CNC 2021

Concours National Commun

d’Admission dans les Établissements de Formation d’Ingénieurs et
Établissements Assimilés

Épreuve de Mathématiques I
Filière : PSI
Durée 4 heures

Cette épreuve comporte 4 pages au format A4, en plus de la page de garde

L'usage de tout document et de tout matériel électronique (y compris la calculatrice) est interdit

Page de garde
 Concours National Commun – Session 2021 – Filière PSI

L’énoncé de cette épreuve, particulière aux candidats de la filière PSI,

comporte 4 pages.
L’usage de tout matériel électronique, y compris la calculatrice, est interdit

Les candidats sont informés que la qualité de la rédaction et de la présentation, la clarté

et la précision des raisonnements constitueront des éléments importants pour l’appréciation des
copies. Il convient en particulier de rappeler avec précision les références des questions abordées.
Si, au cours de l’épreuve, un candidat repère ce qui lui semble être une erreur d’énoncé,
il le signale sur sa copie et poursuit sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu’il
est amené à prendre.
Le sujet de cette épreuve est composé d’un exercice et d’un problème indépendants entre
eux.

Durée : 4 heures

Exercice
(Noté 4 points sur 20)
Z +∞ Z +∞
−x
On pose I0 = e dx et pour tout entier naturel non nul n, In = xn e−x dx.
0 0

1. a) Montrer que I0 est une intégrale convergente et que I0 = 1.

 
n −x 1
b) Justifier que pour tout entier naturel n, x e = o quand x tend vers +∞.
x2
c) En déduire que pour tout entier naturel n, In est une intégrale convergente.

2. En utilisant une intégration par parties, montrer que pour tout réel positif A,
Z A Z A
n+1 −x n+1 −A
x e dx = −A e + (n + 1) xn e−x dx
0 0

3. Montrer que pour tout entier naturel n, In+1 = (n + 1)In .

4. En déduire que pour tout entier naturel n, In = n!.

5. Soit X la variable aléatoire de densité la fonction f définie par,


 0 si x < 0
f (x) = 1
 (x + x3 )e−x si x ≥ 0
7

a) Déterminer l’espérance E(X) de la variable aléatoire X.

b) Déterminer la variance V (X) de la variable aléatoire X.

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Problème
n
X 1
Pour tout entier naturel non nul n, on pose Hn = et un = Hn − ln(n).
k
k=1

Partie 1
Développement asymptotique de la suite (Hn )n≥1
1
1. a) Montrer que (un − un+1 ) ∼ 2 .
2n
X
b) En déduire que (un − un+1 ) est une série convergente.
n≥1
c) Justifier que la suite (un )n≥1 converge. On note γ sa limite.
n n−1
X 1 X1
d) Montrer que pour tout entier n tel que n ≥ 2, ≤ ln n ≤ .
k k
k=2 k=1
e) En déduire que 0 ≤ γ ≤ 1.

2. On pose pour tout entier naturel non nul n, vn = un − γ.

+∞   
X 1 n
a) Vérifier que γ = 1 + − ln .
n n−1
n=2
+∞    
X k 1
b) En déduire que vn = ln − .
k−1 k
k=n+1
 
1 1
c) Conclure que Hn = ln(n) + γ + +o .
2n n
1
3. On pose pour tout entier naturel non nul n, wn = un − γ − .
2n
a) Donner un équivalent simple de wn+1 − wn .
+∞
1 1 2 X 1 1
b) Vérifier que − ∼ puis que ∼ 2.
n2 (n + 1)2 n3 k3 2n
k=n
 
1 1 1
c) Conclure que Hn = ln(n) + γ + − 2
+o .
2n 12n n2

Partie 2
Étude de deux exemples de séries de fonctions
+∞
X 1
On considère la fonction réelle ζ définie sur ]1, +∞[ par ζ(x) = .
nx
n=1

1. Pour tout entier naturel non nul n, on définit sur ]0, +∞[ les fonctions réelles ϕn et ψn par,
Z n+1
1 1 1 1
ϕn (x) = − dt et ψn (x) = x −
nx n tx n (n + 1)x

a) Montrer que pour tout entier naturel non nul n, et pour tout réel x de ]0, +∞[,
0 ≤ ϕn (x) ≤ ψn (x)
X
b) Montrer que la série ϕn converge simplement sur ]0, +∞[.
n≥1
+∞
X
On note ainsi, pour tout x de ]0, +∞[, ϕ(x) = ϕn (x).
n=1

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c) Montrer que la fonction ϕ est continue sur ]0, +∞[.

1
d) On considère la fonction K définie sur ]1, +∞[ par K(x) = ζ(x) + .
1−x
i) Montrer que pour tout réel x de ]1, +∞[, K(x) = ϕ(x).
ii) En déduire que la fonction K admet une limite finie quand x tend vers 1 à droite.
1
iii) En déduire que ζ(x) ∼ au voisinage de 1 à droite.
x−1

2. Pour tout entier naturel non nul n, on considère la fonction fn définie sur ]0, +∞[ par,
(−1)n
fn (x) =
X nx
a) Montrer que la série de fonctions fn converge simplement sur ]0, +∞[.
n≥1
+∞
X
On définit ainsi, la fonction f sur ]0, +∞[ par f (x) = fn (x).
n=1
X
b) La convergence de la série fn est-elle uniforme sur ]0, +∞[? Justifier votre réponse.
n≥1
X
c) Montrer que pour tout réel strictement positif a, la série fn0 converge uniformément sur
n≥1
[a, +∞[, où fn0 désigne la dérivée de la fonction fn .
d) Montrer que f est de classe C 1 sur ]0, +∞[ et que pour tout réel x de ]0, +∞[,
+∞
X ln(n)
f 0 (x) = (−1)n−1
nx
n=1

3. a) Montrer que pour tout entier naturel non nul n et pour tout réel x de ]1, +∞[,
2n n n
X 1 1 X 1 X 1
x
= x x
+
k 2 k (2k − 1)x
k=1 k=1 k=1

b) Montrer que pour tout entier naturel non nul n et pour tout réel x de ]1, +∞[,
2n n n
X (−1)k 1 X 1 X 1
= x −
kx 2 k x (2k − 1)x
k=1 k=1 k=1

c) En déduire que pour tout réel x de ]1, +∞[, f (x) = (21−x − 1)ζ(x).

4. a) Déterminer le développement limité à l’ordre 2 de (21−x − 1), lorsque x tend vers 1 à droite.
b) En déduire le développement limité à l’ordre 1 de f (x), lorsque x tend vers 1 à droite.
+∞ +∞
X (−1)n X ln n
c) Déterminer les valeurs de et (−1)n−1 .
n n
n=1 n=1

Partie 3
Calcul d’une intégrale
Z +∞
On se propose de calculer l’intégrale (− ln u)e−u du.
0
On pose pour tout entier naturel non nul n et pour tout entier naturel k,
Z n  u k
In,k = ln(u) 1 − du et In = In,n
0 n

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1. Montrer que pour tous entiers naturels non nuls n et k,

Z n 
−1  u k−1
In,k = In,k−1 + (u ln(u)) 1 − du
0 n n

2. En déduire que pour tout entier naturel non nul n et pour tout entier naturel k,
k+1 n
In,k = In,k−1 −
k k(k + 1)

3. On pose pour tout entier naturel non nul n et pour tout entier naturel k, Jn,k = (k + 1)In,k .

a) Déterminer pour tous entiers naturels non nuls n et k, une relation entre Jn,k et Jn,k−1 .
b) En déduire pour tout entier naturel non nul n, In en fonction de n et un .

4. a) Montrer que pour tout entier naturel non nul n et pour tout réel u dans [0, n],
 u n
1− ≤ e−u
n
Z n Z +∞
 u n
b) Montrer que lim (− ln u) 1 − du = (− ln u)e−u du.
n→+∞ 0 n 0
Z +∞
c) En déduire la valeur de (− ln u)e−u du.
0

Partie 4
Application à la loi de Gumbel
Soit g la fonction définie sur R par g(t) = exp(−t − e−t ).
Z +∞
1. a) Montre que l’intégrale g(t)dt converge et donner sa valeur, (on pourra utiliser la
−∞
fonction t 7→ exp(−e−t )).
b) Justifier que g est une densité d’une variable aléatoire qu’on notera X. La loi suivie par X
est appelée loi de Gumbel.
c) Déterminer FX la fonction de répartition de X.

2. a) Justifier que la variable aléatoire X admet une espérance E(X).

b) À l’aide d’un changement de variable, déterminer la valeur de E(X).

3. Soit n un entier supérieur ou égal à 2. On considère les variables aléatoires X1 , X2 , . . . , Xn

indépendantes et identiquement distribuées de loi exponentielle de paramètre 1. On rappelle
qu’une variable aléatoire X suit la loi exponentielle
( de paramètre λ, (λ > 0) si elle admet pour
0 si x < 0
densité la fonction θ définie par θ(x) = −λx .
λe si x ≥ 0
On pose Mn = max(X1 , X2 , . . . , Xn ), Gn = Mn − ln(n). On note FMn la fonction de répartition
de la variable aléatoire Mn et FGn celle de la variable aléatoire Gn .

a) Déterminer FX1 la fonction de répartition de X1 .

b) Déterminer la fonction FMn .
c) En déduire la fonction FGn .

4. Montrer que la suite (Mn − ln n)n≥2 converge en loi vers X.

FIN DE L’ÉPREUVE

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