Probabilité sur une tribu.

1 Généralités .
Définition 1.1. Une classe F de parties de Ω est appelée σ−algèbre ou tribu si et seulement
si elle vérifie les propriétés suivantes :
1. ) Ω ∈ F .
2. ) A ∈ F ⇒ Ac ∈ F .
3. ) Pour toute suite (An )n∈N d’éléments de F, on a
∪
An ∈ F .
n∈N

Définition 1.2. On appelle tribu engendrée par une classe C de parties de Ω la tribu notée
σ(C) définie comme la plus petite tribu contenant C. C’est l’intersection de toutes les tribus
contenant C.

Définition 1.3. On appelle probabilité sur une tribu F, une application P de F à valeurs dans
[0, 1] vérifiant :
1. ) P (Ω) = 1

2. ) Pour toute suite (An )n∈N d’éléments deux à deux disjoints de F on a

( )
∪ ∑
P An = P (An ).
n∈N n∈N

Définition 1.4. Soit Ω un ensemble quelconque, F une tribu sur Ω et P une probabilité sur
(Ω, F). Le triplet (Ω, F, P ) est appelé espace probabilisé.

Propriétés d’une probabilité sur une tribu d’évènements :

1. ) P (∅) = 0
2. ) P (A) = 1 − P (A)

3. ) P (B − A) = P (B) − P (B ∩ A)

4. ) A ⊂ B ⇒ (P (A) ≤ P (B) et P (B − A) = P (B) − P (A)

5. ) P (A ∪ B) = P (A) + P (B) − P (A ∩ B)

6. ) P (A1 ∪ . . . Am ) ≤ P (A1 ) + . . . + P (Am ).

( )
∪ ∑
7. P An ≤ P (An ).
n≥1 n≥1

1
Proposition 1.1. 1) Si (An )n∈N est une suite croissante d’évènements, (An ⊂ An+1 pour tout
n ∈ N), on a : ( )
∪
P An = lim P (Ak ).
k→+∞
n∈N

Si (An )n∈N est une suite décroissante d’évènements (An+1 ⊂ An pour tout n ∈ N), on a :
( )
∩
P An = lim P (Ak ).
k→+∞
n∈N
∪ ∪
Preuve : Soit B0 = A0 et Bn = An − An−1 , n > 1. On a An = Bn .
n∈N n∈N
On vérifie facilement que les évènements Bn sont deux à deux incompatibles. Donc
(∪ ) (∪ ) ∑+∞ ∑
n
P An = P Bk = P (Bk ) = lim P (Bk )
n→+∞
n∈N k∈N k=0 k=0
( )
∪
n
= lim P Bk = lim P (An ). (1)
n→+∞ n→+∞
k=0

2) On contrôle que (Acn )n est une suite croissante d’évènements telle que
(∪ )c ∩
c
An = An .
n∈N n∈N
(∪ )
D’après (1) que nous venons de démontrer, on a P Acn = lim P (Acn ).
n→+∞
n∈N
Par conséquent,
( ) ( )
(∩ ) (∪ )c ∪
P An = P Acn =1−P Acn = 1 − lim P (Acn )
n→+∞
n∈N n∈N n
= lim (1 − P (Acn )) = lim P (An ).
n→+∞ n→+∞

Formule de POINCARE : Elle sert à calculer la probabilité d’une union d’évènements

lorsque ceux-ci ne sont pas deux à deux incompatibles.

Proposition 1.2. Si A1 , . . . , Am sont m évènements quelconques de F, on a

∑
m ∑
P (A1 ∪ · · · ∪ Am ) = (−1)k+1 Sk où Sk = P (Ai1 ∩ · · · ∩ Aik ). (2)
k=1 1≤i1 <···<ik ≤m

Preuve : On raisonne par récurrence sur m. La formule est vraie si m = 2 car dans ce cas
elle se réduit à
P (A1 ∪ A2 ) = P (A1 ) + P (A2 ) − P (A1 ∩ A2 ) (3)
Supposons la formule de Poincaré vraie au rang m. Plus précisément, on suppose que pour
toute suite de m évènements A1 , . . . , Am , l’égalité
(m+1 (2))est vérifiée. Pour en déduire qu’elle est
∪
vraie au rang m + 1, il nous faut calculer P Ai . On commence par appliquer (2) avec
i=1

2
 ∪
m+1
A= Ai et B = Am+1 . On obtient ainsi :
i=1
(m+1 ) (m ) ([ m ] )
∪ ∪ ∪
P Ai = P Ai + P (Am+1 ) − P Ai ∩ Am+1
i=1
(i=1 ) ( mi=1 )
∪m ∪
= P Ai + P (Am+1 ) − P (Ai ∩ Am+1 ) .
i=1 i=1

On applique maintenant l’hypothèse de récurrence (formule de Poincaré (2)) d’abord avec les m
′ ′ ′
évènements A1 , . . . , Am puis avec les m évènements A1 , . . . , Am où l’on a posé Ai = Ai ∩ Am+1 .
Il vient :
(m+1 )
∪ ∑m ∑
P Ai = (−1)k+1 P (Ai1 ∩ . . . ∩ Aik )
i=1 k=1 1≤i1 <i2 <...<ik ≤m
+ P (Am+1 )
∑m ∑ ′ ′
− (−1)l+1 P (Ai1 ∩ . . . ∩ Ail )
l=1 1≤i1 <i2 <...<il ≤m
∑m ∑
= (−1)k+1 P (Ai1 ∩ . . . ∩ Aik ) (4)
k=1 1≤i1 <i2 <...<ik ≤m
+ P (Am+1 ) (5)
∑m ∑
+ (−1)l P (Ai1 ∩ . . . ∩ Ail ∩ Am+1 ) (6)
l=1 1≤i1 <i2 <...<il ≤m

Comparons ce résultat avec ce que l’on espère trouver, c’est-à-dire

∑
m+1 ∑
Tm+1 = (−1)k+1 P (Ai1 ∩ . . . ∩ Aik ).
k=1 1≤i1 <i2 <...<ik ≤m+1

On vérifie que Tm+1 = H1 + H2 où H1 est la somme des termes ne contenant pas Am+1 et H2
est la somme des termes contenant Am+1 . On a toujours Aim+1 = Am+1 . Il en résulte que
∑
m ∑
H1 = (−1)k+1 P (Ai1 ∩ · · · ∩ Aik )
k=1 1≤i1 <···<ik ≤m

∑
m+1 ∑
H2 = (−1)k+1 P (Ai1 ∩ . . . ∩ Aik )
k=1 1≤i1 <i2 <...<ik =m+1

∑
m+1 ∑
= P (Am+1 ) + (−1)k+1 P (Ai1 ∩ . . . ∩ Aik )
k=2 1≤i1 <i2 <...<ik =m+1

∑
m+1 ∑
= P (Am+1 ) + (−1)k+1 P (Ai1 ∩ . . . ∩ Aik−1 ∩ Am+1 )
k=2 1≤i1 <i2 <...<ik−1 ≤m
∑
m ∑
= P (Am+1 ) + (−1)l P (Ai1 ∩ . . . ∩ Ail ∩ Am+1 ) où l = k − 1
l=1 1≤i1 <i2 <...<il ≤m

Ceci montre que (m+1 )

∪
Tm+1 = H1 + H2 = P Ai
i=1

3
Définition 1.5. Soit P un sous-ensemble de P(Ω). On dit que P est un π-système si

∀A, B ∈ P, on a A ∩ B ∈ P.

Définition 1.6. Soit L un sous-ensemble de P(Ω). On dit que L est un λ-système si

1. Ω ∈ L

2. Si A ∈ L alors Ac ∈ L
∪
3. Si (An )n∈N est une suite d’éléments deux à deux disjoints de L alors An ∈ L.
n∈N

Remarque 1.1. 1) Soit L un λ-système

∪ de P(Ω). Si (An )n∈I est une suite finie d’éléments
deux à deux disjoints de L alors An ∈ L.
n∈I
2) Une intersection quelconque de λ-système de P(Ω) est un λ-système de P(Ω).

Lemme 1.1. Tout sous-ensemble G de P(Ω) qui est à la fois un λ-système et un π-système est
une tribu.
∪
Preuve : . Il faut montrer que si (An )n∈N est une suite d’éléments de G alors An ∈ G.
n∈N
Posons B0 = A0 et pour tout entier n ≥ 1, Bn = An − (A0 ∪ . . . ∪ An−1 ) = Ac0 ∩ . . . ∩ Acn−1 ∩ An .
On vérifie que (Bn )n∈N est une suite d’éléments deux à deux disjoints de G. On en déduit que
∪ ∪
An = Bn ∈ G.
n∈N n∈N

Lemme 1.2. Soit L un λ-système de P(Ω). Si A et B sont deux parties de Ω telles que A ∈ L
et A ∩ B ∈ L alors A ∩ B c ∈ L.

Preuve :

A ∩ B c = A − (A ∩ B) = A ∩ (A ∩ B)c = (Ac ∪ (A ∩ B))c ∈ L

Car Ac et A ∩ B sont deux éléments disjoints de L.

Remarque 1.2. Soit A un sous-ensemble de P(Ω). Il est clair que P(Ω) est un λ-système
contenant A. Il existe donc un plus petit λ-système contenant A. C’est l’intersection de tous
les λ-système contenant A.

On considère dans la suite que P est un π-système de P(Ω) et que L(P) est le plus petit
λ-système contenant P. Pour toute partie A de Ω on pose

GA = {B ⊂ Ω : A ∩ B ∈ L(P)}.

Lemme 1.3. 1) ∀A ∈ L(P), GA est un λ-système.

2) ∀A ∈ P, on a P ⊂ GA .
3)∀A ∈ P, on a L(P) ⊂ GA .
4) ∀B ∈ L(P) on a L(P) ⊂ GB .

4
 Preuve : 1) Soit A ∈ L(P) fixé.
A ∩ Ω = A ∈ L(P). Ceci montre que Ω ∈ GA .
Soit B ∈ GA . Par hypothèse, A ∈ L(P) et A ∩ B ∈ L(P). On déduit alors du lemme 1.2 que
A ∩ B c ∈ L(P). Ceci montre que B c ∈ GA .
Soit (Bi )i∈N une suite d’éléments deux à deux disjoints de GA . Par définition, (A ∩ Bi )i∈N est
une
∪ suite d’éléments∪ deux à deux disjoints de L(P). On
∪ en déduit que
(A ∩ Bi ) = A ∩ ( Bi ) ∈ L(P). Ceci montre que Bi ∈ GA .
i∈N i∈N i∈N
2) Soit A ∈ P fixé.
Pour tout B ∈ P on a A ∩ B ∈ P ⊂ L(P). Ceci montre que B ∈ GA . Il en résulte que P ⊂ GA .
3)Soit A ∈ P. D’après 2 on a P ⊂ GA qui est un λ-système. On en déduit que L(P) ⊂ GA .
4) D’après 3
∀A ∈ P, ∀B ∈ L(P) on a A ∩ B ∈ L(P)
Donc
∀B ∈ L(P), ∀A ∈ P, on a A ∩ B ∈ L(P).
Ceci montre que ∀B ∈ L(P) on a P ⊂ GB . D’après 1, GB est un λ-système. On en déduit que
∀B ∈ L(P) on a L(P) ⊂ GB .
Remarque 1.3. On déduit du lemme 1.3 que L(P) est un π-système.
Théorème 1.3. Soient P un π-système et L un λ-système de P(Ω). Si P ⊂ L alors on a
σ(P) ⊂ L.
Preuve : Par définition L(P) est un λ-système. On a montré que L(P) est un π-système.
Il résulte alors du lemme 1.1 que L(P) est une tribu. Ainsi on a

σ(P) ⊂ L(P) ⊂ L.

Proposition 1.4. Soient P1 et P2 deux probabilités sur σ(P) où P est un π-système. Si P1 = P2

sur P alors P1 = P2 sur σ(P).
Preuve : Soit
G = {A ∈ σ(P) : P1 (A) = P2 (A)}.
On vérifie que G est un λ-système. Par hypothèse on a P ⊂ G .Il résulte alors du théorème 1.3
que σ(P) ⊂ G Ceci montre que σ(P) = G.
Plus généralement on a le théorème suivant :
Théorème 1.5. Soient m1 et m2 deux mesures sur σ(P), P étant un π-système. On suppose
qu’il existe une suite (Bk )k∈N∗ d’éléments de P telle que
∪
Ω= Bk
k

m1 (Bk ) < +∞.

Si m1 = m2 sur P alors m1 = m2 sur σ(P).
Preuve : Soit B ∈ P tel que m1 (B) < +∞. Définissons la classe de parties LB par

LB = {A ∈ σ(P) : m1 (A ∩ B) = m2 (A ∩ B)}.

On vérifie facilement que LB est un λ-système contenant P. Il en résulte que

σ(P) = LB . (7)

5
D’après la formule de Poincaré, pour tout n ∈ N∗ , ∀A ∈ σ(P),
(n )
∪ ∑n ∑
m1 (Bi ∩ A) = (−1)k+1 Sk où Sk = m1 (Bi1 ∩ . . . ∩ Bik ∩ A) (8)
i=1 k=1 1≤i1 <...<ik ≤n

Le même résultat est valable lorsqu’on remplace m1 par m2 .

Il est clair que Bi1 ∩ . . . ∩ Bik ∈ P (car P est un π−système). Par hypothèse,
m1 (Bi1 ∩ . . . ∩ Bik ) < +∞. De 7 on déduit que σ(P) = LBi1 ∩...∩Bik . Ceci équivaut à

∀A ∈ σ(P), m1 (Bi1 ∩ . . . ∩ Bik ∩ A) = m2 (Bi1 ∩ . . . ∩ Bik ∩ A). (9)

De 8 et 9 on déduit que pour tout n ∈ N∗ , pour tout A ∈ σ(P),

(n ) (n )
∪ ∪
m1 (Bi ∩ A) = m2 (Bi ∩ A) . (10)
i=1 i=1

En faisant tendre n vers +∞ dans 10 on parvient à l’égalité

∀A ∈ σ(P), m1 (A) = m2 (A).

2 Limite inférieure et supérieure d’une suite d’évènements.

Soit (Ω, F, P ) un e.p. Soit (An )n≥1 une suite d’éléments de F (suite d’évènements).
Pour écrire que seul un nombre fini de An ne se réalise pas on écrit qu’il existe un entier positif
n tel que pour tout entier k supérieur ou égal à n, l’évènement Ak se réalise. L’évènement seul
un nombre fini de An ne se réalise pas est appelé limite inférieure de la suite (An )n et est noté
lim inf An . Ainsi
n ( )
∪ ∩
lim inf An = Ak .
n
n≥1 k≥n

Pour écrire qu’une infinité de An se réalise on écrit que pour tout entier n, il existe au moins
un entier k supérieur ou égal à n tel que Ak se réalise. L’évènement une infinité de An se réalise
est appelé limite supérieure de la suite (An )n et est noté lim sup An . Ainsi
n
( )
∩ ∪
lim sup An = Ak .
n
n≥1 k≥n

Ceci conduit à la définition suivante :

Définition 2.1. Soit (Ω, F, P ) un e.p. Soit (An )n≥1 une suite d’éléments de F.
On appelle limite inférieure de la suite (An )n l’évènement
( )
∪ ∩
lim inf An = Ak .
n
n≥1 k≥n

On appelle limite supérieure de la suite (An )n l’évènement

( )
∩ ∪
lim sup An = Ak .
n
n≥1 k≥n

6
 Exercice
1) Montrer que
lim inf An ⊂ lim sup An
n n

2) Montrer que
( ) ( )
P lim inf An ≤ lim inf P (An ) ≤ lim sup P (An ) ≤ P lim sup An .
n n n n

Exercice
Montrer que { }
∑
lim sup An = ω∈Ω: IIAn (ω) = +∞ .
n
n≥1

Théorème 2.1. (Premier lemme de Borel Cantelli). ∑

Soit (Ω, F, P ) un e.p.. Soit (An )n≥1 une suite d’éléments de F telle que P (An ) < +∞.
n≥1
Alors, ( )
P lim sup An = 0.
n
∪
Preuve : Posons Bn = Ak = An ∪ Bn+1 . On vérifie que (Bn )n est une suite décroissante
k≥n
∩
d’évènements et, par définition on a lim sup An = Bn . Ainsi pour tout entier m ≥ 1 on a
n
n≥1

( ) ∑
0 ≤ P lim sup An ≤ P (Bm ) ≤ P (Ak ) (11)
n
k≥m

∑ ∑
Comme P (An ) < +∞ on a lim P (Ak ) = 0 En faisant tendre m vers +∞ dans 11 on
m→+∞
n≥1
( ) k≥m

déduit que P lim sup An = 0.

n

3 Evènements indépendants.
Définition 3.1. Soit (Ω, F, P ) un e.p. .
1) On dit que éléments A1 , . . . , An de F (n ≥ 2) sont des évènements indépendants si pour
toute partie I de {1, . . . , n} de cardinal supérieur ou égal à 2 on a
∩ ∏
P ( Ai ) = P (Ai ).
i∈I i∈I

2) On dit qu’une famille infinie (Aj )j∈J d’éléments de F est une famille d’évènements indépen-
dants si toute sous-famille finie de (Aj )j∈J est une famille d’évènements indépendants.

Remarque 3.1. 1)Toute sous-famille d’une famille d’évènements indépendants est une famille
d’évènements indépendants.
2) Si A1 , . . . An sont des évènements indépendants alors Ω, A1 , . . . , An sont des évènements
indépendants.

7
Remarque 3.2. Deux évènements A et B d’un e.p. (Ω, F, P ) sont indépendants ssi
P (A ∩ B) = P (A)P (B).
Si A et B sont deux évènements indépendants, alors A et B c puis Ac et B puis Ac et B c sont
des évènements indépendants.
En effet,
i)

P (A) = P (A∩(B∪B c )) = P ((A∩B)∪(A∩B c )) = P (A∩B)+P (A∩B c ) = P (A)P (B)+P (A∩B c ).

On en déduit que P (A ∩ B c ) = P (A) − P (A)P (B) = P (A)(1 − P (B)) = P (A)P (B c ) ce qui

montre que A et B c sont des évènements indépendants.
ii) De i) on déduit que :

A et B indépendants ⇔ B et A indépendants ⇒ B et Ac indépendants.

iii) De ii) et de i) on déduit que

A et B indépendants ⇒ Ac et B indépendants ⇒ Ac et B c indépendants

Plus généralement on a la proposition suivante :

Proposition 3.1. Si A1 , . . . An sont des évènements indépendants d’un e.p. (Ω, F, P ) alors
toute famille B1 , . . . , Bn obtenue en remplaçant certains Ai par leur complémentaire est une
famille d’évènements indépendants.
Preuve : Il suffit de démontrer ce résultat lorsqu’on a remplacé un seul élément Ai0 ,
i0 ∈ {1, . . . , n} par Aci0 .
Soit (Bi )i∈{1,...,n} la suite définie par : ∀i ∈ {1, . . . , n} − {i0 }, Bi = Ai et Bi0 = Aci0 . Montrons
que lés évènements B1 , . . . , Bn sont indépendants.
Soit I ⊂ {1, . . . , n}.( ) ( )
∩ ∩ ∏ ∏
- Si i0 ̸∈ I, alors P Bi = P Ai = P (Ai ) = P (Bi ).
i∈I ∩ i∈I ∩ i∈I i∈I
- Si i0 ∈ I, posons C1 = Ai = Bi et C2 = Ai0 . De l’indépendance des Ai on
i∈I−{i0 } i∈I−{i0 }
déduit que C1 et C2 sont deux évènements indépendants. Il en résulte que C1 et C2c sont deux
évènements indépendants. Ainsi,
( )  
∩ ∏
P Bi = P (C1 ∩ C2c ) = P (C1 )P (C2c ) =  P (Ai ) P (Aci0 )
i∈I i∈I−{i0 }
 
∏ ∏
=  P (Bi ) P (Bi0 ) = P (Bi ).
i∈I−{i0 } i∈I

Remarque 3.3. On déduit de la proposition 3.1 que si (Ai )i∈I est une famille infinie d’évè-
nements indépendants de (Ω, F, P ), toute famille obtenue en remplaçant certains Ai par leur
complémentaire est également une famille d’évènements indépendants.
Définition 3.2. 1)Soit (Ω, F, P ) un e.p. On dit que n sous-ensembles A1 , . . . An de F sont
des sous-ensembles indépendants si ∀Ai ∈ Ai , i ∈ {1, . . . , n} les évènements A1 , . . . , An sont
indépendants.
2) On dit qu’une famille infinie (Ai )i∈I de sous-ensembles de F est une famille de sous-
ensembles indépendants si ∀Ai ∈ Ai les évènements (Ai )i∈I sont indépendants.

8
Théorème 3.2. Soit (Ω, F, P ) un e.p. et soit A1 , . . . An n sous-ensembles indépendants. Si
chaque Ai , i ∈ {1, . . . , n} est un π-système alors les tribus σ(A1 ), . . . , σ(An ) sont des sous-
ensembles indépendants.
Soit i0 ∈ {1, . . . n} fixé. montrons d’abord que A1 , . . . , Ai0 −1 , σ(Ai0 ), Ai0 +1 , . . . , An sont des
π-systèmes indépendants.
Pour tout Aj ∈ Aj , j ∈ {1, . . . , n} − {i0 } soit
H = {A ∈ F : A1 , . . . , Ai0 −1 , A, Ai0 +1 , . . . , An sont des évènements indépendants.}
Montrons que H est un λ-système.
Comme (Aj )j∈{1,...,n}−{i0 } sont des évènements indépendants, Ω ∈ H
D’après la proposition 3.1 si A ∈ H alors Ac ∈ H. ∪
Soit (Bk )k une suite d’éléments deux à deux disjoints de H Montrons que Bk ∈ H. Posons
∪ k∈N
A i0 = Bk . Soit J ⊂ {1, . . . , n} : Card(J) ≥ 2.
k∈N ( )
∩ ∏
-Si i0 ̸∈ J, alors P Aj = P (Aj ).
j∈J j∈J
-Si i0 ∈ J,
( )  
∩ ∪ ∩
P Aj = P ( Bk ) ∩ ( Aj )
j∈J k∈N j∈J−{i0 }
 
∪ ∩
= P (Bk ∩ ( Aj ))
k∈N j∈J−{i0 }
 
∑ ∩
= P Bk ∩ ( Aj )
k∈N j∈J−{i0 }
∑ ∏
= P (Bk ) P (Aj )
k∈N j∈J−{i0 }
∏ ∑ ∏ ∪
= ( P (Aj ))( P (Bk )) = ( P (Aj ))P ( Bk )
j∈J−{i0 } k∈N j∈J−{i0 } k∈N
∏
= P (Aj )
j∈J
∪
Ceci montre que Bk ∈ H et que H est un λ-système.
k∈N
Par hypothèse Ai0 ⊂ H. On en déduit que σ(Ai0 ) ⊂ H. On a ainsi montré que
A1 , . . . , Ai0 −1 , σ(Ai0 ), Ai0 +1 , . . . , An sont des π-systèmes indépendants. (12)
De 12 on déduit que A1 , . . . , An indépendants ⇒ σ(A1 ), A2 , . . . , An indépendants
⇒ σ(A1 ), σ(A2 ), . . . , An indépendants ⇒ .... ⇒ σ(A1 ), σ(A2 ), . . . , σ(An ) indépendants
Exercice
Montrer que pour tout x ≥ 0 on a 1 − x ≤ exp(−x)
Théorème 3.3. (Second lemme de Borel Cantelli) ∑
Si (An )n≥1 est une suite d’évènements indépendants de (Ω, F, P ) telle que P (An ) = +∞
( ) n≥1

alors on a P lim sup An = 1.

n

9
 ( )
∩ ∪ ∩ ∪
Preuve : Par définition, lim sup An = Ak = Bn = où Bn = Ak . Donc
n
n≥1 k≥n n≥1 k≥n

( )c ∪ ∩
lim sup An = Bnc où Bnc = Ack .
n
n≥1 k≥n

( )c
Pour montrer que P lim sup An = 0, il faut et il suffit de vérifier que pour tout entier n ≥ 1
n
on a P (Bnc ) = 0.
∩
n+m
∗
Pour tout entier m ∈ N on a Bnc ⊂ Ack . Comme les évènements (Ai )i≥1 sont indépendants,
k=n
pour tout entier m ∈ N∗ on a
(n+m )
∩ ∏
n+m ∏
n+m
0 ≤ P (Bnc ) ≤ P Ack = P (Ack ) = (1 − P (Ak ))
(k=nn+m
k=n
)
k=n
∏
n+m ∑
≤ exp(−P (Ak )) = exp − P (Ak ) . (13)
k=n k=n

On vérifie que
∑ ∑ ∑
n−1
P (Ak ) = P (Ak ) − P (Ak ) = +∞.
k≥n k≥1 k=1

En faisant tendre m vers +∞ dans 13 on déduit que P (Bnc ) = 0. Il en résulte que

( )
∪ ∑
0≤P Bnc ≤ P (Bnc ) = 0
n≥1 n≥1

( )
∪
ce qui montre que P Bnc = 0.
n≥1
Exercice
On réalise une suite infinie d’épreuves repétés indépendantes. Chaque épreuve résulte en un
succès avec la probabilité p ∈]0, 1[ ou un échec avec la probabilité q = 1 − p. Soit r ∈ N∗ .
a) On désigne par A l’évènement "obtenir moins de r succès". Calculer P (A)
b) Soit X l’instant aléatoire où l’on obtient le rième succès.
Calculer P {X ∑= k}, k ∈ N∗ .
c) Déterminer kP ({X = k}).
k≥1

10
4 LOI du 0-1 de KOLMOGOROV
Définition 4.1. Soit (Bn )n≥1 une suite de sous-tribus d’une tribu. On définit la tribu σ(B1 , . . . , Bn )
comme étant la tribu engendrée par la classe de parties

C1 = {B1 ∩ . . . Bn , Bi ∈ Bi }.

On définit la tribu σ(Bn+1 , Bn+2 , . . .) comme étant la tribu engendrée par la classe de parties

C2 = {Bn+1 ∩ Bn+2 ∩ . . .}, Bi ∈ Bi

Les Bi étant supposés tous égaux à Ω sauf un nombre fini.

Lemme 4.1. Soit (Bn )n≥1 une suite de sous-tribus indépendantes d’une tribu. Les tribus σ(B1 , . . . , Bn )
et σ(Bn+1 , . . . , ) sont indépendantes

Preuve : Soient

C1 = {B1 ∩ . . . ∩ Bn } et C2 = {Bn+1 ∩ Bn+2 ∩ . . .}, Bi ∈ Bi .

les Bi étant supposés tous égaux à Ω sauf un nombre fini. C1 et C2 sont deux Π-systèmes
indépendants. On déduit alors du théorème 3.1 que les tribus σ(C1 ) = σ(B1 , . . . , Bn ) et σ(C2 ) =
σ(Bn+1 , . . . , ) sont deux tribus indépendantes.

Théorème 4.1. Soit (Ω, F, P ) un espace probabilisé. Soit (Bn )n≥1 une suite de sous-tribu de F
indépendantes dans leur ensemble (toute sous-famille finie de (Bn )n≥1 est constituée de tribus
indépendantes). Pour tout n ∈ N∗ , soit
∩
Gn = σ(Bn , Bn+1 , . . .) et G∞ = Gn .
n≥1

(G∞ est souvent appelée tribu de queue.)

Pour tout A ∈ G∞ , on a P(A)=0 ou P(A)=1.

Preuve : Pour tout entier n ≥ 1, G∞ ⊂ σ(Bn+1 , . . .). Il résulte alors du lemme 4.1 que les
tribus G∞ et σ(B1 , . . . , Bn ) sont indépendantes. Il s’ensuit que G∞ est indépendante
( de la classe)
∪ ∪
d’évènements σ(B1 , . . . , Bn ) qui est un π-système. Donc les tribus G∞ et σ σ(B1 , . . . , Bn )
n≥1 n≥1
sont indépendantes.
( )
∪
Mais, G∞ ⊂ σ σ(B1 , . . . , Bm ) car, pour tout A ∈ C2 , il existe p ∈ N tel que A =
m≥1
Bn+1 ∩ . . . ∩ Bn+p , Bi ∈
∪Bi . Donc A = Ω ∩ . .∪ . ∩ Ω ∩ Bn+1 ∩ . . . ∩ Bn+p ∈ σ(B1 , . . . , Bn+p ).
Il en résulte que C2 ⊂ σ(B1 , . . . , Bn+p ) ⊂ σ(B1 , . . . , Bm ).
p≥1
( m≥1
)
∪
Il vient G∞ ⊂ Gn+1 = σ(C2 ) ⊂ σ σ(B1 , . . . , Bm ) .
m≥1
La tribu G∞ est donc indépendante d’elle même. On en déduit que pour tout A ∈ G∞ , on a :

P (A) = P (A ∩ A) = P (A).P (A) = (P (A))2 ⇔ P (A) = 0 ou P (A) = 1.

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