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Corrélation de Pearson vs Matrice de Corrélation

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Difference Between Correlation Matrix and Pearson Correlation

La matrice de correlation et la correlation de Pearson sont liees, mais elles representent des conce

1. Correlation de Pearson :
- La correlation de Pearson, notee souvent r, est une mesure statistique qui evalue la force et la dir
- Elle prend une valeur entre -1 et +1 :
- +1 indique une correlation parfaitement positive (quand une variable augmente, l’autre aussi).
- -1 indique une correlation parfaitement negative (quand une variable augmente, l’autre diminue).
- 0 signifie qu’il n’y a pas de relation lineaire entre les deux variables.
- Elle est calculee avec la formule :
r = (sum (xi - x_bar)(yi - y_bar)) / sqrt(sum (xi - x_bar)^2 * sum (yi - y_bar)^2)
- Elle est surtout utilisee pour evaluer la relation entre deux variables seulement.

2. Matrice de correlation :
- Une matrice de correlation est une table qui presente les coefficients de correlation (souvent de P
- C’est une structure en tableau carre ou chaque ligne et colonne correspond a une variable.
- Par exemple, pour un jeu de donnees avec les variables X1, X2, X3, la matrice de correlation mon
- Une matrice de correlation permet d’observer les relations lineaires entre toutes les paires de vari

En resume :
- La correlation de Pearson est une mesure de la correlation entre deux variables specifiques.
- La matrice de correlation est une representation de toutes les correlations entre plusieurs variable

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