Université de Carthage Enseignant : Oula BEN HASSINE
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3 ème année LSE Module : Initiation à l’économétrie
TD 1 : Le Modèle de Régression Linéaire Simple
Modèle et Estimateurs MCO
1 (Anderson et al. , 2006) Ci-dessous sont présentées les données concernant cinq observations
de deux variables, x et y.
xi 1 2 3 4 5
yi 3 7 5 11 14
(a) Représentez le nuage des points associé à ces données.
(b) Quelle relation entre les variables le nuage de points indique-t-il ?
(c) Essayez de décrire la relation entre x et y en traçant la ligne droite à travers le nuage des
points.
(d) Construisez l’équation estimée de la régression en calculant les valeurs des paramètres
inconnus.
(e) Utilisez l’équation estimée de la régression pour prévoir la valeur de y lorsque x = 4
2 (Johnston , 1963) Le tableau suivant reproduit les données concernant les victimes des accidents
de la route (en milliers) et le nombre de véhicules immatriculées en Grande-Bretagne (en dizaine
de milliers).
Année 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957
Victimes 166 153 177 201 216 208 227 238 268 268 274
Nombre de
Véhicules 352 373 411 441 462 490 529 577 641 692 743
(a) En supposant que le nombre de victimes dépend linéairement du nombre de véhicules
matriculées, déterminez les paramètres de cette relation.
(b) En calculant les résidus de la régression, donnez une estimation de la variance des erreurs.
(c) En déduire une estimation de la variance des paramètres de la régression.
1
3 (Kriaa , 2008) Considérons la régression simple avec n = 6 observations entre les deux variables
x et y dont les valeurs sont les suivantes :
x -3 -2 -1 3 4 5
y -0.5 1.5 1 3 3 4
(a) Calculer les moyennes empiriques x̄ et ȳ ainsi que les moyennes centrées d’ordre 2 : m̄xx ,
m̄yy et m̄xy .
(b) Déterminer la valeur du coefficient de corrélation linéaire des deux variables x et y.
(c) i) Trouver les estimations des paramètres de la régression de y sur x
yi = axi + b + ui i = 1, 2, · · · , 6
en admettant les hypothèses classiques sur le terme d’erreur.
ii) Déterminer le vecteur des résidus û.
iii) En déduire l’estimateur sans biais de la variance de ui .
Références
[1] Johnston, J. (1963). Econometric methods. McGraw-Hill, 1963.
[2] Anderson, D.R., Sweeney, D.J., Williams, T.A. (2006). Statistiques pour l’économie et la gestion.
Deboeck,, Bruxelles.
[3] Kriaa, F. (2008). Modélisation Économétrique, Tunis
