VARIABLES ALÉATOIRES

Mat 4681: Statistique pour les sciences

Simon GUILLOTTE et Danielle N’CHO

Université du Québec à Montréal

9 octobre 2022

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 Les variables aléatoires

Définition
Lorsqu’on réalise une expérience aléatoire, on s’intéresse souvent à des
grandeurs liées au résultat plus qu’au résultat lui-même. Ces grandeurs sont
en fait des fonctions réelles définies sur l’espace fondamental et sont
appelées des variables aléatoires.

Une variable aléatoire X est donc une fonction qui à chaque issue possible
ω ∈ Ω assigne une valeur réelle X (ω). Formellement,

X : Ω −→ R
laisser faire les symboles
ω 7−→ X (ω)

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 Les variables aléatoires

Support d’une variable aléatoire

Le support d’une variable aléatoire, noté S(X ), est l’ensemble des valeurs
possibles de cette variable. C’est la première chose à préciser lorsqu’on
s’intéresse à une variable aléatoire.

Exemple 1
On lance trois pièces de monnaie équilibrées.
1 Déterminer l’espace fondamental Ω.
2 Déterminer le support de la variable aléatoire Y qui désigne le nombre
de faces obtenues.

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 Les variables aléatoires

Exemple 2
Considérons un jeu qui consiste à tirer simultanément 4 boules d’une urne
qui contient 20 boules dont 4 rouges et 16 bleues.

1 Déterminer le support de la variable aléatoire Y qui désigne le nombre

de boules rouges obtenues.

2 Supposons que le joueur gagne 2$ pour chaque boule rouge pigée et

perd 1$ pour chaque boule bleue pigée. Déterminer le support de la
variable aléatoire G désignant le gain du joueur après une partie.

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 La fonction de répartition

Loi de probabilité
La loi de probabilité d’une variable aléatoire X décrit le comportement de
cette variable aléatoire. C’est en fait sa distribution théorique de fréquences.

Fonction de répartition (définition)

La loi d’une variable aléatoire X sur Ω, est déterminée par sa fonction de
répartition F définie par

F (x) = P(X ≤ x) , pour tout x ∈ R

Elle spécifie pour toutes les valeurs réelles x, la probabilité que la variable
aléatoire soit inférieure ou égale à x.

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 Propriétés
Toute fonction de répartition F doit avoir les propriétés suivantes :
1 0 ≤ F (x) ≤ 1, pour tout x ∈ R,
2 non décroissante,
3 continue à droite,
4 lim F (x) = 0 et lim F (x) = 1
x→−∞ x→∞

La fonction de répartition permet de calculer toutes les probabilités

pertinentes à X car on a,

P(a < X ≤ b) = F (b) − F (a).

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 Les variables aléatoires discrètes
Définition
Une variable aléatoire est dite discrète si elle ne prends qu’un nombre fini
ou dénombrable de valeurs x1 , x2 , x3 , . . . .

Fonction de masse
Pour une variable aléatoire discrète X , on définit la loi de probabilité par la
fonction de masse donnée par

p(xi ) = P(X = xi ) pour tout xi .

Propriétés
1 P(X = xi ) ≥ 0 pour tout xi
X∞
2 P(X = xi ) = 1
i=1

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 Les variables aléatoires discrètes

Fonction de répartition
La fonction de répartition d’une variable aléatoire discrète est donnée par
X X
F (x) = P(X ≤ x) = p(xi ) = P(X = xi ).
xi ≤x xi ≤x

Espérance
L’espérance d’une variable aléatoire discrète X , est la moyenne pondérée
des valeurs de X , par les probabilités que ces valeurs soient prises. On
définit formellement l’espérance par,
∞
X
E[X ] = xi P(X = xi )
i=1

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 Les variables aléatoires discrètes
Espérance d’une fonction d’une variable aléatoire X
Pour une fonction réelle g , on a
∞
X
E[g (X )] = g (xi ) P(X = xi )
i=1

Variance et écart-type
La variance mesure les variations de X autour de l’espérance. Elle est
donnée par,

Var(X ) = E (X − E[X ])2 = E[X 2 ] − (E[X ])2

 

La racine carrée de la variance est appelée écart-type et est notée σ. On a

p
σ = Var(X )
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 Les variables aléatoires discrètes

Exemple 3
Un manufacturier vend des ordinateurs par lot de 10 dont 3 sont
défectueux. On choisit aléatoirement 3 ordinateurs du lot, et on s’intéresse
au nombre d’ordinateurs défectueux choisis.
1 Déterminer le support la variable aléatoire d’intérêt
2 Déterminer la fonction de masse
3 Déterminer la fonction de répartition
4 Calculer la probabilité qu’au plus un ordinateur choisi soit défectueux
5 calculer l’espérance
6 Calculer la variance et l’écart-type.

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 Les propriétés de l’espérance et de la variance

Linéarité de l’espérance
Si a, b ∈ R et X est une variable aléatoire discrète dont l’espérance existe,
alors
1 E(aX + b) = a E[X ] + b
2 E(aX + bY ) = a E[X ] + b E[Y ]

Propriétés de la variance
Si a, b ∈ R et X , Y sont des variables aléatoires dont la variance existe,
alors
1 Var(aX + b) = a2 Var (X )
2 Si X et Y sont indépendantes
Var(aX + bY ) = a2 Var(X ) + b 2 Var(Y ).

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 Les propriétés de l’espérance et de la variance

Exemple 4
Soient X et Y deux variables aléatoires indépendantes telles que
E[X ] = 1 et Var(X ) = 5
E[Y ] = −2 et Var(Y ) = 14

Trouver
1 E[2 + 3X ]
2 E[X − Y ]
3 Var(3X + 5)
4 Var(3X − 2Y )

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 La loi uniforme discrète

La loi uniforme discrète

Une variable aléatoire X suit une loi uniforme discrète si elle prend ses
valeurs dans l’ensemble fini{x1 , . . . , xn } avec la même probabilité. Les
événements {X = xi } sont donc tous équiprobables.
On a
1
1 Fonction de masse : P(X = x ) = , pour tout i = 1, . . . , n.
i
n
Xn
2 E(X ) = 1 xi = x,
n
i=1
3 Var(X ) = E(X 2 ) − (E(X ))2 = x 2 − (x̄)2 .

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 La loi de Bernoulli

La loi de Bernoulli
Considérons une épreuve de Bernoulli qui est une expérience ayant deux
résultats possibles qui peuvent être interprétés comme un succès et un
échec.

Une variable aléatoire X prenant la valeur 1 si l’issue de l’expérience est un

succès et 0 lors d’un échec est une variable aléatoire dite de Bernoulli. On
note X ∼ B(p), où p ∈ [0, 1] est la probabilité du succès.

Pour X ∼ B(p) on a
1 Fonction de masse : P(X = 1) = p et P(X = 0) = 1 − p
2 E[X ] = p
3 Var(X ) = p(1 − p)
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 La loi binomiale

La loi binomiale
Considérons une série de n épreuves de Bernoulli indépendantes. Soit p la
probabilité de succès, supposée constante pour chacun de ces essais.

Si X dénote le nombre total de succès parmi n essais, alors X suit une loi
binomiale de paramètres n et p. On note X ∼ Bin(n, p).

Pour X ∼ Bin(n, p), on a

n
p x (1 − p)n−x , pour x = 1, . . . , n


1 Fonction de masse : P(X = x) = x
2 E[X ] = np
3 Var(X ) = np(1 − p)

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 La loi binomiale

Somme de variables de Bernoulli

Si X1 , X2 , . . . , Xn ∼ B(p) et sont indépendantes, alors
n
X
X = Xi ∼ Bin (n, p).
i=1

Somme de variables binomiales

Si X ∼ Bin (n, p) et Si Y ∼ Bin (m, p) sont indépendantes, alors

X + Y ∼ Bin (n + m, p).

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 La loi binomiale

Exemple 5
On lance 3 dés équilibrés à 6 faces et on s’intéresse au nombre de fois que
la face numérotée 6 apparaît. On admet que les lancers sont indépendants.
1 Déterminer la loi de la variable aléatoire d’intérêt.
2 Calculer la probabilité d’avoir au moins une fois la face 6.

Exemple 6
La probabilité de guérir d’une maladie génétique rare est de 40%. Sur 15
patients atteinte de cette maladie, quelle est la probabilité que :
1 exactement 5 survive
2 au moins 1 survive
3 au moins 3 mais moins de 6

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 La loi de poisson

La loi de poisson
Supposons qu’un phénomène se produise à un taux moyen λ par unité de
temps, avec une très petite probabilité. Si X représente le nombre de
réalisations par unité de temps constatées lors d’un très grand nombre
d’observations (de la réalisation ou non) de ce phénomène, alors X suit une
loi de poisson de paramètre λ. On note X ∼ P(λ).

Pour X ∼ P(λ), on a
λx
1 Fonction de masse : P(X = x) = e −λ , pour x = 0, 1, . . .
x!
2 E[X ] = λ
3 Var(X ) = λ

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 La loi de poisson

Remarque : Le nombre d’évènements se produisant dans un intervalle de

temps de longueur t, suit une loi de poisson de paramètre λt.

Exemple 7
Supposons qu’en moyenne, 10 clients entrent dans un magasin chaque
heure.
1 Quelle est la loi du nombre de clients qui arrivent dans le magasin à
chaque heure ?
2 Calculer la probabilité qu’aucun client ne se présente entre quatorze
heures et quinze heures ?
3 Calculer la probabilité qu’au moins un client se présentent entre
quatorze heures et seize heures ?

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 La loi de poisson

Approximation poissonienne de la binomiale

Les variables aléatoires de Poisson ont un large éventail d’applications dans
des domaines variés car elles peuvent être utilisées comme approximation
pour des variables aléatoires binomiales modélisant le nombre de succès à
faible probabilité d’occurrence, c’est-à-dire lorsque n est grand et p est
petit. La loi de Poisson est donc appelée la loi des évènements rares.

Elle est ainsi utilisée pour décrire le nombre d’accidents à une intersection,
le nombre d’erreurs de typographie par page, ou encore le nombre de faux
appels à un poste téléphonique par mois.

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 Approximation poissonienne de la binomiale
Binomiale(n = 6, p = 1/4) et Poisson ( λ = np = 1.5) Binomiale(n = 12, p = 1/8) et Poisson ( λ = np = 1.5)

0.3 0.3
P (X = x)

Loi

P(X = x)
0.2 0.2
Binomiale
Poisson
0.1 0.1

0.0 0.0
0 2 4 6 8 10 0 2 4 6 8 10
x x
Binomiale(n = 30, p = 1/20) et Poisson ( λ = np = 1.5) Binomiale(n = 12000, p = 1/8000) et Poisson ( λ = np = 1.5)

0.3 0.3
P(X = x)

P(X = x)
0.2 0.2

0.1 0.1

0.0 0.0
0 2 4 6 8 10 0 2 4 6 8 10
x x

Figure 1 – Approximation de la binomiale par la poisson

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 La loi de poisson

Exemple 8
Un hôpital a 12000 patients agés, et on a estimé que la probabilité qu’un
patient souffre d’un accident cardiaque pendant une journée était de
1/8000. L’hôpital possède seulement trois machines respiratoires
nécessaires pour ces accidents cardiaques et se demande si son équipement
sera suffisant pour une journée particulière. Qu’en pensez- vous ?

Exemple 9
Un certain rédacteur fait une erreur de typographie par 3250 mots en
moyenne. Quelle est la probabilité qu’un rapport de 6000 mots soit sans
erreur ?

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 La loi géométrique

La loi géométrique
On réalise une série d’épreuves de Bernoulli indépendantes, jusqu’à ce
qu’on obtienne le premier succès. On suppose que p, la probabilité de
succès, est constante pour chacun de ces essais.

Si X dénote le nombre d’essais réalisés afin d’obtenir le premier succès,

alors X suit une loi gémétrique de paramètre p. On note X ∼ Geo(p).

Pour X ∼ Geo(p), on a
1 Fonction de masse : P(X = x) = (1 − p)x−1 p, pour x = 1, 2, . . .
1
2 E[X ] =
p
1−p
3 Var(X ) =
p2
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 La loi géométrique

Exemple 10
Jacques lance une pièce de monnaie jusqu’à ce qu’il obtienne le premier
pile. On s’intéresse à la variable aléatoire X représentant le nombre de jets
nécessaires pour y arriver.
1 Par quelle loi peut-on modéliser cette variable aléatoire ?
2 Calculer la probabilité qu’il lance la pièce 10 fois.
3 Calculer la probabilité qu’il lance la pièce au moins 3 fois.

Exemple 11
Caroline joue chaque semaine à une loterie (pour laquelle elle a 1 chance
sur 1000 de gagner) jusqu’à ce qu’elle gagne. Quelle est le temps moyen
avant qu’elle ne gagne ?

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 La loi géométrique

Un propriété remarquable de la loi géométrique est son absence de

mémoire, c’est-à-dire que si on a observé n essais sans succès, la
distribution du temps restant pour l’arrivée du premier succès est
géométrique.

(1 − p)n+x
P(X > n + x | X > n) = = (1 − p)x = P(X > x).
(1 − p)n

Exemple 12
Dans le contexte de l’exemple 11, supposons que Caroline joue à cette
loterie depuis 20 ans. calculer la probabilité qu’elle gagne le gros lot dans
exactement 5 ans.

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 La loi hypergéométrique

La loi hypergéométrique
On tire sans remise un échantillon de taille n d’un ensemble de N éléments
dont R sont d’une catégorie à laquelle on s’intéresse.
Si X représente le nombre d’individus de la catégories d’intérêt dans
l’échantillon, alors X suit la loi hypergéométrique de paramètres N, R, n.

(Rx )(N−R
n−x )
1 Fonction de masse : P(X = x) = , pour
(Nn )
max{0, n + R − N} ≤ x ≤ min(n, R)
R
2 E[X ] = n
N
R (N − R) (N − n)
3 Var(X ) = n
N N (N − 1)

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 La loi hypergéométrique

Exemple 13
Une urne contient 12 boules, dont 3 sont rouges, 5 vertes et 4 bleues. On
pige simultanément 4 boules de cette urne. On désigne par X le nombre de
boules rouges pigées. Calculer la probabilité de piger exactement 2 boules
rouges.

Exemple 14
Les composants d’un système à 6 composants doivent être choisis au
hasard dans un bac de 20 composants usagés. Le système résultant sera
fonctionnel si au moins 4 de ses 6 composants sont en état de marche. Si
15 des 20 composants du bac sont en état de fonctionnement, quelle est la
probabilité que le système soit fonctionnel ?

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 Les lois discrètes usuelles

Remarque

Lorsque N est grand comparé à n, la distribution hypergéométrique peut

être approximée par la distribution binomiale de paramètres n et p = R/N.

Lois discrètes usuelles avec R

Loi P(X = x) P(X ≤ x) m observations xi
bern dbinom(x, 1, p) pbinom(x, 1, p) rbinom(m, 1, p)
binom dbinom(x, n, p) pbinom(x, n, p) rbinom(m, n, p)
pois dpois(x, λ) ppois(x, λ) rpois(m, λ
geom dgeom(x, p) pgeom(x, p) rgeom(m, p)
hyper dhyper(x, R, N − R, n) phyper(x, R, N − R, n) rhyper(m,R,N-R,n)

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