Université Paris-Dauphine 2022-2023

Cours de “Intégrale de Lebesgue et Probabilités” Septembre 2020

Chapitre 3 - Théorèmes de convergence

Table des matières

1 Théorème de convergence monotone 2

2 Théorème de convergence dominée de Lebesgue 2

3 Théorème d’Egorov 4

4 Autres théorèmes de convergence 5

5 Exercices 7

Sont écrites en rouge les parties hors programme, en violet les parties traitées en TD (résultats à
connaître pour sa culture).

Dans ce chapitre (E, A , µ) désigne un espace mesuré. Etant données (fn ) une suite de fonctions
mesurables réelles et f une fonction mesurable réelle, on définit les convergences suivantes :
• On dit que fn → f au sens L1 si
Z
kfn − f k1 → 0 lorsque n → ∞, kgk1 := |g|dµ.
E

• On dit que fn → f presque partout (p.p.) s’il existe A ∈ A tel que

∀ x ∈ A, fn (x) → f (x) lorsque n → ∞ et µ(Ac ) = 0.

• On dit que fn → f en mesure si

∀ α > 0, µ{|fn − f | > α} → 0 lorsque n → ∞.

Nous allons établir plusieurs résultats de convergence et en particulier faire des liens entre les dif-
férentes convergences ci-dessus. Il est à noter que la convergence L1 implique la convergence en
mesure (c’est une conséquence immédiate de l’inégalité de Tchebychev, voir également la Proposi-
tion 4.3) mais que c’est la seule implication vraie. Trouver des exemples de suites qui convergent
en l’un des sens ci-dessus mais pas aux deux autres sens est un bon exercice. Ces résultats ainsi
que les résultats de convergence établis au chapitre précédent (Lemme de Fatou, Théorème de
convergence monotone de Beppo-Levi) forment une famille d’outils puissants propre à la théorie
de l’intégrale de Lebesgue.

1
1 Théorème de convergence monotone
Théorème 1.1 (de convergence monotone). Soit (fn ) une suite de L1 qui est soit croissante, soit
décroissante, de sorte que f = lim fn existe et est mesurable. On a
Z
f ∈ L1 si, et seulement si, la suite (`n ) est bornée, `n := fn dµ.

Dans les deux cas, on a Z Z

f dµ = lim fn dµ, (1)
n→∞

et en particulier Z
|f − fn |dµ → 0 lorsque n → ∞.

Il convient de remarquer que fn → f dans L1 implique

Z Z
fn dµ → f dµ,
E E

mais que cette dernière convergence des intégrales n’implique pas la convergence au sens L1 en
général. Par exemple, fn := 1[0,1] − 1[−1,0] 6→ f ≡ 0 dans L1 ([−1, 1]) bien que les intégrales de
ces fonctions soient toutes nulles. Dans le cas de la convergence monotone qui nous intéresse ici,
fn ≤ f ou fn ≥ f pour tout n ≥ 1, la situation est plus favorable puisque ±|fn − f | = fn − f .
Preuve du Théorème 1.1. On commence par supposer que la suite (fn ) est croissante. On a
alors (fn+ ) est croissante, (fn− ) est décroissante et f + = lim fn+ , f − = lim fn− . Si f ∈ L1 , alors
0 ≤ fn+ ≤ f + , 0 ≤ fn− ≤ f0− , de sorte que (kfn± kL1 ) est bornée, et donc également (`n ). Dans les
deux cas, on peut donc faire l’hypothèse que (`n ) est majorée, par une constante notée K. On a
alors Z Z Z Z Z Z
fn− dµ ≤ f0− dµ, fn+ dµ = fn dµ + fn− dµ ≤ K + f0− dµ.

Grâce au théorème de Beppo-Levi appliqué à (fn+ ), on obtient

Z Z Z
f + dµ = lim fn+ dµ ≤ K + f0− dµ. (2)

Grâce au théorème de Beppo-Levi appliqué à (f0− − fn− ), on déduit

Z Z Z
f − dµ = lim fn− dµ ≤ f0− dµ. (3)

On conclut donc que f = f + − f − ∈ L1 ainsi que (1). Le cas d’une suite (fn ) décroissante se traite
de manière similaire ou en considérant la suite croissante (−fn ). La dernière convergence se montre
en remarquant que |f − fn | = ±(f − fn ) suivant la monotonie de (fn ) et en utilisant (2)-(3).

2 Théorème de convergence dominée de Lebesgue

Théorème 2.1 (de convergence dominée de Lebesgue). Soit (fn ) une suite de L1 telle que
(i) la suite (fn ) converge p.p. vers une limite f mesurable ;
(ii) il existe g ∈ L1 telle |fn | ≤ g p.p.
Alors f ∈ L1 et Z
|f − fn |dµ → 0 lorsque n → ∞.

En particulier Z Z
f dµ = lim fn dµ.
n→∞

2
Voici trois exemples de suites de fonctions qui ne satisfont pas l’hypothèse (ii) de domination du
Théorème 2.1 ni sa conclusion :
− fn := 1[n,n+1] → 0 ponctuellement mais kfn k1 = 1 6→ 0.
1
− fn := 2n 1[−n,n] → 0 uniformément mais kfn k1 = 1 6→ 0.
− fn := n1[1/n,2/n] → 0 ponctuellement mais kfn k1 = 1 6→ 0.
Preuve du Théorème 2.1. Il existe A négligeable tel que les propriétés (i) et (ii) sont vraies pour
tout x ∈ B := Ac . La suite ϕn := |fn − f |1B satisfait ϕn ∈ M+ , ϕn ≤ ϕ := 2g et ϕn → 0
ponctuellement. On a
Z Z
ϕdµ = lim inf[ϕ − ϕn ]dµ
Z
≤ lim inf [ϕ − ϕn ]dµ
Z Z
= ϕdµ − lim sup ϕn dµ,

où on a utilisé le lemme de Fatou à la deuxième ligne. On en déduit

Z
lim sup ϕn dµ = 0,

d’où on conclut aisément.

Corollaire 2.2 (σ-additivité complète). Si (En ) est une suite de A qui forme une partition de E
et si f ∈ L1 , on a
Z X∞ Z
f dµ = f dµ.
n=1 En

Preuve du Corollaire 2.2. On applique le Théorème 2.1 de convergence dominée à la suite fn :=

f 1E1 ∪···∪En .
Proposition 2.3 (de continuité par rapport au paramètre). Soit I un intervalle de R. Soient
f : E × I → R une fonction, g ∈ L1 et A un négligeable tels que
(i) x 7→ f (x, λ) est intégrable pour tout λ ∈ I ;
(ii) λ 7→ f (x, λ) est continue sur I pour tout x ∈ Ac ;
(iii) |f (x, λ)| ≤ g(x) pour tout x ∈ Ac et λ ∈ I.
Alors la fonction Z
F : I → R, λ 7→ F (λ) := f (x, λ)dµ
E
est continue.
Preuve de la Proposition 2.3. On fixe λ ∈ I et on considère (λn ) une suite de I telle que λn → λ.
On pose ϕn (x) := f (x, λn ) et ϕ(x) := f (x, λ). Le Théorème de convergence dominée implique
Z Z
ϕn dµ → ϕdµ,

ce qui est précisément dire que F est continue en λ.

Proposition 2.4 (de dérivation sous le signe somme). Soit I un intervalle ouvert de R. Soient
f : E × I → R une fonction, g ∈ L1 et A un négligeable tels que
(i) x 7→ f (x, λ) est intégrable pour tout λ ∈ I ;
(ii) λ 7→ f (x, λ) est dérivable sur I pour tout x ∈ Ac ;
(iii) |∂λ f (x, λ)| ≤ g(x) pour tout x ∈ Ac et λ ∈ I.

3
Alors la fonction F : I → R est dérivable et
Z
F 0 (λ) = ∂λ f (x, λ)dµ.
E

Si de plus ∂λ f (x, λ) est continue sur I pour tout x ∈ Ac , alors F est de classe C 1 .
Preuve de la Proposition 2.4. On fixe λ ∈ I et pour une suite (hn ) tendant vers 0, on définit
1
ϕn (x) := [f (x, λ + hn ) − f (x, λ)], ϕ(x) := ∂λ f (x, λ).
hn
Le Théorème de convergence dominée implique
Z Z Z
1
[F (λ + hn ) − F (λ)] = ϕn dµ → ϕdµ = ∂λ f (x, λ)dµ,
hn E

ce qui est précisément dire que F est dérivable, de dérivée le terme de droite.

3 Théorème d’Egorov
Théorème 3.1 (Egorov). On suppose ici que (E, A , µ) un espace mesuré de mesure totale finie.
Soit (fn ) une suite de fonctions mesurables et p.p. convergente. Pour tout ε > 0, il existe A ∈ A
telle que µ(A) < ε et (fn ) converge uniformément sur Ac .
Si µ n’est pas finie alors la conclusion peut être fausse. Par exemple, dans R muni de la mesure de
Lebesgue λ, de sorte que λ(R) = +∞, la suite de fonctions fn := 1[n,∞) converge vers 0 p.p. mais
pas uniformément (ni uniformément à un ensemble petit près).
Preuve du Theorem 3.1. Posons f := lim fn , qui est donc une fonction mesurable, et
\ 1
Bk,N := {|fn − f | ≤ },
k
n≥N

qui est donc une famille d’ensembles mesurables. Par hypothèse, pour tout k ≥ 1 fixé, la suite
(Bk,N )N est croissante de limite contenant E 0 := {x ∈ E; lim fn (x) = f (x)}, avec µ(E\E 0 ) = 0.
Comme µ(E) < +∞, on en déduit µ(E\ limN →∞ Bk,N ) = 0. Il existe donc un entier N (k) tel que
µ(E\Bk,N (k) ) ≤ ε/2k . On définit A := ∪k≥1 (E\Bk,N (k) ). D’une part, on a évidemment µ(A) ≤ ε.
D’autre part, sur l’ensemble Ac = ∩k≥1 Bk,N (k) , on a |fn − f | ≤ k1 pour tout n ≥ N (k), ce qui est
la convergence uniforme annoncée.
Voici une version affaiblie du Théorème d’Egorov qui en est également un corollaire.
Corollaire 3.2 (d’Egorov). On suppose µ finie. La convergence fn → f p.p. implique la conver-
gence fn → f en mesure.

Comme précédemment l’hypothèse µ finie est essentielle : fn := 1[n,∞) converge vers 0 λ-p.p. dans
R, mais pas en mesure.
Preuve 1 du Lemme 3.2. Fixons α > 0. Pour tout ε > 0, grâce au théorème d’Egorov, il existe A
mesurable tel que µ(Ac ) < ε et fn → f uniformément sur A. On a donc

µ({|fn − f | > α}) ≤ µ(Ac ) + µ(A ∩ {|fn − f | > α}) < ε,

pour n assez grand (de sorte que supA |fn − f | ≤ α).

Nous donnons maintenant une preuve alternative qui n’utilise pas le Théorème d’Egorov.

4
Preuve 2 du Lemme 3.2. On a |fn − f | ∧ 1 → 0 et |fn − f | ∧ 1 ≤ 1 ∈ L1 , puisque µ est finie. Grâce
au théorème de convergence dominée, on en déduit |fn − f | ∧ 1 → 0 dans L1 . Pour tout α > 0, on
utilise la croissance de l’application s 7→ s ∧ 1 et l’inégalité de Tchebychev pour conclure
Z
1
µ(|fn − f | > α) ≤ µ(|fn − f | ∧ 1 ≥ α ∧ 1) ≤ |fn − f | ∧ 1dµ → 0,
α∧1
lorsque n → ∞.
Théorème 3.3 (une réciproque au corollaire d’Egorov). Soit (fn ) une suite de fonctions me-
surables qui converge en mesure vers une fonction mesurable f . On peut alors en extraire une
sous-suite (fnk ) qui converge p.p. vers f .
Preuve du Theorem 3.3. Notons Bk,n := {|fn − f | > 1/k}. Définissons (nk ) une suite telle que
µ(Bk,nk ) ≤ 2−k et posons BK := ∪k≥K Bk,nk . La suite (BK )K∈N est une suite décroissante de A
telle que limK→∞ µ(BK ) = 0, puisque
X
µ(BK ) ≤ µ(Bk,nk ) ≤ 21−K .
k≥K

On pose A := E\ ∩K∈N BK . On a µ(Ac ) = µ(∩K∈N BK ) = 0. Pour tout x ∈ A, on a également,

x ∈
/ BK0 pour un certain K0 ∈ N, soit donc |fnk (x) − f (x)| ≤ 1/k pour tout k ≥ K0 , ce qui
implique bien fnk (x) → f (x) lorsque k → ∞.

4 Autres théorèmes de convergence

Nous terminons ce chapitre en présentant encore quelques résultats de convergence
Théorème 4.1 (inversion signes somme et intégral). Soit (fn ) une suite de L1 telle que
∞ Z
X
|fn |dµ < ∞.
n=1

N
X
Alors il existe S ∈ L1 telle que SN := fn converge p.p. vers S et
n=1
Z
lim |SN − S|dµ = 0.

En particulier
Z N Z
X ∞ Z
X
Sdµ = lim fn dµ = fn dµ.
N →∞
n=1 n=1

∞
X
Preuve du Théorème 4.1. On définit g := |fn |, qui par hypothèse et grâce au Théorème de
n=1
Beppo-Levi satisfait g ∈ L1 . On définit A := {g = ∞} qui est un ensemble négligeable, de sorte
que la série (fn (x)) est absolument convergente, donc convergente, pour tout x ∈ Ac . On définit
∞
X
S(x) := fn (x) si x ∈ Ac , S(x) := 0 si x ∈ A,
n=1

de sorte que SN → S p.p. et |SN | ≤ g p.p. On conclut grâce au Théorème 2.1 de convergence
dominée.

5
Théorème 4.2 (réciproque partielle à Lebesgue). Soit (fn ) une suite de L1 et f ∈ L1 telles que
Z
|f − fn | dµ → 0 lorsque n → ∞.

Alors, il existe une sous-suite (fnk ) telles que

(i) la suite (fnk ) converge p.p. vers sa limite f ;
(ii) il existe h ∈ L1 telle |fnk | ≤ h p.p.
Preuve du Théorème 4.2. On observe que (fn ) est une suite de Cauchy dans L1 . On définit (fnk )
par récurrence de telle sorte que pour tout k ≥ 1, on a

kfnk+1 − fnk k1 ≤ 2−k .

Posant
n
X ∞
X
gn := |fnk+1 − fnk |, g := |fnk+1 − fnk |
k=1 k=1

il vient kgn k1 ≤ 1, d’après le théorème de convergence monotone, on en déduit que gn → g

ponctuellement (également au sens L1 ) et que g ∈ L1 . On observe alors que pour ` > k
`−1
X
|fn` − fnk | ≤ |fni+1 − fni | = g` − gk ≤ g − gk .
i=k

Il en résulte que (fnk ) est p.p. une suite de Cauchy donc p.p. une suite convergente. En posant
f ∗ = lim fnk sa limite p.p. et en passant à la limite ` → ∞ dans l’inégalité précédente, on obtient

|f ∗ − fnk | ≤ g − gk ≤ g.

En utilisant le théorème de convergence dominée pour la suite (f ∗ − fnk ), on en déduit fnk → f ∗

dans L1 . Par unicité de la limite, on a donc f ∗ = f p.p. et on conclut en posant h := g + f ∗ .
Proposition 4.3. La convergence fn → f dans L1 implique la convergence fn → f en mesure.
Preuve de la Proposition 4.3. D’après l’inégalité de Tchebychev du Théorème II.3.4, on a
Z
1
µ{|fn − f | > α} ≤ |fn − f |dµ → 0,
α E
pour tout α > 0.
Théorème 4.4 (equi-intégrabilité). On suppose µ finie et on fixe φ : R+ → R+ continue, crois-
sante et telle que φ(s)/s → ∞ lorsque s → ∞. Les conditions (fn → f en mesure ou fn → f p.p.)
et φ(|fn |) bornée L1 impliquent fn → f au sens L1 .
Preuve du Theorem 4.4. On suppose fn → f p.p. et donc φ(|fn |) → φ(|f |) p.p. puisque φ est
continue. Grâce au lemme de Fatou, on a φ(|f |) ∈ L1 . On écrit alors
Z Z Z
|fn − f | ≤ |fn − f |1|fn −f |≤M + (|fn | + |f |)1|fn −f |>M
E
ZE ZE
≤ |fn − f |1|fn −f |≤M + (|fn |1|fn |≤K + |f |1|f |≤K )1|fn −f |>M
E E
Z
+ (|fn |1|fn |>K + |f |1|f |>K )1|fn −f |>M .
E

Pour le premier terme, on utilise le théorème de convergence dominée qui implique

Z
|fn − f |1|fn −f |≤M → 0.
E

6
C’est ici que l’on utilise le caractère fini de µ qui implique |fn − f |1|fn −f |≤M ≤ M ∈ L1 . Pour le
second terme, on utilise le corollaire d’Egorov qui implique
Z
(|fn |1|fn |≤K + |f |1|f |≤K )1|fn −f |>M ≤ 2Kµ{|fn − f | > M } → 0.
E

Pour le troisième terme, on calcule

Z Z Z
(|fn |1|fn |>K + |f |1|f |>K )1|fn −f |>M ≤ |fn |1|fn |>K + |f |1|f |>K
E E E
Z Z
K n o
≤ φ(|fn |) + φ(|f |) → 0.
φ(K) E E

En combinant les informations ci-dessus, on conclut que kfn − f k1 → 0 lorsque n → ∞.

On suppose désormais fn → f en mesure. D’après la réciproque d’Egorov, il existe une sous-suite
(fnk ) telle que fnk → f p.p. et donc fnk → f au sens L1 . Maintenant, si ce n’était pas toute la
suite (fn ) qui convergeait alors on aurait une sous-suite (fq(n) ) telle que kfq(n) − f k1 ≥ δ > 0 pour
tout n et toujours fq(n) → f en mesure. Nous venions de dire que ce dernier point implique qu’il
existe une sous-suite (fq(nk ) ) telle que kfq(nk ) − f k1 → 0, ce qui est absurde.

5 Exercices
Exercice 5.1. Soit (fn ) une suite de fonctions mesurables qui est de Cauchy au sens de la conver-
gence en mesure, ce qui signifie que pour tout ε > 0, limn,m→∞ µ({|fn − fm | > ε}) = 0. Montrer
qu’il existe une sous-suite qui converge p.p. (Ind. On pourra s’inspirer de la preuve de la complétude
de L1 qui sera établie dans un prochain chapitre).
Exercice 5.2. Pour une mesure µ finie (puis σ-finie), montrer l’équivalence entre les quatre théo-
rèmes fondamentaux de convergence :
(1) Lemme de Fatou ;
(2) Théorème de convergence monotone de Beppo-Lévi ;
(3) Théorème de convergence monotone (version L1 ) ;
(4) Théorème de convergence dominée.
• Observer que dans le cours, on a démontré (2) ⇒ (1) ⇒ (4) et (2) ⇒ (3).
• Pour montrer l’implication (3) ⇒ (4), on pourra considérer une suite (fn ) vérifiant les hypothèses
du théorème de convergence dominée et introduire la suite ϕn := supk≥n |fk − f | & 0.
• Pour montrer l’implication (4) ⇒ (2), on pourra montrer, en revenant à la définition de l’intégrale
dans M+ , que pour tout ϕ ∈ M+ , on a
Z Z
ϕdµ = sup (ϕ ∧ M )dµ.
M ∈R+

On pourra alors considérer une suite (fn ) vérifiant les hypothèses du théorème de convergence
monotone et commencer par établir que (fn ∧ M ) converge dans L1 pour tout M ∈ R+ .
Exercice 5.3. Soient (E, A, µ) un espace mesuré et (fn ) une suite de fonctions mesurables. Dis-
cuter les implications entre les convergences suivantes
(1) fn → 0 uniformément à ε près (au sens où pour tout ε > 0, il existe A ⊂ E tel que µ(E\A) < ε
et fn → 0 uniformément sur A) ;
(2) fn → 0 µ-p.p. ;
(3) fn → 0 au sens de L1 ;

7
(4) fn → 0 en mesure ;
lorsque E est quelconque, lorsque E est de mesure finie, à extraction d’une sous-suite et sous
l’hypothèse supplémentaire |fn | ≤ g ∈ L1 .
Indications :
• dans le cas général, montrer que (1) ⇒ (2) et (3) ⇒ (4) ;
• à extraction d’une sous-suite, montrer que (3) ⇒ (2) et (4) ⇒ (2) ;
• sous l’hypothèse supplémentaire |fn | ≤ g ∈ L1 , montrer que (2) ⇒ (3) et (4) ⇒ (3) ;
• lorsque E est de mesure finie, montrer que (2) ⇒ (1) et (2) ⇒ (4).