Université Mohammed V de Rabat Département Génie Électrique

École Mohammadia d’Ingénieurs Méthodes Numériques

AU 2021–2022 Khalil Amine

Handout 5 – Dérivation et Intégration Numériques

1 Introduction

Étant donnée une particule pour laquelle la position à intervalles de temps réguliers est connue, alors le
calcul de sa vitesse se ramène au calcul de la dérivée de la position connue seulement en quelques points.
De même, l’accélération de cette particule nécessite le calcul de sa dérivée seconde. Inversement, si la
vitesse d’une particule à certains intervalles de temps est connue, la distance parcourue est l’intégration de
la vitesse.
À l’aide d’une approximation ‘convenable’ par un polynôme de degré n, pn ( x ), une fonction continue f ( x )
dans un intervalle [ x0 , xn ] peut s’écrire :

f ( x ) = pn ( x ) + En ( x )

où En ( x ) est le terme d’erreur d’ordre (n + 1). Ce qui donne,

f 0 ( x ) = p0n ( x ) + En0 ( x )
f 00 ( x ) = p00n ( x ) + En00 ( x )
..
.
(k) (k)
f (k) ( x ) = pn ( x ) + En ( x )

pour un k ≥ 1. Ainsi, pour évaluer la dérivée d’une fonction connue aux points de collocation
{( xi , f ( xi ))}in=0 , il suffit de dériver le polynôme d’interpolation passant par ces points. De plus, l’erreur de
dérivation est tout simplement la dérivée de l’erreur d’interpolation.
Par ailleurs, Z xn Z xn Z xn
f ( x )dx = pn ( x )dx + En ( x )dx
x0 x0 x0

Ainsi, pour évaluer la primitive d’une fonction connue aux points de collocation {( xi , f ( xi ))}in=0 , il
suffit d’intégrer le polynôme d’interpolation passant par ces points. De plus, l’erreur d’intégration est tout
simplement l’intégrale de l’erreur d’interpolation.

2 Dérivation

La dérivation numérique permet de trouver une estimation de la dérivée ou de la pente d’une fonction, en
utilisant seulement un ensemble discret de points. Soit f une fonction connue seulement par sa valeur en
(n + 1) points {( xi , f ( xi ))}in=0 . Aux points d’interpolation, on a :
f 0 ( xi ) = p0n ( xi ) + En0 ( xi )

1/7
Definition 1 Le terme p0n ( xi ) dans l’équation précédente est dit une formule aux différences finies ou
plus simplement une formule aux différences.

Remarque 1 Les formules aux différences finies pour l’évaluation des différentes dérivées d’une fonction
se distinguent principalement par le degré du polynôme et par les points d’interpolation retenus.

Proposition 1 L’erreur de dérivation est donnée par :

 
f (n+2) (ξ ( x ))ξ 0 ( x ) f (n+1) (ξ ( x ))  n n
 ∑ ∏( x − x j )
En0 ( x ) =

( x − x0 )( x − x1 ) . . . ( x − xn ) +
( n + 1) ! ( n + 1 ) !  k =0 j =0 
j6=k

2.1 Approximation de la dérivée première d’ordre 1

Les formules de différence les plus simples basées sur l’utilisation de la ligne droite pour interpoler les
données utilisent deux points pour estimer la dérivée. On suppose connue la valeur de la fonction f en xi−1 ,
xi et xi+1 . Si de plus l’espace entre deux points successifs est supposé constant, on pose h = xi+1 − xi =
xi − xi−1 . On trouve alors

f 0 ( xi ) = p10 ( xi ) + En0 ( xi )
= f [ x j , xk ] + En0 ( xi )

avec j, k ∈ {i − 1, i, i + 1} ce qui donne trois formules standards en deux points :

Formule de différence progressive :

f ( x i +1 ) − f ( x i ) f (2) ( ξ 0 )
f 0 ( x i −1 ) = + ( x i −1 − x i )
x i +1 − x i 2
f ( xi + h ) − f ( xi ) f (2) ( ξ 0 )
= − h
h 2
Formule de différence centrale :
f ( x i +1 ) − f ( x i −1 ) f (2) ( ξ 1 ) f (3) (ξ 1 )ξ 10
f 0 ( xi ) = + (2xi − xi−1 − xi+1 ) + ( x i − x i −1 ) ( x i − x i +1 )
x i +1 − x i −1 2 2
f ( xi + h ) − f ( xi − h ) f (3) (ξ 1 )ξ 10 2
= − h
2h 2
Formule de différence régressive :

f ( x i ) − f ( x i −1 ) f (2) ( ξ 2 )
f 0 ( x i +1 ) = + ( x i +1 − x i −1 ) ( x i +1 − x i )
x i − x i −1 2
f ( xi ) − f ( xi − h ) f (2) ( ξ 2 )
= + h
h 2
avec ξ 0 ∈ [ xi−1 , xi ], ξ 1 ∈ [ xi−1 , xi+1 ] et ξ 2 ∈ [ xi , xi+1 ]. ξ 10 est la dérivée de ξ 1 en xi

Remarque 2 Dans la formule de différence centrale, xi n’est pas considéré comme point d’interpolation.

Remarque 3 Pour une dérivation numériques en deux points x0 et x1 , la même différence divisée présente
une approximation. Cependant, le terme d’erreur est différent aux deux endroits.

2/7
2.2 Approximation de la dérivée première d’ordre 2

Avec le même raisonnement et en considérant une interpolation de f en xi−1 , xi et xi+1 , on trouve

f 0 ( x ) = p20 ( x ) + En0 ( x )
= f [ xi−1 , xi+1 ] + f [ xi−1 , xi , xi+1 ] (2x − ( xi−1 + xi+1 )) + En0 ( xi )

Ainsi les formules de différences finies pour xi−1 , xi et xi+1 sont :

Formule de différence progressive :

− f ( x i +1 ) + 4 f ( x i ) − 3 f ( x i −1 ) f (3) ( ξ 0 )
f 0 ( x i −1 ) = + ( x i −1 − x i ) ( x i −1 − x i +1 )
x i +1 − x i −1 6
− f ( xi + h ) + 4 f ( xi ) − f ( xi − h ) f (3) ( ξ 0 ) 2
= + h
2h 3
Formule de différence centrale :

f ( x i +1 ) − f ( x i −1 ) f (3) ( ξ 1 )
f 0 ( xi ) = + ( x i − x i −1 ) ( x i − x i +1 )
x i − x i −1 6
f ( xi + h ) − f ( xi − h ) f (3) ( ξ 1 ) 2
= − h
2h 6
Formule de différence régressive :

3 f ( x i +1 ) − 4 f ( x i ) + f ( x i −1 ) f (3) ( ξ 2 )
f 0 ( x i +1 ) = + ( x i +1 − x i −1 ) ( x i +1 − x i )
x i +1 − x i −1 6
3 f ( xi + h ) − 4 f ( xi ) + f ( xi − h ) f (3) ( ξ 2 ) 2
= + h
2h 3
avec ξ 0 , ξ 1 , ξ 2 ∈ [ xi−1 , xi+1 ]

Exercice 1
Soit f une fonction donnée par : f (0.8) = 0.992, f (0.9) = 0.999, f (1.0) = 1.000, f (1.1) = 1.001 et
f (1.2) = 1.008.
Donner une approximation de f 0 (1.0)

3 Intégration numérique

On considère le cas du calcul de l’intégrale de f sur l’intervalle [ x0 , xn ]. On suppose que les points de
collocation vérifient x0 < x1 < · · · < xn . Alors on a la relations suivante :
Z xn n −1 Z x i +1

x0
f ( x )dx = ∑ xi
f ( x )dx
i =0

Par conséquent, une approximation de cette intégrale repose sur une approximation de chacune des
intégrales Z x i +1
f ( x )dx
xi

3/7
Definition 2 On appelle degré d’exactitude ou encore degré de précision d’une formule d’intégration
numérique, le plus grand entier n pour lequel la formule d’intégration est exacte pour tout polynôme de
degré inférieur ou égal à n.

Proposition 2 L’erreur d’intégration est donnée par :

 
f (n+2) (ξ ( x ))ξ 0 ( x ) f (n+1) (ξ ( x ))  n n
En0 ( x ) ∑ ∏

= ( x − x0 )( x − x1 ) . . . ( x − xn ) +  ( x − x j ) 
( n + 1) ! ( n + 1 ) !  k =0 j =0 
j6=k

Remarque 4 Les formules d’intégration numérique sont également appelées formules de quadrature.

3.1 Méthode des rectangles

On définit la formule d’intégration numérique d’une la fonction f par la méthode des rectangles par :
Z x i +1
f ( x )dx ≈ ( xi+1 − xi ) f (si ) , s i ∈ [ x i , x i +1 ]
xi

C’est une intégration basée sur une interpolation d’ordre 0 de la fonction f . En effet, sur un intervalle
[ xi , xi+1 ], f est approchée par f ( xi ), f ( xi +2xi+1 ) (supposée connue), ou f ( xi+1 ). Ceci conduit aux
méthodes des rectangles à gauche, du point milieu, et à droite respectivement.

Cette méthode est exacte pour les polynômes de degré 1.

L’erreur de la méthode des rectangles est estimée par la formule :

f 0 (ξ )
E( f ) = ( x n − x0 )2
2
la méthode est donc d’ordre 1.

4/7
3.2 Méthode des trapèzes

On définit la formule d’intégration numérique d’une la fonction f par la méthode des trapèzes par :
Z x i +1
1
f ( x )dx ≈ ( x − xi ) ( f ( xi ) + f ( xi+1 ))
xi 2 i +1

Cette méthode repose sur une interpolation d’ordre 1 de la fonction f . En effet, sur un intervalle [ xi , xi+1 ],
le polynôme d’interpolation de Lagrange de f s’écrit :
( x − x i +1 ) ( x − xi )
f ( x ) ≈ f ( xi ) + f ( x i +1 )
( x i − x i +1 ) ( x i +1 − x i )
x i +1
Z
( x − x i +1 ) 1
Or, = ( x i +1 − x i )
xi
( x i − x i +1 ) 2

x i +1
Z
( x − xi ) 1
= ( x i +1 − x i )
xi
( x i +1 − x i ) 2

d’où la formule de quadrature.

La formule d’intégration par la méthode des trapèzes est exacte pour les polynômes de degré 1.
L’erreur de la méthode des trapèzes est estimée par la formule :
f 00 (ξ )
E( f ) = − ( x n − x0 )3
12
la méthode est donc d’ordre 2.

3.3 Méthode de Simpson

La méthode de Simpson consiste à considérer un interpolation polynomiale d’ordre 2 pour chaque trois
points de collocation.

5/7
 a+c
Ainsi, pour la donnée d’une fonction f connue sur trois points a, b et c équidistants (c’est-à-dire b = 2 ),
le polynôme d’interpolation de Lagrange s’écrit :

( x − b)( x − c) ( x − a)( x − c) ( x − a)( x − b)

f ( x ) ≈ f ( a) + f (b) + f (c)
( a − b)( a − c) (b − a)(b − c) (c − a)(c − b)

c
Z
( x − b)( x − c) 1
Or, = (c − a)
a
( a − b)( a − c) 6

c
Z
( x − a)( x − c) 4
= (c − a)
a
(b − a)(b − c) 6

c
Z
( x − a)( x − b) 1
= (c − a)
a
(c − a)(c − b) 6

x i + x i +1
Alors, la formule de quadrature de Simpson sur un intervalle [ xi , xi+1 ] (avec f connue sur 2 ) est
donnée par :
x i +1
Z    
1 x i + x i +1
f ( x )dx ≈ ( xi+1 − xi ) f ( xi ) + 4 f + f ( x i +1 )
xi
6 2

Cette formule est exacte pour les polynômes de degré inférieur ou égal à 3.

Remarque 5 Il ne faut pas confondre les bornes d’intégration et les points de collocation. Pour certaines
méthodes, des points de collocations sont nécessaires dans chaque intervalles d’intégration.

Pour une intégration sur un intervalle [ x0 , xn ] avec une équidistance h = xi+1 − xi , une formule composite
de la méthode de simpson est donnée par :
Z xn !
n −1  n −1
h 
f ( x )dx ≈ f ( x0 ) + 4 ∑ f x i + 1 + 2 ∑ f ( x i ) + f ( x n )
x
6 i =0
2
i =1
0

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Cette formule sous-entends que les xi+ 1 sont des nœuds de collocations. Dans le cas où les xi sont les seuls
2
nœuds de collocations possibles, la méthode de Simpson exige la considération d’intervalles d’intégration
de la forme [ xi , xi+2 ] avec xi+2 − xi = 2h, ce qui donne :
x i +2
Z
1
f ( x )dx ≈ ( x − xi ) ( f ( xi ) + 4 f ( xi+1 ) + f ( xi+2 ))
xi
6 i +2
h
≈ ( f ( xi ) + 4 f ( xi+1 ) + f ( xi+2 ))
3

Ainsi pour n pair, la formule d’intégration de Simpson composite devient :

 
xn
Z
n −1 n −1
h
∑ ∑

f ( x )dx ≈  f ( x0 ) + 4 f ( xi ) + 2 f ( xi ) + f ( x n ) 
x0
3 i =0 i =0

i impair i pair
 
n −1 n −1
h
∑ ∑

≈  f ( x0 ) + 4 f ( x0 + ih) + 2 f ( x0 + ih) + f ( xn )
3 i =0 i =0

i impair i pair

L’erreur globale de la méthode de Simpson est estimée par la formule :

5
f (4) ( ξ ) x n − x0

E( f ) = −
90 2

la méthode est donc d’ordre 4.

Exercice 2  
π π 3π
Soit f une fonction donnée par : f (0) = 0, f = 0.382683, f = 0.707107, f = 0.923880
π 8 4 8
et f = 1.
2 Z π
2
1. Calculer avec la méthode des trapèzes l’intégrale I = f ( x )dx.
0
2. Calculer I avec la méthode de Simpson.
3. Sachant que f ( x ) = sin( x ), donner la valeur exacte de I et commenter les résultats.

Exercice 3 Z 1
On considère l’intégrale suivante : I = x sin(πx )dx.
0
1. Donner une approximation de I en utilisant la méthode des trapèzes avec la considération de 2
intervalles puis de 10 intervalles et comparer les deux résultats.
2. Donner une approximation de I en utilisant la méthode de Simpson avec la considération de 2
intervalles puis de 10 intervalles et comparer les deux résultats.

7/7