MP1 / MP2 Devoir libre 7 2024 – 2025
Soit (Ω, A , P) un espace probabilisé. Toutes les variables aléatoires seront définies sur cet espace.
On considère une suite (Xn )n ⩾ 0 de variables aléatoires discrètes réelles et X une variable aléatoire
discrète réelle.
On note C = {ω ∈ Ω | (Xn (ω)) → X(ω)}.
!
[ \
1) On pose, pour tout ε > 0, B(ε) = (|Xn − X| ⩽ ε) .
N ∈N n⩾N
a) Justifier, pour tout ε > 0, l’appartenance de B(ε) à A .
\
b) Établir l’égalité : C = B(ε) et en déduire que C ∈ A .
ε>0
On pourra considérer les événements B( k1 ) pour k ∈ N∗ .
On dit que la la suite (Xn )n ⩾ 0 converge presque sûrement vers X si P(C) = 1. On note alors
p.s
(Xn ) −→ X.
P
2) On suppose que pour tout ε > 0, la série P(|Xn − X| > ε) converge. Montrer que dans ce
n⩾0
p.s
cas, (Xn ) −→ X.
On pourra commencer par exprimer C en fonction des événements An ( k1 ) où, pour tous n ⩾ 0
et k ⩾ 1, An ( k1 ) = (|Xn − X| > k1 ).
3) On pose pour tout N ∈ N et tout ε > 0, DN (ε) = supn ⩾ N |Xn − X| > ε
a) Justifier que pour tout N ∈ N et tout ε > 0, DN (ε) ∈ A .
p.s
b) Montrer que (Xn ) −→ X si et seulement si , pour tout ε > 0 :
lim P (DN (ε)) = 0
N →+∞
P
On dit que la la suite (Xn )n ⩾ 0 converge en probabilité vers X et on note (Xn ) −→ X si pour tout
ε > 0, lim P(|Xn − X| > ε) = 0.
n→+∞
p.s P
4) Déduire de la question précédente que si (Xn ) −→ X alors (Xn ) −→ X.
P
5) Soit (λk )k ⩾ 0 une suite de réels strictement positifs. On suppose que la série λk converge et
k⩾0
on note Λ sa somme. On considère alors une suite (Yk )k ⩾ 0 de variables aléatoires indépendantes
n
telle que pour tout k ∈ N, Yk ∼ P(λk ). Pour tout n ∈ N, on pose Xn =
P
Yk . On pose aussi
k=0
X : Ω → N ∪ {+∞} définie par
∞
X
X : ω 7→ Yk (ω)
k=0
a) Soit n ∈ N, déterminer la loi de Xn .
On pourra procéder par récurrence.
b) Soit k ∈ N. Montrer que (X > k) est un événement et que
P(X > k) = lim P(Xn > k)
n→+∞
∞
−Λ
X Λi
c) En déduire que : P(X > k) = e .
i=k+1
i!
d) En déduire que X est une variable aléatoire discrète et préciser sa loi. En particulier on
précisera P(X = +∞).
e) Montrer que la suite (Xn ) converge en probabilité vers X.
P
f) Montrer que la suite (Xn ) converge presque sûrement vers X dans le cas où la série kλk
k⩾0
converge.
