FACULTÉ DES SCIENCES ECONOMIQUES
ET DE GESTION FACULTY OF ECONOMICS AND
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SUPDECO
Epreuve D’ANALYSE DES DONNEES
Master PROFESSIONNEL
FICO ET MAO
Année académique 2024-2025
Contrôle Continu Rattrapage
NB : L’épreuve comporte 2 parties obligatoires. Répondez le plus analytiquement possible.
Première partie : Questions de cours
Question 1 :
Discuter de la définition de l’analyse des données 2 points
Definition of data analysis.
Question 2 :
Quelle est l’utilité de l’analyse en composante principale 2 points
How useful is principal component analysis?
Question 3 : 4 points
Quelles est démarche descriptive l’analyse en composante principale ?
What is the descriptive approach to principal component analysis?
Question 4 : 2 points
Dans le modèle de régression linéaire simple, comment procède-t-on à la méthode des Moindres Carrées
Ordinaires (MCO) ?
In the simple linear regression model, how do we carry out the Ordinary Least Squares (OLS) method?
Question 5 : 4 points
Donner la forme matricielle d’un modèle de régression multiple et rappeler les rangs des matrices.
Give the matrix form of a multiple regression model and recall the ranks of the matrices.
Deuxième partie : 6 points
Second part :
Exercice 1 :
Mlle LONGO, jeune étudiante en troisième année, souhaite vérifier empiriquement les propriétés de la fonction
consommation keynésienne. Pour cela, elle utilise le tableau ci-dessous pour estimer le modèle économétrique
suivant : Ci = α + βYi + εi (1) où α et β sont les paramètres à estimer; Ci et Yi représentent respectivement la
consommation et le revenu des individus de l’échantillon; εi est le terme d’erreur.
Ci 70 65 90 95 110 115 120 75 155 88 68 64 80 150 140
Yi 80 100 120 140 160 178 200 96 240 125 85 78 108 260 220
1) Quelle est la spécification retenue par Mlle LONGO lors de la formalisation de son modèle ? 1 point
2) Après avoir rappelez les hypothèses classiques nécessaires pour l’application des MCO, expliquer le principe
de cette méthode. 1 point
3) Quels sont les propriétés de l’estimateur des MCO? 1point
4) Donner une interprétation économétrique et économique des paramètres du modèle. Quelle est valeur attendue
du paramètre β ? 1point
1
̂ de α et β̂ de β et écrire le modèle estimé.
5) Déterminer les valeurs estimées ∝ 2points
Exercise 1
Miss LONGO, a young third-year student, wishes to empirically verify the properties of the Keynesian
consumption function. To do this, it uses the table below to estimate the following econometric model: Ci
= α + βYi + εi (1) where α and β are the parameters to be estimated; Ci and Yi respectively represent the
consumption and income of the individuals in the sample; εi is the error term.
Ci 70 65 90 95 110 115 120 75 155 88 68 64 80 150 140
Yi 80 100 120 140 160 178 200 96 240 125 85 78 108 260 220
1. What is the specification retained by Miss LONGO when formalizing her model?.
2. After recalling the classic hypotheses necessary for the application of OLS, explain the principle
of this method.
3. What are the properties of the OLS estimator?
4. Give an econometric and economic interpretation of the model parameters. What is the expected
value of the parameter β?
5. Determine the estimated values ∝ ̂ of α and β ̂ of β and write the estimated model.
