Lycée Louis-Le-Grand, Paris Samedi 29/11/2014

MPSI 4 – Mathématiques
A. Troesch

Devoir Surveillé 3 – Intégrales, suites

Problème 1 – Autour du noyau et de l’intégrale de Poisson

Siméon Denis Poisson est un mathématicien et physicien français (1781 - 1840). Il a étudié des domaines aussi
divers que les intégrales, les séries de Fourier, les variations de fonctions, les probabilités, la mécanique, l’astronomie,
l’électricité et le magnétisme. Il a laissé son nom à différents objets (la loi de Poisson en probabilités, l’équation de
Poisson en théorie du potentiel, le coefficient de Poisson en théorie de l’elasticité, le noyau et l’intégrale de Poisson
que nous allons étudier ici, etc.).
Par ailleurs, Siméon Denis Poisson est un ascendant spirituel direct de votre très cher professeur de mathématiques,
via l’impressionnante lignée scientifique suivante :
Siméon Denis Poisson – Michel Chasles – Gaston Darboux – Émile Borel – Paul Montel – Henri Cartan – Max
Karoubi – Lionel Schwartz – Alain Troesch.
 
1+z
On appelle noyau de Poisson (en dimension 2) l’expression en la variable complexe z définie par p(z) = Re ,
1−z
pour tout z 6= 1. Pour tout r > 0, on définit alors la fonction Pr de la variable θ par :

1 + rei θ
 
Pr (θ) = p(rei θ ) = Re .
1 − rei θ
Z π
iθ 1
La transformée de Poisson d’une fonction f est alors définie par : u(re ) = Pr (θ − t)f (ei t ) dt.
2π −π
C’est ce qu’on appelle un produit de convolution (au facteur 2π près) de la fonction Pr et de t 7→ f (ei t ). Nous
n’étudierons pas ici cette transformée de Poisson, notre but sera seulement de calculer l’intégrale de Pr sur l’intervalle
[−π, π], permettant de s’assurer d’une certaine façon de la normalisation de la transformée de Poisson. Nous donnons
plusieurs méthodes de calcul de cette intégrale.
En fin de problème, nous étudierons également l’intégrale de Poisson, dont le calcul peut se faire en se ramenant à
l’intégrale du noyau de Poisson.
Dans tout le problème, on suppose que r ∈] − 1, 1[.
Z π
Partie I – Première méthode pour le calcul de Pr (θ) dθ
−π

Cette méthode est un calcul direct.

1 − r2
1. Montrer que pour tout z = rei θ 6= 1, on a : Pr (θ) = .
1 − 2r cos(θ) + r2
θ

1 − t2 2t
2. Soit θ ∈] − π, π[. Soit t = tan 2 et sin(θ) =
. Montrer que cos(θ) = .
1 + t2 1 + t2
3. Montrer que pour tout (a, b) ∈ R2 tel que −π < a < b < π, on a

b tan( 2b )
1 − r2
Z Z
Pr (θ) dθ = 2 dt.
a 2)
tan( a (1 − r)2 + t2 (1 + r)2
Z π
4. En déduire que Pr (θ) dθ = 2π.
−π

Z π
Partie II – Deuxième méthode pour le calcul de Pr (θ) dθ
−π

Cette méthode exploite un développement en série du noyau de Poisson.

1
 1. Montrer que pour tout z = rei θ tel que |z| < 1
N
X N
X
Pr (θ) = lim rn ei θn + lim rn e− i θn ,
N →+∞ N →+∞
n=0 n=1

égalité qu’on peut réécrire de la façon suivante :

+∞
X
Pr (θ) = r|n| ei θn .
n=−∞

Dans cette écriture, on fait tendre séparément les deux bornes de la somme vers les infinis.
On justifiera notamment la convergence de ces séries.
+∞
X
2. En majorant convenablement rn ei θn , montrer que
n=N +1

+∞
!
Z π X
n i θn
lim r e dθ = 0.
N →+∞ −π n=N +1

M−1
!
Z π X
|n| i θn
3. Déterminer de la même manière la limite lorsque M tend vers −∞ de r e dθ.
−π n=−∞
4. En déduire que
+∞ +∞ Z
!
Z π X X π
|n| i θn
r e dθ = r|n| ei θn dθ,
−π n=−∞ n=−∞ −π
Z π
et retrouver grâce à cela la valeur de Pr (θ) dθ obtenue dans la partie I.
−π

Z π
Partie III – Troisième méthode pour le calcul de Pr (θ) dθ
−π

Cette méthode passe par l’utilisation du logarithme complexe.

Dans toute cette partie, on note Cf = C \ R− , appelé plan complexe fendu par le demi-axe des réels négatifs ou nuls.
On note, pour tout z ∈ Cf , Arg(z) l’argument principal de z, c’est-à-dire l’unique argument compris dans l’intervalle
] − π, π[.
On rappelle qu’une fonction de la variable réelle à valeurs dans C est continue (resp. dérivable) en un point, ou sur
son domaine entier, si et seulement si sa partie réelle et sa partie imaginaire le sont.
1. On définit sur Cf la fonction lnCf par :

lnCf (z) = ln(|z|) + i Arg(z),

où dans l’expression de droite, ln désigne le logarithme népérien usuel défini sur R∗+ .
(a) Justifier que les fonctions ln et lnCf coïncident sur R∗+ .
Désormais, nous notons simplement ln la fonction lnCf . Le résultat de cette question nous montre que cette
simplification de notation n’engendre pas de confusion possible.
(b) Montrer que pour tout pour tout z ∈ C tel que Im(z) ∈] − π, π[, on a ln(ez ) = z. Que peut-on dire lorsqu’on
n’a plus l’hypothèse Im(z) ∈] − π, π[ ?
(c) Montrer que pour tout z et z ′ de Cf tels que Arg(z) + Arg(z ′ ) ∈] − π, π[, on a

ln(zz ′ ) = ln(z) + ln(z ′ ).

2. (a) Soit I un intervalle de R, et ϕ : I → Cf une fonction dérivable sur I. On note, pour tout t ∈ I,

r(t) = |ϕ(t)|, et θ(t) = Arg(ϕ(t)).

Ainsi, ϕ(t) = r(t)ei θ(t) .

Montrer que r et θ sont dérivables sur I. On pourra pour cela exprimer θ(t) en fonction de r(t) et Im(ϕ(t)),
à l’aide des fonctions Arcsin et Arccos, en distinguant plusieurs cas.

2
 ϕ′
(b) En déduire que ln ◦ϕ est dérivable, et que sa dérivée est .
ϕ
Ainsi, l’expression de la dérivée logarithmique, bien connue dans R, reste vraie dans Cf .
3. Exprimer à l’aide du logarithme complexe une primitive sur ] − π, π[, de la fonction suivante

1 + rei θ
θ 7→
1 − rei θ
Z π
4. En déduire à nouveau la valeur de Pr (θ) dθ.
−π

Z π
Partie IV – Calcul de l’intégrale de Poisson ln(r2 − 2r cos(θ) + 1) dθ.
−π

On note fθ (r) = ln(r2 − 2r cos(θ) + 1). Ainsi, la fonction fθ est une fonction de la variable r. La notation fθ′ (r) désigne
donc la dérivée par rapport à la variable r.
12
1. (a) Montrer que pour tout r ∈] − 1, 1[, |fθ′′ (r)| 6 .
(1 − |r|)4
(b) Soit R ∈]0, 1[. Déduire de la question précédente que pour tout r ∈]− R, R[, et h 6= 0 tel que r + h ∈]− R, R[,
on a
h2 12
|fθ (r + h) − fθ (r) − hfθ′ (r)| 6 × .
2 (1 − R)4
(c) On définit ψ la fonction de la variable r ∈] − 1, 1[ par :
Z π Z π
2
ψ(r) = ln(r − 2r cos(θ) + 1) dθ = fθ (r) dθ
−π −π

Déduire de ce qui précède que ψ est dérivable sur ] − 1, 1[, et que

Z π
′ r − cos(θ)
∀r ∈] − 1, 1[, ψ (r) = 2 2
dθ.
−π r − 2r cos(θ) + 1

π
cos(θ)
Z
2. Calculer dθ à l’aide d’un changement de variable, ou en adaptant l’argument de la partie
−π r2
− 2r cos(θ) + 1
II (si vous avez le temps, vous pouvez faire les 2...)
Z π
3. En déduire que ψ ′ = 0 sur ] − 1, 1[, et en déduire la valeur de ln(r2 − 2r cos(θ) + 1) dθ pour r ∈] − 1, 1[.
−π

Problème 2 – Estimation de la complexité d’algorithmes de type diviser pour régner

Un algorithme de type « diviser pour régner » est un algorithme récursif ramenant la résolution d’un problème de taille
n à la résolution d’un ou plusieurs problèmes de taille nb (à ±1 près pour avoir un entier). Ainsi, la complexité d’un
tel algorithme vérifiera une relation du type :
j n k l n m
∀n > 2, T (n) = αT + βT + un , (1)
b b
initialisée par la donnée de T (0) et T (1). Dans cette expression, ⌊x⌋ désigne la partie entière (par défaut) de x, et
⌈x⌉ désigne la partie entière par excès de x, b est un certain entier supérieur ou égal à 2, et α et β sont des entiers
naturels tels que α + β > 1.
Le but du problème est d’étudier le comportement asymptotique de suites vérifiant la relation de récurrence (1). Ce
comportement dépendra fortement de l’ordre de grandeur de un .
On note dans tout le problème a = α + β et γ = logb (a). Ainsi, bγ = a. Par ailleurs, on note, pour tout n ∈ N,
ℓ(n) = ⌊logb (n)⌋ et ℓ′ (n) = ⌈logb (n)⌉.
Enfin, on suppose que T (0) > 0 et T (1) > 0 et pour tout n ∈ N∗ , un > 0.
Question préliminaire
Montrer que pour tout n ∈ N, T (n) > 0.

Partie I – Cas où un = Θ(nγ )

3
Nous supposons dans cette partie que un = Θ(nγ ). Nous rappelons que ceci signifie que un = O(nγ ) et nγ = O(un ),
donc qu’il existe des réels m et M strictement positifs tels que
∀n ∈ N, mnγ 6 un 6 M nγ .
Les inégalités peuvent être prises pour tout n ∈ N∗ , car les deux suites ne s’annulent pas. Nous nous donnons deux
tels réels m et M .
logb (n) − ℓ(n)
1. Montrer que lim = 0.
n→+∞ ℓ(n)
En déduire que ℓ(n) ∼ logb (n).
+∞
On admettra qu’on a de même ℓ′ (n) ∼ logb (n).
+∞
j n k l n m
2. Montrer que ℓ = ℓ(n) − 1 et ℓ′ = ℓ′ (n) − 1
b b
3. On note, pour tout k ∈ N,
k  
Y b−1
P (k) = 1+ i .
i=1
b
k
X b−1
Montrer que pour tout k ∈ N, ln(P (k)) 6 , et en déduire que P (k) est majorée.
i=1
bi
4. On note, pour n ∈ N∗ , Qn = P (ℓ′ (n) − 1).
 
b−1
Montrer que pour tout n > b, 1 + Q⌈ n ⌉ 6 Qn .
n b
 
T (n) ′
5. On définit K = max γ − M (ℓ (n) − 1) . Montrer que pour tout n ∈ N∗ ,
n∈[[1,b−1]] nγ Qn

T (n)
6 Qγn (K + M (ℓ′ (n) − 1))
nγ
6. En déduire que T (n) = O(nγ logb (n)) puis T (n) = O(nγ ln(n)).
7. Adapter le raisonnement précédent pour prouver que T (n) = Ω(nγ ln(n)).
Ainsi, on a obtenu T (n) = Θ(nγ ln(n)).
8. L’algorithme d’exponentiation rapide étudié en cours d’informatique a une complexité vérifiant la relation
j n k
T (n) = T + un ,
2
où un = Θ(1). Déterminer le comportement asymptotique de T
9. L’algorithme de tri fusion a une complexité vérifiant la relation
j n k l n m
T (n) = T +T + un ,
2 2
où un = Θ(n). Montrer que le tri fusion a un coût en Θ(n ln(n)).

Partie II – Le cas un = O(nγ−ε ).

On suppose qu’il existe ε > 0 tel que un = O(nγ−ε ).
1. La suite Qn étant définie comme dans la partie 1, montrer qu’il existe K tel que pour tout n > 1,
 
ℓ′ (n)−1
T (n) X 1
6 nε Qγn K + M .
nγ−ε i=0
b εi

2. En déduire que T (n) = O(nγ ).

3. Démontrer de même que T (n) = Ω(nγ ).
4. En considérant que l’addition se fait en temps linéaire, l’algorithme de Karatsuba étudié en TP a une complexité
vérifiant : l n m j n k
T (n) = 2T +T + un ,
2 2
où un = Θ(n). Quel est le comportement asymptotique de cette complexité ?
Il existe aussi une règle dans le cas où un = Ω(nγ+ε ). Dans ce cas, c’est la fonction un qui détermine la complexité :
avec certaines hypothèses supplémentaires sur un , on peut montrer que T (n) = θ(un ).