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Feuille d'exercices n 23 : Variables aléatoires

MPSI Lycée Camille Jullian

5 mai 2022

Exercice 1 (*)
On joue au jeu suivant : on parie sur un nombre compris entre 1 et 6, puis on lance trois dés et on
gagne 3 euros si le nombre sort 3 fois, 2 euros s'il sort deux fois, 1 euro s'il sort une fois. On perd 1 euro s'il
ne sort pas. Déterminer la loi, l'espérance et la variance de la variable X représentant le gain du joueur.

Exercice 2 (* à **)
Dans une urne se trouvent six boules. Trois sont numérotées 1, deux sont numérotées 2 et la dernière
est numérotée 3. On eectue des tirages successifs sans remise de toutes les boules de l'urne. Pour chacune
des variables aléatoires suivantes, déterminer la loi, l'espérance et la variance :
1. X1 est le nombre de boules numérotées 1 présentes dans l'urne à l'issue du troisième tirage.
2. X2 est le nombre de tirages nécessaires avant de ne plus avoir de boules numérotées 1 dans l'urne.
3. X3 est le rang du tirage de la boule numérotée 3.
4. X4 est la somme des numéros tirés lors des trois premiers tirages.
5. X5 est le nombre de tirages nécessaires avant que la somme des numéros obtenus n'atteigne (ou
dépasse) 5.

Exercice 3 (*)
On lance des fusées vers Saturne. À chaque lancer, la probabilité de réussite est de 0.7. On eectue dix
lancers successifs, quelle est la probabilité d'obtenir k lancers réussis ? Quel est le nombre moyen de lancers
réussis ? Combien faudrait-il de lancers pour avoir 98% de chances qu'au moins un lancer ait réussi ?

Exercice 4 (*)
Dans une urne se trouvent 10 boules rouges et 5 vertes.
1. On pioche avec remise six boules dans l'urne et on note R le nombre de boules rouges obtenues et
V le nombre de vertes. Donner la loi, l'espérance et la variance de R et de V (pas de calcul !).
2. Même question lorsque les tirages sont eectués sans remise (là il va falloir du calcul !).

Exercice 5 (**)
On lance simultanément quatre dés à 6 faces et on note X le plus grand chire obtenu. Déterminer
la loi de X (on pourra commencer par calculer les probabilités P(X 6 k), ainsi que son espérance et sa
variance.

Exercice 6 (*)
Est-il possible de truquer deux dés à six faces de la même façon, de façon à ce que, lorsqu'on lance
ces deux dés, la variable X représentant la somme des deux chires obtenus suive une loi uniforme sur
{2, 3, . . . , 12} ?

1
Exercice 7 (***)
Une urne contient n boules numérotées de 1 à n. On eectue des tirages sans remise dans cette urne
jusqu'à ce que le numéro tiré ait un numéro supérieur ou égal au numéro tiré juste avant (ce qui suppose
qu'on eectue au moins deux tirages ; par exemple une suite de tirage possible est 7, 4, 2, 5 et on s'arrête
après ce quatrième tirage). On note X le nombre de tirages eectués.
1. Quels sont les valeurs prises par la variable X ?
2. Déterminer la loi de X puis son espérance (on pourra commencer par traiter les cas n = 3 et n = 5).
3. Quelle est la limite de E(X) quand n tend vers +∞ ?

Exercice 8 (**)
Un placard contient n paires de chaussures (donc 2n chaussures au total), on tire au hasard 2k chaus-
sures dans le placard (avec k 6 n), et on note X le nombre de paires de chaussures complètes qu'on a tirées
du placard (ainsi, pour k = 1, on aura X = 1 si et seulement si les deux chaussures tirées appartiennent
à la même paire).
1. En notant Xi la variable indicatrice de l'évènement  On a tiré les deux chaussures de la paire
numéro i  (en ayant numéroté au préalable les n paires de chaussures du placard), quelle est la loi
de la variable Xi ? Préciser son espérance et sa variance.
2. Exprimer X en fonction des variables Xi , en déduire E(X).

Exercice 9 (**)
On désire analyser le sang d'une population de N individus pour détecter la présence d'un virus qui
aecte les individus de la population avec une probabilité p. On a pour cela deux possibilités : soit on
analyse le sang de chaque personne ; soir on regroupe les personnes en groupes de n, dont on analyse le
sang en groupe. Si le test du groupe est positif, on analyse individuellement chaque individu du groupe.
1. On note X le nombre de groupes positifs. Donner la loi de X .
2. On note Y le nombre total d'analyses eectuées avec la seconde méthode. Calculer en fonction de
N , n et p l'espérance de Y .
3. Comparez les deux méthodes dans le cas où N = 1000, n = 10 et p = 0.01.

Exercice 10 (**)
Une action est introduite en bourse avec une valeur initiale égale à 1. À partir de cet instant, tous les
jours (et indépendamment d'un jour à l'autre), l'action a une probabilité p de voir sa valeur multipliée
par un facteur α > 1, et une probabilité 1 − p de la voir multipliée par un facteur β < 1 (les facteurs α
et β sont xés et identiques d'un jour sur l'autre, tout comme la probabilité p). On note Xn la valeur de
l'action après n jours.
1. Calculer l'espérance et la variance de la variable Xn (on pourra introduire une variable auxilaire
égale au nombre de jours de hausse de la valeur de l'action).
1
2. On suppose dans cette question que β = . Quele doit être la valeur de p pour avoir E(Xn ) = 1 ?
α
Que pourra-t-on dire de la valeur à long terme de l'action si p est strictement inférieure (respecti-
vement strictement supérieure) à la valeur calculée ?
3. On suppose dans cette question que α = 1 + h et β = 1 − h, où h est un réel strictement positif xé.
Quelle valeur doit-on donner à la probabilité p pour avoir E(Xn ) = 1 ? Que vaut alors V(Xn ) ?

Exercice 11 (***)
Un joueur lance successivement n boules au hasard dans N cases numérotées de 1 à N (avec N > 2),
1
chaque boule ayant probabilité de tomber dans chacune des N cases (et les tirages de boules étant
N
indépendants les uns des autres). On cherche à étudier la variable aléatoire Tn égale au nombre de cases
non vides après n lancers.

2
 1. Déterminer en fonction de n et de N les valeurs prises par Tn .
2. Donner les lois de T1 et de T2 .
3. Déterminer, lorsque n > 2, les probabilités P(Tn = 1), P(Tn = 2) et P(Tn = n) (en distinguant
suivant que n 6 N ou n > N ).
4. À l'aide de la formule des probabilités totales, prouver que si 1 6 k 6 n, alors P(Tn+1 = k) =
k N −k+1
P(Tn = k) + P(Tn = k − 1).
N N
k=n
5. On considère dans cette question le polynôme Gn (x) = P(Tn = k)xk .
X

k=1

(a) Quelle est la valeur de Gn (1) ?

(b) Exprimer E(Tn ) en fonction de G0n (1).
1
(c) En utilisant la relation démontrée à la question 4, montrer que Gn+1 (x) = (x − x2 )G0n (x) +
N
xGn (x).
 
1
(d) Dériver l'expression précédente et en déduire que E(Tn+1 ) = 1 − E(Tn ) + 1.
N
(e) En déduire la valeur de E(Tn ) et déterminer sa limite quand n tend vers +∞.

Exercice 12 (***)
Une secrétaire eectue n appels pour tenter de joindre n correspondants distincts. Pour chaque appel,
elle a une probabilité p d'obtenir son correspondant, et q = 1 − p de ne pas le joindre.
1. On note X le nombre de correspondants obtenus. Quelle est la loi de X ? Donner son espérance et
sa variance.
2. La secrétaire tente une deuxième fois de joindre les n−X correspondants qu'elle n'a pas pu joindre la
première fois. On note Y le nombre de correspondants joints à la deuxième tentative, et Z = X +Y .
Quelles sont les valeurs que peut prendre Z ?
3. Calculer P(Z = 0) et P(Z = 1) (pour cette dernière probabilité, on doit obtenir npq 2n−2 (1 + q)).
l
4. Démontrer que P(Z = l) = P((X = k) ∩ (Y = l − k)).
X

k=0
5. Calculer PX=k (Y = h) pour les valeurs de k et h pour lesquelles cela a un sens, en déduire P(Z = l).
       
n n−k n l n l
6. Montrer que = . En déduire que P(Z = l) = p (1 + q)l (q 2 )n−l .
k l−k l k l
7. En constatant que p(1 + q) = 1 − q 2 , reconnaitre la loi suivie par Z .
8. Retrouver ce résultat en calculant la probabilité qu'un correspondant donné soit joint à l'issue des
deux appels.

Exercice 13 (***)
Soit n un entier supérieur ou égal à 2. On place dans une urne 2 boules numérotées 0 ainsi que 2k
boules numérotées k pour toutes les valeurs de k comprises entre 1 et n.
n n
1. (a) Calculer (1 − q) kq k−1 et en déduire la valeur de k2k .
X X

k=1 k=1
n
(b) Montrer que pour n > 1,
X
k 2 2k = (n2 − 2n + 3)2n+1 − 6
k=1
2. On tire une boule au hasard dans l'urne, et on note X le numéro de la boule tirée.
(a) Déterminer la loi de probabilité de X (on distinguer X = 0 des autres valeurs).
(b) Calculer l'espérance et la variance de X .

3
 3. On dénit une seconde variable aléatoire Y de la façon suivante : si X = 0 alors Y = 0, sinon on
enlève de l'urne après le premier tirage toutes les boules dont le numéro est supérieur ou égal à k
(où k est la valeur prise par X ), et on eectue un second tirage, Y étant le numéro obtenu lors de
ce second tirage.
(a) Déterminer pour k et i compris 0 et n la probabilité conditionnelle, p(Y = i/X = k) (on
distinguera des cas si nécessaire).
(b) En déduire la loi de probabilité de Y .
n−1
(c) Vérier que p(Y = i) = 1.
X

i=0
(d) Calculer l'espérance de Y .

Exercice 14 (***)
Une urne contient une boule blanche et une boule noire, les boules étant indiscernables au toucher.
On y prélève une boule, chaque boule ayant la même probabilité d'être tirée, on note sa couleur, et on la
remet dans l'urne avec c boules supplémentaires de la couleur de la boule tirée (c étant évidemment un
entier naturel). On répète cette épreuve, on réalise ainsi une succession de n tirages (n > 2).

I.Étude du cas c = 0.
On note X la variable aléatoire réelle égale au nombre de boules blanches obtenues au cours des n
tirages et Y la variable aléatoire égale au numéro du premier tirage pour lequel on obtient une boule
blanche (si on ne tire que des boules noires, on posera Y = 0).
1. Déterminer la loi de X . Donner la valeur de E(X) et de V(X).
2. Déterminer la loi de Y (on séparera le calcul de P(Y = 0)).
k=n
3. Vérier que P(Y = k) = 1.
X

k=0
k=n
nxn+2 − (n + 1)xn+1 + x
4. Montrer que, pour x 6= 1 et n > 1, .
X
kxk =
(1 − x)2
k=1
5. En déduire E(Y ).

II. Étude du cas c 6= 0.

On considère les variables aléatoires (Xi )16i6n indicatrices des événements  On tire une boule blanche
i=p
au i-ème tirage . On dénit ensuite, pour p compris entre 2 et n, la variable Zp par Zp = Xi .
X

i=1

1. Que représente la variable Zp ?

2. Donner la loi de X1 et son espérance.
3. Déterminer les probabilités conditionnelles PX1 =0 (X2 = 0), PX1 =0 (X2 = 1), PX1 =1 (X2 = 0) et
PX1 =1 (X2 = 1). En déduire la loi de X2 ainsi que son espérance.
4. Déterminer la loi de Z2 .
5. Déterminer l'ensemble des valeurs prises par la variable Zp .
6. Soit p 6 n − 1 :
(a) Déterminer PZp =k (Xp+1 = 1).
1 + cE(Zp )
(b) En utilisant la formule des probabilités totales, montrer que P(Xp+1 = 1) = .
2 + pc
(c) En déduire, par un raisonnement par récurrence, que Xp est une variable aléatoire de Bernoulli
1
de paramètre .
2

4
Exercice 15 (**)
On dispose d'une urne contenant 2n jetons numérotés de 1 à 2n.
1. Un joueur pioche au hasard un jeton dans l'urne. On note X le numéro tiré. Rappeler la loi,
l'espérance et la variance de la variable aléatoire X .
2. Le joueur pioche à présent deux jetons successivement dans l'urne, avec remise du jeton entre les
deux tirages. On note Y le plus grand numéro tiré lors de ces deux tirages, U le premier numéro
tiré et D le deuxième numéro tiré.
(a) Pour un entier i 6 2n, déterminer P(U 6 i) et P(D 6 i), en déduire P(Y 6 i).
2i − 1
(b) Déduire de la question précédente que P(Y = i) = .
4n2
(c) Calculer l'espérance de la variable aléatoire Y .
3. Le joueur procède maintenant à l'expérience suivante : il tire un premier jeton dans l'urne. Si le
numéro obtenu est strictement supérieur à n, il conserve ce numéro, mais si ce n'est pas le cas
il remet son jeton dans l'urne et eectue un deuxième tirage, et conservera le numéro obtenu à
ce deuxième tirage (PAS le plus grand des deux). On note Z le numéro obtenu à l'issue de cette
expérience.
(a) Calculer P(Z = i) dans le cas où i 6 n.
(b) Calculer P(Z = i) lorsque i > n.
2n
(c) Vérier que P(Z = i) = 1.
X

i=1
(d) Calculer l'espérance de la variable aléatoire Z , et la comparer à celles des variables X et Y
calculées plus haut.

Exercice 16 (***)
Une urne contient N boules : b boules blanches et N − b boules noires (avec b > 1). On tire toutes les
boules de cette urne successivement sans remise et on note X le numéro du tirage où on a tiré la dernière
boule blanche.
1. Quelle est la loi de X lorsque b = 1 ?
2. Déterminer la loi, l'espérance et la variance de X lorsque N = 4 et b = 2.
3. On se place maintenant dans le cas général.
(a) Quelles sont les valeurs prises par la variable aléatoire X ?
(b) Déterminer la probabilitéqu'ontire b − 1 boules blanches lors des k premiers tirages, et en
k−1
b−1
déduire que P(X = k) =   .
N
b
(c) Calculer, en fonction de N et de b, l'espérance de X (on doit pouvoir simplier le résultat).

Exercice 17 (***)
On considère une variable S suivant une loi binômiale de paramètre (n, p), et un réel x > 0.
E(eλ(S−np) )
1. À l'aide de l'inégalité de Markov, montrer que, si λ > 0, P(S − np > nx) 6 .
enλx
2. Calculer E(eλ(S−np) ).
3. Montrer que, pour tout réel t, on a et 6 et + t. En déduire que P(S − np > nx) 6 en(λ −λx) , puis
2 2

nx2
que P(S − np > nx) 6 e− 4 .
nx2
4. Expliquer pourquoi

on aurait demême P(S − np 6 −nx) 6 e− 4 .
S nx2
En déduire que P − p > x 6 2e− 4 (inégalité de Bernstein).
n
5. Comparer cette inégalité avec celle de Bienaymé-Tchebychev pour de grandes valeurs de n.

5
Exercice 18 (**)
On dénit une fonction f sur [0, +∞[ par f (x) = −x ln(x), prolongée par
Xcontinuité en 0 par f (0) = 0.
Pour une variable aléatoire X , on appelle entropie de X le réel H(X) = f (P(X = k)).
k∈X(Ω)

1. Calculer H(X) pour une variable constante.

2. Calculer H(X) pour une variable suivant une loi uniforme.
3. En notant N = |X(Ω)|, montrer que f (N P(X = k)) 6 0 (on pourra utiliser, après l'avoir
X

k∈X(Ω)
démontrée, l'inégalité f (x) 6 1 − x).
4. Montrer que f (N P(X = k)) = −N ln(N ) + N H(X), en déduire une majoration de H(X).
X

k∈X(Ω)

5. Pour quelles variables aléatoires l'entropie est-elle minimale (on veut une démonstration rigou-
reuse) ?
6. Pour quelles variables aléatoires l'entropie est-elle maximale (on veut aussi une démonstration
rigoureuse) ?

Exercice 19 (*)
Soient X et Y deux variables indépendantes suivant une loi de Bernoulli de même paramètre p. On note
U = X + Y et V = X − Y . Calculer la loi du couple (U, V ). Les deux variables sont-elles indépendantes ?
Peut-on avoir E(U V ) = E(U )E(V ) ? Calculer également Cov(U, V ).

Exercice 20 (**)
Une armoire est constituée de trois tiroirs. On y range une chaussette verte, une rouge et une noire. On
note X le nombre de chaussettes que contient le premier tiroir et N le nombre de tiroirs vides. Déterminez
la loi conjointe puis les lois marginales du couple (X, N ). Les deux variables sont-elles indépendantes ?

Exercice 21 (**)
On dispose de n urnes numérotées de 1 à n. L'urne k contient k boules elles-mêmes numérotées de
1 à k . On tire une urne au hasard, puis une boule au hasard dans cette urne. On note X le numéro de
l'urne et Y le numéro de la boule. Déterminer la loi du couple (X, Y ), puis les lois marginales. En déduire
l'espérance des variables X et Y .

Exercice 22 (**)
On considère deux variables aléatoires X et Y telle que X(Ω) = Y (Ω) = {1, 2, . . . , n}, et P((X =
i) ∩ (Y = j)) = a × i × j .
1. Déterminer la valeur de la constante a.
2. Donner la loi, l'espérance et la variance de X .
3. Déterminer la loi de Y .
4. Les variables X et Y sont-elles indépendantes ?
5. Calculer P(X = Y ).
6. On pose U = max(X, Y ). Calculer la loi de U .

Exercice 23 (**)
Soit n > 2, et X et Y deux variables aléatoires indépendantes suivant la même loi U({1, 2, . . . , n}).
1. Déterminer la loi de la variable Z = max(X, Y ).
2. Calculer l'espérance de Z , en déduire (presque sans calcul) celle de la variable T = min(X, Y ).

6
 3. Calculer la valeur de E(ZT ) (là encore, presque pas de calculs à faire).
4. Les variables Z et T sont-elles indépendantes ?
5. Déterminer la loi du couple (Z, X).
6. Retrouver à l'aide du calcul de la question précédente la loi de la variable Z .

Exercice 24 (*)
À la cantine du lycée, trois plats diérents sont proposés à chacun des n élèves qui viennent manger un
certain jour. Comme chacun des trois plats est également appétissant, chaque élève choisit aléatoirement
(et de manière indépendante des autres) un plat parmi les trois. On note X1 , X2 et X3 le nombre d'élèves
ayant choisi chacun des trois plats disponibles.
1. Quelles sont les lois des variables Xi ?
2. Donner la variance de X1 de X2 et de X1 + X2 .
3. En déduire la covariance des variables X1 et X2 . Sont-elles indépendantes ?

Exercice 25 (**)
Une urne contient n + 1 boules numérotées 0 à n. On y tire successivement et avec remise un certain
nombre de boules. La variable aléatoire Xk est dénie de la façon suivante : X1 = 1, et ensuite Xi = 1 si
le numéro obtenu au tirage i n'avait jamais été tiré avant, Xi = 0 sinon.
1. Déterminer la loi de X2 .
 i−1
n
2. Montrer que Xi suit une loi de Bernoulli de paramètre .
n+1
(n − 1)i−1 nj−i
3. Montrer que, si i < j , on a P((Xi = 1) ∩ (Xj = 1)) = .
(n + 1)j−1
4. En déduire la loi du produit Xi Xj .
5. Les variables Xi et Xj sont-elles indépendantes ?
6. On note Zp la variable aléatoire égale au nombre de numéros distincts obtenus lors des p premiers
tirages. Exprimer Zp en fonction des variables dénies précédemment.
7. En déduire son espérance, et la limite de celle-ci lorsque p tend vers +∞.

Exercice 26 (***)
Pour une variable aléatoire X à valeurs
X entières, on dénit la fonction génératrice gX de X de la façon
suivante : ∀t ∈ R, gX (t) = E(tX ) = tk P(X = k).
k∈X(Ω)

1. Montrer que la connaissance de la fonction gX permet de déterminer de façon unique la loi de X .

2. Calculer gX lorsque X suit une loi de Bernoulli, puis eectuer le même calcul pour une loi binômiale.
3. Montrer que si X et Y sont deux variables indépendantes à valeurs entières, alors gX+Y = gX gY .
4. En déduire que la somme de deux variables suivant des lois binômiales de paramètres respectifs
(n1 , p) et (n2 , p) suit une loi binômiale de paramètre (n1 + n2 , p).

Exercice 27 (***)
Trois urnes contiennent chacune n boules numérotées de 1 à n. On tire une boule dans chaque urne
et on note X1 , X2 et X3 les trois numéros obtenus. On note X le plus grand des numéros obtenus, Z
le plus petit, et Y celui du milieu. Déterminer la loi du triplet (X, Y, Z) (qui est dénie, comme vous
pourriez vous en douter, comme la donnée des probabilités de toutes les intersections de trois événements
possibles). En déduire la loi de X , de Y et de Z . On pourra commencer pour cet exercice par traiter le
cas où n = 3.

7
Problème (***)
Soit n un entier naturel non nul. On considère l'expérience aléatoire consistant en la succession de n
lancers d'une pièce équilibrée. On note Sn le nombre de Piles obtenus au cours des n lancers et Tn le rang
d'apparition du premier Pile (si aucun Pile n'apparait lors des n lancers, on convient que Tn = 0).
1. Dans cette question n = 3.
(a) Donner la loi du couple (S3 , T3 ).
(b) Donner la loi de T3 et calculer son espérance.
(c) Quelle est la loi de S3 et quelle est son espérance ?
(d) Les variables S3 et T3 sont-elles indépendantes ?
(e) Calculer les probabilités suivantes :
i. P(S3 = T3 ).
ii. PT3 6=0 (S3 = T3 ).
iii. PS3 =2 (T3 = 1).
(f) Donner la loi de la variable produit S3 T3 , calculer son espérance et en déduire le quotient
E(S3 T3 )
.
E(S3 )E(T3 )
2. Désormais et jusqu'à la n du problème on revient au cas général.
(a) Pour k = 0 puis pour tout entier k compris entre 1 et n, calculer la probabilité conditionnelle
PSn =1 (Tn = k). Pourquoi ce résultat était-il intuitivement prévisible ?
(b) Préciser les valeurs prises par la variable Tn et donner sa loi.
(c) Déterminer la valeur de l'espérance de Tn en fonction de n puis sa limite quand n tend vers
n
nq n+1 − (n + 1)q n + 1
+∞ (on a le droit d'utiliser la formule suivante : ).
X
kq k =
(1 − q)2
k=1
(d) Reconnaître la loi de Sn et préciser son espérance.
n
Justier l'inégalité Sn Tn > Sn et en déduire que E(Sn Tn ) > .
2
(e) Quand Tn prend la valeur k (0 6 k 6 n), quelles valeurs peut prendre Sn ?
(f) Étudier les variations de la fonction x 7→ x(n + 1 − x) dénie sur [0, n + 1]. En distinguant les cas
n pair et n impair, donner la valeur maximale que peut prendre la variable Sn Tn . En déduire
  2
n+1
que E(Sn Tn ) 6 .
2
3. On cherche maintenant à obtenir un meilleur encadrement de E(Sn Tn ) permettant de calculer
n
E(Sn Tn ) X k n−k+2
lim . On admet que E(Sn Tn ) = k
× .
n→∞ n 2 2
k=1
n
n+2 X k
(a) Montrer que −3 6 E(Sn Tn ) 6 n+2 (on pourra utiliser la superbe formule suivante :
2 2k
k=1
+∞
2
si q ∈] − 1, 1[).
X
k(k − 1)q k =
(1 − q)3
k=1
  n
2 X k
(b) Montrer que : lim 1 + = 2.
n→∞ n 2k
k=1
E(Sn Tn )
(c) Déterminer la limite de la suite de terme général .
n
E(Sn Tn )
(d) En déduire la valeur de lim . Interpréter ce résultat.
n→∞ E(Sn )E(Tn )