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Loi Marginal

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Interprétation avec un exemple simple :

Considérons un processus ayant 3 états : E = {1, 2, 3}. La matrice de transition


est donnée par :

0.5 0.3 0.2


 

P = 0.4 0.4 0.2 .


0.1 0.5 0.4

Supposons que la distribution initiale est :

P (X0 = 1) = 0.6, P (X0 = 2) = 0.3, P (X0 = 3) = 0.1.

Étape 1 : Calcul de la loi marginale après 1 étape (n = 1) :


X
P (X1 = j) = P (X0 = i) · pij .
i∈E

Pour j = 1 :

P (X1 = 1) = P (X0 = 1) · p11 + P (X0 = 2) · p21 + P (X0 = 3) · p31 .

Substituons les valeurs :

P (X1 = 1) = 0.6 · 0.5 + 0.3 · 0.4 + 0.1 · 0.1 = 0.3 + 0.12 + 0.01 = 0.43.

On calcule P (X1 = 2) et P (X1 = 3) de manière similaire.

Forme matricielle :
Pour simplifier les calculs, on peut utiliser une représentation matricielle. Soit :
• La distribution initiale comme un vecteur-ligne π (0) = [P (X0 = 1) , P (X0 = 2) , P (X0 = 3)] =
[0.6, 0.3, 0.1],
• La matrice de transition P .
La loi marginale au pas n = 1 est donnée par :

π (1) = π (0) · P.

Pour n étapes, on a :

π (n) = π (0) · P n .

1
Résumé :
• Les lois marginales donnent les probabilités associées aux états du
processus à un instant donné.
• Elles se calculent à partir de la distribution initiale et de la matrice de
transition.
• La formule générale est :

(n)
X
P (Xn = j) = P (X0 = i) · pij ,
i∈E

• ou en notation matricielle :

π (n) = π (0) · P n .

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