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Chapitre 1 : Théorie de la mesure

1 Tribu sur un ensemble non vide

Dans cette partie E désigne un ensemble non vide.

Définition 1.1 Soit T une partie non vide de P (E). On dit que T est une tribu sur E s’il vérifie les
conditions suivantes :
1. T est stable par réunion dénombrable, c-à-d si pour tout n ∈ N, An ∈ T, alors An ∈ T .
S
n∈N

2. T est stable par complémentarité, c-à-d si A ∈ T, alors Ac = E \ A ∈ T.

Si T est une tribu sur E, alors (E, T) est appelé espace mesurable et les éléments de T sont les parties
mesurables de (E, T).

Exemples 1.1
© ª
• ;, E est une tribu sur E et c’est la plus petite.

• P (E) est une tribu sur E et c’est la plus grande.

• Pour toute partie non vide A de E, ;, E, [Link] est une tribu sur E.
© ª

Exercice 1 L’ensemble des parties finies de E est-il une tribu ?

Propriété 1.1 Soit T une tribu sur E. Alors :

1. E et ; ∈ T.
2. Si pour tout n ∈ N, An ∈ T, alors An ∈ T .
T
n∈N

3. T est stable par réunion et intersection finie.

4. T est stable par différence et par différence symétrique.

Démonstration 1.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Propriété 1.2 Soit (Ti )i ∈I une famille de tribus sur E. Alors T = Ti est une tribu sur E.
T
i ∈I

Démonstration 1.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Corollaire 1.1 Soit F une famille de parties de E (ou une partie de P (E)). Il existe une unique plus
petite tribu contenant F . On la note σ(F ) et on l’appelle la tribu engendrée par F .

Démonstration 1.3 Il suffit de prendre : σ(F ) =

T
T.
T tribu sur E tel que F ⊂T

2; −1; 0; 5 et F = {−1} . Déterminer σ(F ).

©p ª © ª
Exercice 2 Soit E =

Exercice 3 Soient A et B deux parties de P (E) telles que A ⊂ B. Montrer que σ(A) ⊂ σ(B).

Définition 1.2 Soit τ une topologie sur E. On appelle tribu de Borel ou Tribu borélienne sur E, notée
B(E), la tribu engendrée par les ouverts de E. c-à-d : B(E) = σ(τ). Ses éléments sont appelés les
boréliens de E.

Exercice 4 Soit R muni de sa topologie usuelle. Montrer que :

B(R) = σ ]a, b[ / a < b ∈ R = σ ]a, +∞[ / a ∈ R = σ [a, +∞[ / a ∈ R = σ ]a, +∞[ / a ∈ Q

¡© ª¢ ¡© ª¢ ¡© ª¢ ¡© ª¢

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Remarque 1.3 Les ouverts de R = R ∪ + ∞, −∞ sont les réunions des intervalles ouverts de R de la forme :
© ª

]a, b[, [−∞, a[ et ]a, +∞] avec a, b ∈ R.

De même la tribu borélienne sur R est celle engendrée par les ouverts de R.
On montre de la même manière que :

B(R) = σ ]a, +∞] / a ∈ R = σ [a, +∞] / a ∈ R = σ ]a, +∞] / a ∈ Q

¡© ª¢ ¡© ª¢ ¡© ª¢

Définition 1.3 Tribu trace. © ª

Soit T une tribu sur E et F une partie de E. C ∩ F / C ∈ T est une tribu sur F appelée tribu trace de T
sur F ou tribu induite par T sur F.

2 Mesures positives
2.1 Définitions et propriétés

Définition 2.1 On appelle mesure positive (ou tout simplement mesure) sur un espace mesurable (E, T)
toute fonction
µ : T −→ [0, +∞] vérifiant :

1. µ(;) = 0 ;
2. Pour toute suite (An )n∈N de parties mesurables deux à deux disjoints on a :
µ ¶ +∞
la propriété de σ − addivité : µ µ(An )
[ X
An =
n∈N n=0

(E, T, µ) est appelé espace mesuré.

Remarque 2.1 Si µ(E) = 1, alors µ est une probabilité sur E.

Exemples 2.1

• Soit a ∈ E. La mesure de Dirac δa définie sur (E, P (E)) par : ∀A ⊂ E, δa (A) = 1 si a ∈ A et δa (A) = 0 si a ∉ A.

• Mesure de dénombrement δE définie sur (E, P (E)) par : ∀A ⊂ E, δE (A) = Car d (A).

Définition 2.2 Soit (E, T, µ) un espace mesuré.

• La mesure µ est dite finie si µ(E) < +∞.

• La mesure µ est dite σ-finie s’il existe une suite (En ) de parties mesurables de mesure finie telle
que E = En .
S
n∈N

Exemples 2.2 La mesure de dénombrement δN définie sur (N, P (N)) n’est pas finie, car δN (N) = +∞. Mais δN est
σ-finie, car N = {n} et pour tout n ∈ N, δN ({n}) = 1 < +∞.
S
n∈N

Propriété 2.2 Soit µ une mesure sur un espace mesurable (E, T). Alors :
1. ∀A, B ∈ T. Si A ⊂ B, alors µ(A) É µ(B). Si de plus µ(A) est fini, alors µ(B \ A) = µ(B) − µ(A).

2. ∀A, B ∈ T, µ(A ∪ B) + µ(A ∩ B) = µ(A) + µ(B).

Si de plus µ(A ∩ B) est fini, alors µ(A ∪ B) = µ(A) + µ(B) − µ(A ∩ B).
µ ¶
3. Si (An )n∈N est une suite croissante de parties mesurables, alors : µ An = lim µ(An ).
S
n∈N

4. Si (An )n∈N estµ une suite

¶ décroissante de parties mesurables et s’il existe k ∈ N tel que µ(Ak ) est
fini, alors: µ An = lim µ(An ).
T
n∈N
µ ¶
+∞
5. Si (An )n∈N est une suite de parties mesurables, alors : µ µ(An ).
S P
An É
n∈N n=0

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Démonstration 2.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Remarque 2.3 pour la monotonie décroissante, la propriété 4. devient faux en général lorsque tous les µ(Ak )
valent +∞ ; par exemple avec la mesure de dénombrement sur N, si :

∀n ∈ N, An = n, n + 1, n + 2, . . .
© ª

µ ¶
(An ) est décroissante et µ An = µ(;) = 0, pourtant µ(An ) = +∞ pour tout n ∈ N.
T
n∈N

Définition 2.3 Soit (E, T, µ) un espace mesuré.

• Une partie A de E est dite négligeable si elle est incluse dans un élément de T de mesure nulle.

• (E, T, µ) est dit complet si toute partie négligeable est mesurable.

Exemples 2.3 L’espace mesuré (E, P (E), δE ) est complet. la seule partie négligeable est l’ensemble vide.

Propriété 2.4
1. Une sous-partie d’une partie négligeable est négligeable.

2. Une réunion dénombrable de parties négligeables est négligeable.

Démonstration 2.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Définition 2.4 Soit (E, T, µ) un espace mesuré. Une propriété concernant les élément de E est dite vraie
presque partout (en abrégé : pp) si elle l’est sauf peut-être sur un ensemble négligeable.

2.2 Mesure de Lebesgue et mesure de Borel sur R

Pour tout intervalle (a, b) de R, on pose µ((a, b)) = b − a .

et on prolonge naturellement µ sur l’ensemble R des réunions finies d’intervalles disjoints de R; on
vérifie que µ a la propriété de σ-additivité sur R .
Prolongement à P (R) ?! On pose pour tout A ⊂ R :

© +∞
µ∗ (A) = inf µ(An ) tel que A ⊂ ∪An et An ∈ R
X ª
k=0

Avec la convention inf ; = +∞.

On constate que µ∗ prolonge µ, mais :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
n’a toutefois pas la propriété d’additivité dénombrable.

☞ La mesure de Borel : On montre que la restriction de µ∗ à B(R) est bien une mesure,
appelée la mesure de Borel sur R, que l’on note θ.
☞ La mesure de Lebesgue : On montre enfin qu’il existe une unique plus grande tribu L
contenant R sur laquelle la restriction de µ∗ est une mesure, c’est la tribu engendrée par
R et les parties négligeables (au sens de µ∗ ), appelée tribu de Lebesgue L(R) ; elle contient
bien sûr la tribu borélienne de R. la restriction de µ∗ à L est la mesure de Lebesgue sur R,
notée λ.

3 Fonctions mesurables

Définition 3.1 Soient (E, T) et (F, T′ ) deux espaces mesurables. Une fonction f : E −→ F est dite
mesurable si pour tout B ∈ T′ on a f −1 (B) ∈ T.
Si T et T′ sont des tribus boréliennes, alors on dit que f est borélienne.

Exemples 3.1

• Soit (F, T ′ ) un espaces mesurable. Alors Toute fonction f : (E, P (E)) −→ (F, T ′ ) est mesurable.

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• Soient T et T ′ deux tribus sur E. Alors :

Id E : (E, T) −→ (E, T ′ ) est mesurable ⇐⇒ T ′ ⊂ T

Exercice 5 Soient (E, T) et (F, T ′ ) deux espaces mesurables. f : E −→ F une application constante.
Montrer que f est mesurable.
Exercice 6 Soient (E, T) un espace mesurable et A une partie non vide de E. 1A : E −→ R la fonction caractéristique
de A définie par : ½
1 si x ∈ A
∀x ∈ E : 1A (x) =
0 si x ∉ A
Montre que :
1A : (E, T) −→ (R, B(R)) est mesurable ⇐⇒ A ∈ T

Propriété 3.1 La composée de deux fonctions mesurables est encore une fonction mesurable.

Démonstration 3.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Propriété 3.2 Soient (E, T) et (F, T ′ ) deux espaces mesurables, f : E −→ F et F une famille de parties
de F telle que σ(F ) = T′ . Alors:

f est mesurable ⇐⇒ ∀B ∈ F , f −1 (B) ∈ T

Démonstration 3.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Important! Une façonª typique de beaucoup de démonstrations en intégration, consiste à vérifier que
T1′ = B ∈ T ′ , f −1 (B) ∈ T est une tribu qui contient F , et donc T1′ = T ′ .
©

Remarque 3.3 La proposition précédente est très utile, par exemple si l’espace d’arrivé d’une fonction est (R, B(R)),
alors pour étudier sa mesurabilité il suffit de regarder les images réciproques des parties de la forme ]a, +∞[ avec
a ∈ R (ou bien a ∈ Q). Plus précisément on obtient le théorème suivant :

Théorème 3.4 Soient (E, T) un espace mesurable et f : E −→ R ou R. Les assertions suivantes sont
équivalentes :
1. f : (E, T) −→ (R, B(R)) ou (R, B(R)) est mesurable.

2. ∀α ∈ R ou ∈ Q, ( f > α) = x ∈ E / f (x) > α ∈ T.

© ª

3. ∀α ∈ R ou ∈ Q, ( f < α) = x ∈ E / f (x) < α ∈ T.

© ª

4. ∀α ∈ R ou ∈ Q, ( f Ê α) = x ∈ E / f (x) Ê α ∈ T.
© ª

5. ∀α ∈ R ou ∈ Q, ( f É α) = x ∈ E / f (x) É α ∈ T.
© ª

Exercice 7 Soit (E, τ) et (F, τ′ ) deux espaces topologiques. f : E −→ F une fonction continue.
Montrer que f est borélienne.

Théorème 3.5
Soient (E, T) un espace mesurable, α ∈ R, f : (E, T) −→ (R, B(R)) et g : (E, T) −→ (R, B(R)) deux fonctions
mesurables. Alors les fonctions :
1
α f , f + g , f g , | f |, max( f , g ), min( f , g ) et (si ∀x ∈ E, g (x) ̸= 0) sont mesurables.
g

Définition 3.2 Soit fonction f : E −→ R. On définit les fonctions : f + et f − sur E par :

• La partie positive de f , notée f + , définie par : ∀x ∈ E, f + (x) = sup f (x), 0 .

© ª

• La partie négative de f , notée f − , définie par : ∀x ∈ E, f − (x) = sup − f (x), 0 .

© ª

Remarque 3.6 On vérifie facilement que :

• f + et f − sont des fonctions positives.
|f |+ f |f |− f
• f = f + − f −, | f | = f + + f −, f + = et f − = .
2 2

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Propriété 3.7 Une fonction f : (E, T) −→ (R, B(R)) est mesurable si et seulement si les fonctions f + et
f − sont mesurables.

Démonstration 3.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Propriété 3.8 Soient (E, T) un espace mesurable, pour tout n ∈ N, f n : (E, T) −→ (R, B(R)) une fonction
mesurable. Si ( f n ) converge simplement vers f , alors f est mesurable.

Propriété 3.9 Soient (E, T) un espace mesurable, f : (E, T) −→ (C, B(C)). Alors :

f est mesurable ⇐⇒ Re( f ) et Im( f ) sont mesur abl es

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