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φ φ n t, - . -, t φ t t n X < φ φ φ X <, X: U P, 2021-2022 P, F 4

Le document présente une série d'exercices sur les fonctions caractéristiques et les probabilités, abordant des concepts tels que la continuité, les lois usuelles, la formule d'inversion de Fourier, et les propriétés des variables aléatoires. Il inclut également des énigmes sur des lois de probabilité spécifiques et des transformations de variables aléatoires. Chaque exercice demande des démonstrations ou des calculs liés aux propriétés des fonctions caractéristiques et des distributions de probabilité.

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U NIVERSITÉ DE PARIS , 2021-2022 P ROBABILITÉS , F EUILLE 4

F ONCTIONS CARACTÉRISTIQUES

Exercice 1 (Propriétés élémentaires).


a) Montrer que φX est bornée et uniformément continue.
b) Montrer que φX est de type positif : pour tout n ≥ 1 et tout (t1 , . . . , tn ) ∈ Rn , la matrice
complexe {φX (tj − tk )}1≤j,k≤n est hermitienne positive.
(n)
c) Soit n ≥ 1. On suppose que E [|X|n ] < ∞. Montrer que φX ∈ C n (R), et calculer φX .
d) Donner le développement de Taylor de φX d’ordre 2 en zero lorsque E[X 2 ] < ∞, E[X] = 0.

Exercice 2 (Lois usuelles). Calculer ΦX dans chacun des cas suivants.


a) X ∼ U({−1, +1}).
b) X ∼ B(p).
c) X ∼ Bin(n, p).
d) X ∼ G(p)
e) X ∼ P(λ).
f) X ∼ U(−a, a).
g) X ∼ N (µ, σ 2 ).
h) X ∼ E(λ).
i) X ∼ Γ(r, λ).

Exercice 3 (Formule d’inversion de Fourier). On se propose de montrer que si φX ∈ L1 (R), alors


X admet une densité continue et bornée, donnée par la formule suivante :
Z
1
f (x) = e−itx φX (t)dt (x ∈ R).
2π R

a) Vérifier que f est bien continue et bornée.


b) Justifier que pour tous σ > 0 et u ∈ R, on a

u2 σ 2 t2
  Z  
σ
exp − 2 = √ exp iut − dt.
2σ 2π R 2

c) En déduire que pour tous σ > 0 et y ∈ R, on a

(X − y)2 σ 2 t2
   Z  
σ
E exp − = √ exp −iyt − φX (t) dt.
2σ 2 2π R 2

d) En déduire que pour toute fonction h : R → R continue à support compact, on a

(X − y)2
Z    Z
1
√ h(y)E exp − dy −−−−→ h(y)f (y) dy.
σ 2π R 2σ 2 σ→0+ R

s2
√1 E[h(X + σs)]e−
R
e) Vérifier que le membre de gauche vaut 2π R
2 ds et conclure.
Exercice 4 (Cauchy). Soit λ un réel strictement positif.
a) Vérifier que f : x 7→ λ2 e−λ|x| est une densité (dite densité de Laplace de paramètre λ), et
calculer la fonction caractéristique associée.
b) En déduire la fonction caractéristique de la loi de Cauchy de paramètre λ.
c) Que peut-on dire de la somme de deux variables aléatoires de Cauchy indépendantes ?

Exercice 5 (Atomes). Soit X une variable aléatoire. Montrer que pour tout x ∈ R,
Z T
1
e−itx ΦX (t) dt −−−→ P (X = x) .
2T −T t→∞

Exercice 6 (Transformations). Montrer que si φ est une fonction caractéristique, alors φ, Re(φ),
|φ|2 et eφ−1 en sont aussi.

Exercice 7 (Somme d’uniformes). Soit X, Y deux variables aléatoires indépendantes et de loi


uniforme sur l’intervalle (−1, 1). On pose Z := X + Y .
a) Montrer que Z admet une densité que l’on calculera.
b) Calculer par ailleurs φZ .
sin t 2

c) En déduire la fonction caractéristique de la loi de densité t 7→ c t , ainsi que la valeur
de la constante c.

Exercice 8 (Laplace). Soient W, X, Y, Z des variables aléatoire indépendantes, de loi N (0, 1).
a) Déterminer la fonction caractéristique de W X.
b) En déduire la loi de W X + Y Z.
c) Montrer que |W X + Y Z| suit la loi exponentielle de paramètre 1.

Exercice 9 (Une énigme). Soit Q une loi symétrique sur R, avec la propriété suivante : pour tout
n ≥ 1, si X1 , . . . , Xn sont i.i.d. de loi Q, alors n1 (X1 + · · · + Xn ) suit encore la loi Q. Trouver Q !

Exercice 10 (Une autre énigme). Dans cet exercice, X et Y désignent des variables aléatoires
indépendantes et idendiquement distribuées de loi inconnue, de moyenne 0 et de variance 1. De
plus, X + Y est indépendante de X − Y . Quelle est la loi de X et Y ?

Exercice 11 (Encore une énigme). Dans cet exercice, X et Y désignent des variables aléatoires
indépendantes et idendiquement distribuées de loi inconnue, de carré intégrable. De plus, X+Y
√
2
suit aussi la même loi que X et Y .
a) Quelle est l’espérance de X ?
b) Déterminer une équation fonctionnelle satisfaite par φX .
c) Résoudre cette équation à l’aide d’un développement de Taylor, et trouver la loi de X.

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