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EDHEC 2009 S J.F. COSSUTTA Lycée Marcelin BERTHELOT SAINT-MAUR

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EXERCICE 1

1) Supposons que la suite (Xn ) converge en moyenne vers X. Soit n un élément de N∗ .

La variable aléatoire |Xn − X| est à valeurs positives et possède une espérance. L’inégalité de Markov donne alors :


+∗
E |Xn − X|
∀ε ∈ R , 0 6 P (|Xn − X| > ε) 6 ·
ε
Comme lim E |Xn − X| = 0, par encadrement on obtient : ∀ε ∈ R+ ∗ , lim P (|Xn − X| > ε) = 0.


n→+∞ n→+∞

Alors la suite (Xn ) converge en probabilité vers X.

Si la suite (Xn ) converge en moyenne vers X, alors elle converge en probabilité vers X.

2) a) Soit n un élément de N∗ . Yn prend une valeur non nulle si et seulement si les variables aléatoires Z1 , Z2 , ..., Zn
prennent une valeur non nulle.
n n
!
\ \
Alors {Yn 6= 0} = {Zk 6= 0} donc P (Yn 6= 0) = P {Zk 6= 0} .
k=1 k=1
n
Y n
Y

Par indépendance il vient : P (Yn 6= 0) = P (Zk 6= 0) = 1 − P (Zk = 0) .
k=1 k=1
n
Y
Or Z1 , Z2 , ..., Zn suivent la loi de Poisson de paramètre λ donc : P (Yn 6= 0) = (1 − e−λ ) = (1 − e−λ )n .
k=1

Pour tout entier naturel n non nul, P (Yn 6= 0) = (1 − e−λ )n .

b) Si n est un élément de N∗ et si ε est un réel strictement positif, la réalisation de l’événement {Yn > ε} entraı̂ne la
réalisation de l’événement {Yn 6= 0} !

Pour tout réel strictement positif ε et pour tout entier naturel n non nul, {Yn > ε} ⊂ {Yn 6= 0}.

c) Soit n un élément de N∗ et soit ε un réel strictement positif.

{Yn > ε} ⊂ {Yn 6= 0} donc par croissance de P : P (Yn > ε) 6 P (Yn 6= 0).
De plus Yn prend des valeurs positives ou nulles car Z1 , Z2 , ..., Zn prennent des valeurs positives ou nulles.
Ainsi : 0 6 P (|Yn − 0| > ε) = P (|Yn | > ε) = P (Yn > ε) 6 P (Yn 6= 0) = (1 − e−λ )n .

λ est (strictement) positif donc |1 − e−λ | = 1 − e−λ < 1. Alors lim (1 − e−λ )n = 0.
n→+∞

Par encadrement on obtient alors : lim P (|Yn − 0| > ε) = 0 et ceci pour tout réel ε strictement positif.
n→+∞

La suite (Yn ) converge en probabilité vers la variable certaine égale à 0.

3) Ici une petite modification du texte s’impose ! Dans l’ensemble de la question nous supposerons que la suite (Yn )
converge en moyenne vers une variable aléatoire Y afin que le Y de c) ne se sente pas trop seul...
 2

a) Nous avons supposé que la suite (Yn ) converge en moyenne vers une variable aléatoire Y . Alors, d’après la première
question, la suite (Yn ) converge en probabilité vers Y . Or d’après la seconde question la suite (Yn ) converge en
probabilité vers la variable aléatoire certaine égale à 0.
Le résultat admis au début de l’exercice permet de dire que P (Y = 0) = 1.

Si la suite (Yn ) converge en moyenne vers une variable aléatoire Y alors P (Y = 0) = 1.

b) Soit n un élément de N∗ . Z1 , Z2 , ..., Zn possèdent une espérance qui vaut λ et ces variables sont indépendantes.
Alors Z1 × Z2 × · · · × Zn possède une espérance qui vaut E(Z1 ) × E(Z2 ) × · · · × E(Zn ) donc λn .
Donc E(Yn ) existe et vaut λn .

Pour tout élément non nul de N∗ , E(Yn ) existe et vaut λn .

c) Y est presque sûrement égale à 0 donc Y possède une espérance qui vaut 0.
Rappelons que Yn possède une espérance qui vaut λn .

Comme la suite (Yn ) converge en moyenne vers Y , E |Yn − Y | existe pour tout n dans N∗ .

Remarquons que : ∀n ∈ N∗ , |Yn − Y | > Yn − Y .

La croissance et la linéraité de l’espérance donnent alors : ∀n ∈ N∗ , E |Yn − Y | > E Yn − Y = E(Yn ) − E(Y ).

∀n ∈ N∗ , E |Yn − Y | > E(Yn ) − E(Y ).

∀n ∈ N∗ , E |Yn − Y | > E(Yn ) − E(Y ) = λn − 0 = λn et lim λn = +∞ car λ > 1. Ainsi :

n→+∞


Si la suite (Yn ) converge en moyenne vers une variable aléatoire Y alors lim E |Yn − Y | = +∞ ! !
n→+∞

∇ Remarque En fait la minoration E |Yn − Y | > E(Yn ) − E(Y ) ne sert à rien car on a presque sûrement ( !)


directement E |Yn − Y | = E(Yn ) = λn . ∇


4) Si la suite (Yn ) converge en moyenne vers une variable aléatoire Y alors lim E |Yn − Y | = +∞. Ceci est
n→+∞
légèrement contradictoire. Donc la suite (Yn ) ne converge pas en moyenne vers Y .

La suite (Yn ) ne converge pas en moyenne.

Donc la suite (Yn ) converge en probabilité sans converger en moyenne.

La convergence en moyenne entraı̂ne la convergence en probabilité mais la réciproque est fausse.

EXERCICE 2

1) a) Soit n un élément de N∗ .
Z +∞ Z +∞
1 dt dt
t→ est continue sur [0, +∞[. est alors de même nature que ·
(1 + tα )n 0 (1 + tα )n 1 (1 + tα )n
1 1 1 1
• ∼ donc ∼ ·
1 + tα t→+∞ tα (1 + tα )n t→+∞ tα n
 3

1
•t→ est positive sur [1, +∞[.
tα n
Z +∞
dt
• converge car α n > 1 puisque n > 1 et α > 1.
1 tα n
Z +∞
dt
Les règles de comparaison sur les intégrales généralisées de fonctions positives montrent alors que
1 (1 + tα )n
Z +∞
dt
converge. Ainsi converge et un est défini.
0 (1 + tα )n
Z +∞
1 dt
∀t ∈ [0, +∞[, > 0 donc un = > 0.
(1 + tα )n 0 (1 + tα )n

Pour tout élément n de N∗ , un est bien défini et un > 0.

b) Soit n un élément de N∗ .
∀t ∈ [0, +∞[, 1 + tα > 1 et n + 1 > n. Donc ∀t ∈ [0, +∞[, (1 + tα )n+1 > (1 + tα )n > 0.
Z +∞ Z +∞
1 1 dt dt
Ainsi ∀t ∈ [0, +∞[, 6 · Ceci donne en intégrant : 6 ·
(1 + tα )n+1 (1 + tα )n 0 (1 + t α )n+1
0 (1 + tα )n
Alors un+1 6 un et ceci pour tout n dans N∗ .

La suite (un )n>1 est décroissante.

La suite (un )n>1 est décroissante et minorée par 0 donc elle est convergente.

La suite (un )n>1 converge.

2) a) Soit n un élément de N∗ . Soit A un réel strictement positif.

1
Posons : ∀t ∈ [0, +∞[, f (t) = t et g(t) = ·
(1 + tα )n
tα−1
f et g sont de classe C 1 sur [0, +∞[. De plus ∀t ∈ [0, +∞[, f 0 (t) = 1 et g 0 (t) = −n α · En intégrant par
(1 + tα )n+1
parties il vient :
Z A Z A A Z A 
tα−1
 
dt 1 1
α n
= 1 × dt = t × − t −n α dt.
0 (1 + t ) 0 (1 + tα )n (1 + tα )n 0 0 (1 + tα )n+1
Z A Z A Z A
dt A tα A (1 + tα ) − 1
α n
= α n
+ n α α n+1
dt = α n
+ n α dt.
0 (1 + t ) (1 + A ) 0 (1 + t ) (1 + A ) 0 (1 + tα )n+1
Z A Z A Z A
dt A dt dt
α )n
= α )n
+ n α α )n
− n α (1).
0 (1 + t (1 + A 0 (1 + t 0 (1 + tα )n+1
A A 1
Notons que : ∼ = α n−1 ·
(1 + Aα )n A→+∞ Aα n A
1 A
Comme α n − 1 est strictement supérieur à 0 (n ∈ N∗ et α > 1), lim = 0 donc lim = 0.
A→+∞ Aα n−1 A→+∞ (1 + Aα )n
Z +∞ Z +∞
dt dt
Comme α n
et convergent, en faisant tendre A vers +∞ dans (1) on obtient :
0 (1 + t ) 0 (1 + tα )n+1
Z +∞ Z +∞ Z +∞
dt dt dt
α n
= n α α n
− n α · Ainsi un = n α un − n α un+1 = n α (un − un+1 ).
0 (1 + t ) 0 (1 + t ) 0 (1 + tα )n+1

∀n ∈ N∗ , un = n α (un − un+1 ).
 4

b) Soit n un élément de [[2, +∞[[.

 
1
∀k ∈ [[1, n − 1]], uk = k α (uk − uk+1 ) donc ∀k ∈ [[1, n − 1]], uk+1 = 1− uk .
kα
 
uk+1 1
On a encore ∀k ∈ [[1, n − 1]], = 1− car ∀k ∈ [[1, n − 1]], uk > 0.
uk kα
n−1 n−1
Y  n−1
Y  n−1
Y 
Y uk+1 1 un 1 1
Alors = 1− ce qui donne = 1− ou encore un = u1 1− .
uk kα u1 kα kα
k=1 k=1 k=1 k=1
n−1
Y 
1
Pour tout entier n supérieur ou égal à 2, on a un = u1 1− .
kα
k=1

3) Rappelons que la suite des sommes partielles d’une série à termes positifs divergente tend vers +∞.
n−1
X  
1 1
∀n ∈ [[2, +∞[[, ln un = ln u1 + ln 1 − car u1 > 0 et ∀k ∈ [[1, n − 1]], 1 − > 0.
kα kα
k=1
 
1 1
• − ln 1 − ∼ ·
k α k→+∞ k α
 
1
• ∀k ∈ N∗ , − ln 1 − > 0.
kα
1
• La série de terme général est divergente.
kα
 
1
Les règles de comparaison sur les séries à termes positifs montrent que la série de terme général − ln 1 − est
kα
divergente. Cette série étant à termes positifs la suite de ses sommes partielles tend vers +∞.
n−1
X   n−1
X  
1 1
Ainsi lim − ln 1 − = +∞ donc lim ln 1 − = −∞.
n→+∞ kα n→+∞ kα
k=1 k=1
n−1
X  !
1
Alors lim ln un = lim ln u1 + ln 1 − = −∞. Donc lim un = lim eln un = 0.
n→+∞ n→+∞ kα n→+∞ n→+∞
k=1

lim un = 0.
n→+∞

4) a) Soit n un élément de N∗ .
n
X n
X n n

X
X

Sn = uk = k α (uk − uk+1 ) = k α uk − k α uk+1 .
k=1 k=1 k=1 k=1

Un petit changement d’indice sur la seconde somme donne :

n n
X X
n+1
X
Xn

n+1
X

Sn = uk = k α uk − (k − 1) α uk = k α uk − (k − 1) α uk .
k=1 k=1 k=2 k=1 k=1
n n  n
X X
 X
Sn = uk = k α uk − (k − 1) α uk − n α un+1 = α uk − n α un+1 = α Sn − n α un+1 .
k=1 k=1 k=1
nα
Alors (α − 1) Sn = n α un+1 . Comme α est différent de 1 : Sn = un+1 .
α−1
nα
∀n ∈ N∗ , Sn = un+1 .
α−1
 5
n     n  
nα nα Y 1 nα 1 Y 1
b) Soit n dans [[2, +∞[[. Sn = un+1 = u1 1− = u1 1 − 1− .
α−1 α−1 kα α−1 α kα
k=1 k=2
n   n  
nα α−1 Y 1 Y 1
Sn = u1 1− = n u1 1− .
α−1 α kα kα
k=2 k=2
n   n  
X 1 X 1
Alors ln(Sn ) = ln n + ln u1 + ln 1 − = ln u1 + ln 1 − + ln n.
kα kα
k=2 k=2
n n   n   n  
Y k X k X k−1 X 1
Observons alors que n = . Ainsi ln n = ln =− ln =− ln 1 − .
k−1 k−1 k k
k=2 k=2 k=2 k=2
n   n 
      n
X 1 1 X 1 1 X
Ainsi ln(Sn ) = ln(u1 ) + ln 1 − − ln 1 − = ln(u1 ) + ln 1 − − ln 1 − .
kα k kα k
k=2 k=2 k=2
n     
X 1 1
∀n ∈ [[2, +∞[[, ln(Sn ) = ln(u1 ) + ln 1 − − ln 1 − .
kα k
k=2

       
1 1 1 1 1 1
c) ln 1 − =− + o et ln 1 − =− + o .
kα kα k→+∞ k k k k→+∞ k
       
1 1 1 1 1 α−1 1 1 α−1
Donc ln 1 − − ln 1 − =− + + o = + o . Comme n’est pas nul :
kα k k α k k→+∞ k α k k→+∞ k α
   
1 1 α−1 1
ln 1 − − ln 1 − ∼ ·
kα k k→+∞ α k
   
1 1 α−1 1
d) • ln 1 − − ln 1 − ∼ ·
kα k k→+∞ α k
α−1 1
• ∀k ∈ N∗ , > 0.
α k
α−1 1
• la série de terme général est divergente.
α k
 
1
Les règles de comparaison sur les séries à termes positifs montrent alors que la série de terme général ln 1 − −
  kα
1
ln 1 − diverge.
k
1 1 1 1
α > 1 donc ∀k ∈ [[2, +∞[[, 6 · Alors ∀k ∈ [[2, +∞[[, 1 − > 1 − > 0.
kα k kα k
       
1 1 1 1
Ainsi ∀k ∈ [[2, +∞[[, ln 1 − > ln 1 − . Finalement ∀k ∈ [[2, +∞[[, ln 1 − − ln 1 − > 0.
kα k kα k
   
1 1
La série de terme général ln 1 − − ln 1 − diverge et est à termes positifs donc la suite de ses sommes
kα k
partielles tend vers +∞.
n     !
X 1 1
Alors lim ln(Sn ) = lim ln(u1 ) + ln 1 − − ln 1 − = +∞.
n→+∞ n→+∞ kα k
k=2
ln Sn
Ceci donne encore lim Sn = lim e = +∞. Plus de doute :
n→+∞ n→+∞

la série de terme général un diverge.

Z +∞ Z A iA
dt dt h π
5) Ici α = 2. u1 = = lim = lim arctan t = lim arctan A = ·
0 1 + t2 A→+∞ 0 1 + t2 A→+∞ 0 A→+∞ 2
 6
   
∗ 1 1
De plus ∀n ∈ N , un+1 = 1− un ou ∀n ∈ [[2, +∞[[, un = 1− un−1 .
2n 2 (n − 1)

1 Function u(n:integer):real;
2 Begin
3 If (n=1) then u:=pi/2
4 else u:=(1-0.5/(n-1))*u(n-1);
5 end;

EXERCICE 3

2n+1
X
1) • Soit P = ak X k un élément de E.
k=0
  2n+1   2n+1
1 X 1 X
f (P ) = X 2n+1 P = ak X 2n+1 × = ak X 2n+1−k .
X Xk
k=0 k=0
2n+1
X
Un petit changement d’indice donne alors : f (P ) = a2n+1−k X k . Ainsi f (P ) est un élément de E.
k=0

f est une application de E dans E .

2n+1
X 2n+1
X 2n+1
X
Soit P = ak , X k un élément de E. f (P ) = ak X 2n+1−k = a2n+1−k X k .
k=0 k=0 k=0

 
1
Dans la suite nous nous appuierons sur cela pour nous éviter de parler de P ...
X
2n+1
X 2n+1
X 2n+1
X
• Soient P = ak X k et Q = bk X k deux éléments de E. Soit λ un réel. λ P + Q = (λ ak + bk ) X k .
k=0 k=0 k=0
2n+1
X 2n+1
X 2n+1
X
Ainsi : f (λ P + Q) = (λ a2n+1−k + b2n+1−k ) X k = λ a2n+1−k X k + b2n+1−k X k = λ f (P ) + f (Q).
k=0 k=0 k=0

f est donc linéaire. f est alors une application linéaire de E dans E. Par conséquent :

f est un endomorphisme de E.

2n+1
X 2n+1
X
2) a) Soit P = ak X k un élément de E. f (P ) = a2n+1−k X k .
k=0 k=0
2n+1
X 2n+1
X
a2n+1−(2n+1−k) X k = ak X k = P .


Donc f f (P ) =
k=0 k=0


∀P ∈ E, (f ◦ f )(P ) = f f (P ) = P . Ainsi :

f ◦ f = Id.

b) X 2 − 1 est un polynôme annulateur de f dont les zéros sont −1 et 1. Le spectre de f est donc contenu dans {−1, 1}.
 7

1 et −1 sont les seules valeurs propres posssibles de f .

3) a) Nous ne commencerons pas à supposer que P est dans Ker(f − Id). Nous donnerons directement, et pour le
même prix une condition nécessaire et suffisante pour que P soit dans Ker(f − Id).
2n+1
X 2n+1
X
Soit P = ak X k un élément de E. f (P ) = a2n+1−k X k .
k=0 k=0
2n+1
X 2n+1
X
P ∈ Ker(f − Id) ⇐⇒ P = f (P ) ⇐⇒ ak X k = a2n+1−k X k ⇐⇒ ∀k ∈ [[0, 2n + 1]], ak = a2n+1−k .
k=0 k=0



Observons alors que : n + 1, 2n + 1 − (n + 1) = (2n + 1 − n, n), n + 2, 2n + 1 − (n + 2) = (2n + 1 − (n − 1), n − 1),


..., 2n + 1, 2n + 1 − (2n + 1) = (2n + 1 − 0, 0).

Ce qui permet de dire que les n + 1 dernières équations du système précédent se déduisent des n+1 premières.
a = a
0 2n+1



 a1 = a2n



 ............ a = a
0 2n+1
 
 an−1 = an+2  a1 = a2n

 

Illustrons ! ! an = an+1 ⇐⇒ . . . . . . . . . . . C’est mieux comme cela Elisa ?
 a = a  a = a2n
 n+1 n
 1

 

 a = a an = an+1
 n+2 n−1




 . . . . . . . . . . . .

a2n+1 = a0
Ainsi P ∈ Ker(f − Id) ⇐⇒ ∀k ∈ [[0, 2n + 1]], ak = a2n+1−k ⇐⇒ ∀k ∈ [[0, n]], ak = a2n+1−k .

2n+1
X
Un élément P = ak X k de E est un élément de Ker(f − Id) si et seulement si ∀k ∈ [[0, n]], ak = a2n+1−k .
k=0

2n+1
X
b) Soit P = ak , X k un élément de Ker(f − Id). Alors ∀k ∈ [[0, n]], ak = a2n+1−k et même ∀k ∈ [[0, 2n + 1]], ak =
k=0
a2n+1−k .
n
X 2n+1
X n
X n
X n
X
Donc P = ak X k + a2n+1−k X k = ak X k + ak X 2n+1−k = ak (X k + X 2n+1−k ).
k=0 k=n+1 k=0 k=0 k=0
2n+1 2n n n+1
Alors P appartient à Vect(1 + X ,X + X ,...,X + X ).
Ceci permet de dire que Ker(f − Id) ⊂ Vect(1 + X 2n+1 , X + X 2n , . . . , X n + X n+1 ).
De plus ∀k ∈ [[0, n]], f (X k + X 2n+1−k ) = X 2n+1−k + X 2n+1−(2n+1−k) = X k + X 2n+1−k .
Donc ∀k ∈ [[0, n]], X k + X 2n+1−k ∈ Ker(f − Id). Ainsi Vect(1 + X 2n+1 , X + X 2n , . . . , X n + X n+1 ) ⊂ Ker(f − Id).
Finalement Ker(f − Id) = Vect(1 + X 2n+1 , X + X 2n , . . . , X n + X n+1 ) et alors (1 + X 2n+1 , X + X 2n , . . . , X n + X n+1 )
est une famille génératrice de Ker(f − Id).
∀k ∈ [[0, n]], deg(X k + X 2n+1−k ) = 2n + 1 − k, donc les éléments de la famille (1 + X 2n+1 , X + X 2n , . . . , X n + X n+1 )
sont des polynômes non nuls de degrés deux à deux distincts.
Ainsi (1 + X 2n+1 , X + X 2n , . . . , X n + X n+1 ) est une famille libre de Ker(f − Id). Finalement :

(1 + X 2n+1 , X + X 2n , . . . , X n + X n+1 ) est une base de Ker(f − Id).

 8
2n+1
X
4) Soit P = ak X k un élément de Ker(f + Id).
k=0
2n+1
X 2n+1
X
f (P ) = −P donc a2n+1−k X k = − ak X k . Alors : ∀k ∈ [[0, 2n + 1]], ak = −a2n+1−k .
k=0 k=0
n
X 2n+1
X n
X n
X n
X
Donc P = ak X k − a2n+1−k X k = ak X k − ak X 2n+1−k = ak (X k − X 2n+1−k ).
k=0 k=n+1 k=0 k=0 k=0

Alors P appartient à Vect(1 − X 2n+1 , X − X 2n , . . . , X n − X n+1 ).

Ceci permet de dire que Ker(f + Id) ⊂ Vect(1 − X 2n+1 , X − X 2n , . . . , X n − X n+1 ).

De plus ∀k ∈ [[0, n]], f (X k − X 2n+1−k ) = X 2n+1−k − X 2n+1−(2n+1−k) = X 2n+1−k − X k = −(X k − X 2n+1−k ).
Donc ∀k ∈ [[0, n]], X k − X 2n+1−k ∈ Ker(f + Id). Ainsi Vect(1 − X 2n+1 , X − X 2n , . . . , X n − X n+1 ) ⊂ Ker(f + Id).

Finalement Ker(f + Id) = Vect(1 − X 2n+1 , X − X 2n , . . . , X n − X n+1 ) et (1 − X 2n+1 , X − X 2n , . . . , X n − X n+1 ) est

une famille génératrice de Ker(f + Id).

∀k ∈ [[0, n]], deg(X k − X 2n+1−k ) = 2n + 1 − k, donc les éléments de la famille (1 − X 2n+1 , X − X 2n , . . . , X n − X n+1 )
sont des polynômes non nuls de degrés deux à deux distincts.
Ainsi (1 − X 2n+1 , X − X 2n , . . . , X n − X n+1 ) est une famille libre de Ker(f − Id). Finalement :

(1 − X 2n+1 , X − X 2n , . . . , X n − X n+1 ) est une base de Ker(f − Id).

2n+1
X 2n+1
X 2n+1
X
5) a) Dans cette section P = ak X k , Q = bk X k , R = ck X k sont trois éléments de E et λ est un réel.
k=0 k=0 k=0
2n+1
X 2n+1
X 2n+1
X 2n+1
X
• ϕ(λ P + Q, R) = ((λ ak + bk ) ck ) = (λ ak ck + bk ck ) = λ ak ck + bk ck = λ ϕ(P, R) + ϕ(Q, R).
k=0 k=0 k=0 k=0

ϕ(λ P + Q, R) = λ ϕ(P, R) + ϕ(Q, R) (i).

2n+1
X 2n+1
X
• ϕ(Q, P ) = bk ak = ak bk = ϕ(P, Q). ϕ(Q, P ) = ϕ(P, Q) (ii).
k=0 k=0
2n+1
X 2n+1
X
• ϕ(P, P ) = ak ak = a2k > 0 (iii).
k=0 k=0

• Supposons que ϕ(P, P ) = 0.

2n+1
X
Alors a2k = 0. Ce qui donne a20 = a21 = · · · = a22n+1 = 0 car a20 , a21 , ..., a22n+1 sont des réels positifs ou nuls.
k=0

Donc a0 = a1 = · · · = a2n+1 = 0. Ainsi P est nul.

Si ϕ(P, P ) = 0 alors P est nul (iv).
(i), (ii), (iii) et (iv) montrent que :

ϕ est un produit scalaire défini sur E.

2n+1
X 2n+1
X 2n+1
X 2n+1
X
b) P = ak X k et Q = bk X k sont deux éléments de E. f (P ) = a2n+1−k X k et f (Q) = b2n+1−k X k .
k=0 k=0 k=0 k=0
 9
2n+1
X 2n+1
X
Ainsi ϕ (f (P ), Q) = a2n+1−k bk = ai b2n+1−i = ϕ (P, f (Q)). ϕ (f (P ), Q) = ϕ (P, f (Q)).
k=0 i=0

f est un endomorphisme symétrique de E.

c) f est un endomorphisme symétrique de E donc f est diagonalisable.

Nous avons vu plus haut que les deux valeurs propres possibles de f sont 1 et −1. Nous avons également vu que :
Ker(f − Id) = Vect(1 + X 2n+1 , X + X 2n , . . . , X n + X n+1 ) et Ker(f + Id) = Vect(1 − X 2n+1 , X − X 2n , . . . , X n − X n+1 ).
Ainsi Ker(f − Id) et Ker(f + Id) ne sont pas réduit au vecteur nul ; 1 et −1 sont des valeurs propres de f .

Finalement 1 et −1 sont les valeurs propres de f . Comme f est diagonalisable, Ker(f − Id) et Ker(f + Id) sont
supplémentaires.

De plus f est symétrique donc ses sous-espaces propres sont orthogonaux. Alors Ker(f − Id) et Ker(f + Id) sont
orthogonaux. Finalement :

Ker(f + Id) et Ker(f − Id) sont supplémentaires orthogonaux dans E.

∇ Remarque Ceci indique que Ker(f + Id) est l’orthogonal de Ker(f − Id).
Or f est un endomorphisme involutif de E donc f est la symétrie vectorielle par rapport à Ker(f −Id) dans la direction
Ker(f + Id).
Finalement f est la symétrie vectorielle orthogonale par rapport à Ker(f − Id). ∇

PROBLÈME

Partie 1 : Préliminaire

Dans toute cette partie x est un élément de [0, 1[.

n
X 1 − tn
1) a) Soit n un élément de N∗ et soit t un élément de [0, x]. t est différent de 1 donc tp−1 = ·
p=1
1−t
n
X 1 − tn
Si n appartient à N∗ et si t appartient à x : tp−1 = ·
p=1
1−t

n
X 1 − tn
b) Soit n un élément de N∗ . ∀t ∈ [0, x], tp−1 = ·
p=1
1−t
n
xX x
1 − tn
Z Z
En intégrant on obtient : tp−1 dt = dt. Ce qui donne par linéarité de l’intégrale :
0 p=1 0 1−t
n Z x x x n  p x Z x n
tn
Z Z
X
p−1 dt X t  x t
t dt = − dt. Alors = − ln |1 − t| 0 − dt.
p=1 0 0 1−t 0 1−t p=1
p 0 0 1 −t
n Z x n Z x n
X xp t t
Ainsi = − ln |1 − x| − dt = − ln(1 − x) − dt.
p=1
p 0 1−t 0 1−t
 10

n Z x n
∗
X xp t
∀n ∈ N , = − ln(1 − x) − dt.
p=1
p 0 1 −t

1 1 tn tn
c) Soit n un élément de N∗ . ∀t ∈ [0, x], 0 6 6 et tn > 0 donc ∀t ∈ [0, x], 0 6 6 ·
1−t 1−x 1−t 1−x
x étant un élément de [0, 1[, il vient en intégrant :
Z x n Z x n Z x  n+1 x
t t 1 n 1 t 1 xn+1 1
06 dt 6 dt = t dt = = 6 ·
0 1 − t 0 1 − x 1 − x 0 1 − x n + 1 0 1 − x n + 1 (1 − x)(n + 1)
1
Or lim = 0. Par encadrement on obtient alors :
n→+∞ (1 − x)(n + 1)
Z x n
t
lim dt = 0.
n→+∞ 0 1 − t

n Z x n
xp
 
X t
d) Alors lim = lim − ln(1 − x) − dt = − ln(1 − x). Ainsi :
n→+∞
p=1
p n→+∞ 0 1−t

+∞ p
xp X x
la série de terme général converge et = − ln(1 − x).
p p=1
p

Exercice Montrer que le résultat vaut encore pour x ∈ [−1, 0[.

1 1 (n + 1) − n 1 xn+1 xn+1 xn+1
2) a) ∀n ∈ N∗ , − = = · Donc ∀n ∈ N∗ , = − ·
n n+1 n(n + 1) n(n + 1) n(n + 1) n n+1
xn+1 xn xn+1
Alors ∀n ∈ N∗ , =x − ·
n(n + 1) n n+1
xn xn+1 xn+1
Les séries de termes généraux et étant convergentes, la série de terme général converge comme
n n+1 n(n + 1)
combinaison linéaire de deux séries convergentes.

xn+1
La série de terme général est convergente.
n(n + 1)

+∞ +∞ +∞
X xn+1 X xn X xn+1
b) =x − car les trois séries convergent.
n=1
n(n + 1) n=1
n n=1
(n + 1)
+∞ +∞ +∞ p
X xn+1 X xn+1 X x
Donc = x (− ln(1 − x)) − = −x ln(1 − x) − ·
n=1
n(n + 1) n=1
(n + 1) p=2
p
+∞ +∞ p
X xn+1 X x
= −x ln(1 − x) − + x = −x ln(1 − x) − (− ln(1 − x)) + x = x + (1 − x) ln(1 − x).
n=1
n(n + 1) p=1
p
+∞
X xn+1
= x + (1 − x) ln(1 − x).
n=1
n(n + 1)

Partie 2

1) Rappelons que ∀x ∈ R, 0 6 F (x) 6 1.

 11

Supposons qu’il existe un réel x0 tel que F (x0 ) = 1. F étant croissante sur R : ∀x ∈ [x0 , +∞[, F (x) = 1 ! !
f est continue sur ]0, +∞[. Donc F est dérivable sur ]0, +∞[ et ∀x ∈]0, +∞[, F 0 (x) = f (x).
Or f est strictement positive sur [0, +∞[ donc sur ]0, +∞[. Par conséquent F est strictement croissante sur ]0, +∞[
(et même sur [0, +∞[ car F est continue sur R).
F étant strictement croissante sur ]0, +∞[ et constante sur [x0 , +∞[, une légère contradiction apparaı̂t...
Ainsi il n’existe pas de réel x0 tel que F (x0 ) = 1. Donc ∀x ∈ R, F (x) < 1. Alors :

∀x ∈ R, 1 − F (x) > 0.

Z +∞
2) Il convient de montrer que g est positive sur R, continue sur R privé d’un ensemble fini de points et que g(t) dt
−∞
existe et vaut 1. Une remarque préliminaire s’impose.
Z x
f étant nulle sur ] − ∞, 0[ : ∀x ∈] − ∞, 0[, F (x) = f (t) dt = 0.
−∞

Alors ∀x ∈] − ∞, 0[, −f (x) ln(1 − F (x)) = −f (x) ln(1) = 0 = g(x). Plus de doute :

∀x ∈ R , g(x) = −f (x) ln(1 − F (x)).

• Soit x un réel.
0 < 1 − F (x) 6 1 donc ln(1 − F (x)) 6 0. f (x) > 0 donc −f (x) 6 0. Alors g(x) = −f (x) ln(1 − F (x)) > 0.
Finalement ∀x ∈ R, g(x) > 0.
• x → 1 − F (x) est continue et strictement positive sur R et ln est continue sur R+ ∗ . Alors x → ln(1 − F (x)) est
continue sur R.
f est continue sur [0, +∞[ et sur ] − ∞, 0[ donc f est au moins continue sur R∗ . Il en est alors de même pour −f .
Donc, par produit, g : x → −f (x) ln(1 − F (x)) est continue sur R∗ .
g est continue sur R privé d’un ensemble fini de points.
∇ Remarque Ce qui précède montre que g est continue en tout point de R∗ .
g est aussi continue à droite en 0 car −f et x → ln(1 − F (x)) sont continues sur [0, +∞[.
Z 0
Notons que F (0) = f (t) dt = 0. Alors g(0) = −f (0) ln(1 − 0) = 0. Rappelons que g est nulle sur ] − ∞, 0[.
−∞

Alors : lim− g(x) = 0 = g(0) donc g est continue à gauche en 0.

x→0

Finalement g est continue sur R. ∇

Z 0
• g est nulle sur ] − ∞, 0[ donc g(t) dt existe et vaut 0.
−∞
Z +∞ Z +∞

Montrons alors que g(t) dt existe et vaut 1. Cela revient à montrer que − f (t) ln(1 − F (t)) dt existe et
0 0
vaut 1. Utilisons pour cela une intégration par parties.
Z x
Soit H la restriction de F à [0, +∞[. ∀x ∈ [0, +∞[, H(x) = f (t) dt et f est continue sur [0, +∞[ donc H est de
0
classe C 1 sur [0, +∞[ et ∀x ∈ [0, +∞[, H 0 (x) = f (x).
∇ Remarque L’utilisation de H s’impose ( ? !) car F n’est pas nécessairement dérivable en 0 ; F 0 (x) = f (x) est donc
un peu osé pour x = 0... ∇
 12

Posons ∀x ∈ [0, +∞[, u(x) = 1 − H(x). u est de classe C 1 sur [0, +∞[ et ∀x ∈ [0, +∞[, u0 (x) = −f (x).
Posons ∀x ∈ [0, +∞[, v(x) = ln(1 − H(x)). x → 1 − H(x) est de classe C 1 sur [0, +∞[ et strictement positive. Comme
−f (x)
ln est de classe C 1 sur R+ ∗ , par composition v est de classe C 1 sur [0, +∞[. ∀x ∈ [0, +∞[, v 0 (x) = ·
1 − H(x)
Soit A un réel strictement positif. En utilisant une intégration par parties (justifiée par ce qui précède) il vient :
Z A Z A Z A

A −f (t)
g(t) dt = − f (t) ln(1 − H(t)) dt = [(1 − H(x)) ln(1 − H(x))]0 − (1 − H(t)) dt.
0 0 0 1 − H(t)
Z A Z A
g(t) dt = (1 − H(A)) ln(1 − H(A)) − (1 − H(0)) ln(1 − H(0)) + f (t) dt.
0 0
Z A
g(t) dt = (1 − H(A)) ln(1 − H(A)) − (1 − H(0)) ln(1 − H(0)) + F (A) − F (0).
0
Z 0
H(0) = F (0) = f (t) dt = 0 donc (1 − H(0)) ln(1 − H(0)) = ln 1 = 0.
−∞
Z A
Alors g(t) dt = (1 − H(A)) ln(1 − H(A)) + F (A).
0
 
lim (1 − H(A)) = lim (1 − F (A)) = 0 et lim (x ln x) = 0 donc lim (1 − H(A)) ln(1 − H(A)) = 0.
A→+∞ A→+∞ x→0 A→+∞
Z A  
Comme en plus lim F (A) = 1 : lim g(t) dt = lim (1 − H(A)) ln(1 − H(A)) + F (A) = 1.
A→+∞ A→+∞ 0 A→+∞
Z +∞
Ainsi g(t) dt existe et vaut 1.
0
Z +∞
Ceci achève de montrer que g(t) dt existe et vaut 1.
−∞
Z +∞
g est positive sur R, g est continue sur R privé d’un ensemble fini de points et g(t) dt existe et vaut 1. Alors g
−∞
est une densité de probabilité donc :

g peut être considérée comme la densité d’une variable aléatoire Y .

3) a) Soit X0 une variable aléatoire qui suit la loi exponentielle de paramètre λ.

 −λx
λe si x ∈ [0, +∞[
Posons ∀x ∈ R, f0 (x) = .
0 sinon
f0 est une densité de X0 , continue et strictement positive sur [0, +∞[ et nulle sur ] − ∞, 0[. Ainsi :

une variable aléatoire X0 suivant une loi exponentielle vérifie les conditions imposées dans cette partie.

b) Ici X suit la loi exponentielle de paramètre λ alors f0 est encore une densité de X. f et f0 sont donc deux densités
de X !
∇ Remarque À priori (à priori seulement), rien ne permet de dire que f est f0 ... ∇
−f0 (x) ln(1 − F (x)) si x ∈ [0, +∞[

Posons ∀x ∈ R, g0 (x) = .
0 sinon
f et f0 diffèrent seulement en un nombre fini de points il en est alors de même de g et g0 .
Comme g0 est positive sur R et que g est une densité de Y , g0 est encore une densité de Y !
x

−λ x −λ x −λ x −λ x −λ x x2−1 e− (1/λ)
∀x ∈ [0, +∞[, g0 (x) = −λ e ln(1 − (1 − e )) = −λ e ln(e )) = (−λ) (−λ x) e = ·
(1/λ)2 Γ(2)
 13

De plus ∀x ∈] − ∞, 0[, g0 (x) = 0.

1 2 2
Alors Y suit la loi Gamma de paramètres et 2. Ainsi E(Y ) = et V (Y ) = 2 ·
λ λ λ
1 2 2
Y suit la loi Gamma de paramètres et 2, E(Y ) = et V (Y ) = 2 ·
λ λ λ

Exercice Montrer que f = f0 ! En déduire que ceux qui n’ont pas pris de précaution avaient raison... ! Comme disait
ma grand-mère il n’y a de la chance que pour la canaille...
 14

Partie 3

r r r   r
∗
X X 1 X 1 1 1 X
1) ∀r ∈ N , un = = − =1− · Alors lim un = 1.
n=1 n=1
n (n + 1) n=1 n n + 1 r+1 r→+∞
n=1
+∞
1 X
La série de terme général un = converge et un = 1.
n(n + 1) n=1

2) a) Soit x un réel. Montrons que Z −1 (] − ∞, x]) ∈ A.

Z −1 (] − ∞, x]) = {ω ∈ Ω | X(ω) 6 x} = {ω ∈ Ω | Max X0 (ω), X1 (ω), . . . , XN (ω) (ω) 6 x}.


  [
Comme {ω ∈ Ω | N (ω) = n} est un système complet d’événements de (Ω, A, P ) : Ω = {ω ∈ Ω | N (ω) = n}.
n∈N∗
n∈N∗
[
Alors : Z −1 (] − ∞, x]) = Z −1 (] − ∞, x]) ∩ {ω ∈ Ω | N (ω) = n} .

n∈N∗
[
Z −1 (] − ∞, x]) =



{ω ∈ Ω | Max X0 (ω), X1 (ω), . . . , XN (ω) (ω) 6 x} ∩ {ω ∈ Ω | N (ω) = n} .
n∈N∗
[ n o
Z −1 (] − ∞, x]) =


ω ∈ Ω | Max X0 (ω), X1 (ω), . . . , XN (ω) (ω) 6 x et N (ω) = n .
n∈N∗
[ n o
Z −1 (] − ∞, x]) = ω ∈ Ω | Max (X0 (ω), X1 (ω), . . . , Xn (ω)) 6 x et N (ω) = n .
n∈N∗
[ n o
Z −1 (] − ∞, x]) = ω ∈ Ω | X0 (ω) 6 x, X1 (ω) 6 x, . . . , Xn (ω) 6 x, N (ω) = n .
n∈N∗
[  
Z −1 (]−∞, x]) = {ω ∈ Ω | X0 (ω) 6 x}∩{ω ∈ Ω | X1 (ω) 6 x}∩· · ·∩{ω ∈ Ω | Xn (ω) 6 x}∩{ω ∈ Ω | N (ω) = n} .
n∈N∗
[  
Z −1 (] − ∞, x]) = X0−1 (] − ∞, x]) ∩ X1−1 (] − ∞, x]) ∩ · · · ∩ Xn−1 (] − ∞, x]) ∩ N −1 ({n}) .
n∈N∗

Soit n un élément de N∗ .
X0 , X1 , ..., Xn , N sont des variables aléatoires sur (Ω, A, P ) donc X0−1 (] − ∞, x]), X1−1 (] − ∞, x]), ..., Xn−1 (] − ∞, x]),
N −1 ({n}) sont des éléments de la tribu A.
Alors X0−1 (] − ∞, x]) ∩ X1−1 (] − ∞, x]) ∩ · · · ∩ Xn−1 (] − ∞, x]) ∩ N −1 ({n}) est un élément de A (A est stable par
intersection finie ou dénombrable).
Ainsi Z −1 (] − ∞, x]) est réunion dénombrable d’éléments de la tribu A c’est donc un élément de A et ceci pour tout
élément x de R.
Ceci achève de montrer que :

X est une variable aléatoire sur (Ω, A, P ).

Soit x un réel. FZ (x) = P (Z 6 x) = P (Z −1 (] − ∞, x])). !

[  
FZ (x) = P X0−1 (] − ∞, x]) ∩ X1−1 (] − ∞, x]) ∩ · · · ∩ Xn−1 (] − ∞, x]) ∩ N −1 ({n}) .
n∈N∗

Par indépendance et incompatibilité il vient :

 15
+∞ 
X 
FZ (x) = P (X0−1 (] − ∞, x])) P (X1−1 (] − ∞, x])) · · · P (Xn−1 (] − ∞, x])) P (N −1 {n}) .
n=1
+∞  +∞  +∞
X  X  X (F (x))n+1
FZ (x) = P (X0 6 x) P (X1 6 x) · · · P (Xn 6 x) P (N = n) = (F (x))n+1 un = ·
n=1 n=1 n=1
n (n + 1)
+∞
X (F (x))n+1
∀x ∈ R, FZ (x) = ·
n=1
n (n + 1)

b) Soit x un élément de R.
+∞
X (F (x))n+1
F (x) ∈ [0, 1[ donc, d’après le préliminaire : FZ (x) = = F (x) + (1 − F (x)) ln(1 − F (x))
n=1
n (n + 1)

∀x ∈ R, FZ (x) = F (x) + (1 − F (x)) ln(1 − F (x))

Pour faire plaisir au concepteur :

∀x ∈ [0, +∞[, FZ (x) = F (x) + (1 − F (x)) ln(1 − F (x))

c) • Nous avons déjà vu que F , x → 1 − F (x) et x → ln(1 − F (x)) sont continues sur R.
Alors x → F (x) + (1 − F (x)) ln(1 − F (x)) est continue sur R. Par conséquent FZ est continue sur R.
• f est continue au moins sur R∗ donc F est de classe C 1 au moins sur R∗ et ∀x ∈ R, F 0 (x) = f (x).
1 − F est de classe C 1 sur R∗ et strictement positive sur R. Comme ln est de classe C 1 sur R+ ∗ , ln(1 − F ) est de classe
C 1 sur R∗ . Par produit (1 − F ) ln(1 − F ) est de classe C 1 sur R∗ . Par somme F + (1 − F ) ln(1 − F ) est de classe C 1
sur R∗ .
Ainsi FZ est de classe C 1 sur R∗ donc sur R privé d’un ensemble fini de points.
FZ est donc continue sur R et de classe C 1 sur R privé d’un ensemble fini de points donc :

Z est une variable aléatoire à densité

−f (x)
∀x ∈ R∗ , FZ0 (x) = f (x) − f (x) ln(1 − F (x)) + (1 − F (x) = −f (x) ln(1 − F (x)) = g(x).
1 − F (x)
Alors g est positive sur R et coı̈ncide avec Fz0 sur R∗ donc sur R privé d’un ensemble fini de points. Ainsi :

g est une densité de Z.