Université Abdelmalek Essaâdi Année universitaire : 2017 − 2018
Faculté des Sciences de Tétouan Masters
Département de Mathématiques MAP et MAF
Rattrapage de Calcul Stochastique
Durée: 2 heures
Exercice 1 :
1. Soient (Nt )t>0 et (Mt )t>0 deux processus de Poisson indépendants de paramètres res-
pectifs λt et µt. Montrer que (Nt + Mt )t>0 est un processus de Poisson de paramètre
(λ + µ)t.
2. Soit (Xn )n>1 une suite de variables de Bernoulli indépendantes de paramètre p et (Nt )t>0
un processus
PNt de Poisson PN de paramètre λt. On définit les processus (Qt )t>0 et (Ft )t>0 par :
t
Qt = i=1 Xi et Ft = i=1 (1 − Xi ). Montrer que (Qt )t>0 et (Ft )t>0 sont deux processus
de Poisson de paramètres respectifs ptλ et (1 − p)tλ.
Exercice 2 :
Soit X1 , X2 , · · · , Xn des variables aléatoires, indépendantes suivant des lois de Poisson de pa-
ramètres respectives λ1 , λ2 , · · · , λn .
1. Quelle est la loi suivie par X1 + X2 + · · · + Xn ?
2. Déterminer la loi conditionnelle de X1 sachant que X1 + X2 = s.
3. Déterminer la loi conditionnelle de (X1 , X2 , · · · , Xn−1 ) sachant que X1 +X2 +· · ·+Xn = s.
4. Calculer E(X1 /X1 + X2 ).
Exercice 3 :
Soit (Ω, A, P ) un esapce de probabilité et (An )n∈N une suite de sous σ-algèbres de A telles que
pour tout n, An ⊂ An+1 .
Une variable aléatoire T à valeurs dans N ∪ {∞} est appelée un temps d’arrêt si {T 6 n} ∈ An
quel que soit n.
1. Montrer que T est un temps d’arrêt si, et seulement si, {T = n} ∈ An pour tout n. Les
constantes entières sont des temps d’arrêt.
2. On appelle AT la classe des ensembles A ∈ A tels que A ∩ {T 6 n} ∈ An quel que soit
n. Montrer que AT est une σ-algèbre, et que T est mesurable par rapport à la σ-algèbre
AT . Si T = k(une constante entière), à quoi est égale AT ?
3. Si S et T sont deux temps d’arrêt, montrer que inf(S, T ) et sup(S, T ) sont des temps
d’arrêt. Montrer que si A ∈ AS , l’ensemble A ∩ {S 6 T } est dans AT . Si S 6 T , montrer
que AS ⊂ AT .
4. Soit {Xn }n∈N une suite de variables aléatoires réelles telles que, pour tout n, Xn soit
An -mesurable. Si T est un temps d’arrêt fini, montrer que l’application ω 7→ XT (ω) (ω)
définit une variable aléatoire AT -mesurable.
5. Sous les mêmes hypothèses, si B est un borélien de la droite réelle, montrer que la
fonction définie par :
inf{n : Xn (ω) ∈ B} s’il existe de tels entiers n,
T (ω) =
∞ sinon
est un temps d’arrêt.
