CHAPITRE 3
VARIABLES ALEATOIRES
Définition
Une variable aléatoire X, sur un ensemble fondamental E, est une application de E dans
c’est-à-dire qui, à tout résultat possible X de E, fait correspondre uneprobabilité Pr ( X ). On
parle alors de variable aléatoire discrète lorsque la variable est une application de E dans un
sous-ensemble discret de , sinon on parle de variable aléatoire continue.
I- Variable aléatoire discrète
1- Variable aléatoire finie
Soit X une variable aléatoire discrète sur un ensemble fondamental E à valeurs finies :
X(E) = {x1, x2, ..., xn}.
X(E) devient un ensemble probabilisé si l’on définit la probabilité Pr(X = xi) pour chaque xi,
que l’on note pi. L’ensemble des valeurs pi= Pr(X = x i) est appelé distribution ou loi de
probabilité de X. Ainsi, Puisque les pisont des probabilités sur les événements {X=x1,
X=x2, ..., X=xn}, on a : pour tout Pi ≥ 0 et ∑ Pi=1.
2- Loi de probabilité et caractéristiques
Pour toute variable aléatoire X de probabilité Pi, la loi de probabilité peut être représentée par
le tableau suivant :
x1 x2 … xn Total
P1 P2 … Pn 1
Ces caractéristiques sont données par :
L’espérance mathématique : E ( X )=∑ x i Pi=x 1 P 1+ x 2 P2+ …+ x n P n
Variance et écart-type :
Var ( X )=E ( X )−( E ( X ) ) =x 1 P1 + x 2 P2 +…+ x n Pn−( E ( X ) ) et σ X =√ Var (X )
2 22 2 2 2
Théorème :
Soit X une variable aléatoire et k une constante réelle. On
a : E ( kX )=k E ( X ) et E ( X +k ) =E ( X ) +k
2
Var ( kX ) =k Var ( X ) et Var ( X +a )=Var ( X )
Soient X et Y deux variables aléatoires définies sur le même espace fondamental
E.
On a : E ( X +Y )=E ( X ) + E ( Y ) et Var ( X + Y )=Var ( X ) +Var ( Y ) +2 cov ( XY ).
Exemple : Considérons l’expérience du jeu de dés. Soit X la variable aléatoire associée aux
faces du dé. Donner la loi de probabilité de X, son espérance mathématique et sa variance.
3- Fonction de répartition
Si X est une variable aléatoire, on définit sa fonction de répartition F(x) par
F ( X )=Pr ( X ≤ x ) pour tout x ∈ R .
Si X est une variable aléatoire discrète on a F ( X )= ∑
x ≤x
Pr ( X =xi ) =∑ Pi
i
Dans tous les cas, F(x) est une fonction monotone croissante, c’est-à-dire
F ( a ) ≥ F ( b ) si a ≥ b de plus lim F ( x )=0 et lim F ( x ) =1.
x →−∞ x →+∞
II- Variable aléatoire continue
1- Définition
C’est une variable pour laquelle toutes les valeurs sont possibles, au moins sur un
intervalle a ≤ X ≤ b.
2- Loi de probabilité
On définit la loi de probabilité de X, ou distribution de X, à l’aide d’une fonction f(x), appelée
b
densité de probabilité de X, telle que :∫ f ( x ) dx=P r ( a ≤ X ≤ b )=1.
a
3- Caractéristique d’une variable aléatoire continue
b
Espérance mathématique : E ( X )=∫ xf ( x ) dx
a
Variance : Var ( X )=∫ x f ( x ) dx−( E( X ))
2 2
Fonction de répartition : F ( x )=∫ f ( t ) dt
a
Cet exemple montre la densité de probabilité et la fonction de répartition d’une certaine
variable
aléatoire continue. La probabilité de l’intervalle [a b] est la surface sous la courbe de densité
limitée par cet intervalle. C’est aussi la différence des hauteurs F(b)-F(a) si on utilise la
fonction de répartition. Contrairement au cas des variables discrètes, la fonction de répartition
est ici continue.
Exercice d’application : Soit la fonction f (x)=cx (1−x ) pour x ∈[0 ,1 ]et 0 sinon .
Pour quelle valeur de c f(x) est une densité de probabilité ? Déterminer alors sa moyenne, sa
variance et sa fonction de répartition.
