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Vraisemblance et données censurées

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Série N 1

Vraisemblance sous des données censurées

Exercice 1
On appelle fonction Gamma, la fonction dé…nie par
R1
x ! (x) = tx 1 e t dt
0

1) Montrer que pour pour tout x > 0; on a:


(x + 1) = x (x)
2) En déduire que pour tout n 2 IN ; on a:
(n + 1) = n!
1 p
3) Montrer que 2
= :
Exercice 2
Soit un n-échantillon (X1 ; X2 ; :::Xn ) d’une variable aléatoire X de densité fX (x) et de
fonction de répartition FX (x) :
On pose:
Y = min (X1 ; X2 ; :::Xn )
Z = max (X1 ; X2 ; :::Xn )
Trouver la densité et la fonction de répartition de chacune des variables Y et Z:
Exercice 3
On dispose d’un n-échantillon (X1 ; X2 ; :::Xn ) d’une variable aléatoire X de loi P :On de-
mande, pour chacune des lois suivante de donner la fonction de répartition F (x) et d’écrire
la vraisemblance associée aux données dans les cas suivants::
1. a) Données complètes
b) Données censurées de typeII (censures à droite)
c) Données censurées de typeI (censures à droite).
1) On dit que X suit la loi de Weibull de paramètres a et b notée W (a; b) dont la densité
est donnée par:
a a 1 x a
f (x) = x exp x 0; a > 0; b > 0:
ba b
2) On considére une variable aléatoire X dont la densité est: loi exponentielle translatée

f (x) = exp ( (x )) x >0


= 0 sinon
3) X est une variable aléatoire dont la densité est: loi de Rayleigh
x x2
f (x) = 2
exp ; x > 0; >0
2 2

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