Distributions
Distributions
Polycopié de Cours
Élément : Distributions
Filière : 2AP
Présenté par :
Mohamed El Azzouzi
13 septembre 2020
0.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iv
0.17 Exercices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lv
Sommaire
0.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iv
0.2 L’espace de fonctions tests D(R) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vii
0.3 Exemples de distributions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . x
0.4 Ordre d’une distribution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xii
0.5 Support d’une distribution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xiii
0.6 Opérations élémentaires sur les distributions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xiv
0.6.1 Translation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xiv
0.6.2 Symétrisée d’une distribution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xiv
0.6.3 Dilatation (homothétie ou changement d’unité) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xv
0.6.4 Multiplication des distributions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xv
0.6.5 Dérivation des distributions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xvi
0.6.6 Dérivation d’une fonction discontinue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xvii
0.6.7 Convergence (faible) dans l’espace D′ (R) des distributions . . . . . . . . . . . . . . . . xix
0.7 Primitive d’une distribution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
0.8 Distributions à plusieurs dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
0.9 Exercices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xxi
0.1 Introduction
Les distributions sont utilisées depuis longtemps par les physiciens (distributions de Dirac, ...)
mais une théorie mathématique rigoureuse n’est apparue que récemment dans les travaux de
Sobolev (1936) et surtout L. Schwartz (1950) (en paralléle : Gelfand (1964)). C’est la théorie
la plus adaptée à l’étude de nombreux systèmes physiques et notamment à celle des systèmes
linéaires continus. Avec la notion de distribution, la convolution et la transformée de Fourier
deviennent des outils mathématiques d’une grande puissance.
Il y a plusieurs raisons pour introduire la notion de distribution. Certaines sont d’ordre pure-
ment physique (expérimental même ) alors que d’autres sont des raisons plus mathématiques.
Intuitivement, les distributions sont des outils mathématiques utilisés pour représenter des
phénoménes physiques que les fonctions classiques s’avérent incapables de transcrire.
Considérons une partie de squash. On suppose que la balle arrive sur un mur (perpendiculai-
rement à la surface pour simplifier) à la vitesse v0 et rebondit. La balle s’écrase quelque peu ce
qui fait que le choc dure un temps ∆t non nul, puis elle repart avec une vitesse −v0 . Le graphe
de la vitesse en fonction du temps est donc le suivant :
b
mur
v0
b b
v(t)
∞
b b
−∞
b
−v0 b
La loi de la mécanique Newtonienne stipule que, tout au long du mouvement, la force F exercée
sur la balle est telle que F = mv̇, elle est donc proportionnelle à la dérivée de la fonction
représentée ci-dessus. Maintenant, si l’on veut modéliser un choc dur (partie de pétanque), le
graphe de la vitesse devient alors :
b
mur
v0
b b
∞
b b
−∞
b
−v0 b
La force exercée devrait toujours être proportionnelle à la dérivée de cette fonction donc F
devrait être nulle pour tout t 6= 0 et vérifie
Z +∞
F (t)dt = v(+∞) − v(−∞) = −2v0 ,
−∞
ce qui est absurde car l’intégrale d’une fonction presque partout nulle est nulle. Par conséquent,
ni cette intégrale, ni la dérivée précédente ne peuvent être traitées au sens des fonctions, on a
besoin d’objets plus généraux, i.e., les distributions.
Exemple 2 (Mesure d’une grandeur physique) Considérons la mesure d’une grandeur phy-
sique relativement courante comme la température d’un fil rectiligne "en un point donné". On
peut se convaincre que pour des raisons évidentes, une telle mesure n’est jamais réalisable par-
faitement. Tout thermométre, quel que soit le principe physique utilisé pour la mesure, possède
une extension spatiale qu’il est impossible de réduire à celle d’un point : ce qu’il faudrait réaliser
pour pouvoir mesurer la température en un point x0 .
On peut cependant admettre, dans le cas d’une mesure réaliste de température, que le ther-
mométre prend en compte toutes les températures dans un “voisinage” du point x0 selon une
fonction de sensibilité φ0 de telle sorte que pour une fonction de répartition T (x) de la tempé-
rature le long de la barre (fonction dont on ignore a priori ce qu’elle vaut vraiment en un point
précis de la barre), on puisse dire que la température mesurée T sera en fait
Z
T0 = T (x)φ0 (x) dx.
etc...
On voit que la température mesurée T , dans l’hypothèse où les fonctions T (x), φ0 , φ2 etc... sont
suffisamment régulières, se présente sous la forme d’un expression linéaire en la fonction de
sensibilité φ. On peut noter aventageusement cette expression sous la forme
Z
< T, φ >= T (x)φ(x) dx
Lorsque le produit x 7→ T (x)φ(x) est intégrable, cette écriture est parfaitement justifiée. Cepen-
dant, dans beaucoup de cas concrets, la grandeur physique en question (ici il s’agirait de T (x)
) se révéle être trop singuliére pour que l’intégrale écrite puisse avoir un sens quelconque avec
un choix réaliste pour la fonction φ.
partant d’un ensemble de fonctions φ représentant de manière suffisante toutes les mesures
d’une grandeur physique donnée qu’il est possible d’effectuer. L’ensemble des fonctions φ prend
alors naturellement le nom d’ensemble de fonctions "test" ou fonctions "d’essai". La mesure
d’une grandeur physique T est alors représentée par le "crochet"
< T, φ >
indépendamment d’une forme intégrale ou non pour cette expression. L’ensemble des grandeurs
T "mesurables" par les fonctions d’essai prend alors le nom générique de distributions.
Quel doit être le minimum exigé pour les objets ainsi considérés ?
2. L’ensemble des distributions est l’ensemble des formes linéaires continues sur l’espace
vectoriel des fonctions d’essai.
Dans ce chapitre, nous nous restreindrons au cas à une dimension, c’est-à-dire que les fonctions
considérées seront des fonctions à une seule variable réelle.
Définition 3 Soit f une fonction à valeurs complexes définie sur R. Le support de f , noté
Supp(f ), est l’adhérence des x ∈ R tels que f (x) 6= 0.
Le support de f est donc un ensemble fermé en dehors duquel f est nulle et en outre c’est le
plus petit ensemble possédant cette propriété.
Définition 5
On définit l’ensemble D(R) comme l’espace des fonctions à valeurs complexes définies sur R,
indéfiniment dérivables et à support compact. On dit qu’une fonction f ∈ D(R) est une fonction
test.
On a h(x) = g ◦ f (x), les deux fonctions f et g sont de classe C ∞ (R) (à verifier), donc la
fonction h est de classe C ∞ (R). de plus f est à support compact, car Supp(h) = [−1, 1]. Donc
h ∈ D(R).
Définition 7 (Convergence dans D(R)) Une suite (ϕn )n≥0 de fonctions de D(R) converge
vers une fonction ϕ lorsque n tend vers l’infini si :
D(R)
Notation 8 On écrit ϕn −→ ϕ pour dire que (ϕn )n≥0 ) converge dans D(R) vers ϕ.
(j)
Remarque 9 La suite (ϕn )n≥0 converge uniformément vers ϕ(j) dans K si, quel que soit ε > 0,
(j)
il existe un entier N tel que, pour tout n ≥ N et tout x ∈ K, on ait |ϕn − ϕ(j) | < ε c’est-à-dire
si
lim (Supx∈K |ϕ(j) (j)
n − ϕ |) = 0.
n→∞
Définition 10 On appelle distribution toute application T : D(R) −→ C qui vérifie les deux
conditions :
1. T est C-linéaire :
D(R)
2. Si ϕn −→ ϕ, alors la suite T (ϕn )n≥0 converge au sens usuel vers T (ϕ).
On dit que T est une forme C-linéaire continue sur D(R). On note souvent hT, ϕi au lieu de
T (ϕ).
Proposition 11 Une forme linéaire sur D(R) est une distribution si et seulement si, pour tout
compact K, il existe une constante CK > 0 et un entier mK tels que :
mK
X
∀ϕ ∈ D(R) avec supp(ϕ) ⊂ K, | hT, ϕi | ≤ CK supx∈K |ϕ(j) (x)|.
j=0
Preuve :
D(R)
⇐) : Soit (ϕn )n∈N une suite dans D(R) telle que ϕn −→ 0, donc il existe un compact K tel que
(j) P K (j)
supp(ϕn ) ⊂ K et supx∈K |ϕn (x)| −→ 0 pour tout j ∈ N, donc m j=0 supx∈K |ϕn (x)| −→
0. Or mK
X
| hT, ϕn i | ≤ C supx∈K |ϕ(j)
n (x)|.
j=0
D(R)
Il en résulte que ψn −→ 0. Or | hT, ψn i | ≥ 1 pour tout N ∈ N. Donc hT, ψn i ne converge
pas vers 0 ce qui est absurde car T est une distribution.
′
L’ensemble des distributions est un espace vectoriel noté D (R). La somme de deux distributions
et le produit d’une distribution par un scalaire sont définis comme suit : Pour D(R) et λ ∈ C :
i) hS + T, ϕi = hS, ϕi + hT, ϕi,
Définition 12 Une fonction f : R −→ R (ou C) est dite localement intégrable si elle est
intégrable sur tout intervalle borné [a, b], c’est-à-dire, si
Z b
|f (x)|dx < ∞.
a
Soit f : R −→ R (ou C) une fonction localement intégrable. Nous allons montrer que l’applica-
tion Tf : D(R) −→ C définie par
Z +∞
hTf , ϕi = f (x)ϕ(x)dx
−∞
L’intégrale ci-dessus existe car on intégre sur le support de ϕ qui est borné.
i) Tf est linéaire en effet, soient ϕ, ψ ∈ D(R) et λ ∈ C,
R +∞
hTf , λϕ + ψi = −∞
f (x)(λϕ(x) + ψ(x)) dx
R +∞ R +∞
= λ −∞
f (x)ϕ(x)dx + −∞
f (x)ψ(x) dx
= λ hTf , ϕi + hTf , ψi .
ii) Tf est continue : en effet, par hypothèse la suite (ϕk ) converge vers ϕ dans D(R), c’est-
à-dire tous les supports des ϕk sont contenus dans un même compact [a, b] et pour tout
(j)
j ∈ N, la suite des dérivées (ϕk ) converge uniformément vers ϕ(j) ,
R +∞
= | −∞
f (x)(ϕk (x) − ϕ(x))dx|
Rb
≤ a
|f (x)||ϕk (x) − ϕ(x)|dx
Rb
≤ ( a
|f (x)|dx)Supx∈[a,b]|ϕk (x) − ϕ(x)|.
Par conséquent, on a :
Proposition 13 Toute fonction f localement intégrable définit une distribution Tf par hTf , ϕi =
R +∞
−∞
f (x)ϕ(x)dx, ϕ ∈ D(R).
Une telle distribution est dite régulière. Les autres (celles qui ne s’écrivent pas sous la forme
Tf pour f localement intégrable) sont dites singulières.
Exemple 15 La fonction f (x) = x2 est localement intégrable. Elle détermine donc une distri-
R +∞
bution en posant hTf , ϕi = −∞ x2 ϕ(x)dx, ϕ ∈ D(R).
H est une fonction localement intégrable, elle détermine donc une distribution régulière TH
R +∞
définie par hTH , ϕi = 0 ϕ(x)dx, ϕ ∈ D(R).
Exercice 17 Soient a et b deux éléments de R tels que a < b. Montrer que l’application
Z b
T : ϕ ∈ D(R) 7−→ ϕ(x)dx
a
notation est une source d’erreur constante dans les calculs, puisqu’elle laisse supposer
que ces distributions ont une valeur donnée en un point donné. Pour éviter les erreurs, il
est donc fortement recommandé d’effectuer les calculs au sens des distributions, quitte à
présenter ensuite les formules finales comme le font traditionnellement les physiciens et
les électroniciens.
ii) Toute combinaison linéaire de distributions de Dirac est une distribution singulière.
iii) En particulier la distribution Σ+∞
n=−∞ δn (n entier) a des propriétés intéressantes et joue
Définition 20 Soit T une distribution. On suppose l’existence d’un m ∈ N tel que : Pour tout
compact K, il existe une constante CK tel que :
X
m
∀ϕ ∈ D(R) avec supp(ϕ) ⊂ K, | hT, ϕi | ≤ CK supx∈K |ϕ(j) (x)|.
j=0
(m independant de K.) On dira que T est d’ordre fini. Le plus petit entier m vérifiant l’inégalité
précedente s’appelle l’ordre de T .
Exercice 22 Pour toute fonction ϕ ∈ D(R) et tout ε > 0, on définit une application sur D(R),
appelée valeur principale de Cauchy, en posant
Z
1 ϕ(x)
vp( ), ϕ = lim dx.
x ε→0 |x|≥ε x
Définition 23
On dit que deux distributions S et T de D ′ (R) sont égales sur R si hS, ϕi = hT, ϕi quel que
soit ϕ ∈ D(R). On dit qu’elles sont égales sur un ouvert Ω ⊂ R si hS, ϕi = hT, ϕi quel que soit
ϕ ∈ D(R) ayant son support dans Ω.
Exemples 24
1) Les distributions T et T + δ sont égales sur tout ouvert ne contenant pas l’origine.
Définition 25
Soit Ω ⊂ R un ouvert. On dit qu’une distribution T est nulle sur Ω si l’on a < T, ϕ >= 0, pour
toute fonction ϕ ∈ D(R), ayant son support dans Ω.
Exemple 26
La distribution δ de Dirac est nulle sur tout ouvert Ω ne contenant pas l’origine, par exemple
R∗ . En effet, < δ, ϕ >= ϕ(0) = 0, car 0 ∈
/ Supp(ϕ).
Définition 27
Considérons la réunion de tous les ouverts sur lesquels une distribution T est nulle. Cet ensemble
est alors le plus grand ouvert sur lequel T est nulle. Son complémentaire (qui est un fermé) est
appelé support de la distribution T , on le note Supp(T ).
Exemple 28
Supp(δa ) = {a} et Supp(III) = Z.
Proposition 29
Soit f une fonction localement intégrable, alors Supp(Tf ) ⊂ Supp(f ), avec l’égalité si f est
continue.
Remarque 30
Soient ϕ ∈ D(R) et T une distribution. Si les supports de T et ϕ sont disjoints, alors hT, ϕi = 0.
Exercice 31
On souhaite définir un certain nombre d’opérations sur les distributions. Pour ceci, on va étudier
comment ces opérations sont définies pour une fonction localement intégrable, traduire ceci avec
le langage des distributions sur la distribution régulière associée et généraliser.
0.6.1 Translation
1 1
Exemples 36 1) vfp( ) = −vp( ).
x x
2) δe = δ.
Ceci permet de définir des distributions paires et impaires comme pour les fonctions.
1. paire si T‹ = T ,
2. impaire si T‹ = −T .
1
Exemple 38 δ est paire et vp( ) est impaire.
x
1
Exemple 40 δ(ax) = δ.
|a|
Solution :
∀ϕ ∈ D(R), hψδ, ϕi = hδ, ψϕi = ψ(0)ϕ(0) = ψ(0) hδ, ϕi ,
d’où le résultat.
2. Calculer xP f ( H(x)
x2
) et x2 P f ( H(x)
x2
).
Soit f une fonction localement intégrable que nous supposons de plus dérivable. Dans ce cas,
f ′ est localement intégrable et sa distribution régulière associée vérifie :
Z Z
∀ϕ ∈ D(R), hTf ′ , ϕi = − f (x)ϕ(x)dx = f (x)ϕ′ (x)dx = − hTf , ϕ′ i .
′
Notons que ceci s’obtient par intégration par partie en utilisant le fait que ϕ est à support
compact. C’est la raison principale du choix restrictif des fonctions tests.
∀ϕ ∈ D(R), hT ′ , ϕi = − hT, ϕ′ i .
Preuve : En exercice.
1
Exercice 48 Calculer les dérivées de vp( ) et log|x|.
x
Tf′ , ϕ = − hTf , ϕ′ i
R +∞
= − −∞ f (x)ϕ′ (x)dx
R0 R +∞
= − −∞ f (x)ϕ(x)dx − 0 f (x)ϕ(x)dx
R0 R +∞ ′
= −[f (x)ϕ(x)]0−∞ − [f (x)ϕ(x)]+∞0 + −∞
f ′
(x)ϕ(x)dx + 0
f (x)ϕ(x)dx
R +∞
= (f (0+ ) − f (0− ))ϕ(0) + −∞ f ′ (x)ϕ(x)dx
= σ(0) hδ, ϕi + hTf ′ , ϕi .
Par conséquent, on a
Tf′ = σ0 δ + Tf ′ .
Le saut σ(0) de f apparaît, dans la distribution dérivée, sous forme d’une masse ponctuelle
σ(0) au point de discontinuité. En prenant f = H, σ(0) = 1, H ′ = 0 , on retrouve le résultat
précédent, c’est-à-dire TH′ = δ.
Théoréme 1 (formule des sauts) Soit f ∈ C 1 (R\{a1 , · · · , an }). On suppose qu’en chaque
point ai le nombre σ(ai ) = f (a+ −
i ) − f (ai )). Où σ(ai ) étant le saut de f au point ai . Posons Tf
′
la distribution associée à f et Tf ′ la distribution associée a f , alors
n
X
′
(Tf ) = Tf ′ + σ(ai )δai .
i=1
Preuve :
Z +∞
′ ′
h(Tf ) , ϕi = − hTf , ϕ i = − f (x)ϕ′ (x)dx.
−∞
On pose a0 = −∞ et an+1 = +∞ alors
Tf′ , ϕ = − hTf , ϕ′ i
Pn R ai+1
= − i=0 ai
f (x)ϕ′ (x)dx
Pn ai+1 R ai+1
= i=0 {−[f (x)ϕ(x)]ai + ai
f ′ (x)ϕ(x)dx}
R +∞ Pn Pn
= −∞
f ′ (x)ϕ(x)dx − i=0 f (a− −
i+1 )ϕ(ai+1 ) + i=0 f (a+ +
i+1 )ϕ(ai+1 ).
Pn
= hTf ′ , ϕi + i=0 σ(ai )δai .
′ Pn
D’où le résultat : (Tf ) = Tf ′ + i=1 σ0 (ai )δai .
(Hf )′ = f ′ H + f (0)δ.
Exercice 50
Définition 51 Soit (Tn )n∈N une suite de distributions. On dit que (Tn )n∈N converge dans D ′ (R)
si, pour tout ϕ ∈ D(R), la suite hTn , ϕi converge au sens ordinaire. Si on note hT, ϕi =
limn→∞ hTn , ϕi cette limite, alors l’application ϕ 7−→ hT, ϕi est une distribution.
Exemple 52 La suite des distributions de Dirac (δn )n converge vers 0 (la distribution nulle).
En effet, soit ϕ ∈ D(R), on a hδn , ϕi = 0 pour n assez grand. Car ϕ à support compact.
Remarque 53 Du point de vue expérimental, cette limite au sens des distributions veut
dire que pour n suffisamment grand la mesure par φ de la grandeur Tn donne pratiquement la
même valeur que celle de T . Il ne devient plus possible de distinguer expérimentalement ces
deux distributions.
Noter qu’une suite de distributions régulières peut avoir comme limite une distribution régulière.
lim Tn = 0.
n→∞
Noter qu’une suite de distributions régulières peut avoir comme limite une distribution non
régulière.
lim gn = δ.
n→∞
Théoréme 2 Soit (Tn )n∈N une suite de distributions. Si (Tn )n∈N converge dans D ′ (R) vers une
(m)
distribution T , alors, pour tout m ∈ N, la suite de distributions (Tn )n∈N converge dans D ′ (R)
vers T (m) .
2. Montrer que (Tε )ε>0 converge vers une distribution noteé P f ( x1 ) dite partie finie de la
fonction { x1 }.
R +∞
Exercice 60 1. Soit ϕ ∈ D(R). Montrer que si −∞
ϕ(x)dx = 0 alors ϕ admet une primi-
tive dans D(R).
R +∞
2. Soit χ ∈ D(R) tel que −∞
χ(x)dx = 1. Montrer que pour tout ϕ ∈ D(R) il existe une
seule fonction ψ ∈ D(R) telle que
ϕ = h1R , ϕi χ + ψ ′ .
D’une façon plus générale, on peut définir des distributions à n dimensions comme forme linéaire
sur l’espace D(Rn ) des fonctions de Rn dans C indéfiniment dérivables sur Rn et à support
borné. Par exemple, la distribution régulière associée à une fonction f : Rn −→ C localement
sommable est définie par :
Z Z
n
(∀ϕ ∈ D(R )), hTf , i = ··· f (x1 , · · · , xn )ϕ(x1 , · · · , xn )dx1 · · · dxn .
0.9 Exercices
Exercice 61 Calculer les limites au sens des distributions des suites suivantes :
n |t| ≤ 1 ,
2 n
1. fn (t) =
0 |t| > 1 .
n
3. fn (t) = sin(2πnt).
4. gn (t) = cos(nt).
R1
1. Montrer que pour tout x ∈ R, ψ(x) = 0
ϕ′ (tx)dt.
sin2 kx
gk (x) =
πkx2
et pour
1 1
gk (x) = 2 1 .
kπ x + k2
Exercice 70 1. Soit φ0 ∈ D(R) telle que φ0 (0) = 1. Montrer que toute fonction φ ∈ D peut
s’écrire sous la forme
φ(x) = φ(0)φ0 + xψ(x),
1. (x − a)(x − b)T = 0.
2. (x − a)(x − b)T = 1.
3. (x − a)2 T = 0.
Sommaire
0.10 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xxiii
0.11 Produit tensoriel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xxiii
0.11.1 Produit tensoriel de deux fonctions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xxiii
0.11.2 Produit tensoriel de deux distributions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xxiv
0.12 Produit de convolution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xxv
0.12.1 Convolution de deux fonctions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xxv
0.12.2 Convolution de deux distributions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xxvi
0.12.3 Propriétés du produit de convolution de deux distributions . . . . . . . . . . . . . . . xxvii
0.12.4 Algèbre de convolution et résolution d’équations différentielles . . . . . . . . . . . . . xxviii
0.12.5 Définition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xxviii
0.12.6 Résolution d’une équation différentielle avec conditions initiales . . . . . . . . . . . . . xxxi
0.13 Exercices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xxxiii
0.10 Introduction
Le produit de convolution est une opération essentielle dans les mathématiques appliquées, il
possède un élément neutre, ce qui va permettre de résoudre certaines équations de convolution
et d’obtenir des solutions élémentaires d’opérateurs différentiels. Par exemple, le produit de
convolution est utilisé dans le traitement du signal, lorsque l’on utilise des filtres (passe-bas,
passe-haut, passe-bande). Si l’on a un signal entrant H(t) et un élément filtrant ayant une
fonction de transfert h(t) alors le signal sortant s(t) sera la convolution de ces deux fonctions :
s(t) = H(t) ∗ h(t).
Définition 72 Soient f et g deux fonctions. On appelle produit tensoriel (ou produit direct) de
f par g la fonction h : R2 −→ R définie par h(x, y) = f (x)g(y) pour tout (x, y) appartenant à
R2 . On note alors h = f ⊗ g.
On a
1 si y ∈ [− 12 , 21 ] et x ∈ [0, +∞[
(H ⊗ ∐)(x, y) = H(x) ∐ (y) =
0 sinon.
R
= R2
f (x)g(y)ϕ(x, y)dxdy
R R
= R
f (x)( R
g(y)ϕ(x, y)dy)dx
Définition 74 Soient S et T deux distributions sur R. On appelle produit tensoriel (ou produit
direct) de S par T la distribution notée S ⊗ T définie sur D(R2 ) par hS(x) ⊗ T (y), ϕ(x, y)i =
hS(x), hT (y), ϕ(x, y)ii.
Il n’est pas du tout évident de montrer que ce produit est bien défini. En particulier, on doit
vérifier que la fonction x 7−→< T (y), ϕ(x, y) > appartient bien à l’espace D(R) et que la
fonctionnelle ainsi défini est linéaire et continue.
Exemple 75 Produit tensoriel des distributions δ et H : Pour tout ϕ ∈ D(R2 ), hδ(x) ⊗ H(y), ϕ(x, y)i =
D R +∞ E R
+∞
hδ(x), hH(y), ϕ(x, y)ii = δ(x), 0 ϕ(x, y)dy = 0 ϕ(0, y)dy.
Remarque 78 Ce produit de convolution n’existe pas toujours. Ce produit est commutatif dès
lors qu’il est défini.
Exercice 80 Montrer que le produit de convolution de deux fonctions est : commutatif, asso-
ciatif et distributif.
R +∞ R +∞
= −∞
ϕ(t)( −∞
f (s)g(t − s)ds)dt
R +∞ R +∞
= −∞ −∞
f (s)g(t − s)ϕ(t)dsdt
R +∞ R +∞
= −∞ −∞
f (s)g(t)ϕ(t + s)dsdt
Le produit de convolution de deux distributions appliqué à une fonction test ϕ de D(R) est
donc égal au produit tensoriel des deux distributions appliqué à ϕ(x + y).
Le produit de convolution de deux distributions n’existe pas toujours. En effet, si la fonction
ϕ a pour support le segment [a, b], alors le support de ϕ(x + y) est la bande comprise entre les
deux droites x + y = a et x + y = b. Puisque ϕ(x + y) n’est pas à support compact, il suffit que
l’une des deux distributions soit à support compact.
D’une manière générale, on a le résultat suivant :
Théoréme 4
i) Les distributions à support borné à gauche (resp. à droite) peuvent toujours être convoluées
entre elles.
ii) Une distribution à support borné peut être convoluée avec n’importe quelle autre distribu-
tion.
Commutativité et Associativité
Exemple 82 Il se peut que les deux derniers termes de l’égalité ci-dessus existent mais ne
′
soient pas égaux ! Par exemple (T1 ∗ δ ′ ) ∗ H 6= T1 ∗ (δ ∗ H) bien que les deux distributions sont
bien définies. On peut vérifier que T1 ∗ δ ′ = 0. En effet, Pour tout ϕ ∈ D(R) :
′ ′
et donc (T1 ∗ δ ′ ) ∗ H = 0. Or, d’un autre coté, on a δ ∗ H = δ donc T1 ∗ (δ ∗ H) = T1 . Ceci
′
s’explique par le fait que T1 ∗H n’est pas définie. Dans ce cas le produit de convolution T1 ∗δ ∗H
n’est donc pas défini.
Convolution et Dirac
3) Les dérivations d’une distribution T s’obtiennent par convolution par les dérivées des
distributions de Dirac : pour tout m ∈ N, T (m) = δ (m) ∗ T = T ∗ δ (m) .
Preuve : En exercice.
Lemme 84 Pour dériver un produit de convolution, il suffit de dériver l’un des facteurs, i.e.,
pour tout S et T dans D(R)′ , on a :
(S ∗ T )′ = S ′ ∗ T = S ∗ T ′ .
0.12.5 Définition
Rappelons qu’une algèbre sur le corps K des nombres réels ou complexes, est un ensemble A
muni des trois opérations : somme, produit par un scalaire, et produit, ayant les propriétés
suivantes :
— A muni de la somme et du produit par un scalaire est un espace vectoriel,
— A muni de la somme et du produit est un anneau,
— ∀α ∈ K, ∀(x, y) ∈ A2 ,
(α · x) × y = x × (α · y) = α · (x × y).
On s’intéresse ici aux algèbres pour les opérations : somme de deux distributions, produit d’une
distribution par un scalaire, et convolution de deux distributions.
Définition 85 Une algèbre de convolution A est un sous-espace vectoriel de D ′ (R) tel que :
i) quels que soient S et T dans A, le produit de convolution S ∗ T existe et appartient à A.
ii) le produit de convolution, dans A, est associatif et δ ∈ A.
Dans une algèbre de convolution A , le produit de convolution joue le rôle de la multiplication
et est commutatif. Dans A , la distribution δ de Dirac joue le rôle d’élément neutre.
L’espace D ′ (R) n’est pas une algèbre de convolution (voir l’exemple précédent sur l’associativité
du produit de convolution des distributions).
Proposition 86 Les espaces D ′ (R)+ des distributions à support dans R+ , D ′ (R)− des distri-
butions à support dans R− et E ′ (R) des distributions à support compact sont des algèbres de
convolution.
Calcul algébrique
Définition 87
Proposition 88 Si A possède un inverse A−1 dans une algèbre de convolution A, alors cet
inverse est unique et l’équation A ∗ X = B, B ∈ A, a une solution unique donnée par X =
A−1 ∗ B.
Preuve : En effet, A admet un inverse unique car si A ∗ X = δ avait une autre solution Y
dans A, on aurait A ∗ Y = δ ou, compte tenu de la commutativité, Y ∗ A = δ. Dès lors,
Y = Y ∗ δ = Y ∗ (A ∗ X) = (Y ∗ A) ∗ X = δ ∗ X = X. On déduit par convolution des deux
membres de l’équation A∗X = B par A−1 que : A−1 ∗A∗X = A−1 ∗B, c’est-à-dire X = A−1 ∗B.
dm dm−1 d
D = m + am−1 m−1 + · · · + a1 + a0 .
dx dx dx
Alors la distribution
Dδ = δ m + am−1 δ m−1 + · · · + a1 δ ′ + a0 δ.
admet un inverse de convolution dans D ′ (R)+ qui est donné par (Dδ)−1 = Hz(t), où z est
l’unique fonction solution de l’équation différentielle
Preuve : Il suffit de vérifier que X = (Dδ)−1 = H(t)z(t), est bien solution de l’équation :
Dδ ∗ X = δ. Cette dernière s’écrit
c’est-à-dire
ou,
X (m) + am−1 X (m−1) + · · · + a1 X ′ + a0 X = δ,
X′ = (Hz)′ = H ′ z + Hz ′ = δz(0) + Hz ′
X ′′ = δ ′ z(0) + H ′ z ′ + Hz ′′ = δ ′ z(0) + δz ′ (0) + H ′′
.. .
. = ..
X (m−1) = δ (m−2) z(0) + · · · + δ (m−2) z(0) + Hz (m−1)
X (m) = δ (m−1) z(0) + · · · + δ (m−1) z(0) + Hz (m) .
On a donc
DX = δ + Hz (m) + am−1 Hz (m−1) + · · · + a1 HZ ′ + a0 Hz,
= δ + H(z (m) + am−1 z (m−1) + · · · + a1 z ′ + a0 z),
= δ + HDz,
= δ.
Nous allons déterminer, dans D ′ (R)+ , les inverses de convolution de quelques opérateurs cou-
ramment utilisés.
(δ ′′ + ω 2 δ) ∗ X(t) = B(t),
où B(t) est une distribution caractérisant le signal extérieur. D’après la propositions précédnte
on a (δ ′′ + ω 2 δ) ∗ ω1 H(t) sin(ωt) = δ. Or la distribution ω1 H(t) sin(ωt) appartient à D ′ (R)+ donc
pour tout B ∈ D ′ (R)+ , l’équation admet l’unique solution X(t) = ω1 H(t) sin(ωt) ∗ B ∈ D ′ (R)+ .
−1 −1
On montre aussi que (δ ′′ + ω 2 δ) ∗ ω
H(−t) sin(ωt) = δ, avec ω
H(−t) sin(ωt) appartient à
−1
D ′ (R)− , l’équation admet l’unique solution X(t) = ω
H(−t) sin(ωt)∗B ∈ D ′ (R)− . On voit donc
que l’inverse de convolution et donc la solution de l’équation dépend de l’algèbre de convolution
dans laquelle on travaille. Ici l’équation n’admettra pas de solutions dans E(R).
Un problème de Cauchy est la donnée d’une équation différentielle avec des conditions initiales.
Par exemple pour le premier ordre, on considère une équation différentielle
u̇ + αu = 0, (1)
et on cherche une solution u : R+ −→ R telle que u(0) = u0 . Il est possible d’utiliser les
distributions pour résoudre ce genre d’équation en cherchant non plus une fonction solution
mais une distribution solution de la forme U = Hu où u est une fonction indéfiniment dérivable.
Si u est solution de ( (1)), alors
U̇ + αU = u0δ qui se réécrit sous la forme d’une équation de convolution dans D ′ (R)+ :
(δ ′ + αδ) ∗ U = u0 δ. Il ne nous reste donc plus qu’à trouver dans D(R)′+ l’inverse de convolution
de δ ′ + αδ. D’après la proposition précédente, on peut vérifier que ce dernier est donné par
H(t)exp(−αt). D’où la solution U = H(t)exp(−αt) ∗ u0 δ = H(t)u0 exp(−αt) ∈ D ′ (R)+ ,
Exemple 92 (Réponse d’un circuit LC) — Équa. diff. régissant le comportement d’un
circuit LC :
Z
di 1
L + idt = e(t).
dt C
— En dérivant et en posant ω0 = √1 , on obtient :
LC
d2 1 de
( 2
+ ω02 )i =
dt L dt
— En régime permanent (e(t) constant), on cherche i tel que :
d2
∀t ≥ 0, ( + ω02 )i = 0.
dt2
Équation de la chaleur
L’équation de la chaleur (ou équation de diffusion) à une dimension est donnée par
∂ ∂2
( − α 2 ))u(x, t) = 0,
∂t ∂x
M. El Azzouzi Version provisoire : 13 septembre 2020 Cours de distributions
0.13 Exercices xxxiii
∂ 2
∂ ∂ ∂ 2
( ∂t − α ∂x 2 ))U(x, t) = ∂t
(H(t)u(x, t)) − α ∂x 2 (H(t)u(x, t))
∂ ∂ 2
= δ(t)u(x, t) + H(t) ∂t u(x, t) − αH(t) ∂x 2 u(x, t)
∂ ∂ 2
= δ(t)u(x, 0) + H(t)( ∂t u(x, t) − α ∂x 2 u(x, t))
= δ(t)u(x, 0).
En écrivant cette équation comme une équation de convolution, on obtient alors :
∂ ∂2
( δ(x, t) − α 2 δ(x, t)) ∗ U(x, t) = u(x, 0)δ(t).
∂t ∂x
On peut alors vérifier qu’en se plaçant dans une algèbre de convolution convenable, la fonction
∂ ∂ 2
de Green (l’inverse de convolution) de ( ∂t δ(x, t) − α ∂x 2 δ(x, t)) est donnée par
H(t) x2
√ exp(− ),
2 απt 4αt
de sorte que la solution cherchée s’écrit finalement
H(t) x2
U(x, t) = u(x, 0)δ(t) ∗ √ exp(− ),
2 απt 4αt
ou encore Z +∞
H(t) (x − s)2
U(x, t) = √ u(s, 0)exp(− )ds.
2 απt −∞ 4αt
0.13 Exercices
Σ∞ ∞
n=0 δn ∗ Σn=0 δn .
DT = 2δ ′ , T ∈ D ′ (R)+
d3 2
où D = dt3
− 2 dtd 2 + d
dt
− 2.
Sommaire
0.14 Transformée de Fourier des fonctions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xxxv
0.14.1 Motivation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xxxv
0.14.2 Définition et existence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xxxvi
0.14.3 Propriétés de la Transformée de Fourier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xxxvii
0.14.4 Convolution de deux fonctions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xliv
0.14.5 Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xlv
0.15 Transformée de Fourier des distributions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xlix
0.15.1 Définition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xlix
0.15.2 Espace S(R) et transformée de Fourier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l
0.15.3 Transformée de Fourier des distributions tempérées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lii
0.15.4 Propriétés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . liii
0.16 Convolution et transformation de Fourier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . liv
0.17 Exercices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lv
0.14.1 Motivation
constituent les deux outils de base de l’analyse harmonique. Lorsqu’une fonction représente un
phénomène physique, comme l’état du champ électromagnétique ou du champ acoustique en
un point, on l’appelle signal et sa transformée de Fourier s’appelle son spectre.
Elle permet (entre autres) de calculer explicitement les solutions d’une classe assez large d’équa-
tions différentielles posées sur l’espace tout entier (R, R2 , etc. ) en suivant le schéma (F désigne
la transformation de Fourier) :
F F −1
Equation différentielle −→ Equation algébrique −→ solution −→ solution de l’equa-
tion initiale.
L’intégrale et donc la transformée de Fourier n’existe pas toujours, par exemple la fonction
R +∞
t 7−→ t2 n’admet pas de transformée de Fourier car l’intégrale −∞ t2 e−2iπξt dt n’existe pour
aucune valeur de ξ.
Exemples 99
sin πξ
si ξ 6= 0
’
1. ∐(x)(ξ) = πξ
1 si ξ = 0.
r
π − π 2 ξ2
2. Pour a > 0, e’ (ξ) =
−at2 e a .
a
1
3. Pour a > 0, e⁄
−at H(t)(ξ) = .
a + 2πiξ
π −2πa|ξ|
4. Pour a > 0, t’ 1
2 +a2 (ξ) = e .
a
2a
5. Pour a > 0, e’
−a|t| (ξ) = .
a2 + 4π 2 ξ 2
Définition 100 1. Le graphe représentatif de la fonction ξ 7−→ |fb(ξ)| est appelé le spectre
de f .
R +∞
Remarques 101 1. Si f est périodique −∞
|f (t)| dt n’est pas finie et la transformée de
Fourier de f risque de ne pas exister. On utilise dans ce contexte les séries de Fourier au
lieu de la transformée de Fourier.
3. La transformée de Fourier n’est pas définie seulement pour les fonctions intégrables mais
aussi pour d’autres classes de fonctions. On cite, à titre d’exemple, les fonctions à carrées
R +∞
intégrables : les fonctions f telles que −∞ |f (t)|2 dt est finie.
t
g(t) = f ( ), pour tout t ∈ R.
d
1. Symétrie hermitienne :
fb(−ξ) = fb(ξ).
3. Translation :
fcτ (ξ) = e−2πiξτ fb(ξ).
4. Dilatation :
gb(ξ) = dfb(dξ).
Preuve :
1.
R +∞
fb(−ξ) = −∞
f (t)e−2πi(−ξ)t dt
R +∞
= −∞
f (t)e2πiξt dt
R +∞
= −∞
f (t)e−2πiξt dt
R +∞
= −∞
f (t)e−2πiξt dt
= fb(ξ).
R +∞
= −∞
f (−t)e−2πiξ(−t) dt
R +∞
= −∞
f (t)e−2πiξt dt
= fb(ξ).
3.
R +∞
fcτ (ξ) = −∞
f (t − τ )e−2πiξt dt
R +∞
= −∞
f (t)e2πiξ(t+τ ) dt
R +∞
= e−2πiξτ −∞
f (t)e−2πiξt dt
= e−2πiξτ fb(ξ).
4.
R +∞
gb(ξ) = −∞
f ( dt )e−2πiξt dt
R +∞
= d −∞
f (t)e−2πi(dξ)t dt
= dfb(dξ).
R +∞
= −∞
f (t)e−2πiξt e−πiht e−πiht − eπiht dt ,
R +∞
= −∞
f (t)e−2πiξt e−πiht [−2i sin(πht)] dt ,
R −T
≤ −∞
f (t)e−2πiξt e−πiht [−2i sin(πht)] dt
RT
+ −T
f (t)e−2πiξt e−πiht [−2i sin(πht)] dt
R +∞
+ T
f (t)e−2πiξt e−πiht [−2i sin(πht)] dt .
et Z −T
f (t)e−2πiξt e−πiht [−2i sin(πht)] dt
−∞
sont convergentes, alors
Z −T Z +∞
−2πiξt −πiht
lim f (t)e e [−2i sin(πht)] dt = lim f (t)e−2πiξt e−πiht [−2i sin(πht)] dt = 0.
T →+∞ −∞ T →+∞ T
En particulier, pour tout ε > 0, il existe T0 tel que pour tout T > T0 on a
Z +∞
ε
f (t)e−2πiξt e−πiht [−2i sin(πht)] dt < , et
T 3
Z −T
ε
f (t)e−2πiξt e−πiht [−2i sin(πht)] dt < .
−∞ 3
D’autre part, puisque | sin(x)| ≤ |x|, on a :
Z T Z T
−2πiξt −πiht
f (t)e e [−2i sin(πht)] dt ≤ 2π|h|T |f (t)|dt ≤ 2π|h|T M,
−T −T
R∞ ε
où M = −∞
|f (t)|dt. On en déduit que si |h| < η = 6πT M
alors
lim fb(ξ) = 0.
ξ→±∞
Preuve : Soit f ∈ L1 (R) et ε > 0. D’après la définition de l’intégrale de Riemann, il existe une
R∞
fonction en escalier fN telle que −∞ |f (t) − fN (t)|dt < 2ε .
R∞
|fb(ξ)| = −∞
f (t)e−2πiξt dt
R∞ R∞
= −∞
(f (t) − fN (t))e−2πiξt dt + −∞
fN (t)e−2πiξt dt
R∞ R∞
≤ −∞
(f (t) − fN (t))e−2πiξt dt + −∞
fN (t)e−2πiξt dt
R∞ R∞
≤ −∞
|f (t) − fN (t)| dt + −∞
fN (t)e−2πiξt dt
< ε
2
+ |fbN (ε)|.
Comme limξ→±∞ fbN (ξ) = 0, il existe A > 0 tel que pour tout |ξ| > A on a |fbN (ξ)| < 2ξ . D’où,
pour |ξ| > A on a |fb(ξ)| < ξ.
Nous allons étudier ci-dessous un certain nombre de propriétés élémentaires sur les transformées
de Fourier.
ÿ
fb(k) (ξ) = (−2πi)k [tk f (t)](ξ).
Théoréme 5 Soit ]a, b[⊂ R un intervalle borné ou non. Si g :]a, b[×R −→ C telle que :
i) Pour tout t ∈]a, b[, ξ −→ g(t, ξ) est de classe C 1 sur R.
Rb
ii) Pour tout ξ ∈ R, a g(t, ξ) dt est convergente.
iii) Il existe une fonction positive h intégrable sur ]a, b[ telle que pour tout ξ ∈ R et t ∈]a, b[
on a | ∂g
∂ξ
(t, ξ)| ≤ h(t).
Rb
Alors la fonction F (ξ) = a g(t, ξ) dt est de classe C 1 et on a
Z b
∂F ∂g
(ξ) = (t, ξ) dt.
∂ξ a ∂ξ
Proposition 108 (Transformée de la dérivée) Soit f une fonction de classe C n sur R telle
que la fonction f (k) ∈ L1 (R) pour tout k ∈ {0, 1, · · · , n}. Alors on a
f‘
(k) (ξ) = (2πiξ)k fb(ξ), k ∈ {0, 1, · · · , n}.
Comme f ′ est intégrable, alors limT →+∞ f (T ) existe et puisque f est intégrable donc cette
limite est nulle. De même on a : limT →+∞ f (−T ) = 0. En utilisant l’intégration par partie, on
a: Z Z
T T
′ −2iπξt
f (t)e dt = [f (t)e−2iπξt ]T−T + (2πiξ) f (t)e−2iπξt dt.
−T −T
2. De plus, on a
Z +∞ Z +∞
fb(t)g(t)dt = f (t)gb(t)dt.
−∞ −∞
R +∞
Preuve : Comme supξ∈R |fb(ξ)| ≤ −∞
|f (t)| dt, alors
R +∞ b R
b(ξ)| +∞ |g(t)| dt
−∞
f (t)g(t)dt ≤ sup ξ∈R | f −∞
R +∞ R +∞
≤ −∞
|f (t)| dt −∞
|g(t)| dt < +∞.
De même, on a Z Z Z
+∞ +∞ +∞
gb(t)f (t)dt ≤ |f (t)| dt |g(t)| dt < +∞.
−∞ −∞ −∞
D’autre part, on a
R +∞ b R +∞ hR +∞ −2πixt
i
−∞
f (t)g(t)dt = −∞ −∞
f (x)e dx g(t) dt,
R +∞ R +∞
= −∞ −∞
f (x)g(t)e−2πixt dx dt,
R +∞ hR i
+∞
= −∞
f (x) −∞
g(t)e−2πixt dt dx,
R +∞
= −∞
f (x)gb(x) dx.
Proposition 110 (Formule d’inversion (admis)) Soit f une fonction de L1 (R) telle que
fb ∈ L1 (R). Si f est continue en t0 ∈ R, alors
Z +∞
f (t0 ) = fb(ξ)e2πiξt0 dξ.
−∞
f (t0 ) = F (F (f ))(t0),
F (F (f ))(t) = f (−t).
D’après la formule d’inversion, on a F(F (f ))(t) = f (t). D’où, F (F (f ))(−t) = f (t) et donc
F (F (f ))(t) = f (−t).
il existe alors M > 0 tel que si |ξ| > M, on a 4π 2 ξ 2 |fb(ξ)| ≤ 1. La fonction fb est continue et
1
majorée par au voisinage de l’infini. Ce qui implique fb ∈ L1 (R).
4π 2 ξ 2
R +∞ c
= −∞
f (t)fc(t) dt,
R +∞
= −∞
|f (t)|2 dt.
Définition 114 Soient f et g deux fonctions localement intégrables. On définit, s’il existe, le
R +∞
produit de convolution h de f et g par h(x) = −∞ f (t)g(x − t)dt, pour tout x appartenant à
R. On note alors h = f ∗ g.
Remarque 115 Ce produit de convolution n’existe pas toujours. Ce produit est commutatif dès
lors qu’il est défini.
Exercice 117 Montrer que le produit de convolution de deux fonctions est : commutatif, asso-
ciatif et distributif.
f’
∗ g = fbgb.
Preuve : En exercice.
2. Montrer que Λ = Π ∗ Π.
3. Déduire F [Λ(x)].
0.14.5 Applications
Le circuit RC
b b b b
b b b
b b b b b
v(t)
b
u(t) b b b
b b
b b
Composé d’une résistance R et d’une capacité C soumis à une tension t 7−→ u(t). On note par
q(t) la charge du condensateur, i(t) l’intensité du courant. La tension aux bornes du condensa-
teur est
q(t)
v(t) = .
C
En utilisant la loi d’Ohm, on a
Ri(t) + v(t) = u(t).
1 t
où h(t) = RC
H(t)e− RC et H est la fonction de Heaviside.
Il est clair que h ∈ L1 et on a :
b 1
h(ξ) = .
1 + 2πiRCξ
Si l’on soumis le circuit sous la tension
1 t
e RC si t ≤ 0
RC
u(t) =
0 si t > 0.
Il est facile de vérifier que u ∈ L1 et on a :
1
ub(ξ) = .
1 − 2πiRCξ
En particulier, puisque h, u ∈ L1 , on a
vb(ξ) = h’ b
∗ u(ξ) = h(ξ) ub(ξ).
1 1 −|t|
Ce qui donne que vb(ξ) = , et alors v(t) = RC
e RC .
1+ 4π 2 R2 C 2 ξ 2
Le circuit RLC
u(t)
b
b b
b b
b
u(t)
v(
b b b
b b
1
(2πiξ)2 L + 2πiξ)R + C
= 4π 2 L[−ξ 2 + iγξ + ω02 ]
= 4π 2 L[ω12 − (ξ − i γ2 )2 ].
γ
Si l’on suppose que ω0 > 2
on a :
1 1 1 1
= [ γ + ]
4π 2 L[−ξ 2 2
+ iγξ + ω0 ] 2
8ω1 π L ω1 − ξ + i 2 ω1 + ξ − i γ2
i 1 1
= [− γ + ]
2
8ω1 π L i(ξ − ω1 ) + 2
i(ξ + ω1 ) + γ2
i 1 1
= [− + ]
4ω1 πL i(2πξ − 2πω1 ) + πγ i(2πξ + 2πω1 ) + πγ
i
= F [(e−2πiω1 t − e2πiω1 t )H(t)e−πtγ ]
4ω1 πL
1
= F [sin(2πω1 t)H(t)e−πγt ].
2ω1 πL
1
En conclusion, si l’on pose χ(t) = sin(2πω1 t)H(t)e−πγt , la solution de l’équation est
2ω1 πL
donnée par : q(t) = (χ ∗ u)(t).
Équation de la chaleur
L’équation de la propagation de la chaleur le long d’une barre infinie est donnée par
∂u ∂2u
(t, x) − α 2 u(t, x) = 0, x ∈ R, t > 0,
∂t ∂x
avec une condition initiale u(0, x) = f (x), x ∈ R, où u(t, x) représente la température d’une
barre au point x et au temps t, f une fonction continue, bornée et f ∈ L1 (R).
Si l’on considére la transformée de Fourier relativement à x, on a :
∂ ub
(t, ξ) = α(2πiξ)2 ub(t, x), ξ ∈ R, t > 0.
∂t
La solution de cette équation est
2 αξ 2 t 2 αξ 2 t
ub(t, ξ) = ub(0, ξ)e−4π = fb(ξ)e−4π .
On a alors :
¤1 −1 2
ub(t, ξ) = fb(ξ) √ e 4αt x (ξ).
4πtα
Ce qui signifie que
−1 2
u(t, x) = f∗ √ 1 e 4αt x
4πtα
R +∞ 2
= √ 1
4απt −∞
f (y)exp(− (y−x)
4αt
)dy.
2
La fonction h(t, x) = √ 1 exp(− x ) est appelée le noyau de la chaleur et on a
4απt 4αt
On a déjà fait remarquer qu’une définition de la transformation de Fourier limitée aux fonc-
tions intégrables était beaucoup trop contraignante dans les applications. Ainsi, des fonctions
aussi courantes que les fonctions constantes ou la fonction de Heaviside, n’admettent pas de
transformées de Fourier au sens des fonctions, puisqu’elles n’appartiennent pas à L1 (R). Nous
montrons dans ce chapitre, que le cadre des fonctions généralisées, ou distributions, offre un
cadre beaucoup plus confortable qui permet de défnir beaucoup plus de transformées de Fou-
rier. Pour définir une opération au sens des distributions, la procédure est toujours la même :
on reporte la définition sur la fonction test. Suivant cette idée, ϕ étant une fonction test, la
transformée de Fourier de la distribution T , que nous noterons T“, pourrait être définie par
l’égalité
D E
T“, ϕ = hT, ϕi
b .
Cette définition peut sembler satisfaisante pour toute fonction test ϕ ∈ D(R), mais il apparai-
trait rapidement que les calculs effectifs mettant en jeu en partiulier l’inversion et la convolution
seraient assez malaisés dans ce cas.
0.15.1 Définition
Comme d’habitude on va tout d’abord essayer de définir la transformée de Fourier pour les
distributions réguliéres. Soit donc f une fonction intégrable qui définit une distribution réguliére
Tf et intéressons nous à la distribution réguliére associée à fb : on a :
D E Z Z Z
∀ϕ ∈ D(R), Tfb, ϕ = b
f (t)ϕ(t) dt = f (x)e −2πixt
dx ϕ(t) dt
R R R
Le probléme ici est que si ϕ appartient à D(R), il n’y a aucune raison pour que sa transformée
de Fourier ϕb appartienne à D(R) et donc hTf , ϕi
b n’a en général pas de sens. Pour obtenir une
Si on considére un espace de fonctions tests plus grand que D(R), alors les applications linéaires
continues sur ce nouvel espace forment un sous-espace vectoriel de D ′ (R). Deux espaces de
fonctions tests couramment utilisés sont :
2. L’espace S(R) des fonctions indéfiniment dérivables et qui décroissent, ainsi que leurs
1
dérivées, plus vite que toute puissance de à l’infini c’est-à-dire que pour tout n ∈ N et
x
pour tout p ∈ N, xn ϕ(p) (x) est bornée.
Du fait de la contrainte trés forte de décroissance plus rapide que toute fonction en x−n , on
notera que les fonctions de S(R) sont, d’un point de vue pratique, trés semblables aux fonctions
de D(R).
Donnons quelques propriétés de ces fonctions.
Théoréme 8 Les fonctions de S(R) ainsi que toutes leurs dérivées sont bornées et intégrables
sur R.
Preuve : Soit ϕ ∈ S(R). Par définition, pour tout n, p ∈ N on a |xn ϕ(p) | ≤ Mp,n , et en
particulier que |(1 + x2 )ϕ(p) | ≤ Mp,0 + Mp,2 . Toutes les dérivées ϕ(p) sont donc bornées et
majorées par des fonctions intégrables. Elles sont donc intégrables.
2
Exemple 122 La fonction ϕ(x) = e−x est une fonction à décroissance rapide.
Définition 123 Soit (ϕn )n∈N une suite de S(R). On dit que (ϕn ) converge vers 0 dans S(R)
S(R) (q)
et on note ϕn −→ 0 si pour tous entiers p et q, la suite (xp ϕn (x) converge uniformément vers
0.
De la même façon qu’on introduit l’espace des distributions D ′ (R) comme l’ensemble des formes
linéaires définies sur D(R), on définit l’espace des distributions tempérées S ′ (R). Comme
l’ensemble des formes linéaires définies sur S(R). Ce sont les distributions tempérées pour
lesquelles nous définirons une transformée de Fourier.
où
Z p1
p
k ϕ kp = |ϕ(t)| dt .
Concernant l’espace des distributions tempérées S ′ (R), les critéres suivantes permettent de
savoir dans de nombreux cas si une distribution est tempérée ou non.
Théoréme 10
1. Les fonctions qui sont soit intégrables, soit bornées, soit majorées par un polynôme défi-
nissent des distributions réguliéres tempérées.
R +∞
Preuve : Pour le premier point il faut montrer que −∞
f (x)ϕ(x) dx est finie lorsque ϕ ∈ S(R).
Comme ϕ est bornée, si f est intégrable ou bornée, l’intégrale est bien définie. Le produit d’un
polynôme et d’une fonction de S(R) est également une fonction de S(R), donc intégrable. Pour
le 2éme point, comme ϕ ∈ S(R), ϕ est C ∞ , et comme la distribution (disons T) est à support
borné par hypothése, le produit hT, ϕi a un sens.
Exemple 125
3. En général, si f est une fonction localement sommable, alors Tf n’est pas tempérée.
Remarque 126 Lorsque les théorème précédents ne peuvent être appliqués, pour savoir si une
distribution particuliére T est tempérée, il faut vérifier directement si hT, ϕi a un sens pour
toute fonction ϕ ∈ S(R).
Proposition 127 L’ensemble des distributions tempérées contient toutes les distributions à
support borné comme les Dirac, les dérivées des Dirac et les distributions réguliéres associées
aux fonctions à croissance lente comme les polynômes, les fonctions périodiques localement
intégrables.
Preuve : En exercice.
Exemple 128 la distribution réguliére Texp n’est pas tempérée puisque la fonction exponentielle
croit trop rapidement à l’infini.
Intéressons nous maintenant à la transformée de Fourier de telles fonctions. Soit ϕ une fonction
de S(R). On a : Z +∞
(m)
(∀m ∈ N), ϕb (ξ) = (−2iπx)m e−2iπξx ϕ(x) dx,
−∞
et on en déduit que ϕb ainsi que toutes ses dérivées sont aussi à décroissances rapides. D’une
maniére générale, on a le résultat suivant
ou T“, qui est également une distribution tempérée. Elle est définie par :
D E
(∀ϕ ∈ S(R)), T“, ϕ = hT, ϕi
b .
b) F [δ] = T1 :
D E Z +∞
b ϕ
δ, = hδ, ϕi
b = ϕ(0)
b = ϕ(x) dx = hT1 , ϕi .
−∞
Exercice 130 Calculer les transformées de Fourier des distributions suivantes : Te2iπax , Tsin(2πax)
et Tcos(2πax) .
0.15.4 Propriétés
On peut définir une transformée de Fourier inverse comme pour les fonctions : on a
On peut montrer, de la même façon que pour la transformée de Fourier des fonctions, que l’on
a les propriétés suivantes :
1. F [T (m) ] = (2iπξ)m F [T ],
2. F [T (x − a)] = exp(−2iπξa)F [T ],
1 “ ξ
3. F [T (ax)] = |a|
T ( a ),
Preuve : En exercice.
On notera que T, e−i2πxξ a un sens car T est à support borné. La fonction x 7−→ e−i2πxξ
étant C ∞ , il en est de même de la fonction x 7−→ T, e−i2πxξ qui définit donc une distribution
réguliére.
Exemple 131 Vérifier que δ“′ (ξ) = i2πξ en utilisant deux méthodes (la définition et le théo-
rème).
Pour ce qui concerne la convolution, l’échange entre produit de convolution et produit par TF
est total dans S(R).
Preuve : La premiére propriéte résulte d’un simple changement de variable, il est évident que
cette premiére propriéte vaut également avec la T F inverse : F −1 (f ∗ g) = F −1 (f ) × F −1 (g) or
F (f ) et F (g) sont également dans S(R) , donc F −1 (F (f ) ∗ F (g)) = F −1 (F (f )) × F −1 (F (g)) =
f g donc F (f ) ∗ F (g) = F (f g).
÷ sin(πξ) 2
Exercice 132 Montrer que Π ∗ Π(ξ) = ( ) .
πξ
Rappelons que le produit de convolution des deux distributions S et T , lorsqui’il existe, noté
S ∗ T , est défini, pour tout ϕ ∈ D(R2 ) de la forme φ(x, y) = ϕ(x)ψ(y) avec ϕ, ψ ∈ D(R), par la
relation :
hS ∗ T, φi = hS, ϕi hT, ψi .
On rappelle également que le produit de convolution existe si l’une au moins des deux distri-
butions est à support borné.
Théoréme 16 Soient S et T deux distributions à support bornés. Alors leur produit de convo-
lution S ∗ T est aussi à support borné et vérifie :
F (S ∗ T ) = F (S) × F (T ).
Cette derniére expression est une fonction C ∞ (par rapport à la variable x + y) qui définit la
TF de la distribution S ∗ T .
0.17 Exercices
3. Déduire F [Λ(x)].
Exercice 135 Utiliser la formule de Parseval-Plancherel pour calculer les intégrales suivants :
Z
sin(x) n
( ) dx pour n = 2, 3, 4.
R x
3. En déduire que
Z +∞ Z +∞
2 −2t 1
te dt = dξ
0 0 (1 + 4π 2 ξ 2)2
Exercice 138 1. Montrer que si f est une fonction paire de L1 (R), alors
Z +∞
b
f (ξ) = 2 f (t) cos(2πξ) dt.
0
a) Montrer que la fonction ξ 7−→ fb(ξ) = F (e−x )(ξ) vérifie l’équation diffé-
2
Exercice 139
rentielle :
fb′ (ξ) + 2π 2 ξ fb(ξ) = 0.
2
Exercice 140 1. Montrer que la fonction x 7−→ e−x est une fonction de S(R).
2 2
2. Pour quelle raison la fonction x 7−→ e−x sin(ex ) n’est-elle pas à décroissance rapide ?
2
3. Montrer que la fonction x 7−→ ex définit une distribution réguliére qui n’est pas tempérée.
4. Déduire que le produit d’une distribution tempérée par une fonction C ∞ n’est pas toujours
tempéré.
Exercice 141 Etablir par un calcul direct que les distributions xn (n ≥ 0), ln(x) et vp( x1 ) sont
des distributions tempérées.
T ′′ + a2 T = δ ′ .
2) En déduire f .
R +∞ −t
Exercice 145 On considére la fonction f définie par f (x) = 0
e√
t
eitx dx.
Exercice 146 1. Soit a > 0. Déterminer la transformée des Fourier des fonctions sui-
vantes :
Exercice 148 Montrer que les fonctions suivantes sont dans S(R).
1. x 7−→ e−|x| ,
2
2. x 7−→ e−x ,
Résoudre l’équation xT ′ + T = 0.
Sommaire
0.18 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lix
0.19 Transformée de Laplace des fonctions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lx
0.19.1 Définition et existence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lx
0.20 Propriétés de la transformation de Laplace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lxiii
0.21 Transformée de Laplace inverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lxvi
0.22 Transformée de Laplace des fonctions usuelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lxix
0.22.1 Application à la résolution des équations différentielles ordinaires . . . . . . . . . . . . lxix
0.23 Transformée de Laplace des distributions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lxx
0.23.1 Calcul des fonctions de transfer en électronique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lxxi
0.18 Introduction
Définition 149 Soit f : [0, +∞[−→ R (ou C) une fonction. La transformée de Laplace de f
notée L(f ) la fonction de la variable complexe définie par
Z +∞
L(f )(λ) = F (λ) = e−λt f (t) dt.
0
On définit ainsi une application L : f 7−→ L(f ). L’application L est appelée la transformation
de Laplace.
Remarques 150 1. Il faut noter que F (λ) n’existe pas toujours. Pour s’en convaincre, il
2
suffit de choisir l’exemple f (x) = ex . Pour cette fonction l’intégrale ci-dessus n’est pas
définie.
2. Les valeurs de f pour x < 0, n’interviennent pas dans la définition ci-dessus. Une fonction
f telle que : f (x) = 0 pour x < 0 est dite causale. Evidemment, on peut rendre une fonction
causale en la multipliant par la fonction de Heaviside.
3. Soit f une fonction définie sur R+ et possédant une transformée de Fourier fb. Soit λ =
x + iy ∈ C. Pour x = 0, l’expression
Z +∞ Z +∞
y y
F (iy) = f (t)e−iyt
dt = f (t)e−2πi 2π t dt = fb( ),
−∞ −∞ 2π
x quelconque fixé, on a
Z +∞ Z +∞
−xt−iyt y y
F (x + iy) = f (t)e dt = e−xt f (t)e−2πi 2π t dt = F e−xt f (t) ( ).
−∞ −∞ 2π
1
L[sin(ωt)](λ) = 2i
[L(eiωt )(λ) − L(e−iωt )(λ)]
1 1 1
= 2i λ−iω
− λ+iω , .
ω
= λ2 +ω 2
.
3. On considére la fonction f définie par
t si t ≤ 1,
f (t) =
1 si t ≥ 1.
Définition 153 On dit que f : [0, +∞[−→ C est d’ordre exponentiel au voisinage de +∞, s’il
existe des constantes M, ω0 , t0 telles que
Définition 154 On dit que f est continue par morceaux sur l’intervalle [a, b] s’il existe un
nombre fini de points t1 = a < t2 < · · · < tn = b tel que f est continue sur ]ti , ti+1 [ et
limt→t+i f (t), limt→t−i+1 f (t) existent.
On dit que f est continue par morceaux sur [0, +∞[ s’elle est continue par morceaux sur [0, A]
pour tout A > 0.
Théoréme 17 Si f est continue par morceaux sur [0, +∞[ et d’ordre eω0 t au voisinage de +∞,
alors la transformée de laplace L(f )(λ) existe pour tout λ ∈ C tel que Re(λ) > ω0 .
Preuve : Comme f est d’ordre eω0 t au voisinage de +∞, alors il existe des constantes M, t0
telles que
|f (t)| ≤ Meω0 t , pour tout t ≥ t0 .
Rt
Or f est continue par morceaux sur [0, t0 ] alors l’intégrale 0 0 f (t)e−λt dt est convergente. En
particulier,
|f (t)e−λt | ≤ Me−(Re(λ)−ω0 )t , pour tout t ≥ t0 .
R +∞ R +∞
Ce qui entraine que l’intégrale t0 f (t)e−λt dt est convergente si l’intégrale t0 e−(Re(λ)−ω0 )t dt
est convergente. Cette derniére intégrale est convergente si Re(λ) > ω0 . En fin, si Re(λ) > ω0 ,
R +∞ Rt R +∞
0
f (t)e−λt dt = 0 0 f (t)e−λt dt + t0 f (t)e−λt dt est convergente.
Remarque 155 Notons aussi que le Théoréme 17 ne donne qu’une condition suffisante d’exis-
tence de transformée de Laplace et que cette condition n’est pas nécessaire. Par exemple, la
1
fonction t 7−→ √ ne vérifie pas les conditions du théoréme mais admet une transformée de
t r
1 π
Laplace qui est définie par L[ √t ](s) = .
s
Théoréme 18 Si f est continue par morceaux sur [0, +∞[ et d’ordre eω0 t au voisinage de +∞,
alors
lim L(f )(λ) = 0.
λ→+∞
En particuler, f est continue par morceaux sur [0, t0 ] et donc f est bornée sur [0, t0 ]. Il existe
alors M2 tel que
|f (t)| ≤ M2 , t ∈ [0, t0 ].
Par ailleurs, on a
R +∞ R +∞
| 0
e−λt f (t)dt| ≤ M 0
e(c−Re(λ))t dt|
M
≤ Re(λ)−c
, pour tout Re(λ) > c.
Pour λ ∈ R, λ > c, on a
M
|L(f )(λ)| ≤ → 0 quand λ → +∞.
λ−c
En particulier,
L(f ′ )(λ) = λL(f )(λ) − f (0),
L(f ′′ )(λ) = λ2 L(f )(λ) − λf (0) − f ′ (0),
L(f 3 )(λ) = λ3 L(f )(λ) − λ2 f (0) − λf ′ (0) − f ′′ (0).
— Pour n = 1, on a |f (t)| = O(eω0 t ) pour tout t ≥ 0. Si λ ∈ C tel que Re(λ) > ω0 , alors
Z +∞
′
L(f )(λ) = f ′ (t)e−λt dt,
0
cette intégrale est convergente car |f (t)| = O(eω0 t ). une intégration par partie donne :
′
R +∞
L(f ′)(λ) = 0 f ′ (t)e−λt dt,
R +∞
= [f (t)e−λt ]+∞
0 + λ 0 f (t)e−λt dt,
L(f (n−1) )(λ) = λn−1 L(f )(λ) − λn−2 f (0) − · · · − f (n−2) (0).
— Si f (n) satisfait les conditions données, une intégration par partie donne :
R +∞
L(f (n) )(λ) = 0 f (n) (t)e−λt dt,
R +∞
= [f (n−1) (t)e−λt ]+∞
0 + λ 0 f (n−1) (t)e−λt dt,
Remarque 156 Si dans le Théoréme précédente, f n’est pas continue en 0 mais f (0+ ) =
limt→0+ f (t) existe alors
L(f ′)(λ) = λL(f )(λ) − f (0+ ).
Plus généralement, on a :
Preuve :
R +∞
L(f ′)(λ) = 0
f ′ (t)e−λt dt
R t1 n−1
R ti+1 R +∞
= 0
f ′ (t)e−λt dt + Σi=1 ti
f ′ (t)e−λt dt + tn
f ′ (t)e−λt dt.
On pose c = max(0, ω0 ). Il existe M > 0 telle que |f (t)| ≤ Mect pour tout t ≥ 0. D’autre part,
Rt
la fonction g(t) = 0 f (s) ds est continue et on a, si c = ω0 > 0,
Z t Z t
M ω0 t M ω0 t
|g(t)| ≤ |f (s)| ds ≤ M ecs ds = (e − 1) ≤ e .
0 0 ω0 ω0
Si c = 0, Z t
|g(t)| ≤ M ds = Mt ≤ Met .
0
Ainsi, |g(t) = O(e )| avec ω = max(1, ω0 ). D’aprés le Théoréme 19, si Re(λ) > ω, alors
ωt
= λL(g)(λ).
D’où,
1
λL(g)(λ) = L(f )(λ), pour Re(λ) > ω = max(1, ω0 ).
λ
dn
L(tn f )(λ) = (−1)n L(f )(λ), Re(λ) > ω0 + 1.
dλn
En particulier,
d
L(tf )(λ) = − L(f )(λ), Re(λ) > ω0 + 1.
dλ
Preuve : f vérifie les hypothéses du Théoréme 17, donc tn f (t) les vérifie aussi pour tout n ∈ N.
En effet, t 7−→ tn est continue et t 7−→ tn f (t) est continue par morceaux sur [0, +∞[. De plus,
on a
|tn f (t)| ≤ tn Meω0 t ≤ n!Me(ω0 +1)t pour t ≥ t0 .
R +∞
Pour Re(λ) > ω0 + 1, on a F (λ) = 0
e−λt f (t)dt et
Z +∞
(n)
F (λ) = (−1) n
tn e−λt f (t)dt = (−1)n L(tn f )(λ).
0
On prend f (x) = 1 et donc pour λ ∈ C tel que Re(λ) > 0 ona F (λ) = λ1 , d’où
(n)
(n) n 1 n!
F (λ) = (−1) = n+1 Re(λ) > 0.
λ λ
Preuve :
R +∞
L(f )(λ) = 0
f (t)e−λt dt,
R (n+1)T
= Σ+∞
i=0 nT
f (t)e−λt dt,
RT
= Σ+∞
i=0 0
f (s + nT )e−λnT −λs ds,
RT
= Σ+∞
i=0 e
−λnT
0
f (s)e−λs ds,
1
RT
= 1−e−λT 0
f (t)e−λt dt.
f = L−1 (F ).
Preuve : En exercice.
R +∞
Preuve : Supposons que F (λ) = 0
e−λt f (t)dt pour Re(λ) > ω0 . On a alors :
R +∞
F (λ − a) = 0
e−λt eat f (t)dt
= L(eat f ), pour tout Re(λ) > ω0 + Re(a).
1
Exercice 161 Déyerminer L−1 ( λ2 −6λ+13 ) = eat (cos(2t) + 23 sin(2t)).
Proposition 162 Si L−1 (F ) = f et c ≥ 0 tels que f est définie sur [−c, 0[, alors alors
Preuve :
R +∞
L(H(t − c)f (t − c))(λ) = 0
e−λt H(t − c)f (t − c)dt,
R +∞ −λt
= c
e f (t − c)dt,
R +∞
= 0
e−λ(t+c) f (t)dt,
R +∞
= e−λc 0
e−λt f (t)dt,
= e−λc F (λ).
on a aussi
R +∞
F (λ)G(λ) = F (λ) 0 e−λt g(t)dt,
R +∞
= 0 e−λt F (λ)g(t)dt.
Or, L−1 (e−λs F (λ))(t) = H(t − s)f (t − s), ce qui implique que
Z +∞
−λs
e F (λ) = e−λt H(t − s)f (t − s)dt.
0
On a alors,
R +∞ R +∞
F (λ)G(λ) = 0 0
e−λt H(t − s)f (t − s)g(s) dt ds,
R +∞ R +∞
= 0 s
e−λt f (t − s) dtg(s) ds,
R +∞ R +∞
= 0 0
e−λt χ[s,+∞[(t)f (t − s)g(s) dt ds,
R +∞ R +∞
= 0 0
e−λt χ[0,t] (s)f (t − s)g(s) dt ds,
R +∞ hR i
−λt t
= 0
e 0
f (t − s)g(s) ds dt,
Rt
= L( 0
f (t − s)g(s) ds).
Remarque 164 Un outil trés utile pour la détermination de la transformée de Laplace inverse
N (λ)
est la méthode de la décomposition en éléments simples. Si F (λ) = D(λ)
, où N(λ) et D(λ) sont
deux polynômes tels que deg(N) < deg(D) et N(λ) et D(λ) sont premiers entre eux, alors F (λ)
peut être exprimée comme somme finie de fractions partielles.
2λ3 + λ
F (λ) = .
(λ2 − 1)(λ2 + 1)
n 1 1 n
L[ tn! ](λ) = λn+1
Condition : λ > 0 L−1 [ λn+1 ](t) = H(t) tn!
n 1 1 n
L[ tn! e−at ](λ) = (λ+a)n+1
Condition : Re(λ) > −Re(a) L−1 [ λ+a ](t) = H(t) tn! e−at
1 1
L[e−at ](λ) = λ+a
Condition : Re(λ) > −Re(a) L−1 [ λ+a ](t) = H(t)e−at
λ λ
L[cos(ωt)](λ) = λ2 +ω 2
Condition : λ > 0 L−1 [ λ2 +ω 2 ](t) = cos(ωt)H(t)
ω ω
L[sin(ωt)](λ) = λ2 +ω 2
Condition : λ > 0 L−1 [ λ2 +ω 2 ](t) = sin(ωt)H(t)
X2 − X + 2
X(X − 3)(X + 2)
3. En déduitre l’expression de f .
Définition 169 Soit T ∈ D ′ (R)+ . S’il existe α ∈ R tel que, pour tout x > α, la distribution
exp(−xt)T soit tempérée, i.e., exp(−xt)T ∈ S ′ (R), alors on peut définir la transformée de
Laplace de T par l’application
On voit donc que la transformée de Laplace d’une distribution n’est pas une distribution mais
une fonction qui à un complexe s associe le complexe hT, exp(−st)i.
2) L[δ ′ ](s) = s,
3) L[H](s) = 1s ,
Exercice 172 Quels sont les inverses de convolution des distributions δ ′ , H(t)eλt et H(t) cos(t) ?.
T ′′ + a2 T = H(t)f (t), T ′′ + a2 T = δ ′ ,
R i(t)
b b b b b
A
b
b b
b
b
b b b UR
UL E(t)
L
b b b b
UC b
b b
−q C +q b
b b b b
b b
L’équation
différentielle régissant un tel circuit est alors donnée par
Z
di(t) 1 t
E(t) = L + i(x) dx + Ri(t).
dt C 0
Dans l’espace D ′ (R)+ des distributions à support borné à droite, cette équation s’écrit alors
1
E = (Lδ ′ + W + Rδ) ∗ i.
C
En prenant la transformée de Laplace, il vient alors
1
E(s) = (Ls + + R)I(s),
Cs
d’où
E(s) 1
Z(s) := = Ls + + R.
I(s) Cs
Ce rapport de la tension à l’intensité en régime exponentiel est appelé fonction de transfert du
circuit en régime exponentiel.
[6] Walter Appel. Mathématiques pour la physique et les physiciens, H & K Éditions (2 e
édition), 2002.