Calcul différentiel et systèmes dynamiques

Raphael Lachieze-Rey1

L3 Mathématiques, UFR Maths-Info, Université Paris Cité, 2022-2023

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[email protected],[email protected]
R. Lachièze-Rey Calcul différentiel 2
Contents

I Calcul différentiel 5
1 Application différentielle 9
1.1 Définitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.2 Cas de la dimension finie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.3 Propriétés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

2 Inégalité des accroissements finis 17

2.1 Enoncé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2.2 Espaces produits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2.3 Produits d’e.v.n. en dimension finie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

3 Différentielles d’ordre supérieur 25

3.1 Différentiabilité multiple en dimension finie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
3.2 Différentielle d’ordre supérieur, cas général . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
3.3 Recherche d’extrema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

4 Inversion locale 39
4.1 C 1 -difféomorphismes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
4.2 Théorème des fonctions implicites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

II Equations différentielles 47
5 Equations différentielles: existence et unicité 49
5.1 Vocabulaire et définition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
5.2 Théorème de Cauchy-Lipschitz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
5.3 Solutions maximales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
5.4 Quelques techniques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

6 Equations linéaires et sous-linéaires 59

6.1 Equations linéaires scalaires d’ordre 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
6.2 Equations sous-linéaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
6.3 Application exponentielle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
6.4 Equations linéaires à coefficients constants en dimension quelconque . . . . . . . . . . . 65
6.5 Vision “algèbre linéaire” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
6.6 Coefficients non constants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

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 Part I

Calcul différentiel

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R. Lachièze-Rey Calcul différentiel 7

Rappels

Définition 1. Un espace vectoriel normé est un couple (E, ∥ · ∥E ) où ∥ · ∥E , parfois notée simplement
∥ · ∥, est une norme sur E, c’est-à-dire:
• ∥λx∥E = |λ|∥x∥E pour λ ∈ R, x ∈ E
• ∥x + y∥E ⩽ ∥x∥E + ∥y∥E pour x, y ∈ E

• ∥x∥E = 0 ⇒ x = 0 pour x ∈ E.

Les éléments d’un e.v.n. seront appelés “vecteurs”, même si la dimension est infinie.
On considère un e.v.n. (E, ∥ · ∥E ). Pour x ∈ E, on note pour x ∈ E, r ⩾ 0 la boule de centre x de
rayon r par

BE (x, r) = {y ∈ E : ∥x − y∥E ⩽ r}.

On note parfois cette boule B∥·∥E (x, r), ou juste B(x, r) s’il n’y a pas d’ambiguités. Si E = Rd pour
un certain d ∈ N∗ , on note pour p ⩾ 1

Xd
∥x∥p = ( |xi |p )1/p , x ∈ Rd ,
i=1

la norme p, pour p ∈ [1, +∞[, ∥x∥∞ = max(|xi |, i = 1, . . . , d). On rappelle que sur Rd , toutes les
normes sont équivalentes. On note aussi (e1 , . . . , ed ) la base canonique de Rd .

Définition 2. Soit (E, ∥ · ∥E ), (F, ∥ · ∥F ) deux e.v.n. . Une application linéaire f : E → F est continue
ssi il existe C ⩾ 0 tel que ∀x ∈ E,

∥f (x)∥F ⩽ C∥x∥E .

La plus petite constante C telle que cette inégalité soit vraie pour tout x est notée C = |||f ||| = |||f |||E,F .
De manière équivalente,

∥f (x)∥F
|||f |||E,F = sup ∥f (x)∥F = sup .
x∈BE (0,1) x∈E\{0} ∥x∥E

L’espace des applications linéaires continues de (E, ∥ · ∥E ) vers (F, ∥F ∥F ) est noté L(E, F ).
Dans le cas où E et F sont de dimension finie, disons n et p, L(E, F ) est isomorphe à Mn,p (R). On
appelle norme matricielle sur Mn,p (R) une norme ∥·∥ telle que pour tout A ∈ Mn,p (R), B ∈ Mk,n (R),

∥A · B∥ ⩽ ∥A∥ · ∥B∥.

Dans le cas où E et F sont de dimension finie, alors toutes les applications linéaires sont continues
et dim(L(E, F )) = dim(E)dim(F ) (c’est aussi la dimension de l’espace des matrices associé).
R. Lachièze-Rey Calcul différentiel 8

Manipulation des “o(·)” dans un e.v.n.

Notation 1. Pour E, F la notation f (u) = o (u) a du sens dès lors que f est définie sur une petite
u→0
boule BE (0, r), et peut s’écrire plus précisément o(∥u∥),

o (u) = o (∥u∥) = ∥u∥ε(∥u∥)

u→0 ∥u∥→0

où ε est une application implicite ε : [−r, r] → F telle que lim ∥ε(t)∥F = 0. On écrit parfois ε(u) au
t→0
lieu de ε(∥u∥), dans ce cas ε : BE (0, r) → F vérifie limu→0E ε(u) = 0.
On peut aussi formuler f (u) = o(u) de manière équivalente par

f (u)
lim = 0.
u→0 ∥u∥

On note aussi pour k ∈ N

o (uk ) = o (∥u∥k ) = ∥u∥k εk (u) ∈ F

∥u∥→0 ∥u∥→0

et donc f (u) = o(uk ) signifie limu→0 ∥u∥−k f (u) = 0.

Utilisation avec les normes triples: pour f : E → F, g : F → G linéaires continues

o(g(f (u))) = o(f (u)) = o(u) car ∥g(f (u))∥G ⩽ |||g|||F,G ∥f (u)∥F ⩽ |||g|||F,G |||f |||E,F ∥u∥E
Chapter 1

Application différentielle

1.1 Définitions
Dans tout le chapitre, (E, ∥ · ∥E ) est un e.v.n. , Ω est un ouvert de E et x0 est un point quelconque de
Ω. (F, ∥ · ∥F ) est un autre e.v.n. .
En bleu: rectifications par rapport au poly papier

Définition 3. Soit f : Ω → F, u ∈ E. On appelle dérivée partielle de f en x0 dans la direction u la

limite dans F , si elle existe,

f (x0 + tu) − f (x0 )

∂u f (x0 ) = lim ∈ F.
t→0 t
On dit aussi “dérivée directionnelle” de f dans la direction u. S’il existe une base telle que u = ei est
le i-ème vecteur de la base , on note parfois

∂ui f (x0 ) = ∂i f (x0 )

On utilise aussi les notations

∂f ∂f
(x0 ) ou |x ou encore fu (x0 ).
∂u ∂u 0
Remarque 1. Si d = 1, pour u ∈ R \ {0}, f : R → R est dérivable dans la direction u en x0 ssi f est
dérivable en x0 et
∂u f (x0 ) = uf ′ (x0 ).

Définition 4. Soit f : Ω → F . On dit que f est différentiable en x0 ssi il existe une application
linéaire continue ℓ ∈ L(E, F ) telle que

f (x0 + u) − f (x0 ) − ℓ(u)

lim =0
u→0 ∥u∥E

ou de manière équivalente

f (x0 + u) = f (x0 ) + ℓ(u) + o(u).

9
R. Lachièze-Rey Calcul différentiel 10

L’application ℓ est notée dfx0 . Cette application est unique. Si f est différentiable en tout point x0 ∈ Ω,
on dit que f est différentiable sur Ω, et on note df son application différentielle.

Remarquons que x0 7→ dfx0 est une application de Ω → L(E, F ). On peut aussi voir (x0 , u) 7→
dfx0 (u) comme une application de Ω × E → F.
La différentiabilité est équivalente à l’existence de ℓ ∈ L(E, F ) telle que

f (x0 + u) = f (x0 ) + ℓ(u) + o (u).

u→0F

Il faut donc faire trois choses pour montrer la différentiabilité:

1. Trouver une application ℓ : E → F telle que

f (x0 + u) = f (x0 ) + ℓ(u) + o(u) .

|{z}
∥u∥E εx0 ,F (u)

On peut aussi trouver cette application en fixant u et trouvant ℓ(u) telle que pour t ∈ R,

f (x0 + tu) = f (x0 ) + tℓ(u) + o(t).

On remarque que dans ce cas ℓ(u) coincide avec ∂u f (x0 ).

Conséquence: preuve de l’unicité. Si f admet une différentielle ℓ en x0 ,

f (x0 + tu) − f (x0 )
ℓ(u) = lim ,
t→0 t
La valeur de ℓ est donc unique par unicité de la limite.

2. Si ça n’est pas déjà le cas, il faut montrer que u → ℓ(u) est linéaire.
3. Il faut montrer que u → ℓ(u) est continue, c’est-à-dire qu’il existe C telle que

ℓ(u) ⩽ Cu, u ∈ E.

Si on est en dimension finie, cette étape est inutile.

Pour faire le lien avec la dérivée partielle dans une direction u ∈ E, on a pour t ∈ R,

dfx0 (tu) = t∂u f (x0 )

Exercice 1. Traiter le cas où

Z
2
E = L ([0, 1]) = {x : [0, 1] → R : x2 (t)dt < ∞}

R1
avec f (x) = ∥x∥2 = 0 x(t)2 dt, x ∈ E ou plus général d’un espace Hilbertien muni d’un produit scalaire
⟨·, ·⟩ avec f (x) = ⟨x, x⟩.
Attention: La différentiabilité de f en x implique l’existence pour chaque u ∈ E de ∂u f (x0 ), mais
la réciproque est fausse. Montrer l’existence de ∂u f (x0 ) pour chaque u ∈ R n’est que la première étape,
est n’est pas du tout suffisant pour montrer la différentiabilité. Il faut encore montrer la linéarité et
la continuité de u → du f (x0 ).
Traitons quelques cas faciles. Le cas de la dimension 1:
R. Lachièze-Rey Calcul différentiel 11

Proposition 1. On suppose d = 1. Soit f : R → R. f est différentiable en x0 ssi f est dérivable en

x, et dans ce cas dfx0 (u) = uf ′ (x0 ).

Proof. Supposons f dérivable en x0 . On a donc le DL1 (x0 )

f (x0 + u) = f (x0 ) + uf ′ (x0 ) + o (u).

u→0

L’application u 7→ f (x0 )u est bien linéaire continue, donc f est différentiable et dfx0 (u) = f ′ (x0 )u, u ∈
′

R.
Si réciproquement il existe ℓ linéaire continue R → R telle que

f (x0 + u) = f (x0 ) + ℓ(u) + o(u)

alors comme les seules applications linéaires R → R sont de la forme ℓ(u) = cu pour un certain c ∈ R,
on a
f (x0 + u) − f (x0 )
= c + o(1)
u
ce qui est bien la définition du nombre dérivé c = f ′ (x0 ).
On peut aisément généraliser au cas où l’espace de départ est R, mais pas forcément l’espace
d’arrivée:

Définition 5. Si E = R et I = Ω est un intervalle ouvert de R, alors si f : I → F est différentiable

en un point t ∈ I, on a dft ∈ L(R, F ). Donc, en notant f ′ (t) = dft (1), par linéarité,

∀u ∈ R, dft (u) = uf ′ (t).

On appelle f ′ (t) la dérivée de f au point t.

• Si F = R, il s’agit de la notion classique d’application dérivée.

• Si F = Rn , f (t) = (fi (t))i=1,...,n , et f ′ (t) = (fi′ (t))ni=1 .

Le dernier cas “simple” est le cas linéaire:

Proposition 2. Soit f une application linéaire de E vers F. Alors f est différentiable en x0 ssi f est
continue, et dfx0 = f pour tout x0 ∈ E dans ce cas.

Proof. On a pour u ∈ E

f (x0 + u) − f (x0 ) = f (u).

Donc, en posant dfx0 = f , le membre de droite est bien dfx0 (u) + 0 = dfx0 (u) + o(u) avec dfx0 = f ∈
L(E, F ).
Si réciproquement f est différentiable,

f (x0 + u) − f (x0 ) = dfx0 (u) + o(u),

R. Lachièze-Rey Calcul différentiel 12

où dfx0 ∈ L(E, F ). Donc f est différentiable ssi

f (u) = dfx0 (u) + o(u).

En particulier, f (u) → dfx0 (0) = 0 quand u → 0 car dfx0 est continue. Comme o(u) → 0 aussi,
f (u) → 0 = f (0), donc f est continue en 0, donc (comme f est linéaire), f est continue.

Proposition 3. Soit f, g deux applications différentiables en x0 , et λ ∈ R. Alors f + λg est différen-

tiable et d(f + λg)x0 = dfx0 + λdgx0 .

Découle de la linéarité de la limite.

Proposition 4. Soit Ω′ un ouvert de F , (G, ∥ · ∥G ) un autre e.v.n. et f : Ω → Ω′ et g : Ω′ → G. Alors

g ◦ f est différentiable en x0 si f est différentiable en x0 et g est différentiable en f (x0 ). On a dans ce
cas pour u ∈ E,

d(g ◦ f )x0 (u) = dgf (x0 ) (dfx0 (u)).

Proof. Soit u ∈ E. Alors pour u dans un voisinage de 0

g ◦ f (x0 + u) =g(f (x0 ) + dfx0 (u) + o(u))

=g(f (x0 )) + dgf (x0 ) (dfx0 (u) + o(u)) + o(dfx0 (u) + o(u))
=g ◦ f (x0 ) + ℓ(u) + dgf (x0 ) (o(u)) + o(dfx0 (u) + o(u)) .
| {z }
γ(u)

Or,

ℓ : u 7→ dfx0 (u) 7→ dgf (x0 ) (dfx0 (u))

est linéaire continue en tant que composée d’applications linéaires continues. Pour montrer que ℓ =
d(g ◦ f )x0 , il suffit de montrer γ(u) = o(u). On a

∥dgf (x0 ) (o(u))∥G ⩽ |||dgf (x0 ) |||∥o(u)∥F ⩽ |||dgf (x0 ) |||∥u∥E ε(u) = o(u),
∥o(dfx0 (u) + o(u))∥G = ∥dfx0 (u) + o(u)∥F ∥ε′ (dfx0 (u) + o(u))∥G ⩽ (∥dfx0 (u)∥F + ∥u∥E ε(u))ε′′ (u)
| {z }
=:ε′′ (u)

⩽ (|||dfx0 |||∥u∥E + ∥u∥E ε(u))ε′′ (u) = o(u).

Donc on a bien γ(u) = o(u) + o(u) = o(u).

Exercice 2. (exercice de base) Soit
q
n(x) = ∥x∥2 = x21 + x22

Montrez que n est différentiable sur Ω = R2 \ {0}, et pas différentiable en 0.

√
On a n(x) = g(f (x)) avec f (x) = x21 + x22 de Ω vers Ω′ := R∗+ et g(y) = y de Ω′ vers R. Comme
f et g sont différentiables,avec

dfx (u) = 2⟨x, u⟩, x ∈ Ω,

R. Lachièze-Rey Calcul différentiel 13

et
u
dgy (u) = ug ′ (y) = √
2 y
pour u ∈ R, y ̸= 0, f est différentiable en tout x ∈ Ω et
dfx (u) ⟨x, u⟩ ⟨x, u⟩
dnx (u) = dgf (x) (dfx (u)) = p =p = .
2 f (x) ∥x∥ 2 ∥x∥
Montrer que dans l’exemple précédent, n n’est pas différentiable en 0.
Soit u ̸= 0. Si n est différentiable en 0,
n(tu) = n(0) + tℓ(u) + o(tu) = tℓ(u) + o(t)
et donc
tℓ(u) = |t|n(u) + o(t).
Donc pour t > 0, en divisant par t,
ℓ(u) = n(u)
et pour t < 0,
−ℓ(u) = n(u).
On aboutit à n(u) = 0, ce qui est impossible car n est une norme et u ̸= 0.

Notation 2. Si une fonction f est différentiable en tout point x ∈ Ω, on dit que f est différentiable
sur Ω. Dans la définition suivante, on considère l’application x 7→ dfx de Ω vers L(E, F ).

Définition 6. On dit que f est continument différentiable en x0 , ou de classe C 1 en x0 , si f est

différentiable sur un voisinage U de x0 et l’application

U 7→ (L(E, F ), ||| · |||E,F )

x 7→ dfx

est continue en x0 .

Comme sur R, la différentiabilité implique la continuité: si f est différentiable au point x0 ∈ Ω,

alors elle est continue en x0 . Comme sur R, la réciproque est évidemment fausse.
Bien que cette notion semble complexe (continuité vers l’espace L(E, F )), les méthodes pour mon-
trer directement C 1 sont parfois plus simple que pour montrer la différentiabilité, en particulier dans
les espaces de dimension finie.

1.2 Cas de la dimension finie

On considère ici que E = Rn , F = R pour n ∈ N. Le cas F = Rq peut facilement s’en déduire avec la
section précédente. Sauf mention contraire, on considère toujours la norme euclidienne
v
u n
uX
∥x∥ = ∥x∥2 = t x2i .
i=1
R. Lachièze-Rey Calcul différentiel 14

Les normes étant équivalentes, les résultats sont similaires (aux constantes près) si l’on choisit une
autre norme.
On prend toujours Ω un ouvert de Rn , f : Ω → F, x ∈ Ω. On rappelle qu’en dimension finie, tout
application linéaire est continue, ce qui fait une chose de moins à prouver pour prouver la différentia-
bilité.

Proposition 5. Si f est différentiable en x0 , alors pour u ∈ Rn ,

n
X
dfx0 (u) = ∇f (x0 ) · u = ∂i f (x0 )ui .
i=1

En notant ei le i-ème vecteur canonique pour 1 ⩽ i ⩽ n,

f (x0 + tei ) − f (x0 )

∂i f (x0 ) = dfx0 (ei ) = lim .
t→0 t
On a de plus |||dfx0 ||| = ∥∇f (x0 )∥, de sorte qu’on peut confondre les deux objets via une isométrie.

Proof. Comme dfx0 est une forme linéaire, elle s’écrit sous la forme
n
X n
X n
X n
X
dfx0 (u) = dfx0 ( ui ei ) = dfx0 (ui ei ) = ui dfx0 (ei ) = ui ∂i f (x0 ).
i=1 i=1 i=1 i=1

On a ensuite
|dfx0 (u)| |u · ∇f (x0 )|
|||dfx0 ||| = sup = sup ⩽ ∥∇f (x0 )∥
u̸=0 ∥u∥ u̸=0 ∥u∥

par l’inégalité de Cauchy-Schwarz, et l’égalité est atteinte pour u = ∇f (x0 ).

Attention:L’existence de ∂i f (x) pour chaque x ne garantit pas la différentiabilité de f . On peut
même aller plus loin, et construire un contre exemple où pour toute direction u ∈ Rn , f est dérivable
dans la direction u en x, mais f n’est pas différentiable en x.
Posons pour u ∈ E
(
x1 si x2 = 0
f (x) =
0 sinon

On a clairement pour u = (u1 , u2 ) ̸= (0, 0)

(
f (tu) − f (0) 1 si u2 = 0
lim =
t→0 t 0 sinon

donc f admet une dérivée partielle en 0 dans chaque direction

(
1 si u2 = 0
∂u f (0) =
0 sinon

Si f était différentiable, on aurait pour u ∈ E,

f (u) = f (0) + df0 (u) + o(u) = ∂1 f (0)u1 + ∂2 f (0)u2 + o(u) = u1 + o(u).

R. Lachièze-Rey Calcul différentiel 15

C’est faux car si l’on étudie la suite un = (1/n, 1/n),

 
1 1
f (un ) = 0 ̸= + o = (un )1 + o(un ).
n n
Autrement dit,
f (un ) − f (0) − df0 (un ) 1/n 1
= →√ = ̸ 0.
∥un ∥ ∥un ∥ 2

1.3 Propriétés
Méthodes de base pour montrer qu’une application est différentiable.

Proposition 6. Soit f, g : Ω → F , différentiables en x0 ∈ Ω (resp. C 1 en x0 ).

1. f + g est différentiable en x0 (resp. C 1 en x0 ).
1
2. Si f : Ω → R, g : Ω → G, f g est différentiable en x0 (resp. C 1 en x0 ). Si de plus f (x0 ) ̸= 0, fg
est différentiable en x0 (resp. C 1 en x0 ).
3. Si E = Rn , F = Rq et f = (fi )i=1,...,q est polynomiale, i.e. fi (x1 , . . . , xn ) est un polynome pour
tout i, alors f est de classe C 1 (elle est même C ∞ , qu’on définira plus tard).

Exemple 1 (Exemples de fonctions polynomiales).

• f (x) = x3 + 2x − 1 (n = q = 1)
• f (x1 , x2 , x3 ) = (x2 x3 , x1 x3 , x1 x2 , 1) (n = 3, q = 4)
2
• f (M ) = det(M ), E = Mk (R), k ∈ N∗ ≈ Rk , q = 1 car
X
det(M ) = ε(σ)mi,σ(i) où M = (mi,j )1⩽i,j⩽k
σ∈Σk

• f (P ) = P ′ , P ∈ Rk [X] ≈ Rk+1 , P ′ ∈ Rk−1 [X] ≈ Rk , avec

P = a0 + a1 X + · · · + ak X k ≈ (a0 , . . . , ak ) ∈ Rk+1 , P ′ ≈ (a1 , 2a2 , . . . , kak ) ∈ Rk

Proof. 1. Additivité de la limite.

2. Voir TD1, Exo2-1.
3. Si q = 1, tout polynome s’écrit comme succession d’additions et de multiplications des fonctions
de base x → xi , 1 ⩽ i ⩽ n. Par exemple,

f (x1 , x2 , x3 ) = x21 x32 − 2x31 + x3 x1 = (x1 · x1 )x2 · x2 · x2 − 2x1 · x1 · x1 + x3 · x1 ,

donc la différentiabilité de cette fonction s’obtient en appliquant plusieurs fois les points 1 et 2.
On verra au chapitre sur les espaces produits qu’il suffit que chaque fi soit diff. (resp. C 1 ) pour
que f le soit.
R. Lachièze-Rey Calcul différentiel 16
Chapter 2

Inégalité des accroissements finis

2.1 Enoncé
Pour x, y ∈ E, on note les points compris entre x et y par

[x, y] = {x + t(y − x); t ∈ [0, 1]}

[x, y[= {x + t(y − x); t ∈ [0, 1[}

Théorème 1. Soit x, y ∈ Ω tels que [x, y] ⊂ Ω, et f une application différentiable en tout point de
[x, y[. Alors

∥f (x) − f (y)∥F ⩽ sup |||dfz |||∥x − y∥E .

z∈[x,y[

Proof. *On note C = supz∈[x,y[ |||dfz |||.

On commence par le cas où E = R, qui comporte en fait toute la complexité du problème. On va
montrer que pour tout ε > 0, z ∈ [x, y],

∥f (x) − f (z)∥F ⩽ (C + ε)|x − z|,

et on aura le résultat en prenant y = z et en faisant tendre ε vers 0 dans le membre de droite.

On considère zmax la borne supérieure de l’ensemble

F := {z ∈ [x, y] : ∀s ∈ [x, z], ∥f (x) − f (s)∥ ⩽ (C + ε)∥s − x∥}

(zmax ⩾ x car l’inégalité est vraie pour z = x). On remarque que pour z ∈ [x, y], si z ∈ F, ∀z ′ ∈
[x, z], ∥f (x) − f (z ′ )∥ ⩽ (C + ε)∥z − x′ ∥, et donc z ′ ∈ F. En conséquence F est un intervalle de la forme
[x, zmax ] ou [x, zmax [.
Supposons zmax < y: (on va raisonner par l’absurde)

Montrons tout d’abord que F est fermé et donc zmax ∈ F . Soit zn , n ∈ N une suite d’élements de
F qui converge vers un z ∈ R (Il faut donc montrer z ∈ F ). Alors pour s ∈ [x, z[, il existe n0 tel que
pour n ⩾ n0 , s < zn , et donc comme zn ∈ F ,

∥f (x) − f (s)∥ ⩽ (C + ε)|x − s|.

17
R. Lachièze-Rey Calcul différentiel 18

C’est vrai pour chaque s ∈ [x, z[ et en faisant tendre s vers z, on montre que c’est vrai pour s = z par
continuité de l’application

s 7→ ∥f (x) − f (s)∥ − C|x − s|.

Donc z ∈ F . Donc zmax ∈ F :

∥f (x) − f (zmax )∥ ⩽ (C + ε)|x − zmax |.

Utilisons la définition de la borne sup: il existe une suite (zn )n dans [x, y] telle que zn > zmax , zn →
zmax et

∥f (x) − f (zn )∥ > (C + ε)∥x − zn ∥.

Utilisons la différentiabilité Comme f est différentiable en zmax , on a quand n → ∞,

∥f (zmax ) − f (zn )∥ = ∥dfzmax (zmax − zn ) + o(zmax − zn )∥ ⩽ |||dfzmax ||||zmax − zn )| + o(zmax − zn ).

Par définition du o(...), il existe α > 0 tel que pour |zmax − zn | < α, o(zmax − zn ) < ε|zmax − zn |, et
comme zn → zmax , il existe n0 ∈ N tel que pour n ⩾ n0 , |zmax − zn | < α. En définitive,

∥f (zmax ) − f (zn )∥ ⩽ |||dfzmax ||||zmax − zn | + ε|zmax − zn |

∥f (zmax ) − f (zn )∥ < (|||dfzmax ||| + ε)|zmax − zn | ⩽ (C + ε)|zmax − zn |.

On a finalement par l’inégalité triangulaire

∥f (zmax ) − f (zn )∥ ⩾ ∥f (zn ) − f (x)∥ − ∥f (zmax ) − f (x)∥ > (C + ε)∥zn − x∥ − (C + ε)∥zmax − x∥ = (C + ε)∥zn − zmax ∥.

Contradiction. Donc zmax = y, ce qui prouve le résultat dans ce cas-là.

Pour le cas général, on se ramène au cas réél en considèrant φ(t) = f (x + t(y − x)) pour t ∈ [0, 1]
(on a φ(0) = x, φ(1) = y). Par composition des différentielles, φ est différentiable en t ∈ [0, 1] :

dφt (u) = dfx+t(y−x) ((y − x)u), u ∈ R.

On a de plus d’après le raisonnement en dimension 1 :

∥f (y) − f (x)∥ = ∥φ(1) − φ(0)∥ ⩽ sup |||dφ|||t ⩽ sup |||df |||∥y − x∥

t∈[0,1] [x,y]

Pour le résultat suivant, on a besoin de la notion d’ensemble ouvert connexe. Intuitivement, il

s’agit d’un ensemble Ω où chaque paire de points x, y peuvent être reliés sans sortir de l’ensemble,
c’est-à-dire sans lever le stylo si on trace un chemin. Formellement, on dit que Ω est connexe par arcs
ssi pour x, y ∈ Ω, ∃γ : [0, 1] → Ω continue telle que γ(0) = x, γ(1) = y.
Autrement dit, un ouvert est connexe par arcs ssi il est ’connexe par segments’.

Proposition 7. *Soit Ω un ouvert de E. Alors Ω est connexe par arcs ssi pour tout x, y ∈ Ω, il existe
x1 , x2 , . . . , xq tels que x1 = x, xq = y et [xi , xi+1 ] ⊂ Ω pour 1 ⩽ i < q.

Proof. Un sens est facile. Pour l’autre sens, suposons qu’un tel γ existe. Comme Ω est ouvert, pour
t ∈ [0, 1], il existe rt > 0 tel que B(γ(t), rt− ) ⊂ Ω. Comme γ([0, 1]) est compact, du recouvrement
d’ouverts

γ([0, 1]) ⊂ ∪t∈[0,1] B(γ(t), rt− )

R. Lachièze-Rey Calcul différentiel 19

on peut extraire un recouvrement fini

γ([0, 1]) ⊂ ∪qi=1 B(γ(ti ), rt−i ).

On pose zi = γ(ti ), et quitte à les renuméroter on suppose ti < ti+1 pour chaque i. On pose x1 = x.
Comme x = γ(0) ∈ B(0, zi ) pour un certain i1 , on a [x, x1 ] ⊂ Ω On pose x2 = zi1 . On peut montrer
par l’absurde qu’il existe i2 > i1 tel que B(zi1 , rt−i1 ) ∩ B(zi2 , rt−i2 ), ou que y ∈ B(xi1 , rt−i1 ). On peut
ainsi construire par induction un chemin x0 = x; x1 , . . . , xm = y tel que [xi , xi+1 ] ⊂ Ω.

Théorème 2. *Soit une application f différentiable sur un ouvert connexe Ω telle que dfx = 0 pour
x ∈ Ω. Alors f est constante.

Proof. Soit x ∈ Ω. On va montrer que pour tout y ∈ Ω, f (y) = f (x). Si [x, y] ⊂ Ω, c’est une
conséquence immédiate de l’IAF:

∥f (y) − f (x)∥ ⩽ sup |||df |||∥x − y∥ = 0.

[x,y]

Sinon, il existe y0 = x, y1 , . . . , yq = y tels que [yi , yi+1 ] ⊂ Ω. On a sup[y0 ,y1 ] |||df ||| = 0 donc f (y1 ) =
f (y0 ) = f (x0 ). De même, f (y2 ) = f (y1 ). En raisonnant par récurrence, on aboutit à f (yn ) =
f (x0 ).

Proposition 8. *
Soient E, F deux espaces vectoriels normés, Ω un ouvert de E, f : Ω → F une application continue
et x0 un point de Ω. Si f est différentiable sur Ω \ {x0 } et dfx admet une limite ℓ dans (E, F ) quand
x tend vers x0 , alors f est différentiable au point x0 et dfx0 = ℓ.

Proof. Soit ε > 0. On a ℓ(h) = ℓ(x0 + h) − ℓ(x0 )

∥f (x0 + h) − f (x0 ) − ℓ(h)∥ = ∥(f − ℓ)(x0 + h) − (f − ℓ)(x0 )∥ ⩽ sup |||dfx − ℓ|||∥h∥.

x∈]x0 ,x0 +h]

Par définition de la limite, il existe r > 0 tel que |||dfx −ℓ||| < ε pour h ∈ B(x0 , r), donc ∥dfx (h)−ℓ(h)∥ <
ε∥h∥. On a donc pour h ∈ B(0, r)

∥f (x0 + h) − f (x0 ) − ℓ(h)∥

<ε
∥h∥

Ca implique bien que la limite est 0, et donc comme ℓ ∈ L(E, F ), c’est la différentielle de f au point
x0 .

Remarque 2. La fonction
(
x sin(1/x) si x ̸= 0
f (x) =
0 sinon

est un exemple où f est différentiable partout mais dfx n’a pas de limite en 0.
R. Lachièze-Rey Calcul différentiel 20

2.2 Espaces produits

Etant donné des e.v.n. (Ei , ∥ · ∥Ei )i=1,...,n , on considère l’e.v.n. produit
E = E1 × · · · × En ,
muni de la norme
n
X
∥x∥E = ∥xi ∥Ei , x = (xi )1⩽i⩽n ∈ E.
i=1

Définition 7. Soit F un e.v.n. , f : E → F. On généralise la notion de dérivée partielle (ou différen-

tielle partielle): On dit que f est différentiable suivant la i-ème coordonnée en x = (x1 , . . . , xn ) ∈ E si
l’application partielle

f[i] : Ei 7→ F
y 7→ f (x1 , . . . , xi−1 , y, xi+1 , . . . , xn )

est différentiable au point xi (les autres composantes xj , j ̸= i étant fixées). On note la différentielle
partielle d(f[i] )xi par

d(f[i] )xi = di fx ou dEi f (x) ou dxi f (x).

Remarque 3. Cette notion se distingue de la notion de dérivée partielle dans le fait que Ei peut être
de dimension quelconque (pas forcément 1).
C’est une application linéaire continue de Ei vers F . Si dim(Ei ) = 1, alors Ei est généré par un
vecteur que l’on nomme ui , et on retrouve la notion classique de dérivée partielle: ∂i f (x) = ∂x
∂f
i
(x).
Dans la notation, on a donc di fx : u 7→ ∂i f (x)ui .
Exemple 2. Soit Rn [X] l’espace des polynomes de degré au plus n, et l’application
φ :Rn [X] × R → R
(P, x) 7→ P (x).
Que sont les différentielles partielles par rapport aux espaces E1 = E, E2 = R?
Fixons P ∈ E, x ∈ R. On a pour Q ∈ E
φ[1] (Q) = Q(x),
on voit que c’est une application linéaire en Q car pour R, Q ∈ E, λ ∈ R,
φ[1] (R + λQ) = R(x) + λQ(x) = φ[1] (R) + λφ[1] (Q).
φ[1] est de plus continue (dim(E1 ) < ∞). Donc φ admet une différentielle (elle-même) partielle par
rapport à E1
d1 φ(P,x) (Q) = d(φ[1] )P (Q) = φ[1] (Q) = Q(x).
On a pour P, x fixé
φ[2] (x) = P (x)
est une application dérivable, donc différentiable, avec
d2 φ(P,x) (h) = d(φ[2] )x (h) = hφ′[2] (x) = hP ′ (x).
R. Lachièze-Rey Calcul différentiel 21

Théorème 3. 1. Soit un produit d’e.v.n. F = F1 × · · · × Fq , f : Ω → F . Alors f se décompose en

f (x) = (fi (x), 1 ⩽ i ⩽ q), où fi (x) ∈ Fi .
Dans ce cas, f est différentiable (resp. C 1 ) en x ∈ Ω ssi pour tout 1 ⩽ i ⩽ q, fi est différentiable
(resp. C 1 ) en x, et alors

dfx (u) = (dfi (x)(u))1⩽i⩽q , u ∈ E.

2. *Soit E = E1 × · · · × En un produit d’e.v.n. , et Ω ⊂ E ouvert. Soit f : Ω → F . Alors f

est de classe C 1 sur Ω ssi elle l’est suivant chaque coordonnée, c’es-à-dire pour tout 1 ⩽ i ⩽ n,
l’application

E 7→ L(E, F )
x 7→ di fx

est continue en x. On a alors

n
X
dfx (h1 , . . . , hn ) = di fx (hi ).
i=1

Proof. 1. Supposons les fi différentiables. Soit x ∈ Ω, u ∈ E.

f (x + u) = (fi (x + u))i = (fi (x) + dfi,x (u) + oFi (u))i = (fi (x))i + (dfi,x (u))i + (oFi (u))i .

L’application

ℓ : u 7→ (dfi,x (u))i

est clairement linéaire ssi tous les dfi,x sont linéaires. Elle est continue ssi
P
∥ℓ(u)∥F ∥dfi,x (u)∥Fi ∥dfi,x (u)∥Fi
sup < ∞ ⇔ sup i < ∞ ⇔ ∀i, sup < ∞ ⇔ chaque dfi,x est continu
u̸=0 ∥u∥E u̸=0 ∥u∥E u̸=0 ∥u∥E

On a aussi que les x 7→ dfi,x sont continues ssi x 7→ (dfi,x )i est continue.
Finalement,
X X
∥(oFi (u))i ∥F = ∥oFi (u)∥Fi = ∥εFi (u)∥Fi ∥u∥E = oF (u).
i i
| {z }
εF (u)

ce qui prouve que f est différentiable en x, de différentiable dfx = ℓ. Dans l’autre sens,

f (x + u) = f (x) + dfx (u) + ∥u∥E ε(u)

et il suffit de poser dfi,x comme la i-ème composante de dfx et εi (u) comme la i-ème composante
de ε(u) pour avoir l’autre implication.

2. Implication f C 1 en x ⇒ f[i] est C 1 en x: On a pour xi ∈ Ei , hi ∈ Ei

f[i] (xi + hi ) = f (x + [hi ])

R. Lachièze-Rey Calcul différentiel 22

où [hi ] = (0, . . . , 0, hi , . . . , 0). Remarquons que

∥[hi ]∥E = 0 + · · · + 0 + ∥hi ∥Ei + 0 = ∥hi ∥Ei .

. Donc

= f (x) + dfx ([hi ]) + ∥[hi ]∥E εE ([hi ]) .

| {z }
=:εEi (hi )

Remarquons que ∥h∥E = ∥hi ∥Ei et

lim εEi (h) = lim εE (h) = 0

hi →0 hi →0

car [hi ] → 0 dans E quand hi → 0 dans Ei .

On conclut que f[i] est différentiable avec la linéarité et la continuité de

Ei → E → F
hi 7→ [hi ] 7→ di fx ([hi ])

comme composition d’applications linéaires continues.

Montrons que x 7→ di fx est continue: pour y ∈ E,

∥di fx (h) − di fy ∥ ∥dfx (∥[hi ]) − dfy ([hi ])∥

|||di fx − di fy ||| = sup = sup
h̸=0 ∥h∥ h̸=0 ∥h∥
|||dfx − dfy |||∥[hi ]∥
⩽ sup = |||dfx − dfy ||| →y→x 0
h̸=0 ∥h∥

Réciproque: voir TD. Cette preuve s’appuie fortement sur l’IAF.

2.3 Produits d’e.v.n. en dimension finie

Proposition 9. Supposons que E est de dimension finie. f est de classe C 1 en x ssi pour tout
1 ⩽ i ⩽ d, ∂i f existe sur un voisinage de x et est continue en x.

Proof. C’est une conséquence directe du résultat sur les espaces produits.

Remarque 4. En dimension infinie, il est faux de dire que l’existence et la continuité des dérivées
partielles dans toutes les directions implique la différentielle globale de l’application (cf. exo sur ℓ1 (R)
dans le TD2).

Définition 8. Soit Ω un ouvert de Rn . Soit f = (fk )k=1,...,p : Ω → Rp , p ∈ N∗ . On a donc que f est

différentiable ssi chaque fk , 1 ⩽ k ⩽ p est différentiable, et

dfx (ei ) = (d(fk )x (ei ))k = (∂i fk (x))k=1,...,p ∈ Rp .

R. Lachièze-Rey Calcul différentiel 23

On note
 
∇f1 (x)
Jf (x) = (∂i fk (x))1⩽k⩽p,1⩽i⩽n = ... 
∇fp (x)

la matrice jacobienne de f en x, et si n = p on appelle | det(Jf (x))| son jacobien au point x.

R. Lachièze-Rey Calcul différentiel 24
Chapter 3

Différentielles d’ordre supérieur

La différentielle est donc une application x → dfx de Rn vers L(Rn , R) ≡ Rn . On définit la différentielle
seconde comme la différentielle de cette application, si elle existe: pour h, k ∈ Rn ,

dfx0 +k = dfx0 + d(df )x0 (k) +∥k∥Rn εL(Rn ,R) (k)

| {z }
linéaire en k
dfx0 +k (h) = dfx0 (h) + d(df )x0 (k)(h) +∥k∥Rn × εL(Rn ,R) (k)(h)
| {z } | {z }
linéaire en k et h linéaire continue en h,
donc → 0 quand h → 0

On doit en particulier introduire l’espace des formes bilinéaires continues.

Définition 9. Pour un e.v.n. E quelconque, on note Lk (E, F ) l’espace des applications k-linéaires
continues. Pour h ∈ E, ℓ ∈ L(E, F ), on note

ℓ(hk ) := ℓ(h, h, . . . , h).

La linéarité consiste simplement en la linéarité suivant chacune des variables séparément: ∀1 ⩽ i ⩽

k, h1 , . . . , hn ∈ E, h′i ∈ E, λ ∈ R,

ℓ(h1 , . . . , hi−1 , hi + λh′i , . . . , hk ) = ℓ(h1 , . . . , hk ) + λℓ(h1 , . . . , h′i , . . . , hk ).

La continuité de ℓ ∈ Lk (E, F ) est équivalente à l’existence d’une constante notée |||ℓ||| = |||ℓ|||Lk (E,F )
(quand elle est la plus petite possible) telle que,

∥ℓ(h1 , . . . , hk )∥F ⩽ |||ℓ|||∥h1 ∥E . . . ∥hk ∥E .

On posera donc pour h, k ∈ E,

d2 fx0 (h, k) := d(df )x0 (h)(k),

c’est un élément de L2 (Rn , R), la continuité vient de

∥d(df )x0 (h)(k)∥ ⩽ |||d(df )x0 (h)|||L(E,F ) ∥k∥ ⩽ |||d(df )x0 |||L(E,L(E,F )) ∥h∥∥k∥

Nous allons définir rigoureusement les ordres successifs de différentiation dans ce chapitre, en com-
mençant par la dimension finie pour éviter certaines difficultés dans un premier temps.

25
R. Lachièze-Rey Calcul différentiel 26

Définition 10. On construit les différentielles successives par récurrence. On pose d0 f = f , et

pour k > 1 on suppose que f est k − 1 fois différentiable sur un voisinage de x et qu’on a construit
dk−1 fx ∈ Lk−1 (E, R). On dit que f est k fois différentiable en x si l’application

Ω → Lk (Rn , R)
y → dk−1 fy

est différentiable en x. On note alors

dk fx (h1 , . . . , hk ) = d(dk−1 f )x (h1 )(h2 , . . . , hk )

sa différentielle d’ordre k; dk fx est un élément de Lk (E, F ).

La continuité de dk fx vient de

∥dk fx (h1 , . . . , hk )∥F = ∥d(dk−1 f )x (h1 )(h2 , . . . , hk )∥F ⩽ ∥d(dk−1 f )x (h1 )∥Lk−1 (E,F ) ∥h2 ∥F . . . ∥hk ∥F
⩽ |||d(dk−1 f )x |||E,Lk−1 (E,F ) ∥h1 ∥F ∥h2 ∥F . . . ∥hk ∥F .

Avertissement: Il ne faut pas confondre la continuité d’une application linéaire sur un espace
produit et la continuité d’une application bilinéaire. En général, une fonction ne peut pas être les deux
en même temps. Par exemple:

f (x, y) = xy

est bilinéaire sur R × R, mais pas linéaire en le couple (x, y), la continuité est donc caractérisée par

|f (x, y)| ⩽ C|x||y|

alors que

g(x, y) = (x + y)

n’est pas bilinéaire mais linéaire en (x, y), la continuité sur l’espace produit est alors caractérisée par

|g(x, y)| ⩽ C∥(x, y)∥R×R = C(|x| + |y|).

3.1 Différentiabilité multiple en dimension finie

E = Rn , F = R, Ω ⊂ E, x0 ∈ Ω, f : Ω → R différentiable en x0 . Comme dfx0 ≡ ∇f (x0 ) ∈ Rn ,

dfx0 ≡ (∂i f (x0 ))i=1,...,n

pour 1 ⩽ j ⩽ n,d(df )x0 (ej ) ≡ (∂j (dfx0 )i )i=1,...,n = (∂j (∂i f (x0 )))ni=1

en voyant dfx0 comme la forme linéaire u 7→ u · ∇f (x0 ). On a en particulier pour 1 ⩽ i, j ⩽ n,

d2 fx0 (ej )(ei ) = d(dfx0 )(ej )(ei ) = ∂i,j f (x0 ).

R. Lachièze-Rey Calcul différentiel 27

Définition 11. Si f est k fois différentiable en x ∈ Ω, pour tous indices 1 ⩽ i1 , . . . , ik ⩽ n, f admet

une dérivée partielle d’ordre k dans les directions ei1 , . . . , eik , définie par

∂i1 ,i2 ,...,ik f (x0 ) = ∂i1 (∂i2 (. . . ∂ik f (x0 ) . . . )) = dk fx0 (ei1 , . . . , eik ).

Proposition 10. Pour k ∈ N∗ , on dit que f est de class C k en x0 ∈ Ω ssi f est k fois différentiable
sur un voisinage de x0 et y → dk fy est continue en x0 . C’est équivalent à: pour tous indices 1 ⩽
i1 , . . . , ik ⩽ n, f admet une dérivée partielle x 7→ ∂i1 ,...,ik f (x) continue en x0 .

Remarque 5. Cette caractérisation ne fonctionnera pas en dimension infinie.

Remarque 6. Si f est deux fois différentiable en x ∈ Ω, alors elle est de classe C 1 en x0 . La réciproque
est fausse en général.

Théorème 4 (Théorème de Schwarz). Soit une application f 2 fois différentiable en x0 ∈ Ω. Alors

pour 1 ⩽ i, j ⩽ n,

∂i,j f (x0 ) = ∂j,i f (x0 )

Il en découle que si f est k fois différentiable en x0 , pour tous indices 1 ⩽ i1 , . . . , ik ⩽ n, et toute

bijection σ de Sk ,

∂i1 ,...,ik f (x0 ) = ∂iσ(1) ,...,iσ(k) f (x0 ).

Preuve dans le cas où f est C 2 sur un voisinage de x0 :∃r > 0 tel que f est de classe C 2 sur B(x0 , r)..
L’idée est de montrer que pour h, k ∈ R,

f (x0 + hei + kej ) − f (x0 + hei ) − f (x0 + kej ) + f (x0 )

lim = ∂i ∂j f (x0 ).
(h,k)→0
| hk
{z }
A(h,k)

Par symétrie, la limite sera également ∂j ∂i f (x0 ), et par unicité les deux valeurs sont donc égales.
En dérivant (puis intégrant) la fonction φ(t) = f (x0 + hei + tej ) on montre que

Z k
f (x0 + hei + kej ) − f (x0 + hei ) = φ(k) − φ(0) = ∂j f (x0 + hei + tej )dt(tej )
0 | {z }
d
φ′ (t)= dt (dfx0 +hei +tej )
Z k
avec h = 0 : f (x0 + kej ) − f (x0 ) = ∂j f (x0 + tej )dt
0
R. Lachièze-Rey Calcul différentiel 28

donc
!
Z k
1
A(h, k) = [∂j f (x0 + hei + tej ) − ∂j f (x0 + tej )]dt
hk 0
 
Z 1
1 
=  [∂j f (x0 + hei + skej ) −∂j f (x0 + skej )]kds avec sk = t

hk 0 | {z } | {z }
ψ(h) ψ(0)
   
Z 1 Z h
1 
= [∂i ∂j f (x0 + tei + skej )] dt kds
  
hk
 
0 0 | {z }
ψ ′ (t)
Z 1Z 1
∂i ∂j f (x0 + uhei + skej )hdukds
= avec hu = t
0 0 hk
Z 1 Z 1
= ∂i ∂j f (x0 + uhei + skej )duds
0 0
Z 1Z 1 Z 1 Z 1
lim A(h, k) = lim ∂i ∂j f (x0 + uhei + skej )dsdu = ∂i ∂j f (x0 )dsdu = ∂i ∂j f (x0 ).
(h,k)→(0,0) 0 0 (h,k)→(0,0) 0 0

Il suffit ensuite d’appliquer la continuité sous le signe intégral, grâce au fait que ∂i ∂j f est continue sur
un voisinage compact de x0 , et elle y est donc bornée.
Cela implique que dans une dérivée partielle de n’importe quel ordre on peut intervertir deux indices
proches, disons im et im+1

∂i1 ,...,in f (x0 ) =∂i1 ,...,im−1 (∂im ,im+1 (∂im+2 ,...,ik f (x0 )))
=∂i1 ,...,im−1 (∂im+1 ,im (∂im+2 ,...,ik f (x0 )))
=∂i1 ,...,im+1 ,im ,...,ik f (x).

En intervertissant de cette manière plusieurs fois de suite des indices successifs de dérivation, on peut
montrer que la valeur ne change pas si on met les indices dans un ordre quelconque iσ(1) , . . . , iσ(k) .
Par exemple

∂3,2,1 f (x) = ∂3,1,2 f (x) = ∂1,3,2 f (x) = ∂1,2,3 f (x).

Pour le montrer dans un cadre général, on fait appel à un résultat de la théorie des permutations:
Lemme 1. Toute permutation σ ∈ Σk s’écrit comme un produit fini de composition de permutations
de la forme τm , 1 ⩽ m < k, où τm est la permutation qui intervertit m et m + 1 et laisse inchangé les
autres indices.
Dans l’exemple précédent, la permutation

σ : 1 → 3, 2 → 1, 3 → 2

s’écrit

σ = τ3 ◦ τ1 ◦ τ2 .

Montrons que ce lemme permet de conclure dans le cas général: il existe donc m1 , . . . , mq tels que

σ = τm1 ◦ τm2 ◦ · · · ◦ τmq .

On a montré que pout tout m, et indices i1 , . . . , ik ,

∂i1 ,...,ik f (x) = ∂iτm (1) ,...,iτm (k) f (x).

R. Lachièze-Rey Calcul différentiel 29

On raisonne alors par récurrence sur q. On vient de montrer que c’est vrai pour q = 1. Pour q
quelconque, supposons que c’est vrai pour q − 1. On a alors, en posant i′j = τm2 ◦ · · · ◦ τmq (ij )

∂iσ(1) ,...,iσ(k) f (x) = ∂iτ ′ f (x) = ∂i′1 ,...,i′q f (x).

1 (i1 ),...,iτ ′ (i′ )
1 k

Les i′j , 1 ⩽ j ⩽ k s’obtiennent à partir des ij , 1 ⩽ j ⩽ k par le produit de q − 1 transpositions. On a

donc d’après l’hypothèse de récurrence, l
∂i′1 ,...,i′k f (x) = ∂i1 ,...,ik f (x),
ce qui prouve l’induction, et la propriété est vraie pour tout q.
La preuve du lemme repose sur de la combinatoire et est laissée en exercice.

Définition 12. Soit f deux fois différentiable en x ∈ Ω. On appelle Hessienne de f en x la matrice

symétrique

Hf (x) := (∂i,j f (x))1⩽i,j⩽n .

La symétrie vient du théorème de Schwarz. La Hessienne permet de calculer la différentielle d’ordre

2: Comme d2 fx ∈ L2 (Rn , R), ∃A = (ai,j )1⩽i,j⩽n tels que
n
X
d2 fx (h, k) = ai,j hi kj = hT · A · k.
i,j=1

En particulier, en notant (ei )i la base canonique de Rn :

ai,j = d2 fx (ei , ej ) = ∂i,j f (x) = ∂j,i f (x).
On en déduit en particulier que d2 f est symétrique:
d2 f (h, k) = d2 f (k, h),
nous généraliserons cela en dimension infinie.

Proposition 11 (Développement de Taylor-Lagrange). Soit x ∈ Ω tel que f soit de classe C k+1 en x.

Alors il existe r > 0 tel que pour ∥h∥ ⩽ r
k
X dp fx (hp ) ∥dk+1 fz (hk+1 )∥
f (x + h) − f (x) − ⩽ sup ⩽ C∥h∥k+1
E .
p=1
p! z∈[x,x+h] k!

(Il n’y a pas besoin de la continuité de dk+1 f pour la première inégalité.)

Donnons les deux premiers ordres pour f : Rn → R:

de classe C 2 sur [x, x + h]:f (x + h) =f (x) + dfx (h) + O(∥h∥2 ) = f (x) + ∇f (x) · h + O(∥h∥2 )
1
de classe C 3 sur [x, x + h]:f (x + h) =f (x) + ∇f (x) · h + d2 fx (h2 ) + O(h3 )
2
n n
X 1 X
=f (x) + ∂i f (x)hi + ∂i,j f (x)hi hj + O(h3 ).
i=1
2 i,j=1
R. Lachièze-Rey Calcul différentiel 30

Proof. Plaçons-nous dans le cas le plus simple: n = 1, x = 0, h = 1. On considère la fonction de

[0, 1] → R
k
X f (p) (t)(1 − t)p
φ : t 7→ f (t) +
p=1
p!

La dérivée donne des sommes téléscopiques

k k
X −p(1 − t)p−1 f (p) (t) X f (p+1) (t)(1 − t)p f (k+1) (t)(1 − t)k
φ′ (t) = f ′ (t) + + =
p=1
p! p=1
p! k!

Donc par l’IAF

supt∈[0,1] |f (k+1) (t)|
|φ(1) − φ(0)| ⩽ .
k!
C’est-à-dire
k
X f (p) (0)1p supt∈[0,1] |f (k+1) (t)|
|f (1) − f (0) − |⩽ .
p=1
p! k!

Dans un e.v.n. E quelconque, soit r tel que f soit k fois différentiables sur B(x, r). On différentie
en 0 la fonction [0, 1] → F
k
X (1 − t)p dp fx+th (hp )
φ : t 7→ f (x + th) +
p=1
p!

La différentielle de dp fx+th (hp ) en t est

u 7→ ud(dp f )x+th (h)(hp ) = udp+1 fx+th (hp+1 )
En effet, pour u → 0:
dp fx+(t+u)h (hp ) = dp fx+th (hp ) + d(dp f )x+th (uh)(hp ) + o(u)
ce qui donne pour u ∈ R
(1 − t)k dk+1 fx+th (hk+1 )
dφt (u) = u
k!
et donc par l’IAF (∥dk+1 fx+th (hk+1 )∥ ⩽ |||dk+1 fx+th |||∥h∥k+1 )
k
X dp fx (hp ) ∥dk+1 fx+th ∥Lks (E,F ) ∥h∥k+1
∥f (x + h) − f (x) − ∥F = ∥φ(1) − φ(0)∥F ⩽ sup
p=1
p! t∈[0,1] k!

3.2 Différentielle d’ordre supérieur, cas général

Le cadre général est très similaire au cadre de la dimension finie, la différence majeure étant qu’on
n’utilise pas les dérivées partielles, vu qu’il n’y a en général pas de base canonique. Pour k ∈ N∗ , on
munit Lk (E, F ) de la norme
∥ℓ(h1 , . . . , hk )∥F
|||ℓ||| = sup .
h1 ,...,hk ̸=0 ∥h1 ∥E . . . ∥hk ∥E
R. Lachièze-Rey Calcul différentiel 31

Notation 3. On dit que ℓ ∈ Lk (E, F ) est symétrique si l’ordre de ses arguments n’influence pas sa
valeur: ∀σ ∈ Sk , h1 , . . . , hk ∈ E,

ℓ(h1 , . . . , hk ) = ℓ(hσ(1) , . . . , hσ(k) ).

On note Lks (E, F ) ⊂ Lk (E, F ) le sous-e.v.n. des applications k−linéaires symétriques continues, muni
également de ||| · |||.

Théorème 5 (Théorème de Schwarz, cas général). Soit x ∈ Ω et f : Ω → R 2 fois différentiable en x.

Alors ∀h, k ∈ E,

d2 fx (h, k) = d2 fx (k, h),

autrement dit, d2 fx ∈ L2s (E, F ). De même, si f est k fois différentiable en x, alors dk fx ∈ Lks (E, F ).

On admet la preuve dans le cas infini. Comme on n’a pas d’intégrale à notre disposition, il faut
remplacer l’outil intégral par l’IAF. On peut par contre en général définir une intégrale dans un espace
de Banach (i.e. un e.v.n. complet)

Définition 13. On dit que f est de classe C k en un point x ∈ Ω si f est k fois différentiable sur un
voisinage de x et y → dk fy est continue en x. On dit que f est de classe C ∞ en x si elle de classe C k
pour tout k ∈ N.

Proposition 12. Soit k ∈ N, f une fonction de classe C k sur un ouvert Ω ⊂ E. On suppose qu’il
existe ℓp ∈ Lps (E, F ) pour 1 ⩽ p ⩽ k telles que pour x ∈ Ω, h ∈ E,
k
X
f (x + h) = f (x) + ℓp (hp ) + o(hk ).
p=1

1 p
Alors pour 1 ⩽ p ⩽ k, ℓp = p! d f .

Voir Exo 1.

Proposition 13 (Développement de Taylor-Lagrange). Soit x ∈ Ω, h ∈ E tel que f soit de classe

C k+1 en x. Alors il existe r > 0 tel que pour ∥h∥ ⩽ r,
k
X dp fx (hp )
f (x + h) = f (x) + + OF (∥h∥k+1 ).
p=1
p!
R. Lachièze-Rey Calcul différentiel 32

La preuve en dimension finie peut être reprise verbatim.

Proposition 14 (Développement de Taylor-Young). Soit x ∈ Ω tel que f : Ω → F soit k fois

différentiable en x. Alors
k
X dp fx (hp )
f (x + h) − f (x) − = oF (hk ).
p=1
p!

Proof. On admet la preuve, mais si f est de classe C k+1 sur un voisinage de x, alors c’est une con-
séquence de Taylor-Lagrange, qui est plus fort (o(∥h∥k ) ⩽ O(∥h∥k+1 )). En effet,

h 7→ dk+1 fx+h 7→ |||dk+1 fx+h |||

est continue en 0 et donc pour r suffisamment petit et ∥h∥ ⩽ r |||dk+1 fx+h ||| ⩽ |||dk+1 fx ||| + 1. Donc
k
X dp fx (hp ) sup∥h∥⩽r |||dk+1 fx |||
∥f (x + h) − f (x) − ∥⩽ ∥h∥k+1 = o(∥h∥k ).
p=1
p! (k + 1)!

3.3 Recherche d’extrema

Soit E un e.v.n. .

Définition 14. Soit A ⊂ E, et f : A → R. Un point x ∈ A est un minimum (resp. maximum) local

de f s’il existe un voisinage V de x tel que pour tout y ∈ V, f (x) ⩽ f (y) (resp. f (x) ⩾ f (y)).
On dit que x ∈ A est un minimum global (resp. maximum global) si pour tout y ∈ A,

f (y) ⩾ f (x)( resp. f (y) ⩽ f (x)).

Le minimum (resp. maximum) est strict si ∀y ̸= x, f (y) > f (x) (resp. f (y) < f (x)) (avec y ∈ V \ {x}
pour un extremum local et y ∈ A \ {x} pour un extremum global). On dit que x est un extremum s’il
est un minimum ou un maximum (global, local, ou strict).

Définition 15. On dit qu’une fonction f est minorée (majorée) par un nombre a ∈ R sur un ensemble
A ⊂ Rd ssi pour tout x ∈ A, f (x) ⩾ a (resp. f (x) ⩽ a). Une fonction est bornée si elle est minorée et
majorée.

Remarque 7. Une application minorée n’admet pas forcément de minimum global, ou même local.
L’existence et la recherche d’extrema sont des notions essentielles et souvent compliquées en math-
ématiques; beaucoup de problèmes s’écrivent sous cette forme. En dimension finie on a des résultats
d’existence, en particulier le résultat suivant, conséquence directe du fait que l’image d’un compact
par une application continue est un compact.
R. Lachièze-Rey Calcul différentiel 33

Théorème 6. Soit K un compact de Rd , et f : K → R une fonction continue. Alors f admet au

moins un minimum et un maximum global sur K.

Exercice 3. Soit K =]0, 1[. Trouvez un exemple de fonction continue bornée f : K → R qui n’admet
pas de maximum sur K. Donnez un exemple de fonction continue non-bornée sur K.
Exercice 4. Soit A ⊂ Rn fermé, f : A → R continue et minorée sur A. Supposons que A est borné
ou que

lim f (x) = +∞.

∥x∥→∞,x∈A

Montrez que f admet un minimum global sur A.

Soit m = inf{f (x) : x ∈ A}. Comme f est minorée, m > −∞. Soit

R = sup{∥x∥ : f (x) ∈ [m, m + 1]}.

Comme K = B(0, R) ∩ A est un fermé borné, f y atteint son minimum en un point x0 . Comme
f (x) > m + 1 pour x ∈
/ K, f (x) > f (x0 ). Comme de plus par définition f (x) ⩾ f (x0 ) pour x ∈ K, on
a

f (x) ⩾ f (x0 ) pour x ∈ A.

Donc x0 est un min global.

Théorème 7 (Points critiques). Soit Ω ⊂ E, f : Ω → R différentiable en un point x ∈ Ω. On dit que

x est un point critique (PC), ou point singulier, si dfx = 0. Si x est un extremum local, alors x est un
point critique.

La recherche des PC est donc la première étape de la recherche d’extrema. La réciproque de ce

théorème est fausse, comme on le verra, et l’existence d’un point critique ne dit rien sur sa nature
(maximum, minimum, autre). Il faut pour cela faire un développement à un ordre supérieur. Le
théorème est une conséquence du premier point de la proposition suivante:

Proposition 15. Soit x ∈ E. Supposons qu’il existe m ∈ N et ℓ ∈ Lm

s (E, R) tel que pour h ∈ E

f (x + h) = f (x) + ℓ(hm ) + o(∥h∥m ).

Alors
1. Si x est un minimum local, ∀h ∈ E, ℓ(hm ) ⩾ 0. Si m est impair (en paticulier m = 1) alors
ℓ = 0 (si m = 1 cela veut dire que x est un PC).

2. Si ℓ(hm ) > 0 pour h ̸= 0, alors x est un minimum local strict si dim(E) < ∞.
3. Si ∃c > 0 tel que ℓ(hm ) ⩾ c∥h∥m pour h ∈ E, alors x est un minimum local strict quelle que soit
la dimension.
Dans tous les autres cas, il faut faire une étude spécifique.
R. Lachièze-Rey Calcul différentiel 34

Corollaire 1. On a avec les même notations

• Pour tout extrema local x, alors dfx = 0, i.e. ∇f (x) = 0

• Si x est un maximum (resp. minimum) local, alors pour un certain m,

dfx = 0 , . . . , d2m−1 fx = 0; d 2m fx (h, . . . , h) ⩽ 0

(resp. ⩾ 0) pour tout h

• Si l’extrema est strict, les inégalités larges sont strictes

Remarque 8. Ce type de développement peut-être donné par Taylor-Young, mais on peut aussi le cal-
culer directement sans passer par les différentielles. Le fait que f admette ce développement n’implique
pas forcément qu’elle soit m fois différentiable (ou même 2 fois différentiable), voir exo 1 du TD.

Le cas typique est m = 2 pour une fonction qui admet un développement du type

1
f (x + h) = f (x) + ∇f (x).h + hT Hh + o(h2 ).
2
(H sera typiquement la Hessienne, mais ce type de développement ne requiert pas forcément que f
soit deux fois différentiable, voir le TD). On a alors le diagramme suivant

∇f (x) = 0?

N on Oui

P as d′ ext. H SDP ou SDN ?

N on
local en x

Oui

H DP ou DN ?

N on
Oui
(∗)
max ou min local strict en x

Le cas (*) est le plus problématique, il faut étudier dk fx pour k > 2, mais tous les cas possibles
peuvent survenir, il est en particulier possible que dk fx = 0 pour tout k et x est un min. local strict
(voir Exercice 5 ou Exercice 1 de la feuille de TD). Justifions les flèches du diagramme.
R. Lachièze-Rey Calcul différentiel 35

• On a hT Hh + o(h2 ) = o(h) donc

f (x + h) = f (x) + ∇f (x) · h + o(h),

on peut donc appliquer le cas 1) avec m = 1 si x est un ext local, et dans ce cas ℓ(h) = ∇f (x) · h,
qui nous dit que ℓ = 0, donc ∇f (x) = 0, donc x est un PC. Par contraposée, si ∇f (x) ̸= 0, alors
x n’est pas un PC, et donc pas un extremum local.
• Si x est un PC on réécrit le développement

f (x + h) = f (x) + ℓ(h) + o(h2 )

avec ℓ(h, k) = 21 hHk T , avec m = 2 le 1) nous dit que si x est un min local et ℓ(h, h) ⩾ 0 pour
tout h, et donc H est semi définie-positive:

∀h ∈ E, hT Hh ⩾ 0.

Par contraposée, si H n’est pas SDP alors x n’est pas un min. local.
• Si l’on applique le point précédent à −f , comme

−f (x + h) = −f + h(−H)hT + o(h)

si H n’est pas SDN (⇔ −H n’est pas SDP), alors x n’est pas un max. local.
• Appliquons la proposition avec m = 2 (i.e. x est un PC et ℓ(h) = 21 hHhT ). Si H est définie
positive (resp. définie négative) alors x est un min local strict (resp. max local strict) car nous
sommes en dimension finie.
• La réciproque du point précédent n’est pas forcément vraie, prendre par exemple f (x) = x4
sur E = R1 . 0 est bien un min local/global strict, mais dfx (h) = f ′ (0)h = 0 et d2 fx (h, h) =
1 ′′ 2
2 f (0)h = 0.

• Toujours grâce au point 2), si H n’est ni semi-définie positive, ni semi-définie négative, hHhT
n’a pas de signe constant (en h) et x n’est pas un extremum local. En dimension n = 2 c’est
équivalent à det(H) < 0.

Définition 16 (Rappel sur les matrices symétriques). Soit H une matrice symétrique n × n.
• H est SDP (resp. DP) ssi pour tout h ∈ Rn \ {0}, hHhT ⩾ 0 (resp. > 0).
• H est SDP (resp. DP) ssi pour toute valeur propre λ de H, λ ⩾ 0 (resp. λ > 0).
• H = (Hi,j )1⩽i,j⩽n est DP ssi ses mineurs sont positifs, i.e. pour 1 ⩽ m ⩽ n,
 
H1,1 H1,2 ... H1,m
 H2,1 H2,2 ... H2,m 
det 
  > 0.
... ... ... ... 
Hm,1 ... ... Hm,m

• H est SDN (resp. DN) ssi −H est SDP (resp. DP).

• Si n = 2, H est SDP ou SDN (resp. DP ou DN) ssi det(H) ⩾ 0 (resp. > 0).
R. Lachièze-Rey Calcul différentiel 36

Avertissement: Une matrice dont toutes les mineures sont négatives n’est pas forcément SDN,
par exemple
 
−1 0
0 1

n’est ni SDP ni SDN. Dans l’autre sens, −I2 est DN mais sa seconde mineure est positive. La seule
bonne manière de déterminer si une matrice H est (S)DN est d’étudier si −H est (S)DP.
Autre avertissement: si tous les mineurs sont ⩾ 0, cela n’implique pas forcément que la matrice
est SDP.

Proof. On a donc pour h ∈ E,

f (x + h) = f (x) + ℓ(hm ) + ∥h∥m ε(∥h∥)

donc pour t ∈ R suffisamment petit

f (x + th) = f (x) + tm ℓ(hm ) + |t|m ∥h∥m ε(t∥h∥)

1. Si x est un minimum local ,

0 ⩽ f (x + th) − f (x) = tm (ℓ(hm ) + o(1))

pour t → 0, donc si ℓ(hm ) ̸= 0, t 7→ tm ne change pas de signe en 0, donc m est pair et ℓ(hm ) ⩾ 0.
On en déduit en particulier que si m est impair, ℓ(hm ) = 0 pour tout h ∈ E.
2. On a en fait 2 implique 3: Comme h 7→ ℓ(hm ) est continue et strictement positive sur le compact
K = {h : ∥h∥ = 1}, elle y est strictement minorée par un c > 0. On a donc pour h ̸= 0
 m   m 
h h
ℓ(hm ) = ℓ ∥h∥ = ∥h∥m ℓ ⩾ ∥h∥m c.
∥h∥ ∥h∥

Donc on se ramène au cas suivant.

3. Soit r > 0 tel que ε(∥h∥) < c/2 pour ∥h∥ < r. Donc sur le voisinage B(0, r),

f (x + h) − f (x) ⩾ ℓ(hm ) − ∥h∥m c/2 ⩾ c∥h∥m − c∥h∥m /2 > 0

donc on a bien un minimum strict sur B(x, r).

Exercice 5. 1. Trouver un exemple de fonction f de classe C ∞ telle que f (x) = o(xm ) = o(∥x∥m )
2
pour tout m, et 0 est un minimum local strict. f (x) = e−1/x . Montrer que toutes ses dérivées
sont de la forme P (1/x)f (x) où P est un polynome.

2. Trouver un exemple de fonction f différentiable et de point x tel que dx f = 0 et d2 fx (h) > 0

pour h ∈ E \ {0}, mais x n’est pas un minimum local.
Voir TD3 exo 6.
R. Lachièze-Rey Calcul différentiel 38
Chapter 4

Inversion locale

Définition 17 (Rappel). Pour E, F deux e.v.n. , on dit que ℓ : E → F linéaire continue est inversible
si ∃ℓ′ : F → Elinéaire continue telle que ℓ ◦ ℓ′ = IdF et ℓ′ ◦ ℓ = IdE . On note ℓ′ = ℓ−1 et E et F sont
alors déclarés isomorphes (en tant qu’e.v.n. ). On note L(E, F )∗ ⊂ L(E, F ) l’espace des applications
linéaires continues inversibles d’inverse continue.

Proposition 16 (rappel). Si E, F sont des espaces de Banach, L(E, F )∗ est un ouvert de L(E, F ) et
l’application

L(E, F )∗ → L(F, E)∗

ℓ → ℓ−1

est continue.

Exercice 6. Soit E = C 1 ([0, 1]; R) muni de la norme

∥f ∥1 = ∥f ∥∞ + ∥f ′ ∥∞ , f ∈ E

et F = C 0 ([0, 1]; R) muni de la norme ∥ · ∥∞ . On considère une fonction f ∈ E et l’application linéaire

ℓf (g) = f ′ g ′ + f g.

Montrer que si f = 1, ℓf est inversible. Sous quelles conditions sur f ℓf est-elle inversible?
On remarque que résoudre h = ℓf (g) revient à résoudre l’équation différentielle

f ′ (x)h′ (x) + f (x)h(x) = g(x).

4.1 C 1 -difféomorphismes
E et F sont désormais des espaces de Banach.

39
R. Lachièze-Rey Calcul différentiel 40

Définition 18. Soit Ω ⊂ E, f : Ω → F et Ω′ = f (Ω). On dit que f est un C 1 -difféomorphisme sur Ω

(ou de Ω sur Ω′ ) si
1. f est une bijection Ω → Ω′
2. f est de classe C 1 sur Ω
3. f −1 est de classe C 1 sur Ω′ .

Proposition 17. Si f est un C 1 -difféomorphisme sur Ω, alors pour x ∈ Ω, dfx ∈ L(E, F )∗ et

(dfx )−1 = d(f −1 )f (x) , x ∈ Ω.

Dans cette dernière écriture, −1 peut représenter l’inversion de la fonction, ou l’inversion d’une
application linéaire. De plus, E et F sont alors isomorphes via l’application dfx (pour n’importe quel
x ∈ E), ils ont en particulier nécessairement de la même dimension (finie ou infinie).

Proof. Soit x ∈ Ω. On doit montrer que d(f −1 )f (x) ◦ dfx = IdE et dfx ◦ d(f −1 )f (x) = IdF .
On a f −1 ◦ f (x) = x sur Ω. Donc par la formule de différentiation d’une application composée,
pour u ∈ E,

d(f −1 )f (x) ◦ dfx (u) = u

donc d(f −1 )f (x) ◦ dfx = IdE est l’application identité sur E. De même, f ◦ f −1 (y) = y sur Ω′ , et donc
dff −1 (y) ◦ d(f −1 )y = IdF , ce qui prouve dfx ◦ d(f −1 )f (x) en posant y = f (x).

Exemple 3. 1. La fonction x 7→ ln(x) est une bijection de classe C 1 de ]0, +∞[ sur R, avec ln−1 =
exp. Comme exp est de classe C 1 sur R, ln est bien un C 1 difféomorphisme sur ]0, ∞[. On a
d lnx (u) = x1 u pour u ∈ R, qui est bien inversible d’inverse

(d lnx )−1 (u) = xu; u ∈ R.

Donc pour y ∈ R,

(d exp−1
y )(u) = (d lnexp(y) )
−1
(u) = exp(y)u, u ∈ R.

ce qui prouve bien que exp′ = exp .

2. La fonction f : x 7→ x3 est bijective de R vers R et de classe C 1 sur R, mais ça n’est pas un

1
C 1 -difféomorphisme car f −1 (x) = x 3 n’est pas de classe C 1 sur R. On peut le montrer avec

1 −2/3
(f −1 )′ (x) = x −−−−−−→ +∞,
3 x→0,x>0

alors qu’une application continue sur [−1, 1] doit être bornée sur [−1, 1]. On peut par contre
montrer que f est un C 1 -difféomorphisme de R∗ vers R∗ .

Le théorème d’inversion locale fournit une réciproque locale au théorème précédent:

R. Lachièze-Rey Calcul différentiel 41

Théorème 8. Soit f : Ω → F une fonction de classe C 1 en x0 ∈ Ω. Alors si dfx0 est inversible, il

existe un voisinage U de x0 dans Ω tel que f soit un C 1 -difféomorphisme de U dans f (U ) (f (U ) est
un voisinage ouvert de f (x0 ) dans V ).

f (U ) est un voisinage car il est ouvert c’est l’image réciproque de l’ouvert U par l’application
continue f −1 , i.e. U = (f −1 )−1 (U ).
Exercice 7. On reprend l’exemple précédent et on pose φ(f ) = (f ′ )2 + f 2 . Il faut montrer que φ est
différentiable avec
dφf (h) = ℓf (h) = 2f ′ h′ + 2f h.
Soit f telle que ℓf est inversible, et g0 = φ(f ). Alors d’après le théorème précédent, il existe un
voisinage V de g0 et U de f tels que φ soit bijective de U vers V (avec V = φ(U )). L’inverse φ−1 (g)
nous donne donc pour tout g ∈ V une solution de l’équation différentielle
(f ′ )2 + f 2 = g.
Heuristique
On dispose de la fonction f au voisinage de x0 , et la différentielle dfx0 , inversible. Soit y dans le
voisinage de 0. On cherche x = f −1 (y). La première tentative consiste à écrire
y = f (x) = f (x0 ) + df0 (x) + o(x − x0 ) ≈ f (x0 ) + df0 (x − x0 ).
i.e.
x − x0 ≈ df0−1 (y − f (x0 ))
On pose donc
x1 = x0 + df0−1 (y − f (x0 )).

Approximation Etant donné une approximation x0 du point x tel que f (x) = y, on peut améliorer
cette approximation via la fonction φy :

φy : x0 7→ x1 = x0 + df0−1 (y − f (x0 )).

Si cette heuristique est exacte, on peut donc sans cesse améliorer l’approximation en posant
x2 =φy (x1 )
...
xn+1 =φy (xn ); n ∈ N
et espérer que xn → x quand n → ∞.
Cette heuristique sera justifiée par le fait que φy est contractante si x0 est suffisamment proche de
x et converge donc par le théorème de Picard vers sont unique point fixe x: en effet, φy (x) = x.
On observe que
d(φy )z (u) = u + df0−1 (−dfz (u)) = df0−1 (df0 (u) − dfz (u)) ≈ 0.
Donc φy a des faibles variations tant qu’on est dans un voisinage de x0 . Ce type de système dynamique
a tendance à converger rapidement vers sont point fixe, s’il en existe: xn → x défini par φy (x) = x, et
donc f (y) − x = 0.
R. Lachièze-Rey Calcul différentiel 42

Théorème 9 (Théorème du point fixe de Picard). Soit A un fermé non-vide d’un espace de Banach
E et φ : A → A telle qu’il existe c ∈]0, 1[ tel que

∥φ(x) − φ(y)∥E ⩽ c∥x − y∥E

pour x, y ∈ E (on dit que φ est c-contractante). Alors il existe un unique x ∈ A tel que φ(x) = x. Ce
point fixe est la limite de n’importe quelle suite (xn ) définie par
(
x0 ∈ A
xn+1 = φ(xn ).

On montre les faits suivants:

1. Il Existe r > 0 tel que si y ∈ B(0, r), xn → x. Ainsi par passage à la limite,

x = x + df0−1 (y − f (x))

et donc df0−1 (y − f (x)) = 0, donc y = f (x) car df0−1 est injective, on a solutionné le problème.
On peut définir l’application réciproque

f −1 :B(0, r) → E
y → lim xn .
n

2. Cette application est-elle C 1 ? bijective? Fournit-elle l’unique solution?

Preuve du théorème d’inversion locale. Il suffit de traiter le cas où x0 = 0, f (x0 ) = 0. Le cas général
s’en déduit facilement avec la fonction f˜(x) = f (x − x0 ) − f (x0 ). Pour montrer que φy est contractante
sur une boule B(0, r), on utilise l’IAF: pour x ∈ B(0, r),

∥φy (x) − φy (x′ )∥ ⩽ sup |||d(φy )z |||∥x − x′ ∥ ⩽ |||df0−1 ||||||df0 − dfz |||∥x − x′ ∥.
z∈B(0,r)

Il faut donc trouver r > 0 tel que ∥dφ∥ ⩽ 1/2 < 1 (par exemple). Comme z 7→ dfz est de classe
C 1 , dfz → df0 quand z → 0 et ilexiste r0 > 0 tel que pour tout r < r0 , z ∈ B(0, r0 ), |||df0 − dfz ||| <
|||df0−1 |||−1 /2. On pose donc A = B(0, r0 ).
Il faut aussi s’assurer que φ(A) ⊂ A. On a pour r1 > 0, y ∈ B(0, r1 ), z ∈ A = B(0, r0 ),

r0
∥φy (z)∥ = ∥φy (z) − φy (0) + φy (0)∥ ⩽ sup |||dφy |||∥z∥ + |||df0−1 |||∥y∥ ⩽ + |||df0−1 |||r1 .
B(0,r0 ) 2

On choisit donc r1 < |||df0−1 |||−1 r0 /2, ce qui assure φy (z) ∈ B(0, r0 ) pour y ∈ B(0, r1 ), z ∈ B(0, r0 ).
On applique le théorème du point fixe avec A = B(0, r0 ), et on a x ∈ A tel que φy (x) = x, c’est-à-
dire f (x) = y. Comme c’est l’unique point fixe pour chaque y ∈ B(0, r1 ), cette opération réalise bien
une bijection de B(0, r1 ) vers f −1 (B(0, r1 )). En posant U = f −1 (B(0, r1 )), on a bien une bijection de
U vers f (U ).
Montrons que f −1 est de classe C 1 sur B(0, r1 ), de différentielle y 7→ (dff −1 (y) )−1 : soit y ∈
B(0, r1 ), x = f −1 (y), h ∈ F suffisamment petit. Soit z = zh tel que f −1 (y + h) = x + z, d’où
R. Lachièze-Rey Calcul différentiel 43

h = f (x + z) − f (x). Alors

∥f −1 (y + h) − f −1 (y) − (dfx )−1 (h)∥ =∥x + z − x − (dfx )−1 (f (x + z) − f (x))∥

=∥dfx−1 (dfx )(z) − dfx−1 (f (x + z) − f (x))∥
=∥dfx−1 (dfx (z) − f (x + z) + f (x))∥
⩽|||dfx−1 |||∥f (x + z) − f (x) − dfx (z)∥
⩽ sup |||dfx−1 |||o(z)
x∈f −1 (B(0,r1 ))

Il faut donc contrôler |||dfx−1 |||. x 7→ |||dfx−1 ||| est continue comme composée:

E → L(E, F )∗ → L(F, E)∗ → R

x → dfx → dfx−1 → |||dfx−1 |||.

On choisit r2 ∈]0, r1 [ tel que supx∈B(0,r2 ) |||dfx−1 ||| < ∞. Il reste à montrer que o(z) = o(h) pour
conclure. On utilise z = f −1 (y + h) − f −1 (y). Il faudrait donc montrer que f −1 est L-lipschitzienne,
ce qui prouverait o(∥z∥) = o(L∥h∥) = o(h).

∥z∥ =∥x + z − x∥ = ∥φy+h (x + z) − φy (x)∥

⩽∥φy+h (x + z) − φy (x + z)∥ + ∥φy (x + z) − φy (x)∥
⩽∥df0−1 (y + h) − df0−1 (y)∥ + sup |||dφy |||∥z∥
B(0,r2 )
1
⩽|||df0−1 |||∥h∥ + ∥z∥.
2
On en déduit ∥z∥ ⩽ 2|||df0−1 |||∥h∥, ce qui conclut la preuve. On a en fait montré dans ce dernier calcul
que f −1 est 2|||df0−1 |||-Lipschitzienne.

Théorème du point fixe. Il suffit de montrer que (xn ) est de Cauchy pour qu’elle converge. On a pour
n, p ∈ N
p
X
∥xn+p − xn ∥ ⩽ ∥xn+i − xn+i−1 ∥
i=1

On montre par récurrence que pour m ∈ N,

∥xm+1 − xm ∥ ⩽ ∥x1 − x0 ∥cm .

Donc
p
X
∥xn+p − xn ∥ ⩽ cn+i ∥x1 − x0 ∥ ⩽ Ccn
i=1

où
∞
X
C = ∥x1 − x0 ∥ ci < ∞.
i=0

Donc pour ε > 0, ∃n0 ∈ N tel que pour n ⩾ n0 , Cc < ε, et donc ∀p ∈ N,

n

∥xn+p − xn ∥ ⩽ ε,
R. Lachièze-Rey Calcul différentiel 44

ce qui prouve que (xn ) est bien de Cauchy, donc convergente comme E est un Banach. La limite
satisfait

x = lim xn+1 = lim φ(xn ) = φ(x)

n n

car φ est continue (car c-lipschitzienne).

Théorème 10 (Théorème d’inversion globale). Soit f : Ω → F de classe C 1 sur Ω. Alors f est un

C 1 -difféomorphisme de Ω vers f (Ω) ssi f est injective et ∀x ∈ Ω, dfx ∈ L(E, F )∗ .

Proof. Il n’y a que la réciproque à prouver. Soit donc f injective sur Ω, avec dfx inversible pour x ∈ Ω,
et soit f −1 : f (Ω) → Ω son application réciproque. Il suffit donc de montrer que f −1 est de classe C 1 .
Soit y ∈ f (Ω), x = f −1 (y). On sait d’après le résultat précédent qu’il existe un voisinage U de x tel
que f soit un C 1 -difféomorphisme U 7→ f (U ). Par unicité, la réciproque de f sur U est la restriction
de f −1 à f (U ). En particulier, f −1 est de classe C 1 sur f (U ), avec d(f −1 )y = (dfx )−1 . Donc f −1 est
de classe C 1 en tout y ∈ f (Ω).

4.2 Théorème des fonctions implicites

Rappel Une fonction f : E × F → G est de classe C 1 en x = (x1 , x2 ) ssi les applications partielles

y 7→ f (x1 , y) et y 7→ f (y, x2 )

sont de classe C 1 en resp. x2 , x1 , on note alors resp. d2 fx et d1 fx leurs différentielles, et on a pour

h = (h1 , h2 ) ∈ E × F

dfx (h1 , h2 ) = d1 fx (h1 ) + d2 fx (h2 ).

Si réciproquement f est différentiable (resp. C 1 ) en x, alors les applications partielles sont différentiables
(resp. C 1 ) en x de différentielles

d1 fx (h1 ) = dfx (h1 , 0) et d2 fx (h2 ) = dfx (0, h2 ).

R. Lachièze-Rey Calcul différentiel 45

Théorème 11 (Théorème des fonctions implicites). Soit E, F, G tois espaces de Banach, Ω ⊂ E × F

ouvert, et f : Ω → G de classe C 1 . Soit (x0 , y0 ) ∈ Ω tel que f (x0 , y0 ) = 0; et

d2 f(x0 ,y0 ) ∈ L(F, G)∗ .

Alors il existe Ux0 , Uy0 des voisinages de x0 , y0 tels que Ux0 × Uy0 ⊂ Ω et une fonction φ : Ux0 → Uy0
telle que

∀(x, y) ∈ Ux0 × Uy0 , (f (x, y) = 0 ⇔ y = φ(x)).

On a de plus: φ est de classe C 1 en x ∈ Ux0 , et pour h ∈ E,

−1
dφx (h) = −d2 f(x,φ(x)) (d1 f(x,φ(x)) (h))

Proof. On pose
g(x, y) = (x, f (x, y)),
qui vérifie g(x0 , y0 ) = (x0 , 0). L’idée est de montrer que g est un C 1 -difféomorphisme d’un voisinage
Ux0 × Uy0 vers un voisinage Vx0 × V0 , car on aura ensuite ∀x ∈ Vx0 , ∀y ∈ Uy0 ,
f (x, y) = 0 ⇔ (x, y) = g −1 (x, 0) ⇔ x ∈ Vx0 , y = φ(x) := g2−1 (x, 0)
R. Lachièze-Rey Calcul différentiel 46

autrement dit φ(x) est la seconde composante de g −1 (x, 0), bien définie et de classe C 1 sur Vx0 car g −1
est de classe C 1 . On a Vx0 = Ux0 car Vx0 × V0 = g(Ux0 × Uy0 ) = Ux0 × f (Ux0 × Uy0 ).
D’après le théorème d’inversion locale, il suffit donc de montrer que dg(x0 ,y0 ) ∈ L(E × F, E × G)∗
(g est bien de classe C 1 car ses composantes sont de classe C 1 ). On a pour h = (h1 , h2 ) ∈ E × F ,

dg(x0 ,y0 ) (h1 , h2 ) = (h1 , df(x0 ,y0 ) (h)) = (h1 , d1 f(x0 ,y0 ) (h1 ) + d2 f(x0 ,y0 ) (h2 ))

Pour h′ = (h′1 , h′2 ) ∈ E × G, on a bien

−1
dg(x0 ,y0 ) (h) = h′ ⇔ h′1 = h1 et d2 f(x0 ,y0 ) (h2 ) = h′2 − d1 f(x0 ,y0 ) (h1 ) ⇔ h′1 = h1 et h2 = d2 f(x 0 ,y0 )
(h′2 − d1 f(x0 ,y0 ) (h′1 )).

Donc dg(x0 ,y0 ) est linéaire continue inversible, donc c’est un isomorphisme.
Pour prouver le dernier point, on différencie f (x, φ(x)) = f (u(x)) = 0 avec u(x) = (x, φ(x)): pour
h ∈ E,

0 = dfu(x) (dux (h)) = df(x,φ(x)) (h, dφx (h)) = d1 f(x,φ(x)) (h) + d2 f(x,φ(x)) (dφx (h)).

On en déduit
−1
dφx (h) = −d2 f(x,φ(x)) (d1 f(x,φ(x)) (h)).

Exemple 4. TD4 exo8

 Part II

Equations différentielles

47
Chapter 5

Equations différentielles: existence et

unicité

Soit E un espace de Banach (en général, dim(E) sera finie).

5.1 Vocabulaire et définition

Soit I ⊂ R un intervalle ouvert, Ω1 , . . . , Ωn−1 des ouverts de E. Soit f : I × Ω1 × · · · × Ωn−1 → E. On
note Ef l’équation différentielle

y (n) (t) = f (t, y(t), y ′ (t), . . . , y (n−1) (t)). (Ef )

Définition 19. On appelle solution la donnée d’un couple (J, y) où J ⊂ I et y : J → E est n fois
différentiable et satisfait (Ef ) pour t ∈ J.
On dit que la solution est maximale si pour toute solution (J ′ , z) telle que J ⊂ J ′ et z = y sur J,
alors J = J ′ (et donc z = y).

Attention! Il peut y avoir plusieurs solutions maximales distinctes. Exemple: y = 0 et y = 1 sont

solutions maximales sur R de l’équation y ′ = 0... Des conditions de type Cauchy-Lipschitz peuvent
imposer l’unicité.

• Si E = R, l’équation est dite scalaire (ex: y ′ (t) = ty(t) + e−t sur I = R).
• Si f ne dépend pas de t, Ef est dite autonome (ex: y ′ (t) = y(t) sur I = R).
• Si f (t, y0 , . . . , yn−1 ) est linéaire en Y = (y0 , . . . , yn−1 ), Ef est dite linéaire sans second mem-
bre (ex: y ′′ = ty ′ (t) − y(t)).
– Si de plus f ne dépend pas de t, Ef est dite linéaire à coeficients constants (ex: y ′′ (t) =
3y(t)).
• Si f (t, y0 , . . . , yn−1 ) = g(t, y0 , . . . , yn−1 ) + x(t) pour une fonctions g linéaire en Y et une fonction
x : I → E, f est dite linéaire avec second membre (à coefficients constants si g ne dépend
pas de t) (ex: y ′′ (t) = t + y ′ (t) − 2ty(t)).

Remarque 9. Si l’ED est autonome, alors pour toute solution y et a ∈ R, la fonction ya (t) = y(t − a)
est une solution (pas nécessairement distincte, cf. cas où y =Cte).

49
R. Lachièze-Rey Calcul différentiel 50

Exemple 5. On considère l’ED y ′ = −y 2 sur I = R, d’ordre n = 1 sur E = R, correspondant à

f (t, y) = −y 2 . C’est donc une équation autonome non-linéaire. On a y(t) = 1/t qui est solution sur
J+ =]0, ∞[ ou sur J− =] − ∞, 0[. De même, ya (t) = y(t − a) = t−a
1
est solution sur Ja,+ =]a, ∞[ et sur
Ja,− =] − ∞, a[. Toutes ces solutions sont maximales car on ne peut pas les prolonger par continuité
en a. La solution y ≡ 0 est solution (évidemment maximale) sur J = I.
On appelle problème de Cauchy, étant donné des conditions initiales t0 ∈ R et x0 ∈ R, la détermi-
nation d’une solution y de l’ED qui vérifie

y(t0 ) = x0 .

On voit que si x0 ̸= 0, alors il y a une unique solution en résolvant t0 1−a = x0 , i.e. a = t0 − x10 . Si
x0 = 0, la solution est y ≡ 0. On verra grâce au Théorème de Cauchy-Lipschitz que ce sont les uniques
solutions.
On dit que Ef est une ED d’ordre n sur E. Remarquons tout d’abord que quitte à changer d’espace,
toute ED se ramène à une ED d’ordre 1: soit

Y (t) = (y(t), y ′ (t), . . . , y (n−1) (t))

à valeurs dans E n−1 , alors y est solution de Ef ssi Y est solution de EF

Y ′ (t) = F (t, Y ) (EF )

avec

F (t, x0 , . . . , xn−1 ) = (x0 , . . . , xn−1 , f (t, x0 , . . . , xn−1 )).

En effet, Y ′ (t) = F (t, Y ) s’écrit


(n)
y (t) =
 Fn (t, Y ) = f (t, y(t), . . . , y (n−1) (t))
(n−1)
y (t) = Fn−1 (t, Y ) = y (n−1) (t)

...


donc seule la n-ème composante est non-triviale.

Exemple 6. L’équation y ′′ (t) = 3y ′ (t) + 2y(t) + x(t) s’écrit aussi

Y ′ (t) = (y ′′ (t), y ′ (t)) = F (t, Y (t))

avec Y (t) = (y ′ (t), y(t)) et F (t, (y1 , y2 )) = (3y1 + 2y2 + x(t), y1 ). Remarquons que F se met sous la
forme

F (t, Y ) = (AY t )t + X(t)

où
 
3 2
A= , X(t) = (x(t), 0).
1 0

L’équation (Ef ) est donc une ED linéaire d’ordre 2 à coefficients constants avec second membre.
De la même manière, toute ED est équivalente à une ED autonome si l’on ajoute une dimension:

y ′ = f (t, y, . . . , y (n−1) ) ⇔ Y ′ = F (Y )

avec Y (t) = (y (n−1) (t), . . . , y ′ (t), y(t)) et F (y1 , . . . , yn ) = (f (y1 , . . . , yn ), yn−1 , . . . , y1 ).

R. Lachièze-Rey Calcul différentiel 51

5.2 Théorème de Cauchy-Lipschitz

On appelle Problème de Cauchy de paramètres t0 ∈ I, y0 , . . . , yn−1 ∈ E la résolution de Ef sous la
restriction que

y(t0 ) = y0
y ′ (t0 ) = y1
...
(n−1)
y (t0 ) = yn−1 .

Si certaines hypothèses sont vérifiées, ce problème a une unique solution.

Théorème 12 (Cauchy-Lipschitz local). Soit (t0 , y0 ) ∈ I × Ω et f : I × Ω → E continue. On suppose

que f est “localement lipschitzienne par rapport à son second argument”, c’est-à-dire qu’il existe L ∈ R,
J voisinage de t0 et U voisinage de y0 tels que

∥f (t, x) − f (t, y)∥E ⩽ L∥x − y∥E

pour t ∈ J, x, y ∈ U . Alors
• il existe τ > 0 tel que le problème de Cauchy

y ′ = f (t, y)
y(t0 ) = y0

admette une solution y : [t0 − τ, t0 + τ ] → U.

• Il y a unicité dans le sens où si il y a une autre solution z sur un voisinage de t0 , alors il existe
0 < τ ′ ⩽ τ tel que y et z coincident sur [t0 − τ ′ , t0 + τ ′ ].
Si de plus f est de classe C k , alors y est de classe C k+1 .

La conséquence de ce théorème et que deux solutions ne peuvent pas se “croiser”, car si elles se
croisent en t0 , y0 := y(t0 ) = z(t0 ) ce sont donc toutes les deux l’unique solution du problème de Cauchy
y(t0 ) = y0 .
Remarque 10. Si f est de classe C 1 sur I ×Ω et F est de dimension finie, alors f vérifie les hypothèses
de CL en tout (t0 , y0 ) ∈ I × Ω.
Proof. Soit J ⊂ I, K ⊂ Ω des compacts tels que (t0 , y0 ) soit dans l’intérieur de J × K. Comme ∂2 f
est continue sur le compact J × K, elle y est bornée par une constante L, et par l’IAF on a pour t ∈ J

|f (t, x) − f (t, y)| ⩽ sup |∂2 f (t, z)||x − y| ⩽ L|x − y|.

z∈K

Exemple 7. On reprend l’exemple précédent y ′ = f (t, y) avec f (t, y) = −y 2 . f est polynomiale, donc
C ∞ en y, donc pour tout (t0 , y0 ) ∈ R × R elle vérifie les hypothèses du TCL. Par exemple la solution
ya vérifie pour a ∈ R
1
ya (t0 ) = = y0
t0 − a
R. Lachièze-Rey Calcul différentiel 52

ssi a = t0 − y10 , si y0 ̸= 0. Pour que t0 soit dans l’intervalle de définition, il faut choisir Ja,+ si y0 > 0
et Ja,− si y0 < 0.
On a donc la solution maximale :
• Si y0 > 0, y(t) = 1
t−a sur Ja,+ avec a = t0 − 1
y0

• Si y0 < 0, y(t) = 1
t−a sur Ja,− avec a = t0 − 1
y0

• Si y0 = 0, y ≡ 0 est la solution.
Ce sont les uniques solutions locales. Toute solution maximale y tombe nécessairement dans un de ces
trois cas de figure.
Exemple 8. Soit l’ED y ′ = 3|y|2/3 . On remarque que y(t) := t3 vérifie
y ′ (t) = 3t2 = 3|t3 |2/3 = 3|y(t)|2/3
est solution, ainsi que la solution z ≡ 0. Comme c’est une solution autonome, les fonctions
ya (t) = (t − a)3
sont également solution. On voit en particulier que le problème de Cauchy y(0) = 0 admet deux
solutions, y et z. La raison pour laquelle le TCL ne s’applique pas est que f (t, y) = |y|2/3 n’est pas
Lipschitzienne en 0 car
d 2/3
| y | = |y −1/3 | −−−→ ∞.
dy t→0

Par contre, pour y0 ̸= 0 et t0 ∈ R, on voit qu’on peut trouver a tel que ya vérifie ces conditions, il faut
que
(t − a)3 = y0 .

Cette solution sera localement unique d’après le TCL car (t, y) 7→ |y|2/3 est C ∞ sur R × R∗ , mais pas
globalement unique comme on le verra au TD4.

Proposition 18 (TCL pour une ED d’ordre quelconque). Soit Ω = Ω1 ×· · ·×Ωn un produit d’ ouverts
de E, et f : I × Ω → E. Alors si f est localement lipschitzienne par rapport à Y au voisinage d’un
point (t0 , Y0 = (y0 , . . . , yn−1 )), le problème de Cauchy

y (n) = f (t, y(t), . . . , y (n−1) (t)), y (i) (t0 ) = yi , 0 ⩽ i ⩽ n − 1

admet localement une unique solution dans le sens précédent.

Il suffit de transformer l’ED y (n) = f (t, y, . . . , y (n−1) ) en l’ED d’ordre 1 Y ′ = F (t, Y ) selon la
méthode précédente et d’appliquer le TCL d’ordre 1.
Autrement dit, on a l’unicité de la solution pour une ED linéaire d’ordre n qui satisfait
les hypothèses du TCL ssi on impose n conditions initiales, une pour chaque dérivée de
y.

Théorème 13 (Unicité globale). Avec les notations précédentes: supposons que (I, y1 ) et (I, y2 ) soient
deux solutions du problème de Cauchy y(t0 ) = y0 , et que f (t, y(t)) soit localement lipschitzienne en
y(t) pour tout t ∈ I. Alors y1 = y2 .
R. Lachièze-Rey Calcul différentiel 53

Proof. L’ensemble
E = {t ∈ I : y1 (t) = y2 (t)} = (y1 − y2 )−1 ({0})
est un fermé de I car y1 − y2 est continue. Par unicité locale des solutions, pour tout t ∈ E, ∃τ > 0 tel
que ]t − τ, t + τ [⊂ E, autrement dit E est un ouvert de I. Comme I est connexe, E = I.
Démo équivalente: Soit a = inf I; b = inf A où A = {t ⩽ t0 : y1 (s) = y2 (s), s ∈ [t, t0 ]}. Par
continuité de y1 − y2 , A est un fermé donc b ∈ A. Si b > a, b ∈ I, comme les hypothèses de CL sont
vérifiées en b, il existe τ > 0 tel qu’il y ait une solution sur [b − τ, b + τ ], et par unicité cette solution
coïncide avec y1 et y2 sur [b − τ ′ , b + τ ′ ] avec τ ′ > 0. Donc b − τ ′ ∈ A , ce qui contredit b = inf A.
Donc b = a. De même, ∀t > t0 , t ∈ I, y1 (t) = y2 (t).

Preuve du Théorème de Cauchy-Lipschitz. Remarquons que y est solution équivaut à

Z t
y(t) = y0 + f (s, y(s))ds
t0
| {z }
gy (t)

pour t dans un voisinage ouvert de t0 (l’intégrale est bien défini dans un espace de Banach). Donc
on va chercher y comme un point fixe de l’application φ : y → gy , pour cela il faut se placer dans un
espace où φ est contractante.
Soit τ > 0 tel que K = [t0 − τ, t0 + τ ] ⊂ J et τ L < 1/2. Soit F l’espace des fonctions continues
K → E muni de la norme
∥f ∥ = sup ∥f (t)∥.
t∈K

Alors F est un espace de Banach (cf cours de Topologie). On voudrait définir φ : F → F qui à y
associe gy , comme défini au-dessus. On aurait pour y, z ∈ F
Z t Z t
∥φ(y) − φ(z)∥F = sup | [f (s, y(s)) − f (s, z(s))]ds| ⩽ sup L|y(s) − z(s)|ds ⩽ sup L∥y − z∥|t0 − t| ⩽ Lτ ∥y − z∥.
t∈K t0 t∈K t0 t∈K

Alors φ serait 1/2-contractante, et il existerait un unique point fixe y de φ, qui vérifie bien y(t) = gy (t),
et donc en dérivant y ′ (t) = f (t, y(t)), avec y(t0 ) = y0 .
Le problème est que f (s, y(s)) n’est bien définie que si y est à valeur dans Ω, et de toute façon f
n’est lipschitzienne que dans un voisinage de (t0 , y0 ). Ici on choisit une boule fermée B(y0 , R) ⊂ Ω avec
R > 0 et τ > 0 tels que f est bornée et L-lipschitzienne /y sur [t0 − τ, t0 + τ ] × B(y0 , R) et τ L < 1/2
(au pire on diminue τ ). On définit
A = {y ∈ F : y(t0 ) = y0 et ∀t ∈ [t0 − τ, t0 + τ ], y(t) ∈ B(y0 , R)}.
On a bien que A est un fermé: Si yn → y pour la norme uniforme sur [t0 ± τ ], ∀t, yn (t) → y(t), et donc
y(t) ∈ B(y0 , R) (et y(t0 ) = limn yn (t0 ) = y). Il ne reste donc plus qu’à vérifier que A est stable par φ.
On a
∥φ(y)(t) − y0 ∥ = ∥gy (t) − y0 ∥ ⩽ |t − t0 | sup ∥f (t, y)∥ ⩽ τ M.
(t,y)∈[t0 ±τ ]×B(0,R)
| {z }
M

Quitte à diminuer encore τ , on suppose τ M ⩽ R (M n’est pas modifiée).

M < ∞ car on a supposé f bornée au moment de choisir R, τ .
Remarque pour plus tard: on a bien une solution sur [t − τ, t + τ ] dès lors que M < ∞, τ M ⩽ R, τ L ⩽ 1/2.
Si z est une autre solution définie sur [t0 − δ, t0 + δ], alors en posant τ ′ = min(τ, δ), y et z sont
toutes deux solutions sur [t0 − τ ′ , t0 + τ ′ ]. En refaisant le raisonnement ci-dessous avec le TPF, par
unicité du point fixe, y et z coincident sur [t0 − τ ′ , t0 + τ ′ ].
R. Lachièze-Rey Calcul différentiel 54

Remarquons que le TPF nous fournit une manière de construire la solution: On part d’une fonction
y1 quelconque, et on définit yn+1 = gyn = φ(yn ). Le TPF assure que yn converge vers une solution
dans F.

5.3 Solutions maximales

Etant donné une solution, le résultat suivant nous permet de dire si elle est maximale ou pas dans les
conditions du théorème de CL: si une solution maximale n’est pas défnie sur tout l’intervalle I où f
vérifie CL, alors la solution “explose” quelque part sur I.

Théorème 14. [Théorème des bouts]On pose I =]a, b[ avec a, b ∈ R ∪ {−∞, ∞}. Soit f continue et
localement lipschitzienne par rapport à y sur I × Ω.

• Pour t0 ∈ I, y0 ∈ Ω, il existe une unique solution maximale (J, y) au problème de Cauchy

y(t0 ) = y0 , y ′ = f (t, y(t)), avec J =]α, β[⊆ I.
• Soit β = b, soit: pour tout compact K ⊂ Ω, ∃s < β tel que pour s ⩽ t ⩽ β, y(t) ∈ Ω \ K. On a
le même comportement avec les bornes inférieures.

Autrement dit, si y est bornée sur un intervalle strictement inclus dans I, alors elle ne peut être
solution maximale. On dit aussi qu’“y n’explose pas en temps fini”, et on peut la prolonger en une
solution sur un plus grand intervalle.
Dans un espace de dimension infinie, c’est moins évident car on ne sait pas forcément quels sont
les compacts.
Remarque 11. L’équation y ′ = |y|2/3 (cf. TD4) nous donne un contre-exemple: f (t, y) = |y|2/3
n’est pas localement y-Lipschitzienne sur Ω = R et on n’a en effet pas de solution maximale unique au
problème de Cauchy y(t0 ) = y0 , même si f est lipschitzienne au voisinage de (t0 , y0 ). Par exemple les
fonctions y1 (t) = (t/3)3 et
(
(t/3)3 si t > 0
y2 (t) =
0 sinon

sont toutes deux solutions maximales du problème de Cauchy avec y(3) = 1. Il faut vérifier que y2 est
dérivable en 0: pour t > 0

y2 (t) − y2 (0) t2
= 3 →0
t 3
et la limite est également 0 à gauche, donc y2′ (0) = 0 (on peut montrer que y2 est de classe C 2 ).
Proof. On va se concentrer sur la borne supérieure car la borne inférieure est traitée exactement de la
même manière. On part d’une solution locale définie sur [α0 , β0 [⊂ I, qui existe grâce au théorème de
CL local. Soit

β = sup(E) où E := {t ⩾ α0 : y peut être étendue comme solution sur [α0 , t[.}

Montrons qu’il y a une solution y définie sur [α0 , β[. On considère des bornes βn → β, βn < β, et des
solutions yn qui étendent y sur ]α0 , βn [. Par la Proposition 13, yn+1 coïncide avec yn sur [α0 , βn [ (et
avec y sur [α0 , β0 [). On définit alors pour t ∈ [α0 , β[

y(t) = yn (t) pour n tel que βn > t (y(t) ne dépend pas de n vu que les solutions coïncident).
R. Lachièze-Rey Calcul différentiel 55

• 1er cas: β < b et y sort de tout compact, alors elle ne peut pas être prolongée par continuité en
β, sinon on aurait y([α0 , β]) ⊂ K pour Kcompact. Dans ce cas y est bien maximale “à droite”.

• 2ème cas: y est contenue dans un compact K (i.e. y([α0 , β[) ⊂ K). Alors on va montrer par
l’absurdre que β = b et que donc la solution est bien maximale “à droite”.
Supposons donc β < b et montrons qu’on peut prolonger y sur un intervalle [β, β + τ ], ce qui
contredit la définition de β. Par compacité, il y a z0 ∈ K et une suite tn → β tels que y(tn ) → z0 .
Soit τ > 0 et R > 0 telle que f soit bornée par M et L-lipschitzienne sur [β ± 2τ ] × B(y0 , 2R).
On souhaite appliquer le TCL en un couple (tn , zn := y(tn )), qui nous donne une solution sur
un intervalle [tn ± τn ]. Par unicité la solution sera forcément y, donc si l’on trouve tn + τn > β,
on pourra prolonger la solution au-delà de β, contradiction. Pour n suffisament grand, zn ∈
B(y0 , R) et donc B(zn , R) ⊂ B(y0 , 2R). Donc f est bien bornée par M et L-Lipschitzienne sur
[tn ± τn ] × B(zn , R). Si l’on choisit τn = min(M/2R, 1/3L), on a une solution. Il suffit donc de
pendre tn pour que tn + τn > β.

Remarque 12. Si E = Rd ce résultat prend la forme suivante: Soit β = b, soit

lim sup ∥y(t)∥ = ∞, (*)

s→β,s<β

i.e. il existe des temps sn → β, sn < β tels que ∥y(sn )∥ → ∞. Pour le montrer il faut prendre le
compact Kn = [−n, n]d et choisir sn tel que ∥y(t)∥ ∈
/ Kn pour sn ⩽ t ⩽ β.
En dimension 1, (∗) équivaut à

lim sup y(t) = +∞ or lim inf y(t) = −∞.

s→β s→β

Pour résumer, il peut se passer trois choses:

• Soit l’extrémité de la solution maximale est ±∞, par exemple

– équation y ′ = y,
– solution y(x) = exp(x), définie sur R

• Soit l’équation “explose” à l’extrémité,exemple:

– équation y ′ = −y 2
– solution y(x) = 1
x−a sur ]a, +∞[
– Explose à l’extrémité:

y(x) −−−−→ +∞
x→a+

• Soit f (y(x)) n’est plus localement lipshitzienne à l’extrémité:

– équation y ′ = 3|y|2/3
– Solution y(x) = x3 sur ]0, ∞[,
– Pas d’unicité au voisinage de y(x) = 0 car f (y) = y 2/3 n’est pas lipschitzienne en 0.
R. Lachièze-Rey Calcul différentiel 56

5.4 Quelques techniques

Pour les équations linéaires, on va faire tout un chapitre dessus. Voyons d’autres techniques pour des
équations non linéaires:
• Equation séparée:
φ(y(x))y ′ (x) = a(x)
avec a, φ continues. On fait une analyse-synthèse:
– Analyse: Supposons que (J, y) soit une solution telle que φ(y(x)) ne s’annule pas et a(x) ne
s’annule pas pour x ∈ J. Alors si on connait une primitive ψ de φ on a pour x0 , x ∈ J,
(ψ(y(x)))′ = a(x)
Z x
ψ(y(x)) − ψ(y(x0 )) = a(t)dt
x0

ce qui donne une forme explicite si ψ est injective (sinon cela fait parfois plusieurs solutions,
voir ci-dessous)
– Synthèse: On sait désormais que si une solution existe, elle doit avoir la forme trouvée lors
de l’analyse. On pose donc y sous cette forme, et on calcule y ′ φ(y) pour voir si elle est
effectivement solution. On pourra ensuite faire une résolution complète.
– En pratique les notations sont plus légères, voyons le sur l’exemple
y ′ (1 + y) =x
dy
(1 + y) =x
dx
dy(1 + y) =xdx
Z Z
(1 + y)dy = xdx + C

y2
y+ =x2 /2 + C ′
2
2y + y 2 =x2 + C ′
(1 + y)2 =xx2 + C ′ − 1 = x2 + c
p
yc,ε (x) =ε x2 + c − 1.
avec ε√∈ {−1, +1}. Remarquons que si c < 0 cette équation n’est bien définie que sur
Jc = [ −c, +∞], autrement Jc = R. synthèse On vérifie réciproquement facilement que
pour chaque ε et constante c, la fonction yc,ε est solution sur Jc . D’après l’analyse ce sont les
seules solutions possibles, donc on a toutes les solutions.
√ Pour savoir si elles sont maximales
il faut étudier la possibilité d’un prolongement en −c si c < 0 (cf. TD5, exo 3).
• Equations qui font intervenir une puissance de y, de la forme
y ′ (x) + α(x)y(x) + β(x)y p (x) = 0
C’est ce qu’on appelle une équation de Bernoulli. L’astuce consiste à poser z(x) = y(x)1−p ,
cette fois en supposant que y ne s’annule pas. On a alors en divisant l’équation par y p
y ′ y −p + αy 1−p + β = 0
z′
+ αz = −β.
1−p
Il “suffit” donc de résoudre l’ED linéaire avec second membre ci-dessus, ce qui donne toutes les
1
solutions u. On en déduit les solutions en y en posant y = z 1−p .
R. Lachièze-Rey Calcul différentiel 57

• Equations de Riccati: Ce sont les équations de Bernoulli avec p = 2 et avec second membre:

y ′ + αy + βy 2 = γ.

Il faut trouver une solution particulière yP (souvent de la forme yP (x) = xk ), et ensuite poser
y = yP + z. On a

y solution ⇒ (yP + z)′ + α(yP + z) + β(yP2 + 2yP + z 2 ) = 0

⇒ z ′ + (α + 2βyP )z + βz 2 = 0 car yP′ + αyP + βyP2 = γ.

On a donc une équation de Bernoulli homogène pour z, qu’on résout en posant u = z 1−2 = 1/z,
avec z ′ = −u′ /u2 , voir ci-dessus. On en déduit y = yP + z (cf. TD6 exo 8)
R. Lachièze-Rey Calcul différentiel 58
Chapter 6

Equations linéaires et sous-linéaires

6.1 Equations linéaires scalaires d’ordre 1

A connaître ou savoir retrouver.

Sans second membre

Soit I un intervalle de R, E = R. On considère l’équation linéaire d’ordre 1

y ′ (t) = a(t)y(t), t ∈ I.

où a est continue sur I.

Remarquons tout d’abord que f (t, y) := a(t)y est localement lipschitzienne sur tout J := [t − τ, t +
τ ] × E car |f (t, y) − f (t, x)| ⩽ ∥a∥J |x − y|. On voit facilement que pout tout t0 ∈ I et constante λ ∈ R,
Z t
y(t) = λ exp( a(s)ds), t ∈ I,
t0

est solution:
Z t
′
y (t) = a(t)λ exp( a) = a(t)y(t).

(On peut aussi retrouver ces solutions avec la méthode pour variables séparées). L’unique solution du
problème de Cauchy y(t0 ) = y0 est donc
Z t
y(t) = y0 exp( a(s)ds).
t0
Rt
En particulier, en dimension finie, cette solution est globale et définie sur R car pour t ∈ R, t0 a
n’explose pas car a est continue et donc bornée sur le compact [t0 , t]. On verra avec le lemme de
Gronwall que pour ce type d’équations (linéaire) les solutions sont en général définies sur R tout entier
On voit que changer de point de départ revient à changer la constante: pour t′0 ∈ R
Z t Z t0 Z t Z t
′
λ exp( a(s)ds) = λ exp( a+ a) = λ exp( a)
t′0 t′0 t0 t0
Rt
avec λ′ = λ exp( t′0 a(s)ds). Donc on a montré que l’espace vectoriel de dimension 1
0

E = {λy1 , λ ∈ R} = Ry1

59
R. Lachièze-Rey Calcul différentiel 60

où

Z t
y1 (t) = exp( a)
t0

contient toutes les solutions, et elles sont donc globales en dimensions finie.

Avec second membre

Soit maintenant une équation avec second membre

y ′ (t) = a(t)y(t) + b(t) (E)

où b est continue I → E. Pour la résoudre, on cherche une solution particulière avec la méthode
dite de “variation de la constante”: soit λ : I → R de classe C 1 et
Z t
y(t) = λ(t) exp( a(s)ds) = λ(t)y1 (t).
t0

Alors on a y ′ = λ′ exp(...) + λa exp(...) = ay + λ′ exp(...). Donc y est solution si λ′ exp(..) = b,

c’est-à-dire si pour une constante y0 ∈ R,
Z t Z s
λ(t) = y0 + b(s) exp(− a(u)du)ds.
t0 t0

On a alors

y(t) = y0 y1 (t) + yp (t)

où

Z t Z s
yp (t) = y1 (t) b(s) exp(− a)ds ((SP))

On remarque que yP (t0 ) = 0. Comme a et b sont continues et donc bornées sur tout compact, y
n’explose pas en temps fini et elle est donc globale. On en déduit la proposition suivante.

Proposition 19. Les solutions de l’équation E sur un intervalle I ⊂ R forment l’espace affine de
solutions globales (définies sur I):

E = {y0 y1 + yp , λ ∈ R} = E + yp = Ry1 + yp

où y1 , yp sont définies ci-dessus, et t0 ∈ I est un point de référence fixé.

Etant donné le problème de Cauchy (t0 , y0 ); l’unique solution est définie sur R par

y(t) = y0 y1 (t) + yp (t)

car y(t0 ) = y0 .
R. Lachièze-Rey Calcul différentiel 61

6.2 Equations sous-linéaires

Le prochain résultat permet d’estimer si effectivement une solution peut exploser en un temps fini.
Remarque: y est à valeurs dans R, pas dans E, voir après la preuve pour la méthode pour traiter
des fonctions vectorielles.

Théorème 15 (Lemme de Gronwall). Soit y(t), t ∈ I une fonction I → R telle qu’il existe des
fonctions continues a et c sur I telles que a(t) ⩾ 0 et pour t, t0 ∈ I
Z t
y(t) ⩽ c(t) + a(s)y(s)ds.
t0

Alors
Z t Z s
y(t) ⩽ c(t) + c(s)a(s) exp( a)ds.
t0

Proof. On pose
Z t
z(t) = a(s)y(s)ds.
t0

On a z ′ (t) ⩽ a(t)(z(t) + c(t)) = az + b si l’on pose b = ac. Soit u la solution de l’ED linéaire u′ = au + b
telle que u(t0 ) = 0. La section précédente nous donne explicitement
Z t Z t Z s
u(t) = exp( a) exp(− a)b(s)ds,
t0 t0 t0

On a donc
u′ =au + b
z ′ ⩽au + b
z(t0 ) =u(t0 ).
on se doute que “de proche en proche” z ⩽ u sur tout I, montrons-le: On a
Z t Z t Z t Z
(z exp(− a))′ =(z ′ − az) exp(− a) ⩽ ac exp(− a) car exp(− a) ⩾ 0
t0 t0
Z t Z t Z s Z t
on intègre: z exp(− a) ⩽ a(s)c(s) exp(− a)ds = u exp(− a).
t0 t0 t0 t0

Alors z ⩽ u. et donc
y ⩽c+z ⩽c+u
qui est l’inégalité voulue.
On peut appliquer ce résultat à des ED en dimension > 1: on a parfois un contrôle du type
Z
∥Y (t)∥ ⩽ b(t) + a(s)∥Y (s)∥ds.

C’est le cas par exemple pour une équation du type Y ′ (t) = f (t, Y (t)) + b(t) où f est linéaire /Y .
R. Lachièze-Rey Calcul différentiel 62

Théorème 16. Soit E un espace de Banach, Ω ⊂ E. Soit une ED de la forme Y ′ = f (t, Y ) pour
f : I × Ω → E telle qu’il existe une fonction continue a : I → R+ satisfaisant

∀t, y, z ∈ I × Ω × Ω, ∥f (t, y) − f (t, z)∥ ⩽ a(t)∥y − z∥.

Alors pour tout problème de Cauchy Y (t0 ) = Y0 , il existe une unique solution globale Y (t), t ∈ I.

Une telle équation est dite “sous-linéaire”.

Proof. On voit déjà que les hypothèses du TCL sont vérifiées car

∥f (t, y) − f (t, z)∥ ⩽ a(t)∥y − z∥,

et comme a est continue, elle est bornée au voisinage de t0 , donc f est localement lipschitzienne au
voisinage de (t0 , y0 ). Soit donc Y une solution maximale (il en existe au moins une par le théorème
des bouts ??).
En intégrant on a
Z t
Y (t) =Y (t0 ) + f (s, Y (s))ds
t0
Z t Z t
Y (t) − Y (t0 ) = (f (s, Y (s)) − f (s, Y (t0 ))) ds + f (s, Y (t0 ))ds
t0 t0
| {z }
c(t)
Z t
∥Y (t) − Y (t0 )∥ ⩽ a(t)∥Y (s) − Y (t0 )∥ds + c(t).
t0

Donc en appliquant le lemme de Gronwall à y(t) := ∥Y (t) − Y (t0 )∥, on a

Z t Z s
∥Y (t) − Y (t0 )∥ ⩽ c(t) + c(s)a(s) exp( a)dsdt.
t0
| {z }
φ(t)

Comme c et a sont continues, φ est continue. Comme [t0 , t] est un compact, Kt := φ([t0 , t]) est un
compact de E. On en déduit que Y (t) − Y (t0 ) ne peut pas sortir du compact Kt en un temps fini t.
Donc d’après le théorème des bouts, cela implique que Y est globale.

6.3 Application exponentielle

Sur R, l’ED y ′ = ay se résout par y(t) = exp(a(t − t0 ))y0 . Comment résoudre l’équation linéaire du
1er ordre à coefficients constants

Y ′ = AY

en dimension quelconque (finie), quand A est une matrice? Comme en dimension 1, la solution est de
la forme

Y (t) = exp((t − t0 )A)Y0

R. Lachièze-Rey Calcul différentiel 63

où exp(·) est l’exponentielle de matrices et Y0 est un vecteur. Définissions l’exponentielle de matrice.

On va le faire par analogie avec la formule
∞
X xk
exp(x) = , x ∈ R.
k!
k=0

Théorème 17. On se place dans un espace de Banach E. L’application

ℓ ∈ L(E) → exp(ℓ) ∈ L(E)

est bien définie via

n
X lk
exp(ℓ) = lim
n→∞ k!
k=0

où ℓk est ℓ ◦ ℓ · · · ◦ ℓ.

Proof. Il faut donc montrer que la suite

n
X fk
k!
k=0

converge dans L(E) quand n → ∞. Comme E est complet, il suffit de montrer que cette suite est de
Cauchy. On a pour p, n ∈ N,

n+p n+p
X ℓk X ∥ℓk ∥
∥ ∥⩽
k! k!
k=n k=n

On rappelle que la norme triple est sous-miltiplicative: pour ℓ, ℓ′ ∈ L(E),

|||ℓ ◦ ℓ′ ||| = sup ∥ℓ ◦ ℓ′ (h)∥ ⩽ sup |||ℓ|||∥ℓ′ (h)∥ ⩽ |||ℓ||||||ℓ′ |||.

∥h∥=1 ∥h∥=1

On dit que ||| · ||| est une norme matricielle.

Par récurrence, |||ℓk ||| ⩽ |||ℓ|||k . Et donc
n+p n+p
X ∥ℓk ∥ n+p
X ℓk X |||ℓ|||k
∥ ∥⩽ ⩽ .
k! k! k!
k=n k=n k=n

Cette suite est donc bien de Cauchy car on a la convergence

n
X |||ℓ|||
lim → exp(|||ℓ|||)
n→∞ k!
k=0

En remplaçant ℓ par A, la preuve est le même pour une matrice. Il faut simplement adopter une norme
d’algèbre sur l’espace des matrices, par exemple

∥A∥ = sup ∥Ah∥.

∥h∥=1
R. Lachièze-Rey Calcul différentiel 64

Proposition 20. Pour ℓ, ℓ′ ∈ L(E, E) qui commutent, c’est-à-dire ℓ ◦ ℓ′ = ℓ′ ◦ ℓ, on a

exp(ℓ + ℓ′ ) = exp(ℓ) exp(ℓ′ ).

En particulier, pour t, s ∈ R, exp(tℓ) et exp(sℓ) commutent et pour t ∈ R, exp(tℓ) est inversible

d’inverse exp(−tℓ).

P∞ k P∞ (ℓ′ )m
Proof. Les deux séries exp(ℓ) = k=0 (ℓ)k! et exp(ℓ ) =
′
m=0 m! convergent absolument, donc on
peut intervertir les sommes et sommer dans l’ordre que l’on veut:
∞ X∞
X (ℓ)k (ℓ′ )m
exp(ℓ) ◦ exp(ℓ′ ) =
m=0
k!m!
k=0
∞ Xn
X (ℓ)l (ℓ′ )n−k
= (changement de variable n = k + m, l = k)
n=0 l=0
l!(n − k)!
∞ n
X 1 X n!
= (ℓ)l (ℓ′ )n−l
n=0
n! l!(n − l)!
l=0
∞
X 1
= (ℓ + ℓ′ )n en utilisant la formule du binome
n=0
n!
= exp(ℓ + ℓ′ ).

On a donc

exp(ℓ) ◦ exp(−ℓ) = exp(−ℓ) ◦ exp(ℓ) = I

donc exp(ℓ) et exp(−ℓ) sont bijectives linéaires continues réciproques.

Proposition 21. Soit I un intervalle, et ℓ ∈ L(E, E).

Alors la dérivée de t 7→ exp(tℓ) dans L(E, E) est ℓ ◦ exp(tℓ).

Proof. L’idée est assez simple: Pour t ∈ R

∞ ∞ ∞
!
d X (tℓ)k X ktk−1 ℓk X (tℓ)k−1
= =ℓ◦ = ℓ exp(tℓ).
dt k! k! (k − 1)!
k=0 k=1 k=1

Pour le prouver rigoureusement: stoit k ∈ N∗ , s ∈ R. On a

((t + s)ℓ)k − (tℓ)k (sktk−1 + s2 kγt )ℓk

=
s s
où |γt | ⩽ |t| + |t|k−2 . en ne gardant que les termes d’ordre 1 en s quand on développe. Donc

exp((t + s)ℓ) − exp(tℓ) X k−1 k X

∥ − kt ℓ ∥⩽s k(|t| + |t|k−2 )∥ℓk ∥ −−−→ 0
s s→0
k k
R. Lachièze-Rey Calcul différentiel 65

Donc
∞ ∞ n
d X (tℓ)k X ktk−1 ℓ X (tℓ)k−1
= = lim ℓ ◦ = ℓ exp(tℓ).
dt k! k! n→∞ (k − 1)!
k=0 k=1 k=1

On a utilisé la continuité de ℓ:
n n
X (tℓ)k X (tℓ)k
ℓ(lim ) = lim ℓ( )
n k! n k!
k=0 k=0

On peut résoudre les équations linéaires à coefficients constants:

6.4 Equations linéaires à coefficients constants en dimension

quelconque
Rappel: Sur un espace de Banach E, l’intégrale d’une fonction f : R → E de norme intégrable est
bien définie, et pour ℓ ∈ L(E, E),
Z b Z b
ℓ( f (t)dt) = ℓ(f (t))dt.
a a

On ne fait pas la démonstration générale ici, mais en dimension finie c’est facile: si E = Rn , f (t) =
(f1 (t), . . . , fn (t)), avec e = (e1 , . . . , en ) la base canonique,
Z b Z b ! n Z b !
X
f (t)dt = fi (t)dt = fi (t)dt ei ,
a a i=1 a
1⩽i⩽n

et
! n
! ! n Z n
Z b X Z b X b Z bX Z b
ℓ f (t)dt =ℓ fi (t) ei = fi (t)dtℓ(ei ) = fi (t)ℓ(ei ) = ℓ(f (t))dt.
a i=1 a i=1 a a i=1 a

La forme des solutions d’une ED linéaire à coefficients constants s’écrit de manière très similaire au
cas d’une équation d’ordre 1 à coefficients constants (il suffit de remplacer ℓ(y) par une multiplication
a × y pour passer de la dimension quelconque à la dimension 1):
Remarque: on l’utilisera de manière théorique pour les preuves, mais en pratique on ne fera que
de la dimension finie.

Théorème 18. Soit E un espace de Banach, I ⊂ R un intervalle, et ℓ ∈ L(E, E) et t 7→ B(t) ∈ E

continue et l’ED
Y ′ (t) = ℓ(Y (t)) + B(t).
Alors les solutions homogènes globales sont les fonctions de la forme
Yy0 (t) = exp((t − t0 )ℓ)(y0 ), t ∈ R, y0 ∈ E,
et la solution particulière qui s’annule en t0 , obtenue par variation de la constante, est
Z t
Yp (t) = exp((t − s)ℓ)(B(s))ds, t ∈ I.
t0

La solution au problème de Cauchy Y (t0 ) = y0 est donc

Y (t) = Yy0 (t) + Yp (t)
R. Lachièze-Rey Calcul différentiel 66

Proof. La méthode et les calculs sont sensiblement les mêmes que pour la dimension 1.
Sans second membre, on a pour y0 ∈ E

Yy0 (t) = exp((t − t0 )ℓ)(y0 )

qui vérifie bien Yy′0 (t) = ℓ(Y (t)), Yy0 (t0 ) = y0 , et cette solution est globale. Par unicité de la solution
au problème de Cauchy, toutes les solutions sont de cette forme là: soit une solution Y et y0 = Y (t0 ).
Alors par unicité Y = Yy0 sur l’ensemble de définition de Y .
Dans la suite on écrit R(t) := exp((t − t0 )ℓ) ∈ L(E, E) pour simplifier les notations. Avec second
mmbre, dans la méthode de la variation de la constante, il faut juste remplacer la multiplication par
une constante λ ∈ R par lapplication de l’argument λ ∈ E à la fonction linéaire R(t). La méthode de
variation de la constante devient alors

Yp (t) = exp((t − t0 )ℓ)(λ(t))

| {z }
R(t)∈L(E,E)

Pour dériver, on peut l’écrire comme une fonction de deux arguments Yp (t) = R(t)(λ(t)) = φ(t, λ(t)).
On a donc pour s ∈ R, en utilisant le fait que à t fixé, R(t) est linéaire continue,

dYp,t (s) =d1 φ(t,λ(t)) (s) + d2 φ(t,λ(t)) (s) = sR′ (t)(λ(t)) + R(t)(dλ(t)(s))
Yp′ (t) =R′ (t)(λ(t)) + R(t)(λ′ (t)) = ℓ(R(t)(λ(t))) + R(t)(λ′ (t)) = ℓ(Yp (t)) + R(t)(λ′ (t)).

λ doit donc vérifier

R(t)(λ′ (t)) = B(t)

λ′ (t) = R(t)−1 (B(t)) = exp(−(t − t0 )ℓ)(B(t))

ce qui donne la solution en intégrant:

YP (t) = exp((t − t0 )ℓ)(λ(t))

Z t
= exp((t − t0 )ℓ) ◦ exp(−(s − t0 )ℓ)(B(s))ds
t0
Z t
= exp((t − t0 )) ◦ exp(−(s − t0 )ℓ)(B(s))ds
t0
Z t
= exp((t − s)ℓ)(B(s))ds
t0

On a bien Yy0 (t0 ) + YP (t0 ) = yy0 (t0 ) = y0 , donc par unicité du problème de Cauchy on a toutes les
solutions.

En pratique il peut être compliqué de calculer l’application exponentielle, et à un ordre pas trop
grand on fait les calculs à la main.

6.5 Vision “algèbre linéaire”

Soit E0 l’espace des solutions homogènes. L’application

S : E → E0
y0 7→ Yy0 = Rt0 (·)(y0 ).
R. Lachièze-Rey Calcul différentiel 67

est linéaire car Rt0 (t) ∈ L(E, E). Donc E0 = S(E) est un espace vectoriel. Montrons que S est une
bijection. Il suffit de montrer que S est injective. Soit y0 ∈ E telle que Yy0 est la solution nulle. Alors
y0 = Yy0 (t0 ) = 0, donc S est injective.
Cela implique que l’espace des solutions est de même dimension que E.
Dimension finie Soit y1 , . . . , yn une base de E. On note Yi = S(yi ) = Yi la solution qui vaut yi
en t0 . Comme S est injective, (Yi ) forme une base de E0 . Toute solution homogène Y = Yy0 est de la
forme
n
X
Y = αi Yi .
i=1

On peut trouver les coefficients αi comme ceux de la décomposition de y0 dans la base (yi ):
n
X
y0 = αi yi
i=1

dans la base yi , alors Yy0 se décompose Yi , car

P
αi
X X
Y = S(y0 ) = Rt0 (·)( αi yi ) = αi Yi
i i

Variation de la constante Il s’agit de faire varier y0 dans E, ou de manière équivalente de faire

varier les coefficients αi dans la base (y1 , . . . , yn ). Si l’on dispose déjà d’une base (Yi )1⩽i⩽n de solutions,
une solution particulière s’obtient donc via
n
X
YP (t) = αi (t)Yi (t),
i=1

en trouvant les bonnes valeurs pour αi (t) en résolvant YP′ (t) = ℓ(YP (t)) + b(t).
X X
YP′ = αi′ Yi + αi Yi′
i i
X X
= αi′ Yi + αi ℓ(Yi )
i i
X X
= αi′ Yi + ℓ( αi Yi )
i i
X
= αi′ Yi + ℓ(yP ).
i

Donc YP est solution équivaut à YP′ = ℓ(YP ) + B et donc

X
αi′ Yi = B
i
X
Rt0 (t)( αi′ yi ) = B(t), t ∈ I,
i
Z
α′ (t) = Rt0 (t)−1 (B(t))α(t) = Rt0 (s)−1 B(s)ds

en notant α′ (t) le vecteur de coordonnées les αi′ (t). On retrouve l’expression de la solution particulière
si Rt0 (t) = exp((t − t0 )ℓ):
Z  Z  Z t
−1
YP (t) = Rt0 (t) Rt0 (s) (B(s))ds = exp((t − t0 )ℓ) exp(−(s − s0 ))(B(s))ds = exp((t − s)ℓ)(B(s))ds.
t0
R. Lachièze-Rey Calcul différentiel 68

Equation scalaire d’ordre n

On rappelle que toute équation scalaire (E) d’ordre n peut se mettre sous une forme (équivalente)
d’une ED (E ′ ) d’ordre 1 dans un espace de dimension n. Soit E0 l’espace vectoriel des solutions
homogènes de (E) et E0′ l’espace vectoriel des solutions homogènes de (E ′ ). Le passage d’une solution
y ∈ E0 à une solution Y ∈ E0′ se fait via l’application

ψ : E0 → E0′
y 7→ Y : (x 7→ y(x), y ′ (x), . . . , y (n−1) (x)).

En particulier, cette application est linéaire injective, et donc bijective car E0 et E0′ ont la même dimen-
sion. Si (y1 , y2 ) est une base de E0 , alors (Y1 = ψ(y1 ), Y2 = ψ(y2 )) est une base de E0′ . Réciproquement,
d’une base (Y1 , Y2 ) on peut obtenir une base (y1 = ψ −1 (Y1 ), y2 = ψ −1 (Y2 )) de E0 .
En particulier, si (E) est solution avec second membre, toute solution de (E) se met sous la forme
n
X
y= αi fi + yp
i=1

, où les αi sont des scalaires, et yP une solution particulière.

Baisse de l’ordre d’une ED linéaire par la variation de la constante: Si on a une solution
homogène y d’une ED linéaire de la forme
n
X
αi (t)y (i) (t) = s(t)
i=0

alors si l’on pose z(t) = y(t)u(t), z est solution si u vérifie

n
X n
X
u(t) αi y (i) (t) + βi (t)u(t) = s(t)
i=0 i=1
Pn−1
où les βi dépendent des αi et des y (i) , donc u′ est solution de l’ED d’ordre n−1: i=0 (u′ )(i) βi+1 = s(t).
Exemple d’utilisation de la variation de la constante pour une ED scalaire d’ordre 2
Soit l’ED linéaire avec second membre et coefficients constants:

y ′′ (t) − y(t) = et

C’est équivalent à l’équation du 1er ordre

Y ′ (t) = ℓ(Y (t)) + B(t) = AY (t) + B(t)

où
 
0 1
ℓ(Y ) =AY, A =
1 0
 t 
e
B(t) = ,
0
 ′ 
y (t)
Y (t) =
y(t)

On remarque que et et e−t sont solution homogènes.

On a donc des solutions homogènes de la forme y(t) = αet + βe−t , où α, β ∈ R, ou en termes de Y :

−e−t e −e−t
 t       t 
e α
Y (t) = α + β = M t où M t =
et e−t β et e−t
R. Lachièze-Rey Calcul différentiel 69

. Méthode 2 Le théorème précédent nous dit que les solutions homogènes de l’ED en dimension 2
sont de la forme
 
α
Y (t) = exp(tA)
β
 
α
pour α, β ∈ R. Prenons par exemple t0 = 0, y0 = . L’unique solution homogène telle que
 β
α
Y (t0 ) = y0 est exp((t − t0 ))(y0 ), c’est-à-dire exp(tA) . Il faut donc calculer exp(tA).
β
Exercice 8. Montrer par le calcul que pour t ∈ R,

e + e−t et − e−t
 t 
1
exp(tA) =
2 et − e−t et + e−t

Pour t = 1. Comme A2 = I, on a

A2k =I, k ∈ N,
A2k+1 =A2k A = A, k ∈ N.

Donc
∞
X Ak X I X A
exp(A) = = +
k! k! k!
k=0 k pair k impair
X 1 X 1
=I +A
k! k!
k pair k pair
1 −1 1 −1
!
e +e e −e
= 2 2
e1 −e−1 e1 +e−1
2 2

Pour t quelconque, on peut faire les mêmes calculs en partant de A2k = t2k I, A2k+1 = t2k+1 A.
Solution particulière La méthode de la variation de la constante est donc

yP (t) = α(t)et + β(t)e−t

Vu la forme du second membre, on cherche sous la forme 0 = β, c’est-à-dire

yP (t) = α(t)et

Donc

yP′ =(α′ + α)et

yP′′ =(α′′ + 2α′ + α)et
yP′′ − yP =(α′′ + 2α′ )et

Donc yP est solution si α′′ + 2α′ = 1. On choisit par exemple α(t) = t/2, et on a la solution
t t
yP (t) = e.
2
On en déduit la forme générale des solutions:

tet
y(t) = αet + βe−t +
2
R. Lachièze-Rey Calcul différentiel 70

Méthode 2 On peut donc trouver une SP avec l’exponentielle via

Z t
YP (t) = exp((t − s)A)(B(s))ds
0

et ensuite yP est la deuxième composante de cette égalité:

Z t t−s Z t
e − e−(t−s) s 1 tet 1 tet 1
yP (t) = e ds = (tet − e−t e2s ds) = − e−t [ e2s ]t0 = − (et − e−t ).
0 2 2 0 2 2 2 2
Cette méthode nous donne une seconde solution particulière, mais ça ne contredit pas le premier calcul,
car il n’y a pas unicité de la solution particulière. On observe bien que cette seconde solution est de
la forme
tet
αet + βe−t +
2
comme on l’avait trouvé précédemment.

6.6 Coefficients non constants

Lorsqu’on a une équation du type
Y ′ = ℓt (Yt ) + B(t)
où ∀t ∈ I, ℓt ∈ L(E, E) on ne peut pas donner la solution explicite en général. Il y a quand même des
choses qu’on peut dire.

Définition 20. Pour t0 , t ∈ R, on note Rt0 (t)(y0 ) la valeur au temps t de l’unique solution maximale
qui vaut y0 au temps t0 (elle est donnée par le problème de Cauchy et elle est globale).

Par exemple dans le cas où ℓt = ℓ,

Rt0 (t)(y0 ) = exp((t − t0 )ℓ)(y0 )
La vision algèbre linéaire marche toujours: si y0 = i αi yi , la solution homogène qui vaut y0 en t0
P
est
X
Yy0 (t) = αi Rt0 (t)(yi ).
i

L’application y0 7→ Yy0 est linéaire injective car Y = 0 implique y0 = Y (t0 ) = 0. Si on trouve une
base. de solutions yi , on a alors
X
Y = αi Yi .
i

Proposition 22. Soit t 7→ ℓt continue. Supposons que pour t, s ∈ R, ℓt et ℓs commutent: ℓt ◦ℓs = ℓs ◦ℓt .
On peut alors résoudreR l’ED exactement comme dans le cas à coefficients constants, en remplaçant
t
exp((t − t0 )ℓ) par exp( t0 ℓs ds):
Z t
Rt0 (t)(y0 ) = exp( ℓs ds)(y0 ),
t0
R. Lachièze-Rey Calcul différentiel 71

les solutions homogènes sont les

Yy0 (t) = Rt0 (t)(y0 ).

La solution particulière s’écrit d’une manière analogue au cas de la dimension 1:

Z t Z t Z s
YP (t) = exp( ℓs ds) ◦ exp(− ℓs )(B(s))ds
t0 t0 t0

et toutes les solutions sont les

Yy0 (t) + YP (t)

pour y0 qui décrit E.

Proof. sous forme d’exercice. On ne fait que la dimension finie.

1. On suppose que t 7→ ℓt est différentiable. Montrez que pour t ∈ R, h ∈ E, ℓ′t (ℓt (h)) = ℓt (ℓ′t (h)).
Soit h ∈ E
 
(ℓt+s (ℓt (h)) − ℓt (ℓt (h)))
ℓ′t (ℓt )(h) = lim
s→0 s
 
(ℓt (ℓt+s (h)) − ℓt (ℓt (h)))
= lim par commutativité
s→0 s
 
ℓt+s (h) − ℓt (h)
=ℓt lim par continuité de ℓt
s→0 s
=ℓt (ℓ′t (h)).

2. Montrer que
t 7→ exp(ℓt )
est différentiable, et a pour dérivée ℓ′t ◦exp(ℓt ). On pourra s’inspirer de la preuve de la proposition
21.
Soit s ∈ R. On a ℓt+s = ℓt + sℓ′t + sεt (s) où εt (s) → 0 quand s → 0.
n
X ℓkt+s X (ℓt + sℓ′ + sεt (s))k
t
lim = lim
n k! n k!
k=0 k
X ℓt + ks(ℓ′t + εt (s))k−1 + s2 (...)


= lim
n
k

3. Déduisez-en la dérivée de Z t
At := exp( ℓs ds).
t0

Etablissons débord que At ◦ As = As ◦ At : il faut utiliser Fubini dans un Banach (ok pour
dimension finie)
Z t Z s Z Z
At ◦ As = ℓu du ◦ ℓv dv = ℓu ◦ ℓv dudv = ℓv ◦ ℓu dvdu = As ◦ At .
t0 t0 [t0 ,t]×[t0 ,s] [t0 ,s]×[t0 ,t]
R. Lachièze-Rey Calcul différentiel 72

4. Calculez la dérivée de t 7→ At .
On a
R t+s Rt R t+s
t0
ℓu du − ℓ du
t0 u t
(ℓu − ℓt )du
− ℓt =
s s
Comme ℓt est continue, elle est uniformément continue, et ∥ℓu − ℓt ∥ ⩽ ε pour s suffisamment
petit.
5. Montrez que pour y0 ∈ E,
Z t
Yy0 (t) = exp( ℓs ds)(y0 )
t0

est la solution au problème de Cauchy

(
Y ′ (t) = ℓt (Y (t))
Y (t0 ) = Y0 .

Découle directement des questions précédentes.

6. On suppose que E est de dimension finie, et que y1 , . . . , yn est une base de E. Déduisez-en une
base de l’espace des solutions homogènes.
L’application S : y0 7→ Yy0 est linéaire injective, donc E0 = S(E) et (Yyi ) forme une base.
Variation de la constante
7. Déduisez-en l’espace des solutions.