Année 2023- 2024

Méthodologie : étude des E.D.O.

I. Well-podesness

Un outil important est le lemme de Grönwall :

Lemme 1 : Lemme de Grönwall

Soient I un intervalle ouvert de R, t 0 ∈ I , et ( f , g , u) ∈ C 0 (I , R+ )3 telles que :
¯Z t ¯
¯ ¯
∀t ∈ I , u(t ) ⩽ f (t ) + ¯ u(s)g (s)ds ¯¯ .
¯
t0

Alors,
t µ¯Z t
¯Z ¯¶ ¯
¯ ¯ ¯ ¯
∀t ∈ I , u(t ) ⩽ f (t ) + ¯¯ f (s)g (s) exp ¯¯ g (σ)dσ¯¯ ds ¯¯ .
t0 s

L’étude d’une EDO commence toujours par montrer son caractère bien posé. Pour cela, on utilise le théorème de
Cauchy-Lipschitz, version locale ou version globale.

Théorème 1 : Théorème de Cauchy-Lipschitz - Version locale

Soit I un intervalle ouvert de R, Ω un ouvert de Rd , et f : I ×Ω → Rd continue et localement lipschitzienne par
rapport à la seconde variable. Alors, pour tout t 0 ∈ I , y 0 ∈ Ω, le problème de Cauchy

y ′ (t )
½
= f (t , y(t ))
(1)
y(t 0 ) = y0

admet une unique solution maximale (J , y) définie sur un intervalle ouvert J ⊆ I , contenant t 0 .

Théorème 2 : Théorème de Cauchy-Lipschitz - Version globale

Soit I un intervalle ouvert de R, et f : I × Rd → Rd continue et globalement lipschitzienne par rapport à la se-
conde variable. Alors, pour tout t 0 ∈ I , y 0 ∈ Rd , le problème de Cauchy (1) admet une unique solution globale.

Remarque :
1. La preuve repose sur l’application du théorème du point fixe de Picard à la formulation intégrale du problème
de Cauchy ; dans le cas des fonctions localement lipschitziennes, il faut introduire les cylindres de sécurité.
Dans le cas globalement lipschitzien, on peut conclure en montrant qu’un des itérés est contractant, ou en
appliquant un changement de norme.
2. Une fonction localement lipschitzienne est continue, l’hypothèse de continuité porte sur la dépendance en t .
3. L’hypothèse : f est localement lipschitzienne sur Ω est équivalent à : f est globalement lipschitzienne sur tout
compact de Ω (puisque par Borel-Lebesgue, un compact est recouvert par un nombre fini de boules).
4. Soient (E , ∥·∥E ) et (F, ∥·∥F ) deux EVN, ΩE ⊆ E un ouvert, et f : ΩE → F une fonction de classe C 1 . Alors, f est
localement lipschitzienne sur ΩE . En effet, fixons x 0 ∈ ΩE . Alors, il existe δ > 0, tel que B E◦ (x 0 , δ) ⊆ ΩE . De plus,
par définition de la continuité de d f : (ΩE , ∥·∥E ) → (L c (E , F ), ||| · |||), en x 0 , il existe r > 0 tel que, pour tout
x ∈ B E◦ (x 0 , r ), |||d f (x) − d f (x 0 )||| ⩽ 1. Ainsi,

sup |||d f (x)||| ⩽ |||d f (x 0 )||| + 1 =: M < ∞.

x∈B E◦ (x 0 ,r )

On pose Vx0 := ◦
° x,°y ∈ Vx0 , °on a, °par inégalité des accroissements finis sur le
° r )). Alors, pour tout
° B E (x 0 , min(δ,
convexe Vx0 , f (x) − f (y)°F ⩽ sup |||d f (z)||| °x − y °E ⩽ M °x − y °E . Ceci conclut.
°
z∈[x,y]

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5. Le théorème de Cauchy-Lipschitz se généralise aux fonctions f définies sur I ×ΩE , avec ΩE un ouvert (connexe)
d’un espace de Banach. La complétude est nécessaire ; afin de donner un sens à la formulation intégrale de
l’équation différentielle, et pour appliquer le théorème du point fixe de Picard.

Exemple 1:
L’équation différentielle
x′

 = sin(x) − 2y + 3
y′

= arctan(x y) − cos(x)


 x(0) = 2

y(0) = 78

admet une unique solution maximale définie sur un intervalle ouvert I contenant 0 car la fonction suivante est C 1
sur R × R2 donc continue et localement lipschiztienne par rapport à la seconde variable :

R × R2 R2
· ¸
→
f : .
(t , (x, y)) 7→ (sin(x) − 2y + 3, arctan(x y) − cos(x))

Pour aller plus loin ...

Il existe un autre théorème donnant l’existence de solution à une EDO : le théorème de Cauchy-Arzela-Peano. Le
voici :

Propriété 1 : Théorème de Cauchy-Arzela-Peano

Soit I un intervalle ouvert de R, Ω un ouvert de Rd et f : I × Ω → Rd , une application continue. Alors pour tout
t 0 ∈ I , y 0 ∈ Ω, il existe une solution (J , y) du problème de Cauchy (1).

Remarque :
1.( Ce théorème ne fournit pas d’unicité. En effet : t 7→ 0 et t 7→ t 3 sont deux solutions sur R du problème de Cauchy :
2
y ′ (t ) = 3y(t ) 3
.
y(0) = 0.
2. La preuve de ce théorème repose sur le théorème du point fixe de Schauder et le théorème d’Ascoli. Un preuve
alternative existe, et fait intervenir des ε solutions approchées (et le théorème d’Ascoli).
3. Dans la preuve, on utilise fortement la compacité des cyclindres et des segments, c’est pourquoi la preuve est pro-
fondément basée sur la dimension finie. Le théorème est d’ailleurs faux en dimension infinie : considérons l’espace
de Banach (c 0 (N), ∥·∥∞ ). On définit :
µ ¶
p 1
f : (u n )n≥0 ∈ c 0 (N) 7→ |u n | + ∈ c 0 (N).
n + 1 n≥0

Elle est bien définie et continue : soient ε > 0, (u, v) ∈ c 0 (N)2 telles que ∥u − v∥∞ ⩽ δ := ε2 . Alors, pour tout n ∈ N,
p p
Si |u n | + |v n | ⩽ ε, alors, | f (u n ) − f (v n )| ⩽ ε par inégalité triangulaire.
Sinon,
||u n | − |v n || ∥u − v∥∞
| f (u n ) − f (v n )| ⩽ p p ⩽p p ⩽ ε.
|u n | + |v n | |u n | + |v n |
½ ′
u (t ) = f (u(t ))
Néanmoins, le problème de Cauchy n’admet pas de solution. Si (I , y) est solution, alors :
u(0) = 0

1
∀t ∈ I , ∀n ∈ N, y n′ (t ) =
p
|y n (t )| + > 0.
n +1
Donc, pour tout t ∈ I ∩ R∗+ , y n (t ) > y n (0) = 0. Ainsi,

∀n ∈ N, ∀t ∈ I ∩ R∗+ , y n′ (t ) ⩾ |y n (t )| = y n (t ) i.e. ∀n ∈ N, ∀t ∈ I ∩ R∗+ , y n (t ) ⩾ 4t 2 > 0.

p p

Ainsi, y n (t ) ∉ c 0 (N). Impossible.

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II. Globalité des solutions

Pour montrer que les solutions maximales d’un problème de Cauchy sont globales, on utilise le théorème de sortie
de tout compact/théorème des bouts/principe de majoration a priori/théorème d’explosion en temps fini :

Théorème 3 : Théorème de sortie de tout compact

Soient, −∞ ⩽ a < b ⩽ +∞, f ∈ C 0 ((a, b) × Rd , Rd ) et (y, J ) une solution maximale avec J = (T∗ , T ∗ ). Alors
- soit T ∗ = b
- ou bien lim∗ ||y(t )|| = +∞.
t →T ,
t <T ∗

Voici quelques cas particuliers fréquents :

Propriété 2 : Fonction à croissance au plus linéaire

d
Soit f : R × R → R continue et localement lipschitzienne par rapport à la seconde variable vérifiant : il existe
M 1 , M 2 ∈ C 0 (R, R+ ) tels que

∀(t , x) ∈ R × Rd , ° f (t , x)° ⩽ M 1 (t ) ∥x∥ + M 2 (t ).

° °

Alors, les solutions maximales du problème de Cauchy y ′ (t ) = f (t , y(t )) sont globales.

Exemple 2:
La fonction définie dans l’exemple 1 rentre dans ce cadre, car pour tout (x, y) ∈ R2 ,

° f (x, y)° = | sin(x) − 2y + 3| + | arctan(x y) − cos(y)| ⩽ 5 + π + 2 °(x, y)° .

° ° ° °
1 1
2

Propriété 3 : Ligne de niveau

En dimension finie, si la solution maximale d’une équation différentielle évolue dans les lignes de niveaux
d’une fonction coercive continue, alors elle est globale (car les lignes de niveaux d’une fonction coercive conti-
nue sont compactes).

Démonstration. Soit H : Rd → R une telle fonction. Alors, on considère α ∈ R et K = H −1 ({α}). L’ensemble K est fermé,
par continuité de H . De plus, si K n’est pas borné, on considère (x n ) ∈ K N tel que ∥x n ∥ −→ +∞. La coercivité de H
n→+∞
contredit alors le fait que pour tout entier naturel n, H (x n ) = α. Puisque K est de dimension finie, il est compact.

Exemple 3:
On peut aussi trouver des intégrales premières : on remarque que f : (t , (x, y)) ∈ R × R2 7→ (−x − 2y 2 , x y − y) ∈ R2 est
de classe C 1 . Ainsi, le problème de Cauchy associé à f admet une unique solution maximale définie sur un intervalle
ouvert I contenant 0. Montrons qu’elle est globale. On introduit : H : (x, y) ∈ R2 7→ x 2 + 2y 2 ∈ R. Alors, pour tout t ∈ I ,
on a :
d
H (x(t ), y(t )) = 2x(t )x ′ (t ) + 4y(t )y ′ (t ) = 2x(t ) −x(t ) − 2y 2 (t ) + 4y(t ) x(t )y(t ) − y(t ) .
¡ ¢ ¡ ¢
dt
d
H (x(t ), y(t )) = −2H (x(t ), y(t )).
dt
Alors, ∀t ∈ I , H (x(t ), y(t )) = e −2t H (x 0 , y 0 ). Donc,
p
∀t ∈ I , °(x, y)(t )°2 ⩽ 2e −t °(x 0 , y 0 )°2 .
° ° ° °

Par le théorème de sortie de tout compact, on en déduit que l’unique solution maximale est globale.

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III. Cas particuliers des systèmes linéaires

Théorème 4 : Well-posedness globale des systèmes linéaires

Soient I un intervalle de R, t 0 ∈ I , X 0 ∈ Rn , A ∈ C 0 (I , Mn (R)), et B ∈ C 0 (I , Rn ), alors le système différentiel :

X ′ (t )
½
= A(t )X (t ) + B (t )
X (t 0 ) = X0

admet une unique solution globale.

L’ensemble des solutions de l’équation différentielle X ′ (t ) = A(t )X (t ) + B (t ) est un sous-espace affine de di-
mension n de C 1 (R, Rn ).

Définition 1:
On définit la résolvante R ∈ C 0 (R × R, Md (R)) comme suit : pour tout s ∈ R, R(·, s) est l’unique solution globale
de l’EDO suivante :
∂t R(t , s) = A(t )R(t , s)
½

R(s, s) = Id

La résolvante a pour but de généraliser la notion d’exponentielle matricielle dans le cas des systèmes à coefficients
variables.

Propriété 4 :
Les propositions suivantes sont vérifiées :
1. Pour tous réels t 0 , t 1 , t 2 , R(t 0 , t 1 )R(t 1 , t 2 ) = R(t 0 , t 2 ).
2. En particulier, pour tous réels t 0 , t 1 , R(t 0 , t 1 ) ∈ GL d (R), et R(t 0 , t 1 )−1 = R(t 1 , t 0 ).

La formule de Duhamel donne l’expression explicite de la solution de cette équation différentielle à partir de la
résolvante :

Théorème 5 : Formule de Duhamel

Soient A ∈ C 0 (R, Md (R)), b ∈ C 0 (R, Rd ). Alors, l’unique solution du problème de Cauchy

x ′ (t )
½
= A(t )x(t ) + b(t )
x(t 0 ) = x0

est donnée par : Z t

∀t ∈ R, x(t ) = R(t , t 0 )x 0 + R(t , s)b(s)ds.
t0

Remarque :
Dans le cas des systèmes à coefficients constants, la résolvante est donnée par R(t , s) = e A(t −s) . On retiendra notam-
ment la relation suivante :

Propriété 5 :
Soient A, B ∈ Mn (C) vérifiant [A, B ] = 0 alors :

e A+B = e A e B .

Sans cette hypothèse, la relation est fausse en général. La réciproque est fausse également. De plus, A ∈ K[A] est un
fait à avoir en tête (sous-espace vectoriel de dimension finie donc fermé).

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IV. Étude des points d’équilibre

Définition 2:
On rappelle qu’étant donné une équation différentielle autonome y ′ = f (y), on appelle point d’équilibre du
système tout zéro de f .

Définition 3:
Étant donné une équation différentielle autonome y ′ = f (y) et y ∗ un point d’équilibre, on dit que y ∗ est un
point d’équilibre :
- stable si : ∀ε > 0, ∃δ > 0 tel que pour tout y 0 ∈ B (y ∗ , δ), la solution de° y ′ = f (y) avec condition initiale
y(0) = y 0 est définie en tout temps positif et vérifie : ∀t ⩾ 0, y(t ) − y ∗ ° ⩽ ε.
°
°
- asymptotiquement stable s’il est stable et s’il existe un voisinage de y ∗ tel que pour toute condition
initiale dans ce voisinage, la solution est définie en tout temps positif, et converge vers y ∗ quand t → +∞.
- instable s’il n’est pas stable.

1. Cas des systèmes à coefficients constants

Dans le cas des systèmes linéaires à coefficients constants, on connait des conditions nécessaires et suffisantes à
l’étude de la stabilité.

Théorème 6 : Critère de Routh

Soit A ∈ Mn (K). On considère le système différentiel : x ′ = Ax. Alors, 0 est un point d’équilibre :
- stable du système différentielle ⇔ ∀λ ∈ σ(A), Re(λ) ⩽ 0 et Re(λ) = 0 ⇒ λ est non défective (i.e. admet la
même multiplicité algébrique et géométrique).
- asymptotiquement stable ⇔ ∀λ ∈ σ(A), Re(λ) < 0.

2. Théorème de linéarisation en première approche

Théorème 7 : Théorème de linéarisation de Lyapounov

Soit v ∈ C (R , R ) et x ∗ ∈ Rn un point d’équilibre. Notons A = Jac(v)(x ∗ ). Si σ(A) ⊂ {z ∈ C, Re(z) < 0}, alors x ∗
1 n n

est un point d’équilibre asymptotiquement stable du système x ′ (t ) = v(x(t )).

Remarque :
1. La stabilité aymptotique est une notion locale, on peut donc espérer déduire des informations sur le sys-
tème non linéaire à partir du système linéarisé (comme dans le théorème d’inversion locale). Le théorème
de Lyapounov assure que si x ∗ est un point d’équilibre asymptotiquement stable du système linéarisé x ′ (t ) =
Jac(v)(x ∗ )x(t ) (critère de Routh), alors, il en est de même pour le système non linéaire.
2. On a aussi le théorème suivant :

Théorème 8 : Théorème d’instabilité en première approche

Soit v ∈ C (R , R ) et x ∗ ∈ Rn un point d’équilibre. Notons A = Jac(v)(x ∗ ). S’il existe λ ∈ σ(A) tel que
1 n n

Re(λ) > 0, alors, x ∗ est un point d’équilibre instable du système non linéaire x ′ (t ) = v(x(t )).

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3. La notion de stabilité (non asymptotique) est une notion trop fine pour passer du linéaire au non linéaire. Si la
jacobienne de v admet une valeur propre de partie réelle nulle, alors, on ne peut rien conclure. Les quatre cas
de figure sont possibles.

Exemple 4:
Reprenons le système de l’exemple 3. Remarquons que pour tout (x, y) ∈ R2 ,

−x − 2y 2
½ ½ 2
= 0 2y = −x
⇔ ⇔ (x, y) = (0, 0).
xy − y = 0 y =0 ou x =1

Le système admet donc un unique point d’équilibre. Étudions sa nature. On a :

µ ¶
−1 −4y ¯¯
Jac( f )(0, 0) = = −I 2 .
y x − 1 (x,y)=(0,0)

Ainsi, le point d’équilibre (0, 0) est asymptotiquement stable pour le problème linéarisé en vertu du critère de Routh.
Par le théorème de linéarisation en première approche, le point (0, 0) est donc asymptotiquement stable pour le
système non linéaire.

Méthode :
En résumé, afin d’étudier une EDO :
1. Éventuellement, vectoriser l’équation.
2. Éventuellement, reconnaître un système linéaire.
3. Appliquer le théorème de Cauchy-Lipschitz local/global.
4. Éventuellement, tester la globalité des solutions, via une intégrale première de l’énergie, les lignes de niveau
d’une fonction continue coercive, une fonction au plus linéaire etc.
5. Déterminer les points d’équilibre de l’équation
6. Étudier la nature des points d’équilibre via le critère de Routh/le théorème de linéarisation de Lyapounov.

Pour aller plus loin ...

On considère le problème de Cauchy (1) que l’on souhaite résoudre numériquement sur un intervalle de temps [0, T ],
donné. On suppose que f ∈ C 1 (R×Rd , Rd ) est globalement lipschitzienne. Ce cadre permet d’assurer que le problème
de Cauchy admet une unique solution globale. On introduit la subdivision régulière de l’intervalle [0, T ] à N +1 points,
T
(t n )0≤n≤N où N ∈ N∗ , et on définit h = N le pas de la subdivision. On souhaite déterminer une suite (y n )0≤n≤N (h) qui
approxime la suite (y(t n ))0≤n≤N . On initialise le processus à y 0 , et on souhaite déterminer un processus récursif qui
permet d’approximer les termes de proche en proche.

Pour cela, on approche le taux d’accroissement définissant la dérivée en une différence finie d’ordre 1 à droite, i.e.

y(t + h) − y(t ) y(t + h) − y(t )

y ′ (t ) = lim ≃
h→0+ h h
y n+1 − y n
par h > 0 petit. La valeur y n étant définie, on définit y n+1 par la relation suivante : = f (t n , y n ). On pose
h
alors :
∀n ∈ J0, N − 1K, y n+1 = y n + h f (t n , y n ).
On appelle ce processus d’approximation la méthode d’Euler explicite.

Théorème 9 : Convergence de la méthode d’Euler

La méthode d’Euler explicite est convergente d’ordre 1, i.e., il existe C > 0 tel que pour tout h > 0,
° °
°(y n − y(t n ))0≤n≤N (h) ° ≤ C h.
∞

La preuve repose sur la démonstration de la consistance et la stabilité de la méthode.

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