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TP Valeurs Extremes

Le document présente des exercices sur les valeurs extrêmes dans le cadre d'un cours de Master en actuariat et finance. Il aborde le calcul de la fonction de répartition du maximum d'un échantillon de variables aléatoires, ainsi que la convergence en loi vers des distributions limites comme Gumbel, Weibull et Fréchet. Des illustrations numériques sont demandées pour différentes lois de probabilité, notamment exponentielle, normale, uniforme et Pareto.

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TP Valeurs Extremes

Le document présente des exercices sur les valeurs extrêmes dans le cadre d'un cours de Master en actuariat et finance. Il aborde le calcul de la fonction de répartition du maximum d'un échantillon de variables aléatoires, ainsi que la convergence en loi vers des distributions limites comme Gumbel, Weibull et Fréchet. Des illustrations numériques sont demandées pour différentes lois de probabilité, notamment exponentielle, normale, uniforme et Pareto.

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Le Mans Université – Master 2 - Modèles aléatoires pour l’actuariat et la finance – 2024 – 2025. Page n◦ 1.

Feuille de TP – Valeurs extrêmes

Pour un échantillon (X1 , . . . , Xn ) de v.a. i.i.d. à valeurs réelles, on definit Mn comme étant le maximum
de ces n variables :
Mn = max(X1 , . . . , Xn ).
On note F la fonction de répartition commune des Xi .
Exercice 0.1.
1. Calculer la fonction de répartition de Mn en fonction de F et de n.
2. Montrer que cette fonction de répartition converge simplement et en déduire la limite en loi de
Mn , lorsque n tend vers +∞.
3. Illustrer cela numériquement pour les lois exponentielle, normale, uniforme et beta.
4. Que se passe-t-il pour le minimum ?

Normalisation linéaire
Supposons que F soit la fonction de répartition de la loi exponentielle de paramètre 1.
Exercice 0.2.
1. Montrer que Mn − ln(n) converge en loi vers une loi de Gumbel, de fonction de répartition
G(x) = exp(− exp(−x)), x ∈ R.

2. L’illustrer numériquement.

De façon plus générale, s’il existe deux suites de nombres an > 0 et bn telles que
lim P(Mn 6 an x + bn ) = G(x),
n→+∞

pour tout point de continuité de G, on dit que la fonction de répartition F est dans le domaine d’attraction
de G, ce qui est noté F ∈ D(G). Il est remarquable que les fonctions-limites G possibles sont en nombre
limité.
Théorème. Si F ∈ D(G), la fonction-limite G (correctement normalisée) est

exp(−(1 + ξx)−1/ξ ), 1 + ξx > 0, ξ 6= 0,



G(x) = Gξ (x) =
exp(− exp(−x)), x ∈ R, ξ = 0.
Le paramètre ξ est appelé indice de valeur extrême. Le cas de Gumbel est la limite quand ξ tend vers 0.
Lorsque ξ < 0, on parle de loi de type Weibull ; lorsque ξ > 0, on parle de loi de type Fréchet.
On a vu que la loi exponentielle est dans le domaine d’attraction de Gumbel.
Exercice 0.3. On suppose maintenant que X1 , . . . , Xn , suivent une loi gaussienne de paramètres 0 et
1. On pose
1
an = (2 ln(n))−1/2 , bn = (2 ln(n))1/2 − (2 ln(n))−1/2 [ln(ln(n)) + ln(4π)] .
2
M n − bn
Tracer la fonction de répartition de pour n = 1000 puis n = 10000. Dans quelle domaine
an
d’attraction est la loi normale ?
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Les théorèmes de von Mises et de Gnedenko donnent des conditions sur F permettant de trouver an ,
bn et ξ. Voyons ce que cela donne sur quelques cas.
Exercice 0.4. On suppose maintenant que X1 , . . . , Xn , suivent une loi uniforme sur [0, 1]. On pose

an = 1/n, bn = 1.

Mn − bn
Tracer la fonction de répartition de pour n = 1000 puis n = 10000. Vérifier que la loi limite
an
est celle de Weibull Ψ1 (x) = exp(−(−x)) pour x 6 0 et Ψ1 (x) = 1 pour x > 0. Dans quelle domaine
d’attraction est la loi uniforme ?

Exercice 0.5. On suppose maintenant que X1 , . . . , Xn , suivent une loi de Pareto de paramètre α > 0.
On pose
an = n1/α , bn = 0.
M n − bn
Tracer la fonction de répartition de pour n = 1000 puis n = 10000. Vérifier que la loi limite
an
est celle de Fréchet Φα (x) = exp(−(x)−α ) pour x > 0 et Φα (x) = 0 pour x 6 0. Dans quelle domaine
d’attraction est la loi de Pareto ?

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