Support de cours – Théorie de la mesure

Philippe Bouafia

21 janvier 2024

Table des matières

1 Mesures extérieures 1
1.1 Théorie de Carathéodory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.2 Régularité des mesures et principes de Littlewood . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

2 Mesures de Hausdorff 8

3 Théorème de Radon-Nikodým 12

4 Théorème de représentation de Riesz 16

4.1 Espaces localement compacts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
4.2 Mesures de Radon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
4.3 Désintégration des mesures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

1 Mesures extérieures
1.1 Théorie de Carathéodory
1.1 (Mesure extérieure de Lebesgue). — La longueur d’un intervalle I = ]a , b[, ]a , b], [a , b[ ou
[a , b] (où a 6 b) est définie par |I| = b − a. Dans Rn , on appelle boı̂te le produit cartésien de n
intervalles et on définit le volume d’une telle boı̂te par
n
Y n
Y
Ik = |Ik |
k=1 k=1

(avec la convention 0 · ∞ = 0). La mesure de Lebesgue n-dimensionnelle est la fonction

L n : P(Rn ) → [0, ∞] définie par
∞
X
L n (A) = inf |Bk |
k=1

l’infimum étant pris sur toutes les collections dénombrables B1 , B2 , . . . de boı̂tes telles que
A⊆ ∞
S
k=1 k . Cet objet est un cas particulier de mesure extérieure, définie ci-après.
B
1.2 Définition. — Soit X un ensemble. On appelle mesure extérieure sur X une fonction
µ : P(X) → [0, ∞] vérifiant les propriétés
— µ(∅) = 0 ;
— µ(A) 6 µ(B) dès que A ⊆ B ⊆ X ;

1
 — pour toute famille dénombrable A1 , A2 , . . . de sous-ensembles de X, on a
∞ ∞
!
[ X
µ Ak 6 µ(Ak )
k=1 k=1

1.3 Définition (Mesurabilité au sens de Carathéodory). — Soit µ une mesure extérieure sur
X. On dit que A ⊆ X est µ-mesurable si

∀S ∈ P(X), µ(S) = µ(S ∩ A) + µ(S \ A)

1.4. — On note qu’une mesure extérieure n’est pas une mesure (au sens de fonction positive
σ-additive définie sur une tribu), et que la notion de mesurabilité vient après celle de mesure
extérieure. L’ordre des notions est inversé par rapport au cours de CIP.
La définition 1.3 dit qu’un ensemble A est µ-mesurable s’il coupe chaque ensemble S ⊆ X
additivement. On remarquera également que pour montrer la µ-mesurabilité de A, il suffit
d’établir
µ(S) > µ(S ∩ A) + µ(S \ A)
pour tout S ⊆ X tel que µ(S) < ∞.
Pour se familiariser avec cette notion, on peut étudier les ensembles mesurables dans deux
cas simples ( (
0 si A = ∅ 0 si A = ∅
µ(A) = ou µ(A) =
∞ si A 6= ∅ 1 si A 6= ∅
1.5 Définition. — Soient µ une mesure extérieure sur X et S ⊆ X un sous-ensemble, on
définit la fonction µ S : P(X) → [0, ∞] par µ S(A) = µ(S ∩ A). On vérifie facilement que
— µ S est une mesure extérieure sur X ;
— tout ensemble µ-mesurable est (µ S)-mesurable.
1.6 Théorème. — La collection Mµ des ensembles µ-mesurables est une tribu de X qui
contient tous les ensembles de µ-mesure nulle. La restriction de µ à Mµ est une mesure.

Démonstration. La preuve se fait en plusieurs étapes. Les étapes  faciles  ne sont pas détaillées.
Étape 1 : µ(A) = 0 =⇒ A ∈ Mµ .
Étape 2 : X ∈ Mµ .
Étape 3 : A1 , A2 ∈ Mµ =⇒ A2 \ A1 ∈ Mµ . En effet, prenons S ⊆ X tel que µ(S) < ∞,
alors

µ(S ∩ (A2 \ A1 )) = µ(S ∩ A2 ) − µ(S ∩ A2 ∩ A1 ) (A1 ∈ Mµ et µ(S) < ∞)

= µ(S) − µ(S \ A2 ) − µ(S ∩ A2 ∩ A1 ) (A2 ∈ Mµ et µ(S) < ∞)
6 µ(S) − µ ((S \ A2 ) ∪ (S ∩ A2 ∩ A1 )) (µ mesure extérieure)
= µ(S) − µ ((S \ A2 ) ∪ (S ∩ A1 ))
= µ(S) − µ(S \ (A2 \ A1 ))

Étape 4 : A1 , A2 ∈ Mµ =⇒ A1 ∪ A2 ∈ Mµ .
Étape 4bis : si A1 , A2 ∈ Mµ sont disjoints, µ(A1 ∪ A2 ) = µ(A1 ) + µ(A2 ).
Étape 5 : Mµ est stable par union finie.
Étape 5bis : si A1 , . . . , An ∈ Mµ sont deux à deux disjoints, µ ( nk=1 Ak ) = nk=1 µ(Ak ).
S P
Étape 6 : si les A1 , A2 , . . . ∈ Mµ sont deux à deux disjoints, alors
∞ ∞ ∞
!
[ [ X
Ak ∈ Mµ et µ Ak = µ(Ak )
k=1 k=1 k=1

2
 En effet, prenons un S ⊆ X et n ∈ N∗ . L’étape 5 donne
n n
! !
[ [
µ(S) = µ S ∩ Ak + µ S \ Ak
k=1 k=1

Comme les A1 , . . . , An sont (µ S)-mesurable, le résultat de l’étape 5bis, appliqué à µ S au

lieu de µ, donne
n n
!
[ X
µ S∩ Ak = µ(S ∩ Ak )
k=1 k=1

Par croissance de µ, on déduit

n ∞
!
X [
µ(S) > µ(S ∩ Ak ) + µ S \ Ak
k=1 k=1

En faisant tendre n → ∞ et en utilisant la sous-additivité de µ, on obtient

∞ ∞ ∞ ∞
! ! !
X [ [ [
µ(S) > µ(S ∩ Ak ) + µ S \ Ak > µ S ∩ Ak + µ S \ Ak
k=1 k=1 k=1 k=1

d’où la mesurabilité. On a donc des égalités

S∞ dans ce qui précède, et on obtient la σ-additivité
de µ sur Mµ en considérant le cas S = k=1 Ak .
Étape 7 : Mµ est stable par union dénombrable.

1.7 Exercice. — On dit qu’une mesure extérieure µ sur X est régulière si

∀A ⊆ X, ∃B ∈ Mµ , A ⊆ B et µ(A) = µ(B)

(Attention, cela n’implique pas µ(B \ A) = 0, même dans le cas où µ(A) = µ(B) < ∞ !).
Montrer que le théorème de convergence monotone vaut pour les mesures extérieures régulières
sans hypothèse de mesurabilité. Autrement dit, si A1 ⊆ A2 ⊆ · · · est une suite croissante de
sous-ensembles de X, alors
∞
!
[
µ Ak = lim µ(Ak )
k→∞
k=1

1.8 Définition. — Soit µ une mesure extérieure sur un espace topologique X. On dit que µ
est Borel-régulière si elle vérifie les deux conditions suivantes :
— les ouverts (et donc les boréliens) de X sont µ-mesurables ;
— pour tout A ⊆ X, il existe un borélien B tel que A ⊆ B et µ(A) = µ(B).
1.9. — Les exemples vus en 1.4 montre que la tribu des Carathéodory-mesurables peut être
assez pauvre dans certains cas. Il nous faut donc un critère qui garantisse d’un nombre suffisant
de parties mesurables, c’est le théorème 1.13.
Les mesures extérieures Borel-régulières correspondent aux mesures boréliennes vues en CIP,
comme on le montre à l’exercice 1.11.
1.10 Exercice. — Soient µ une mesure extérieure Borel-régulière sur un espace topologique
X et A ⊆ X une partie µ-mesurable de mesure finie. Montrer que µ A est Borel-régulière.

3
1.11 Exercice. — Soit X un espace topologique. La tribu borélienne de X est notée B(X).
À toute mesure borélienne µ : B(X) → [0, ∞], on associe la fonction µ̃ : P(X) → [0, ∞]

µ̃(A) = inf {µ(B) : B ∈ B(X) et A ⊆ B}

Montrer que µ̃ est une mesure extérieure Borel-régulière.

Réciproquement, à toute mesure extérieure Borel-régulière µ̃, on peut lui associer sa restric-
tion µ à B(X), qui est une mesure borélienne par le théorème 1.6. Montrer que µ 7→ µ̃ et µ̃ 7→ µ
définissent des bijections réciproques entre l’ensemble des mesures extérieures Borel-régulières
sur X et l’ensemble des mesures boréliennes sur X.
1.12 Définition. — Si A, B sont deux parties d’un espace métrique X, on définit

dist(A, B) = inf{d(x, y) : x ∈ A et y ∈ B}

On rappelle la convention inf ∅ = ∞, si bien que dist(A, B) = ∞ dès que A ou B est vide.
1.13 Théorème (Critère de Carathéodory). — Soit µ une mesure extérieure sur un espace
métrique X, qui vérifie la propriété

µ(A ∪ B) = µ(A) + µ(B) dès que dist(A, B) > 0

Alors les boréliens de X sont µ-mesurables.

1.14. — En réalité, le critère de Carathéodory est une équivalence. En effet, si les boréliens
de X sont µ-mesurables et A, B sont des parties de X telles que dist(A, B) > 0, alors il existe
δ > 0 tel que
déf
A ⊆ U = {x ∈ X : dist(x, A) < δ} et B ⊆X \U
Comme U est ouvert, il est mesurable et donc

µ(A ∪ B) = µ ((A ∪ B) ∩ U ) + µ ((A ∪ B) \ U ) = µ(A) + µ(B)

Notons aussi que le critère de Carathéory permet de montrer que les boréliens sont L n -
mesurables. En réalité, L n est Borel-régulière (le deuxième point de la définition 1.8 étant plus
facile à montrer). L’exercice 1.15 décrit complétement la tribu ML n .

Preuve du critère de Carathéodory. Il suffit de montrer que les fermés F ⊆ X sont µ-mesurables,
puisque la tribu borélienne de X est engendrée par les fermés. Soit F un tel fermé. Pour tout
entier k > 1, on note Fk = {x ∈ X : dist(x, F ) 6 1/k}.
Soit S ⊆ X tel que µ(S) < ∞. Comme dist(S ∩ F, S \ Fk ) > 1/k > 0, on a

µ(S) > µ ((S ∩ F ) ∪ (S \ Fk )) = µ(S ∩ F ) + µ(S \ Fk )

Il reste à montrer que µ(S \ Fk ) → µ(S \ F ) lorsque k → ∞. Par croissance de µ, on a déjà

lim supk→∞ µ(S \ Fk ) 6 µ(S \ F ). Pour tout entier ` > 1, on définit la  couche 
 
1 1
C` = x ∈ S : < dist(x, F ) 6
`+1 `

de sorte que
∞
[
S \ F ⊆ (S \ Fk ) ∪ C`
`=k
P∞
d’où µ(S \ F ) 6 µ(S \ Fk ) + `=k µ(C` ).

4
 Or deux couches C` et C`0 vérifient dist(C` , C`0 ) > 0 dès que |` − `0 | > 2. La propriété de
Carathéodory (et une récurrence facile) assure alors que, pour tout n > 1,
n n
!
X [
µ(C2` ) = µ C2` 6 µ(S) < ∞
`=1 `=1
P∞ P∞
et donc la série `=1 µ(C2` ) converge. De même, la série `=1 µ(C2`−1 ) converge. Il s’en suit
que
∞
X
lim µ(C` ) = 0
k→∞
`=k

et donc µ(S \ F ) 6 lim inf k→∞ µ(S \ Fk ).

1.15 Exercice. — Soient X un espace topologique et µ une mesure extérieure Borel-régulière

sur X et σ-finie (X est une union dénombrable de parties de mesure finie). Montrer que Mµ
est la tribu engendrée par B(X) ∪ {A ⊆ X : µ(A) = 0}, ou encore

Mµ = {A ∪ N : A ∈ B(X) et N ⊆ X µ-négligeable}

Montrer de plus qu’une fonction µ-mesurable X → [−∞, ∞] (c’est-à-dire mesurable pour les
tribus Mµ et B([−∞, ∞])) coı̈ncide µ-presque partout avec une fonction borélienne.

1.2 Régularité des mesures et principes de Littlewood

1.16. —
1.17 Définition. — On dit qu’une mesure extérieure µ Borel-régulière sur un espace topo-
logique
S∞X est ouvertement σ-finie s’il existe des ouverts U1 , U2 , . . . de µ-mesure finie tels que
X = j=1 Vj .
1.18. — La condition  être ouvertement
P∞σ-finie est plus restrictive que la σ-finitude, comme


le montre l’exemple de la mesure µ = k=1 δ1/k

∀A ⊆ R, µ(A) = # {k : k ∈ N∗ et 1/k ∈ A}

qui est σ-finie mais pas ouvertement σ-finie.

1.19 Théorème. — Soient X un espace métrique et µ une mesure extérieure Borel-régulière
ouvertement σ-finie sur X. Alors
— µ est extérieurement régulière : pour tout A ⊆ X, on a

µ(A) = inf {µ(U ) : A ⊆ U ouvert}

— µ est intérieurement régulière : pour tout ensemble µ-mesurable A, on a

µ(A) = sup {µ(F ) : F fermé ⊆ A}

Démonstration. On commence par traiter le cas d’une mesure finie. Notons C la collection des
parties B boréliennes de X telles que pour tout ε > 0, il existe un ouvert U , un fermé F
vérifiants F ⊆ B ⊆ U et µ(U \ F ) < ε.
— C contient les fermés : en effet, dans un espace
T∞ métrique, tout fermé F s’écrit comme
une intersection décroissante d’ouverts F = k=1 Uk (par exemple en prenant Uk = {x ∈
X : dist(x, F ) < 1/k}). Par monotonie (et comme µ est finie), µ(F ) = limk→∞ µ(Uk ).
Ainsi, µ(Uk \ F ) → 0 lorsque k → ∞, ce qui assure que F ∈ C .

5
 — C est stable par passage au complémentaire.
— C est stable par union dénombrable : en effet, en prenant B1 , B2 , . . . dans C , ε > 0, et
en considérant des fermés F1 , . . . et des ouverts U1 , . . . tels que
ε
∀k > 1, Fk ⊆ Bk ⊆ Uk et µ(Uk \ Fk ) < k+1
2
on montre
∞ ∞ ∞
!
[ [ X ε
µ Uk \ Fk 6 µ(Uk \ Fk ) <
2
k=1 k=1 k=1
Par ailleurs, par monotonie,
∞ ∞ ∞ n
! !
[ [ [ [
µ Uk \ Fk = lim µ Uk \ Fk
n→∞
k=1 k=1 k=1 k=1

d’où l’existence d’un n tel que

∞ n
!
[ [
µ Uk \ Fk <ε
k=1 k=1

Comme de plus,
n
[ ∞
[ ∞
[
Fk ⊆ Bk ⊆ Uk
k=1 k=1 k=1
est un encadrement par un fermé et un ouvert, cela montre que ∞ k=1 Bk ∈ C .
S
De ce qui précède, C est une tribu contenant les boréliens. Pour A ⊆ X quelconque, il existe
alors, par Borel-régularité de µ, un borélien B ⊇ A tel que µ(A) = µ(B) et comme B ∈ C , on
a montré la régularité extérieure de µ.
La régularité intérieure découle aisément de la régularité extérieure. Soit A ⊆ X un ensemble
µ-mesurable. On a
µ(X \ A) = inf {µ(U ) : X \ A ⊆ U ouvert}
= inf {µ(X \ F ) : F fermé ⊆ X \ A}
et donc
µ(A) = µ(X) − µ(X \ A) (A ∈ Mµ et µ(X) < ∞)
= sup {µ(F ) : F fermé ⊆ X \ A}
On traite à présent le cas où µSest ouvertement σ-finie : il existe une suite d’ouverts (Uk )k>1
de mesures finies tels que X = ∞ k=1 Uk . Soient A ⊆ X et ε > 0. La régularité extérieure de la
mesure finieS∞µ U k assure l’existence d’un ouvert Vk ⊇ A tel que µ(Uk ∩ Vk \ A) < 2−k ε. Mais
alors U = k=1 (Uk ∩ Vk ) est un ouvert contenant A tel que µ(U \ A) < ε.
Pour prouver la régularité intérieure de µ, on suppose cette fois que A est µ-mesurable. Si
µ(A) < ∞, alors la régularité intérieure de la mesure µ A permet d’approcher A de l’intérieur
par des fermés, comme souhaité. On suppose donc µ(A) = ∞. Pour chaque k > 1, la régularité
intérieure de µ Uk assure l’existence d’un fermé Fk ⊆ A tel que µ(A ∩ Uk \ Fk ) < 2−k ε. Par
sous-additivité,
∞ ∞
!
[ X
µ A\ Fk 6 µ(A ∩ Uk \ Fk ) < ε
k=1 k=1
Cela implique que
n
!
[
µ(A) = lim µ Fk =∞
n→∞
k=1

6
1.20. — Attention, le terme  intérieurement régulier  n’est pas standard. Certains l’emploient
pour désigner la propriété

pour tout ensemble A µ-mesurable, µ(A) = sup {µ(K) : K compact ⊆ A}

À noter que dans le cas où X est σ-compact, la régularité intérieure par rapport aux fermés
implique la régularité intérieure par rapport aux compacts.
La mesure µ vue en 1.18 constitue un contre-exemple à la régularité extérieure dans le cas
non ouvertement σ-fini, puisque µ({0}) = 0 mais µ(U ) = ∞ pour tout voisinage U de 0.
1.21 Théorème (Théorème de Lusin). — Soient X un espace métrique, µ une mesure extérieure
Borel-régulière sur X, A ⊆ X un ensemble µ-mesurable de mesure finie et f : A → R une fonc-
tion µ-mesurable. Pour tout ε > 0, il existe un fermé F ⊆ A tel que µ(A \ F ) < ε et que la
restriction de f à F soit continue.

Démonstration. Pour tout entier n > 1, on considère la décomposition de A en les ensembles

µ-mesurables
∞  
[
−1 k k+1
A= Ak,n où Ak,n = f ,
n n
k=−∞

et pour chaque k, on utilise la régularité intérieure de µ A pour trouver un fermé Fk,n ⊆ Ak,n
tel que µ(Ak,n \ Fk,n ) < 2−(|k|+n) ε. Ainsi on a
∞
!
[
µ A\ Ak,n < 2 × 2−n ε
k=−∞

Par monotonie, il existe alors un entier N (n) > 0 tel que

 
N (n)
[
µ A \ Ak,n  < 3 × 2−n ε
k=−N (n)

SN (n)
Pour chaque n, on définit le fermé Fn = k=−N (n) Ak,n et on pose

∞
\
F = Fn
n=1

qui est lui aussi fermé. De plus,

∞
X
µ(A \ F ) 6 µ(A \ Fn ) < 3ε
n=1

Pour chaque n > 1, on définit la fonction fn : Fn → R

N (n)
k
1A
X
fn =
n k,n
k=−N (n)

Ces fonctions sont continues (l’image réciproque de tout ensemble par fn est clairement une
union finie d’ensembles fermés de la forme Ak,n ). Comme kf − fn k∞ < n−1 pour tout n > 1,
la fonction f , restreinte à F , est limite uniforme de fonctions continues sur F , donc elle est
continue.

7
1.22 Exercice. — Soit f : Rn → R une fonction L n -mesurable. Montrer que pour tout ε > 0,
il existe un fermé F ⊆ Rn tel que L n (Rn \F ) < ε et tel que la restriction de f à F soit continue.
1.23 Théorème (Théorème d’Egoroff). — Soient (X, F , µ) un espace mesuré fini et (fn ) une
suite de fonctions réelles F -mesurables convergeant µ-presque partout vers f . Alors pour tout
ε > 0, il existe un ensemble B ∈ F tel que µ(X \ B) < ε et fn → f uniformément sur B.

Démonstration. Pour tous (i, k) ∈ N∗ × N∗ , on définit

∞  
[ 1
Ci,k = x ∈ X : |f` (x) − f (x)| > i
2
`=k

Par hypothèse,
∞
!
\
µ Ci,k 6 µ ({x ∈ X : fn (x) 6→ f (x)}) = 0
k=1

Comme µ est une mesure finie, les propriétés de monotonie des mesures donnent
∞
!
\
lim µ(Ci,k ) = µ Ci,k = 0
k→∞
k=1

Il existe donc k(i) tel que µ(Ci,k(i) ) < 2−i ε. On termine la preuve en posant
∞
[
B=X\ Ci,k(i)
i=1

1.24. — Un contre-exemple au théorème d’Egoroff dans le cas σ-fini est donné par X = N
muni de la mesure de comptage et la suite (fn ) où fn (k) = 1 si k = n et 0 sinon.

2 Mesures de Hausdorff
2.1. — Dans cette section, on travaille dans un espace métrique (X, d), on fixe un réel m > 0
(jouant le rôle d’une dimension). Notre objectif est de définir une mesure extérieure Borel-
régulière H m sur X, qui mesure des  volumes m-dimensionnels . On pose

π m/2
α(m) =
Γ m


2 +1

où Γ est la fonction Gamma d’Euler. Lorsque m est entier, α(m) est le volume de la boule unité
de Rm . Pour tout δ > 0 et A ⊆ X, on définit
∞  m
X diam Bk
Hδm (A) = inf α(m) (1)
2
k=1

l’infimum étant
S∞pris sur les recouvrements B1 , B2 , . . . de sous-ensembles de X de diamètrem< δ
tels que A ⊆ k=1 Bk . On rappelle la convention inf ∅ = ∞. Il est facile de voir que δ 7→ Hδ (A)
est décroissante, ce qui permet de poser

H m (A) = lim Hδm (A) = sup Hδm (A)

δ→0 δ>0

8
Il est facile d’établir que H m est une mesure extérieure sur X. On montre dans le reste de ce
paragraphe qu’elle est Borel-régulière. Si A1 , A2 sont deux parties de X telles que dist(A1 , A2 ) >
0, alors
Hδm (A1 ∪ A2 ) = Hδm (A1 ) + Hδm (A2 ) pour tout δ 6 dist(A1 , A2 ) (2)
En effet, si B1 , B2 , . . . est un recouvrement de A1 ∪ A2 par des ensembles de diamètre < δ, alors
chaque Bk peut intersecter A1 ou A2 , mais pas les deux à la fois. On peut donc extraire du
recouvrement B1 , B2 , . . . un recouvrement de A1 et un de A2 .
En faisant tendre δ → 0 dans (2), on obtient alors que H m (A1 ∪A2 ) = H m (A1 )+H m (A2 ).
On peut ainsi appliquer le critère de Carathéodory qui garantit que les boréliens sont H m -
mesurables.
Par ailleurs, considérons une partie A ⊆ X. Si H m (A) = ∞ alors H m (A) = H m (X) = ∞,
où X est borélien. Si H m (A) < ∞, alors pour tout entier n > 1, il existe un recouvrement
(n) (n)
B1 , B2 , . . . tel que
∞ (n) m
!
X diam Bk 1
α(m) < H1/n
m
(A) +
2 n
k=1
(n)
Quitte à remplacer chaque Bk par son adhérence, ce qui ne modifie pas le diamètre, on peut
supposer que ces ensembles sont fermés. L’ensemble
∞ [∞
(n)
\
B= Bk
n=1 k=1
H1/n
est borélien, contient A, et vérifiem (B)< H1/n m (A) + 1/n pour tout n > 1. Donc H m (B) =

H m (A).
Lorsque A ⊆ Rn est une sous-variété différentielle de dimension m de Rn , alors H m (A)
coı̈ncide avec le volume m-dimensionnel de A. Le premier pas à montrer dans cette direction
est que H n = L n dans Rn . C’est l’objet du théorème 2.4, admis. À noter que la constante de
normalisation 2−m α(m) dans (1) (absente dans certaines définitions de la mesure de Hausdorff)
se révèle primordiale ici.
2.2 Exercice. — Montrer que la définition de la mesure de Hausdorff H m (A) est inchangée
si l’on impose que les recouvrements de A soient :
— des recouvrements par des fermés ;
— des recouvrements par des ouverts ;
— des recouvrements par des convexes ;
— des recouvrements par des convexes ouverts ;
— des recouvrements par des convexes fermés.
Les trois derniers cas doivent être considérés sous l’hypothèse que X est un espace vectoriel
normé.
Montrer également que la définition de H m est inchangée, si, pour les mesures approxi-
mantes Hδm (δ > 0), on considère des recouvrements par des parties de diamètre 6 δ (plutôt
que < δ).
2.3 Exercice. — Montrer que les fonctions Hδm : P(X) → [0, ∞] sont des mesures extérieures
sur X. Montrer par un contre-exemple que les ouverts de X ne sont pas nécessairement Hδm -
mesurables.
2.4 Théorème. — Pour tout A ⊆ Rn , on a L n (A) = Hδn (A) = H n (A) pour tout δ > 0.
2.5 Proposition. — Soient X, Y deux espaces métriques, A ⊆ X un sous-ensemble et f : A →
Y une application lipschitzienne. Alors
H m (f (A)) 6 (Lip f )m H m (A)

9
Démonstration. Soient δ > 0 et B1 , B2 , . . . un recouvrement de A par des parties de diamètre
6 δ telles que
∞
diam Bk m
X  
α(m) 6 Hδm (A) + δ
2
k=1
Quitte à intersecter les Bk avec A, on peut supposer Bk ⊆ A pour tout k. Les ensembles
f (B1 ), f (B2 ), . . . recouvrent alors f (A) et ont un diamètre 6 (Lip f )δ. D’où
∞
diam f (Bk ) m
X  
H(Lip f )δ (f (A)) 6
m
α(m) 6 (Lip f )m (Hδm (A) + δ)
2
k=1

Il ne reste plus qu’à faire tendre δ → 0.

2.6 Exercice. — Soit C une partie connexe d’un espace métrique X. Montrer que H 1 (C) >
diam C. On pourra considérer les fonctions x 7→ d(a, x), où a ∈ C.
2.7 Exercice. — Soient f : Rm → X une fonction lipschitzienne (vers un espace métrique) et
A ⊆ Rm une partie L m -mesurable. Montrer que f (A) est H m -mesurable.
2.8 (Dimension de Hausdorff). — Soient X un espace métrique, 0 6 s < t < ∞ et A ⊆ X. La
notion de dimension de Hausdorff se base sur le résultat simple suivant :
(A) si H s (A) < ∞, alors H t (A) = 0 ;
(B) si H t (A) > 0, alors H s (A) = ∞.
Montrons (A). Soient δ > 0 et B1 , B2 , . . . un recouvrement de A par des ensembles de diamètre
< δ tel que
∞
diam Bk s
X  
α(s) 6 Hδs (A) + δ
2
k=1
Alors
∞  t
X diam Bk α(t)
Hδt (A) 6 α(t) 6 δ t−s (Hδs (A) + δ)
2 2t−s α(s)
k=1
D’où (A) en faisant tendre δ → 0. Enfin, (B) est la contraposée de (A).
Il suit de tout cela qu’on peut définir la dimension de Hausdorff de A ⊆ X par

dimH A = sup{s > 0 : H s (A) > 0}

= sup{s > 0 : H s (A) = ∞}
= inf{t > 0 : H t (A) < ∞}
= inf{t > 0 : H t (A) = 0}

La dimension de Hausdorff de A est l’unique réel m ∈ [0, ∞] tel que

s < m =⇒ H s (A) = ∞
t > m =⇒ H t (A) = 0

2.9 (Ensembles de Cantor). — On fixe un réel λ ∈ ]0, 1/2[. On pose I0,1 = [0, 1] et I1,1 , I1,2
sont les segments [0, λ], [1 − λ, 1]. De manière inductive, on suppose disposer de 2k segments
Ik,1 , . . . , Ik,2k , chacun de longueur λk , alors on définit les segments Ik+1,1 , . . . , Ik+1,2k+1 obtenant
en enlevant à chaque segment Ik,j l’intervalle ouvert de longueur (1 − 2λ) diam Ik,j = (1 − 2λ)λk
du milieu de Ik,j . On définit l’ensemble de Cantor, représenté à la figure 1
∞ [
2 k
\
Kλ = Ik,j
k=1 j=1

10
 I0,1

I1,1 I1,2

I2,1 I2,2 I2,3 I2,4

I3,1 I3,2 I3,3 I3,4 I3,5 I3,6 I3,7 I3,8

Figure 1: Ensemble de Cantor Kλ (ici λ = 1/3)

Cet ensemble est fermé (intersection de fermés) et borné (inclus dans I0,1 ) donc compact, et
sans points intérieurs. Le cas λ = 1/3 est connu, l’ensemble K1/3 est appelé ensemble triadique
de Cantor. Nous allons montrer que Kλ est de dimension de Hausdorff
ln 2
m=
ln(1/λ)

Soit δ > 0. On prend k suffisamment grand tel que λk < δ. En utilisant le recouvrement
2 k
[
Kλ ⊆ Ik,j
j=1

on obtient
2k  m
X diam Ik,j α(m) α(m)
Hδm (Kλ ) 6 α(m) = m
(2λm )k = m
2 2 2
k=1

En faisant tendre δ → 0, on trouve H m (Kλ ) 6 2−m α(m) < ∞ d’où dimH Kλ 6 m.

Nous allons montrer que si (Ik ) est une famille d’intervalles ouverts recouvrant Kλ , alors
X 1
(diam Ik )m >
4
k

Cela montrera que

α(m)
H m (Kλ ) >
4 · 2m
et donc que dimH Kλ = m. Comme Kλ , on peut supposer que les intervalles ouverts sont en
nombre fini I1 , . . . , Ip . Soit ε > 0. Comme Kλ est sans point intérieur, on peut agrandir les
intervalles I` (1 6 ` 6 p) en des intervalles ouverts I˜` ⊇ I` dont les extrémités sont en dehors
de Kλ , de manière à ce que
p
X p
X
(diam I˜` )m 6 (diam I` )m + ε
`=1 `=1

On choisit un entier k tel que les extrêmités des intervalles I˜` se situent à une distance au moins
2−k de Kλ . Alors chaque intervalle Ik,j est inclus dans l’un des I˜` . Admettons un instant que
pour tout intervalle ouvert I, on a
X
(diam Ik,j )m 6 4(diam I)m (3)
j tel que Ik,j ⊆I

11
Alors, cela donne que
p p 2k
X X X X
4 (diam I˜` )m > (diam Ik,j ) m
> (diam(Ik,j )m = 1
`=1 `=1 j tel que Ik,j ⊆I˜` j=1

d’où l’on déduit que

X 1
(diam Ik )p > − ε
4
k

Ceci valant pour tous les recouvrements de Kλ par des intervalles ouverts Ik , et pour tout ε > 0,
on conclut que H m (Kλ ) > α(m) 4·2m .
Il reste donc à montrer (3). Soit k0 le plus petit entier tel qu’il existe un intervalle Ik0 ,j de
la génération k0 inclus dans I. Notons S = {s : Ik0 ,s ∩ I 6= ∅}. Alors on ne peut avoir #S > 5,
sinon on contredirait la minimalité de k0 . Donc
X X X X
4(diam I)m > (diam Ik0 ,s )m = (diam Ik,j )m > (diam Ik,j )m
s∈S s∈S j tel que Ik,j ⊆Ik0 ,s j tel que Ik,j ⊆I

2.10 Exercice (Cantor quatre coins). — Montrer que dimH (K1/4 × K1/4 ) = 1.
2.11 Exercice. — Soient X un espace métrique et A1 , A2 , . . . des sous-ensembles de X. Mon-
trer que
∞
!
[
dimH An = sup dimH An
n=1 n>1

3 Théorème de Radon-Nikodým
3.1 Définition. — Soient (X, F ) un espace mesurable et µ, ν : F → [0, ∞] deux mesures. On
dit que ν est absolument continue par rapport à µ (et on note ν  µ) lorsque

∀A ∈ F , µ(A) = 0 =⇒ ν(A) = 0

3.2. — Si µ est une mesure sur un espace mesurable (X, F ) et f : X → [0, ∞] est une fonction
F -mesurable, alors il est clair que
Z Z
∀A ∈ F , ν(A) = f dµ = 1A f dµ
A

définit une mesure absolument continue par rapport à µ. Le théorème de Radon-Nikodým affirme
en fait que, dans le cas σ-fini, les mesures de cette forme (admettant une densité) sont les seules
mesures absolument continues.
3.3 Théorème (Radon-Nikodým). — Soient µ, ν deux mesures σ-finies sur un espace mesu-
rable (X, F ). Si ν  µ, alors il existe une fonction f : X → R+ mesurable telle que
Z
ν(A) = f dµ
A

pour tout A ∈ F . La fonction f est unique µ-presque partout et on l’appelle la dérivée de

Radon-Nikodým de ν par rapport à µ.

12
Démonstration. Unicité. Soient f, g deux fonctions X → R+ telles que
Z Z
1A f dµ = g dµ
A

pour tout A ∈ F . En choisissant A = {f > g}, on note que la fonction 1A (f − g) est positive et
Z
1A (f − g) dµ = 0

Ceci implique que A = {x ∈ X : 1A (x)(f (x) − g(x)) > 0} est de mesure nulle. Autrement dit,
µ-presque partout, on a f 6 g. En inversant les rôles de f et g, on obtient l’inégalité réciproque
presque partout.
Existence. On suppose dans un premier temps que µ et ν sont des mesures finies, si bien
que σ = µ + ν est une mesure finie. On note Φ : L2 (X, F , σ) → R la forme linéaire définie par
Z
Φ(g) = g dµ

qui est bien définie et continue car

L2 (X, F , σ) ⊆ L2 (X, F , µ) ⊆ L1 (X, F , µ)

(et les injections sont continues). Par le théorème de représentation de Riesz (pour la théorie
des espaces de Hilbert), il existe alors h ∈ L2 (X, F , σ) tel que
Z Z
g dµ = gh dσ (4)

pour tout g ∈ L2 (X, F , σ). On affirme que σ-presque partout, on a 0 < h 6 1. On commence
par montrer que l’ensemble A1 = {x ∈ X : h(x) > 1} est σ-négligeable. Si tel n’était pas le cas,
on obtiendrait l’absurdité
Z Z
µ(A1 ) = 1A1 dµ = h dσ > σ(A1 ) = µ(A1 ) + ν(A1 )
A1

On considère maintenant A2 = {x ∈ X : h(x) 6 0}. En injectant g = 1A2 dans (4), on trouve

Z
µ(A2 ) = h dσ 6 0
A2

et donc µ(A2 ) = 0. Comme ν  µ, on a σ(A2 ) = µ(A2 ) + ν(A2 ) = 0. On a bien h(x) ∈ ]0, 1]

pour tout x ∈ A1 ∩ A2 , et quitte à modifier h sur un ensemble de mesure nulle, on peut supposer
que 0 < h 6 1 partout.
On remarque maintenant que
Z Z
g(1 − h) dµ = gh dν (5)

pour toute fonction g ∈ L2 (X, F , σ). En particulier, (5) est valable pour toute fonction étagée
(combinaison linéaire finie de fonctions indicatrices mesurables) positive, et par le théorème de
convergence monotone, (5) s’étend à toutes les fonctions g positives mesurables. Soit A ∈ F ,
en appliquant (5) à 1A /h, on trouve
1A
Z Z
1
ν(A) = h dν = dµ
h A h(1 − h)

13
La densité f = 1/(h(1 − h)) convient donc.
OnS passe à présent au cas général, où µ, ν sont seulement σ-finies. Il existe une partition
X = k Bk de X en ensembles mesurables de mesures finies pour µ et ν 1 . On note µk et νk
les mesures A 7→ µ(A ∩ Bk ) et A 7→ ν(A ∩ Bk ). Comme νk  µk , la première partie donne
l’existence d’une fonction fk mesurable positive telle que
Z
νk (A) = fk dµk
A

pour tout A ∈ F . Remarquons tout d’abord que

Z Z
h dµk = h1Bk dµk

pour toute fonction h positive mesurable (on commence par établir le cas où h est la fonction
indicatrice d’un ensemble mesurable, puis une fonction positive étagée, puis on étend au cas
général en utilisant le théorème de convergence monotone). Ainsi on a
!
XZ Z
fk 1Bk dµ
X X X
ν(A) = ν(A ∩ Bk ) = νk (A) = fk dµk =
k k k A A k

d’où l’existence d’une dérivée de Radon-Nikodým.

3.4. — L’exemple suivant montre l’importance de l’hypothèse de σ-finitude dans 3.3 : sur R,
la mesure de Lebesgue L 1 est absolument continue par rapport à la mesure de comptage H 0 ,
mais n’admet pas de densité par rapport à H 0 (autrement L 1 serait une mesure atomique).
3.5. — Le théorème de Radon-Nikodým intervient en probabilités dans au moins les deux
situations suivantes :
— la caractérisation des lois de probabilités à densité (ce sont les mesures de probabilité µ
sur (R, B(R)) telles que µ  L 1 ) ;
— la définition de l’espérance conditionnelle : soient (Ω, F , P) un espace de probabilité, X
une variable aléatoire réelle intégrable et G ⊆ F une sous-tribu. Supposons dans un
premier temps X > 0 presque sûrement. Alors

A ∈ G 7→ E(1A X)

définit une mesure finie. En appliquant le théorème de Radon-Nikodým dans (Ω, G , P),
on en déduit l’existence d’une variable aléatoire G -mesurable Y > 0 telle que

E(1B X) = E(1B Y )

pour tout B ∈ G . On appelle Y l’espérance conditionnelle de X sachant G et on la note

Y = E(X | G ). Dans le cas général, on définit

E(X | G ) = E(X + | G ) − E(X − | G )

A0` où les Ak sont de µ-mesure finie et les A0`
S S
1. En effet, on considère deux partitions X = k Ak et X = `
sont de ν-mesure finie. On peut alors écrire
[
X= (Ak ∩ A0` )
k,`

et bien sûr les Ak ∩ A0` sont de mesure finie à la fois pour µ et ν.

14
3.6 Définition. — Une mesure µ sur un espace mesurable (X, F ) est dite concentrée sur
A ∈ F si µ(X \ A) = 0. On dit que deux mesures µ et ν sont étrangères s’il existe A ∈ F tel
que µ soit concentrée sur A et ν soit concentrée sur X \ A, c’est-à-dire

µ(X \ A) = 0 et ν(A) = 0

3.7 Théorème (Décomposition de Lebesgue). — Soient µ, ν deux mesures sur un espace me-
surable (X, F ). On suppose que ν est σ-finie. Alors il existe un unique couple de mesures (ν0 , ν1 )
tel que
— ν = ν0 + ν1 ;
— ν0 est absolument continue par rapport à µ ;
— les mesures ν1 et µ sont étrangères.
De plus, cette décomposition de ν est unique.

Démonstration. Unicité. Notons (ν0 , ν1 ) et (ν00 , ν10 ) deux décompositions possibles, et A ∈ F

une partie telle que

ν1 (X \ A) = 0, µ(A) = 0, ν10 (X \ A0 ) = 0 et µ(A0 ) = 0

En posant C = A ∪ A0 , on a alors

ν1 (X \ C) = ν10 (X \ C) = 0 et µ(C) = 0

Fixons B ∈ F tel que B ⊆ C. Alors µ(B) = 0 et donc ν0 (B) = ν00 (B) = 0 par la continuité
absolue de ν0 , ν00 , ce qui implique que

ν1 (B) = ν10 (B) = ν(B)

Si l’on suppose en revanche que B ⊆ X \ C, alors ν1 (B) = ν10 (B) = 0 et donc ν0 (B) = ν00 (B) =
ν(B).
Dans le cas général où B est une partie mesurable quelconque, on conclut que

ν0 (B) = ν0 (B ∩ C) + ν0 (B \ C) = ν00 (B ∩ C) + ν00 (B \ C) = ν00 (B)

| {z } | {z } | {z } | {z }
=0 =ν(B\C) =0 =ν(B\C)

d’où l’on conclut que ν0 = ν00 . De manière analogue, on montre que ν1 = ν10 . On note que cette
partie de la preuve n’utilise pas la σ-finitude de ν.
Existence. Supposons tout d’abord que ν est une mesure finie. On considère la collection

C = {A ∈ F : µ(A) = 0}

et on pose α = supA∈C ν(A). Il existe une suite (Ak ) dans C telle que ν(Ak ) → α et il est alors
facile de voir (par les propriétés de monotonie des mesures) que
[
ν(B) = α, où B = Ak ∈ C
k

On définit alors les mesures

ν0 : A 7→ ν(A \ B), ν1 : A 7→ ν(A ∩ B)

On prétend alors que ν0  µ. En effet, si ce n’était pas le cas, il existerait un A ∈ F tel que
µ(A) = 0 et ν0 (A) = ν(A \ B) > 0. Mais alors A ∪ B ∈ C et

ν(A ∪ B) = ν(B) + ν(A \ B) > α

15
ce qui contredit la maximalité de α. Enfin, on a clairement µ(B) = 0 et ν1 (X \ B) = 0, d’où le
fait que µ et ν1 sont étrangères. S
Dans le cas général (ν est σ-finie), on note X = k Bk une partition dénombrable de X en
parties mesurables de ν-mesure finie. On applique le résultat précédent aux mesures ν (k) : A 7→
(k) (k)
ν(A ∩ Bk ) et on obtient pour chaque k ainsi une décomposition de Lebesgue ν (k) = ν0 + ν1 .
Il suffit alors de poser X (k) X (k)
ν0 = ν0 et ν1 = ν1
k k

On laisse au lecteur le soin de vérifier que ν1 et µ sont étrangères.

4 Théorème de représentation de Riesz

4.1 Espaces localement compacts
4.1. — On dit qu’un espace topologique X est localement compact s’il est séparé et si cha-
cun de ses points admet un voisinage compact 2 . L’appellation “localement compact” sera plus
précisément justifiée par la proposition 4.3.
On appelle support d’une fonction f : X → R l’ensemble

supp f = {x ∈ X : f (x) 6= 0}

et on note Cc (X) l’espace vectoriel des fonctions continues à support compact sur X.
4.2 Exercice. — Soit X un espace topologique.
(A) Montrer que si K ⊆ X est compact et f : X → Y est une application continue vers un
espace topologique Y , alors f (K) est un compact de Y .
(B) Montrer que si K ⊆ X est compact et F ⊆ K est fermé, alors F est compact.
(C) On suppose à partir de cette question que X est séparé. Montrer que si K ⊆ X est
compact et x ∈ X \ K, alors il existe deux ouverts U, V disjoints tels que K ⊆ U et
x∈V.
(D) En déduire que les compacts de X sont fermés.
4.3 Proposition. — Soient X est un espace topologique localement compact, x ∈ X et V un
voisinage de X. Alors il existe un voisinage compact Kx de x tel que Kx ⊆ V .

Démonstration. Soit K un voisinage compact de x. Les ensembles {x} et K\V sont des compacts
disjoints de K. Par la question (D) de l’exercice 4.2, il existe deux parties U1 , U2 ⊆ K telles que
— {x} ⊆ U1 et K \ V ⊆ U2 ;
— U1 ∩ U2 = ∅ ;
— U1 et U2 sont des ouverts relatifs de K (c’est-à-dire pour la topologie induite sur K).
On définit Kx = U1 . Par définition de la topologie induite sur K, il existe des ouverts W1 , W2
tels que U1 = K ∩ W1 et U2 = K ∩ W2 . Ceci implique que U1 ⊆ K \ W2 . Comme K \ W2 est
fermé, on en déduit que Kx ⊆ K \ W2 ⊆ V . Par ailleurs Kx est bien un voisinage de x (U1
l’était déjà, en tant qu’intersection de deux voisinages de x) et il est compact, car fermé dans
un compact (Kx ⊆ K).

4.4 Corollaire. — Soient X un espace topologique localement compact, K ⊆ X un compact

et V ⊆ X un ouvert tels que K ⊆ V . Alors il existe un ouvert W ⊆ X tel que W soit compact
et K ⊆ W ⊆ W ⊆ V .
2. Dans la tradition anglo-saxonne, la condition de séparation est absente des définitions de compact et
locallement compact. Ces deux termes se traduisent compact Hausdorff et locally compact Hausdorff.

16
 ∈ K, il existe un ouvert Wx tel que x ∈ Wx et Wx soit un compact
Démonstration. Pour tout x S
inclus dans V . Comme KS⊆ x∈K Wx , il existe S un nombre fini de points x1 , . . . xp ∈ K tels que
K soit inclus dans W = pk=1 Wxk . Or W = pk=1 Wxk est compact (union finie de compacts)
et inclus dans V .

4.5. — Une fonction f : X → [−∞, ∞] définie sur un espace topologique X est dite semi-
continue inférieurement si {f 6 α} est fermé pour tout α ∈ R. On dit qu’elle est semi-continue
supérieurement si {f < α} est ouvert pour tout α ∈ R. On laisse plusieurs points faciles en
exercice :
— La fonction indicatrice d’un ouvert est semi-continue inférieurement, la fonction indica-
trice d’un fermé est semi-continue supérieurement.
— Une fonction f : X → R est continue si et seulement si elle est semi-continue inférieurement
et supérieurement.
— Si (fi )i∈I est une collection de fonctions semi-continues inférieurement, alors supi∈I fi
est semi-continue inférieurement.
— Si (fi )i∈I est une collection de fonctions semi-continues supérieurement, alors inf i∈I fi
est semi-continue inférieurement.
4.6 Théorème (Lemme d’Urysohn). — Soient X un espace topologique localement compact,
K ⊆ X un compact et V ⊆ X un ouvert tels que K ⊆ V . Alors il existe une fonction f ∈ Cc (X)
telle que 0 6 f 6 1, f = 1 sur K et supp f ⊆ V .

Démonstration. Notons r0 , r1 , r2 , . . . une énumération de Q ∩ [0, 1] commençant par r0 = 0 et

r1 = 0. En appliquant deux fois le corollaire 4.4, on trouve l’existence d’ouverts relativement
compacts W0 et W1 tels que

K ⊆ W1 ⊆ W1 ⊆ W0 ⊆ W0 ⊆ V

On cherche à présent à construire une suite d’ouverts relativement compacts W0 = Wr0 , W1 =

Wr1 , Wr2 , Wr3 , . . . tels que Wrk ⊆ Wr` dès lors que r` < rk . Supposons Wr0 , . . . , Wrp dèjà
construits, on note alors i et j les entiers dans {0, . . . , p} tels que

ri = max{rk : 0 6 k 6 p et rk < rp+1 }

rj = min{rk : 0 6 k 6 p et rk > rp+1 }

puis on choisit, en appliquant à nouveau le corollaire 4.4 un ouvert Wrp+1 relativement compact
tel que
Wrj ⊆ Wrp+1 ⊆ Wrp+1 ⊆ Wri
On définit à présent les fonctions
   
f = sup rk 1Wrk et g = inf rk 1Wr + 1X\Wr
k∈N k∈N k k

Ces fonctions sont à valeurs dans [0, 1]. On a de plus les points suivants :
— La fonction f est semi-continue inférieurement : c’est le suprémum d’une collection de
fonctions indicatrices d’ouverts.
— Les fonctions rk 1Wr + 1X\Wr = rk +(1−rk )1X\Wr sont semi-continues supérieurement,
k k k
la fonction g l’est donc également.
— Pour tous k, `, on a rk 1Wrk 6 r` 1Wr + 1X\Wr . Pour le vérifier, on traite séparement les
` `
cas rk 6 r` et r` < rk . On en déduit que f 6 g.

17
 — S’il existait un x ∈ X tel que f (x) < g(x), on pourrait trouver deux rationnels r, s tels
que f (x) < r < s < g(x). Mais alors x 6∈ Wr (sinon on aurait f (x) > r) et x ∈ Ws (sinon
on aurait g(x) 6 s).
— On conclut que f = g est continue.
Il est clair que 1K 6 1W1 6 f 6 1W0 donc cette fonction convient.

4.2 Mesures de Radon

4.7. — On appelle mesure de Radon sur un espace localement compact X une mesure extérieure
Borel-régulière µ vérifiant les propriétés
(A) µ est finie sur les compacts ;
(B) µ est extérieurement régulière : pour tout A ⊆ X, on a

µ(A) = inf {µ(U ) : A ⊆ U ouvert}

(C) µ est intérieurement régulière sur les ouverts : pour tout ouvert U ⊆ X,

µ(U ) = sup {µ(K) : K compact ⊆ U }

La propriété (A) est de loin la plus importante. Elle garantit qu’une mesure de Radon donne
naissance à une forme linéaire sur Cc (X),
Z
f ∈ Cc (X) 7→ f dµ

Le théorème de représentation de Riesz 4.10 est une réciproque : il décrit les formes linéaires
sur Cc (X) qui sont représentables par une mesure de Radon.
Les propriétés (B) et (C) sont essentiellement techniques. Dans la plupart des cas, elles
découlent automatiquement de (A), voir les exercices 4.8 (cas (A) =⇒ (B) et (C)) et 4.9 (cas
pathologique).
4.8 Exercice. — Montrer que les mesures de Radon sur Rn sont les mesures extérieures
Borel-régulières finies sur les parties bornées.
4.9 Exercice. — On considère l’espace X = [0, 1] × R, muni de la distance
(
0 0 |y − y 0 | si x = x0
d((x, y), (x , y )) =
2 si x 6= x0

Montrer que X est localement compact. Pour tout A ⊆ X et y ∈ R, on définit la section

Ay = {x ∈ [0, 1] : (x, y) ∈ A} ⊆ [0, 1]

Montrer que
— A est ouvert si et seulement si Ay est ouvert pour tout y ∈ R ;
— A est fermé si et seulement si Ay est fermé pour tout y ∈ R ;
— A est compact si et seulement s’il est fermé et {y ∈ R : Ay 6= ∅} est fini.
Montrer que la fonction µ1 : P(X) → [0, ∞] définie ci-dessous
(P
y∈R L (A ) si {y ∈ R : A 6= ∅} est fini ou dénombrable
1 y y
µ1 (A) =
∞ sinon

est une mesure de Radon. A-t-on

µ1 (A) = sup {µ(K) : K compact ⊆ A}

18
pour toute partie µ-mesurable A ? Montrer que la fonction µ2 : P(X) → [0, ∞] définie par
X
µ2 (A) = L 1 (Ay )
y∈R

est une mesure extérieure Borel-régulière qui vérifie la propriété de régularité intérieure plus
forte :
µ(A) = sup {µ(K) : K compact ⊆ A} pour tout A ⊆ X µ-mesurable
Est-ce une mesure de Radon ? Montrer que pour toute fonction f ∈ Cc (X), on a
Z Z
f dµ1 = f dµ2

4.10 Théorème (Théorème de représentation de Riesz pour les fonctionnelles positives). —

Soient X un espace topologique localement compact et λ : Cc (X) → R une forme linéaire vérifiant
la propriété de positivité
λ(f ) > 0 pour tout f > 0
Il existe alors une unique mesure de Radon µ sur X telle que
Z
∀f ∈ Cc (X), λ(f ) = f dµ
X

Démonstration. Étape 1 : unicité. Supposons que deux mesures de Radon µ1 et µ2 conviennent.

Étant données les propriétés de régularité des mesures de Radon, il suffit de montrer que µ1
et µ2 coı̈ncident sur les compacts. Prenons donc un compact K ⊆ X et ε > 0. Par régularité
extérieure de µ1 , µ2 , il existe un ouvert U ⊇ K tel que µ1 (U \ K) < ε et µ2 (U \ K) < ε. On
construit une fonction f ∈ Cc (X) telle que 1K 6 f 6 1U . Par croissance de l’intégrale,
Z
µ1 (K) 6 f dµ1 6 µ1 (U ) < µ1 (K) + ε

Donc |µ1 (K) − λ(f )| < ε. De même, |µ2 (K) − λ(f )| < ε. Par inégalité triangulaire, |µ1 (K) −
µ2 (K)| < 2ε. Ceci valant pour tout ε > 0, on conclut que µ1 (K) = µ2 (K).
Étape 2 : définition de µ. Pour tout ouvert U ⊆ X, on définit

µ(U ) = sup {λ(f ) : f ∈ Cc (X), 0 6 f 6 1 et spt f ⊆ U }

puis pour tout A ⊆ X, on définit (de manière cohérente avec ce qui précédente dans le cas où
A est ouvert)
µ(A) = inf {µ(U ) : A ⊆ U ouvert}
Clairement µ(∅) = 0 et µ est une fonction croissante.
µ( ∞
S P∞
Étape 3 : si U1 , U2 , . . . est une suite d’ouverts, S∞ k=1 Uk ) 6 k=1 µ(Uk ). Soit f ∈
Cc (X) une fonction telleSque 0 6 f 6 1 et spt f ⊆ k=1 Uk . Comme spt f est compact, il
existe p tel que spt f ⊆ pk=1 Uk . On considère une partition de l’unité ϕ1 , . . . , ϕp : X → [0, 1]
sur
Pp spt f subordonnée U1 , . . . , Up , c’est-à-dire que spt ϕk est un compact de Uk pour tout k, et
k=1 ϕk = 1 sur un voisinage de spt f . On a alors

p
X p
X ∞
X
λ(f ) = λ(f ϕk ) 6 µ(Uk ) 6 µ(Uk )
k=1 k=1 k=1

En passant au suprémum sur f , on obtient l’inégalité désirée.

19
 Étape 4 : µ est une mesure extérieure.
Étape 5 : pour tout compact K ⊆ X, on a

µ(K) = inf {λ(g) : g ∈ Cc (X), 0 6 g 6 1 et g = 1 sur un voisinage de K} (6)

En effet, si g est une fonction telle qu’apparaissant dans le membre de droite de (6), constante
égale à 1 sur un voisinage U de K, alors il clair, par définition de µ sur les ouverts et par
positivité de λ, que µ(U ) 6 λ(g). Comme U ⊇ K, on conclut µ(K) 6 λ(g), puis en passant à
l’infimum sur g, on obtient une première inégalité.
Réciproquement, si U ⊇ K est un ouvert, alors il existe une fonction g ∈ Cc (X) telle que
0 6 g 6 1, avec g = 1 sur un voisinage de K et spt g ⊆ U . Alors λ(g) 6 µ(U ). Donc

membre de droite dans (6) 6 µ(U )

Il ne reste plus qu’à passer à l’infimum sur tous les ouverts U contenant K.
Étape 5 : µ est finie sur les compacts.
Étape 6 : µ est extérieurement régulière.
Étape 7 : µ est intérieurement régulière sur les ouverts. Soient U un ouvert de
X, ε > 0 et f : X → [0, 1] une fonction continue à support compact telle que spt f ⊆ U et
µ(U ) < λ(f ) + ε. Le résultat de l’étape 5 implique que

µ(U ) − ε < λ(f ) 6 µ(spt f ) 6 µ(U )

Étape 8 : si K1 , K2 ⊆ X sont deux compacts disjoints, µ(K1 ∪ K2 ) = µ(K1 ) + µ(K2 ).

Soient ε > 0 et g ∈ Cc (X) une fonction vérifiant 0 6 g 6 1, g = 1 sur un voisinage de K1 ∪ K2
et λ(g) < µ(K1 ∪ K2 ) + ε. Prenons deux ouverts disjoints U1 ⊇ K1 et U2 ⊇ K2 , ainsi que des
fonctions f1 , f2 ∈ Cc (X) telles que 0 6 fk 6 1, fk = 1 sur un voisinage de Kk et spt fk ⊆ Uk
pour k ∈ {1, 2}. Alors

µ(K1 ∪ K2 ) + ε > λ(g) > λ(gf1 + gf2 ) = λ(gf1 ) + λ(gf2 ) > µ(K1 ) + µ(K2 )

Étape 9 : les ouverts de X sont µ-mesurables. Pour montrer qu’un ouvert U ⊆ X est
µ-mesurable, on considère un sous-ensemble S ⊆ X de µ-mesure finie et ε > 0. Par régularité
de µ, on peut prendre un ouvert V ⊇ S tel que µ(V ) < µ(S) + ε. On peut ensuite choisir un
compact K ⊆ U ∩ V tel que µ(U ∩ V ) < µ(K) + ε. On a alors

µ(S ∩ U ) + µ(S \ U ) 6 µ(V ∩ U ) + µ(V \ U )

< µ(K) + µ(V \ K) + ε

On continue en sélectionnant un compact K 0 ⊆ V \ K tel que µ(V \ K) < µ(K 0 ) + ε. D’où

µ(S ∩ U ) + µ(S \ U ) < µ(K) + µ(K 0 ) + 2ε

Comme K et K 0 sont disjoints et inclus dans V , on a

µ(S ∩ U ) + µ(S \ U ) < µ(K ∩ K 0 ) + 2ε 6 µ(V ) + 2ε < µ(S) + 3ε

Ceci valant pour tout ε > 0, on conclut que µ(S ∩ U ) + µ(S \ U ) 6 µ(S).
Étape 10 : µ est Borel-régulière.
Étape 11 : pour tout f ∈ Cc (X), alors λ(f ) = f dµ. Soient f ∈ Cc (X) et [a, b] un
R

intervalle contenant l’image de f . On pose ε > 0 et on choisit des réels y0 , . . . , yp tels que

y0 < a < y1 < · · · < yp = b et yi − yi−1 < ε pour tout i ∈ {1, . . . , p}

20
On pose, pour chaque i ∈ {1, . . . , p},
Ei = {x ∈ spt f : yi−1 < f (x) 6 yi }
Par régularité extérieure, il existe un ouvert Vi ⊇ Ei tel que µ(Vi ) < µ(Ei ) + ε/p. On peut
également imposer que f (x) < yi + ε pour tout x ∈ Vi . On choisit ensuite une partition de
l’unité ϕ1 , . . . , ϕp subordonnée à V1 , . . . , Vp sur spt f . Alors
p
!
X
λ(f ) = λ f ϕk
k=1
p
X
= λ(f ϕk )
k=1
Xp
6 (yk + ε)λ(ϕk ) (f ϕk 6 (yk + ε)ϕk )
k=1
p
X
6 (yk + ε)µ(Vk )
k=1
p  
X ε
6 (yk + ε) µ(Ek ) +
p
k=1
Xp
6 (yk + ε)µ(Ek ) + (b + ε)ε
k=1
Z
6 (f + 2ε) dµ + (b + ε)ε
R
Comme ceci vaut pour tout ε > 0, on en déduit que λ 6 f dµ. On obtient l’inégalité réciproque
en appliquant le même raisonnement à la fonction −f .

4.3 Désintégration des mesures

4.11. — Comme application importante du théorème de représentation de Riesz, on donnera le
théorème de désintégration des mesures. Il s’agit d’un outil de théorie de la mesure fondamental,
qui permet entre autres de donner un sens à la notion de loi conditionnelle en probabilités : à
partir de la loi conjointe d’un vecteur aléatoire (T1 , T2 ), définir la famille des lois de T1 sachant
T2 = z, qui est paramétrée par z.
Afin de se placer dans un cadre général, on introduit la notion d’espace polonais.
4.12 Définition. — On appelle espace polonais un espace topologique X qui est
(A) séparable : c’est-à-dire admet une partie dénombrable dense ;
(B) complétement métrisable : dont la topologie est induite par une distance qui rend X
complet.
4.13. — La plupart des espaces intervenant en analyse sont polonais. Ceux qui ne le sont pas,
comme `∞ ou L∞ (qui ne sont pas séparables) ont des comportements pathologiques.
À titre d’exemple, ]0, 1[ est polonais. Bien que la distance usuelle ne rende pas cet espace
complet, on note que ]0, 1[ est homéomorphe à R.
Autre exemple qui apparaı̂tra dans la suite : tout espace métrique compact X est polonais.
Seule la séparabilité mérite un argument. Pour tout entier n ∈ N, on peut bien évidemment
recouvrir X par les boules ouvertes de rayon 2−n :
[
X= B(x, 2−n )
x∈X

21
En utilisant la compacité, on trouve un sous-recouvrement fini
dn
[
X= B(xk,n , 2−n )
k=1

La partie [
A = {x1,n , . . . , xdn ,n }
n∈N

est alors dénombrable et dense dans X.

Dans la suite, sur un espace polonais, on ne considérera que des mesures boréliennes. On
note P(X) l’ensemble des mesures de probabilité sur un espace X polonais, définies sur la tribu
borélienne B(X).
4.14. — Soient X, Z deux espaces polonais et π : X → Z une application borélienne. On fixe
une mesure de probabilité µ ∈ P(X) et on pose ν = π# µ ∈ P(Z). On appelle désintégration
de µ une famille (µz )z∈Z de mesures de probabilités dans P(X), qui vérifie les points suivants :
(A) Pour tout E ∈ B(X), la fonction z 7→ µz (E) (définie sur Z) est borélienne.
(B) Pour tout E ∈ B(X), on a
Z
µ(E) = µz (E) dν(z)
Z

(C) Pour ν-presque tout z ∈ Z, la mesure µz est concentrée dans π −1 (z), c’est-à-dire

µz (X \ π −1 (z)) = 0

Quelques remarques : tout d’abord, on peut renforcer, par des arguments standards, le point
(B). En réalité, pour toute fonction borélienne positive f : X → [0, ∞], on a
Z Z Z 
f dµ = f dµz dν(z)
Z X

(montrer que le résultat vaut pour les fonctions étagées positives, puis passer au cas mesurable
positif à l’aide du théorème de convergence monotone).
Comme indiqué plus haut, un cas d’application est le suivant : lorsque T1 : Ω → E1 et
T2 : Ω → E2 sont deux variables aléatoires à valeurs dans un espace polonais, on considère
X = E1 × E2 (vérifier que le produit de deux espaces polonais est polonais), µ est la loi du
couple (T1 , T2 ) et π : E1 × E2 → E2 est la projection. Alors ν est la loi marginale de T2 . Les
mesures µz s’interprètent comme étant les lois conditionnelles de T1 sachant T2 = z. En réalité,
elles ne sont bien définies que pour presque tout z, puisqu’on a le résultat d’unicité suivant.
4.15 Proposition. — Si (µz )z∈Z et (µ0z )z∈Z sont deux désintégrations de µ, alors µz = µ0z
pour ν-presque tout z ∈ Z.

Démonstration. Nous allons d’abord montrer que la tribu borélienne B(X) est engendrée par
une partie dénombrable E ⊆ B(X). En effet, fixons une partie A ⊆ X dénombrable dense
ainsi qu’une métrique compatible avec la topologie de X. On définit E la collection des boules
ouvertes centrées en un point de A et dont le rayon est un rationnel strictement positif. On
laisse au lecteur le soin de montrer que tout ouvert de X s’écrit comme une réunion dénombrable
d’éléments de E , ce qui implique B(X) = σ(E ).
Quitte à ajouter des éléments à E , on peut également que E est un π-système dénombrable.

22
 Fixons E ∈ E et considérons N = {z ∈ Z : µz (E) > µ0z (E)}. Cet ensemble est borélien
grâce à 4.14(A). De plus, en appliquant 4.14 à E ∩ π −1 (N ), on obtient
Z Z
−1
µz (E ∩ π (N )) dν(z) = µ0z (E ∩ π −1 (N )) dν(z) (7)
X X

On remarque que, grâce à 4.14(C),

(
−1 µz (E) si z ∈ N
µz (E ∩ π (N )) = ν-ps(z ∈ Z)
0 sinon

avec un résultat similaire pour la mesure µ0z ; ainsi (7) se réécrit

Z Z
µz (E) dν(z) = µ0z (E) dν(z)
N N

Étant donnée la définition de N , cela impose ν(N ) = 0. En inversant les rôles de µz et µ0z , on
montre que µz (E) = µ0z (E) pour ν-presque tout z ∈ Z.
Comme les E parcourent l’ensemble dénombrable E , on a donc montré que, pour ν-presque
tout z ∈ Z, les mesures µz et µ0z coı̈ncident sur le π-système E et sont donc égales.

4.16 Théorème (Existence). — La mesure µ admet une désintégration (µz )z∈Z .

Démonstration. On démontrera ce théorème en faisant l’hypothèse additionnelle que X et Z

sont des espaces métriques compacts. Dans ce cas-là, l’espace C(X), muni de la norme k · k∞
est automatiquement séparable, ce qui est ici laissé en exercice. Notons donc A ⊆ C(X) une
partie dénombrable dense (ici on utilise la métrisabilité de X). Pour les besoins de la suite,
on va également supposer que A est un Q-sous-espace vectoriel de C(X), et qu’il contient la
fonction constante 1.
On note que (X, B(X), µ) est un espace de probabilité, et que

F = {π −1 (B) : B ∈ B(Z)}

est une sous-tribu de B(X). Par les propriétés de cette sous-tribu, toute fonction f : X → R
qui est F -mesurable s’écrit sous la forme h ◦ π, où h : Z → R est borélienne. On utilisera le
résultat suivant lié à cette factorisation :
Si h, h0 : Z → R sont deux fonctions boréliennes telles que h ◦ π > h0 ◦ π presque
sûrement (pour µ), alors h > h0 presque sûrement (pour ν). Cela provient de

ν({h < h0 }) = µ(π −1 ({h < h0 })}) = µ({h ◦ π < h0 ◦ π}) = 0.

Pour toute fonction f ∈ A , on fixe donc une fonction hf : Z → R borélienne telle que
E(f | F ) = hf ◦ π (µ-presque sûrement). On remarque que l’espérance conditionnelle E(f | F )
a bien un sens, puisque f est continue sur X compact, donc bornée, et donc intégrable.
Avec les propriétés de l’espérance conditionnelle (croissance, linéarité) et le résultat susmen-
tionné, on montre les points suivants :
— h1 = 1 presque sûrement pour ν (où h1 est la fonction associée à la fonction constante
1) ;
— hαf +βg = αhf + βhg presque sûrement pour ν, lorsque α, β ∈ Q et f, g ∈ A ;
— −kf k∞ 6 hf 6 kf k∞ presque sûrement (pour ν) lorsque f ∈ A (en effet, partir de
−kf k∞ 6 f 6 kf k∞ et appliquer l’espérance conditionnelle puis le résultat ci-dessus).
— hf > 0 presque sûrement pour ν lorsque f ∈ A est positive.

23
 On note Z 0 ⊆ Z l’ensemble des points z ∈ Z tels que h1 (z) = 1, hαf +βg (z) = αhf (z)+βhg (z)
pour tous α, β rationnels et f, g ∈ A , |hf (z)| 6 kf k∞ pour tout f ∈ A et hf (z) > 0 pour toute
fonction f ∈ A positive. Il résulte de ce qui précède que Z 0 est un borélien de ν-mesure 1.
Pour z ∈ Z 0 , on considère la fonction λz : A → R qui envoie tout f ∈ calA sur f (z). Alors
λz est Q-linéaire, de plus elle est lipschitzienne, puisque

|λz (f ) − λz (g)| = |hf (z) − hg (z)| = |hf −g (z)| 6 kf − gk∞

En particulier, elle est uniformément continue, définie sur une partie dense de l’espace C(X),
et donc admet une unique extension continue, même 1-lipschitzienne. La relation

∀α, β ∈ Q, ∀f, g ∈ A , λz (αf + βg) = αλz (f ) + βλz (g)

s’étend par densité à tous α, β ∈ R et f, g ∈ C(X).

Si f ∈ C(X) est une fonction positive, alors il existe une suite (fn ) de fonctions positives
dans A qui converge (uniformément) vers f . En effet, par densité, il existe une suite (gn )
convergeant dans A vers f . Puis on pose, pour tout entier n, la fonction fn = gn + εn , où ε est
un rationnel choisi > kf − gn k∞ , et où εn → 0.
Grâce à cela (et à la continuité de λz ), on montre que la relation λz (f ) > 0 valable pour
toute fonction positive f ∈ A s’étend aux fonctions positives f ∈ C(X).
Le théorème de représentationR de Riesz s’applique alors à λz , d’où l’existence d’une mesure
µz ∈ P(X) telle que λz (f ) =R f dµz pour tout z ∈ Z 0 (le fait que µz soit une mesure de
probabilité vient de µz (X) = dµz = λz (1) = h1 (z) = 1). Lorsque z ∈ Z \ Z 0 , on effectue un
choix quasi-arbitraire pour µz (mais pas trop, car pour obtenir la mesurabilité 4.14(A), il vaut
mieux choisir la désintégration constante sur Z \ Z 0 , c’est-à-dire µz = µz 0 pour tout z, z 0 6∈ Z 0 ).
Soit f ∈ C(X). Alors
Z Z Z Z
f dµ = E(f | F ) dµ = hf ◦ π dµ = hf dν (8)
X X X Z

La dernière égalité vient des propriétés des mesures image. Ainsi,

Z Z Z 
f dµ = f dµz dν(z)
X Z X

Notons M R ⊆ B(X) la sous-partie des ensembles E ∈ B(X) tels que z 7→ µz (E) soit borélien et
µ(E) = µz (E) dν(z). À l’aide du théorème de convergence monotone, on montre facilement
que M est une classe monotone. Montrons qu’elle contient les fermés. Comme les fermés forment
un π-système qui engendrent B(X), on conclura que M = B(X).
Si F ⊆ X est fermé, alors les fonctions fn : x 7→ max(1 − n dist(x, F ), 0) sont continues et
convergent simplement vers 1F , tout en étant bornées par 1. En appliquant (8) aux fn , puis le
théorème de convergence dominée, on obtient que F ∈ M , ce qui était souhaité.
Il reste maintenant à démontrer le point (C) de 4.14. Pour cela on va montrer que, pour
toute fonction continue h : Z → R, on a λz (h ◦ π) = h(z) pour ν-presque tout z ∈ Z 0 . En effet,
il existe une suite (fn ) dans A qui converge uniformément vers h ◦ π. Ainsi,

h ◦ π = E(h ◦ π | F ) = lim E(fn | F ) = lim hfn ◦ π

n→∞ n→∞

où la limite est dans L∞ (X). En particulier, la limite est réalisée µ-presque sûrement, quitte à
passer à une sous-suite (que l’on ne notera pas). Cela implique que hfn → h presque sûrement.
En particulier (étant donné le lien entre les mesures µ et ν), pour ν-presque tout z ∈ Z 0 , on a
h(z) = limn→∞ hfn (z) = limn→∞ λz (fn ) = λz (h ◦ π).

24
 Comme on a supposé Z compact métrique, il existe une partie dénombrable dense A 0 dans
C(Z). Ainsi, pour ν-presque tout z ∈ Z 0 , on a λz (h ◦ π) = h(z) pour tout h ∈ A 0 . Pour un tel
z ∈ Z 0 , on a alors, par densité, λz (h ◦ π) = h(z) pour tout h ∈ C(Z). Considérons donc la suite
hn : z 0 7→ max(0, 1 − nd(z, z 0 )). Elle converge simplement vers 1{z} . Pour tout n, on a
Z
λ(hn ◦ π) = hn ◦ π dµz = hn (z) = 1

En faisant tendre n → ∞, et en appliquant le théorème de convergence dominée, on montre

µz (π −1 (z)) = 1.

25