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TD 7

Le document présente une série d'exercices sur les probabilités et les variables aléatoires continues, abordant des concepts tels que les densités, les moments, les variances et les fonctions de répartition. Chaque exercice traite d'une situation spécifique, comme la loi uniforme, les lois exponentielles, et des transformations de variables aléatoires. Les exercices incluent des calculs de constantes, d'espérances, et de variances, ainsi que des démonstrations pour établir des densités de probabilité.

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Le document présente une série d'exercices sur les probabilités et les variables aléatoires continues, abordant des concepts tels que les densités, les moments, les variances et les fonctions de répartition. Chaque exercice traite d'une situation spécifique, comme la loi uniforme, les lois exponentielles, et des transformations de variables aléatoires. Les exercices incluent des calculs de constantes, d'espérances, et de variances, ainsi que des démonstrations pour établir des densités de probabilité.

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Probabilités TD7 - variables continues

Exercice 1
Pour a > 1, on note Xa la variable aléatoire de densité fa , donnée par :
 C
 fa (x) = x2 1 ≤ x ≤ a

fa (x) = 0 sinon

1. Déterminer la constante C en fonction de a.


2. Calculer la variance de Xa .
3. Calculer son moment d’ordre k pour k ≥ 3.

Exercice 2 : Loi uniforme


Soit X une variable aléatoire admettant pour densité la fonction fX , définie par :
fX (x) = (b − a)−1 x ∈ [a, b]
1. Quelle est la fonction de répartition de X ?
2. Posons Y = X−a b−a . Quelle est la fonction de répartition de Y ?
En déduire sa densité.
3. Déterminer les moments de Y ?

Exercice 3
Soit a > 1. Soit f la fonction définie sur R par
 x+lnx
x2 si x ∈ [1, a]
f (x) =
0 sinon
1. Montrer qu’il existe a tel que f soit une densité de probabilité d’une variable aléatoire réelle X
2. Calculer E(X), V (X) en fonction de a.

Exercice 4 : Loi particulière


Soit θ > −2 et X une variable aléatoire admettant pour densité la fonction fX , définie par :
fX (x, θ) = (θ + 1) (θ + 2) (1 − x)xθ
si x ∈ [0, 1].
1. Quelle est la fonction de répartition de X ?
2. Quelle est la fonction de répartition et la densité de la variable aléatoire Z = −lnX ?
3. Calculer l’espérance de Z ?

Exercice 5 : Loi de probabilité d’une variable aléatoire continue (Examen juin 2006)
1. La densité de probabilité de la variable aléatoire X est définie par :
λ e−x si x ≥ θ

fX (x) =
0 sinon
où θ est un paramètre réel strictement positif.
(a) Déterminer le paramètre λ en fonction de θ pour que fX soit bien une densité.
(b) Calculer l’espérance et la variance de X.
(c) Déterminer la fonction de répartition FX de X.
2. Soit X une variable aléatoire suivant la loi exponentielle
√ E(α).
(a) Déterminer la loi de la variable aléatoire Y = X.
(b) Calculer l’espérance et la variance de Y .

Probabilité TD7 1
Exercice 6 : Examen septembre 2006
1. La durée de fonctionnement, exprimée en jours, d’un certain composant électronique est une variable
aléatoire D dont la densité de probabilité est la fonction f définie par :

β x2 e−αx si x ≥ 0

f (x) =
0 si x < 0

où α est un paramètre réel strictement positif.


(a) Déterminer le paramètre β en fonction de α.
(b) Sachant qu’un tel composant fonctionne en moyenne pendant 200 jours, calculer α.
√
(c) Déterminer une densité de probabilité de la variable Y = D.

Exercice 7
Soient (X1 , X2 , . . . , Xn ), n variables aléatoires indépendantes (n ≥ 2) qui suivent la loi uniforme sur
[a, b], a < b.
1. On pose Zn = max(X1 , X2 , . . . , Xn )
(a) Déterminer la fonction de répartition de Zn et en déduire une densité puis son espérance.
(b) Calculer limn → +∞ E(Zn ).
2. On pose Yn = min(X1 , X2 , . . . , Xn )
(a) Déterminer la fonction de répartition de Yn .
(b) Calculer son espérance. Calculer limn → +∞ E(Yn ).
3. Exprimer a et b en fonction de E(Zn ) et E(Yn ). En déduire deux variables aléatoires dont les
espérances sont respectivement a et b.

Exercice 8 : Examen septembre 2008


Soit X une variable aléatoire réelle (v.a.r.) à densité quelconque dont une densité est notée fX . Notre
objectif est de gérer dans le cas général les changements de variable tels que :

1− Y = a X + b.
2− Y = |X|.
3− Y = X 2.
4− Y = eX .

Montrer que, dans chacun de ces cas, le transfert Y est encore une variable aléatoire réelle (v.a.r.) à
densité et indiquer alors une densité de Y .

2 Probabilité TD7

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