Recueil d’exercices corrigés

Algèbre - analyse et probabilité

Classe MP1
Deuxième édition: 2022/2023
Ahmed Hfa
Usage gratuit Bienvenue en Spé MP1
 Contents

1 Théorie de la réduction 1
1.1 Compléments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.2 Exercices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

2 Topologie des espaces vectoriels normés 27

2.1 Normes-Equivalence des normes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
2.2 Topoplogie des espaces vectoriels normés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

3 Séries d’éléments d’un espace vectoriel normé 48

3.1 Séries dans un espace vectoriel normé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
3.2 Dénombrabilité -Famille sommables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

4 Pobabilité-Variables aléatoirres discrètes 65

4.1 Pobabilité - Révision . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
4.2 Variables aléatoires discrètes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

5 Fonctions vectorielles 80
5.1 Dérivation vectorielles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
5.2 Intégration vectorielle sur un segment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

6 Suites et séries de fonctions 96

6.1 Suites de fonctions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
6.2 Séries de fonctions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

7 Séries entière 107

7.1 Rayon de convergence et fonction somme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
7.2 Développement en série entière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

8 Calcul différentiel 120

8.1 Défferentiabilité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
8.2 Equations aux dérivées partielles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

9 Espace préhilbertien réel 130

9.1 Produits scalaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
9.2 Orthogonalité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
9.3 Familles normales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
9.4 Projections orthogonales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
9.5 Familles totales-Bases hilbertiennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
9.6 Polynômes orthogonaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
9.7 Espace euclidien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
9.8 Adjoint d’un endomorphisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
MP1- AGADIR-2022/2023 CONTENTS

10 Intégrales à paramètres 160

10.1 Intégrales impropres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
10.2 Convergence dominée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
10.3 Intégration terme à terme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
10.4 Intégrales dépendant d’un paramètre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

11 Equations différentielles 180

11.1 Equations différentielles de premier ordre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
11.2 Equation différentielles de second ordre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
11.3 Systèmes différentiels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
11.4 Equations différentielles non linéaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

12 Variables aléatoires à densité 203

13 Fonctions holomorphes 226

ii
 Chapter 1 Théorie de la réduction

1.1 Compléments

1.1.1 Application de la réduction

1. Premier exemple On cherche une famille de suites ((un )n , (vn )n , (wn )n ) vérifiant le système suivant

un+1 = 13un − 12vn − 6wn



∀n ∈ N , vn+1 = 6un − 5vn − 3wn


wn+1 = 18un − 18vn − 8wn

 
un
Si on note pour n entier Xn =  vn  , le problème se ramène à la recherche des suites (Xn )n à termes
 

wn
dans M3,1 (R) vérifiant : ∀n ∈ N , Xn+1 = A.Xn
 
13 −12 −6
Avec A =  6 −5 −3 .Par une récurrence facile on a
 

18 −18 −8
∀n ∈ N , Xn = An .X0 , il suffit alors de calculer An .Pour cela on va essayer de diagonaliser la matrice
A .Le polynôme caractéristique de la matrice A est:
χA = −(X − 1)2 (X + 2) et les sous espaces propres de A est :
     
2 1 0
E−2 (A) = Vect 1 et E1 (A) = Vect 1 ,  1  , la matrice A est alors diago-
     

3 0 −2
   
2 1 0 −2 0 0
nalisable et on a A = P.D.P −1 avec P = 1 1 1  et D =  0 1 0 ce qui donne
   

3 0 −2 0 0 1
 
(−2)n 0 0
An = P.  0 1 0 .P −1 .L’inverse de la matrice P est
 

0 0 1
 
−2 2 1
P −1 =  5 −4 −2 , le calcul de P −1 peut se faire par exemple par opération élémentaire .Tout
 

−3 3 1
calcul fait on obtient

 u = (5 − (−2)n+2 )u0 + (−4 + (−2)n+2 )v0 + (−2 − (−2)n+1 )w0
 n


∀n ∈ N , vn = (2 + (−2)n+1 )u0 + (−1 − (−2)n+1 )v0 + (−1 + (−2)n )w0


wn = (6 + 3(−2)n+1 )u0 + (−6 − 3(−2)n+1 )v0 + (−2 + 3(−2)n )w0


On constate que le sous espace de suites (un )n , (vn )n , (wn )n solutions est alors un espace vectoriel de
dimension 3

2. Deuxième exemple
On veut déterminer toutes les suites (un )n et (vn )n vérifiant
MP1- AGADIR-2022/2023 1.1 Compléments
 !
u
n+1 = un + vn un
∀n ∈ N , .Si on pose Xn = ,alors le système est équivalent à
v = −u + 3v
n+1 n n vn
!
1 1
Xn+1 = A.Xn avec A = ce qui entraine alors par récurrence que ∀n ∈ N , Xn = An .X0
−1 3
a χA = (X − 2)2 et le sous espace propre associé à la valeur propre 2 de A est
. Tout calcul fait on!!
1
E2 (A) = Vect et par suite A n’est pas diagonalisable , mais son polynôme caractéristique est
1
−1
! est trigonalisable!, on peut alors écrire A = P.T.P avec
scindé donc elle
2 −1 1 1
T = et P = . Et par une récurrence facile ou en décomposant T sous la forme
0 2 1 0
2I + N avec N est nilpotente
!
2n −n2n−1
∀n ∈ N , T n =
0 2n

u = (−n2n−1 )u + (2 − n)2n−1 v
n 0 0
Et par suite ∀n ∈ N ,
n−1 n
n+1 = (−2 − n)2
v u0 + 2 v0
On constate alors que l’étude des systèmes des suites liées par des relations de récurrences linéaires se
ramène au calcul des puissances n-eme d’une matrice
3. Troisième exemple
Soit (a, b) ∈ C2 .L’ensemble des suite complexes (un )n vérifiant :
∀n ∈ N , un+2 = aun+1 + bun est un sous espace vectoriel complexe de dimension 2
..Si le polynôme X 2 − aX − b admet deux racines distinctes λ et µ il est engendré par la famille
((λn )n , (µn )n )
.. Si le polynôme X 2 − AX − b à une racine double µ , il est engendré par la famille ((µ n n
! )n , (nµ )n )
un
Soit (un )n une suite complexe .Si on pose pour toit entier naturel n , Xn = , alors la suite
un+1
!
0 1
(un )n vérifie la relation de la proposition si, et seulement si Xn+1 = A.Xn avec A = ce qui
b a
donne par récurrence que
∀n ∈ N , Xn = An .X0 , il faut alors calculer la puissance n-ème de la matrice A .Le polynôme
caractéristique de la matrice A est X 2 − aX − b .On distingue alors deux cas si χA à deux racines
distinctes ou une seule
..Si χA a deux racines λ et µ ,alors !la matrice A est diagonalisable , il existe alors une matrice inversible
λ 0
P d’ordre 2 telle que A = P. .P −1 et par suite
0 µ
!
λ n 0
An = P. .P −1 ce qui montre alors que Xn = u0 .Yn + u1 .Zn ou Yn et Zn sont deux
0 µn
matrices unicolonnes indépendantes de An on en déduit alors l’existence de deux scalaires α et β tels
que ∀n ∈ N , un = α.λn + β.µn .Réciproquement toute suite (un )n de nombres complexes telle que
∃(α, β) ∈ C2 , ∀n ∈ N , un = α.λn + β.µn vérifie bien la relation demandée
..Dans le cas ou χA admet une seule racine µ , alors comme A n’est pas une matrice scalaire alors
elle est n’est pas digonalisable, mais elle est trigonalisable .Alors il existe une matrice inversible P

2
MP1- AGADIR-2022/2023 1.1 Compléments
!
µ c
d’ordre 2 et une matrice de la forme T = telles que A = P.T P −1 et par une récurrence on a
0 µ
!
µ n ncµn−1
Tn = .De la relation Xn = An X0 on en déduit qu’il existe un couple (α, β) ∈ C2 tel
0 µn
que
∀n ∈ N , un = α.ν n + β.nµn

L’ensemble des solutions solutions est l’espace vectoriel de dimension 2 engendré par la famille des suites
((µn )n , (nµn ))
On peut généraliser cette étude à des suites récurrentes linéaire d’ordre p . Soit a0 , . . . , ap−1 des nombres
complexes. L’ensemble des suites complexes (un )n qui vérifient :
∀n ∈ N , un+p = ap−1 un+p−1 + ap−2 un+p−2 + . . . + a0 un
p−1
X
Est un espace vectoriel de dimension p .Si on pose P = Xp − ak X k et si on suppose que P est scindé
k=0
r
Y
sur K avec P = (X − λk )αk alors l’espace précédent est :
k=1
( r )
X
Pk (n)λnk , ∀k ∈ [[1, r]] , Pk ∈ Kαk −1 [X]
k=1
4. Sous espaces caractéristiques
Soit E un K-espace vectoriel de dimension finie non nulle et u un endomorphisme de E , dont le polynôme
Yr
caractéristique est scindé sur K tel que χu = (λk − X)mλk .Le sous espace ker(u − λk .idE )mλk est
k=1
appelé le sous espace caractéristique de u associé à la valeur propre λk
M r
..Le lemme de des compositions des noyaux donne : E = ker(u − λk .idE )mλk
k=1
..
(a). Le sous espace propre associé à une valeur propre λk est inclus dans le sous espace caractéristique
associé à λk
(b). Les sous espace caractéristiques sont stables par u
(c). Les sous espaces caractéristiques permettent de décomposer E en somme directe des sous espaces
stables par u , il est alors intéressant d’étudier les endomorphismes induit par u sur ses sous espaces
(d). ∀k ∈ [[1, r]] , dim ker(u − λk .idE )mλk = mλk
(e). Si pour k ∈ [[1, r]] , nk désigne la multiplicité de λk en tant que racine de πu alors on a
ker(u − λk .idE )nk = ker(u − λk .idE )mλk
(Voir les exercices 7 et 8 pour la solution)
(f). Soit i ∈ [[1, r]] , l’endomorphisme induit par u − λi .idE sur le sous espace caractéristique
ker (u − λi .idE )mλk est nilpotent d’indice l’ordre de multiplicité de λi en tant que racine de πu et
pour tout k ∈ [[1, n]] tel que k 6= i , l’endomorphisme induit par u − λk .idE sur ker (u − λi .idE )
est un automorphisme de ker (u − λi .idE )

3
MP1- AGADIR-2022/2023 1.1 Compléments

1.1.2 Décomposition de Dunford

Theoreme 1.1
Soit E un K espace vectoriel de dimension finie non nulle et u un endomorphisme de E dont le polynôme
minimal ou caractéristique est scindé sur K.Alors il existe un unique couple (d, n) d’endomorphisme
vérifiant
Y u=d+n
Y d est diagonalisable
Y n est nilpotent
Y n et d commutent
Y n et d sont des polynômes en u
♥

Preuve
r
Y
1. Posons Sp(u) = {λ1 , . . . , λr } et χu = (X − λk )mλk donc d’après le lemme des noyaux on a
k=1
r
M
:E = ker(u − λk .idE )mλk .Si on note Fi le sous espace caractéristique associé à la valeur propre
k=1
λi et ui l’endomorphisme induit par u sur Fi , alors d’après la partie précédente l’endomorphisme
ui − λi .idFi de Fi est nilpotent , notons le ni .Il est clair que ∀x ∈ Fi , ui (x) = λi .x + ni (x) et
ni (x) ∈ Fi
Xn
2. Soit x un élément de E tel que x = xk avec ∀k ∈ [[1, r]] , xk ∈ Fk .Considérons les endomorphismes
k=1
d et n de E définis par :
X r X r
d(x) = λk .xk = λk .pk (x) avec (pk )k∈[[i,r]] est la famille des projecteurs associés à la décompo-
k=1 k=1
r
M r
X
sition E = Ek et n(x) = nk (xk ).Il est clair que ∀x ∈ E , u(x) = d(x) + n(x) , il reste alors
k=1 k=1
r
X
à prouver que n est nilpotent , d est diagonalisable et nod = don ..Soit x = xk , xk ∈ Fk . Par
k=1
r
X
récurrence on a ∀k ∈ N , nk (x) = nki (x) , donc si on choisi p supérieure à chacun des indices de
i=1
nilpotence des ni par exemple p = dim E , il vient np (x) = 0 ce qui prouve alors que n est nipotent
..L’écriture de d assure que cet endomorphisme est diagonalisable
X r Xr
.. Soit x = xk , xk ∈ Fk , on a d(x) = λk .xk , c’est encore une décomposition de d(x) dans
k=1 k=1
r
M
la E = Fk , alors on a
k=1
r
X r
X r
X
n(d(x)) = nk (λk .xk ) = λk .nk (xk ) et un calcul similaire justifie que d(n(x)) = λk .nk (xk )
k=1 k=1 k=1
ce qui prouve l’égalité et par suite nod = don
3. Montrons maintenant l’unicité , supposons alors l’existence d’un autre couple (d0 , n0 ) vérifiant les mêmes
conditions du théorème et montrons que
d = d0 et n = n0 .On a d − d0 = n0 − n , il suffit alors de montrer que d − d0 est à la fois diagonalisable
et nilpotent pour cela on va montrer que d et d0 commutent et on utilise le résultat de l’exercice de la

4
 MP1- AGADIR-2022/2023 1.2 Exercices

codiagonalisation .On a n0 od0 = n0 od0 donc d0 ou = d0 o(n0 + d0 ) = d0 on0 + d02 = n0 od0 + d0 od0 = uod0
X r
et comme d = λk .pk et chaque pk est un polynôme en u (voir Td ) alors d0 et d commutent et par
k=1
suite ils sont codiagonalisables donc d − d0 est diagonalisable et comme n o n0 = (u − d)o(u − d0 ) =
(u − d0 )o(u − d) alors n0 − n est nilpotent et par suite d − d0 est nilpotent et diagonalisable donc il est
nul et part suite d = d0 et donc n = n0

1.2 Exercices
 Exercice 1.1 Sous espaces stables par l’opérateur de dérivation Soit D l’endomorphisme de K[X] défini par :
∀P ∈ K[X] , D(P ) = P 0 Déterminer les sous espace vectoriels stables par l’endomorphisme D
Solution Le sous espace nul et l’espace K[X] sont stables par D , cherchons les sous espaces stables non
triviaux . Soit F un sous espace stable par l’opérateur de dérivation , on va distinguer deux cas :
1. Si F est de dimension finie non nul r.
Soient (P1 , . . . , Pr ) une base de F et m = max (deg P1 , . . . , deg Pr ) .Il est clair que F ⊂ Km [X] .
(m)
Soit i0 ∈ [[1, r]] tel que deg Pi0 = m , la famille (Pi0 , Pi00 , . . . , Pi0 ) est de degré échelonnée donc elle
 
(m) (m)
est libre et par suite dim Vect(Pi0 , Pi00 , . . . , Pi0 = m + 1 , or Vect(Pi0 , Pi00 , . . . , Pi0 ) ⊂ Km [X] ,
(m)
alors Vect(Pi0 , Pi00 , . . . , Pi0 ) = Km [X]. comme F est stable par D , alors Vect(Pi0 , Pi00 , . . . , Pin0 ) ⊂ F
c’est à dire Km [X] ⊂ F donc F = Km [X]
2. Si F est de dimension infinie.Alors ∀n ∈ N , F 6⊂ Kn [X] ce qu’est équivalent de dire que
∀n ∈ N , ∃P ∈ F , m = deg P > n. Soit n ∈ N et P ∈ F m = deg P > n La famille
(P, P 0 , . . . , P (m) ) est une famille libre de Km [X] , comme famille de degré échelonnée de Km [X] ,
de cardinal est égale à m + 1 , alors Km [X] = Vect(P, P 0 , . . . , P (m) ) et par stabilité de F par D ,
on a Vect(P, P 0 , . . . , P (m) ) ⊂ F , c’est à dire que Km [X] ⊂ F et comme Kn [X] ⊂ Km [X] ,alors
Kn [X] ⊂ F et ceci pour tout entier naturel n donc F = K[X]
 Exercice 1.2 Soit n un entier non nul et A une matrice carrée d’ordre n a coefficients réels.
1. On suppose que A2 + A + In = 0 .Montrer que n est pair
2. On suppose que A3 + A2 + A = 0 .Montrer que le rang de A est pair
Solution
1. Le polynôme X 2 + X + 1 est annulateur de A donc les valeurs propres de A sont dans j, j 2 et par


suite si n est impaire , alors χA admet au moins une racine réelle c’est à dire que A admet une valeur
propre réelle ce qu’est absurde donc n est paire
2. On a A(A2 + A + In ) = 0n donc d’après le lemme des noyaux
ker uA ⊕ ker(u2A + uA + idKn ) = Kn
Ou uA désigne l’endomorphisme canoniquement associé à A .Le sous espace
F = ker(u2A + uA + idKn ) est stable par uA , notons v l’endomorphisme induit par uA sur F .Si F est
de dimension impaire , alors χv est de degré impaire , donc admet au moins une racine réelle c’est à dire
que v aura au moins une valeur propre réelle λ , et comme le polynôme X 2 + X + 1 est un polynôme
annulateur de v , alors λ est une racine réelle de ce polynôme ce qui est absurde , donc la dimension de
F est paire .Or d’après le théorème du rang on a rg(uA ) = dim F , d’ou le résultat
 Exercice 1.3 Soit A une matrice de Mn (R), telle que A3 + A2 + A = 0.
1. Démontrer que les valeurs propres complexes de A prennent au maximum trois valeurs distinctes que l’on

5
 MP1- AGADIR-2022/2023 1.2 Exercices

précisera.
2. Justifier que A est diagonalisable dans Mn (C).
3. Démontrer que si A est inversible alors det(A) = 1.
Solution
1. Le polynôme X 3 + X 2 + X = X(X 2 + X + 1) est annulateur de la marice A, admettant 0, j et j
comme racines complexes donc les valeurs propres de A sont dans 0, j, j , ce qui donne au maximum


trois valeurs propres au maximum

2. La matrice A admet un polynôme annulateur scindé à racines simples dans C, donc elle est diagonalisable
3. Si A est inversible et A est à coefficients dans C, alors les valeurs complexes de A, sont j et j, avec le
α
même ordre de multiplicité α et par suite det(A) = j α .j = kjk2α = 1
 Exercice 1.4 Soit A une matrice inversible d’orde n à coefficient dans C.Déterminer le polynôme caractéristique
de la matrice A−1
Solution Soit λ un scalaire non nul , on a: χA−1 (λ) = det(λ.In − A−1 ) = det A−1 (λ.A − In )

(λ)n (λ)n
   
1 1
= det A − .In = χA
det A λ det A λ
Autrement
On montre facilement que Sp(A−1 ) = λ1 , λ ∈ Sp(A) , comme χA est scindé sur C , alors on a pour tout


x ∈ C∗
n  n 
(x)n
   
Y 1 1 n
Y 1 1
χA−1 (x) = x− = nQ x λk − = χA
λk k=1 kλ x det A x
k=1 k=1

 Exercice 1.5 Soit A , B et P trois matrices carrés non nulles à coefficients dans C
1. Montrer que χA (B) ∈ GLn (C) ⇔ Sp(A) ∩ Sp(B) = φ
2. Montrer que si AP = P B , alors A et B ont au moins une valeur propre commune
Solution
n
Y
1. (i) : (⇒).Supposons que χA (B) ∈ Gln (C), le polynôme χA est scindé sur C, donc χA = (X − λk ) et
k=1
par suite χA (B) = (B−λ1 .In ). . . . .(B−λn .In ) ,l ’hypothèse assure que pour tout i ∈ [[1, n]] , B−λi .In
est inversible, c’est à dire λi ∈
/ Sp(B), ce qui veut dire que Sp(A) ∩ Sp(B) = φ
(ii) : (⇐) Supposons que Sp(A) ∩ Sp(B) = φ, alors ∀λ ∈ Sp(A) , λ ∈ / Sp(B) c’est à dire que
B − λ.In ∈ GLn (K).Et comme χA (B) = (B − λ1 .In ). . . . .(B − λn .In ) , alors χA (B) est inversible
comme produit de matrice inversibles
2. Supposons que AP = P B , alors par une récurrence facile on a :∀k ∈ N , Ak P = P B k .Et par
linéarité on a ∀Q ∈ K[X] , Q(A)P = P Q(B) , en particulier pour Q = χA , on a 0n = P χA (B)
, ce qui entraine alors que 0n = P.χA (B) et par suite χA (B) est non inversible et d’après la question
précédente Sp(A) ∩ Sp(B) 6= φ , d’ou le résultat
 Exercice 1.6 Soit A et B deux matrices carrées à coefficients complexes .Montrer les propositions suivantes
sont équivalentes:
1. ∀C ∈ Mn (C) , ∃X ∈ Mn (C) , AX − XB = C
2. ∀X ∈ Mn (C) , AX = XB ⇒ X = 0
3. χB (A) est inversible
4. A et B n’ont pas de valeur propre commune
Solution
1. (1 ⇒ 2) En prenant C = 0n , alors d’après l’hypothèse il existe une unique matrice X dans Mn (C)

6
 MP1- AGADIR-2022/2023 1.2 Exercices

telle que AX − XB = 0 et comme la matrice nulle est aussi solution , alors X = 0n

2. (2 ⇒ 1) Notre hypothèse nous permet de dire que l’endomorphisme

M (C) → M (C))
n n
ϕ:
X 7−→ AX − XB

est injective et comme on est en dimension finie , alors c’est un automorphisme de Mn (C) d’ou le résultat
3. (3 ⇔ 4) est immédiate d’après l’exercice précéent
4. Pour (2 ⇒ 3) , on montre sa contraposée supposons , alors que χA (B) est non inversible , donc A et B
admettent une valeur propre commune λ , soit alors U un vecteur propre de A associé à λ et V un vecteur
propre de t B associé à λ et posons X = U t V , il est clair que X est non nul car c’est une matrice de
rang 1 et on a AX = AU t V = λ.X
et XB = U t V B = λ.X ce qui prouve que la négation de 2 est vrai
5. (3 ⇒ 2).Supposons que χA (B) est inversible et soit X une matrice d’ordre n vérifiant AX = XB , alors
par une récurrence facile on a ∀k ∈ N , Ak X = XB k et par linéairité on a χA (A)X = XχA (B) = 0n
, alors l’inversibilité de χA (B) entraine que X = 0n d’ ou le résultat
 Exercice 1.7 Soit E un C-espace vectoriel de dimension n ≥ 2 et u un endomorphisme de E
1. Montrer que u admet au moins une droite et un hyperplan stable
2. Le résultat reste-il vrai si E est un R-espace vectoriel
Solution
1. Comme deg(χu ) = n ≥ 1, alors χu admet au moins une racine λ dans C, donc u admet au moins
une valeur propre λ donc toute droite engendré par un vecteur propre associé à λ est stable par u. Par
définition de λ, le sous espace Im(u − λ.idE ) est distinct de E, donc il existe un hyperplan H qui le
contient.
.On rappelle que si un sous espace de E est contenu dans le noyau d’un endomorphisme vde E ou
contient l’image de v, alors il est stable par v
L’hyperplan est alors stable par u − idE , donc il est aussi stable par u, d’ou le résultat
2. Ce résultat n’est plus valable dans un R-espace vectoriel, car on ’est pas sûr que u admet une valeur
propre
 Exercice 1.8 Soit u un endomorphisme d’un R-espace vectoriel de dimension finie n ≥ 1.
1. Montrer que u admet un droite ou un plan stable
2. Montrer par un exemple qu’en dimension infinie on peut trouver un un endomorphisme d’un R-espace
de dimension infinie n’admettant ni droite stable ni plan stable
Solution
1. Première méthode
le polynôme caractéristique de u est de degré supérieur ou égale à 1 donc admet au moins une racine λ
dans C
. Si λ est réelle alors u admet λ comme valeur propre, donc toute droite engendrée par un vecteur
propre associé à λ est stable par u

. Si u n’admet pas de valeur propre, ile existe un couple (a, b) ∈ R2 , tel que le polynôme X 2 + aX + b
divise le polynôme minimal πu .
πu
On a ker(u2 + a.u + b.idE ) 6= {0}, en effet si non le polynôme 2 serait un polynôme
X + aX + b
annulateur de u ce qui contredit la définition de πu .

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Soit x un vecteur non nul de ker(u2 + a.u + b.idE ) 6= {0}. On sait que x n’est pas un vecteur propre
de u donc (x, u(x) est libre, de plus on a u (u(x)) = u2 (x) = −au(x) − bx ∈ Vect (x, u(x)), ce qui
prouve que Vect (x, u(x)) est un plan stable par u
Deuxième méthode
Notons A la matrice de u dans une base B de E et soit λ une racine complexe non réelle de χu et Z un
1
élément non nul de Mn,1 (C), tel que AZ = λ.Z . Posons X = Z + Z et


2
1
Z − Z , il est clair que X et Y sont à coefficients réels. Montrons que Vect(x, y) avec


Y =
2i
(x, y) ∈ E 2 de matrices respectives dans la base B est X et Y , est un plan stable par u .
.. Soit (α, β) ∈ R2 tel que a.x + b.y = 0, donc a.X + bY = 0, et par suite aAX + bAY = 0, donc
a
b
λ λ
0= λ.Z + λ.Z + λ.Z − λ.Z = (a − ib)Z + (a + ib)Z
2 2i 2 2
Comme (Z, Z) est libre, car famille de vecteurs propres associés à des valeurs propres distinctes, alors
λ λ
(a − ib) = 0 et (a + ib) = 0, ce qui entraine alors que a = b = 0 et par suite la famille (x, y) est
2 2
une famille libre de E
1 1 1

AX = A(Z + Z) = (λ.Z + λ.Z) = λ(X + iY ) + λ(X − iY )
2 2 2
1 i
λ − λ .Y = Re(λ).X − Im(λ).Y ∈ Vect(X, Y ), donc u(x) ∈ Vect(x, y) On



= λ+λ X +
2 2
conclut alors que Vect(x, y) est un plan stable par u
2. On pose E = R[X] et soit u l’endomorphisme de E définit par ∀P ∈ E , u(P ) = XP . Supposons
l’existence d’un sous espace F de dimension 1 ou 2 stable par u et soit P un élément non nul de F
alors par stabilité de F on Vect(P, XP, X 2 P ) ⊂ F et comme la famille (P, XP, X 2 P ) est libre alors
dim Vect(P, XP, X 2 P ) = 3, ce qui contredit le fait que dim F ∈ {1, 2}. Donc u n’admet ni droite ni

plan stable
 Exercice 1.9 Soit A une matrice de Mn (C) .Montrer que les propositions suivantes sont équivalentes
1. A est nilpotente
2. A est semblable à une matrice triangulaire supérieure dont les éléments diagonaux sont tous nuls
3. ∀k ∈ N∗ , tr(Ak ) = 0
Solution Remarque:Si T est une matrice triangulaire supérieure ( inférieure) de coefficients diagonaux
t1 , . . . , tn , alors pour tout entier naturel non nul k la matrice T k est triangulaire supérieure (inférieure) de
coefficients diagonaux tk1 , . . . , tkn
1. (1 ⇒ 2) La matrice A est nilpotente donc elle admet 0 comme seule valeur propres et par suite A est
trigonalisable donc semblable à une matrice triangulaire supérieure dont les éléments diagonaux sont
ses valeurs propres donc nuls
2. (2 ⇒ 3) Soit P une matrice inversible et T une matrice triangulaire supérieure stricte tels que
A = P −1 T P , alors par une récurrence facile on montre que ∀k ∈ N∗ , Ak = P −1 T k P , et par suite
∀k ∈ N∗ , tr(Ak ) = 0
3. (3 ⇒ 1).Supposons que ∀k ∈ N , tr(Ak ) = 0, montrons que A est nilpotente c’est à dire que son spectre
est réduit à {0} .Raisonnons par l’absudre et supposons que A admet au moins une valeur propre non nulle
, soit alors λ1 , . . . , λr les valeurs propres non nulles de A de multiplicité respectivement mλ1 , . . . , mλr ,
Xr
comme on travaille dans C , alors on a ∀k ∈ N∗ , tr(Ak ) = mλi λki .On va s’intéresser au r égalités
i=1

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r
X
suivantes :∀k ∈ [[1, r]] , mλi λki = 0. Ce qui se traduit matriciellement par :
i=1
    
λ1 . . . λr mλ1 0
 2 2
λ1 . . . λr  mλ2  0
   
. .. 
 . ..   ..  =  .. 
   
. . .   .  .
λ1 . . . λrr
r m λr 0
| {z }
A

1 ... 1
r
! r
!  
Y λ1 ... λr Y Y
Et det A = λk .. .. .. = λk . (λj − λi ) 6= 0
k=1 . . . k=1 1≤i<j≤n
λr−1 . . . λr−1
 1
  r
m λ1 0
mλ2  0
   
Ce qui entraine que 
 ..  =  .. , ce qui contredit la définition de la multiplicité d’une valeur propre,
  
 .  .
mλr 0
on conclut alors que A est nilpotent
 Exercice 1.10 Soient E un K-espace vectoriel de dimension finie non nulle et u un endomorphisme de
E.Pour toute valeur propre λ ∈ K de multiplicité mλ , on pose Fλ = ker (u − λ.IdE )mλ appelé sous espace
caractéristique associé à λ Montrer que pour toute valeur propre λ de u le sous espace caractéristique associé à
λ est de dimension la multiplicité de λ
Solution Soit λ une valeur propre de u de multiplicité mλ , donc
χu = (X − λ)mλ Q(X) avec Q(λ) 6= 0
D’après le théorème décomposition des noyaux on a E = Fλ ⊕ ker Q(u) .Posons dλ = dim Fλ , on a F est
Stable par u donc
∀x ∈ F , (uF − λ.idF )mλ = 0L(F )

Ce qui montre que uF − λ.idE est nilpotent et par suite χv−λ.idF = X d .Or
χv = det (X.idF − v) = det ((X − λ).idF (v − λ.idF ))
= χv−λ.idF (X − λ) = (X − λ)d

Comme F et ker Q(u) sont stables , alors χu = χv χw avec w l’endomorphisme induit par u sur ker Q(u) et
avec la convention χw = 1 si ker Q(u) = {0E }. Donc
(X − λ)mλ Q = (−1)d (X − λ)d χw : (∗)
Si λ est une racine de χw alors il existe x ∈ ker Q(u) , w(x) = u(x) = λ.x , et comme Q(u)(x) = Q(λ).x = 0
, alors Q(λ) = 0 ce qui absurde , donc χw (λ) 6= 0, et par suite
∀p ∈ N∗ , (X − λ) ∧ χw = 1
Et de l’égalité (∗) en déduit que (X − λ)mλ divise (X − λ)d χw et comme χw ∧ (x − λ)mλ , alors d’après Gaus
on a (X − λ) divise (X − λ)d ce qui entraine que mλ ≤ d .De même de l’égalité (∗) on a (X − λ)d divise
(X − λ)mλ Q et comme Q ∧ (X − λ)d = 1 , alors (X − λ)d divise (X − λ)mλ ce qui entraine que d ≤ mλ et
par suite l’égalité
 Exercice 1.11 Soit E un K-espace vectoriel de dimension finie non nulle , u un endomorphisme de E , λ une

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valeur propre de u de multiplcité mλ et p un entier naturel non nul.

1. Montrer que la multiplicité de λ en tant que racine de πu est le plus petit entier naturel vérifiant :
ker (u − λ.idE )p = ker (u − λ.idE )p+1
2. En déduire que : dim Eλ (u) = mλ ⇔ λ est une racine simple de πu
Solution
1. .Notons nλ la multiplicité de λ comme racine de πu et posons πu = (X − λ)nλ Q avec
Q(λ) 6= 0 et P = (X − λ)q .Q
1.1 Si q > nλ , alors πu divise le polynôme Q d’après le lemme de décomposition des noyaux on a
E = ker(u − λ.idE )nλ ⊕ ker Q(u) = ker(u − λ.idE )q ⊕ ker Q(u)
Ce qui entraine alors que dim ker(u−λ.idE )nλ = dim ker(u−λ.idE )q , or la suite ker(u − λ.idE )k k∈N

est une suite croissante au sens de l’inclusion (Voir les grands classiques d’algèbre linéaire),ce qui nous
permet de conclure que
ker(u − λ.idE )q = ker(u − λ.idE )nλ

1.2 Si q < nλ , alors le polynôme P = (X − λ)q .Q n’est pas divisible par πu , donc il n’est pas annulateur
de u donc d’après le lemme de décomposition des noyaux , on a ker P (u) = ker(u − λ.idE )q ⊕ ker Q(u)
et comme P (u) 6= 0L(E) , alors ker P (u) est inclus strictement dans E = ker(u − λ.idE )nλ ⊕ ker Q(u)
en passant au dimensions on a:
dim ker(u − λ.idE )q + dim ker Q(u) < dim ker(u − λ.idE )nλ + dim ker Q(u)
Ce qui entraine que dim ker(u − λ.idE )q < dim ker(u − λ.idE )nλ et par suite que ker(u − λ.idE )q est
inclus strictement dans ker(u − λ.idE )nλ .On a alors démontrer que
∀q > nλ , ker(u − λ.idE )nλ = ker(u − λ.idE )q
Et ∀q < nλ , ker(u − λ.idE )q 6= ker(u − λ.idE )nλ

2. (⇒). Si dim Eλ (u) = mλ , alors d’après l’exercice précédent on a:

dim ker(u − λ.idE ) = dim ker(u − λ.idE )mλ ce qui entraine que le plus petit entier non nul p vérifiant
ker (u − λ.idE )p = ker (u − λ.idE )p+1 est égale à 1 c’est à dire que la multiplicité de λ en tant que
racine de πu est égale à 1
(⇐).Si λ est une racine simple de πu , alors ker(u − λ.idE ) = ker(u − λ.idE )2 ce qui entraine alors que
ker(u − λ.idE ) = ker(u − λ.idE )mλ , donc d’après l’exercice précédent on a dim ker(u − λ.idE ) = mλ
 Exercice 1.12 Soit E un K-espace vectoriel de dimension finie n , u un endomorphisme deE et λ une valeur
propre de E.
1. Montrer que les assertions suivantes sont équivalentes:
(i) Eλ (u) = ker (u − λIdE )2
(ii) Eλ (u) ⊕ Im (u − λIdE ) = E
(iii) Eλ (u) possède un supplémentaire stable par u
(iv) La dimension de Eλ (u) est égale à la multiplicité de λ dans le polynôme caractéristique de u.
(v) λ est une racine simple du polynôme minimale de u
2. Montrer que dans ces conditions , Im(u − λIdE ) est le seul supplémentaire de Eλ (u) stable par u
Solution Soit λ une valeur propre de u de multiplicité mλ , on a alors
χu = (X − λ)mλ Q , avec , Q(λ) 6= 0
1. (i ⇒ ii).Supposons que Eλ (u) = ker(u − λ.idE )2 , alors d’après le théorème du rang il suffit de montrer

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que Eλ (u) ∩ Im(u − λ.idE ) {0}.Soit alors x ∈ Eλ ∩ Im(u − λ.idE ), on a

(u − λ.idE )(x) = 0 et ∃a ∈ E , x = (u − λ.idE )(a)
Ce qui entraine que (u − λ.idE )2 (a) = 0 c’est à dire que a ∈ ker(u − λ.idE )2 et comme
ker(u − λ.idE )2 = ker(u − λ.idE ) , alors x = (u − λ.idE )(a) = 0 d’ou le résultat
(ii ⇒ iii) Si Eλ (u) ⊕ Im(u − λ.idE ) = E , alors il est clair que Im(u − λ.idE ) est un sous
supplémentaire de Eλ (u) stable par u (iii ⇒ iv).
Soit F un supplémentaire stable par u de Eλ (u) , notons v (resp w) l’endomorphisme induit sur
Eλ (u) (resp F ), alors on a χu = χv χw , or v = λ.idEλ , alors
χu = (λ − X)dim Eλ .χw .En raisonnant de la même façon que l’exercice précédent , on montre que
χw (λ) 6= 0 et enfin de l’égalité
(X − λ)mλ Q = χw (λ − X)dim Eλ (u) et ∀p ∈ N∗ , Q ∧ (X − λ)p = χw ∧ (X − λ)p = 1
On en déduit que (X − λ)mλ divise (X − λ)dim Eλ et (X − λ)dim Eλ (u) , divise (X − λ)mλ ce qui
entraine alors que mλ = dim Eλ (u)
Pour (iv ⇒ v) et v ⇒ i voir l’exercice précédent
2. On suppose que Eλ (u) ⊕ Im(u − λ.idE ) = E .Soit F un sous espace supplémentaire stable par u
de Eλ (u).Montrons que F = Im(u − λ.idE ),notons w l’endomorphisme induit par u sur F , w0
l’endomorphisme induit par u sur Imu et v l’endomorphisme induit sur Eλ (u).On a
χu = χv χw = χv .χw0 ce qui entraine que χw = χw0 .
Soit x ∈ F tel que x = x1 + x2 avec x1 ∈ Eλ (u) et x2 ∈ Im(u − λ.idE ) .Il est facile à voir que
χw (u)(x) = χw (u)(x1 ) + χw (u)(x2 ) , c’est à dire que
χw (w)(x) = χw (λ).x1 + χw0 (w0 )(x2 ) , et par suite χw (λ).x1 = 0 et comme χw (λ) 6= 0 , alors x1 = 0
ce qui entraine alors que F ⊂ Im(u − λ.idE ) et comme ils ont même dimension alors ils sont égaux
 Exercice 1.13 Un endomorphisme u d’un C-espace E de dimension finie est dit semi simple si tout sous espace
stable par u admet un supplémentaire stable par u.Montrer que u est semi simple si, et seulement si il est
diagonalisable
Solution
1. Supposons que u est diagonalisable , soit B une base de diagonalisation de u et F un sous espace stable
par u .Si B1 une base de F , d’après le théorème de la base incomplète ,il existe une sous famille B2 de
B telle que (B1 , B2 ) est un e base de E.Le sous espace G = Vect(B2 ) est un sous espace de E stable
par u
2. Supposons que tout sous espace de E stable par u possède un supplémentaire stable par u .Soit
r
M
{λ1 , . . . , λr } le spectre de u , si on pose F = Eλ (u), alors il est clair que F est non réduit au
k=1
singleton {0}, soit G un supplémentaire stable par u de F dans E.Si G 6= {0E } , alors l’endomorphisme
uG induit sur G par u admet au moins une valeur propre dans C , donc un vecteur propre associé à cette
valeur propre est alors un élément non nul de F et de G ce qui absurde , donc G = {0} et par suite
M r
Eλ (u) = E


k=1
Exercice 1.14 Montrer que le polynôme minimal d’un endomorphisme u d’un K espace E de dimension fini
non nulle admet un nombre fini de diviseur unitaire
Solution On pose πu = rk=1 Pkαk avec P1 , . . . , Pr sont des polynômes irréductibles unitaires de K[X].Remarauons
Q
α0
que si D est un diviseur unitaire de π , alors D = rk=1 Pk k avec ∀k ∈ [[1, r]] , αk0 ∈ [[0, αk ]].On verfie
Q

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aisement en utilisant l’unicité de la décopomsition en facteurs irrédictubles que l’application :


D → Qr [[0, α ]]
πu k=1 k
ϕ:
D 7−→ (α0 , . . . , α0 )
1 r
Qr
est une bijection et par suite Card (Dπu ) = k=1 (1 + αk ) Avec Dπu désigne l’ensemble des diviseurs unitaire
de πu
 Exercice 1.15 Soit E un espace de dimension finie non nulle n , u un endomorphimse de E et x un vecteur de
E,
1. Montrer qu’il existe un unique polynôme unitaire de degré minimal noté πx,u tel que πx,u (u)(x) = 0E
2. Vérifier que πx,u divise πu
3. En déduire que {πx,u , x ∈ E et x 6= 0E } est fini
Solution Soit x un vecteur non nul de E
1. On montre facilement que Ix,u = {P ∈ K[X] , P (u)(x) = 0} est un idéal de K[X] contenant πu , donc
il est engendré par un unique polynôme unitaire Q .Par définition du générateur unitaire d’un idéal non
nul de K[X] est clair que le polynôme Q est celui qu’on cherche
2. On a déja dit à la question précédente que πu ∈ Ix,u , donc πx,u divise πu
3. D’après l’exercice précédent le polynôme πu admet un nombre fini de diviseurs unitaire , donc l’ensemble
{πx,u , x ∈ E , x 6= 0E } est fini
 Exercice 1.16 Soit E un espace de dimension finie non nulle n et u un endomorphisme cyclique de E c’est à
k


dire il existe un vecteur non nul x0 tel que  E = Vect u (x0 )
K[X] → E
1 Montrer que l’application ϕx0 ,u : est une application linéaire , surjective de noyau
P 7−→ P (u)(x )
0
2 Montrer que (x0 , u(x0 ), . . . , un−1 (x0 )) est une base de E
3 En déduire que πu = χu
4 Donner la matrice de u dans cette base
Solution
1. -. La linéarité de ϕx,u est clair
-.Soit y ∈ E , alors on a
X r
y ∈ Vect(uk (x)) ⇔ ∃r ∈ N∗ , ∃(α0 , . . . , αr ) ∈ Kr , y = αk uk (x0 ) = P (u)(x0 )
k=0
Pn
Avec P = k=0 αk d’ou la surjectivité de ϕx,u
Xk
-. Soit P un polynôme à coefficients dans K , on a P ∈ ker ϕx,u ⇔ P (u)(x0 ) = 0. Soit k ∈ N , on a:
 
P (u) uk (x0 ) = P (u)ouk (x0 ) = uk oP (u)(x0 ) = uk (P (u)(x0 )) = 0E
L’endomorphisme P (u) est nul sur une famille génératrice, donc P (u) = 0L(E) et par suite P ∈ πu .K[X]
,et donc ker ϕx,u ⊂ K[X] , l’autre inclusion est évidente , donc ker ϕx,u = πu .K[X]
2. Soit x ∈ E , d’après la première question on a : ∃P ∈ K[X] , x = P (u)(x0 ) d’après le théorème de
Cayley -Hamilton on a x = R(u)(x0 ) tel que R est le reste de la divison euclidienne de P par χu et
comme R ∈ Kn−1 [X] , alors x ∈ Vect(x0 , u(x0 ), . . . , un−1 (x0 )) et par suite (x0 , u(x0 ), . . . , un−1 (x0 ))
est une famille génératrice de E , donc c’est une base de E
3. On sait que deg πu ≤ n . Supposons que deg πu < n et posons
πu = rk=0 ak X k , on a par définition de πu , on a πu (u) = 0L(E) ce qui entraine que πu (u)(x0 ) = 0,
P

c’est à dire a0 x0 + a1 u(x0 ) + . . . + ar ur (x0 ) = 0E et comme (x0 , u)(x0 ), . . . , ur (x0 )) est une sous

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famille de la base (x0 , u(x0 ), . . . , un−1 (x0 )) , alors elle est libre donc ∀k ∈ [[0, r]] , ak = 0 , donc
πu = 0L(E) ce qui est absurde donc r = n et comme πu divise χu , alors πu = (−1)n χu
4. Si on pose un (x0 ) = n−1 k=0 αk .u (x0 ) , alors la matrice de u dans la base (x0 , u(x0 ), . . . , u
k n−1 (x ))
P
0
est :  
0 0 . . . . . . α0
1 0 . . . . . . α 1 
 
. .. 
. .. .. ..
. . . . . 

. .. 
. .. .. ..
. . . . . 


0 0 . . . 1 αn−1
 Exercice 1.17 Soit E un K-espace vectoriel de dimension finie non nulle .Montrer l’équivalence suivante :
{0E } et E sont les seuls sous espaces stables par si, et seulement si χu est irréductible dans K[X]

Solution .Première méthode

1. (⇒).Supposons que {0E } et E sont les seuls sous espaces stables par u .Pour tout vecteur non nul z
de E , le sous espace Eu (z) = Vect uk (z) est un sous espace stable par u et comme il n’est pas nul ,

alors il est égale à E , et par suite l’endomorphisme u est cyclique et donc πz,u = πu = χu . Soit P un
diviseur unitaire de χu différent de 1 et distincts de χu , ce qui entraine que
χu = P.Q avec deg Q ∈ [[1, n − 1]].Soit x ∈ E \ {0}, posons y = P (u)(x).Si y 6= 0E , alors πy,u = πu
et on a Q(u)(y) = (P Q)(u)(y) = πy,u (u)(y) = 0, et par suite πu divise Q ce qui’est absurde , donc
P (u)(x) = 0E et donc πu divise P et par suite P = πu ce qui est absurde , donc P est soit 1 soit πu et
comme deg πu ≥ 1 , alors πu est irréductible
2. (⇐) .Supposons que χu est irréductible dans K[X] et soit F un sous espace non nul stable par u .Soit x
un élément non nul de F . D’après l’exercice (7) le polynôme πx,u est un diviseur de πu donc de χu et
comme il est irréductible alors πx,u = χu ce qui entraine alors que E = Vect(uk (x)) ⊂ F , car F est
stable par u

.Deuxième méthode
. Rappelons que tout endomorphisme simple est cyclique donc χu = πu
1. (⇒). Soit (P, Q) ∈ K[X]2 , tel que χu = P Q, donc χu (u) = P (u)Q(u) = 0, donc P (u) ou Q(u) n’est
pas inversible .
.. Si P (u) n’est pas inversible , alors ker(P (u) est un sous espace non nul stable par u, donc
ker(P (u) = Eet par suite P (u) = 0, ce qui entraine que πu divise P , or P divise π et par suite P est
associé à χu
.. Comme P et Q jouent un rôle symétrique alors si Q(u) est non inversible alors Q est associé à χu ,
ce qui permet de conclure que χu est irréductible dans K[X]
2. (⇐). Supposons que χu est irréductible dans K[X], et soit F un sous espace non nul stable par u donc
χ( uF ) divise χu et comme χu est irréductible dans K[X], alors χuF = 1 ou χuF = χu et comme F est
non nul donc χuF = χu , ce qui entraine alors que dim(F ) = deg(χuF = dim(E), donc F = E, donc
uest simple
 Exercice 1.18 Soit A et B deux matrices carrées d’ordre n
1. Montrer que si A est inversible , alors χAB = χBA
2. Dans cette question on se propose de montrer dans le cas générale
χAB = χBA par plusieurs méthodes

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A).Première méthode
(a). Soit r ∈ N∗ , montrer que χJr B = χBJr
(b). En déduire que χAB = χBA
B).Deuxième méthode
Soit x ∈ K , on pose pour t dans K , P (t) = χ(A−t.In )B (x) − χB(A−t.In ) (x)
(a). Montrer que P est une fonction polynômiale en t
(b). Montrer que P s’annule une infinité de fois sur K
(c). En déduire que χAB (x) − χBA (x) = 0 et puis que χAB = χBA
C).Troisième méthode
Soit λ ∈ K .
(a). Etablir que:
! ! ! !
λ.In − BA B In 0 In 0 λ.In B
. = .
0 λ.In A In A In 0 λ.In − AB
(b). En déduire que χAB = χBA
D).Quatrième méthode

1. Montrer que l’ensemble des matrice inversible à coefficients dans K est un ouvert dense dans Mn (K)
2. En déduire que χAB = χBA
Solution
1. Si A est inversible , alors on a AB = A(BA)A−1 , donc AB et BA sont semblables donc elles ont même
polynôme caracéristique
2. A).Première méthode
(a). Soit r ∈ N∗ ,on a ! !
Ir 0r,n−r B1 B2
Jr = , posons B =
0n−r,r 0n−r B3 B4
avec
B1 ∈ Mr (K) , B2 ∈ Mr,n−r (K) , B3 ∈ Mn−r,r (K) et B4 ∈ Mn−r (K)

On a ! !
B1 ∗ B1 0r,n−r
Jr B = et BJr =
0n−r,r 0n−r ∗ 0n−r
ces deux matrice sont des matrices triangulaires par blocs donc on a
χJr B = χBJr = xn−r χB1
(b). Posons r = rg(A) , alors il existe deux matrices inversible P et Q telle que
A = P Jr Q , donc :
χAB = χP (Jr QB) =
|{z} χJr (QBP ) =
|{z} χQ(BP Jr ) =
|{z} χB(P Jr Q) = χBA
Question1 Question2 Question1

B).Deuxième méthode. Soit (x, t) ∈ K2 .

(a). Si on pose A = (ai,j )i,j et B = (bi,j )i,j , alors le coefficient générique de
(A − t.In )B est :Ci,j (t) = nk=1 (ai,k − tδi,k )bk,j et par suite celui de
P

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(A − t.In )B − xIn est di,j (t) = Ci,j (t) − xδi,j , donc

X n
Y
det ((A − t.In )B − xIn ) = ε(σ) dk,σ(k) (t)
σ∈Sn k=1
Et comme Ci,j sont des fonctions polynomiales en t de degré inferieure ou égale à 1 , alors di,j
aussi et par suite det ((A − t.In )B − x.In ) est une fonction polynômiale en t de degré inférieure
ou égale à n .De même pour det (B(A − t.In ) − x.In ) est une fonction polynômiale en t de degré
inférieure ou égale à n ce qui entraine que P est une fonction polynômiale en t de degré inférieure
ou égale à n
(b). On a ∀t ∈ K , t ∈ / Sp(A) , A − t.In ∈ GLn (K) et d’après la première question on a P (t) = 0
Et comme Sp(A) est fini et K est infini , alors P admet une infinité de point d’annulation et par suite
P = 0 ce qui entraine que P (0) = 0 , c’est à dire que χAB (x) − χBA (x) = 0 et ceci pour tout x dans K
, donc le polynôme χAB − χBA admet une infinité de racines donc il est nul d’ou l’égalité : χAB = χBA
C).Troisième méthode ! ! !
λ.In − BA B In 0 (λ.In − BA) + BA B
(a). On a . =
0 λ.In A In λ.A λ.In
! ! ! !
λ.In B In 0 λ.In B λ.In B
= et . =
λ.A λ.In A In 0 λ.In − AB λ.A λ.In
(b). On a alors :
! !
λ.In − BA B In 0
det . det = λn det(λ.In − BA)
0 λ.In A In
et ! !
In 0 λ.In B
det . det = λn det(λ.In − AB)
A In 0 λ.In − AB

On a donc : ∀λ ∈ K∗ , det(AB − λ.In ) = det(BA − λ.In ) ce qui entraine que le polynôme

det(AB − X.In ) − det(BA − X.In ) admet une infinité de racine donc il est nul c’est à dire
χAB = χBA
D)Quatrième méthode
L’espace vectoriel Mn (K) est de dimension finie donc toutes ses normes sont équivalentes , on est alors
libre de choisir chaque fois la norme qui nous convient
(a). L’application det : Mn (K) → K qui à chaque A associé son déterminant est continue et comme K∗
est un ouvert de K ,alors son image réciproque par det est un ouvert de Mn (K) à savoir GLn (K)
Montrons maintenant la densité .Soit A une matrice carrée d’ordre n comme le spectre de A est fini
, alors ∃n0 ∈ N , ∀p ≥ n0 , p1 ∈ / Sp(A) si on pose alors pour p ≥ n0 , Ap = A − p1 .In , alors la
suite (Ap )p≥n0 est une suite de matrices inversibles de limite la matrice A ce qui prouve la densité
de GLn (K) dans l’espace Mn (K)
(b). Soit (A, B) ∈ Mn (K)2 .Par densité de GLn (K) dans Mn (K), alors il existe une suite (A)p de
matrices inversibles telle que Ap → A .D’après la première question on a ∀p ∈ N , χAp B = χBAp
. Le produit matriciel est une application bilinéaire continue , alors les suites (Ap B)p et (BAp )p
convergent respectivement vers AB et BA
.L’application M 7−→ χM est continue sur Mn (K) comme composée de deux applications contin-
ues à savoir det , c’est un résultat du cours et M 7−→ M −XIn qu’est une application lipschitzienne.
donc en passant à la limite quand p tend vers +∞ , on a χAB = χBA

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 Exercice 1.19 Soient A et B deux matrices coefficients dans K et p un entier non nul, alors
χ(AB)p = χ(BA)p

Solution
On a χ(AB)p = χA(B(AB)p−1 ) = χB((AB)p−1 A) = χ(AB)p−1 AB = χ(AB)p
 Exercice 1.20 Soit A une matrice complexe d’ordre n . Montrer que χAA est un polynôme à coefficients réels
Solution
On rappelle que si M est une matrice complexe alors det(M ) = det(M )
χAA = det(XIn − AA) = det(XIn − AA) = χAA = χAA
 Exercice 1.21 Montrer qu’une matrice de permutation à coefficients dans C est diagonalisable
Solution On note Pn l’ensemble des matrices de permutations , il est clair que (Pn , ×) est un groupe .
L’application : 
S → P
n n
Σ:
σ 7−→ P
σ

Est un isomorphisme de groupe donc l’ensemble Pn est fini de cardinal n! et donc d’après le théorème de
Lagrange on a ∀σ ∈ Sn , Pσn! = In ce qui entraine que le polynôme X n! − 1 est un polynôme annulateur de
Pσ et comme il est scindé et à racine simple dans C , alors elle est diagonalisable
 Exercice 1.22 Soient n un entier naturel non nul et A une matrice à coefficients réels dont le polynôme
caractéristique est scindé .Montrer que :tr A2 + A + In ≥ 3n


4
Solution Le plolynôme χA est scindé sur R , donc A est trigonalisable dans Mn (R).Il existe une matrice
inversible P et une matrice triangulaire supérieure T à coefficients réelles telles que A = P T P −1 . On a alors
A2 + A + In = P (T 2 + T + In )P −1 et par suite si on désigne par λ1 , . . . , λn les valeurs propres de A , alors
on a
Xn
2
λ2k + λk + 1


tr(A + A + In ) =
k=1

1 2
Or ∀t ∈ R , t2 + t + 1 = t + 3
≥ 43 , ce qui entraine alors que


2 + 4
n
2
X 3 3n
tr(A + A + In ) ≥ =
4 4
k=1
 Exercice 1.23 Soit n un entier non nul et A une matrice carrée à coefficients réels telle que A3 = A+In .Montrer
que det A > 0
Solution La matrice A est inversible car elle annule le polynôme P = X 3 − X − 1 à coefficient constant
non nul, donc son déterminant est non nul .Le polynôme P est scindé à racines simples dans C , donc A
est diagonalisable dans Mn (C).Le polynôme P a trois racines complexe : une racine réelle α et une racine
complexe non réelle β et son conjugué β . Posons mα L multiplicité de la valeur propre α (mα = 0 si α n’est
pas valeur propre de A ) et mβ la multiplicité de la valeur propre β (mβ = 0 si β , n’est pas valeur propre de
A ).
..Remarquons que α.β.β = (−1)3 aa30 avec a0 (respan ) est le coefficient constant (dominant ) de P ce qui
entraine alors que α.|β|2 = 1 > 0 ce qui prouve alors que α > 0
..On a déterminant de A est alors égale αmα |β|2.mβ > 0
 Exercice 1.24 Soit u un endomorphisme d’un K-espace vectoriel de rang r.Montrer qu’il existe un polynôme
annulateur de u de degré r + 1

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Solution Le rang de u est égale à r , alors d’après le théorème du rang la dimension du ker u est égale à n − r,
soit alors B = (e1 , . . . , !
en−r , . . . , en ) une base de E adaptée à ker u.La matrice de u dans cette
! base est de la
0n−r U 0n−r U V k−1
forme M = par une récurrence facile on a ∀k ∈ N∗ , M k = et par linéarité
0r V 0r Vk
on a !
0n−r U Q(V )
∀Q ∈ K[X] , M Q(M ) =
0r V Q(V )

Si on pose P = XχV , alors on a P (M ) = 0n et comme deg P = 1 + deg χV = 1 + r , alors le polynôme P

convient
 Exercice 1.25 Soit E un K-espace vectoriel de dimension finie n ≥ 1 et u ∈ L(E).
1. On suppose qu’il existe x0 ∈ E tel que (ui (x0 ))i∈{0...n−1} est une base de E .On pose
n−1
X
n
u (x0 ) = ak uk (x0 )
k=0
1.1 Calculer χu en fonction des ak .
1.2 En déduire que χu (u) = 0L(E) .
2. Pour x ∈ E tel que x 6= 0E , on pose
n o
Eu (x) = Vect uk (x0 ) , k ∈ N
2.1 Montrer que Eu (x) admet une base de la forme (x, u(x), . . . , up−1 (x)).
2.2 En déduire que χu (u)(x) = 0.
3. Retrouver le théorème de Cayley Hamilton
Solution
1.
1.1 La matrice de u relativement à la base (x0 , u(x0 ), . . . , un−1 (x0 )) est :
 
0 0 . . . . . . . . . a0
 
1 0 . . . . . . . . . a1 
 
0 1 0 . . . . . . a2 
 
M =  ... . . . . . . . . . . . . .. 
. 
 
. . .. 
 .. . . . . . . . . . . . . 
 
0 0 . . . . . . 1 an−1
n
X
En efféctuant l’opération L1 ←- L1 + X k−1 Lk , et en développant par rapport à la première ligne on
k=2
n−1
!
X
a χu = Xn − ak X k
k=0
1.2 Pour montrer que χu (u) = 0L(E) , il suffit de montrer que χu (u) est nulle dans la base (x0 , u(x0 ), . . . , un−1 (x0 ))
.Soit alors k ∈ [[0, n − 1]], on a
   
χu (u) uk (x0 ) = χu (u) o uk (x0 ) = uk (χu (u)(x0 )) = uk (0E ) = 0E d’ou le résultat
2.
2.1 Posons Au (x) = k ∈ N , (x, u(x), . . . , uk−1 (x0 )) est libre , on a Au (x) est non vide car il contient


1 et il est majoré par la dimension de Eu (x) , donc admet un plus grand élément noté p

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On montre maintenant par récurrence que:

 
∀k ≥ p , uk (x) ∈ Vect ul (x) , l ∈ [[1, p − 1]]
Pour k = p c’est clair
Soit k ≥ p , supposons que uk (x) ∈ Vect ul (x) , l ∈ [[1, p − 1]] .On a :


    
uk+1 (x) = u uk (x) ∈ u Vect ul (x) , l ∈ [[1, p − 1]]
 
p l
= Vect (u(x), . . . , u (x)) ⊂ Vect u (x) , l ∈ [[1, p − 1]]

D’ou  
∀k ≥ p , uk (x) ∈ Vect ul (x) , l ∈ [[1, p − 1]]

, c’est à dire que Eu (x) = Vect ul (x) , l ∈ [[1, p − 1]] ce qui est équaivalent de dire que (x, u(x), . . . , up−1 (x))

est une famille génératrice de Eu (x) et comme la famille (x, u(x), . . . , up−1 (x)) est libre , alors c’est
une base de Eu (x)
2.2 L’espace Eu (x) est stable par u , si on note v l’endomorphisme , alors Eu (x) admet une base de la forme
(x, v(x), . . . , v p−1 (x)) , donc χv (v)(x) = 0 ce qui entraine alors que χu (u)(x) = 0
3. Soit x ∈ E , si x = 0 , alors χu (u)(x) = 0 et si x 6= 0E , alors d’après la question précédente on a
χu (u)(x) = 0 , ce qui entraine alors que χu (u) = 0L(E)
 Exercice 1.26 Soit f un endomorphisme diagonalisable d’un K-espace vectoriel de dimension finie n ,on note
par
C(f ) = {g ∈ L(E) , f og = gof }

1. Montrer que : C(f ) est un sous espace vectoriel de L(E)

2. Montrer qu’un endomorphisme g est un élément de C(f ) si et seulement si chaque sous espace propre de
f est stable par g .
X
3. En déduire que dim(C(f )) = m2λ où mλ est la multiplicité de la valeur propre de λ.
λ∈Sp(f )
4. On suppose que que les valeurs propres de f sont simples .Montrer que (ide , f, . . . , f n−1 ) est une base
de C(f ).
Solution
1. C’est clair
2. . (⇒) .C’est du cours
.(⇐).Supposons que tous les sous espaces propres de f sont stables par g , comme f est diagonalisable
Mr
, alors (∗) : E = Eλk (f ) , donc pour montrer que g commute avec f il suffit de montrer que ceci à
k=1
lieu sur tout sous espace propre de f .Soit k ∈ [[1, r]] et x ∈ Eλk (f ) , on a f og(x) = f (g(x)) = λk .g(x)
car g(x) ∈ Eλk (f ) ceci d’une part d’autre part on a gof (x) = g (f (x)) = g(λk .x) = λk .g(x) ce qui
prouve l’égalité de gof et f og sur chaque sous espace propre de f , et par suite l’égalité
3. Soit g un endomorphisme de E . D’après la question précédente g est un élément de Cf si et seulement

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si, la matrice de g dans une base de E adaptée à la décomposition (∗) est de la forme:
 
AEλ1 (f ) 0... ... ... 0
 0 AEλ2 (f ) 0 . . . 0 
 
.. .. .. .. ..
 
. . . . .
 
 
.. .. .. .. ..
 
. . . . .
 
 
0 ... . . . . . . AEλr (f )
Considérons maintenant l’application :
r

 Y
Cf −→
 Mdim(Eλ (f )) (K)
k
ϕ: k=1 

g 7−→ AE (f ) , . . . , AE (f )

λ1 λr

L’application ϕ est un isomorphisme d’espace vectoriel , donc les deux espaces ont même dimension et
Xr
par suite dim Cf = (dim (Eλk ))2
k=1
4. Si on suppose que les valeurs propres de f sont simples ,alors
∀k ∈ [[1, r]] , dim (Eλk ) = 1 ,ce qui entraine que dim Cf = n.Le degré du polynôme minimal
de l’endomorphisme f est égale à n , car il admet n racines distinctes , ce qui entraine alors que
dim K[f ] = n et qu’il admet la famille (idE , f, . . . , f n−1 ) comme base (Voir le cours de l’arithmétique
des entiers et des polynômes) .Or K[f ] ⊂ Cf , alors on a égalité et par suite (idE , f, . . . , f n−1 ) est une
base de Cf
 Exercice 1.27 Soit f et g deux endomorphismes d’un espace vectoriel de dimension finie ,diagonalisables qui
commutent.Montrer que f et g admettent une base de diagonalisation commune
Solution On a f est diagonalisable , alors si on désigne par λ1 , . . . , λr les valeurs propres distinctes de f ,alors
on a E = ⊕rk=1 Eλk (f ) , et comme f et g commutent , alors pour tout entier k ∈ [[1, r]] , le sous espace Eλk (f )
est stable par g , notons alors gk l’endomorphisme induit par g sur Eλk (f ) , comme g est diagonalisable , alors
pour k ∈ [[1, r]] , l’endomorphisme gk est diagonalisable donc il existe une base Bk de l’espace Eλk (f ) formée
des vecteurs propres de gk donc de g .Si on pose B = B1 ∪ B2 ∪ . . . ∪ Br , alors B est une base de E formée à
la fois des vecteurs propres de f et de g donc c’est une base de diagonalisation commune de f et g
 Exercice 1.28 Soit E un espace vectoriel de dimension finie non nulle n et (ui )1≤i≤m une famille d’endomorphisme
diagonalisables de E qui commutent deux à deux avec m ≥ 2 Montrer qu’il existe une base Bm de E de diago-
nalisation de tous les endomorphismes u1 . . . , um
Solution On va raisonner par récurrence sur m .
..Initialisation: Pour m = 2 c’est fait à l’exercice 22
..Héridité: Soit m ≥ 2 supposons le résultat à l’ordre m−1 et prouvons le à l’ordre m.Soit alors (u1 , . . . , um )
une famille d’endomorphismes diagonalisables de E qui commutent deux à deux.Soit λ une valeur propre de
u1 et Eλ (u1 ) le sous espace propre de E associé à λ , comme les endomorphisme u2 . . . , um commutent avec
u1 ,alors Eλ (u1 ) est stable par u , notons alors pour i ∈ [[2, m]] , vi l’endomorphisme induit sur Eλ (u1 ) par ui
.Il est clair que v2 , . . . , vm sont diagonalisables et commutent deux à deux donc par l’hypothèse de récurrence
il existe une base Bλ de Eλ (u1 ) de diagnalisation commune des endomorphismes v2 , . . . , vm .il est clair aussi
que cette base diagonalise l’endomorphisme v1 induit sur Eλ (u) par u1 , puisque v1 = λ.idEλ (u1 ) .Il suffit alors
de réunir les bases Bλ , pour λ décrivant le spectre de u1 , pour obtenir une base de E qui diagonalise tous les
ui .D’ou le résultat à l’ordre m
 Exercice 1.29 Soit A et B deux matrices carrées d’ordre n diagonalisables ayant même spectre et telles que

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∀k ∈ N , tr(Ak ) = tr(B k ).Montrer que A et B sont semblables

Solution Soit λ1 , . . . , λp des valeurs propres distinctes de A (etB) et m1 , . . . , mp et m01 , . . . , m0p les ordres
de multiplicités respectivement de A et de B , il s’agit de montrer que :
X p Xp
∀i ∈ [[1, p]] , mi = mi .L’égalité tr(A ) = tr(B ) pour k ∈ N s’écrit
0 k k mi λi = k
m0i λki ce qui équivalent
i=1 i=1
p
X
de dire λki (mi − m0i ) = 0 , ce qui se traduit matriciellement par
i=1
   
m1 − m01

1 1 ... 1 0
 .
..
 .
  .. 
λ1 λ2 ... λp

 
.. .. .. ..   = .
  
..

  .. 

. . . . .
 
    
λp−1
1 λp−1
2
p−1
. . . λp mp − mp0 0
 
1 1 ... 1
λ1 λ2 ... λp
 
Comme les valeurs propres sont distinctes donc la matrice de Vandermande   est
 
.. .. .. ..
. . . .
 
 
λ1p−1 λp−1
2 . . . λp−1
p
inversible et par suite ∀i [[1, p]] , m0i = m0i , donc les matrices A et B sont semblables à une même matrice
diagonale ce qui entraine alors Aet B sont semblables
 Exercice 1.30 Soit n un entier naturel non nul et A une matrice à coefficients dans R , telle que
A3 = A + 6In
Montrer que : ∃(p, q) ∈ N2 , det A = 2p 3q avec p + 2q = n
Solution
Le polynôme P = X 3 − X − 6 est un polynôme annulateur de A , il est scindé à racines simples dans C:
√ √
P = (X − 2)(X + 1 + i 2)(X + 1 − i 2)
Il en résulte que A est diagonalisable dans M3 (C) , car elle annule un polynôme scindé à racine simples dans
√ √ √
C et que SpC (A) ⊂ 2, −1 + i 2, −1 − 2 2 .Si −1 + i 2 est une valeur propre de A de multiplicité q ,

√
alors −1 − i 2 est aussi une valeur propre de multiplicité aussi égale à q ,si 2 est une valeur propre de A
√
notons p sa multiplicité .Si −1 + i 2 (resp 2) n’est pas une valeur propre de A , on convient de poser
q = 0(resp p0):on a alors :
√ √  √ q
det A = 2p (−1 + i 2)q (−1 − i 2)q = 2p | − 1 + i 2|2 = 2p 3q
Il est alors clair que p + 2q = n
 Exercice 1.31
Soit A une matrice carrée d’ordre n à coefficient réels et B la transposée de sa comatrice. Montrer que
tout vecteur propre de A est vecteur propre de B
Solution On a AB = BA = det A.In
1. Si rg(A) = n , alors A est inversible et B = (det A).A−1 .Si λ est une valeur propre de A , alors elle est
1
non nulle , soit X un vecteur propre de A associé à λ.On a AX = λ.X ce qui entraine que A−1 X = X
λ
det A
Et donc BX = X ce qui prouve alors que X est un vecteur propre de B associé à la valeur propre
λ
det A
λ
2 Si rg(A) ≤ n − 2 , alors dans ce cas B est la matrice nulle et par suite tout vecteur non nul de E

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est un vecteur propre de B en particulier ceux de A

(a). Si rg(A) = n − 1 , alors dans ce cas le rang de B est 1 , voir la fiche révision sup , et par suite
B admet 0 comme valeur propre d’ordre au moins égale à n − 1 .Soit U un vecteur propre de A
associé à la valeur propre 0 , si on désigne par f l’endomorphisme de Cn associé canoniquement
à A , alors son noyau est une droite vectoriel engendré par le vecteur t U = (α1 , . . . , αn ).Comme
det A = 0 alors AB = BA = 0n ce qui entraine alors que ∀j ∈ [[1, n]] , AVj = 0 ou Vj désigne
la jeme colonne de B ce qui entrâine alors que les t Vj sont des vecteurs propres de f associés à la
valeurs propre 0 ce qui entraine alors que
∀j ∈ [[1, n]] , ∃λj ∈ K , Vj = λj .t U
Si on pose Y = (λ1 , . . . , λn ) , on a B = U Y ce qui entraine que
n
!
X
BU = U Y U = λi αi U
i=1
n
X
Ce qui veut dire que U est un vecteur propre de B associé à la valeur propre λk .αk
k=1
Dans le cas ou U est un vecteur propre associé à une valeur propre λ non nulle .On a alors
BAU = λBU et comme λ est non nulle , alors BU = 0 et par suite U est un vecteur propre de B
associé à la valeur !
propre 0 !
 Exercice 1.32 Soit A =
1 a
, B=
b c
et C ∈ M2 (C) .A quelle condition nécéssaire et suffisante
0 1 0 b
!
A C
la matrice M = est diagonalisable
0 B
Solution .. Rappel.Si M est une matrice carré à coefficients dans C dont le polynôme caractéristique est
Y r
χM = (X − λk )mλk .Alors la matrice M est diagonalisable si, et seulement si M annule le polynôme
k=1
r
Y
P = (X − λk )
k=1
.. Le polynôme caractéristique de la matrice M est χM = (X − 1)2 (X − b)2 .
....Si b = 1 ,alors la matrice M est diagonalisable si, et seulement si M = I4 ce qu’est équivalent à
a = c = 0 et C = 02
.. ..Si b 6= 1 , alors dans ce cas M est diagonalisable si, et seulement si
(M − I4 )(M − b.I4 ) = 04 .Un calcul direct montre que cette condition est équivalente à a = c = 0 .
..Résumé: La matrice M est diagonalisable si, et seulement si
(a = c = 0) et (b 6= 1 ou c = 02 )
!
 Exercice 1.33 Montrer que l’équation : X r =
0 1
n’a pas de solutions dans M2 (C) pour tout entier
0 0
naturel r ≥ 2
Solution ..Rappel. Soit A une matrice d’ordre n à coefficients dans K.Les propositions suivantes sont
équivalentes
..La matrice A est nilpotente
..Le polynôme caractéristique est χA = X n
..La matrice A est trigonalisable et 0 est sa seule valeur propre
..Le polynôme minimale de A est πA = X r avec r est l’indice de nilpotence de A

21
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Solution
\. Supposons!qu’il existe un entier naturel r ! ≥ 2 et une matrice A d’ordre 2 à coefficients dans C tels que
0 1 0 0
Ar = .Il est clair que A2r = ce qui entraine que A est nilpotente et par suite A2 = 0 et
0 0 0 0
comme r est supérieur ou égale à 2 ,alors Ar = 02 ce qu’est absurde .D’ou le résultat
 Exercice 1.34 Soit n un entier naturel non nul et A une matrice
! d’ordre n à coefficients dans C et B la matrice
A A
d’ordre 2n à coefficients dans C définie par B = .Montrer que B est diagonalisable si, et seulement
0 A
si A est nulle
Solution ..(⇒).Si A = 0n , alors la matrice B est nulle et par suite elle st diagonalisable
..(⇒).Supposons que B est diagonalisable .Par une récurrence facile on a
 
Ak kAk
∀k ∈ N , B k =   et par linéarité on a
 

0 Ak
P (A) AP 0 (A)
 

∀P ∈ C[X] , P (B) =   et en particulier

 

0 P (A)

π (A) = 0n .(1)
 
πB (A) AπB (A)

 B


πB (B) =   = 02n ce qui entraine alors que .Ce qui entraine alors
 

0 πB (A)

Aπ 0 (A) = 0 .(2)

B
que πA divise πB et comme B est diagonalisable alors πB est à racines simples dans C et donc πA aussi .Par
définition de B on a χB = χ2A ce qui entraine alors que les matrices B et A ont le même spectre et par suite
πB et πA aussi et par suite πA = πB .
b. Comme AπB 0 (A) = 0 alors π divise Xπ
A B = XπA et comme ils ont même degré et unitaires alors
0

πA = XπA 0 . Ce qui entrâire que π = X r (Voir exercice 12 Solution fiche 0) et comme π = π n’as que des
A A B
racines simples alors πA = 0 et donc par définition de πA , on a πA (A) = A = 0 d’ou le résultat
 Exercice 1.35
Soit A une matrice d’ordre d à coefficients dans C à valeurs propres réelles vérifiant : A5 + A3 + A = 3Id .
Montrer que A = Id
Solution Le polynôme P = X 5 + X 3 + X − 3 est un polynôme anulateur de A .Le polyôme dérivé P 0 =
5X 4 + 3X 2 + 1 n’a pas de racines réelles et par suite le polynôme P admet au plus une racine réelle et comme
P (1) = 0 donc 1 est la seule racine réelle de P .On a P est divisible par πA et comme πA à toutes ses racines
réelles alors πA = X − 1 ce qui entraine alors que A = Id
M (R) → M (R)
 Exercice 1.36 On considère l’application ϕ :
n n
A 7−→ −A + tr(A).I
Etudier la diagonalisabilité de ϕ
n
Solution Soit λ un réel et A une matrice carrée d’ordre n à coefficients dans R .On a
ϕ(A) = λ.A ⇔ (1 + λ)A = tr(A).In
..Si tr(A) = 0 ,alors λ = −1 et par suite −1 est une valeur propre de ϕ dont le sous espace propre est
E−1 (ϕ) = ker tr qu’est un hyperplan de Mn (R) donc de dimension n2 − 1 et par suite −1 est une valeur
propre d’ordre au moins égale à n2 − 1 .  
tr(A)
..Soit A une matrice de trace non nulle , alors ϕ(A) = λ.A est équivalent à : A = .In ce qui
1+λ

22
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tr(A)
entraine alors que tr(A) = n et donc λ = n − 1 et que En−1 = Vect(In )
1+λ
En conclusion , l’endomorphisme ϕ admet deux valeurs propres à savoir −1 et n − 1 , les sous espaces propres
associés sont de dimension respectives n2 − 1 et 1 , donc de somme
n2 = dim Mn (R) ce qui prouve alors que ϕ est diagonalisable et que son polynôme caractéristique est
2 2
χϕ = (−1)n (X + 1)n −1 (X − n + 1)
 Exercice 1.37 Soit A , B et C trois matrices carrées d’ordre 2 .Montrer qu’il existe un triplet (a, b, c) de réels
non tous nuls tel que aA + bB + cC possède une valeur propre double
Solution ..Si la famille (A, B, C) est liée alors il existe (a, b, c) ∈ R3 tel que (a, b, c) 6= (0, 0, 0) et
aA + bB + cC = 02 et la matrice nulle admet des valeurs propres doubles d’ou le résultat
..Si la famille (A, B, C) est libre alors le sous espace F de M2 (R) engendré par( la famille!(A, B, C) est de )
a b
dimension 3 et le sous espace G de M2 (R) engendré par E1,1 et E1,2 c’est à dire , (a, b) ∈ R 2
0 a
est de dimension 2!.L’inégalité dim F + dim G > dim M2 (R) entraine que F ∩ G contient une matrice non
a b
nulle A = cette matrice admet a comme valeur propre double , d’ou le résultat
0 a
 Exercice 1.38 Existe-t-il une matrice nilpotente de Mn (R) à coefficients strictement positifs?
Solution Si une telle matrice A existe alors pour tout k ∈ N la matrice Ak est aussi à coefficients strictement
positifs ce qui est absurde
 Exercice 1.39 Soient A ∈ Mn (K) et P ∈ K[X] .On suppose que χA est scindé sur K .Déterminer χP (A)
Solution Comme χA est scindé alors A est trigonalisable ,donc ilexiste une matrice inversible Q telleque
λ1 0 . . . . . . 0 P (λ1 ) 0 ... ... 0
 0 λ2 0 . . . 0   0 P (λ2 ) 0 . . . 0 
   
. . 
.. .. ..  . .. .. .. .. 
A = Q  .. . ..  .Q−1 et par suite P (A) = Q  ..
 
. . . . . .  .Q−1 .
 
. . 
 . .. .. ..  .. .. .. .. .. 
. .. 
 
. . .  . . . . . 


0 . . . . . . . . . λn 0 ... . . . . . . P (λn )
Yn
On en déduit alors que χP (A) = (X − P (λi ))


i=1
Exercice 1.40 Soit u et v deux endomorphismes d’un K- espace vectoriel E de dimension finie .On suppose
que u est diagonalisable .Montrer que uov = vou si, et seulement si tout sous espace propre de u est stable par
v
Solution ..Pour l’implication directe c’est du cours
Posons Sp(u) = {λ1 , . . . , λr }
Mr
..Supposons que les sous espaces propres de u sont stables par v . On a E = Eλi (u) alors, soit x ∈ E ,
i=1
r
X
tel que x = xλi avec xλi ∈ Eλi (u). On a
i=1
r
X r
X r
X
(vou)(x) = λi .v (xλi ) , et (uov)(x) = u (v(xλi ) = λi .v (xλi )
i=1 i=1 i=1
Car pour tout i de [[1, r]] , v(xλi ) ∈ Eλi (u), ce qui montre alors l’égalité
 Exercice 1.41 Soit u un endomorphisme diagonalisable d’un espace vectoriel E de dimension finie avec
Sp(u) = {λ1 , . . . , λr } .Soit k ∈ [[1, r]] .Montrer que la projection pk de E sur le sous espace propre Eλk (u)

23
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r
M
parallèlement à Eλi (u) est donnée par :
i=1 , i6=k
r  
Y u − λi .idE
pk =
λk − λi
i=1 , i6=k
r
Y
Solution Comme u est diagonalisable alors son polynôme minimale est πu = (X − λi ) .La décomposition
i=1
r
1 1 X αi
en éléments simples de la fraction est = avec
πu πu X − λi
i=1
1
αk = r , cette décomposition permet d’obtenir l’égalité de Bezout :
Y
(λk − λi )
i=1 , i6=k
   
r
X r
Y r
X r
Y
αk  (X − λi ) = 1, donc ∀x ∈ E , x = αk  (u − λi .idE ) (x) (?)
k=1 i=1 , i6=k k=1 i=1 , i6=k
 
r
Y
Comme πu (u) = 0L(E) , alors de (?), on a : (u − λk .idE )o  (u − λi .idE ) (x) = 0E , on déduit
i=1 , i6=k
 
r
Y
alors que αk .  (u − λi .idE ) (x) ∈ ker(u − λk .idE ) , c’est à dire que les projecteurs pk s’écrivent
i=1 , i6=k
 
r
Y 1
pk = αk  (u − λi .idE ) avec αk = r .
Y
i=1,i6=k (λk − λi )
i=1 , i6=k
En particulier ces projecteurs sont des polynômes en u
 Exercice 1.42 Soit n et m deux entiers naturels non nuls .Soit G un sous groupe fini de GLn (K) tel que
∀A ∈ G , A2 = In
1. Montrer que G est commutatif
2. Soit H un sous groupe strict de G et D ∈ G tel que D ∈ / H .Montrer que H 0 = H ∪ D.H est un sous
groupe de G et de cardinal 2.card(H)
3. Montrer que( pour tout entier naturel k ∈ N )tel que 2k ≤ cardG ,alors il existe (a1 , . . . , ak ) ∈ Gk tel
k
Y j
que Hk = ai i , (j1 , . . . , jk ) ∈ {0, 1}k soit un sous groupe de G de cardinal 2k
i=1
4. En déduire que G est de cardinal une puissance de 2
5. Montrer que les groupes Gn (K) et GLm (K) sont isomorphes si, et seulement si n = m
Solution
1. Soit (A, B) ∈ G2 , on a In = (AB)2 = ABAB donc AB = (AA)BA(BB) = BA.Donc G est
commutatif
2. Il est clair que H ⊂ H 0 .Soit (A, B) ∈ H 2 , alors
-.Si (A, B) ∈ H 2 , alors AB ∈ H ⊂ H 0
-.Si (A, B) ∈ (D.G)2 alors il existe (M, N ) ∈ H 2 tel que A = D.N et B = D.M et par suite
AB = (D.N )(D.M ) = D2 .N M = N M ∈ H ⊂ H 0
-. SI A ∈ H et B ∈ D.H , alors AB ∈ D.H et par suite H 0 est stable par la multiplication matricielle
et comme tout élément de G est égal à son inverse alors H 0 est un sous groupe de G .

24
 MP1- AGADIR-2022/2023 1.2 Exercices

-.D’autre part H ∩D.H = φ donc card(H 0 ) = cardH +card(D.H) .Or l’application fD : H → D.H
qui à chaque A de H fait correspondre D.A est une bijection donc cardH 0 = 2cardH
3. On va raisonner par récurrence sur k .
-.Pour k = 0 , il suffit de poser H0 = {In } .
-.Soit(k un entier supposons l’existence)d’une famille (a1 , . . . , ak ) ∈ Gk telle que
k
aji i , (j1 , . . . , jk ) ∈ {0, 1}k soit un sous groupe de cardinal 2k et
Y
Hk =
i=1
2k+1 ≤ card G .Donc H est un sous groupe strict de G soit alors ak+1 un élément de G n ’appartenant
pas Hk .D’après la question précédente Hk+1 = Hk ∪ ak+1 .Hk est un sous groupe de G de cardinal
2.cardHk(= 2k+1 engendré par Hk .(ak+1 Hk ) c’est ) à dire de la forme
k+1
Y j
Hk+1 = ai i , (j1 , . . . , jk+1 ) ∈ {0, 1}k+1 . Puisque G est fini , le processus s’arrête forcément ,
i=1
donc le cardinal de G est une puissance de 2 c’est à dire de la forme 2p .Il reste à montrer que p ≤ n
-.Tous les éléments de G sont diagonalisable car annulés par le polynôme X 2 − 1 scindé à racines
simples dans K et comme elles commutent deux à deux alors ils sont simultanément diagonalisable , c’est
à dire qu’il existe une matrice inversible P telle que pour tout élément M de G la matrice P −1 .M.P est
diagonale et comme les valeurs propres possibles de M sont 1 ou − 1 alors D = P −1 .M.P est de la
forme D = diag (λ1 (M ), . . . , λn (M )) avec λi (M ) ∈ {−1, 1} .On en déduit que l’application
M 7−→ (λ1 (M ), . . . , λn (M )) est un morphisme injective de groupe donc elle réalise un isomorphisme
de G dans un sous groupe du groupe multiplicatif {−1, 1} et comme le cardinal d’un sous groupe divise
le cardinal du groupe et le cardinal du groupe {−1, 1} est égale à 2n alors 2p ≤ 2n et par suite p ≤ n
4. Supposons qu’il existe un isomorphisme de groupe ϕ de GLn (K) dans GLm (K) .On désigne par G le
sous groupe des matrices diagonales de GLn (K) dont les coefficients diagonaux sont dans {−1, 1} .Le
cardinal de ce sous groupe est 2n dont tous les éléments sont d’ordre inférieur ou égale à 2 et par suite
son image par φ est un sous groupe de GLm (K) dont tous les éléments sont d’ordre inférieur ou égale à
2 , donc n ≤ m .En raisonnant avec l’isomorphisme ϕ−1 on déduit qu’on a aussi m ≤ n , ce qui donne
en définitive n = m
 Exercice 1.43 Soit G un sous groupe commutatif de GLn (C) dont tous les éléments sont d’ordre fini .Nous
noterons
rG = max (O(A)).Montrer que G est de cardinal fini de cardinal une un diviseur de rG n
A∈G
Solution Tous les éléments de G sont diagonalisable car ils sont annulés par le polynôme X r − 1 scindé à
racines simples dans C et comme G est commutatif alors ils sont simultanément diagonalisables , soit alors P
une matrice inversible de Mn (C) tel que pour toute matrice M élément de G , on a P −1 .M.P est diagonale
de la forme diag (λ1 (M ), . . . , λn (M )) et comme M rG = In alors les λi (M ) sont des racines r-ème de l’unité
.On en déduit alors que l’application M 7−→ (λ1 (M ), . . . , λn (M )) est un morphisme injectif de groupe et par
suite G est isomorphe à un sous groupe de Urn , il est donc fini de cardinal divisant rG
n

 Exercice 1.44 Soit A une matrice carrée inversible d’ordre 6 à coefficients dans R vérifinat A3 − 3A2 + 2A = 0
et tr(A) = 8.Déterminer le polynôme caractéristique de A
Solution Comme A inversible alors A3 − 3A2 + 2A = 0 entraine que A2 − 3A + 2I6 = 0 et par suite le
polynôme P = (X − 2)(X − 1) est un polynôme annulateur de de la matrice A et comme il est scindé à racines
simples dans R alors A est diagonalisable dans M6 (R) et du spectre inclus dans {1, 2} si on désigne par p etq
les multiplicités de 1 et 2 respéctivement avec la convention p = 0( resp q = 0) si 1 (resp 2) n’est pas une
valeur propre de A , alors χA = (X − 1)p (X − 2)q .Comme le degré de χA est égale à 6 et tr(A) = 8 alors

25
 MP1- AGADIR-2022/2023 1.2 Exercices

p + q = 6 et p + 2q = 8 ce qui donne p = 4 et q = 2 , puis que χA = (X − 1)4 (X − 2)2

 Exercice 1.45
Soit E un C-espace vectoriel de dimension finie et f ∈ L(E) . Montrer l’existence de x ∈ E tel que
{P ∈ C , P (f )(x) = 0}, soit l’ensemble des multiples de πf
Solution
X
On peut écrire πf = (X − λ)dλ , d’après le lemme des noyaux et vue que πf est annulateur de f , alors
λ∈Sp(f )
M
E = ker(f − λ.idE )dλ . Soit λ ∈ Sp(f ), comme dλ est l’indice de l’endomorphisme u − λ.idE ,
λ∈Sp(f )
alors ker(f − λ.idE )dλ−1 ⊂ ker(f − λ.idE )dλ , strictement. Soit alors xλ ∈ ker(f − λ.idE )dλ , tel que
/ ker(f − λ.idE )dλ−1 . Montrons que la famille (f − λ.idE )k 0≤k≤dλ−1 est libre


xλ ∈

26
 Chapter 2 Topologie des espaces vectoriels normés

2.1 Normes-Equivalence des normes

 Exercice 2.1 Soit E un K -espace vectoriel , N1 et N2 deux normes sur E.
1. On suppose qu’il existe un élément a de E et un réel strictement positif tel que
BfN1 (a, r) = BfN2 (a, r) .Montrer que N1 = N2
2. On suppose dans cette question que
BN1 (a, r) = BN2 (a, r). Montrer que N1 = N2
Solution
1. Soit x un vecteur non nul de E , on a y = N1r(x) x + a est un élément de BfN1 (a, r) donc y ∈ BfN2 (a, r)
ce qui veut dire que:
N2 (y − a) = N1r(x) N2 (x) ≤ r ce qui entraine alors que
N2 (x) ≤ N1 (x) et comme N1 et N2 jouent un rôle symétrique , alors N1 (x) ≤ N2 (x) et par suite
N1 (x) = N2 (x) et ceci étant vrai pour tout x non nul de E et comme N1 (0E ) = N2 (0E ) , alors
∀x ∈ E , N1 (x) = N2 (x) ce qui prouve alors que N1 = N2
2. Soit x un vecteur non nul de E .On a
r
x+a∈ / BN1 (a, r) = BN2 (a, r)
N1 (x)
 
c’est à dire que N2 N1r(x) x ≥ r , ce qui équivalent à
N2 (x) ≥ N1 (x) et comme N1 et N2 jouent un rôle symétrique , alors on a N1 (x) = N2 (x) et comme
N1 (0) = N2 (0) , alors N1 = N2
 Exercice 2.2 Soit A une partie non vide de R. Pour tout polynôme P ∈ R[X], on pose
kP kA = sup |P (x)|
x∈A
Quelles conditions A doit-elle satisfaire pour que l’on obtienne une norme sur R[X]?
Solution Une première condition nécessaire sur A apparaît en remarquant qu’il faut que kP kA < +∞ pour
tout P ∈ R[X]. C’est en particulier vrai pour le polynôme P (X) = X et donc il est nécessaire que A soit
bornée. Une seconde condition nécessaire apparaît quand on écrit que kP kA = 0 =⇒ P = 0. Supposons en
effet que A = {a1 , . . . , an } soit fini. Alors prenons P (X) = (X − a1 ) · · · (X − an ). Alors on a kP kA = 0
et pourtant P 6= 0 Réciproquement, prouvons que si A est une partie infinie bornée, alors k · kA définit une
norme sur R[X]. D’une part, cette quantité est bien finie et positive pour tout polynôme P ∈ R[X]. D’autre
part, vérifions les trois propriétés de la définition d’une norme :
1. On a toujours, pour tout λ ∈ R et tout polynôme P ∈ R[X], supx∈A |λP (x)| = |λ| × supx∈A |P (x)| et
donc kλP kA = |λ| × kP kA .
2. Si kP kA = 0, alors P admet une infinité de racines, et donc P est le polynôme nul.
3. Soient P, Q ∈ R[X]. Alors, pour tout x ∈ A,
|P (x) + Q(x)| ≤ |P (x)| + |Q(x)| ≤ kP kA + kQkA
En passant au sup, on obtient que kP + QkA ≤ kP kA + kQkA . En conclusion, k · kA définit une norme
sur R[X] si et seulement si A est une partie infinie bornée.
 Exercice 2.3 Soit E = C([0, 1], R). Pour f, g ∈ E, on pose Ng (f ) = kgf k∞ .
1. Donner une condition nécessaire et suffisante sur g pour que Ng soit une norme.
 MP1- AGADIR-2022/2023 2.1 Normes-Equivalence des normes

2. Donner une condition nécessaire et suffisante sur g pour que Ng soit équivalente à la norme infinie.
Solution
1. La seule propriété qui pose problème est de prouver que si Ng (f ) = 0, alors f = 0. Si Ng n’est pas
une norme, alors il existe f ∈ C([0, 1]), f 6= 0, avec Ng (f ) = 0. Autrement, f (x)g(x) = 0 pour tout
x ∈ [0, 1]. Puisque f est continue et non-nulle, il existe un intervalle I non réduit à un point, sur lequel
f ne s’annule pas. Mais alors, on en déduit que g doit être nulle sur I. Réciproquement, si g s’annule
sur un intervalle I non-réduit à un point, alors on peut construire f continue qui s’annule hors de I et
tel qu’il existe a ∈ I avec f (a) 6= 0 (faire un dessin et construire f comme un "pic"). On a donc f 6= 0
et Ng (f ) = 0, donc Ng n’est pas une norme. Par contraposée, on en déduit que Ng est une norme si et
seulement si g ne s’annule pas sur un intervalle non réduit à un point.
2. Remarquons déjà que g, continue sur le segment [0, 1], est bornée par une constante M > 0. On a donc
Ng (f ) ≤ M kf k∞ pour tout f ∈ E. Supposons de plus que g ne s’annule pas. Alors, puisque |g| est
continue et atteint ses bornes sur [0, 1], il existe δ > 0 tel que |g(x)| ≥ δ pour tout x ∈ [0, 1]. On a
alors clairement Ng (f ) ≥ δkf k∞ et les deux normes sont équivalentes. Réciproquement, si g s’annule,
prouvons que les deux normes ne sont pas équivalentes. Soit M > 0 . On va construire f ∈ E, f 6= 0,
tel que kf k∞ ≥ M Ng (f ). Pour cela, on sait, par continuité de g, qu’il existe un intervalle I, non-réduit
à un point, et contenu dans [0, 1], tel que |g(x)| ≤ M 1
pour tout x ∈ I. Comme à la question précédente,
on peut construire f nulle en dehors de I, avec kf k∞ ≤ 1 et f (a) = 1 pour au moins un a de I. On a
alors
1
kf k∞ = 1 tandis que Ng (f ) = sup |g(x)f (x)| ≤
x∈I M
Ceci prouve bien l’inégalité annoncée, et les deux normes ne sont pas équivalentes. En conclusion, on a
démontré que les deux normes sont équivalentes si et seulement si g ne s’annule pas.
 Exercice 2.4 Soit E = C 1 ([0, 1], R). Pour f ∈ E, on pose
 Z 1 1/2
2 0

2
N (f ) = f (0) + f (t) dt
0
1. Démontrer que N est une norme sur E.
√
2. Démontrer que, pour tout f ∈ E, kf k∞ ≤ 2N (f ).
3. Les deux normes N et k · k∞ sont elles équivalentes?
Solution
R1
1. Posons, pour f, g ∈ E, φ(f, g) = f (0)g(0) + 0 f 0 (t)g 0 (t)dt. Il est clair que N (f ) = φ(f, f ) et donc
p

il suffit de démontrer que φ est un produit scalaire. C’est clairement une forme bilinéaire, symétrique et
R1
positive. De plus, si φ(f, f ) = 0, alors f (0) = 0 et 0 (f 0 (t))2 dt = 0. Puisque (f 0 )2 est une fonction
continue et positive sur [0, 1], et d’intégrale nulle, f 0 est identiquement nulle sur [0, 1]. Ainsi, f 0 = 0
donc f est constante, et comme f (0) = 0, f est la fonction nulle. φ est une forme bilineaire symétrique
définie positive, et donc N est une norme.
2. Soit x ∈ [0, 1]. Alors on écrit Z x
f (x) = f (0) + f 0 (t)dt
0

On en déduit que Z x
|f (x)| ≤ |f (0)| + f 0 (t) dt
0

28
 MP1- AGADIR-2022/2023 2.1 Normes-Equivalence des normes

D’après l’inégalité de Cauchy-Schwarz dans l’intégrale, on tire

Z x 1/2 Z x 1/2
0 2 2
|f (x)| ≤ |f (0)| + f (t) 1 dt
0 0
Z 1 1/2
0 2
≤ |f (0)| + f (t) dt
0
On applique ensuite (encore!) l’inégalité de Cauchy-Schwarz, mais cette fois dans R2 . On en déduit que
 Z 1 1/2
2 0

2
1/2
|f (x)| ≤ |f (0)| + f (t) dt × 12 + 1 2
0
Prenant le sup pour x ∈ [0, 1], on en déduit bien que
√
kf k∞ ≤ 2N (f )
 Exercice 2.5 Soit a ≥ 0. Pour P ∈ R[X], on définit
Z 1
Na (P ) = |P (a)| + P 0 (t) dt
0
1. Démontrer que Na est une norme sur R[X].
2. Soit a, b ≥ 0 avec a < b et b > 1. Démontrer que Na et Nb ne sont pas équivalentes.
3. Démontrer que si (a, b) ∈ [0, 1]2 , alors Na et Nb sont équivalentes.
Solution
1. La seule difficulté est de vérifier que Na (P ) = 0 =⇒ P = 0. Mais si Na (P ) = 0, on a à la fois
R1
|P (a)| = 0 et 0 |P 0 (t)| dt = 0. Or, |P 0 | est une fonction continue, positive, d’intégrale nulle sur [0, 1].
Donc P 0 = 0 sur [0, 1]. Comme P 0 est un polynôme, ceci entraîne que P 0 = 0 ou encore que P est un
polynôme constant. Puisque P (a) = 0, on en déduit que P est identiquement nul.
2. Supposons que Na et Nb sont équivalentes. Alors, il existe deux constantes C1 > 0 et C2 > 0 cels que,
pour tout P ∈ R[X], on a :
C1 Na (P ) ≤ Nb (P ) ≤ C2 Na (P )

Oour n ≥ 0, soit P (X) = X n . On a

Z 1
n
Na (P ) = a + n tn−1 dt = an + 1 et Nb (P ) = bn + 1
0
On en déduit alors que, pour tout n ≥ 0,
1  a n C
2
bn + 1 ≤ C2 (an + 1) ⇐⇒ 1 + n
≤ C 2 + n
b b b
Or, le membre de gauche tend vers 1 et le membre de droite vers 0. On obtient en passant à la limite
1 ≤ 0, ce qui est absurde. L’hypothèse de départ est donc fausse, et Na et Nb ne sont pas équivalentes.
3. Supposons par exemple a ≤ b. Alors
Z b Z 1
0
P (b) − P (a) = P (t)dt ≤ P 0 (t) dt
a 0
Ainsi, Z 1
|P (b)| ≤ |P (a)| + P 0 (t) dt ≤ Na (P )
0

Il vient Z 1
Nb (P ) ≤ Na (P ) + P 0 (t) dt ≤ 2Na (P )
0

On a de la même façon Z 1
|P (a)| ≤ |P (b)| + P 0 (t) dt ≤ Nb (P )
0

29
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et donc
Na (P ) ≤ 2Nb (P )

Les deux normes sont bien équivalentes.

2.2 Topoplogie des espaces vectoriels normés

 Exercice 2.6 Soit A une partie non vide convexe de E .Montrer que A et A0 sont convexes
Solution Soit A une partie convexe de E
2
1. Soit (x, y) ∈ A et t ∈ [0, 1] .D’après la caractérisation d’un point adhérent , on a :
 
∃ ((xn )n , (yn )n ) ∈ AN 2 , xn → x et yn → y
.Comme A est convexe de E , alors on a :
∀n ∈ N , txn + (1 − t)yn ∈ A2
Et comme txn + (1 − t)yn → tx + (1 − t)y , alors tx + (1 − t)y ∈ A , ce qui prouve alors que A est
convexe de E

2
2. Soit (x, y) ∈ A0 , t ∈ [0, 1] et r > 0 tel que B(x, r) ⊂ A .Montrons que a = tx + (1 − t)y ∈ A0 .
Il est clair que si t ∈ {0, 1} , alors tx + (1 − t)y ∈ A0 , supposons alors que t ∈]0, 1[ , et considérons
l’application de E dans E définie par h : z 7−→ tz + (1 − t)y , il est clair que :
h(x) = a et h (B(x, r)) = B(a, tr) ⊂ A
car A est convexe et en particulier a ∈ A et par suite la convexité de A0
 Exercice 2.7 Soit E = C([0, 1], R) et F = {f ∈ E; f (0) = 0}
1. On munit E de la norme kf k∞ = supx∈[0,1] |f (x)|. Démontrer que F est fermé dans (E, k · k∞ ) .
Z 1
2. On munit E de la norme kf k1 = |f (x)|dx. Démontrer que F est dense dans (E, k · k1 ).
0
Solution
1. Le forme linéaire φ(f ) = f (0) est continue pour cette norme puisque |φ(f )| ≤ kf k∞ . On en déduit que
F est fermé puisque F = φ−1 ({0}) est l’image réciproque d’un fermé par une application continue.
2. Soit g ∈ E. On va construire une suite (fn ) de F telle que kfn − gk1 → 0. Pour cela, soit n ≥ 1 et
soit fn la fonction définie par fn (t) = g(t) pour t ∈ [1/n, 1] et fn (t) = tg(1/n)/(1/n) si t ∈ [0, 1/n]
(c’est-à-dire que sur [0, 1/n], fn est la fonction linéaire qui vaut g(1/n) en 1/n ). Alors fn ∈ F et
Z 1/n Z 1/n Z 1/n
kfn − gk1 = |fn (t) − g(t)| dt ≤ |fn (t)| dt + |g(t)|dt
0 0 0
Mais si t ∈ [0, 1/n], alors |fn (t)| ≤ |g(1/n)| ≤ kgk∞ . On en déduit que
Z 1/n
2kgk∞
kfn − gk1 ≤ 2 kgk∞ dt ≤
0 n
Ceci prouve que F est dense dans (E, k · k1 ).
 Exercice 2.8 Soit E un evn , A et B deux parties de E , on suppose que A est ouvert dense dans E et B est
dense dans E .Montrer que A ∩ B est dense dans E
Solution Soient x ∈ E et U un ouvert de E contenant x ,comme A est dense dans E , alors U ∩ A 6= φ et
comme B est dense dans E et U ∩ A est un ouvert non vide de E donc (U ∩ A) ∩ B = U ∩ (A ∩ B) 6= φ ce
qui prouve que A ∩ B est dense dans E
 Exercice 2.9 Soit U et V deux ouverts denses d’un espace vectoriel normé E .
1. Etablir que U ∩ V est encore un ouvert dense de E

30
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2. En déduire que la réunion de deux fermés d’intérieur vide est aussi d’intérieur vide
Solution
1. Soit x ∈ E et O un ouvert de E contenant x .Puisque U = E , alors O ∩ U 6= φ.Soit alors y un élément
dans O ∩ U , comme O ∩ U est un ouvert de E, contenant y et V = E , alors (O ∩ U ) ∩ V 6= φ , c’est
à dire O ∩ (U ∩ V ) 6= φ et ceci étant vrai pour tout ouvert de E contenant x ce qui entraine alors que
x ∈ U ∩ V et par suite U ∩ V est dense dans E
2. Rappelons que si A est une partie de E , alors CE A0 = C A
E
Soient F et G deux parties de E d’intérieures vide , donc par passage au complémentaire on a
CEF 0 = C G0 = E ce qui entraine alors que C F ∩ C G = E c’est à dire que C F ∪G = E ce qui est équivalent
E E E E
à (F ∪ G)0 = φ
 Exercice 2.10
1. Montrer que si A et B sont deux compacts , il en est de même de A + B.
2. Montrer que si A est compact et B est fermé , A + B est fermé
3. Si on a simplement supposé que A et B sot deux fermés de E , la partie A + B est-elle fermée de E
Solution
1. On a A et B sont compactes de E donc A×B est compact, et comme l’application (+ : (x, y) 7−→ x + y)
est continue , alors l’image du compact A × B est un compact c’est à dire que A + B est compact de E
2. Soit (zn )n une suite d’éléments de A+B qui converge de limite z ∈ E.Posons pour n ∈ N , zn = an +bn
, avec an ∈ A et bn ∈ B , comme A est compact , alors il existe une extractrice ϕ de N telle que
aϕ(n) → a ∈ A et comme bϕ(n) = zϕ(n) − aϕ(n) , alors la suite (bϕ(n) )n est convergente de limite
z − a et comme B est fermé , alors z − a ∈ B c’est à dire qu’il existe b ∈ B tel que z − a = b , donc
z = a + b ∈ A + B ce qui prouve alors que A + B est fermée de E
3. Si A et B sont deux parties fermées de E , on a pas nécessairement A + B est un fermé , en effet pour
E = R , ||.|| = |.| , A = aZ et B = bZ avec ab ∈ / Q , alors il est clair que A et B sont deux fermés de
R et aZ + bZ est une partie dense de E (Voir TD sup), donc elle est n’est pas fermée de R
 Exercice 2.11 Soit E un espace vectoriel normé et F un sous espace vectoriel de E tel que F 6= E
1. Montrer que F est un sev de E.
2. Montrer qu’un hyperplan est soit férmé ou dense dans E
3. En déduire que si E = C ([0, 1] , R) est muni d’une norme ||.|| , alors A = {f ∈ C ([0, 1], R) , f (0) = 0}
est soit fermé soit dense dans E
4. Montrer F 0 = φ
5. En déduire que si O est un ouvert non vide de E alors Vect(O) = E
6. En déduire que Mn (K) admet une base formée des matrices inversibles
7. Que peut-on dire d’un sous espace vectoriel ouvert de E
Solution
1. Il est clair que F 6= φ.
2
Soit (x, y) ∈ F et α ∈ K .D’après la caractérisation séquentielle d’un point adhérent on a
 2
∃ ((xn )n , (yn )n ) ∈ F (N , xn → x et yn → y
Comme F est un sous espace vectoriel de E , alors ∀n ∈ N , α.xn + yn ∈ F et la suite (α.xn + yn )
converge de limite α.x + y, alors α.x + y ∈ F
2. Soit H un hyperplan de E , alors on a H ⊂ H ⊂ E .Supposons que H est inclus strictement dans H, il
existe alors a ∈ H etl que a ∈
/ H et par définition de H on a H ⊕ K.a = E et comme H et K.a sont

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inclus dans H , alors E ⊂ H et par suite H = E , ce qui prouve alors que H est dense dans E
3. Il est clair que l’application ϕ : f 7−→ f (0) est une forme linéaire non nulle de
E = C ([0, 1], R), et par suite A est un hyperplan de E donc il est soit fermé ou dense dans E
4. Supposons que F 0 6= φ et soit a ∈ F 0 , alors par définition on a :
∃r > 0 , B(a, r) ⊂ F
.Soit x un vecteur non nul de E ,l’élément y = r
2||x|| x + a ∈ B (a, r) donc c’est un élément de F et comme
F est un sous espace vectoriel de E , alors ||x||
2r (y − a) = x ∈ F et comme 0E ∈ F , alors E ⊂ F et par
suite E = F ce qui est absurde , donc F = φ
0

5. Soit O un ouvert non vide de E .On a O ⊂ Vect(O) , donc O = O0 est inclus dans l’intérieur de
Vect(O) et par suite Vect(O) est un sous espace de E d’intérieure non vide donc d’après la question
précédente on a Vect(O) = E
6. En appliquant le résultat de la question précédente pour E = Mn (K) et
O = GLn (K) , alors on a Vect (GLn (K)) = Mn (K) ce qui entraine que GLn ()K est une famille
génératrice de Mn (K) et par suite on peut extraire de GLn (K) une base de Mn (K)
7. Si F est un sous espace vectoriel de E , alors Vect(F ) = F et comme F est un ouvert alors d’après la
question précédente on 4 on a F = Vect(F ) = E.
 Exercice 2.12 On note par E l’espace des fonctions continues sur [0, 1] à valeurs dans R muni de la norme
||.||∞ Montrer que C = {f ∈ E , f > 0} est un ouvert de E
Solution Soit f un élément de C , comme f est continue sur le segment [0, 1] , alors elle est bornée et atteint
2 > 0 et g un élément de E tel
ses bornes en particulier il existe c ∈ [0, 1] , f (c) = min f (t) .Posons r = m
t∈[0,1]
que ||f − g||∞ < 2,
m
c’est à dire :
m
∀x ∈ [0, 1] , |f (x) − g(x)| <
2
ce qui entraine que : ∀x ∈ [0, 1] , 0 < f (x) − m ≤ g(x) ce qui prouve alors que B f, m
2 ⊂ C , et par suite


2
C est un ouvert de E
 Exercice 2.13 On note par E l’espace des fonctions bornées sur [0, 1] à valeurs dans R muni de la norme infini
N∞ .
1. Montrer que l’ensemble F = {f ∈ E , f ≥ 0} n’est pas une partie fermée de E
2. Montrer que l’ensemble A = f ∈ E , ∀x ∈ [0, 1] , ef (x) ≥ 2 + f (x) est une partie fermé , non bornée


de E
Solution
2
1. Considérons l’application f : x 7−→ e−x , on a f ∈ F .Soit r > 0 et g : x 7−→ f (x) − 2r comme
l’application g tend vers − 2r en +∞ , alors au voisinage de +∞ l’application g est strictement négative
et comme N∞ (f − g) = 2r , alors g ∈ B(f, r) .Ceci qui entraine alors que B(f, r) n’est pas inclus dans
F ce qui prouve que F n’est pas un fermé de E
2. Nous allons montrer que A est une partie fermée de E en utilisant la caractérisation séquentielle des
parties fermées .Soit (fn )n une suite d’éléments de A qui converge vers une application f ∈ E , montrons
que f ∈ A.Soit x ∈ [0, 1] , on a
||fn (x) − f (x)|| ≤ N∞ (fn − f ) → 0
Ce qui prouve alors que fn (x) → f (x), ceci d’une part , d’autre part on a
∀x ∈ [0, 1] , ∀n ∈ N , efn (x) ≥ 2+fn (x) , donc par passage à la limite et par continuité de l’application
exponentielle , on a ef (x) ≥ 2 + f (x), ce qui entraine alors que f ∈ A et par suite A est une partie fermé

32
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de E
Remarque: la convergence de la suite (f )n dans E vers l’application f veut dire que la suite de fonctions
(fn )n converge uniformément vers f sur [0, 1] donc converge simplement vers f sur [0, 1], donc le
raisonnement fait avant suppose que la notion des suites des fonctions n’est pas encore été abordée
Montrons
 maintenant que A n’est pas bornée .Soit t ∈ [2, +∞[ , considérons l’application
[0, 1] → R
ft : , en étudiant les variations de l’application t 7−→ et − (2 + t) sur [2, +∞[ ,
x 7−→ t
on a ∀t ∈ [2, +∞[ , e2 ≥ 2 + t ce qui entraine que l’application ft est un élément de A et comme
∀t ∈ [2, +∞[ , ||ft || = |t| = t , alors la partie A n’est pas bornée
 Exercice 2.14 Soit U et V deux ouverts denses d’un espace vectoriel normé E .
1. Etablir que U ∩ V est encore un ouvert dense de E
2. En déduire que la réunion de deux fermés d’intérieur vide est aussi d’intérieur vide
Solution
1. Soit x ∈ E et O un ouvert de E contenant x .Puisque U = E , alors O ∩ U 6= φ.Soit alors y un élément
dans O ∩ U , comme O ∩ U est un ouvert de E, contenant y et V = E , alors (O ∩ U ) ∩ V 6= φ , c’est
à dire O ∩ (U ∩ V ) 6= φ et ceci étant vrai pour tout ouvert de E contenant x ce qui entraine alors que
x ∈ U ∩ V et par suite U ∩ V est dense dans E
2. Rappelons que si A est une partie de E , alors CE A0 = C A
E
Soient F et G deux parties fermées de E d’intérieures vides , donc par passage au complémentaire on a
CEF 0 = C G0 = E ce qui entraine alors que C F ∩ C G = E c’est à dire que C F ∪G = E ce qui est équivalent
E E E E
à (F ∪ G) = φ
0

 Exercice 2.15
1. Montrer que si A et B sont deux compacts , il en est de même de A + B.
2. Montrer que si A est compact et B est fermé , A + B est fermé
3. Si on a simplement supposé que A et B sot deux fermés de E , la partie A + B est-elle fermée de E
Solution
1. On a A et B sont compactes de E donc A×B est compact, et comme l’application (+ : (x, y) 7−→ x + y)
est continue , alors l’image du compact A × B est un compact c’est à dire que A + B est compact de E
2. Soit (zn )n une suite d’éléments de A+B qui converge de limite z ∈ E.Posons pour n ∈ N , zn = an +bn
, avec an ∈ A et bn ∈ B , comme A est compact , alors il existe une extractrice ϕ de N telle que
aϕ(n) → a ∈ A et comme bϕ(n) = zϕ(n) − aϕ(n) , alors la suite (bϕ(n) )n est convergente de limite
z − a et comme B est fermé , alors z − a ∈ B c’est à dire qu’il existe b ∈ B tel que z − a = b , donc
z = a + b ∈ A + B ce qui prouve alors que A + B est fermée de E
3. Si A et B sont deux parties fermées de E , on a pas nécessairement A + B est un fermé , en effet pour
E = R , ||.|| = |.| , A = aZ et B = bZ avec ab ∈ / Q , alors il est clair que A et B sont deux fermés de
R et aZ + bZ est une partie dense de E (Voir TD sup), donc elle est n’est pas fermée de R
 Exercice 2.16 Soient A et B deux fermés d’un espace vectoriel normé (E, k · k).
1. Démontrer que A ∩ B = ∅ ⇐⇒ ∀x ∈ E, d(x, A) + d(x, B) > 0.
2. On suppose que A et B sont disjoints. Démontrer qu’il existe f : E → R continue telle que f|A = 0 et
f|B = 1
3. En déduire qu’il existe deux ouverts U et V de E tels que A ⊂ U, B ⊂ V et U ∩ V = ∅.
Solution

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1. Supposons d’abord que A ∩ B = ∅ et considérons x ∈ E. Alors ou bien x ∈ / A, ou bien x ∈

/ B.
Si x ∈/ A, comme A est fermé, on a d(x, A) > 0 et si x ∈ / B, alors d(x, B) > 0. Dans tous les cas,
on a d(x, A) + d(x, B) > 0. Réciproquement, si A ∩ B 6= ∅, alors considérons x ∈ A ∩ B. On a
d(x, A) = d(x, B) = d(x, A) + d(x, B) = 0
d(x,A)
2. Posons f (x) = d(x,A)+d(x,B) . Alors f est une fonction continue comme quotient de deux fonctions
continues dont le dénominateur ne s’annule pas. Il est de plus clair que f (x) = 1 si x ∈ B et que
f (x) = 0 si x ∈ A
3. Posons I =] − ∞, 1/3[ et J =]2/3, +∞ [ , puis U = f −1 (I) et V = f −1 (J). Alors I ∩ J = ∅ et donc
U ∩ V = ∅.U et V sont ouverts comme images réciproques d’ouverts par une application continue, et
clairement A ⊂ U, B ⊂ V .
 Exercice 2.17 Soient (E, N ) et (F, N 0 ) deux espaces vectoriels normés et f une application de E dans F . f
est continue de E dans F ⇔ pour tout A ⊂ E, f (Ā) ⊂ f (A).
Solution - On suppose que f est continue de E dans F . Soit A une partie non vide de E (sinon l’inclusion est
évidente). Si b ∈ f (Ā),il existe a ∈ Ā tel que f (a) = b. Soit (un )n une suite de A telle que lim un = a. Par
n→+∞
continuité de f, f (a) = lim f (un ), donc b est la limite de la suite (f (un ))n de points de f (A) et b ∈ f (A).
n→+∞
On a prouvé que pour tout A ⊂ E, f (Ā) ⊂ f (A). - On suppose que pour tout A ⊂ E, f (Ā) ⊂ f (A) Soit
a ∈ E. Soit (un )n une suite de E qui converge vers a. On raisonne par l’absurde et on suppose que la suite
(f (un ))n ne converge pas vers f (a). II existe donc ε0 > 0 tel que pour tout k ∈ N, il existe nk > k tel que
N (f (unk ) − f (a)) > ε0 ; on construit ainsi une st N f uϕ(n) − f (a) > ε0 On note A = uϕ(n) /n ∈ N , a



est un point adhérent à A. f (a) ∈ f (Ā) implique f (a) ∈ f (A) Comme f (A) = f uϕ(n) /n ∈ N , pour


le réel ε0 , Bo (f (a), ε0 ) rencontre f (A) ce qui contredit la construction de la suit On en déduit que la suite
(f (un ))n converge vers f (a). f est donc continue en a.
 Exercice 2.18 Soit (E, ||.||) un espace de Banach et (Fn )n une suite décroissante pour l’inclusion de fermés
\
non vides telle que lim δ(Fn ) = 0 .Montrer que Fn est un singleton
n→∞
n∈N
Solution On a δ(Fn ) → 0 donc pour ε > 0 , il existe n0 ∈ N tel que ∀n ≥ n0 , δ(Fn ) ≤ ε. Choisissons
pour chaque n entier naturel xn dans Fn .Soit (n, p) ∈ N2 tel que n ≥ n0 , alors comme la suite (Fn )n
est décroissante alors on a (xn+p , xn ) ∈ Fn2 ce qui entraine que ||xn+p − xn || ≤ δn ≤ ε ce qui prouve
alors que la suite (xn )n est de Cauchy de E qu’est un espace de Banach, donc elle converge vers un élément
\
x de E.Montrons que Fn = {x}.Soit n ∈ N la suite (xp )p≥n converge de limite x car l’application
n∈N
ϕ : p 7−→ n + p est strictement croissante de N dans N et (xp )p≥n = (xϕ(p) )p .Comme la suite (Fn )n est
décroissante, alors ∀p ≥ n , xp ∈ Fn et comme Fn est un fermé de E, alors x ∈ Fn et ceci pour tout entier n
\
ce qui prouve que x ∈ Fn
\ n∈N
Soit l ∈ Fn , alors ∀n ∈ N , l ∈ Fn et comme ∀n ∈ N , x ∈ Fn , alors ∀n ≥ n0 , ||x − l|| ≤ δn ≤ ε ce qui
n∈N \
entraine que x = l , on conclut alors que Fn = {x}
n∈N
 Exercice 2.19 Montrer que si (Kn )n est une suite décroissante de parties compactes d’un espace vectoriel
T
normé (E, ||.||) , alors l’intersection K = n∈N Kn est un compact de E
Solution Soit (xn )n une suite d’éléments de E telle que
∀n ∈ N , xn ∈ Kn ,comme la suite (Kn )n est décroissante alors la suite (xn )n est une suite du compact
K0 ,il existe alors une extractrice ϕ telle que (xϕ(n) )n est convergente de limite c ∈ K0 .Rappelons l’équivalence

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suivante:
∀A ∈ P(E) , ∀a ∈ E , d(a, A) = 0 ⇔ a ∈ A

Donc comme Kn est un fermé , alors c ∈ Kn ⇔ d(c, Kn ) = 0 .Or pour tout n ≥ p , ϕ(n) ≥ p, donc
d(c, Kp ) ≤ ||c − xϕ(n) || → 0 ce qui entraine alors que d(c, Kp ) = 0 d’ou c ∈ Kp et par suite p∈N Kp est non
T

vide et c’est un fermé de K0 qu’est un compact donc c’est un compact de E

 Exercice 2.20 Soient E un espace vectoriel , K une partie compacte de E , (un )n une suite dans K .Montrer
que si (un )n n’a qu’une seule valeur d’adhérence , alors (un )n converge
Solution La suite (un )n est une suite d’un compact donc il existe une extractrice ϕ telle que uϕ(n) converge
vers a ∈ K .Supposons que (un )n ne converge pas vers a , donc :
∃ε > 0 , ∀n0 ∈ N , ∃n ≥ n0 et ||un − a|| ≥ ε
On peut alors construire par récurrence une extractrice ψ de N telle que
(∗) : ∀n ∈ N , ||uψ(n) − a|| ≥ ε
La suite (uψ(n) )n est une suite d’un compact donc il admet une valeur d’adhérence et par suite il existe une
extractrice η de N telle que (uψoη(n) )n converge et comme cette suite est aussi extraite de la suite (un )n ,
alors elle admet a comme limite (car a c’est la seule valeur d’adhérence de (un )n ) .Or d’après (∗) , on a
∀n ∈ N , ||uψoη(n) − a| ≥ ε et par passage à la limite on a 0 ≥ ε ce qui est absurde.On conclut alors que
(un )n est convergente
 Exercice 2.21 Soient K et L deux parties compactes disjointes d’un espace vectoriel normé .Montrer que
d(K, L) > 0 
K × L → R
Solution L’application f : est 2 -lipschitzienne , donc continue et comme K × L est
(x, y) 7−→ d(x, y)
compacte ,alors f est bornée et atteint sa borne inférieure c’est à dire il existe (a, b) ∈ K×L , d(K, L) = d(a, b)
.et comme K ∩ L = φ ,alors a 6= b et par suite d(a, b) > 0 c’est à dire d(K, L) > 0
 Exercice 2.22 L’espace E = C ([0, 1], C) étant normé par
||.||∞ : f 7−→ supt∈[0,1] |f (t)|.Montrer que la sphère unité de E n’est pas compacte
Solution Pour démontrer que S(0, 1) n’est pas compacte il suffit d’exhiber une suite de la sphère unité
telle 
que aucune suite extraite ne peut être convergente.Considérons la suite de fonction (fn )n définie par
[0, 1] → C
fn :
t 7−→ e2inπt
.Comme ∀n ∈ N , ∀t ∈ [0, 1] , |fn (t)| = 1 , alors ∀n ∈ N , fn ∈ S(0, 1).Soit (p, q) ∈ N2 , tel que p 6= q on
a:
(∗) : ∀t ∈ [0, 1] , |fp (t) − fq (t)| = 2| sin ((q − p)π.t) | ≤ 2

et on a égalité si t = 2|q−p|
1
∈ [0, 1] ce qui entraine que ||fp − fq ||∞ = 2 et par suite aucune sous suite de (fn )n
ne peut être convergente  
Dans (∗) on a utiliser l’égalité eiα − eiβ = 2 sin β−α 2
 Exercice 2.23 Soit f une application de R dans R continue et injective , on se propose de montrer que f est
strictement monotone sur R
1. Montrer que l’ensemble C = (x, y) ∈ R2 / x < y est connexe par arcs


2. Soit F l’application définie sur R2 par :

∀(x, y) ∈ R2 , F (x, y) = f (x) − f (y)

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(a). Montrer que F est continue sur R2

(b). Montrer que 0 ∈ / F (C)
(c). En déduire que f est strictement monotone sur R
Solution
1. Il est facile à vérifier que l’ensemble C est une partie convexe de R2 , donc C est une partie connexe par
arcs
2. L’ application (x, y) 7−→ f (x) est continue sur R2 comme composé de l’application continue (x, y) 7−→ x
et f de même l’application (x, y) 7−→ f (y) est continue sur R2 . et par suite F est continue sur R2
3. Si 0 ∈ F (C) , alors il existe (x, y) ∈ C 2 , f (x) = f (y) et comme f est injective , alors x = y ce qui
contredit le fait que x < y.Donc 0 ∈ / F (C)
4. F est continue et C est connexe par arcs , donc F (C) est connexe par arcs de R , donc un intervalle de
R ne contient pas 0 , donc F (C) ⊂ R∗+ ou F (C) ⊂ R∗− ce qui veut dire f est strictement croissante ou
strictement décroissante sur R
 Exercice 2.24
1. Montrer que C∗ est connexe parcs
2. En déduire que R et C ne sont pas homéomorphes
3. Montrer que [0, 1] et U ne sont homéomorphes
Solution
1. Soit(z, z 0 ) ∈ (C∗ )2 . Si ∀t ∈ [0, 1] , tz + (1 − t)z 0 6= 0 , alors l’application
[0, 1] → C
γ: est un chemin continue joignant z et z 0 et de support contenu dans C∗
t 7−→ tz + (1 − t)z 0
Si ∃t0 ∈]0, 1[ , 0 = t0 z + (1 − t0 )z 0 , alors il existe z 00 dans C∗ tel que :

∀t ∈ [0, 1] , tz + (1 − t)z 00 6= 0
∀t ∈ [0, 1] , tz 00 + (1 − t)z 0 6= 0
|z−z 0 |
 0 
Il suffit de prendre z 00 un élément de la sphère S z+z 2 , 2 .Les points z et z 00 sont connectés dans
C∗ et z 00 est connecté avec z 0 dans C∗ , donc z et z 0 peuvent être reliés par un chemin contenu dont le
support est inclus dans C∗ , la connexité de C∗ est prouvée
Autrement .Soit z = aeiα et z 0 = beiβ deus éléments de C∗ avec
a > 0 et b > 0, l’application

[0, 1] → C∗
f:
t 7−→ [(1 − t)a + tb] e(1−t)iα+itβ

Est une application continue sur [0, 1] vérifiant

f (0) = z , f (1) = z 0 et ∀t ∈ [0, 1] , |f (t)| ∈ [a, b] ⊂ R+
∗

Ce qui entraine que le support du chemin f est contenu dans C∗ ce qui prouve la conexité par arcs de C∗ .
Remarque:C∗ n’est pas étoilé
2. Supposons qu’il existe un homéomorphisme f de C dans R , alors comme C∗ est connexe par arc alors
son image par f est aussi connexe par arcs à savoir R/ {f (0)} ce qui est absurde.D’ou R et C ne sont
pas homéomorphes 
[0, 1] → U
3. L’application ϕ : est continue , surjective donc U est une partie connexe par arcs de C.Il
t 7−→ e2iπt

36
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est clair que

ϕ (]0, 1[) = U/ {1} est également connexe par arcs de C.Supposons que [0, 1] et U sont homéomorphes
et soit g un homéomorphisme de U dans [0, 1].Posons a = g −1 21 et h : U → [0, 1] définie par

∀z ∈ U , h(z) = g(az) et comme z 7−→ az est un homéomorphisme de U dans U , alors h est un

homémorphisme de U dans [0, 1] et par suite h (U/ {1}) est une partie connexe par arcs de R , ce qui est
absurde car h (U/ {1}) = 0, 21 ∪ 21 , 1 .On conclut alors que [0, 1] et U ne sont pas homéomorphes
   

 Exercice 2.25
1. Soit E un evn de dimension finie supérieur ou egale ‘a 2 et S la sphére unitée
(a). Montrer que E \ {0E } est connexe par arcs
(b). Déduire que la sphère unité S(0, 1) est connexe par arc.
2. GLn (R) est-il connexe par arcs
Solution
1. (a). On procède de la même  manière que l’exercice (17)
E \ {0, } → E

(b). L’application : f : 1 est une application continue car l’application ||.|| est
x 7−→
 x
||x||
continue ne s’annulant pas sur E {0} et par suite f (E/ {0}) = S(0, 1) est connexe par arcs
2. Si GLn (R) est connexe par arcs , alors son image par det est connexe par arcs (car det est continue) ,
c’est à dire que R∗ est connexe par arcs ce qu’est absurde
 Exercice 2.26 Soit A une partie connexe par arcs .
1. Montrer que A n’est pas la réunion de deux ouverts non vides disjoints de E
2. Montrer que les seules parties ouvertes et fermées relatives à A est φ et A
Solution
1. Supposons qu’il existe deux ouverts θ1 et θ2 non vides relatifs à A et disjoints tels que A = θ1 ∪ θ2 .
..Considérons l’application : 


 A→R
 
f 1 si x ∈ θ
1
x 7−→


 0 si x ∈ θ
2

Soit V un ouvert de R , montrons que f −1 (V ) est un ouvert relatif à A

..Si 0 ∈/ V et 1 ∈ / V , alors f −1 (V ) = φ ce qui entraine que f −1 (V ) est un ouvert relatif à A
..Si 0 ∈ V et 1 ∈ V , alors f −1 (V ) = A qu’est un ouvert relatif à A
..Si 0 ∈ V et 1 ∈ / V , alors f −1 (V ) = θ1 qu’est un ouvert relatif à A
..Si 0 ∈/ V et 1 ∈ V , alors f −1 (V ) = θ2 qu’est un ouvert relatif à A .On conclut alors que f −1 (V ) est
un ouvert relatif à A et par suite f est continue sur A
..Comme A est connexe par arcs et f est continue , alors f (A) est connexe par arcs de R , donc c’est
un intervalle de R contenant 0 et 1 , donc il contient aussi le segment [0, 1] ce qu’est impossible , donc A
ne peut pas être réunion d’ouverts non vides relatifs à A et disjoints
.. on montre de même que A ne peut pas être réunion de fermés non vides relatifs à A et disjoints
2. Soit B une partie ouverte et fermé relatifs à A telle que A 6= φ et B 6= A .Alors A = B ∪ CA B , donc A

est réunion de deux ouverts relatifs à A non vides disjoints ce qu’est absurde , donc B = A ou B = φ
 Exercice 2.27 Soit A une partie connexe par arcs de E et f une application de A à valeurs dans un espace

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vectoriel normé (F, ||.||F ).telle que f est localement constante , c’est à dire
∀a ∈ A , ∃V ∈ VE (a) , ∀x ∈ V ∩ A , f (x) = f (a)
Montrer que f est constante
Solution Comme f est localement constante , alors f est continue sur A.
Soient a un élément de A et X = {x ∈ A , f (x) = f (a)}.Il s’agit de montrer que X = A , comme A est
connexe par arcs , alors il suffit de montrer que X est un ouvert et fermé relatif à A.
..Soit x ∈ X , comme f est localement constante , alors il existe r > 0 , tel que
∀y ∈ A ∩ B(x, r) , f (x) = f (y), et comme f (x) = f (a) , alors A ∩ B(x, r) ⊂ X ce qui veut dire que X est
un ouvert relatif à A
..Soit (xn )n une suite d’éléments de X qui converge de limite x.
On a ∀n ∈ N , f (xn ) = f (a) et par continuité de f , et par passage à la limite on a f (x) = f (a) ce qui
entraine que x ∈ X et par suite X est un fermé relatif à A .Comme A est connexe par arcs de E et X est non
vide car il contient a , alors X = A
 Exercice 2.28
1. On dit qu’une matrice A de Mn (R) est orthogonale si t AA = In .L’ensemble des matrices orthogonale
est noté On (R).
Montrer que On (R) est une partie compacte de Mn (R)
2. On dit qu’une matrice M à coefficients complexes est unitaire si
t M M = I .L’ensemble des matrices unitaires est noté U (C).
n n
Montrer que Un (C) est une partie compacte de Mn (C)
Solution Comme Mn (R) est de dimension finie , alors les normes sont équivalentes , on peut alors à chaque
fois choisir une norme convenable .
1. Pour montrer que On (R) est compacte il suffit de montrer que On (R) est un fermé borné de Mn (R).Soit
M une matrice carrée d’ordre n à coefficients dans R ,alors on a
M ∈ On (R) ⇔t M M = In ⇔ M ∈ f −1 ({In })
Avec f : M 7−→t M M .L’application g : M 7−→ (t M, M ) est continue car ses composantes sont
linéaires en dimension finie .
L’application h : (A, B) 7−→ AB est continue car c’est une application bilinéaire en dimension finie ,
donc f = hog est continue et par suite On (R) est un fermé de Mn (R)
√
On muni Mn (R) de la norme ||.|| : M 7−→ tr (t M M ) .Soit M ∈ On (R) , alors ||M || = n ≤ n ,
p

ce qui montre alors que On (R) est un fermé borné donc compact de Mn (R)
2. Même raisonnement
 Exercice 2.29
1. Montrer qu’un polynome P unitaire à coefficients dans R est scindé dans R si et seulement si
∀z ∈ C , |P (z)| ≥ |Im(z)|deg(P )
2. Montrer que l’ensemble des matrice diagonalisable de Mn (C) est dense dans Mn (C)
3. Soit !
0 −1
A=
1 0

Montrer que A ne peut pas être limite d’une suite de matrices diagonalisables dans Mn (R)
Solution

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r
Y
1. (⇒).Soit P un polynôme unitaire scindé dans R , alors on a P = (X − λk )αk avec
k=1
λk ∈ R et αk ∈ N∗ . Soit z ∈ C.On a
r
Y r
Y
|P (z)| = |z − λk |αk ≥ |Im (z − λk )|αk
k=1 k=1
Comme λk ∈ R alors |Im(z) − λk | = |Im(z)| et par suite
X r
r
Y αk
αk
|P (z)| ≥ |Im(z)| = |Im(z)| k=1 = Im(z)|deg P
k=1
(⇐).Supposons que ∀z ∈ C , |P (z)| ≥ |Im(z)|deg P .Soit α une racine complexe de P (son existence
est assurée par D’Alembert ), on a :
0 = |P (α)| ≥ |Im(α)|deg P
Ce qui entraine alors que Im(α) = 0 et par suite α ∈ R ce qui entraine que P est scindé sur R
2. Soit A une matrice carrée d’ordre n à coefficients dans C , comme χA est scindé sur C , alors il existe une
matrice triangulaire supérieure T = (ti,j )i,j et une matrice inversible P telles que A = P T P −1 .Posons
pour p ∈ N∗ , Tp = (mij )ij telle  que
tii + i , si i = j

∀(i, j) ∈ [[1, n]]2 , mij = p .Il est clair que si pour (i, j) ∈ [[1, n]]2 tel que
tij , si i 6= j

i j
tii = tjj , alors tii + 6= tjj + . Soit maintenant (i, j) ∈ [[1, n]]2 , tii 6= tjj
p p
i j
alors il existe p0 ∈ N , ∀p ≥ p0 , tii + 6= tjj + , en effet il suffit de choisir p0 tel que :
p p
 
l−k
∀p ≥ p0 , p ∈ / , tll 6= tkk
tkk − tll
Ce qui entraine la suite (Tp )p≥p0 est une suite de matrices diagonalisables dont la limite est T et comme
l’application M 7−→ P.M P −1 est continue car linéaire en dimension finie , alors P Tp P −1 p≥p0 est

une suite de matrices diagonalisables qui converge vers A d’ou le résultat

3. On suppose qu’il existe une suite de matrices (Ap )p diagonalisables d’ordre 2 qui converge vers A.On a
∀p ∈ N , χAp est scindé sur R , donc
(∗) : ∀z ∈ C , |χA (z)| ≥ |Im(z)|2 et comme l’application M 7−→ χM est continue , alors par passage
à la limite dans (∗) , on a ∀z ∈ C , |χA (z)| ≥ |Im(z)|2 c’est à dire que χA est scindé ce qu’est absurde
car χA = X 2 + 1 , donc A ne peut pas être limite d’une suite de matrices diagonalisables dans M2 (R)
Remarque.On peut ,en s’inspirant de la deuxième question ,démontrer que l’adhérence de l’ensemble des
matrices diagonalisables dans Mn (R) est l’ensemble des matrices trigonalisables dans Mn (R)
 Exercice 2.30 Soient n ∈ N∗ et (a1 , . . . , an ) des nombres complexes distincts
1. Montrer que C \ {a1 , . . . , an } est connexe par arcs
2. Soient A , B deux matrices inversibles et z ∈ C , on pose
M (z) = (1 − z)A + zB etP (z) = det M (z)
(a). Vérifier que P a un nombre fini de racines , notons les z1 , . . . , zp
(b). Montrer qu’il existe un arc de C \ {z1 , . . . , zp } joignant 0 et 1
3. En déduire que Gln (C) est connexe par arcs

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Solution
1. Soit (z, z 0 ) ∈ 
(C \ {a1 , . . . , an })2 .Si le segment d’extrémités z et z 0 ne contient aucun des ai , alors
[0, 1] → C \ {a , . . . , a }
1 n
le chemin γ : est un chemin joignant z et z 0 et de support contenu dans
t 7−→ tz + (1 − t)z
{a1 , . . . , an }
Si le segment d’extrémités z et z 0 continent au moins un élément de {a1 , . . . , an } , alors comme ce
dernier ensemble est fini alors il existe un complexe z 00 tel que les segments d’extrémités z et z 00 et le
segment d’extrémités z 0 et z 00 ne contient aucun élément de {a1 , . . . , an } donc d’après le premier cas on
peut lier z et z 00 (respectivement z 0 et z 00 ) par un chemin continue inclus dans C \ {a1 , . . . , an } ce qui
entraine alors que z et z 0 sont connectés dans C \ {a1 , . . . , an }, d’ou le résultat
2. On pose A = (aij )ij et B = (bij )ij , soit z ∈ C , alors on a
M (z) = ((1 − z)aij + zbij )i,j et par suite
X n
Y

P (z) = ε(σ) (1 − z)aiσ(i) + zbiσ(i)
σ∈Sn k=1
X n
Y

= ε(σ) aiσ(i) − z(aiσ(i) − biσ(i) )
σ∈Sn k=1

Ce qui entraine que P (z) est une fonction polynômiale en z de degré inférieure ou égale à n et comme
P (0) = det(A) 6= 0 , alors P est un polynôme non nul donc admet un nombre fini de racines
3. Comme P (0) = det(A) 6= 0 et P (1) = det(B) 6= 0 donc les réels 0 et 1 ne sont pas des racines de
P donc (0, 1) ∈ (C \ {z1 , . . . , zn })2 donc on peut relier 0 et 1 par un chemin ρ continue contenu dans
C \ {z1 , . . . , zn }
4. L’application 
[0, 1] → GL (C)
n
γ:
t 7−→ (1 − ρ(t))A + ρ(t)B

set un chemin continu contenu dans GLn (C) ce qui prouve que GLn (C) est connexe par arcs
 Exercice 2.31 Soit G un sous groupe de GLn (C) .
1. Montrer que si G est fini alors tous ses éléments sont diagonalisables (Utiliser le théorème de Lagrange
vue dans la Fiche 3)
2. Dans cette question ,on suppose que G est borné .
2.1 Montrer que :
∀A ∈ G , ∀λ ∈ SpC (A) , |λ| = 1

2.2 Montrer que tout élément de G est diagonalisables

3. Dans cette question on suppose que {tr(A) , A ∈ G} est fini et que
Mn (C) = Vect(G) .Montrer que tout éléments de G est diagonalisable .
Indication:Montrer que l’application

Mn (C) −→ R+

N:
A 7−→ sup (|tr(AX)|)

X∈G
est une norme sur Mn (C)et appliquer 2
Solution Mn (C) est de dimension finie , donc ses normes sont équivalentes , on muni alors Mn (C) de la

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norme subordonnée associée à la norme infinie de Cn

1. Posons r = cardG , alors d’après le théorème de Lagrange vue en T D d’arithmétique des entiers et
des polynômes , alors on a ∀A ∈ G , Ar = In , ce qui entraine alors que le polynôme X r − 1 est un
polynôme anulateur de tout élément de G et comme il est scindé à racines simples dans C , alors tout
élément de G est diagonalisable
2. On suppose que G est bornée , alors
∃γ ∈ R∗ , ∀M ∈ G , |||M ||| ≤ γ
Soit A un élément de G et λ ∈ Sp(A) ,et soit
X ∈ Mn,1 (C) , ||X||∞ = 1 , AX = λ.X
Par une récurrence facile ( C’est à faire) on a
∀p ∈ N∗ , Ap = λp .X ce qui entraine que
|λp |.||X||∞ = |λp | = ||Ap .X||∞ ≤ |||Ap |||.||X||∞ = |||Ap ||| ≤ γ
Ce qui prouve alors que la suite (λp )p est bornée et ceci n’a lieu que si |λ| ≤ 1.
..On a déja fait dans le cours de la réduction que la valeur propre λ est non nulle et que λ1 est une valeur
propre de la matrice A−1 , donc en reprenant le raisonnement précèdent en remplaçant A par A1 , on
aura λ1 ≤ 1 ce qui entraine alors que |λ| = 1
3. Soit A un élément de G .Considérons l’endomorphisme de Cn , canoniquement associé à A.Pour montrer
que u est diagonalisable il suffit de montrer que
ker (u − λ.idCn ) = ker (u − λ.idCn )2 (Voir l’exercice (9) de la fiche des grands classique de la réduction
).On sait que
ker (u − λ.idCn ) ⊂ ker (u − λ.idCn )2

Supposons qu’on a pas l’autre inclusion , alors :

∃x ∈ ker (u − λ.idCn )2 , x ∈
/ ker (u − λ.idCn )
Le vecteur y = u(x) − λ.x est un vecteur propre de u associé à la valeur propre λ .On a u(x) = y + λ.y
, par une récurrence facile (mais à faire) ,on montre que:
∀p ∈ N∗ , up (x) = pλp−1 .y + λp .x
Ce qui entraine alors que pλp−1 .y = up (x) − λp .x et par suite on a
||pλp−1 .y|| = ||up (x) − λp .x||, c’est à dire que
p||y|| ≤ ||up (x)|| + ||x||, d’ou p||y|| ≤ (||up || + 1) ||x||et comme y est non nul , alors on a
||x||
∀p ∈ N , p ≤ (1 + ||up ||)
||y||
ce qui est absurde car N n’est pas majoré , on conclut alors que
ker(u − λ.idE )2 = ker(u − λ.idE ) ce qui veut dire que la valeur propre λ est une racine simple du
polynôme minimal de u (Voir l’exercice (9) fiche des grands classique de la réduction) , ce qui prouve
alors la diagonalisabilité de u
 Exercice 2.32
Soit (E, ||.||) un espace vectoriel normé complet , f une application de E dans E, a un élément de E et (xn )n
la suite d’éléments de E définie par
x0 = a et xn+1 = f (xn )

1. On suppose dans cette question que f est contractante .

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1.1 Montrer que la suite (xn )n est convergente

1.2 En déduire que f admet un unique point fixe
2 Dans cette question , on suppose qu’il existe un entier naturel non nul p tel que
f p = f of o . . . of est contractante .Montrer que f admet un point fixe
| {z }
p f ois
Solution
1. On suppose que f est contractante
(a). .Soit n ∈ N∗ .On a :
||xn+1 − xn || = ||f (xn ) − f (xn−1 )|| ≤ k||xn − xn−1 ||
Par une récurrence facile on a
∀n ∈ N , ||xn+1 − xn || ≤ k n ||x1 − x0 ||
.On a alors pour tout entier naturel p :
p p−1
!
X X kp
||xn+p − xn || ≤ ||xn+i − xn+i−1 || ≤ k n+i ||x1 − x0 || ≤ ||x1 − x0 ||
1−k
i=1 i=0
Ce dérnier terme tend vers 0 quand p tend vers +∞ car 0 ≤ k < 1 et par suite :
kp
∀ε > 0 , ∃p0 ∈ N , ∀p ≥ p0 , ≤ε
1−k
Ce qui entraine alors que
∀p ≥ p0 , ||xn+p − xn || ≤ ε

Ce qui veut dire que la suite (xn )n est de Cauchy et comme E est un espace de Banach , alors la
suite (xn )n est convergente de limite x ∈ E
(b). Comme l’application f est lipschitzienne , alors elle est continue et par suite d’après la caractéri-
sation séquentielle de la continuité , on a f (x) = x d’ou l’existence d’un point fixe pour f
..Supposons l’existence de deux points fixes , x et y de f , alors
||f (x) − f (y)|| ≤ k||x − y||,c’est à dire ||x − y|| ≤ k||x − y|| et comme k < 1 , alors x = y
2. Soit p un entier naturel non nul tel que f p est contractante de rapport k ∈ [0, 1[ .D’après la question
1 , toute application contractante admet un unique point fixe donc il existe un unique x ∈ E tel que
f p (x) = x.On a
||f p (f (x)) − f p (x)|| ≤ k||f (x) − x||

C’est à dire que

||f (f p (x)) − f p (x)|| = ||f (x) − x|| ≤ k||f (x) − x||

E comme k < 1 , alors f (x) = x.D’ou le résultat.

..On peut aussi remarquer que f p (f (x)) = f (f p (x)) = f (x) ce qui entraine alors que f (x) est aussi
un point fixe de f p par unicité on a alors f (x) = x ce qu’il fallait démontrer
 Exercice 2.33 Soient (E, ||.||) un espace vectoriel normé , K une partie compacte et convexe de E et f une
application 1- lipchitzienne de K dans K
1. Soient a un élément de K et n un entier naturel non nul .Soit fn l’application de K dans K définie par
 
1 1
∀x ∈ K , fn (x) = a + 1 − f (x)
n n
Montrer que l’application fn admet un unique point fixe αn
2. En déduire que f admet un point fixe

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Solution
1. Soit n ∈ N∗ et a ∈ K
..Soit x ∈ K .Puisque K est convexe e f (K) ⊂ K , alors le vecteur:
 
a 1
fn (x) = + 1 − f (x)
n n
est un élément de K ce qui enrtrâine alors que fn (K) ⊂ K
..Pour tout (x, y) ∈ K 2 , on a
 
1
||fn (x) − fn (y)|| = 1 − ||x − y||
n
Ce qui montre alors que l’application fn est contractante sur K donc d’après l’exercice (23) , elle admet
un point fixe xn dans K , on a  
a 1
(∗) : xn = + 1 − f (xn )
n n
2. Comme K est compact , alors il existe une extractrice ϕ de N telle que xϕ(n) n converge vers un élément

x de K. D’après la relation (∗) , on a :

 
a 1

∀n ∈ N , xϕ(n) = + 1− f xϕ(n)
ϕ(n) ϕ(n)
Et comme f est continue , alors par passage à la limite on a f (x) = x , d’ou l’existence d’un point fixe
de f
 Exercice 2.34 Soient K une partie compacte d’un espace vectoriel normé (E, ||.||) et f une application de K
dans K telle que :
(∗) : ∀(x, y) ∈ K 2 , x 6= y ⇒ ||f (x) − f (y)|| < ||x − y||

1. Montrer que f admet un unique point fixe noté α

2. Soit a un point quelconque de K et (xn )n une suite de K définie par :
∀n ∈ N , xn+1 = f (xn )
On se propose de montrer que la suite (xn )n est convergente de limite α.Pour cela , posons pour
n ∈ N , un = ||xn − α||.Le résultat est clair si (un )n est stationnaire , on suppose dans la suite que la
suite (un ) n’est pas stationnaire
3. Montrer que la suite (un )n est convergente de limite l
4. En utilisant la compacité de K , montrer que l = 0
5. Conclure
Solution
1. ..Unicité:Supposons que f admet de deux points fixes x et y tels que x 6= y , alors par application de
(∗) , on a
||x − y|| = ||f (x) − f (y)|| < ||x− y|| ce qui est absurde d’ou l’unicité
K → K
..Existence: L’application g : est continue dans le compact K , donc elle est
x 7−→ ||x − f (x)||
bornée et atteint ses bornes en particulier elle atteint sa borne inférieure en un point α .Supposons que
f (α) 6= α , alors par application de (∗) , on a
||f (f (α)) − f (α)|| < ||f (α) − α|| c’est à dire que g (f (α)) < g(α)
Et ceci contredit la définition de α et par suite f (α) = α , d’ou le résultat
2. Soit a ∈ K et un = ||xn − α|| .

43
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Supposons que ∃n0 ∈ N , xn0 = α , donc par une récurrence on a pour tout entier n ≥ n0 , xn = α ce
qui entraine que (un )n est stationnaire ce qui est absurde , donc ∀n ∈ N , xn 6= α.
On a ∀n ∈ N , un+1 = ||xn+1 − α|| = ||f (xn ) − f (α)|| < ||xn − α|| = un et par suite la suite (un )n
est strictement décroissante et comme elle est minoré par 0 , alors elle converge
3. Comme K est compact , alors il existe une extraction ϕ de N telle que (xϕ(x) )n converge de limite γ , si
on suppose que γ 6= α , alors d’après (∗) , on a
||f (γ) − f (α)|| = ||f (γ) − α|| < ||γ − α||
Or uϕ(n)+1 = ||xϕ(n)+1 − α|| = ||f (xϕ(n) ) − α||, et l’application n 7−→ ϕ(n) + 1 est une extraction de
N , donc par passage à la limite et par continuité de f on a :
l = ||f (γ) − α|| < ||γ − α|| = l ce qu’est absurde donc γ = α et par suite l = 0
4. On conclut alors que (xn )n converge de limite α
 Exercice 2.35 Soit A une matrice antisymétrique d’ordre n à coefficients dans R telle que la suite (Ap )p converge
.Montrer que sa limite est nulle
Solution Les sous espaces vectoriels Sn (R) et An (R) sont de sous espaces de dimension finie , donc il sont
fermés de Mn (R) .Si on note par B la limite de la suite (Ap )p .Pour p ∈ N∗ , on a
t (A2p ) = (t A)2p = (−A)2p = A2p ce qui entraine que la matrice A2p est une matrice symétrique donc sa

limite qu’est égale à B , car elle est extraite de (Ap )p , est une matrice symétrique de même B est aussi la limite
de la suite (A2p+1 )p qu’est une suite d’éléments de An (R) , donc B est une matrice antisymétrique car An (R)
est fermé .On a alors B ∈ An (R) ∩ Sn (R) ce qui entraine alors que B = 0n
 
1 −1 0
 Exercice 2.36 Soit A = −1 2 −1.Déterminer les réels a tels que la suite (ap Ap )p converge vers une
 

0 −1 1
limite non nulle
Solution Le polynôme caractéristique de la matrice A est
χA = −X(X − 1)(X − 3) , il est donc scindé à racines simples , la matrice A est alors diagonalisable .Il
 
0 0 0
existe alors une matrice inversible P telle que P −1 AP = 0 1 0 .Ce qui entraine que
 

0 0 3
 
0 0 0
∀n ∈ N∗ , an An = P. 0 an 0  .P −1
 

0 0 (3a)n
 
0 0 0
.La suite 0 an 0  converge vers une matrice non nulle si et seulement si, la suite (an )n con-
 

0 0 (3a)n n
verge vers vers un réel non nul ou la suite ((3a)n )n converge vers un réel non nul , donc la seule possibil-
ité est a = 13 .L’application M 7−→ P.M.P −1 est continue car linéaire en dimension finie , donc la suite
  
0 0 0
0 an 0  .P −1  converge de limite non nulle si a = 13
  

0 0 (3a)n

n
Exercice 2.37 Soit A une matrice d’ordre n à coefficients réels .Trouver une condition nécessaire et suffisante
sur A pour qu’il existe M ∈ Mn (R) telle que la suite (M k )k converge

44
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Solution
1. Condition nécéssaire.Si une telle matrice M existe , alors d’après la caractérisation séquentielle de la
continuité de l’application N 7−→ N 2 , on a limk→+∞ M 2k = A2 et comme la suite (M 2k )k est extraite
de la suite (M k )k , alors elle va converger vers la matrice A , donc par unicité de la limite on a A2 = A.
2. Condition suffisante. Si A2 = A, alors en posant M = A, on a bien
lim M k = A.On conclut alors que La condition nécéssaire et suffisante cherchée est que A soit une
k→+∞
matrice de projection
 Exercice 2.38 Soit (E, ||.||) un espace vectoriel normé de dimension finie non nulle et soient A et B deux
parties connexes par arcs de E
1. Montrer que A × B est connexe par arcs
2. Montrer que A + B = {a + b , a ∈ A et b ∈ B} est connexe par arcs
Solution
1. Soit ((a1 , b1 ), (a2 , b2 )) ∈ (A × B)2 , comme A(respB) est connexe par arcs , alors il existe un chemin
γ1 (respγ2 ) continu sur [0, 1] à valeurs dans A(respB) tel que
γ1 (0) = a1 et γ1 (1) = a2 (resp γ2 (0) = b1 et γ2 (1) = b2 ) .L’application ρ définie sur [0, 1] par :
∀t ∈ [0, 1] , ρ(t) = (γ1 (t), γ2 (t)), est continue car ses composantes le sont .Et
ρ ([0, 1]) ⊂ A × B , ρ(0) = (a1 , b1 ) et ρ(1) = (a2 , b2 )
ce qui prouve alors que A × B est connexe par arcs
2. Soit (x, y) ∈ (A + B)2 avec x = a1 + b1 et y = a2 + b2 ,Soit γ1 (respγ2 ) un chemin continu tracé sur
A (resp sur B) joignant a1 eta2 (respb1 et b2 ) , l’application ρ définie sur [0, 1] par
∀t ∈ [0, 1] , ρ(t) = γ1 (t) + γ2 (t)
Est une application continue sur [0, 1] à valeurs dans A + B joignant x et y , ce qui montre la connexité
de A + B
 Exercice 2.39 Soient A et B deux parties fermées d’un espace vectoriel normé de dimension finie telles que
A ∩ B et A ∪ B sont connexe par arcs .Montrer que A et B sont connexe par arcs
Solution Soit (a, b) ∈ A2 , on a (a, b) ∈ (A ∪ B)2 , donc par hypothèse il existe un chemin continue γ joignant
a à b et contenu dans A ∪ B tel que γ(0) = a et γ(1) = b.
..Si γ ([0, 1]) ⊂ A , alors c’est terminé
..Si non soit B = {t ∈ [0, 1] , γ(t) ∈ B} . Par hypothèse cet ensemble est non vide et borné donc admet une
borne inférieure noté t0 et une borne supérieure t1 .D’après la caractérisation séquentielle de la borne inférieure
, il existe une suite (xn )n d’éléments de B qui converge vers t0 , par continuité de γ on a lim γ(xn ) = γ(t0 )
n→+∞
et comme B est fermé de E ,alors γ(t0 ) ∈ B ceci d’une part d’autre part ∀t ∈ [0, t0 [ , γ(t) ∈ A donc par
passage à la limite quand t tens vers t0 et par continuité de γ et comme A est fermé alors on a γ(t0 ) ∈ A ,donc
γ(t0 ) ∈ A ∩ B de même on montre que γ(t1 ) ∈ A ∩ B.La partie A ∩ B est connexe par arc donc il existe
un chemin σ de l’intervalle [t0 , t1 ] à valeurs dans A ∩ B tel que σ(t0 ) = γ(t0 ) et σ(t1 ) = γ(t1 ).Considérons
l’application 


 [0, 1] → E
 
ρ: σ(t) si t ∈ [t , t ]
0 1

 t −
7 →

 γ(t) si non

L’application ρ est continue à valeurs dans A joignant a et b, ce qui prouve alors que A est connexe par arcs

45
 MP1- AGADIR-2022/2023 2.2 Topoplogie des espaces vectoriels normés

de même pour B
 Exercice 2.40 Soit E un R-espace vectoriel de dimension n.
1. Montrer que si n ≥ 1 et si H est un hyperplan de E ,alors E/H n’est pas connexe par arcs
2. Montrer que si n ≥ 2 et si F est un sous espace de E de dimension inférieure ou égale à n − 2 ,alors
E/F est connexe par arcs
Solution
1. H est un hyperplan de E donc il existe une forme linéaire non nulle de E telle que H = ker (ϕ).
Soient (a, b) ∈ E 2 tel que  ϕ(a) > 0 et ϕ(b) < 0 et γ un chemin de [0, 1] dans E/H joignant
[0, 1] → R
a et b .L’application ρ : est continue sur [0, 1] comme composée
t 7−→ ϕ (γ (ta + (1 − t)b))
d’applications continues et ρ(0)ρ(1) < 0 , donc d’après T.V.I il existe t0 ∈]0, 1[ , ρ(t0 ) = 0 , c’est
à dire γ (t0 a + (1 − t0 )b) ∈ H ce qui contredit le fait que γ est à support dans E/H .On conclut alors
que E/H n’est pas connexe par arcs
2. Soit F un sous espace de E de dimension inférieur p ou égale à n − 2 et B = (e1 , . . . , en ) une base de
Xn n
X
E adaptée à F .Soit x = xi ei et y = yi ei deux éléments de E n’appartenant pas à F donc
i=1 i=1
∃(i0 , j0 ) ∈ [[p + 1, n]]2 , xi0 6= 0 et yj0 6= 0
On suppose par exemple que xi0 > 0 , l’application

[0, 1] → E


n
γ: X
t 7−→ (1 − t)xi ei + tei0


i=1
Est une application continue sur [0, 1] , γ(0) = x et γ(1) = ei0 .Soit t ∈]0, 1[ on a
Xn
γ(t) = (1 − t)xi ei + ((1 − t)xi0 + t) ei0 ∈ E/F
| {z }
i=1 , i6=i0
∈R+
∗

Donc γ est à support dans E/F .De même si yj0 > 0 on peut relier y au vecteur ej0 et comme les vecteurs
ei0 et ej0 sont dans l’espace Vect(ep+1 , . . . , en ) et comme sa dimension est supérieure ou égale à 2
,alors Vect(ep+1 , . . . , en )/ {0E } est connexe par arcs et par suite on peut relier ei0 etej0 par un chemin
continue contenu dans Vect(ep+1 , . . . , en ) \ {0E } donc dans E/F .On conclut alors que x et y sont
relier par un chemin continu et contenu dans E/F .
Si xi0 < 0 , on fait un raisonnement analogue en remplaçant ei0 par −ei0
 Exercice 2.41 Soient E = C ([0, 1], R) muni de la norme ||.||∞ et
 Z 1 
A = f ∈ E , f (0) = 0 et f (t)dt ≥ 1
0
1. Montrer que A est une partie fermée de E
2. Vérifier que :∀f ∈ E , ||f ||∞ > 1
3. Calculer la distance de la fonction nulle à la partie A
Solution
R1
1. Soit ϕ : f 7−→ f (0) et ψ : f 7−→ 0 f (t)dt ≥ 1.Soient f et g deux éléments de E , on a :
|ϕ(f ) − ϕ(g)| = |f (0) − g(0)| ≤ ||f − g||∞

46
 MP1- AGADIR-2022/2023 2.2 Topoplogie des espaces vectoriels normés

Ce qui veut dire que ϕ est lipscitzienne donc continue sur E.Ceci d’une part d’autre part on a
Z 1 Z 1
|ψ(f ) − ψ(g)| = | (f (t) − g(t)) dt| ≤ |f (t) − g(t)|dt ≤ ||f − g||∞
0 0
Donc ψ est lipschitzienne donc continue ,on en déduit alors que ϕ−1 ({0}) est un fermé de E et
ψ −1 ([1, +∞[) est un fermé de E et par suite A est fermé de E
2. Supposons que ∃f ∈ A telle que ||f ||∞ ≤ 1 ,alors
Z 1 Z 1 Z 1
1≤ f (t)dt = f (t)dt ≤ |f (t)|dt ≤ ||f ||∞ ≤ 1
0 0 0
!
1 1
 Exercice 2.42 Soit A = 3
1
2 .Montrer que la série de terme général An est convergente et calculer sa
4 − 12
somme
Solution !La norme sur M2 (R) est la norme subordonnée associé à la norme infinie sur M2,1 (R).Si on pose
x
X= , alors on a
y
 x y x y  5 5
||AX||∞ = max + , − ≤ max(|x|, |y|) = ||X||∞ < 1
3 2 4 2 6 6
D’ou ||A|| < 56 < 1 et par suite la série n An converge de somme
P

+∞
!
2 18 6
An = (I2 − A)−1 =
X
21 3 8
n=0
 Exercice 2.43 La lettre K désigne R et C. Soit M une matrice d’ordre n à coefficients dans K.Montrer qu’il
existe un entier naturel k0 tel que
k
X 1 j
∀k ∈≥ k0 , M ∈ GLn (K)
j!
j=0

Solution Mn (K) est de dimension finie non nulle, donc ses normes sont équivalentes , donc , on choisit alors une
norme quelconque sur Mn (K) .On rappelle que GLn (K) est un ouvert de Mn (K) car GLn (K) = det−1 (K∗ )
et K∗ est un ouvert et det est continue .Puisque eM ∈ GLn (K) , alors ∃r > 0 , B eM , r ⊂ GLn (K).


1 k
Or eM = lim M ce qui entraine alors que
k→+∞ k!
k
X 1 j
M ∈ B eM , r


∃k0 ∈ N , ∀k ≥ k0 ,
j!
j=0
k
X 1 j
Et par suite ∀k ≥ k0 , M ∈ GLn (K)
j!
j=0
 Exercice 2.44 Soit n un entier naturel supérieur ou égale à 2 et soit A une matrice antisymétrique réelle d’ordre
n .Montrer que , si la suite (Ap )p converge alors sa limite est nulle
Solution
Notons B la limite de la suite (Ap )p . Les suites (A2p )p et (A2p+1 )p sont deux suites extraites de (Ap )p
donc elles convergent toutes les deux vers B .Or pour tout p la matrice A2p est symétrique et Sn (R) est un fermé
de Mn (R) donc B ∈ Sn (R) ceci d’une part d’autre part pour tout entier p la matrice A2p+1 est antisymétrique
et An (R) est un fermé de Mn (R) alors B ∈ An (R) ce qui entraine alors que B = 0n

47
 Chapter 3 Séries d’éléments d’un espace vectoriel normé

3.1 Séries dans un espace vectoriel normé

 Exercice 3.1 Soit σ une application de N∗ dans N∗
1 X X 1
1. On suppose dans cette question que σ est bijective .Déterminer la nature des séries et
n≥1
σ(n)
n≥1
(σ(n))2
X σ(n)
2. On suppose dans cette question que σ est injective .Montrer que la série est divergente
n2
n≥1
Solution
X 1
1. ..la série est une série à termes positifs .Si on pose pour n ∈ N∗
σ(n)
n≥1
n N
X 1 X 1 X1
N = max σ −1 (1), . . . , σ −1 (n) , alors on a et comme la série est divergente

≤
k σ(k) n
k=1 k=1 n≥1
X 1
alors la série diverge
σ(n)
n≥1
..On a pour tout entier naturel non nul n
n N
X 1 X 1 π2
≤ ≤ avec N = max (σ ([[1, n]]))
k=1
(σ(n))2 k=1
k2 6
X 1
Ce qui prouve alors que la série 2 est convergente
n≥1
(σ(n))
σ(n)
2. Notons pour n non nul un = 2 , alors on a
n
2n 2n 2n n
! !
∗
X X σ(k) 1 X 1 X
∀n ∈ N , uk ≥ = 2 σ(k) = 2 σ(n + k)
4n2 4n 4n
k=n+1 k=n+1 k=n+1 k=1
Et comme l’application σ est injective alors les entiers σ(n + 1) . . . , σ(2n) sont distincts deux à
2n n
X X n(n + 1)
deux et sont supérieur ou égal à 1 et par suite on a σ(k) ≥ k = et par suite
2
k=n+1 k=1
2n
X n+1 1 X σ(n)
uk ≥ ≥ ce qui entraine alors que la suite des sommes partielles de la série
8n 8 n2
k=n+1 n≥1
X σ(n)
n’est pas une suite de Cauchy de l’espace de Banach (R, |.|) donc la série est divergente
n2
n≥1
 Exercice 3.2 Soit f : [1, +∞[→ R+ est une application telle que x 7−→ xf (x) est minorée .Montrer que la
X
série f (n) est divergente
n≥1
Solution Soit m ∈ R∗+ tel que ∀x ∈ [1, +∞[ , xf (x) ≥ m .On a pour n entier naturel
2n 2n
X X 1 n m
S2n − Sn = f (n + k) ≥ m ≥m = >0
n+k 2n 2
k=1 k=1
 MP1- AGADIR-2022/2023 3.1 Séries dans un espace vectoriel normé
X
Ce qui montre alors que la suite (Sn )n n’est pas de Cauchy et par suite la série f (n) est divergente
n≥1

X
Exercice 3.3 On suppose que la série an est divergente.Etudier le comportement des séries suivantes
n≥1
X an X an X an X an
, , et
1 + an nan 1 + n2 an 1 + a2n
n≥1 n≥1 n≥1 n≥1
Solution
1. ..Si la suite (an )n est majorée par un réel strictement positif M , alors
an an
∀n ∈ N , ≥
1 + an 1+M
X X an
Et comme la série an diverge alors la série est divergente
1 + an
n≥0 n≥1
..Si la suite (an )n n’est pas majorée ,alors elle admet une sous suite (aϕ(n) )n qui diverge vers +∞ et
aϕ(n) X an
par suite lim = 1 ce qui montre alors que la série diverge grossièrement
n→+∞ aϕ(n) + 1 1 + an
n≥0
X an
2. La série peut converger comme elle peut diverger .En effet
1 + nan
n≥0
..Soit (an )n la suite définie par 
1 si n est un carré
 1 si non
n2
X
La suite extraite (an2 )n tend vers 1 , donc la série an diverge grossièrement .De plus on a
n≥0
n n n n
X ak X 1 X 1 X 1
∀n ∈ N , < + ≤ 2
1 + kak 1 + k2 k + k2 1 + k2
k=0 k=0 k=0 k=0
X an
Et pars suite la série converge dans ce cas .
1 + nan
n≥0
X1 an
..Si on pose pour n entier naturel non nul an = 1
n , alors est divergente et ∀n ∈ N∗ , =
n 1 + nan
n≥1
1 X an
donc la série diverge
2n 1 + nan
n≥1
3. La convergence de la série en question se déduite de l’inégalité
an an 1
∀n ∈ N∗ , 2
≤ 2 = 2
1 + n an n an n
4. Si la suite (an )n est majorée par un réel strictement positif M ,alors
an an
∀n ∈ N , 2
≥
1 + an 1 + M2
X an X
Et la série est divergente .Mais , si par exemple an = n 2 , alors la série an est divergente
1 + a2n
n≥0 n≥1
X an
alors que la série est convergente
1 + a2n
n≥1

X
Exercice 3.4 Soient an une série divergente de réels strictement positifs et (Sn )n la suite de ses sommes
n≥1
partielles .
X an X an
1. Montrer que la série diverge et que la série converge
Sn Sn2
n≥1 n≥1

49
MP1- AGADIR-2022/2023 3.1 Séries dans un espace vectoriel normé
X an
2. Montrer que la série β
converge pour tout β > 0
n≥1Sn Sn−1
X an
3. Prouver que la série converge si α > 1 et diverge si α ≤ 1
Sα
n≥1 n
Solution
1. La suite (Sn )n est croissante positive car la suite (an )n est une suite de rèels strictement positifs . Soit
(n, p) ∈ N2 , on a
n+p
X
p
ak
X an+k k=n+1 Sn+p − Sn
≥ =
Sn+k Sn+p Sn+p
k=1

Sn+p − Sn X an
Pour n fixé on a lim = 1, donc la suite des sommes partielles de la série n’est pas
p→+∞ Sn+p Sn
n≥1
X an
une suite de Cauchy et par suite la série est alors divergente
Sn
n≥1
2. On a
an an Sn − Sn−1 1 1
∀n ∈ N∗ , 2
≤ = = −
Sn Sn Sn−1 Sn Sn−1 Sn−1 Sn
Et par suite on a
n+p n+p
X  1 
X ak 1 1 1 1
2 ≤ − = − <
S Sk−1 Sk S n Sn+p S n
n+1 k k=n+1

1
Et comme la suite (Sn )n diverge vers +∞ alors la suite lim = 0 et par suite d’après le critère de
n→+∞ Sn
X an
Cauchy pour les séries la série est convergente
Sn2
n≥1
3. On a
an Sn − Sn−1
∀n ∈ N∗ , β
= β
Sn Sn−1 Sn Sn−1

On suppose que β > 0 et p un entier naturel non nul tel que p1 < β .Pour n suffisamment grand on a
l’inégalité
an an
β
< 1
Sn Sn−1 p
Sn Sn−1
 
X a n
Il suffit alors d’établir la convergence de la série  1
 .On rappelle que
p
n≥1 Sn Sn−1
∀x ∈]0, 1] , ∀p ∈ N∗ , 1 − xp ≤ p(1 − x)
Alors on en déduit que
 1 
p  1
Sn−1 Sn−1 Sn−1 p
1− ≤ p 1 − 1
 , pour x =
Sn Sn
Snp
ce qui est équivalent à  
Sn − Sn−1 1 1 
1 ≤ p 1 − 1
p p
Sn Sn−1 Sn−1 Snp
 
1
Et comme la suite converge alors d’après le critère de Cauchy pour les séries la série
Sn n

50
 MP1- AGADIR-2022/2023 3.1 Séries dans un espace vectoriel normé
  !
X a n  est converge et par suite la série
X a n
 1 β
est convergente
n≥1
p
Sn Sn−1 n≥1 S n S n−1
an an
4. ..Pour α > 1 .On a alors pour n ≥ 2 , α ≤ α−1 et d’après la question précédente la série
Sn Sn Sn−1
X an 
est convergente
Snα
n≥1
an an
..Pour α ≤ 1 et pour n suffisamment grand on a α ≥ ce qui entraine d’après la première question
  Sn Sn
X an
que la série est divergente
Snα
n≥1
 Exercice 3.5 Soit (an )n une suite de réels strictement positifs et α un réel distinct de 1
1. On suppose dans cette question que
 
an+1 α 1
=1− +o
an n n
X
(a). Montrer que si α > 1 alors la série an est convergente
n≥1
X
(b). Montrer que si α < 1 ,alors la série an est divergente
n≥1
2. On suppose dans cette question que (an )n vérifie:
an+1 α X
∀n ∈ N∗ , = 1 − + vn , avec vn est absolument convergente
an n n
X
Montrer que la série an converge si α > 1 et diverge si α ≤ 1
n≥1
Solution  
an+1 α 1
1. On suppose que la suite (an )n vérifie =1− +o
an n n
1
(a). On suppose que α > 1 .Soit γ ∈]1, α[ et (vn )n la suite définie pour n ∈ N∗ , par : vn = γ .On a
n
1 −γ
   
vn+1 γ 1
= 1+ =1− +o
vn n n n
Et par suite  
an+1 vn+1 γ−α 1
− = +o
an vn n n
an+1 vn+1 γ−α
Donc − ∼ et par suite
an vn n
an+1 vn+1
∃n0 ∈ N∗ , ∀n ≥ n0 , ≤
an vn
X 1
et comme la série de Reimann est convergente alors d’après le critère de comparaison
nγ
n≥1
X
logarithmique la série an est convergente
n≥1
(b). Dans cette question on suppose que α < 1 .Soit γ ∈]α, 1[ et (vn )n la suite définie par
1
∀n ∈ N∗ , vn = γ
n
vn+1 an+1
Alors en faisant les mêmes calculs de la question précédente ∃n0 ∈ N∗ , ∀n ≥ n0 , ≤
vn an
X 1
et comme la série est divergente alors d’après le critère de comparaison logarithmique la
nγ
n≥1

51
 MP1- AGADIR-2022/2023 3.1 Séries dans un espace vectoriel normé
X
série an est divergente
n≥1
2. On va étudier la suite un+1 − un avec un = ln (nα an ). Soit n ∈ N , on a
   
α α n+1 an+1
un+1 − un = ln ((n + 1) an ) − ln (n an ) = α. ln + ln
n an
 
1  α 
= α ln 1 + + ln 1 − + vn
n n
X
Comme la série vn est absolument convergente alors la suite (vn )n converge vers 0 et par suite
n≥0
    2 
1 1 α α
un+1 − un = α +O + − + vn + O − + vn
n n2 n n
 2   
2
On a ∀n ∈ N∗ , − n + vn2 ≤ 2 n2 + vn2 donc O − n + vn
α α α
= O vn2 + O n12 et par suite

X 1 X
un+1 − un = vn + O vn + O n2 .Les séries
2 1 2
sont absolu-





O et v n + O v n
n2
n≥0 n≥0
X
ment convergente donc la série (un+1 − un ) est convergente et cela signifie que la suite (un )n est
n≥0
convergente vers une limite l et alors la suite (eun )n est convergente vers el , ce qui donne le résultat
 Exercice 3.6 Le but de l’exercice est de déterminer un équivalent du reste de certaines séries alternées. On
considère (un )n≥0 une suite de réels positifs décroissant vers 0 , et on considère la série n≥0 (−1)n un dont
P
+∞
X
on rappelle qu’elle est convergente. On note Rn = (−1)k uk son reste. On suppose de plus que la suite
k=n+1
(un ) vérifie les deux conditions suivantes:
un+1
∀n ≥ 0, un+2 − 2un+1 + un ≥ 0 et lim =1
n→+∞ un
1. Démontrer que pour tout n ≥ 0, |Rn | + |Rn+1 | = un+1 .
2. Démontrer que la suite (|Rn |) est décroissante.
(−1)n+1 un
3. En déduire que Rn ∼+∞ .
2
Solution
1. Supposons pour fixer les idées que n est pair. Alors Rn , somme d’une série alternée dont le premier
terme est négatif, est négatif. De même, Rn+1 est positif. Il vient
+∞
X +∞
X
|Rn | = − (−1)k uk et |Rn+1 | = (−1)k uk
k=n+1 k=n+2
On en déduit que
|Rn | + |Rn+1 | = −(−1)n+1 un+1 = un+1

La démonstration est complètement similaire si n est impair.

2. Supposons à nouveau que n = 2p est pair. D’après ce qui a été obtenu à la question précédente,
+∞
X +∞
X
|Rn+1 | − |Rn | = (−1)k uk + (−1)k uk
k=n+2 k=n+1

= −un+1 + 2un+2 − 2un+3 + 2un+4 − · · ·

52
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Écrivons encore cette dernière égalité en regroupant les termes différemment :

|Rn+1 | − |Rn | = (−un+1 + 2un+2 − un+3 ) + (−un+3 + 2un+4 − un+5 ) + · · ·
+∞
X
=− (u2k+1 − 2u2k+2 + u2k+3 )
k=p
D’après l’hypothèse, chaque terme u2k+1 −2u2k+2 +u2k+3 est positif. C’est donc que |Rn+1 |−|Rn | ≤ 0.
La preuve serait identique si n était impair. Donc la suite (|Rn |) est décroissante. Remarquons que la
preuve n’est pas complètement terminée. Il faut encore justifier que l’on peut regrouper les termes comme
on l’a fait. Faites-le (en traitant d’abord les restes partiels)!
3. D’après les deux questions précédentes, on a
un+1 ≤ 2 |Rn | et 2 |Rn+1 | ≤ un+1
ce qui peut se réécrire en
un+1 un
≤ |Rn | ≤
2 2
Sachant que un+1 /un tend vers 1 , on en déduit que |Rn | ∼+∞ u2n . Maintenant, on sait aussi que
Rn = (−1)n+1 |Rn | . On en déduit le résultat demandé.
 Exercice 3.7 Ce théorème est une généralisation du critère de condensation ou de la loupe de Cauchy.
Soit (gn )n une suite strictement croissante d’entiers naturels non nuls vérifiant :
∃c > 0 , ∀n ≥ 1 , gn+1 − gn ≤ c (gn − gn−1 )
On considère une suite (an )n décroissante de réels strictement positifs .
1. Montrer que les séries
X X
an et (gn+1 − gn ) agn ont même nature
n≥1 n≥1
2. En déduire que les séries suivantes
X X X X
an , 3n a3n , nan2 et n2 an3 sont d mêmes natures
n≥1 n≥1 n≥1 n≥1
Solution Dans cette exercice on a besoin du lemme suivant vu en sup:
Si (un )n est une suite monotone de réels admettant une suite extraite convergente alors la suite (un )n est
convergente
n
X
1. On pose pour n entier naturel Sn = an et on considère la suite (vn )n définie par
k=0

v0 = Sg1


gn+1
X
∀n ≥ 1 , vn =


gn +1
Il est clair que ∀n ≥ 1 , vn = Sgn+1 − Sgn et par suite si (Vn )n désigne la somme partielle de la série
X
vn ,alors on a ∀n ∈ N , Vn = Sgn+1 .La suite (an )n est décroissante donc
n≥0
∀n ∈ N∗ , ∀k ∈ [[gn + 1, gn+1 ]] , agn+1 ≤ ak ≤ agn +1 ≤ ag(n)
Et par suite
gn+1 gn+1
X X
agn+1 ≤ vn ≤ agn ce qui est équivalent à (∗) : (gn+1 −gn )agn+1 ≤ vn ≤ (gn+1 −gn )agn
k=gn +1 k=gn +1

53
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X X
.:Si la série (gn+1 − gn ) agn est convergente alors la série vn converge c’est à dire que la suite
n≥0 n≥0
de ses sommes partielles (Vn )n converge , donc la suite (Sgn+1 )n est convergente .Comme la suite (Sn )n
X
est une suite croissante admettent une suite extraite (Sgn+1 ) alors elle converge et par suite la série an
n≥1
est convergente
X
..Supposons que an est convergente , donc la suite (Sgn+1 )n est convergente c’est à dire que la
n≥0
X X
série vn est convergente ,donc d’après (∗) la série (gn+1 − gn ) agn+1 converge c’est à dire que
n≥1 n≥1
X 1
la série (gn − gn−1 ) agn est convergente .Or ∀n ∈ N , (gn+1 − gn ) ≤ (gn − gn−1 ) et comme les
c
n≥1
1
an sont strictement positifs alors ∀n ∈ N , (gn+1 − gn ) agn ≤ (gn − gn−1 ) agn ce qui prouve alors la
X
c
convergence de la série agn+1 − gn agn
n≥0
X
2. On retrouve le critère de condensation de Cauchy , il suffit de prendre gn = 2n et pour la série 3n a3n
n≥0
prendre gn = 3n
X
Pour la série nan2 on prend gn = n2 , il est clair que (gn )n est une suite strictement croissante et que
n≥0
∀n ∈ N∗ , gn+1 − gn = 2n + 1 ≤ 3(gn − gn−1 )
X X
.Donc par application du critère précédent on a (2n + 1)an2 est de même nature que la série an
n≥0 n≥0
X X
et comme (2n + 1)an2 ∼ 2nan2 alors la série nan2 est de même nature que la série an
n≥0 n≥0
X
Pour la série n an3 il suffit de prendre gn =
2
n3 , il est clair que la suite (gn )n est une suite d’entiers
n≥0
naturels strictement croissante et on a
∀n ∈ N∗ , gn+1 − gn = 3n2 + 3n + 1 ≤ 10(gn − gn−1 )
X X
Donc les deux séries (3n2 + 3n + 1)an3 et an sont de même nature or on a
n≥0 n≥0
X X
(3n2 + 3n + 1)an3 ∼ 3n2 a n3 et par suite la série n2 an3 est de même nature que la série an
n≥0 n≥0

X
Exercice 3.8 Soient an une série de nombres complexes dont la suite des sommes partielles est bornée et
n≥1
X
(bn )n une suite de nombres complexes telle que lim bn = 0 et |bn − bn+1 | est convergente .Montrer que
n→+∞
n≥1
X
la série an bkn converge pour tout k ∈ N∗
n≥1
n
X n
X
Solution Notons pour n entier naturel Sn = ai bki et An = ai .On a
i=1 i=1
n
X  
∀n ∈ N , Sn = Ai bki − bki+1 + An bkn
i=1
La suite (An )n est borneé , donc il existe M > 0 tel que ∀n ∈ N , |An | ≤ M . La suite (bn )n converge vers 0

54
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, donc pour ε > 0 , il existe n0 ∈ N tel que ∀n ≥ n0 , |bi | ≤ ε.Soit (m, n) ∈ N2 tel que m > n ≥ n0 On a
m
X m−1
X   m−1
X
|Sm − Sn | = ai bki = Ai bki − bki+1 − An bkn + Am bkm ≤ |Ai | bki − bki+1 + |An bkn | + |am bkm |
i=n i=n i=n
m−1 k−1
!
X X
k−1−l
|Sm − Sn | ≤ M |bi − bi+1 | bli bi+1 + |bkn | + |bkm |
i=n l=0

m−1 k−1
! !
X X
≤M |bi − bi+1 | |bli ||bk−1−l
i+1 | + |bkn | + |bkm |
i=n l=0

Et par suite on a
m−1
!
X
|Sm − Sn | ≤ M kεk−1 |bi − bi+1 | + 2εk
i=n
X
Comme la série |bn − bn+1 | est convergente , alors il existe n1 ∈ N tel que
n≥1
m−1
X
∀(n, m) ∈ N2 , m > m ≥ n1 , | |bi − bi+1 | ≤ ε et par suite pour tout couple d’entiers (n, m), tel que
i=n X
m > n ≥ N = max(n0 , n1 ) on a |Sm − Sn | ≤ (k + 2)M εk et donc la convergence de la série an bkn se
n≥1
déduit du critère de Cauchy pour les séries
 P P
Exercice 3.9 Soient an et vn deux séries telles que (vn )n est une suite réelle qui décroît vers 0 et la suite
P
(An )n des sommes partielles de an est bornée .
1. Montrer que
n
X n−1
X
∀n ∈ N , a k v k = An v n + Ak (vk − vk+1 )
k=0 k=0
P
2. En déduire que la série an vn est convergente
3. Application

2-1 Montrer que , si α > 0 et θ un réel qui n’est pas un multiple de 2π, les séries
X sin nθ X cos nθ
et
nα nα
sont convergentes
2-2 Démontrer le critère de Leibnez pour les séries alternées
Solution
1. Soit n un entier naturel , on a
Xn X n X n X n n
X n−1
X
ak vk = a0 v0 + vk (Ak − Ak−1 ) = a0 v0 + vk Ak − vk Ak−1 = a0 v0 + v k Ak − vk+1 Ak
k=0 k=1 k=1 k=1 k=1 k=0
n−1
X n−1
X
= a0 v0 + Ak (vk − vk+1 ) + vn An − v1 A0 = vn An + Ak (vk − vk+1 )
k=1 k=0

2. Soit n un entier naturel , on a

X n n−1
X
ak vk ≤ |vn |.|An | + |Ak | (vk − vk+1 )
k=0
|k=0 {z }
La suite (vn )n est dcroissante

55
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La suite (An )n est bornée soit alors M > 0 tel que ∀n ∈ N , |An | ≤ M .La suite (vn An )n converge
vers 0 comme produit de suite bornée et d’une suite convergente vers 0 , ceci d’une part d’autre part on
n−1
X n−1
X
a |Ak | (vk − vk+1 ) ≤ M (vk − vk+1 ) ≤ M (v0 − vn ) et comme la suite (vn )n est convergente
k=0 k=0
n−1
!
X
alors ∃M 0 > 0 , ∀n ∈ N , 0 ≤ v0 − vn ≤ M 0 et par suite la suite |Ak | (vk − vk+1 ) est majorée
k=0 n
n
!
X
et comme elle croissante alors ell est convergente , ce qui prouve alors que la suite ak vk est
X k=0 n
convergente c’est à dire que la série an vn est convergente
n≥0
X einθ
3. Il suffit de montrer que la série est convergente .Comme α > 0 , alors la suite 1
est


nα nα n
n≥1
n
!
X
décroissante de limite 0 , il reste à montrer que la suite eikθ est bornée .Soit n ≥ 1 , on a
k=1 n≥1
n nθ i n+1 θ


einθ
 
X 1− sin e 1 2
eikθ = eiθ iθ
= θ
≤ 2
1−e sin 2θ



k=1
sin 2
n
!
X X einθ
ce qui montre alors que la suite e ikθ
est bornée , on conclut alors que la série est
nα
k=1 n n≥1
convergente et par suite les séries partie réelle et partie imaginaire sont convergentes

X X
Exercice 3.10 Soient an et bn deux séries non nulles convergentes dont l’une au moins converge
n≥1 n≥1
absolument .Montrer que la série produit de Cauchy de ses deux séries est convergente et que
+∞ X n +∞
! ! +∞ !
X X X
ak bn−k = an bn
n=1 k=1 n=1 n=1
X
Solution On suppose que la série an est absolument converge et on note respectivement An , Bn et Cn la
n≥0
X X X
neme somme partielle des séries an , bn et cn avec
n≥0 n≥0 n≥0
n
X Xn
cn = ak bn−k .On remarque que Cn = ak Bn−k si on pose Dn = Bn + rn avec (rn )n une suite de réels
k=0 k=0
convergente vers 0 , alors on a
∀n ∈ N , Cn = Dn An − (ao rn + a1 rn−1 + . . . + an rn )
Xn
Pour terminer ,montrons que lim ak rn−k = 0 .La suite (rn )n tend vers 0 donc elle est bornée par un
n→+∞
k=0
+∞
X
certain m > 0 , on pose M = |an | > 0
n=0
n
ε X ε
Soit ε > 0 et l ∈ N tel que ∀n ≥ l , |rn | ≤ et |ai | ≤
2M 2m
i=l+1

On a
l n
X X ε ε
|a0 rn + a1 rn−1 + . . . + an r0 | ≤ |ai rn−i | + |ai rn−i | ≤ M + m=ε
2M 2m
i=0 i=l+1

56
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n
X
Ce qui prouve alors que la suite ak rn−k tend vers 0 donc la suite (Cn )n converge de limite AB d’ou le
k=0
résultat

X
Exercice 3.11 Soit an une série convergente dont la neme somme partielle est notée An .Prouver que la
n≥0
+∞
  X !
X 1
série An xn est convergente pour |x| < 1 est que sa somme est égale à an xn
1−x
n≥0 n=0
X X
Solution Il suffit de remarquer que la série An x est la série produit de Cauchy des séries
n
xn et la
n≥0 n≥0
X X X
série an x .Donc si |x| < 1 ,alors la série
n
x est absolument convergente et comme la série
n
an xn
n≥0 n≥0 n≥0
est convergente alors d’après l’exercice (5) la série produit de Cauchy est convergente de somme
+∞ +∞
  X !
X 1
An xn = . an xn
1−x
n=0 n=0
 Exercice 3.12 Théorème de Toeplitz de transformation régulière suites en suites 1
Soit (cn,k )(n≥1 , ≤k≤n) une famille de nombre réels vérifiant

..∀k ∈ N∗ , lim cn,k = 0

n→+∞
n
!
X
..La suite cn,k converge de imite 1
k=1 n
n
X
..∃C > 0 , ∀n ∈ N∗ , |cn,k | ≤ C
k=1
Soit (an )n une suite convergente .Montrer que la suite transformée (bn )n définie pour n entier par
Xn
bn = cn,k ak est aussi convergente et que sa limite est la même que celle de (an )n
k=1
dApplications.Théorème de Césaro
1. Soit (an )n une suite de réels de limite a ∈ R .Montrer que
1
lim (a1 + a2 + . . . , an ) = a
n→+∞ n
2. Soient (an )n et (bn )n deux suite réelles convergentes de limites respectivement a et b.Montrer que
1
lim (a1 bn + a2 bn−1 + . . . , an b1 ) = ab
n→+∞ n
Solution La suite (an )n converge de limite a ,alors pour ε > 0 il existe n1 ∈ N tel que ∀n ≥ n1 , |an −a| ≤ 2C
ε

ceci d’une part d’autre part la suite (an )n est bornée donc il existe D > 0 tel que ∀n ∈ N , |an | ≤ D .Comme
∀k ∈ N+ , lim cn,k = 0 donc ∀k ∈ N∗ , lim |cn,k | = 0 ,ce qui entraine alors que
n→+∞ n→+∞
n−1 nX1 −1
!
X ε
lim |cn,k | = 0 et par suite il existe un entier naturel n2 tel que ∀n ≥ n2 , |cn,k | ≤
n→+∞ 2D
k=1 k=1
Soit n ≥ max(n1 , n2 ), on a
n
X n
X 1 −1
nX n
X
bn − a cn,k = cn,k (ak − a) ≤ |cn,k |.|ak − a| + |cn,k |.|ak − a|
k=1 k=1 k=1 n1
n−1 n
X ε X ε ε
≤D |cn,k | + |cn,k | ≤ D +C =ε
2C 2D 2C
k=1 k=n1

1Une transformation de suite est régulière si elle transforme toute suite convergente en une suite convergente de même limite

57
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n n
! !
X X
Ce qui entraine alors que la suite bn − a cn,k converge vers 0 et comme la suite cn,k converge
k=1 n k=1 n
de limite 1 alors la suite (bn )n converge de limite a
dApplications
1. Le théorème de Césaro pour le cas ou a est un réel se déduit du théorème de Toeplitz en prenant pour
n ∈ N∗ et k ∈ [[1, n]] , cn,k = n1
..Si a n’est pas un réel alors quitte à remplacer (an )n par (−an )n on peut supposer que a = +∞.
Soit ε > 0 et N ∈ N tel que ∀n ≥ N , an ≥ ε .On a
n N n N
! ! ! !
1 X 1 X 1 X 1 X (n − N )ε A − Nε
ak = ak + ak ≥ ak + ≥ε+
n n n n n n
1 k=1 k=N +1 k=1
N
X A − Nε
Avec A = ak . Comme lim = 0 , alors il existe N 0 ∈ N tel que ∀n ≥ N 0 , A−N ε
n ≥ − 2ε
n→+∞ n
k=1
ce qui entraine alors que
n
!
1 X ε
∀n ≥ max(N, N 0 ) , ak ≥
n 2
1

D’ou le résultat
n.Le théorème suivant se démontre de la même manière que le cas particulier précédent .
Si (αn )n est une suite de réels strictement positifs divergente
! vers +∞ et (an )n une suite de réels ou
n−1
1 X
complexes de limite l ∈ R , alors la suite n−1 αk ak a pour limite l
αk k=0
X

k=0
2. On applique le théorème de Toeplitz dans le cas ou b 6= 0 en prenant pour n ∈ N∗ et
bn−k+1
k ∈ [[1, n]] , cn,k =
nb
Dans le cas ou b = 0 on applique le théorème de Toeplitz en prenant pou n ∈ N∗ et
1 + bn−k+1
k ∈ [[1, n]] , cn,k =
n

X X X
Exercice 3.13 Montrer que si le produit de Cauchy cn des deux séries convergentes an et bn est
n≥0 n≥0 n≥0
+∞ +∞ +∞
! !
X X X
convergent alors cn = an bn
n=0 n=0 n=0 X X X
Solution Soient An , Bn et Cn les n-èmes somme partielle respectivement des séries an , bn et cn
n≥0 n≥0 n≥0
.On vérifie que ∀n ∈ N , Cn = a0 Bn + a1 Bn−1 + . . . + an B0 , ce qui donne alors que
C0 + C1 + . . . + Cn = A0 Bn + A1 Bn−1 + . . . + An B0 . En divisant alors par n + 1 on a
C0 + C1 + . . . + Cn A0 Bn + A1 Bn−1 + . . . + An B0
=
n+1 n+1
Donc d’après l’exercice précédent on a C = AB
 Exercice 3.14
1. Montrer que si parmi deux séries de réels strictement positifs , une au moins est divergente , alors leur
produit de Cauchy est divergent
2. Le produit de Cauchy de deux séries divergente est -il nécessairement divergente ?
Solution
X X X
1. Soient an et bn deux séries à termes dans R+ ∗ et cn la série produit de Cauchy .Supposons
n≥0 n≥0 n≥0

58
 MP1- AGADIR-2022/2023 3.1 Séries dans un espace vectoriel normé
X
par exemple que bn est divergente .On a
n≥0
∀n ∈ N , cn = a0 bn + a1 bn−1 + . . . + an b0 > a0 bn
X X
Et comme la série bn est divergente alors la série cn est divergente .
n≥0 n≥1
X X
2. La réponse est négative ,en effet considérons les deux séries divergentes suivantes an et bn
n≥0 n≥0
définies par 
a = 1 , ∀n ∈ N∗ , a = 3 n


0 n 2
b = 1 , ∀n ∈ N∗ , b = 3 n−1 1
2n +



0 n 2 2n+1

On a alors pour tout entier naturel non nul n

n−1  n−1    n  n−1 n−1 X !
X 3 n 1 3 3 n−k 1
cn = a0 bn +b0 an + ak bn−k = 2 + n+1 − − 2 + n−k+1
2 2 2 2 2
k=1 k=1
 n
3
=
4
X  3 n
Et la série est convergente
4
n≥0

X X
Exercice 3.15 Prouver que le produit de Cauchy de deux séries convergentes an et bn converge si, et
n≥0 n≥0
seulement si
n
!
X
lim ak (bn + bn−1 + . . . + bn−k+1 ) =0
n→+∞
n=1
X X X
Solution Soient An , Bn et Cn les n-èmes somme partielle respectivement des séries an , bn et cn .On
n≥0 n≥0 n≥0
a
n
X
ak (bn + bn−1 + . . . + bn−k+1 ) = a1 (Bn − Bn−1 ) + a2 (Bn − Bn−2 ) + . . . + an (Bn − B0 )
k=1
= Bn (An − a0 ) − a1 Bn−1 − a2 Bn−2 − . . . − an B0

Ce qui entraine alors que

n
X
ak (bn + bn−1 + . . . + bn−k+1 ) = Bn An − Cn (∗)
k=1
X
..Si la série cn converge donc d’après le théorème d’Abel cette série à pour somme lim An Bn − Cn = 0
n→+∞
n≥0
ce qu’il fallait démontrer
n
!
X
..Supposons que lim = 0 , d’après l’égalité (∗) , la suite (An Bn − Cn )n
ak (bn + bn−1 + . . . + bn−k+1 )
n→+∞
n=1
+∞
! +∞ !
X X
est convergente vers 0 et par suite la suite (Cn )n est convergente de limite an bn ce qui prouve
X X n=0 n=0
alors la convergence de la série produit de Cauchy des séries an et bn
n≥0 n≥0
 Exercice 3.16 Soient (an )n et (bn )n deux suites positives décroissantes et convergentes vers 0 .Démontrer que

59
MP1- AGADIR-2022/2023 3.2 Dénombrabilité -Famille sommables
X X
le produit de Cauchy des séries (−1)n an et (−1)n bn converge si, et seulement si
n≥0 n=0
n n
! !
X X
lim an bk = 0 et lim bn ak =0
n→+∞ n→+∞
k=0 k=0
X X X
Solution Soit cn la série produit de Cauchy des séries (−1)n an et (−1)n bn .
n≥0 n≥0 n≥0
X
..Supposons que la série cn est convergete alors lim cn = 0 .On a
n→+∞
n≥0
∀n ≥ 0 , cn = (−1)n (a0 bn + a1 bn−1 . . . + an b1 )
Et comme les suites (an )n et (bn )n sont décroissantes alors on a
∀n ∈ N , |cn | ≥ an (b0 + . . . + bn ) et |cn | ≥ bn (a0 + . . . + an )
Ce qui entraine alors que
lim an (b0 + . . . + bn ) = lim bn (a0 + . . . + an ) = 0
n→+∞ n→+∞
.Supposons que lim an (b0 + . . . + bn ) = lim bn (a0 + . . . + an ) = 0.D’après l’exercice précédent il
n→+∞ n→+∞
suffit de montrer que
n
!
X  
lim (−1)k ak (−1)n bn + (−1)n−1 bn−1 + . . . + (−1)n−k+1 bn−k+1 =0
n→+∞
k=1
Remarquons que
∀n ∈ N∗ , ∀k ∈ [[1, n]] , (−1)n bn + (−1)n−1 bn−1 + . . . + (−1)n−k+1 bn−k+1 ≤ bn−k+1
Et par conséquent on a
X n   n
X
k n n−1 n−k+1
(−1) ak (−1) bn + (−1) bn−1 + . . . + (−1) bn−k+1 ≤ ak bn−k+1
k=1 k=1
n
X
Soit pour n ∈ N∗ , xn = ak bn−k+1 , alors on a
k=1
0 ≤ x2n ≤ (a1 + . . . + an ) bn + (b1 + . . . + bn ) an
Ce qui montre alors que lim x2n = 0 et on montre de même que
n→+∞
lim x2n−1 = 0 ce qui prouve alors que lim xn = 0 d’ou le résultat
n→+∞ n→+∞

3.2 Dénombrabilité -Famille sommables

3.2.1 Dénombrabilité
1. On dit qu’un ensemble non vide E est dénombrable si il est en bijection avec une partie non vide N
2. Si E est un ensemble infini alors E est dénombrable si il est en bijection avec N
3. Un ensemble E est dénombrable si et seulement si il existe une application injective de E à valeurs dans
N
4. L’ensemble E est dénombrable si, et seulement si il existe une suite croissante (Jn )n de parties finies de
E dont la réunion est égale à E
5. Toute partie dénombrable d’un ensemble dénombrable est aussi dénombrable
6. Le produit cartésien d’un nombre fini d’ensembles dénombrables est dénombrable

60
 MP1- AGADIR-2022/2023 3.2 Dénombrabilité -Famille sommables

7. La réunion deux ensembles dénombrables est aussi dénombrable

8. Les ensembles suivants sont dénombrables :.. Les ensembles finis , .N , ..Z et ..Q
 Exercice 3.17
1. Montrer qu’une réunion dénombrable d’ensembles dénombrables est aussi dénombrable
2. En déduire que l’ensemble des polynômes à coefficients entiers est dénombrable
Solution
1. Soit (En )n une famille dénombrable d’ensembles dénombrables , posons F0 = E0 et pour
n ∈ N∗ , Fn = En / (E1 ∪ . . . ∪ En−1 ), il est clair que les Fn sont deux à deux disjoints et que
[ [ [
En = Fn .Désignons par fn une injection de En dans N et par f l’application de Fn dans
n∈N n∈N n∈N
N2 définie par
[
∀x ∈ Fn , f (x) = (n, fn (x)) ou n est l0 unique entier tel que x ∈ Fn
n∈N
[
Il est facile de vérifier que f est bien définie et qu’elle est injective ce qui montre alors que En est
n∈N
dénombrable
2. Notons pour d ∈ N par Zd [X] l’anneau des polynômes à coefficients dans Z. Soit f l’application de
Zd [X] à valeurs dans Zd+1 définie par
d
X
∀P = ak X k , f (P ) = (a0 , . . . , ad )
k=0
L’application f est clairement injective et comme Zd+1 est dénombrable , alors Zd [X] est aussi dénom-
brable .On conclut alors que Z[X] est un ensemble dénombrable comme étant réunion dénombrable
d’une famille d’ensembles dénombrables à savoir (Zd [X])d
 Exercice 3.18
1. Montrer que R n’est dénombrable
2. En déduire que l’ensemble des irrationnels n’est pas dénombrable
3. Montrer que R est un Q-espace de dimension infinie
Solution
1. Il suffit de montrer que [0, 1] est non dénombrable .Pour cela on va raisonner par l’absurde en supposant
que [0, 1] est dénombrable , alors comme [0, 1] est infini alors il existe une bijection f de N∗ dans
[0, 1].Partageons [0, 1] en trois segments de longueurs 31 , il est clair que l’un de ses trois intervalles noté
I1 ne contient pas f (1) , on partage ensuite I1 en trois segments de longueurs 312 , alors l’un de ses
trois segment noté I2 ne contient pas f (2) , soit n un entier naturel supérieur à 1 supposons que avoir
/ Ik , δ(Ik ) = 31k et I1 ⊂ I2 ⊂ . . . ⊂ In .On partage
construit I1 , . . . , In vérifiant ∀k ∈ [[1, n]] , f (k) ∈
In en trois segments de longueurs 3n+1 1
, l’un des ses trois segments noté In+1 ne contient pas f (n + 1)
, ainsi on a construit une suite de segments emboités (In )n de diamètre δ(In ) = 31n → 0 et vérifiant
\
∀n ∈ N∗ , f (n) ∈ / In .D’après le théorème des segments emboités l’intersection In est réduit un
n∈N∗
point x ∈ [0, 1] , soit k l’antécédent de x par la bijection f , on a f (k) = x et par définition de Ik , on
a f (k) ∈
/ Ik et ceci contredit la définition de x .On conclut alors que [0, 1] n’est pas dénombrable et par
suite R n’est pas dénombrable
2. Si R/Q est dénombrable alors R = Q ∪ (R/Q) est aussi dénombrable ce qui est absurde donc R/Q n’est
pas dénombrable
3. Supposons que R est un Q-espace vectoriel de dimension finie n , donc R est isomorphe à Qn

61
 MP1- AGADIR-2022/2023 3.2 Dénombrabilité -Famille sommables

(n est non nul car R est non nul ) or Qn est dénombrable donc R serait dénombrable ce qui est absurde
.On conclut alors R est Q-espace de dimension infinie
 Exercice 3.19 On dit qu’un nombre complexe x est algébrique sur Z si il existe un polynôme non nul P à
coefficients entiers tel que P (x) = 0 , Un nombre qui n’est pas algébrique sur Z est dit un nombre transcen-
dant.Montrer que l’ensemble des nombres complexes transcendants sur Z n’est pas dénombrable
Solution L’ensemble des polynômes non nuls s à coefficients dans Z est dénombrables , donc on peut numéroter
ses éléments par une suite (Pk )k∈N .Soit k ∈ N∗ , notons par Zk l’ensemble des racines complexes du polynômes
Pk , il est clair que Zk est fini et par suite l’ensemble des nombres complexes algébriques sur Z qui n’est autre que
[
Zk est dénombrable et comme R n’est pas dénombrable alors l’ensemble des complexes non algébriques
k∈N∗
c’est à dire transcendant sur Z n’est pas dénombrable .Comme tout complexe algébrique sur Q est algébrique
sur Z ,alors l’ensemble des nombres complexes algébriques sur Q est dénombrable

3.2.2 Sommabilité


 
1
Exercice 3.20 Montrer que la famille pq(p+q−1) (p,q)∈(N∗ )2 est sommable et calculer sa somme sachant que
+∞
X 1 π2
=
n2 6
n=1
Solution On a ∀(p, q) ∈ (N∗)2 , up,q > 0 , on peut alors appliquer le théorème de Fubini . Soit p ≥ 1 , on a
X
1
pq(p+q−1) ∼ 1
pq 2 ce qui entraine alors que la série up,q est convergente calculons alors sa somme notée σp
q≥1
+∞
X 1 π2
..On a pour p = 1 on a σ1 = = et pour p ≥ 2 on a
q2 6
q=1
 
+∞ +∞   +∞
X X 1 1 1 1 1 X 1
σp = up,q = − = 2+  
p(p − 1) q p+q−1 p p q(p + q − 1)
q=1 k=1 q=2

Soit N > p , on a
   
N
X 1 1 
N 
X 1 1

1 
N
X 1 X−1
p+N
1
Sp,N = = − = −
q(q + p − 1) p−1 q p+q−1 p−1 q q
q=2 q=2 q=2 q=p+1
 
p
1 X 1 X−1 1
p+N
= − 
p−1 q q
q=2 q=N +1
 
+∞ p
1 X1  X 1
Donc lorsque N tend vers +∞ on trouve = , et donc
q(p + q − 1) p−1 q
q=2 q=2
     
+∞ +∞ p +∞ p
1 + 1 1  1 1 
X X X X X
S= σp = σ1 + 2
 = 2σ1 − 1 +  
p p(p − 1) q p(p − 1) q
p=1 p=2 q=2 p=2 q=2

Le théorème de Fubini permet d’ intervertir les sommations , on a alors pour q ≥ 2 fixé et pour p variant de q
à +∞ , on obtient alors  
+∞ p +∞ +∞
!
X 1 
X 1 =
X 1 X 1
p(p − 1) q q p=q p(p − 1)
p=2 q=2 q=2

62
 MP1- AGADIR-2022/2023 3.2 Dénombrabilité -Famille sommables
+∞
X 1 1
Or la somme est la somme d’une série télescopique et vaut , donc
p=q
p(p − 1) q−1
 
+∞ p +∞
X 1 X 1 X 1
 = =1
p=q
p(p − 1) q q(q − 1)
q=2 q=2
π2
Finalement S = 2σ1 = 3 


0 , si p = q


Exercice 3.21 Soit (p, q) ∈ N2 , on pose up,q =


1
, si p 6= q


  p2 −q 2
+∞ X
X +∞
1. Calculer  up,q 
q=0 p=0
2. La famille (up,q )p,q est elle sommable ?
Solution
X 1
1. Pour q ∈ N∗ fixé on a up,q ∼ p12 et la série converge .
p2
p≥1
 
Soit (p, q) ∈ N × N tel que p 6= q , on a up,q = 2q
∗ 1 1
p−q − p+q .Soit N ≥ 2q , on a :
1

 
N q−1 q−1 N N
X 1  X 1 X 1 X 1 X 1 
SN,q = up,q = − + + −
2q q−p p+q p−q p+q
p=0 p=0 p=0 p=q+1 p=q+1
1
En effectuant dans chaque somme le changement d’indice convenable pour obtenir le même terme , on
n
obtient  
q 2q−1
X 1 N −q N +q
1  X1 X 1 X 1
SN,q = − + + −
2q n n=q n q n
n=1 n=1 n=2q+1
 
N +q
X 1
Tout calcul fait on a SN,q = − 4q12 − 2q1   et comme
n
n=N −q+1
 
N +q
X 1 N +q
2q X 1
0≤ ≤ , la suite   converge de limite nulle .On déduit que la
n N −q+1 n
n=N −q+1 n=N −q+1
n
1
suite (SN,q )N converge de limite − 2 , c’est à dire que
4q
+∞ +∞
X 1 X 1 π2
Sq = up,q = − 2 et on a S0 = = .Finalement on a
4q p2 6
p=0 p=1
   
+∞ X +∞ +∞ +∞ +∞
X X 1 X 1 3 X 1  π2
 up,q  = − − = =
p2 4q 2 4 p2 8
q=0 p=0 p=1 q=1 p=1

2. En permutant les rôles de p et q , on obtient

     
X+∞ X +∞ +∞ X
X +∞ +∞ X
X +∞
 up,q  =  uq,p  = −  up,q 
q=0 p=0 p=0 q=0 p=0 q=0

ce qui prouve que la famille (up,q

)p,q n’est pas sommable


1
Exercice 3.22 Montrer que la famille est sommable et calculer sa somme
(p + q 2 )(p + q 2 + 1) (p,q)∈N×N∗

63
MP1- AGADIR-2022/2023 3.2 Dénombrabilité -Famille sommables

1
Solution Notons pour tout (p, q) ∈ N × N∗ , up,q = > 0.On a pour q fixé dans
(p + q 2 )(p + q 2 + 1)
1 1
N∗ , up,q = − on en déduit , par sommation télescopique , pour
p + q2 p + q2 + 1
N
X 1 1 1
N ∈N: up,q = 2 − 2
qui converge pour N → +∞ vers 2 ceci montre alors que la série
q N +q +1 q
p=0
+∞
X X 1 X 1
up,q converge de somme up,q = 2
et comme la série est convergente alors d’après le théorème
q q2
p≥0 p=0 q≥1
de Fubini d’interversion de deux sommations , pour les suites doubles positives la famille (up,q )p≥0 , q≥1 est
sommable et on a
X
..Pour tout p ∈ N , la série up,q est convergente
  q≥1
X +∞
X
..La série  up,q  converge
p≥0 q=21
   
+∞ +∞ +∞ +∞ +∞
X X X X X X 1 π2
.. up,q  up,q  = up,q  up,q , donc up,q = =
q2 6
p=0 q=1 q=1 p=0 (p,q)∈N×N∗ q=1
Remarque.
Une autre solution de l’exercice 1 utilisant les familles sommables
 
X1 1
1. Comme la série est divergente alors la famille , n’est pas sommable et par suite pour toute
n n n≥1
n≥1
X 1
permutation σ de N∗ , la série est divergente
σ(n)
n≥1  
X 1 1
2. Comme la série est convergente alors la famille , est sommable et par suite pour toute
n2 n2 n≥1
n≥1
X 1
permutation σ de N∗ , la série 2 est convergente
n≥1
(σ(n))

64
 Chapter 4 Pobabilité-Variables aléatoirres discrètes

4.1 Pobabilité - Révision

 Exercice 4.1 On dispose de n sacs numérotés de 1 à n. Chaque sac contient n + 1 jetons. Dans le k ème sac se
trouvent k jetons gagnants, les autres étant perdants. Un joueur choisit au hasard un sac et y pioche un jeton.
1. Quelle est la probabilité que le jeton tiré soit gagnant ?
2. Pour k ∈ [[1, n]], sachant que le jeton tiré est gagnant, quelle est la probabilité que le tirage ait eu lieu dans
le sac numéro k ?
Solution
1. Pour k ∈ [[1, n]], notons Sk l’événement «le jeton est tiré dans le k ème sac» et A l’événement "le jeton tiré
est gagnant». Alors {S1 , . . . , Sk } est un système complet d’événements, de sorte que, par la formule des
probabilités totales,
n n n
X X 1 k 1 X 1 n(n + 1) 1
P (A) = P (Sk ) PSk (A) = = k= = .
nn+1 n(n + 1) n(n + 1) 2 2
k=1 k=1 k=1
2. Nous cherchons donc PA (Sk ). Or nous connaissons PSk (A), ce qui doit nous faire penser à la formule
de Bayes. On a
k 1
PSk (A)P (Sk ) 2k
PA (Sk ) = = n+11
n
= .
P (A) 2
n(n + 1)
 Exercice 4.2 On dispose de deux dés équilibrés : le dé A possède quatre faces rouges et deux faces noires, le dé
B possède quatre faces noires et deux faces rouges. On lance une pièce de monnaie truquée, qui tombe sur pile
avec probabilité 13 . Si la pièce tombe sur pile, alors on ne joue qu’avec le dé A, si la pièce de monnaie tombe
sur face, on ne joue qu’avec le dé B. On note Ri l’événement «le ième lancer de dé donne une face rouge».
1. Calculer P (R1 ) , P (R2 ), puis P (R1 ∩ R2 ). Les événements R1 et R2 sont-ils indépendants ?
2. On a obtenu «rouge» aux deux premiers lancers. Calculer la probabilité d’obtenir «rouge» au troisième.
3. On a obtenu «rouge» aux n premiers lancers. Calculer la probabilité qu’on joue avec le dé A.
Solution Notons A l’événement : «on joue avec le dé A » et B l’événement «on joue avec le dé B. On a donc
P (A) = 13 et P (B) = 32 .
1. Par la formule des probabilités totales appliquée avec le système complet d’événements {A, B}, on a

21 21 4
P (R1 ) = PA (R1 ) P (A) + PB R1 P (B) = + =
33 33 9
Le même calcul nous donne également P (R2 ) = 9.
4
Enfin, toujours par la formule des probabilités
totales,
P (R1 ∩ R2 ) = PA (R1 ∩ R2 ) P (A) + PB (R1 ∩ R2 ) P (B) = P (A)PA (R1 ) PA (R2 ) + P (B)PB (R1 ) PB (R2 )
122 211 6
= + = .
333 333 27
On constate que P (R1 ∩ R2 ) 6= P (R1 ) P (R2 ), et donc R1 et R2 ne sont pas indépendants. Bien que
ceci soit plutôt surprenant au premier abord, il y a une explication simple : si on obtient une face rouge
lors du premier lancer, il est plus probable que nous soyons en train de jouer avec le dé A. Et donc il
est plus probable d’obtenir encore une face rouge au second lancer. Alors qu’au contraire, si le premier
lancer a donné une face noire, il est plus probable qu’on joue avec B, et donc qu’on obtienne encore une
face noire au second lancer. Il en serait autrement si on choisissait (toujours au hasard) un nouveau dé
 MP1- AGADIR-2022/2023 4.1 Pobabilité - Révision

à chaque lancer.
2. Nous cherchons PR1 ∩R2 (R3 ). Par définition, on a
P (R1 ∩ R2 ∩ R3 )
PR1 ∩R2 (R3 ) =
P (R1 ∩ R2 )
Or, nous savons déjà que P (R1 ∩ R2 ) = 27 6
. Comme à la question précédente, on prouve 3 que
1 2 3 2 1 3
P (R1 ∩ R2 ∩ R3 ) = 3 3 + 3 3 = 81 . On en déduit que PR1 ∩R2 (R3 ) = 59 .
10

3. Par la formule de Bayes, on a

PA (R1 ∩ · · · ∩ Rn ) P (A) PA (R1 ∩ · · · ∩ Rn ) P (A)
PR1 ∩R2 ∩···∩Rn (A) = =
P (R1 ∩ · · · ∩ Rn ) P (A)PA (R1 ∩ · · · ∩ Rn ) + P (B)PB (R1 ∩ · · · ∩ Rn )
1 2 n 2n


n+1 2n
= 1 2
3n 3 2 1
n = 23n +2 = n .
3 3 +3 3 3n+1
2 +2
 Exercice 4.3 Soit (Ω, T , P ) un espace probabilisé , A un événement de Ω de probabilité non nul .Donner une
condition nécessaire et suffisante pour que PA = P
Solution - Si PA = P , alors A est indépendant avec tout événement de Ω ce qui entraine alors que
P (A ∩ A) = (P (A))2 et par suite P (A) ∈ {0, 1} et comme A est de probabilité non nulle alors P (A) = 1
-.Supposons que P (A) = 1 alors P (A) = 0 .Soit B ∈ T , on a P (A ∩ B) ≤ P (A) = 0 ce qui entraine
alors que P (A ∩ B) = P (A)P (B) ce qui prouve alors que A et B sont indépendants et par suite A et B sont
indépendants d’ou le résultat

X 1
Exercice 4.4 Soit a ∈]1, +∞[ , on rappelle que la série est convergente sa somme est noté ζ(a)
na
n≥1
1. Démontrer que l’on peut définir une probabilité Pa sur N∗ , à l’aide de la suite de réels (pk )k∈N∗ définie
1
par ∀k ∈ N∗ , pk = a .On considère désormais l’espace probabilités (N∗ , P (N∗ ), Pa )
k ζ(a)
2. Soit m ∈ N∗ , on note Am = mN∗ , c’est à dire l’ensemble des multiples de l’entier m.Calculer Pa (Am )
3. Donner une condition nécessaire et suffisante sur deux entiers non nuls i et j pour que Ai et Aj soient
indépendants
4. On note pour i ∈ N∗ , pi le i-ème entier premier et Cn l’ensemble des entiers divisibles par aucun
\
nombre premier pi pour i ∈ [[1, n]]. Calculer Pa (Cn ) et déterminer Cn
n≥1
+∞
Y −1
1
5. En déduire le développement Eurelien de la fonction ζ :∀a > 1 , ζ(a) = 1− a
pi
i=1
Solution
1. La famille (pk )k définie une probabilité si elle est sommable de somme égale à 1.Comme elles est indexée
X
par N alors ceci est équivalent à la série pn est convergente .Or a > 1 , alors la série de Reimann
 n≥1 
1
X 1 +∞
 = 1 ζ(a) = 1 , d’ou le résultat
X  ζ(a) 
a
est convergente et par suite 
a
n  n  ζ(a)
n≥1 n=1

+∞  +∞
 !
X 1 1 1 X 1 1
2. Soit m ∈ N , on a : Pa (Am ) =
∗ . a
= a =
ζ(a) (km) m .ζ(a) ka ma
k=1 k=1
3. Soit (i, j) ∈ (N∗ )2 . Les événements Ai et Aj sont indépendants si, et seulement si
1
P (Ai ∩ Aj ) = P (Ai ).P (Aj ) = a a
i j
Or Ai ∩ Aj est l’ensemble des multiples communs des entiers i et j et pare suite Ai ∩ Aj = Ai∨j et par

66
 MP1- AGADIR-2022/2023 4.2 Variables aléatoires discrètes

1
suite P (Ai ∩ Aj ) = , on en déduit alors v que les événements Ai et Aj sont indépendants si, et
(i ∨ j)a
seulement si i.j = i ∨ j ce qui est équivalent à i ∧ j = 1
\n
4. Soit n ∈ N∗ , il est clair que Cn = Ai , comme les pi sont premier entre eux alors d’après la question
i=1
précédente les Ai sont indépendants et donc les Ai aussi et par suite on a :
n n n  
Y
Y Y 1
P (Cn ) = P Ai = (1 − P (Ai )) = 1− a
pi
i=1 i=1 i=1
\
Cn est l’ensemble des entier naturel qui n’est divisible par aucun nombre premier donc c’est l’entier
n≥1
\
1 et par suite Cn = {1}.La suite (Cn )n est une suite décroissante d’événements donc d’après, le
n≥1
+∞
!
\ 1
théorème de continuité monotone on a lim P (Cn ) = P Cn = P ({1}) = , ce qui
n→+∞ ζ(a)
n=1
+∞
Y  +∞
Y −1
1 1 1
entraine alors que = 1− a ce qui donne alors ζ(a) = 1− a
ζ(a) pn pn
n=1 n=1

4.2 Variables aléatoires discrètes

 Exercice 4.5 Somme d’un nombre aléatoire de variables aléatoires (Un classique de l’oral) Soit (Xn )n>1 une
suite de variables aléatoires sur un espace probabilisable (Ω, A ) et soit N une variable aléatoire sur (Ω, A ), à
valeurs dans N∗ . On définit une application X sur Ω par X = N
P
k=1 Xi , c’est-à-dire que
N (ω)
X
∀ω ∈ Ω, X(ω) = Xi (ω)
i=1
Montrer que X est une variable aléatoire sur(Ω, A ).
Solution Il s’agit de revenir à la définition d’une variable aléatoire : X est une variable aléatoire si pour tout
x ∈ R, [X 6 x] ∈ A . Or, N étant une variable aléatoire à valeur dans N∗ , on a
[
Ω= [N = n].
n∈N∗
Ainsi,
[
[X 6 x] = Ω ∩ [X 6 x] = [X 6 x] ∩ [N = n].
n∈N∗
n
X
Mais si N = n, alors X = Xi est bien une variable aléatoire car somme d’un nombre fini de variables
" ni=1 #
X
aléatoires. En particulier, Xi 6 x ∈ A Et donc
i=1
n
" #
[ X
[X 6 x] = Xi 6 x ∩ [N = n] ∈ A .
n∈N∗
| {z }
i=1
| {z } ∈A
∈A
car une tribu est stable par intersections et par unions dénombrables.
 Exercice 4.6 On lance simultanément deux dés, jusqu’à ce que les deux dés donnent le même nombre. On note
X le nombre de lancers nécessaires. Déterminer la loi de X, son espérance et sa variance.
Solution Lors d’un lancer de deux dés, il y a 62 = 36 issues possibles. Parmi celles-ci, 6 ont leurs deux dés

67
 MP1- AGADIR-2022/2023 4.2 Variables aléatoires discrètes

identiques. Donc à chaque lancer, la probabilité d’avoir deux dés identiques est 36
6
= 16 . Les lancers étant
indépendants, on répète donc l’expérience jusqu’à obtention d’un premier succès 2 , et X désigne le nombre
d’essais nécessaires. On reconnaît donc une loi géométrique : X ,→ ϕ 16 . Et donc E(X) = 11 = 6 et


6
1− 16
V (X) = 2 = 30
( 16 )
 Exercice 4.7 Soit X une variable aléatoire suivant la loi géométrique G (p) et soit Y =
X
1
. La variable Y
admet-elle une espérance ?
Solution On a X > 1, et donc 0 6 X1 6 1. Puisque la variable certaine égale à 1 admet une espérance, il en
est de même de X1 .
Autre solution : d’après le théorème de transfert, X1 admet une espérance si et seulement si la série de
n−1
terme général n1 P (X = n) converge. 4 Or, n1 P (X = n) = p(1−p)
n de sorte que
1
∀n > 1, 0 6 P (X = n) 6 p(1 − p)n−1 .
n
Puisque la série de terme général p(1 − p)n−1 converge, il en est de même de la série de terme général
n P (X = n). Et donc X admet une espérance.
1 1


 
Exercice 4.8 Soit X une variable aléatoire suivant une loi de Poisson P(λ). Montrer que E X+1 1
existe et
la calculer.
1 1
Solution Notons que 0 6 6 1, et donc Y = admet bien une espérance. De plus, par le théorème
X +1 X +1
de transfert, on a
+∞
X 1
E(Y ) = P (X = k)
k+1
k=0
+∞
X 1 −λ λk
= e
k+1 k!
k=0
+∞
e−λ X λk+1
=
λ (k + 1)!
k=0
+∞
e−λ X λi
=
λ i!
i=1
+∞
!
e−λ λi
X
= −1
λ i!
i=0
e−λ  λ 
= e −1
λ
1 − e−λ
=
λ
 Exercice 4.9 Soient X et Y deux variables aléatoires discrètes sur(Ω, A , P ) admettant une variance. On
souhaite prouver que E(XY )2 6 E X 2 E Y 2



1 2
x + y 2 .(Indication : développer (|x| − |y|)2



1. Montrer que pour tous réels x et y, on a |xy| 6
2
2. Montrer que E X 2 et E Y 2 existent, puis que E(XY ) existe.

3. Montrer que ∀t ∈ R, E X 2 t2 + 2tE(XY ) + E Y 2 > 0.

4. En distinguant les cas E X 2 = 0 et E X 2 6= 0, prouver l’inégalité recherchée.

Solution
1. Pour tout x, y ∈ R, on a (|x| − |y|)2 > 0. Or(|x| − |y|)2 = |x|2 − 2|xy| + |y|2 = x2 − 2|xy| + y 2 . Et

68
 MP1- AGADIR-2022/2023 4.2 Variables aléatoires discrètes

donc
1 2
x2 + y 2 − 2|xy| > 0 ⇔ |xy| 6 x + y2 .


2
2. Puisque X et Y admettent une variance, elles admettent des moments d’ordre 2. Donc E X 2 et E Y 2

existent. Et alors 12 X 2 + Y 2 admet également une espérance. Enfin, 0 6 |XY | 6 12 X 2 + Y 2 , on

en déduit donc que XY admet une espérance.

3. Soit t ∈ R. Nous savons que (tX + Y )2 = t2 X 2 + 2tXY + Y 2 , et les trois variables aléatoires X 2 , XY
et Y 2 admettent une espérance, donc il en est de même de leur somme. Puisque la variable aléatoire
(tX + Y )2 est positive, on a alors
E (tX + Y )2 > 0.

Par linéarité de l’espérance,

0 6 E (tX + Y )2 = E t2 X 2 + 2tXY + Y 2 = t2 E X 2 + 2tE(XY ) + E Y 2

4. Si E X 2 = 0, alors la fonction affine t 7→ 2tE(XY )+E Y 2 est toujours positive, et donc nécessaire-

ment son coefficient directeur est nul. Soit ici E(XY ) = 0. Mais puisque E X 2 > 0 et E Y 2 > 0,

il est évident que

E(XY )2 6 E X 2 E Y 2 .

Si E X 2 6= 0, alors t 7→ E X 2 t2 + 2tE(XY ) + E Y 2 est une fonction polynôme du second degré

qui ne change pas de signe, puisque toujours positive. Donc son discriminant est négatif ou nul. Or ce
discriminant est ∆ = 4E(XY )2 − 4E X 2 E Y 2 . On en déduit que E(XY )2 6 E X 2 E Y 2 .

 Exercice 4.10 On lance un dé équilibré jusqu’à obtenir un 6, et on note X le nombre de lancers nécessaires.
S’il a fallu lancer k fois le dé, on place une boule blanche et k boules noires dans une urne, et on effectue des
tirages avec remise jusqu’à obtenir la boule blanche. On note alors Y le nombre de tirages nécessaires.
1. Déterminer la loi de X.
2. Déterminer la loi de Y sachant [X = k].
3. Montrer que Y admet une espérance, et la déterminer.
4. Que se passe-t-il si les tirages ont lieu sans remise ?
Solution
 Exercice 4.11 Soit X une variable aléatoire discrète admettant des moments jusqu’à l’ordre 4 et telle que
(
E(X) = α
E X2 = E X4 = 1

1. Montrer que α ∈ [−1, 1]

2. Déterminer la loi de X.
Solution
1. Nous savons que V (X) > 0, et par la formule de Huygens, V (X) = E X 2 − E(X)2 = 1 − α2 . Et

donc 1 − α2 > 0 ⇔ α ∈ [−1, 1].

2
2. La variance de X 2 est donnée par V X 2 = E X 4 − E X 2 = 1 − 1 = 0. Or, une variable de

variance nulle est nécessairement une variable certaine, qui est alors égale à son espérance : X 2 = 1
presque sûrement. Ainsi, X ne prend que les valeurs 1 et −1. On a alors α = E(X) = P (X =
1) − P (X = −1) = P (X = 1) − (1 − P (X = 1)) = 2P (X = 1) − 1. Et donc P (X = 1) = 1+α 2 et
donc P (X = −1) = 2 . 1−α

 Exercice 4.12 Soient X et Y deux variables aléatoires indépendantes à valeurs dans [[1, n]]
1. Exprimer E(X) en fonction de P (X ≥ k)

69
 MP1- AGADIR-2022/2023 4.2 Variables aléatoires discrètes

2. On suppose que les variables X et Y sont indépendantes et suit une loi uniforme .Déterminer l’espérance
de variables suivantes min(X, Y ) , max(X, Y ) et |X − Y |
Solution
1. Soit k ∈ [[1, n]], on (X ≥ k) = (X = k) ∪ (X > k) et comme les événements (X = k) et (X > k) sont
incompatibles alors P (X ≥ k) = P ([X = k]) + P ([X > k]) et par suite
P ([X = k]) = P ([X ≥ k]) − P ([X > k]) = P ([X ≥ k]) − P ([X ≥ k + 1])
On en déduit alors que
X n n
X n
X
E(X) = k (P ([X ≥ k]) − P ([X ≥ k + 1])) = kP ([X ≥ k]) + kP ([X ≥ k + 1])
k=0 k=1 k=1
n
X n+1
X n
X
= kP ([X ≥ k]) − (k − 1)P ([X ≥ k]) = P ([X ≥ 1] − nP (X ≥ n + 1) + P ([X ≥ k])
k=1 k=2 k=2
n
X
Comme X(Ω) ⊂ [[1, n]] alors P ([X ≥ n + 1]) = 0 , on conclut alors que E(X) = P ([X ≥ k])
k=1
2. -. La variable aléatoire min(X, Y ) est une variable aléatoire discrète à valeurs dans [[1, n]]. D’après le
résultat précédent on a
Xn X n Xn
(∗) : E (min(X, Y )) = P (min(X, Y ) ≥ k) = P ([X ≥ k] ∩ [Y ≥ k]) = P ([X ≥ k].P ([Y ≥ k]))
k=1 k=1 k=1
n n
X X 1
Ceci d’une part d’autre part , pour k ∈ [[1, n]], on a P ([X ≥ k]) = P ([X = i]) = et par
n
i=k i=k
n−k+1
suite P ([X ≥ k]) = .Comme les variables aléatoires X et Y suivent la même loi uniforme
n
n−k+1
alors P ([X ≥ k]) = P ([Y ≥ k]) = , en remplaçant dans l’égalité (∗) on obtient
n
n  n
!
(n − k + 1)2

X 1 X 2 2
E (min(X, Y )) = = 2 (n + 1) − 2k(n + 1) + k
n2 n
k=1 k=1
(n + 1)2 (n + 1)2 (n + 1)(2n + 1) (n + 1)(2n + 1)
= − + =
n n 6n 6n

-. Il est claire que max(X, Y ) + min(X, Y ) = X + Y , donc par linéarité de l’espérance on obtient
E (max(X, Y )) = E(X) + E(Y ) − E (min(X, Y )) = 2E(X) − E (min(X, Y )) car les variables
aléatoires X et Y suivent la même loi , et par suite
(n + 1)(2n + 1) (n + 1) (4n − 1)(n + 1)
E (max(X, Y )) = n + 1 − = (6n − (2n + 1)) =
6n 6n 6n
-. Il est clair que |X − Y | = 2 max(X, Y ) − (X + Y ) et par suite
(4n − 1)(n + 1) (n + 1) (n2 − 1)
E(|X−Y |) = 2E (max(X, Y ))−2E(X) = −(n+1) = (−3n + 4n − 1) =
3n 3n 3n
 Exercice 4.13 Soit (Ω, T , P ) un espace probabilisé , et X une variable aléatoire réelle prenant ses ses valeurs
dans N
Xn n−1
X
1.1 Montrer que , pour tout entier naturel non nul n : kP (X = k) = P (X > k) − nP (X > n)
k=0 k=0

70
MP1- AGADIR-2022/2023 4.2 Variables aléatoires discrètes

1.2 On suppose que la variable aléatoire X admet une espérance E(X) .Montrer que :
+∞
X
∀n ∈ N , 0 ≤ nP (X > n) ≤ kP (X = k)
k=n+1
X +∞
X
En déduire que la série P (X > n) converge , et que P (X > n) = E(X)
nX n=0 X
1.3 On suppose que la série P (X > n) est convergente .Montrer que la série nP (X = n) est
n n
convergente Et que X admet une espérance
1.4 Enoncer le théorème qui vient d’être établit , en faisant intervenir la fonction de répartition
+∞
X
2 Montrer que si X admet une variance , alors E(X ) = 2 (2k + 1)P (X > k)
k=0
Solution
Xn n
X n
X
1.1 kP (X = k) = k (P ([X ≥ k]) − P ([X > k])) = k (P ([X > k − 1]) − P ([X > k]))
k=1 k=1 k=1
n
X n
X n−1
X n
X
= kP ([X > k − 1]) − kP ([X > k]) = (k + 1)P ([X > k]) − kP ([X > k])
k=1 k=1 k=0 k=1
n−1
X
= P ([X > k]) − nP ([X > n])
k=0 X
1.2 -.Il est clair que nP ([X > n]) ≥ 0 et comme X admet une espérance alors la série kP ([X = k])
k
+∞
X +∞
X
est convergente .On a nP (X > n) = nP ([X = k]) ≤ kP ([X = k])
k=n+1 k=n+1
X
-. Comme la limite, de la suite des restes de la série kP ([X = k]), est nulle alors par encadrement
k X
on a lim nP ([X > n]) = 0 et par suite d’après la première question la série P ([X > n]) est
n→+∞
n
convergente de somme égale à E(X)
X
1.3 -.On suppose que la série P ([X > n]) est convergente .D’après la première question on a
n
n
X n
X +∞
X
∀n ∈ N , 0 ≤ kP ([X = k]) ≤ P ([X > k]) ≤ P ([X > n]) , ce qui prouve alors que la
k=0 k=0
X n=0
suite des sommes partielles de la série nP ([X = n]) est majorée et par suite cette série convergente
. n

-. Comme X admet une espérance alors d’après la deuxième question on a lim nP ([X > n]) = 0 et
n→+∞
+∞
X
par par passage à la limite dans l’égalité de la première question , on obtient E(X) = P ([X > n])
n=0
1.4 On vient d’établir le théorème suivant : Si X est une variable aléatoire discrète telle que X(Ω) = N
X
alors X admet une espérance si, et seulement si, la série P ([X > n]) auquel cas on a
n
+∞
X +∞
X
E(X) = P ([X > n]) = (1 − FX (n))
n=0 n=0
X
2 . Supposons que X admet une variance alors X 2 admet une espérance c’est à dire la série n2 P ([X = n])
n

71
 MP1- AGADIR-2022/2023 4.2 Variables aléatoires discrètes

est convergente .Or

Xn n
X n
X Xn
k 2 P ([X = k]) = k 2 (P ([X > k − 1]) − P ([X > k])) = k 2 P ([X > k−1])− k 2 P ([X > k])
k=1 k=1 k=1 k=1
n−1
X n
X n
X
= (k + 1)2 P ([X > k]) − k 2 P ([X > k]) = −n2 P ([X > n]) + (2k + 1)P ([X > k]) : (∗)
k=0 k=0 k=1
+∞
X X
On a ∀n ∈ N , 0 ≤ n2 P ([X > n]) ≤ k 2 P ([X = k]) et comme la série n2 P ([X = k]) est
k=n+1 n
convergente alors la suite de ses restes tend vers 0 et par suite par encadrement lim n2 P ([X = n]) = 0
n→+∞
X
et de l’égalité (∗)on obtient alors la convergence des la série (2n + 1)P ([X > n]) converge et que
n≥0
sa somme est
X +∞
X
(2n + 1)P ([X > n]) = n2 P ([X = n])
n≥0 n=0

 Exercice 4.14 Soit f la fonction définie sur R+ par : f (0) = 0 et ∀x > 0 , f (x) = −x ln(x).Soit (Ω, T , P )
un espace probabilisé et X une variable aléatoire sur Ω à valeurs dans un ensemble fini E de cardinal N .On
X
appelle entropie de X le réel noté H(X) défini par : H(X) = f (P ([X = x]))
x∈E
1. Quel est le signe de H(X)?
2. Calculer H(X) lorsque H est constante
3. Calculer H(X) lorsque X suit une loi uniforme
X
4. Montrer que f (N P ([X = x])) ≤ 0
x∈E
5. En déduire une majoration de H(X)
6. Pour quelles variables X l’entropie est -elle minimale?
7. Pour quelle variable X l’entropie est-elle maximale?
Solution
1. On note que si x ∈]0, 1[ , ln(x) < 0 donc f (x) > 0.De plus f (0) = f (1) = 0 donc f (x) ≥ 0 pour
tout x ∈ [0, 1] .Pour tout x ∈ E , P ([X = x]) ∈ [0, 1] donc f (P ([X = x])) ≥ 0 .On en déduite que
H(X) ≥ 0
2. Si X est constante alors il existe a ∈ E tel que P ([X = a]) = 1 et ∀x ∈ E , x 6= a ⇒ P ([X = x]) = 0
.On a donc H(X) = 0 puis que f (0) = f (1) = 0
1
3. Si X suit une loi uniforme , on a ∀x ∈ E , P ([X = x]) = avec N le cardinal de E et donc
  N
1 1 ln N
f (P ([X = x])) = − ln = .On en déduit alors que H(X) = ln N
N N N
4. Posons pour x ≥ 0 , g(x) = f (x) + x − 1 .On a , pour x > 0 , g 0 (x) = − ln x , donc la fonction g
est strictement croissante su ]0, 1] et strictement décroisante sur [1, +∞[ .Son maximum est atteint en 1
seulement et vaut g(1) = 0 ce qui entraine alors que g ≤ 0 (Car on a aussi g(0) = −1 ≤ 0).
On a donc pour x ≥ 0 , g(x) ≤ 0 , donc f (x) ≤ 1 − x avec égalité si, et seulement si, x = 1 .
On a pour x ∈ E , f (N P ([X = x])) ≤ 1 − N P ([X = x]).En additionnant ces inégalités , on obtient :
X X
f (N P ([X = x])) ≤ (1 − N P ([X = x]))
x∈E x∈E
X X X
Et comme P ([X = x]) = 1 alors (1 − N P ([X = x])) = N −N P ([X = x]) = N −N = 0
x∈E x∈E x∈E

72
 MP1- AGADIR-2022/2023 4.2 Variables aléatoires discrètes
X
, d’ou l’on déduit : f (P ([X = x])) ≤ 0
x∈E
5. On remarque si P ([X = x]) 6= 0, on a
f (N P ([X = x])) = −N P ([X = x]) ln (N P ([X = x]))
= −N P ([X = x]) ln N − N P ([X = x]) ln (P ([X = x]))
= f (N )P ([X = x]) + N f (P ([X = x]))
.Cette égalité reste encore vrai si P ([X = x]) = 0.On en déduit alors que :
X X X
f (N P ([X = x])) = f (N ) P ([X = x]) + N f (P ([X = x]))
x∈E x∈E x∈E
= f (N ) + N H(X)
f (N )
.On en déduit alors que H(X) ≤ − , c’est à dire H(X) ≤ ln(N )
N
6. On a vu que pour toute variable aléatoire X , H(X) ≥ 0 , donc la valeur minimale est 0 .Si X n’est
pas constante alors il existe a ∈ E tel que P ([X = a]) > 0 et comme f (P ([X = x])) ≥ 0 si x 6= a
alors , on a à fortiori H(x) > 0 .On conclut : L’entropie H(X) est minimale c’est à dire est nulle si, et
seulement si X est une variable constante
7. On a vu que H(X) ≤ ln N et que H(X) = ln N si X suit une loi uniforme .Supposons réciproquement
X
que H(X) = ln N d’après la question (6) cela est équivalent à f (P ([X = x])) = 0 , c’est à dire
X X X x∈E
f (P ([X = x])) = (1 − N ) P ([X = x]), donc f (N P ([X = x])) − 1 + N P ([X = x]) = 0
.
x∈E x∈E x∈E

On a pour tout x ∈ E, f (N P ([X = x])) − 1 = N P ([X = x]) ≤ 0 , cette somme de termes négatifs
est donc nulle si chaque terme est nul .D’après la question (6) cela est équivaut à N P ([X = x]) = 1 et
1
donc P ([X = x]) = , pour tout x ∈ E : X suit alors loi uniforme
N
On conclut : L’entropie est maximale c’est à dire égale à ln N si, et seulement si X suit une loi uniforme
 Exercice 4.15 On rappelle que si X est une variable aléatoire discrète , positive , possédant une espérance , alors
E(X)
∀λ > 0 , P ([X ≥ λ]) ≤ .Soit (Sn )n une variable aléatoire , qui suit une loi binomiale de paramètre
λ
(n, p) et x > 0
E eλ(Sn −np)


1. Montrer que , pour λ > 0 , on a P ([Sn − np ≥ nx]) ≤
2
enλ.x 2
2. Démontrer que ∀t ∈ R , et ≤ t + et , puis en déduire que P ([Sn − np ≥ nx]) ≤ en(λ −λ.x)
nx2
−
3. Montrer que : P ([Sn − np ≥ nx]) ≤ e 4
4. En déduire l’inégalité de Bernstein :
  nx2
Sn −
P −p≥x ≤ 2e 4
n
Solution
1. La fonction exp est croissante et λ > 0 , donc on a
[Sn − np ≥ nx] = [λ (Sn − np) ≥ λ.nx] = [eλ(Sn −np) ≥ eλ.nx ]

La variable aléatoire eλ(Sn −np) possède une espérance car elle est finie .On en déduit en appliquant

73
 MP1- AGADIR-2022/2023 4.2 Variables aléatoires discrètes

l’inégalité de Markov que appliquée à la variable eλ(Sn −np) :

h i E eλ(Sn −np)

λ(Sn −np) λ.nx
P ([Sn − np ≥ nx]) = P e ≥e ≤
enλ.x
2
2. -.Il suffit d’étudier les variations de la fonction t 7−→ e − e + t (C’est à vous de le faire)
t t

-.En appliquant l’inégalité précédente à eλ.p et e−λ.q , on obtient

 2 2
  2 2
 2 2 2 2
peλ.q + qe−λ.p ≤ p λ.q + eλ q + q −λ.p + eλ p ≤ peλ q + qeλ p
2 2
Comme λ2 p2 ≤ λ2 etλ2 q 2 ≤ q 2 , on en déduit : peλ.q + qeλ.p ≤ (p + q)eλ ≤ eλ , on a ensuite
2 n 2
E eλ(Sn −np) ≤ eλ ≤ enλ , puis en utilisant l’inégalité de Markov on a

2
enλ 2
P ([Sn − np ≥ nx]) ≤nλ.x
= en(λ −λ.x)
e
3. La fonction ϕ : λ 7−→ λ − λ.x admet son minimum sur R∗+ en x2 et par suite en prenant λ =
2 x
2 dans la
relation précédente , on obtient :
x2 x2
 

n −  nx2
4 2 −
P ([Sn − np ≥ nx]) ≤ e ≤e 4
4. On remarque que :
 
Sn
− p ≥ x = [|Sn − np| ≥ nx] = [Sn − np ≥ nx] ∪ [Sn − np ≤ −nx]
n
On en déduit que
  nx2
Sn −
P −p ≥x ≤ P ([Sn − np ≥ nx]) + P ([Sn − np ≤ −nx]) ≤ 2e 4
n
 Exercice 4.16 On considère un couple de variables aléatoires à valeurs dans N , pour lesquels il existe un réel λ
tel que la loi de (X, Y ) soit définie par :
(i + j)λi+j
∀(i, j) ∈ N2 , P ([X = i] ∩ [Y = j]) =
ei!j!
1. Déterminer λ
2. Déterminer la loi de X
3. Les variables aléatoires X et Y sont-elles indépendantes?
4. Calculer E 2X+Y

Solution
(i + j)λi+j
 
1. La famille définie la loi conjointe du couple (X, Y ) si, et seulement si cette famille
ei!j! (i,j)∈N2
X (i + j)λi+j
est sommable de somme égale à 1 . Pour i fixé la série est convergente de somme
ei!j!
j
+∞ +∞
X (i + j)λi+j λi X X
σi = = (i + λ)e et la série
λ
σi est convergente de somme σi = 2λ.e2λ−1 ,
ei!j! ei!
j=0 i i=0
(i + j)λi+j
 
donc d’après le théorème de Fubini la famille est sommable de somme 2λ.e2λ−1
ei!j! (i,j)∈N 2

.La valeur de λ est le réel vérifiant

  2λ.e 2λ−1 = 1 .La fonction f : x − 7 → 2xe2x−1 est strictement
1 1
croissante sur R∗ et comme f = 1 , donc λ =
2 2

74
 MP1- AGADIR-2022/2023 4.2 Variables aléatoires discrètes

2. Soit i ∈ N, on sait que

 
+∞ +∞ +∞ j +∞
X X (i + j)λi+j λi X λ X jλj i λ−1
= λe
P (X = i) = P ([X = i] ∩ [Y = j]) = = i + (i+λ)
ei!j! i! j! j! i!
j=0 j=0 j=0 j=0
1
 i − 
1 e 2

1
Ce qui donne en remplaçant λ par sa valeur que ∀i ∈ N , P ([X = i]) = i+ .Un
2 i! 2
1
 j − 
e 2

1 1
calcul tout à fait analogue aurait prouvé que : ∀j ∈ N , P ([Y = j]) = j+
2 j! 2
1 1 −1 1
3. On a P ([X = 0] ∩ [Y = 0]) = et P ([X = 0]) .P ([Y = 0]) = e 6= .Les variables X et Y ne
e 4 e
sont pas indépendantes
(i + j)λi+j
 
4. D’après le théorème de transfert la variable 2X+Y admet une espérance si la famille 2i+j
ei!j! (i,j)∈N2
i+j
 
(i + j)(2λ)
est sommable c’est à dire que la famille est sommable .Par une méthode
ei!j! (i,j)∈N2
analogue à celle  de la première question (ou λ est remplacer par 2λ ) on trouve que la famille
i+j

(i + j)λ
2i+j est sommable de somme égale à :
ei!j! (i,j)∈N2
X (i + j)λi+j
2i+j = 4λ.e4λ−1 = 2e .D’ou E(2X+Y ) = 2e
2
ei!j!
(i,j)∈N
 Exercice 4.17 Soient X et Y deux variables aléatoires réelles discrète dont le coefficient de corrélation est noté
ρX,Y
1. Soit (a, c) ∈ (R∗ )2 et (b, d) ∈ R2 , montrer que ρaX+b,cY +d = sign(ac).ρX,Y
2. Quel est la valeur du coefficient de corrélation de X et Y si Y est une fonction affine de X ?
3. On suppose
 dans cette question
 que X et Y admettent des variances non nulle .On pose
1 ρX,Y
Z= Y − X
σY σX
4.1) Calculer V (Z)
4.2) Que peut-on en déduire si |ρX,Y | = 1
Solution
C (aX + b, CY + d) acC (X, Y ) ac
1. Nous avons ρaX+b,cY +d = = = ρ(X, Y ) , donc si a et c
σ(aX + b)σ(cY + d) |ac|σ(X)σ(Y ) |ac|
sont de même signe, alors ρaX+b,cY +d = ρ(X, Y )
2. On a ρ(X, aX + b) = sign(a)ρ(X, X) ∈ {−1, 1}
1 ρ2X,Y ρX,Y  
3. On a V (Z) = 2 V (Y ) + 2 V (X) − 2 C(X, Y ) = 1 + 1 − 2ρ2X,Y = 2 1 − ρ2X,Y
σY σX σX σY
4. Si ρX,Y = 1 , alors V (Z) = 0 et par suite la variable Z est constante presque par tout égale à E(Z) ,
autrement dit il existe deux réels a et b tels que Y = aX + b
 Exercice 4.18 Variables vérifiant une relation de Panjer. On dit qu’une variable aléatoire N , à valeurs dans N
vérifie une relation de Panjer s’il existe un réel a < 1 et un réel b tels que :
 
∗ b
P (N = 0) 6= 1 et ∀k ∈ N , P (N = k) = a + P (N = k − 1)
k
1. On suppose dans cette question que a = 0, et que b est un réel strictement positif.
(a). Montrer que :
bk
∀k ∈ N, P (N = k) = P (N = 0)
k!

75
MP1- AGADIR-2022/2023 4.2 Variables aléatoires discrètes

(b). Calculer +∞
P
k=0 P (N = k). En déduire que N suit une loi de Poisson de paramètre b. Préciser son
espérance et sa variance.
2. On suppose dans cette question que a < 0 et que b = −2a.
(a). Montrer que :
∀k > 2, P (N = k) = 0

(b). En déduire que N suit une loi de Bernoulli dont on précisera le paramètre en fonction de a.
3. On suppose dans cette question que Z suit une loi binomiale de paramètres n ∈ N∗ et p ∈] 0; 1[.
(a). Montrer que :
p n−k+1
∀k ∈ [[1, n]] , P (Z = k) = × × P (Z = k − 1)
1−p k
(b). En déduire que Z vérifie une relation de Panjer en précisant les valeurs de a et b correspondantes,
en fonction de n et p
4. On revient dans cette question au cas général : a est un réel vérifiant a < 1, b est un réel, et on suppose
que N est une variable aléatoire, à valeurs dans N, vérifiant la relation de Panjer.
(a). Calculer P (N = 1). En déduire que a + b > 0.
(b). Montrer que pour tout entier m > 1 :
m
X m−1
X m−1
X
kP (N = k) = a (k + 1)P (N = k) + b P (N = k)
k=1 k=0 k=0
(c). En déduire que ((1 − a) m
P
k=1 kP (N = k))m>1 est majorée, puis que N admet une espérance.
Préciser alors la valeur de E(N ) en fonction de a et b.
(d). Montrer que N admet un moment d’ordre 2 et que :

(a + b)(a + b + 1)
E N2 =
(1 − a)2
(e). En déduire que N admet une variance et préciser la valeur de V (N ) en fonction de a et b.
(f). Montrer que E(N ) = V (N ) si, et seulement si, N suit une loi de Poisson.
Solution Variables vérifiant une relation de Panjer.
1. (a). Prouvons le résultat demandé par récurrence sur k ∈ N. Il est bien évidemment vrai pour k = 0car
1 b0
P (N = 0) = P (N = 0) = P (N = 0)
1 0!
bk
Supposons donc que P (N = k) = k! P (N = 0). Alors
b b bk bk+1
P (N = k + 1) = P (N = k) = P (N = 0) = P (N = 0)
k+1 k + 1 k! (k + 1)!
Donc la propriété est vraie au rang k + 1, et donc par le principe de récurrence,
bk
∀k ∈ N, P (N = k) = P (N = 0)
k!
(b). D’une part, on a
+∞ +∞ k
X X b
P (N = k) = P (N = 0) = P (N = 0)eb
k!
k=0 k=0
P+∞
D’autre part, N étant à valeurs dans N, k=0 P (N = k) = 1, et donc P (N = 0) = e1b = e−b .
k
On en déduit que pour tout k ∈ N, P (N = k) = e−b bk! , et donc N suit une loi de Poisson de
paramètre b. En particulier, E(N ) = V (N ) = b.

76
MP1- AGADIR-2022/2023 4.2 Variables aléatoires discrètes

2. (a). Prouvons par récurrence sur k > 2 que P (N = k) = 0. Pour k = 2, on a

   
b 2a
P (N = 2) = a + P (N = 1) = a − P (N = 1) = 0
2 2
Supposons donc que pour k > 2, P (N = k) = 0. Alors
 
b
P (N = k + 1) = a + P (N = k) = 0
k+1
Et donc par le principe de récurrence, pour tout k > 2, P (N = k) = 0.
(b). On a P (N = 1) = (a + b)P (N = 0) = (a − 2a)P (N = 0) = −aP (N = 0). D’autre part,
puisque N est à valeurs dans N et que P (N = k) = 0 pour k > 2, il vient
+∞
X 1
P (N = k) = 1 ⇔ P (N = 0)+P (N = 1) = 1 ⇔ P (N = 0)−aP (N = 0) = 1 ⇔ P (N = 0) =
1−a
k=0
Et donc P (N = 1) = 1 − P (N = 0) = 1−a −a
. Puisque N ne prend que les valeurs 0 et 1 , elle suit
une loi de Bernoulli, de paramètre P (N = 1) = 1−a−a

3. (a). On a, pour k ∈ [[1, n]],

!
n n!
P (Z = k) = pk (1 − p)n−k = pk (1 − p)n−k
k k!(n − k)!
n−k+1 n! p k−1
= p (1 − p)n−(k−1)
k (k − 1)!(n − (k − 1))! 1 − p
p n−k+1
= P (Z = k − 1)
1−p k
(b). Nous venons de prouver que pour tout k ∈ [[1, n]],
 
p n+1
P (Z = k) = −1 + P (Z = k − 1)
1−p k
n+1 = 0. Et
Pour k = n + 1, cette relation reste valable car on a P (Z = n + 1) = 0 et −1 + n+1
pour k > n + 2, on a P (Z = k) = P (Z = k − 1) = 0, donc la relation est toujours valable. En
résumé, on a, pour tout k > 1,
 
p n+1
P (Z = k) = −1 + P (Z = k − 1)
1−p k
p p
Donc Z vérifie une relation de Panjer, avec a = − 1−p et b = 1−p (n + 1)
4. (a). . On a P (N = 1) = a + 1 P (N = 0) = (a + b)P (N = 0). Puisque P (N = 0) 6= 0, on en
b

déduit 4 que a + b = PP (N
(N =1)
=0) > 0
(b). Pour tout k > 1, on a
 
b
kP (N = k) = k a + P (N = k − 1) = akP (N = k − 1) + bP (N = k − 1)
k
Et donc pour m > 1
Xm m
X Xm
kP (N = k) = a kP (N = k − 1) + b P (N = k − 1)
k=1 k=1 k=1
m−1
X m−1
X
=a (i + 1)P (N = i) + b P (N = i)
i=0 i=0
(c). On a donc, pour tout m > 1,
m−1
X m−1
X m−1
X m−1
X
kP (N = k) − a kP (N = k) = a P (N = k) + b P (N = k) − mP (N = m)
k=1 k=0 k=0 k=0

77
MP1- AGADIR-2022/2023 4.2 Variables aléatoires discrètes

Et donc,
m
X m
X m
X
(1 − a) kP (N = k) = kP (N = k) − a kP (N = k)
k=1 k=1 k=1
Xm Xm
=a P (N = k) + b P (N = k) − (m + 1)P (N = m + 1)
k=0 k=0
m
X
6 (a + b) P (N = k)
k=0
+∞
X
6 (a + b) P (N = k)
k=0

6a+b
m
!
X
Ainsi, la suite (1 − a) kP (N = k) est majorée. De plus, elle est croissante car
k=1 m>1
m+1
X m
X
(1 − a) kP (N = k) − (1 − a) kP (N = k) = (1 − a)(m + 1)P (N = m + 1) > 0
| {z }
k=1 >0 k=1
m
!
X
Et donc, étant croissante et majorée, elle converge. Cela signifie donc que la suite kP (N = k)
k=1 m>1
est convergente, et donc que la série de terme général kP (N = k) est une série convergente.
Puisqu’il s’agit d’une série à termes positifs, sa convergence est équivalente à sa convergence ab-
solue. Et donc la série de terme général kP (N = k) converge absolument, et donc N admet une
espérance. On a alors, pour tout m > 1,
Xm m−1
X m−1
X
kP (N = k) = a kP (N = k) + (a + b) P (N = k)
k=1 k=0 k=0
En passant à la limite lorsque m → +∞, il vient alors
+∞
X +∞
X +∞
X
kP (N = k) = a P (N = k) + (a + b) P (N = k)
k=1 k=1 k=0
Soit encore
a+b
E(N ) = aE(N ) + (a + b) × 1 ⇔ E(N ) =
1−a
(d). Pour tout k > 1, on a
k 2 P (N = k) = ak 2 P (N = k − 1) + bkP (N = k − 1)
Et donc en sommant ces relations comme à la question 4.b, pour tout m > 1
Xm m−1
X m−1
X
k 2 P (N = k) = a (k + 1)2 P (N = k) + b (k + 1)P (N = k)
k=1 k=0 k=0
m−1
X m−1
X m−1
X m−1
X m−1
X
2
=a k P (N = k)+2a kP (N = k)+a P (N = k)+b kP (N = k)+b P (N = k)
k=0 k=0 k=0 k=0 k=0

78
MP1- AGADIR-2022/2023 4.2 Variables aléatoires discrètes

Et alors, comme à la question 4.b,

m
X m
X m
X
(1 − a) k 2 P (N = k) = (2a + b) kP (N = k) + a P (N = k)
k=0 k=0 k=0
m
X
+b P (N = k) − (m + 1)2 P (N = m + 1)
k=0
m
X m
X
6 (2a + b) kP (N = k) + (a + b) P (N = k)
k=0 k=0

6 (2a + b)E(N ) + a + b
Cette dernière inégalité n’est toutefois vraie que si 2a + b > 0. Mais on a
P (N = 2) = a + 2b P (N = 1) Et donc si P (N = 1) 6= 0, il vient 2a + b = 2P (N =2)


P (N =1) > 0
Enfin, P (N = 1) ne peut être nul, car une récurrence immédiate prouverait alors que pour tout
k > 1, P (N = k) = 0, et donc P (N = 0) = 1, ce qui est contraire aux hypothèses. Ainsi, la suite
(1 − a) m k=1 k P (N = k) m>1 est majorée, de sorte que la série de terme général k P (N = k)
2 2
P

converge. Par le théorème de transfert, N admet donc un moment d’ordre 2 , et

+∞
X +∞
X +∞
X +∞
X +∞
X
k 2 P (N = k) = a k 2 P (N = k)+2a kP (N = k)+a P (N = k)+b kP (N = k)
k=1 k=0 k=0 k=0 k=0
+∞
X
+b P (N = k)
k=0

Soit encore E N 2 = aE N 2 + 2aE(N ) + a + bE(N ) + b. Et donc

(2a + b)E(N ) + a + b 2a + b + 1 − a (a + b)(a + b + 1)

E N2 = = (a + b) 2
=
1−a (1 − a) (1 − a)2
(e). Puisque N admet un moment d’ordre 2 , elle admet une variance, et par la formule de Huygens,
(a + b)(a + b + 1) (a + b)2 a+b
V (N ) = E N 2 − E(N )2 =


− =
(1 − a)2 (1 − a)2 (1 − a)2
(f). . On a E(N ) = V (N ) si et seulement si
a+b a+b
= ⇔1−a=1⇔a=0
1−a (1 − a)2
Mais nous avons déjà dit à la question 1 que si a = 0, alors N suit une loi de Poisson (de paramètre
b ). Et inversement, il est évident que si N suit une loi de Poisson de paramètre λ, alors
λk λ λk−1 λ
∀k > 1, P (N = k) = e−λ = e−λ = P (N = k − 1)
k! k (k − 1)! k
et donc N vérifie une relation de Panjer, avec a = 0 et b = λ, et on a alors E(N ) = V (N ) = λ.
Ainsi, E(N ) = V (N ) si et seulement si N suit une loi de Poisson. Quelques commentaires : bien
que la relation de Panjer semble assez spécifique, nous avons prouvé dans cette partie que les lois
de Poisson, Bernoulli et binomiales verifient une telle relation. Il n’est pas très difficile de prouver
que si X suit une loi géométrique, alors X − 1 vérifie également une relation de Panjer puisque
 
k 0
P (X−1 = k) = P (X = k+1) = p(1−p) = (1−p)P (X = k) = (1 − p) + P (X−1 = k−1)
k
En revanche, puisque P (X = 0) = 0, X ne suit pas une relation de Panjer, car on aurait alors
P (X = 1) = P (X = 2) = · · · = 0 Parmi les lois discrètes usuelles, les lois uniformes sont donc
les seules qui ne sont pas apparentées aux relations de Panjer.

79
 Chapter 5 Fonctions vectorielles

5.1 Dérivation vectorielles

 Exercice 5.1 Soit n ∈ N et f : I → R une application de classe C n s’annulant en n + 1 points distincts de I.
1. Montrer que la dérivée n-ième de f s’annule au moins une fois sur I.
2. Soit α un réel. Montrer que la dérivée (n − 1)-ième de f 0 + αf s’annule au moins une fois sur I. (indice
: on pourra introduire une fonction auxiliaire.)
Solution
1. Notons a0 < a1 < . . . < an les n + 1 points où nous savons que f s’annule. Montrons par récurrence
que pour tout k ∈ [[1, n]] f (k) s’annule au moins n + 1 − k fois .
Initialisation
Pour tout i ∈ {1, . . . , n}, on peut appliquer le théorème de Rolle à f sur [ai−1 ; ai ] En effet f est continue
sur [ai−1 ; ai ], dérivable sur ]ai−1 ; ai [ et f (ai−1 ) = 0 = f (ai ) . Par le théorème de Rolle, il existe
bi ∈] ai−1 ; ai [ tel que f 0 (bi ) = 0. Puisque b1 < a1 < b2 < · · · < an−1 < bn , les b1 , . . . , bn sont deux à
deux distincts. Ainsi f 0 s’annule au moins n fois.
Je vous laisse le soins de terminer la deuxième étape de la récurrence . Le résultat voulu est le cas k = n
2. Considérons g(x) = f (x)eαx · g s’annule n + 1 fois donc g 0 s’annule au moins n fois.
Or g 0 (x) = (f 0 (x) + αf (x)) eαx donc les annulations de g 0 sont les annulations de f 0 + αf Puisque
f 0 + αf s’annule n fois, la dérivée (n − 1)-ième de f 0 + αf s’annule au moins une fois.


n (n)
Exercice 5.2 On pose f : x 7→ x2 − 1


1. Montrer que f est une fonction polynomiale de degré n.

2. Calculer f (1) et f (−1).
3. Montrer que f possède exactement n racines distinctes toutes dans ]-1; 1[.
Solution

n
n (n)
1. X 2 − 1 est de degré 2n donc X 2 − 1 est de degré n


n
2. Introduisons g : x 7→ x − 1 de sorte que f = g (n) Quand x → 1 On a
2

g(x) = (x + 1)n (x − 1)n = 2n (x − 1)n + o ((x − 1)n )

Par la formule de Taylor-Young, on a parallèlement
g (n) (1)
g(x) = (x − 1)n + o ((x − 1)n )
n!
donc
f (1) = g (n) (1) = 2n n!

et de manière similaire
f (−1) = (−1)n 2n n!

n
3. 1 et −1 sont racines de multiplicité n de g : x 7→ x2 − 1 , 1 et −1 sont donc racines de g, g 0 , . . . , g (n−1)
En appliquant le théorème de Rolle, on montre que g 0 , g 00 , . . . , g (n) = f admettent resp. 1, 2, . . . , n racines
dans ] − 1; 1[. Puisque f est de degré n, celles-ci sont simples et il ne peut y en avoir d’ autres.
 Exercice 5.3Règle de L’Hôpital Soient f, g : [a; b] → R deux fonctions dérivables. On suppose que
∀x ∈ [a; b], g 0 (x) 6= 0
 MP1- AGADIR-2022/2023 5.1 Dérivation vectorielles

1. Montrer que g(a) 6= g(b).

2. Montrer qu’il existe c ∈]a; b[ tel que
f (b) − f (a) f 0 (c)
= 0
g(b) − g(a) g (c)
Solution
1. Si g(a) = g(b) alors on peut appliquer le théorème de Rolle et contredire l’hypothèse
∀x ∈ [a; b], g 0 (x) 6= 0
2. Soit
h : x 7→ g(x)(f (b) − f (a)) − f (x)(g(b) − g(a))

h est continue sur [a; b], dérivable sur ]a; b[

h(a) = g(a)f (b) − g(b)f (a) = h(b)
En vertu du théorème de Rolle, la dérivée de h s’annule et cela résout le problème posé.
√
 Exercice 5.4 Soit f : x 7−→ x2 − 1, x réel > 1.
1. Établir que:
dn Pn (x)
f (x) = f (n) (x) =
dxn (x − 1)n−1/2
2

où Pn est une fonction polynomiale.

2. Préciser le mônome de plus haut degré de Pn (x). [Distinguer les cas n = 0, n = 1 et n > 2. ]
3. Établir que:
Pn+1 (x) + An (x)Pn (x) + Bn (x)Pn−1 (x) = 0

où An (x) et Bn (x) sont des polynômes à préciser. (Prouver que x2 − 1 f 0 (x) = xf (x) et lui appliquer


dn


la formule de Leibniz dx n {u(x)v(x)} = . . .

4. Démontrer que Pn0 (x) = −n(n − 2)Pn−1 (x) pour tout n > 1. Calculer Pn (1).
5. De tout ce qui précède, déduire que (−1)n−1 f (n) (x) > 0 si n > 2
Solution
1. P0 (x) = 1. Supposons que, pour un entier n > 0, on ait
Pn (x)
f (n) (x) =
(x2 − 1)n−1/2
avec Pn fonction polynôme. Alors:
x2 − 1 Pn0 (x) − (2n − 1)xPn (x)


(n+1)
f (x) =
(x2 − 1)n+1/2
Posons :
Pn+1 (x) = x2 − 1 Pn0 (x) − (2n − 1)xPn (x)

C’est une fonction polynôme et :

Pn+1 (x)
f (n+1) (x) =
(x2 − 1)(n+1)−1/2
2. P0 (x) = 1, son monôme de plus haut degré est 1 .
x
f 0 (x) = √
x2 − 1

81
 MP1- AGADIR-2022/2023 5.1 Dérivation vectorielles

Donc P1 (x) = x son monôme de plus haut degré est x.

−1
f 00 (x) =
− 1)3/2 (x2
Donc P2 (x) = −1, son monôme de plus haut degré est −1.
L’égalité (1) vous permettra de prouver que, pour n > 2, le monôme de plus haut degré de Pn (x) est :
(−1)n−1 n! n−2
x
2
3. De l’égalité f 0 (x) = √ x
x2 −1
, on déduit :
x2 − 1 f 0 (x) = xf (x)



(k)
Sachant que, pour k > 2, x2 − 1 = 0, la formule de Leibniz permet d’écrire, pour n > 2 :
 2
0 (n)
= x2 − 1 f (n+1) (x)


x − 1 f (x)
+ n(2x)f (n) (x) + n(n − 1)f (n−1) (x)
De même :
[xf (x)](n) = xf (n) (x) + nf (n−1) (x)

Donc, d’après (2) :

x2 − 1 f (n+1) (x)+(2n − 1)xf (n) (x)

+ n2 − 2n f (n−1) (x) = 0

Par définition des polynômes Pn , on trouve:

Pn+1 (x) + (2n − 1)xPn (x)
+ n2 − 2n x2 − 1 Pn−1 (x) = 0

Pour n > 2 : An (x) = (2n − 1)x et Bn (x) = n2 − 2n x2 − 1 Vous vérifierez que la formule reste

valable pour n = 1
4. De(1) et (3), nous déduisons :
x2 − 1 Pn0 (x) + n2 − 2n x2 − 1 Pn−1 (x) = 0

D’où la formule suivante pour tout n > 1 :

Pn0 (x) = −n(n − 2)Pn−1 (x)
De (3), on déduit :
Pn+1 (1) + (2n − 1)Pn (1) = 0
n
Y (2n − 2)!
Sachant que P1 (1) = 1, alors par récurrence, Pn+1 (1) = (−1)n (2i−1) et : Pn (1) = (−1)n−1 n−1
2 (n − 1)!
i=1
5. Le signe de (−1)n−1 f (n) (x) sur ]1, +∞[ est celui de (−1)n−1 Pn (x) Pour n = 2, (−1)n−1 Pn (x) = 1 > 0
Supposons que, pour un entier n > 2, on ait (−1)n−1 Pn (x) > 0 pour tout x > 1 On sait que
(−1)n Pn+1 (1) > 0 et, d’après (4):
d
[(−1)n Pn+1 (x)]
dx
= (−1)n−1 (n + 1)(n − 1)Pn (x) > 0
Donc la fonction (x 7→ (−1)n Pn+1 (x)) est strictement positive sur [1, +∞[
On a prouvé par récurrence que, pour tout n > 2, (−1)n−1 f (n) (x) > 0 pour tout x > 1
 Exercice 5.5 Soit I un intervalle, E un espace vectoriel euclidien et f : I → E dérivable. On suppose de plus
que f ne s’annule pas et on pose, pour tout t ∈ I, g(t) = kf (t)k. Démontrer que g est dérivable et donner g 0 .

82
 MP1- AGADIR-2022/2023 5.1 Dérivation vectorielles

Solution Pour tout t ∈ I, on a g(t) = hf (t), f (t)i. La fonction racine carrée étant dérivable sur ]0, +∞[
p
√
(de dérivée x 7→ 1/2 x ) et la fonction t 7→ hf (t), f (t)i étant dérivable sur I, de dérivée 2 hf (t), f 0 (t)i, on en
déduit par composition la dérivabilité de g sur I. De plus, pour tout t ∈ I, on a
2 hf (t), f 0 (t)i hf (t), f 0 (t)i
g 0 (t) = p =
2 hf (t), f (t)i kf (t)k
 Exercice 5.6 Soit E un espace vectoriel normé de dimension finie, f : [a, b] → E et g : [a, b] → R. On suppose
que f et g sont dérivables sur [a, b] et que pour tout t ∈ [a, b], kf 0 (t)k ≤ g 0 (t). Soit ε > 0 et
Aε = {x ∈ [a, b]; ∀t ∈ [a, x], kf (t) − f (a)k ≤ g(t) − g(a) + ε(t − a)}
1. Justifier que Aε admet une borne supérieure, puis que sup (Aε ) ∈ Aε .
2. Démontrer que sup Aε = b.
3. En déduire que kf (b) − f (a)k ≤ g(b) − g(a).
Solution
1. Puisque a ∈ Aε , Aε est une partie non vide de R. Elle est majorée par b donc elle admet une borne
supérieure. De plus, par continuité de f et de g, Aε est une partie fermée de R, donc sa borne supérieure
est élément de Aε .
2. Posons c = sup Aε et supposons c < b. Alors on sait que
kf (c) − f (a)k ≤ g(c) − g(a) + ε(c − a)
De plus, puisque kf 0 (c)k ≤ g 0 (c), en revenant à la définition du nombre dérivée en terme de limite de
taux d’accroissement, on en déduit qu’il existe d ∈]c, b] tel que, pour tout t ∈]c, d]
kf (t) − f (c)k g(t) − g(c)
≤ + ε =⇒ kf (t) − f (c)k ≤ g(t) − g(c) + ε(t − c)
t−c t−c
On en conclut que
kf (t) − f (a)k ≤ kf (t) − f (c)k + kf (c) − f (a)k
≤ g(t) − g(c) + ε(t − c) + g(c) − g(a) + ε(c − a)
≤ g(t) − g(a) + ε(t − a)
Ceci est vrai pour tout t ∈]c, d] et aussi pour tout t ∈ [a, c]. Ainsi, d ∈ Aε ce qui contredit que c = sup Aε .
On en déduit que sup Aε = b 3. La question précédente nous dit que, pour tout ε > 0, on a
kf (b) − f (a)k ≤ g(b) − g(a) + ε(b − a)
Faisant tendre ε vers 0, on en déduit le résultat.
 Exercice 5.7
1. Soit f une fonction dérivable sur l’intervalle I et à valeurs réelles. Écrire l’équation de la tangente et de
la normale au graphe de f au point d’abscisse x0 .
2. Soit I un intervalle de R et Γ une application de classe C 1 de I dans R2 : Γ(t) = (x(t), y(t))
Écrire l’équation de la tangente et de la normale à la courbe paramétrée par Γ en Γ (t0 ), lorsque le vecteur
vitesse en ce point n’est pas nul.
3. Écrire l’équation de la tangente au point (x0 , y0 ) du cercle de centre O et de rayon R.
Solution
1. L’équation de la tangente est:
Y = f 0 (x0 ) (X − x0 ) + f (x0 )

83
 MP1- AGADIR-2022/2023 5.1 Dérivation vectorielles

Si f 0 (x0 ) = 0, la normale est la droite d’équation X = x0 . Sinon, l’équation de la normale est :

1
Y =− 0 (X − x0 ) + f (x0 )
f (x0 )
2. L’équation de la tangente est :
y 0 (t0 ) (X − x (t0 )) − x0 (t0 ) (Y − y (t0 )) = 0
L’équation de la normale est:
x0 (t0 ) (X − x (t0 )) + y 0 (t0 ) (Y − y (t0 )) = 0
3. Le rayon vecteur (x0 , y0 ) est orthogonal à la tangente au cercle en M0 (x0 , y0 ). L’équation demandée
est :
x0 X + y0 Y = x20 + y02 = R2

 Exercice 5.8 Soit (E, < ., . >) un espace euclidien, k.k la norme euclidienne associée et [a, b] un segment
d’intérieur non vide de R.
Montrer que si f est une application de [a, b] dans E, continue sur [a, b] et dérivable sur ]a, b[, alors :
kf (a) − f (b)k 6 (b − a) f 0 (c)

∃c ∈]a, b
Solution Définissons l’application Φ :
(
[a, b] → R
Φ:
t 7→ hf (b) − f (a) | f (t)i
Φ est à valeurs dans R, continue sur [a, b] et dérivable sur ]a, b[; on peut donc lui appliquer le théorème des
accroissements finis :
|Φ(b) − Φ(a)| = (b − a) Φ0 (c)

∃c ∈]a, b

Par définition de Φ, nous obtenons :

∃c ∈]a, b[hf (b) − f (a) | f (b) − f (a)i
=(b − a) f (b) − f (a) | f 0 (c)
Et grâce à l’inégalité de Cauchy-Schwarz:
∃c ∈]a, b[
kf (b) − f (a)k2 6 (b − a)kf (b) − f (a)k f 0 (c)
L’inégalité recherchée en découle.
 Exercice 5.9
Soit E un espace vectoriel euclidien , f ∈ C 1 (I, E) et R ∈ R+
∗ . On note k.k la norme euclidienne de E et
on suppose que :
∀t ∈ I kf (t)k = R

Solution L’application (t 7→ hf (t) | f (t)i) est constante sur I, donc sa dérivée est nulle:
∀t ⊂ I f (t) | f 0 (t) = 0
On vient de prouver que, si la courbe (I, f, S) de l’espace euclidien E a son support S tracé sur la sphère de
centre 0E et de rayon R, alors pour tout point t de I, les vecteurs f (t) et f 0 (t) sont orthogonaux .
 Exercice 5.10 :Mouvement à accélération centrale Soit f : I ⊂ R → R3 une fonction de classe C 2 telle que
pour tout t ∈ I, f 00 (t) est colinéaire à f (t). Pour t ∈ I, on note σ(t) = f (t) ∧ f 0 (t).
1. Montrer que la fonction vectorielle σ est constante.
2. Montrer que s’il existe t0 ∈ I tel que la famille (f (t0 ) , f 0 (t0 )) soit libre, alors f (I) est inclus dans un

84
 MP1- AGADIR-2022/2023 5.1 Dérivation vectorielles

plan.
Solution
1. Le produit vectoriel étant une application bilinéaire, nous avons alors
d
σ(t) = f 0 (t) ∧ f 0 (t) + f (t) ∧ f 00 (t) = 0
dt
La fonction vectorielle σ est donc constante.
2. Posons ~a = f (t0 ) ∧ f 00 (t0 ) 6= 0. On a pour tout t ∈ I, σ(t) = f (t) ∧ f 0 (t) = ~a Puisque < f (t), ~a >= 0,
on a alors f (t) ∈ ~a⊥ , et donc f (I) est inclus dans le plan vectoriel ~a⊥
 Exercice 5.11 Soit f : I ⊂ R → R3 une fonction de classe C 1 telle que : pour tout t ∈ I, f (t) 6= 0 et la famille
(f (t), f 0 (t)) est liée. On pose g(t) = kf (t)k 1
f (t)
1. Montrer que g est de classe C et que g 0 (t) est orthogonal et colinéaire à g(t).
1

2. En déduire que f (t) garde une direction constante.

3. Chercher un contre-exemple lorsqu’on retire la propriété : ∀t ∈ I, f (t) 6= 0.
Solution
1. Pour tout t ∈ I, < g(t), g(t) >= 1 donc, en dérivant, le produit scalaire étant une forme bilinéaire, on
obtient :
d
(t 7→< g(t), g(t) >) =< g 0 (t), g(t) > + < g(t), g 0 (t) >= 2 < g(t), g 0 (t) >= 0
dt
donc g 0 (t) est orthogonal à g(t). De plus, pour tout t ∈ I, kf (t)kg(t) = f (t). En dérivant, il vient :
0 (t),f (t)>
kf (t)kg 0 (t) + <f kf (t)k g(t) = f 0 (t). Or f 0 (t) est colinéaire à f (t) lui-même colinéaire à g(t) donc
g 0 (t) est colinéaire à g(t).
2. Le vecteur g 0 (t) est colinéaire et orthogonal à g(t) et comme g(t) est non nul, le vecteur g 0 (t) est donc
nul. Par conséquent g est constant et donc f a une direction constante.
3. Posons par exemple, f (t) = −t2 , t2 pour t ∈] − ∞, 0] et f (t) = t2 , t2 pour t ∈ [0, +∞ [ alors

f 0 (t) = (ε2t, 2t) avec ε = ±1 et on vérifie facilement que f est bien de classe C 1 (il n’y a pas de
problème en 0 ). Pour tout t ∈ I, la famille (f (t), f 0 (t)) est liée mais f a deux directions.
 Exercice 5.12 Soient e1 , e2 , e3 : I ⊂ R → R3 trois fonctions de classe C 1 telles que pour tout t ∈ I
Bt = (e1 (t), e2 (t), e3 (t)) soit une base orthonormale de R3 (base orthonormale mobile).
1. Soit Mt la matrice dans Bt des vecteurs dérivés e01 (t), e02 (t), e03 (t). Montrer que Mt est une matrice
antisymétrique.
2. En déduire qu’il existe un vecteur Ω(t) tel que e0i (t) = Ω(t) ∧ ei (t), pour i = 1, 2 ou 3
3. On suppose que e1 , e2 , e3 sont de classe C 2 sur I. Montrer que Ω est de classe C 1 sur I et calculer e00i en
fonction de Ω, Ω0 et ei
Solution
1. Comme pour tout  t ∈ I, (e1 (t), e2(t), e3 (t)) est une base orthonormale, la matrice Mt s’écrit
Mt = (mij ) = < ei (t), e0j (t) > 2
Or pour (i, j) ∈ {1, 2, 3}2
(i,j)∈[[1,3]]
d
(t 7→< ei (t), ej (t) >) =< e0i (t), ej (t) > + < ei (t), e0j (t) >= 0
dt
car < ei (t), ej (t) >= δij est une constante. La matrice Mt est donc une matrice antisymétrique (puisque
mij = −mji ).
2. Rappelons que pour toute matrice antisymétrique réelle en dimension 3, l’endomorphisme associé

85
 MP1- AGADIR-2022/2023 5.1 Dérivation vectorielles

(X 7→ M X) peut s’écrire en utilisant le produit vectoriel :

   
0 −γ β α
X 7→  γ 0 −α  X = ω ∧ X avec ω =  β 
   

−β α 0 γ
Appliquons cette remarque à la matrice, dans la base Bt , de l’application linéaire Mt qui à un vecteur
X de R3 associe Ω(t)
e ∧ X : pour i ∈ {1, 2, 3} ee0 (t) = Ω(t)
i
e ∧ eei (t) et ee0 (t) désigne le vecteur colonne
i
représentant e0i dans Bt Ce n’est pas tout à fait ce que nous voulions. Revenons à la base canonique.
Posons Mct = P −1 Mt P où P ∈ O3 (R) est la matrice de passage de la base canonique à la base Bt .

La matrice M ct est elle aussi une matrice antisymétrique réelle. M ct est la représentation du même
endomorphisme mais les coordonnées des vecteurs sont relatifs à une base fixe, la base canonique.) De
même, il existe un vecteur Ω(t) tel que la matrice de l’application M
ct : X 7→ Ω(t) ∧ X dans la base base
canonique), et pour i ∈ {1, 2, 3}, on ae0i (t) = Ω(t) ∧ ~ei (t)
3. On a
d
e00i = (t 7→ Ω(t) ∧ ei (t)) = Ω0 ∧ ei + Ω(t) ∧ (Ω(t) ∧ ei (t))
dt
= Ω0 ∧ ei + (Ω | ei ) Ω − kΩk2 ei
en utilisant la formule du double produit vectoriel.
 Exercice 5.13 Soit A de classe C 1 de R dans Mn (C).
1. On suppose qu’il existe S de classe C 1 de R dans GLn (C) et t0 ∈ R tels que S −1 (t)A(t)S(t) = A (t0 )
pour tout t ∈ R Montrer qu’il existe B de classe C 1 de R dans Mn (C) telle que A0 = AB − BA
2. On suppose qu’il existe B de classe C 1 de R dans Mn (C) telle que A0 = AB − BA Montrer que
t 7→ tr Ak (t) est constante pour tout k ∈ N. Montrer que le spectre de A(t) est constant pour tout t ∈ R
Solution
1. Appelons A0 = A (t0 ). L’application t 7→ S −1 (t) est de classe C 1 (les coefficients sont des fractions
rationnelles en les coefficients de S car S −1 = det1 S t Com(S) et on a



0
0
0
S −1 S = 0 = S −1 S + S −1 S 0 donc S −1 = −S −1 S 0 S −1
Dérivons la fonction t 7→ A(t) = S(t)A0 S −1 (t). On a pour tout t ∈ R,
A0 (t) = S 0 (t)A0 S −1 (t) − S(t)A0 S −1 (t)S 0 (t)S −1 (t) = (AB − BA)(t)
avec B(t) = −S 0 (t)S −1 (t)
2. Bien sûr, tr(A(t))0 = tr In = n est constante. On a également
tr A0 (t) = (tr A)0 (t) = tr(AB − BA) = 0
donc t 7→ tr(A(t)) est constante. Soit k > 2.
h  i0   
0
tr A k
= tr Ak = tr(A0 A · · A} +AA0 · · · A + · · · + A · · · AA0 )
| ·{z
k−1 fois
Or la trace d’un produit est invariante par permutation circulaire, donc
h  i0  
tr Ak = k tr A0 A · · · A = k tr A0 Ak−1

Simplifions,
       
tr A0 Ak−1 = tr (AB − BA)Ak−1 = tr BAk − tr BAk = 0
Ainsi la fonction tr Ak est constante. La connaissance des tr Ak , k ∈ [[1, n]] permet de déterminer

le polynôme caractéristique χA , c’est un résultat assez connu mais pas très facile ; on peut le démontrer

86
 MP1- AGADIR-2022/2023 5.2 Intégration vectorielle sur un segment
n
X
en considérant les formules de Newton (hors-programme) qui permettent d’exprimer les sommes λki
i=1
en fonction des fonctions symétriques élémentaires des racines.

5.2 Intégration vectorielle sur un segment

 Exercice 5.14 Soit λ un réel tel que |λ| =
6 1
1. Etudier la fonction
sin x
fλ (x) = √
1 − 2λ cos x + λ2
2. Calculer Z π
fλ (x)dx
0
Solution
1. On peut écrire
1 − 2λ cos x + λ2 = (λ − cos x)2 + sin2 x

et par conséquent 1 − 2λ cos x + λ2 > 0 pour tout x ∈ R car |λ| =6 1 La fonction fλ est donc définie sur
R. Elle est de classe C , 2π-périodique et impaire. Nous limitons son étude à l’intervalle [0, π]. Le cas
∞

λ = 0 est immédiat puisque f0 (x) = sin x. On suppose dans la suite λ 6= 0. On a

cos x 1 − 2λ cos x + λ2 − λ sin2 x


0
fλ (x) =
(1 − 2λ cos x + λ2 )3/2
fλ0 (x) est du signe de
λ2 cos(x) − λ 1 + cos2 x + cos x = (λ cos x − 1)(λ − cos x)

Cette expression s’annule en changeant de signe pour cos x = λ ou cos x = 1/λ.

x 0 arccos λ π
Pour |λ| < 1 , fλ (x)
0 + 0 −
fλ (x) 0 % 1 & 0
x 0 arccos 1/λ π
Pour |λ| > 1 , fλ0 (x) + 0 −
fλ (x) 0 % 1/λ & 0
2. Pour λ = 0, on a Z π Z π
f0 (x)dx = sin(x)dx = 2
0 0
√
Pour λ 6= 0, on peut directement calculer l’intégrale en reconnaissant une former u0 / u. On obtient
Z π
1 hp iπ |1 + λ| − |1 − λ|
fλ (x)dx = 1 − 2λ cos x + λ2 =
0 λ 0 λ
Pour |λ| < 1 Z π
fλ (x)dx = 2
0

Pour |λ| > 1 Z π

2
fλ (x)dx =
0 |λ|
 Exercice 5.15

87
 MP1- AGADIR-2022/2023 5.2 Intégration vectorielle sur un segment

1. Soit f ∈ C([0, 1], R). Etablir Z π Z π

π
tf (sin t)dt = f (sin t)dt
0 2 0

2. En déduire la valeur de
π
x sin2n (x)
Z
In = dx
0 sin2n (x) + cos2n (x)
Solution
1. Par le changement de variable u = π − t, on obtient
Z π Z π
I= tf (sin t)dt = (π − u)f (sin u)du
0 0
et donc Z π Z π Z π
2I = tf (sin t)dt + (π − u)f (sin u)du = π f (sin u)du
0 0 0

puis l’identité proposée.

n
2. En observant cos2n x = 1 − sin2 x , on peut appliquer la relation précédente
π π sin2n (x)
Z
In = dx
2 0 sin2n (x) + cos2n (x)
En coupant l’intégrale en π/2
"Z #
π/2 Z π
π sin2n (x) sin2n (x)
In = dx + dx
2 0 sin2n (x) + cos2n (x) 2n 2n
π/2 sin (x) + cos (x)
En procédant au changement de variable y = π − x dans la seconde intégrale
Z π/2
sin2n (x)
In = π dx
0 sin2n (x) + cos2n (x)
Enfin, en procédant au changement de variable y = π/2 − x, on observe
Z π/2
cos2n (x)
In = π dx
0 sin2n (x) + cos2n (x)
et on en déduit "Z #
π/2 Z π/2
sin2n (x) cos2n (x) π2
2In = π dx + dx =
0 sin2n (x) + cos2n (x) 0 sin2n (x) + cos2n (x) 2
Finalement
π2
In =
4
 Exercice 5.16 Calculer les limites de
n     n
X k k X 1
sin sin 2
et sin2 √
n n k+n
k=1 k=1
lorsque n → +∞.
1
Solution Pour x > 0, x − x3 6 sin x 6 x donc | sin x − x| 6 M x3 avec M = 1/6 On a alors
6
k k k3 M
sin 2 − 2 6 M · 6 6 3
n n n n
donc
n     X n  
X k k k k M
sin sin 2
− sin 2
6 2 →0
n n n n n
k=1 k=1

Or
n   Z 1
X k k
sin → t sin t dt
n n2 0
k=1

88
 MP1- AGADIR-2022/2023 5.2 Intégration vectorielle sur un segment

donc
n    
X k k
sin sin → sin 1 − cos 1
n n2
k=1

Pour x > 0, x − 16 x3 6 sin x 6 x donne aussi sin2 x − x2 6 M 0 x4 avec M 0 = 1/3 Ainsi

n n n
X 1 X 1 X 1 M0
sin2 √ − 6 M0 6 →0
k + n k=1 k + n (k + n)2 n
k=1 k=1
Or
n n Z 1
X 1 1X 1 dx
= → = ln 2
k+n n 1 + k/n 0 1+x
k=1 k=1
donc
n
X 1
sin2 √ → ln 2
k=1
k+n

 Exercice 5.17
Déterminer la limite de
n
1Y
vn = (k + n)1/n
n
k=1

Solution On va se ramener à une somme de Riemann en utilisant la fonction exponentielle. On écrit donc
n
1Y
vn = (k + n)1/n
n
k=1
n  
1Y 1
= exp ln(k + n)
n n
k=1
 
1 1
= exp (ln(1 + n) + · · · + ln(n + n))
n n
     
1 1 1   n 
= exp ln n 1 + + · · · + ln n 1 +
n n n n
    
1 1 1  n
= exp n ln n + ln 1 + + · · · + ln 1 +
n n n n
    
1 1 1  n
= exp(ln n) exp ln 1 + + · · · + ln 1 +
n n n n
    
1 1  n 
= exp ln 1 + + · · · + ln 1 +
n n n
On pose f (x) = ln(x), fonction continue sur [1, 2], et on considère Sn (f ) la n-ième somme de Riemann de f
entre 1 et 2. On a
vn = exp (Sn (f ))

Par le théorème des sommes de Riemann, on a

Z 2 Z 2
Sn (f ) → f (t)dt = ln(x)dx
1 1
Or, Z 2
ln(x)dx = [x ln x − x]21 = 2 ln 2 − 1
1

89
 MP1- AGADIR-2022/2023 5.2 Intégration vectorielle sur un segment

Par le théorème de composition des limites, on trouve finalement que (vn ) converge vers exp(2 ln 2 −!1) = 4/e
n

 
1 X k k
Exercice 5.18 Soit f continue sur [0, 1]. Déterminer la limite de la suite un = (−1) f .
n n
k=0
Solution Supposons pour fixer les idées que n = 2p est pair. On a alors un = vp − wp où
p  
1 1X k
vp = × f
2 p p
k=0
et
p−1  
1 1X k 1
wp = × f +
2 p p 2p
k=0
R1
Or, par le théorème sur les sommes de Riemann d’une fonction continue, (vp ) tend vers 21 0 f (t)dt. Pour les
R1
mêmes raisons, (wp ) tend aussi vers 21 0 f (t)dt. On en déduit que (un ) tend vers 0 (on traite le cas n impair
exactement de la même façon).
 Exercice 5.19
1. Soit n ∈ N? . Montrer que

n−1
Y 
kπ
X 2n − 1 = X 2 − 1 X 2 − 2X cos +1
n
k=1
2. Soit un réel a 6= ±1; déduire de a) la valeur de
Z π
ln a2 − 2a cos t + 1 dt


0
Solution
1. Les deux polynômes de l’égalité sont unitaires, de degré 2n et ont pour racines les racines 2n-ième de
l’unité car les racines du polynôme X 2 − 2X cos(kπ/n) + 1 sont les e±ikπ/2n
2. Par les sommes de Riemann,
Z π n−1  
πX kπ
ln a2 − 2a cos t + 1 dt = lim ln a2 − 2a cos


+1
0 n→+∞ n n
k=1
Or
n−1
π a2n − 1
 
πX 2 kπ
ln a − 2a cos + 1 = ln 2
n n n a −1
k=1

1−a2n
Si|a| < 1 alors π
n ln 1−a2
→ 0 et donc
Z π
ln a2 − 2a cos t + 1 dt = 0


0
1−a2n
Si|a| > 1 alors π
n ln 1−a2
→ 2π ln |a| et donc
Z π
ln a2 − 2a cos t + 1 dt = 2π ln |a|


0
 Exercice 5.20 Soient f : I → R et a ∈ I. Montrer que si f est de classe C n+1 alors
n
X f (k) (a) f (n+1) (c)
∀x ∈ I, ∃c ∈ I, f (x) = (x − a)k + (x − a)n+1
k! (n + 1)!
k=0
Solution Soit x ∈ I Cas x = a N’importe quel c convient. Cas x > a Par la formule de Taylor-Laplace
n Z x
X f (k) (a) k (x − t)n (n+1)
f (x) = (x − a) + f (t)dt
k! a n!
k=0

90
 MP1- AGADIR-2022/2023 5.2 Intégration vectorielle sur un segment

Posons
m = min f (n+1) et M = max f (n+1)
[a,x] [a,x]

On a
x
(x − a)n+1 (x − t)n (n+1) (x − a)n+1
Z
m 6 f (t)dt 6 M
(n + 1)! a n! (n + 1)!
En appliquant le théorème des valeurs intermédiaires à f (n+1) , il existe c ∈ I tel que
Z x
(x − t)n (n+1) (x − a)n+1
f (t)dt = f (n+1) (c)
a n! (n + 1)!
Cas x < a Semblable
 Exercice 5.21 Soient (a, b) ∈ R2 tel que a < b, f : [a, b] → R continue et n ∈ N telle que
Z b
∀k ∈ {0, 1, . . . , n}, tk f (t)dt = 0
a
Montrer que la fonction f s’annule au moins n + 1 fois sur [a, b].
Solution Notons que l’hypothèse initiale donne par linéarité que pour toute fonction polynomiale P de degré
6n Z b
P (t)f (t)dt = 0
a

Par l’absurde supposons que la fonction f ne s’annule pas plus de n fois et notons x1 < . . . < xp (avec p 6 n )
les points où f s’annule tout en changeant de signe. On peut dresser le tableau de signe de la fonction continue
f et affirmer que la fonction
x 7→ (x − x1 ) . . . (x − xp ) f (x)

est de signe constant. Or cette fonction est continue et d’intégrale nulle, c’est donc la fonction nulle. Il en
découle que la fonction f est nulle sur [a, b]\ {x1 , . . . , xp } puis nulle sur [a, b] par argument de continuité.
 Exercice 5.22 Pour p et q entiers naturels, on pose :
Z b
Ip,q = (t − a)p (b − t)q dt
a
1. Former une relation de récurrence liant Ip,q et Ip+1,q−1 .
2. Donner une expression de Ip,q à l’aide de factoriels.
Solution
1. Par intégration par parties, on obtient
q
Ip,q = Ip+1,q−1
p+1
2. On en déduit
q(q − 1) . . . 1
Ip,q = Ip+q,0
(p + 1)(p + 2) . . . (p + q)
or
(b − a)p+q+1
Ip+q,0 =
p+q+1
donc
p!q!
Ip,q = (b − a)p+q+1
(p + q + 1)!
 Exercice 5.23 Pour n ∈ N, on pose
Z π/2
In = sinn t dt
0

91
MP1- AGADIR-2022/2023 5.2 Intégration vectorielle sur un segment
R π/2
1. Montrer que In = 0 cosn t dt et In > 0
2. Montrer que pour tout n ∈ N, on a
n+1
In+2 = In
n+2
3. Donner une expression de In à l’aide de factoriels en distinguant les cas n = 2p et n = 2p + 1
4. Etablir que pour tout n ∈ N,
π
(n + 1)In+1 In = et In+2 6 In+1 6 In
2
5. Déterminer un équivalent de In .
Solution
1. En appliquant le changement de variable u = π/2 − t on obtient
Z π/2
In = cosn u du
0
t 7→ sinn t est continue, positive sans être la fonction nulle et 0 < π/2 donc In > 0
2. Par intégration par parties
Z π/2 Z π/2
n+1 n+1 π/2
cos2 t sinn t dt
 
In+2 = sin t sin t dt = − cos t sin t 0 + (n + 1)
0 0
donc Z π/2
1 − sin2 t sinn t dt = (n + 1)In − (n + 1)In+2


In+2 = (n + 1)
0
puis
(n + 2)In+2 = (n + 1)In

3.
2p − 1 2p − 1 2p − 3 1 (2p)! π
I2p = I2p−2 = · · · I0 = 2p
2p 2p 2p − 2 2 2 (p!)2 2
sachant I0 = π/2.
2p 2p − 2 2 22p (p!)2
I2p+1 = · · · I1 =
2p + 1 2p − 1 3 (2p + 1)!
sachant I1 = 1
4. Posons un = (n + 1)In+1 In . On
un+1 = (n + 2)In+2 In+1 = (n + 1)In In+1 = un
et u0 = I1 I0 = π/2 donc pour tout n ∈ N
(n + 1)In+1 In = π/2
Pour tout t ∈ [0, π/2],
sinn+2 t 6 sinn+1 t 6 sinn t

donc
In+2 6 In+1 6 In

5. On a
n+1
In 6 In+1 6 In
n+2
donc In+1 /In → 1. Ainsi In+1 ∼ In . Par suite
π
= (n + 1)In+1 In ∼ nIn2
2

92
 MP1- AGADIR-2022/2023 5.2 Intégration vectorielle sur un segment

et donc √
π
In ∼ √
2n
sachant In > 0
 Exercice 5.24 Soit f : [a, b] → E de classe C 1 telle que f (a) = 0. Démontrer que
Z b
(b − a)2
f (t)dt ≤ sup f 0 (t)
a 2 t∈[a,b]
Rt
Solution Posons M = supt∈[a,b] kf (t)k et écrivons que f (t) = a f 0 (x)dx. Alors on a
0
Z b Z bZ t
f (t)dt ≤ f 0 (x) dxdt
a a a
Z bZ t
≤ M dxdt
a a
Z b
≤ M (t − a)
a
(b − a)2
≤M
2
 Exercice 5.25 Soit E un espace vectoriel euclidien et f : [a, b] → E continue. On suppose que
Z b Z b
kf (t)kdt = f (t)dt
a a
On note u le vecteur unitaire de E défini par
Rb
f (t)dt
u = R ba
a kf (t)kdt
Pour tout t ∈ [a, b], on décompose f (t) dans la somme directe Ru ⊕⊥ (Ru)⊥ sous la forme f (t) = α(t)u + v(t)
1. Démontrer que α et v sont continues sur [a, b].
Z b
2. Démontrer que v(t)dt est orthogonal à u.
Za b Z b
3. Démontrer que α(t)dt = kf (t)kdt.
a a
4. Démontrer que, pour tout t ∈ [a, b], α(t) ≤ kf (t)k.
5. En déduire que, pour tout t ∈ [a, b], f (t) = kf (t)ku.
6. Le résultat subsiste-t-il si on suppose pas que E est euclidien?
Solution
1. On sait que α(t) = hf (t), ui, et donc α est continue. Par différence, v est continue.
2. Par linéarité de l’intégrale,
 Z b  Z b Z b
u, v(t)dt = hu, v(t)idt = 0dt = 0
a a a
3. On a d’une part
Z b Z b Z b
f (t)dt = α(t)dtu + v(t)dt
a a a

et d’autre part
Z b Z b
f (t)dt = kf (t)kdtu
a a
Rb Rb
On déduit de la question précédente que a α(t)dt = a kf (t)kdt.
4. Par le théorème de Pythagore, on sait que kf (t)k2 = α(t)2 + kv(t)k2 ce qui donne le résultat.

93
 MP1- AGADIR-2022/2023 5.2 Intégration vectorielle sur un segment

5. Posons g(t) = kf (t)k − α(t). Alors g est une fonction continue sur [a, b], positive et d’intégrale nulle.
On en déduit que, pour tout t ∈ [a, b], g(t) = 0 ou encore que α(t) = kf (t)k. On a donc prouvé que
f (t) = kf (t)ku + v(t), mais d’après le résultat de la question 4., on a aussi kv(t)k = 0 pour tout
t ∈ [a, b], et donc v(t) = 0. On obtient donc exactement le résultat voulu.
6. Non, un contre-exemple est donnée par E = R2 muni de k · k∞ , avec f (t) = (t, 1) pour t ∈ [0, 1]
 Exercice 5.26 Soit n ≥ 1 et f ∈ C n (I, C), où I est un intervalle de R, telle que |f (t)| = 1 pour tout t ∈ I. On
souhaite prouver l’existence de α ∈ C n (I, R) telle que, pour tout t ∈ I, on ait
f (t) = eiα(t)
1. Montrer que si α1 et α2 sont deux solutions du problème, alors il existe k ∈ Z tel que, pour tout
t ∈ I, α1 (t) = α2 (t) + k2π
2. Soit t0 ∈ I et α0 un argument de f (t0 ). En considérant
1 t f 0 (x)
Z
α(t) = α0 + dx
i t0 f (x)
démontrer que le problème admet bien une solution.
Solution
1. Soit t ∈ I. Alors si eiα1 (t) = eiα2 (t) , il existe kt ∈ Z tel que α1 (t) = α2 (t) + 2kt π. Il ne faut pas oublier
de rendre ce kt indépendant de t. Mais α1 − α2 est une fonction continue à valeurs dans 2πZ. Or, elle
doit envoyer le connexe par arcs I sur un connexe par arcs de R. Les connexes par arcs de R étant les
intervalles, ceci n’est possible que s’il existe k ∈ Z tel que, pour tout t ∈ I α1 (t) = α2 (t) + 2kπ
2. Remarquons d’abord que, puisque la fonction f 0 /f est de classe C n−1 sur I, la fonction α ainsi définie
est de classe C n sur I, sa dérivée étant donnée par
1 f 0 (t)
α0 (t) =
i f (t)
Considérons maintenant la fonction g définie sur I par g(t) = f (t)e−iα(t) . Elle est dérivable sur I et sa
dérivée est
g 0 (t) = f 0 (t)eiα(t) − if (t)α0 (t)eiα(t) = 0

Ainsi, g est constante, mais g (t0 ) = 1 et donc on a bien prouvé que pour tout t ∈ I, f (t) = eiα(t) . Reste
à prouver que α est à valeurs réelles. Mais ceci se déduit du fait que
1 = |f (t)| = eRe(iα(t)) = e− Im(α(t))
 Exercice 5.27 Soit f : R → E de classe C 2 . On suppose que f et f 00 sont bornées.
1. Soit x ∈ R et h > 0. Démontrer que
2kf k∞ h kf 00 k∞
f 0 (x) ≤ +
h 2
2. En déduire que q
0
f ∞ ≤ 2 kf k∞ kf 00 k∞

Solution
1. Appliquons l’inégalité de Taylor-Lagrange à f entre x et x + h à l’ordre 1 :
h2 kf 00 k∞
f (x + h) − f (x) + hf 0 (x) ≤
2
Par l’inégalité triangulaire,
h2 kf 00 k∞
hf 0 (x) ≤ f (x + h) − f (x) + hf 0 (x) + kf (x + h)k + kf (x)k ≤ 2kf k∞ +
2

94
MP1- AGADIR-2022/2023 5.2 Intégration vectorielle sur un segment

2kf k∞ h kf 00 k∞
2. Posons, pour h > 0, φ(h) = + . En calculant la dérivée de cette fonction, on voit
h p 2
qu’elle admet un minimum en h = 2 kf k∞ / kf 00 k∞ . L’inégalité de la question précédente appliquée
en cette valeur de h donne exactement ce que l’on veut.

95
 Chapter 6 Suites et séries de fonctions

6.1 Suites de fonctions

 Exercice 6.1 Etudier la convergence simple et uniforme de la suite de fonctions (fn )n∈nN∗ définie par
x2
 
∗
∀n ∈ N , ∀x ∈ R , fn (x) = Inf n,
n
x2
Solution ..Soit x ∈ R et Nx = E(x2 ) + 1 , alors ∀n ≥ Nx , x2 ≤ n et par suite ∀n ≥ Nx , ≤1≤n
n
x2
ce qui entraine que ∀n ≥ Nx , fn (x) = n , donc (fn (x))n converge vers 0 .On conclut alors que suite (fn )n
converge simplement vers la fonction nulle sur R
..La convergence n’est pas uniforme puisque la suite fn (n) = n → +∞
 Exercice 6.2 Soit (fn )n une suite de fonctions uniformément continue sur R .On suppose que (fn )n converge
uniformément sur R vers une application f .Montrer que f est uniformément continue sur R
Solution Soit (fn )n une suite d’applications uniformément continue sur R .Soit f ∈ RR telle que (fn )n
ε
converge uniformément vers f sur R, donc pour ε > 0, ∃N ∈ N , ∀n ≥ N , ∀x ∈ R , |fn (x) − f (x)| ≤ .
3
L’application fN est uniformément continue sur R
ε
∃η > 0 , ∀(x, y) ∈ R2 , |x − y| ≤ η ⇒ |fN (x) − fN (y)| ≤
3
Soit (x, y) ∈ R2 tel que |x − y| ≤ η , on a
ε ε ε
|f (x) − f (y)| ≤ |f (x) − fN (x)| + |fN (x) − fN (y)| + |fN (y) − f (y)| ≤ + + = ε
| {z } | {z } | {z } 3 3 3
≤ 3ε :CV U ε ε
≤ :CU de f ≤ :CV U
3 3
Ce qui entraine alors que f est uniformément continue sur R
 Exercice 6.3 Soit (fn )n une suite de fonctions définies sur [a, b] à valeurs dans R . On suppose que la suite
(fn )n converge uniformément sur [a, b] vers une fonction f : [a, b] → R, continue .Montrer que si (xn )n est
une suite d’éléments de [a, b] converge vers un réels x alors la suite (fn (xn ))n converge de limite f (x)
Solution La suite (xn )n converge vers x et comme f est continue sur [a, b] ,alors pour ε > 0 , il existe n1 ∈ N tel
ε ε
que ∀n ≥ n1 , |f (xn ) − f (x)| ≤ et il existe n2 ∈ N tel que ∀n ≥ n2 , ∀y ∈ [a, b] , |fn (y) − f (y)| ≤ .Soit
2 2
N = max(n1 , n2 ) , on a
∀n ≥ N , |fn (xn ) − f (x)| ≤ |fn (xn ) − f (xn )| + |f (xn ) − f (x)| ≤ ||fn − f ||∞ + |f (xn ) − f (x)| ≤ ε
| {z } | {z }
ε ε
≤ :CV U ≤ :f (xn )→f (x)
2 2
Et par suite lim fn (xn ) = f (x)
n→+∞
 Exercice 6.4 Soit N un entier naturel non nul et (Pn )n une suite de polynômes à coefficients dans C de degré
inférieur ou égale à N qui converge simplement sur un intervalle I d’intérieur non vide vers une application f
.Montrer que f est un polynôme de degré inférieur ou égale à N
Solution L’intervalle I est d’intérieur non vide donc il est infini , soit alors (a0 , . . . , aN ) une famille d’éléments
de I distincts deux à deux et considérons la famille des polynômes de Lagrange associée à (a0 , . . . , aN ) , c’est
à dire la famille de polynômes (L0 , . . . , LN ) telle que :
N  
Y X − ak
∀i ∈ [[0, N ]] , Li =
ai − ak
k=0,k6=i
 MP1- AGADIR-2022/2023 6.1 Suites de fonctions

On a vue dans le chapitre de la dualité en dimension finie que cette famille est une base de CN [X] et que
XN XN
∀P ∈ CN [X] , P = P (ak )Lk , donc ∀n ∈ N , Pn = Pn (ak )Lk (?) et comme la suite (Pn )n converge
k=0 k=0
simplement sur I vers f , alors ∀k ∈ [[0, N ]] , (Pn (ak )n converge vers f (ak ) ce qui donne en passant à la
N
X
limite dans l’égalité (?) que f = f (ak )Lk ce qui prouve alors que f est un polynôme de degré inférieure
k=0
ou égale à N
 Exercice 6.5 Démontrer que la limite d’une suite de fonctions polynomiales uniformément convergente sur R
est une fonction polynômiale
Solution
ε
Soient f la limite uniforme de la suite (Pn )n sur R, ε > 0 et N ∈ N tel que ∀n ≥ N , ||Pn − f ||∞ ≤ ,
2
donc
∀n ≥ N , ||Pn − PN ||∞ ≤ ||Pn − f ||∞ + ||PN − f ||∞ ≤ ε

Cela veut dire que pour n ≥ N le polynôme Pn − PN est bornée sur R et ceci n’a lieu que si le polynôme
Pn − PN est constant , c’est à dire que ∀n ≥ N , ∃λn ∈ R , Pn = PN + λn , donc
∀n ≥ N , λn = Pn (0) − PN (0) → f (0) − PN (0) ce qui entraine que Pn → PN + λ avec lim λn = λ et par
n→∞
unicité de la limite f = PN + λ , d’ou le résultat
 Exercice 6.6 oit (fn )n une suite d’applications continues d’un segment [a, b] dans R telle que (fn )n converge
simplement sur [a, b] vers la fonction nulle.On suppose que pour tout réel x de [a, b] la suite (fn (x))n est
décroissante .Montrer que (fn )n converge uniformément sur [a, b]
Solution Rappel :Toute suite réelle monotone admettant une sous suite convergente est convergente
La suite (||fn ||∞ )n est décroissante et minorée par 0 donc elle converge .Soit n ∈ N , L’application fn est
positif car
∀x ∈ [a, b] , 0 = lim fp (x) ≤ fn (x)
p→+∞

Et comme elle est continue sur le segment [a, b] ,alors elle est bornée et atteint sa borne supérieure en un
point xn de [a, b].La suite (xn )n est bornée donc d’après Bolzano il existe une extractrice ϕ de N telle que
la suite (xϕ(n) )n converge vers un point x de [a, b] et d’après la décroissance de la suite fp (xϕ(n) p , on a

∀(n, p) ∈ N2 , n ≥ p ⇒ fϕ(n) xϕ(n) ≤ fp xϕ(n) , en fixant p et en faisant tendre n vers l’infini et par

continuité de fp on a
lim ||fϕ(n) ||∞ = lim fϕ(n) (xϕ(n) ) ≤ fp (x)
n→+∞ n→+∞

Et faisant tendre p vers +∞ on a lim fϕ(n) = 0 et comme la suite (||fn ) ||∞ est décroissante alors elle est
n→+∞
convergente
 Exercice 6.7 Soit (fn )n>0 la suite de fonctions définie sur R par
sin2 nx
∀x ∈ R∗ , fn (x) = et fn (0) = 0
nx
1. Montrer que chaque fonction fn est bornée
2. Montrer que la suite fn )n>0 converge simplement
3. La convergence est-elle uniforme?
Solution
sin t
1. La fonction ϕ : t ∈ R∗ 7−→ et ϕ(0) = 1 est continue sur R de limite nulle en +∞ et − ∞ donc
t
elle est bornée de plus on a ||ϕ||∞ = 1

97
 MP1- AGADIR-2022/2023 6.2 Séries de fonctions

sin nx
On a ∀x ∈ R∗ , ∀n ∈ N∗ , |fn (x)| ≤ = |ϕ(nx)| ≤ 1 ce qui prouve alors que les fn sont
nx
bornée
1
2. Soit xinR∗ , on a |fn (x)| ≤ ce qui prouve que fn (x) converge vers 0 et la suite (fn (0))n est nulle
n|x|
donc convergente vers 0 donc la suite (fn )n converge simplement sur R vers la fonction nulle
π 2
3. La suite fn = ne converge pas vers 0 donc la suite de fonctions (fn )n ne converge pas
2n π
uniformément sur R

6.2 Séries de fonctions

 Exercice 6.8 Déterminer les valeurs du réels α pour lesquelles la série :
X
nα xn (1 − x) , x ∈ [0, 1]
n≥1
Solution Soit n ∈ et fn : x 7−→
N∗ n xn (1
α
− x)
..Convergence normale.L’application fn est dérivable sur [0, 1] et on a :
nα 1 −n
   
n
∀x ∈ [0, 1] , fn0 (x) α n−1
=n x (n − (n + 1)x) , et par suite ||fn ||∞ = fn = 1+
n+1 n+1 n
nα−1
Qui est équivalent à , ce qui entraine alors que la suite (||fn ||∞ )n si, et seulement si α < 0 et par suite la
X e
série fn converge normalement si, et seulement si α < 0
n≥1
X X
..Convergence simple.On a fn (0) = 0 , fn (1) = 0 donc les deux séries fn (0) et fn (1) sont
n≥1 n≥1
convergente et pour tout réel x ∈]0, 1[ , on a fn (x) = 0 n12 et ceci pour tout réel α ce qui entraine alors que


X X
la série fn (x) converge pour tout réel α et par suite la série fn converge simplement sur [0, 1] pour tout
n≥1 n≥1
réel α 
R → R


 Exercice 6.9 On considère la fonction ζ : +∞
X 1
x 7−→

nx

n=1
1. Déterminer le domaine Dζ de définition de la fonction zêta
2. Montrer que ζ est de classe C ∞ sur Dζ
3. Déterminer les limites de ζ aux bornes de Dζ
4. Montrer que l’application x ∈ Dζ associe ln (ζ(x)) est convexe
X ζ(n)
5. Quel est le domaine I de convergence de la série xn , on considère l’application F définie sur
n
 n≥2

I → R


I par F : +∞
X ζ(n) n
 x −
7 → x
n


n=2
(a). Montrer que F est continue sur [−1, 1[ et de classe C ∞ sur ] − 1, 1[
(b). Donner une expression simplifiée de F sur I
X (−1)n
6. (a). Déterminer le domaine J de convergence de la série
nx
n≥1

98
MP1- AGADIR-2022/2023 6.2 Séries de fonctions

J → R


(b). Montrer que l’application ζa définie sur J à valeurs dans R par ζa : +∞ est de
X (−1)n
x −
7 →
nx


n=1
classe C ∞ sur J
(c). Montrer que ∀x > 1 , ζa (x) = 21−x − 1 ζ(x)

(d). Retrouver la limite de ζ à droite de 1

Solution
X 1
1. Soit x ∈ R , la série converge si, et seulement si x > 1 (c’est une série de Reimann) , donc le
nx
n≥1
domaine de définition de ζ est Dζ =]1, +∞[.
1
2. Notons pour n ∈ N∗ , fn : x ∈]1, +∞[7−→ x . L’application fn est de classe C ∞ et
n
(− ln n)p
∀n ∈ N∗ ; ∀p ∈ N∗ , ∀x > 1 , ∀n ∈ N∗ , fn(p) (x) =
nx
(p) p
Soit a > 1 et x ∈ [a, +∞[ ,alors on a ∀n ∈ N∗ , |fn (x)| ≤ (lnnn)
a et que pour γ ∈]1, a[
(− ln n) p X (− ln n)p
on a lim nγ = 0 ce qui entraine que la série est absolument convergente
n→+∞ na na
n≥1
X (− ln n)p
donc convergente et par suite la série converge normalement sur [a, +∞[ , donc sur tout
nx
n≥1
segment de ]1, +∞[
1 1 X 1
3. On a ∀n ∈≥ 2 , lim = 0 et lim = 1 pour n = 1 et comme la série converge
x→+∞ nx x→+∞ nx nx
n≥1
uniformément sur [a, +∞[ pour a > 1 alors d’après le théorème de la double limite on a lim ζ = 1
x→+∞
n
X 1
On a ∀x ∈]1, +∞[ , ∀n ∈ N , ∗ ≤ ζ(x) : (∗) car ζ(x) est la borne supérieure de la suite
nx
k=1
n
!
X 1
.L’application ζ est décroissante sur ]1, +∞[ car ζ 0 < 0 donc la limite l de ζ en 1+ existe
kx
k=1 n
dans R+ .Si l est un réel ,alors par passage à la limite quand x tend vers
 1 dans
+
 l’inégalité (∗) , on
n
X1 X1
a ∀n ∈ N∗ , ≤ lim ζ(x) = l , ce qui entraine que la suite   est majorée donc
k x→+∞ n
k=1 n≥1
n≥1
convergente ce qui est absurdre , donc lim ζ(x) = +∞
x→1+
4. L’application g : x 7−→ ln (ζ(x)) est de classe C 2 comme composée d’applications de classe C 2 et on a
ζ 00 (x)ζ(x) − (ζ 0 (x))2
∀x > 1 , g 00 (x) = .Soit N ∈ N∗ , l’inégalité de Cauchy -Swartz sur RN nous
(ζ(x))2
donne !2
N N N N
! ! !
X − ln k X 1 − ln k X 1 X ln2 k
= x . x ≤ .
kx k2 k2 kx kx
k=1 k=1 k=1 k=1
2
Et en faisant tendre N vers +∞ , on a (ζ 0 (x)) ≤ ζ 00 (x)ζ(x) ce qui entraine que ∀x ∈]1, +∞[ , g 00 (x) ≥ 0
c’est à dire que g est convexe sur ]1, +∞[
X ζ(n)
5. (a). Comme lim ζ(n) = 1 ,alors ζ(n) n ∼ n1 et par suite la série entier xn a pour rayon de
n→+∞ n
n≥2
X ζ(n)
convergence R = 1 , donc le domaine de convergence de la Série xn contient ] − 1, 1[
n
n≥2

99
MP1- AGADIR-2022/2023 6.2 Séries de fonctions
X ζ(n) X1 X (−1)n ζ(n)
et comme la série est divergente car est divergente et la série est
n n n
n≥2 n≥2 n≥2
convergente car série alternée vérifiant le critère de Leibenez , donc le domaine de convergence de
X ζ(n)
la série xn est [−1, 1[
n
n≥2
L’application F est de classe C ∞ sur ] − 1, 1[ comme somme d’une série entière de rayon de
X ζ(n)
convergence égale à 1 . Pour tout réel x ∈ [0, 1] , (−x)n est une série alternée vérifiant le
n
n≥2
X ζ(k) ζ(n+1) n+1 ζ(n+1) ζ(n+1)
critère de Leibnez donc ∀n ≥ 2 , ≤ n+1 x ≤ n+1 et comme n+1 →0
k
k=n+1
X ζ(n)
,alors le reste de la série (−x)n converge uniformément vers 0 sur [0, 1] ce qui prouve la
n
n≥2
X ζ(n)
convergence uniforme de la série (−x)n sur [0, 1] ,et par suite la convergence uniforme sur
n
n≥2
X ζ(n) ζ(n) n
[−1, 0] de la série xn et comme les applications x 7−→ n x sont continues sur [−1, 0]
n
n≥2
,alors F est continue sur [−1, 1[  
+∞ +∞ +∞ n
X X X x 
(b). On a ∀x ∈] − 1, 1[ , F 0 (x) = ζ(n + 1)xn =  et comme pour tout réel
pn+1
n=1 n=1 p=2
 
xn
x ∈]−1, 1[la famille pn+1
est absolument sommable (à vérifier ) , on peut alors intervertir
n≥1,p≥2
les deux sommes donc
+∞ X +∞  n ! X+∞ x +∞  +∞ 
!  X 
0
X 1 x p2 x X 1 1
F (x) = = = = −
p p 1 − xp p(p − x) p p−x
p=2 n=1 p=2 n=1 n=1
X 1 1

Soit t > 1 , on a ∀x ∈ [0, t] , 1
p − p−x ≤ p − p−t et la série
1 1 1
− est convergente
p p−t
p≥2
X 1 1

donc la série − converge normalement donc uniformément sur [0, t] et par suite
p p−x
p≥2
d’après le théorème d’intégration sous signe somme on a
+∞  
X t
∀t > 1 , F (t) = + ln(|p − t|)
p
p=1
X (−1)n
6. (a). La série est une série alternée .
nx
n≥1
X (−1)n
..Si x ≤ 0 , alors la série diverge grossièrement .
nx
n≥1
X (−1)n
..Si x > 0 la série vérifie le critère de Leibnez donc elle converge , donc le domaine de
nx
n≥1
convergence de cette série est J =]0, +∞[
n
(b). Soit n ≥ 2 , on note fn l’application définie sur J par ∀x ∈ J , fn (x) = (−1)
nx .Les applications
fn sont de classe C ∞ sur J et on a
lnp (n)
∀n ≥ 1 , ∀x ∈ J , ∀p ∈ N∗ , fn(p) (x) = (−1)n+p
nx
p p
X lnp n
Soit (a, b) ∈ J 2 , a < b , on a ∀x ∈ [a, b] , (−1)n+p lnnxn ≤ lnnan et la série
na
n≥1

100
 MP1- AGADIR-2022/2023 6.2 Séries de fonctions
X
est convergente (Voir la deuxième question), donc la série fn(p) converge normalement donc
n≥1
uniformément sur tout segment de J et le théorème de dérivation sous signe somme permet de
conclure que ζa est de classe C ∞ sur J
(c). Soit x > 1 , on a
 
+∞ +∞ +∞ +∞ +∞
X 1 X 1 1 X 1 X 1 X 1 
ζa (x) = x
− x
= x ζ(x) −  x
+ x
−
(2p) (2p + 1) 2 (2p + 1) (2p) (2p)x
p=1 p=0 p=0 p=1 p=1
 
1 1
= x ζ(x) − ζ(x) − x ζ(x)
2 2
Ce qui donne alors : ζa (x) = (21−x − 1)ζ(x)
ζa (x)
(d). On a ∀x > 1 , ζ(x) = 1−x et comme ζa est continue en 1 et ζa (1) = − ln(2) alors on a
2 −1
ζa (x)
lim ζ(x) = lim 1−x = +∞
x→1+ x→1+ 2 −1
 Exercice 6.10
X  x
1. Montrer que la série (−1)n−1 ln 1 + converge simplement sur [0, +∞[ , on note S sa somme
n
n≥1
2. Déterminer un équivalent de S au voisinage de 0+
3. Déterminer un équivalent de S au voisinage de +∞
Solution  x
1. On pose pour n entier non nul fn : x 7−→ ln 1 + .Il est clair que pour x ∈ [0, +∞[ la série
X n X
(−1)n−1 fn (x) est alternée et que la suite (fn (x))n décroit vers 0 donc la série (−1)n−1 fn (x)
n≥1 n≥1
X
converge et par suite la série de fonction (−1)n−1 fn converge simplement sur [0, +∞[, notons S sa
n≥1
somme
+∞
(−1)n−1
 
S(x) X 1
2. Soit x > 0 , on a = ln 1 + le critère de Leibnez s’applique à la nouvelle série
x x x
n=1
X (−1)n−1  1

alternée ln 1 + qui permet alors de donner la majoration
x x
n≥1
+∞
(−1)n−1 
 
X x 1 x 1
ln 1 + ≤ ln 1 + ≤
x n x N +1 N +1
N +1
X (−1)n−1 
1

Ce qui prouve alors que la suite des restes converge uniformément vers 0 et par suite la série ln 1 +
x x
n≥1
(−1)n−1  x (−1)n−1
converge uniformément sur ]0, +∞[, et lim ln 1 + = . Les conditions du
x→0+ x n n
théorème de la double limite sont vérifiées donc on a :
+∞
S(x) X (−1)n−1
lim = = ln 2
x→0+ x n
n=1
Ce qui donne alors au voisinage de 0
+∞
X  x
(−1)n−1 ln 1 + ∼ x ln 2
n
n=1

101
 MP1- AGADIR-2022/2023 6.2 Séries de fonctions
+∞
X +∞
X
3. Soit x > 0 , on a S(x) = (−1)n−1 fn (x) = f1 (x) + (−1)n fn+1 (x) ce qui entraine alors que
n=1 n=1
+∞
X +∞
X
2S(x) = (−1)n−1 fn (x) + f1 (x) + (−1)n fn+1 (x)
n=1 n=1
Et par suite
+∞
f1 (x) X
S(x) = + (−1)n−1 (fn (x) − fn+1 (x))
2
n=1
X
Il est clair que la série (−1)n−1 (fn (x) − fn+1 (x)) est une série alternée vérifiant le critère des séries
n≥1
alternée donc on a la majoration
+∞
f1 (x) X
0 ≤ S(x) − = (−1)n−1 (fn (x) − fn−1 (x)) ≤ (f1 (x) − f2 (x))
2
n=1
C’est à dire
ln(x + 1)
ln(x + 1)

x+1
 S(x) − ln 2
S(x) − ≤ ln 2 ≤ ln 2 et par suite 0 ≤ 2 ≤ →0
2 x+2 ln(x) ln(x)
2 2
ln x
On conclut alors que au voisinage de +∞ on a S(x) ∼
2
 Exercice 6.11
+∞
X
1. Justifier la définition et la continuité de la fonction x 7−→ arctan(n + x) − arctan(n)
n=0
2. Trouver une expression simple de f (x + 1) − f (x)
Solution
1. Soit pour n entier naturel fn : x 7−→ arctan(n + x) − arctan(x) .Chaque fonction fn est de classe C 1
sur R et d’après l’inégalité des accroissement finies on a :
Pour (a, b) ∈ R2+ , a ≤ b , 0 ≤ arctan(b) − arctan(a) ≤ 1+a b−a
2 et par suite si a > 0 on a sur

|x| a X a
[−a, a] , |fn (x)| ≤ ≤ et comme la série est convergente
1 + (n − |x|)2 (n − a)2 (n − a)2
n≥E(a)+1
X X
alors la série fn converge normalement sur tout intervalle de la forme [−a, a] .Ainsi la série fn
converge simplement sur R .La convergence de la série est aussi uniforme sur tout segment de R donc la
+∞
X
somme f de la série fn est continue sur R
n=0
2. Soit x dans R on a pour tout entier naturel N :
N
X
(arctan(n + x + 1) − arctan(n)) − (arctan(n + x) − arctan(n))
n=0
N
X
= arctan(n + 1 + x) − arctan(n + x) = arctan(N + 1 + x) − arctan(x)
n=0
π
Et par suite on a f (x + 1) − f (x) = − arctan(x)
2
 Exercice 6.12
n
X
Soit (an )n une suite de réelle positive croissante , on pose An = (−1)k ak
k=0
1. Montrer que ∀n ∈ N , (−1)n An ≤ an

102
 MP1- AGADIR-2022/2023 6.2 Séries de fonctions
n
2. En déduire la convergence de la série un = (−1)n 2
n + x2
Solution
1. Montrons par récurrence que :∀n ∈ N , |An | = (−1)n An et |An | ≤ an
..Pour n = 0 , on a A0 = a0 = (−1)0 A0 car a0 ≥ 0
..Soit n un entier naturel, supposons que le résultat vrai à l’ordre n et montrons le à l’ordre n + 1. On
a:
An+1 = An + (−1)n+1 an+1 donc (−1)n+1 An+1 = an+1 − (−1)n An = an+1 − |An |
Or an+1 − |An | ≥ an − |An | ≥ 0, donc |An+1 | = (−1)
n+1 A
n+1 et |An+1 | ≤ An+1
n
2. La suite est décroissante , donc par application du critères de Leibnez la série n un
P
2
n +x 2
converge simplement sur R .Pour la convergence uniforme , montrons que la suite des restes converge
1
uniformément vers 0 sur R .Pour cela montrons que ∀N ∈ N∗ , sup |RN (x)| ≤
x∈R N
..Si |x| ≤ N , alors la suite (un (x))n≥N est décroissante , et la majoration du reste nous donne
1
|RN (x)| ≤ |UN +1 (x)| ≤ ||uN +1 ||∞ = |uN +1 (0)| =
N +1
E(x) +∞
X X
..Si N < |x| , alors on a RN (x) = n
(−1) |un (x)| + (−1)n |un (x)| On fixe x dans R∗+ et
n=N n=E(x)+1

[0, +∞[→ R

on considère la fonction gx : t2 En dressant le tableau des variations de gx on obtient
t 7−→ 2

t + x2
1
sup |gx (t)| = |gx (x)| =
t∈R 2x
 Exercice 6.13 
E → R
1. Montrer que l’on définit une norme par ||.|| :
f 7−→ |f (0)| + ||f 0 ||
∞
2. Montrer que l’espace E muni de cette norme est un espace de Banach
Solution
1. Je vous laisse le soins de rédiger cette question Z x
2. ..Remarque:On a ∀f ∈ E , ∀x ∈ [0, 1] , f (x) = f (0) + f 0 (t)dt , ce qui entraine alors que
0
Z 1
∀x ∈ [0, 1] , |f (x)| ≤ |f (0)| + |f 0 (t)|dt ≤ |f (0)| + x||f 0 ||∞ ≤ |f (0)|∞ + ||f 0 ||∞
0
Et par suite ||f ||∞ ≤ ||f || Soit (fn )n une suite de Cauchy d’élément de C 1 ([0, 1], R) .Soit (n, p) ∈ N2
, on a ||fn+p − fn ||∞ ≤ ||fn+p − fn || et comme ||fn+p − fn || tend vers 0 ,alors la suite (fn )n en tant
que suite d’éléments du Banach (C ([0, 1], R) , ||.||∞ ) vérifie le critère de Cauchy donc elle converge dans
C ([0, 1], R) , notons f sa limite . De même on a ||fn+p0 − fn ||∞ ≤ ||fn+p − fn || → 0 , ce qui entraine
alors que la suite (fn0 )n en tant que suite d’éléments du Banach (C ([0, 1], R) , ||.||∞ ) vérifie le critère de
Cauchy donc elle converge de limite g ∈ (C ([0, 1], R) , ||.||∞ ) , et d’après le théorème de dérivation , on
en déduit que f est de classe C 1 et que g = f 0 et que
lim ||fn − f || = lim ||fn − f ||∞ + ||fn0 − f 0 ||∞ = 0


n→+∞ n→+∞
Ce qui prouve alors que la suite (fn )n converge dans l’espace (E, ||.||) et par suite l’espace (E, ||.||) est
un espace de Banach
..Remarque: La suite (fn )n définie par ∀n ∈ N , ∀x ∈ [0, 1] , fn (x) = xn est une suite d’éléments de

103
 MP1- AGADIR-2022/2023 6.2 Séries de fonctions

E vérifiant
||fn ||
∀n ∈ N , = n → +∞
||fn ||∞
Ce qui entraine alors que les normes ||.||∞ et ||.|| ne sont pas pas équivalentes
 Exercice 6.14 
]0, +∞[→ R


1. Justifier la définition et la continuité de la fonction : f : +∞
X (−)n
x −
7 →
n+x


n=0
2. Trouver un équivalent de f (x) quand x tend vers 0+ et quand x tend vers +∞
Z 1 x−1
t
3. Etablir l’égalité f (x) = dt
0 1+t
4. Retrouver les équivalents précédents
Solution
1 1
1. Soit un :]0, +∞[→ R tel que ∀x ∈]0, +∞[ , un (x) = , et u0 : x 7−→ .On a pour tout
n+x x
x ∈]0, +∞[ , (un (x))n est décroissante et tend vers 0 , donc le critère de Leibnez prouve la convergence
simple et par suite la définition de f La majoration du reste donne
+∞
X (−1)n 1 1
∀n ∈ N , ≤ ≤
n+x n+x n
k=n+1
X (−1)n
Ce qui entraine alors que la série converge uniformément sur ]0, +∞[ et comme les fonctions
n+x
n≥0
un sont continues sur ]0, +∞[ donc la fonction f est continue sur ]0, +∞[
1
2. ..Comme u0 ≥ 0, alors ∀x ∈]0, +∞[ , u1 (x) + u0 (x) ≤ f (x) ≤ u0 (x) et par suite en 0 on a f (x) ∼
x
+∞ +∞
X (−1)n 1 X (−1)n
..Soit x > 0, on a f (x) = = + , et par suite
n+x x n+x+1
n=0 n=0
+∞
1 X (−1)n X (−1)n
f (x) − = et comme la série vérifie le critère de
2x 2(n + x)(n + x + 1) 2(n + x)(n + x + 1)
n=0 n≥0
Leibnez alors on a
 
1 1 1 1 1
∀x ∈]0, +∞[ , − ≤ f (x) − ≤
2 x(x + 1) (1 + x)(2 + x) 2x 2x(x + 1)
1
Ce qui prouve alors qu’au voisinage de +∞ on a f (x) ∼
2x
N −1
1 X (−1)N tN
3. Soit t ∈ [0, 1] , on a = (−1)k tk + donc pour tout réel x > 0 on a
1+t 1+t
k=0
N −1
tx−1 X (−1)N tN +x−1
= (−1)k tk+x−1 +
1+t 1+t
k=0
Et en intégrant entre 0 et 1 on obtient
Z 1 x−1 N −1 Z 1 Z 1 N +x−1
t X
k k+x−1 N t
dt = (−1) t dt + (−1) dt
0 1+t k=0 0 0 1+t
Ce qui entraine alors que
Z 1 x−1 N −1 Z 1 Z 1 N +x−1 Z 1  1
t X
k k+x−1 t N +x−1 1
dt − (−1) t dt = ≤ t dt = t
0 1+t k=0 0 0 1+t 0 N +x 0

104
 MP1- AGADIR-2022/2023 6.2 Séries de fonctions

1 +∞
tx−1 X (−1)n
Z
1 1
= ≤ , d’ou =
N +x N 0 1+t n+x
n=0

4. .. Soit x > 0 , on a
1 1 x−1 1
tx tx−1
Z  Z Z
t (t+ 1) 1
f (x + 1) + f (x) = + dt = dt = tx dt =
0 1+t 1+t 0 1+t 0 x
1
tx−1
Z
La fonction x 7−→ dt est continue (Les conditions de continuité sous signe intégrale sont bien
0 1+t
vérifiées voir le cours d’intégration) et par suite
+∞
1 X (−1)n+1
lim f (x) − = − lim f (x + 1) = −f (1) = = ln(2)
x→0+ x x→0+ n+1
n=0
1
Ce qui prouve alors qu’au voisinage de 0 on a f (x) ∼
x
..De la forme intégrale de f on déduit que f est décroissante ce qui donne :
1
∀x > 0 , 2f (x + 1) ≤ f (x + 1) + f (x) = ≤ 2f (x)
x
1 1 1
Et par suite ∀x > 0 , ≤ f (x) ≤ d’ou au voisinage de +∞ , on f (x) ∼
2x 2(x − 1)  2x
A n


Exercice 6.15 Soit A ∈ Mp (K) , montrer que : lim Ip + = eA
n→+∞ n
Solution L’espace Mp (K) est un espace de dimension finie donc toutes ses normes sont équivalentes et par
suite on choisit une norme d’algèbre ||.|| sur Mp (K) .
n  
X n 1 k 1

On a ∀n ∈ N , (Ip + A)n = k
A .Posons pour n ∈ N , uk (n) = k nk Ak
k n n
k=0
si k ≤ n et uk (n) = 0 si non.On a
n(n − 1) . . . (n − k − 1) 1 k ||A||k
∀(n, k) ∈ N2 , n ≥ k ⇒ ||uk (n)|| ≤ k
|| A || ≤
n k! k!
X ||A||k X
Comme la série converge , alors la convergence normale de la série uk (n) en résulte et par suite
k!
k≥0 k
1
la convergence uniforme et comme lim uk (n) = Ak et Mp (K) est un espace de Banach alors d’après le
n→+∞ k!
théorème de la double limite on a :
+∞
! +∞ +∞
X X X 1 k
lim uk (n) = lim uk (n) = A = eA
n→+∞ n→+∞ k!
k=0 k=0 k=0
 Exercice 6.16
X rn cos(nx)
1. Soit r ∈] − 1, 1[.Montrer que la série de fonctions converge simplement sur R et que sa
n
n≥1
somme est continue sur R
∞
X rn cos(nx)
2. Soit x ∈ R .On pose pour r ∈] − 1, 1[ , g(r) = .Montrer que g est de classe C 1 sur
n
n=1
] − 1, 1[ , déterminer une expression simple de g 0 (r) et calculer g(r) pour r ∈] − 1, 1[
Z π +∞ Z π n 
2

X r cos(nx)
3. En déduire ln 1 − 2r cos x + r dx = −2 dx ainsi que la valeur de l’intégrale
−π −π n
n=1
Solution
rn cos(nx)
1. On note pour n ∈ N+ et x ∈ R , un (x) = .Les applications un sont continues sur R et
n
n
r X
||un ||∞ = ≤ |r|n est la série |r|n est une série géométrique convergente car |r| < 1 ce qui
n

105
MP1- AGADIR-2022/2023 6.2 Séries de fonctions
X
entraine alors que la série un converge normalement donc uniformément sur R et par suite la série
X n
un converge simplement et que sa somme est continue sur R
n
rn cos(nx)
2. On pose pour r ∈] − 1, 1[ , n entier et x réel vn (r) = .Comme
X n
∀n ∈ N∗ , |vn (r)| ≤ |rn | , alors la série vn converge simplement sur ] − 1, 1[.Il est clair que pour
n≥1
tout n dans N∗ , vn est de classe C 1 sur ] − 1, 1[ et pour tout réel r ∈] − 1, 1[ , on a vn0 (r) = rn−1 cos(nx)
X
.Soit b ∈]0, 1[ ,alors ∀r ∈ [−b, b] , |vn0 (r)| ≤ bn−1 ce qui entraine alors que la série vn0 converge
n≥1
normalement donc uniformément sur tout intervalle de la forme [−b, b] avec b ∈ [0, 1[ ce qui donne alors
la convergence uniforme sur tout segment de ] − 1, 1[ et par suite g est de classe C 1 sur ] − 1, 1[

106
 Chapter 7 Séries entière

7.1 Rayon de convergence et fonction somme

 Exercice 7.1 Soit α ∈ R. Quel est le rayon de convergence de
X cos(nα)
xn ?
n
n>1
Solution Série entière et série entière dérivée ont même rayon de convergence. Etudions alors le rayon de
convergence de cos((n + 1)α)xn .(cos((n + 1)α)) est bornée donc R > 1 et ne tend pas vers 0 donc R 6 1
P

et finalement R = 1.
 Exercice 7.2 Soit α un réel irrationnel fixé. On note Rα le rayon de convergence de la série entière
X xn
sin(nπα)
n>1
1. Démontrer que Rα 6 1.
2. On considère la suite (un )n>1 définie par
u1 = 2 et ∀n > 1, un+1 = (un )un
Démontrer que pour tout entier n > 1
un 1
6
un+1 (n + 1)n
En déduire que la série de terme général 1/un converge. Dans la suite, on pose
+∞
X 1
α=
un
n=1
et on admet que α est irrationnel.
3. Démontrer qu’il existe une constante C strictement positive telle que, pour tout entier n > 1 :
+∞
X 1 C
πun 6 un −1
uk un
k=n+1
4. Démontrer que Rα = 0.
5. Question subsidiaire : démontrer que α est effectivement irrationnel.
Solution Soulignons que les termes sommés pour définir la série entière ont un sens car l’irrationalité de α
donne
∀n ∈ N? , sin(nπα) 6= 0

1. Puisque
1
>1
| sin(nπα)|
X xn
la série entière diverge grossièrement en 1 et donc Rα 6 1.
sin(nπα)
n>1
2. Par une récurrence facile, on montre un > n + 1 pour tout n ∈ N? . On a alors
un 1 1
= un −1 6
un+1 un (n + 1)n
3. On a
+∞ +∞ +∞
X 1 1 X 1 1 X 1 1
= + 6 +
uk un+1 uk+1 un+1 (k + 1)k uk
k=n+1 k=n+1 k=n+1
MP1- AGADIR-2022/2023 7.1 Rayon de convergence et fonction somme

et puisque la suite (un ) est croissante

+∞ +∞
X 1 1 X 1 1 K
6 + k
6
uk un+1 (k + 1) un+1 un+1
k=n+1 k=n+1
avec
+∞
X 1
K =1+
(k + 1)k
k=1

On en déduit
+∞
X 1 Kπun Kπ
πun 6 = un −1
uk un+1 un
k=n+1

4. Considérons m = un ∈ N? . Quand n → +∞, on a pour x > 0

xm
→ −∞
sin(mπα)
En effet
n +∞
X 1 X 1
mα = un + un
uk uk
k=1 k=n+1

Or
n n n−1
X 1 X un X un un−1 uk+1
un = =1+ ··· ∈ 1 + 2N
uk uk un−1 un−2 uk
k=1 k=1 k=1
et donc
+∞
" #
X 1
− sin(mπα) = sin πun
uk
k=n+1

d’où
C
0 6 − sin(mπα) 6
uunn −1
puis
xm (xun )un
− >C → +∞
sin(mπα) un
X xn
On en déduit que diverge pour tout x > 0 et donc Rα = 0.
sin(nπα)
n>1
5. Par l’absurde, supposons α ∈ Q. Il existe alors un entier q ∈ N? tel que qα ∈ N Pour tout n ∈ N, on a
alors qun α ∈ N or
n +∞
X 1 X 1
qun α = qun + qun
uk uk
k=1 k=n+1
avec comme vu ci-dessus
n
X 1
un ∈N
uk
k=1

On en déduit
+∞
X 1
qun ∈N
uk
k=n+1

Or
+∞
X 1 qKun
0 < qun < →0
uk un+1
k=n+1

108
 MP1- AGADIR-2022/2023 7.1 Rayon de convergence et fonction somme

C’est absurde.

X
Exercice 7.3 Soit une série entière an z n de rayon de convergence non nul.
1. Montrer qu’il existe un réel r > 0 tel que |an | 6 1/rn à partir d’un certain rang.
X an
2. Quel est le rayon de convergence de la série entière zn?
n!
X n X Sn
3. On note Sn = ak . Quel est le rayon de convergence de la série entière zn?
n!
k=0
Solution
X
1. Pour r ∈]0, R [ , la série numérique an rn converge donc an rn → 0 et à partir d’un certain rang N ,
on a
|an | rn 6 1

2. On a alors
an z n zn
 
=O
n! rn n!
Posons
zn
un (z) =
rn n!
Pour z 6= 0, on a
un+1 (z)
−→ 0
un (z) n→+∞
Par la règle de d’Alembert, la série numérique un (z) converge absolument. Par comparaison, la série
P

numérique an z n /n! converge aussi absolument. On peut donc la série entière an z n /n! est de rayon
P P

de convergence +∞.
3. On a
n N
X X n−N
|Sn | 6 |ak | 6 |ak | +
rn
k=0 k=0

et donc Sn = O (n/rn ) puis

Sn z n zn
 
=O
n! rn (n − 1)!
X
Comme ci-dessus, la série entière Sn z n /n! est de rayon de convergence +∞.
 Exercice 7.4 Soit an z n une série entière de rayon de convergence R. On pose
P
an
bn =
1 + |an |
0 n
P
et on note R le rayon de convergence de bn z .
1. Montrer que R0 > max(1, R)
2. Etablir que si R0 > 1 alors R0 = R.
3. Exprimer alors R0 en fonction de R.
Solution
1. On a |bn | 6 |an | donc R0 > R. On a |bn | 6 1 donc R0 > 1
|an | |bn |
2. Si R0 > 1 alors bn → 0 et puisque |bn | = 1+|a n|
donne |an | = 1−|b n|
, on obtient an = O (|bn |) donc
R > R . Par suite R = R d’où R = max(1, R).
0 0 0

3. SiR0 = 1 alors 1 > R et R0 = max(1, R).

 Exercice 7.5 Soit (an ) une suite de réels tous non nuls. Quelle relation lie les rayons de convergence des séries

109
 MP1- AGADIR-2022/2023 7.1 Rayon de convergence et fonction somme

entières ci-dessous
X X 1
an z n et zn
an
Solution Notons R et R0 les deux rayons de convergence de séries entières introduites. Soit z ∈ C? . Si|z| < R
alors la série numérique an z n converge et donc an z n → 0. On en déduit que
P

1
→ +∞
an z n
et donc |1/z| > R0 d’où |z| < 1/R0 . On en déduit R 6 1/R0 puis
RR0 6 1
On ne peut affirmer mieux puisque, pour

2n si n est pair
an =
1 sinon
on obtient RR0 = 1/2.

X
Exercice 7.6 Soit an z n une série entière de rayon de convergence R > 0 et de somme f .
+∞
X
1. Exprimer a2n z 2n en fonction de f pour |z| < R.
n=0
+∞
X
2. Même question avec a3n z 3n .
n=0
Solution
+∞ +∞
1 1X X
1. (f (z) + f (−z)) = an (z n + (−1)n z n ) = a2p z 2p .
2 2
n=0 p=0
+∞ +∞
1

1 X X
2. f (z) + f (jz) + f j 2 z = an 1 + j n + j 2n z n = a3p z 3p .


3 3
n=0 p=0
n

X
Exercice 7.7 Soit (an ) une suite de réels strictement positifs. On pose Sn = ak et on suppose
k=0
Sn → +∞ et an /Sn → 0
X X
Déterminer le rayon de convergence des séries entières an xn et Sn xn puis former une relation entre
n>0 n>0
leur somme.
Solution Puisque Sn → +∞, on a Ra 6 1 Comme an 6 Sn , on a aussi Ra > Rs . Enfin
Sn /Sn+1 = 1 − an+1 /Sn+1 → 1 permet par la règle de d’Alembert d’obtenir Rs = 1 On conclut Ra = Rs = 1
Pour |x| < 1
+∞ +∞ Xn +∞ +∞ +∞
X
n
X
k n−k
X
n
X
n 1 X
Sn x = ak x x = an x x = an xn
1−x
n=0 n=0 k=0 n=0 n=0 n=0


X
Exercice 7.8 Soit une série entière an z n de rayon de convergence R > 0 et de somme f (z).
n
1. Montrer que pour 0 < r < R
∞ Z 2π
X 2 2n 1   2
|an | r = f reiθ dθ
2π 0
n=0
2. Que dire de f si |f | admet un maximum local en 0 ?
3. On suppose maintenant que R = +∞ et qu’il existe P ∈ RN [X] tel que |f (z)| 6 P (|z|) pour tout z
complexe. Montrer que f ∈ CN [X]

110
MP1- AGADIR-2022/2023 7.1 Rayon de convergence et fonction somme

Solution
1. Pour 0 < r < R, il y a absolument convergence de an rn . On a
P

 2 X +∞ +∞
X
f reiθ = an rn einθ an rn e−inθ
n=0 n=0
Par produit de Cauchy de séries absolument convergentes, on obtient
 2 X +∞ X n
f reiθ = ak an−k ei(2k−n)θ rn
n=0 k=0
Puisque et |an ! sont absolument convergentes, par produit de Cauchy, on peut affirmer
rn | rn |
P P
|an
X X n
que |ak | |an−k | rn converge. On en déduit que la série des fonctions continues
k=0
n
X
θ 7→ ak an−k ei(2k−n)θ rn est normalement convergente et donc on peut permuter somme et intégration
k=0
:
Z 2π +∞ Z n
2π X
  2 X
f reiθ dθ = ak an−k ei(2k−n)θ rn dθ
0 n=0 0 k=0
R 2π
Or 0 eipθ dθ = 0 pour tout p ∈ Z? donc, après simplification des termes nuls,
Z 2π  +∞
1 2 X
f re iθ
dθ = |am |2 r2m
2π 0
m=0
2. Pour 0 < r < R suffisamment petit
+∞ ∞ Z 2π 
X 2 2n
X
2n 2 1 2
|an | r = |an | r − |a0 | = f reiθ − |f (0)|2 dθ
2π 0
n=1 n=0
+∞
X
Par intégration, d’une fonction négative, on obtient |an |2 r2n 6 0. Or il s’agit d’une somme de termes
n=1
positifs, ils sont donc tous nuls et on en déduit
∀n ∈ N? , an = 0
La fonction f est alors constante.
3. Posons
N
X
fN (z) = an z n
n=0

Pour tout r > 0

+∞ +∞ N Z 2π 
X 2 2n
X 2 2n
X 2 2n 1    2
|an | r = |an | r − |an | r = f reiθ − fN reiθ dθ
2π 0
n=N +1 n=0 n=0
Pour p > N + 1, on obtient
+∞ 2
f reiθ − fN reiθ
2π



r2n
Z
X 2 1
|an | 2p = dθ
r 2π 0 r2p
n=N +1
Or P 2
N
reiθ reiθ
2 (P (r))2 + n=0 |an | r
n
O r2N
2π




f − fN
Z
06 dθ 6 2π =
0 r2p r2p r2p
donc
2
f reiθ − fN reiθ
Z 2π



1
dθ −→ 0
2π 0 r2p r→+∞

111
 MP1- AGADIR-2022/2023 7.1 Rayon de convergence et fonction somme

Pour p = N + 1
+∞ +∞
X 2 r2n 2
X
|an | 2p = |aN +1 | + |an |2 r2(n−N −1)
r
n=N +1 n=N +2
avec
+∞ +∞
X 1 X
06 |an |2 r2(n−N −1) 6 |an |2 −→ 0
r2 r→+∞
n=N +2 n=N +2

On en déduit aN +1 = 0 puis, en reprenant la démarche avec p = N + 2, . . ., on obtient successivement

aN +2 = 0, . . . et finalement f = fN ∈ CN [X]
 Exercice 7.9 Soit I l’ensemble des réels x tels que la série entière
+∞
X
ln(n)xn
n=1
converge. On note f (x) la somme de cette série entière.
1. Déterminer I.
2. On pose  
1 1
a1 = −1 et an = − ln 1 − − pour n > 2
n n
Déterminer le domaine de définition de
+∞
X
g : x 7→ an xn
n=1
3. Trouver une relation entre f et g.
4. Donner un équivalent de f (x) quand x → 1− .
5. Donner la limite de f (x) quand x → −1+
Solution
1. αn = ln n 6= 0 pour n > 2. ααn+1 → 1 donc le rayon de convergence de la série entière ln(n)xn
P
n
vaut 1. De plus, la série entière est grossièrement divergente en 1 et −1. On en déduit I =] − 1, 1[.
2. an ∼ 2n1 2 donc an+1 → 1 le rayon de convergence de la série entière an xn vaut 1. De plus, la série
P
an
entière est absolument convergente en 1 et −1. La fonction g est donc définie sur l’intervalle [−1, 1].
3. Pour n > 2, an = ln n − ln(n − 1) − 1/n donc
1
an xn = ln(n)xn − ln(n − 1)xn − xn
n
En sommant pour n allant de 2 à +∞,
g(x) = (1 − x)f (x) + ln(1 − x)
4. Puisque an ∼ 2n1 2 , la série |an | est convergente et donc la fonction g est définie et continue sur le
P

segment [−1, 1]. Par suite, la fonction g converge en 1− et puisque le terme ln(1 − x) diverge quand
x → 1− , on obtient
ln(1 − x)
f (x) ∼ −
x→1− 1−x
5. Puisque
g(x) − ln(1 − x)
f (x) =
1−x
on obtient quand x → −1+ ,
g(−1) − ln(2)
f (x) →
2

112
 MP1- AGADIR-2022/2023 7.1 Rayon de convergence et fonction somme

Il reste à calculer g(−1) . . .

+∞ +∞
X X (−1)n−1
g(−1) = 1 + (−1)n (ln n − ln(n − 1)) +
n
n=2 n=2
Or
+∞
X (−1)n−1
1+ = ln 2
n
n=2

et en regroupant les termes pairs et impairs consécutifs

2N +1 N
24N (N !)4
 
X
n
X 2p π 
(−1) (ln n−ln(n−1)) = 2 ln −ln(2N +1) = ln → ln +ln(2)
2p − 1 (2N + 1)!(2N )! 2
n=2 p=1
en vertu de la formule de Stirling. Finalement
π
g(−1) = ln + ln(2)
2
On en déduit
1 π
f (x) −→ ln
x→−1+ 2 2
 Exercice 7.10 On pose
+∞ +∞  
X
n
X 1
f (x) = (ln n)x et g(x) = ln 1 − xn
n
n=1 n=2

1. Déterminer les rayons de convergence de f et de g.

2. Montrer que g est définie et continue sur [−1, 1[.
3. Trouver une relation entre (1 − x)f (x) et g(x).
4. Montrer que f est continue sur [−1, 1[ et trouver des équivalents de f et g en 1.
Solution
1. Par application de la règles de d’Alembert, les rayons de convergence de séries entières définissant f et
g sont égaux à 1.
2. g est assurément définie et continue sur ] − 1, 1[ en tant que somme de série entière. La série entière
définissant g converge aussi sur [−1, 0] par application du critère spécial et
+∞    
X 1 k 1
∀x ∈ [−1, 0] ln 1 − x 6 − ln 1 −
k n+1
k=n+1
Il y a donc convergence uniforme de la série de fonctions continues définissant g sur[−1, 0]. Ainsi g est
définie et continue sur [−1, 1[. On peut aussi souligner que g n’est pas définie en 1 car
 
1 1
ln 1 − 1n ∼ −
n n→+∞ n
3. Pour x ∈] − 1, 1[
+∞
X
(1 − x)f (x) = (ln n − ln(n − 1))xn = −g(x)
n=2

4. On peut prolonger f par continuité en −1 via

g(x) g(−1)
f (x) = − −→ −
1−x x→−1 2
Cependant la somme définissant f n’est pas, à proprement parler, définie en −1. On a
   
1 1 1 1
ln 1 − =− − 2 +o
n n 2n n2

113
 MP1- AGADIR-2022/2023 7.2 Développement en série entière

donc pour x ∈] − 1, 1[
+∞ +∞   
X 1 X 1 1
g(x) = − xn − +o xn
n 2n2 n2
n=2 n=2
et donc
+∞   
X 1 1
g(x) = ln(1 − x) + 1 − + o xn
2n2 n2
n=2

Le terme sommatoire définit une fonction continue sur [−1, 1] (par convergence normale) et donc
g(x) ∼ ln(1 − x)
x→1−
puis
ln(1 − x)
f (x) ∼ −
x→1− 1−x
 Exercice 7.11 Soit f :] − R, R [→ R( avec R > 0) de classe C ∞ vérifiant
h h
∀n ∈ N, ∀x ∈ 0, R , f (n) (x) > 0
Montrer la convergence de la série
X 1
f (n) (0)xn
n!
pour tout x ∈] − R, R[
Solution Pour x ∈ [0, R [ , la série (0)xn est une série à termes positifs. Par la formule de Taylor
P 1 (n)
n! f
reste intégrale
n Z x
X f (k) (0) k (x − t)n (n+1)
f (x) = x + f (t)dt
k! 0 n!
k=0

et puisque le reste intégrale est positif, on a

n
X f (k) (0)
xk 6 f (x)
k!
k=0
Puisque ses sommes partielles sont majorées, la série à termes positifs 1 (n)
(0)xn est convergente. Pour
P
n! f
x ∈] − R, 0], on a
f (n) (0) n f (n) (0) n
x = |x|
n! n!

et la série 1 (n)
(0)xn est absolument convergente donc convergente.
P
n! f

7.2 Développement en série entière

 Exercice 7.12 Soient a > 0 et f ∈ C ∞ (] − a, a[, R) telle que
h
∀n ∈ N, ∀x ∈] − a, a , f (n) (x) > 0
1. Si|x| < r < a, montrer
n
X f (k) (0) x n+1
f (x) − xk 6 f (r)
k! r
k=0

2. Montrer que f est développable en série entière sur ] − a, a[.

3. Montrer que x 7→ tan x est développable en série entière sur ] − π/2, π/2[.

114
 MP1- AGADIR-2022/2023 7.2 Développement en série entière

Solution
1. Par la formule de Taylor avec reste intégrale
n Z x
X f (k) (0) k (x − t)n (n+1)
f (x) − x = f (t)dt
k! 0 n!
k=0
Par le changement de variable t = xu, on obtient
n
f (k) (0) k xn+1 1
X Z
f (x) − x = (1 − u)n f (n+1) (xu)du
k! n! 0
k=0
Puisque x 6 |x| 6 r, on a xu 6 ru puis f (n+1) (xu) 6 f (n+1) (ru) car f (n+1) est croissante puisque de
dérivée f (n+2) > 0. On en déduit
n n
X f (k) (0) k |x|n+1 X f (k) (0) k
f (x) − x 6 n+1 f (r) − r
k! r k!
k=0 k=0
Pn f (k) (0) k
Or la somme k=0 k! r est à termes positifs et est majorée par f (r) en vertu de la formule de Taylor
initiale. On a donc
n
X f (k) (0) k x n+1
f (x) − x 6 f (r)
k! r
k=0

2. Puisque |x/r| < 1, la majoration précédente donne

n
X f (k) (0) k
x −→ f (x)
k! n→+∞
k=0
Ainsi f est développable en série entière sur ] − a, a[ car égale à la somme de sa série de Taylor sur
] − a, a[.
3. Posons f (x) = tan x. Par récurrence sur n ∈ N, on montre que
f (n) (x) = Pn (tan x)
avec Pn un polynôme dont la parité est celle de n + 1 car on a la relation de récurrence
Pn+1 (X) = 1 + X 2 Pn0

On en déduit alors que f (n) (x) > 0 pour tout x ∈ [0, π/2[. En reprenant l’étude qui précède, on obtient
f (n) (0) n
f (x) = +∞ n! x pour tout x ∈ [0, π/2[. Par imparité de f, f
(2p) (0) = 0 et par imparité de f , on
P
n=0
a la relation
+∞ (2p+1)
X f (0) 2p+1
f (x) = x
(2p + 1)!
p=0

pour tout x ∈] − π/2, π/2[.

 Exercice 7.13
Soit f : R → R de classe C ∞ telle que f (n) > 0 pour tout n ∈ N Montrer que f est développable en série
entière en 0 .
Solution Pour tout a et x ∈ R
n Z x
X f (k) (a) k (x − t)n (n+1)
f (x) = (x − a) + f (t)dt
k! a n!
k=0
f (k) (a)
Pour x > a, la série numérique de terme général k! (x − a)k est une série majorée par f (x) et à termes
positifs, elle est donc convergente ce qui assure
f (n) (a)
(x − a)n −→ 0
n! n∞

115
 MP1- AGADIR-2022/2023 7.2 Développement en série entière

Pour x 6 0
x Z 0
(x − t)n (n+1) (t − x)n (n+1) (−x)n+1 (n+1)
Z
f (t)dt 6 f (0)dt = f (0) −→ 0
0 n! x n! (n + 1)! n∞
en exploitant la remarque initiale avec 0 et −x pour a et x. Pour x > 0
Z x
(x − t)n (n+1) xn+1 (n+1)
f (t)dt 6 f (x) → 0
0 n! (n + 1)!
en exploitant la remarque initiale avec x et 2x pour a et x. Finalement f est égale à la somme de sa série de
Taylor en 0 sur R.
 Exercice 7.14 Former le développement en série entière en 0 de la fonction
x 7→ ln x2 + x + 1

Soient a, b > 0 avec a 6= b. Calculer cn , le n-ième coefficient du développement en série entière en 0 de

1
x 7→
(1 − ax)(1 − bx)
Exprimer
+∞
X
c2n xn
n=0

Solution On peut écrire

ln 1 − x3 = ln(1 − x) + ln 1 + x + x2

donc sur ] − 1, 1[,

+∞ +∞ +∞
X 1 3n X 1 n X
ln 1 + x + x2 = − an xn


x + x =
n n
n=1 n=1 n=1
avec
1 1 1 2
an = si n 6= 0 [3] et a3n = − + =−
n n 3n 3n
Par décomposition en éléments simples
+∞
1 a/(a − b) b/(b − a) X bn+1 − an+1 n
= + = x
(1 − ax)(1 − bx) 1 − ax 1 − bx b−a
n=0
avec R = min(1/a, 1/b). On a alors
+∞ +∞
X 1 X
c2n xn = b2n+2 − 2an+1 bn+1 + a2n+2 xn


(b − a)2
n=0 n=0
donc
+∞
b2 a2
 
X 1 2ab 1 + abx
c2n xn = − + =
(b − a)2 1 − b2 x 1 − abx 1 − a2 x (1 − a2 x) (1− abx) (1 − b2 x)
n=0
 Exercice 7.15 Montrer que
f (x) = arctan(1 + x)

est développable en série entière au voisinage de 0 et donner son rayon de convergence. Calculer cette série
entière.
Solution La fonction f est dérivable et
1 1
f 0 (x) = 2
= 2
1 + (1 + x) x + 2x + 2
est une fraction rationnelle dont 0 n’est pas pôle. La fonction f 0 puis f sont développables en série entière et

116
 MP1- AGADIR-2022/2023 7.2 Développement en série entière

les rayons de convergence des séries entières correspondantes sont égaux.

   
1 1/2i 1/2i −i 1
= − = Re = Im
x2 + 2x + 2 x+1−i x+1+i x+1−i x+1−i
avec
+∞
1 1 1 X (−1)n
= = xn
x+1−i 1−i1+ x (1 − i)n+1
n=0
1−i
√ √
avec un rayon de convergence R = 2. Comme 1 − i = 2e−iπ/4 on a
(3n + 1)π
+∞ cos
1 X
4
= xn
x2 + 2x + 2 2 (n+1)/2
n=0
puis
+∞ (3n+1)π
π X cos
f (x) = + 4
(n+1)/2
xn+1
4 (n + 1)2
n=0
√
avec R = 2.
 Exercice 7.16 Soit f définie sur ] − 1, 1[ par
arcsin x
f (x) = √
1 − x2
1. Justifier que f est développable en série entière sur ] − 1, 1[.
2. Montrer que f est solution de l’équation différentielle 1 − x2 y 0 − xy = 1.

3. Déterminer le développement en série entière de f sur ] − 1, 1[.

Solution
1
1. x 7→ √ est développable en série entière sur ] − 1, 1[ et par suite la primitive x 7→ arcsin x l’est
1 − x2
aussi. Par produit de fonctions développable en série entière sur ]−1, 1[, f l’est aussi.
2. f est dérivable sur ] − 1, 1[ et
1 x arcsin x
f 0 (x) = 2
+
1−x (1 − x2 )3/2
donc
1 − x2 f 0 (x) − xf (x) = 1

+∞
X
3. Puisque f est impaire, le développement en série entière de f est de la forme f (x) = an x2n+1 . On
n=0
+∞
X
a f 0 (x) = (2n + 1)an x2n puis
n=0
+∞
X +∞
X +∞
X
2 0 2n 2n+2
an x2n+2


1−x f (x) − xf (x) = (2n + 1)an x − (2n + 1)an x −
n=0 n=0 n=0
donc
+∞
X
2 0
((2n + 3)an+1 − (2n + 2)an ) x2n+2 = 1


1−x f (x) − xf (x) = a0 +
n=0

Par unicité des coefficients d’un développement en série entière

2n + 2
a0 = 1 et ∀n ∈ N, an+1 = an
2n + 3
d’où
22n (n!)2
an =
(2n + 1)!

117
 MP1- AGADIR-2022/2023 7.2 Développement en série entière

Puisque pour x 6= 0
an+1 x2n+3 4(n + 1)2 x2
= → x2
an x2n+1 (2n + 3)(2n + 2)
on obtient R = 1
 Exercice 7.17
1. Etudier la parité de Z x
x2 /2 2 /2
f : x 7→ e e−t dt
0

2. Montrer que f est solution d’une équation différentielle à déterminer.

3. Justifier que f est développable en série entière et donner ce développement.
Solution
1. La fonction f est impaire car produit d’une fonction paire par la primitive s’annulant en 0 d’une fonction
paire.
2. f est solution de l’équation différentielle
y 0 = xy + 1
2
3. La fonction t 7→ e−t /2 est développable en série entière sur R, ces primitives le sont donc aussi et,
par produit de fonctions développable en série entière, on peut affirmer que f est développable en série
entière sur R. Par imparité, on peut écrire ce développement
+∞
X
f (x) = an x2n+1
n=0
et l’équation différentielle donne
∀n ∈ N? , (2n + 1)an = an−1 et a0 = 1
On en déduit
2n n!
an =
(2n + 1)!
 Exercice 7.18 Soit
+∞
X (−1)n n
f : x 7→ x
n(n − 1)
n=2

1. Déterminer l’intervalle de convergence de f .

2. Exprimer la fonction f à l’aide des fonctions usuelles sur ] − 1, 1[
3. Calculer f (1) et f (−1).
Solution
1. Notons D l’intervalle de convergence de cette série entière. Le rayon de convergence étant 1 on en déduit
(−1)n 1
: ] -1,1 [ ⊂ D ⊂ [−1, 1]. De plus ∼ 2 donc f (1) et f (−1) existe. Ainsi D = [−1, 1].
n(n − 1) n
2. Sur ] − 1, 1 [, f est de classe C ∞ et
+∞ +∞
0
X (−1)n n−1
X (−1)n+1
f (x) = x = xn = ln(1 + x)
n−1 n
n=2 n=1
Donc Z
ln(1 + x)dx = (1 + x) ln(1 + x) − x + C

Puisque f (0) = 0, on conclut

f (x) = (1 + x) ln(1 + x) − x

118
MP1- AGADIR-2022/2023 7.2 Développement en série entière

sur ] − 1, 1[.
3.
(−1)n n 1 1
∀x ∈ [−1, 1], x 6 ∼ 2
n(n − 1) n(n − 1) n
donc la série de fonctions définissant f converge normalement sur [−1, 1] et par suite f est continue.
f (1) = lim f (x) = lim ((1 + x) ln(1 + x) − x) = 2 ln 2 − 1
x→1− x→1−
et
f (−1) = lim f (x) = lim ((1 + x) ln(1 + x) − x) = 1
x→−1+ x→−1+

119
 Chapter 8 Calcul différentiel

8.1 Défferentiabilité
 Exercice 8.1 On définit f : R2 \{(0, 0)} → R par
x2
f (x, y) =
(x2 + y 2 )3/4
Justifier que l’on peut prolonger f en une fonction continue sur R2 . Étudier l’existence de dérivées partielles en
(0, 0) pour ce prolongement.
Solution D’une part, la fonction f est continue sur R2 \{(0, 0)}. D’autre part, on a

1/4
|f (x, y)| ≤ x2 + y 2
Ainsi, f se prolonge par continuité en (0, 0) en posant f (0, 0) = 0. Du fait que f (0, t) = 0 pour tout réel t, f
∂f
admet une dérivée partielle par rapport à la seconde variable en (0, 0) qui vaut (0, 0) = 0. D’autre part,
∂y
pour t 6= 0, on a
f (t, 0) − f (0, 0)
= |t|−1/2
t
Ceci tend vers +∞ si t tend vers 0 , et donc f n’admet pas de dérivée partielle par rapport à la première
variable en (0, 0).
 Exercice 8.2 Pour les fonctions suivantes, démontrer qu’elles admettent une dérivée suivant tout vecteur en
(0, 0) sar pour autant
 y être continue.
y 2 ln |x| si x 6= 0
1. f (x, y) =
0 sinon.
 2
 x y

si (x, y) 6= (0, 0)
2. g(x, y) = x4 + y 2
0

sinon.
Solution
1. Prouvons d’abord que f n’est pas continue en (0, 0). En effet, on a
 2

f e−n , 1/n = −1
qui ne tend pas vers 0 si n tend vers l’infini. Fixons maintenant (a, b) ∈ R2 avec (a, b) 6= (0, 0),
démontrons que f admet une dérivée suivant (a, b) en (0, 0). Soit t 6= 0. On a

f (ta, tb) − f (0, 0) tb2 (ln |t| + ln |a|) si a 6= 0
=
t 0 sinon
Lorsque t tend vers 0, ceci tend vers 0 (en particulier, parce que t ln |t| tend vers 0 en 0 ). Ainsi, f admet
en (0, 0) une dérivée suivant le vecteur (a, b) qui est nulle.
2. De même, démontrons que g n’est pas continue en observant que
 
1 1 1
g , 2 = 6= 0 = f (0, 0)
n n 2
D’autre part, fixons (a, b) ∈ R2 \{(0, 0)} et prouvons que g admet une dérivée suivant (a, b) en (0, 0).
On a, pour t 6= 0
g(ta, tb) − g(0, 0) t3 a2 b a2 b
= =
t t × (t4 a4 + t2 b2 ) t2 a4 + b2
 MP1- AGADIR-2022/2023 8.1 Défferentiabilité

Si b = 0, ceci est nul, sinon

g(ta, tb) − g(0, 0) t → 0 a2
a2
Dans tous les cas, on a prouvé que g admet une dérivée en (0, 0) suivant le vecteur (a, b) qui vaut b si
b 6= 0, et qui vaut 0 si b = 0.
 Exercice 8.3 On définit sur R2 l’application suivante :
 xy

2 + y2
si (x, y) 6= (0, 0)
f (x, y) = x
 0 si (x, y) = (0, 0)
1. f est-elle continue en (0, 0) ?
2. f admet-elle des dérivées partielles en (0, 0) ?
3. f est-elle différentiable en (0, 0) ?
Solution
1. Remarquons que f (x, x) = 1/2, qui ne tend pas vers 0 si x tend vers 0 : f n’est pas continue en 0.
∂f ∂f
2. Puisque f (x, 0) = 0, (0, 0) existe et vaut 0 . De même, (0, 0) existe, et vaut 0 .
∂x ∂y
3. f ne peut pas être différentiable puisqu’elle n’est pas continue!
 Exercice 8.4
1. Démontrer que, pour tous (x, y) réels, alors |xy| ≤ x2 − xy + y 2 .
2. Soit f la fonction de R2 dans R définie par f (0, 0) = 0 et f (x, y) = (xp y q ) / x2 − xy + y 2 si

(x, y) 6= (0, 0), où p et q sont des entiers naturels non nuls. Pour quelles valeurs de p et q cette fonction
est-elle continue?
3. Montrer que si p + q = 2, alors f n’est pas différentiable.
4. On suppose que p + q = 3, et que f est différentiable en (0, 0). Justifier qu’alors il existe deux constantes
a et b telles que f (x, y) = ax + by + o(k(x, y)k). En étudiant les applications partielles x 7→ f (x, 0) et
y 7→ f (0, y), justifier que a = b = 0. Conclure, à l’aide de x 7→ f (x, x), que f n’est pas différentiable
en (0, 0).
Solution
1. On a (|x| − |y|)2 = |x|2 − 2|xy| + y 2 ≥ 0, ce qui donne l’inégalité demandé!
2. Seule la continuité en (0, 0) pose problème. On a donc
|f (x, y)| ≤ |xy| xp−1 y q−1 / x2 − xy + y 2 ≤ |x|p−1 |y|q−1

Cette dernière quantité tend vers 0, sauf si p − 1 = q − 1 = 0, c’est-à-dire sauf si p + q = 2. Dans ce

cas, on a f (x, x) = 1, qui ne tend pas vers 0 si x tend vers 0.f n’est alors pas continue en (0, 0).
3. Si p + q = 2, la fonction n’est pas continue : a fortiori, elle ne peut pas être différentiable.
4. Si p + q = 3, et que f est différentiable en (0, 0), alors f (x, y) = f (0, 0) + df(0,0) (x, y) + o(k(x, y)k).
Mais la différentielle est ici une application Linéaire de R2 dans R. On note (ab) sa matrice. On
obtient alors le résultat demandé. Ensuite, puisque f (x, 0) = 0 = ax + o(|x|), on obtient, par unicité
du développement limite, que a = 0. De même en étudiant l’application y 7→ f (0, y), on trouve b = 0.
Ainsi, f (x, x) = o(|x|). Mais f (x, x) = x (cf le calcul fait avant), qui n’est pas un o(|x|)
 Exercice 8.5 Justifier que les fonctions suivantes sont différentiables, et calculer leur différentielle
1. f (x, y) = exy (x + y).
2. f (x, y, z) = xy + yz + zx.
3. f (x, y) = (y sin x, cos x).

121
 MP1- AGADIR-2022/2023 8.1 Défferentiabilité

Solution
1. f admet des dérivées partielles
∂f
(x, y) = (y(x + y) + 1)exy
∂x
et
∂f
(x, y) = (x(x + y) + 1)exy
∂y
Ces fonctions sont continues sur R2 , la fonction f est différentiable, et on a :
df(x,y) (h, k) = (h(y(x + y) + 1) + k(x(x + y) + 1))exy
Avec la notation différentielle, on a (ce qu’on peut obtenir aussi en différentiant directement f ), on a
aussi
df = (y(x + y) + 1)exy dx + (x(x + y) + 1)exy dy

2. f est clairement C ∞ , et est donc différentiable. On a donc

df = (y + z)dx + (x + z)dy + (x + y)dz
3. f est clairement C ∞ , et est donc différentiable. La différentielle de f est une application linéaire de R2
dans R2 . On a
∂f
(x, y) = (y cos x, − sin x)
∂x
et
∂f
(x, y) = (sin x, 0)
∂y
On en déduit que ! !
y cos x sin x
df(x,y) (h, k) = h +k
− sin x 0

 Exercice 8.6 Soit f : Mn (R) → Mn (R) définie par f (M ) = M 2 . Justifer que f est de classe C 1 et déterminer
la différentielle de f en tout M ∈ Mn (R).
Solution Remarquons déjà que f est de classe C 1 puisque f est polynômiale. Soient M, H ∈ Mn (R). Alors
on a
f (M + H) − f (M ) = (M + H)2 − M 2 = HM + M H + H 2

Posons φ(H) = HM + M H.φ est linéaire et

f (M + H) − f (M ) = φ(H) + o(kHk)
Ainsi, φ est la différentielle de f en M .
 Exercice 8.7 Soit φ : GLn (R) → GLn (R), M 7→ M −1 .
1. Démontrer que φ est différentiable en In et calculer sa différentielle en ce point.
2. Même question en M ∈ GLn (R) quelconque.
Solution Remarquons avant de commencer que GLn (R) est un ouvert de Mn (R), et donc il est bien possible
de calculer la différentielle de φ en un élément de GLn (R).
1. . Soit H ∈ Mn (R) tel que kHk < 1. Alors
p
!
X
(In + H) × (−1)k H k = In + (−1)p H p+1
k=0

122
 MP1- AGADIR-2022/2023 8.1 Défferentiabilité

Puisque kHk < 1, H p → 0 et donc

+∞
(In + H)−1 =
X
(−1)k H k = In − H + H 2 ψ(H)
k=0
où
+∞
X
ψ(H) = (−1)k H k
k=0

On a
+∞
X 1
kψ(H)k ≤ kHkk = ≤2
1 − kHk
k=0

si kHk ≤ 1/2. Ainsi, H 2 ψ(H) ≤ 2kHk2 = o(kHk) et on a prouvé que

φ (In + H) = φ (In ) − H + o(kHk)
Ainsi, φ est différentiable en In et sa différentielle vaut dφIn (H) = −H.
2. Prenons maintenant M ∈ GLn (R) et H ∈ Mn (R). Alors on a


−1
−1 −1 X
k
(M + H)−1 = M In + M −1 H = In + M −1 H M = (−1)k M −1 H M −1
k≥0

pourvu que M −1 H < 1. Il vient, par un raisonnement identique à celui de la première question,
φ(M + H) = φ(M ) − M −1 HM −1 + o(kHk)
Ainsi, φ est différentiable en M et dφM (H) = −M −1 HM −1 .
1

Z
Exercice 8.8 On munit E = Rn [X] de la norme kP k = sup |P (t)|. Soit φ : E → R, P 7→ (P (t))3 dt.
t∈[0,1] 0
Démontrer que φ est différentiable sur E et calculer sa différentielle.
Solution Soient P, H ∈ E. On a
Z 1 Z 1 Z 1
φ(P + H) = (P (t) + H(t))3 dt = (P (t))3 + 3 (P (t))2 H(t)dt + ψ(H)
0 0 0
où Z 1 Z 1
ψ(H) = 3 P (t)(H(t))2 dt + (H(t))3 dt
0 0
Or, Z 1
|ψ(H)| ≤ 3 |P (t)|dt × kHk2 + kHk3
0
R1
Ainsi, ψ(H) = o(kHk). Puisque H 7→ 3 0 (P (t))2 H(t)dt est linéaire, on a prouvé que φ est différentiable en
Z 1
P et que dφP (H) = 3 (P (t))2 H(t)dt.

0
Exercice 8.9 Pour (x, y) 6= (0, 0), on pose
x2 − y 2
f (x, y) = xy
x2 + y 2
1. f admet-elle un prolongement continu à R2 ?
2. f admet-elle un prolongement C 1 à R2 ?
3. f admet-elle un prolongement C 2 à R2 ?
Solution
1. Utilisant 2|xy| ≤ x2 + y 2 , il est facile de voir que f (x, y) → 0 lorsque (x, y) → (0, 0). Ainsi, f admet
une limite en (0, 0) et on peut la prolonger par continuité en posant f (0, 0) = 0.

123
 MP1- AGADIR-2022/2023 8.1 Défferentiabilité

2. Il est clair que f est de classe C ∞ sur R2 \{(0, 0)}. De plus, pour (x, y) 6= (0, 0), on a
∂f x4 + 4x2 y 2 − y 4
(x, y) = y
∂x (x2 + y 2 )2
∂f ∂f
De plus, f (x, 0) − f (0, 0) = 0, ce qui prouve que existe et vaut
∂x (0, 0) ∂x (0, 0) = 0. De

2
x4 + 4x2 y 2 − y 4
≤ 4 x2 + y 2
on tire la continuité de ∂f ∂f
∂x en (0, 0). L’étude de la dérivée partielle ∂y est totalement similaire, puisque
f (x, y) = −f (y, x). On en déduit que f est de classe C 1 sur R2 .
3. On va prouver que f ne peut pas être de classe C 2 en niant le théorème de Schwarz. En effet, on a
∂f ∂f
∂x (0, y) − ∂x (0, 0)
= −1
y
2
∂ f ∂ f 2
ce qui prouve que ∂y∂x (0, 0) existe et vaut −1. Mais on prouve de la même façon que ∂x∂y (0, 0) existe
et vaut 1 . Les deux dérivées partielles croisées n’étant pas égales, la fonction ne peut pas être de classe
C 2 sur R2 .
 Exercice 8.10 Soit f une application de classe C 1 de R2 dans R et r ∈ R. On dit que f est homogène de degré
r si
∀(x, y) ∈ R2 , ∀t > 0, f (tx, ty) = tr f (x, y)

1. Montrer que si f est homogène de degré r, alors ses dérivées partielles sont homogènes de degré r − 1.
2. Montrer que f est homogène de degré r si et seulement si :
∂f ∂f
∀(x, y) ∈ R2 , x (x, y) + y (x, y) = rf (x, y)
∂x ∂y
2
3. On suppose que f est de classe C . Montrer que :
∂2f ∂2f ∂2f
x2 2 (x, y) + 2xy + y 2 2 = r(r − 1)f (x, y)
∂x ∂x∂y ∂y
Solution
1. On pose g(x, y) = f (tx, ty). On a d’une part :
∂g ∂f
(x, y) = t (tx, ty)
∂x ∂x
D’autre part, en utilisant la relation g(x, y) = tr f (x, y), on a :
∂g ∂f
(x, y) = tr (x, y)
∂x ∂x
On en déduit
∂f ∂f
(tx, ty) = tr−1 (x, y)
∂x ∂x
On fait de même avec la dérivée partielle suivant y.
2. Supposons d’abord que f est homogène de degré r. On a donc :
f (tx, ty) = tr f (x, y)
On dérive cette relation par rapport à t. On trouve :
∂f ∂f
x (tx, ty) + y (tx, ty) = rtr−1 f (x, y)
∂x ∂y
Le résultat vient en appliquant le résultat de la première question, qui dit que les dérivées partielles de
f sont homogènes de degré r − 1. Pour la réciproque, posons ϕ(t) = f (tx, ty), définie et dérivable sur
R∗+ . En utilisant la relation vérifiée par f (qu’on appelle relation d’Euler), on a :
∂f ∂f r r
ϕ0 (t) = x (tx, ty) + y (tx, ty) = f (tx, ty) = ϕ(t)
∂x ∂y t t

124
 MP1- AGADIR-2022/2023 8.1 Défferentiabilité

La dérivée de l’application t−r ϕ(t) est nulle sur R∗+ , elle est donc constante sur cet intervalle, et comme
en outre ϕ(1) = f (x, y), on démontre que f est bien homogène de degré r.
3. En écrivant la relation d’Euler pour ∂f ∂f
∂x et ∂y (qui sont homogènes de degré r − 1 ), on obtient
∂2f ∂2 ∂f
x 2
(x, y) + y (x, y) = (r − 1) (x, y)
∂x ∂x∂y ∂x
et
∂2f ∂2 ∂f
x (x, y) + y 2 (x, y) = (r − 1) (x, y)
∂x∂y ∂y ∂y
On ajoute alors x fois la première relation, et y fois la deuxième, puis on utilise la relation d’Euler pour
f pour obtenir le résultat.
 Exercice 8.11 Etant données deux fonctions g0 et g1 d’une variable réelle, de classe C 2 sur R, on définit la
fonction f sur R∗+ × R par y y
f (x, y) = g0 + xg1
x x
Justifier que f est de classe C 2 , puis prouver que
∂2f ∂2f ∂2f
x2 2 (x, y) + 2xy (x, y) + y 2 2 (x, y) = 0
∂x ∂x∂y ∂y
Solution La fonction f est de classe C comme composée de fonctions toutes de classe C 2 . On a ensuite, en
2

notant t = y/x :
∂f y y
(x, y) = − 2 g00 (t) + g1 (t) − g10 (t)
∂x x x
∂2f 2y 0 y 2 00 y 2 00
(x, y) = g 0 (t) + g 0 (t) + g (t)
∂x2 x3 x4 x3 1
∂f 1
(x, y) = g00 (t) + g10 (t)
∂y x
∂2f 1 y y
= − 2 g00 (t) − 3 g000 (t) − 2 g100 (t)
∂x∂y x x x
2
∂ f 1 1
= 2 g000 (t) + g100 (t)
∂y 2 x x
Il suffit ensuite de faire la somme demandée pour obtenir le résultat.


2
Exercice 8.12 Soit f : R2 → R telle que, pour tout (x, y) ∈ R2 , on a
|f (x) − f (y)| ≤ kx − yk2 .
Démontrer que f est constante.
Solution Fixons x ∈ R2 . Alors, pour h ∈ R2 , on a
|f (x + h) − f (x)| ≤ khk2 =⇒ f (x + h) = f (x) + o(khk)
Ceci signifie que f est différentiable en x et que dfx = 0. En particulier, f est donc de classe C 1 sur R2 .
Comme R2 est convexe (donc connexe par arcs), ceci implique que f est constante.
 Exercice 8.13 Soit f : U → V une fonction définie sur un ouvert U de Rp à valeurs dans un ouvert V de Rq . On
suppose que f est différentiable en a et que f admet une fonction réciproque g, différentiable au point b = f (a).
Démontrer que p = q.
Solution Les fonctions f et g étant réciproques l’une de l’autre, on a les relations
g ◦ f = IdU et f ◦ g = IdV

125
 MP1- AGADIR-2022/2023 8.2 Equations aux dérivées partielles

En différentiant ces deux relations, l’une au point a et l’autre au point b, on trouve

dgb ◦ dfa = IdRp et dfa ◦ dgb = IdRq
Autrement dit, dgb et dfa sont deux applications linéaires réciproques l’une de l’autre. L’algèbre linéaire nous
dit alors que p = q.
 Exercice 8.14 Soit f : Rn → Rm différentiable. On suppose que :
∀λ ∈ R , ∀x ∈ Rn , f (λx) = λf (x)
Démontrer que f est linéaire.
Solution On a f (0) = f (0 × 0) = 0f (0). On fixe x ∈ Rn , et on écrit que f est différentiable en 0 . On a donc
f (λx) |{z}
= f (0) + df0 (λx) + o(λ)
λ→0
D’après la relation vérifiée par f et puisque f (0) = 0, on a
λf (x) |{z}
= λdf0 (x) + o(λ)
λ→0
On simplifie par λ et on trouve
f (x) |{z}
= df0 (x) + o(1)
λ→0

On fait tendre λ vers 0 et on a donc que pour tout x ∈ Rn , on a

f (x) = df0 (x)
Ainsi, f est linéaire.
 Exercice 8.15 Soit f : Rn → R différentiable. On note S la sphère unité de Rn et B la boule unité ouverte. On
suppose que f est constante sur S. Démontrer l’existence de x0 ∈ B tel que dfx0 = 0.
Solution On copie la preuve en dimension 1 . Soit K la boule unité fermée de Rn .K étant compacte, f , qui
est continue, admet un minimum atteint en a et un maximum atteint en b sur K. Si f (a) = f (b), alors f est
constante sur K et x0 = 0 convient. Sinon, l’une des valeurs prises est différente de la valeur prise par f sur
S, disons f (a), et donc a ∈
/ S. Ainsi, f admet un extrémum local en a, et donc dfa = 0

8.2 Equations aux dérivées partielles

 Exercice 8.16 On cherche toutes les fonctions g : R2 → R vérifiant:
∂g ∂g
− =a
∂x ∂y
où a est un réel.
1. On pose f la fonction de R2 dans R définie par :
 
u+v v−u
f (u, v) = g ,
2 2
En utilisant le théorème de composition, montrer que ∂f a
∂u = 2 .
2. Intégrer cette équation pour en déduire l’expression de f .
3. En déduire les solutions de l’équation initiale.

126
 MP1- AGADIR-2022/2023 8.2 Equations aux dérivées partielles

Solution
1. Par composition, on a :
   
∂f ∂g u + v v − u 1 ∂g u + v v − u −1
= , × + , ×
∂u ∂x 2 2 2 ∂y 2 2 2
a
=
2
2. On intègre cette équation. Pour tout v, il existe une constante h(v) telle que
au
f (u, v) = + h(v)
2
Puisque la fonction (u, v) 7→ f (u, v) est de classe C 1 , il en est de même de v 7→ h(v).
3. Si g est solution de l’équation alors il existe une fonction h de R dans R de classe C 1 telle que, pour tout
u, v, on a :  
u+v v−u au
g , = + h(v)
2 2 2
Pour revenir à x et y, il faut procéder au changement de variables inverse, en posant x = u+v
2 et y = v−u
2 :
on a donc
a(x − y)
g(x, y) = + h(x + y)
2
Réciproquement, une telle fonction est solution de l’équation aux dérivées partielles.
 Exercice 8.17 Soit f : R2 → R une application de classe C 1 .
1. On définit, pour (x, y) ∈ R2 fixé, g : R → R, t 7→ g(t) = f (tx, ty). Montrer que g est dérivable sur R,
et calculer sa dérivée.
2. On suppose désormais que f (tx, ty) = tf (x, y) pour tous x, y, t ∈ R.
(a). Montrer que pour tous x, y, t ∈ R, on a
∂f ∂f
f (x, y) = (tx, ty)x + (tx, ty)y
∂x ∂y
(b). En déduire qu’il existe des réels α et β que l’on déterminera tels que, pour tous (x, y) ∈ R2 , on a
f (x, y) = αx + βy
Solution
1. La fonction g est C 1 comme composée de fonctions de classe C 1 . On a :
∂f ∂f
g 0 (t) = x (tx, ty) + y (tx, ty)
∂x ∂y
2. (a). On peut alors écrire g(t) = tf (x, y), et le calcul de la dérivée de g donne g 0 (t) = f (x, y). La
comparaison avec l’expression obtenue à la question précédente donne le résultat.
(b). Il suffit d’appliquer la relation précédente pour t = 0. On a f (x, y) = αx + βy avec α = ∂f ∂x (0, 0)
∂f
et β = ∂y (0, 0). Réciproquement, on vérifie facilement qu’une fonction vérifiant f (x, y) = αx + βy
vérifie également f (tx, ty) = tf (x, y).
 Exercice 8.18 Une fonction f : U → R de classe C 2 , définie sur un ouvert U de R2 , est dite harmonique si son
laplacien est nul, ie si
∂2f ∂2f
+ =0
∂x2 ∂y 2
Dans toute la suite, on fixe f une fonction harmonique.
1. On suppose que f est de classe C 3 .Démontrer que ∂f ∂f ∂f ∂f
∂x , ∂y et x ∂x + y ∂y sont harmoniques.
2. On suppose désormais que f est définie sur R2 \{(0, 0)} est radiale, c’est-à-dire qu’il existe ϕ : R∗ → R
de classe C 2 telle que f (x, y) = ϕ x2 + y 2 . Démontrer que ϕ0 est solution d’une équation différentielle

127
 MP1- AGADIR-2022/2023 8.2 Equations aux dérivées partielles

linéaire du premier ordre.

3. En déduire toutes les fonctions harmoniques radiales.
Solution
1. Posons g = ∂f∂x . Alors, d’après le théorème de Schwarz,
∂2g ∂2g ∂ ∂2f ∂2f
 
+ = + 2 =0
∂x2 ∂y 2 ∂x ∂x2 ∂y
On prouve exactement de la même façon que ∂f ∂f ∂f
∂y est harmonique. D’autre part, posons h = x ∂x + y ∂y .
Alors,
∂h ∂f ∂2f ∂2f ∂2h ∂2f ∂3f ∂3f
= +x 2 +y et = 2 + x + y
∂x ∂x ∂x ∂x∂y ∂x2 ∂x2 ∂x3 ∂x2 ∂y
On trouve de même que
∂2h ∂2f ∂3f ∂3f
= 2 + y + x
∂y 2 ∂y 2 ∂y 3 ∂x∂y 2
Ainsi,    
∂f ∂f
∆(h) = 2∆(f ) + x∆ + y∆ =0
∂x ∂y
en vertu de la première partie de la question.
2. D’après le théorème de dérivation d’une fonction composée,
∂f
∂2f
= 2xϕ0 x2 + y 2 et 0 2 2 2 00 2 2



= 2ϕ x + y + 4x ϕ x + y
∂x ∂x2
De même,
∂2f
= 2ϕ0 x2 + y 2 + 4y 2 ϕ0 x2 + y 2



∂y 2

En posant t = x2 + y 2 , on en déduit que, puisque ∆(f ) = 0

ϕ0 (t) + tϕ00 (t) = 0
Ainsi, ϕ0 est solution sur l’intervalle ]0, +∞ [ de l’équation différentielle xy 0 + y = 0
3. On résout l’équation différentielle précédente. Ses solutions sont les fonctions de la forme x 7→ C/x. En
intégrant, on trouve qu’il existe deux constantes C, D ∈ R de sorte que ϕ(x) = C ln(x) + D. Ainsi, f
s’écrit nécessairement f (x, y) = C ln x2 + y 2 + D Réciproquement, on vérifie que toute fonction de

la forme précédente est harmonique.

 Exercice 8.19 On pose f (x, y) = x2 + y 2 + xy + 1 et g(x, y) = x2 + y 2 + 4xy − 2.
1. Déterminer les points critiques de f , de g.
2. En reconnaissant le début du développement d’un carré, étudier les extrema locaux de f .
3. En étudiant les valeurs de g sur deux droites vectorielles bien choisies, étudier les extrema locaux de g.
Solution
1. On calcule les dérivées partielles de f :
∂f ∂f
(x, y) = 2x + y, (x, y) = x + 2y
∂x ∂y
Si (x, y) est un point critique de f , il vérifie donc le système
(
2x + y = 0
x + 2y = 0
(0, 0) est donc le seul point critique de f. Un raisonnement tout à fait similaire montre que (0, 0) est aussi
le seul point critique de g.
2. Les extrema locaux d’une fonction différentiable ne pouvant être atteints qu’en un point critique, il suffit

128
MP1- AGADIR-2022/2023 8.2 Equations aux dérivées partielles

d’étudier si (0, 0) est un extrémum local.

 y 2 3y 2
f (x, y) = x + + + 1 ≥ 1 = f (0, 0)
2 4
Ainsi, (0, 0) est un extrémum local, et même global, de f .
3. Ici aussi, il suffit de déterminer la nature de (0, 0). On a g(0, 0) = −2. On a également, pour
x 6= 0, g(x, 0) = x2 − 2 > g(0, 0) et g(x, −x) = −2x2 − 2 < g(0, 0). Ainsi, aussi près de (0, 0) qu’on
veut, g prend des valeurs (strictement) supérieures et (strictement) inférieures à g(0, 0). Ainsi, (0, 0) n’est
pas un extrémum local de g. Comme (0, 0) est le seul point critique de g , g n’admet pas d’extrémum
local.

129
 Chapter 9 Espace préhilbertien réel

9.1 Produits scalaires

 Exercice 9.1 Pour A, B ∈ Mn (R), on définit
hA, Bi = tr t AB

1. Démontrer que cette formule définit un produit scalaire sur Mn (R).

2. En déduire que, pour tous A, B ∈ Sn (R), on a
(tr(AB))2 ≤ tr A2 tr B 2

Solution
1. Il est très facile de vérifie que h., .i définit une forme bilinéaire symétrique. Reste à démontrer qu’elle est
définie positive. Soit A ∈ Mn (R) et notons (bi,j ) =t AA. Alors
n
X
bi,i = a2k,i ≥ 0
k=1
Ainsi,
n X
n

X
tr t AA = a2k,i ≥ 0
i=1 k=1

On a bien affaire à une forme positive. De plus, si hA, Ai = 0, alors pour tout i = 1, . . . , n et tout
k = 1, . . . , n, on a ak,i = 0, et donc A = 0 : la forme est définie.
2. On va appliquer l’inégalité de Cauchy-Schwarz. Pour A, B symétriques, on a en effet
hA, Bi = tr(AB)
et donc
(tr(AB))2 ≤ tr A2 tr B 2

 Exercice 9.2 Démontrer que les formules suivantes définissent des produits scalaires sur l’espace vectoriel
associé
R1
1. hf, gi = f (0)g(0) + 0 f 0 (t)g 0 (t)dt sur E = C 1 ([0, 1], R);
Z b
2. hf, gi = f (t)g(t)w(t)dt sur E = C([a, b], R) où w ∈ E satisfait w > 0 sur ]a, b[.
a
Solution Dans les deux exemples, la difficulté est de démontrer qu’on a affaire à une forme définie.
1. Sihf, f i = 0, alors on a à la fois (f (0))2 = 0, donc f (0) = 0, et
Z 1

2
f 0 (t) dt = 0.
0
Or, (f 0 )2est continue et positive sur [0, 1]. Puisque son intégrale est nulle, c’est que f 0 est nulle sur
[0, 1]. On en déduit que f est constante sur [0, 1], puis, comme f (0) = 0, que f est identiquement nulle
sur [0, 1].
2. Si f ∈ E est tel que hf, f i = 0, le même raisonnement donne que f 2 w = 0 sur [a, b], donc, puisque w
ne s’annule pas sur ]a, b[, que f = 0 sur ]a, b[. Par continuité, on en déduit que f = 0 sur [a, b] et donc
que f ≡ 0. La forme est bien définie positive.
 Exercice 9.3 Soient E un espace préhilbertien réel, a ∈ E un vecteur unitaire et k ∈ R. On définit φ : E×E → R
 MP1- AGADIR-2022/2023 9.2 Orthogonalité

par
φ(x, y) = hx, yi + khx, aihy, ai

Déterminer une condition nécessaire et suffisante sur k pour que φ soit un produit scalaire.
Solution φ définit clairement une forme bilinéaire symétrique. Reste à trouver une condition nécessaire et
suffisante sur k pour qu’elle soit définie positive. On commence par calculer φ(a, a) = kak2 + kkak4 = 1 + k
puisque a est un vecteur unitaire. Pour que ceci soit strictement positif, il est nécessaire que 1 + k > 0. La
condition k > −1 est donc nécessaire pour que φ soit un produit scalaire. Réciproquement, on suppose que
k > −1 et on va prouver que φ définit bien un produit scalaire. Pour cela, on distingue deux cas. D’une part,
si k ≥ 0, alors pour tout x ∈ E, x 6= 0, on a
φ(x, x) ≥ kxk2 > 0
D’autre part, si k ∈] − 1, 0[, alors k = −α avec α ∈]0, 1[. On a alors, pour x ∈ E\{0},
φ(x, x) = kxk2 − αhx, ai2
Par l’inégalité de Cauchy-Schwarz, et puisque a est un vecteur unitaire,
hx, ai2 ≤ kxk2
et donc
φ(x, x) ≥ (1 − α)kxk2 > 0

Dans tous les cas, on a prouvé que φ est définie positive, donc qu’il s’agit d’un produit scalaire sur E.
 Exercice 9.4 Soit E = C([0, 1]) l’ensemble des fonctions continues de [0, 1] dans R, et soit a = (an ) une suite
de [0, 1]. On pose, pour f, g ∈ E,
+∞
X 1
φ(f, g) = f (an ) g (an )
2n
n=0

Donner une condition nécessaire et suffisante sur a pour que φ définisse un produit scalaire sur E.
Solution Remarquons d’abord que φ est bien définie. En effet, les fonctions f et g étant continues sur le
segment [0, 1], elles y sont bornées par une constante M > 0, et donc on a
1 M2
f (an ) g (an ) ≤
2n 2n
et la série qui définit φ(f, g) converge absolument. De plus, il est très facile de vérifier que φ est une forme
bilinéaire, symétrique et positive. On doit donc trouver une condition nécessaire et suffisante sur a pour que ce
soit une forme définie. D’abord, si a est dense dans [0, 1], alors φ est définie. En effet, si
+∞ 2
X f (an )
φ(f, f ) = =0
2n
n=0
alors on a
∀n ≥ 0, f 2 (an ) = 0 =⇒ f (an ) = 0

Si a est dense dans [0, 1], ceci entraine que f = 0 et donc que φ est définie. Réciproquement, on suppose que
a n’est pas dense dans [0, 1], et on prouve que φ n’est pas définie. Mais si a n’est pas dense dans R, on peut
trouver un intervalle I ⊂ [0, 1], non réduit à un point, et qui ne comprend aucun terme de la suite (an ) . Soit
alors f ∈ E une fonction (continue) nulle sur [0, 1]\I et valant 1 au milieu de I (pensez à une fonction f dont
la courbe représentative est une dent). Alors, f (an ) = 0 pour tout entier n puisque an n’est jamais élément de
I, et donc φ(f, f ) = 0, alors que f 6= 0.

131
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9.2 Orthogonalité
 Exercice 9.5 Soient E un espace préhilbertien réel de dimension finie et (v1 , . . . , vn ) une base de E. Montrer
que, pour tout (x1 , . . . , xn ) ∈ Rn , il existe un unique vecteur v ∈ E tel que (v | vi ) = xi pour tout i ∈ [[1, n]].
Solution Soient E un espace préhilbertien réel de dimension finie et (v1 , . . . , vn ) une base de E. Montrer que,
pour tout (x1 , . . . , xn ) ∈ Rn , il existe un unique vecteur v ∈ E tel que (v | vi ) = xi pour tout i ∈ [[1, n]]
Soit f : E −→ Rn . On observe que f est linéaire. Monx 7−→ ((x | v1 ) , . . . , (x | vn )) trons qu’elle est
injective. Soit x ∈ E tel que f (x) = 0. Comme (v1 , . . . , vn ) est une base, il existe (a1 , . . . , an ) ∈ Rn tel que
X n X n
x= ai vi , donc (x | x) = ai (x | vi ) Comme f (x) = 0, on a (x | vi ) = 0 pour tout i, donc (x | x) = 0,
i=1 i=1
c’est-à-dire x = 0. Comme f est injective et dim E = dim Rn = n, on conclut que f est bijective. En
conséquence, pour tout (x1 , . . . , xn ) ∈ Rn , il existe un unique v ∈ E tel que f (v) = (x1 , . . . , xn ) c’est-à-dire
pour tout i ∈ [[1, n]] , (v | vi ) = xi .
 Exercice 9.6 Soit E un espace vectoriel euclidien et x, y deux éléments de E. Montrer que x et y sont
orthogonaux si et seulement si kx + λyk ≥ kxk pour tout λ ∈ R.
Solution Remarquons que, puisque tout est positif, l’inégalité est équivalente à kx + λyk2 ≥ kxk2 . Or,
kx + λyk2 = kxk2 + 2λhx, yi + λ2 kyk2
et donc l’inégalité est équivalente à
2λhx, yi + λ2 kyk2 ≥ 0

Supposons d’abord que x est orthogonal à y, et donc que hx, yi = 0. Alors l’inégalité précédente est bien
vérifiée pour tout λ ∈ R.
Réciproquement, supposons que, pour tout λ ∈ R,
2λhx, yi + λ2 kyk2 ≥ 0
Le discriminant de ce polynôme (en λ ) du second degré doit donc être négatif ou nul, ce qui signifie que
4hx, yi2 ≤ 0. Ceci n’est possible que si hx, yi = 0, c’est-à-dire si x et y sont orthogonaux.
 Exercice 9.7 Soit E un espace préhilbertien, et A et B deux parties de E. Démontrer les relations suivantes :
1. . A ⊂ B =⇒ B ⊥ ⊂ A⊥ .
2. . (A ∪ B)⊥ = A⊥ ∩ B ⊥ .
3. . A⊥ = vect(A)⊥ ;
4. . vect(A) ⊂ A⊥⊥ .
5. . On suppose de plus que E est de dimension finie. Démontrer que vect (A) = A⊥⊥ .
Solution
1. . Soit y ∈ B ⊥ . Alors, pour tout x ∈ A, on a x ∈ B et donc hx, yi = 0, ce qui prouve que y ∈ A⊥
2. . On commence par prendre x ∈ (A ∪ B)⊥ , et prouvons que x ∈ A⊥ . En effet, si y ∈ A, on a y ∈ A ∪ B,
et donc hx, yi = 0. Ceci montre la première inclusion. Réciproquement, si x ∈ A⊥ ∩ B ⊥ , prenons
y ∈ (A ∪ B). Alors si y ∈ A, on a bien hx, yi = 0 puisque x ∈ A⊥ , et le cas où y ∈ B se résoud de la
même façon.
3. D’après la première question, puisque A ⊂ vect(A), on a
vect(A)⊥ ⊂ A⊥
Réciproquement, si y ∈ A⊥ , prenons x ∈ vect(A). Alors on peut trouver des éléments a1 , . . . , aη de A

132
 MP1- AGADIR-2022/2023 9.2 Orthogonalité

et des scalaires λ1 , . . . , λn tels que x = λ1 a1 + · · · + λn an On a alors

hy, xi = hy, λ1 a1 + · · · + λn an i
= λ1 hy, a1 i + · · · + λn hy, an i
= λ1 0 + · · · + λn 0
=0
et donc y ∈ vect(A)⊥ .

⊥
4. On va commencer par prouver que A ⊂ A⊥ . Mais, soit x ∈ A. Choisissons y ∈ A⊥ . On a alors

⊥
hx, yi = 0, ce qui prouve que x ∈ A⊥⊥ . D’autre part, A⊥ est un sous-espace vectoriel de E qui
contient A. Il contient donc le sous-espace vectoriel engendré par A et on a bien l’inclusion demandée.
5. . Notons B = vect(A) et n = dim(E). Alors d’après la question précédente,
 ⊥  ⊥
A⊥ = B⊥
D’autre part,
  
  ⊥  
dim B ⊥ = n − dim B =⇒ dim B⊥ = n − dim B ⊥ = dim(B)

⊥
Ainsi, d’après la question précédente, on a B ⊂ B ⊥ et ces deux sous-espaces ont la même dimension.
Ils sont donc égaux!
 Exercice 9.8 Soient F et G deux sous-espaces vectoriels d’un espace préhilbertien E. Montrer que :
(F + G)⊥ = F ⊥ ∩ G⊥ .
F ⊥ + G⊥ ⊂ (F ∩ G)⊥ .
Que se passe-t-il en dimension finie?
Solution On remarque d’abord que si A ⊂ B, alors on a B ⊥ ⊂ A⊥ , ce qui est immédiat en appliquant la
définition. Ainsi, puisque F ⊂ F + G et G ⊂ F + G, on obtient (F + G)⊥ ⊂ F ⊥ ∩ G⊥ . Prenons maintenant
x ∈ F ⊥ ∩ G⊥ . Tout z ∈ F + G s’écrit z = f + g, avec f ∈ F et g ∈ G. Alors :
(x, z) = (x, f ) + (x, g) = 0
ce qui prouve que F ⊥ ∩ G⊥ ⊂ (F + G)⊥ . D’autre part, on a F ∩ G ⊂ F et F ∩ G ⊂ G, ce qui donne
respectivement F ⊥ ⊂ (F ∩ G)⊥ et G⊥ ⊂ (F ∩ G)⊥ . Puisque (F ∩ G)⊥ est un sous-espace vectoriel, il est
stable par addition, et donc on a F ⊥ + G⊥ ⊂ (F ∩ G)⊥ . Dans le cas où E est un espace de dimension finie,
on peut obtenir l’autre inclusion en comparant les dimensions des sous-espaces:
   
dim F ⊥ + G⊥ = dim F ⊥ + dim G⊥ − dim F ⊥ ∩ G⊥
   
= dim F ⊥ + dim G⊥ − dim(F + G)⊥

= dim(E) − dim(F ) − dim(G) + dim(F + G)

= dim(E) − dim(F ∩ G)
 
= dim (F ∩ G)⊥
1

Z
Exercice 9.9 On considère E = C([0, 1], R) muni du produit scalaire (f, g) = f (t)g(t)dt. Soit
0
F = {f ∈ E, f (0) = 0} . Montrer que F ⊥ = {0}. En déduire que F n’admet pas de supplémentaire
orthogonal.
Solution Soit g ∈ F ⊥ . Remarquons que la fonction h définie par h(x) = xg(x) est dans F . On en déduit

133
 MP1- AGADIR-2022/2023 9.2 Orthogonalité
Z 1
que (g, h) = 0, ce qui donne xg 2 (x) = 0. Or, la fonction x 7→ xg 2 (x) est positive et continue sur [0, 1].
0
Puisque son intégrale est nulle, c’est qu’il s’agit de la fonction identiquement nulle. Ainsi, pour tout x > 0 , on
a g(x) = 0. Maintenant, g est continue, et donc on obtient que g est identiquement nulle. Ainsi, F ⊥ = {0}.
D’autre part, si F admettait un supplémentaire orthogonal, on aurait F ⊕ F ⊥ = E. lci, F ⊕ F ⊥ = F 6= E.
Donc F n’admet pas de supplémentaire orthogonal!
 Exercice 9.10 On pose E = C([−1, 1], R). On pose, pour f et g dans E,
Z 1
hf, gi = f (t)g(t)dt
−1
1. Montrer que l’on définit ainsi un produit scalaire sur E.
2. On pose F = {f ∈ E | ∀x ∈ [0, 1], f (x) = 0}. Déterminer F ⊥ .
3. Déterminer F + F ⊥ .
4. Déterminer l’orthogonal de l’ensemble des fonctions polynomiales.
Solution
1. Il est évident que h., .i est une forme bilinéaire symétrique, et on a, pour tout f ∈ E
Z 1
hf, gi = f (t)2 dt > 0, donc h., .i est positive. Enfin, si hf, f i = 0, alors f 2 est une fonction continue
−1
positive sur [−1, 1] d’intégrale nulle, donc c’est la fonction nulle, d’où f = 0. On conclut que h., .i est
un produit scalaire sur E.
2. Posons G = {f ∈ E | ∀x ∈ [−1, 0], f (x) = 0}. On remarque que si f ∈ F et g ∈ G, alors le produit
f g est nul donc hf, gi = 0, d’où G ⊂ F ⊥ . Soit g ∈/ G, quitte à changer g en −g, il existe a ∈ [−1, 0] tel
que g(a) > 0. Comme g est continue, il existe un intervalle [b, c] ⊂ [−1, 0] tel que b < c et g > 0 sur
[b, c]. On définit alors f ∈ E continue affine par morceaux par
     
b+c b+c b+c
∀x ∈ [−1, 1]\[b, c], f (x) = 0, f = 1, f affine sur b, et sur ,c
2 2 2
On observe que f ∈ F et que le produit f g est nul sur [−1, 1]\[b, c] et strictement positif sur ]b, c[, donc
hf, gi > 0, d’où g ∈ / F ⊥ . Finalement, on a montré que F ⊥ = G.
3. Soit f ∈ E telle que f (0) = 0. On construit deux fonctions g et h en posant

∀x ∈ [−1, 0], g(x) = f (x), h(x) = 0
∀x ∈ [0, 1], g(x) = 0, h(x) = f (x)

Les fonctions g et h sont continues sur [−1, 1] car f est continue et f (0) = 0, donc g ∈ F et h ∈ G = F ⊥
Inversement si f ∈ F et g ∈ F ⊥ , alors f (0) = 0 et g(0) = 0 donc (f + g)(0) = 0 Il en résulte que
F + F ⊥ = {f ∈ E | f (0) = 0}. On observe que F + F ⊥ 6= E ce qui n’est pas en contradiction avec le
cours car F est de dimension infinie.
4. Soit P l’ensemble des fonctions polynomiales, et f ∈ P ⊥ . Par théorème de Weierstrass, il existe une suite
(Pn ) de fonctions polynomiales qui converge uniformément vers f sur [−1, 1]. Or
Pn f − f 2 ∞
6 kf k∞ kPn − f k∞
Z 1
donc Pn (x)f (x) − f (x)2 dx 6 2kf k∞ kPn − f k∞ −→ 0


−1 n→+∞
R1 R1
Or −1 Pn (x)f (x)dx = 0, d’où en faisant tendre n vers l’infini, on obtient que −1 f (x)2 dx = 0 d’où
f = 0 par continuité de f. On en déduit que P ⊥ = {0}
 Exercice 9.11 Soit E un espace euclidien.
1. Soit (v1 , . . . , vp ) une famille de vecteurs de E. On note G (v1 , . . . , vp ) la matrice carrée d’ordre p de terme

134
 MP1- AGADIR-2022/2023 9.3 Familles normales

général (vi | vj ) . Montrer que : − si (v1 , . . . , vp ) est liée, alors det G (v1 , . . . , vp ) = 0 - si (v1 , . . . , vp )
est libre, alors det G (v1 , . . . , vp ) > 0
2. On suppose que la famille s (v1 , . . . , vp ) est libre et on pose F = Vect (v1 , . . . , vp ) Montrer que, pour tout
det G (v1 , . . . , vp , x)
x ∈ E, on a d(x, F ) =
det G (v1 , . . . , vp )
Solution
p
X
1. On suppose (v1 , . . . , vp ) liée. Il existe un p-uplet (a1 , . . . , ap ) ∈ Rp non nul tel que aj vj = 0.
j=1
p
X
En faisant le produit scalaire par vi , on obtient que, pour tout i ∈ [[1, p]] , aj (vi | vj ) = 0, ce
j=1
p
X
qui signifie que les colonnes Cj de la matrice de Gram vérifient la relation de liaison aj Cj = 0,
j=1
donc que son déterminant est nul. - On suppose (v1 , . . . , vp ) libre et on note F le sous-espace (de
dimension p ) engendré par ces vecteurs. Soient v10 , . . . , vp0 une base orthonormale de F et P = (pij )

X p
2
la matrice de passage de la base v à v. On a pour tout (i, j) ∈ [[1, p]] , vi =
0 pki vk0 . Comme v 0
k=1
p
X
est orthonormale, on en déduit que (vi | vj ) = pki pkj , donc G (v1 , . . . , vp ) = t P P. Par conséquent
k=1
det G (v1 , . . . , vp ) = (det P )2 > 0 car P est inversible.
2. Soit x ∈ E et soit p(x) le projeté orthogonal de x sur F. Comme (v1 , . . . , vp ) est une base de F ,
Xp
il existe (a1 , . . . , ap ) ∈ Rp tel que p(x) = ai vi . Soient (Cj )16j6p+1 les colonnes de la matrice
i=1
p
X
M = G (v1 , . . . , vp , x) . On effectue l’opération élémentaire Cp+1 ← Cp+1 − aj Cj . Pour i ∈ [[1, p]],
j=1
le nouveau coefficient de la ligne i de Cp+1 est égal à :
p
X
(x | vi ) − aj (vj | vi ) = (x − p(x) | vi ) = 0
j=1

car x − p(x) ∈ F ⊥,et le dernier coefficient est égal à :

Xp
(x | x) − aj (x | vj ) = (x | x − p(x))
j=1

= kx − p(x)k2 + (p(x) | x − p(x)) = d(x, F )2

En développant le déterminant obtenu par rapport à la dernière colonne, on obtient finalement
det M = d(x, F )2 det G (v1 , . . . , vp ), puis le résultat demandé car les déterminants sont strictement
positifs.

9.3 Familles normales

 Exercice 9.12 Soit E un espace préhilbertien, et (e1 , . . . , en ) une famille de n vecteurs de E de norme 1 tels
que, pour tout x ∈ E, on a
X n
kxk2 = hx, ek i2
k=1

Démontrer que E est de dimension n et que (e1 , . . . , en ) est une base orthonormale de E.

135
 MP1- AGADIR-2022/2023 9.3 Familles normales

Solution On va prouver que la famille est libre et génératrice. D’une part, si on applique l’égalité avec ej , on
obtient :
X
1=1+ hek , ej i2
k6=j

Ainsi, pour tout k 6= j, on a hek , ej i = 0, et la famille est orthogonale. Ainsi, c’est une famille libre. De plus,
elle est génératrice. Prenons en effet x ∈ E, et posons
Xn
y= hx, ek i ek
k=1
On va prouver que x = y. Pour cela, on remarque que, puisque la famille est orthogonale, on a hx, ek i = hy, ek i .
Or,
Xn
kx − yk2 = hx − y, ek i2 = 0
k=1

Donc x = y. (e1 , . . . , en ) est donc une base orthonormale de E, qui est de dimension n (ceci n’était pas
précisé au début de l’énoncé). Une autre façon de prouver que la famille est génératrice est de considérer F le
sous-espace de E engendré par (e1 , . . . , en ) . Il s’agit d’un sous-espace de dimension finie de E. On peut donc
considérer p la projection orthogonale sur F . Pour tout x ∈ E, d’après le théorème de Pythagore, on a
kxk2 = kp(x)k2 + kx − p(x)k2
Or,
n
X n
X
p(x) = hx, ei i ei =⇒ kp(x)k2 = hx, ei i2 = kxk2
i=1 i=1

On en déduit que kx − p(x)k = 0, ou encore que p(x) = x, ou encore que x ∈ F , ce qui achève la preuve de
F = E.
 Exercice 9.13 Soient E un espace préhilbertien réel et (ei )16i6n une famille de vecteurs non nuls de E telle
Xn
que : ∀x ∈ E, hek , xi2 = kxk2
k=1
1. Montrer que la famille (ei )16i6n est génératrice, puis que :
n
X
∀x ∈ E, hek , xi ek = x
k=1
2. On suppose E euclidien de dimension n. Montrer que (ei )16i6n est une base orthonormale de E.
3. Montrer que la conclusion précédente est fausse si E n’est pas de dimension n.
Solution
1. On pose F = Vect (e1 , . . . , en ) . Comme F est un sous-espace de dimension finie de E, on a E = F ⊕F ⊥ .
Si x ∈ F ⊥ , alors ∀k ∈ [[1, n]] , hek , xi = 0 donc kxk2 = 0, d’où x = 0. On en déduit que F = E, donc
E est de dimension finie, et la famille (e1 , . . . , en ) engendre E. Notons u l’endomorphisme de E défini
par
Xn
∀x ∈ E , u(x) = x − hek , xi ek
k=1
n
X
On remarque que ∀(x, y) ∈ E 2 , hu(x), yi = hx, yi − hek , xi hek , yi = hx, u(y)i donc u est autoad-
k=1
n
X 2
joint. Par ailleurs, hu(x), xi = kxk2 − hek , xi = 0, ce qui entraîne que u∗ = −u. Il en résulte que
k=1

136
 MP1- AGADIR-2022/2023 9.3 Familles normales

u = 0, ce qu’il fallait démontrer.

2. Comme la famille (e1 , . . . , en ) est génératrice et que E est de dimension n c’est une base de E. Soit
j ∈ [[1, n]] . En remplaçant x par ej dans l’égalité trouvée au 1), on obtient par unicité de la décomposition
dans une base que ∀k 6= j, hek , ej i = 0 et hej , ej i = 1, donc (e1 , . . . , en ) est une base orthonormale de
E
3. Soit E = R2 √ muni de sa base canonique
√
(i, j) et de son produit scalaire canonique. On pose e01 = i
e02 = − 12 i + 23 j et e03 = − 12 i − 23 j Soit v = xi + yj ∈ E. On a :
√ !2 √ !2
2 2 2 x 3 x 3
e01 , v + e02 , v + e03 , v = x2 + − + y + − −y
2 2 2 2
3 2
3
= x + y 2 = kvk2
2 2
q
Il suffit à présent de poser ek = 3 ek pour k ∈ [[1, 3]] pour obtenir que ∀v ∈ E, 3k=1 hek , vi2 = kvk2 .
2 0 P

La famille (e1 , e2 , e3 ) est liée dans E, donc a fortiori n’est pas orthogonale.
 Exercice 9.14 Soit f une fonction continue sur [0, 1], non nulle à valeurs réelles positives. Pour P et Q
Z 1
polynômes donnés, on pose Φ(P, Q) = f (t)P (t)Q(t)dt
0
1. Montrer que Φ est un produit scalaire sur R[X].
2. Montrer qu’il existe une base orthonormale (Pn )n∈N pour Φ telle que, pour tout entier naturel n
deg (Pn ) = n
3. Soit (Pn )n∈N une telle base. Montrer que chaque polynôme Pn , n ∈ N∗ , a n racines réelles simples.
Solution
1. L’existence, la bilinéarité, la symétrie et la positivité sont immédiates. Soit P ∈ R[X].
Z 1
Φ(P, P ) = 0 ⇒ f (t)P 2 (t)dt = 0
0
⇒ ∀t ∈ [0, 1], f (t)P 2 (t) = 0 (fonction continue positive d’intégrale nulle)
Maintenant, la fonction f est continue, positive sur [0, 1] et n’est pas nulle. Donc la fonction f est
strictement positive sur un intervalle ouvert non vide inclus dans le segment [0, 1]. Par suite, le polynôme
P a une infinité de racines et finalement P = 0. L’application Φ est un produit scalaire sur R[X].
2. L’orthonormalisée de la base canonique de R[X] répond à la question.
3. Soit n un entier naturel non nul. Le polynôme Pn ∈ (P0 , . . . , Pn−1 )⊥ = (Rn−1 [X])⊥ . Soit p le nombre
de racines réelles d’ ordre impair du polynôme Pn . Soient a1 , . . . , ap ces racines (deux à deux distinctes,
réelles et d’ordre impair) dans le cas où p > 1. Si p > 1, on pose Q = (X − a1 ) . . . (X − ap ) et si p = 0,
on pose Q = 1. Si p < n, le polynôme Q est orthogonal à Pn car de degré strictement plus petit que le
de gré de Pn . D’autre part, au vu de la définition de Q, la fonction t 7→ f (t)Pn (t)Q(t) est continue sur
[0, 1], de signe constant sur [0, 1], d(intégrale nulle sur [0, 1]. La fonction t 7→ f (t)Pn (t)Q(t) est donc
nulle. On en déduit que le polynôme Pn est le polynôme nul ce qui n’est pas. Donc p = n ce qui signifie
que le polynôme Pn a n racines réelles simples.
 Exercice 9.15 On considère l’espace vectoriel préhilbertien réel E = R[X], et l’application ϕ : E × E → R
donnée par : Z 1
ϕ(P, Q) = P (t)Q(t)dt
−1

1. Montrer que ϕ définit bien un produit scalaire sur E.

2. Orthonormaliser par le procédé de Schmidt la famille 1, X, X 2 , X 3 .

137
MP1- AGADIR-2022/2023 9.3 Familles normales

Solution
1. Vérifions que ϕ est bien un produit scalaire : - ϕ est symétrique :
Z 1 Z 1
ϕ(P, Q) = P (t)Q(t)dt = Q(t)P (t)dt = ϕ(Q, P )
−1 −1
- ϕ est linéaire à gauche (donc bilinéaire par symétrie) :
∀P1 , P2 , Q ∈ E et λ, µ ∈ R :
Z 1 Z 1
ϕ (λP1 + µP2 , Q) = (λP1 + µP2 ) (t)Q(t)dt = (λP1 (t)Q(t) + µP2 (t)Q(t)) dt
−1 −1
Z 1 Z 1
=λ P1 (t)Q(t)dt + µ P2 (t)Q(t)dt = λϕ (P1 , Q) + µϕ (P2 , Q)
−1 −1

- ϕ est définie: Z 1
ϕ(P, P ) = P 2 (t)dt > 0
−1
- ϕ est positive :
Z 1
ϕ(P, P ) = 0 =⇒ P 2 (t)dt = 0
−1

=⇒ ∀t ∈ [−1, 1], P 2 (t) = 0 car t 7→ P 2 (t) est continue et positive sur [−1, 1]
Toutes les conditions sont vérifiées et en conclusion: ϕ définit un produit scalaire sur E.
2. On commence tout d’abord par construire une famille orthogonale (Q0 , Q1 , Q2 , Q3 ), avec :
Q0 = 1
Q1 = X + αQ0
Q2 = X 2 + β1 Q1 + β0 Q0
Q3 = X 3 + γ2 Q2 + γ1 Q1 + γ0 Q0
Il reste à déterminer les coefficients α, β0 , β1 , γ0 , γ1 , γ2 ∈ R, à l’aide des produits scalaires :
0 = (Q0 | Q1 ) = (Q0 | X) + α (Q0 | Q0 )
Ce qui donne:
Z 1
t dt
(Q0 | X)
α=− = − −1 = 0, ( intégrale d’une fonction impaire entre − 1 et 1.)
(Q0 | Q0 ) (Q0 | Q0 )
D’où Q1 = X. Ensuite :
0 = (Q2 | Q0 ) = X 2 | Q0 + β1 (Q1 | Q0 ) +β0 (Q0 | Q0 )


| {z }
=0
2


0 = (Q2 | Q1 ) = X | Q1 + β1 (Q1 | Q1 ) + β0 (Q0 | Q1 )
| {z }
=0
Ce qui donne:
Z 1 Z 1
2
t dt t3 dt
X 2 | Q0 X 2 | Q1



1
β0 = − = − Z−11 =− et β1 = − = − −1 =0
(Q0 | Q0 ) 3 (Q1 | Q1 ) (Q1 | Q1 )
dt
−1

138
 MP1- AGADIR-2022/2023 9.4 Projections orthogonales

D’où Q2 = X 2 − 31 . Enfin :
0 = (Q3 | Q0 ) = X 3 | Q0 + γ2 (Q2 | Q0 ) +γ1 (Q1 | Q0 ) +γ0 (Q0 | Q0 )


| {z } | {z }
=0 =0
3


0 = (Q3 | Q1 ) = X | Q1 + γ2 (Q2 | Q1 ) +γ1 (Q1 | Q1 ) + γ0 (Q0 | Q1 )
| {z } | {z }
=0 =0
3


0 = (Q3 | Q2 ) = X | Q2 + γ2 (Q2 | Q2 ) + γ1 (Q1 | Q2 ) +γ0 (Q0 | Q2 )
| {z } | {z }
=0 =0
Ce qui donne: Z 1
t4 dt
X 3 | Q1


3
γ2 = γ0 = 0 et γ1 = − = − Z−1
1 =−
(Q1 | Q1 ) 5
t2 dt
−1
 
Q0 Q1 Q2 Q3
D’où Q3 = X 3 − 53 X. On en déduit une base orthonormale (P0 , P1 , P2 , P3 ) = kQ0 k , kQ1 k , kQ2 k , kQ3 k ,
avec (Q0 | Q0 ) = 2, (Q1 | Q1 ) =
et :3,
2
Z 1
2 2 2 2 8
t4 − 1/3t2 dt = −




(Q2 | Q2 ) = Q2 | X − 1/3Q0 = Q2 | X = =
−1 5 9 45
Z 1
2 6 8
(Q3 | Q3 ) = Q3 | X 3 − 3/5Q1 = Q3 | X 3
t6 − 3/5t4 dt = −




= =
−1 7 25 175
L’orthonormalisée de Schmidt de la famille est la famille :
1, X, X 2 , X 3


r r   r  !
1 3 3 5 2 1 5 7 3 3
(P0 , P1 , P2 , P3 ) = √ , X, X − , X − X
2 2 2 2 3 2 2 5

9.4 Projections orthogonales

 Exercice 9.16 Soit p une projection d’un espace vectoriel euclidien E. Montrer que la projection p est
orthogonale si, et seulement si,
∀x ∈ E, kp(x)k 6 kxk

Solution Si p est une projection orthogonale sur un sous-espace vectoriel F alors

∀x ∈ E, x = p(x) + (x − p(x))
avec p(x) ⊥ (x − p(x)). Par le théorème de Pythagore
kxk2 = kp(x)k2 + kx − p(x)k2 > kp(x)k2
Inversement, soit p une projection telle que
∀x ∈ E, kp(x)k 6 kxk
Puisque p est une projection, les espaces F = Im p et G = ker p sont supplémentaires et p est la projection sur
F parallèlement à G. Il s’agit alors d montrer que ces deux espaces sont orthogonaux. Soient u ∈ F, v ∈ G et
λ ∈ R. Considérons le vecteur
x=u+λ·v

On a p(x) = u et kp(x)k2 6 kxk2 ce qui donne

0 6 2λ(u | v) + λ2 kvk2

139
 MP1- AGADIR-2022/2023 9.4 Projections orthogonales

Ceci valant pour tout λ ∈ R, on a nécessairement (u | v) = 0 En effet, si (u | v) 6= 0 alors

2λ(u | v) + λ2 kvk2 ∼ 2λ(u | v)
λ→0
ce qui est une expression qui change de signe. Ainsi les espaces F et G sont orthogonaux et p est donc une
projection orthogonale.
 Exercice 9.17 Soit p un projecteur d’un espace euclidien E vérifiant
∀x ∈ E, hp(x), xi > 0
Montrer que p est un projecteur orthogonal.
Solution Le projecteur p projette sur Im p parallèlement à ker p. Il est orthogonal si, et seulement si, Im p et
ker p sont des sous-espaces vectoriels orthogonaux. Soient x ∈ ker p et y ∈ Im p. On a
∀λ ∈ R, hp(x + λy), x + λyi > 0
ce qui donne
∀λ ∈ R, hλy, x + λyi > 0

puis
∀λ ∈ R, λhy, xi + λ2 hy, yi > 0

Si par l’absurde hy, xi =

6 0 alors
λhy, xi + λ2 hy, yi ∼ λhy, xi
λ→0

qui n’est pas de signe constant. C’est absurde,

 Exercice 9.18 Soient E un espace vectoriel euclidien muni d’une base orthonormée e = (e1 , . . . , en ) et F un
sous-espace vectoriel de E muni d’une base orthonormée (x1 , . . . , xp ). Montrer que la matrice de pF dans la
base e est
Xp
Xk t Xk
k=1

où Xk est la colonne des coordonnées du vecteur xk dans e.

Solution On sait
Xp
pF (x) = (xk | x) xk
k=1
donc
p
X
t


pF (ei ) = Xk Ei xk
k=1

en notant Ei = Mate (ei ). Puisque tX Eest un réel,

k i
Xp p
X
t
Xk t Xk


MatB (pF (ei )) = Xk Ei Xk =
k=1 k=1
puis
p
X
MatB (pF ) = Xkt Xk
k=1

car (E1 | · · · |En ) = In

 Exercice 9.19 On pose E = C 1 ([0, 1], R) et

Z 1 Z 1
∀f, g ∈ E, hf, gi = f (t)g(t)dt + f 0 (t)g 0 (t)dt
0 0

140
 MP1- AGADIR-2022/2023 9.4 Projections orthogonales

1. Montrer que h., .i définit un produit scalaire sur E.

2. On pose
V = {f ∈ E/f (0) = f (1) = 0} et W = f ∈ E/f est C 2 et f 00 = f


Montrer que V et W sont supplémentaires et orthogonaux. Exprimer la projection orthogonale sur W .

3. Soient α, β ∈ R et
Eα,β = {f ∈ E/f (0) = α et f (1) = β}

Calculer Z 1
f (t)2 + f 0 (t)2 dt


inf
f ∈Eα,β 0

Solution
1. Vérification sans peine.
2. Soit (f, g) ∈ V × W . On a
Z 1 1
f (t)g 00 (t) + f 0 (t)g 0 (t)dt = f (t)g 0 (t) 0 = 0

hf, gi =
0
et les espaces V et W sont donc en somme directe. Soit f ∈ E. Posons
f (1) − f (0) ch(1)
λ = f (0) et µ =
sh(1)
On a f = g + h avec h = λ ch +µ sh ∈ W et g = f − h ∈ V par construction. Les espaces V et W
sont donc supplémentaires orthogonaux et l’on peut introduire la projection orthogonale p sur W . Par
ce qui précède
f (1) − f (0) ch(1)
p(f ) = f (0) ch + sh
sh(1)
3. Soit g la fonction de Eα,β définie par
β − α ch(1)
g = α ch +
sh
sh(1)
Les fonctions de Eα,β sont alors de la forme f = g + h avec h parcourant V et par orthogonalité de g et
h Z 1
f (t)2 + f 0 (t)2 dt = kf k2 = kgk2 + khk2


0

On en déduit
a2 + b2 ch(1) − 2ab
Z 1


2 0 2 2


inf f (t) + f (t) dt = kgk =
f ∈Eα,β 0 sh(1)
 Exercice 9.20 On définit une application ϕ : R[X] × R[X] → R par
Z +∞
ϕ(P, Q) = P (t)Q(t)e−t dt
0
1. Montrer que ϕ définit un produit scalaire sur R[X].
2. Calculer ϕ (X p , X q ).
3. Déterminer Z +∞
2
inf e−t t2 − (at + b) dt
(a,b)∈R2 0

Solution Z +∞
1. symétrie, bilinéarité et positivité : ok Si ϕ(P, P ) = 0 alors P 2 (t)e−t dt = 0 donc (fonction
0
continue positive d’intégrale nulle)
∀t ∈ R+ , P (t) = 0

141
 MP1- AGADIR-2022/2023 9.5 Familles totales-Bases hilbertiennes

Comme le polynôme P admet une infinité

Z de racines, c’est le polynôme nul.
+∞
2. Par intégration par parties successives, tn e−t dt = n! donc
0
ϕ (X p , X q ) = (p + q)!
3. On interprète
Z +∞
2
2 2
inf e−t t2 − (at + b) dt = d X 2 , R1 [X] = X 2 − π
(a,b)∈R2
0
avec π = aX + b le projeté orthogonal de X 2 sur R1 [X] X 2 − π | 1 = X 2 − π | X = 0 donne



(
a+b=2
2a + b = 6
Après résolution a = 4, b = −2 et
Z +∞
2
inf e−t t2 − (at + b) dt = 4
(a,b)∈R2 0

9.5 Familles totales-Bases hilbertiennes

 Exercice 9.21 On munit C([0, 1]) du produit scalaire
Z 1
hf, gi = f (t)g(t)dt
0
Démontrer que la famille (X n )n≥0 est totale dans cet espace préhilbertien.
Solution Remarquons que, pour tout g ∈ C([0, 1]), on a
Z 1 1/2
2
kgk2 = |g(t)| dt ≤ kgk∞
0
Prenons maintenant f ∈ C([0, 1]) et ε > 0. D’après le théorème de Weierstrass, il existe un polynôme P tel
que kf − P k∞ ≤ ε. On en déduit que kf − P k ≤ ε ce qui prouve bien que la famille (X n )n≥0 est totale.
 Exercice 9.22 Soit E un espace préhilbertien et (en ) une famille orthonormée totale de E. Démontrer que,
pour tout x ∈ E, on a
X
hx, en i2 = kxk2
n≥1

Solution Pour N ≥ 1, notons pN la projection orthogonale sur l’espace vectoriel vect (e1 , . . . , eN ) . Alors
puisque la famille (en )n≥1 est totale, on sait que kx − pN (x)k → 0 lorsque N → +∞. Mais par le théorème
de Pythagore,
XN
kxk2 = kx − pN (x)k2 + kpN (x)k2 = kx − pN (x)k2 + hx, en i2
n=1

Faisant tendre N vers +∞, on trouve bien le résultat demandé.

9.6 Polynômes orthogonaux

 Exercice 9.23 Soit E l’espace des fonctions continues f de R+ dans R telles que x 7→ f (x)2 e−x soit intégrable
sur R+ . On munit E du produit scalaire défini par :
Z +∞
2
∀(f, g) ∈ E , hf, gi = f (x)g(x)e−x dx
0

142
MP1- AGADIR-2022/2023 9.6 Polynômes orthogonaux

ex dn −x n
Pour n ∈ N, soit Ln la fonction x 7→ (e x ) définie sur R+ .
n! dxn
1. Justifier que E contient les fonctions polynomiales et que Ln est une fonction polynomiale de degré n
dont on indiquera le coefficient dominant et le terme constant.
2. Montrer que (Ln )n∈N est une famille orthonormale de E.
3. Soit n ∈ N∗ . Montrer qu’il existe (an , bn , cn ) ∈ R3 tels que : XLn = an Ln+1 + bn Ln + cn Ln−1 .
Déterminer an .
4. Pour a ∈ R, soit fa : x 7→ e−ax . A quelle condition a-t-on fa ∈ E ? Cette condition étant supposée
+∞
X
réalisée, calculer hfa , Ln i2 − hfa , fa i. Que peuton en conclure?
n=0
Solution
1. Si P ∈ R[X], alors lim x2 P (x)2 e−x = 0, donc x 7→ P 2 (x)e−x est intégrable sur R+ . En utilisant la
x→+∞
formule de Leibniz, on obtient :
n n
!
ex X n X n!
Ln (x) = (−1)k e−x n(n − 1) · · · (k + 1)xk = (−1)k 2 (n − k)!
xk
n! k (k!)
k=0 k=0
On en déduit que Ln est une fonction polynomiale de degré n, de coefficient dominant (−1)n /n! et de
terme constant égal à 1 .
1 +∞ p dn
Z
2. On remarque que pour p 6 n, hLn , X p i = e−x xn dx. Posons pour k et j entiers


x n
Z +∞ n! 0 dx
dk
naturels tels que j 6 k 6 n, Ik,j = xj k e−x xn dx.


0 dx
 k−1 +∞
d
En intégrant par parties, on obtient pour j > 1, Ik,j = −x n
(e x ) x j − jIk−1,j−1 . Le crochet
dxk−1 0
a pour limite 0 en +∞ et est nul en 0 car il reste une puissance de x quand on dérive k − 1 fois e−x xn .
On en déduit que Z +∞ n−p
d −x n
Ik,j = −jIk−1,j−1 , donc par récurrence, In,p = (−1) p!In−p,0 = (−1) p!
p p dx Si


e x
0 dxn−p
p < n, alors In,p = 0 car la dérivée (n − p − 1)ème de e−x xn s’annule en 0 et tend vers 0 en +∞. Si
Z +∞
p = n, alors In,n = (−1) n!Jn , où Jn =
n e−x xn dx.
0 Z +∞
+∞
En intégrant par parties, on obtient Jn = [−e x ]0 +n
−x n e−x xn−1 dx = nJn−1 . On en déduit par
0
récurrence Jn = n!J0 = n!, d’où In,n = (−1)n (n!)2 . Cela entraîne que pour tout p < n, hLn , X p i = 0,
donc par linéarité, Ln est orthogonal à Rn−1 [X], et en particulier à Lp pour tout p < n. Comme le
(−1)n (−1)n (−1)n
coefficient dominant de Ln est , on a hLn , Ln i = hLn , X n i = In,n = 1. On a bien
n! n! (n!)2
montré que (Ln )n∈N est une famille orthonormale de E
3. Comme XLn est de degré n + 1 et que (Lk )06k6n+1 est une base orthonormale de Rn+1 [X], on a
n+1
X
XLn = hXLn , Lk i Lk . On remarque que hXLn , Lk i = hLn , XLk i donc si k 6 n − 2, alors
k=0
XLk ∈ Rn−1 [X] d’où hXLn , Lk i = 0. En remplaçant, on obtient :
XLn = an Ln+1 + bn Ln + cn Ln
avec an = hXLn , Ln+1 i , bn = hXLn , Ln i et cn = hXLn , Ln−1 i . Comme le coefficient dominant de
Ln est égal à (−1)n /n!, le polynôme n!XLn + (n + 1)!Ln+1 est de degré inférieur ou égal à n, donc
son produit scalaire par Ln+1 est nul, d’où n!an + (n + 1)! = 0, d’où an = −(n + 1)
4. La fonction fa appartient à E si et seulement si x 7→ e−(2a+1)x est intégrable sur R+ , c’est-à-dire

143
 MP1- AGADIR-2022/2023 9.6 Polynômes orthogonaux
Z +∞
1
a > −1/2 On a d’une part hfa , fa i = e−(2a+1)x dx = et d’autre part :
0 2a +1
Z +∞
dn
e−ax n xn e−x dx


n! hfa , Ln i =
0 dx

+∞
Z +∞
dn−1 dn−1
 
= e−ax n−1 xn e−x e−ax n−1 xn e−x dx


+a
dx 0 0 dx
en intégrant par parties. Le premier crochet est nul. En poursuivant les intégrations par parties, de la
même façon qu’à la question 2), on obtient :
Z +∞
n! hfa , Ln i = an
e−ax xn e−x dx
0
Après le changement de variables t = (a + 1)x, on aboutit à :
Z +∞
an
tn e−t dt
(a + 1)n+1 0
Cette dernière intégrale a été calculée plus haut et vaut n!, d’où
an
hfa , Ln i =
(a + 1)n+1
On en déduit que
+∞ ∞  2n
X 2 1 X a 1
hfa , Ln i − hfa , fa i = 2
−
(a + 1) a+1 2a + 1
n=0 n=0
1 1 1
= − =0
(a + 1)2 a2 2a + 1
1−
(a + 1)2
Par conséquent, d (fa , Rn [X]) −→ 0, autrement dit fa appartient à l’adhérence de R[X] dans E muni
n→∞
de la norme préhilbertienne étudiée.
 Exercice 9.24 On désigne par I =]a, b[ un intervalle de R - éventuellement, a = −∞ ou b = +∞, et par p
Z b
une fonction continue strictement positive, p :]a, b [→ R , telle que, pour tout n ∈ N, tn p(t)dt converge. On
a
note µ la mesure sur I admettant p pour densité par rapport à la mesure de Lebesgue et H = L2 (µ).H est donc
l’ensemble des (classes de) fonctions de I dans R telles que :
Z b
2
kf k2 := |f (t)|2 p(t)dt < +∞
a
H est muni du produit scalaire
Z b
< f, g >= f (t)g(t)p(t)dt
a

qui lui donne une structure d’espace de Hilbert.

1. Montrer qu’il existe une unique suite de polynômes (Pn )n∈N telle que chaque Pn est unitaire, et pour
n 6= m, < Pn , Pm >= 0. Cette suite est appelée suite de polynômes orthogonaux pour le poids p sur
]a, b[.
2. . On suppose dans cette question seulement que I = [0, 1] et p(t) = 1 pour tout t ∈ [0, 1]. On rappelle
le théorème de Weierstrass suivant : toute fonction continue sur un segment est limite uniforme sur ce
segment d’une suite de fonctions polynômes. On note enfin Un = kPPnn k . Prouver que (Un ) est une base
hilbertienne de H.
3. On revient dans le cas général. Montrer qu’il existe deux suites (λn )n∈N et (µn )n∈N telles que :
∀n ∈ N, Pn+2 = (X + λn ) Pn+1 + µn Pn

144
MP1- AGADIR-2022/2023 9.6 Polynômes orthogonaux

Quel est le signe de µn ?

4. . On veut montrer que pour tout n ≥ 1, Pn possède n racines simples dans ]a, b[. On suppose le contraire,
et on note α1 , . . . , αp les racines de multiplicité impaire de Pn . Soit Q(X) = (X − α1 ) . . . (X − αp ) .
Justifier que QPn est de signe constant. Conclure.
Solution
1. On construit la suite de polynômes (Pn ) par récurrence : - Nécessairement, on a P0 = 1. - Supposons
P0 , . . . , Pn−1 construits, et montrons comment définir Pn de manière unique. Remarquons que par
définition, vect (P0 , . . . , Pn−1 ) = Rn−1 [X].Pn est donc nécessairement orthogonal à Rn−1 [X]. On note
F l’orthogonal à Rn−1 [X] dans Rn [X]. On a la somme directe orthogonale
Rn [X] = F ⊕⊥ Rn−1 [X]
Maintenant, F est nécessairement de dimension 1 , et est le sous-espace vectoriel engendré par un
certain An . On a donc Pn = λAn . Maintenant, le fait que Pn est unitaire fixe λ de manière unique.
Réciproquement, Pn ainsi défini est bien unitaire et est orthogonal aux autres Pm .
2. Il est d’abord clair que (Un )n≥1 est une famille orthonormale. Il suffit donc de prouver que l’espace
vectoriel engendré par les Un qui n’est autre que l’ensemble des polynômes est dense dans H. Fixons
f ∈ L2 ([0, 1]) et ε > 0. Par des propriétés bien connues de L2 ([0, 1]), il existe une fonction g continue
sur [0, 1] telle que
kf − gk2 ≤ ε

D’autre part, d’après le théorème de Weierstrass, il existe un polynôme P tel que kg −P k∞ ≤ ε. Utilisant
l’inégalité triangulaire et le fait que kg − P k2 ≤ kg − P k∞ , on obtient que
kf − P k2 ≤ 2ε
ce qui prouve la densité des polynômes dans L2 ([0, 1]).
3. Puisque Pn+2 et XPn+1 sont tous deux unitaires de degré n + 2, Pn+2 − XPn+1 est un polynôme de
degré n + 1. On peut donc écrire :
n−1
X
Pn+2 − XPn+1 = λn Pn+1 + µn Pn + β i Pi
i=0
On calcule alors le produit scalaire de Pn+2 − XPn+1 avec Pi , pour i ≤ n − 1. On a :
< Pn+2 , Pi >= 0
d’après les relations d’orthogonalité sur la suite. D’autre part, il est clair d’après la définition que
< xf, g >=< f, xg >. On a donc:
< XPn+1 , Pi >=< Pn+1 , XPi >= 0
car XPi est de degré inférieur ou égal à n. De l’autre côté de l’inégalité, on trouve exactement βi kPi k22 ,
ce qui entraîne que βi = 0. Pour obtenir le signe de µn , on calcule le produit scalaire avec Pn , et on
trouve :
< XPn+1 , Pn >
µn = −
kPn k2
En outre, hXPn+1 , Pn i =< Pn+1 , XPn > et XPn = Pn+1 + Qn , où le degré de Qn est inférieur ou
égal à n. On obtient donc :
kPn+1 k2
µn = −
kPn k2

145
 MP1- AGADIR-2022/2023 9.7 Espace euclidien

µn est négatif.
4. . C’est très classique, mais difficile la première fois! Supposons que Pn n’admet pas n racines simples
dans ]a, b [. On note α1 , . . . , αp les racines de multiplicité impaire de Pn dans ]a, b[, avec nécessairement
p < n. On note 2mi + 1 leur multiplicité respective. Pn se factorise en
Pn (X) = (X − α1 )2m1 +1 . . . (X − αp )2mp +1 R(X)
Où le polynôme R garde un signe constant sur ]a, b[. On a donc :
Pn Q(X) = (X − α1 )2m1 +2 . . . (X − αp )2mp +2 R(X)
et cette fonction garde un signe constant sur ]a, b[. Il en est de même de la fonction continue Pn Qp(x).
Comme cette fonction continue n’est pas identiquement nulle sur ]a, b[, on en déduit que
< Pn , Q >6= 0
Mais Q est un polynôme de degré inférieur strict à n, et ceci contredit le fait que Pn est orthogonal à tous
ces polynômes.

9.7 Espace euclidien

9.7.1 Matrices orthogonales et Automorphismes orthogonaux

 Exercice 9.25 Soit A ∈ On (R). On suppose que 1 n’est pas valeur propre de A
1. Étudier la convergence de
1
(In + A + · · · + Ap )
p+1
lorsque p → +∞
2. La suite (Ap )p∈N est-elle convergente?
Solution
1. Posons
1
Up = (In + A + · · · + Ap )
p+1
On a
1
In − Ap+1 → 0


(I − A)Up =
p+1
car pour la norme euclidienne
√
∀M ∈ On (R), kM k = n

Puisque 1 ∈/ Sp A, Up → 0.
2. Par l’absurde si Ap converge vers B alors pour tout X ∈ Mn,1 (R), Ap+1 X = AAp X donne à la
limite BX = ABX. Or 1 ∈ / Sp A donc BX = 0 et puisque ceci vaut pour tout X, B = 0. Or
√
kA k = n 9 0. Absurde. La suite (Ap )p∈N est divergente.
p

 Exercice 9.26
1. Si A est une matrice antisymétrique réelle, que peut-on dire des valeurs propres complexes de A ?
2. Soit
ϕ : A ∈ An (R) 7→ (In − A) (In + A)−1

Montrer que ϕ réalise une bijection de An (R) sur

{Ω ∈ On (R) | −1 ∈
/ Sp(Ω)}

146
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Solution
1. Soit λ une valeur propre complexe de A et X ∈ Mn,1 (C) une colonne propre associée. D’une part
t X̄AX = λt X̄X, d’autre part t X̄AX = t AXX = −λ̄t X̄X. Puisque t X̄X ∈ R∗ , on obtient λ̄ = −λ
+
donc λ ∈ iR.
2. Pour tout A ∈ An (R), Ω = ϕ(A) est bien définie car −1 ∈ / Sp A. t ΩΩ = (In − A)−1 (In + A) (In − A) (In + A)−1
or In + A et In − A commutent donc t ΩΩ = In . De plus, si ΩX = −X
alors (In − A) X = − (In + A) X (car In − A et (In + A)−1 commutent ) et donc X = 0. Ainsi
l’application ϕ : An (R) → {Ω ∈ On (R) | −1 ∈ / Sp(Ω)} est bien définie. Si ϕ(A) = ϕ(B) alors
(In − A) (In + B) = (In + A) (In − B). En développant et en simplifiant on obtient A = B et donc
/ Sp(Ω) Posons A = (Ω + In )−1 (In − Ω)
l’application ϕ est injective. Enfin soit Ω ∈ On (R) tel que −1 ∈
qui est bien définie car −1 ∈ / Sp Ω. On a

−1
t
A = In − Ω−1 Ω−1 + In = (Ω − In ) Ω−1 Ω (In + Ω)−1 = (Ω − In ) (In + Ω)−1 = −A

et ϕ(A) = Ω. Finalement ϕ est bijective.

 Exercice 9.27 Soit A ∈ Mn (R) inversible. En interprétant A comme la matrice de passage entre une base
orthonormée d’un espace euclidien et une autre base de cet espace et en orthonormalisant cette dernière, établir
qu’il existe deux matrices Q ∈ On (R) et R ∈ Tn+ (R) telles que A = QR
Solution On munit Rn de sa structure euclidienne canonique, on note B sa base canonique et B 0 la famille
d’éléments de Rn déterminée par A = MatB B 0 . La famille B 0 est libre, on peut donc l’orthonormaliser par
le procédé de Schmidt en une famille B 00 . Par changement de base, A = MatB B 00 × MatB00 B 0 avec Mat
B B ∈ On (R) car B, B orthonormées et MatB00 B ∈ Tn (R) car B obtenue par le procédé de Schmidt.
00 00 0 + 00

 Exercice 9.28 Soient E un espace euclidien et f une application de E vers E vérifiant

f (0) = 0 et ∀x, y ∈ E, kf (x) − f (y)k = kx − yk
1. Montrer que
∀x ∈ E, kf (x)k = kxk

2. Établir
∀x ∈ E, f (−x) = −f (x)

3. Établir que
∀x, y ∈ E, (f (x) | f (y)) = (x | y)

4. Soit B = (e1 , . . . , en ) une base orthonormée de E. Justifier que

Xn
∀x ∈ E, f (x) = (ek | x) f (ek )
k=1
Solution
1. Pour y = 0, la relation kf (x) − f (y)k = kx − yk donne kf (x)k = kxk sachant y = 0
2. Par l’identité du parallélogramme
kf (x) + f (−x)k2 + kf (x) − f (−x)k2 = 2 kf (x)k2 + kf (−x)k2

avec kf (x)k = kxk, kf (−x)k = k − xk = kxk et kf (x) − f (−x)k = kx − (−x)k = 2kxk donc
kf (x) + f (−x)k2 = 0
puis f (−x) = −f (x).

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3. Par polarisation
1
kf (x) + f (y)k2 + kf (x) − f (y)k2


(f (x) | f (y)) =
4
Or kf (x) − f (y)k = kx − yk et kf (x) + f (y)k = kf (x) − f (−y)k = kx − (−y)k = kx + yk donc
1
kx + yk2 + kx − yk2 = (x | y)


(f (x) | f (y)) =
4
4. Par conservation du produit scalaire, on peut affirmer que la famille (f (e1 ) , . . . , f (en )) est une base
orthonormée de E. Par suite, pour tout x ∈ E
Xn n
X
f (x) = (f (ek ) | f (x)) f (ek ) = (ek | x) f (ek )
k=1 k=1
5. L’expression ci-dessus assure la linéarité de f et puisqu’on sait déjà que f conserve le produit scalaire,
on peut affirmer que f est un automorphisme orthogonal.
 Exercice 9.29 Dans un espace euclidien E, soit f ∈ L(E). Montrer que deux des trois propriétés suivantes
entraînent la troisième :
1. f est une isométrie vectorielle;
2. f 2 = −Id;
3. f (x) est orthogonal à x pour tout x.
Solution Supposons (1) et (2).
Pour x ∈ E, on a
(f (x) | x) = − f (x) | f 2 (x) = −(x | f (x))

et donc
(f (x) | x) = 0

Supposons (2) et (3)

Le vecteur x + f (x) et son image par f sont orthogonaux donc
(x + f (x) | f (x + f (x))) = (x + f (x) | f (x) − x) = 0
puis kf (x)k2 = kxk2 . Ainsi f est une isométrie.
Supposons (1) et (3)
Pour tous vecteurs x et y
f 2 (x) + x | f (y) = (f (x) | y) + (x | f (y))

Or
(f (x + y) | x + y) = (f (x) | y) + (f (y) | x) = 0

donc
f 2 (x) + x | f (y) = 0

Puisque f est surjective, f 2 (x) + x = 0E .

 Exercice 9.30 Soit u un automorphisme orthogonal d’un espace euclidien E de dimension n.
1. On pose v = u− Id. Montrer
ker v = (Im v)⊥

2. Soit x ∈ E. Justifier l’existence de (x1 , y) ∈ ker v × E tel que

x = x1 + v(y)

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Montrer
N −1
1 X k 1
uN (y) − y


u (x) = x1 +
N N
k=0

3. On note p la projection orthogonale sur ker v. Montrer

N −1
1 X k
∀x ∈ E, lim p(x) − u (x) = 0
N →+∞ N
k=0
Solution
1. Soit x ∈ ker v et y = v(a) ∈ Im v. On a u(x) = x et y = u(a) − a donc
(x | y) = (u(x) | u(a)) − (x | a) = 0
Car u conserve le produit scalaire. On en déduit ker v ⊂ (Im v)⊥ puis l’égalité par un argument de
dimension.
2. Par ce qui précède, on peut affirmer
E = ker v ⊕⊥ Im v

et cette supplémentarité assure l’existence de x1 et y. Pour tout k ∈ N, on a

uk (x1 ) = x1 et uk (v(y)) = uk+1 (y) − uk (y)
En sommant et après télescopage, on obtient
N −1
1 X k 1
uN (y) − y


u (x) = x1 +
N N
k=0
3. Avec les notations qui précèdent p(x) = x1 . Ainsi
N −1
1 X k uN (y) − y uN (y) + kyk 2
p(x) − u (x) = ≤ = kyk → 0
N N N N
k=0
 Exercice 9.31 Soient (a, b) ∈ 2
R et
 
a b b
A= b a b 
 

b b a

1. Pour quels a, b ∈ R, a-t-on A ∈ O(3) ?

2. Préciser alors la nature et les éléments caractéristiques de l’endomorphisme f de R3 dont la matrice dans
la base canonique serait A.
Solution
1. Par orthogonalité et unitarité des colonnes
A ∈ O(3) ⇐⇒ a2 + 2b2 = 1 et 2ab + b2 = 0
Ainsi
A ∈ O(3) ⇐⇒ (a, b) ∈ {(1, 0), (−1, 0), (1/3, −2/3), (−1/3, 2 | 3)}

2. Si a = 1 et b = 0 alors f = Id. Sia = −1 et b = 0 alors f = −Id. Si a = 1/3 et b = −2/3 alors f est

la réflexion par rapport au plan d’équation x + y + z = 0. Si a = −1/3 et b = 2/3 alors f est opposée
à la transformation précédente, c’est le retournement d’axe dirigé par w = i + j + k. avec (i, j, k) est
la base canonique de R3
 Exercice 9.32 Soit f une rotation d’un espace vectoriel euclidien orienté E de dimension 3 d’axe D = Vect(u)
1. On suppose qu’il existe v 6= 0E tel que f (v) = −v. Montrer que f est une symétrie axiale.

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2. En déduire que toute rotation f peut s’écrire comme produit de deux symétries axiales.
Solution
1. (u | v) = (f (u) | f (v)) = (u | −v) = −(u | v) = 0 donc v ⊥ u et f est une symétrie d’axe D.
2. Soit g une symétrie d’axe D0 orthogonal à D et h = g ◦ f . h est une rotation et
h(u) = (g ◦ f )(u) = g(u) = −u
Donc h est une symétrie d’axe orthogonal à D. Enfin,
f = g −1 ◦ h = g ◦ h
 Exercice 9.33 Soit E un espace euclidien de dimension 3, r dans SO(E) et s une symétrie orthogonale.
Caractériser l’application s ◦ r ◦ s
Solution r est une rotation, définissons D son axe (droite vectorielle orientée par un vecteur unitaire u ) et θ
son angle. Dans une base orthonormée directe (u, v, w) de E, la matrice de r est
 
1 0 0
 0 cos θ − sin θ 
 

0 sin θ cos θ
Pour x ∈ E
(s ◦ r ◦ s)(s(x)) = s(r(x))

Dans la base orthonormée (s(u), s(v), s(w)) de E, un calcul direct donne que la matrice de s ◦ r ◦ s est
 
1 0 0
 0 cos θ − sin θ 
 

0 sin θ cos θ
Si det s = 1, la famille (s(u), s(v), s(w)) est directe et s ◦ r ◦ s est la rotation d’axe dirigé et orienté par s(u)
et d’angle θ. Si det s = −1, la famille (s(u), s(v), s(w)) est indirecte et s ◦ r ◦ s est la rotation d’axe dirigé et
orienté par s(u) et d’angle −θ.
 Exercice 9.34
1. Trouver les matrices de On (R) diagonalisables sur R.
2. Montrer qu’une matrice de On (R) est diagonalisable sur C.
Solution
1. Les valeurs propres d’une matrice U de On (R) ne peuvent être que 1 et −1. Si celle-ci est diagonalisable
alors X 2 − 1 = (X − 1)(X + 1) l’annule et donc elle vérifie U 2 = In . Les matrices de On (R)
diagonalisables sur R sont les matrices des symétries orthogonales.
2. Soit U ∈ On (R). La matrice U est semblable sur R à une matrice diagonale par blocs de blocs diagonaux
!
cos θ − sin θ
(1), (−1) ou
sin θ cos θ
Or cette dernière est diagonalisable sur C semblable à
!
eiθ 0
0 e −iθ

En raisonnant par blocs, on peut affirmer que U est diagonalisable sur C.

 Exercice 9.35 Soit A ∈ On (R)
1. Montrer que si λ est une valeur propre complexe de A alors |λ| = 1.
2. Soit λ une valeur propre complexe non réelle de A et Z ∈ Mn,1 (C) un vecteur propre associé. On pose
X = Re(Z) et Y = Im(Z). Montrer que Vect (X, Y ) est stable par A.

150
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3. Montrer que les colonnes X et Y ont alors même norme et sont orthogonales. Quelle est la nature de
l’endomorphisme induit par la matrice A sur l’espace Vect(X, Y )?
Solution
1. Soit λ une valeur propre complexe de A et Z un vecteur propre associé. On a AZ = λZ et AZ̄ = λ̄Z̄
donc
t
(ĀZ̄)AZ = |λ|2t Z̄Z

On a aussi
t
(ĀZ̄)AZ = t Z̄ t ĀAZ = t Z̄Z

Puisque t Z̄Z = kZk2 ∈ R∗+ , on obtient |λ|2 = 1

2. Écrivons λ = eiθ . L’identité AZ = λZ( donne
AX = cos θX − sin θY
AY = sin θX + cos θY
Il est alors immédiat que Vect(X, Y ) est stable par A.
3. On a
t
ZZ = t XX − t Y Y + 2it XY

Or t ZAZ = eiθt ZZ et t ZAZ = t t AZ Z = t A−1 Z Z = e−iθt ZZ. On en déduit

t
ZZ = e2iθt ZZ
Or e2iθ 6= 1 (car λ non réelle) donc t ZZ = 0 puis
t
XX = t Y Y et t XY = 0
Quitte à multiplier les colonnes X et Y par un même scalaire unitaire, on peut affirmer que la
famille (X, Y ) est une base orthonormée du plan Vect(X, Y ). En orientant ce plan par cette base,
l’endomorphisme induit apparaît comme étant une rotation d’angle θ.

9.7.2 Endomorphisme symétriques

 Exercice 9.36 Soient f et g deux endomorphismes symétriques d’un espace vectoriel euclidien E. Montrer que
f ◦ g est symétrique si, et seulement si, f ◦ g = g ◦ f .
Solution Soit e une base orthonormale de E. Notons A et B les matrices de f et g dans la base e. Ces matrices
sont symétrique et
t
(AB) = AB ⇐⇒ BA = AB

Ainsi
f ◦ g est symétrique ⇐⇒ f ◦ g = g ◦ f

 Exercice 9.37 Soit E un espace vectoriel euclidien de dimension non nulle.

1. Montrer que si p est un projecteur orthogonal de E alors p est symétrique. Soient p et q deux projecteurs
orthogonaux de E.
2. Montrer que p ◦ q ◦ p est symétrique.
3. Montrer que
(Im p + ker q)⊥ = Im q ∩ ker p

4. En déduire que p ◦ q est diagonalisable.

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Solution
1. En décomposant x et y on observe
(p(x) | y) = (p(x) | p(y)) = (x | p(y))
2. Pour x, y ∈ E,
((p(q(p(x))) | y) = ((q(p(x)) | p(y)) = . . . = (x | p(q(p(x))))

3. (Im p + ker q)⊥ = (Im p)⊥ ∩ (ker q)⊥ = ker p ∩ Im q

4. p ◦ q ◦ p est autoadjoint donc diagonalisable. De plus Im p est stable par p ◦ q ◦ p donc il existe
donc une base (e1 , . . . , er ) de Im p diagonalisant l’endomorphisme induit par p ◦ q ◦ p. On a alors
(p ◦ q ◦ p) (ei ) = λi ei avec λi ∈ R. Or ei ∈ Im p donc p (ei ) = ei puis
(p ◦ q) (ei ) = λi ei
On complète cette famille de vecteurs propres de p ◦ q par des éléments de ker q pour former une base de
Im p + ker q. Sur ces vecteurs complétant, q est nul donc p ◦ q aussi. Enfin, on complète cette dernière
famille par des éléments de Im q∩ ker p pour former une base de E. Sur ces vecteurs complétant, p ◦ q est
nul car ces vecteurs sont invariants par q et annule p. Au final, on a formé une base diagonalisant p ◦ q.
 Exercice 9.38 Soient p et q des projecteurs orthogonaux d’un espace euclidien E.
1. Montrer que p ◦ q ◦ p est diagonalisable et que ses valeurs propres sont comprises entre 0 et 1 .
2. Déterminer (Im p + ker q)⊥
3. En déduire que p ◦ q est diagonalisable et que ses valeurs propres sont comprises entre 0 et 1 .
Solution
1. Rappelons que les projections orthogonales sont symétriques. Pour x, y ∈ E,
(p(q(p(x))) | y) = (q(p(x)) | p(y)) = . . . = (x | p(q(p(x))))
p ◦ q ◦ p est un endomorphisme symétrique; on en déduit qu’il est diagonalisable. Soit λ une valeur
propre de p ◦ q ◦ p et x un vecteur propre associé, x 6= 0. D’une part
(p ◦ q ◦ p(x) | x) = λkxk2
D’autre part
(p ◦ q ◦ p(x) | x) = (q ◦ p(x) | p(x)) = q 2 ◦ p(x) | p(x) = kq(p(x))k2

Or puisque p et q sont des projections orthogonales

0 ≤ kq(p(x))k2 ≤ kp(x)k2 ≤ kxk2
Par suite λ ≥ 0 et λ ≤ 1
2. Par passage à l’orthogonal
(Im p + ker q)⊥ = (Im p)⊥ ∩ (ker q)⊥ = ker p ∩ Im q
3. p ◦ q ◦ p est diagonalisable et Im p est stable par cet endomorphisme, il existe donc une base (e1 , . . . , er )
de Im p diagonalisant l’endomorphisme induit par p ◦ q ◦ p. On a alors (p ◦ q ◦ p) (ei ) = λi ei avec λi ∈ R.
Or ei ∈ Im p donc p (ei ) = ei puis (p ◦ q) (ei ) = λi ei . On complète cette famille de vecteurs propres
de p ◦ q par des éléments de ker q pour former une base de Im p+ ker q. Sur ces vecteurs complétant, q
est nul donc p ◦ q aussi. Enfin, on complète cette dernière famille par des éléments de Im q ∩ ker p pour
former une base de E. Sur ces vecteurs complétant, p ◦ q est nul car ces vecteurs sont invariants par q et
annule p. Au final, on a formé une base diagonalisant p ◦ q. Enfin, par l’étude qui précède, les valeurs
propres de p ◦ q non nulles sont valeurs propres de p ◦ q ◦ p donc comprises entre 0 et 1 .

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 Exercice 9.39 Soit f un endomorphisme symétrique de E vérifiant

∀x ∈ E, (f (x) | x) = 0
Déterminer f .
Solution
Si λ est valeur propre de f et si x 6= 0 est vecteur propre associé alors (f (x) | x) = 0 donne λ = 0.
Sachant que f est diagonalisable car symétrique et que Sp(f ) ⊂ {0}, on peut conclure f = 0
 Exercice 9.40 Soit A ∈ Mn (R) telle que t AA = At A. On suppose qu’il existe p ∈ N∗ tel que Ap = 0
1. Montrer que t AA = 0.
2. En déduire que A = 0.
Solution

p
p
1. Puisque A et t A commutent, on a t AA = t A Ap = 0 et donc t AA est nilpotente. D’autre part, la
matrice t AA est symétrique réelle donc diagonalisable. Étant nilpotente, sa seule valeur propre possible
est 0 et donc t AA est nulle car semblable à la matrice nulle.
2. En exploitant le produit scalaire canonique sur Mn (R) on a
kAk2 = (AA |=) tr t AA = 0

et donc A = 0
 Exercice 9.41 Soit A une matrice réelle carrée d’ordre n.
1. Montrer que
χt AA = χAt A

2. Montrer que les matrices t AA et At A sont semblables.

Solution
1. Pour A inversible
det A · χtAA (λ) = det At AA − λA = χAt A (λ) · det A

donc χt AA = χAt A puisque det A 6= 0. Les applications A 7→ χt AA et A 7→ χAt A étant continues et

coincidant sur la partie dense GLn (R), on peut affirmer qu’elles sont égales sur Mn (R).
2. AA est une matrice symétrique réelle donc diagonalisable. Ses valeurs propres sont les racines de χt AA
t

et la dimension des espaces propres correspondent à la multiplicité des racines respectives de χt AA.
Puisqu’on a la même affirmation pour At A, on peut affirmer que t AA et At A sont semblables car toutes
deux semblables à une même matrice diagonale.
 Exercice 9.42 Si M ∈ Sn (R) vérifie M p = In avec p ∈ N∗ , que vaut M 2 ?
Solution M est diagonalisable et ses valeurs propres sont racines de X p − 1, elles ne peuvent donc qu’être 1
ou −1. Par suite M 2 = In .
 Exercice 9.43 Montrer que le rang de A ∈ Mn (R) est égal au nombre de valeurs propres non nulles (comptées
avec leur ordre de multiplicité) de t AA.
Solution Par comparaison de noyau, il est facile d’obtenir : rg A = rgt AA. La matrice t AA étant symétrique
réelle, elle est diagonalisable et donc son rang est égal au nombre de ses valeurs propres non nulles comptées
avec multiplicité.
 Exercice 9.44 Soit A ∈ Mn (R). Montrer que les matrices t AA et At A sont orthogonalement semblable i.e.
∃P ∈ On (R), t Ω t AA Ω = At A

Solution Puisqu’il est connu que χAB = χBA , les matrices t AA et At A possèdent le même polynôme

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caractéristique. Ces deux matrices ont donc les mêmes valeurs propres et ces dernières ont même multiplicité.
Puisque ces matrices sont symétriques réelles, elles sont toutes deux orthogonalement diagonalisables et donc
orthogonalement semblables à une même matrice diagonale ce qui permet de conclure.
 Exercice 9.45
1. Soit M ∈ Mn (R) telle que M + t M soit nilpotente. Montrer que M est antisymétrique.
2. Montrer que tout matrice antisymétrique réelle est de rang pair.
3. Montrer que le déterminant d’une matrice antisymétrique réelle est positif ou nul.
Solution
1. A = M + t M est diagonalisable car symétrique et ses valeurs propres sont nulles car racines de X n .
On en déduit que A est semblable à la matrice nulle et donc égale à la matrice nulle. Ainsi M est
antisymétrique.
2. Soit A ∈ Mn (R) antisymétrique. Si A est inversible alors det A 6= 0 et la relation t A = −A donne
det A = (−1)n det A et donc n est pair. Si A n’est pas inversible, en considérant une base orthonormée
de Rn adaptée à ! ker A, on peut écrire A = t P A0 P avec P ∈ On (R) et A0 antisymétrique de la forme
0 0
A0 = avec A00 antisymétrique inversible. Puisque rg A = rg A0 = rg A00 , A est de rang
0 A00
pair.
3. Soit A une matrice antisymétrique réelle. Le déterminant de A est le produit des valeurs propres complexes
de A comptées avec multiplicité. Puisque la matrice A est réelle, ses valeurs propres complexes non
réelles sont deux à deux conjuguées et forment donc un produit positif. Il reste à étudier les valeurs
propres réelles de A. Soient λ une valeur propre réelle de A et X est une colonne propre associée. D’une
part
t
XAX = λt XX

D’autre part
t
XAX = −t (AX)X = −λt XX

On en déduit λ = 0 sachant X 6= 0. Par suite le déterminant de A est positif ou nul.

 Exercice 9.46 Un endomorphisme u d’un espace euclidien E est dit antisymétrique si
∀x ∈ E, (u(x) | x) = 0
Soit u un endomorphisme antisymétrique.
1. Quelles sont les seules valeurs propres réelles possibles pour u ? À quelle condition un endomorphisme
antisymétrique est-il diagonalisable?
2. Établir que, pour tout x, y ∈ E,
(u(x) | y) = −(x | u(y))

En déduire que la matrice A dans une base orthonormée d’un endomorphisme antisymétrique est elle-
même antisymétrique.
3. Soient A une matrice antisymétrique réelle, λ une valeur propre complexe de la matrice A et X un vecteur
propre associé. En étudiant t X̄AX, établir que λ ∈ iR.
Solution
1. Si λ est valeur propre de u de vecteur propre x 6= 0 alors la relation (u(x) | x) = 0 donne λkxk2 = 0
qui entraîne λ = 0 Seule 0 peut être valeur propre de u. Par suite un endomorphisme antisymétrique est
diagonalisable si, et seulement si, il est nul.

154
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2. L’égalité (u(x + y) | x + y) = 0 avec(u(x) | x) = (u(y) | y) = 0 donne le résultat. Soient

B = (e1 , . . . , en ) une base orthonormée de E et A = (ai,j ) la matrice de u dans B. On sait que
ai,j = (ei | u (ej ))
donc par la relation précédente ai,j = −aj,i et la matrice A est antisymétrique.
3. D’une part
t
X̄AX = λt X̄X

D’autre part
t
X̄AX = −t X̄ t ĀX = −t AXX = −λ̄t X̄X

Or, en notant x1 , . . . , xn les éléments de la colonne X, on a

Xn
t
X̄X = |xi |2 > 0
i=1
car X 6= 0 On en déduit λ̄ = −λ et donc λ ∈ iR.
 Exercice 9.47 Soit M ∈ Mn (R). Montrer que A = t M M ∈ Sn (R) et Sp A ⊂ R+ Inversement, pour
A ∈ Sn (R) telle que Sp A ⊂ R+ , établir qu’il existe M ∈ Mn (R) telle que A = t M M
Solution Si A = t M M alors pour toute colonne X
t
XAX = t (M X)M X ≥ 0
et donc Sp A ⊂ R+ Inversement, pour A ∈ Sn (R) telle que Sp(A) ⊂ R+ , il existe P ∈ On (R) telle que
√ √

P −1 AP = D avec D = diag (λ1 , . . . , λn ) et λi ≥ 0 Posons alors M = P ∆P −1 avec ∆ = diag λ1 , . . . , λn .
On a M ∈ Sn (R) et M 2 = A ce qui fournit A = t M M
 Exercice 9.48 On munit Mn (R) du produit scalaire canonique. On note An (R) l’ensemble des matrices
antisymétriques de Mn (R) et Sn+ (R) l’ensemble des matrices symétriques à valeurs propres positives. Soit
A ∈ Mn (R) telle que pour tout U ∈ On (R), tr(AU ) ≤ tr A.
1. Déterminer le supplémentaire orthogonal de An (R).
2. Soit B ∈ An (R). Montrer que pour tout x ∈ R, exp(xB) ∈ On (R).
3. Montrer que A ∈ Sn+ (R).
4. Étudier la réciproque.
5. Montrer que pour toute matrice M ∈ Mn (R) il existe S ∈ Sn+ (R) et U ∈ On (R) telles que M = SU
Solution Le produit scalaire canonique sur Mn (R) est donné par
(A | B) = tr t AB

1. L’espace solution est Sn (R). En effet, les espaces Sn (R) et An (R) sont orthogonaux car pour
(A, B) ∈ Sn (R) × An (R) on a (A | B) = tr t AB = tr(AB) = tr(BA)

et
(A | B) = (B | A) = tr t BA = − tr(BA)

donc(A | B) = 0 Les espaces étant orthogonaux, ils sont donc en somme directe. Puisque de plus on
peut écrire n’importe quelle matrice M ∈ Mn (R) sous la forme M = A + B avec
M + tM M − tM
A= ∈ Sn (R) et B = ∈ An (R)
2 2
les espaces Sn (R) et An (R) sont supplémentaires orthogonaux et donc chacun est l’orthogonale de
l’autre. car ces espaces sont évidemment orthogonaux et supplémentaires.

155
 MP1- AGADIR-2022/2023 9.7 Espace euclidien

2. On a
t
exp(xB) exp(xB) = exp t (xB) exp(xB) = exp(−xB) exp(xB)

Or −xB et xB commutent donc

t
exp(xB) exp(xB) = exp(−xB + xB) = exp(0) = In
3. La fonction dérivable f : x 7→ tr(A exp(xB)) admet un maximum en 0 donc f 0 (0) = 0 ce qui donne
tr(AB) = 0 pour tout B ∈ An (R). Ainsi A est une matrice symétrique car dans l’orthogonal de
l’espace des matrices antisymétrique. Par le théorème spectrale, on peut écrire A = t P DP avec
D = diag (λ1 , . . . , λn ) et P ∈ On (R) Posons V = diag (ε1 , . . . , εn ) avec εi = ±1 et εi λi = |λi |
Considérons alors U = P V t P ∈ On (R).
tr(AU ) = tr AP V t P = tr t P AP V = tr(DV ) = |λ1 | + · · · + |λn |

et
tr(A) = λ1 + · · · + λn

La propriété tr(AU ) ≤ tr A entraîne λi ≥ 0 pour tout i. La matrice A est alors symétrique positive.
4. Supposons A ∈ Sn+ (R). On peut écrire A = t P DP avec D = diag (λ1 , . . . , λn ) λi ≥ 0 et P ∈ On (R).
Pour tout U ∈ On (R), tr(AU ) = tr(DV ) avec V = (vi,j ) = t P U P ∈ On (R) On a alors
Xn Xn
tr(DV ) = λi vi,i ≤ λi = tr(A)
i=1 i=1
car vi,i ≤ 1
5. L’application réelle f : V → tr(M V ) est continue sur le compact On (R), elle y admet donc un maximum
en un certain U ∈ On (R). On a alors pour tout V ∈ On (R)
tr(M V ) ≤ tr(M U )
Posons alors A = M U. Pour tout W ∈ On (R)
tr(AW ) ≤ tr A
donc A ∈ Sn+ (R) et ainsi M = AU −1 avec A ∈ Sn+ (R) et U −1 ∈ On (R)
 Exercice 9.49 Soient A ∈ Sn (R) avec Sp A ⊂ R+ et B ∈ Mn (R). On suppose
AB + BA = 0
Montrer AB = BA = 0,
Solution Cas A diagonale : On écrit A = diag (λ1 , . . . , λn ) avec λ1 , . . . , λn ∈ R+ .On a
AB + BA = ((λi + λj ) bi,j )1≤i,j≤n
et donc
∀1 ≤ i, j ≤ n, (λi + λj ) bi,j = 0

Si λi 6= 0 alors λi + λj > 0 et donc bi,j = 0 puis λi bi,j = 0 Sinon, on a encore λi bi,j = 0 Ainsi AB = 0
puis aussi BA = 0 Cas général : Par le théorème spectral, on peut écrire A = P DP −1 avec D diagonale à
coefficients diagonaux positifs et P ∈ On (R). La relation AB + BA = 0 donne alors DM + M D = 0 avec
M = P −1 BP . Comme au dessus, on obtient DM = 0 puis
AB = P DP −1 P M P −1 = 0
 Exercice 9.50 : Décomposition de Cartan
On note Sn++ (R) le sous-ensemble de Sn (R) constitué des matrices de valeurs propres strictement positives.

156
 MP1- AGADIR-2022/2023 9.7 Espace euclidien

Soit A ∈ GLn (R).

1. Établir que t AA ∈ Sn++ (R).
2. Montrer qu’il existe une matrice S ∈ Sn++ (R) telle que S 2 = t AA.
3. Conclure
∀A ∈ GLn (R), ∃(O, S) ∈ On (R) × Sn++ (R), A = OS

4. Établir l’unicité de cette écriture.

Solution
1. La matrice t AA est évidemment symétrique. Pour λ valeur propre de t AA et X vecteur propre associé,
on a
t t
X AAX = t (AX)AX = kAXk2

et
t
X t AAX = λt XX = λkXk2

Ainsi
kAXk2
λ= >0
kXk2
car A est inversible.
2. Par le théorème spectral, il existe P ∈ On (R) tel que t P t AAP = diag (λ1 , . . . , λn ) avec λi > 0 La
matrice p p 
S = t P diag λ1 , . . . , λn P

est alors solution.

3. Posons O = AS −1 . On a A = OS et t OO = t S −1t AAS −1 = In donc O ∈ On (R) et A = OS
4. Si A = OS alors S 2 = t AA. Pour λ ∈ Sp t AA

ker t AA − λIn = ker S 2 − λIn

Or par le lemme de décomposition des noyaux,

 √   √ 
ker S 2 − λIn = ker S − λIn ⊕ ker S + λIn

car λ > 0. Or  √ 
ker S + λIn = {0}

car Sp S ⊂ R∗+ . Ainsi pour tout λ ∈ Sp t AA

ker t AA − λIn = ker (S − λIn )

ce qui suffit à établir l’unicité de S car

ker t AA − λIn


Mn,1 (R) = ⊕
λ∈Sp(t AA)
 Exercice 9.51
Soit A ∈ Mn (R), symétrique définie positive. Montrer qu’il existe P ∈ GLn (R) telle que A = t P P .
√ √

Solution Il existe Q ∈ On (R) et D = diag (λ1 , . . . , λn ) telles que A = QDQ−1 . Posons ∆ = diag λ1 , . . . , λn
et P = ∆Q−1 . On a t P = t Q−1 ∆ = Q∆, donc t P P = Q∆2 Q−1 = A
 Exercice 9.52
1. Soit A ∈ Mn (R) antisymétrique. Montrer que exp A appartient à SOn (R)
2. Soit A ∈ Sn (R). Montrer que exp A ∈ Sn++ .
3. Soient A et B appartenant à Sn (R) telles que exp A = exp B. Montrer que A = B

157
 MP1- AGADIR-2022/2023 9.8 Adjoint d’un endomorphisme

4. Démontrer que l’application A 7→ exp A est une bijection de Sn (R) dans Sn++ .
Solution
1. Comme t A = −A, on a t (exp A) exp A = exp t A exp A = exp(−A) exp A. Comme A et −A

commutent, on en déduit que t (exp A) exp A = exp(−A + A) = In d’où exp A ∈ On (R). De plus,
det(exp A) = etr A , or tr A = 0, d’où det(exp A) = 1 d’où A ∈ SOn (R).
2. Par le théorème spectral, il existe P ∈ On (R) et des réels λ1 , . . . , λn tels que
P −1 AP = D = diag (λ1 , . . . , λn )
Or exp P −1 AP = P −1 (exp A)P , d’où P −1 (exp A)P = diag eλ1 , . . . , eλn . Or eλk > 0 pour tout

k, donc la matrice exp A est diagonalisable en base orthonormale à valeurs propres strictement positives,
d’où exp A ∈ Sn++ .
3. On raisonne sur les endomorphismes en procédant comme pour la racine carrée dans S + (E) (voir exer-
cice 9.41 page 271) : - Soient u autoadjoint et λ un réel. Alors Ker (u − λ IdE ) = Ker exp u − eλ IdE .

- Soient u et v autoadjoints tels que exp u = exp v. Pour toute valeur propre λ de u, on a :
   
Ker (u − λ IdE ) = Ker exp u − eλ IdE = Ker exp v − eλ IdE = Ker (u − λ IdE )
donc u et v coïncident sur chaque espace propre de u. Comme u est diagonalisable, on en déduit que
u = v.
4. D’après les deux questions précédentes, l’ application exponentielle est injective de Sn (R) à valeurs dans
Sn++ Si B ∈ Sn++ , il existe P ∈ On (R) et λ1 , . . . , λn strictement positifs tels que
P −1 BP = diag (λ1 , . . . , λn )
On pose alors A = P diag (ln λ1 , . . . , ln λn ) P −1 et on vérifie facilement que A ∈ Sn (R) et exp A = B.

9.8 Adjoint d’un endomorphisme

 Exercice 9.53 Soient (e1 , . . . , en ) et (f1 , . . . , fn ) deux bases orthonormales de E et u ∈ L(E). Montrer que la
somme 16i,j6n (u (ei ) | fj )2 ne dépend que de u.
P

Solution Il existe un unique endomorphisme v de E tel que v (ei ) = fi pour tout i ∈ [[1, n]]. Comme ces deux
bases sont orthonormales, v est orthogonal. Posons
X
S= (u (ei ) | fj )2
16i,j6n
X X
On a S = 2
(u (ei ) | v (ej )) = ((v ∗ ◦ u) (ei ) | ej )2 . Notons M = (mi,j )16i,j6n la matrice de
16i,j6n 16i,j6n
◦ u dans la base (e1 , . . . , en ). Pour tout couple (i, j) ∈ [[1, n]]2 , on a mj,i = ((v ∗ ◦ u) (ei ) | ej ), donc
v∗
m2j,i = tr t M M = tr ((v ∗ ◦ u)∗ ◦ v ∗ ◦ u) = tr (u∗ ◦ v ◦ v ∗ ◦ u) = tr (u∗ ◦ u)
X

S=
16i,j6n
car v ◦ v ∗ = IdE . Cela montre que la somme S ne dépend que de u.
 Exercice 9.54 Soit u ∈ L(E) tel que u3 = IdE , u 6= IdE et u ◦ u∗ = u∗ ◦ u.
1. Montrer que u est orthogonal.
2. Décrire u sidim E = 3.
Solution
1. Comme u3 = IdE , on obtient en prenant l’adjoint (u∗ )3 = IdE . L’endomorphisme u∗ ◦ u est autoadjoint
et (u∗ ◦ u)3 = (u∗ )3 ◦ u3 = IdE . En se plaçant dans une base de vecteurs propres de u∗ ◦ u, on en déduit
que pour toute valeur propre λ de u∗ ◦ u, on a λ3 = 1 d ’ où λ = 1, donc u∗ ◦ u = IdE , c’est-à-dire que

158
 MP1- AGADIR-2022/2023 9.8 Adjoint d’un endomorphisme

u est orthogonal.
2. On a (det u)3 = det u3 = 1, d’où det u = 1, donc u est une rotation. Comme u3 = IdE , son angle est
égal à ± 2π3
 Exercice 9.55 Soit f ∈ L(E) telle que ∀x ∈ E, kf (x)k > kf ∗ (x)k. Montrer que f ◦ f ∗ = f ∗ ◦ f , puis que
∀x ∈ E, kf (x)k = kf ∗ (x)k.
Solution Considèrons l’endomorphisme g = f ∗ ◦ f − f ◦ f ∗ . On remarque d’une part que g ∗ = g, et d’autre
part que pour tout x, (g(x) | x) = kf (x)k2 − kf ∗ (x)k2 > 0, donc g est autoadjoint positif, ce qui entraîne
que ses valeurs propres sont positives. Or tr (f ∗ ◦ f ) = tr (f ◦ f ∗ ), d’où tr g = 0, donc la somme des valeurs
propres de g est nulle, donc elles sont toutes nulles. Comme g est diagonalisable, il en résulte que g = 0, d’où
(g(x) | x) = 0 pour tout x ∈ E, c’est-à-dire kf (x)k = kf ∗ (x)k.
 Exercice 9.56 Soit A = {u ∈ L(E) | u ◦ u∗ ◦ u = u} Montrer que les assertions suivantes sont équivalentes :
(i) u ∈ A.
(ii) u ◦ u∗ est un projecteur orthogonal.
(iii) u∗ ◦ u est un projecteur orthogonal.
(iv) (Ker u)⊥ = {x ∈ E | ku(x)k = kxk}.
Solution (i) ⇒ (ii) On a (u ◦ u∗ )2 = u ◦ u∗ ◦ u ◦ u∗ = u ◦ u∗ , donc u ◦ u∗ est un projecteur. D’autre part, u ◦ u∗
est autoadjoint, donc c’est un projecteur orthogonal. (ii) ⇒ (iii) L’endomorphisme v = u∗ ◦ u est autoadjoint
et on a :
v 3 = u∗ ◦ (u ◦ u∗ )2 ◦ u = u∗ ◦ u ◦ u∗ ◦ u = v 2

Les valeurs propres de v vérifient λ3 = λ2 , donc sont égales à 0 ou 1, or v est diagonalisable, donc v 2 = v,
c’est-à-dire que v est aussi un projecteur orthogonal. (iii) ⇒ (iv) On sait que
Ker (u∗ ◦ u) = Ker u et; Im (u∗ ◦ u) = (Ker u)⊥ = Im u∗
Si x ∈ (Ker u)⊥ , alors (u∗ ◦ u) (x) = x d ’où ku(x)k2 = (x | u∗ (u(x))) = kxk2 o Supposons ku(x)k = kxk.
On pose y = kx − u∗ (u(x))k2 . On a :
y = (x | x) − 2 (x | u∗ (u(x))) + (u∗ (u(x)) | u∗ (u(x)))
 
= −(x | x) + (u∗ ◦ u)2 (x) | x = −(x | x) + ((u∗ (u(x)) | x) = 0
On en déduit que x = u∗ (u(x)), d’où x ∈ Im (u∗ ◦ u) = (Ker u)⊥ . (iv) ⇒ (i) Démontrons que u ◦ u∗ ◦ u et
u coïncident sur Ker u et (Ker u)⊥ . ◦ Si x ∈ Ker u, alors u(x) = 0 et (u ◦ u∗ ◦ u) (x) = 0 Démontrons que
u∗ ◦ u|(Ker u)⊥ = Id . Soit x ∈ (Ker u)⊥ . Par hypothèse, ku(x)k = kxk. Posons de nouveau
y = kx − u∗ (u(x))k2 . En développant, on a :
y = (x | x) − 2(u(x) | u(x)) + (u∗ (u(x)) | u∗ (u(x)))

159
 Chapter 10 Intégrales à paramètres

10.1 Intégrales impropres

 Exercice 10.1 Étudier
Z +∞ −√t
l’existence des intégrales suivantes :
te
1. 2
dt
0
Z 1 1 + t
ln t
2. p dt
0 (1 − t)3
Z +∞
dt
3. t
Z0 +∞ e − 1
2
4. e−(ln t) dt
Z0 +∞
5. e−t arctan t dt
0
Solution On notera f la fonction intégrée et I l’intervalle d’étude, à chaque fois f s’avère continue par
morceaux sur
 I.  Z +∞ −√t
te
1. I = 0; +∞ , t f (t) −→ 0 donc f est intégrable et
2 dt converge.
t→+∞ 0 1 + t2
Z 1
√

ln(1−u) ln t
2. I =]0; 1 , tf (t) −→ 0 et √ ln t
3
= = u3/2 ∼ − √u donc f est intégrable et
1 p dt
t→0+ (1−t) 0 (1 − t)3
converge 
1 1
3. I =]0; +∞ , t ∼ donc f n’est pas intégrable au voisinage de 0 . Puisque de plus cette
e − 1 t→0+ t
fonction est positive,
 on peut affirmer que l’intégrale diverge.
2
4. I =]0; +∞ , f (t) −→ 0 et t2 f (t) = e2 ln t−(ln t) = eln t(2−ln t) −→ 0 donc f est intégrable et
t→0 + t→+∞
Z +∞
2
e−(ln t) dt converge.
0   Z +∞
5. I = 0; +∞ , t f (t) = e
2 2 ln t−t arctan t −→ 0 donc f est intégrable et e−t arctan t dt converge.
t→+∞

0
Exercice 10.2
1. Soit f : [0; +∞ [→ R de classe C 1 On suppose que f 2 et f 02 sont intégrables. Déterminer la limite de f
en +∞.
2. Soit f : [0; +∞[→ R une fonction continue par morceaux. On suppose que f est intégrable. Montrer
Z x+1
f (t)dt x 0
x x→+∞
Solution
1. Par l’inégalité
1 2
a + b2


ab ≤
2
on peut affirmer
1 2
ff0 ≤ f + f 02


2
2. et assurer que la fonction f f 0 est intégrable sur [0; +∞[. Or
Z x
1
f f 0 (t)dt = (f (x))2
0 2
donc f 2 converge quand x → +∞. Puisque la fonction f 2 est intégrable sur [0; +∞[ et converge en
 MP1- AGADIR-2022/2023 10.1 Intégrales impropres

+∞, sa limite est nécessairement nulle et donc f −→ 0

+∞
 Exercice 10.3 Soit f : R+ → R une fonction continue, décroissante et intégrable sur R+ .
1. Montrer que f tend vers zéro en +∞.
2. Montrer que xf (x) tend vers zéro quand x → +∞
3. Si on supprime l’hypothèse décroissante, déterminer un exemple de fonction f continue et intégrable sur
R+ telle que f ne tend pas vers zéro en +∞.
Solution
1. Pour x ≥ 1, la décroissance de f donne
Z x+1 Z x
f (t)dt ≤ f (x) ≤ f (t)dt
x x−1
Or Z x+1 Z x+1 Z x
f (t)dt = f (t)dt − f (t)dt
x 0 0

et puisque l’intégrale de f sur [0; +∞[ converge

Z x+1 Z +∞ Z +∞
f (t)dt −→ f (t)dt − f (t)dt = 0
x x→+∞ 0 0
Aussi Z x
f (t)dt −→ 0
x−1 x→+∞

et donc par encadrement

f (x) −→ 0
x→+∞

(b) La fonction f est positive car décroît vers 0 en +∞ et

Z x
x
0 ≤ f (x) ≤ f (t)dt −→ 0
2 x/2 x→+∞

ce qui permet d’affirmer

xf (x) −→ 0
x→+∞

(c) Soit f la fonction définie sur R+ par:

∀x ∈ [0; 2[, f (x) = 0
et 
n2 t , si t ∈ [1, 1/n2 ]



∀n ∈ N \ {0, 1} , ∀t ∈ [0, 1[ , f (t + n) = n2 (2/n2 − t) , sit ∈ [1/n2 , 2/n2 ]


0 , si non


f est continue sur R+ et

Z n n−1
X Z k+1 n−1
X 1 n−1 n−1
X 1 X 1 1 1
f (t)dt = f (t)dt = 2
≤ = − =1− ≤1
0 k k k(k − 1) k−1 k n−1
k=0 k=2 k=2 k=2
Puisque la suite ([0; n])n∈N est une suite croissante de segments de réunion R+ et que f est positive on
peut affirmer que f est intégrable sur [0; +∞[.
 Exercice 10.4 Soit f ∈ C 2 ([0; +∞[, R). On suppose que f et f 00 sont intégrables.
1. Montrer que f 0 (x) → 0 quand x → +∞.
2. Montrer que f · f 0 est intégrable.

161
 MP1- AGADIR-2022/2023 10.1 Intégrales impropres

Solution
1. On a Z x
f 0 (x) = f 0 (0) + f 00 (t)dt
0

donc admet une limite finie ` quand x → +∞. Si ` > 0 alors pour x assez grand f 0 (x) ≥ `/2
f 0 (x)
R +∞
puis f (x) ≥ `x/2 + m ce qui empêche la convergence de 0 f (t)dt. Si ` < 0 on obtient aussi une
absurdité. Il reste donc ` = 0.
2. Puisque la fonction f 0 est continue et converge en +∞, cette fonction est ≤ 1 bornée et donc t 7→ f (t)f 0 (t)
est intégrable sur [0; +∞[
 Exercice 10.5
1. Justifier l’existence de Z +∞
sin3 t
I= dt
0 t2
Pour x > 0, on pose
+∞
sin3 t
Z
I(x) = dt
x t2
3
2. On rappelle sin 3a = 3 sin a − 4 sin a. Établir que
3 3x sin t
Z
I(x) = dt
4 x t2
3. En déduire la valeur de I.
Solution
sin3 t
1. f : t 7→ est définie et continue par morceaux sur ]0; +∞[. Quand t → 0, f (t) → 0 et quand
t2
t → +∞, f (t) = O 1/t2 . On en déduit que f est intégrable sur I ce qui assure l’existence de I.

2. On a sin 3t = 3 sin t − 4 sin3 t donc

Z +∞
3 sin t − sin(3t)
4I(x) = dt
x t2
Par convergence des intégrales écrites, on a
Z +∞ Z +∞
sin t sin(3t)
4I(x) = 3 2
dt − dt
x t x t2
Or Z +∞ Z +∞
sin(3t) sin u
2
dt = 3 du
x t u=3t 3x u2
donc Z 3x
3 sin t
I(x) = dt
4 x t2
3. I = lim I(x). Or sin t = t + t2 ε(t) avec ε → 0 donc
x→0 0
Z 3x Z 3x
sin t
dt = ln 3 + ε(t)dt
x t2 x
Z 3x
Puisque ε(t)dt −→ 0, on obtient
x x→0
3
I= ln 3
4

162
 MP1- AGADIR-2022/2023 10.1 Intégrales impropres

 Exercice 10.6
1. Soit f : [1; +∞[→ R continue. Montrer
Z +∞ Z +∞
f (t)
f (t)dt converge =⇒ dt converge.
1 1 t
2. Soit f : [0; +∞[→ R continue et α > 0. Montrer
Z +∞ Z +∞
f (t)
f (t)dt converge =⇒ dt converge.
0 0 1 + tα
Solution
1. Supposons la convergence de l’intégrale de f sur [1; +∞[. Puisque f est continue, on peut introduire
une primitive F de f et celle-ci admet donc une limite finie en +∞. Par intégration par parties
F (t) A
Z A   Z A
f (t) F (t)
dt = + dt
1 t t 1 1 t2
Or F (A)/A −→ 0 et t 7→ F (t)/t2 est intégrable sur [1; +∞[ car F est bornée au voisinage de +∞.
A→+∞
On en déduit donc par opérations la convergence de l’intégrale de t 7→ f (t)/t sur [1; +∞[
2. Soit F une primitive de la fonction continue f sur [0; +∞[. Formellement
F (t) +∞
Z +∞ Z +∞
F (t)tα−1
 
f (t)
dt = + α dt
0 tα + 1 tα + 1 0 0 (tα + 1)2
Z +∞
Supposons la convergence de f (t)dt. La primitive F est alors convergente en +∞ et donc dans
0
l’intégration par parties précédente, le crochet est convergent en +∞ De plus, la fonction F est bornée
car continue sur [0; +∞[ et convergente en +∞. Par suite, quand t → +∞
F (t)tα−1
 
1
= O
(tα + 1)2 tα+1
et puisque α > 0, on a la convergence de la deuxième intégrale dans la formule d’intégration par parties
Z +∞
f (t)
précédente. Par le théorème d’intégration par parties, on peut affirmer que dt converge.
1 + tα

0
Exercice 10.7 (Fonction Γ d’Euler) Pour x > 0 on note
Z +∞
Γ(x) = tx−1 e−t dt
0
1. Montrer que cette dernière intégrale est bien définie pour tout x > 0.
2. Justifier
∀x > 1, Γ(x) = (x − 1)Γ(x − 1)

et calculer Γ(n) pour n ∈ N∗ .

Solution
1. tx−1 e−t ∼ tx−1 et tx−1 e−t = O+∞ 1/t2 la fonction t 7→ tx−1 e−t est intégrable sur ]0; +∞ [ et par


t→0+Z
+∞
suite Γ(x) = tx−1 e−t dt est bien définie pour x > 0.
0
2. Pour x > 1, les deux intégrales étant définies:
Z +∞ Z +∞
+∞
tx−1 e−t dt = −tx−1 e−t 0 + (x − 1) tx−2 e−t dt

0 0
Ainsi
∀x > 1, Γ(x) = (x − 1)Γ(x − 1)

163
 MP1- AGADIR-2022/2023 10.2 Convergence dominée

Sachant Z +∞
e−t dt = −e−t = 1


Γ(1) =
0

on obtient par récurrence sur n ∈ N∗

Γ(n) = (n − 1)!

 Exercice 10.8 Déterminer un équivalent quand x → +∞ du terme

Z +∞ −t
e
dt
x t
Solution L’intégrale étudiée est convergente puisque t2 e−t /t −→ 0 Procédons à une intégration par parties
t→+∞
avec u(t) = −e−t et v(t) = 1/t. Les fonctions u et v sont de classe C 1 et le produit uv converge en +∞. On a
donc Z +∞ −t
e−x
Z +∞ −t
e e
dt = − dt
x t x x t2
Or
e−t e−t
 
= o
t2 t→+∞ t
donc, par intégration de relation de comparaison
Z +∞ −t Z +∞ −t 
e e
2
dt = o dt
x t x t
et donc Z +∞ −t
e e−x
dt ∼
x t x→+∞ x

10.2 Convergence dominée

 Exercice 10.9 Calculer les limites des suites dont les termes généraux sont les suivants :
Z π/4
1. un = tann x dx
Z 0+∞
dx
2. vn =
0 x + ex
n
Solution Àh chaqueh fois, on vérifie que les fonctions engagées sont continues par morceaux.
CV S
1. Sur 0; π/4 , tann x −→ 0 , |tann x| ≤ 1 = ϕ(x) intégrable sur [0; π/4[ donc
Z π/4
un → 0 dx = 0
0
 
1 CV S
2. Sur 0; +∞ , n x
−→ f (x) avec f (x) = e−x sur [0; 1[ et f (x) = 0 sur ]1; +∞[ De plus
x +e
1
≤ e−x = ϕ(x) avec ϕ intégrable sur [0; +∞[ donc
x + ex
n
Z 1
e−1
vn → e−x dx =
0 e
Z +∞
 Exercice 10.10 Pour n ∈ N∗ , on pose In =
n
e−x dx.
1
1. Quelle est la limite de In ?
+∞
e−y
Z
1
2. À l’aide d’un changement de variable, montrer que In ∼ dy.
n→+∞ n 1 y

164
 MP1- AGADIR-2022/2023 10.2 Convergence dominée

Solution
n
1. On appelle fn la fonction définie sur [1, +∞ [ par fn (x) = e−x . On étudie la convergence simple de
cette suite de fonctions : (
0 si x > 1
lim fn (x) = f (x) =
n→+∞ 1/e si x = 1

La suite de fonctions (fn ) converge simplement sur [1, +∞[ vers f , fonction continue par morceaux sur
[1, +∞[. De plus, pour tout x > 1 et pour tout n > 1, on a xn > x et 0 6 fn (x) 6 e−x . Donc, pour tout
x ∈ [1, +∞[ et pour tout n ∈ N∗ , |fn (x)| 6 e−x . Comme la fonction x 7→ e−xZ est continue et intégrable
+∞
sur [1, +∞[, le théorème de convergence dominée implique limn→+∞ In = f (t)dt = 0
1
2. D’après ce qui vient d’être montré, la fonction fn est continue et intégrable sur [1, +∞ [. L’application
ϕ : u 7→ u1/n est une bijection de [1, +∞[sur[1, +∞[, de classe C 1 , donc
e−u e−u
Z +∞ Z +∞
1 −u 1/n−1 1
In = e u du = u1/n du On pose pour u > 1, gn (u) = u1/n . Puisque
1 n n 1 u u
e−u
u1/n = e(ln u)/n , on a, pour tout u > 1, lim gn (u) = . De plus, pour tout u > 1 et tout n ∈ N∗ , on
n→+∞ u
−u
a |gn (u)| 6 u e u = e−u et u 7→ e−u est intégrable sur [1, +∞[. Le théorème de convergence dominée
Z +∞ Z +∞ −u
e
entraîne lim gn (u)du = du. Cette dernière intégrale est non nulle (intégrale d’une
n→+∞ 1 1 u Z +∞ −u
e
fonction continue, positive, non identiquement nulle sur [1, +∞[), d ’ où In ∼ n 1
du
n→+∞ u

1
Exercice 10.11
2t
1. Montrer que pour tout t ∈ [0, π/2], on a 6 sin t.
π
2. On pose, pour n > 1, (
n
1 − sin nx si x ∈ 0, nπ
 
2
fn (x) = nπ
0 si x >
2
Z +∞ 
Déterminer la limite des suites (fn (x)) et fn (x)dx .
0
Solution
1. La fonction sinus est concave sur [0, π/2]. La corde qui passe par les points (0, 0) et (π/2, 1) d’équation
y = π2 x est sous la courbe représentative de sinus (sur [0, π/2]) et pour tout t ∈ [0, π/2], on a sin t > 2t
π
2x
2. Soit x ∈ R et n ∈ N . Si n 6 π alors fn (x) = 0. Si n >
+ ∗ 2x
, on a x/n ∈ [0, π/2[ donc 1−sin(x/n) > 0,
π
d’où  x n   x 
fn (x) = 1 − sin = exp n ln 1 − sin
n n
x
Puisque lim sin = 0, on a lorsque n tend vers +∞,
n→+∞ n
 x x x
n ln 1 − sin ∼ −n sin ∼ −n = −x (même si x = 0 ).
n n n
La continuité de la fonction exponentielle sur R entraîne lim fn (x) = e−x = f (x). La suite
n→+∞
(fn ) converge simplement vers une fonction continue f sur R+ . Déterminons une fonction intégrable
2 [, x/n ∈ [0, π/2[ et
sur R+ et indépendante de n qui domine la suite de fonctions (fn ) : ∀x ∈ 0, nπ


− sin(x/n) ∈] − 1, 0]. On a également ln(1 + u) 6 u si u > −1. D’où

    
  x  2x 2x
0 6 fn (x) 6 exp n − sin 6 exp n − = exp −
n nπ π

165
 MP1- AGADIR-2022/2023 10.3 Intégration terme à terme
 
2x h nπ i
On note alors ϕ(x) = exp − pour x > 0. On a 0 6 fn (x) 6 ϕ(x) si x ∈ 0, d’après ce
π 2
nπ
qu’on vient de montrer, mais également si x > puisqu’alors fn (x) = 0. Ainsi
2
∀x ∈ R+ , ∀n ∈ N∗ , |fn (x)| 6 ϕ(x)
Comme la fonction ϕ est continue et intégrable sur R+ , le théorème de convergence dominée implique
Z +∞ Z nπ/2  Z +∞
x n
lim fn (x)dx = lim 1 − sin dx = e−x dx = 1
n→+∞ 0 n→+∞ 0 n 0

10.3 Intégration terme à terme

 Exercice 10.12
1. Montrer
Z +∞ +∞
t X 1
t
dt =
0 e −1 n2
n=1

2. Prouver l’égalité
1 +∞
(ln x)2 X (−1)n
Z
dx = 2
0 1 + x2 (2n + 1)3
n=0

3. Existence et calcul de Z 1
ln t
dt
0 1 − t2
Le résultat est à exprimer à l’aide de ζ(2).
Solution
1. Pour tout t > 0, on a
+∞
1 e−t X
= = e−nt
et − 1 1 − e−t
n=1
donc
+∞ +∞
t X
−nt
X
= te = fn (t)
et − 1
n=1 n=1

Les fonctions fn sont continues par morceaux sur ]0; +∞[ et, en vertu de l’étude qui précède, la série
X
fn converge simplement et sa somme est continue par morceaux sur ]0; +∞[ Les fonctions fn sont
intégrables sur ]0; +∞[ et Z +∞ Z +∞
1
|fn (t)| dt = te−nt dt = 2
0 0 n
2. Pour x ∈ [0; 1[, on peut écrire
+∞
1 X
= (−1)n x2n
1 + x2
n=0

et pour x ∈]0; 1[, on a

+∞
(ln x)2 X
= (−1)n x2n (ln x)2
1 + x2
n=0

Considérons alors la série des fonctions

un (x) = (−1)n x2n (ln x)2

166
 MP1- AGADIR-2022/2023 10.3 Intégration terme à terme

Par convergence des séries précédentes, la série des fonctions un converge simplement vers la fonction
x 7→ (ln x)2 / 1 + x2 . Les fonctions un et la fonction somme sont continues par morceaux. Chaque

fonction un est intégrable et Z 1 Z 1

|un (x)| dx = x2n (ln x)2 dx
0 0

Par intégration par parties, on montre

Z 1
2
x2n (ln x)2 dx =
0 (2n + 1)3
On peut alors appliquer le théorème d’intégration terme à terme et affirmer
Z 1 +∞
(ln x)2 X (−1)n
2
dx = 2
0 1+x (2n + 1)3
n=0
3. Pour t ∈]0; 1[, on peut écrire
+∞
ln t X
= t2n ln t
1 − t2
n=0

Or
1
−1
Z
t2n ln t dt =
0 (2n + 1)2
Sachant que la série des intégrales des valeurs absolues converge, le théorème d’intégration terme à
terme de Fubini donne
Z 1 +∞
ln t X 1 3ζ(2)
2
dt = − 2
=−
0 1−t (2n + 1)
n=0
4

avec en substance la convergence de l’intégrale étudiée.

 Exercice 10.13 Montrer
Z 2π +∞
X 2π
e2 cos x dx =
0 (n!)2
n=0

Solution Pour x ∈ [0; 2π], on peut écrire

+∞ n
X 2 cosn x
e2 cos x =
n!
n=0
Posons
2n cosn x
fn : x ∈ [0; 2π] 7→
n!
Les fonctions fn sont continues et la série de fonctions fn converge normalement sur [0; 2π] puisque
P

2n
 
1
kfn k∞ ≤ =o
n! n2
On peut donc intégrer terme à terme pour obtenir
Z 2π +∞ n Z 2π
2 cos x
X 2
e dx = (cos x)n dx
0 n! 0
n=0
Par intégration par parties (cf. intégrale de Wallis)
Z 2π
n − 1 2π
Z
(cos x)n dx = (cos x)n−2 dx
0 n 0
Sachant Z 2π Z 2π
(cos x)0 dx = 2π et (cos x)1 dx = 0
0 0

167
 MP1- AGADIR-2022/2023 10.3 Intégration terme à terme

on obtient Z 2π Z 2π
(2p)!
(cos x) 2p
dx = 2π 2p et (cos x)2p+1 dx = 0
0 2 (p!)2 0
et donc
2π +∞ +∞
22p (2p)!
Z
2 cos x
X X 2π
e dx = 2p 2
2π =
0 (2p)! 2 (p!) (p!)2
p=0 p=0

 Exercice 10.14 Montrer que

+∞
+∞
te−at
Z X 1
∀a, b > 0, dt =
0 1 − e−bt (a + bn)2
n=0
Solution Par sommation géométrique
+∞
te−at X
∀t > 0, = te−(a+nb)t
1 − e−bt
n=0
Posons fn : R∗+ → R définie par
fn (t) = te−(a+nb)t
X
Les fonctions fn sont continues par morceaux, la série de fonctions fn converge simplement sur ]0; +∞[ et
sa somme est continue par morceaux puisque c’est la fonction
te−at
t 7→
1 − e−bt
Les fonctions fn sont intégrables sur ]0; +∞[ et par intégration par parties
Z +∞  
1 1
fn = 2
= O 2
0 (a + bn) n
X Z
Puisque la série |fn | converge, on peut appliquer le théorème d’intégration terme à terme de Fubini et
on obtient
+∞
∞X ∞ +∞
+∞
te−at
Z Z XZ X 1
dt = fn = fn
0 1 − e−bt 0 0 (a + bn)2
n=0 n=0

 Exercice 10.15 Soit (an )n≥0 une suite bornée. Calculer

+∞
Z +∞ !
X tp
lim e−2t ap dt
n→+∞ 0
p=n
p!
2
X tp
Solution C. La série ap est convergente car
p!
tp tp
ap ≤ k(an )k∞
p! p!
De plus sa somme est continue car on peut aisément établir la convergence normale sur tout segment. Enfin
+∞
X tp
ap ≤ k(an )k∞ et
p=n
p!
permet d’assurer l’existence de l’intégrale étudiée. Posons
tp
fp (t) = ap e−2t
p!
X
La série de fonction fp convergence simplement. Les fonctions fp et +∞
p=n fp sont continues par morceaux.
P

168
 MP1- AGADIR-2022/2023 10.3 Intégration terme à terme

Les fonctions fp sont intégrables sur [0; +∞[ et

Z +∞  
|ap | 1
|fp (t)| dt = p+1 = O
0 2 2p+1
est terme générale d’une série convergente. Par le théorème d’intégration terme à terme de Fubini, on obtient
+∞ +∞
Z +∞ !
−2t
X tp X ap
e ap dt = p+1
0 p=n
p! p=n
2
Enfin, cette expression tend vers 0 en tant que reste d’une série convergente.
 Exercice 10.16
1. Établir pour a, b > 0 l’égalité
Z 1 a−1 +∞
t X (−1)n
b
dt =
0 1+t n=0
a + nb

2. Calculer
+∞
X (−1)n
3n + 1
n=0

Solution
1. Pour t ∈]0; 1[, on peut écrire
+∞
ta−1 X
b
= (−1)n ta+nb−1
1+t
n=0

Posons
n
X 1 − (−1)n+1 t(n+1)b
Sn : t 7→ (−1)k ta+kb−1 = ta−1
1 + tb
k=0

Les fonctions Sn sont continues par morceaux et la suite (Sn ) converge simplement sur ]0; 1[ vers la
fonction
ta−1
S : t 7→
1 + tb
elle-même continue par morceaux. De plus
2ta−1
|Sn (t)| ≤ = ϕ(t)
1 + tb
avec ϕ intégrable sur ]0; 1[. Par convergence dominée, on obtient
Z 1 Z 1 a−1
t
Sn (t)dt → dt
0 0 1 + tb
avec convergence de l’intégrale introduite. Or
Z 1 n Z 1 n
X X (−1)k
Sn (t)dt = (−1)k ta+kb−1 =
0 0 a + kb
k=0 k=0
donc
+∞ Z 1 a−1
X (−1)n t
= dt
a + nb 0 1 + tb
n=0

avec convergence de la série introduite..

2. Après calculs
+∞ Z 1
X (−1)n dt 1 π
= 3
= ln 2 + √
3n + 1 0 1+t 3 3 3
n=0

169
 MP1- AGADIR-2022/2023 10.3 Intégration terme à terme

 Exercice 10.17 Pour tout n ∈ N∗ , on définit la fonction fn sur R par fn (x) = e−nx − 2e−2nx .
X
1. Montrer que fn converge simplement sur R∗+ et déterminer sa somme f .
∗
Z pour tout n ∈ZN , fn est intégrable sur ]0, +∞[ et que f l’est également.
2. Montrer que
+∞ +∞
3. Calculer fn (t)dt et |fn (t)| dt
0 0
Z +∞ +∞ Z +∞
X
4. Comparer f (t)dt et fn (t)dt.
0 n=1 0
5. Que peut-on conclure?
Solution
1. On voit apparaître deux séries géométriques de raisons e−x et e−2x . Pour x > 0, ces raisons sont dans
]0, 1[, et les deux séries convergent. On obtient alors
+∞ +∞ +∞
X X
−nx
X e−x e−2x
fn (x) = e −2 e−2nx = − 2
1 − e−x 1 − e−2x
n=1 n=1 n=1
1 2 (ex + 1) − 2 1
= x − 2x = x x
=
e −1 e −1 (e − 1) (e + 1) 1 + ex
2. La fonction x 7→ e−ax est intégrable sur R+ pour a > 0. Donc fn est intégrable sur R+ si n ∈ N∗ . La
fonction f est continue sur R+ et f (x) ∼ e−x donc f est intégrable sur R+ .
x→+∞
3. Soit n ∈ N∗ . On a d’une part,
 −nx A
2e−2nx
Z +∞
e 1 2
fn (t)dt = lim − + = − =0
0 A→+∞ n 2n 0 n 2n
ln 2
d’autre part, on vérifie que fn (x) > 0 si et seulement si x > . Ainsi
n
Z +∞ Z ln 2/n Z +∞
2e−2nx − e−nx dx + e−nx − 2e−2nx dx



|fn (t)| dt =
0 0 ln 2/n
1  −nx ln 2/n 1  −2nx +∞
= e − e−2nx 0 + e − e−nx ln 2/n
n n
2  − ln 2 −2 ln 2
 1
= e −e =
n 2n
+∞
X Z +∞
4. On déduit de la question précédente que fn (t)dt = 0. Par ailleurs, on a pour A > 0, on a
n=1 0
A A
e−x
Z Z Z +∞
dx −x A
où


x
= −x
dx = − ln 1 + e 0
, d f (x)dx = ln 2
0 1+e 0 1+e 0
5. Cela montre d’une part que le théorème d’intégration terme à terme ne doit pas s’appliquer ici mais
XZ
surtout que l’hypothèse de convergence de |fn (t)| dt ne peut pas être remplacée par la convergence
Z I
X
de fn (t)dt.
I
Z 1 +
 1
X
Exercice 10.18 Prouver l’égalité x−x dx = .
0 nn
n=1
+∞
X (−x ln x)n (−x ln x)n
Solution Pour tout x ∈]0, 1], x−x = exp(−x ln x) = . On note alors fn (x) =
n! n!
n=0
pour n ∈ N et x ∈] 0, 1], fonction qui se prolonge par continuité en 0, par la valeur 0 si n 6= 0 et par la valeur 1
si n = 0. Donc pour tout n ∈ N, fn est intégrable sur ]0, 1]. De plus, fn est positive. On évalue In , l’intégrale
de fn sur ]0, 1] Pour n et p dans N, on définit sur ]0, 1] la fonction fn,p par fn,p (x) = xn (− ln x)p . Elle est
continue sur ]0, 1] et se prolonge par continuité par 0 en 0 lorsque n ∈ N∗ . Si n = 0, la fonction x 7→ (− ln x)p

170
 MP1- AGADIR-2022/2023 10.3 Intégration terme à terme
Z 1
est négligeable devant x 7→ x−1/2 lorsque x tend vers 0. Cela justifie l’existence de In,p = xn (− ln x)p dx
0
si n et p sont des entiers naturels. Soient n ∈ N, p ∈ N∗ et ε ∈] 0, 1[. Alors
Z 1  n+1 1 Z 1
n p x p p (− ln x)p−1
x (− ln x) dx = (− ln x) + xn+1 dx
ε n+1 ε n+1 ε x
p
ce qui, donne lorsque ε tend vers 0, In,p = In,p−1 . Une récurrence simple donne alors, pour n ∈ N
n+1
n! n!
In = n
In,0 =
(n + 1) (n + 1)n+1
Z 1 Z 1
1 X 1
Par conséquent fn (t)dt = |fn (t)| dt = n+1
. Puisque la série converge (on
0 0 (n + 1) (n + 1)n+1
1 1 X
a06 n+1
6 si n > 1 ) et que fn converge simplement vers la fonction continue sur
(n + 1) (n + 1)2
]0, 1], x 7→ x−x , on peut appliquer le théorème d’intégration terme à terme, ce qui donne
Z 1 +∞ +∞
−x
X 1 X 1
x dx = n+1
=
0 (n + 1) nn
n=0 n=1
 Exercice 10.19 Soit (an )n∈N une suite croissante de réels strictement positifs, de limite infinie. Montrer
Z +∞ X +∞ +∞
X (−1)n
(−1)n e−an x dx =
0 an
n=0 n=0
Z +∞
1
Solution On voit très bien apparaître le théorème d’intégration terme à terme car, si α > 0, e−αt dt = .
X 0 α
On note alors un (x) = (−1) e n −an x pour n ∈ N - la série un est une série de fonctions continues et
X
intégrables sur R (puisque an > 0) - la série numérique
+ un (0) diverge. Pour x > 0, la suite (e−an x )
X
est décroissante vers 0, donc d’après le critère spécial pour les séries alternées, la série numérique un (x)
X
converge. Ainsi un converge simplement sur R∗+ . On note S sa somme. - On doit prouver que S est continue
sur R∗+ . Pour n ∈ N, kun k∞,R∗ = 1 et, si A > 0, kun k∞,[A,+∞[ = e−an A . On n’a donc pas, en général,
+
convergence normale, ni sur R∗+ , ni sur les intervalles [A, +∞ [. On note Rn le reste d’ordre n de la série de
fonctions. On sait que, pour tout x > 0, |Rn (x)| 6 e−an+1 x . Ainsi, pour tout x > 0, on obtient |Rn (x)| 6 1, ce
qui ne donne pas la convergence uniforme sur R∗+ . En revanche, si A > 0, pour tout x > A, |Rn (x)| 6 e−an+1 A
et kRn k∞,[A,+∞[ 6 e−an+1 A , de limite nulle lorsque n tend vers +∞. La série un étant une série de fonctions
P

continues sur R∗+ qui converge uniformément sur tout intervalle [A, +∞[ où A > 0, on en déduit que S est
Z +∞
1
continue sur tout intervalle [A, +∞ [ où A > 0 donc sur R∗+ Pour n ∈ N, |un (x)| dx = et rien
0 an
X 1
indique que converge. Le théorème d’intégration terme à terme ne s’applique pas. Notons alors
an
Xn
Sn (x) = uk (x). On applique les deux méthodes décrites précédemment. - Par le théorème de convergence
k=0
dominée : la suite de fonctions (Sn ) converge simplement vers S sur R∗+ . La fonction S est continue et Sn l’est
également pour tout n ∈ N. D’après le critère spécial pour les séries alternées, on peut majorer |Sn (x)| par
son premier terme, c’est-à-dire, pour tout n ∈ N, pour tout x > 0 |Sn (x)| 6 e−a0 x et x 7→ e−a0 x est intégrable
sur R∗+ . On peut donc appliquer le théorème de convergence dominée à la suite de fonctions (Sn ), si bien que
Z +∞ Z +∞ n Z +∞ +∞
X X (−1)k
S(t)dt = lim Sn (x)dx = lim uk (x)dx =
0 n→+∞ 0 n→+∞ 0 ak
k=0 k=0
- Par majoration du reste : pour n ∈ N, on note Rn = S − Sn . Par différence, la fonction Rn est continue sur

171
 MP1- AGADIR-2022/2023 10.3 Intégration terme à terme

R∗+ . Le critère spécial permet de majorer |Rn (x)| par |un+1 (x)|, ce qui donne alors
Z +∞ Z +∞ Z +∞
1
Rn (x)dx 6 |Rn (x)| dx 6 e−an+1 x dx =
0 0 0 a n+1
Z +∞ Z +∞ Z +∞ Z +∞ Z +∞
Puisque S(x)dx− Sn (x)dx = Rn (x)dx, on obtient lim Sn (x)dx = S(x)dx
0 0 0 n→+∞ 0 0
et de nouveau le résultat.
 Exercice 10.20
1. Pour p ∈ N et n ∈ N∗ , calculer l’intégrale
n
t p
Z  
x−1
In,p (x) = t 1− dt
0 n
2. Justifier alors que pour x > 0,
+∞
nx n!
Z
lim = tx−1 e−t dt
n→+∞ x(x + 1) . . . (x + n) 0
Solution
1. On pourrait être tenté de développer par la formule du binôme, mais cela donnerait l’intégrale sous forme
d’une somme et cela ne semble pas correspondre à ce qui est attendu dans la seconde question. On va

p
donc plutôt intégrer par parties afin de faire apparaitre des produits. La fonction f : t 7→ tx−1 1 − nt
est continue sur ]0, n], et puisque f (t) ∼ tx−1 , la fonction fn est intégrable sur ]0, n] si et seulement
t→0
si x > 0. On se donne alors x > 0 ainsi que ε > 0 avec ε < n (le théorème d’intégration par parties
nécessite d’avoir des fonctions de classe C 1 sur un segment, ce qui n’est pas forcément le cas si x ∈]0, 1]

p
). Alors les deux fonctions t 7→ tx et t 7→ 1 − nt sont de classe C 1 sur [ε, n] et donc
t p
Z n
nx  n p εx 
 
x−1 ε p
t 1− dt = 1− − 1−
ε n x n x n
Z n  p−1
p t
+ tx 1 − dt
n·x ε n
Puisque toutes les intégrales sont convergentes, on peut faire tendre ε vers 0, ce qui donne la relation de
p
récurrence In,p (x) = nx In,p−1 (x + 1). On applique cette relation plusieurs fois, afin d’ obtenir
p p−1 1
In,p (x) = ··· In,0 (x + p)
nx n(x + 1) x+p−1
Z n
nx+p
avec In,0 (x + p) = tx+p−1 dt = . Finalement, on trouve
0 p+x
p! p!nx
In,p (x) = p nx+p =
n x(x + 1) · · · (x + p) x(x + 1) · · · (x + p)
2. On doit étudier la limite lorsque n tend vers +∞ de
t n
Z n  
x−1
In,n (x) = t 1− dt
0 n
On aimerait utiliser le théorème de convergence dominée mais l’intégration ne se fait pas sur un intervalle
fixe. On utilise alors la méthode qui consiste à prolonger chaque fonction par 0 pour avoir un intervalle
commun. Plus précisément, on note fn la fonction définie sur R∗+ par
(
n
tx−1 1 − nt si t ∈]0, n]
fn (t) =
0 si t>n
Cette fonction est continue sur ]0, +∞ [ (limite nulle en n ). Soit t > 0. Pour n < t, on a fn (t) = 0,

172
 MP1- AGADIR-2022/2023 10.4 Intégrales dépendant d’un paramètre

mais lorsque n > t, on a, puisqu’alors 1 − t/n > 0

t n
 
x−1
fn (t) = t 1− = tx−1 exp(n ln(1 − t/n))
n
et lim n ln(1 − t/n) = −t. Donc, pour tout t > 0, lim fn (t) = tx−1 e−t . La suite de fonctions (fn )
n→+∞ n→+∞
converge simplement sur R∗+ vers la fonction f : t 7→ tx−1 e−t Soit n ∈ N∗ , pour tout t ∈] 0, n], on a
0 6 fn (t) = tx−1 exp(n ln(1 − t/n)) 6 tx−1 exp(−nt/n) = tx−1 e−t
puisque pour tout u > −1, on a l’inégalité ln(1 + u) 6 u (la concavité de la fonction u 7→ ln(1 + u)
donne ce résultat). Donc pour tout t ∈]0, n], on a 0 6 fn (t) 6 tx−1 e−t . Cet encadrement est valable si
t > n puisque alors fn (t) = 0. Finalement ∀n ∈ N∗ , ∀t > 0, |fn (t)| 6 tx−1 e−t = ϕ(t). La fonction ϕ
est continue et intégrable sur R+ , car ϕ(t) ∼ tx−1 et ϕ(t) est négligeable devant 1/t2 lorsque t tend vers
0
+∞. Le théorème de convergence dominée donne
Z +∞ Z +∞ Z +∞
lim fn (t)dt = f (t)dt = tx−1 e−t dt
n→+∞ 0 0 0
avec
t n
Z +∞ Z n
nx n!
 
x−1
fn (t)dt = t 1− dt = In,n (x) =
0 0 n x(x + 1) · · · (x + n)

10.4 Intégrales dépendant d’un paramètre

 Exercice 10.21
1. Étudier l’existence, la continuité et la dérivabilité sur R de
Z +∞
2
f : x 7→ e−t cos(xt)dt
0
2. Déterminer une équation différentielle
√ simple vérifiée par f et en déduire une valeur simple pour f (x)
π
(on pourra admettre que f (0) = ).
2
Solution
2
1. On définit h(x, t) = e−t cos(xt) pour (x, t) ∈ R × R+ .
- Existence : soit x ∈ R, la fonction t 7→ h(x, t) est continue sur [0, +∞[. Pour tout t ∈ R+ on a
2 2 2
e−t cos(xt) 6 e−t et t 7→ e−t est intégrable sur R+ (par exemple parce qu’elle est négligeable devant
t 7→ e−t en +∞ ). Ainsi, pour tout x ∈ R, t 7→ h(x, t) est intégrable sur R+ , ce qui revient à dire que
f est définie sur R. - Continuité : on applique le théorème de continuité. Pour tout x ∈ R, t 7→ h(x, t)
est continue sur R+ (et intégrable sur R+ ) et pour tout t ∈ R+ , x 7→ h(x, t) est continue sur R. De plus,
2
∀x ∈ R, ∀t ∈ R+ , |h(x, t)| 6 e−t = ϕ(t), et ϕ est continue et intégrable sur R+ .Donc f est continue
sur R. - Dérivabilité : la fonction t 7→ h(x, t) est continue et intégrable sur R+ pour tout x ∈ R. Pour
2 −t2 et
tout t ∈ R+ , la fonction x 7→ e−t cos(xt) est de classe C 1 sur R avec ∂h∂x (x, t) = −t sin(xt)e
∂h 2 2
∀x ∈ R, ∀t ∈ R+ , (x, t) = te−t | sin(xt)| 6 te−t = ψ(t)
∂x
où ψ est continue sur R+ et intégrable sur R+ , par exemple parce que ψ(t) = 1
. Donc f est


o t2
t→+∞
Z +∞
2
de classe C 1 sur R avec, ∀x ∈ R, f 0 (x) = − t sin(xt)e−t dt
0
2. La valeur obtenue pour f 0 (x) nous invite à nous diriger vers une intégration par parties (on dispose
2 2
d’une primitive immédiate de t 7→ te−t . Soit x ∈ R. Les fonctions u : t 7→ 12 e−t et v : t 7→ sin(xt)

173
 MP1- AGADIR-2022/2023 10.4 Intégrales dépendant d’un paramètre

sont définies et de classe C 1 sur R+ . Soit A > 0, on peut alors écrire

Z A A
x A
 Z
 2
 1 2 2
sin(xt) −te−t dt = sin(xt)e−t − cos(xt)e−t dt
0 2 0 2 0
x
ce qui donne, lorsque A tend vers +∞, f (x) = − f (x) pour tout x ∈ R. La résolution de cette
0
2
équation différentielle donne
√
−x2 /4 π −x2 /4
∀x ∈ R, f (x) = f (0)e = e
2
sin(xt)e−t
Z +∞
 Exercice 10.22 Existence et calcul de f (x) =
t
dt
0
Solution Z +∞
Si on peut appliquer le théorème de dérivation, on pourra alors calculer assez facilement f (x) =
0 cos(xt)e−t dt.
0
sin(xt)e−t
Soit h(x, t) = pour x ∈ R et t > 0 Pour tout x ∈ R, gx : t 7→ h(x, t) est continue sur
t
xt
R∗+ · gx (t) ∼ = x et gx admet une limite finie en 0. Enfin gx (t) = o e−t . Ainsi, pour tout


t→0 t t→+∞
x ∈ R, la fonction gx est continue et intégrable sur R∗+ (on montre ainsi la définition de f sur R ). Pour tout
∂h
t > 0, x 7→ h(x, t) est de classe C 1 sur R∗+ et pour t > 0 et x ∈ R, on a (x, t) = cos(xt)e−t ainsi que
∂x
∂h
(x, t) 6 e−t . Puisque t 7→ e−t est intégrable sur R+ , le théorème de dérivation s’applique et pour tout
∂x
Z +∞
0
x ∈ R, f (x) = cos(xt)e−t dt. On calcule cette intégrale facilement :
0
Z +∞   
0 −(1+ix)t 1 1
f (x) = Re e dt = Re =
0 1 + ix 1 + x2
Puisque f (0) = 0, pour tout x ∈ R, f (x) = Arctan Z x+∞
 Exercice 10.23 On pose pour tout x ∈ R, F (x) = f (x, t)dt où f (x, t) =
Arctan(xt)
t (1 + t2 )
.
0
1. Vérifier que la fonction F est bien définie sur R et impaire.
2. Justifier que F est de classe C 1 sur [0, +∞ [ et calculer F 0 (x)Z pour tout x ∈ [0, +∞[
3. Exprimer pour tout x ∈ [0, +∞ [, F 0 (x) sans le symbole . On pourra utiliser sans la démontrer
l’identité suivante:
x2
 
1 1 1
∀x ∈ R\{−1, 1}, = −
(1 + t2 x2 ) (1 + t2 ) 1 − x2 1 + t2 1 + t2 x2
En déduire le calcul de F (x) pour tout x ∈ [0, +∞[, puis pour tout x ∈ R.
Arctan t 2
Z +∞  
4. Déduire de ce qui précède la valeur de l’intégrale dt.
0 t
Solution
1. Pour montrer que F est bien définie sur R, il suffit de vérifier que pour tout x ∈ R, la fonction
Arctan(xt)
fx : t 7→ f (x, t) = est intégrable sur ]0, +∞[. Pour tout x ∈ R∗ , on a
t (1 + t2 )
xt
f (x, t) ∼ = x ; et fx est intégrable sur ]0, 1]
t→0 t
π/2
Car prolongeable par continuité en 0. De plus, pour tout t > 0, on a |f (x, t)| 6 3 , donc fx est
t
intégrable sur [1, +∞]. Finalement fx est intégrable sur R∗+ et F est définie sur R. Comme Arctan est
impaire, F est impaire et il suffit d’étudier F sur [0, +∞[.

174
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2. Pour tout t ∈]0, +∞ [ , l’application x 7→ f (x, t) est de classe C 1 sur R et on a

∂f 1
(x, t) =
∂x (1 + t x ) (1 + t2 )
2 2

∂f 1 1
Pour tout t ∈ R∗+ et tout x ∈ R+ , on a (x, t) 6 L’application t 7→ est intégrable sur
∂x 1 + t2 1 + t2
R+ .Le théorème
Z +∞ de dérivation entraîne que F est de classe C sur R et également, pour tout x ∈ R
1 +

1
F 0 (x) = 2 x2 ) (1 + t2 )
dt. Pour tout x ∈ [0, +∞[ et x 6= 1, en utilisant l’identité donnée
0 (1 + t
ainsi que l’intégrabilité sur R+ des fonctions qui apparaissent dans cette identité,
 
0 1 A π 1−x π 1
F (x) = 2
lim [Arctan t − x Arctan(xt)]0 = 2
=
1 − x A→+∞ 21−x 21+x
π
Par ailleurs, F 0 est continue sur [0, +∞[, donc pour tout x ∈ [0, +∞[, on a F 0 (x) = . Sachant
2(1 + x)
π
que F (0) = 0, on a alors pour tout x ∈ [0, +∞[ F (x) = ln(1 + x). Puisque F est impaire, on a
2
π
F (x) = −F (−x) = − ln(1 − x) lorsque x < 0. Pour tout x ∈ R, on a alors
2
π
F (x) = signe(x) ln(1 + |x|)
2
3. En intégrant par parties, on trouve, si A > 0,
Z A A Z A
(Arctan t)2 (Arctan t)2

Arctan t
2 2
dt = + dt
0 t (1 + t ) t 0 0 t2
Arctan t 2
Z +∞  
Lorsque A tend vers +∞, on obtient dt = 2F (1) = π ln 2
0 t
Z x 2 Z 1 −x2 (1+t2 )
 Exercice 10.24 Soient f (x) =
2
e−t dt et g(x) =
e
1 + t2
dt
0 0
1. Montrer que f et g sont de classe C 1 sur R+ et déterminer leur dérivée.
2. Montrer que pour tout x > 0, on a f (x) + g(x) = π4 .
Z +∞
2
3. En déduire I = e−t dt.
0
Solution Z x
2 2
1. On pose f = F 2 où F : x 7→ e−t dt est la primitive s’annulant en 0 de x 7→ e−x . La fonction F est
0
de classe C 1 sur R+ .Donc f l’est également, avec pour tout x > 0
Z x
0 0 −x2 2
f (x) = 2F (x)F (x) = 2e e−t dt
0
−x2 (1+t2 )
e
Posons h : (x, t) 7→ pour (x, t) ∈ R+ × [0, 1]. Pour tout x > 0 t 7→ h(x, t) est continue
1 + t2
sur [0, 1] et donc intégrable sur [0, 1]. Pour tout t ∈ [0, 1], x 7→ h(x, t) est de classe C 1 sur R+ avec
∂h 2 2 ∂h
(x, t) = −2xe−(1+t )x Pour (x, t) ∈ R+ × [0, 1], (x, t) 6 1 et t 7→ 1 est continue et intégrable
∂x ∂x
sur [0, 1]. Donc g est de classe C 1 sur R+ ,
Z 1 Z 1
0 −x2 (1+t2 ) −x2 2 2
∀x > 0, (x) = −2x e dt = −2e e−x t xdt
0
Z x 0
2 2
Le changement linéaire u = xt donne ∀x ∈ R+ , g 0 (x) = −2e−x e−u du
0
2. D’après les calculs précédents, f + g est
Z de classe C 1 sur R+ , de dérivée nulle. La fonction f + g est
1
dt π
donc constante. Or f (0) = 0 et g(0) = 2
= Arctan 1 = Pour tout x > 0, f (x) + g(x) = π4
0 1+t 4
2
3. La fonction ϕ : t 7→ e −t est intégrable sur R car ϕ est continue sur R+ et ϕ(t) = o
+ e−t .


t→+∞

175
 MP1- AGADIR-2022/2023 10.4 Intégrales dépendant d’un paramètre

Ainsi lim f (x) = I 2 . On détermine la limite de g en +∞ par encadrement. Pour x > 0, on a

x→+∞
Z 1 −x2
e π 2
0 6 g(x) 6 2
dt = e−x Par encadrement, on obtient lim g(x) = 0. En conclusion
0 1+t 4 √
x→+∞
π
I = 4 et puisque I > 0, on obtient I = 2 .
2 π
Z +∞
 Exercice 10.25 On définit, lorsque c’est possible, Γ(x) = tx−1 e−t dt.
0
1. Déterminer l’ensemble de définition D de Γ.
2. Montrer que Γ est continue sur tout segment [a, b] ⊂ D.
3. Montrer que Γ est de classe C 1 puis C 2 sur tout segment [a, b] ⊂ D. En déduire que Γ est de classe C 2
sur D et déterminer Γ0 et Γ00 .
4. Montrer que Γ est une fonction convexe.
5. Montrer que pour tout x > 0, on a Γ(x + 1) = xΓ(x).
6. Calculer Γ(1), et montrer que pour tout n ∈ N, on a Γ(n + 1) = n!.
7. Déterminer un équivalent de Γ(x) lorsque x tend vers 0 . En déduire la limite de Γ en 0
8. Donner la limite de Γ en +∞, ainsi que celle de x 7→ Γ(x)/x.
Solution On définit, pour x ∈ R et t > 0, h(x, t) = tx−1 e−t = e(x−1) ln t e−t .
1. Pour tout x ∈ R, t 7→ h(x, t) est continue sur R∗+ . On a h(x, t) ∼ tx−1 , et h est intégrable sur ]0, 1]
t→0
si et seulement si x − 1 > −1, c’est-à-dire si x > 0. De plus lim t2 tx−1 e−t = 0, ainsi, pour tout


t→+∞
1/t2 . La fonction h est intégrable sur [1, +∞ [. Donc Γ est définie sur R∗+


x ∈ R, h(x, t) = o
t→+∞
2. Soit [a, b] ⊂ R+ . Pour
∗ tout x > 0, t 7→ e(x−1) ln t e−t est continue et intégrable sur R∗+ . Pour tout
t > 0, x 7→ h(x, t) est continue sur R∗+ . On cherche à dominer |h(x, t)| indépendamment de x ∈ [a, b].
Le terme e−t ne dépend pas de x. Il faut déterminer un majorant de x 7→ tx−1 . En le mettant sous la
forme e(x−1) ln t , le maximum est atteint en a lorsque t 6 1 (car ln t est négatif) et en b lorsque t > 1. On
pose alors (
ta−1 e−t si t ∈]0, 1]
ϕ(t) =
tb−1 e−t si t > 1
ϕ est continue par morceaux sur R∗+ (elle est même continue car les deux morceaux se raccordent en 1).
Elle est intégrable sur ]0, 1] et [1, +∞[ (voir question précédente). Ainsi Γ est continue sur tout segment
[a, b] ⊂ R∗+ . Donc Γ est continue sur R∗+ .
3. Pour tout x ∈ [a, b], t 7→ h(x, t) est continue et intégrable sur R∗+ . Pour tout t ∈ R∗+ , x 7→ h(x, t) est de
∂h
classe C 1 sur [a, b] et (x, t) = (ln t)tx−1 e−t . En utilisant la fonction ϕ précédente, on a
∂x
∂h
∀x ∈ [a, b], ∀t > 0, (x, t) 6 | ln t|ϕ(t) = ψ(t)
∂x
La fonction ψ est continue sur R∗+ , et t2 ψ(t) tend vers 0 lorsque t tend vers +∞ par croissances
| ln t|
comparées. Donc ψ est intégrable sur [1, +∞[. De plus, on a ψ(t) t1−a . Puisque 1 − a < 1, la fonction
t→0
ψ est intégrable sur ]0, 1] . Le théorème de dérivation montre que Γ est de classe C 1 sur [a, b]. Pour
∂2h
montrer que Γ est de classe C 2 , on utilise la même méthode sur ∂h ∂x avec (x, t) = (ln t)2 h(x, t).
∂x2
La domination est réalisée par la fonction t 7→ (ln t)2 ϕ(t), et son intégrabilité se prouve de la même
manière. Alors Γ est de classe C 2 sur [a, b]. Tout cela permet de conclure que Γ est de classe C 2 sur R∗+

176
 MP1- AGADIR-2022/2023 10.4 Intégrales dépendant d’un paramètre

avec, pour tout x > 0

Z +∞ Z +∞
0 x−1 −t 00
Γ (x) = (ln t)t e dt et Γ (x) = (ln t)2 tx−1 e−t dt
0 0
4) Pour x > 0, Γ00 (x) est égale à l’intégrale d’une fonction positive et non identiquement nulle sur R∗+ .
Donc Γ00 est strictement positive sur R∗+ et Γ est (strictement) convexe. 5) Soit x > 0. On se donne
A > ε > 0. On a Z A Z A
x −t
 x −t A
t e dt = t e ε + x tx−1 e−t dt
ε ε

Puisque x > 0, εx e−ε tend vers 0 lorsque ε tend vers 0 etZAx e−A vers 0 en +∞ On obtient, lorsque ε
+∞
tend vers 0 et A vers +∞, Γ(x + 1) = xΓ(x) 6) Γ(1) = e−t dt = 1 et Γ(n + 1) = n! se montre
0
Γ(x + 1)
par récurrence, à l’aide de la relation de la question précédente. 7) Pour x > 0, on a Γ(x) = .
x
1
Puisque Γ est continue sur R∗+ et que Γ(1) 6= 0 on a Γ(1 + x) ∼ Γ(1) = 1. Donc Γ(x) ∼ 8)
x→0 x→0 x
La fonction Γ étant convexe, elle admet une limite en +∞. Or Γ(n + 1) = n! pour n entier. Donc
Γ(x) x−1
lim Γ(x) = +∞. Pour x > 1, = Γ(x − 1), de limite +∞ lorsque x tend vers +∞. Donc
x→+∞ x x
Γ(x)
lim = +∞
x→+∞ x
 Exercice 10.26 Soit Z +∞ −xt
e
g : x 7→ dt
0 1+t
Montrons que g est solution sur Rd+ de I’équation différentielle.
1
−y 0 + y =
x
e−xt
Solution Considérons f : (x, t) 7→ définie sur ]0; +∞[×[0; +∞[ Pour t ∈ [0; +∞[, la fonction
1+t
x 7→ f (x, t) est fois dérivable sur ]0; +∞[f admet une dérivée partielle
∂f e−xt
(x, t) = −t
∂x 1+t
Pour tout x ∈]0; +∞[, t 7→ f (x, t) est continue par morceaux et intégrable sur [0; +∞[ car
t2 f (x, t) −→ 0
t→+∞
  
∂f ∂f
De plus ∀x ∈]0; +∞ , t 7→ (x, t) est continue par morceaux. ∀t ∈ 0; +∞ , x 7→ (x, t) est continue.
∂x ∂x
Enfin, pour [a; b] ⊂ [0; +∞[. On a
 
∂f
∀(x, t) ∈ [a; b] × 0; +∞ , (x, t) ≤ e−at
∂x
avec ϕ : t 7→ e−at continue par morceaux et intégrable sur [0; +∞[. Par domination sur tout segment, la
fonction g est de classe C 1 sur R∗+ et
Z +∞ −xt Z +∞ −xt Z +∞
0 e e 1
−g (x) + g(x) = t dt + dt = e−xt dt =
0 1+t 0 1+t 0 x
On peut aussi constater le résultat plus directement en procédant aux changements de variable u = 1 + t puis
v = ux ce qui ramène l’expression étudiée à une primitive
Z +∞ −v
x e
g(x) = e dv
x v

177
 MP1- AGADIR-2022/2023 10.4 Intégrales dépendant d’un paramètre

et on peut alors vérifier la satisfaction de l’équation différentielle.

 Exercice 10.27 Pour tout x réel, on pose
Z +∞ Z +∞
cos(xt) −t sin(xt) −t
f (x) = √ e dt et g(x) = √ e dt
0 t 0 t
Existence et calcul de ces deux intégrales.
√
Solution La fonction u(x, t) = e(2x−1)t / t définie sur R×] 0; +∞[ t 7→ u(x, t) est continue par morceaux
sur ]0; +∞[ pour chaque x ∈ R et
1
u(x, t) ∼ √ et t2 u(x, t) −→ 0
t→0+ t t→+∞
On en déduit que la fonction donnée par
Z +∞ (ix−1)t
e
F (x) = √ dt = f (x) + ig(x)
0 t
est définie sur R. La fonction x 7→ u(x, t) est dérivable sur R pour chaque t ∈]0; +∞[ et
∂u √
(x, t) = i te(ix−1)t
∂x
x 7→ ∂x (x, t) est continue sur R pour chaque t ∈] 0; +∞[ t 7→ ∂u
∂u
∂x (x, t) est continue par morceaux sur ]0; +∞
[ pour chaque x ∈ R et
∂u √
(x, t) = te−t = ϕ(t)
∂x
avec ϕ intégrable sur ]0; +∞[ car prolongeable par continuité en 0 et vérifiant t2 ϕ(t) −→ 0 Par domination,
t→+∞
on peut affirmer que F est de classe C 1 sur R et
Z +∞ √
0
F (x) = te(ix−1)t dt
0
À l’aide d’une intégration par parties, on obtient
1
F 0 (x) = − F (x)
2(x + i)
La résolution de cette équation différentielle donne
ei(arctan x)/2
F (x) = F (0)
(x2 + 1)1/4
Enfin, sachant √
Z +∞
−t2 π
e dt =
0 2
on parvient à √ i(arctan x)/2
πe
F (x) =
(x2 + 1)1/4
d’où les expressions de f (x) et de g(x).
√   √  
π arctan x π arctan x
f (x) = cos et g(x) = sin
(x2 + 1)1/4 2 (x2 + 1)1/4 2
On peut encore éventuellement simplifier en exploitant
r
1 + cos(2x)
cos x = pou x ∈ [−π/2; π/2]
2
ce qui donne v
u 1

arctan x
 u t1 + √
1 + x2
cos =
2 2

178
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et aussi s
  1− √ 1
arctan x 1+x2
sin = signe(x)
2 2
 Exercice 10.28 Pour tout x ∈ R, on pose
+∞
x2
Z   
2
F (x) = exp − t + 2 dt
0 t
1. Montrer que F est définie et continue sur R.
2. Montrer que F est de classe C 1 sur ]0; +∞[.
3. Former une équation différentielle vérifiée par F sur ]0; +∞[.
4. En déduire une expression simple de F sur R.
Solution
1. Posons f : R×]0; +∞[→ R définie par
x2
  
2
f (x, t) = exp − t + 2
t
La fonction f est continue sur R×]0; +∞[ et
2
|f (x, t)| ≤ e−t = ϕ(t)
avec ϕ intégrable sur ]0; +∞[. On peut donc affirmer que F est définie et continue sur R.
2. x 7→ f (x, t) est dérivable et
x2
  
∂f 2x 2
(x, t) = − 2 exp − t + 2
∂x t t
∂f
La fonction est continue sur R×] 0; +∞[ et pour x ∈ [a; b] ⊂]0; +∞[
∂x
 2
∂f 2b a
(x, t) ≤ 2 exp − 2 exp −t2 = ϕa,b (t)


∂x t t
La fonction ϕa,b est intégrable sur ]0; +∞[ (notamment car de limite nulle en 0+ )donc on peut affirmer
que F est de classe C 1 sur ]0; +∞[ et
Z +∞
x2
  
0 1 2
F (x) = −2x exp − t + 2 dt
0 t2 t
3. Procédons au changement de variable u = x/t (bijection de classe C 1 )
Z +∞   2 
0 x 2
F (x) = −2 exp − +u du = −2F (x)
0 u2
4. On en déduit qu’il existe λ ∈ R vérifiant
∀x > 0, F (x) = λe−2x
Puisque F est paire et continue en 0 , on obtient
∀x ∈ R, F (x) = F (0)e−2|x|

179
 Chapter 11 Equations différentielles

11.1 Equations différentielles de premier ordre

 Exercice 11.1 On considère l’équation
(E) : (1 − x)y 0 − y = g
où g :] − 1; 1[→ R est donnée.
1. Résoudre l’équation homogène associée.
2. On suppose que la fonction g est développable en série entière
+∞
X
g(x) = bn xn
n=0
de rayon de convergence R ≥ 1. Montrer que (E) admet au moins une solution développable en série
entière en 0 ,
+∞
X
y(x) = an xn
n=0

de rayon de convergence R0 ≥ 1 et exprimer les an en fonction de bn pour tout n ∈ N.

Solution
1. C’est une équation différentielle linéaire. La solution générale homogène est
λ
y(x) =
1−x
2. On peut trouver une solution particulière par la méthode de la variation des constantes de la forme
λ(x)
y(x) =
1−x
avec λ fonction dérivable vérifiant
λ0 (x)
(1 − x) = g(x) i.e. λ0 (x) = g(x)
1−x
Par intégration de série entière de rayon de convergence R ≥ 1
+∞
X bn−1 n
λ(x) = x convient.
n
n=1
On obtient alors la solution particulière (pour x ∈] − 1; 1[ )
+∞ +∞ +∞
1 X bn−1 n X n X bn−1 n
y(x) = x = x x
1−x n n
n=1 n=0 n=1
Par produit de Cauchy de séries absolument convergentes, on obtient
+∞ X n
X bk−1 n
y(x) = x
k
n=0 k=1
Cette solution est développable en série entière avec un rayon de convergence R0 au moins égal à 1 (car
la série converge assurément sur ] − 1; 1[ par les calculs qui précèdent).
 Exercice 11.2 Soit a : R+ → R une fonction continue et intégrable. Établir que les solutions de l’équation
différentielle y 0 − a(t)y = 0 sont bornées sur R+
Solution La solution générale de l’équation étudiée est
Z t
y(t) = λeA(t) avec A(t) = a(u)du
0
 MP1- AGADIR-2022/2023 11.1 Equations différentielles de premier ordre

Or pour tout t ≥ 0, Z t Z +∞
|A(t)| ≤ |a(u)|du ≤ |a(u)|du
0 0

et donc la fonction y est bornée.

 Exercice 11.3
1. Soit h : R → C continue de limite nulle en +∞. Montrer que les solutions de l’équation différentielle
y 0 + y = h converge vers 0 en +∞.
2. Soit f : R → C de classe C 1 . On suppose que f + f 0 −→ `. Montrer que f −→ `
+∞ +∞
Solution
1. La solution générale de l’équation différentielle y 0 + y = h est
 Z x 
y(x) = λ + h(t)e dt e−x
t
0
Pour tout ε > 0, il existe A ∈ R tel que
∀x ≥ A, |h(t)| ≤ ε
On a alors  Z A  Z x
t −x
y(x) = λ + h(t)e dt e + h(t)et−x dt
0 A
avec Z x  Z A 
h(t)et−x dt ≤ εet λ + h(t)et dt e−x −→ 0
A 0 x→+∞

2. Posons h = f 0 + f − ` · f − ` est solution de l’équation différentielle y 0 + y = h donc f − ` −→ 0 puis

+∞
f −→ `
+∞
 Exercice 11.4 Soient α un complexe de partie réelle strictement positive et une application f : R → R de classe
C 1 telle que f 0 + αf tend vers 0 en +∞. Montrer que f tend vers 0 en +∞.
Solution Posons g = f 0 + αf . La fonction f est solution de l’équation différentielle.
y 0 + αy = g
La solution générale de cette équation différentielle est
Z x
y(x) = λe−αx + g(t)eα(t−x) dt.
0
Ainsi, on peut écrire Z x
f (x) = λe−αx + g(t)eα(t−x) dt
0

Il est immédiat que λe−αx → 0 quand x → +∞ car Re α > 0. Étudions maintenant la limite du terme intégral.
Soit ε > 0. Puisque la fonction g tend vers 0 en +∞, il existe A ≥ 0 tel que
∀t ≥ A, |g(t)| ≤ ε
On a alors pour tout x ≥ A
Z x Z A Z x
g(t)eα(t−x) dt = g(t)eα(t−x) dt + g(t)eα(t−x) dt
0 0 A
avec Z x Z x
ε h ix ε
g(t)eα(t−x) dt ≤ εeRe(α)(t−x) dt ≤ eRe(α)(t−x) ≤
A A Re(α) A Re(α)
et Z A Z A
g(t)e α(t−x)
dt = g(t)eαt dt e− Re(α)x = C te e− Re(α)x −→ 0
0 0 x→+∞

181
 MP1- AGADIR-2022/2023 11.2 Equation différentielles de second ordre

Pour x assez grand on a alors Z x

ε
g(t)eα(t−x) dt ≤ +ε
0 Re(α)
Rx
Ainsi 0 g(t)eα(t−x) dt −→ 0 puis f (x) −→ 0. h
x→+∞ x→+∞

11.2 Equation différentielles de second ordre

 Exercice 11.5 Soit α ∈ C et ϕ : R → C une fonction continue et périodique de période T > 0. On étudie
l’équation différentielle
(E) : y 0 + αy = ϕ(t)

1. Montrer que si y est solution sur R de l’équation (E) alors la fonction t 7→ y(t + T ) l’est aussi.
2. En déduire qu’une solution y de (E) est T -périodique si, et seulement si, y(0) = y(T ).
3. Montrer que l’équation (E) admet une unique solution T -périodique, sauf pour des valeurs exceptionnelles
de α que l’on précisera.
Solution
1. Posons z(t) = y(t + T ). La fonction z est dérivable sur R et
∀t ∈ R, z 0 (t) + αz(t) = y 0 (t + T ) + αy(t + T ) = ϕ(t + T ) = ϕ(t)
La fonction z est donc solution de (E).
2. Si y est T -périodique, on a évidemment y(0) = y(T ). Inversement, si y(0) = y(T ) alors y et z sont
solutions d’un même problème de Cauchy posé en 0. Par unicité de ces solutions, on peut conclure y = z.
3. On peut exprimer la solution générale de l’équation (E)
 Z t 
y(t) = λ + ϕ(u)e du e−αt
αu
0
L’équation y(0) = y(T ) équivaut alors l’équation
 Z T 
λ= λ+ ϕ(u)e du e−αT
αu
0
Si 6= 1, cette équation précédente possède une unique solution en l’inconnue λ ce qui détermine y.
eαT
La condition eαT = 1 est uniquement vérifiée pour les valeurs
2ikπ
α= avec k ∈ Z
T
 Exercice 11.6 Résoudre sur tout intervalle de R l’équation différentielle
x x2 − 1 y 0 + 2y = x2

Solution Soit I =] − ∞; −1[, ] − 1; 0[, ]0; 1[, ou ]1; +∞[. Sur I, l’équation différentielle devient
2 x
y0 + 2
y= 2
x (x − 1) x −1
x2 (ln |x| + C)
La solution générale sur I est avec C ∈ R. Après recollement en 1,0 et −1 on conclut, pour
x2 − 1

182
 MP1- AGADIR-2022/2023 11.2 Equation différentielles de second ordre

x2 (ln |x| + C)
tout intervalle I : Si 1, 0, −1 ∈
/ I, y(x) = avec C ∈ R Si 1, −1 ∈ / I et 0 ∈ I,
x2 − 1
 2
x ln |x| + C + x2
si x > 0


x2 − 1




y(x) = 0 si x = 0 avec C + , C − ∈ R.

2 − 2

 x ln |x| + C x si x < 0



x2 − 1
x2 ln |x|
Si 1 ∈ I ou −1 ∈ I, y(x) = 2 .
x −1
 Exercice 11.7 Déterminer les solutions, s’il en existe, du problème de Cauchy suivant :
(tan x)y 0 − y = 0 et y(0) = 0
Solution Soit I =] − π/2; π/2 [ le plus grand intervalle contenant 0 où l’équation différentielle a un sens.
Posons I + =] 0; π/2 [ et I − =] − π/2; 0[. Solution générale sur I + : y(x) = C + sin x. Solution générale sur
I − : y(x) = C − sin x. Cherchons les solutions définies sur I. Analyse : Soit y une solution sur I, s’il en existe.
y est a fortiori solution sur I + et I − donc : ∃C + , C − ∈ R tel que y(x) = C + sin x sur I + et y(x) = C − sin x
sur I − . Comme y doit être continue en 0, lim y(x) = lim y(x) = y(0) = 0. Pas d’informations sur C + ni
x→0+ x→0−
y(x) − y(0) y(x) − y(0)
C − . Comme y doit être dérivable en 0 , lim = C + = y 0 (0) = lim = C − . Donc
x→0+ x x→0− x
C+ = C−
Finalement y(x) = C + sin x sur I entier. Synthèse : y(x) = C sin(x) avec C ∈ R est bien solution sur I. On
aura y(0) = 0 ⇐⇒ C · sin(0) = 0 ce qui est toujours vraie. Il y a ici une infinité de solutions au problème de
Cauchv.
 Exercice 11.8
Résoudre l’équation différentielle
e−2t
y 00 + 4y 0 + 4y =
1 + t2

Solution C’est une équation différentielle linéaire d’ordre 2 de solution homogène :

y(t) = (λt + µ)e−2t
Par la méthode de variation des constantes, cherchons une solution particulière de la forme :
y(t) = λ(t)te−2t + µ(t)e−2t avec λ, µ fonctions dérivables.


 λ0 (t)te−2t + µ0 (t)e−2t = 0
e−2t
 λ0 (t)(1 − 2t)e−2t − 2µ0 (t)e−2t =

1 + t2
donne (
λ0 (t) = 1+t
1
2
−t
µ0 (t) = 1+t 2

Les fonctions λ(t) = arctan t et µ(t) = − 12 ln 1 + t2 conviennent. Finalement, la solution générale des

l’équation étudiée est:

1
y(t) = t arctan(t)e−2t − ln 1 + t2 e−2t + (λt + µ)e−2t


2
 Exercice 11.9 Résoudre l’équation différentielle
y 00 + y = tan t

183
 MP1- AGADIR-2022/2023 11.2 Equation différentielles de second ordre

Solution C’est une équation différentielle linéaire d’ordre 2 de solution homogène :

y = λ cos t + µ sin t
Par la méthode de variation des constantes, cherchons une solution particulière de la forme :
y(t) = λ(t) cos(t) + µ(t) sin(t) avec λ, µ fonctions dérivables.
( (
λ0 (t) cos t + µ0 (t) sin t = 0 λ0 (t) = − sin2 t/ cos t
,
−λ0 (t) sin t + µ0 (t) cos t = tan t µ0 (t) = sin t
Les fonctions
cos2 t − 1
Z
1 1 + sin t
λ(t) = dt = sin t − ln
cos t 2 1 − sin t
et
µ(t) = − cos t

conviennent car Z Z
1 cos t 1 1 + sin t
dt = 2 dt = 2 ln 1 − sin t
cos t 1 − sin t
Finalement, la solution générale de l’équation étudiée est:
1 1 + sin t
y(t) = − cos t ln + λ cos t + µ sin t
2 1 − sin t
π π
sur Ik =] − + kπ; + kπ[.
2 2
 Exercice 11.10 Soit f ∈ C ∞ (R, C)2π-périodique. Existe-t-il y ∈ C ∞ (R, C)2π-périodique et solution de
y 00 + y = f ?
Solution Les solutions de l’équation différentielle y 00 + y = f sont de classe C ∞ car f l’est. Par application
de la méthode de variation des constantes, la solution générale de l’équation y 00 + y = f est
Z x
y(x) = λ cos x + µ sin x + f (t) sin(x − t)dt
0
Cette solution est 2π-périodique si, et seulement si,
Z x Z x+2π
f (t) sin(x − t)dt = f (t) sin(x − t)dt
0 0
R x+2π
i.e. x f (t) sin(x − t)dt = 0 pour tout x ∈ R. En développant le sinus et en exploitant la liberté de la
famille (sin, cos) ainsi que la 2π-périodicité de f , cela équivaut à la condition
Z 2π Z 2π
f (t) sin t dt = f (t) cos t dt = 0
0 0
 Exercice 11.11 Soit f ∈ C 1 (R+ , R) monotone ayant une limite finie en +∞. Montrer que les solutions de
l’équation y 00 + y = f sont bornées.
Solution Par application de la méthode de variation des constantes, la solution générale de l’équation
y 00 + y = f est Z x
y(x) = λ cos x + µ sin x + f (t) sin(x − t)dt
0
Z x
Pour conclure, il suffit de justifier que x 7→ f (t) sin(x − t)dt est bornée. Par intégration par parties,
0
Z x Z x
f (t) sin(x − t)dt = f (x) − f (0) cos x − f 0 (t) cos(x − t)dt
0 0

184
 MP1- AGADIR-2022/2023 11.2 Equation différentielles de second ordre

Quitte à passer à l’opposé, on peut supposer f croissante et donc f 0 (t) ≥ 0. Puisque −1 ≤ cos(x − t) ≤ 1
Z x
f (0) − f (x) ≤ f 0 (t) cos(x − t)dt ≤ f (x) − f (0)
0
puis Z x
f (0)(1 − cos x) ≤ f (t) sin(x − t)dt ≤ 2f (x) − f (0)(1 + cos x)
0
Rx
La fonction f étant bornée (car convergente en +∞ ), il en est de même de x 7→ 0 f (t) sin(x − t)dt
 Exercice 11.12
1. Résoudre sur R∗+ par variation des constantes l’équation différentielle
y 00 + y = 1/x
2. En déduire une expression de Z +∞
dt
f (x) = e−tx
0 1 + t2
valable pour x > 0.
3. Calculer Z +∞
sin t
dt
0 t
Solution
1. C’est une équation différentielle linéaire d’ordre à 2 à coefficients constants de solution homogène
y = A cos x + B sin x
La méthode de variation des constantes propose une solution particulière de la forme
y(x) = A(x) cos x + B(x) sin x
avec A et B fonctions dérivables solutions du système
(
A0 (x) cos x + B 0 (x) sin x = 0
−A0 (x) sin x + B 0 (x) cos x = 1/x
En faisant cos(x) × (1) − sin(x) × (2), on détermine A0 (x) et B 0 (x) s’obtient de façon analogue
(
A0 (x) = − sin x/x
B 0 (x) = cos x/x
On peut alors proposer
Z +∞ Z +∞
sin t cos t
A(x) = dt et B(x) = − dt
x t x t
où les intégrales introduites ont le bon goût de converger... La solution générale de l’équation différentielle
est alors Z +∞ Z +∞
sin t cos t
y(x) = A cos x + B sin x + cos x dt − sin x dt
x t x t
2. Posons u(x, t) = e−tx / 1 + t2 définie sur R+ × [0; +∞[. x 7→ u(x, t) est continue sur R+ pour chaque

t ∈ [0; +∞[ t 7→ u(x, t) est continue par morceaux sur ]0; +∞ [ pour chaque x ∈ R+ et
1
|u(x, t)| ≤ = ϕ(t)
1 + t2
avec ϕ intégrable sur [0; +∞[. Par domination f est définie et continue sur [0; +∞[ De plus, x 7→ u(x, t)
est deux fois dérivable sur R+ pour chaque t ∈ [0; +∞[ avec
∂u −te−tx ∂ 2 u t2 e−tx
(x, t) = et (x, t) =
∂x 1 + t2 ∂x2 1 + t2

185
 MP1- AGADIR-2022/2023 11.2 Equation différentielles de second ordre

∂u ∂2u
La dérivée partielle est continue par morceaux et intégrable sur [0; +∞[. La dérivée partielle
∂x ∂x2
est continue en x et continue par morceaux en t. Soit [a; b] ⊂]0; +∞[. On a
t2 e−at
  2
∂ u
∀(x, t) ∈ [a; b] × 0; +∞ , (x, t) ≤ ≤ e−at = ϕ(t)
∂x2 1 + t2
avec ϕ intégrable. Par domination sur tout segment, f est de classe C 2 sur ] 0; +∞[ et
Z +∞
00 t2
f (x) = e−tx dt
0 1 + t2
On vérifie alors Z +∞
00 1
f (x) + f (x) = e−tx dt =
0 x
de sorte que f est solution sur R∗+ de l’équation différentielle
1
y 00 + y =
x
Ainsi, il existe A, B ∈ R tels que
Z +∞ Z +∞
sin t cos t
f (x) = A cos x + B sin x + cos x dt − sin x dt
x t x t
On observe Z +∞
1
0 ≤ f (x) ≤ e−tx dt =
0 x
donc par encadrement f −→ 0 ce qui entraîne A = B = 0. Ainsi
+∞
Z +∞ Z +∞
sin t cos t
∀x > 0, f (x) = cos x dt − sin x dt
x t x t
Séparément, on calcule f (0)
Z +∞
dt π
f (0) = 2
= [arctan t]+∞ 0 =
0 1 + t 2
3. Par convergence de l’intégrale, quand x → 0 +
Z +∞ Z +∞
sin t sin t
dt → dt
x t 0 t
De plus Z +∞ Z +∞ Z 1 Z 1
cos t cos t cos t te cos t
dt = dt + dt = C + dt
x t 1 t x t x t
avec Z 1 Z 1
cos t dt
dt ≤ = − ln x
x t x t
donc Z +∞
cos t
sin x dt → 0
x t
Ainsi en passant à la limite en 0 l’expression précédente de f (x), on obtient
Z +∞
sin t π
dt = f (0) =
0 t 2
 Exercice 11.13
1. Déterminer les séries entières solutions au voisinage de 0 de l’équation différentielle
y 00 + 2xy 0 + 2y = 0
2. Exprimer parmi celles-ci, celles dont la somme est une fonction paire.

186
 MP1- AGADIR-2022/2023 11.2 Equation différentielles de second ordre

Solution
1. Analyse : Soit an xn une série entière de rayon de convergence R > 0 et de somme S. La fonction S
P

est solution sur ] − R; R[ de l’équation différentielle Sur ] − R; R[,

+∞
X
S 00 (x) + 2xS 0 (x) + 2S(x) = ((n + 2)(n + 1)an+2 + 2(n + 1)an ) xn
n=0
Par conséquent, S est solution de l’équation différentielle
y 00 + 2xy 0 + 2y = 0
si, et seulement si,
−2
∀n ∈ N, an+2 = an
n+2
ce qui donne
(−1)p (−1)p 2p (−1)p 4p p!
a2p = a0 et a2p+1 = a1 = a1
p! (2p + 1) . . . 3 (2p + 1)!
Synthèse : Soit an xn la série entière déterminée par les coefficients précédemment proposés. Une
P

telle série entière est de rayon de convergence R = +∞ car a2p = O(1/p!) et a2p+1 = O (4p /p!) . De
plus par les calculs ci-dessus elle est solution de l’équation différentielle proposée sur R.
2. Les solutions paires sont obtenue pour a2p+1 = 0. Cela donne
2
∀x ∈ R, S(x) = a0 e−x
 Exercice 11.14
1. Montrer qu’il existe une solution h de l’équation
xy 00 + y 0 + y = 0
développable en série entière et vérifiant h(0) = 1.
2. Montrer que h s’annule sur ]0; 2[.
3. Montrer que h ne s’annule qu’une seule fois sur ]0; 2[.
Solution
Solution
1. Par analyse synthèse, on obtient
+∞
X (−1)n n
h(x) = x
(n!)2
n=0

de rayon de convergence R = +∞
2. h(0) = 1 et h est continue sur [0; 2]. Il suffit d’établir h(2) < 0 pour pouvoir conclure. On peut appliquer
le critère spécial des séries alternées à la série
X (−1)n
2n
(n!)2
n≥1
(on commence au rang 1 pour avoir la décroissance). On obtient alors
+∞
X (−1)n n
−2 < 2 < −1
(n!)2
n=1
car la somme peut être encadrée par des sommes partielles consécutives. On en déduit h(2) < 0.
3. La fonction h est dérivable et
+∞
X (−1)n
h0 (x) = xn−1
n!(n − 1)!
n=1

187
 MP1- AGADIR-2022/2023 11.2 Equation différentielles de second ordre

On peut à nouveau appliquer le critère spécial des séries alternées à cette série pour tout x ∈]0; 2 [ et on
en déduit h0 (x) < 0.
 Exercice 11.15 Soient a, b : I → C continues et (f1 , f2 ) un système fondamental de solutions de l’équation
E : y 00 + a(t)y 0 (t) + b(t)y = 0
Former une équation différentielle linéaire d’ordre 1 vérifiée par le wronskien
f1 (t) f2 (t)
w : t 7→
f10 (t) f20 (t)

Solution Par dérivation d’un déterminant

f10 (t) f20 (t) f1 (t) f2 (t)
w0 (t) = +
f10 (t) f20 (t) f100 (t) f200 (t)
donc
f1 (t) f2 (t)
w0 (t) = 0 0
−a(t)f1 (t) − b(t)f1 (t) −a(t)f2 (t) − b(t)f2 (t)
puis
f1 (t) f2 (t) f1 (t) f2 (t)
w0 (t) = = −a(t)
−a(t)f1 (t) −a(t)f20 (t)
0 f10 (t) f20 (t)
Ainsi w est solution de l’équation différentielle
w0 + a(t)w = 0
1. Un simple calcul de vérification.
2. Le wronskien de deux solutions de l’équation homogène (E) est solution de l’équation différentielle
tw0 (t) + (1 − 2t)w(t) = 0
Après résolution, on obtient
e2t
w(t) = λ avec λ ∈ R
t
3. Soit ψ une solution indépendante de ϕ (la théorie assure qu’il en existe) et w le wronskien de ϕ et ψ.
Quitte à multiplier ψ par une constante ad hoc, on peut supposer
e2t
w(t) =
t
et la fonction ψ apparaît solution de l’équation différentielle
ϕψ 0 − ψϕ0 = w(t)
c’est-à-dire
et ψ 0 − et ψ = w(t)

Après résolution, on obtient

ψ(t) = ln(t)et

Le couple (ϕ, ψ) constituant un système fondamental de solutions, on peut exprimer la solution générale
y(t) = (λ ln(t) + µ)et avec λ, µ ∈ R
 Exercice 11.16 Trouver les fonctions f : R → R continues telles que
Z x
∀x ∈ R, f (x) = 2 f (t) cos(x − t)dt + 1
0

188
 MP1- AGADIR-2022/2023 11.2 Equation différentielles de second ordre

Solution La relation (∗) s’écrit aussi

Z x Z x
f (x) = 2 cos(x) f (t) cos(t)dt + 2 sin(x) f (t) sin(t)dt + 1
0 0
et on en déduit que f est de classe C 1 et que
Z x Z x
f 0 (x) = − 2 sin(x) f (t) cos(t)dt + 2 cos2 (x)f (x) + 2 cos(x) f (t) sin(t)dt
0 0
+ 2 sin2 (x)f (x)
Z x Z x
= − 2 sin(x) f (t) cos(t)dt + 2 cos(x) f (t) sin(t)dt + 2f (x)
0 0
Il en résulte que f est de classeC 2 et que
Z x Z x
00
f (x) = −2 cos(x) f (t) cos(t)dt − 2 sin(x) cos(x)f (x) − 2 sin(x) f (t) sin(t)dt
0 0
+ 2 sin(x) cos(x)f (x) + 2f 0 (x)
Z x Z x
= −2 cos(x) f (t) cos(t)dt − 2 sin(x) f (t) sin(t)dt + 2f 0 (x)
0 0
0
= 1 − f (x) + 2f (x)
Ainsi f est une solution de l’équation différentielle linéaire à coefficients constants
y 00 − 2y 0 + y = 1
L’équation caractéristique r2 − 2r + 1 a une racine double r = 1. Les solutions de l’équation homogène sont
de la forme y = (a + bx)ex où a et b sont deux constantes réelles. Comme la fonction constante égale à 1
est solution de l’équation complète, on en déduit que f (x) = (a + bx)ex + 1, avec (a, b) ∈ R2 . La relation
f (0) = 1 donne a = 0. On a donc f (x) = bxex + 1, d’où f 0 (x) = b(x + 1)ex , et comme f 0 (0) = 2f (0) = 2,
on a b = 2 et finalement f (x) = 2xex + 1 On vérifie réciproquement sans difficulté que la fonction f ainsi
définie vérifie la relation indiquée.
 Exercice 11.17 On étudie sur ]0; +∞ [ l’équation différentielle
(E) : ty 00 + (1 − 2t)y 0 + (t − 1)y = 0
(a) Vérifier que ϕ(t) = et détermine une solution de (E). (b) Déterminer une expression du wronskien w(t) de
deux solutions de l’équation (E) (c) En déduire une solution de (E) indépendante de ϕ et exprimer la solution
générale de (E).
Solution
1. Un simple calcul de vérification.
2. Le wronskien de deux solutions de l’équation homogène (E) est solution de l’équation différentielle
tw0 (t) + (1 − 2t)w(t) = 0
Après résolution, on obtient
e2t
w(t) = λ avec λ ∈ R
t
3. Soit ψ une solution indépendante de ϕ (la théorie assure qu’il en existe) et w le wronskien de ϕ et ψ.
Quitte à multiplier ψ par une constante ad hoc, on peut supposer
e2t
w(t) =
t
et la fonction ψ apparait solution de l’équation différentielle
ϕψ 0 − ψϕ0 = w(t)

189
 MP1- AGADIR-2022/2023 11.2 Equation différentielles de second ordre

c’est-à-dire
et ψ 0 − et ψ = w(t)

Après résolution, on obtient

ψ(t) = ln(t)et

Le couple (ϕ, ψ) constituant un système fondamental de solutions, on peut exprimer la solution générale
y(t) = (λ ln(t) + µ)et avec λ, µ ∈ R.
 Exercice 11.18 Soient q une fonction continue, intégrable sur [0; +∞[ et (E) l’équation différentielle
y 00 + q(x)y = 0
1. Si f est une solution bornée de (E) sur [0; +∞ [ , montrer que sa dérivée f 0 admet une limite finie en
+∞. Quelle est la valeur de sa limite?
2. Soient f et g deux solutions bornées. Étudier le wronskien de f et de g
w = f 0g − f g0
En déduire que f et g sont liées. Que peut-on en conclure?
Solution
1. La fonction f est de classe C 2 et
Z x Z x
0 0 00 0
f (x) = f (0) + f (t)dt = f (0) − q(t)f (t)dt.
0 0
Puisque la fonction q est intégrable sur [0; +∞[ et puisque f est bornée, on peut affirmer que la fonction
qf est intégrable sur [0; +∞[. Par suite l’intégrale de l’expression précédente de f 0 (x) converge quand
x → +∞. On en déduit que f 0 converge en +∞. Posons ` sa limite. Si ` > 0 alors il existe A assez
grand tel que pour tout x ≥ A on a f 0 (x) ≥ `/2. On a alors
Z x
`
f (x) = f (A) + f 0 (t)dt ≥ f (A) + (x − A) −→ +∞
A 2 x→+∞
ce qui contredit l’hypothèse f bornée. De même, ` < 0 est absurde et il reste donc ` = 0.
2. En dérivant
w0 = f 00 g + f 0 g 0 − f 0 g 0 − f 00 g = 0

car f et g sont solutions de (E). On en déduit que le wronskien w est constant et puisque les fonctions f
et g sont bornées, leurs dérivées f 0 et g 0 convergent vers 0 en +∞ et donc w −→ 0 Ainsi le wronskien w
+∞
est constant égal à 0 et donc les fonctions f et g sont liées. On en déduit que l’équation différentielle E
possède une solution non bornée.
 Exercice 11.19 Soient q une fonction continue sur [a; b] à valeurs réelles et f une solution non nulle sur [a; b]
de l’équation différentielle
(E) : y 00 (x) + q(x)y(x) = 0

1. Montrer que f s’annule

2. Montrer que f admet un nombre fini de zéros.
Solution
1. Par l’absurde : S’il existe y une solution sur R de y 00 + q(x)y = 0 qui ne s’annule pas. Deux cas sont
possibles : y est positive ou y est négative. Si y est positive alors y 00 ≤ 0 La fonction y est donc concave
et sa courbe représentative est en dessous de chacune de ses tangentes. Si y possède une tangente de
pente non nulle, y prend des valeurs négatives, exclu. Par suite y est nécessairement constante et alors

190
 MP1- AGADIR-2022/2023 11.2 Equation différentielles de second ordre

y 00 = 0 puis q(x)y(x) = 0 implique que y est constante égale à 0. Absurde. Si y est négative, le même
raisonnement permet de conclure.
2. Par l’absurde, si f admet une infinité de zéros, on peut construire une suite (xn ) formée de zéros de f deux
à deux distincts. Puisque [a; b] est compact, on peut extraire de cette suite (xn ), une suite convergente
que nous noterons encore (xn ). Soit c la limite de (xn ) . Par continuité, on a f (c) = 0. En appliquant le
théorème de Rolle à f entre xn et xn+1 , on détermine cn compris entre xn et xn+1 tel que f 0 (cn ) = 0. Par
encadrement, cn → c et par continuité f 0 (c) = 0 Le problème de Cauchy linéaire formé par l’équation
(E) et les conditions initiales
y(c) = 0 et y 0 (c) = 0

possède une unique solution qui est la fonction nulle. La fonction f est donc nulle : c’est absurde.
 Exercice 11.20 Soit une équation différentielle (E) : y 00 + a(t)y 0 + b(t)y = 0, avec a et b réelles continues sur
l’intervalle I.
1. Montrer qu’ aucune solution non nulle n’a de zéro commun avec sa dérivée.
2. Soit (f, g) une famille libre de solutions de (E). Montrer qu’entre deux zéros de f se trouve un zéro de g.
3. On suppose a = 0 et b 6 0. Montrer que toute solution non nulle s’annule au plus une fois.
4. Soient b1 6 b2 deux fonctions réelles continues sur l’intervalle I, f1 et f2 non nulles vérifiant respec-
tivement f100 + b1 f1 = 0 et f200 + b2 f2 = 0. Montrer qu’entre deux zéros de f1 se trouve un zéro de
f2 .
Solution
1. Soit f une solution de E, et x0 ∈ R. Si f (x0 ) = f 0 (x0 ) = 0, alors f est la fonction nulle d’après le
théorème de Cauchy.
2. Rappelons que si (f, g) est un système libre de solutions de (E), alors leur Wronskien W = f g 0 − f 0 g
ne s’annule pas sur I. (En particulier cela montre que f et g n’ont pas de zéro commun). Comme W est
continue sur I, elle y est de signe constant, et quitte à remplacer f par −f , on peut supposer W > 0.
Soient alors a et b deux zéros de f, avec a < b. Si g ne s’annule pas dans l’intervalle ouvert ]a, b [ , alors
0
f
g est de classe C 1 sur [a, b] et fg = −W g2
< 0 La fonction h = fg est donc strictement décroissante sur
[a, b], ce qui est absurde puisque h(a) = h(b) = 0.
3. Soit f une solution non nulle de (E). La fonction h = f f 0 est de classe C 1 sur I, et h0 = f 02 + f f 00 , et
donc h0 = f 02 − bf 2 > 0; h est donc croissante sur I. Si f admet deux zéros a et b avec a < b, alors h
est constante sur [a, b], et on a h0 (x) = 0 pour tout x ∈ [a, b]. Comme h0 > f 02 , on a aussi f 0 (x) = 0
pour tout x ∈ [a, b], et en particulier f 0 (a) = 0, ce qui contredit le résultat de la question 1 .
4. Soient a et b deux zéros de f1 , avec a < b. Commençons par prouver l’existence de c ∈]a, b] tel que
f1 (c) = 0 et f1 (x) 6= 0 pour tout x ∈] a, c[. Cela revient à démontrer que C = {x ∈]a, b] | f (x) = 0}
possède un plus petit élément. Dans le cas contraire, on construit aisément (par récurrence sur n ∈ N ) une
suite (xn ) strictement décroissante d’éléments de C. Cette suite est minorée, et elle est donc convergente.
Notons ` sa limite. Par continuité, on a f1 (`) = 0. Grâce au théorème de Rolle on peut choisir, pour tout
n ∈ N, un réel yn ∈ [xn+1 , xn ] tel que f10 (yn ) = 0. La suite (yn ) est elle aussi convergente de limite `,
et on a donc f10 (`) = 0, ce qui contredit le résultat de la question 1 . La fonction f1 est de signe constant
sur ]a, c [ , et quitte à remplacer f1 par −f1 , on peut supposer f1 > 0. Si f2 ne s’annule pas dans [a, c],
alors elle est de signe constant, et quitte à remplacer f2 par −f2 on peut supposer f2 > 0. Considérons
alors h = f10 f2 − f1 f20 . Elle est de classe C 1 sur [a, c], et h0 = f100 f2 − f1 f200 = (b2 − b1 ) f1 f2 est positive
sur [a, c].h est donc croissante sur[a, c] et on a h(a) = f10 (a)f2 (a) et h(b) = f10 (b)f2 (b). On sait par

191
 MP1- AGADIR-2022/2023 11.2 Equation différentielles de second ordre

la question 1, que f10 (a) 6= 0. Si f10 (a) était strictement négatif, alors, par continuité, f10 est strictement
négative sur un intervalle de la forme [a, a + h], avec h > 0, et f1 serait strictement décroissante sur cet
intervalle. On aurait donc f1 (x) < 0 pour tout x ∈] a, a + h], contrairement aux hypothèses. On a donc
f10 (a) > 0 et donc h(a) > 0. Par un argument analogue, on montre que f10 (c) < 0, et donc h(c) < 0, ce
qui est absurde puisque h est croissance. f2 s’annule donc au moins une fois dans l’intervalle [a, c].
 Exercice 11.21 Résoudre sur R l’équation
(t + 1)y 00 − (t + 2)y 0 + y = 0

Solution On remarque

0
(t + 1)y 00 − (t + 2)y 0 + y = 0 ⇐⇒ (t + 1) y 0 − y − y 0 − y = 0

Les fonctions y(t) = et et y(t) = t + 2 sont solutions sur R et elles sont indépendantes. Par suite, sur
I =] − ∞; −1[ ou ] − 1; +∞[, la solution générale est
y(t) = λet + µ(t + 2)
car on sait que l’espace des solutions est de dimension 2. Après recollement en −1, la solution générale sur R
est
y(t) = λet + µ(t + 2) avec λ, µ ∈ R

 Exercice 11.22 On considère l’équation différentielle

xy 00 − y 0 − x3 y = 0.
1. Montrer que si y est solution sur I alors x 7→ y(−x) est solution sur I 0 symétrique de I par rapport à 0 .
2. Résoudre sur R∗+ l’équation via le changement de variable t = x2 .
3. Déterminer les solutions sur R.
Solution
1. z : x 7→ y(−x) est deux fois dérivable sur I 0 et vérifie bien l’équation.
√
2. Soient y une fonction deux fois dérivable définie sur R∗+ et z définie par z(t) = y( t) de sorte que
y(x) = z x2 .z est deux fois dérivable. On a y 0 (x) = 2xz 0 x2 et y 00 (x) = 2z 0 x2 + 4x2 z 00 x2 . y

est solution sur R∗+ si, et seulement si,

4z 00 − z = 0

Cela donne
x2 x2
y(x) = λe 2 + µe− 2

3. Soit y une solution sur R de l’équation proposée. Puisque y est solution sur R∗+ et R∗− on peut écrire :
x2 x2 x2 x2
∀x > 0, y(x) = λ1 e 2 + µ1 e− 2 et ∀x < 0, y(x) = λ2 e 2 + µ2 e− 2

Puisque y est continue en 0

λ1 + µ1 = λ2 + µ2

y 0 est continue en 0 ne donne rien de plus

y 00 (x) −→ λ1 − µ1 et y 00 (x) −→ λ2 − µ2
x→0+ x→0−
Donc y 00 (0) = λ1 − µ1 = λ2 − µ2 d’où λ1 = µ1 et λ2 = µ2 . Finalement
x2 x2
∀x ∈ R, y(x) = λ1 e 2 + µ1 e− 2

192
 MP1- AGADIR-2022/2023 11.2 Equation différentielles de second ordre

Inversement, une telle fonction est solution sur R.

 Exercice 11.23 Résoudre sur R l’équation
1 + x2 y 00 + 2xy 0 = 0

Solution Soit y : R → R une fonction deux fois dérivable. Posons z = y 0 , z est dérivable. y est solution de
l’équation différentielle si, et seulement si, z solution de
1 + x2 z 0 + 2xz = 0

On obtient
C
z(x) =
1 + x2
puis
y(x) = C arctan x + D

 Exercice 11.24 Résoudre l’équation différentielle

(1 + ex )2 y 00 − 2ex (1 + ex ) y 0 − (3ex + 1) y = 0
en introduisant
y(x)
z(x) =
1 + ex

Solution Soit y : R → R deux fois dérivable et z : R → R définie par

y(x)
z(x) =
1 + ex
La fonction z est deux fois dérivable. On a y(x) = (1 + ex ) z(x), y 0 (x) = (1 + ex ) z 0 (x) + ex z(x), et
y 00 (x) = (1 + ex ) z 00 (x)+2ex z 0 (x)+ex z(x). y est solution de l’équation étudiée si, et seulement si, z 00 −z = 0.
On obtient pour solution générale de l’équation z 00 − z = 0
z(x) = C1 ex + C2 e−x
et on en déduit la solution générale de l’équation étudiée
y(x) = C1 ex + C2 e−x (1 + ex )

 Exercice 11.25 Résoudre sur R l’équation

y 00 + 4xy 0 + 3 + 4x2 y = 0

2
en introduisant la fonction z(x) = ex y(x).
2
Solution Soit y : R → R une fonction deux fois dérivable. Posons z : x 7→ ex y(x), z est deux fois dérivable.
y est solution de l’équation différentielle si, et seulement si, z solution de z 00 + z = 0 On obtient
z(x) = C1 cos x + C2 sin x
et on en déduit
2
y(x) = (C1 cos x + C2 sin x) e−x

 Exercice 11.26 Résoudre sur R∗+ l’équation

x2 y 00 + 4xy 0 − x2 − 2 y = 0

en posant z = x2 y.
Solution Soit y : R∗+ → R une fonction deux fois dérivable, et z : R∗+ → R la fonction définie par
z(x) = x2 y(x).z est deux fois dérivable. z 0 (x) = x2 y 0 (x) + 2xy(x), z 00 (x) = x2 y 00 (x) + 4xy 0 (x) + 2y(x)

193
 MP1- AGADIR-2022/2023 11.2 Equation différentielles de second ordre

On observe x2 y 00 + 4xy 0 − x2 − 2 y = 0 ⇐⇒ z 00 − z = 0 La solution générale de l’équation z 00 = z est

λex + µe−x
z(x) = λex + µe−x . La solution générale de l’équation initiale est donc y(x) = .
x2
 Exercice 11.27 Résoudre sur ]0; +∞ [ l’équation différentielle
xy 00 (x) + 2y 0 (x) − xy(x) = 0
en posant y(x) = xα z(x) avec α ∈ R bien choisi.
Solution Soit y :]0; +∞[→ R une fonction deux fois dérivable et z :]0; +∞[→ R donnée par
z(x) = x−α y(x)
La fonction z est deux fois dérivable et
y 0 (x) = xα z 0 (x) + αxα−1 z(x), y 00 (x) = xα z 00 (x) + 2αxα−1 z 0 (x) + α(α − 1)xα−2 z(x)
donc
xy 00 (x) + 2y 0 (x) − xy(x) = xα+1 z 00 (x) + 2(α + 1)xα z 0 (x) + α(α + 1)xα−1 − xα+1 z(x)

Pour α = −1, on obtient

xy 00 (x) + 2y 0 (x) − xy(x) = z 00 (x) − z(x)

et donc y est solution de l’équation étudiée si, et seulement si,

z(x) = λ ch x + µ sh x
ce qui donne la solution générale
λ ch x + µ sh x
y(x) =
x
 Exercice 11.28 On étudie l’équation différentielle
t2 + 1 y 00 − 2y = t

1. Déterminer une solution polynomiale non nulle ϕ(t) de l’équation homogène associée.
2. Résoudre l’équation homogène en procédant au changement de fonction inconnue y(t) = ϕ(t)z(t).
3. Exprimer la solution générale de l’équation étudiée.
Solution
1. L’équation homogène associée est
t2 + 1 y 00 − 2y = 0

La fonction ϕ(t) = t2 + 1 en est solution sur R.

2. Procédons au changement de fonction inconnue y(t) = ϕ(t)z(t). On obtient
t2 + 1 z 00 (t) + 4tz 0 (t) = 0

qui donne
λ
z 0 (t) =
(t2 + 1)2
Sachant Z
dt 1 1 t
2 = arctan t + 2
(t2 + 1) 2 2t +1
on obtient  
λ t
z(t) = arctan t + 2
+µ
2 t +1

194
 MP1- AGADIR-2022/2023 11.2 Equation différentielles de second ordre

ce qui donne la solution homogène

λ
t2 + 1 arctan t + t + µ t2 + 1




y(t) =
2
avec λ, µ ∈ R
3. y(t) = −t/2 est solution particulière donc la solution générale est

1
y(t) = λ t2 + 1 + µ t2 + 1 arctan t + t − t



2
avec λ, µ ∈ R.
 Exercice 11.29 On étudie l’équation

2
1 + t2 y 00 (t) − 2t 1 + t2 y 0 (t) + 2 t2 − 1 y(t) = 1 + t2

1. Déterminer une solution polynomiale non nulle ϕ(t) de l’équation homogène.

2. Résoudre l’équation en procédant au changement de fonction inconnue y(t) = ϕ(t)z(t)
Solution (a) Si y est un polynôme unitaire de degré n solution de l’équation homogène, le coefficient de tn+2
dans le premier membre de l’équation est
n(n − 1) − 2n + 2 = n2 − 3n + 2 = (n − 2)(n − 1)
et donc nécessairement n ≤ 2. Pour ϕ(t) = at2 + bt + c, le premier membre de l’équation devient :

2
2a 1 + t2 − 2t(2at + b) 1 + t2 + 2 t2 − 1 at2 + bt + c = (2c − 2a)t2 − 4bt + (2a − 2c)

d’où a = c et b = 0 Finalement ϕ(t) = t2 + 1 est solution particulière. (b) Par le changement de fonction
inconnue y(t) = ϕ(t)z(t), on parvient à l’équation

3
2
1 + t2 z 00 (t) + 2t 1 + t2 z 0 (t) = 1 + t2

Après résolution de cette équation d’ordre 1 en l’inconnue z 0 , on obtient

λ + arctan t
z 0 (t) =
(1 + t2 )
puis
1
z(t) = µ + λ arctan t + (arctan t)2
2
Finalement la solution générale de l’équation étudiée est

1
y(t) = λ 1 + t2 arctan t + µ 1 + t2 + 1 + t2 (arctan t)2



2
 Exercice 11.30 On étudie l’équation différentielle suivante sur ]0; +∞[
(E) : xy 00 + 3y 0 − 4x3 y = 0
1. Chercher une solution ϕ(x) développable en série entière au voisinage de 0 et non nulle.
2. Terminer de résoudre l’équation par le changement de fonction inconnue y(x) = ϕ(x)z(x)
Solution (a) Soit an xn une série entière de rayon de convergence R > 0 et de somme y1 sur ] − R; R[ Pour
P

tout x ∈] − R; R[, on a
+∞
X
xy 00 (x) + 3y 0 (x) − 4x3 y(x) = 3a1 + 8a2 x + 21a3 x2 + ((n + 1)(n + 3)an+1 − 4an−3 ) x0
n=3
Par unicité des coefficients d’un développement en série entière, on peut affirmer que y est solution de E sur
] − R; R[ si, et seulement si, (
a1 = a2 = a3 = 0
4
∀n ≥ 3, an+1 = (n+1)(n+3) an−3

195
 MP1- AGADIR-2022/2023 11.2 Equation différentielles de second ordre

Posons a0 = 1 et pour tout p ∈ N∗ , a4p = 2p(2p+1) a4(p−1) ,

1
les autres an nuls. Ainsi
1
a4p = , a4p+1 = a4p+2 = a4p+3 = 0
(2p + 1)!
La série entière correspondante est de rayon de convergence R = +∞ et sa somme
+∞
X x4p
ϕ : x 7→
(2p + 1)!
n=0
est solution sur R de l’équation différentielle E en vertu des calculs qui précèdent. Pour x 6= 0
+∞
2p+1
1 X x2 sh x2


ϕ(x) = 2 =
x (2p + 1)! x2
n=0
) On pose y(x) = ϕ(x)z(x) et l’équation (E) devient

!
1 ch x2
z 00 (x) = − 4x z 0 (x)
x sh (x2 )
Après résolution en la fonction inconnue z 0 on obtient
λx
z 0 (x) = 2
sh (x2 )
puis
2


λ ch x
z(x) = − + µ avec λ, µ ∈ R
2 sh (x2 )
La solution générale de l’équation est alors
λ sh x2 + µ ch x2



y(x) = avec λ, µ ∈ R
x2
 Exercice 11.31 On étudie sur ]0; 1[ l’équation différentielle suivante
x2 (1 − x)y 00 − x(1 + x)y 0 + y = 0
1. Rechercher une solution développable en série entière non nulle ϕ(x).
2. Achever de résoudre cette équation par le changement de fonction y(x) = ϕ(x)z(x)
Solution
1. Soit an xn une série entière de rayon de convergence R > 0 et de somme y sur ] − R; R[ Pour tout
P

x ∈] − R; R[, on a
+∞
X
00 0
2
x (1 − x)y − x(1 + x)y + y = a0 + n2 (an+1 − an ) xn .
n=1
La fonction y est donc solution de l’équation différentielle étudiée si, et seulement si,
a0 = 0 et ∀n ∈ N∗ , an+1 = an
Inversement, en considérant la fonction ϕ : x 7→ 1−x
x
, on obtient une fonction développable en série
entière avec un rayon de convergence R = 1 et les calculs qui précèdent assure que y est solution sur
] − 1; 1[ de l’équation étudiée.
2. On pose
xz(x)
y(x) =
1−x
Après calculs, la fonction y est solution de l’équation étudiée si, et seulement si,
xz 00 (x) + z 0 (x) = 0

196
 MP1- AGADIR-2022/2023 11.3 Systèmes différentiels

Après résolution de cette équation en l’inconnue z 0 , on obtient

λ
z 0 (x) = avec λ ∈ R
x
puis en intégrant
z(x) = λ ln x + µ avec λ, µ ∈ R

Finalement, la solution générale de l’équation étudiée est

(λ ln x + µ)x
y(x) =
1−x
 Exercice 11.32 Résoudre sur ] − 1; 1[ l’équation
1 − x2 y 00 − xy 0 + 4y = arccos x

en procédant au changement de variable x = cos(t).

Solution
x = cos t, t = arccos x, x ∈] − 1; 1[, t ∈]0; π[

Soit y une fonction deux fois dérivable définie sur ] − 1; 1[. Posons z la fonction définie sur ]0; π[ par
z(t) = y(x) = y(cos t). z est deux fois dérivable. Après calculs : y est solution de l’équation différentielle
proposée si, et seulement si, z est solution de l’équation différentielle z 00 + 4z = t i.e.
1
z(t) = λ cos 2t + µ sin 2t + t avec λ, µ ∈ R
4
On en déduit p 1
y(x) = λ 2x2 − 1 + 2µx 1 − x2 + arccos x avec λ, µ ∈ R


4
 Exercice 11.33 Résoudre sur R l’équation

2
1 + x2 y 00 + 2(x − 1) 1 + x2 y 0 + y = 0

en procédant au changement de variable t = arctan x.

Solution Soit y une fonction deux fois dérivable définie sur R. Posons z la fonction définie sur ] − π/2; π/2[
par z(t) = y(x) = y(tan t). z est deux fois dérivable. Après calculs : y est solution de l’équation différentielle
proposée si, et seulement si, z est solution de l’équation z 00 − 2z 0 + z = 0 i.e. z(t) = (λt + µ)et avec λ, µ ∈ R.
On en déduit y(x) = (λ arctan x + µ)earctan x avec λ, µ ∈ R.

11.3 Systèmes différentiels

 Exercice 11.34 Soit E = Rn muni de la norme euclidienne et A un endomorphisme de E. Montrer que
toutes les solutions de l’équation différentielle (E)Y 0 = AY sont de norme constante si et seulement si A est
antisymétrique.
Solution Précisons un peu les notations. On munit l’espace vectoriel Rn de sa structure euclidienne canonique,
et on désigne par hx, yi le produit scalaire de deux vecteurs x, y ∈ Rn . Il est commode d’identifier un
endomorphisme de Rn avec sa matrice dans la base canonique (Ainsi la notation Ax désigne indifféremment
l’image de x ∈ Rn par l’endomorphisme A, ou le produit de la matrice A avec la matrice unicolonne des
coordonnées de x dans la base canonique). On sait que parmi les endomorphismes de Rn , ceux qui sont
antisymétriques sont caractérisées par la propriété suivante : ∀x ∈ Rn , hAx, xi = 0. À chaque solution X
de (E), associons la fonction fX de R dans R définie par ∀t ∈ R, fX (t) = kX(t)k2 =< X(t), X(t) >. Il
s’agit d’une fonction de classe C 0 , et ∀t ∈ R, f 0 (t) = 2 < X 0 (t), X(t) >= 2 < AX(t), X(t) > Si A est
antisymétrique, alors fX0 = 0, et la fonction f est constante, donc X est de norme constante.
X

197
 MP1- AGADIR-2022/2023 11.3 Systèmes différentiels

Supposons réciproquement que les solutions de (E) sont de norme constante. Soit x ∈ Rn . D’après le
théorème de Cauchy, il existe une solution X de l’équation (E) telle que X(0) = x. Comme X est de norme
constante, fX est constante et fX 0 = 0. On a en particulier hAx, xi = hAX(0), X(0)i = f 0 (0) = 0. Il en
X
résulte que A est antisymétrique.
 Exercice 11.35
1. Soient k ∈ R∗+ , t0 ∈ R, et soient f et g deux applications continues de R dans R telles que
Z t
∀t ∈ [t0 , +∞[ , f (t) 6 g(t) + k f (u)du
t0
  Z t
Montrer que ∀t ∈ t0 , +∞ , f (t) 6 g(t) + k ek(t−u) g(u)du
t0
2. Soit A une application continue de R dans Mn (R). Montrer qu’il existe une unique application M de
classe C 1 de R dans Mn (R) solution de l’équation différentielle M 0 = AM et vérifiant M (t0 ) = In
Dans la suite on munit Mn (R) d’une norme X 7→ kXk, d’algèbre c’est à dire telle que
kIn k = 1 , et ∀(X, Y ) ∈ Mn (R)2 , kXY k 6 kXk · kY k
3. On suppose qu’il existe k ∈ R∗+ tel que ∀t ∈ [t0 , +∞[, kA(t)k 6 k . Démontrer que
∀t ∈ [t0 , +∞[ , kM (t)k 6 ek(t−t0 )
4. Soit B une application continue de R dans R. On suppose que
∃η ∈ R∗+ , ∀t ∈ [t0 , +∞[ , kA(t) − B(t)k 6 η
Et on note N l’unique solution de l’équation différentielle N 0 = BN telle que N (t0 ) = In . Montrer que
 
∀t ∈ [t0 , +∞[ , kM (t) − N (t)k 6 ek(t−t0 ) eη(t−t0 ) − 1
Solution
Rt
1. Posons F (t) = t0 f (u)du. On définit ainsi une fonction de classe C 1 sur R et on a F 0 (t) − kF (t) 6 g(t)

0
pour tout t ∈ R. On a donc F (t)e−kt 6 e−kt g(t), d’où
  Z t 0 Z t
−kt −ku
∀t ∈ t0 , +∞ , F (t)e = F (u)e du 6 e−ku g(u)du
t0 t0
Rt
Il en résulte que F (t) 6 t0 ek(t−u) g(u)du, et donc
Z t
f (t) − g(t) 6 kF (t) 6 k ek(t−u) g(u)du
t0
2. Le théorème de Cauchy montre que l’équation différentielle linéaire M 0 = A(t)M possède une unique
solution vérifiant la condition initiale M (t0 ) = In .
Rt Rt
3. On a pour tout t > t0 , M (t) = In + t0 M 0 (u)du = t0 A(u)M (u)du, d’où :
Z t Z t
kM (t)k 6 1 + kA(u)M (u)kdu 6 1 + k kM (u)kdu
t0 t0
En appliquant le résultat de la question 1 à f (t) = kM (t)k et g(t) = 1, on obtient
Z t h it
kM (t)k 6 1 + k ek(t−u) du = 1 − ek(t−u) = ek(t−t0 )
t0 t0

4. On a, pour tout t ∈ R, kB(t)k 6 kB(t) − A(t)k + kA(t)k 6 k + η, et donc, d’après la question

198
 MP1- AGADIR-2022/2023 11.3 Systèmes différentiels

précédente, kN (t)k 6 e(k̂+η)(t−t0 ) pour tout t > t0 . On a par ailleurs :

Z t
M 0 (u) − N 0 (u) du


M (t) − N (t) =
t0
Z t
= (A(u)M (u) − B(u)N (u))du
t0
Z t Z t
= A(u)(M (u) − N (u))du + (A(u) − B(u))N (u)du
t0 t0
Z t Z t
kM (t) − N (t)k 6 kA(u)(M (u) − N (u))kdu + k(A(u) − B(u))N (u)kdu
t0 t0
Z t  Z t
6k k M (u) − N (u) du + η N (u)kdu
t0 t0
Z t  Z t
6k k M (u) − N (u)kdu + η e(k+η)(u−t0 ) du
t0 t0
Z t 
η  (k+η)(t−t0 ) 
6k k M (u) − N (u)kdu + e −1
t0 k+η
η
En appliquant le résultat de la question 1 à f (t) = kM (t) − N (t)k et g(t) = k+η e(k+η)(t−t0 ) − 1 , on

obtient :
Z t
η  (k+η)(t−t0 )  kη  
kM (t) − N (t)k 6 e −1 + ek(t−u) e(k+η)(u−t0 ) − 1 du
k+η k + η t0
η  (k+η)(t−t0 ) 
6 e −1
k+η
1  k(t−t0 )  η(t−t0 )   
+ ke e − 1 + η 1 − ek(t−t0 )
k+η
 
6e(k+η)(t−t0 ) − ek(t−t0 ) = ek(t−t0 ) eη(t−t0 ) − 1
 Exercice 11.36 Soient B : t ∈ R 7→ B(t) ∈ Mn (C) une application continue, et A0 ∈ Mn (C).
1. Montrer qu’il existe A : t ∈ R 7→ A(t) ∈ Mn (C) dérivable telle que
∀t ∈ R, A0 (t) = A(t)B(t) − B(t)A(t)
et telle que A(0) = A0 . Dans la suite on se propose de démontrer que A(t) est semblable à A0 .
2. Montrer que l’ensemble S des solutions de (E) est une sous-algèbre de l’algèbre des applications de R
dans Mn (C), et montrer que pour tout t ∈ R, l’application qui à A ∈ S associe A(t) est un isomorphisme
de l’algèbre S sur l’algèbre Mn (C).
3. En déduire qu’il existe une matrice P (t) ∈ GLn (C), indépendante de A0 , telle que A(t) = P (t)A0 P (t)−1 .
Indication : on pourra utiliser un résultat vu dans le tome d’algèbre : si σ est un automorphisme de l’algèbre
Mn (C) ), alors il existe une matrice inversible P telle que ∀M ∈ Mn (C), σ(M ) = P M P −1
Solution
1. Pour tout t ∈ R, l’application X 7→ XB(t) − B(t)X est un endomorphisme de l’espace vectoriel
Mn (C). L’équation (E) est donc une équation différentielle linéaire du premier ordre, et le théorème
de Cauchy montre qu’elle admet une unique solution A ∈ C 1 (R, Mn (C)) vérifiant la condition initiale
A(0) = A0 .
2. On sait que l’ensemble S des solutions de (E) est un sous-espace vectoriel de l’espace vectoriel des
applications de R dans Mn (C). Soient A1 et A2 deux solutions. L’application A1 A2 est définie par

199
 MP1- AGADIR-2022/2023 11.4 Equations différentielles non linéaires

(A1 A2 ) (t) = A1 (t)A2 (t) pour tout t ∈ R; c’est encore une solution car
(A1 A2 )0 = A01 A2 + A1 A02
= (A1 B − BA1 ) A2 + A1 (A2 B − BA2 )
= A1 BA2 − BA1 A2 + A1 A2 B − A1 BA2
= A1 A2 B − BA1 A2
Comme S contient aussi l’application constante égale à In , S est une sous-algèbre de l’algèbre des
applications de R dans Mn (C). Pour tout t ∈ R, désignons par ft l’application de S dans Mn (C)
définie par ft (A) = A(t). C’est de façon évidente un morphisme de l’algèbre S dans l’algèbre Mn (C),
et le théorème de Cauchy montre que c’est un isomorphisme.
3. Il en résulte que l’application ϕt = ft ◦ f0−1 qui à A0 = A(0) associe A(t) est un automorphisme de
l’algèbre Mn (C). Suivant l’indication, il existe une matrice P (t) ∈ GLn (C) telle que ∀A0 ∈ Mn (C),
ϕt (A0 ) = A(t) = P (t)A0 P (t)−1

11.4 Equations différentielles non linéaires

 Exercice 11.37 Soient f(: R2 → R de classe C 1 , bornée, et (x0 , y0 ) ∈ R2 . Montrer que la solution maximale
y 0 = f (x, y)
du problème de Cauchy est définie sur R.
y (x0 ) = y0
Solution Soit ]a, b[, l’intervalle de définition de la solution maximale ϕ. Supposons b fini. Comme
ϕ0 (x) = f (x, ϕ(x)), la fonction ϕ0 est bornée sur [x0 , b[ , qui est un intervalle borné, donc intégrable sur cet
intervalle, il en résulte que ϕ admet une limite finie (notée ` ) en b, et par conséquent, ϕ0 a pour limite f (b, `) en
b. En posant ϕ(b) = `, le théorème de prolongement C 1 entraîne que ϕ est de classe C 1 sur l’intervalle ] a, b
], et que ϕ est solution du problème de Cauchy sur cet intervalle. Ceci contredit la maximalité de l’intervalle
de définition de ϕ. On en déduit que b = +∞. Le raisonnement est analogue pour montrer que a = −∞, donc
ϕ est définie sur R.
 Exercice 11.38 Étudier aussi précisément que possible les solutions maximales de y 0 + ex−y = 0.
Solution L’équation différentielle équivaut à l’équation à variables séparables Zy 0 ey = −ex . On considère la
x Z x
solution maximale y du problème de Cauchy en (x0 , y0 ). On a alors ∀x ∈ I, y 0 (t)ey(t) dt = −et dt,
x0 x0
donc ey(x) = ey0 + ex0 − ex , d’où y(x) = ln (ex0 + ey0 − ex ). On en déduit que I est l’intervalle maximal
contenant x0 sur lequel cette fonction est définie et de classe C 1 , d’où I =] − ∞, ln (ex0 + ey0 ) [.
 Exercice 11.39 On considère l’équation différentielle y 0 = f (y) où f : J → R est de classe C 1 . Soit y0 un
élément de J.
1. Vérifier que l’application constante x 7→ y0 est solution (sur R ) si et seulement si f (y0 ) = 0.
2. On suppose f (y0 ) 6= 0. Soit (I, y) la solution maximale du problème de Cauchy (y 0 = f (y), y (x0 ) = y0 ) .
Z y(x)
du
Montrer que ∀x ∈ I, f (y(x)) 6= 0 En déduire que ∀x ∈ I, x − x0 = .
y0 f (u)
Solution
1. La fonction constante ϕ : x 7→ y0 a une dérivée nulle, donc est solution de l’équation différentielle si et
seulement si 0 = f (y0 ).
2. Supposons qu’il existe x1 ∈ I tel que f (y (x1 )) = 0. La fonction y est alors solution du problème de
Cauchy au point (x1 , y (x1 )) et la fonction constante égale à y (x1 ) également, donc par unicité, on en
déduit que ces deux fonctions coïncident sur I, et en particulier en x0 , ce qui donne y0 = y (x1 ), d’où

200
 MP1- AGADIR-2022/2023 11.4 Equations différentielles non linéaires

y 0 (x)
f (y0 ) = 0, ce qui est absurde. On peut donc diviser par f (y(x)), ce qui donne ∀x ∈ I, = 1.
f (y(x))
Z x 0 Z y(x)
y (s) du
On intègre cette relation entre x0 et x, d’où ∀x ∈ I, x − x0 = ds = en faisant
x0 f (y(s)) y0 f (u)
le changement de variable u = y(s).
 Exercice 11.40 On considère l’équation différentielle y 0 = y(y + 1).
1. Que peut-on dire d’une solution (I, y) pour laquelle il existe x0 ∈ I tel que y (x0 ) = 0 ? Même question
si y (x0 ) = −1.
2. Trouver les solutions maximales (I, y) de l’équation différentielle.
Solution
1. On peut appliquer l’exercice précédent en prenant f (y) = y(y + 1). La fonction f est de classe C 1 et
f (0) = f (−1) = 0, donc s’il existe x0 ∈ I tel que y (x0 ) = 0 y est la fonction nulle (sur R ), et de même
si y (x0 ) = −1, y est constante égale à −1
2. On suppose y (x0 ) distincte de 0 et −1. D’après l’exercice précédent, y ne prend ni la valeur 0 ni la
Z y(x)  
du y(x) y0 + 1
valeur −1, et ∀x ∈ I, x − x0 = . On en déduit que x − x0 = ln ,
y0 u(u + 1) y(x) + 1 y0
d’où après calculs :
y0 x−x0
e
y0 + 1 y0 ex−x0
y(x) = y0 x−x0 =
1− e y0 + 1 − y0 ex−x0
y0 + 1
y0 + 1
L’intervalle maximal I est le plus grand intervalle ouvert contenant x0 sur lequel ex−x0 6=
  y0
1
Si y0 > 0, alors I =] − ∞, x0 + ln 1 + [ Si −1 < y0 < 0, alors I = R Si y0 < −1, alors
  y0
1
I =] x0 + ln 1 + , +∞[
y0
 Exercice 11.41 On note f la solution maximale de y 0 = e−xy telle que f (0) = 0.
1. Montrer que f est impaire.
2. Montrer que f est définie sur R et possède une limite finie ` en +∞.
3. Montrer que ` > 1.
Solution
1. D’après le théorème de Cauchy-Lipschitz 1, f est définie sur un intervalle ouvert ]a, b[, avec a < 0 < b.
La fonction g : x 7→ −f (−x) vérifie g(0) = 0 et g 0 (x) = f 0 (−x) = exf (−x) = e−xg(x) , donc est solution
du même problème de Cauchy sur ] − b, −a[. Par unicité, on en déduit que ] − b, −a[⊂]a, b[, or les deux
intervalles ont la même longueur, donc a = −b et g = f , donc f est impaire.
2. Puisque f 0 > 0, la fonction f est croissante donc possède une limite en b, finie ou +∞. Supposons la
limite infinie. Dans ce cas, il existe c ∈]0, b[
Z tel que ∀x > c, f (x) > 1, donc 0 6 f (x) 6 e , d’où, en
0 −x
x
intégrant entre c et x, on a f (x) 6 f (c) + e−t dt 6 f (c) + e−c , donc f est majorée, ce qui contredit
c
l’hypothèse. Par conséquent f a une limite finie ` en b. Si b est fini, alors f 0 (x) → e−b` quand x → b,
donc f est prolongeable en une solution sur ]a, b], ce qui contredit la maximalité de ]a, b[. On en déduit
que b = Z+∞ et puisque Zf est impaire, elle est définie sur R. 3) Si ` < 1, alors ∀x > 0, f (x) < 1, donc
x x
f (x) = e−tf (t) dt > e−t dt = 1 − e−x . En passant à la limite pour x tendant vers +∞, on obtient
0 0
` > 1, ce qui est contraire à l’hypothèse. On conclut que ` > 1.
 Exercice 11.42 Soit (E) l’équation différentielle xy 0 = x + y 2 .

201
MP1- AGADIR-2022/2023 11.4 Equations différentielles non linéaires

1. Démontrer qu’il existe au plus une solution développable en série entière au voisinage de 0 .
2. Démontrer que cette solution existe et que son rayon de convergence appartient à [1, 2].
Solution
+∞
X
1. Soit x 7→ y(x) = an xn une solution somme de série entière sur ] − R, R[ avec R > 0. On a y(0) = 0,
n=0
+∞
X
donc a0 = 0. Par dérivation d’une série entière, on a y 0 (x) = nan xn−1 et par produit de Cauchy,
n=1
+∞ n−1
!
X X
y(x)2 = ak an−k xn pour tout x ∈] − R, R[. Par unicité du développement en série entière,
n=2 k=1
les coefficients des séries entières de somme xy 0 (x) et x + y(x)2 sont égaux, ce qui donne a1 = 1 et
n−1
1X
∀n > 2, an = ak an−k . Cette relation permet de déterminer par récurrence les coefficients an de
n
k=1
manière unique.
2. Soit (an ) la suite déterminée à la question précédente. On montre d’abord par récurrence que
∀n > 1, |an | 6 1. C’est vrai pour n = 1. Soit n ≥ 2, supposons que c’est vrai jusqu’au rang n − 1,
n−1
1X n−1
alors |an | 6 1= 6 1. Cela prouve que R > 1 Montrons enfin par récurrence que
n n
k=1
1
∀n > 1, an > n−1 . C’est vrai pour n = 1. Si c’est vrai jusqu’au rang n − 1, alors
2
n−1
1X 1 1 n−1 1
an > k−1 n−k−1
= n−2 > n−1
n 2 2 n2 n 2
k=1 n>2

On en déduit R 6 2

202
 Chapter 12 Variables aléatoires à densité

 Exercice 12.1 Soit c ∈ R. On considère la fonction f définie sur R par:

 c
 si 0 6 x 6 1
∀x ∈ R, f (x) = (1 + x)2
 0 sinon
1. Déterminer c pour que f soit une densité d’une va réelle X. Pour cette valeur de c, tracer l’allure de la
courbe représentative de f .
2. Déterminer la fonction de répartition F de X. Tracer l’allure de la courbe représentative de F .
3. Montrer que X admet une espérance et une variance et les calculer.
Solution
1. La fonction f est continue sur R, privé éventuellement de l’ensemble {0, 1}.
- La fonction f est positive ou nulle sur R si et seulement si c > 0.
- Enfin, la fonction f étant nulle en dehors de [0; 1].
Z +∞ Z 1
f= f . Cette intégrale n’est pas une intégrale généralisée car f est continue sur [0; 1]. Et l’on
−∞ 0
c 1
Z 1    
1 c
a: f= − =c 1− = On en déduit : f est une densité si et seulement si c = 2.
0 1+t 0 2 2 Z x Z x
2. Notons F la fonction de répartition de X. Alors : - ∀x < 0, F (x) = f (t)dt = 0 dt = 0
Z x Z 1 −∞ Z x −∞ Z x
- ∀x > 1, F (x) = f (t)dt = f (t)dt = 1 - ∀x ∈ [0; 1], F (x) = f (t)dt = f (t)dt
−∞ 0 −∞ 0
si x < 0

 0
2 x
  
2 2x  2x
= − = 2− = . Ainsi : ∀x ∈ R, F (x) = si 0 6 x 6 1 Remarque
1+t 0 1+x 1+x  1+x
si x > 1

1

: La fonction F est bien continue sur R, de classe C sur R privé éventuellement de {0, 1}.
1

3. Puisque f est nulle en dehors de [0; 1], la va X prend presque sûrement ses valeurs dans [0; 1], c’est-à-dire
: On en déduit que X admet une espérance et une variance. Et l’on a :
Z 1 Z 1
2t
E(X) = tf (t)dt = 2
dt
0 0 (1 + t)
Z 1 Z 1 
2(1 + t) − 2 2 2
= dt = − dt
0 (1 + t)2 0 1 + t (1 + t)2
2 1
 
= 2 ln |1 + t| + = 2 ln 2 + 1 − 2 = 2 ln 2 − 1
1+t 0
Z 1 Z 1
2

2 2t2
E X = t f (t)dt = 2
dt
0 0 (1 + t)
Z 1
2(t + 1)2 − 4(t + 1) + 2
= dt
0 (1 + t)2
Z 1  
4 2
= 2− + dt
0 1 + t (1 + t)2
2 1
 
= 2t − 4 ln |1 + t| − = 3 − 4 ln 2
1+t 0
 MP1- AGADIR-2022/2023

donc:
V (X) =E X 2 − E(X)2

= 3 − 4 ln 2 − (2 ln 2 − 1)2 = 2 − 4(ln 2)2

Remarque: Puisque ln 2 ' 0.69, on a bien : V (X) > 0

 Exercice 12.2 On considère la fonction f définie sur R par :
(
0 si x < 0
∀x ∈ R, f (x) = −x 2 /2
xe si x > 0
1. Montrer que f est une densité d’une va réelle X.
2. Calculer la fonction de répartition de X et tracer l’allure de sa courbe représentative.
1

√
3. Montrer que X admet une espérance et une variance et les calculer. On admet que Γ 2 = π
4. On pose Y = X 2 . Montrer que Y suit une loi exponentielle et préciser le paramètre.
Solution
1. ? Montrons que f est une densité.
- La fonction f est continue sur R privé éventuellement de l’ensemble {0}.
2
- Pour tout x > 0, xe−x /2 > 0. Donc la fonction f est positive ju nulle sur
R.
R0
Enfin, la fonction f étant nulle sur R∗− , donc l’intégrale −∞ f zonverge. De plus :
Z A h iA
2
∀A > 0, f (x)dx = −e−x /2
0 0
−A2 /2
=1−e −→ 1
A→∞
R +∞ R +∞
Ainsi, l’intégrale 0 f converge. On en déduit que l’intégrale −∞ f converge et :
Z +∞ Z 0 Z +∞
f= f+ f =1
−∞ −∞ 0
On conclut que f est une densité. * Représentons la fonction f . La fonction f est dérivable sur R+ et :
2
∀x ∈ R+ , f 0 (x) = e−x /2 1 − x2

x 0 1 +∞
f 0 (x) + 0 −
D’où les variations de f sur R+ suivantes :
f (x) % e−1/2
0 0
2. Notons FX la fonction de répartition de X. Alors :
Z x Z x
∀x < 0, FX (x) = f (t)dt = 0 dt = 0
−∞ −∞
Z x Z x
- ∀x > 0, FX (x) = f (t)dt = f (t)dt
−∞ 0
h 2
ix 2
= −e−t /2 = 1 − e−x /2
0
(
0 si x < 0
Ainsi : ∀x ∈ R, FX (x) = 2 .
1 − e−x /2 si x > 0
Remarque : La fonction FX est bien continue sur R, de classe C 1 sur R privé éventuellement de {0}.
R +∞ R +∞
3. - La va X admet une espérance si et seulement si l’intégrale −∞ tf (t)dt = 0 tf (t)dt converge. Il

204
 MP1- AGADIR-2022/2023

s’agit d’une intégrale généralisée en +∞. On a :

Z A Z A
2
∀A > 0, tf (t)dt = t × te−t /2 dt
0 0
 
u(t) = t u0 (t) = 1
Par une intégration par partie en posant , donc , on obtient
v 0 (t) = te−t2 /2 v(t) = −e−t2 /2
Z A h iA Z A h iA
−t2 /2 2 2 2
tf (t)dt = −te + e−t /2 dt. Or: −te−t /2 = −Ae−A /2 −→ 0 d’après les
0 0 0 0 A→∞
croissances comparées. De plus, en effectuant le changement de variable

√
u = t2 /2 ⇐⇒ t = 2u
Z A Z A2 /2
2 /2 du
on obtient : e−t dt = e−u √
0 0 2u
Z A2 /2   r
1 −1/2 −u 1 1 π
=√ u e du −→ √ Γ =
2 0 A→+∞ 2 2 2
On en déduit que X admet une espérance et E(X) = 2 . La va X admet une variance si et seulement
pπ
Z +∞ Z +∞
si X admet in moment d’ordre 2 , et donc si et seulement si l’intégrale 2
t f (t)dt = t2 f (t)dt
−∞ 0
converge. Il s’agit d’une intégrale généralisée en +∞. On a :
Z A Z A
2
∀A > 0, 2
t f (t)dt = t2 × te−t /2 dt
0 0
 
u(t) = t2 u0 (t) = 2t
Par une intégration par partie en posant , donc , on obtient,
v 0 (t) = te−t2 /2 v(t) = −e−t2 /2
Z A h iA Z A
2 −t2 /2 2 2
2
2te−t /2 dt = 2 − A2 + 2 e−A /2 −→ 2


t f (t)dt = −t e +
0 0 0 A→∞
d’après les croissances comparées. Ainsi, X admet un moment d’ordre 2 et E X 2 = 2. On en déduit

que X admet une variance et

π 4−π
V (X) = E X 2 − E(X)2 = 2 − =


2 2
4. - Comme la variable Y prend ses valeurs dans R+ , alors ∀y < 0, FY (y) = P (Y 6 y) = 0 , et
√ √ √ √
∀y > 0, FY (y) = P (Y 6 y) = P X 2 6 y = P (− y 6 X 6 y) = P (X 6 y) = FX ( y)


(
0 si y < 0
Ainsi : ∀y ∈ R, FY (y) = . On reconnaît la fonction de répartition de la
1−e −y/2 si y > 0
loi exponentielle de paramètre 12 . On en déduit : Y ,→ E 21 .

Remarque: On obtient, en particulier, E X 2 = E(Y ) = 2. On retrouve le même résultat que dans la

question c ).
 Exercice 12.3 On considère une va X admettant une fonction paire f pour densité.
1. Calculer P (X 6 0) et P (X > 0).
2. Montrer que la fonction de répartition F de X vérifie : ∀x ∈ R, F (x) = 1 − F (−x).
R +∞
3. Montrer : X admet une espérance ⇐⇒ 0 tf (t)dt converge, et dans ce cas : E(X) = 0
Solution a) D’une part :
P (X 6 0) + P (X > 0) = P (X 6 0) + P (X > 0) = 1

205
 MP1- AGADIR-2022/2023
Z 0
D’autre part : P (X 6 0) = f (t)dt
−∞
Z 0 Z +∞
= f (−u)(−du) = f (u)du = P (X > 0).
u=−t | {z } 0
=f (u)

On en déduit: P (X 6 0) = P (X > 0) = 12 . b) Soit x ∈ R. Alors :

Z x Z −x
F (x) = P (X 6 x) = f (t)dt = f (−u)(−du)
−∞ u=−t | {z }
=f (u)
Z +∞
= f (u)du = P (X > −x) = P (X > −x) = 1 − F (−x)
−x
c) Par définition de l’espérance :
Z +∞
X admet une espérance ⇐⇒ tf (t)dt converge
−∞
Z 0 Z 0
⇐⇒ tf (t)dt et tf (t)dt convergent.
−∞ −∞
Z A Z −A
Or: ∀A > 0, tf (t)dt = (−u)f (−u)(−du)
0 u=−t 0
Z 0
=− uf (u)du
−A
Z 0 Z +∞
On en déduit que les intégrales tf (t)dt et tf (t)dt sont de même nature et que, en cas de convergence
−∞ 0
: Z +∞ Z 0
tf (t)dt = − tf (t)dt
0 −∞

On en déduit : Z +∞
X admet une espérance ⇐⇒ tf (t)dt converge.
0
Dans ce cas: Z +∞ Z 0 Z +∞
E(X) = tf (t)dt = tf (t)dt + tf (t)dt = 0
−∞ −∞ 0

 Exercice 12.4 On considère une va à densité X, définie sur un espace probabilisé

( (Ω, A , P ), admettant une
0 si X(ω) 6 0
fonction paire f pour densité. On définit la va Y par : ∀ω ∈ Ω, Y (ω) = Montrer
X(ω) si X(ω) > 0
que Y n’est ni une va à densité, ni une va discrète.
Solution - La va Y prend ses valeurs dans R+ .
1
- On a : P (Y = 0) = P (X 6 0) = , puisque X admet une densité paire et d’après l’exercice 12.3. Donc
2
Y n’est pas une va à densité car sinon, on aurait :∀y ∈ R, P (Y = y) = 0
X X
- Supposons que Y soit une va discrète, alors : P (Y = y) = 1 = P (Y = 0) + P (Y = y) et:
y∈Y (Ω) y∈Y (Ω)
y>0
∀y > 0, P (Y = y) = P (X = y) = 0, car X est une va à densité.
X 1
Ainsi : P (Y = y) = P (Y = 0) + 0 = P (Y = 0) = 6= 1, ce qui est absurde. Donc Y n’est pas une
2
y∈Y (Ω)
va discrète. On conclut que Y n’est ni une va à densité, ni une va discrète.
 Exercice 12.5 Soient X et Y deux va à densité, de densités respectives fX et fY . On suppose que X et Y sont
indépendantes. On pose : Z = max(X, Y ) et T = min(X, Y ).

206
 MP1- AGADIR-2022/2023

1. Exprimer les fonctions de répartition de Z et T à l’aide des fonctions de répartition FX et FY de X et Y

respectivement.
2. En déduire que Z et T sont des va à densité et exprimer une densité de Z et une densité de T à l’aide de
fX , fY , FX et FY .
Solution
1. On a, pour tout x ∈ R :
P (Z 6 x) = P (max(X, Y ) 6 x) = P ((X 6 x) ∩ (Y 6 y))
= P (X 6 x)P (Y 6 x) car X et Y sont indépendantes.
On en déduit: ∀x ∈ R, FZ (x) = P (Z 6 x) = FX (x)FY (x). - On a, pour tout x ∈ R :
P (T > x) = P (min(X, Y ) > x) = P ((X > x) ∩ (Y > y))
= P (X > x)P (Y > x) car X et Y sont indépendantes.
On en déduit :
∀x ∈ R, FT (x) = P (T 6 x) = 1 − P (T > x)
= 1 − (1 − FX (x)) (1 − FY (x))
= FX (x) + FY (x) − FX (x)FY (x)

2. Les va X et Y étant des va à densité, les fonctions FX et FY sont continues sur R, de classe C 1 sur R
privé éventuellement d’un ensemble fini de points.
On en déduit, par opérations, que les fonctions FZ et FT sont elles aussi continues sur R, de classe C 1
sur R privé éventuellement d’un ensemble fini de points.
Donc les va Z et T sont des va à densité. Les densités fZ et fT s’obtiennent en dérivant FZ et FT sauf
en un nombre fini de points où le choix est arbitraire. On a alors (par exemple) : ∀x ∈ R

 fZ (x) = fX (x)FY (x) + FX (x)fY (x)

fT (x) = fX (x) + fY (x) − fX (x)FY (x) − FX (x)fY (x)

= fX (x) (1 − FY (x)) + fY (x) (1 − FX (x))


 Exercice 12.6 Soit X un va réelle de densité f et de fonction de répartition F .

1. Soit (a, b) ∈ R tel que a 6= 0. On pose Y = aX + b. Exprimer la fonction de répartition de Y en fonction
de F . (Séparer les cas a > 0, a < 0 ). En déduire que Y est une va à densité et exprimer une densité de
Y en fonction de f .
2. On pose Z = X 2 . Montrer que Z est une va à densité et exprimer une densité de Z en fonction de f .
Solution
1. Notons FY la fonction de répartition de Y . - On a:
∀y ∈ R, P (Y 6 y) = P (aX + b 6 y)
= P (aX 6 y − b)
?1er cas : si a > 0, alors pour tout y ∈ R
 
y−b
P (Y 6 y) = P X6
a
   
y−b y−b
P (Y 6 y) = P X > =1−P X <
a a
?2 cas : si a < 0, alors pour tout y ∈ R
e  
y−b
=1−P X 6 .
a
 
y−b
? si a < 0 : ∀y ∈ R, FY (y) = 1 − F
a

207
 MP1- AGADIR-2022/2023

- La va X étant une va à densité, sa fonction de répartition F est continue sur R, de classe C 1 sur R privé
éventuellement d’un ensemble fini de points. Par opérations sur les fonctions, il en est de même pour FY .
On en déduit que Y est une va à densité. Une densité de Y s’obtient en dérivant FY sauf en un nombre
fini de points où le choix est arbitraire. Une densité fY de Y est alors (par exemple) définie par :
 
1 y−b
? si a > 0 : ∀y ∈ R, fY (y) = f
a a
 
1 y−b
? si a < 0 : ∀y ∈ R, fY (y) = − f
a a
Ce qui peut s’écrire, pour tout a 6= 0 :
 
1 y−b
∀y ∈ R, fY (y) = f
|a| a
2. • La va Z prend ses valeurs dans R+ . - Notons FZ la fonction de répartition de Z. Alors :
∀z < 0, FZ (z) = P X 2 6 z = 0,


√ √
et ∀z > 0, FZ (z) = P X 2 6 z = P (− z 6 X 6 z).


(
0 si z < 0
Ainsi : ∀z ∈ R, FZ (z) = √ √ La fonction FZ est alors continue sur R∗−
F ( z) − F (− z) si z > 0
de plus, puisque F est continue sur R, FZ est continue sur R+ enfin lim FZ = 0 et
0−
FZ (0) = F (0) − F (0) = 0 = lim FZ , donc FZ est continue en 0; ainsi FZ est continue sur R.
0+
De plus, FZ est C 1 sur R∗− , C 1 sur R+ privé éventuellement d’un ensemble fini de points (car F l’est sur
R ); donc FZ est C 1 sur R privé éventuellement d’un ensemble fini de points. On en déduit que Z est une
va à densité. Une densité fZ de Z est (par exemple) définie par :
(
0 si z 6 0
∀z ∈ R, fZ (z) = √ √
1
√ (f ( z) + f (− z))
2 z
si z > 0

R1
Exercice 12.7 Pour tous réels a et b, on note, sous réserve d’existence : I(a, b) = 0 ta−1 (1 − t)b−1 dt
1. Montrer : I(a, b) existe ⇐⇒ (a > 0 et b > 0).

2
2. Soit (a, b) ∈ R∗+ . Montrer :
bI(a + 1, b) = aI(a, b + 1) et I(a, b + 1) + I(a + 1, b) = I(a, b)
a
En déduire: I(a + 1, b) = a+b I(a, b).
2
3. Soit (a, b) ∈ R∗+ . On définit la fonction f sur R par :


(
1 a−1 (1 − t)b−1
I(a,b) t si t ∈]0; 1[
∀t ∈ R, f (t) =
0 sinon.
(a). Montrer que f est une densité d’une va réelle X.
(b). Montrer que X admet une espérance et une variance et les calculer.
Solution
1. La fonction g : t 7−→ ta−1 (1 − t)b−1 est continue sur ]0; 1[, donc I(a, b) est une intégrale généralisée en
0 et en 1 . Z 1/2 Z 1
Ainsi par la relation de Chasles, I(a, b) converge si et seulement si g et g convergent. - On
0 1/2
a : g(t) ∼ ta−1 > 0. D’après le théorème d’équivalence pour des fonctions positives, les intégrales
Z 1/2 t→0 Z 1/2
g et ta−1 dt sont de même nature.
0 0

208
MP1- AGADIR-2022/2023
Z 1/2
D’après l’exemple de Riemann en 0, l’intégrale ta−1 dt converge si et seulement si a − 1 > −1,
Z 1/2 0

c’est-à-dire a > 0. On obtient : g(t)dt converge ⇐⇒ a > 0 - On a : g(t) ∼ (1 − t)b−1 > 0.

0 t→1
Z 1 Z 1
D’après le théorème d’équivalence pour des fonctions positives, les intégrales g et (1 − t)b−1 dt
1/2 1/2
sont de même nature. Z 1
D’après l’exemple de Riemann en 1, (1−t)b−1 dt converge si et seulement si b−1 > −1, c’est-à-dire
1/2
Z 1 Z 1
b > 0. On obtient : g(t)dt converge ⇐⇒ b > 0 On en déduit : g converge ⇐⇒ (a > 0 et
1/2 0
b > 0).
2. Puisque a > 0 et b > 0, on a a + 1 > 0 et b + 1 > 0. Donc toutes les intégrales qui interviennent
convergent. - Pour tout (x, y) ∈]0; 1 2 , on a par intégration par parties :

Z y h iy Z y
a b−1 a b
b t (1 − t) dt = −t (1 − t) + ata−1 (1 − t)b dt.
x x x
En passant à la limite lorsque x tend vers 0 et y tend vers 1 , on obtient :
bI(a + 1, b) = 0 + aI(a, b + 1) = aI(a, b + 1)
Pour tout (x, y) ∈]0; 1 , on a :
2
Z y Z y
ta−1 ( − t)b dt + ta (1 − t)b−1 dt
x x
Z y 
= ta−1 (1 − t)b + ta (1 − t)b−1 dt
Zxy
= ta−1 (1 − t)b−1 ((1 − t) + t)dt
x
Z y
= ta−1 (1 − t)b−1 dt
x
En passant à la limite lorsque x tend vers 0 et y tend vers 1 , on obtient :
I(a, b + 1) + I(a + 1, b) = I(a, b)
- On en déduit :
bI(a + 1, b) = aI(a, b + 1) = a(I(a, b) − I(a + 1, b))
a
donc : (a + b)I(a + 1, b) = aI(a, b), et ainsi : I(a + 1, b) =
I(a, b).
a+b
2
3. (a). Remarque: On montre, par récurrence sur a, que, pour tout (a, b) ∈ R∗+ , I(a, b) > 0 (et en
particulier I(a, b) 6= 0). Ainsi, la fonction f est bien définie.
La fonction f est positive ou nulle sur R, continue sur R privé éventuellement de l’ensemble {0, 1}.
Z 1
De plus, d’après la question la première question, on a f (t)dt converge et
0
Z 1 Z 1
1 I(a, b)
f (t)dt = ta−1 (1 − t)b−1 dt = =1
0 I(a, b) 0 I(a, b)
Puisque f est nulle en dehors de [0; 1], on obtient :
Z +∞ Z +∞ Z 1
f converge et f= f =1
−∞ −∞ 0
On en déduit que f est une densité.
(b). Puisque X prend presque sûrement ses valeurs dans [0; 1], qui est un ensemble borné, X admet une

209
 MP1- AGADIR-2022/2023

espérance et une variance. Et l’on a :

Z 1 Z 1
1
E(X) = tf (t)dt = ta (1 − t)b−1 dt
0 I(a, b) 0

I(a + 1, b) a
= = , d’après la question b
I(a, b) a+b
Z 1 Z 1
2 2 1
ta+1 (1 − t)b−1 dt


E X = t f (t)dt =
0 I(a, b) 0
I(a + 2, b) I(a + 2, b) I(a + 1, b)
= =
I(a, b) I(a + 1, b) I(a, b)

a+1 a
=
a+b+1a+b
a+1 a a2
d’après la deuxième question et donc, V (X) = E X 2 − E(X)2 =


−
a + b + 1 a + b (a + b)2
a((a + 1)(a + b) − a(a + b + 1)) ab
= 2
= .
(a + b + 1)(a + b) (a + b + 1)(a + b)2
(
0 si t < a
 Exercice 12.8 Soit a > 0. On définit la fonction f sur R par : ∀t ∈ R, f (t) = a
si t > a.
a) Montrer que
t2
f est une densité. Tracer l’allure de la courbe représentative de f . On considère une va réelle X admettant f
1
pour densité. b) La va X admet-elle une espérance ? une variance? c) On définit la va Y = . 1) En utilisant
X
le théorème de transfert, montrer que Y admet une espérance et une variance et les calculer. 2) Déterminer la
loi de Y puis retrouver E(Y ) et V (Y ).
Solution
1. • La fonction f est continue sur R sauf en a. - La fonction f est positive ou nulle sur R. - Enfin
Z A h a iA Z +∞
a
: ∀A > a, f (t)dt = − = 1− −→ 1. Ainsi f (t)dt converge et est égale à 1 .
a t a A A→+∞ a Z +∞
Puisque f est nulle en dehors de [a; +∞ [ , on en déduit que l’intégrale f (t)dt converge et est égale
−∞
à 1. On conclut que f est une densité. Z +∞ Z +∞
2. - La va X admet une espérance ⇐⇒ l’intégrale tf (t)dt converge ⇐⇒ l’intégrale tf (t)dt
−∞ a
converge car f est nulle en dehors de [a; +∞[.
Z A
Or: ∀A > a, tf (t)dt
a
Z A
a
= dt = a(ln A − ln a) −→ +∞
a t A→+∞
R +∞
On en déduit que l’intégrale a f (t)dt diverge, donc que X n’admet pas d’espérance. - Puisque X
n’admet pas d’espérance, X n’admet pas non plus de variance. Z +∞
1 1
3. (a). •La va Y = admet une espérance ⇐⇒ l’intégrale f (t)dt converge absolument (d’après
X −∞ t
R +∞ 1
le théorème de transfert) ⇐⇒ l’intégrale a t f (t)dt converge absolument (car f est nulle en
R +∞ 1
dehors de [a; +∞[) ⇐⇒ l’intégrale a t f (t)dt converge (car la fonction t 7−→ t f (t) est positive
1

sur [a; +∞[ ).

Z A Z A
1 a h a iA
∀A > a, f (t)dt = 3
dt = − 2
Or: a t a t 2t a
1 a 1
= − −→
2a 2A2 A→+∞ 2a

210
 MP1- AGADIR-2022/2023

1 1
On en déduit que Y admet une espérance et E(Y ) = . - La va Y = admet un moment d’ordre
2a Z +∞ X
1 1
2 ⇐⇒ la va Y 2 = 2 admet une espérance ⇐⇒ l’intégrale 2
f (t)dt converge absolument
X −∞ t
Z +∞
1
⇐⇒ l’intégrale 2
f (t)dt converge.
a t
Z A Z A
1 a h a iA
Or: ∀A > a, 2
f (t)dt = 4
dt = − 3
a t a t 3t a
1 a 1
= 2− −→
3a 3A3 A→+∞ 3a2
1
Ainsi Y admet un moment d’ordre 2 et E Y 2 = 2 . On en déduit que Y admet une variance et


3a
1 1 1
V (Y ) = E Y 2 − E(Y )2 = 2 − 2 =


3a 4a 12a2
Remarque: On a bien V (Y ) > 0.
(b). - Puisque f est nulle en dehors de [a; +∞[, X prend presque  sûrement ses valeurs dans [a, +∞[.
1
Donc Y prend presque sûrement ses valeurs dans ]0; . - Soit y ∈ R.
a
1er cas : Si y 6 0, alors P (Y 6 y) = 0
1
2e cas : Si y > , alors P (Y 6 y) = 1.
a  
1 1
3 cas : Si 0 < y 6 , alors P (Y 6 y) = P
e 6y
a X
  Z +∞
1 h a iA
=P X> = f (t)dt = lim − = ay
y 1/y A→+∞ t 1/y
Ainsi, la fonction de répartition FY de Y vérifie :


 0 si y 6 0
1


∀y ∈ R, FY (y) = ay si 0 < y 6
a
 1 si y > 1



a  
1 1
On reconnaît la fonction de répartition de la loi uniforme sur ] 0; . Ainsi : Y ,→ U (]0; .
a a
- D’après le cours, on sait que :
 2
1 1
0+ −0
a 1 a 1
E(Y ) = = et V (Y ) = =
2 2a 12 12a2
 Exercice 12.9 Dans cet exercice, on pourra utiliser une table numérique de la fonction de répartition de la loi
normale centrée réduite.
√
 
1
1. En utilisant la loi normale centrée réduite, montrer: Γ = π.
2
2. En utilisant
Z +∞ une loi normale bien choisie, calculer les intégrales suivantes :
−2x2 −4x−2
(a). e dx
Z−∞+∞
2
(b). xe−2x −4x−2 dx
Z−∞+∞
2
(c). x2 e−2x −4x−2 dx
Z−∞+∞
2
(d). e−ax +bx+c dx, avec a > 0 et (b, c) ∈ R2 .
−∞

211
MP1- AGADIR-2022/2023

3. Exprimer les intégrales suivantes à l’aide de la fonction de répartition Φ de la loi normale centrée réduite,
−4
Z calculer des valeurs approchées à 10 près :
puis en
1
2 /2
(a). e−x dx
Z0 2
2 +4x−2
(b). e−2x dx
Z0 1/2
2 −4x
(c). e−4x dx.
0
Solution
1. On a :   Z +∞
1 1
Γ = √ e−t dt
2 0 t
Z +∞ √ √ Z +∞ −u2 /2
2 −u2 /2
= e u du = 2 e du
t=u2 /2 u 0

Considérons une va X de loi normale centrée réduite. D’après le cours, une densité de X est définie sur
R par :
1 2
f (x) = √ e−x /2
2π
Z +∞
√
 
1 1 2
Ainsi : Γ =2 π √ e−u /2 du
2 0 2π
Z +∞ Z +∞
√ √
=2 π f (u)du = π f (u)du car f est paire
0 −∞
√
= π car f est une densité.
2. (a). On a, pour tout x ∈ R,
 
2 −4x−2  (x + 1)2
e−2x = exp −2(x + 1)2 = exp −


1 
2
4
1
Considérons une va X de loi normale d’espérance −1 et de variance . D’après le cours, une
4
densité de X est définie sur R par:
 
r
1  (x + 1)2  2 −2x2 −4x−2
f (x) = r exp − = e
1 1 π
2π 2
4 4
Ainsi : Z +∞ r Z +∞
−2x2 −4x−2 π
I= e dx = f (x)dx
−∞ 2 −∞
r
π
= , car f est une densité.
2
(b). En conservant les mêmes notations que précédemment,
Z +∞ r Z +∞
−2x2 −4x−2 π
J= xe dx = xf (x)dx
−∞ 2 −∞
r r
π π
= E(X) = −
2 2

212
MP1- AGADIR-2022/2023

(c). Toujours en conservant les mêmes notations,

Z +∞ r Z +∞
2 −2x2 −4x−2 π
K= x e dx = x2 f (x)dx
−∞ 2 −∞
r r
π 2 π
V (X) + E(X)2



= E X =
2 2
r   √
π 1 2 5 π
= + (−1) = √
2 4 4 2
(d). On a, pour tout x ∈ R, en utilisant la mise sous forme canonique d’un trinôme :
2 !
b2
  
2
−ax +bx+c b
e = exp −a x − × exp c +
2a 4a
b 2
   
x−
b2
 
 2a 
= exp −  × exp c +
 
1 4a
2
 
2a
b 1
Considérons une va X de loi normale d’espérance et de variance . D’après le cours, une
2a 2a
densité de X est définie sur R
b 2
   
x−
1  2a 
par : f (x) = r exp −
 
1 1 
2
 
2π 2a
2a
b 2
   
r x−
a  2a 
= exp −
 
π 1 
2
 
2a
Ainsi :
Z +∞
r b2 Z +∞
−ax2 +bx+c π c+
L= e dx = e 4a f (x)dx
−∞ a −∞
b2 r
c+ π
=e 4a , car f est une densité.
a
3. Soit X une va de loi normale centrée réduite. Notons Φ la fonction de répartition de X. Alors :
Z x
1 2
∀x ∈ R, Φ(x) = √ e−t /2 dt
2π −∞
Z 1 √ Z 1
 
−x2 /2 1 −x2 /2
I= e dx = 2π √ e dx
0 2π 0
(a). On a : √ √

1
 D’après la table numérique de la loi
= 2π(Φ(1) − Φ(0)) = 2π Φ(1) − .
|{z} 2
=1/2
normale centrée réduite : Φ(1) ' 0.8413 On obtient : I ' 0.8555.
Z 2 Z 2
−2x2 +4x−2 2
J= e dx = e−2(x−1) dx
0 0
Z 2 r  Z 2 
−u2 /2 du π 1 −u2 /2
(b). On a : = e = √ e du
u=2(x−1) 2 2 2π −2
r
π
= (Φ(2) − Φ(−2))
2

213
 MP1- AGADIR-2022/2023

Or Φ(−2) = P (X 6 −2) = P (X > 2) = 1 − P (X < 2) = 1 − Φ(2)

car X admet une densité paire
D’où : J = π2 (2Φ(2) − 1). D’après la table numérique de la loi normale centrée réduite :
p

Φ(2) ' 0.9772 On obtient : J ' 1.1962.

(c). On a :
Z 1/2 Z 1/2
1 2
−4x2 −4x
:K= e dx = e−4(x+ 2 ) e1 dx
0 0
√
Z 2 2
2 du
= √ e−u /2 e1 √
u=2 2(x+1/2) 2 2
√ Z 2√2 !
πe 1 −u2 /2
= √ e du
2 2π √2
√
πe √ √
(Φ(2 2) − Φ( 2))
=
2
D’après la table numérique de la loi normale centrée réduite :
√
Φ(2 2) ' Φ(2.82) ' 0.9976
√
Φ( 2) ' Φ(1.41) ' 0.9207
On obtient : K ' 0.1853.
 Exercice 12.10 Un point mobile se déplace dans un plan muni d’un repère orthonormé. Il part de l’origine O à
l’instant 0 .
Si à un instant n de N, il se situe au point de coordonnées (Xn , Yn ), alors à l’instant n + 1 il se trouve
au point de coordonnées (Xn+1 , Yn+1 ) de sorte que An+1 = Xn+1 − Xn et Bn+1 = Yn+1 − Yn suivent
la loi normale centrée réduite. On suppose que les va An et Bm , pour tous n, m ∈ N∗ , sont mutuellement
indépendantes.
1. Déterminer, pour tout n de N∗ , la loi de Xn et la loi de Yn
2. Exprimer la probabilité pZn pour qu’à un instant n de N∗ , le mobile se situe dans le carré [−1; 1]2 à l’aide
x
2
de la fonction h : x 7−→ e−u du Calculer ensuite lim pn . Interpréter ce résultat.
0 n∞
3. Soit n ∈ N∗ . On pose Dn = 2
 Xn + Yn2 . Reconnaître la loi de Xn2 et la loi de Yn2 , puis en déduire la loi de
1 √
Dn . On rappelle que Γ = π. (On pourra utiliser l’exercice 6.6.)
2
4. Calculer la probabilité qn pour qu’à un instant n de N∗ , le mobile se situe dans le disque de centre O et
de rayon 1 . Calculer ensuite limn∞ qn . Interpréter ce résultat.
Solution
1. Soit n ∈ N∗ . - On a : A1 = X1 , A2 = X2 − X1 , . . . , An = Xn − Xn−1 . En sommant ces égalités, on
a : A1 + A2 + · · · + An = Xn . Puisque les va A1 , . . . , An sont mutuellement indépendantes et suivent
des lois normales, on sait, par stabilité de la loi normale, que la va Xn suit la loi normale d’espérance
m = nk=1 E (Ak ) = 0 et de variance σ 2 = nk=1 V (Ak ) = n - De même, la va Yn suit la loi normale
P P

d’espérance nulle et de variance n. - Une densité de Xn et de Yn est alors la fonction fn définie par :
1 x2
∀x ∈ R, fn (x) = √ e− 2n
2nπ
2. - Soit n ∈ N . Puisque les va A1 , . . . , An , B1 , . . . , Bn sont mutuellement indépendantes, les va Xn et Yn
∗

214
 MP1- AGADIR-2022/2023

sont indépendantes. On a alors :

pn = P ((−1 6 Xn 6 1) ∩ (−1 6 Yn 6 1))
= P (−1 6 Xn 6 1) P (−1 6 Yn 6 1)
car Xn et Yn sont indépendantes
= (P (−1 6 Xn 6 1))2 car Xn et Yn ont même loi
Z 1 2  Z 1 2
1 −x
2 1 − x2
= √ e 2n dx = 2 e 2n dx
−1 2nπ 2nπ 0
Z 1/√2n √
!2   2
2 car x −u2 4 1
= √ e 2n du = h
u = x/ 2n nπ 0 π 2n
2
- Puisque h est la primitive sur R de la fonction t 7−→ e−t qui s’annule en 0, h est de classe C 1 sur R,
donc en particulier h est continue sur R. Comme √12n −→ 0, on a : pn −→ π4 (h(0))2 = 0 Lorsque n
n∞ n∞
devient grand, le point mobile a très peu de chance de se trouver dans le carré [−1; 1]2 à l’instant n.
3. En utilisant les résultats de l’exercice (12.6), une densité gn de Xn2 et de Yn2 est donnée par:
∀x ∈ R− , gn (x) = 0
1 √ √

∀x ∈ R∗+ , gn (x) = √ fn ( x) + fn (− x)
2 x
 √ 2 √ 
1 1 ( x) (− x)2 1 x
− 2n − 2n
= √ √ e +e =√ e− 2n
2 x 2nπ 2nπx
√
 
1 1 x
−1 − 2n 1
= x 2 e , puisque Γ = π
(2n)1/2 Γ 21


2
On reconnaît une densité de la loi Γ 2n, 12 . Donc les va Xn2 et Yn2 suivent la loi Γ 2n, 12 - Les va Xn2

et Yn2 étant indépendantes, par stabilité de la loi Γ, la va Dn suit la loi Γ 2n, 12 + 12 , c’est-à-dire la loi

Γ(2n, 1) c’est-à-dire la loi exponentielle de paramètre 2n 1

. Une densité dn de Dn est alors donnée par :
(
0 si x < 0
∀x ∈ R, dn (x) = x
1 − 2n
2n e si x > 0
4. Soit n ∈ N∗ . On a : p 
qn = P Xn2 + Yn2 6 1 = P (Dn 6 1)
Z 1
1 −x 1
= e 2n dx = 1 − e− 2n
0 2n
- Ainsi : qn −→ 1 − e = 1 − 1 = 0 Lorsque n devient grand, le point mobile a très peu de chance de
0
n∞
se trouver dans le disque de centre O et de rayon 1 à l’instant n.
Remarque : Puisque le disque de centre O et de rayon 1 est inclus dans le carré [−1; 1]2 , on en déduit:
∀n ∈ N∗ , 0 6 qn 6 pn
En particulier, puisque lim pn = 0, on retrouve le fait que lim qn = 0

n∞ n∞
Exercice 12.11 On considère une va X à valeurs dans R+ et admettant une densité f , nulle sur R∗− et continue
sur R+ . On définit la va Y = Ent(X) (partie entière de X ).
1. Déterminer la loi de Y .
2. Montrer que X admet une espérance si et seulement si Y admet une espérance, et que dans ce cas,
E(Y ) 6 E(X) 6 E(Y ) + 1.
3. On suppose que X suit une loi exponentielle de paramètre λ(λ > 0).

215
MP1- AGADIR-2022/2023

(a). Préciser la loi de Y et calculer son espérance.

(b). On pose Z = X − Ent(X).
(a). Montrer que Z est une va à densité et donner une densité de Z.
(b). Montrer que Z admet une espérance et la calculer. Que remarque-t-on ?
Solution
1. • La va Y prend ses valeurs dans N. Soit n ∈ N. Alors : (Y = n) = (n 6 X < n + 1), d’où :
R n+1
P (Y = n) = n f (t)dt.
Z +∞ Z +∞
2. La va X admet une espérance ⇐⇒ l’intégrale tf (t)dt = tf (t)dt converge. La va Y admet
X −∞ 0 X
une espérance ⇐⇒ la série nP (Y = n) converge absolument ⇐⇒ la série nP (Y = n) converge
n>0 n>0
(car tous les termes sont positifs). - Supposons que X admette une espérance.
XN XN Z n+1
∀N > 0, SN = nP (Y = n) = n f (t)dt
n=0 n=0 n
N Z
X n+1 N Z
X n+1
= n f (t)dt 6
|{z} tf (t)dt
n=0 n 6t n=0 n
Z N +1 Z +∞
= tf (t)dt 6 tf (t)dt = E(X)
0 0
Ainsi, la suite (SN )N >0 est majorée par E(X). De plus, cette suite est croissante (car la série
n>0 nP (Y = n) est à termes positifs). On en déduit que la suite (SN )N >0 converge et que sa
P

X +∞
X
limite est inférieure ou égale à E(X). Donc nP (Y = n) converge et nP (Y = n) 6 E(X). On
n>0 n=0
conclut que Y admet une espérance et que E(Y ) 6 E(X). - Supposons que Y admette une espérance.
Z x
Alors : ∀x ∈ R+ , G(x) = tf (t)dt
0
Z Ent(x)+1 Ent(x) Z n+1
X
6 tf (t)dt = t f (t)dt
|{z}
0 n=0 n
6n+1
Ent(x) Z n+1 Ent(x)
X X
6 (n + 1) f (t)dt = (n + 1)P (Y = n)
n=0 n n=0
+∞
X
6 (n + 1)P (Y = n)
n=0
+∞
X +∞
X
= nP (Y = n) + P (Y = n) = E(Y ) + 1
n=0 n=0
Ainsi, la fonction G est majorée par E(Y ) + 1. De plus, cette fonction est croissante car :
∀x ∈ R+ , G0 (x) = xf (x) > 0 ). Donc Z la fonction G admet une Z limité finie en +∞ et cette limite est
+∞ +∞
inférieure ou égale à E(Y ) + 1. Donc tf (t)dt converge et tf (t)dt 6 E(Y ) + 1. On conclut
0 0
que X admet une espérance et:
E(X) 6 E(Y ) + 1

On obtient alors l’équivalence suivante : X admet une espérance ⇐⇒ Y admet une espérance, et dans
ce cas: E(Y ) 6 E(X) 6 E(Y ) + 1.

216
MP1- AGADIR-2022/2023

3. Puisque X ,→ E (λ), une densité f de X est donnée par :

(
0 si x < 0
∀x ∈ R, f (x) =
λe −λx si x > 0
et la fonction de répartition F de X vérifie :
(
0 si x < 0
∀x ∈ R, F (x) =
1 − e−λx si x > 0
(a). On a
Z n+1  
∀n ∈ N, P (Y = n) = f (t)dt = F (n + 1) − F (n) = e−λn − e−λ(n+1) = e−λn 1 − e−λ
n
- Puisque X admet une espérance, d’après l’équivalence précédente, Y admet une espérance et l’on
a:
+∞
X +∞
X  
E(Y ) = nP (Y = n) = ne−λn 1 − e−λ
n=0 n=0
+∞ 
 X n   e−λ
= 1 − e−λ n e−λ = 1 − e−λ · 2
n=0 (1 − e−λ )
e−λ
=
1 − e−λ
(b). On a : ∀x ∈ R, Ent(x) 6 x < Ent(x) + 1, d’où : ∀x ∈ R, 0 6 x − Ent(x) < 1. Ainsi
la va Z prend ses valeurs dans [0; 1[. - Soit z ∈ R.
1er cas : si z < 0, alors P (Z 6 z) = 0.
2e cas : si z > 1, alors P (Z 6 z) = 1.
+∞
[
3e cas : si 0 6 z < 1, alors (Z 6 z) = (n 6 X 6 n + z) donc :
n=0
+∞
X
P (Z 6 z) = P (n 6 X 6 n + z) par incompatibilité des événements
n=0
+∞
X +∞ 
X 
= (F (n + z) − F (n)) = e−λn − e−λ(n+z)
n=0 n=0
+∞ 
 X n 1 − e−λz
= 1 − e−λz e−λ =
1 − e−λ
n=0
On en déduit que la fonction de répartition FZ de Z vérifie:



 0 si z < 0
1 − e−λz

∀z ∈ R, FZ (z) = si 0 6 z < 1

 1 − e−λ
si z > 1

 1
- La fonction FZ est alors de classe C 1 sur R privé éventuellement de {0, 1}. De plus,

 lim FZ = 0 = FZ (0) = lim FZ
0− 0+
 lim FZ = 1 = FZ (1) = lim FZ
1− 1+
Ainsi FZ est continue en 0 et en 1 , donc continue sur R. Ainsi Z est une va à densité, dont une

217
 MP1- AGADIR-2022/2023

densité fZ est :
 λe−λz

si 0 6 z < 1
∀z ∈ R, fZ (z) = 1 − e−λ
0 sinon


- Puisque Z est une va bornée (car Z prend ses valeurs dans [0; 1[), la va Z admet une espérance
et l’on a :
λe−λz
Z +∞ Z 1
E(Z) = zfZ (z)dz = z dz
−∞ 0 1 − e−λ
Z 1
λ
= ze−λz dz
1 − e−λ 0
1 !
ze−λz 1 1 −λz
 Z
λ
= − + e dz par IPP
1 − e−λ λ 0 λ 0
1
ze−λz e−λz

λ
= − −
1 − e−λ λ λ2 0
 −λ
e−λ

λ e 1
= − − +
1 − e−λ λ λ2 λ2
−λe−λ − e−λ + 1 e−λ 1
= −λ
= − −λ
+
λ (1 − e ) 1−e λ
On remarque alors que E(Z) = E(X) − E(Y ). Remarque: On a bien Z = X − Y , mais on
ne peut pas utiliser ici la linéarité de l’espérance puisque X est une va à densité et Y est une va
discrète.
 Exercice 12.12 On considère une suite (Xn )n>1 de va mutuellement indépendantes et telle que, pour tout n > 1
Xn
Xn suit la loi exponentielle de paramètre n. On définit, pour tout n > 1, Yn = Xk . a) Montrer que Y2 est
k=1
une va à densité et déterminer une densité de Y2 . b) Plus généralement,
( montrer que, pour tout n > 1, Yn admet
0 si x < 0
pour densité la fonction gn définie par : ∀x ∈ R, gn (x) = n−1 . c) Montrer que,
ne−x (1 − e−x ) si x > 0
pour tout n > 1, Yn admet une espérance et une variance et exprimer E (Yn ) et V (Yn ) à l’aide d’une somme.
Solution Pour tout n > 1, notons fn une densité de Xn . Alors :
(
0
∀x ∈ R, fn (x) =
ne −nx si x > 0
1. On a Y2 = X1 + X2 et les va X1 et X2 sont indépendantes. On sait alors, d’après le cours, que Y2 est
une va à densité, dont une densité g2 est donnée par un produit de convolution :
Z +∞
∀x ∈ R, g2 (x) = f1 (t)f2 (x − t)dt
−∞
(
t>0
Or f1 (t)f2 (x − t) 6= 0 ⇐⇒ ⇐⇒ 0 6 t 6 x
x−t>0
Z +∞
1er cas : si x < 0, alors g2 (x) = 0 dt = 0.
−∞
2e cas : si x > 0, alors
Z x Z x
e−t × 2e−2(x−t) dt = 2e−2x et dt = 2e−2x (ex − 1) = 2e−x 1 − e−x


g2 (x) =
0 0

218
 MP1- AGADIR-2022/2023

On conclut : (
0 si x < 0
∀x ∈ R, g2 (x) =
2e−x (1 − e−x ) si x > 0

2. Raisonnons par récurrence simple sur n. Notons, pour tout n > 1, P(n) la propriété : « une densité de
Yn est donnée par:
(
0 si x < 0
∀x ∈ R, gn (x) = n−1 ".
−x
ne (1 − e ) −x si x > 0
- Initialisation : Puisque Y1 = X1 ,→ E (1), une densité de Y1 est la fonction g1 = f1 . D’où P(1). -
Hérédité : Soit n > 1. Supposons P(n) et montrons P(n + 1). On a : Yn+1 = Yn + Xn+1 . Puisque
Yn = X1 + · · · + Xn et que les va X1 , . . . , Xn , Xn+1 sont indépendantes, d’après le cours, les va Yn et
Xn+1 sont indépendantes.
Une densité gn+1 de Yn+1 est alors donnée par un produit de convolution :
Z +∞
∀x ∈ R, gn+1 (x) = gn (t)fn+1 (x − t)dt
−∞
On a: (
t>0
gn (t)fn+1 (x − t) 6= 0 ⇐⇒ ⇐⇒ 0 6 t 6 x
x−t>0
Z +∞
1er cas : si x < 0, alors gn+1 (x) = 0 dt = 0
−∞

2e cas : si x > 0, alors

Z x
n−1
gn+1 (x) = ne−t 1 − e−t × (n + 1)e−(n+1)(x−t) dt
0
Z x
n−1
−(n+1)x
= n(n + 1)e ent 1 − e−t dt
Z0 x

n−1
= n(n + 1)e−(n+1)x et et − 1 dt
0
"
n # x
−(n+1)x et − 1
= n(n + 1)e
n
0
−(n+1)x n
n
= (n + 1)e (e − 1) = (n + 1)e−x 1 − e−x
x

- Conclusion: Pour tout n > 1, une densité de Yn est

(
0 si x < 0
gn : x 7−→ n−1
ne (1 − e−x )
−x si x > 0
3. • Soit n > 1. Puisque les va X1 , . . . , Xn admettent une espérance, par linéarité de l’espérance, Yn admet
n n
X X 1
une espérance et E (Yn ) = E (Xk ) = - Soit n > 1. Puisque les va X1 , . . . , Xn admettent une
k
k=1 k=1
variance et que les va sont mutuellement indépendantes, Yn admet une variance et
n n
X X 1
V (Yn ) = V (Xk ) =
k2
k=1 k=1
 Exercice 12.13 Soient X et Y deux va indépendantes, suivant la loi normale centrée réduite. On note
1 2
f : R −→ R, x 7−→ √ e−x /2 et Φ la fonction de répartition de X et de Y . On définit la va Z = max(X, Y ).
2π
1. Montrer que Z est une va à densité, de densité g : x 7−→ 2f (x)Φ(x).

219
MP1- AGADIR-2022/2023

2. À l’ aide d’une intégration par parties, montrer:

Z B Z B √2
1
∀(A, B) ∈ R2 , xg(x)dx = [−2f (x)Φ(x)]B
A + √ f (x)dx
A π A √2
3. En déduire que Z admet une espérance et calculer E(Z).
4. Montrer que X 2 et Z 2 suivent la même loi. En déduire V (Z).
Solution
1. • La va Z prend ses valeurs dans R. - Soit x ∈ R. Alors :
FZ (x) = P (Z 6 x) = P ((X 6 x) ∩ (Y 6 x))
= P (X 6 x)P (Y 6 x) car X et Y sont indépendantes
= Φ(x)2
- La fonction Φ étant la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite, elle est de classe C 1 sur
R. Il est en donc de même, par opération, pour la fonction de répartition de Z, qui est Φ2 . Donc Z est

0
une va à densité, de densité g = Φ2 = 2f Φ.
Z B Z B
2. Soit (A, B) ∈ R2 . On a : xg(x)dx = 2xf (x)Φ(x)dx. Par une intégration par partie, en
 A A 
 u(x) = Φ(x)  u0 (x) = f (x)
posant : 2 2 donc 2 2 , on obtient :
 v 0 (x) = 2xf (x) = √ xe−x /2 ,  v(x) = − √ e−x /2 = −2f (x)
2π 2π
Z B Z B
xg(x)dx = [−2f (x)Φ(x)]B A +2 f (x)2 dx
A A
1 B −x2
Z
= [−2f (x)Φ(x)]B A + e dx
π A
Z B Z B √2
2 1 −u2 /2 du
De plus: π1 e−x dx = = √ e √
A u=x π A 2 2
Z B √2 Z B √2
1 1 −u2 /2 1
=√ √ e du = √ f (x)dx
π A √2 2π π A √2
Z B Z B √2
1
Donc : xg(x)dx = [−2f (x)Φ(x)]B A + √ f (x)dx.
A π A √2
Z +∞
3. La va Z admet une espérance si et seulement si l’intégrale xg(x)dx converge.
−∞
Utilisons √
la question précédente et passons à la limite lorsque A tend vers −∞ et B tend vers +∞. Alors
Z B 2 Z +∞
1 1
: √1π √ f (x)dx −→ √ f (x)dx = √ . Et par suite
B→+∞ π π
A 2 A→−∞ | −∞ {z }
=1
r
2 −x2 /2
∀x ∈ R, 0 6 | − 2f (x)Φ(x)| 6 2f (x) = e
π
donc par le théorème d’encadrement, on obtient : −2f (B)Φ(B) −→ 0 et −2f (A)Φ(A) −→ 0 On
B→+∞ A→−∞
Z B
1
déduit : xg(x)dx −→ √ . On conclut que Z admet une espérance et que E(Z) = √1π .
A
B→+∞
A→−∞
π
4. - Les va X et Z prennent leurs valeurs dans R+ . Pour tout x de R∗− , P Z 2 6 x = 0 = P X 2 6 x .
2 2



√ √
Soit x ∈ R+ . On a : P Z 2 6 x = P (− x 6 Z 6 x)


√ √ √ √
= FZ ( x) − FZ (− x) = (Φ( x))2 − (Φ(− x))2

220
 MP1- AGADIR-2022/2023

Puisque, pour tout y de R, Φ(−y) = 1 − Φ(y), on a :

√ √ √
P Z 2 6 x = (Φ( x))2 − (1 − Φ( x))2 = 2Φ( x) − 1

- En particulier, on a :
E Z 2 = E X 2 = V (X) + (E(X))2 = 1 + 02 = 1

1 π−1
On en déduit : V (Z) = E Z 2 − (E(Z))2 = 1 − = .


π π
 Exercice 12.14 Soit X une va admettant une densité f telle que f est nulle sur R ∗
Z − et continue sur R+ .On note
x
F la fonction de répartition de X. On définit la fonction ϕ : R+ −→ R, x 7−→ tf (t)dt.
Z x 0

1. Montrer : ∀x ∈ R+ , (1 − F (t))dt = x(1 − F (x)) + ϕ(x).

0
2. On suppose dans cette question que X admet une espérance, notée E(X).
(a). Montrer : ∀x ∈ R+ , 0 6 x(1 − F (x)) 6 E(X) − ϕ(x), puis : lim x(1 − F (x)) = 0.
x→+∞
Z +∞ Z +∞
(b). En déduire que (1 − F (t))dt converge et que (1 − F (t))dt = E(X).
0 Z +∞ 0

3. On suppose dans cette question que (1 − F (t))dt converge.

0
(a). Montrer que ϕ admet une limite finie en +∞. Z +∞
(b). En déduire que X admet une espérance, puis: E(X) = (1 − F (t))dt.
0
4. Application: On considère n va X1 , . . . , Xn mutuellement indépendantes suivant toutes la loi exponen-
tielle de même paramètre λ, avec λ > 0. On pose Mn = max (X1 , . . . , Xn )
(a). Déterminer la fonction de répartition de Mn et montrer que Mn est à densité.
(b). Montrer que Mn admet une espérance et la calculer (on exprimera le résultat sous forme d’une
sommation).
Solution
1. Soit x ∈ R+ . Effectuons une intégration par partie en posant :
( (
u(t) = 1 − F (t) u0 (t) = −f (t)
, alors :
v 0 (t) = 1 v(t) = t
Z x Z x
x
(1 − F (t))dt = [t(1 − F (t))]0 + tf (t)dt = x(1 − F (x)) + ϕ(x)
0 0
2. (a). • Soit x ∈ R+ . Alors
Z x Z x Z +∞ Z x Z +∞
F (x) = f (t)dt = f (t)dt , donc 1−F (x) = f (t)dt− f (t)dt = f (t)dt
−∞ 0 0 0 x
Z +∞
On obtient : x(1 − F (x)) = x f (t)dt et puisque ∀t ∈ [x; +∞ [, f (t) > 0 , on a
Z +∞ x

f (t)dt > 0 et par conséquent, x(1 − F (x)) > 0. De plus,

x
Z +∞ Z +∞ Z +∞ Z x
x(1−F (x)) = x f (t)dt 6
|{z} tf (t)dt = tf (t)dt− tf (t)dt = E(X)−ϕ(x)
x x 0 0
6t
Z +∞
- Puisque X admet une espérance, tf (t)dt converge, donc ϕ admet une limite finie en +∞
0
égale à E(X). Ainsi : E(X) − ϕ(x) −→ 0 Par le théorème d’encadrement, on obtient :
x→+∞
x(1 − F (x)) −→ 0
x→+∞

221
MP1- AGADIR-2022/2023

(b). On obtient alors, d’après a ) :

Z x
(1 − F (t))dt −→ 0 + lim ϕ = E(X)
0 x→+∞ +∞
R +∞
On en déduit que 0 (1 − F (t))dt converge et que
Z +∞
(1 − F (t))dt = E(X)
0
3. (a). • La fonction ϕ est une primitive de t 7−→ tf (t). Donc ϕ est dérivable et:
∀x ∈ R+ , ϕ0 (x) = xf (x) > 0
Ainsi ϕ est croissante sur R. - D’ après la première question ,
Z x Z x Z +∞
∀x ∈ R+ , ϕ(x) = (1 − F (t))dt − x(1 − F (x)) 6 (1 − F (t))dt 6 (1 − F (t))dt
0 | {z } 0 0
>0
Donc ϕ est majorée sur R+ . On conclut que ϕ admet une limite finie en +∞.
R +∞
(b). On en déduit que l’intégrale 0 tf (t)dt converge, autrement dit que X admet une espérance.
Puis en utilisant la question b ), on obtient l’égalité :
Z +∞
E(X) = (1 − F (t))dt
0
R +∞
On obtient alors l’équivalence suivante : X admet une espérance ⇐⇒ 0 (1 − F (t))dt converge,
R +∞
et dans ce cas : E(X) = 0 (1 − F (t))dt.
4. (a). • La va Mn prend ses valeurs dans R+ . - Soit x ∈ R. 1er cas : si x < 0, alors P (Mn 6 x) = 0.
2e cas : si x > 0, alors P (Mn 6 x) = P (X1 6 x, . . . , Xn 6 x) = P (X1 6 x) · · · P (Xn 6 x)

n
par indépendance des va = 1 − e−λx . Ainsi, la fonction de répartition F de Mn vérifie:
(
0 si x < 0
∀x ∈ R, F (x) =
n
1−e −λx si x > 0
- La fonction F est C 1 sur R privé éventuellement de {0}. De plus : lim F = 0 = F (0) = lim F .
0− 0+
Ainsi F est continue en 0Zet donc sur R. On en déduit que Mn est une va à densité.
+∞
(b). Montrons que l’intégrale (1 − F (t))dt converge. Il s’agit d’une intégrale généralisée en +∞.
0
n
n
On a : ∀t > 0, 1 − F (t) = 1 − 1 − e−λt = − 1 − e−λt − 1 . Puisque e−λt −→ 0, on a


t→+∞
 
−λt −λt
1 − F (t) ∼ − −ne = ne >0
t→+∞
R +∞ −λt
L’intégrale 0 ne dt converge car, pour tout X > 0 :
Z X
n  n
ne−λt dt = 1 − e−λX −→
0 λ X→+∞ λ
Par le théorème d’équivalence pour des fonctions positives, on en déduit que l’intégrale
Z +∞
(1 − F (t))dt converge. D’après c ) 2 ), il en résulte que Mn admet une espérance et :
0
Z +∞
E (Mn ) = (1 − F (t))dt.
0

n
- On a : ∀t > 0, 1 − F (t) = 1 − 1 − e−λt
n n
! !
X n  −λt k X n
=1− −e = (−1)k+1 e−λkt
k=0
k k=1
k

222
 MP1- AGADIR-2022/2023
Z X
Puis, pour tout X > 0, (1 − F (t))dt
0
n
!
Z X X n
= (−1)k+1 e−λkt dt
0 k=1
k
n
! Z X
n
X
= (−1)k+1
e−λkt dt
k=1
k 0
n
!
e−λkx
 
X n k+1 1
= (−1) −
k λk λk
k=1
n
!
1X n (−1)k+1
−→ .
x→+∞ λ k k
k=1

On conclut :
n
!
+∞
(−1)k+1
Z
1X n
E (Mn ) = (1 − F (t))dt =
0 λ k k
k=1

 Exercice 12.15 On considère une suite de va mutuellement indépendantes (Xn )n>1 définies sur un même espace
probabilisé (Ω, A , P ), et qui suivent la loi exponentielle de même paramètre λ > 0. Pour tout n ∈ N∗ , on pose
: Sn = nk=1 Xk et Un = min (X1 , . . . , Xn )
P

1. Soit n ∈ N∗ . Montrer que la va Un suit une loi exponentielle et préciser son paramètre.
2. Soit n ∈ N∗ . Donner une densité de Sn , puis montrer:
n−1
X (λx)k
∀x ∈ R+ , P (Sn > x) = e−λx
k!
k=0
3. On considère une va N définie sur (Ω, A , P ), indépendante des va Xn pour tout n ∈ N∗ , et qui suit la
loi géométrique de paramètre p, avec p ∈]0; 1[. On définit les va : S = SN et U = UN c’est-à-dire :
∀ω ∈ Ω, S(ω) = SN (ω) (ω) et U (ω) = UN (ω) (ω)
(a). Calculer, pour tout x ∈ R+ , P (U > x). En déduire que U est une va à densité et préciser une
densité.
(b). Calculer, pour tout x ∈ R+ , P (S > x). Reconnaître la loi de S.
Solution
1. • La va Un prend ses valeurs dans R+ . - Soit x ∈ R. I er cas : si x < 0, alors P (Un 6 x) = 0.
2e cas : si x > 0, alors P (Un > x) = P (X1 > x, . . . , Xn > x) = P (X1 > x) · · · P (Xn > x) par

n
indépendance des va = e−λx = e−λnx . On obtient la fonction de répartition FUn de Un :
(
0 si x < 0
∀x ∈ R, FUn (x) = .
1−e −λnx si x > 0
On reconnait la fonction de répartition de la loi exponentielle de paramètre nλ. On en déduit que Un
suit la loi E (nλ).
2. La va Sn est la somme de n va indépendantes de loi exponentielle de paramètre λ. D’après le cours, on
sait alors que Sn suit la loi T λ1 , n . Une densité fn de Sn est alors définie par:


(
0 si t < 0
∀t ∈ R, fn (t) = λn .
(n−1)! t
n−1 e−λt si t > 0
- On a alors: ∀n > 1, ∀t ∈ R+ ,
0 λn+1 n−1 −λt λn+1 n
fn+1 (t) = nt e + t (−λ)e−λt = λfn (t) − λfn+1 (t),
n! n!

223
MP1- AGADIR-2022/2023

et donc : 0
fn+1 (t) = fn (t) − λ1 fn+1 (t). Ainsi, en notons Fn la fonction de répartition de Sn , on a :
Z x
∀x ∈ R+ , Fn+1 (x) = fn+1 (t)dt
0
Z x Z x
1 0
= fn (t)dt − fn+1 (t)dt
0 0 λ
fn+1 (x) − fn+1 (0) λn n −λx
= Fn (x) − = Fn (x) − x e .
λ n!
On obtient alors: ∀n ∈ N∗ , ∀x ∈ R+ ,
P (Sn+1 > x) = 1 − Fn+1 (x)
λn n −λx (λx)n
= 1 − Fn (x) + x e = P (Sn > x) + e−λx .
n! n!
Par une récurrence simple sur n, on montre alors :
n−1
X (λx)k
∗ −λx
∀n ∈ N , P (Sn > x) = e .
k!
k=0
3. (a). • Soit x ∈ R+ . L’événement (U > x) s’écrit :
+∞
[ +∞
[
(U > x) = (N = n, U > x) = (N = n, Un > x) .
n=1 n=1
Par incompatibilité des événements :
+∞
X
P (U > x) = P (N = n, Un > x) .
n=1
Les va N et Un sont indépendantes puisque Un dépend des va X1 , . . . , Xn et que les va X1 , . . . , Xn , N
sont indépendantes.
+∞
X
P (U > x) = P (N = n)P (Un > x)
n=1
+∞
X
 
= (1 − p)n−1 p × e−λnx
Donc: n=1
+∞ 
X n−1
=pe−λx (1 − p)e−λx
n=1
pe−λx
= .
1 − (1 − p)e−λx
D’où la fonction de répartition FU de U :
(
0 si x < 0
∀x ∈ R, FU (x) = 1−e−λx .
1−(1−p)e−λx
si x > 0
La fonction FU est de classe C 1 sur R privé de {0}. De plus: lim0− FU = 0 = FU (0) = lim0+ FU .
Ainsi FU est continue en 0 donc sur R. On en déduit que U est une va à densité, dont une densité
fU est donnée par exemple par :
∀x ∈ R, fU (x) = 0 si x < 0 et fU (x) = FU0 (x)
λe−λx 1 − (1 − p)e−λx − (1 − p)λe−λx 1 − e−λx



= 2
(1 − (1 − p)e−λx )
λpe−λx
= 2 si x > 0.
(1 − (1 − p)e−λx )

224
MP1- AGADIR-2022/2023

(b). Soit x ∈ R+ . Par le même raisonnement, on obtient :

+∞
X
P (S > x) = P (N = n)P (Sn > x)
n=1
+∞ n−1
!
X
n−1

−λx
X (λx)k
= (1 − p) p × e
k!
n=1 k=0
+∞ n−1
X X (λx)k
= pe−λx (1 − p)n−1
k!
n=1 k=0
+∞ X +∞
X (λx)k
= pe−λx (1 − p)n−1
k!
k=0 n=k+1
+∞ +∞
!
X (λx)k X
= pe−λx (1 − p)n−1
k!
k=0 n=k+1
+∞
X (λx)k 1
= pe−λx (1 − p)k ·
k! 1 − (1 − p)
k=0
+∞
X (λx(1 − p))k
= e−λx = e−λx eλx(1−p) = e−λpx .
k!
k=0
Ainsi la fonction de répartition FS de S vérifie :
(
0 si x < 0
∀x ∈ R, FS (x) = .
1 − e−λpx si x > 0
On reconnait la fonction de répartition de la loi exponentielle de paramètre λp. On en déduit que
S suit la loi E (λp).

225
 Chapter 13 Fonctions holomorphes

 Exercice 13.1 Soit f = u+iv une fonction holomorphe dans un ouvert Ω. Montrer que u et v sont harmoniques,
c’est-àdire que
∂2u ∂2u
+ 2 =0
∂x2 ∂y
Solution Puisque f est holomorphe, les équations de Cauchy-Riemann nous disent que :
∂u ∂v


 =
∂x ∂y
∂u ∂v

 =− .
∂y ∂x
Remarquons aussi que les fonctions u et v sont C , puisque être holomorphe entraîne être de classe C ∞ . On a
2

donc
∂2u ∂2u ∂2v ∂2v
+ = − =0
∂x2 ∂y 2 ∂x∂y ∂y∂x
où la dernière égalité provient du théorème de Schwarz (on rappelle que v est C 2 ). La preuve pour v est tout à
fait similaire.
 Exercice 13.2 Soit U un ouvert de C et f une fonction holomorphe sur U . Soit V = {z ∈ C; z̄ ∈ U }. On pose,
pour z ∈ V, g(z) = f (z̄). Montrer que g est holomorphe sur V .
Solution On va vérifier que g satisfait les équations de Cauchy-Riemann en tout point de V . Si on pose
z = x + iy et f (z) = P (x, y) + iQ(x, y), alors on a
g(z) = f (x − iy) = P (x, −y) − iQ(x, −y) := u(x, y) + iv(x, y)
où u(x, y) = P (x, −y) et v(x, y) = −Q(x, −y). Alors on a
∂u ∂P ∂Q
(x, y) = (x, −y) = (x, −y)
∂x ∂x ∂y
tandis que  
∂v ∂Q ∂Q
(x, y) = − − (x, −y) = (x, −y)
∂y ∂y ∂y
∂u ∂v ∂u ∂v
On a donc bien = . On vérifie de la même façon que = − , ce qui achève la preuve du fait que g
∂x ∂y ∂y ∂x
est holomorphe.
 Exercice 13.3 Soit Ω un ouvert connexe et f une fonction holomorphe dans Ω. On écrit f = u + iv, où u et v
sont à valeurs réelles. Montrer que les propositions suivantes sont équivalentes:
1. f est constante;
2. u est constante;
3. v est constante;
4. f¯ est holomorphe;
5. |f | est constante.
Solution On écrit f = u + iv où u, v sont de classe C 1 . Puisque f est holomorphe, les équations de
CauchyRiemann donnent
∂u ∂v


 =
∂x ∂y
∂u ∂v

 =−
∂y ∂x
Ainsi, on a du = 0 ⇐⇒ dv = 0. Puisque Ω est connexe, ceci entraîne que (2) est équivalente à (3). Maintenant,
 MP1- AGADIR-2022/2023

clairement (1) implique (2), et si on a (2), on a aussi (3) et bien sûr f est constante. On vient donc de démontrer
que les trois premières conditions sont équivalentes. Si f est constante, f¯ l’est aussi et est donc holomorphe.
Réciproquement, si f¯ est holomorphe, alors 2u = f + f¯ l’est aussi. Mais puisque u est à valeurs réelles,
Im(u) est constante, et c’est la partie imaginaire d’une fonction holomorphe. D’après ce qu’on vient de
démontrer (plus précisément (3) =⇒ (1)), u est constante, donc f aussi. Enfin, si f est constant, |f | l’est aussi.
Réciproquement, si |f | est constant, alors il existe c tel que, pour tout z ∈ Ω,
u2 (z) + v 2 (z) = c2 .
Si c = 0, alors f = 0 et c’est terminé. Sinon, supposons c 6= 0. La différentielle de la fonction constante
z 7→ u2 (z) + v 2 (z) est donc nulle. D’où, en dérivant par rapport à x, puis par rapport à y :
∂u ∂v ∂u ∂v
u(z) (z) + v(z) (z) = 0 = u(z) (z) + v(z) (z)
∂x ∂x ∂y ∂y
∂u
En tenant compte des conditions de Cauchy-Riemann, on obtient le système suivant, où les inconnues sont
∂x
∂u
et :
∂y
∂u ∂u

 u(z) (z) − v(z) (z) = 0

∂x ∂y
∂u ∂u
 v(z) (z) + u(z) (z) = 0

∂x ∂y
Le déterminant de ce système est u2 (z) + v 2 (z) = c2 > 0, et donc les dérivées partielles de u sont nulles. On
en déduit que u est constante, puis que f l’est aussi.
 Exercice 13.4 Soient a, b, c ∈ R. Pour z = x + iy, on pose
P (z) = ax2 + 2bxy + cy 2 .
Donner une condition nécessaire et suffisante sur a, b, c pour qu’il existe une fonction holomorphe f sur C
vérifiant <e(f ) = P . Lorsque cette condition est remplie, déterminer toutes les fonctions f solution.
Solution Supposons qu’il existe f vérifiant ces conditions. Posons Q = Im(f ). Alors
∂Q ∂P ∂Q ∂P
= = 2ax + 2by et =− = −2bx − 2cy
∂y ∂x ∂x ∂y
Par le théorème de Schwarz, on a
∂2Q ∂2Q
= =⇒ 2a = −2c
∂x∂y ∂y∂x
∂Q
c’est-à-dire a = −c. Réciproquement, si a = −c, alors en intégrant la relation portant sur , on trouve
∂y
Q(x, y) = 2axy + by 2 + h(x)
où h est C 1 . Reportant cette formule dans le calcul de la dérivée partielle de Q par rapport à x, on trouve
2ay + h0 (x) = −2bx + 2ay =⇒ h(x) = −bx2 + C,
avec C ∈ R. Alors, si f est telle que <e(f ) = P, f est nécessairement égal à
f (z) = a x2 − y 2 + 2bxy + i b y 2 − x2 + 2axy + C .

Réciproquement, il est facile de voir qu’une telle fonction vérifie les équations de Cauchy-Riemann. On a donc
trouvé toutes les solutions à <e(f ) = P . Il est très facile de trouver une expression de f en fonction de z. On a
en effet f (z) = (a − ib)z 2 + iC. Remarquons ici l’analogie avec un exercice classique concernant les formes
différentielles : trouver une primitive! L’utilisation du théorème de Schwarz ici correspond au fait qu’une forme

227
 MP1- AGADIR-2022/2023

différentielle exacte est nécessairement fermée.

 Exercice 13.5 Pour (x, y) 6= (0, 0), on pose P (x, y) = x +
x2
x
+ y2
.
1. Démontrer qu’il existe une unique fonction holomorphe f définie sur C\{0} dont la partie réelle est P et
telle que f (1) = 2.
2. Pour z 6= 0, déterminer l’expression de f (z) en fonction de z.
Solution
1. On suppose qu’une telle fonction existe et on l’écrit f (x + iy) = P (x, y) + iQ(x, y). Les équations de
Cauchy-Riemann nous disent que, pour tout (x, y) 6= (0, 0), on a
∂Q ∂P y 2 − x2
(x, y) = (x, y) = 1 +
∂y ∂x (x2 + y 2 )2
∂Q ∂P 2xy
(x, y) = − (x, y) =
∂x ∂y (x + y 2 )2
2

On va déterminer les fonctions Q de classe C 1 sur R2 \{(0, 0)} vérifiant ces équations. On commence par
intégrer la deuxième équation, qui est, à y fixé, de la forme yu0 (x)/u(x)2 , avec u(x, y) = x2 + y 2 . Il

existe donc C : R → R de classe C 1 telle que

−y
Q(x, y) = 2 + C(y)
x + y2
Pour déterminer y, on utilise la première équation, qui nous dit que
y 2 − x2 y 2 − x2
C 0 (y) + = 1 +
(x2 + y 2 )2 (x2 + y 2 )2
On en déduit que C 0 (y) = 1, puis que C(y) = y + A. Ainsi, si f est solution, f s’écrit
x − iy
f (x + iy) = x + iy + 2 + iA
x + y2
La condition f (1) = 2 entraîne que A = 0. Réciproquement, la fonction définie ci-dessus est bien une
fonction holomorphe sur C\{0} puisqu’elle vérifie les équations de Cauchy-Riemann sur cet ouvert.
2. On remarque que
z̄ z̄ 1
f (z) = z + 2 = z + =z+
|z| z z̄ z
Si on ne reconnaissait pas z et z̄, on aurait pu utiliser la méthode suivante, plus pénible dans le cas
présent, mais qui fonctionne à tous les coups : remplacer x par (z + z̄)/2 et y par (z − z̄)/2i.
 Exercice 13.6 Dans cet exercice, on identifie R2 et C via l’application (x, y) 7→ x + iy. Soit Ω un ouvert de C
et f ∈ C 1 (Ω) à valeurs dans C. On note
   
∂f 1 ∂f ∂f ∂f 1 ∂f ∂f
= −i et = +i .
∂z 2 ∂x ∂y ∂ z̄ 2 ∂x ∂y
1. Montrer que
∂ f¯
 
∂f
=
∂ z̄ ∂z
∂f ∂f
2. Montrer que f est holomorphe si et seulement si = 0. Montrer que dans ce cas, f 0 (z) = (z).
∂ z̄ ∂z
3. On dit que f est antiholomorphe si f¯ est holomorphe. Montrer que f est antiholomorphe si et seulement
∂f
si = 0.
∂z
∂2f
4. Soit f de classe C 2 . Montrer que ∆f = 4 .
∂z∂z
5. On suppose que f est une fonction holomorphe. Montrer que
2
∆|f |2 = 4 f 0 (z) .

228
MP1- AGADIR-2022/2023

6. On considère f1 , . . . , fp des fonctions holomorphes dans un ouvert connexe Ω. On suppose que

|f1 |2 + · · · + |fp |2 est constante. Montrer que chaque fonction fj est constante.
Solution
1. On écrit f = u + iv, et f¯ = u − iv. On a
∂ f¯ 1 ∂ f¯ ∂ f¯
 
= +i
∂ z̄ 2 ∂x ∂y
   
1 ∂u ∂v i ∂u ∂v
= + + −
2 ∂x ∂y 2 ∂y ∂x
De même,  
∂f 1 ∂f ∂f
= −i
∂z 2 ∂x ∂y
   
1 ∂u ∂v i ∂u ∂v
= + − −
2 ∂x ∂y 2 ∂y ∂x
Prenant le conjugué complexe de la dernière équation, on trouve le résultat.
2. En reprenant le même calcul que précédemment, on a :
 
∂f 1 ∂f ∂f
= +i
∂ z̄ 2 ∂x ∂y
   
1 ∂u ∂v i ∂u ∂v
= d − + +
2 ∂x ∂y 2 ∂y ∂x
∂f
La nullité de est donc équivalente aux équations de Cauchy-Riemann, ce qui prouve le résultat. On
∂0z̄
écrit ensuite f (z) = a + ib. On a f 0 (z).(x + iy) = (ax − by) + i(ay − bx). Mais f 0 (z).(x + iy)
représente l’image du vecteur (x, y) par la différentielle de f au point z. Ceci est égal à
 
∂u ∂u ∂v ∂v
(z)x + (z)y, (z)x + (z)y
∂x ∂y ∂x ∂y
Par identification par exemple sur la première coordonnée (rappelons qu’on a identifié C et R2 ), on
trouve
∂u ∂u
f 0 (z) = (z) − i (z)
∂x ∂y
Mais le calcul précédent nous donne
   
∂f 1 ∂u ∂v i ∂u ∂v
= + − −
∂z 2 ∂x ∂y 2 ∂y ∂x
∂u ∂u
= (z) − i (z)
∂x ∂y
où on a utilisé les équations de Cauchy-Riemann. Ceci prouve l’égalité demandée.
3. On a
f antiholomorphe ⇐⇒ f¯ holomorphe
∂ f¯
⇐⇒ =0
∂ z̄ 

∂f
⇐⇒ =0
∂z
∂f
⇐⇒ =0
∂z

229
 MP1- AGADIR-2022/2023

4. On a
∂2f
 
∂ ∂f ∂f
4 =2 +i
∂z∂ z̄ ∂z ∂x ∂y
   
∂ ∂f ∂f ∂ ∂f ∂f
= +i −i +i
∂x ∂x ∂y ∂y ∂x ∂y
2
∂ f 2
∂ f 2
∂ f 2
∂ f
= 2
+i −i + 2
∂x ∂x∂y ∂y∂x ∂y
∂2f ∂2f
= + = ∆f
∂x2 ∂y 2
où on a utilisé le théorème de Schwarz.
5. On a
∂2
∆ |f |2 = 4 (f f¯)


∂z∂z̄
∂ f¯

∂
=4 f
∂z ∂ z̄
∂f
où on a dérivé le produit en utilisant que = 0 car f est holomorphe. On dérive le deuxième produit
∂ z̄
∂z
∂f
en utilisant cette fois le fait que est antiholomorphe. On en déduit
∂z
 
2

∂ ∂f
∆ |f | = 4 f
∂z ∂z
∂f ∂f
=4
∂z ∂z
2
= 4 f 0 (z)
6. Supposons que |f1 |2 + · · · + |fp |2 = C. On applique le laplacien à cette équation (le laplacien est
évidemment un opérateur linéaire) et on trouve, d’après la question précédente
2 2
f10 (z) + · · · + fp0 (z) = 0.
Chaque dérivée fj0 (z) est donc nulle sur Ω ouvert connexe. On en déduit que fj est constante sur Ω.
 Exercice 13.7 Soient f, g deux fonctions holomorphes sur l’ouvert connexe Ω. On suppose que f g = 0.
Démontrer que f = 0 ou g = 0.
Solution Supposons que f n’est pas identiquement nulle. Alors il existe z0 ∈ Ω tel que f (z0 ) 6= 0. Puisque
les zéros de f sont isolés, il existe r > 0 tel que f ne s’annule pas dans D (z0 , r). Puisque f g = 0, g est
identiquement nulle dans D (z0 , r) qui est un ouvert non-vide. Par le principe du prolongement analytique, g
est identiquement nulle.
eiz − e−iz
 Exercice 13.8 On considère la fonction sin définie sur C par la formule sin z =
2i
.
1. Justifier que sin est une fonction holomorphe sur C.
2. Pour quelles valeurs de z ∈ Ca-t-on sin(z) = 0 ? 
π
3. Montrer que la fonction f définie par f (z) = sin est holomorphe sur le disque ouvert D(0, 1).
1−z
Quels sont les zéros de f sur ce disque? Est-ce contradictoire avec le principe des zéros isolés?
Solution
1. La fonction sin est holomorphe sur C comme somme et composée de fonctions holomorphes sur C.
2. L’équation sin(z) = 0 est équivalente à
eiz = e−iz ⇐⇒ e2iz = 1 = ei0 .

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 MP1- AGADIR-2022/2023

Ses solutions sont donc les complexes z ∈ C tels que 2iz = 0 + 2ikπ, k ∈ Z, c’est-à-dire ceux qui
s’écrivent z = kπ, k ∈ Z (les zéros que l’on connait depuis très longtemps!).
3. Comme précédemment, f est holomorphe comme composée de fonctions holomorphes. De plus, ses zéros
sont les points z ∈ D(0, 1) pour lesquels il existe k ∈ Z tel que
π 1
= kπ ⇐⇒ z = 1 −
1−z k
et dans ce cas k ∈ N∗ pour que le point soit réellement dans D(0, 1). On a donc "accumulation" de zéros
en 1. Ceci ne contredit pas le principe des zéros isolés, car la fonction f n’est pas holomorphe dans un
ouvert contenant 1 .
 Exercice 13.9 Soient f, g deux fonctions holomorphes sur un ouvert connexe U et qui ne s’annulent pas dans
U . On suppose qu’il existe une suite (an ) d’élements de U , deux à deux distincts, qui converge vers a ∈ U , et
telle que
f (an ) g 0 (an ) = f 0 (an ) g (an ) pour tout entier n.

Prouver qu’il existe c ∈ C tel que f = cg.

Solution Soit h = f /g qui est holomorphe dans U puisque g ne s’annule pas. Alors
f 0 (z)g(z) − g 0 (z)f (z)
h0 (z) =
(g(z))2
et donc h0 s’annule en chaque an , et par passage à la limite en a. Par le principe des zéros isolés, h0 est
identiquement nulle, donc h est constante puisque U est connexe. Ceci est exactement le résultat recherché.

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