2.

5 Exercices
Exercice 2.1. Répondre par oui ou non. Dans un jeu matriciel :
1. La somme des utilités des joueurs est nulle.
2. Il y a n ≥ 2 joueurs.
3. Les joueurs peuvent coopérer pour atteindre un grand gain.
4. On peut toujours déterminer des stratégies de sécurité.
5. On peut toujours calculer la valeur du jeu.
6. Le point selle correspond à une issue du jeu ou aucun joueur n’a intérêt à changer sa stratégie.
7. Il y a équivalence entre l’existence d’un point selle et la valeur du jeu.
Exercice 2.2. Soit le jeu matriciel A, où :
( )
5 -2 3
A= .
1 11 -8

1. Combien de stratégies pures les joueurs possèdent-ils ?

2. Combien il y a d’issues au jeu.
3. Quels sont les gains des joueurs si le joueur 1 joue sa deuxième stratégie pure et le joueur 2 joue
sa première stratégie.
4. Donner la matrice des gains du joueur 2.
Exercice 2.3. Soit un jeu matriciel A :
1. les quantités, V (A) et A existent-elles toujours.
2. Que représentent les quantités, V (A) et V (A).
3. Comment appelle-t-on la stratégie qui permet au joueur 1 de s’assurer un gain au moins égal à
V (A). Cette stratégie existe-t-elle toujours ?
4. La combinaison de stratégies de sécurité donnent-elles toujours un point selle ?
Justier vos réponses.
Exercice 2.4. Soit le jeu matriciel A suivant :
 
1 2 3
A= 4 5 6 .
7 8 9

1. Déterminer si le jeu admet une valeur de jeu et un point selle.

Exercice 2.5. Soit le jeu matriciel A suivant :
 
4 -5 3
A =  -2 3 -5  .
-1 0 9

1. Résoudre le jeu en stratégies pures.

Exercice 2.6. Soit le jeu matriciel donné par la matrice A suivante :
( )
4 -5 3
A= .
-2 3 -5

1. Etablir l’ensemble des stratégies mixtes des joueurs.

2. Quel est le gain moyen des deux joueurs, dans le cas où ils choisissent une stratégie mixte donnant
la même probabilité pour chacune de leur stratégie pure.
3. Etablir la probabilité d’occurrence de chaque issue du jeu, si le joueur 1 adopte la stratégie mixte
(1/4, 3/4)T , et le joueur 2 adopte la stratégie mixte (2/3, 1/9, 2/9)T .

15
Exercice 2.7. Répondre par oui ou non. Dans un jeu matriciel :
1. La valeur mixte du jeu existe toujours et est unique.
2. Le gain moyen du joueur 1 donné par un point selle en stratégie mixte est égale à Vm (A).
3. Quel est le gain espéré du joueur 2 quand les joueurs adoptent des stratégies mixtes de sécurité.
4. La combinaison de stratégies mixtes de sécurité aboutit toujours à un point selle en stratégies
mixtes.
Exercice 2.8.
Dénition 2.13. Une matrice carré A, d’ordre m est anti-symétrique si −A = AT , ou bien :

aij = −aji , ∀i, j ∈ {1, . . . , m}.

Un jeu matriciel est symétrique si sa matrice est anti-symétrique.

1. Montrer que αT Aα = 0, ∀α ∈ ∆m .
2. Montrer que minβ∈∆m αT Aβ ≤ αT Aα, puis déduire que la valeur mixte est négative ou nulle.
3. Montrer que maxα∈∆m αT Aβ ≥ αT Aα, puis déduire que la valeur mixte est positive ou nulle.
Démontrer le théorème suivant :
Théorème 2.8.
1. La valeur mixte d’un jeu matriciel symétrique est nulle.
2. Si α∗ est une stratégies mixtes de sécurité du joueur 1 alors elle l’est aussi pour le joueur 2.
Exercice 2.9. Démontrer le théorème suivant :
Théorème 2.9. Soient b ∈ R+ , c ∈ R, et A, B deux matrices m1 × m2 tel que : bij = b aij + c, ∀i, j ∈
{1, . . . , m1 }. Les points selles en stratégies mixtes des jeux A et B coïncident et Vm (B) = b Vm (A) + c.
Indication : utiliser le système d’inéquations (2.40).
Exercice 2.10. Soit le jeu matriciel A, où :
 
4 0 2
A= 0 4 1 .
1 -1 3

1. Formuler le système d’inéquations permettant de vérier si un couple de stratégies mixtes est un

point selle.
Exercice 2.11. Soit A une matrice réelle à k lignes et l colonnes.
1. Le point selle en stratégies mixtes du jeu A coïncide-t-il avec le point selle de la fonction :

f (x, y) = xT Ay, ∀x, y ∈ ∆k × ∆l .

2. Comment peut-on résoudre le jeu A en stratégies pures grâce à la programmation linéaire ?

Exercice 2.12. Deux joueurs cherchent à se partager un bien divisé en 4 parts égales, numérotées de
1 à 4. La procédure est la suivante : le joueur 1 choisit un entier k ∈ {1, 2, 3} et partage les parts en
deux lots. Le lot L1 contient les parts numérotées de 1 à k, et le lot L2 contient les parts numérotées
de k + 1 à 4. Le joueur 2 choisit entre L1 et L2 et obtient le lot ainsi choisi, tandis que le joueur 1
obtient l’autre lot. Le gain d’un joueur est égal au nombre de part obtenue. Les choix des joueurs et les
gains qui en découlent sont connus des deux joueurs. Les joueurs connaissent les choix possibles des
joueurs, ainsi que les gains qui en découlent ; mais ignorent le choix fait par le joueur adverse.
1. Modéliser cette situation par un jeu sous forme normale.
2. Transformer le jeu en un jeu à somme nulle équivalent.
3. Résoudre le jeu en stratégies mixtes.

16
3.4 Exercices Jeux sous forme normale
Exercice 3.1. Soit n ≥ 0. On considère les n états, devant décider du niveau de leur émission de
carbone, noté xi , i ∈ {1, . . . , n} qui est un réel strictement positif. L’utilité que tire l’état i ∈ {1, . . . , n}
dépend du niveau d’émission de carbone des autres états, elle est donnée par la fonction :
n
∑
ui (x) = ln(xi ) − xj ,
j=1

où x = (x1 , x2 , . . . , xn ) et ln désigne la fonction logarithme néperien.

1. Modéliser la situation par un jeu sous forme stratégique, en explicitant les joueurs, les stratégies
et les fonctions utilités.
2. Montrer qu’il existe un unique équilibre de Nash en stratégies pures, puis le calculer ( on notera
cet équilibre x∗ ).
On souhaite à présent mesurer à quel point l’équilibre de Nash est éloigné de l’issue idéal. Cette dernière
est atteinte par l’équilibre social, qui maximise la fonction bien être, donnée par :
n
∑
µ(x) = ui (x).
i=1

3. Déterminer l’équilibre social (noté xs ).

4. Calculer le rapport entre µ(x∗ ) et µ(xs ), puis étudier sa monotonie. Que concluez-vous ?
On suppose à présent qu’une taxe θ > 0 est mise en place pour encourager les états à moins polluer.
La recette de cette taxe est redistribuée de manière égale aux autres états. La nouvelle fonction utilité
devient :
n n
∑ θ∑
γi (x) = ln(xi ) − xj − θxi + xj .
j=1
n j=1

5. Reprendre les trois premières questions.

6. Déterminer θ, tel que γ(x∗ ) = γ(xs ), où x∗ est l’équilibre de Nash du nouveau jeu et xs son
équilibre social.
Exercice 3.2. Nous souhaitons comparer les quantités mises sur le marché dans les cas d’un monopole,
du duopole de Cournot et du duopole de Stackelberg. On considère un marché où le prix de vente est
déterminé par l’ore q, donné par la formule suivante :

p(q) = a − bq, q ≥ 0,

où a, b sont des paramètres tels que a > b > 0, chaque unité produite coûte c > 0. Les entreprises
cherchent à maximiser leurs bénéces.
1. Calculer les quantités optimales et le prix de vente associé, dans les trois cas suivants :
a) Cas du monopole : une seule entreprise est présente sur le marché.
b) Cas du duopole de Cournot : deux entreprises (Entreprise A et Entreprise B) sont
présentent sur le marché et décident simultanément des quantités à mettre sur le marché.
∗ ∗
On notera par qA , qB les quantités que les entreprises A et B devraient produire.
2. Quel est le cas le plus protable aux consommateurs ? (Justier).
Exercice 3.3. (Enchère à deux joueurs à ores payantes)
Deux joueurs 1,2 enchérissent pour l’acquisition d’un bien. Le joueur 1 évalue la valeur du bien à v1
et le joueur 2 à v2, telles que v2 < v1. Les évaluations sont connues des deux joueurs. Ils proposent
leurs ores xi ; i = 1; 2 sous plis (leurs propositions sont faites simultanément), de plus aucun joueur
n’enchérira au-delà de son évaluation.
1. Déterminer l’ensemble des joueurs, puis leurs ensembles de décisions respectifs.
Le bien est attribué au plus orant, néanmoins les deux joueurs payent leurs ores. En cas d’ex-aequo,
le gagnant est tiré au sort avec des chances égales.

22
1. Déterminer la probabilité p1(x1 ; x2) que le joueur 1 soit gagnant (remarquer que cette probabilité
dépend de son ore et de celle du joueur 2).
2. L’utilité du joueur i est ui (x1 ; x2 ) = pi (x1 ; x2 )vi − xi ; i = 1; 2. Modéliser la situation par un jeu
sous forme stratégique.
3. Montrer que le jeu n’admet pas d’équilibre de Nash en stratégies pures.

23
4.6 Exercices Jeux sous forme extensive à information com-
plète
Exercice 4.1. Deux agents A, B sont confrontés à une situation où le premier doit choisir entre
a :agir, b : ne pas agir. En deuxième étape, le deuxième joueur ayant observé le choix du premier,
choisit à son tour entre c et d. Si A choisi "a" alors les gains sont (0,0). Si A choisi "b" et B choisi
"c" alors les gains sont (0,1), sinon les gains sont (0,-1).
1. Modéliser par un jeu sous forme extensive.
2. Déterminer l’ensemble des stratégies pures, mixtes et de comportements.
3. Déterminer l’équilibre de Nash parfait en sous-jeux (en stratégies pures).

Exercice 4.2. Idem que l’exercice précédent, sauf que le joueur B ne connait pas le choix eectué par
A.
1. Modéliser par un jeu sous forme extensive.
2. déterminer l’équilibre de Nash du jeu.

Exercice 4.3. L’entreprise A leader du compact disk "CD", doit choisir le format de CD, elle a le
choix entre un format "petit" et un format "grand". A l’avenir un concurrent B maitrisera aussi cette
technologie, il choisira lui aussi entre les formats "grand" et "petit". S’ils choisissent tout les deux le
format "petit", leurs paiements sont (1,1), si leurs choix sont diérents, celui qui choisit le grand format
gagne 2 et l’autre -1, s’ils choisissent tout deux le grand format, ils gagnent (2,2).
1. Modéliser la situation par un jeu sous forme extensive.
2. Déterminer l’équilibre de Nash parfait en sous-jeu.

Exercice 4.4 (Gardner, 2003). Un incident a lieu entre deux superpuissances (P1) et (P2). (P1) peut
choisir d’ignorer (I) l’incident, il en résulte le statu quo dont les payements sont (0, 0) ; ou bien il peut
choisir l’escalade (E). Dans ce dernier cas, (P2) peut faire marche arrière (A) et perdre la face, les
payements sont alors (1,-1) ; ou bien il peut choisir la confrontation atomique (B). Dans ce dernier
cas, les deux puissances prennent leur décisions simultanément, ils peuvent annuler la confrontation
(battre en retraite) (R), ou bien attaquer (F) et provoquer la n du monde. Il suit que l’un deux attaque
pour provoquer l’apocalypse, les payement sont alors (-M,-M) (où M est un trés grand nombre) ; s’ils
battent en retraite ils subiront une petite perte, en raison du processus de retrait de leurs armées, et
les payements seront (-0.5,-0.5).
1. Modéliser la situation par un jeu sous forme extensive.
2. Représenter le jeu sous forme normal, puis déterminer les équilibres de Nash en stratégies pures.
3. Déterminer l’équilibre de Nash en sous-jeu.

36
Exercice 4.5. Deux personne (P1 , P2 ) se partagent 4 Da, pour ce faire P1 propose de prendre la
somme x ∈ {0, 1, 2, 3, 4}, et P2 reçoit (4 − x). En deuxième étape P2 a le choix entre : A : accepter,
R : refuser. Si P2 accepte, les gains seront (x, 4 − x), sinon les gains sont (0, 0).
1. Modéliser la situation par un jeu sous forme extensive.
2. Déterminer l’équilibre de Nash parfait en sous-jeu en stratégie pures.
La nature humaine fait que ces personnes ressentent (en plus du gain monétaire), une satisfaction (ou
une aversion) à ce partage lié à la diérence des gains. Dans le cas où le joueur P2 accepte, l’utilité
des joueurs devient (x + ϵ × (x − (4 − x)), (4 − x) + ϵ × ((4 − x) − x)), où ϵ ∈]0, 0.5[.
1. Mettez à jour les payements des joueurs.
2. Quel est l’équilibre de Nash parfait en sous-jeu.

Exercice 4.6 (Diamond et Dybvig, 1983). Deux épargnants déposent chacun une somme D à la
banque. La banque investit cette somme, en la prétant à une entreprise. La banque peut décider en
première période d’arrêter son soutient à cette entreprise, dans ce cas elle recourvre la somme 2r, tel
que D > r > D/2, ou bien elle laisse l’investissement arriver à terme (deuxième période), dans ce cas
elle gagne 2S, où S > D.
On s’intéresse ici au comportement des deux épargants. En première période, ils ont le choix entre R :
retier son argent (craignant la faillite du projet), R : ne pas retirer son argent. S’ils retirent tout les
deux, ils reçoivent chacun r. Si un seul retire alors il recevra D et le deuxième épargnant 2r − D. Si
aucun ne retire, alors le jeu continue jusqu’à la deuxième période.
En deuxième période, s’ils retirent tout les deux, ils reçoivent S, si un seul retire, il reçoit 2S − D et
le deuxième D. Si aucun ne retirent, la banque verse d’oce la somme S à chacun d’eux.
1. Modéliser la situation par un jeu sous forme extensive (les joueurs sont les épargnants). Combien
de sous-jeu y’a-t-il ?
2. Notant la stratégie d’un joueur par le couple (a, b), où a est l’action de première période, et b
l’action de deuxième période. Déterminer les stratégies pures des joueurs, puis mettre sous forme
stratégique et déterminer les équilibres de Nash en stratégies pures.
3. Déterminer les équilibres de Nash parfait en sous-jeu en stratégies pures.

Exercice 4.7. Partie A : Deux joueurs I et II jouent à tour de rôle, chaque joueur doit choisir une
pièce d’une valeur dans {1; 2; 3; 4} et la mettre dans un panier dont la capacité ne dépasse pas 5 (c’est
à dire la somme des valeurs des pièces mises dans le panier ne dépasse pas 5). Dans le cas où toute
les pièces sont épuisées les deux joueurs sont ex aequo et leur gain est nul, s’il reste encore des pièces
le dernier joueur ne pouvant pas mettre de pièce dans le panier a perdu, le gain du gagnant est 1 et le
perdant -1.
1. Modéliser le problème par un jeu extensif, puis déduire que celui qui commence est toujours
perdant.
Partie B : Dans le cas où il y a 4 pièces de valeurs (1,1,2,3).
1. Modéliser le problème,
2. Quels sont les actions que devra suivre le joueur I ? (Expliquer votre démarche de résolution.)

Exercice 4.8. Deux joueurs (J1 et J2) jouent à pile ou face. Une pièce de 1 Da équilibrée est jetée,
puis les joueurs J1 et J2 choisissent dans lordre entre les deux alternatives : pile (quon notera P) et
face (quon notera F). Si les deux joueurs ont choisit la même alternative alors leurs gains sont nuls,
sinon celui qui tombe sur le résultat du jet remporte la pièce.
1. Représenter larbre du jeu (sans indiquer densemble dinformation).
2. Précisez les partitions dinformations des joueurs, dans les situations suivantes :
(a) Les deux joueurs ne connaissent pas le résultat du jet, et ignorent le choix du joueur adverse.
(b) Les deux joueurs ne connaissent pas le résultat du jet. J2 connaît le choix de J1.
(c) J1 est seul à connaître le résultat du jet. Le joueur J2 ignore le choix de J1.
(d) J2 est seul à connaître le résultat du jet, mais ignore le choix de J1.

37
Exercice 4.9. Nous souhaitons comparer les quantités mises sur le marché dans les cas dun monopole,
du duopole de Cournot et du duopole de Stackelberg. On considère un marché où le prix de vente est
déterminé par lore q, donné par la formule suivante :

p(q) = a − bq, q ≥ 0; (4.9)

où a ; b sont des paramètres tels que a > b > 0. Chaque unité produite coûte c > 0. Les entreprises
cherchent à maximiser leurs bénéces.
1. Calculer les quantités optimales et le prix de vente associé, dans les trois cas suivants :
(a) Cas du monopole : une seule entreprise est présente sur le marché.
(b) Cas du duopole de Cournot : deux entreprises (Entreprise A et Entreprise B) sont présentent
sur le marché et décident simultanément des quantités à mettre sur le marché. On notera
par qA , qB les quantités que les entreprises A et B devraient produire.
(c) Cas du duopole de Stackelberg : LEntreprise A entre en premier sur le marché, puis lEn-
treprise B. Les quantités sont notés de la même manière que dans le cas du duopole de
Cournot.
2. Quel est le cas le plus protable aux consommateurs ? (Justier).
Exercice 4.10 (Jeu de pile ou face). Deux joueurs joue à pile ou face. On jette une pièce de monnaie,
puis les joueurs choisissent le résultat de la pièce. S’ils tombent tout les deux sur le bon résultat alors
ils auront chacun 12 . S’il n’y a qu’un seul gagnant alors son gain sera de 1. Sinon, leur gains sont nuls.
Modéliser la situation par le jeu adéquat pour les diérents cas suivants :
1. Le premier joueur connaît le résultat du lancer de la pièce, le deuxième l’ignore mais observe le
choix du premier.
2. Le premier joueur connaît le résultat du lancer de la pièce, le deuxième l’ignore et n’observe pas
le choix du premier.
3. Les deux joueurs ignorent le résultat du lancer et le deuxième joueur observe le choix du premier.
4. Les deux joueurs ignorent le résultat du lancer et le deuxième joueur n’observe pas le choix du
premier.

Figure 4.16 – Jeu d’Isbell (seul les gains du joueur 1 gurent)

Exercice 4.11. La Figure 4.16 représente un jeu sous forme extensive entre les joueurs J1 et J2.
Seul les gains du joueur J1 y gurent.
1. Représenter ce jeu sous forme normale (on omettra, les gains du joueurs 2).
2. Déterminer le gain garanti du joueur J1 en stratégies pures.
3. Déterminer le gain garanti du joueur J1 en stratégies mixtes.
Exercice 4.12. Partie A :
Deux personnes (P1 ; P2) se partagent 4 Da, pour ce faire P1 propose de prendre la somme x ∈
{0, 1, 2, 3, 4}, et P2 reçoit 4 − x. En deuxième étape, P2 a le choix entre : (A)- accepter, (R)- refuser.
Si P2 accepte alors le partage a lieu ; sinon, ils reçoivent tout les deux un gain nul.

38
 Figure 4.17 – Jeu du mille-pattes.

1. Modéliser la situation par un jeu, puis donner ses caractéristiques.

2. Rappeler la dénition d’un équilibre de Nash en stratégies pures, et d’un équilibre de Nash parfait
en sous-jeu en stratégies pures.
3. Déterminer l’équilibre de Nash parfait en sous jeu en stratégies pures (expliquer la démarche
suivie).
Partie B :
La nature humaine fait que ces personnes ressentent (en plus du gain monétaire), une satisfaction (ou
une aversion) à ce partage lié à la diérence des gains, cette appréciation est égale à :
• pour P1 : ϵ(gain de P1 - gain de P2),
• pour P2 : ϵ(gain de P2 - gain de P1).
où 0 < ϵ < 12 , cela signie qu’un joueur apprécie d’autant plus un partage s’il gagne plus que l’autre.
1. Modéliser la situation par un jeu sous forme extensive, puis déterminer l’équilibre de Nash parfait
en sous jeu en stratégies pures.

Exercice 4.13 (Jeu du mille-pattes (paradoxe de l’ENPSJ)). Dans le jeu de la Figure 4.17, quelle
remarque pouvez-vous faire sur l’issue de l’ENPSJ ?

39