M62. 2.

EXEMPLES DE MÉTHODES DE RÉSOLUTION

O. GOUBET

1. Equations différentielles linéaires à coefficients constants

Rappelons le résultats suivant. Soit A une matrice d × d à coecients

réels. Soit b une fonction continue à valeurs dans Rd . On cherche un vecteur
Y dans Rd solution de

(1.1) Ẏ = AY + b(t).
Proposition 1.1. L'ensemble des solutions de (1.1) est un espace ane de
dimension d inclus dans l'ensemble des fonctions continues du R à valeurs
dans Rd . Si b = 0 l'ensemble des solutions de (1.1) est un espace vectoriel
de dimension d.
Dans le cas b = 0 on dit que l'équation est homogène.
1.1. Equations homogènes. On va donner une méthode abstraite de ré-
solution de (1.1). Rappelons que l'ensemble des matrices réelles d × d est
un espace vectoriel de dimension nie donc peut être considéré comme un
espace de Banach réel.
Dénition 1.2. On appelle exponentielle de matrice eA la série normale-
ment convergente ∞ Ak
P
n=0 k! .

Proposition 1.3. L'ensemble des solutions de Ẏ = AY est l'ensemble des

Z(t) = exp(tA)Y0 où Y0 est un vecteur de Rd .
Démonstration. L'ensemble des fonctions qui s'écrivent exp(tA)Y0 est
clairement un espace vectoriel réel. De plus Y0 7→ exp(tA)Y0 est une bijection
dans cet espace est de dimension d.
Il reste à vérier qu'une fonction de la forme exp(tA)Y0 est solution de
l'équation Ẏ = AY . On commence par le calcul suivant

X (tA)k (sA)j ∞ X m!tk sj Am

(1.2)
X
tA sA
e e = = ( ) = e(t+s)A .
k!j! k!j! m!
j,k m=0 j+k=m

Par conséquent

(1.3) (e(t+s)A − etA )Y0 = (esA − Id)etA Y0 = setA Y0 + o(s).

1
2 O. GOUBET

On en déduit que dtd exp(tA)Y0 = A exp(tA)Y0 ce qui conclut. 

Exemple de calcul 1. On cherche à résoudre le système diérentiel

ẋ = 2x + y,

ẏ = −4x − 2y.
 
2 1
Soit la matrice A = . La matrice A est de rang 1 donc admet
−4 −2
0 comme valeur propre l'autre valeur propre étant égale à sa trace donc 0
aussi. On en déduit que A2 = 0. Par conséquent
 
tA 1 + 2t t
e = Id + tA = .
−4t 1 − 2t

L'ensemble des solutions s'écrit alors

x(t) = (1 + 2t)x0 + ty0 ; y(t) = −4tx0 + (1 − 2t)y0 .

Plus généralement on peut s'appuyer sur le résultat suivant
Proposition 1.4 (Décomposition de Dunford). Toute matrice A sécrit de
manière unique A = D + N avec D diagonalisable dans C et N nilpotente
k=0 k! ) où q est le plus petit
vériant DN = N D. Dès lors etA = etD ( q−1 tk N k
P
entier tel que N q = 0.
Pour calculer la solution sous "forme d'exponentielle-polynôme" on peut
être conduit à trigonaliser la matrice A vue comme matrice à coecients
complexes.
Exemple de calcul 2. on cherche
 à résoudre ẍ + 2ẋ + x = 0.
x
Introduisons Y = . Posons y = ẋ. Alors on cherche à résoudre
ẋ
 
0 1
Ẏ = Y = AY.
−1 −2
La matrice A admet −1 comme valeur propre double. Sa décomposition de
Dunford s'écrit alors A = −Id + (A + Id), avec (A + Id)2 = 0. Donc
 
1+t t
exp(tA) = (Id + t(A + Id)) exp(−t) = exp(−t) .
−t −1 − t

On en déduit x(t) = exp(−t)(x0 + t(x0 + y0 )).

Donnons une méthode alternative de résolution. On sait que la solution
sécrit sous la forme d'une exponentielle -polynôme. On résoud l'équation
caractéristique ert (r2 + 2r + 1) = 0 ce qui donne r = −1 racine double. On
a alors l'ensemble des solutions s'écrit x(t) = ae−t + bte−t .
 EQUATIONS DIFFÉRENTIELLES ORDINAIRES 3

1.2. Equation inhomogène. On va chercher à calculer une solution parti-

culière de (1.1) par la méthode de variation des constantes.
L'idée est de chercher une solution sous la forme etA Y0 (t) où on fait varier
le vecteur constant Y0 . Il vient alors

d
(1.4) etA Y0 (t) = AetA Y0 (t) + etA Ẏ0 (t).
dt
,
Il sut alors de résoudre Ẏ0 (t) = e−tA b(t) soit par exemple Y0 (t) = 0t e−sA b(s)ds+
R
Y0 . L'ensemble des solutions est alors
Z t
Y (t) = e(t−s)A b(s)ds + etA Y0 .
0
Donnons un exemple de résolution. On cherche les solutions à ẍ+2ẋ+x =
sin(ωt). On réécrit cette équation d'ordre 2 comme un système d'ordre 1 en
   
0 1 0
Ẏ = Y + .
−1 −2 sin(ωt)
La méthode de variation des constantes nous conduit à résoudre
    
−tA 0 1−t −t 0
Ẏ0 (t) = e = exp(t) .
sin(ωt) t −1 + t sin(ωt)
 
a
En posant Y = on résout alors
b
ȧ = −tet sin(ωt),

ḃ = et (t − 1) sin(ωt).
Par exemple
t t
eiω+1)s
Z  Z
a(t) = −Im se(iω+1)s ds = Im ds+
0 0 iω + 1
tet
− (sin(ωt) − ω cos(ωt)).
1 + ω2
On nit le calcul aisément.
1.3. Exemple d'équation à coecients variables. On illustre ici sur un
exemple la résolution de

tÿ + 2ẏ + ω 2 ty = 0,
sous la forme d'une série entière. Notons que respectivement sur le do-
maine {t > 0} où {t < 0} il s'agit d'une équation entrant dans le cadre du
théorème de Cauchy-Lipschitz (diviser par t).
L'idée est de cherche une solution sous la forme
4 O. GOUBET

∞
X
y(t) = an tn .
n=0
Ceci conduit à résoudre le système inni d'équations sur les coecients

a1 = 0,

(n + 1)nan+1 + 2(n + 1)an+1 + ω 2 an−1 = 0.

n 2n
Il vient a2n+1 = 0 et a2n = a0 (−1)
(2n+1)! soit y(t) =
ω
ωt . Une fois que
sin(ωt)

l'on a cette solution particulière on cherche une seconde solution (sans doute
pas dénie en t = 0) sous la forme z(t) = a0 (t)y(t). Il vient alors

tz̈ = t2 a0 ÿ + 2tȧ0 ẏ + tä0 y,

2ż = 2a0 ẏ + 2ȧ0 y,

ω 2 tz = ω 2 ta0 y.
On est donc amené à résoudre avec ẏ = cos(ωt)
t − 1t y

tä0 y + ȧ0 (2tẏ + 2y) = 0.

En posant w = ȧ0 il vient
1 1 ωcos(ωt)
ẇ + 2w( − + ).
t t sin(ωt)
Il vient alors log |w(t)| = −2log| sin(ωt)| + C et donc a0 (t) = − ωcos(ωt)
sin(ωt) .
On a une deuxième solution qui s'écrit cos(ωt)
ωt .

2. Exemples de résolution d'équations non linéaires

2.1. Equations à variables séparées. On cherche ici l'ensemble des solu-

tions de l'équation

(2.1) ẏ = f (t)g(y),
où f, g sont deux fonctions continues sur R. Supposons de plus que g est
de classe C 1 . On est ainsi dans le cadre de Cauchy-Lipschitz. On joint une
donnée de Cauchy y(0) = y0 .
On va alors discuter suivant la position de y0 par rapport à l'ensemble des
zéros de g , Zg = {x ∈ R; g(x) = 0}, qui est un sous-ensemble fermé de R.
Premier cas: y0 ∈ Zg . Alors y(t) = y0 est la solution maximale du problème
de Cauchy.
 EQUATIONS DIFFÉRENTIELLES ORDINAIRES 5

Second cas: y0 ∈/ Zg . Nécessairement il existe a et b deux zéros de g tels que

a < y0 < b. Au voisinage de 0, la fonction t 7→ g(y(t)) ne s'annule pas. On
résout alors l'équation intégrale (au voisinage de 0)

Z t Z t Z y(t)
ẏ(s) dx
(2.2) ds = f (s)ds = .
0 g(y(s)) 0 y0 g(x)

Exemple: résoudre ẏ = yt + yt2 avec y(1) = 1 en posant z = yt .

2

Il vient alors une équation à variables séparées

ẏ = z + tż = z + z 2 .
On résout z(1) = 1 et 1t dss = 1z(t) dx . Par conséquent log t = 1 − z(t) .
1
R R
x2
On conclut aisément.

2.2. équations de Bernouilli et Riccati. Soit α strictement plus grand

que 1. On cherche à résoudre l'EDO où p, q sont des fonctions continues.
On se limite à chercher des solutions positives ou nulles de l'équation de
Bernoulli.

ẏ = p(t)y + q(t)y α .
On vérie que nous sommes dans le cadre du théorème de Cauchy-Lipschitz.
On a alors l'alternative suivante: soit y(t) est identiquement nulle, soit elle
ne s'annule jamais. Supposons y > 0. On divise alors l'équation par y α ce
qui donne

doty p(t)
α
= α−1 + q(t).
y y
On pose alors z(t) = y −α+1 . Il vient
1
ż = p(t)z + q(t).
1−α
Les solutions de l'équation homogènes s'écrivent a exp(− 0t (α − 1)p(s)ds.
R
Il reste à trouver une solution particulière.
Une équation de Riccati s'écrit

ẏ = a(t)y 2 + b(t)y + c(t).

Si on connait une solution particulière ỹ alors z = y − ỹ est solution de
l'équation de Bernoulli

ż = (b(t) + 2a(t)ỹ(t))z + a(t)z 2 .

6 O. GOUBET

References

[1] M. Artigue, V. Gautheron Systèmes diérentiels, étude graphique, Cedic/Fernand

Nathan, 1983.
[2] S. Benzoni-Gavage, Calcul diérentiel et équations diérentielles, Dunod Paris 2010
[3] J-P. Demaily, Analyse numérique et équations diérentielles, Presses Universitaires
de Grenoble, 1996
(Olivier Goubet) Laboratoire Paul Painlevé CNRS UMR 8524, et équipe pro-
jet INRIA PARADYSE, Université de Lille, 59 655 Villeneuve d'Ascq cedex.