École Nationale d’Ingénieurs de Sousse Année universitaire: 2023/2024

Techniques d’optimisation Sections: IA2 & GTE2

Correction de série d’exercices N◦3

(Optimisation numérique sous contraintes)

Correction d’exercice 1 :

Soit le problème sous contraintes égalités suivant

(
min f (x)
s.c hi (x), i ∈ {1, . . . , n}.

On considère la fonction de Lagrange

L(x, λ) = f (x) + ⟨λ, h(x)⟩ = f (x) + λ1 h( x) + · · · + λn hn (x).

• Un point x∗ critique de f est correspond à un point critique de L de type (x∗ , λ∗ ).

Alors

1. Soit le problème suivant: (

max f (x, y) = 4x y
s.c x2 + y 2 = 2
On note C le domaine de contrainte (domaine fermé)

C = (x, y) ∈ R2 | x2 + y 2 − 2 = 0 .


√
C est le cercle de centre (0, 0) de rayon 2. Alors C est compact.
De plus la fonction f est continue sur R2 , en particulier sur C. Par suite la fonction
f admet un minimum et maximum sur C.
2. Déterminons les points critiques: Méthode de Lagrange
Soit la λ ∈ R, on considère la fonction de Lagrange

L(x, y, λ) = 4xy + λ(x2 + y 2 − 2).

On sait un minimum de f est un point critique de la fonction lagrangienne. On a

∂L


 =0

 ∂x
λ

  
4y + 2λx = 0 y = − 2 x

 

 ∂L  
∇L(x, y, λ) = 0R3 ⇔ = 0 ⇐⇒ 4x + 2λy = 0 ⇔ x(4 − λ2 ) = 0
 ∂y 
 2 2

x + y = 2
 
 2
x + y2 = 2




 ∂L = 0



∂λ
 • Si λ = 0, alors x = y = 0 ce qui donne que n’a pas de solution.
• Si x = 0, alors y = 0 ce qui donne que n’a pas de solution.
• Si y = 0, alors x = 0 ce qui donne que n’a pas de solution.
• On suppose que (x, y, λ) ̸= (0, 0, 0), alors on a (4 − λ2 ) = 0, donc λ = ±2.
♣ Si λ = 2, alors y = −x et x = ±1.
♣ Si λ = −2, alors y = x et x = ±1
On obtient alors les solutions suivantes:
♣ (−1, 1) correspond à λ = 2.
♣ (1, −1) correspond à λ = 2.
♣ (1, 1) correspond à λ = −2.
♣ (−1, −1) correspond à λ = −2.
3. Nature des points critiques:

Dans le cas f est définie sur R2 , la forme quadratique hessienne au point

(x∗ , y ∗ , λ∗ ) est donnée par

∂ 2L ∗ ∗ ∗ 2 ∂ 2L ∗ ∗ ∗ 2 ∂ 2L ∗ ∗ ∗
Q(u, v) = (x , y , λ )u + (x , y , λ )v + 2 (x , y , λ )uv
∂x2 ∂y 2 ∂x∂y

avec (u, v) ∈ T.

• Si Q(u, v) < 0, alors le point (x∗ , y ∗ ) est un maximum.

• Si Q(u, v) > 0, alors le point (x∗ , y ∗ ) est un minimum.
• Si Q(u, v) = 0, on ne peut pas conclure la nature de point (x∗ , y ∗ ).

La forme quadratique hesseinne de problème est donnée par

∂ 2L ∗ ∗ ∗ 2 ∂ 2L ∗ ∗ ∗ 2 ∂ 2L ∗ ∗ ∗
Q(u, v) = (x , y , λ )u + (x , y , λ )v + 2 (x , y , λ )uv
∂x2 ∂y 2 ∂x∂y
= 2λ∗ u2 + 2λ∗ v 2 + 32uv

avec (u, v) ∈ T . (
(u, v) ̸= (0, 0)
(u, v) ∈ T ⇔ .
2x∗ u + 2y ∗ v = 0

• Nature de point (x∗ , y ∗ ) = (−1, 1), pour λ = 2.

(
−2u + 2v = 0
(u, v) ∈ T ⇔ ⇔ u = v ̸= 0. et Q(u, v) = 40u2 > 0
u ̸= 0

alors (−1, 1) est un minimum.

2
 • Nature de point (x∗ , y ∗ ) = (1, −1), pour λ = 2.
(
2u − 2v = 0
(u, v) ∈ T ⇔ ⇔ u = v ̸= 0. et Q(u, v) = 40u2 > 0
u ̸= 0

alors (1, −1) est un minimum.

• Nature de point (x∗ , y ∗ ) = (1, 1), pour λ = −2.
(
2u + 2v = 0
(u, v) ∈ T ⇔ ⇔ u = −v ̸= 0. et Q(u, v) = −40u2 < 0
u ̸= 0

alors (1, 1) est un maximum.

• Nature de point (x∗ , y ∗ ) = (−1, −1), pour λ = −2.
(
−2u − 2v = 0
(u, v) ∈ T ⇔ ⇔ u = −v ̸= 0. et Q(u, v) = −40u2 < 0
u ̸= 0

alors (1, 1) est un maximum.

Correction d’exercice 2 :

On considère la fonction
f (x, y) = x2 + y 2 − 4xy
soumise à l contrainte x2 + y 2 = 8. Quels sont les extremums de cette fonction.
On pose h(x, y) = x2 + y 2 − 8

1. Regularité de la courbe de contrainte


2x = 0
( 
∇h(x, y) = 0
⇔ 2y = 0
h(x, y) = 0 
 2
x + y2 = 8

Le système n’a pas de solution, alors la surface de contrainte est régulière.

2. Points critiques de Lagrangien

L(x, y, λ) = x2 + y 2 − 4xy + λ(x2 + y 2 − 8)

 

 2x − 4y + 2λx = 0 x − 2y + λx = 0

∇L(x, y, λ) = 0 ⇔ 2y − 4x + 2λy = 0 ⇔ y − 2x + λy = 0

 2 
x + y2 − 8 = 0
 2
x + y2 − 8 = 0

• Si x = 0 ou y = 0 est nul, alors on n’a pas de solution.

3
 • On suppose (x, y) ̸= (0, 0).
2y − x 2y − x
 
2y − x

 λ =  λ=
λ = x
  

 x 
 x 
2x − y ⇔ 2y − x 2x − y ⇔ 2y 2 − xy = 2x2 − xy
λ= =
 y  x y 
 2
x + y2 = 8

 
 
 2 2  2 2
x +y =8 x +y =8
 2y − x

2y − x

2y − x
 λ=
x


λ = x λ = x
  
  x 2 = y 2 = 4

⇔ x2 = y 2 ⇔ x2 = y 2 ⇔

 2
  y = ±2
x + y2 = 8
  2
 
2x = 8 λ = x − 2y



x
♣ le point (x∗ , y ∗ ) = (2, 2) auquel correspond λ∗ = 1;
♣ le point (x∗ , y ∗ ) = (−2, 2) auquel correspond λ∗ = −3;
♣ le point (x∗ , y ∗ ) = (2, −2) auquel correspond λ∗ = −3;
♣ le point (x∗ , y ∗ ) = (−2, −2) auquel correspond λ∗ = 1.
3. Nature des points critiques
Puisque la fonction f et le contraite φ(x, y) = x2 + y 2 − 8 sont de classe C 2 sur R2 .
Alors, on peut déterminer leur nature en examinant le signe de la forme quadratique
hessienne sur les espaces tangents.
• L’espace tangent T à la courbe de contrainte donné par

∂φ ∗ ∗ ∂φ ∗ ∗
(u, v) ∈ T ⇔ (x , y ) u + (x , y ) ν ⇔ 2x∗ u + 2y ∗ ν = 0 ⇔ x∗ u + y ∗ ν = 0.
∂x ∂y
• La forme quadratique hessienne au point (x∗ , y ∗ , λ∗ ) est donnée par

∂ 2L ∗ ∗ ∗ 2 ∂ 2L ∗ ∗ ∗ ∂ 2L ∗ ∗ ∗ 2
Q(u, v) = (x , y , λ ) u + 2 (x , y , λ ) uv + (x , y , λ ) v
∂x2 ∂x∂y ∂y 2
= (2 + 2λ∗ ) u2 − 8uv + (2 + 2λ∗ ) v 2 = 0.
♣ Nature du point (x∗ , y ∗ ) = (2, 2), pour λ∗ = 1,
(
u = −v
(u, v) ∈ T ⇔ et Q(u, v) = 4u2 − 8uv + 4ν 2
(u, v) ̸= (0, 0)

Par suite, u ̸= 0 et Q(u, −u) = Q(u, −u) = 4u2 + 8u2 + 4u2 = 16u2 > 0.
Alors (x∗ , y ∗ ) = (2, 2) correspond à un minimum.
♣ Nature du point (x∗ , y ∗ ) = (−2, 2), pour λ∗ = −3,
(
u=v
(u, v) ∈ T ⇔ et Q(u, v) = −4u2 − 8uv − 4v 2
(u, v) ̸= (0, 0)

Par suite, u ̸= 0 et Q(u, v) = Q(u, u) = −4u2 − 8u2 − 4u2 = −16u2 < 0.

Alors (x∗ , y ∗ ) = (−2, 2) correspond à un maximum.
♣ En utilisant la même méthode, on trouve que (−2, −2) est un minimum et
(2, −2) est un maximum.

4
Correction d’exercice 3 :

Trouver les extremums de la fonction

f (x, y, z) = (x − 2)2 + y 2 + z 2

Soumise à la contrainte d’égalité x2 + 2y 2 + 3z 2 = 1.

On pose φ(x, y, z) = x2 + 2y 2 + 3z 2 − 1. Les deux fonctions sont de classe C 2 sur R3 .

• Régularité de la surface de contrainte

 ∂φ

 =0


 ∂x


 

 ∂φ 2x = 0
=0

 
 
∂y 4y = 0 x=y=z=0
 
⇐⇒ ⇐⇒
  6z = 0 0=1
∂φ
 
 2 2 2
x + 2y + 3z = 1



 =0



 ∂z



φ(x, y, z) = 0

Le système n’a donc pas de solutions donc la surface de contrainte est régulière.

• Points critiques du lagrangien. Soit le lagrangien

L(x, y, z, λ) = f (x, y, z) + λ(φ(x, y, z) − 1)

= (x − 2)2 + y 2 + z 2 + λ x2 + 2y 2 + 3z 2 − 1 .

∂L


 =0



 ∂x



∂L
  
2(x − 2) + 2λx = 0 x(1 + λ) = 2

=0

  
  
 ∂y
 
2y + 4λy = 0 
y(1 + 2λ) = 0
⇔ ⇔
2z + 6λz = 0 z(1 + 3λ) = 0
∂L

 
 

  

 =0  2
(x + 2y 2 + 3z 2 − 1) = 0
 2
x + 2y 2 + 3z 2 = 1



 ∂z



 ∂L = 0



∂λ
♣ Première équation donne x ̸= 0 et λ ̸= −1.
♣ Si λ = −1/2, alors x = 2 ce qui imlique 2y 2 + 3z 2 = −15: absurde.
♣ Si λ = −1/3, on a x = 3 ce qui implique 2y 2 + 3z 2 = −8: absurde.
♣ On suppose que λ ̸= −1, −1/2, −1/3 et x ̸= −1, on obtient
 

 x(1 + λ) = 2 λ = 2/x − 1

y=z=0 ⇔ y=z=0

 2 
x =1 x = ±1


Il y a donc deux points critiques:

5
 ♣ le point (x∗ , y ∗ , z ∗ ) = (1, 0, 0) correspondant λ∗ = 1;
♣ le point (x∗ , y ∗ , z ∗ ) = (−1, 0, 0) correspondant λ∗ = −3;

• Nature des points critiques

Dans le cas f est définie sur R3 , la forme quadratique hessienne au point

(x∗ , y ∗ , z ∗ , λ∗ ) est donnée par

∂2L ∗ ∗ ∗ ∗ 2 ∂2L ∗ ∗ ∗ ∗ 2 ∂2L ∗ ∗ ∗ ∗ 2

Q(u, v, w) = (x , y , z , λ )u + (x , y , z , λ )v + (x , y , z , λ )w
∂x2 ∂y 2 ∂y 2
∂2L ∗ ∗ ∗ ∗ ∂2L ∂2L ∗ ∗ ∗ ∗
+ (x , y , z , λ )uv + (x∗ , y ∗ , z ∗ , λ∗ ) uw + (x , y , z , λ ) vw
∂x∂y ∂x∂z ∂y∂z

avec (u, v, w) ∈ T.

♣ Si Q(u, v, w) < 0, alors le point (x∗ , y ∗ , z ∗ ) est un maximum.

♣ Si Q(u, v, w) > 0, alors le point (x∗ , y ∗ , z ∗ ) est un minimum.
♣ Si Q(u, v, w) = 0, on ne peut pas conclure la nature de point (x∗ , y ∗ ).

La forme quadratique hessienne est

∂ 2L ∗ ∗ ∗ ∗ 2 ∂ 2L ∗ ∗ ∗ ∗ 2 ∂ 2L ∗ ∗ ∗ ∗ 2
Q(u, v, w) = (x , y , z , λ ) u + 2 (x , y , z , λ ) v + 2 (x , y , z , λ ) w
∂x2 ∂y ∂z
∂ 2L ∗ ∗ ∗ ∗ ∂ 2L ∗ ∗ ∗ ∗ ∂ 2L ∗ ∗ ∗ ∗
+ (x , y , z , λ ) uv + (x , y , z , λ ) uw + (x , y , z , λ ) vw
∂x∂y ∂x∂z ∂y∂z
=2 (1 + λ∗ ) u2 + 2 (1 + 2λ∗ ) v 2 + 2 (1 + 3λ∗ ) w2 .

• Si λ∗ = 1, on a
Q(u, v, w) = 4u2 + 6v 2 + 8w2
donc, dés que (u, v, w) ̸= (0, 0, 0), Q(u, v, w) > 0. Sans calculer l’équation de l’espace
tangent, on peut donc dire que le point (1, 0, 0) est un minimum.

• Si λ∗ = 3, on a
Q(u, v, w) = −4u2 − 10v 2 − 16w2
donc, dès que (u, v, w) ̸= (0, 0, 0), Q(u, v, w) < 0. Sans calculer l’équation de l’espace
tangent, on peut déduire que le point (−1, 0, 0) est un maximum.

6
Correction d’exercice 4 :

Soit le problème suivant :

1 1


 min f (x, y) = (x1 − 1)2 + (x2 − 2)2
2 2



s.c x1 − x2 = 1


( P) s.c x1 + x2 ⩽ 2

s.c x1 ≥ 0





s.c x ≥ 0

2

1. Montrer que le problème ( P) admet une unique solution.

La fonction f est une fonction continue sur R2 , de plus c’est une forme quadratiques
sachant que
   
x1 − 1 1 0
∇(x1 , x2 ) = et A = ∇ (x1 , x2 ) =
2
.
x2 − 2 0 1

Puisque A est une matrice définie positive alors f est coercive, donc le problème
(P ) admet au moins une solution.
De plus le domaine de contraintes

C = (x1 , x1 ) ∈ R+ × R+ | x1 − x2 − 1 = 0 , x1 + x2 − 2 ⩽ 0}

est convexe( contrainte en égalité est linéaire et contrainte en inégalité est convexe)
et la fonction f est strictement convexe (A est définie positive), alors cette solution
est unique.

2. Résoudre le problème ( P) à l’aide de multiplicateurs de Lagrange.

Dans le cas d’un problème mixte, (contraintes en égalité et inégalité), on écrit

la fonction de Lagrange sous la forme

L(x, λ, µ) = f (x) + λ1 h1 (x) + · · · + λn hn (x) + µ1 g1 (x) + · · · + µm gm (x),

avec
(
λ = (λ1 , . . . , λn ) et µ = (µ1 , . . . , µm )
h1 , . . . , hn contrainte égalitég1 , . . . , gm contrainte inégalité

On condsidère la fonction de lagrange

L(x1 , x2 , λ, µ) = f (x1 , x2 ) + λ(x1 − x2 − 1) + µ(x1 + x2 − 2)

1 1
= (x1 − 1)2 + (x2 − 2)2 + λ(x1 − x2 − 1) + µ(x1 + x2 − 2)
2 2

7
 Déterminons les point critiques de L, on a

∂L
=0


∂x1








∂L
 
x1 − 1 + λ + µ = 0 (1)

= 0

 
 
 ∂x2
 
x − 2 − λ + µ = 0 (2)
2
∇L(x1 , x2 , λ, µ) = 0 ⇔ ⇔

 ∂L

 x1 − x2 − 1 = 0 (3)
= 0
 
x1 + x2 − 2 = 0 (4)

 



 ∂λ




 ∂L
=0


∂µ


En sommant (1),(2) et (3), (4), on obtient

 

 x1 + x2 − 3 + 2µ = 0 ⇒ µ = 1/2 
 µ = 1/2

x − 2 + µ − λ = 0 (2) 
λ = −1
2
⇔


 2x1 − 3 = 0 ⇒ x1 = 3/2 

 x1 = 3/2
 
x1 + x2 = 2 (4) x2 = 1/2

Alors le point (x∗1 , x∗2 ) = (3/2, 1/2) est le seul point critique de f , pour (λ∗ , µ∗ ) =
(−1, 1/2). Ainsi (x∗1 , x∗2 ) est le seul minimum de f sur C.

Correction d’exercice 5 :