EGS/Economie : Econometrie M1, 3h Pr Jean Razafindravonona (25/04/2023)
Exercice1
On utilise le modèle de régression linéaire multiple en fonction du temps t :
Yt= 0 + 1X1t+ 2 X2 t+ t
1-Compléter les cases vides du tableau d’analyse de la variance suivant :
Source de Degrés de Somme des Moyennes des
variation liberté carrés carrés
Régression 752,2
Résiduelle n-3 9,8
Totale 1680,8 xxxxxxxxxxxxxxx
2- Trouver la valeur de n.
3. Calculer le R2 du modèle et le R2 ajusté. Commenter.
4- Calculer la valeur de Fisher de ce modèle estimé.
5. Tester la significativité globale des paramètres escrimes. (on donne F(2,18) = 3,55 au seuil =
5%)
6- Estimer la variance estimée de l’erreur t.
7- DW = 1,05 après MCO :
7.1.Cée
Si = 5% : dL = 1,13 et dU = 1,54 , y a-t-il une autocorrélation des résidus ?
7.3. Comment corriger l’autocorrélation dans le modèle initial par la méthode de Cochrane
orcutt ?
Exercice 2 (Garder 3 chiffres apres virgule)
La relation au cours du temps entre la consommation des ménages Y , le revenu X1, et les impôts
X2, respectivement est exprimée par le modèle suivant : Yt= β0 + β1X1t + β2 X2 t + t Voici
les résultats observes durant 5 périodes avec Y estimée ::
t Y X1 X2 Valeur
estimée de Y
1 4 2 5 2,399
2 5 7 8 8,866
3 8 6 9 9,599
4 12 8 9 10,666
5 15 9 10 12,466
1-Estimer par MCO les paramètres du modèle. Commenter.
2 – Estimer la variance estimée de l’erreur t.
3 - Tester au seuil de 5 % la significativité individuelle des paramètres estimés.
(t5% = 2,776)
4- Si V(Y) = 86,8 ; calculer le coefficient de détermination R2 . Que pensez-vous de ce modèle ?
5 – Tester au seuil de 5% la significativité globale du modèle ? ( F(2,2)5% = 19)
6- Citer les 3 possibilités de tester l’existence ou non de l’heteroscedasticite.
7. Comment fonctionne le test de Glesjer ?
8. Si variance (wt) = X22t 2, comment corriger l’équation initiale de l’heteroscedasticite?
9. Quelle est la nouvelle forme du modèle initial ? Et indiquer les étapes d’estimations par
MCO.
On donne: la matrice (X t X)-1 ci-dessous avec et
10,875 1,375 - 2,375
1,375 0,308 - 0,408
- 2,375 - 0,408 0,8608
1. On peut estimer le coefficient d’autocorrélation d’ordre 1 (𝜌) à partir de la statistique de Durbin-
Exercice 3 (CHOISIR LA BONNE REPONSE)
a) 𝜌̂ =𝐷𝑊
Watson (𝐷𝑊) au moyen de la relation :
b) 𝜌̂ =𝐷𝑊 −2
c) 𝜌̂ = 2 − 𝐷𝑊
d) 𝜌̂ = (2 − 𝐷𝑊) /2
2.La statistique de Durbin-Watson (𝐷𝑊) est comprise entre :
a) 0 et 2.
b) 0 et 4.
c) 0 et +∞
d) −∞ et +∞
3.Une variable instrumentale est indispensable lorsque :
a) Y et X sont liées.
b) Y et l’erreur sont liées.
c) X et l’erreur sont liées.
d) la variance de l’erreur est instable dans le temps.
3.Une variable instrumentale Z est retenue lorsque 1ere condition:
a) Y et Z sont liées.
b) X et Z sont liées.
c) Y et X sont liées.
d) Y et l’erreur du modèle sont liées.
4.Une variable instrumentale Z est retenue lorsque 2eme condition:
a) Y et Z sont liées.
b) Z et l’erreur du modèle ne sont pas liées.
c) Y et X sont liées.
d) Y et l’erreur du modèle sont liées
Exercice 4
1. Ecriver un modelé linéaire simple de salaire en fonction de l’âge et du niveau d’étude.
2
2. Voici un modèle de salaire Y : Y =a0 + a1Age+a2(Age) +a3Niveau+erreur
2
2.1. Pourquoi, on a ajouté (Age) dans le modèle ?
2.2. Si on veut changer le niveau en 3 catégories : primaire, secondaire et universitaire ;
comment réécrire ce modèle en Q2 ?
2.3. Quelle sera la base du niveau ? A quoi sert cette base ?
2.4. Quelle est la signification de « dummy trap » ?
