INEGALITES INTEGRALES

Inégalité de Jensen :
Soient f , g : Ω → R mesurables et Φ : R → R CONVEXE, où
Ω est un ouvert de RN . Supposons que
Z
g ≥ 0 p.p. sur Ω , g (x)dx = 1 , fg et Φ(f )g ∈ L1 (Ω) .
Ω
AMPHI 3 : INTEGRATION (suite)
Alors Z  Z
Chapitres 4 & 5 Φ f (x)g (x)dx ≤ Φ(f (x))g (x)dx
Ω Ω

Démonstration

Idée : analogie avec le cas discret

Z Xn n
X
f (x)g (x)dx → fk gk , gk ≥ 0 et gk = 1
Ω k=1 k=1

Inégalité de Hölder :
Inégalité de Minkowski :
Soient Ω ⊂ RN ouvert, f , g : Ω → R mesurables, et soient
Soient Ω ⊂ RN ouvert, f , g : Ω → R mesurables, et un réel
1 1 p ∈ [1, +∞[. Alors
p, p 0 > 1 t.q. + 0 = 1
p p
Z 1/p Z 1/p Z 1/p
p p p
Alors |f (x)+g (x)| dx ≤ |f (x)| dx + |g (x)| dx
Ω Ω Ω
Z Z 1/p Z 1/p0
p p0
|f (x)g (x)|dx ≤ |f (x)| dx |g (x)| dx
Ω Ω Ω
Utilisation : permet de mettre une géométrie sur certains
espaces de fonctions (inégalité triangulaire.)
Cas particulier : p = p 0 = 2 ⇒ l’inégalité de Cauchy-Schwarz

Utilisation : montrer que fg est sommable sachant que |f |p

0
et |g |p le sont.
INTEGRALE DE LEBESGUE ET FORMULES DU LE THEOREME DE FUBINI
CALCUL INTEGRAL Rappel : interversion de l’ordre d’intégration dans les
intégrales multiples
On a construit l’intégrale de Lebesgue à partir de l’intégrale
usuelle des fonctions continues par morceaux par un procédé Soient Ω1 ⊂ RN1 et Ω2 ⊂ RN2 ouverts, et f ∈ Cc (Ω1 × Ω2 ).
de “prolongement par continuité de l’intégrale” fondé sur la On sait que
convergence monotone. Z
Ω1 3 x1 7→ f (x1 , x2 )dx2 appartient à Cc (Ω1 ) ,
Ce procédé permet d’étendre à l’intégrale de Lebesgue la plu- Ω2
part des formules bien connues sur l’intégrale usuelle, comme
par exemple et que
a) l’interversion de l’ordre des intégrations dans les intégrales ZZ Z Z 
multiples f (x1 , x2 )dx1 dx2 = f (x1 , x2 )dx2 dx1
Ω1 ×Ω2 Ω1 Ω2
b) la formule du changement de variables dans les intégrales
Z Z 
multiples = f (x1 , x2 )dx1 dx2 ,
Ω2 Ω1

(en échangeant les rôles des variables x1 et x2 .)

BUT : étendre ce résultat au cas où f ∈ L1 (Ω1 × Ω2 ; C)

Lemme : (Fibres des ensembles négligeables) x2
Soit N ⊂ Ω1 × Ω2 négligeable. Pour x1 ∈ Ω1 on note
A
Nx1 := {x2 ∈ Ω2 | (x1 , x2 ) ∈ N } ⊂ Ω2
B
la fibre de N au-dessus de x1 . Figure Alors, p.p. en x1 ∈ Ω1 ,

Nx1 est négligeable dans Ω2 .

C

ATTENTION : ceci n’est vrai que PRESQUE PARTOUT en x1

x1 , mais en général pas PARTOUT en x1 ∈ Ω1 (exo : trouver
0 !
un contre-exemple !)

La fibre de A ∪ B ∪ C au-dessus de ξ (en trait bleu)

Lemme
Théorème de Fubini : Cas des fonctions mesurables positives
Soit f ∈ L1 (Ω1 × Ω2 ; C). Alors
a) p.p. en x1 ∈ Ω1 , la fonction x2 7→ f (x1 , x2 ) appartient à Théorème de Tonelli :
L1 (Ω2 ; C) ; Soit f : Ω1 × Ω2 → [0, +∞] mesurable. Alors
a) p.p. en x1 ∈ Ω1 , la fonction Ω2 3 x2 7→ f (x1 , x2 ) ∈ [0, +∞]
Z
b) la fonction x1 7→ f (x1 , x2 )dx2 définie p.p. sur Ω1 appar- est mesurable ;
Ω2 Z
tient à L1 (Ω1 ; C) ; b) la fonction x1 7→ f (x1 , x2 )dx2 ∈ [0, +∞] définie p.p. sur
c) enfin, on a l’égalité Ω2
Ω1 est mesurable ;
Z Z c) enfin, on a l’égalité dans [0, +∞]
ZZ 
f (x1 , x2 )dx1 dx2 = f (x1 , x2 )dx2 dx1
Ω1 ×Ω2 Ω1 Ω2
ZZ Z Z 
Z Z f (x1 , x2 )dx1 dx2 = f (x1 , x2 )dx2 dx1

= f (x1 , x2 )dx1 dx2 , Ω1 ×Ω2 Ω1 Ω2
Ω2 Ω1
Z Z 
= f (x1 , x2 )dx1 dx2 .
(en échangeant les rôles des variables x1 et x2 .) Ω2 Ω1

FAQ4 : comment vérifier que f ∈ L1(Ω1 × Ω2; C) ?

Etant donnée une fonction f : Ω1 × Ω2 → C mesurable, il
peut arriver que l’on sache calculer “facilement”
Z Z 
I = |f (x1 , x2 )|dx2 dx1
Ω1 Ω2

ou Z Z 
J= |f (x1 , x2 )|dx1 dx2 .
Ω2 Ω1

Guido Fubini (1879-1943) et Leonidà Tonelli (1885-1946) D’après le théorème de Tonelli appliqué à |f |,
ZZ
I ou J < +∞ ⇒ |f (x1 , x2 )|dx1 dx2 = I = J < ∞
Ω1 ×Ω2
⇒ f ∈ L1 (Ω1 × Ω2 ; C) .

/ L1 (Ω1 × Ω2 ; C).
De même I ou J = +∞ ⇒ f ∈
CHANGEMENT DE VARIABLES Soient Ω1 , Ω2 deux ouverts de RN , et un C 1 -difféomorphisme
Φ : Ω1 → Ω2
Rappel :
Soient Ω1 , Ω2 deux ouverts de RN , et un C 1 -difféomorphisme Lemme :
Φ : Ω1 → Ω2 — c.a.d. que Φ est une bijection de classe C 1 Si N ⊂ Ω2 est négligeable, alors Φ−1 (N ) ⊂ Ω1 est négligeable.
sur Ω1 dont l’inverse Φ−1 est de classe C 1 sur Ω2 ;

⇔ Φ : Ω1 → Ω2 bijection C 1 et det JΦ(x) 6= 0 pour x ∈ Ω1 . Théorème du changement de variables :

Soit f ∈ L1 (Ω2 ). Alors la fonction f ◦ Φ| det JΦ| ∈ L1 (Ω1 ) et
Notation : JΦ(x) est la matrice jacobienne de Φ en x ∈ Ω1 . on a la formule
Z Z
RAPPEL : si f ∈ Cc (Ω2 ), alors f ◦ Φ ∈ Cc (Ω1 ) et f (y )dy = f (Φ(x))| det JΦ(x)|dx
Z Z Ω2 Ω1

f (y )dy = f (Φ(x))| det JΦ(x)|dx .

Ω2 Ω1

Exemple 1 : changements de variables affines Exemple 2 : coordonnées sphériques

Soit A ∈ GLn (R) et b ∈ RN ; on pose Φ(x) = Ax + b. Alors on Soit
a JΦ(x) = A pour x ∈ RN , et | det JΦ(x)| = | det(A)| = 6 0 car Φ : R∗+ × ] − π, π[ × ] − 0, π[ −→ R3 \ P
A ∈ GLn (R). Donc, si f ∈ L1 (RN ), la fonction x 7→ f (Ax + b) (r ,φ,θ) 7→ (r cos φ sin θ,r sin φ sin θ,r cos θ)
appartient à L1 (RN ) et on a
Z Z où P := {x ∈ R3 | x1 ≤ 0 , x2 = 0} (demi-plan affine, fermé
1
f (Ax + b)dx = f (y )dy . dans R3 .)
RN | det(A)| RN
On a | det JΦ(r , φ, θ)| = r 2 sin θ. Donc, pour g ∈ L1 (R3 \ P)
Cas des isométries affines : si AAT = AT A = I , alors Φ est Z Z +∞ Z π Z π
une isométrie affine et g (x)dx = g (Φ(r , φ, θ))r 2 sin θdrdφdθ.
R3 \P −π
Z Z 0 0
f (Ax + b)dx = f (y )dy .
RN RN En fait, comme P est négligeable dans R3 , on peut prolonger
g n’importe comment sur P sans en changer l’intégrale. Donc,
Cas des homothéties : si A = λI avec λ 6= 1, alors Φ est
pour tout f ∈ L1 (R3 )
une homothétie et Z Z +∞ Z π Z π
Z Z
1
f (λx + b)dx = f (y )dy . f (x)dx = f (Φ(r , φ, θ))r 2 sin θdrdφdθ.
RN |λ|N RN R3 0 −π 0
 Vers la notion de mesure
x3
A ce stade, on dispose de la notion d’intégrale de Lebesgue qui

a) fournit les énoncés les plus simples d’interversion limite-in-

tégrale pour les suites de fonctions intégrables (convergence
e M dominée/monotone)
r
O
x2
b) vérifie les formules usuelles du calcul intégral (changement
de variables, interversion de l’ordre d’intégration dans les inté-
q grales multiples)

x1

Les coordonnées sphériques (r , φ, θ) du point M ∈ R3

Or la notion usuelle d’intégrale s’interprète géométriquement Un paradoxe

en disant que, pour toute fonction f ∈ C ([a, b]) t.q. f ≥ 0
ATTENTION : certains sous-ensembles de RN sont trop
Z b  
2 a≤x ≤b compliqués pour qu’on puisse définir leur volume.
f (x)dx = aire de (x, y ) ∈ R Paradoxe (Banach-Tarski, 1924) : Soient A et B boules
a 0 ≤ y ≤ f (x)
ouvertes non vides de RN avec N ≥ 3. Il existe alors n ∈ N∗ ,
et 2 partitions FINIES
Problème :
A = A1 ∪ . . . ∪ An , Ai ∩ Aj = ∅ si i =
6 j,
Est-ce que cette notion d’intégrale due à Lebesgue permet de B = B1 ∪ . . . ∪ Bn , Bi ∩ Bj = ∅ si i =6 j,
définir et de calculer les surfaces ou les volumes de sous–en-
sembles de l’espace euclidien RN ?
et des isométries affines Ti t.q. T (Ai ) = Bi , pour 1 ≤ i ≤ n.
Quels sont les ensembles dont on peut ainsi définir la surface
(Ainsi, on peut découper une orange en un nombre FINI de
ou le volume ?
morceaux puis réassembler ces morceaux après déplacement
pour fabriquer une boule de même rayon que la Terre...)
Utilise l’AXIOME DU CHOIX ⇒ impossible de dessiner ces
morceaux...
 ENSEMBLES MESURABLES

1 si x ∈ A
Notation Fonction indicatrice de A : 1A : x 7→
0 si x ∈
/A
Définition :
Un sous-ensemble A ⊂ RN est mesurable ssi 1A est une fonction
mesurable

Propriétés de base :
a) ∅ et RN sont mesurables
b) A, B ⊂ RN mesurables ⇒ A \ B mesurable
Stefan Banach (1892-1945) et Alfred Tarski (1902-1983) c) si (An )n≥0 est une famille DENOMBRABLE de parties
mesurables de RN , alors leur réunion et leur intersection
[ \
An et An sont mesurables.
n≥0 n≥0

Les ensembles mesurables forment une tribu de parties de RN

Exemples d’ensembles mesurables : MESURE DE LEBESGUE

a) tout intervalle de R est une partie mesurable de R ; Définition :
N N
b) tout pavé de R est une partie mesurable de R ; Pour A ⊂ RN mesurable, la mesure de Lebesgue de A est
c) tout ouvert de RN , tout fermé de RN est une partie mesu- Z
rable de RN ; |A| := 1A (x)dx
RN
d) toute partie négligeable de RN est mesurable dans RN .

REMARQUE : on ne peut pas CONSTRUIRE de partie non Propriétés de base :

mesurable de RN par un algorithme=SUITE dénombrable a) la mesure de Lebesgue d’un pavé de RN est son volume :
d’opérations élémentaires (réunion, intersection, passage au N
complémentaire...) à partir de sous-ensembles élémentaires
Y
|(a1 , b1 ) × . . . × (aN , bN )| = (bk − ak )+
(pavés, par ex.). k=1
N
Mais il EXISTE des parties non mesurables de R (par ex- b) (An ) suite DENOMBRABLE de parties mesurables de RN
emple les ensembles Ai et Bi des partitions du paradoxe de
Banach-Tarski) ⇐ AXIOME DU CHOIX Ak ∩ Al = ∅ ∀k, l ⇒
[
An =
X
|An |
n n
 c) A ⊂ B ⊂ RN mesurables ⇒ |A| ≤ |B| Exemple : mesure de Lebesgue des ouverts de R
d) (Bn ) suite DENOMBRABLE de parties mesurables de RN Rappel : structure des ouverts de R. Tout ouvert Ω ⊂ R
est réunion d’une suite dénombrable d’intervalles ouverts non
[
Bn ≤
X
|Bn | vides ]an , bn [ 2 à 2 disjoints — les composantes connexes des
n n
rationnels de Ω.

Calcul de la mesure de Lebesgue d’un ouvert de R : on

Proposition (Caractérisation des parties négligeables) écrit la décomposition ci-dessus de Ω
Soit N ⊂ RN . Alors N est Lebesgue-négligeable ssi N mesu- [
Ω= ]an , bn [ et ]am , bm [∩]an , bn [= ∅ si m 6= n ,
rable et |N | = 0
n

NB : additivité dénombrable de la mesure de Lebesgue et par additivité dénombrable de la mesure de Lebesgue

⇒ [0, 1] non dénombrable. Sinon, on aurait X
X |Ω| = (bn − an ) .
1 = |[0, 1]| = |{x}| = 0 n
x∈[0,1]

Intégration sur un ensemble mesurable Fonction de répartition complémentaire

N 1
Pour Ω ⊂  R ouvert et f ∈ L (Ω; C), le prolongement de f Proposition (Fonctions/ensembles mesurables)
f (x) si x ∈ Ω Soit Ω ouvert de RN et soit f : Ω → R ; alors
F : x 7→ appartient à L1 (RN ; C) et
0 si x ∈/Ω
Z Z f mesurable ⇔ f −1 (]λ, +∞[) mesurable pour tout λ ∈ R
f (x)dx = F (x)dx ⇔ f −1 ([λ, +∞[) mesurable pour tout λ ∈ R
Ω RN
⇔ f −1 (I ) mesurable pour tout intervalle I ⊂ R
Définition (et généralisation) :
Soient A ⊂ RN mesurable et f fonction à valeurs complexes Définition :
1
 sur A, on dira que f ∈ L (A; C) si son prolongement
définie p.p. Soit f : Ω → [0, +∞] mesurable. La fonction de répartition
f (x) si x ∈ A complémentaire de f est ρf : R+ → [0, +∞] définie par
F : x 7→ appartient à L1 (RN ; C) et
0 si x ∈/A
Z Z ρf (λ) := |f −1 (]λ, +∞[)| = |{x ∈ Ω | f (x) > λ}|
f (x)dx := F (x)dx
A RN

Par construction ρf est décroissante au sens large sur R+

 PRINCIPE DE CAVALIERI
y
Théorème :
Soient f : Ω → [0, +∞] mesurable, et ρf sa fonction de
répartition complémentaire. Alors, pour tout Φ : R+ → R+
croissante de classe C 1 et t.q. Φ(0) = 0
Z Z
Φ(f (x))dx = Φ0 (λ)ρf (λ)dλ
y=f(x) Ω R+

!
En particulier, pour Φ(λ) = λ
Z Z
x
f (x)dx = ρf (λ)dλ
Ω R+
{x / f(x)>!}
Fonction de répartition complémentaire NB : ρf étant monotone & sur R+ , le membre de droite
est une intégrale de Riemann.
Démonstration

Interprétation géométrique :
Une fois que l’on a défini la mesure de Lebesgue, la formule de
Cavalieri montre que

•pour calculer l’intégrale de Lebesgue, on subdivise l’ENSEM-

BLE DES VALEURS de f .

Au contraire, le principe des sommes de Riemann montre que

•pour calculer l’intégrale de Riemann, on subdivise l’INTER-

VALLE OU ON INTEGRE f . L’intégrale usuelle de Riemann (à gauche) et l’intégrale de
Lebesgue (à droite)
GENERALISATIONS Exemples
1) masse de Dirac : à x0 ∈ Ω, on associe la forme linéaire δx0
1. Mesures de Radon sur Cc (Ω) définie par
Au lieu de l’intégrale usuelle sur Cc (Ω), on part d’une forme
linéaire µ : Cc (Ω) → R positive — c.a.d. t.q. hδx0 , f i = f (x0 )

f ≥ 0 ⇒ hµ, f i ≥ 0
2) mesure de comptage : à tout A ⊂ Ω discret, dénombrable,
on associe la forme linéaire sur Cc (Ω) définie par
Le procédé de prolongement par monotonie qui nous a Z
permis de construire l’intégrale de Lebesgue s’applique de X X
NA = δa c.a.d. hNA , f i = f (a) =: f (x)dNA (x)
même et aboutit à l’espace vectoriel L1 (Ω; µ) des fonctions a∈A a∈A Ω
µ-sommables, et à la forme linéaire prolongée
Z
1
L (Ω; µ) 3 f 7→ hµ, f i =: f (x)dµ(x) ∈ R Théorie des séries numériques ⇔ théorie de l’intégration
Ω
pour la mesure de comptage associée à N ⊂ R
qui vérifie le théorème de convergence dominée/monotone

2. Mesure/Intégration “abstraite” Une fonction f : Ω → [0, +∞] sera dite F-mesurable ssi, pour
Au lieu de partir d’une forme linéaire positive µ sur Cc (Ω) où tout intervalle I ⊂ [0, +∞], l’image réciproque f −1 (I ) ∈ F.
Ω est un ouvert de RN , donnons-nous maintenant un ensemble
Ω quelconque — pas forcément un ouvert de RN , pas forcé- A partir de là, on définit l’intégrale de f sur Ω par rapport à
ment muni d’une topologie. la mesure m par la formule de Cavalieri :
Z Z
On se donne également une tribu F de parties de Ω — c.a.d. f (x)dm(x) := m({x ∈ Ω | f (x) > λ})dλ
F ⊂ P(Ω) contenant ∅, stable par passage au complémentai- Ω R+
re et par réunion dénombrable.
Le membre de droite est l’intégrale d’une fonction décrois-
Une mesure m ≥ 0 sur Ω est une application m : F → [0, +∞] sante au sens large sur R+ .
dénombrablement additive, c.a.d. vérifiant la propriété suivante
Or, l’ensemble des points de discontinuité d’une fonction
monotone de R dans R est dénombrable (exercice.)
pour toute suite dénombrable (An ) d’éléments de F
! Une telle fonction est donc intégrable au sens de Riemann : cf.

[ X polycopié, chap. 3, exo. 9
Ak ∩Al = ∅ pour tous k 6= l ⇒ m Ak = m(Ak )
k k
Dém : Supposons pour simplifier que Ω =]0, 1[, que g = 1 et ATTENTION ce schéma de preuve ne peut pas s’adapter dans
que f ∈ Cc (]0, 1[). Comme Φ est convexe le cadre de l’intégrale de Lebesgue (on a vu que l’intégrale de
n  ! n    Lebesgue n’est pas limite de sommes de Riemann — penser à
1X k 1X k la fonction 1Q∩[0,1] )
Φ f ≤ Φ f
n k=1 n n k=1 n Hypothèse simplificatrice : Φ ∈ C 2 (R)
Alors, pour tout y , m ∈ R, on a, d’après la formule de Taylor à
Passons à la limite pour n → +∞ : comme f ∈ Cc (]0, 1[)
l’ordre 2
(rappel : toute fonction convexe sur R est continue) Z y
0
1X
n  !
k
Z 1  Φ(y ) = Φ(m) + Φ (m)(y − m) + (y − t)Φ00 (t)dt
Φ f →Φ f (x)dx m
n k=1 n 0 0
≥ Φ(m) + Φ (m)(y − m)
n    Z 1
1X k
Φ f → Φ(f (x))dx Signification géométrique :
n k=1 n 0 le graphe d’une fonction convexe de R dans R reste au-dessus
lorsque n → +∞, d’où de sa tangente en tout point.
Z 1  Z 1
Φ f (x)dx ≤ Φ(f (x))dx .
0 0

Z
y Appliquer cela avec y = f (x) et m = f (x)g (x)dx :
Ω

Φ(f (x)) − Φ(m) − Φ0 (m)(f (x) − m) ≥ 0 p.p. en x ∈ Ω

Comme g ≥ 0 p.p. sur Ω, on a

y=F(x) Φ(f (x))g (x) − Φ(m)g (x) − Φ0 (m)(f (x)g (x) − mg (x)) ≥ 0

p.p. en x ∈ Ω, et donc
Z Z
y=F(m)+F’(m)(y!m)
x Φ(f (x))g (x)dx ≥ Φ(m) g (x)dx
Ω
O ΩZ Z 
m 0
Le graphe de la fonction convexe F reste au dessus de sa + Φ (m) f (x)g (x)dx − m g (x)dx
Ω Ω
tangente au point d’abscisse m Z
= Φ(m) puisque g (x)dx = 1
Ω

Inégalité de Jensen
Dém : L’idée clé consiste à écrire Puis, pour tout λ ≥ 0,
Z f (x)
Φ(f (x)) = Φ0 (λ)dλ p.p. en x ∈ Ω . 1[0,f (x)[ (λ) = 1]λ,+∞[ (f (x)) pour tout λ ∈ R+ p.p. en x ∈ Ω
0

Comme f est mesurable et Φ de classe C 1 croissante sur R+ , de sorte que, toujours d’après le théorème de Tonelli
la fonction Z ZZ
Φ(f (x))dx = 1[0,f (x)[ (λ)Φ0 (λ)dxdλ
Ω × R+ 3 (x, λ) 7→ 1[0,f (x)[ (λ)Φ0 (λ) ∈ R+ Ω
Z ZΩ×R+
est mesurable. D’après le thm. de Tonelli (Fubini pour les = 1]λ,+∞[ (f (x))Φ0 (λ)dxdλ
fonctions mesurables positives) Z
Ω×R+
Z 
Z f (x) ! 0
= Φ (λ) 1]λ,+∞[ (f (x))dλ dλ
Z Z
Φ(f (x))dx = Φ0 (λ)dλ dx R+ Ω
Ω Ω 0
Z
Z Z  = Φ0 (λ)|{x ∈ Ω tq. f (x) > λ}|dλ
0
= 1[0,f (x)[ (λ)Φ (λ)dλ dx ZR+
ZΩZ R+
= Φ0 (λ)ρf (λ)dλ
= 1[0,f (x)[ (λ)Φ0 (λ)dxdλ R+
Ω×R+
Théorème