Introduction aux équations aux dérivées partielles (EDP) Chapter 2

huperheight

Introduction Aux Méthodes Numériques

Pr. Zoubir Amine

Enseignant-Chercheur FSTGM, Université Qaddi Ayyad, Marrakech.

October 21, 2024

Cours 1 FSTG-Marrakech 1 / 87
 Introduction aux équations aux dérivées partielles (EDP) Chapter
Introduction
2 Générale Généralities sur les EDP
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Section 1

1 Introduction aux équations aux dérivées partielles (EDP)

Introduction Générale
Généralities sur les EDP

2 Chapter 2
Existing Algorithms
My Algorithm

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Introduction
2 Générale Généralities sur les EDP
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Un peu d’Histoire
Antiquité:
Les mathématiciens de l’Antiquité, bien que n’ayant pas formalisé les EDP,
s’intéressent aux relations entre quantités variables dans des contextes
géométriques et physiques.
XVIe siècle:
Renaissance : Les premiers travaux sur les équations différentielles émergent,
influencés par les découvertes de Galilée et la mécanique classique.
Développement du calcul infinitésimal : Isaac Newton et Gottfried Wilhelm
Leibniz posent les bases du calcul, permettant une approche systématique des
équations différentielles.
XVIIe siècle
D’Alembert (1749) : Introduction de l’équation aux dérivées partielles pour
modéliser les vibrations d’une corde.
Euler (1768-1770) : Publication des Institutiones calculi integralis, où il
aborde des EDP et propose des méthodes d’intégration.
Méthode des caractéristiques (1784) : Introduite par Paul Charpit, cette
méthode devient essentielle pour résoudre les EDP du premier ordre.
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Un peu d’Histoire
XVIIIe siècle
Joseph Fourier (1822) : Développement de la méthode de séparation des
variables et introduction de la série de Fourier, appliquée à l’équation de la
chaleur.
Cauchy : Élaboration du problème de Cauchy pour les EDP, posant les
fondements des conditions aux limites.
XIXe siècle
Poincaré et Hilbert : Ces mathématiciens apportent des contributions
théoriques significatives, établissant des bases rigoureuses pour l’étude des
EDP. Évolution des techniques analytiques et numériques : Les méthodes de
résolution d’EDP se diversifient, intégrant des approches modernes.
XXe siècle à aujourd’hui
Applications contemporaines : Les EDP sont désormais au cœur de nombreux
domaines scientifiques, tels que la modélisation climatique et la mécanique
des fluides. Les avancées en informatique permettent également de résoudre
numériquement des problèmes complexes liés aux EDP.
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Classification des EDP

On considère une équation aux dérivées partielles de la forme suivante:

∂2u
 
∂u ∂u ∂u
F x1 , x2 , . . . , xn , u, , ,..., , ,... = 0 (1)
∂x1 ∂x2 ∂xn ∂xi ∂xj

où :
F est une fonction qui dépend des variables indépendantes x1 , x2 , . . . , xn ,
u est la fonction inconnue qui dépend de ces variables,
∂u
∂xi représente les dérivées partielles de u par rapport aux variables xi ,
2
∂ u
∂xi ∂xj représente les dérivées partielles secondes.

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2 Générale Généralities sur les EDP
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Classification des EDP

Pour un Pb. bidimensionnel, on peut écrire l’équation (1) de la manière suivante:

∂2u ∂2u ∂2u ∂u ∂u

a 2
+ b + c 2
+d +e +f =0 (2)
∂ x ∂x∂y ∂ y ∂x ∂y

où les coefficients a, b, c, d, e, f dépendent éventuellement de la position (x, y).

Définitions: La nature des équations dépend du discriminant ∆ = b2 − 4ac

Si ∆ > 0 les équations sont dites hyperboliques.

Si ∆ = 0 les équations sont dites paraboliques.
Si ∆ < 0 les équations sont dites elliptiques.

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Classification des EDP
Si ∆ > 0

∂2u ∂2u
− =0 (3)
∂2x ∂2y
L’exemple canonique est l’équation des ondes (avec la notation y = t).

∂2u 2
2∂ u
= c =0 (4)
∂2t ∂2x
La solution de cette équation est de la forme

u(x, t) = F (x − ct) + G(x + ct) (5)

Ces problèmes sont des problèmes de marche en temps où à un instant donné, la
solution dépend seulement des conditions initiales dans le domaine de dépendance.
Les perturbations se propagent à la vitesse ±c et la solution à un instant et en un
point donné va influencer une zone limitée par cette vitesse de propagation (voir
figure 8) . Des exemples sont les ondes de choc dans les écoulements
transsoniques et supersoniques, et ne seront pas étudiés dans le cadre du cours.
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Classification des EDP

Fig 1: Domaines de dépendance et d’influence d’une équation hyperbolique

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Classification des EDP
Si ∆ = 0
∂2u ∂u
2
= (6)
∂ x ∂y
Les équations paraboliques sont des équations de marche en temps (avec y = t).
La solution dépend des conditions initiales dans tout le domaine. Le domaine de
dépendance est donc constitué par l’ensemble des états à t′ > t (voir figure 9).

Fig 2: Domaines de dépendance et d’influence d’une équation parabolique

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Classification des EDP

Si ∆ > 0
L’équation canonique est l’équation de Laplace:

∂2u ∂2u
− =0 (7)
∂2x ∂2y
La solution dépend des C.L sur tout le domaine. Une équation elliptique où les
[Link] ne sont pas définies sur tout le domaine est mal posée. Le domaine de
dépendance coı̈ncide avec tout le domaine (voir figure 11). Ces définitions sont
généralisables pour n ≥ 2. On définira notamment l’ellipticité :

∂2u P
Définitions: Soit l’opérateur L défini par L = αij
L est dit elliptique
i
∂xi ∂xj
s’il existe α > 0,tel que pour tout x ∈ Rd , αij xi xj > α|x|2 .

Les équations de Navier-Stokes incompressibles sont de type elliptique en espace

en raison du terme de diffusion et de type parabolique en temps.

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Classification des EDP

Fig 3: Domaines de dépendance et d’influence d’une équation elliptique

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Classification des EDP

Fig 4: Exemples d’EDP

Une équation différentielle traduit un phénomène physique selon une équation

mathématique. Elles mettent en œuvre généralement des variables (position,
vitesse, pression, température, . . . ) évoluant dans le temps et dans l’espace. Ces
∂u ∂2u
équations différentielles peuvent être d’ordre 1 comme ( ) ou d’ordre 2 ( 2 ).
∂x ∂x
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Quelques Exemples d’EDP
Déformation d’un fil élastique
cette EDP s’appelle également problème aux limites. La position d’un fil élastique
maintenu a ses extrémités en x = 0 et x = 1 à la hauteur 0, soumis à une charge
transversale f (x) ∈ R et avec rigidité c(x) ≥ 0 en x ∈ [0; 1], est donnée par la
solution au problème u(x) pour tout x ∈ [0; 1] :
 2
 ∂ u(x)
− + c(x)u(x) = f (x); ∀x ∈]0; 1[;
∂x2
u(0) = u(1) = 0

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Quelques Exemples d’EDP

Déformation d’un fil inélastique

Avec les mêmes paramètres, la position d’un fil inélastique est donnée par la
solution au problème u(x) pour tout x ∈ [0; 1] :
 4
 ∂ u(x)
− + c(x)u(x) = f (x); ∀x ∈]0; 1[;
∂x4
u(0) = u(1) = u′ (0) = u′ (1) = 0

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Quelques Exemples d’EDP
Déformation d’une membrane élastique
Si l’on considère maintenant une membrane élastique fixée au bord d’un domaine
D ouvert de R2 (par exemple un disque dans le cas d’un film fermant un pot de
confiture), on obtient l’EDP suivante:
 2
 ∂ u(x)
− + c(x)u(x) = f (x); ∀x ∈]0; 1[;
∂x2
u(x) = 0; ∀x ∈ ∂D

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Quelques Exemples d’EDP
Déformation d’une membrane élastique
 2
 ∂ u(x)
− + c(x)u(x) = f (x); ∀x ∈]0; 1[;
∂x2
u(x) = 0; ∀x ∈ ∂D

ou ∂D désigne la frontière (ou le bord) du domaine D (dans le cas ou D est un

disque, il s’agit du cercle au bord du disque).

∂ 2 u(x) ∂ 2 u(x)
∆ désigne le laplacien, défini par ∆u(x) = + ou x = (x1; x2).
∂x21 ∂x22
Lorsque c = 0, cette EDP s’appelle équation de Poisson.

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Quelques Exemples d’EDP
L’équation de la chaleur en dimension 1
Considérons un fil électrique cylindrique de rayon R soumis à un courant
électrique. Ce fil génère de la chaleur en raison de l’effet Joule, et nous souhaitons
modéliser le transfert de chaleur à l’intérieur du fil. Nous décrivons la distribution
de la température u(r, t) dans le fil en fonction de la distance r du centre du fil et
du temps t. L’évolution de la température est donnée par l’équation de la chaleur :
∂ 2 u(r,t)
 ∂u(r,t) P (r)
 ∂t = α ∂r2 + cp ρ , 0 < r < R, t > 0

u(0, t) = u1 ; u(R, t) = u2

u(r, 0) = f (r), ≤ r ≤ R


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Quelques Exemples d’EDP
L’équation de la chaleur en dimension 1
Considérons un fil électrique cylindrique de rayon R soumis à un courant
électrique. Ce fil génère de la chaleur en raison de l’effet Joule, et nous souhaitons
modéliser le transfert de chaleur à l’intérieur du fil. Nous décrivons la distribution
de la température u(r, t) dans le fil en fonction de la distance r du centre du fil et
du temps t. L’évolution de la température est donnée par l’équation de la chaleur :
∂ 2 u(r,t)
 ∂u(r,t) P (r)
 ∂t = α ∂r2 + cp ρ , 0 < r < R, t > 0

u(0, t) = u1 ; u(R, t) = u2

u(r, 0) = f (r), ≤ r ≤ R


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Quelques Exemples d’EDP
L’équation de la chaleur en dimension 1
∂ 2 u(r,t)
 ∂u(r,t) P (r)
 ∂t = α ∂r2 + cp ρ ,
 0 < r < R, t > 0
u(0, t) = u1 ; u(R, t) = u2

u(r, 0) = f (r), 0 ≤ r ≤ R


où α est la diffusivité thermique du matériau, P (r) est la puissance générée par
unité de volume due à l’effet Joule, cp est la capacité thermique spécifique, ρ est
la densité du matériau. Au temps initial (t=0), la distribution de température
dans le fil est donnée par une fonction f(r).

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Quelques Exemples d’EDP
L’équation des ondes
On s’intéresse maintenant à la vibration d’une corde tendue entre x = 0 et x = 1
et soumise àune force f(t; x) dépendant du temps et de la position le long de la
corde. L’EDP correspondante est :
 2 2
∂ u(x, t) 2 ∂ u(x, t)


2
− c = f (t, x), ∀t ∈]0; +∞[ & x ∈]0; 1[;
 ∂t ∂x2

∂u(0, t)
u(0, t) = u0 (x); = u1 (x), ∀x ∈]0; 1[;
∂x



u(t, 0) = u(t, 1) = 0; ∀t ∈]0; +∞[


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Quelques Exemples d’EDP
L’équation des ondes
Dans le cas d’une membrane vibrante tendue sur la frontière d’un domaine D sur
R2 , l’équation précédente devient :
 2 2
∂ u(x, t) 2 ∂ u(x, t)


 ∂t2 − c = f (t, x), ∀t ∈]0; +∞[ & x ∈ D;
∂x2

∂u(0, t)
u(0, t) = u0 (x); = u1 (x), ∀x ∈]0; 1[;
∂x



u(t, x) = 0; ∀x ∈ ∂D


ou le laplacien est calculé seulement par rapport à la variable x.

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Classification des EDP (Linéarité et ordre)

On a vu qu’il existe des EDP de nature très différentes. La terminologie suivante

permet de les distinguer.

Ordre de l’EDP : Il s’agit du plus grand ordre des dérivées intervenant dans
l’équation. Par exemple, l’équation de la chaleur et l’équation des ondes sont
d’ordre 2, celle de la déformation du fil inélastique est d’ordre 4.

EDP linéaire ou non linéaire : On dit que l’EDP est linéaire si elle se met sous
la forme Lu = f , où u → Lu est une application linéaire par rapport à u. Sinon,
elle est non linéaire. Toutes les EDP décrites plus haut sont linéaires. L’étude et
la discrétisation des EDP non-linéaires sont beaucoup plus délicates (équations de
N.S). On rencontre fréquemment des EDP non linéaires dans tous les domaines
scientifiques.

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Classification des EDP (Linéarité et ordre)

Les équations de Navier-Stokes sont non-linéaires:

∂u 1
+ (u · ∇)u = − ∇p + ν∇2 u + f , pour x ∈ Ω, (8)
∂t ρ
∇ · u = 0, pour x ∈ Ω. (9)

où :
u(x, t) est la vitesse du fluide à la position x ∈ Ω et au temps t,
p(x, t) est la pression,
ρ est la masse volumique du fluide,
ν est la viscosité cinématique,
f (x, t) est la force externe appliquée au fluide,
∇ est l’opérateur gradient.

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2 Générale Généralities sur les EDP
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EDP elliptiques, paraboliques et hyperboliques
En dimension 2

Les EDP linéaires d’ordre 2 s’écrivent :

2 2
X ∂ 2 u(x) X ∂u(x)
aij + bi + cu(x) = f (x) (10)
i,j=1
∂xi xj i
∂xi

Si l’équation :
2
X 2
X
aij xi xj + bi xi + cu(x) = f (x) (11)
i,j=1 i

est celle d’une ellipse (ou parabole, ou hyperbole), on dit que l’EDP est elliptique
(ou parabolique, ou hyperbolique). Dans les exemples précédents, l’équation de la
membrane élastique est elliptique, l’équation de la chaleur est parabolique, et
l’équation des ondes est hyperbolique.

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2 Générale Généralities sur les EDP
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EDP elliptiques, paraboliques et hyperboliques
En dimension 2

Conditions au bord: On distingue les conditions au bord de type Dirichlet

lorsqu’elles sont de la forme u = g, et de type Neumann lorsqu’elles sont de la
∂u
forme = g. Il existe aussi des conditions au bord mixtes qui mélangent les
∂z
deux.
En finance et en assurance, les EDP linéaires typiques sont presque exclusivement
d’ordre 2, paraboliques ou elliptiques, avec condition au bord de type Dirichlet.
De plus, dans le cas du modèle de Black-Scholes, elles se ramènent par
changement de variable exponentiel à l’équation de la la chaleur dans le cas
parabolique, et à l’équation de la corde ou membrane vibrante dans le cas
elliptique. D’un point de vue numérique, il est plus commode de considérer ces
dernières équations, et c’est pourquoi nous nous restreindrons à leur étude.

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2 Générale Généralities sur les EDP
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A propos des méthodes de discrétisation d’EDP
Les problèmes de type EDP sont infini-dimensionnels (il s’agit de déterminer toute
une fonction). Si l’on veut calculer la solution numériquement, il faut se ramener à
un problème en dimension finie. Trois grandes familles de méthodes sont utilisées :

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2 Générale Généralities sur les EDP
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Analyse numérique matricielle : motivations et
rappels

Le principal problème en A.N matricielle est celui de la résolution d’un syst.

d’équations linéaires de la forme Ax = b; Où A = (aij )1≤i;j≤n est une matrice
carrée n ∗ n à coeffcients réels, et b = (bi )1≤i≤n et x = (xi )1≤i≤n sont des
vecteurs colonne de Rn . x est l’inconnue du système.

Les systèmes linéaires de la forme Ax = b interviennent dans un grand nombre de

problèmes numériques, en autres :
l’approximation des solutions des EDP, que ce soit par differences finies ou
par éléments finis ;
les problèmes d’interpolation, par exemple lorsque l’on cherche à construire
une fonction C 1 passant par n points (x1 ; y1 ); :::; (xn ; yn ) avec
x1 < x2 < · · · < xn , qui soit polynomiale de degré 3 sur chaque Intervalle
]xi ; xi+1 [ pour 1 ≤ i ≤ n,
les problèmes d’optimisation.

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2 Générale Généralities sur les EDP
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Rappels sur les matrices

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Rappels sur les matrices

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2 Générale Généralities sur les EDP
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Rappels sur les matrices

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2 Générale Généralities sur les EDP
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Approximation de la solution de l’équation de
La chaleur en dimension 1 par différences finies
La méthode d’approximation de la solution d’une EDP par différences finies
consiste à approcher la valeur de la solution en un nombre fini de points, appelés
points de discrétisation du maillage. Nous allons d’abord décrire la méthode dans
un cas simple en dimension 1 avant de nous intéresser aux schémas explicites et
implicites pour l’équation de la chaleur.

Figure 6: Maillage en Grille Décalée

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2 Générale Généralities sur les EDP
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Principe de la méthode : le problème aux limites
d’ordre 2 en dimension 1

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Principe de la méthode : le problème aux limites
d’ordre 2 en dimension 1

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Principe de la méthode : le problème aux limites
d’ordre 2 en dimension 1

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Principe de la méthode : le problème aux limites
d’ordre 2 en dimension 1

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d’ordre 2 en dimension 1

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Principe de la méthode : le problème aux limites
d’ordre 2 en dimension 1

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Principe de la méthode : le problème aux limites
d’ordre 2 en dimension 1

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Principe de la méthode : le problème aux limites
d’ordre 2 en dimension 1

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2 Générale Généralities sur les EDP
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L’équation de la chaleur en dimension 1 : les
schémas implicites et explicites

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L’équation de la chaleur en dimension 1 : les
schémas implicites et explicites

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schéma explicite, à trois points pour la dérivée
seconde

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schéma explicite, à trois points pour la dérivée
seconde

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Le schéma implicite,à trois points pour la
dérivée seconde

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Le schéma impliciteà trois points pour la dérivée
seconde

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Introduction
2 Générale Généralities sur les EDP
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Le schéma implicite,à trois points pour la
dérivée seconde

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 Consistance,
huperheight Stabilité et convergence
 Consistance,
huperheight Stabilité et convergence
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huperheight Stabilité et convergence
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huperheight Stabilité et convergence
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huperheight Stabilité et convergence
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huperheight Stabilité et convergence
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huperheight Stabilité et convergence
 Consistance,
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2 Algorithms My Algorithm
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Section 2

1 Introduction aux équations aux dérivées partielles (EDP)

Introduction Générale
Généralities sur les EDP

2 Chapter 2
Existing Algorithms
My Algorithm

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Old Algorithms

1 Algorithm 1
2 Algorithm 2

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My Algorithm

1 Discuss why this is better.

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Conclusion

1 Contribution of this dissertation into the field of Statistics.

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References

John Doe (2012)

Title of the Publication
Journal Name 1(1), 11 – 111.

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