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Université d'Abomey-Calavi(UAC)
Faculté des Sciences et Techniques(FAST)
Licence de Mathématiques
Schémas Numériques pour les EDO(SNE)
Juin 2022
Durée : 02h
Questions de cours
1. Soit f une fonction réelle dé nie et continue sur un domaine D ⊂ R2 .
Soit φ une fonction réelle dé nie et continue sur un intervalle [α; β]
tel que (x, φ(x)) ∈ D pour tout x ∈ [α; β]. Soit x0 un réel tel que
α < x0 < β.
Montrer que φ est une solution du problème de Cauchy
dy
= f (x, y), x ∈ [α; β]
dx
y(x0 ) = y0
si et seulement si :
Z x
φ(x) = y0 + f (t, φ(t))dt, ∀x ∈ [α; β]
x0
2. Corrigez les a rmations suivantes si elles sont fausses :
(a) Les méthodes d'Adams-Moulton sont des méthodes explicites is-
sues de l'interpolation et des méthodes de Runge-Kutta.
(b) Les méthodes d'Adams-Bashford sont des méthodes implicites is-
sues de l'interpolation et de la formule de Taylor.
(c) Les méthodes d'Adams-Bashford et d'Adams-Moulton sont des
méthodes à un pas, issues de l'interpolation et de la formule de
Taylor.
(d) Dans une méthode prédicteur-correcteur, le prédicteur est une
méthode implicite et le correcteur est une méthode explicite.
(e) Les méthodes de Runge-Kutta sont des méthodes multipas, issues
de l'interpolation et de la formule de Taylor.
2
3. Enoncer la méthode de Taylor d'ordre 2 pour une fonction g à deux
variables.
Exercice
Pour le traitement numérique de l'équation diérentielle y 0 (t) = f (t, y),
on considère la méthode de Runge Kutta RK3 dé nie par :
1
y(t + h) = y(t) + (K1 + 5K2 + 4K3 )
10
K1 = hf (t, y)
h K 1
K2 = hf t + , y(t) +
3 3
5h 5K1 5K2
K3 = hf t + , y(t) −
+
6 12 4
On considère le problème de Cauchy :
0
y (t) = y(t) + t − 5.23498, 0≤t≤1
y(0) = 1
On utilisera dans cet exercice, une arithmétique décimale arrondie à 04
chires et une grille uniforme de pas h = 0.2.
1. Montrer que la méthode RK3 est précise à l'ordre 3.
2. En utilisant la méthode RK3 et une arithmétique tronquée à 4 chires,
calculer numériquement une approximation y(0.2) et y(0.4), solution
du problème de Cauchy.
3. Etablir la méthode d'Adams-Bashford à 3 pas.
4. Utiliser la méthode d'Adams-Bashford à 3 pas pour calculer y(0.6),
y(0.8) et y(1).
5. Montrer que pour la méthode d'Adams-Bashford à 3 pas, l'erreur locale
est en O(h4 ).
