Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Technologie

Université Virtuelle de Tunis

Distributions

Dérivation des distributions

Belhassen Dehman

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CHAPITRE II

Dérivation des Distributions

On introduit dans ce chapitre la dérivation au sens des distributions.

Les règles de calcul et la comparaison avec la dérivation usuelle (au sens des
fonctions) sont ainsi présentées. Nous donnons en particulier, la formule des
sauts sur R puis dans l’espace.

1 Dérivées d’une distribution.

Soit f une fonction continue sur R. On suppose que f admet une dérivée f 0
continue par morceaux sur R. f 0 est donc localement intégrable et définit
une distribution
Z
hTf 0 , φi = f 0 (x)φ(x) dx, φ ∈ D(Rn )
R
On peut intégrer par parties, et, puisque φ est à support compact, on aura
Z
hTf 0 , φi = − f (x)φ0 (x) dx = −hTf , φ0 i
R
Cet exemple sert de fil conducteur pour définir la dérivée d’une distribution
quelconque.
Définition 1.1 Soit T une distribution sur D(Rn ). On appelle dérivée par-
tielle de T par rapport à la variable xi , 1 ≤ i ≤ n, la distribution notée
∂T /∂xi définie par
h∂xi T, φi = −hT, ∂xi φi, φ ∈ D(Rn )
Théorème 1.2 Toute distribution T est indéfiniment dérivable et
hDα T, φi = (−1)|α| hT, Dα φi
pour tout multi-entier α = (α1 , α2 , . . . , αn ).

Belhassen Dehman
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La démonstration se déduit par récurrence à partir de la définition.

On vérifie facilement que :

Proposition 1.3 Si T est une distribution tempérée, toutes ses dérivées

sont des distributions tempérées.

Dans le cas particulier des distributions T à une dimension, T ∈ D0 (R), on

notera T (n) la dérivée d’ordre n de T . Ainsi, pour toute fonction test φ, on
aura
hT (n) , φi = (−1)n hT, φ(n) i

Théorème 1.4 Si T ∈ D0 (Rn ) est à support compact, il en est de même de

toutes ses dérivées et, pour tout multi-entier α, on a supp(Dα T ) ⊂ supp(T ).

Démonstration. Pour simplifier, on suppose que T est une distribution à

une dimension, ayant pour support l’intervalle [a, b]. Par définition,

hT (n) , φi = (−1)n hT, φ(n) i, n ∈ N

Si le support de φ est contenu dans le complémentaire de [a, b], il en est de

même du support de φ(n) , pour tout entier n. Il en résulte que

hT (n) , φi = (−1)n hT, φ(n) i = 0

Cela prouve que le support de T (n) est contenu dans [a, b]. 

Exemple 1.5

La distribution de Dirac δa est indéfiniment dérivable et

hδa(n) , φi = (−1)n φ(n) (a), n≥0

Exemple 1.6

La dérivée de la distribution de Heaviside H est donnée par H 0 = δ.

En effet, Z ∞
hH 0 , φi = −hH, φ0 i = − φ0 (x) dx = φ(0)
0
c’est-à-dire hH 0 , φi = hδ, φi.

Exemple 1.7

Belhassen Dehman
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Considérons Tψ la distribution de Cauchy, associée à la fonction définie sur

C\{0} par ψ(z) = 1/z = 1/(x + iy). Pour une fonction f ∈ C ∞ (R2 ), on
pose  
∂f 1 ∂f ∂f
∂z f = = +i , avec z = x + iy
∂z 2 ∂x ∂y
Avec ces notations, on a : ∂Tψ /∂z = πδ, ce qu’on écrit souvent sous la forme

∂ 1
(2) = πδ, dans D0 (R2 )
∂z z
En effet, pour toute fonction φ ∈ D(R2 ), on a
ZZ
∂φ 1
Tψ (φ) = − dx dy
R2 ∂z z

∂(z −1 φ)
ZZ
= − lim dx dy
→0 R2 \B ∂z

où B = {(x, y) ∈ R2 | x2 + y 2 < 2 }. La formule de Green-Riemann montre

que l’intégrale du second membre de l’égalité ci-dessus est égale à
Z
1 φ
dz
2i ∂B z

En posant z = eiθ , 0 ≤ θ ≤ 2π, on peut voir que la limite de cette dernière

intégrale, quand  → 0, vaut πφ(0). Ce qui traduit la relation (2).

Exercice 1.8

Montrer qu’une distribution T ∈ D(R) satisfait la relation xn T = 0 si, et

seulement si, T = c0 δ + c1 δ 0 + · · · + cn−1 δ (n−1) , où cj , 0 ≤ j ≤ n − 1, sont
des constantes.
Solution : La relation est vraie pour n = 1. Supposons, par récurrence,
qu’elle soit vraie pour n − 1 > 0, c’est-à-dire que

xn−1 T = 0 ⇐⇒ T = a0 δ + a1 δ 0 + · · · + an−2 δ (n−2)

Il en résulte que

xn T = 0 ⇐⇒ xn−1 (xT ) = 0 ⇐⇒ xT = b0 δ + b1 δ 0 + · · · + bn−2 δ (n−2)

Belhassen Dehman
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Or, voir exercice ci-après, xδ (p) = −pδ (p−1) , on en déduit que

 
n 0 b1 00 bn−2 (n−1)
x T = 0 ⇐⇒ xT = −x b0 δ + δ + · · · + δ
2 n−2
 
b1 bn−2 (n−1)
⇐⇒ x T + b0 δ + δ 00 + · · · +
0
δ =0
2 n−1

b1 00 bn−2 (n−1)
⇐⇒ T + b0 δ 0 + δ + ··· + δ = cδ
2 n−1
Cela termine la démonstration. 

Exercice 1.9

Montrer que, pour tout entier naturel n, on a xδ (n) = −nδ (n−1) .

En déduire que

m (n) (−1)m n(n − 1) · · · (n − m + 1)δ (n−m) , si 1 ≤ m ≤ n
x δ =
0, si m > n

Solution : Par définition, pour toute fonction test φ, on a

dn
hxδ (n) , φi = hδ (n) , xφi = (−1)n (xφ)
dxn x=0

Or,
dn
(xφ) = xφ(n) + nφ(n−1)
dxn
il en résulte que, pour toute fonction test,

hxδ (n) , φi = (−1)n nφ(n−1) (0) = −nhδ (n−1) , φi

On a donc montré la relation

xδ (n) = −nδ (n−1)

D’autre part, pour des entiers naturels n et m, on a

hxm δ (n) , φi = hxδ (n) , xm−1 φi

Utilisant la relation précédente, le second membre s’écrit

hxm δ (n) , φi = −nhδ (n−1) , xm−1 φi = −nhxm−1 δ (n−1) , φi

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Cela montre que xm δ (n) = −nxm−1 δ (n−1) . Par itération pour 1 ≤ m ≤ n,

on en déduit que

xm δ (n) = (−1)m n(n − 1) · · · (n − m + 1)δ (n−m)

En particulier,
xn δ (n) = (−1)n n!δ
On vérifie immédiatement que, si m > n, alors

xm δ (n) = (−1)n n!xm−n δ = 0 

Exercice 1.10

Montrer que, pour tout entier naturel n ≥ 1, on a

1 dn n−1
(x H) = δ
(n − 1)! dxn

où H est la distribution de Heaviside.

Solution : On sait que H 0 = δ, la formule est donc vraie pour n = 1. Soit
n > 1, on a

1 dn n−1 1 dn−1 d
xn−1 H


n
(x H) = n−1
(n − 1)! dx (n − 1)! dx dx

Comme n est strictement supérieur à 1, xn−1 δ = 0 et il vient

1 d xn−1 xn−2 xn−2

xn−1 H =


δ+ H= H
(n − 1)! dx (n − 1)! (n − 2)! (n − 2)!

Par suite,

1 dn n−1 1 dn−1 n−2 d

n
(x H) = n−1
(x H) = · · · = (H) = δ
(n − 1)! dx (n − 2)! dx dx

Exercice 1.11

Soit λ un nombre réel non nul et soit H la distribution de Heaviside. Montrer

qu’au sens des distributions, on a
d   d2 
− λ (eλx H) = δ, + λ 2
(sin(λx)H) = λδ
dx dx2

Belhassen Dehman
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Solution : Soit Hλ = eλx H. Pour toute fonction test φ, on a

Z ∞
0 0
hHλ , φi = −hHλ , φ i = − eλx φ0 (x) dx
0

Une intégration par parties donne

hHλ0 , φi = φ(0) + λhHλ , φi = hδ, φi + hλHλ , φi

D’où la relation Hλ0 − λHλ = δ. D’autre part, si l’on pose Tλ = sin(λx)H,

on montre de même (après deux intégrations par parties) que, pour toute
fonction test φ,
hTλ00 , φi = λφ(0) − λ2 hTλ , φi
c’est-à-dire que Tλ00 + λ2 Tλ = λδ. 
Exercice 1.12
Soit λ ≥ 0 et α, β ∈ R. Soit P l’opérateur différentiel défini sur R3 , par
P = ∂t + α∂x + β∂y + λ. Pour φ ∈ D(R3 ), on pose
Z +∞
hE, φi = e−λt φ(t, αt, βt)dt
0

1) Montrer que E définit une distribution sur R3 et donner son support.

2) Calculer P E.

Solution: 1) Si K est un compact de R3 et φ est à support dans K, on vérifie

aisément qu’il existe une constante C telle que

|hE, φi| ≤ C kφk∞

Ainsi, E est une distribution sur R3 . De plus, il est clair que le support de
E est le demi-espace {(t, x, y), t ≥ 0}.
2) D’autre part, un calcul élémentaire montre que
d
(∂t φ + α∂x φ + β∂y φ)(t, αt, βt) = (φ(t, αt, βt))
dt
Par suite, pour toute φ ∈ D(R3 ),
Z +∞
hP E, φi = − e−λt (∂t φ + α∂x φ + β∂y φ − λφ)(t, αt, βt)dt
0
Z +∞
d
= − e−λt ( − λ)(φ(t, αt, βt))dt = φ(0, 0, 0)
0 dt

Belhassen Dehman
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En d’autres termes, P E = δ. 

Dérivées de distributions régulières définies par des fonctions

discontinues.
Soit f une fonction localement intégrable sur R; la distribution Tf associée
admet une dérivée définie par

h(Tf )0 , φi = −hTf , φ0 i, ∀φ ∈ D(R)

La distribution (Tf )0 est appelée “la dérivée de f au sens des distributions”.

Si f admet une dérivée f 0 continue par morceaux, on a vu que

h(Tf )0 , φi = −hTf , φ0 i = hTf 0 , φi, ∀φ ∈ D(R)

c’est-à-dire
(Tf )0 = Tf 0
Autrement dit, la dérivée de f au sens des distributions est égale à la dérivée
de f au sens usuel.
Soit f une fonction continue sur R, sauf en un point x = a où elle présente
une discontinuité de première espèce, c’est-à-dire où elle admet une limite à
droite et une limite à gauche. On désigne par σf (a) le saut de f au point a

f (a+ ) − f (a− ) = σf (a)

Supposons de plus que f admet une dérivée continue par morceaux sur
] − ∞, a[ et sur ]a, ∞[. Les fonctions f et f 0 définissent des distributions
Tf et Tf 0 . La dérivée de f au sens des distributions (Tf )0 est par définition
donnée par
Z a Z ∞
h(Tf )0 , φi = −hTf , φ0 i = − f (x)φ0 (x) dx − f (x)φ0 (x) dx
−∞ a

La fonction f φ étant continue et sa dérivée continue par morceaux pour

x > a et x < a, on peut intégrer par parties, il vient
Z a Z ∞
h(Tf )0 , φi = −f (a− )φ(a) + f 0 (x)φ(x) dx + f (a+ )φ(a) f 0 (x)φ(x) dx
−∞ a
Z ∞
= σf (a)φ(a) + f 0 (x)φ(x) dx = σf (a)hδa , φi + hTf 0 , φi
−∞

Donc,

(3) (Tf )0 = Tf 0 + σf (a)δa

Belhassen Dehman
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Cette formule montre que, lorsque la fonction f est discontinue, sa dérivée

au sens des distributions, c’est-à-dire (Tf )0 , diffère de la distribution définie
par sa dérivée f 0 .

Exemple 1.13 Dérivée au sens des distributions de la fonction Y

de Heaviside

Soit H la distribution de Heaviside. C’est la distribution régulière associée

à la fonction de Heaviside Y , définie pour x 6= 0 par

1, si > 0
Y (x) =
0, si x < 0

La fonction Y est discontinue en x = 0 et le saut en ce point vaut 1; de plus,

sa dérivée est nulle pour x > 0 et pour x < 0. La formule (3) donne alors
H 0 = δ, ce que nous avons déjà trouvée en appliquant la définition.

Exemple 1.14

Supposons que la fonction f soit continûment dérivable jusqu’à l’ordre n,

excepté en x = a où f (p) , 1 ≤ p ≤ n, présente une discontinuité de première
espèce. Posons

σp (a) = f (p) (a+ ) − f (p) (a− ), 0≤p≤n

Soit Tf la distribution régulière associée à f et soit (Tf )(p) la dérivée d’ordre

p de Tf , c’est-à-dire la dérivée au sens des distribution d’ordre p de f . En
dérivant, au sens des distributions, la relation (3), on obtient

(Tf )00 = (Tf )0 + σ0 (a)δa0

Or, la relation (3) appliquée à f 0 donne

(Tf )0 = Tf 00 + σ1 (a)δa

Il en résulte que
(Tf )00 = Tf 00 + σ1 (a)δa + σ0 (a)δa0
En continuant le même procédé, on obtient pour p ≤ n

(Tf )(p) = Tf (p) + σp−1 (a)δa + σp−2 (a)δa0 + · · · + σ1 (a)δa(p−2) + σ0 (a)δa(p−1)

Le cas d’un nombre dénombrable de points de discontinuité

Belhassen Dehman
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Si f est continue par morceaux et admet un nombre fini de discontinuités

de première espèce aux points a1 , a2 , · · · , an et si elle admet une dérivée
continue sur chaque intervalle ]ai , ai+1 [, 1 ≤ i ≤ n − 1, on montre que
n
X
(4) (Tf )0 = Tf 0 + σf (ai )δai
i=1
Cette relation s’étend au cas où f possède une infinité dénombrable de points
de discontinuité de première espèce. En voici un exemple :
Exemple 1.15
Soit f la fonction périodique de période a définie sur (0, a) par f (x) = x/a.
La fonction f est continûment dérivable excepté aux points {na, n ∈ Z} où
elle présente une discontinuité de première espèce. Le saut au point na est
donné par σ(na) = −1, n ∈ Z. On en déduit que
X
(Tf )0 = Tf 0 − δna
n∈Z

Comme f0 = 1/a presque partout, on a Tf 0 = T1/a , et on écrira

1 X
(Tf )0 = − δna
a
n∈Z
Exemple 1.16
On considère la fonction définie par f (x) = | cos x|, c’est une fonction con-
tinue. La dérivée de f est continue par morceaux et ses points de disconti-
nuité sont {an = (2n + 1)π/2, n ∈ Z}.

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Le saut en chacun de ces points vaut σ(an ) = 2 et on a


0 − sin x, si 2nπ − π/2 < x < 2nπ + π/2
f (x) =
sin x, si 2nπ + π/2 < x < 2nπ + 3π/2

Il en résulte que
X
(Tf )0 = Tf 0 et (Tf )00 = (Tf 0 )0 = Tf 00 + 2 δ an
n∈Z

Comme f 00 = −f presque partout, on a Tf 00 = −Tf , et on écrira

X
(Tf )00 = −| cos x| + 2 δ an
n∈Z

La distribution valeur principale de 1/x

La fonction f : x 7→ 1/x, définie pour x 6= 0, n’est pas intégrable au voisinage
de l’origine. On ne peut donc pas, à priori, lui associer une distribution.
Nous allons voir que cet obstacle peut être surmonté. En effet, la primitive
de f , donnée par F : x 7→ Log |x| est localement intégrable et définit donc
une distribution régulière TF .

Définition 1.17 On appelle distribution valeur principale de 1/x, et on

note vp(1/x), la dérivée de la distribution TF :

vp(1/x) = (TF )0

La distribution valeur principale de 1/x est donc la dérivée au sens des

distributions de la fonction x 7→ Log |x|; c’est une distribution tempérée.
Pour toute fonction test φ ∈ D(R), on a
Z
h(TF ) , φi = − (Log |x|) φ0 (x) dx
0
R

On peut écrire l’intégrale du second membre sous la forme suivante

Z − Z ∞ 
h(TF )0 , φi = − lim (Log |x|) φ0 (x) dx + (Log |x|) φ0 (x) dx
→0 −∞ 

En intégrant par parties, il vient

Z
0 φ(x)
h(TF ) , φi = lim {[φ() − φ(−)] Log  + dx}
→0 |x|≥ x

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La formule des accroissements finis montre qu’il existe c , |c | < , tel que

φ() − φ(−) = 2φ0 (c )

Il en résulte que
lim [φ() − φ(−)] Log  = 0
→0
et par suite
∞
φ(x) − φ(−x)
Z Z
φ(x)
hvp(1/x), φi = lim dx = lim dx
→0 |x|≥ x →0  x

On peut en déduire par exemple la relation

xvp(1/x) = 1

2 Formule des sauts dans l’espace

On dit qu’un ouvert Ω de Rn est régulier si son bord ∂Ω = Ω\Ω est une
hypersurface de classe C ∞ (l’exemple typique étant celui d’un disque de
R2 ou d’une boule de R3 ). Dans ce cadre, on peut définir correctement la
normale extérieure en un point x ∈ ∂Ω : c’est le vecteur ν(x) défini comme
étant la normale unitaire à l’hypersurface ∂Ω au point x, orientée vers Rn \Ω.
Dans tout ce qui suivra, tous les ouverts considérés seront bornés et réguliers.

Définition 2.1 Une fonction définie sur Ω est dite dans C m (Ω) si ses
dérivées partielles d’ordre ≤ m admettent un prolongement continu sur Ω.

Théorème 2.2 (Formule de Stokes) Soit X un champ de vecteurs défini

sur Ω dont les composantes appartiennent à C 1 (Ω). On a alors
Z Z
X.ν dσ = div(X) dx
∂Ω Ω

où X.ν désigne le produit scalaire euclidien des vecteurs X et ν.

Remarque 2.3

Dans R2 , la formule de Stokes n’est autre que la formule de Green-Riemann

Z Z
f = df
∂Ω Ω

où f est une 1−forme différentielle de classe C 1 .

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Exemple 2.4

On prend comme ouvert de R2 , le disque unité D = {x2 + y 2 < 1}. Pour

deux fonctions a(x, y) et b(x, y) dans C 1 (D), on peut écrire
Z Z  Z 2π
∂a ∂b 
+ dxdy = [a(cos θ, sin θ) cos θ + b(cos θ, sin θ) sin θ]dθ
D ∂x ∂y 0

Corollaire 2.5 (Intégration par parties) Soient f et g deux fonctions de

C 1 (Ω), on a pour 1 ≤ j ≤ n
Z Z Z
g(x)∂xj f (x) dx = f (x)g(x) (ν(x).ej ) dσ(x) − g(x)∂xj f (x) dx
Ω ∂Ω Ω

où ej désigne le jème vecteur de la base canonique de Rn .

Il suffit, en effet, d’appliquer la formule de Stokes au champ de vecteurs

X = f (x)g(x)ej .
On rappelle que l’opérateur de Laplace1 (ou le laplacien) est défini par
X ∂2
∆=
∂x2j
1≤j≤n

On peut alors énoncer le résultat suivant:

Corollaire 2.6 (Formule de Green) Pour deux fonctions u et v de C 2 (Ω),

on a Z Z  
∂v ∂u
(u∆v − v∆u)dx = u −v dσ
Ω ∂Ω ∂ν ∂ν
où on a noté ∂u/∂ν = ∇u.ν et ∂v/∂ν = ∇v.ν .

Démonstration. Il suffit d’appliquer la formule de Stokes aux champs de

vecteurs X = u∇v et Y = v∇u puis de faire la différence. 

Exemple 2.7
1
L’oeuvre scientifique de Pierre-Simon de Laplace (1749-1827), d’une valeur et d’une
ampleur exceptionnelles, est essentiellement constituée par les applications de l’analyse
mathématique dans deux directions principales : la mécanique céleste et la théorie des
probabilités. Il entra, en 1785, à l’Académie royale des sciences et prit part à l’organisation
de l’École polytechnique et de l’École normale et fit partie de l’Institut lors de sa création.

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∂u ∂u
Si Ω = {x ∈ Rn , kxk < R}, alors ∂Ω = {x ∈ Rn , kxk = R} et ∂ν = ∂r ; la
formule de Green s’écrit dans ce cas
Z Z  ∂v ∂u 
(u∆v − v∆u) dx = u −v dσR
Ω kxk=R ∂r ∂r

Théorème 2.8 (Formule de sauts dans l’espace) Soit Ω un ouvert borné et

régulier de Rn et Ω0 = Rn \Ω. Soit f une fonction définie sur Rn dont les
restrictions à Ω et Ω0 se prolongent respectivement en des éléments de C 1 (Ω)
et C 1 (Ω0 ). Pour x ∈ ∂Ω, on note fint (x) et fext (x) les valeurs respectives de
ces prolongements. On a alors, au sens des distributions, l’égalité

∂Tf /∂xj = −∂f /∂xj + [fext (x) − fint (x)] (ν(x).ej ) dσ

où l’expression ∂f /∂xj désigne la fonction continue en dehors de ∂Ω, égale

à la dérivée partielle usuelle de f par rapport à xj .

Cela veut dire que, pour toute fonction φ ∈ D(Rn ), on a

Z Z
∂Tf ∂f
(φ) = − (x)φ(x) dx + [fext (x) − fint (x)] (ν(x).ej )φ(x) dσ(x)
∂xj Rn ∂xj ∂Ω

Exercice 2.9

On considère dans D0 (R2 ), la distribution de Cauchy E associée à la fonction

1
1/z = x+iy , et l’opérateur de Cauchy-Riemann ∂z = ∂x + i∂y . Pour  > 0,
on désigne par dσ = dθ la mesure de longueur sur le cercle C centré à
l’origine et de rayon , et on pose

f (z) = 0, |z| < 

f (z) = 1/z, |z| ≥ 

1) En appliquant la formule des sauts, montrer que

cos θ
∂x Tf = T∂x f + dσ
z

2) En calculant de même i∂y Tf , montrer que

cos θ + i sin θ 1
∂z Tf = dσ = dσ
z 

3) En faisant tendre  vers 0, en déduire que ∂z E = 2πδ.

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Solution: 1) La fonction f est de classe C 1 en dehors du cercle C et admet

un prolongement C 1 sur chacun des deux ensembles {|z| ≤ } et {|z| ≥ }.On
peut donc appliquer la formule des sauts à la distribution Tf . Dans ce cas,
le saut a lieu à travers le cercle C et la normale sortante en un point
( cos θ,  sin θ) de ce cercle est donnée par ν = (cos θ, sin θ). En désignant
alors par dσ = dθ la mesure de longueur sur C , on peut écrire
cos θ
∂x Tf = T∂x f + dσ
z
2) On calcule de même i∂y Tf et on fait la somme, en tenant compte du fait
que ∂z (1/z) = 0 (z 6= 0). Le résultat annoncé s’en déduit.
3) Il en résulte que, pour toute fonction φ ∈ D(R2 )
Z 2π
h∂z Tf , Φi = φ( cos θ,  sin θ)dθ →→0 2πφ(0, 0)
0

D’autre part, comme ∂z φ ∈ D(R2 ) et 1/z ∈ L1loc (R2 ), grâce au théorème de

convergence dominée, on vérifie que lorsque  → 0,
ZZ ZZ
1 1
hTf , ∂z Φi = (∂z φ) dx dy → (∂z φ) dx dy = hE, ∂z φi
|z|≥ z R2 z

En combinant ces deux résultats, on conclut que ∂z E = 2πδ. 

Exercice 2.10
p
On note (x, y, z) le point courant de R3 et r = x2 + y 2 + z 2 . Montrer alors
que dans D0 (R3 ), on a ∆(1/r) = −4πδ.
Solution: On commence par remarquer qu’en dehors de 0, ∆(1/r) = 0. En
effet, il suffit de calculer, par exemple,

∂x2 (1/r) = 1/r − 3x2 /r5

puis de faire la somme. Ensuite, pour φ ∈ D(R3 ), on a, en vertu du théorème

de convergence dominée
Z  Z 
1 
2 1 
h∆(1/r), φi = h1/r, ∆φi = ∆φ r dω = lim ∆φ r2 dω
R3 r →0 r≥ r

En notant I cette dernière intégrale, et en utilisant la formule de Green, on

peut écrire Z  
∂ 1 1 ∂φ 2
I = ( )φ − r dσ
r= ∂r r r ∂r

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où dσ est la mesure de surperficielle sur la sphère unité de R3 . (Bien faire

attention au sens de la normale sortante !).
Ainsi, Z
I = (−φ(ω) − φ(ω)) dσ
r=
Finalement,
lim I = −4πφ(0)
→0

ce qui est le résultat voulu. 

15

Belhassen Dehman