec
r2 = α − β

Preuve :
• On vérifie que les fonctions y1 : t 7→ eαt ch(βt) et y2 : t 7→ eαt sh(βt) sont bien solutions
• On calcule leur wronskien pour s’assurer qu’elles sont bien indépendantes.

Exemple 1 : Solutions réelles de y ′′ − 2y ′ + y = 0

• r2 − 2r + 1 = 0 possède r = 1 pour racine double.

• Les solutions réelles sont donc les fonctions y de la forme :

y(t) = (A + Bt)et avec A, B ∈ R

Exemple 2 : Solutions réelles de y ′′ − 2y ′ + 2y = 0

• Les racines de r2 − 2r + 2 = 0 sont r = 1 ± 2i

• Les solutions réelles sont donc les fonctions y de la forme :

y(t) = et (A cos(2t) + B sin(2t)) avec A, B ∈ R

Exemple 3 : Solutions réelles de y ′′ − 2y ′ − 2y = 0

√
• Les racines de r2 − 2r + 2 = 0 sont r = −1 ± 3.
• Les solutions réelles sont donc les fonctions y de la forme :
√ √
y(t) = e−t (A ch( 3t) + B sh( 3t)) avec A, B ∈ R

14
Solution particulière dans deux cas particuliers : (Rappels de MPSI)

• Cas où c(t) = Aeαt : On peut trouver une solution particulière sous la forme :

→ ỹ(t) = Ceαt si α n’est pas racine de l’équation caractéristique C.

→ ỹ(t) = Cteαt si α est racine simple de l’équation caractéristique C.
→ ỹ(t) = Ct2 eαt si α est racine double de l’équation caractéristique C.

• Cas où c(t) = A cos(αt) ou A sin(αt) :

On cherche une solution particulière avec c̃(t) = Aeiαt et on prend sa partie réelle ou imaginaire.

Exemple 1 : Solutions réelles de (E) : y ′′ − 2y ′ + y = et

• r2 − 2r + 1 = 0 possède r = 1 pour racine double et yH (t) = (A + Bt)et avec A, B ∈ R.

• Le second membre est c(t) = et = e1.t .

Comme 1 est racine double de (C), on cherche une solution particulière sous la forme ỹ(t) = λt2 et :
1
ỹ est solution de (E) ⇐⇒ λ(t2 + 4t + 2)et − 2λ(t2 + 2t)et + λt2 et = et ⇐⇒ λ =
2

• Les solutions réelles de (E) sont donc les fonctions y de la forme :

1 2 t
y(t) = t e + (A + Bt)et avec A, B ∈ R
2

Exemple 2 : Solutions réelles de (E) : y ′′ − 2y ′ + y = cos t

• r2 − 2r + 1 = 0 possède r = 1 pour racine double et yH (t) = (A + Bt)et avec A, B ∈ R.

• Le second membre est c(t) = cos t = Re(eit ).

→ On recherche une solution particulière de y ′′ − 2y ′ + y = eit .

Comme i n’est pas racine de (C), on cherche une solution particulière sous la forme ỹ(t) = λeit :
1
ỹ est solution de (E) ⇐⇒ −λeit − 2iλeit + λeit = eit ⇐⇒ λ = i
2

→ Ainsi ỹ(t) = Re( 12 ieit ) = − 21 sin t est une solution particulière de (E).

• Les solutions réelles de (E) sont donc les fonctions y de la forme :

1
y(t) = − sin t + (A + Bt)et avec A, B ∈ R
2

IV] Autres méthodes possibles

15
1) Changement de fonction inconnue

Le principe :

On se ramène, par équivalences successives, à une nouvelle équation (plus simple à résoudre) vérifiée par une nouvelle
fonction.

• On pose z une nouvelle fonction inconnue définie en fonction de y.

• On calcule y ′ et y ′′ en fonction de z, z ′ et z ′′ , ou le contraire si les calculs sont nettement simplifiés.
• On transforme alors l’équation initiale par équivalences successives.

Exemple : Résolution de (E) : (1 + t2 )y ′′ + 4ty ′ + (1 − t2 )y = 0 sur R en posant z = (1 + t2 )y


 z = (1 + t2 )y
• On remarque que z est deux fois dérivable sur R avec z ′ = 2ty + (1 + t2 )y ′ et ainsi :
z = (1 + t2 )y ′′ + 4ty ′ + 2y
 ′′

(1 + t2 )y ′′ + 4ty ′ + (1 − t2 )y = 0 ⇐⇒ z ′′ − z = 0

Si cette équivalence ne vous paraı̂t pas évidente, vous pouvez la retrouver en calculant plutôt y, y ′ et
y ′′ en fonction de z, z ′ et z ′′ .

• On en déduit que z(t) = Aet + Be−t et donc que :

Aet + Be−t
y(t) =
1 + t2

et e−t
On peut utiliser ce résultat pour déterminer un DSE des fonctions t 7→ 1+t2 et t 7→ 1+t2 .

Exemple : Résolution sur R+∗ de (E) : t2 y ′′ + ty ′ − y = 0 avec la méthode de réduction de l’ordre

• On constate que ϕ(t) = t est solution de l’équation (H) qui ne s’annule pas sur R+∗ .

 y = tλ
En posant y(t) = λ(t)t nous avons λ deux fois dérivable sur R+∗ avec y ′ = λ + tλ′ .
 ′′
y = tλ′′ + 2λ′
Ainsi :
3 1
t2 y ′′ + ty ′ − y = t2 ⇐⇒ t2 (tλ′′ + 2λ′ ) + t(λ + tλ′ ) − tλ = t2 ⇐⇒ t3 λ′′ + 3t2 λ′ = t2 ⇐⇒ λ′′ + λ′ =
t t

• On détermine λ′ puis λ et enfin une nouvelle solution y de (E).

A finir...

16
2) Changement de variable

Le principe : On note ici x la variable de la fonction y inconnue

Le principe est le même que le changement de fonction sauf qu’ici, on se ramène à une nouvelle fonction qui dépend
d’une nouvelle variable.

• On pose t = u(x) où u est une fonction bijective et C 2

• On pose alors z(t) = y(x) la nouvelle fonction inconnue
• On calcule y ′ et y ′′ en fonction de z, z ′ et z ′′ (ou le contraire !) en prenant garde à la variable de dérivation.
• On transforme alors l’équation initiale par équivalences successives.

Exemple : Résolution sur R+∗ de (E) : x2 y ′′ + 3xy ′ + y = 0 en posant t = ln x


t est une fonction de x
≪ t = ln x ≫ signifie que .
x est une fonction de t

• Il existe une fonction z telle que z(t) = y(x) Il s’agit de z(t) = y(et )

 y(x) = z(t)
• La fonction z est deux fois dérivable sur R et y ′ (x) = z ′ (t) x1 .
y (x) = z ′′ (t) x12 + z ′ (t) −1
 ′′
x 2
Ainsi :
1 −1 1
x2 y ′′ + 3xy ′ + y = 0 ⇐⇒ x2 (z ′′ + z ′ 2 ) + 3xz + z = 0 ⇐⇒ z ′′ + 2z ′ + z = 0
x2 x x
• Terminer la résolution... et montrer qu’on obtient :

λ ln x + µ
y(x) =
x

Exemple usuel : Résolution des équations différentielles d’Euler

• Les équations d’Euler sont les équations de la forme : x2 y ′′ + axy ′ + by = 0

• Pour résoudre ces équations sur R+∗ , on pose :
t = ln x

Preuve : Prouver la validité de cette méthode.

Exercice : 8
(∗) Pour résoudre les équations d’Euler, on peut également rechercher une solution sous la forme ϕ(t) = xr .
Appliquer cette méthode pour résoudre l’equation différentielle précédente.

17
 Preuve :

3) Equations différentielles à variables séparables

• Définition : Il s’agit des équations différentielles de la forme : f (y)y ′ = g(t) (∗)

• Méthode : On raisonne par équivalences en intégrant l’équation (∗)

(∗) ⇐⇒ F (y) = G(t) + C ⇐⇒ y = F −1 (G(t) + C)

Il faut parfois adapter l’intervalle I de résolution à la constante C.

Exemple 1 : Résoudre y ′ − xe−y = 0 sur I à déterminer

Par équivalences en intégrant par rapport à x :

x2 x2
y ′ − xe−y = 0 ⇐⇒ y ′ ey = x ⇐⇒ ey = + λ ⇐⇒ y(x) = ln( + λ)
2 2
2
On remarque que la solution trouvée n’est valable que si x2 + λ > 0.
Or :
x2
+ λ > 0 ⇐⇒ x2 > −2λ . . .
2
On discute alors selon le signe de λ.

Exemple 2 : Limites de la méthode

Résoudre y ′ cos x = y sin x sur I à déterminer.

• Méthode au programme :

En normalisant, on peut appliquer la méthode usuelle sur tout intervalle ] π2 + kπ, π

2 + (k + 1)π[.

• Autre méthode : En remarquant que cette équation différentielle est à variables séparables.

On constate que cette méthode complique la résolution en imposant de nombreuses restrictions inutiles
à l’intervalle I de résolution.

Exemples à traiter : Résoudre les équations différentielles suivantes.

• y 2 + (x + 1)y ′ = 0 • y ′ = ln y
p
• yy ′ = x • y ′ = 2x 1 − y 2

18
 V] Equations Différentielles linéaires scalaires d’ordre n ≥ 3

Il s’agit maintenant de résoudre :


(n) (n−1) a0 , . . . , an−1 : I → K
(E) : x = an−1 (t)x + · · · + ao (t)x + b(t) avec continues
b:I→K

1) Méthode générale

La méthode a été vue dans le cours sur les systèmes différentiels linéaires.

Méthode : On résout (E) en se ramenant au système différentiel :

 ′   0 1 0 ... 0
   0 
x1 x1
 x′2   .. .. .. ..   x   .. 
  . . . .  2   . 
 ..   .  ..  
   
 . = . . . . . .
.
  . + .. 
  . . . .     . 

x′n−1    0 x

0 1  n−1 0 
  
′
xn a0 (t) a1 (t) . . . an−1 (t) xn b(t)

Les solutions x1 de ce système sont alors les solutions de (E).

Preuve
⇒ Supposons que x soit solution de l’EDLn.  ′
 x1 = x2
x1 = x 
 ′
 x2 = x3

 

 x2 = x′
 
En posant , on a alors : .. .
.. .
 .
 
′
x = x
 
n

xn = x(n−1)  n−1
 

x′n = a0 (t)x1 + · · · + an−1 (t)xn + b(t)
x est donc la composante x1 d’un tuple (x1 , . . . , xn ) solution du système Σ.

⇐ Supposons que x1 soit solution du système.

En reformulant la dernière équation, on constate que x1 est bien solution de (E).

Rappels :
• Lorsque les fonctions ak sont constantes, les solutions de (H) sont les fonctions de la forme X(t) = exp(tA).X0
• On résout (H) en diagonalisant ou en trigonalisant A.
• La résolution de (H) nous donne les solutions homogènes : X(t) = λ1 X1 (x) + · · · + λn Xn (t)
• On obtient alors une solution particulière de (E) avec la méthode de variation des constantes.
• On peut alors en déduire les solutions x1 cherchées.

En pratique, cette technique sera surtout utile lors de l’utilisation de la fonction odeint() de Python.

Résoudre y (3) = 2y ′′ − 5y ′ + 3y + cos t avec Python


 y(0) = 0
Déterminer le graphe de la solution y vérifiant les conditions initiales y ′ (0) = 2 .
 ′′
y (0) = −5

19
 Méthode : On se ramène à la résolution du système différentiel :
 ′       
x0 0 1 0 x0 0 x1
x′1  = 0 0 1 x1 + 0  ou encore X ′ = F (X, t) avec F (X, t) =  x2 
x′2 3 −5 2 x2 cos t 3x0 − 5x1 + 2x2 + cos t

La fonction odeint() donne une solution numérique de ce système.

Python
from [Link] import odeint
from numpy import linspace
from [Link] import plot
from math import cos

F = lambda X,t:(X[1],X[2],3*X[0]-5*X[1]-2*X[2]+cos(t)) # x^(3)= 2x’’-5x’+3x+cos(t)

# X = (x,x’,x’’)
interv = linspace(0,5,100) # Intervalle = [0,5]
sol = odeint(F,[0,2,-5],interv) # CI : x(0)=0, x’(0)=2, x’’(0)=-5

plot(interv,sol[:,0]) # On ne trace que la composante X[0]

La fonction odeint() s’applique même lorsque la fonction F n’est pas de la forme F (X, t) = A(t)X + B(t).

2) Musculation - Cas où les coefficients sont constants

Il s’agit ici de rechercher les ‘solutions complexes de :

(H) : x(n) + an−1 x(n−1) + · · · + a1 x′ + a0 x = 0 où ∀k ∈ [[0, n − 1]], ak ∈ C

Etude

D l’opération de dérivation
• Reformulation du problème : On note .
P (X) = X n + an−1 X n−1 + · · · + a1 X + a0
Nous avons alors :
x ∈ SH ⇐⇒ x ∈ ker(P (D))
L’équation P (x) = 0 est appelée l’équation caractéristique.

p
Y
• Décomposition de ker(P (D)) en supplémentaires : On note P (X) = (X − λk )αk .
k=1
Les λk sont donc les solutions complexes de l’équation caractéristique.

20
 Le lemme de décomposition des noyaux nous donne alors :
p
M
ker(P (D)) = ker ((D − λk id)αk )
k=1

• Eléments de ker ((D − λk id)αk ) :

→ Lorsque αk = 1, on a facilement : x ∈ ker ((D − λk id)) ⇐⇒ x ∈ Vect(t 7→ eλk t )

x
→ Lorsque αk ≥ 2, on pose z = eλk t
.

Avoir vérifié que (D − λk id)αk (eλk t z) = eλk t z (αk ) , on obtient :

x ∈ ker ((D − λk id)αk ) ⇐⇒ z (αk ) = 0 ⇐⇒ x ∈ Vect(t 7→ eλk t , t 7→ teλk t , . . . , t 7→ tαk −1 eλk t )

• Conclusion : On obtient ainsi une généralisation de la méthode de résolution de y ′′ + ay ′ + by = 0 selon

l’ordre de multiplicité des solutions de l’équation caractéristique.

L’étude des solutions réelles lorsque les ak sont réels peut se faire en prenant les parties réelles des solutions complexes
obtenues avec la méthode précédente.

Exercice : 9
(∗) Rechercher les solutions réelles définies sur R de (E) : y (4) − 2y ′′ + y = 0.

VI] Raccordements de solutions

1) Equations d’ordre 1

(E) : a(t)y ′ + b(t)y = c(t) sur I avec a(t) qui s’annule une fois sur I en t0

Méthode :

] − ∞, t0 [∩I
• On commence par résoudre (E) sur avec les méthodes usuelles.
]t0 , +∞[∩I
On note respectivement y − et y + les solutions trouvées.

• On recherche alors les solutions sur I par analyse/synthèse :

→ Analyse : Soit y une solution de (E) sur I. y est alors de la forme :

−
 y(t) = y (t) lorsque t < t0

0)
y: y(t0 ) = c(t
b(t0 ) (en prenant t = t0 dans (E))
y(t) = y + (t) lorsque t > t0


On traduit alors le fait que f est continue, puis dérivable en t0 ce qui impose souvent des contraintes sur
les paramètres qui définissent y + et y − .

→ Synthèse : Les fonctions déterminées en analyse conviennent par construction.

21
Exemple 1 : Résolution sur R de (E) ty ′ − y = t2

1
• Sur R+∗ et sur R−∗ nous avons (E) ⇐⇒ y ′ − y = t.
t
y − (t) = t2 + λt

On montre facilement que les solutions de E sur ces deux intervalles sont : .
y + (t) = t2 + µt

 y(t) = t2 + λt lorsque t < 0
• Analyse : Soit y une solution de (E) sur R. Cette fonction est de la forme y : y(0) = 0 .
y(t) = t2 + µt lorsque t > 0


→ On constate que cette fonction est bien continue en 0

→ Cette fonction est dérivable en 0, donc λ = µ

• Synthèse : les fonctions trouvées précédemment conviennent par construction.

Les solutions de (E) sur R sont donc les fonctions y de la forme :

y(t) = t2 + λt

Dans cet exemple, une chaque solution sur R−∗ se raccorde à une seule solution sur R+∗ .

Exemple 2 : Résolution sur R de (E) ty ′ + y = t2

1
• Sur R+∗ et sur R−∗ nous avons (E) ⇐⇒ y ′ + y = t.
t (
t2 λ
y − (t) = 3 + t
On montre facilement que les solutions de E sur ces deux intervalles sont : t2 µ .
y + (t) = 3 + t
2
 y(t) = t3 + λ

t lorsque t < 0
• Analyse : Soit y une solution de (E) sur R. Cette fonction est de la forme y : y(0) = 0 .
2
µ
y(t) = t3 +

t lorsque t > 0

→ Cette fonction est continue en 0 et donc λ = µ = 0

t2
→ La fonction obtenue (y(x) = 3) est bien dérivable en 0

• Synthèse : les fonctions trouvées précédemment conviennent par construction.

Les solutions de (E) sur R sont donc les fonctions y de la forme :

t2
y(t) =
3

Dans cet exemple, une seule solution sur R−∗ se raccorde à une seule solution sur R+∗

22
 Exemple 3 : Résolution sur R+∗ de (E) t(ln t)y ′ + y = 0

1
• Sur ]0, 1[ et sur ]1, +∞[ nous avons (E) ⇐⇒ y ′ + y = 0.
t ln t  A
y − (t) = ln(t)
On montre facilement que les solutions de E sur ces deux intervalles sont : B .
y + (t) = ln t
A
 y(t) = ln(t) lorsque t < 1


• Analyse : Soit y une solution de (E) sur R. y est de la forme y(1) = 0 .

B
y(t) = ln(t) lorsque t > 1


→ Cette fonction est continue en 1 et donc A = B = 0

→ Dans ce cas, y est la fonction nulle et est donc bien dérivable en 1

• Synthèse : La fonction nulle est bien solution de l’équation sur R+∗ et c’est la seule !

Exercice : 10
Résolution sur R de : ty ′ − y = t

Preuve : Résoudre cet exercice.

Exercice : 11
(∗∗) Résoudre sur R l’équation : x′ = |t − x|.

Preuve : On pourra commencer par pose y = x − t.

23
2) Equations d’ordre 2

(E) : a(t)y ′′ + b(t)y ′ + c(t)y = d(t) sur I avec a(t) qui s’annule une fois sur I en t0

Méthode :

] − ∞, t0 [∩I
• On commence par résoudre (E) sur avec les méthodes usuelles.
]t0 , +∞[∩I

• On recherche là encore les solutions sur I par ANALYSE/SYNTHESE.

Cette fois il faut s’assurer en analyse que la fonction y solution est bien :
→ continue en t0
→ dérivable et C 1 en t0
→ dérivable deux fois et C 2 en t0

Exemple : Résoudre (E) : x2 y ′′ + xy ′ − y = 0 sur R

• On montre que les solutions sur R+∗ et sur R−∗ sont de la forme y(x) = ax + xb
 y(x) = ax + xb lorsque x < 0


• Analyse : y une solution de (E) sur R est de la forme y(0) = 0

y(x) = cx + xd lorsque x > 0


→ y sera continue en 0 uniquement lorsque b = d = 0

→ y sera dérivable en 0 lorsque a = c et donc lorsque l’expression de y sur R est y(x) = ax.
→ y est alors deux fois dérivable en 0.

• Synthèse : Par construction, les fonctions de cette forme sont bien solution de (E).
Les solutions de (E) sur R sont donc les fonctions y de la forme :

y(x) = ax

Exercice : 12
Résolution sur R de : (t − 1)y ′′ − ty ′ + y = 0.

Preuve : Résoudre cet exercice.

24