UFR-ST

Année universitaire 2022 – 2023

Licence 3 Mathématiques et Applications.

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UE MTH1505 – Mathématiques Appliquées

ECUE 1MTH1505 Eléments de théorie des jeux
Travaux Dirigés n◦ 1
Prof : CM: Pr Bernard BONZI, TD: Dr Ibrahim ZANGRÉ

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Exercice 1 :
Dans un jeu, deux joueurs A et B choisissent indépendamment trois nombres : 1, 2 et 3. Lorsque leurs choix
portent sur le même nombre k, le joueur B gagne k points et A rien. Si par contre ils choisissent des nombres
différents, alors le joueur A gagne un nombre de points égal au nombre qu’il a lui-même choisi et son adversaire
gagne zéro.
1. Établir la matrice de gain du jeu. Ce jeu peut-il être résolu par des stratégies pures ?
2. Écrire le programme linéaire permettant de déterminer la stratégie et le gain optimum g du joueur A.
On poussera les calculs jusqu’à la forme standard du problème linéaire sans toutefois le résoudre.

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Exercice 2 :
Deux entreprises A et B en duopole décident de former un cartel. Leur gain est alors de 3 millions chacun.
Toutefois des risques existent pour que chacun trahisse la confiance, le gain de celui qui n’a pas respecté
le pacte est majoré de 1,5 millions alors que celui qui a respecté le contrat trouve son gain amputé de 2
millions. Lorsque les deux ne respectent pas le pacte, leur gain est de 1,5 million chacun ? Expliquer ce qui
va se produire si :
1. Nous nous trouvons dans une situation non répétitive. De quel type de jeu avons-nous affaire ? Avons-
nous un équilibre de Nash, est-il Pareto optimum ?
2. Il y répétition en quatre fois avec pour chacun une stratégie du « au coup pour coup ». Sachant qu’au
second tour l’entreprise A trahit, (décrire les quatre coups).

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Exercice 3 :
Deux entreprises I et II en duopole produisent un bien en quantités respectives Q1 et Q2 . La demande sur
le marché répond à l’équation (1) : P = 900 − 3Q où P est le prix du marché et Q la quantité totale du bien
disponible sur le marché. On émet l’hypothèse que les coûts de production sont respectivement de :

C1 (Q1 ) = 72Q1 + 630 et C2 (Q2 ) = 90Q2

1. Déterminer les quantités ainsi que les profits Π1 et Π2 respectifs réalisés en situation de concurrence
(Exprimer les profits en fonction des quantités Qi et résoudre le problème d’optimisation posé.)
2. Les entreprises décident de former un cartel. Quelle quantité devraient-elles offrir sur le marché pour
optimiser leur profit ? 1 Quel est le prix du marché ? Combien vaut ce profit pour chacune d’elles ?
1. Il est à noter que lorsque les entreprises décident de former un cartel, elles doivent choisir la technologie de production la
moins onéreuse et imputer le cas échéant les coûts fixes au prorata temporis de leur production (par exemple la production en
situation de concurrence).

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 3. Ayant décidé de former un cartel, l’une d’elle trahit la clause et décide de maximiser son profit en
supposant que l’entreprise concurrente respectera la clause et produira la quantité trouvée en 2. Quelle
quantité devra produire l’entreprise non respectueuse de la clause ? Dé terminer alors le nouveau prix
du marché et le profit de chaque entreprise. Donner la matrice du jeu ainsi décrit. (Il est à noter que
lorsque les deux trahissent, nous nous trouvons en situation de concurrence parfaite). Dans une telle
situation quelle sera la valeur du jeu. Est-il Pareto optimum ?

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Exercice 4 :
1. On considère un jeu "0-1 normalisé" à trois joueurs a, b et c défini par : Ω = {a; b; c} et dont la fonction
de gain V de chaque coalition est donnée par : V (Ω) = 1, V ({a; b}) = 0.1, V ({a; c}) = V ({b; c}) = 0.2,
V (∅) = V ({a}) = V ({b}) = V ({c}) = 0. On considère l’attribution du jeu Π = (0.95, 0, 0.05) et les
coalitions {a; b}, {a; c}, {b; c}. Vérifier si ces coalitions sont efficaces ou non pour Π.
2. Soit le jeu à trois joueurs (a, b et c) dont la fonction caractéristique de description est définie de la
manière suivante : 
 Ω = {a; b; c}, ce triplet est tel que :

V (∅) = V ({a}) = V ({b}) = V ({c}) = 0; V (A) = 1

 V ({a; b}) = 0.1, V ({a; c}) = 0.2, V ({b; c}) = 0.3

(a) La coalition {a; c} est-elle efficace, strictement efficace pour les attributions suivantes : Π1 =
(0.1, 0.8, 0.1), Π2 = (0.01, 0.88, 0.11) et Π3 = (0.12, 0.78, 0.1).
(b)
3. Représenter graphiquement le noyau de Von Neumann Morgenstern. (On indiquera avec précision les
coordonnées des points délimitant ce noyau).

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Exercice 5 : Dans une PMI sont fabriquées des pièces par série de 1000 dont une proportion f est défec-
tueuse. Cette proportion est inconnue mais on sait qu’elle peut prendre les valeurs 0.01, 0.05, 0.15 et 0.25.
Chaque pièce défectueuse doit (pour des raisons de politique environnementale) être rectifiée et le coût uni-
taire de l’opération est de 30F. Toutefois, il est possible d’éliminer la formation de rebuts en procédant à un
réglage des machines. Mais ce réglage coûte 1400F. On est donc face à un problème de décision :
Stratégie I : ne rien faire ;
Stratégie II : procéder au réglage.
1. Expliquer qu’il s’agit d’un jeu contre la « nature ». Indiquer à quel type de jeu nous avons affaire ?
(Duel, dilemme du prisonnier, somme non nulle etc....)
2. Dresser la matrice du jeu, pour une série quelconque de pièces si la pièce non défectueuse rapporte à
4F. Résoudre ce jeu.
3. Une étude statistique révèle la fréquence des proportions (cf. tableau ci-après.) :

Proportion f 0.01 0.05 0.15 0.25

Fréquence des proportions 0.70 0.10 0.10 0.10

Dresser la nouvelle matrice du jeu. Avec quelle fréquence devrait-on opter pour le réglage ou non des
appareils pour obtenir un gain maximum ?

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Exercice 6 :
1. Après avoir réduit au maximum le jeu n◦ 1 ci-contre, le résoudre.
2. Les jeux suivants possèdent-ils un (des) équilibre(s) de Nash ? Le cas échéant est (sont)-il(s) Pareto
optimum(s) ?

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 Jeu n◦ 1 Joueur A
(35 ;65) (10 ;90) (60 ;40)
Joueur B (45 ;55) (55 ;45) (50 ;50)
(50 ;60) (10 ;90) (65 ;35)

Joueur B Joueur B
Jeu n◦ 2 Jeu n◦ 3
S T i ii
S (40 ;40) (20 ;20) a (-10 ;90) (-10 ;100)
Joueur A Joueur A
T (20 ;20) (60 ;60) b (80 ;20) (0 ;0)

Jeu n◦ 4 Jeu n◦ 5
J1 /J2 b1 b2 b3 b4 J1 /J2 b1 b2 b3 b4
a1 (5,5) (6,4) (0,10) (4,6) a1 (5,5) (6,4) (0,10) (4,6)
a2 (1,9) (7,3) (5,5) (6,4) a2 (1,10) (7,3) (5,5) (7,8)
a3 (6,4) (7,3) (7,3) (8,1) a3 (6,4) (7,3) (7,3) (10,1)
a4 (4,6) (8,1) (0,10) (2,8) a4 (4,6) (8,1) (0,10) (2,8)
a5 (3,7) (5,5) (9,0) (0,10) a5 (3,7) (5,5) (9,0) (0,10)

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Exercice 7 :
Après avoir réduit au maximum les jeux de somme nulle suivants, les résoudre (les gains indiqués dans les
matrices sont ceux des joueurs maximisant.)

Jeu n◦ 1 Joueur minimisant Jeu n◦ 2 Joueur minimisant

1.5 2 2.5 -1.5 -3.5 2
Joueur maximisant -1.5 3.5 -0.5 Joueur maximisant -0.5 0.5 -4.5
-0.5 0.5 3.5 1 1.5 2.5

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Exercice 8 :
Résoudre les jeux de somme nulle (les réduire au besoin) dont les matrices de gain du joueur A maximisant
sont respectivement M , N et R :
   
−1 −1 −2 10 −5 −7 " #
−2 −6
M = 0 1 0 , N =  −5 −10 −5  , R=
   
0 −3
−1 0 1 −4 −3 −5

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Exercice 9 :
Considérez le jeu à 2 joueurs A et B où les ensembles des stratégies des deux joueurs sont : SA = SB = R,
c’est-à-dire qu’à une stratégie de A (respectivement B) correspond au choix d’un réel x (respectivement y).
Le paiement escompté est alors de : a(x; y) = x(y − x) et b(x; y) = y(1 − y − x).
Caractérisez et représentez graphiquement les correspondances de meilleures réponses et les équilibres de
Nash en stratégies pures.

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Exercice 10 :
Considérez le jeu sous forme normale ci-dessous : Le joueur A possède 2 stratégies et le joueur B en a 3.
Déterminer les paramètres a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k et ` afin que :

Stratégies B1 B2 B3
A1 (a; b) (c; d) (e; f )
A2 (g; h) (i; j) (k; `)

1. Le résultat de (A1 ; B3 ) soit un équilibre de Nash.

2. La stratégie A1 soit strictement dominante pour le joueur A.
3. La stratégie B2 soit faiblement dominante pour le joueur B.
4. Le résultat de (A1 ; B1 ) Pareto domine le résultat (A2 ; B2 ).

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Exercice 11 :
Un actif détenu par deux joueurs fructifie au cours du temps. À la date t (t entier), sa valeur est vt . Les
joueurs ont, alternativement, la possibilité de liquider leur actif, ou de le laisser fructifier. Ils sont d’accord
sur le fait que celui qui liquide l’actif a droit à 3/5 de sa valeur. Si l’actif n’a pas été vendu avant la période T ,
le joueur qui doit jouer à la période T liquide l’actif. L’actif vaut 300 initialement et son taux d’actualisation
est de 3% à chaque période.
1. Représenter le jeu sous forme extensive pour T = 8.
2. Déterminer l’équilibre de Nash parfait de ce jeu ; discuter ses propriétés.
3. Que devient cet équilibre si le taux d’actualisation est porté à 10% ?

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Exercice 12 :
Trois entreprises sont en concurrence monopolistique sur le marché d’un bien différencié. Elles choisissent
leur prix simultanément ; la demande des consommateurs à l’entreprise i (i = 1, 2, 3) est
X
qi = 100 − 3pi + pj
j6=i

où pk est le prix choisi par l’entreprise k. Les coûts de production sont supposés constants.
1. Déterminer l’équilibre de Nash du jeu (qui définit les stratégies “non-coopératives”).
2. Déterminer les stratégies et les profits de la solution “coopérative” (dans laquelle les entreprises maxi-
misent ensemble la somme de leurs profits).
3. On suppose à présent que le jeu est répété à l’infini. On note δi le facteur d’escompte de l’entreprise j.
L’utilité de l’entreprise j pour une suite de profits futurs correspond à la somme de ses profits actualisés.
Décrire, à partir des points précédents, une stratégie de “déclic” pour chaque entreprise.
4. Montrer qu’il existe des valeurs de δi , (i = 1, 2, 3) pour lesquelles “coopérer à chaque étape” est le
résultat d’un équilibre parfait du jeu infiniment répété ; déterminer les stratégies et les valeurs possibles
pour δi , (i = 1, 2, 3).

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