Finance de marché@ESCP Business School
Finance de marché
@ESCP Business School
Executive Online Certificate
Certificat co-délivré par
Maîtrisez les fondamentaux des marchés financiers First Education et ESCP Business School
Les changements de paradigmes (passage de taux négatifs à des taux
suivant le rythme de l’inflation), la volatilité des marchés ou encore
la complexité des produits utilisés tant en financement qu’en gestion
des risques, imposent de bien comprendre le fonctionnement et les
utilisations des différents instruments, que l’on travaille en banque
financement et d’investissement, direction financière d’entreprise ou
en gestion de portefeuille.
• Durée : 18 semaines
• Temps de travail personnel : 96 heures
• Langue : Français
Les points forts du certificat
Accédez à un contenu premium en Bénéficiez d’un accompagnement
restant maître de votre emploi du temps permanent
Découvrez des vidéos de cours, quiz, session live Échanges avec les professeurs et les learning
accessibles en ligne sur une plateforme très user- coachs sur le forum et lors de sessions live.
friendly. Learning analytics très détaillés qui vous font
Ce certificat vous demandera 3 à 5 heures de prendre conscience de vos forces et faiblesses.
travail personnel par semaine.
Obtenez une certification prestigieuse Développez votre réseau
Délivrée par ESCP Business School, après Forte de 12 500 membres, la communauté des
validation de vos compétences acquises à travers alumni First Education constitue un réseau très
un examen final que vous pouvez passer partout efficace pour accélérer votre carrière.
dans le monde, dans un centre Pearson Vue.
Formateur
Julien-Élie Taieb
Professeur Affilié ESCP Business School
Diplômé de l’ENSAE et de ESCP Business School, Julien-Élie dispose d’une expérience
de plus de 20 ans en produits dérivés et produits structurés, en tant successivement
qu’analyste quantitatif, sales equity derivatives et broker dérivés et
structurés. Depuis 16 ans, il enseigne à ESCP business School dans les cursus Grande
École (MiM) and Mastères spécialisés
Présentation du programme
Finance de marché@ESCP Business School vous permet
d’acquérir les compétences fondamentales en finance de marché : Introduction au programme
• Identifier le rôle de chaque acteur des marchés financiers
et interagir professionnellement avec chacun d’eux
• Sélectionner les produits financiers les plus adaptés en
Produits de taux d’intérêt
comparant les caractéristiques des produits cash, des dérivés
fermes et des options
• Maîtriser les fondamentaux de valorisation des principaux Cross assets
instruments financiers
• Apprécier les risques applicables à l’évolution des produits
financiers complexes et des marchés financiers correspondants
Produits structurés
• Comprendre comment les produits structurés sont construits
• Mettre en place des opérations de couverture des risques avec
des produits dérivés fermes et conditionnels.
Examen Finance de marché@ESCP Business School
➢ Cours 1 : Produits de taux d’intérêt
Durée :
18 semaines de cours | 96 heures de travail personnel
➢ Cours 2 : Cross assets
➢ Cours 3 : Produits structurés
Architecture pédagogique
Cours 1 Cours 2 Cours 3 Examen
6 semaines
6 semaines
6 semaines
En distanciel
Masterclass Masterclass Masterclass
Forum – Session live - Masterclass
Le déroulé du programme et des cours
Format type d’une semaine Format du programme
1 à 15 vidéos d’environ 6 minutes
chacune Trois cours de 6 semaines chacun
Exercices d’application et quiz Des exerices d’application et quiz,
permettent de valider sa clôturant chaque cours
compréhension du cours
Révision en vue de l’examen
Quiz d’entraînement et quiz final
permettent, à la fin de chaque semaine Examen final
de cours, de consolider et valider ses
acquis. Les quiz de fin de semaine
comptent dans le résultat final et donc
l’obtention de l’examen
Programme détaillé
Cours 1 : Produits de taux d’intérêt
Les produits de taux d’intérêt constituent une classe d’actifs fondamentale. En définissant le prix du temps pour chaque devise et
chaque émetteur, les taux d’intérêt vont en effet impacter directement la valeur relative des autres classes d’actifs (ForeX, Equity,
commodities). L’objectif de ce module est d’étudier en détail les mécanismes et instruments de taux d’intérêt (repo, futures, swaps,
options).
Ce cours comprend 3 parties, traitées durant les 6 semaines de cours :
• Présentation de la boîte à outils : actualisation, capitalisation, zéro-coupon, discount factors, décompte de jours, courbe des taux
• Analyse des marchés cash : marché monétaire & marché obligataire cash et leurs instruments
• Analyse des produits dérivés rattachés aux marché monétaire & obligataires : futures, swaps et options
Programme détaillé
Cours 2 : Cross assets
Les classes d’actifs -ForeX, Equity, commodities- partagent de nombreuses similitudes dans leur comportement et le pricing. Nous
reprenons les instruments cash et dérivés avec des références et exemples pour chacun de ces trois marchés.
Ce cours comprend 3 parties, traitées durant les 6 semaines de cours :
• Présentation de la boîte à outils : théorie des options, options vanilles
• Analyse des marchés cash : marché des devises, des actions et des matières premières ; instruments disponibles
• Analyse des produits dérivés (futures, swaps, options) pour chaque classe d’actifs vue précédemment
Programme détaillé
Cours 3 : Produits structurés
Une fois passé en revue l’ensemble des classes d’actifs et instruments standards de la finance moderne, il est désormais possible de
les assembler afin de créer des produits structurés. Suivant leur emballage juridique (fonds ou dette), ils peuvent être distribués à un
plus large public que les investisseurs institutionnels, les particuliers notamment.
Ce cours comprend 3 parties, traitées durant les 6 semaines de cours :
• Approfondissement sur les options exotiques, moteur de performance des produits structurés
• Emballage juridique des produits structurés : entre dette et fonds
• Méthode de construction des produits structurés à capital garanti puis extension à des produits à capital protégé ou 100% à risque.
Étude des produits autocallable de type Athéna ou Phoenix.
Programme détaillé
Examen Finance de marché@ESCP Business School
Présentation de l’examen
L’examen final est un QCM de deux heures et 100 questions. Les candidats peuvent le passer partout dans le monde avec le système
Proctor U.
Les conditions d’obtention du certificat sont les suivantes :
• participation active aux trois cours constituant le programme académique
• obtention d’une note moyenne minimale de 10/20 à chaque cours
• obtention d’une note minimale de 12/20 à l’examen Finance de marché@ESCP Business School
La note finale est composée pour 30% des notes obtenues aux cours et pour 70% de la note obtenue à l’examen final.
Inscriptions
➢ Prérequis Le cours est ouvert à tous. Il n’y a pas de processus de sélection. Mais, comme
tout programme d’ESCP Business School, il répond à un haut degré d’exigence
académique et requiert un fort niveau d’engagement et de rigueur intellectuelle.
➢ Inscription en ligne [Link]
business-school/
➢ Contactez-nous contact@[Link]
First Education
7, Rue Beaujon - 75008 Paris France
+33 (0)1 44 53 75 75 | +33 (0)1 44 53 82 20
