RAPPORT SUR L’EPREUVE ECRITE 2017 DE MATHEMATIQUES 2 DE LA FILIERE MP
1/ Présentation du sujet
Le sujet est constitué d’un seul problème qui traite de matrices stochastiques dans un
contexte probabiliste de chaîne de Markov (section I). On étudie le spectre d’une matrice
stochastique A dans la section II et la suite des itérés de A dans la section III. On introduit aussi
la notion de probabilité invariante par A (section IV), suivie de son calcul effectif par ordinateur
(section V), c’est une partie d’algorithmique à rédiger en langage Python.
Les notions abordées sont assez variées :
• probabilités : formule des probabilités totales et des probabilités composées,
• réduction des matrices, indice d’une matrice nilpotente, rang d’une transposée,
puissances de matrices par le binôme de Newton,
• continuité d’une application linéaire en dimension finie, utilisation de partie fermée,
• algorithmique avec Python : modélisation d’une matrice par une liste de listes,
programmation d’un maximum (norme infinie) et condition d’arrêt lors de l’itération
d’un vecteur par une matrice.
2/ Appréciation générale des copies
Le texte de l’épreuve était clair, de difficulté et de longueur raisonnables. Beaucoup
d’étudiants ont ainsi parcouru le problème en totalité, quelques-uns ont d’ailleurs réussi le
sans-faute. La partie algorithmique, pourtant en dernière partie, a dans l’ensemble été bien
traitée.
La moyenne de l’épreuve est de 11,04 avec un écart-type de 4,49. Ce sujet a donc rempli son
rôle de sélection des candidats.
On conseille fortement aux futurs candidats de mettre en évidence les résultats : souligner ou
encadrer les résultats rend la copie bien plus lisible.
3/ Remarques détaillées par question
Partie I - Un exemple de chaîne de Markov
Q1. Lorsque l’on utilise la formule des probabilités totales, il faut préciser la partition ou le
système complet d’événements que l’on utilise.
Q2. Idem.
Q3. L’énoncé demandait une valeur approchée au centième près, certains n’ont pas
respecté cette consigne.
Q4. La formule des probabilités composées n’est pas toujours écrite.
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Q5. La justification du fait que A est diagonalisable est très souvent réussie. La matrice de
passage n’est pas toujours donnée ou n’est pas à coefficients entiers.
Q6. Si on justifie la continuité des applications 𝑀 → 𝑄𝑀𝑄 −1 et 𝑀 → 𝜇0 𝑀 par le fait
qu’elles sont linéaires, il ne faut pas oublier de préciser que ce sont des applications
linéaires sur un espace vectoriel de dimension finie.
Q7. Le vecteur ligne obtenu comme limite est parfois oublié.
Partie II - Spectre d’une matrice stochastique
Q8. Question plutôt réussie.
Q9. L’inégalité triangulaire n’est pas toujours bien utilisée.
Q10. Il ne fallait pas oublier d’utiliser l’argument qu’un vecteur propre x est non nul pour
diviser par x .
Q11. Dans l’ensemble question réussie.
Q12. La rédaction est souvent confuse (certains candidats oublient de préciser que l’on
travaille sur la i-ème coordonnée). Cela montre à nouveau la difficulté des candidats à
manipuler des inégalités avec des valeurs absolues.
Q13. La première partie de la réponse est en général donnée, même dans les copies faibles.
En revanche, il est très surprenant de voir que les figures demandées, pourtant faciles,
sont rarement faites par les candidats.
Q14. Il fallait réaliser qu’une matrice est inversible si, et seulement si 0 n’est pas valeur
propre.
Q15. Ici il fallait penser à la caractérisation du rang à l’aide de déterminants extraits : comme
A I p possède un déterminant extrait non nul de taille p 1 , on a rg A I p p 1 .
Les réponses sont souvent imprécises.
Partie III - Itérés d’une matrice stochastique
Q16. On demandait la matrice dans la base canonique de la symétrie orthogonale de 2 par
rapport à la droite d’équation y x . Il est regrettable que certains ne sachent pas y
répondre.
Q17. Bien traitée si la question précédente l’était.
Q18. On demandait de prouver le résultat de cours suivant : si N est une matrice nilpotente
de M p (IK), alors N p 0 . Cette question a posé des difficultés.
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Q19. Certains candidats veulent utiliser la formule de Stirling et s’arrangent pour obtenir
n
n
l’équivalent demandé sans préciser la limite non triviale de lorsque n tend vers
nk
.
Q20. Oubli parfois de préciser que I p et N commutent pour utiliser le binôme de Newton.
Q21. La limite est souvent obtenue mais les justifications parfois insuffisantes. Il fallait par
exemple indiquer que les valeurs propres distinctes de 1 avaient un module strictement
inférieur à 1.
Partie IV - Probabilité invariante par une matrice stochastique
Q22. Beaucoup de candidats oublient l’hypothèse de positivité des coefficients dans la
définition de vecteurs stochastiques. Pour l’autre condition, c’est bien rédigé par la
plupart des candidats, soit par un argument séquentiel, soit par image réciproque d’un
fermé par une application continue.
Q23. Bien dans l’ensemble pour ceux qui ont abordé cette question.
Q24. Là aussi, beaucoup oublient la condition de positivité. Il y a eu aussi beaucoup d’erreurs
dans la formule du produit matriciel qui n’est pas connue par un certain nombre de
candidats. Cela s’est vu à cette question et par la suite.
Q25. Peu de candidats pensent à utiliser le caractère fermé.
Q26. Bien réussie par une majorité de candidats.
Q27. Ici il fallait utiliser le fait que la transposition conserve le rang, puis utiliser le théorème
du rang.
Certains ont pensé à tort que Ker A = Kert A, en confondant avec
dim Ker A = dim Kert A.
Q28. Réussie seulement par les meilleurs candidats qui parviennent à faire une bonne
synthèse des questions précédentes.
Partie V - Informatique : calcul effectif de la probabilité invariante d’une matrice
stochastique strictement positive
Cette partie a dans l’ensemble été bien traitée.
Q29. Quelques erreurs parfois.
Q30. Bien réussie dans l’ensemble. Certains candidats, influencés sans doute par l’exemple,
ne traitent que le cas de vecteurs de longueur 2.
Q31. Quelques erreurs dans la recherche du maximum de la liste, oubliant des valeurs
absolues.
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Q32. On rencontre parfois ici des erreurs mathématiques : la formule du produit matriciel est
fausse par confusion entre vecteur ligne et vecteur colonne.
Q33. Cette question a moins bien été réussie. Certains ne pensent pas à utiliser la fonction
précédente difference.
On rappelle que si t1 = [6, 5] et t2 = [1, 3], l’instruction t1 − t2 est incorrecte et ne renvoie
pas la différence des vecteurs. De même t1 + t2 n’est pas la somme des vecteurs mais la
concaténation des listes t1 et t2 et donc vaut [6, 5, 1, 3].
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