‫المملكة المغربية‬

ROYAUME DU MAROC

Ministère de l'Enseignement Supérieur de la Recherche

Scientifique de la Formation des Cadres

Présidence du Concours National Commun

École Nationale Supérieure des Mines de Rabat

CONCOURS NATIONAL COMMUN

d'admission aux Établissements de Formation d'Ingénieurs et
Établissements Assimilés
Session 2016

ÉPREUVE DE MATHÉMATIQUES I

Filière PSI

Durée 4 heures

Cette épreuve comporte 4 pages au format A4, en plus de cette page de garde
L'usage de la calculatrice est interdit

page de garde
 Concours National Commun – Session 2016 – Filière PSI

L’énoncé de cette épreuve, particulière aux candidats de la filière PSI,

comporte 4 pages.
L’usage de tout matériel électronique, y compris la calculatrice, est interdit.

Les candidats sont informés que la qualité de la rédaction et de la présentation, la clarté

et la précision des raisonnements constitueront des éléments importants pour l’appréciation des
copies. Il convient en particulier de rappeler avec précision les références des questions abordées.
Si, au cours de l’épreuve, un candidat repère ce qui lui semble être une erreur d’énoncé,
il le signale sur sa copie et poursuit sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu’il
est amené à prendre.
Le sujet de cette épreuve est composé de deux problèmes indépendants entre eux.

Durée : 4 heures

Problème 1
Partie I
Convergence des séries par transformation d’Abel

On considère une suite de réels (an ), une suite de complexes (bn ) et on note pour tout entier naturel
n
P n
P
n, Sn = ak bk et Bn = bk .
k=0 k=0

1. a) Pour tout entier k ≥ 1, déterminer bk en fonction de Bk et Bk−1 .

n−1
b) Montrer que, pour tout n ∈ N∗ , Sn = (ak − ak+1 )Bk + an Bn , (on remarque que B0 = b0 ).
P
k=0

2. On suppose que la suite (Bn ) est bornée et que la suite (an ) est décroissante de limite nulle.

(an − an+1 ) converge.

P
a) Démontrer que la série
n≥0
P
b) En déduire que la série an bn converge.
n≥0

Partie II
Applications aux convergences de quelques types de séries

(−1)n an converge.
P
1. Soit (an ) une suite décroissante de limite nulle. Montrer que la série
n≥0

2. Dans cette question, θ est un réel différent de 2kπ (k ∈ Z) et α un réel.

n
a) Calculer, pour tout n ∈ N∗ , eikθ .
P
k=1
P einθ
b) Montrer que, pour tout α ≤ 0, la série nα est divergente.
n≥1
P cos(nθ) P sin(nθ)
c) Montrer que, pour tout α > 0, les séries nα et nα sont convergentes.
n≥1 n≥1
P cos(nθ) P sin(nθ)
d) Montrer que, pour tout α > 1, les séries nα et nα sont absolument conver-
n≥1 n≥1
gentes.
e) On suppose que 0 < α ≤ 1.
P cos(2nθ)
i) Vérifier que la série nα est convergente.
n≥1

Épreuve de Mathématiques I Page 1/4

 Concours National Commun – Session 2016 – Filière PSI

P sin2 (nθ)
ii) Montrer que la série nα est divergente.
n≥1
P sin(nθ)
iii) En déduire que nα n’est pas absolument convergente.
n≥1
P
3. Soit (cn ) une suite de nombres complexes telles que la série cn est convergente. Montrer que,
P cn n≥0
pour tout réel α positif, la série nα est convergente.
n≥1

Partie III
Une autre méthode pour montrer la convergence de quelques types de séries

Dans cette partie, nous considérons une fonction réelle f définie sur R+ , continue, positive et décrois-
sante. Pour tout réel strictement positif s, on pose,
Z +∞
ϕf (s) = e−st f (t)dt
0

1. Montrer que la fonction ϕf est bien définie sur R∗+ , (on rappelle que R∗+ est l’ensemble des
nombres réels strictement positifs).
(
1 − t si 0 ≤ t ≤ 1
2. Soit g la fonction définie sur R+ , par g(t) = , déterminer ϕg .
0 sinon

3. Montrer que, pour tout k ∈ N, tout s ∈ R∗+ et tout t ∈ [k, k + 1],

Z k+1
e−(k+1)s f (k + 1) ≤ e−st f (t)dt ≤ e−ks f (k)
k

4. Montrer que, pour tout N ∈ N et tout s ∈ R∗+ ,

Z N N Z N
−st −ks
e−st f (t)dt + f (0)
X
e f (t)dt ≤ e f (k) ≤
0 k=0 0

5. En déduire que, pour tout s ∈ R∗+ , la série

P −ns
e f (n) converge.
n≥0

R +∞ −st +∞
6. Montrer que, pour tout n ∈ N et tout s ∈ R∗+ , e−ks f (k) ≤ n+∞ e−st f (t)dt.
R
f (t)dt ≤
P
n+1 e
k=n+1

7. a) Montrer que, pour tout n ∈ N et tout (s, s0 ) ∈ R∗+ × R∗+ ,

R +∞ e−st +∞
e−ks R +∞ e−st
ts0 dt ≤ ≤
P
n+1 1+e 1+eks0 n ts0 dt.
1+e
k=n+1

b) Montrer que, pour tout n ∈ N et tout s ∈ R∗+ ,

+∞
e−ks
1
e−(n+1)s − ln(1 + e−(n+1)s ) ≤ 1
e−ns − ln(1 + e−ns ) .



≤
P
s 1+eks s
k=n+1
+∞
P e−ks
c) Déterminer lim ks .
s→+∞ k=n+1 1+e

+∞
P e−ks
d) Déterminer un équivalent de 1+eks
, quand s tend vers 0+.
k=n+1

8. Soit f une fonction réelle définie sur R+ , continue, positive et croissante.

R +∞ −s2 t
a) Montrer que, pour tout s ∈ R∗ , 0 e f (e−t )dt converge.
+∞ 2 R +∞ −s2 t
b) Montrer que, pour tout s ∈ R∗ , 0 ≤ e−s k f (e−k ) − f (e−t )dt ≤ f (1).
P
0 e
k=0

Épreuve de Mathématiques I Page 2/4

 Concours National Commun – Session 2016 – Filière PSI

Problème 2

Soit (Ω, A, P ) un espace probabilisé, par la suite, les variables aléatoires considérées sont des variables
aléatoires réelles discrètes ou à densité. Si X est une variable aléatoire sur (Ω, A, P ), la fonction
génératrice des moments de X, lorsqu’elle existe, est la fonction numérique de la variable réelle t,
MX : t 7→ E(etX ), où E(etX ) désigne l’espérance de la variable aléatoire etX .

Partie I
Cas particulier : variables aléatoires discrètes finies

Soit X une variable aléatoire discrète prenant un nombre fini de valeurs x1 , . . . , xr avec les probabilités
respectives p1 , . . . , pr , où r ∈ N∗ . Dans cette partie, on définit la fonction ϕX sur R∗ par,
1
∀t ∈ R∗ , ϕX (t) = ln(MX (t))
t
1. Déterminer MZ , lorsque Z suit une loi de Bernoulli de paramètre p, p ∈ [0, 1].
(k)
2. Montrer que MX est de classe C ∞ sur R, et que pour tout entier naturel k, MX (0) = E(X k ).

3. a) Montrer que ϕX est bien définie sur R∗ et prolongeable par continuité en 0. On pose
ϕX (0) = E(X) et on note encore ϕX la fonction ainsi prolongée.
b) Démontrer que ϕX est dérivable en 0 et calculer ϕ0X (0) en fonction de la variance V (X) de
X.
c) i) Montrer que pour tout u ≤ 0, eu ≤ 1 + u + 12 u2 .
ii) Montrer que si X ne prend que des valeurs négatives ou nulles, alors, pour tout t ≥ 0,
ϕX (t) ≤ E(X) + 2t E(X 2 ).
d) i) Pour tout entier i tel que 1 ≤ i ≤ r, on note fi la fonction définie sur R, par t 7→ etxi .
Montrer que la famille (f1 , . . . , fn ) est libre.
ii) En déduire que deux variables discrètes finies X et Y ont la même loi si, et seulement
si, les fonctions ϕX et ϕY sont égales.
e) Montrer que si X et Y sont des variables discrètes finies indépendantes, alors,
ϕX+Y = ϕX + ϕY .
f) En déduire MX , lorsque X suit une loi binomiale de paramètre s et p, s est un entier naturel
non nul et 0 ≤ p ≤ 1.
j) On dit qu’une variable aléatoire réelle X est symétrique si X et −X ont la même loi.
Montrer que ϕX est impaire si, et seulement si, X est une variable aléatoire réelle symétrique.

4. On considère une suite (Xn )n≥1 de variables aléatoires discrètes finies mutuellement indépen-
dantes sur (Ω, A, P ), qui suivent la même loi que X. On note m l’espérance de X et σ son
écart-type que l’on suppose strictement positif.
n −E(Sn )
On pose, pour tout entier naturel non nul, Sn = X1 + X2 + . . . + Xn et Sn∗ = S√ .
V (Sn )

a) Montrer que, pour tout entier naturel non nul n et tout réel non nul t,
√ √  
−m n n t
ϕSn∗ (t) = σ + σ ϕX
√
σ n
.

b) En déduire que lim ϕSn∗ (t) = 2t .

n→+∞

Épreuve de Mathématiques I Page 3/4

 Concours National Commun – Session 2016 – Filière PSI

Partie II
Cas des variables aléatoires discrètes réelles infinies

Soit X une variable aléatoire discrète réelle infinie, notons IX l’ensemble des réels t pour lesquels MX
existe.

1. a) Montrer que, pour tous réels a, b, c tels que a < b < c et tout réel x, ebx ≤ eax + ecx .
b) En déduire que IX est un intervalle contenant 0.

2. Soit Y une variable aléatoire discrète réelle qui suit une loi de Poisson de paramètre λ > 0.
Déterminer la fonction génératrice des moments MY de Y.

3. On suppose que la fonction MX est définie sur un intervalle de la forme ] − a, a[, (a > 0). Notons
(xn )n∈N une énumération des valeurs de X.
Posons, pour tout n ∈ N et tout t ∈] − a, a[, un (t) = P (X = xn )etxn . Soit α > 0 tel que
[−α, α] ⊂] − a, a[, et soit ρ ∈]α, a[.

a) Montrer que, pour tout k ∈ N, tout t ∈] − α, α[ et tout n ∈ N,

(k) (k)
|un (t)| ≤ P (X = xn )(|xn |)k eα|xn | , où un désigne la dérivée k ème de la fonction un .
b) Montrer que, pour tout k ∈ N, il existe Mk > 0, pour tout t ∈] − α, α[ et tout n ∈ N,
(k)
|un (t)| ≤ Mk P (X = xn )eρ|xn | .
(k)
c) En déduire que MX est de classe C ∞ sur ] − a, a[, et que pour tout k ∈ N, E(X k ) = MX (0).

4. En déduire l’espérance et la variance d’une variable aléatoire Y qui suit une loi de Poisson de
paramètre λ > 0.

Partie III
Cas des variables aléatoires à densité

Si X est une variable aléatoire à densité, on note IX l’intervalle de R, qui contient 0, pour lequel MX
existe.

1. Soient X et Y deux variables aléatoires à densité indépendantes, qui admettent respectivement

des fonctions génératrices des moments MX et MY , montrer que MX+Y = MX MY .

2. Soit X une variable alétoire à densité possédant une fonction génératrice des moments MX et
une densité f. On suppose que cette fonction génératrice des moments soit définie sur IX =]a, b[,
(a, b) ∈ R2 , a < 0 < b, et soit s un réel tel que, 0 < s < min(−a, b).

a) Montrer que, pour tout k ∈ N∗ et tout t ∈ R, |tk | ≤ k! s|t|

sk
e .
b) En déduire que, pour tout k ∈ N∗ , E(|X|k ) est finie.
+∞ k
c) Montrer que, pour tout t ∈] − s, s[, MX (t) = E(X k ) tk! .
P
k=0
(k)
d) En déduire que, pour tout k ∈ N, MX (0) = E(X k ).

Fin de l’épreuve

Épreuve de Mathématiques I Page 4/4