Algèbres de parties d’un ensemble Générations d’algèbres Semi-algèbres σ-algèbres de parties d’un ensemble Génération

Intégration (SMA5)

A. Es-Sarhir

Faculté des Sciences Agadir

Es-Sarhir FSA
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Motivation:
Fonctions Riemann intégrables sur un intervalle [a, b].
Z b n
X
f (x) dx ∼ f (ti )(xi − xi −1 ) où ti ∈ [xi −1 , xi ]
a i =1

pour toute subdivision a = x0 < x1 < · · · < xn−1 < xn = b de [a, b].
Comme exemples de fonctions Riemann intégrables, on peut citer
les fonctions continues, fonctions croissantes et les fonctions
continues par morceaux sur [a, b]. Cours Analyse SMA2.
Question: Caractériser toutes les fonctions Riemann intégrables sur
[a, b]? Parmi les objectifs du cours Intégration SMA5.

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Plan du cours:
1) Algèbres et tribus de parties d’un ensemble.
2) Mesures positives.
3) Fonctions mesurables.
4) Intégrale d’une fonction mesurable positive.
5) Intégrale de Lebesgue.
6) Intégrale sur les espaces produits.

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Documents:
1) Cours Intégration (SMA5) (M. Abouabassi).
2) Mesures, Intégration, convolution et transformée de Fourier
des fonctions (El Haj Laamri).
3) Mesures et intégration théorie élémentaire (J. Genet).

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Chapitre 1: Algèbres et tribus de parties d’un ensemble

Dans toute la suite E est un ensemble non vide. On notera par

P (E ) l’ensemble de parties de E , P (E ) = {A : A ⊆ E }.
Exemple: E = {1, 2, 3}, P (E ) = {;, E , {1}, {2}, {3}, {1, 2}, {1, 3}, {2, 3}}.
On dit par exemple que l’ensemble {1, 3} est un élément de P (E )
et on écrit {1, 3} ∈ P (E ).
1: Algèbres de parties d’un ensemble
Définition 1.1
Une famille A ⊂ P (E ) est appelée algèbre sur E si
1) E ∈ A
2) Si A ∈ A alors Ac ∈ A
3) Si A, B ∈ A alors A ∪ B ∈ A .

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Remarque 1.2
Si A est une algèbre sur E , alors ;¡¡∈ A et¢ si¢ A, ¡B ∈ A alors
¢c A ∩ B ∈ A .
c c
Cela découle de ; = E c et A ∩ B = A ∩ B = Ac ∪ B c . Puisque A
est une algèbre alors si A,¡ B ∈ A on c c
c c c c
¢c a A ∈ A et B ∈ A . D’où
A ∪ B ∈ A et par suite A ∪ B ∈A.

Exemple 1.3

(i) A = {;, E } est une algèbre sur E , (la plus petite algèbre de E ).
(ii) A = P (E ) est la plus grande algèbre de E .
(iii) Pour une partie A de E , on définit A = {;, A, , Ac , E }. Alors A
est une algèbre sur E .

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Proposition 1
A est une algèbre sur E ⇐⇒ i) E ∈ A , ii) A, B ∈ A ⇒ A \ B ∈ A .
£ ¤

Preuve: Supposons que A est une algèbre sur E , donc on a E ∈ A .

Soient A et B deux ensembles dans A . Montrons que A \ B ∈ A .
On a A \ B = A ∩ B c . Comme B ∈ A alors B c ∈ A et par Remarque
1.2 A est stable pour une intersection finie. D’où A \ B ∈ A .
Réciproquement, supposons que A vérifie i) E ∈ A et ii)
A, B ∈ A ⇒ A \ B ∈ A et montrons que A est une algèbre. On a
E ∈ A par hypothèse. Soit A ∈ A on a ¢par ii)¡ Ac = E \¢A ∈ ¡A .
c ¢c c ¢c
Soient A, B ∈ A . On a A ∪ B = A ∪ B = Ac ∩ B c = Ac \ B .
¡¡

Comme Ac ∈ A donc par ii) Ac \ B¡ ∈ A . ¢Puisque A est stable par

c
passage au complémentaire alors Ac \ B ∈ A et par suite
A∪B ∈ A .

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Opérartions sur les algèbres

Proposition 2
L’intersection d’une famille d’algèbres sur E est une algèbre sur E .

Preuve: Soit (Aj , j ∈ J) une famille d’algèbres et soit

A := Aj = A ⊆ E , ∀j ∈ J , A ∈ Aj .
\ © ª
j ∈J
Clairement on a E ∈ A . Soit A, B ∈ A . Alors A, B ∈ Aj pour tout
j ∈ J cela implique A \ B ∈ Aj pour tout j ∈ J. Donc A \ B ∈ A et par
Proposition 1 A est une algèbre.

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Proposition 3
L’image réciproque par une application d’une algèbre est une
algèbre.

Autrement dit: Soit f : E → F une application et soit A une

algèbre de parties de F . Pour tout A ⊆ F , on a

f −1 (A) = x ∈ E , f (x) ∈ A ⊆ E .
© ª

Alors la famille f −1 (A ) = f −1 (A), A ∈ A ⊆ P (E ) est une algèbre

© ª

sur E .

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Preuve: Soient f −1 (A), f −1 (B) deux éléments de f −1 (A ). On a

f −1 (A) ∪ f −1 (B) = x ∈ E , f (x) ∈ A ∪ x ∈ E , f (x) ∈ B

© ª © ª

= x ∈ E , f (x) ∈ A ∪ B = f −1 (A ∪ B).
© ª

Comme A, B ∈ A , alors A ∪ B ∈ A et donc f −1 (A ∪ B) ∈ f −1 (A ).

D’où f −1 (A) ∪ f −1 (B) ∈ f −1 (A ). On a E ∈ f −1 (A´) car E = f −1 (F )
³ c
et F ∈ A . Puisque pour tout A ∈ A on a f −1 (A) = f −1 (Ac ). (En
effet, x 6∈ ³f −1 (A) ⇔
´c
f (x) 6∈ A ⇔ f (x) ∈ Ac ⇔ x ∈ f −1 (Ac )). Cela
implique f −1 (A) ∈ f −1 (A ). D’où f −1 (A ) est une algèbre sur E .

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Corollaire 1.4
Si A est une algèbre de parties de E et C ⊂ E , alors

AC := {B ∩ C , B ∈A}

est une algèbre de parties de C . AC est appelée la trace de

l’algèbre A sur C .

Preuve: On considère l’injection canoniqueª i : C → E , x 7→ i(x) = x,

−1
© −1
puis on note que i (A ) = i (B), B ∈ A = {B ∩ C , B ∈ A }. Car
i −1 (B) = {x ∈ C , x ∈ B } = B ∩ C .

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Générations d’algèbres
Théorème 2.1
Pour toute famille F ⊆ P (E ), il existe toujours une plus petite
algèbre (au sens de l’inclusion) contenant la famille F . Cette
algèbre notée A (F ) est l’intersection de toutes les algèbres
contenant F . On l’appelle l’algèbre engendrée par F .

Preuve: On a P (E ) est une algèbre et F ⊆ P (E ). Donc la famille

des algèbres contenant F n’est pas vide. D’après ce qui précède,
l’intersection des algèbres contenant F est une algèbre. Soit A (F )
cette algèbre. L’algèbre A (F ) est incluse dans toute algèbre
contenant F , c’est donc la plus petite algèbre contenant F .

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Semi-algèbres
Définition 3.1
On dit qu’une famille S ⊆ P (E ) est une semi-algèbre sur E si :
i) E ∈ S
ii) A, B ∈ S ⇒ A ∩ B ∈ S
iii) Pour tout A ∈ S il existe une suite finie Aj
¡ ¢
1≤j ≤n
d’éléments
n
deux à deux disjoints de S , tels que Ac =
[
Aj .
j =1

Remarque 3.2
Une semi-algèbre contient l’ensemble ;

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Exemple 3.3
Dans©R la famille
S = ]a, b]/ − ∞ ≤ a ≤ b < +∞ ∪ ]a, +∞[, −∞ ≤ a < +∞ est une
ª © ª

semi-algèbre.

En effet, on a R =] − ∞, +∞[∈ S . Soit ]a, b], ]c , d ] ∈ S , soit

α = max(a, c) = a ∨ c ∈ R et β = min(b , d ) = b ∧ d . Alors
]a, b]∩]c , d ] =]α, β] si α < β et ]a, b]∩]c , d ] = ; si α ≥ β.
De même ]a, +∞]∩]c , +∞] =]α, +∞[∈ S et
]a, b]c =] − ∞, a]∪]b, +∞[ avec ] − ∞, a]∩]b, +∞[= ; (puisque a ≤ b)
et ]b, +∞[c =] − ∞, b]. Donc S est une semi-algèbre sur R.

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Exemple 3.4
Dans©R la famille
S = [a, b[, −∞ < a ≤ b ≤ +∞ ∪ ] − ∞, b[, −∞ < b ≤ +∞ est
ª © ª

aussi une semi-algèbre.

Dans Rn la famille des rectangles

R = A ⊆ Rn , A = I1 × · · · × In où I1 , · · · , In sont des intervalles de R ,

© ª

les intervalles I1 , · · · , In étant, ouverts, semi-ouverts, fermés, bornés

ou non bornés est une semi-algèbre sur Rn .

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Proposition 4
Soit S une semi-algèbre sur E . L’algèbre A (S ) engendrée par S
est identique à la famille des réunions finies d’éléments deux à deux
disjoints de S . Autrement dit
½ n ¾
A (S ) = A ⊆ E , Ai , n ≥ 1, Ai ∈ S , Ai ∩ Aj = ;, i 6= j .
[
A=
i =1

Preuve: Voir TD.

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III. σ-algèbres de parties d’un ensemble

Définition 4.1
On appelle tribu, ou σ-algèbre sur E , toute famille B ⊆ P (E ) telle
que
1) E ∈ B ,
2) Si A ∈ B , alors Ac = E \ A ∈ B ,
+∞
3) Si An ∈ B , n = 1, 2, · · · , alors An ∈ B .
[
n=1

On peut bien voir qu’une σ-algèbre ou tribu c’est toute algèbre

stable pour la réunion dénombrable.

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Définition 4.2
Le couple (E , B ) où E est un ensemble non vide et où B est une
tribu sur E est appelé un espace mesurable. Les éléments de B
sont dits ensembles mesurables. Les éléments de E qui ne sont pas
dans B sont dits non mesurables.

Exemple 4.3

1) La famille P (E ) est une tribu sur E

2) {;, A, Ac , E }} est une tribu sur E , pour tout sous ensemble
A ⊆ E.

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Proposition 5
Soit B une tribu sur E et soit (An )n≥1 ⊂ B une famille
dénombrable (suite) d’éléments de B . Alors
+∞
An ∈ B, limAn = liminf(An ) ∈ B, limAn = limsup(An ) ∈ B,
\
n=1
+∞
[ \ +∞
\ [
avec liminf(An ) = Ak et limsup(An ) = Ak .
n=1 k ≥n n=1 k ≥n

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Preuve: On a ∀ n ≥ 1, An ∈ B et B est uneµ tribu,¶cdonc ∀ n ≥ 1,

c
[ c [ c
An ∈ B . D’où An ∈ B , ce qui implique An ∈ B . Mais
¶c n≥1 n≥1
µ
\³ ´c
Acn Acn An ∈ B .
[ \ \
= = An . Par conséquent
n≥1 n≥1 n≥1 n≥1
Pour montrer que limAn ∈ B et limAn ∈ B on utilise le même
raisonnement.

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Proposition 6
Toute intersection de tribus sur E est une tribu sur E .
Preuve: Soit Bj , j ∈ J une famille\
© ª
de tribus sur E , et J un
ensemble quelconque. On note B = Bj . Alors on a
j ∈J

B = A ⊂ E, A ∈ Bj ,
© ª
∀j ∈ J

On sait d’après de ce qui précède que B est une algèbre et on a

aussi (An )n≥1 ⊂ B ⇒ (An )n≥1 ⊂ Bj , ∀ j ∈ J. D’où An ∈ Bj , pour
[
n≥1
An ∈ B . Donc B est une tribu sur E .
[
tout j ∈ J et par suite
n≥1

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Proposition 7
Soit B une tribu sur E et soit F ⊂ E . La famille

B F = {A ∩ F , A ∈ B}

est une tribu sur F appelée tribu trace de B sur F . autrement dit:
La trace d’une tribu sur F ⊂ E est une tribu de parties de F .

µ BF¶ est une algèbre. Soit (An )n≥1 ⊂ B ,

Preuve: On a déjà vu que
An ∈ B . Donc An ∩ F ∈ BF . D’autre part on a
[ [
alors
n≥1 n≥1 µ ¶
(An ∩ F )n≥1 ∈ BF et comme
[ [
An ∩ F = An ∩ F , alors
n≥1 n≥1
An ∩ F ∈ BF . Par suite BF est une tribu sur F .
[
n≥1

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Proposition 8
Soit une application f : E → F et soit B une tribu sur F . Alors
l’image réciproque de B par f , f −1 (B ) = f −1 (A), A ∈ B est une
© ª

tribu sur E .
Preuve: On sait déjà vu que f −1 (B ) est une algèbre sur E . Soit
(Bn )n≥1 ⊆ f −1 (B ). Soit (An )n≥1 ⊆ B telle que Bn = f −1 (An ), n ≥ 1.
On a µ ¶
[ −1
f (An ) = f −1
[ [
Bn = An .
n≥1 n≥1 n≥1
−1
An ∈ B , alors (B ). Par suite f −1 (B ) est
[ [
Comme Bn ∈ f
n≥1 n≥1
une tribu sur E .

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Proposition 9
Soit f : E →©F une application et ªsoit B une tribu sur E . Alors la
famille F = A ⊆ F , f −1 (A) ∈ B est une tribu sur F .

Preuve:On a F ∈ F car f −1 (F ) = E ∈ B . Soit A ∈ F . Montrons que

Ac ∈ F . Autrement dit: Montrons que f −1 (Ac ) ∈ B . On a
¢c ¢c
f −1 (Ac ) = f −1 (A) . Comme f −1 (A) ∈ B alors f −1 (A) ∈ B . D’où
¡ ¡

f −1 (Ac ) ∈ B et par suite Ac ∈ F . Soit (An )n≥1 ⊆ F . Alors on par

définition de la famille F , f −1 (An ) ∈ B pout tout
à n ≥ 1.
! Montrons que
An ∈ F . Autrement dit: Montrons que f −1 An ∈ B . Comme
[ [
n≥1 Ã ! n≥1
−1
f −1 (An ) et on a f −1 An ∈ B , alors
[ [ [ ¡ ¢
f An =
Ãn≥1 ! n≥1 n≥1
−1
An ∈ B et par suite An ∈ F . Par conséquent, F est une
[ [
f
n≥1 n≥1
tribu sur F .
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Génération de tribus
Définition 5.1
Pour toute famille F ⊂ P (E ), il existe une plus petite tribu
contenant F . Cette tribu notée τ(F ) est appelée tribu engendrée
par F . C’est la tribu intersection de la famille des tribus contenant
F . La tribu τ(F ) est telle que si B ⊂ P (E ) est une tribu sur E et
si F ⊂ B , alors τ(F ) ⊂ B .

Théorème 5.2
Soit f : E → F une application et soit F une famille de parties de
F . Alors
τ f −1 (F ) = f −1 τ(F ) .
¡ ¢ ¡ ¢

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Preuve: D’après ce qui précède on a f −1 τ(F ) est une tribu sur

¡ ¢

E car τ(F ) est une tribu sur F . On a l’inclusion F ⊂ τ(F )

−1 −1
¡ −1 ¡ ¢¢
implique¡que f ¢ F ⊂ f τ(F ) . D’où τ f F ⊂ f −1 τ(F )
¡ ¢ ¡ ¢ ¡ ¢

(car f −1 τ(F ) est¡ une tribu).

Montrons que f −1 τ(F ) ⊂ τ f −1 F . On introduit la famille
¢ ¡ ¡ ¢¢

S = B ∈ τ(F ), f −1 (B) ∈ τ f −1 F
© ¡ ¡ ¢¢ª
.

On a
S = τ(F ) ∩ B ⊂ F , f −1 (B) ∈ τ f −1 F
© ¡ ¡ ¢¢ª
.
Alors S est une tribu sur F comme intersection de deux tribus sur
F . De plus S ⊂ τ(F ).

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Soit A ∈ F . Alors A ∈ τ(F ) et f −1 (A) ∈ f −1 F ⊂ τ f −1 F . Donc

¡ ¢ ¡ ¡ ¢¢

A ∈ S et par suite F ⊂ S ⊂ τ(F ). Cela implique

τ(F ) ⊂ S ⊂ τ(F ).

D’où, S =¡τ(F¡). ¢¢
Par conséquent on a pour tout B¡∈ τ(¡F ),
−1 −1 −1
f (B) ∈ τ f F . Ce qui montre f τ(F ) ⊂ τ f −1 F .
¡ ¢ ¢¢

Finalement, on a
τ f −1 (F ) = f −1 τ(F ) .
¡ ¢ ¡ ¢

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Corollaire 5.3
Soit A une famille de parties de E et soit B ⊂ E . Alors

τ(B ∩ A ) = B ∩ τ(A ).

Où B ∩ A = {B ∩ A, A ∈ A }.
Preuve: Soit f : B → E , x 7→ f (x) = x l’injection canonique de B
dans E . On a pour tout C ¡⊂ E , f −1¢(C ) = B ∩ C . D’après le
théorème précédent on ¡a τ f −¢1 (A ) = f −1 τ(A ) . Mais
¡ ¢

f −1 (A ) = B ∩ A et f −1 τ(A ) = B ∩ τ(A ). Ainsi,

τ(B ∩ A ) = B ∩ τ(A ).

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Définition 5.4
(Tribu produit). Soient E1 , E2 deux ensembles non vides. Soit B1
une tribu sur E1 et B2 une tribu sur E2 . On considère le produit
cartésien E1 × E2 et dans P (E1 × E2 ) on considère la famille

B 1 × B 2 = {A × B , A ∈ B 1 , B ∈ B 2 } .

On appelle tribu produit de B1 et B2 sur E1 × E2 et on note

B1 ⊗ B2 la tribu sur E1 × E2 engendrée par B1 × B2 .

B1 ⊗ B2 = τ B1 × B2 .
¡ ¢

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Tribu borélienne
Soit E un ensemble quelconque. On rappelle qu’une topologie Θ
sur E est une collection de parties de E (Θ ⊂ P (E )), telle que
;, E ∈ Θ et qui est stable pour la réunion quelconque et
l’intersection finie. Le couple (E , Θ) s’appelle un espace
topologique. (voir cours de topologie).
Définition 6.1
Soit (E , Θ) un espace topologique, où Θ est la famille des ouverts de
E . La tribu τ(Θ) sur E engendrée par la famille Θ des ouverts de E
est dite tribu de Borel sur E , ou tribu borélienne sur E . On la note
BE (Θ) ou BE . Tout élément de BE est appelé ensemble borélien.

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Remarque 6.2
La tribu borélienne BE coincide avec la tribu engendrée par la
famille des fermés de E . Car si F est la famille des fermés de E ,
alors F ⊂ BE . D’où τ(F ) ⊂ BE . Inversement Θ ⊂ τ(F ) implique
BE = τ(Θ) ⊂ τ(F ).

Définition 6.3
(Tribu induite, topologie induite). Soit F un sous ensemble de E .
Alors BF = F ∩ BE .

En effet, Corollaire 5.3 implique

BF = τ(F ∩ Θ) = F ∩ τ(Θ) = F ∩ BE .

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Tribu borélienne sur R

Théorème 6.4
La tribu borélienne BR sur R engendrée par les ouverts de R est
également la tribu engendrée par l’une des familles suivantes
1) Les intervalles ouverts I = ]a, b[, a, b ∈ R .
© ª

2) Les intervalles fermés J = [a, b], a, b ∈ R .

© ª

3) Les intervalles semi-ouverts Ig = [a, b[, a, b ∈ R .

© ª

4) Les intervalles semi-ouverts Id = ]a, b], a, b ∈ R .

© ª

5) Les semi-droites ouvertes ] − ∞, a[, a ∈ R .

© ª

6) Les semi-droites fermées ] − ∞, a], a ∈ R .

© ª

7) Les semi-droites ouvertes ]a, +∞[, a ∈ R .

© ª

8) Les semi-droites fermées [a, +∞[, a ∈ R .

© ª

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Pour la démonstration du Théorème 6.4 nous avons du lemme

suivant:
Lemme 6.5
Tout ouvert non vide de R est réunion finie ou dénombrable
d’intervalles ouverts bornés à extrémités rationnelles.
Preuve: Soit O un ouvert non vide de R. Montrons que O est
réunion dénombrable d’intervalles ouverts bornés. On pose

D := (a, b) ∈ Q × Q, a < b, ]a, b[⊂ O

© ª

[
On a l’inclusion ]a, b[⊂ O.
(a,b)∈D

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Inversement, soit x ∈ O, il existe rx > 0 tel que ]x − rx , x + rx [⊂ O, il

existe ax ∈ Q∩]x − rx , x[ et bx ∈ Q∩]x , x + rx [. On a x ∈]ax , bx [⊂ O
donc ]ax , bx [∈ D. D’où x ∈]ax , bx [⊂ ∪(a,b)∈D ]a, b[. Par conséquent
O = ∪(a,b)∈D ]a, b[. Comme Q × Q est dénombrable, D est
dénombrable.
Preuve du théorème 6.4: On note par Θ la famille des ouverts de R.

1) Soit I = ]a, b[, a, b ∈ R . On a I ⊂ Θ. Donc τ(I ) ⊂ τ(Θ) = BR .

© ª

D’après Lemme 6.5 on a tout ouvert de R est réunion

dénombrable des intervalles ouverts. Donc Θ ⊂ τ(I ). Par suite
BR = τ(Θ) ⊂ τ(I ).

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Pour les autres cas on utilise

2 ]a, b[= n≥1 [a + n1 , b − n1 ] =⇒ BR = τ(I ) ⊆ τ(J). Puisque les
S

éléments de J sont des fermés de R alors J ⊂ BR ⇒

τ(J) ⊆ BR .
1
3 ]a, b[= n≥1 [a + n , b[ =⇒ BR = τ(I ) ⊆ τ(Ig ).
S

4 ]a, b[= n≥1 ]a, b − n1 ] =⇒ BR = τ(I ) ⊆ τ(Id )

S

5 ] − ∞, b[\] − ∞, a[= [a, b[ =⇒ BR = τ(Ig ) ⊂ τ ] − ∞, a[, a ∈ R .

¡© ª¢

6 ] − ∞, b]\] − ∞, a] =]a, b] =⇒ BR = τ(Id ) ⊂ τ ] − ∞, a], a ∈ R .

¡© ª¢

7 ] − ∞, a]¡ ©=]a, +∞[c =⇒ ª ¢

BR = τ ] − ∞, a], a ∈ R ⊂ τ ]a, +∞[, a ∈ R
¡© ª¢

8 ] − ∞, a[¡= [a, +∞[c =⇒ ª ¢

BR = τ ] − ∞, a[, a ∈ R ⊂ τ [a, +∞[, a ∈ R
© ¡© ª¢

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Algèbres de parties d’un ensemble Générations d’algèbres Semi-algèbres σ-algèbres de parties d’un ensemble Génération

Proposition 10
La tribu borélienne BR est ªaussi engendrée par les intervalles
I = ]a, b[, aª, b ∈ Q ou encore par les demi-droites fermées
©
ouverts
© Q
JQ = ] − ∞, a], a ∈ Q .

Preuve: Soit la tribu τ(IQ ). D’après Lemme 6.4 tout ouvert de R

est dans τ(IQ ), donc BR ⊂ τ(IQ ). L’inclusion inverse est triviale.
D’où ©l’égalité BR = τª(IQ ). Soit J = ] − ∞, b], b ∈ R et soit
© ª

JQ = ] − ∞, a], a ∈ Q . On a JQ ⊂ J ⊂ BR donc τ(JQ ) ⊂ τ(J) = BR .

Pour montrer que BR ⊂ τ(JQ ), il suffit d’établir que ]a, b[∈ τ(JQ )
pour tout a, b ∈ R, a < b quelconques. Soient (an )n∈N et (bn )n∈N
deux suites dans Q avec a < an < bn < b et (an ) ↓ a et (bn ) ↑ b.

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[
On a alors ]a, b[= ]an , bn [. De plus on peut écrire
n∈N
+∞ 1¤
avec an ∈ Q et rnk = bn − k1 ∈ Q.
[¤
]an , bn [= an , bn −
k =1 k
Comme ]an , rnk ] =] − ∞, rnk ]\] − ∞, an ] donc ]an , rnk ] ∈ τ(JQ ). On a
donc
[ [ +∞
[¤ ¤
]a, b[= ]an , bn [= an , rnk .
n∈N n∈N k =1

Par suite ]a, b[∈ τ(JQ ) pour tout a, b ∈ R, a < b et BR ⊂ τ(JQ ).

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La droite réelle achevée R

La droite réelle achevée désigne l’ensemble ordonné constitué des
nombres réels auxquels sont adjoints deux éléments
supplémentaires: Un plus grand noté +∞ et un plus petit −∞. On
la note R = [−∞, +∞] = R ∪ {−∞, +∞}. ∀ x ∈ R on a −∞ < x < +∞.
Toute partie A non vide de R admet une borne supérieure (le plus
petit des majorants), notée sup(A) et une borne inférieure notée
inf(A) dans R. Pour une partie A non vide de R, ou bien elle est
majorée et on posera s = sup(A), ou bien A n’est pas majorée et on
posera sup(A) = +∞.
Les intervalles de R sont les intervalles: ]a, b[,[a, b],[a, b[,]a, b] où
a, b ∈ R tels que a < b.
On admet que tout ouvert de R est aussi un ouvert de R et si W
est un ouvert de R, W ∩ R est un ouvert de R.

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Les ouverts de R sont les ensembles ]a, b[, [−∞, b[, ]b, +∞], a, b ∈ R
et toute réunion d’ensembles de ce type.
Proposition 11
Soit (xn )n∈N une suite d’éléments de R. Alors (un )n∈N converge vers
` dans R si :
1) ∀ a < `, ∃ N ∈ N, ∀ n > N , un > a.
2) ∀ b > `, ∃ N ∈ N, ∀ n > N , un < b.

Preuve: Exercice. Distinguer les cas ` = −∞, ` = +∞ et ` ∈ R.

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Proposition 12
Toute suite (un )n∈N ⊂ R croissante (resp. décroissante) est
convergente dans R et admet pour limite sa borne supérieure (resp.
inférieure).

Preuve: Soit (un )n∈N une suite croissante dans R. Posons

M = supun et vérifions les points 1) et 2) du Proposition 11 avec
` = M. Le point 2) est immédiat car pour b > `, on a ∀ n ∈ N
un ≤ M = ` < b.
Pour 1) on prend a < ` = M, alors a n’est pas un majorant de la
suite (un )n∈N . Donc ∃ N ∈ N tel que a < uN . D’où ∀ n ≥ N,
a < uN ≤ un .
On utilise le même raisonnement pour (un )n∈N décroissante.

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Tribu borélienne de R
Proposition 13

a) Si B est un borélien de R, B ∩ R est un borélien de R.

b) Tout borélien de R est aussi un borélien de R.
c) B est un borélien de R ⇐⇒ B = A ∪ C où A est un borélien de
R et C l’un des ensembles ;, {−∞}, {+∞}, {−∞, +∞}.

Preuve:
a) Soit la famille F = A ∈ P (R), A ∩ R ∈ BR . On a F est une
© ª

tribu sur R (d’après Proposition 9 appliquée à la fonction

f : R −→ R, x 7→ f (x) = x). De plus F contient tous les ouverts
de R. D’où BR ⊂ F .

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b) Soit G = A ⊂ R, A ∈ BR ∩ BR . On a G est stable par réunion

© ª

dénombrable et ; ∈ G . De plus, soit A ∈ G alors R \ ¡A ∈ B¢R car

A ∈ BR et R \ A ∈ BR (car A ∈ BR ). Puisque R \ A = R \ A ∩ R,
alors on a R \ A ∈ BR (car R \ A ∈ BR et R ∈ BR ).
Pour voir que R ∈ BR , écrire R = ∪n≥1 ] − n, n[.)
D’où R \ A ∈ G et G est une tribu sur R. Donc G est une
sous-tribu de BR et comme tout ouvert de R est ouvert de R,
alors G contient les ouverts de R. Donc BR ⊂ G .
Finalement G = BR et BR ⊂ BR .

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c) Soit B ∈ BR , alors on peut écrire B = B ∩ R ∪ C où C est

¡ ¢

inclus dans {−∞, +∞}. D’après a) on a B ∩ R ∈ BR .

Inversement, comme les points de R sont des fermés donc des
boréliens alors tous les sous-ensembles de {−∞, +∞} sont des
boréliens de R. Alors d’après b) si A ∈ BR et C ⊂ {−∞, +∞},
alors A ∪ C ∈ BR .

Corollaire 8.1
B est un borélien de R+ = [0, +∞] si et seulement si B ∈ BR+ ou
B = A ∪ {+∞}, avec A ∈ BR+ .

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Classes monotones
Définition 9.1
Soit 6= ;. Une famille D ⊂ P (E ) est dite λ-système ou classe
montone si
1) E ∈ D,
2) Si A ∈ D, B ∈ D et A ⊂ B alors B \ A ∈ D,
3) Pour toute
[ suite (An )n∈N ⊂ D croissante, (An ⊆ An+1 , ∀ n ∈ N)
on a An ∈ D.
n∈N

Définition 9.2
Une famille C ⊂ P (E ) est appelée π-système, si elle est stable pour
l’intersection finie. A ∈ C , B ∈ C ⇒ A ∩ B ∈ C .

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Remarque 9.3
Une tribu sur E est à la fois un λ-système et π-système.

Proposition 14
Une famille F ⊂ P (E ) qui est à la fois π-système et λ-système est
une tribu sur E .
Preuve: Voir TD.
Proposition 15
Si C ⊂ P (E ) est un π-système alors τ(C ) = M (C ). Où M (C ) est
la classe monotone ou λ-système engendrée par C .

Preuve: Voir TD.

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Théorème 9.4
Une classe monotone contenant un π-système contient la tribu
engendrée par ce π-système.

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Chapitre 2: Mesures positives

Définition 0.1
Soit (E , E ) un espace mesurable. On appelle mesure positive sur
+
(E , E ) toute application µ : E −→ R telle que
1) µ(;) = 0
2) µ est σ-additive: Pour toute suite (An )n∈N d’éléments deux à
deux disjoints de E , (Ai ∩ Aj = ;, i 6= j ) on a
µ ¶
µ µ(An ).
[ X
An =
n∈N n∈N

Le triplet (E , E , µ) est appelé espace mesuré.

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Définition 0.2
Soit un espace mesuré (E , E , µ).
1) La mesure µ est dite finie si µ(E ) < +∞.
2) La mesure positive µ est appelée probabilité si µ(E ) = 1.
3) La mesure µ est σ-finie si E = En , En ∈ E et µ(En ) < +∞,
[
n∈N
∀ n ∈ N.

Exemple 0.3

1) Mesure de Dirac: Soit a ∈ E . On pose pour tout A ∈ P (E )

½
1, si a ∈ A
δa (A) = 1A (a) =
0, si a 6∈ A

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Il est évident que δa (;) = 0. Soit (An )n∈N une suite

[d’éléments
deux à deux disjoints de P (E ). On a ou bien a ∈ An ou bien
n∈N
An , donc il existe un seul n0 ∈ N tel que a ∈ An0
[ [
a 6∈ An . Si a ∈
n∈N n∈N
et a 6∈ An , ∀ n 6= n0 . Donc δa ( n∈N An ) = 1, δa (An ) = 0, n 6= n0 . Donc
S

µ ¶
δa δa (An ) = 1.
[ X
An =
n∈N n∈N
µ ¶
An , donc ∀ n a 6∈ An et donc δa An = 0 et δa (An ) = 0,
[ [
Si a 6∈
n∈N n∈N
∀ n ∈ N. Par suite
µ ¶
δa δa (An ) = 0.
[ X
An =
n∈N n∈N
Par conséquent, δa est une mesure positive sur (E , P (E )). δa est
dite la mesure de Dirac concentrée en a.
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Soit l’espace mesurable (N, P (N)) et soit µd : P (N) −→ [0, +∞]

définie par
½
cardinal(A), si A est fini
A 7→ µd (A) =
+∞, si A est infini

Vérifier que µd est une mesure positive. Elle est appelée mesure de
dénombrement ou mesure de comptage.

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Proposition 1
Soit (E , E ) un espace mesurable et soit µ : E −→ [0, +∞] une
mesure positive. Alors
1) La mesure µ est additive, i.e., pour toute suite finie (Ai )1≤i ≤n
d’éléments deux à deux disjoints de E on a
n n
µ Ai = µ(Ai ).
¡[ ¢ X
i =1 i =1
2) La mesure µ est croissante au sens où si A, B ∈ E avec A ⊆ B,
alors µ(A) ≤ µ(B). De plus si µ(A) < +∞ alors
µ(B \ A) = µ(B) − µ(A).
3) La mesure µ est σ-sous additive, i.e., pour toute suite
(An )n∈N ⊂ E , on a µ µ(An ).
¡[ ¢ X
An ≤
n∈N n∈N

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Preuve:
1) Se découle de la σ-additivité de µ en posant pour k = 1, · · · , n
+∞
[ n
[
Bk = Ak et Bk = ; ∀ k ≥ n + 1. On a Bk = Ak et
à ! k =1 k =1
+∞ +∞ n n
µ µ(Bk ) = µ(Bk ) = µ(Ak ).
[ X X X
Bk =
k =1 k =1 k =1 k =1
2) Si A, B ∈ E , tels que A ⊆ B, on a B = A ∪ (B \ A), d’où par
l’additivité de µ, µ(B) = µ(A) + µ(B \ A). Par suite
µ(A) ≤ µ(B) (car µ(B \ A) ≥ 0).
Si µ(A) < +∞ alors µ(B \ A) = µ(B) − µ(A).
L’expression µ(B \ A) = µ(B) − µ(A) n’a un sens que si
µ(A) < +∞. (Car si µ(A) = +∞, alors µ(B) = +∞ et
µ(B \ A) = +∞ − ∞ est une forme indéterminée)

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3) La mesure µ est σ-additive. Pour montrer la σ-sous additivité:

Soit (An )n∈N ⊂ E . On pose¡ B0 = A0¢ et
B1 = A1 \ A0 , · · · , Bn = An \ nk −=10 Ak , n ≥ 1. Les Bn sont deux à
S

deux disjoints. De plus,

n
[ n
[ +∞
[ +∞
[
Bi = Ai , ∀ n et Bi = Ai .
i =0 i =0 i =0 i =0

On a ∀ i ∈ N, Bi ⊆ Ai donc µ(Bi ) ≤ µ(Ai ) et

+∞ +∞
µ(Bi ) ≤ µ(Ai ). Comme
P P
i =1 i =1
+∞
µ i =0 Ai = µ µ(Bi ), alors
¡S+∞ ¢ ¡S+∞ ¢
i =0 Bi =
P
i =1
µ+∞ ¶ +∞
µ µ(Ai ).
[ X
Ai ≤
i =0 i =0

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Continuité des mesures:

Proposition 2
Soit (E , E , µ) un espace mesuré. Alors
1) Pour toute suite croissante (An )n∈N ⊂ E (∀ n ∈ N, An ⊂ An+1 )
on a µ +∞ ¶
µ An = sup µ(An ) = lim µ(An ).
[
n∈N n→+∞
n=0

2) Pour toute suite décroissante (An )n∈N ⊂ E (∀ n ∈ N, An+1 ⊂ An )

telle que µ(A0 ) < +∞ on a
µ +∞ ¶
µ An = inf µ(An ) = lim µ(An ).
\
n∈N n→+∞
n=0

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Preuve:
1) Soit (An )n∈N une suite de E telle que ∀ n ∈ N, An ⊂ An+1 . On
pose B0 = A0 et
B1 = A1 \ A0 , · · · , Bn = An \ kn−=10 Ak = An − An−1 , n ≥ 1. On a
¡S ¢

les Bn sont des éléments de E deux à deux disjoints de plus

n
[ n
[ +∞
[ +∞
[
Bi = Ai , ∀ n et Bi = Ai .
i =0 i =0 i =0 i =0
D’où
µ+∞ ¶ µ+∞ ¶ +∞ n
µ Ai = µ µ(Bi ) = lim µ(Bi ).
[ [ X X
Bi =
n→+∞
i =0 i =0 i =1 i =0
Sn n ¡Sn
µ(Bi ) = µ = µ(An ). Par
¢
Or i =0 Bi = An , donc i =0 Bi
P
i =0
conséquent, µ +∞ ¶
µ An = lim µ(An ).
[
n→+∞
n=0
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On a lim µ(An ) = sup µ(An ) car la suite (µ(An ))n∈N est croissante
n→+∞ n∈N
+
dans R .
2) Soit (An )n∈N une suite de E telle que ∀ n ∈ N, An+1 ⊂ An et
µ(A0 ) < +∞. On pose pour tout n ∈ N, Bn = A0 \ An = A0 ∩ Acn .
La suite (Bn )n∈N est croissante dans E donc (µ(Bn ))n∈N est
+
croissante dans R et
µ ¶c
A0 ∩Acn = A0 ∩ Acn = A0 ∩
[ [¡ ¢ [ \ \
Bn = An = A0 \ An .
n∈N n∈N n∈N n∈N n∈N

On a µ ( n∈N An ) ≤ µ(A0 ) < +∞. Donc

T

µ ¶ µ ¶ µ ¶
µ B n = µ A0 \ An = µ(A0 ) − µ
[ \ \
An .
n∈N n∈N n∈N

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D’après 1) on a µ ( n∈N Bn ) = lim µ(Bn ). D’autre part on a

S
n→+∞
µ(Bn ) = µ(A0 ) − µ (An ). Cela implique
lim µ(Bn ) = µ(A0 ) − lim µ (An ). D’où
n→+∞ n→+∞
µ ¶
µ(A0 ) − lim µ (An ) = µ(A0 ) − µ
\
An ,
n→+∞
n∈N
µ ¶
et par suite µ An = lim µ (An ).
\
n→+∞
n∈N
+
Comme la suite (µ(An ))n∈N est décroissante dans R , alors
lim µ(An ) = inf µ(An ).
n→+∞ n∈N

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Définition 1.1
Soit (E , B, µ) un espace mesuré et A ⊆ E . On dit que A est
µ-négligeable (ou seulement négligeable) s’il existe B ∈ B , A ⊆ B et
µ(B) = 0.
Un ensemble A ∈© B et µ-négligeable si µ(A) = 0. ª
On note Nµ := A ⊆ E , ∃ B ∈ B, A ⊆ B et µ(B) = 0 la famille des
ensembles µ-négligeables.

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Proposition 3

i) L’ensemble vide est µ-négligeable (; ∈ Nµ ).

ii) Toute partie d’un ensemble négligeable µ-négligeable est
µ-négligeable.
iii) toute réunion finie ou dénombrable d’ensembles µ-négligeables
est µ-négligeable.
iv) toute intersection finie ou dénombrable d’ensembles
µ-négligeables est µ-négligeable.

Preuve: Exercice

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Définition 1.2
Soit (E , B, µ) un espace mesuré. Une propriété P est dite vraie
µ-presque partout (µ-p.p.) si et seulement si non(P) est vrai sur
un ensemble µ-négligeable (i.e., ∃ A ∈ B , tel que x , non P(x) ⊆ A
© ª

et µ(A) = 0.

Définition 1.3
Soit (E , B, µ) un espace mesuré. On dit que la mesure µ est
complète (ou que (E , B, µ) est complet) si

∀ A, B ∈ P (E ), (A ⊆ B , B ∈ B, et µ(B) = 0) ⇒ A ∈ B.

Autrement dit: µ est complète si toutes les parties µ-négligeables

sont mesurables. (Nµ ⊂ B ).

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Mesure de Lebesgue-Stieltjes et Mesure de Lebesgue

Soit A une algèbre sur un ensemble non vide E . Une application
µ : A −→ [0, +∞] est appelée mesure (on dit aussi pré-mesure) si
1) µ(;) = 0.
2) µ est σ-additive, i.e., ∀ (An )n∈N ⊂ A où An ∩ Am = ;, m 6= n et
n∈N An ∈ A , on a
S

µ ¶
µ µ(An ).
[ X
An =
n∈N n∈N

Une mesure µ[ sur A est dite σ-finie, s’il existe (En )n∈N ⊂ A
telle que E = En et µ(En ) < +∞, ∀ n ∈ N.
n∈N

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Théorème de prolongement de Carathéodory:

Théorème 2.1
Toute mesure σ-finie sur une algèbre A se prolonge de manière
unique en une mesure σ-finie sur τ A .
¡ ¢

Preuve: Admis.
Théorème 2.2
Soit dans R la semi-algèbre
© ª[© ª
Ig = [a, b[, −∞ < a ≤ b ≤ +∞ ] − ∞, b[, −∞ < b ≤ +∞ .

Soit A = A (Ig ) l’algèbre engendrée par Ig . C’est la famille des

réunions finies d’éléments deux à deux disjoints de Ig .

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Soit F : R −→ R une application croissante et continue à gauche, on

note F (+∞) = sup F (x) et F (−∞) = inf F (x). Alors l’application
x ∈R x ∈R
µF : A −→ [0, +∞], définie par
• µF (;) = 0
n
• µF ni=1 [ai , bi [ =
¡S ¢ P
F (bi ) − F (ai )
i =1
est une mesure positive sur l’algèbre A .

Preuve: Montrons d’abord que µF est bien définie. Soit d’abord

[a, b[= nk =1 [ak , bk [ où les ([ak , bk [)1≤k ≤n sont non vides deux à
S

deux disjoints de Ig . On réordonne les intervalles [ak , bk [ de façon à

avoir a = a1 < b1 = a2 < b2 = a3 < b3 · · · bn−1 = an < bn = b.

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Alors on a
F (b) − F (a) = F (bn ) − F (a1 )
= F (bn ) − F (a1 ) + F (bn−1 ) − F (an ) + · · · + F (b1 ) − F (a2 )
= F (bn ) − F (an ) + F (bn−1 ) − F (an−1 ) + · · · + F (b1 ) − F (a1 )
Xn
= (F (bk ) − F (ak )).
k =1
Sn Sp
Soit maintenant A ∈ A tel que A = i =1 Ai = j =1 Bj tels que
Ai , Bj ∈ Ig . On a
n p
n X p X
n p
µF (Ai ) = µF (Ai ∩ Bj ) = µF (Ai ∩ Bj ) = µF (Bj )
X X X X
i =1 i =1 j =1 j =1 i =1 j =1

puisque Ai = pj=1 (Ai ∩ Bj ) et Bj = ni=1 (Ai ∩ Bj). Ainsi µF (A) ne

S S

dépend pas de la représentation de A, donc µF est bien définie.

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Par définition, µF est finiment additive.

Pour la σ-additivité, on considère (An )n≥1 une suite d’éléments
deux à deux disjoints de Ig telle que +∞n=1 An = A ∈ A , puis on
S
+∞
montre que µF (A) = µF (Ai ). Comme A ∈ A alors
P
S+∞ Sn i =1 Sn ¡S+∞ ¢
n=1 An = j =1 Bj , Bj ∈ Ig alors A = j =1 n=1 Ai ∩ Bj . Puisque
µF est finiment additive il suffit donc de faire la démonstration
pour une suite (An )n≥1 d’éléments deux à deux disjoints de Ig tels
que An = [an , bn [, et que ¡ +∞
n=1 An = A = [a0 , b0 [. ¢
S
n
¢ ¡ S+∞
Pour tout n ≥ 1 on a A = i =1 Ai ∪ i =n+1 Ai et les deux
S
¡Sn n
réunions sont dans A . Donc µF (A) ≥ µ µF (Ai ). En
¢
i =1 Ai
P
=
i =1
+∞
faisant tendre n vers +∞ on obtient que µF µF (Ai ).
¡ S+∞ ¢
i =1 Ai
P
≥
i =1

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Supposons d’abord que a0 et b0 sont finis. L’application F est

croissante et continue à gauche en tout point x ∈ R donc

∀ ε > 0, ∃ η, y ∈]x − η, x[⇒ |F (x) − F (y )| ≤ ε.

Pour ε > 0, il existe donc b00 < b0 tel que F (b00 ) ≥ F (b0 ) − 2ε et pour
tout n il existe an0 < an tel que F (an0 ) ≥ F (an ) − 2nε+1 .
On a [a0 , b00 ] ⊂ [a0 , b0 [= +∞
S+∞ 0
n=1 [an , bn [⊂ n=1 ]anS , bn [. Comme [a0 , b00 ]
S

est un compact de R, alors du recouvrement +∞ 0 0

n=1 ]an , bn [ de [a0 , b0 ]
on peut extraire un un recouvrement fini. Pour simplifier, notons ce
recouvrement [a0 , b00 ] ⊂ pj=1 ]aj0 , bj [ tels que :
S

a10 < a20 < · · · < ap 0 et aj0 +1 < bj pour j = 1, · · · p. On a [a0 , b00 [⊂ [a0 , b00 ]
et ]aj0 , bj [⊂ [aj0 , bj [ donc
p
[a0 , b00 [⊂ [aj0 , bj [.
[
j =1

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Mesures complètes Mesure de Lebesgue-Stieltjes et Mesure de Lebesgue

On a a10 ≤ a0 et b00 ≤ bp donc F (a10 ) ≤ F (a0 ) et F (b00 ) ≤ F (bp ) et

alors F (b00 ) − F (a0 ) ≤ F (bp ) − F (a10 ).
pP
−1
On a F (bp ) − F (a10 ) = F (bp ) − F (ap0 ) + (F (aj0 +1 ) − F (aj0 ))
j =1
pP −1
donc F (bp ) − F (a10 ) ≤ F (bp ) − F (ap0 ) + (F (bj ) − F (aj0 ))
j =1
p
donc F (bp ) − F (a10 ) ≤ (F (bj ) − F (aj0 ))
P
j =1
p
donc F (b00 ) − F (a0 ) ≤ (F (bj ) − F (aj0 ))
P
j =1
ce qui implique que
p
ε
(F (bj ) − F (aj0 ))
X
F (b0 ) − F (a0 ) − ≤
2 j =1

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Mais on a
p
ε
(F (bj ) − F (aj0 ))
X
F (b0 ) − F (a0 ) − ≤
2 j =1
p
X ε
≤ F (bj ) − F (aj ) +
j =1 2j +1
+∞
X +∞
X ε
≤ F (bj ) − F (aj ) +
j =1 j =1 2j +1
+∞
X ε
≤ F (bj ) − F (aj ) +
j =1 2

donc
+∞
F (bj ) − F (aj ) + ε
X
F (b0 ) − F (a0 ) ≤
j =1

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Alors
+∞ +∞
µF ( µF (Aj ) + ε
[ X
Aj ) ≤
j =1 j =1
+∞ +∞
ceci pour ε > 0 quelconque donc µF ( µF (Aj ).
[ X
Aj ) ≤
j =1 j =1
Dans le cas où a0 = −∞, pour tout M < +∞, on a un recouvrement
+∞
F (bj ) − F (aj ) + ε et pour
X
de [−M , b0 ] donc F (b0 ) − F (−M) ≤
j =1
+∞
F (bj ) − F (aj ) + ε et on obtient
X
b0 = +∞, on a F (M) − F (a0 ) ≤
j =1
l’inégalité cherchée quand M → +∞ et ε → 0. D’où µF est
σ-additive. Il en résulte que µF est une mesure sur l’algèbre A .

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La ¡mesure¢µF est σ-finie sur A , puisque R =

S+∞
n=1 [−n, n[. On a
µF [−n, n[ = F (n) − F (−n) < +∞.

Théorème 2.3
Soit F : R −→ R une application croissante continue à gauche. Alors
il existe une mesure µF unique sur (R, BR ) appelée mesure de
Lebesgue-Stieltjes associée à F , telle que

µF [a, b[ = F (b) − F (a).

¡ ¢

Preuve: D’après le théorème précédent µF est une mesure positive

σ-finie sur l’algèbre A (Ig ). Donc d’après le théorème du
prolongement¡ de Caratheodory µ se prolonge en une mesure
¢¢ ¡ F¡ ¢¢
unique λ sur R, τ A (Ig ) = R, τ Ig ) = (R, BR ) telle que
¡

λ [a, b[ = µF [a, b[ = F (b) − F (a).

¡ ¢ ¡ ¢

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Mesure de Lebesgue sur R

Soit F = Id, F : R −→ R, x 7→ F (x) = x. La mesure construite notée
λ = µId ou simplement λ est appelée la mesure de Lebesgue sur
(R, BR ).
On a
λ [a, b[ = b − a.
¡ ¢

Proposition 4
La mesure de Lebesgue λ est diffuse, c’est à dire ∀ x ∈ R, λ {x } = 0.
¡ ¢

Preuve: On a {x } = [x , x] = n≥1 [x , x + n1 [ et la suite [x , x + n1 [

T ¡ ¢
n≥1
est décroissante avec λ [x , x + 1[ = x + 1 − x = 1 < +∞. Donc
¡ ¢

d’après la continuité décroissante de la mesure λ on a

1 ¢ 1
λ {x } = lim λ [x , x + [ = lim
¡ ¢ ¡
= 0.
n→+∞ n n→+∞ n

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Corollaire 2.4

i) Pour a,¢b ∈ R¡ on a¢
λ [a, b] = λ ]a, b[ = λ [a, b[ = λ ]a, b] = b − a.
¡ ¡ ¢ ¡ ¢

ii) λ(N) = λ(Z) = λ(Q) = 0.

iii) Pour tout ensemble dénombrable D ⊂ R on a λ(D) = 0.

Remarque 2.5
Un ensemble peut être de mesure nulle sans être dénombrable.
C’est le cas de l’ensemble de Cantor.

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Ensemble de Cantor
On construit la suite suivante d’ensembles :
Un [ 2 + Un
U0 = [0, 1], ∀ n ∈ N, Un+1 = .
3 3
Donc·
1 [ 2 1 [ 2 1 [ 2 7 [ 8
¸ · ¸ · ¸ · ¸ · ¸ · ¸
U1 = 0 , ,1 , U2 = 0, , , , 1 . On
3 3 9 9 3 3 9 9
pose \
C= Un .
n≥1
L’ensemble C est appelé ensemble triadique de Cantor, C est
mesurable et de mesure nulle λ(C ) = 0. Alors que C est infini non
dénombrable. On montre que
½ +∞ an
¾
∃ (an )n∈N∗ ∈ {0, 2}N , x =
∗ X
C = x ∈ [0, 1], n
.
n=1 3

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Mesure de Lebesgue sur Rn

Dans Rn la famille des rectangles
R = A ⊆ Rn , A = I1 × · · · × In où I1 , · · · , In sont des intervalles de R ,
© ª

les intervalles I1 , · · · , In étant, ouverts, semi-ouverts, fermés, bornés

ou non bornés est une semi-algèbre sur Rn .
Si aj et bj sont les extrémités de Ij alors le volume du pavé
n
A = I1 × · · · × In est (bk − ak ). On considère la fonction
Q
k =1
n
d’ensemble sur R définie par: mes (I1 × · · · × In ) = (bk − ak ).
Q
k =1
Soit A (R ) l’algèbre engendrée par R on a
½ n ¾
A (R ) = Ai , n ≥ 1, Ai ∈ R, Ai ∩ Aj = ;, i 6= j .
[
i =1

et τ(R ) = τ (A (R )) = BRn .
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Théorème 2.6
Il existe une unique mesure λn sur (Rn , BRn ) telle que pour tout
n
pavé Ik où ak et bk sont les extrémités de Ik , ak ≤ bk ,
Q
k =1
k = 1, · · · , n on a à !
n n
λn
Y Y
Ik = (bk − ak ).
k =1 k =1

Cette mesure λn est appelée mesure de Lebesgue n-dimensionnelle.

En fait on a à !
n n
λn λ1 (Ik ) .
Y Y
Ik =
k =1 k =1

De plus λn est σ-finie sur (Rn , BRn ).

n n
µ ¶
Rn [−p , p[, λn [−p , p[ = (2p)n < +∞.
S Q Q
= p ≥1
i =1 i =1

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Fonctions mesurables à valeurs dans R

Chapitre 3: Fonctions mesurables

Définition 0.1
Soit (E , B ) et (F , F ) deux espaces mesurables. Une fonctions
f : E −→ F est dite mesurable ou B -F mesurable si
¡ ¢

∀ A ∈ F , f −1 (A) ∈ B .
Lorsque E et F sont des espaces topologiques munis de leurs tribus
boréliennes, on dit aussi que f est borélienne.

Proposition 1
La composition de deux applications mesurables est mesurable.

Preuve: Utiliser (g ◦ f )−1 (C ) = f −1 g −1 (C ) .

¡ ¢

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Fonctions mesurables à valeurs dans R

Proposition 2
Soit f : (E , B ) −→ (F , τ(S ). Pour que f soit mesurable, il suffit que

f −1 (A) ∈ B, ∀ A∈S .

Preuve: Soit G = A ⊆ F , f −1 (A) ∈ B . On a G est une tribu sur F

© ª

et S ⊂ G . Par conséquent τ(S ) ⊂ G .

Exemple 0.2

1) Dans le cas où (F , F ) = (R, BR ) et f : (E , B ) −→ (R, BR ).

Pour montrer que f est mesurable il suffit de montrer que les
ensembles

f −1 (]a, b[) ou f −1 (] − ∞, a[) sont mesurables.

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Fonctions mesurables à valeurs dans R

2) Dans le cas où E et F sont des espaces topologiques munis de

leurs tribus borélienne, toute application continue de E vers F
est aussi mesurable.
3) Soit (E , B ) un espace mesurable. Alors pour A ⊂ E on
1A : E −→ R est (B, BR ) mesurable si et seulement si A ∈ B .

En effet, on a pour tout B ∈ BR



 ; si 0 6∈ B , 1 6∈ B
 Ac

si 0 ∈ B , 1 6∈ B
1
1−
A (B) = 
 A si 0 6∈ B , 1 ∈ B

 E si 0 ∈ B, 1 ∈ B.

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Lemme 0.3
Soient f1 : (E , B ) −→ (F1 , F1 ) et f2 : (E , B ) −→ (F2 , F2 ) deux
applications mesurables. Alors l’application produit
f : (E , B ) −→ (F1 ⊗ F2 , F1 ⊗ F2 ) définie par f (x) = (f1 (x), f2 (x)) est
aussi mesurable.
Preuve: On applique Proposition 2 en prenant

S = {B1 × B2 , B1 ∈ F1 , B2 ∈ F2 } .

Puisque f −1 B1 × B2 = f1−1 (B1 ) ∩ f2−1 (B2 ) ∈ B on obtient le

¡ ¢

résultat.
Remarque: La réciproque est vraie: Si f ¢est mesurable alors¡ f1 et f2¢
−1 −1
B1 × F2 et f2−1 (B2 ) = f −1 F1 × B2
¡
le sont aussi. (car f1 (B1 ) = f
pour tout B1 ∈ F1 et B2 ∈ F2 .

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Fonctions mesurables à valeurs dans R

Corollaire 0.4
Si f , g : (E , B ) −→ (R, BR ) sont mesurables. Alors les fonctions
f + λg , λ ∈ R, f · g , inf(f , g ), sup(f , g ), f + = sup(f , 0) et
f − = sup(−f , 0) sont mesurables

Preuve: Pour tout λ ∈ R, la fonction ϕ : (R2 , BR2 ) −→ (R, BR ),

ϕ(x , y ) = x + λy est continue donc elle est mesurable. La fonction
ψ : (E , B ) −→ (R2 , BR2 ), ψ(x) = (f (x), g (x)) est mesurable (d’après
Lemme 0.3). D’où f + λg = ϕ ◦ ψ est mesurable.
Pour montrer que f · g est mesurable on écrit:
1¡
f · g = (f + g )2 − f 2 − g 2 et on utilise que si f est mesurable alors
¢
2
f 2 l’est aussi car

(f 2 )−1 (]a, +∞[) = f 2 > a = x ∈ E , f 2 (x) > a .

© ª © ª

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Fonctions mesurables à valeurs dans R

Si a < 0 © f 2 > aª =©E ∈ B,

© ª
p ª © p ª
si a ≥ 0 f 2 > a = f > a ∪ f < − a ∈ B.
| {z } | {z }
∈B ∈B

Pour h1 = inf(f , g ). Alors pour tout a ∈ R on a

{ h1 ≥ a } = { f ≥ a } ∩ { g ≥ a } ∈ B
| {z } | {z }
∈B ∈B

et si on pose h2 = sup(f , g ), alors on a

{h2 ≥ a} = {f ≥ a} ∪ {g ≥ a} ∈ B.
| {z } | {z }
∈B ∈B

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Fonctions mesurables à valeurs dans R

Proposition 3
Soit (E , B ) un espace mesurable. Les assertions suivantes sont
équivalentes:
1) f : E −→ R est mesurable,
2) {f > α} ∈ B , pour tout α ∈ R,
3) {f < α} ∈ B , pour tout α ∈ R,
4) {f ≤ α} ∈ B , pour tout α ∈ R,
5) {f ≥ α} ∈ B , pour tout α ∈ R.

Preuve: On utilise que

BR = τ ({]α, +∞], α ∈ R}) = τ ({[α, +∞], α ∈ R})

= τ ({[−∞, α], α ∈ R}) = τ ({[−∞, α[, α ∈ R}) .

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Proposition 4
Soit (E , B ) un espace mesurable et f , g : E −→ R des fonctions
mesurables. Alors on a

{f < g } ∈ B, {f ≤ g } ∈ B, {f = g } ∈ B.

Preuve: On écrit
[© ª
{f < g } = x ∈ E , f (x) < r < g (x)
r ∈Q
[ © ª\© ª
= ( x ∈ E , f (x) < r x ∈ E , r < g (x) )
r ∈Q

{r < g }) ∈ B.
[ \
= ({f < r }
r ∈Q

{f ≤ g } = {g < f }c ∈ B, {f = g } = {f ≤ g } ∩ {f ≥ g } ∈ B.

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Proposition 5
Si (fn )n∈N est une suite de fonctions mesurables de E dans R, alors
sup fn , inf fn , limsupfn et liminf fn sont aussi mesurables. En
n∈N n∈N
particulier, si la suite (fn )n∈N converge simplement, sa limite
lim fn est mesurable. En général l’ensemble
n
n→+∞ o
x ∈ E , lim fn (x) existe est mesurable.
n→+∞

Preuve: Soit f (x) = inf fn (x). Il suffit de montrer que ∀ a ∈ R,

−1
[−∞, a[ ∈ B .
¡ ¢
f

f −1 [−∞, a[ = x : inf fn (x) < a

¡ ¢ © ª

x : fn (x) < a ∈ B ( car ∀ n fn est mesurable.)

[© ª
=
n∈N

D’où le résultat. De même on montre que supfn est mesurable.

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µ ¶ µ ¶
Il en découle que liminf fn = sup inf fk et limsupfn = inf sup fk
n≥0 k ≥n n≥0 k ≥n
sont mesurables. n o
Pour montrer que l’ensemble x ∈ E , lim fn (x) existe est
n→+∞
mesurable on écrit
n o © ª
x ∈ E , lim fn (x) existe = x ∈ E , liminf fn (x) = limsupfn (x)
n→+∞
= liminf fn = limsupfn ∈ B
© ª

(d’après Proposition 4)

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Fonctions mesurables à valeurs dans R

Fonctions numériques étagées mesurables:

Définition 1.1
On dira q’une fonction numérique f : (E , B ) −→ R est étagées
mesurable si elle s’écrit sous la forme
n
ai ∈ R, Ai ∈ B
X
f= ai 1Ai , ∀ i = 1, · · · , n .
i =1

Où (Ai )ni=1 est une partition de E . Une fonction étagées mesurable

positive est appelée une fonction simple.

Remarque 1.2
On vérifie que si f et g sont des fonctions étagées mesurables, alors
f + λg , λ ∈ R, |f | et f · g sont mesurables.

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Fonctions mesurables à valeurs dans R

Si
n m
αi 1Ai , βj 1Bj
X X
f= g=
i =1 j =1

alors
n X
m n X
m
αi βj 1Ai ∩Bj , f + λg = (αi + λβj )1Ai ∩Bj ,
X X
f ·g =
i =1 j =1 i =1 j =1

n X
m
(αi ∨ βj )1Ai ∩Bj ,
X
sup(f , g ) = f ∨ g =
i =1 j =1
n X
m
(αi ∧ βj )1Ai ∩Bj .
X
inf(f , g ) = f ∧ g =
i =1 j =1

f + = sup(f , 0), f − = sup(−f , 0), |f | = f + + f − .

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Fonctions mesurables à valeurs dans R

Théorème d’approximation
Théorème 1.3
Soit (E , B ) un espace mesurable. Toute fonction mesurable f
+
définie sur (E , B ) à valeurs dans R est limite simple d’une suite
croissante de fonctions étagées mesurables à valeurs dans R+ .
Preuve: Pour tout n ∈ N∗ , on partage l’intervalle [0, n] en n2n
intervalles de même longueur 21n . Pour tout i ∈ {0, 1, · · · , n2n − 1}
posons
i i +1
½ ¾
© ª
En , i = x ∈ E , ≤ f (x) < n , En = x ∈ E , f (x) ≥ n .
2n 2
n
i n2X −1
Soit fn la fonction étagée définie par fn = 1 + n1En . Alors
n En , i
i =0 2
(fn )n∈N∗ est une suite de fonction étagées croissante et
lim fn (x) = f (x).
n→+∞
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Fonctions mesurables à valeurs dans R

Corollaire 1.4
Toute fonction mesurable f : (E , B ) −→ (R, BR ) est limite simple
d’une suite de fonctions étagées mesurables.

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Intégrale des fonctions étagées positives Intégrale des fonctions mesurables positives

Chapitre 4: Intégrale des fonctions mesurables positives

Intégrale des fonctions étagées positives

Soit (E , B, µ) un espace mesuré. On note par E , l’espace vectoriel
des fonctions mesurables étagées de E dans R. On note par E +
l’ensemble des fonction étagées mesurables positives.
Définition 1.1
n
Soit ϕ ∈ E + , de forme ϕ = ai 1Ai , ai ∈ R+ , (Ai )ni=1 ⊂ B ,où la suite
X
i =1
(Ai )ni=1 forme une partition de E .
On appelle intégrale sur E par rapport à la mesure µ, la quantité
Z n
ϕ dµ = ai µ(Ai ).
X
E i =1

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Intégrale des fonctions étagées positives Intégrale des fonctions mesurables positives

Remarque 1.2
On
Z convient queZ0 × (+∞) = 0 et ∀ a > 0, a × (+∞) = +∞. Donc
+
ϕ dµ ∈ R et 0 dµ = 0.
E E

Proposition 1
L’intégrale des fonctions numériques étagées mesurables est bien
définie.
Preuve: Soit deux écritures de ϕ ∈ E + . C’est à dire
n m
ϕ= ai , bj ∈ R+ , Ai , Bj ∈ B
X X
ai 1Ai = bj 1Bj , 1 ≤ i ≤ n, 1 ≤ j ≤ m,
i =1 j =1

et (Ai )ni=1 , (Bj )m

j =1 forment des partitions de E .

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Intégrale des fonctions étagées positives Intégrale des fonctions mesurables positives

n n m n X
m n X
m
ϕ=
X X X X X
ai 1Ai × 1 = ai 1Ai · 1Bj = ai 1Ai · 1Bj = ai 1Ai ∩Bj .
i =1 i =1 j =1 i =1 j =1 i =1 j =1

m X
n
De même ϕ =
X ¡ ¢
bj 1Ai ∩Bj . Puisque la suite Ai ∩ Bj 1≤i ≤n, 1≤j ≤m
j =1 i =1
est une partition de E , donc par définition de l’intégrale
Z n X
m m X
n
ϕ dµ = ai µ(Ai ∩ Bj ) = bj µ(Ai ∩ Bj ).
X X
E i =1 j =1 j =1 i =1
Sm Sn
Remarquons que Ai = j =1 Ai ∩ Bj et Bj = i =1 Ai ∩ Bj . Cela
implique
n X
m n m X
n m
ai µ(Ai ∩Bj ) = ai µ(Ai ) et bj µ(Ai ∩Bj ) = bj µ(Bj ).
X X X X
i =1 j =1 i =1 j =1 i =1 j =1

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Intégrale des fonctions étagées positives Intégrale des fonctions mesurables positives

Par conséquent
Z n m
ϕ dµ = ai µ(Ai ) = bj µ(Bj ).
X X
E i =1 j =1
Z
Par suite ϕ dµ ne dépend pas de la representation de ϕ.
E

Proposition 2
Soient f et g deux fonction étagées mesurables positives, alors on a
Z Z Z
1) Pour tout α, β ≥ 0, (αf + βg ) dµ = α f dµ + β g dµ.
Z ZE E E

2) Si f ≤ g , f dµ ≤ g dµ.
E E

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Intégrale des fonctions étagées positives Intégrale des fonctions mesurables positives

n m
bj 1Bj avec (Ai )ni=1 , (Bj )m
X X
Preuve: 1) On a f = ai 1Ai , g = j =1
i =1 j =1
sont deux partitions mesurables de E . Soit Cij = Ai ∩ Bj , alors
(Cij )1≤i ≤n, 1≤j ≤m est une partition de E . Comme
m
[ n
[
Ai = Cij , Bj = Cij
j =1 i =1

m n
alors µ(Ai ) = µ(Cij ), µ(Bj ) = µ(Cij ) et
X X
j =1 i =1

n X
X m m X
X n
f= ai 1Cij g= bj 1Cij .
i =1 j =1 j =1 i =1

D’où
n X
m
αf + βg = (αai + βbj )1Cij .
X
i =1 j =1

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Par suite
Z m
αf + βg dµ = (αai + βbj ) µ Cij
¡ ¢ X ¡ ¢
E j =1
m m
αai µ Cij + βbj µ Cij
X ¡ ¢ X ¡ ¢
=
j =1 j =1
Z Z
=α f dµ + β g dµ.
E E

Pour 2) on applique 1) en écrivant

Z Z Z Z
¡ ¢
g dµ = f dµ + g − f dµ ≥ f dµ.
E E E E

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Intégrale des fonctions étagées positives Intégrale des fonctions mesurables positives

Intégrale des fonctions mesurables positives

On note par M+ l’ensemble des fonctions mesurables positives de
+
(E , B ) à valeurs dans R .
Définition 2.1
+
Soit f : (E , B, µ) −→ (R , BR+ ) une fonction mesurable positive. On
+
appelle intégrale sur E de f par rapport à µ l’élément de R défini
par Z ½Z ¾
+
f dµ = sup ϕ dµ, ϕ ∈ E , 0 ≤ ϕ ≤ f .
E E
Si A ⊂ E est une partie mesurable, on note
Z Z
f dµ = f · 1A dµ.
A E

Z Z Z
On notera indifféremment f dµ = f (x) d µ(x) = f (x) µ(dx).
E E E
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Lemme 2.2 Z Z
+
1) Soient f , g ∈ M . Alors f ≤ g =⇒ f dµ ≤ g dµ.
E E
2) Soit f ∈ M et soit A, B ∈ B . Alors
+

Z Z
A ⊂ B =⇒ f dµ ≤ f dµ.
A B

Preuve: 1) f ≤Zg ⇒ ϕ ∈ E + , 0 ≤ ϕ ≤ fZ ⊂ ϕ ∈ E +Z, 0 ≤ ϕ ≤ gZ

© ª © ª

⇒ sup ϕ dµ ≤
sup ϕ dµ ⇒ f dµ ≤ g dµ.
{ϕ∈E + , 0≤ϕ≤f } {ϕ∈E + , 0≤ϕ≤g } E
E E E

Z Z
2) A ⊂ B ⇒ f · 1A ≤ f · 1B 1) ⇒ f · 1A dµ ≤ f · 1B dµ.
E E

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Théorème de la convergence monotone ou de Beppo-Levi

Théorème 2.3
Soit (fn )n∈N une suite croissante de fonctions mesurables positives à
+
valeurs dans R et soit f = lim fn . Alors on a
n→+∞
Z Z
lim fn dµ = f dµ.
n→+∞ E E

Preuve: On a f = lim fn ∈ M+ (car ∀ n, fn ∈ M+ ) de plus

n→+∞
Z Z Z
lim fn dµ = sup fn dµ ≤ f dµ.
n→+∞ E n∈N E E

Il suffit alors d’établir l’autre inégalité.

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m
αi 1Ai avec
X
Pour cela choisissons une fonction étagée positive h =
i =1
h ≤ f . Pour a ∈ [0, 1) posons
© ª
En := x ∈ E , ah(x) ≤ fn (x) .

Alors En est mesurable. De plus en utilisant que fn croît vers f et la

condition a < 1, on voit que E est la réunion croissante des
ensembles En . De plus a · 1En h ≤ fn . D’où
Z Z m
αi µ(Ai ∩ En ).
X
fn dµ ≥ a · 1En h dµ = a
E E i =1

Puisque En % E on a Ai ∩ En % Ai et µ(Ai ∩ En ) % µ(Ai ), n → +∞.

Es-Sarhir FSA
Intégration (SMA5)
Intégrale des fonctions étagées positives Intégrale des fonctions mesurables positives

Alors Z m Z
αi µ(Ai ) = a
X
lim fn dµ ≥ a h dµ.
n→+∞ E E
i =1

En faisant tendre a vers 1 on trouve

Z Z
lim fn dµ ≥ h dµ.
n→+∞ E E

Ceci est vrai pour toute fonction h ∈ E + telle que h ≤ f . Par

définition de l’intégrale de f on obtient
Z Z Z
f dµ = sup h dµ ≤ lim fn dµ.
E 0≤h≤f , h ∈E + E n→+∞ E

Es-Sarhir FSA
Intégration (SMA5)
Intégrale des fonctions étagées positives Intégrale des fonctions mesurables positives

Remarque 2.4
Soit f ∈ M+ . Alors d’après le théorème d’approximation il existe
une suite croissante (fn )n∈N ⊂ E + qui converge simplement vers f .
Alors d’après TCM (théorème de la convergence monotone) on a
Z Z
lim fn dµ = f dµ.
n→+∞ E E

Corollaire 2.5
Pour toutes f , g ∈ M+ et ∀ c ∈ R+
Z Z
1) cf dµ = c f dµ,
ZE E Z Z
¡ ¢
2) f + g dµ = f dµ + g dµ.
E E E

Preuve: (Utiliser le théorème d’approximation + TCM)

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Intégrale des fonctions étagées positives Intégrale des fonctions mesurables positives

TCM pour les séries à termes positifs

Corollaire 2.6
fn ∈ M+ et
X
Soit (fn )n∈N une suite de fonctions dans M+ . Alors
n∈N
on a Z X XZ
fn dµ = fn dµ.
E n∈N n∈N E

Preuve: Appliquer TCM pour la suite des sommes partielles.

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Intégrale des fonctions étagées positives Intégrale des fonctions mesurables positives

Lemme de Fatou
Théorème 2.7
Soit (fn )n∈N une suite de fonctions mesurables positives sur
(E , B, µ). Alors Z Z
limfn dµ ≤ lim fn dµ.
E E

¡ ¢
Preuve: On a limfn = lim inf fk . Puisque la suite inf fk n∈N
est
n→+∞ k ≥n k ≥n
une suite croissante de fonctions mesurables, alors d’après le
théorème de la convergence monotone on a
Z Z Z
limfn dµ = lim inf fk dµ = lim inf fk dµ
E E n→+∞ k ≥n n→+∞ E k ≥n

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Intégrale des fonctions étagées positives Intégrale des fonctions mesurables positives

Par ailleurs, pour tout k ≥ n, inf fk ≤ fk . Donc par la croissance de

k ≥n
l’intégrale on a
Z Z
inf fk dµ ≤ fk dµ ∀ k ≥ n.
E k ≥n E
En passant à l’infimum sur k on obtient
Z Z
inf fk dµ ≤ inf fk dµ
E k ≥n k ≥n E

En faisant tendre n vers l’infini on trouve

Z Z Z
lim inf fk dµ ≤ lim inf fk dµ = lim fn dµ.
n→+∞ E k ≥n n→+∞ k ≥n E E

Par conséquent Z Z
limfn dµ ≤ lim fn dµ.
E E

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Intégrale des fonctions étagées positives Intégrale des fonctions mesurables positives

Proposition 3
Soient f , g ∈ M+ , alors on a
Z
1) f dµ < +∞ =⇒ f < +∞, µ-p.p.,
ZE
2) f dµ = 0 ⇐⇒ f = 0, µ-p.p. (µ{f > 0} = 0).
E Z Z Z
3) Si A, B ∈ B , A ∩ B = ;, f dµ = f dµ + f dµ.
A∪B A B
Z Z
4) f ≤ g , µ-p.p. =⇒ f dµ ≤ g dµ.
ZE ZE
5) f = g , µ-p.p. =⇒ f dµ = g dµ.
E E

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Intégrale des fonctions étagées positives Intégrale des fonctions mesurables positives

Preuve:
Z 1) Se découle de l’inégalité de Markov (cf. TD2 Ex:4).
2) f dµ = 0 ⇐⇒ f = 0, µ-p.p.
E
Si f = 0,µ-p.p. alors µ{f > 0} = 0. Soit ϕ ∈ E + telle que 0 ≤ ϕ ≤ f
{ϕ > 0} ⊂ {f > 0} =⇒ ϕ = 0, µ-p.p. Mais pour une fonction étagée ϕ
Z m
telle que ϕ = 0, µ-p.p. on a ϕ dµ = 0. En effet, si ϕ =
X
ai 1Ai
E i =1
alors ϕ = 0, µ-p.p. ⇒ pour i tel que ai 6= 0 on a µ(Ai ) = 0. D’où
Z
+
∀ ϕ ∈ E avec ϕ ≤ f , ϕ dµ = 0.
E
Z Z
Par suite f dµ = 0. Inversement, si f dµ = 0, on écrit
E E

1
½ ¾
[
A = {f > 0} = f≥ .
n∈N∗ n

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Intégrale des fonctions étagées positives Intégrale des fonctions mesurables positives

1
½ ¾
Soit An = f ≥ . Alors pour tout n ∈ N∗ An ⊂ An+1 et par la
n
continuité croissante de µ on a
µ ¶
µ(A) = µ An = lim µ(An ).
[
n→+∞
n∈N∗

Si µ(A) > 0, alors il existe n0 ∈ N∗ tel que µ(An0 ) > 0. Soit

ϕn0 = n10 1An0 + 0 · 1Acn . Alors ϕn0 est une fonction mesurable étagée
0
positive vérifiant ϕn0 ≤ f . Donc

1
Z Z
f dµ ≥ ϕn0 dµ = µ(An0 ) > 0 (Absurde E)
E E n0
D’où µ(A) = 0.

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Intégrale des fonctions étagées positives Intégrale des fonctions mesurables positives

3) Utiliser 1A∪B = 1A + 1B si A©∩ B =ª; et la linéarité de l’intégrale.

4) f ≤ g , µ-p.p. =⇒ pour D = f > g , µ(D) = 0. D’où
Z Z Z Z
f dµ = f dµ = f dµ + f dµ
E D ∪D c D Dc
Z Z
= f · 1D dµ + f · 1D c dµ.
E E
Z
Comme µ(D) = 0 =⇒ f · 1D = 0, µ-p.p.=⇒ f · 1D dµ = 0. Ce qui
E
implique Z Z
f dµ = f · 1D c dµ.
E E
Z Z
De plus f · 1cD ≤ g · 1cD =⇒ f · 1cD dµ ≤ g · 1cD dµ.
E E

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Intégrale des fonctions étagées positives Intégrale des fonctions mesurables positives

Par suite
Z Z Z Z
f dµ ≤ g · 1D c + g · 1D dµ = g dµ
E E E E
| {z }
=0

f = g , µ-p.p. On a f < g ⊂ f 6= g et
© ª © ª
5) Supposons
© ª ©
que
ª
g < f ⊂ f 6= g . Donc

µ f < g = µ f > g = 0.
¡© ª¢ ¡© ª¢

Z Z Z Z
Donc d’après 4) on a f dµ ≤ g dµ et g dµ ≤ f dµ. Par
E E E E
conséquent Z Z
f dµ = g dµ.
E E

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Intégrale des fonctions étagées positives Intégrale des fonctions mesurables positives

Corollaire 2.8
Soit (fn )n∈N une suite croissante de fonctions mesurables positives
telle que lim fn = f µ-p.p. Alors
n→+∞
Z Z
lim fn dµ = f dµ.
n→+∞ E E

Preuve: Exercice (utiliser TCM et Proposition 3)

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Intégrale dépendant d’un paramètre

Chapitre 5: Intégrale de Lebesgue

Définition 0.1
Soit f : (E , B, µ) −→ R une fonction mesurable. ZOn dit que f est
intégrable par rapport à µ (ou µ-intégrable ) si |f | dµ < +∞.
E
Dans ce cas on pose
Z Z Z
+
f dµ = f dµ − f − dµ,
E E E

où f + = sup(f , 0), f − = sup(−f , 0). On rappelle que f + et f − sont

mesurables et que f = f + − f − et |f | = f + + f − .

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Intégrale dépendant d’un paramètre

Remarque 0.2
Z Z Z Z
+ −
On a f dµ ≤ |f | dµ < +∞ et f dµ ≤ |f | dµ < +∞. Ce
E E Z E E
qui montre que la définition de f dµ a bien un sens.
E

On note par L1 (E , B, µ) l’ensemble des fonctions à valeurs dans R,

mesurables et µ-intégrables.
Proposition 1
¯Z ¯ Z
a) ¯ f dµ¯¯ ≤ |f | dµ pour f ∈ L1 (E , B, µ).
¯ ¯
¯
E E
b) 1
L (E , B, µ) est un espace vectoriel sur R et l’application
Z
f −→ f dµ est une forme linéaire sur L1 (E , B, µ).
E

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Intégrale dépendant d’un paramètre

Z Z
c) Si f , g ∈ L1 (E , B, µ) et f ≤ g alors f dµ ≤ g dµ.
E Z E Z
d) Si f , g ∈ L1 (E , B, µ) et f = g µ-p.p, alors f dµ = g dµ.
E E

Preuve:
a) On écrit
¯Z ¯ ¯Z ¯ ¯Z Z ¯
¯ f dµ¯ = ¯ f + − f − dµ¯ = ¯ f + dµ − f − dµ¯
¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯
¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯
E E
¯ ZE ¯ ¯EZ ¯
+ −
¯ ¯ ¯ ¯
≤ ¯ f dµ¯ + ¯ f dµ¯¯
¯ ¯ ¯
ZE Z E Z
+ −
= f dµ + f dµ = |f | dµ.
E E E

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Intégration (SMA5)
Intégrale dépendant d’un paramètre

b) Soit f ∈ L1 (E , B, µ). Pour a ∈ R

Z Z Z
|af | dµ = |a||f | dµ = |a| f dµ.
E E E

Si a ≥ 0 on a
Z Z Z Z
¡ ¢+ ¡ ¢−
af dµ = af dµ − af dµ = a f dµ.
E E E E

Si a < 0 on a a = −|a| et on remarque que

Z Z Z Z Z Z
¡ ¢+ ¡ ¢− − +
−f dµ = −f dµ− −f dµ = f dµ− f dµ = − f dµ.
E E E E E E

D’où
Z Z Z Z Z
af dµ = −|a|f dµ = − |a|f dµ = −|a| f dµ = a f dµ.
E E E E E

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Intégrale dépendant d’un paramètre

Si f , g ∈ L1 (E , B, µ), on a |f + g | ≤ |f | + |g | ce qui implique

f + g ∈ L1 (E , B, µ) et on a
¢+ ¢− ¡
− f +g = f + −f − + g+ −g−
¡ ¡ ¢ ¡ ¢
f +g = f +g
¢+ ¢−
⇒ f + g + f − + g − =f + + g + + f + g
¡ ¡
Z Z Z Z Z
¢+ − −
¢−
f + g dµ + f + dµ
¡ ¡
⇒ f + g dµ + f dµ + g dµ =
E E E EZ E
+
+ g dµ
Z Z Z E Z Z
¢+ ¢−
f + g dµ = f + dµ − f − dµ + g + dµ
¡ ¡
⇒ f + g dµ −
E E EZ E E

− g − dµ
Z Z E Z
¡ ¢
⇒ f + g dµ = f dµ + g dµ.
E E E

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Intégrale dépendant d’un paramètre

Z Z Z
¡ ¢
c) Il suffit d’écrire g dµ = f dµ + g − f dµ.
E E E
d) f = g µ-p.p ⇒ f + = g + µ-p.p et f − = g − µ-p.p et on applique
© ª

le résultat vu pour les fonctions mesurables positives.

Remarque 0.3
En combinant les points c) et d) dans la proposition précédente on
1
Zdéduit queZ si f , g ∈ L (E , B, µ) et f ≤ g µ-p.p alors
f dµ ≤ g dµ.
E E

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Intégrale dépendant d’un paramètre

Théorème de la convergence dominée de Lebesgue

Théorème 0.4
Soit (E , B, µ) un espace mesuré. soit f et (fn )n∈N des fonctions
mesurables à valeurs dans R. On suppose que
1) il existe une fonction g ∈ L1 (E , B, µ), g ≥ 0 et
∀ n ∈ N, |fn | ≤ g , µ-p.p.
2) lim fn = f µ-p.p.
n→+∞
Alors f est µ-intégrable et on a
Z Z Z
lim fn dµ = f dµ et lim |fn − f | dµ = 0.
n→+∞ E E n→+∞ E

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Intégrale dépendant d’un paramètre

Preuve: Étape 1: On suppose ∀ x ∈ E , lim fn (x) = f (x) et

n→+∞
∀ x ∈ E |fn (x)| ≤ Zg (x), ∀ n ∈ N
Z.
On a |fn | ≤ g ⇒ |fn | dµ ≤ g dµ < +∞,
E E
donc ∀ n ∈ N, fn ∈ L1 (E , B, µ). De plus on a
∀ n ∈ N, |fn (x)| ≤ g (x), ∀ x ∈ E ⇒ |f (x)| ≤ g (x), ∀ x ∈ E
et par suite f ∈ L1 (E , B, µ).
D’autre part, pour n ∈ N la fonction hn = 2g − |fn − f | est mesurable.
Comme g ∈ L1 (E , B, µ) et |fn − f | ∈ L1 (E , B, µ) alors
hn ∈ L1 (E , B, µ). De plus puisque
|fn − f | ≤ |fn | + |f | ≤ 2g ,
alors (hn )n∈N est une suite de fonctions mesurables positives. Par le
Lemme de Fatou on a
Z Z
limhn dµ ≤ lim hn dµ.
E E
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Intégrale dépendant d’un paramètre

D’où Z Z
¡ ¢ ¡ ¢
lim 2g − |fn − f | dµ ≤ lim 2g − |fn − f | dµ.
E E
Par linéarité de l’intégrale on a
Z Z Z
¡ ¢
2g − |fn − f | dµ = 2g dµ − |fn − f | dµ,
E E E

alors
Z µZ Z ¶
¡ ¢
lim 2g − |fn − f | dµ ≤ lim 2g dµ − |fn − f | dµ .
E E E

Puisque
µZ Z ¶ Z Z
lim 2g dµ − |fn − f | dµ = 2g dµ − lim |fn − f | dµ
E E E E

et ¡ ¢
lim 2g − |fn − f | = 2g − lim|fn − f | = 2g (car fn → f ).
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Intégrale dépendant d’un paramètre

D’où Z Z µZ ¶
2g dµ ≤ 2g dµ − limsup |fn − f | dµ .
E E n E
µZ ¶ Z
⇒ limsup |fn − f | dµ ≤ 0 (car 2g dµ < +∞).
n E E
Or µZ ¶ µZ ¶
0 ≤ liminf |fn − f | dµ ≤ limsup |fn − f | dµ ,
n E n E
alors on obtient
µZ ¶ µZ ¶
liminf |fn − f | dµ = limsup |fn − f | dµ = 0.
n E n E

Par conséquent Z
lim |fn − f | dµ = 0.
n→+∞ E

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Intégrale dépendant d’un paramètre

¯Z Z ¯ Z
¯ ¯
L’inégalité ¯¯ fn dµ − f dµ¯¯ ≤ |fn − f | dµ implique
E E E
Z Z
lim fn dµ = f dµ.
n→+∞ E E

Étape 2: Soit A = {x ∈ E , lim fn (x) = f (x)} ∈ B . On a

n→+∞
lim fn = f µ-p.p ⇒ µ(Ac ) = 0. Pour n ∈ N on pose
n→+∞
Bn = {x ∈ E , |fn (x)| ≤ g (x)}. On a par hypothèse µ(Bn )c = 0, pour
tout n ∈ N. Alors pour C = n∈N A ∩ Bn on a µ(C c ) = 0. On définit
T

pour n ∈ N
fen = fn · 1C et fe = f · 1C .
Alors fen et fe vérifient les hypothèses de l’étape 1 et on a
Z Z Z
lim |fen − fe| dµ = 0 et lim fen dµ = fe dµ.
n→+∞ E n→+∞ E E

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Intégration (SMA5)
Intégrale dépendant d’un paramètre

Le résultat se découle maintenant des égalités

Z Z Z Z
f dµ = fe dµ, fn dµ = fen dµ,
E E E E
Z Z Z
|fn − f | dµ = |fn − f | dµ + |fn − f | dµ
E CZ Cc Z
= |fn · 1C − f · 1C | dµ + |fn · 1C c − f · 1C c | dµ
ZE E

= |fen − fe| dµ −−−−−→ 0.

E n→+∞

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Intégrale dépendant d’un paramètre

Théorème 0.5
Soit (E , B, µ) un espace mesuré avec µ(E ) < +∞. Si la suite de
fonctions mesurables (fn )n∈N converge µ-p.p vers une fonction
mesurable f et s’il existe une constante 0 < M positive telle que
|fn | ≤ M µ-p.p ∀ n ∈ N. Alors on a
Z Z Z
lim fn dµ = f dµ et lim |fn − f | dµ = 0.
n→+∞ E E n→+∞ E

Preuve: Il suffit de prendre g = M · 1E dans le théorème de la

convergence dominée.

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Intégration (SMA5)
Intégrale dépendant d’un paramètre

Intégrale dépendant d’un paramètre:

Continuité:
Théorème 1.1
Soit f : I × E −→ R, où I est un intervalle de R une fonction telle
que
1) ∀ t ∈ I l’application x 7→ f (t , x) est mesurable.
2) Pour µ-presque tout x ∈ E l’application t 7→ f (t , x) est continue
en t0 ∈ I .
3) Il existe g : E −→ R+ µ-intégrable et V0 un voisinage de t0 telle
que
∀ t ∈ V0 , |f (t , ·)| ≤ g (·), µ-p.p.
Z
Alors l’application F définie par F (t) = f (t , x) µ(dx) est continue
E
en t0 .

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Intégration (SMA5)
Intégrale dépendant d’un paramètre

Preuve: On a f est mesurable et ∀ t ∈ V0 |f (t , ·)| ≤ g (·) µ-p.p et g

est µ-intégrable, alors ∀ t ∈ V0 f (t , ·) est µ-intégrable.
Donc F est bien définie sur V0 . Si (tn )n∈N ⊂ V0 et tn → t0 , alors
lim f (tn , ·) = f (t0 , ·) µ-p.p. De plus
n→+∞

∀ n ∈ N, |f (tn , ·)| ≤ g (·), µ-p.p.

Donc par le théorème de la convergence dominée on a

Z Z
lim f (tn , x) µ(dx) = f (t0 , x) µ(dx).
n→+∞ E E

et par suite
lim F (tn ) = F (t0 ).
n→+∞

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Intégrale dépendant d’un paramètre

Dérivabilité:
Théorème 1.2
Soit I un intervalle de R et f : I × R −→ R une fonction telle que:
1) ∀ t ∈ I l’application x 7−→ f (t , x) est µ-intégrable sur E .
2) Pour µ-presque tout x ∈ E l’application t 7−→ f (t , x) est
∂f
dérivable sur I ( existe sur I µ-p.p.)
∂t
3) Il existe g : E −→ R+ µ-intégrable telle que
¯ ∂f
¯ ¯
∀ t ∈ I , ¯ (t , ·)¯¯ ≤ g (·), µ-p.p
¯
¯
∂t
Z
Alors l’application t 7−→ F (t) = f (t , x) µ(dx) est dérivable sur I et
E
on a
∂f
Z
0
∀t ∈ I, F (t) = (t , x) µ(dx).
E ∂t
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Intégration (SMA5)
Intégrale dépendant d’un paramètre

Z L’application F est bien définie sur I et

Preuve:
F (t) = f (t , x) µ(dx). On a pour µ-p.p. x ∈ E
E

∂f f (tn , x) − f (t , x)
(t , x) = lim , tn 6= t , ∀ n.
∂t t n →t tn − t
f (tn , x) − f (t , x)
La fonction hn (t , x) = est mesurable et on a
tn − t
∂f
lim hn (x) = (t , x) µ-p.p. x ∈ E .
n→+∞ ∂t
D’après le théorème des accroissements finis et l’hypothèse 2) on a
∃ θ ∈]0, 1[ tel que

∂f ¡
θt + (1 − θ)tn , x (tn − t).
¢
f (tn , x) − f (t , x) =
∂t

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Intégration (SMA5)
Intégrale dépendant d’un paramètre

f (tn , x) − f (t , x) ∂f ¡
θt + (1 − θ)tn , x .
¢
⇒ =
tn − t ∂t
Par hypothèse 3) on obtient pour tout n ∈ N

|hn (x)| ≤ g (x) µ-p.p. x ∈ E .

Z Z
(TCD) ⇒ lim hn dµ = lim hn dµ.
n→+∞ E E n→+∞
f (tn , x) − f (t , x) F (tn ) − F (t)
Z Z
Or hn dµ = dµ = . Donc
E E tn − t tn − t
F (tn ) − F (t) ∂f
Z
lim = (t , x) µ(dx)
n→+∞ tn − t E ∂t
ou bien
∂f
Z
0
F (t) = (t , x) µ(dx).
E ∂t
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Intégrale dépendant d’un paramètre

Intégrales de Riemann et intégrales de Lebesgue

Soit f : [a, b] −→ R une fonction bornnée. Donc il existe une

constante positive M ≥ 0 telle que |f (x)| ≤ M, pour tout x ∈ [a, b].
Soit σ = (x0 , x1 , · · · , xn ) une subdivision de [a, b]
a = x0 < x1 < x2 < · · · < xn = b
pour i = 1, · · · , n, mi = inf f (x), Mi = sup f (x).
x ∈]xi −1 ,xi ] x ∈]xi −1 ,xi ]
Soient les fonctions α et β définies par
α(x) = Mi , β(x) = mi , x ∈]xi −1 , xi ], α(a) = β(a) = f (a).
Les sommes inférieures et supérieures relativement à une
subdivision σ = (x0 , x1 , · · · , xn ) sont
n n
s(f , σ) = S(f , σ) =
X X
mi (xi − xi −1 ), Mi (xi − xi −1 ).
i =1 i =1
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Intégration (SMA5)
Intégrale dépendant d’un paramètre

Soit Σ l’ensemble de toutes les subdivision de l’intervalle [a, b]. On

note
s∗ f , [a, b] := sup s(f , σ), S∗ f , [a, b] := inf S(f , σ).
¡ ¢ ¡ ¢
σ∈Σ σ∈Σ

On rappelle que f est Riemann intégrable sur [a, b] si

¡ ¢ ¡ ¢
s∗ f , [a, b] = S∗ f , [a, b] .
Ce nombre est appelé intégrale de Riemann de f sur [a, b] et noté
Z b
f (x) dx.
a
Exemples des fonctions Riemann intégrables sur [a, b]:

1 Les fonctions continues sur [a, b].

2 Les fonctions monotones sur [a, b].
3 Les fonctions continues par morceaux sur [a, b].

Es-Sarhir FSA
Intégration (SMA5)
Intégrale dépendant d’un paramètre

Soit maintenant sur [a, b] la tribu borélienne B[a,b] et la mesure de

Lebesgue λ. On remarque que les fonctions α et β sont des
fonctions étagées
n n
α= β=
X X
Mi 1]xi −1 ,xi ] , mi 1]xi −1 ,xi ] .
i =1 i =1

et Z b Z b
S(f , σ) = α d λ, s(f , σ) = β d λ.
a a
Soient maintenant une suite de subdivisions σ1 , σ2 , · · · , σk , · · · de
[a, b] telles que σk +1 soit plus fine que σk (σk ⊂ σk +1 ) et
lim |σk | = 0, (|σk | c’est le pas de la subdivision σk c’est la
k →+∞
longueur du plus grand intervalle de σk ).

Es-Sarhir FSA
Intégration (SMA5)
Intégrale dépendant d’un paramètre

Pour chaque subdivision σk on a deux fonctions étagées αk et βk et

β1 ≤ β2 ≤ · · · ≤ f ≤ · · · ≤ α2 ≤ α1 .

La suite (βn )n∈N∗ est croissante et la suite (αn )n∈N∗ est

décroissante. Donc les fonctions mesurables β = lim βn et
n→+∞
α = lim αn existent et vérifient β ≤ f ≤ α. On vérifie que si f est
n→+∞
Riemann intégrable alors
Z b Z b Z b
lim βn (x) dx = lim αn (x) dx = f (x) dx .
n→+∞ a n→+∞ a a

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Intégrale dépendant d’un paramètre

D’autre part on a pour tout n ∈ N∗

βn ≤ β ≤ f ≤ α ≤ αn .

Les fonctions α et β sont B[a,b] mesurables et bornées, donc elles

sont λ-intégrables et on a pour tout n ∈ N∗
Z b Z Z Z b
βn (x) dx ≤ β dλ ≤ α dλ ≤ αn (x) dx .
a [a,b] [a,b] a

Donc quand n → +∞ on a
Z Z Z b
β dλ = α dλ = f (x) dx .
[a,b] [a,b] a
Z
α − β d λ = 0.
¡ ¢
⇒
[a,b]

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Comme α − β ≥ 0. Alors α = β λ-p.p,. On a alors β ≤ f ≤ α avec α et

β sont boréliennes et α = β λ-p.p,. Donc

f = α = β λ-p.p.

D’où f est Lebesgue mesurable (mesurable par rapport à

B
b [a,b] = B[a,b] ∪ Nλ , c’est la tribu complètée de B[a,b] ).
Z b Z Z
f = α λ-p.p ⇒ f (x) dx = α dλ = f d λ.
a [a,b] [a,b]

On a le théorème suivant:

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Théorème 1.3
Si f : [a, b] −→ R bornée sur un intervalle borné [a, b]. Alors
1 Si f est intégrable au sens de Riemann alors elle est Lebesgue
intégrable et
Z b Z
f (x) dx = f (x) d λ(x).
a [a,b]

2 f est intégrable au sens de Riemann si et seulement si

l’ensemble de ses points de discontinuité est de mesure de
Lebesgue nulle.

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Remarque 1.4
La fonction définie par

x ∈ [a, b] ∩ (R \ Q)
½
1,
f (x) =
0, x ∈ [a, b] ∩ Q

est intégrable au sens de Lebesgue mais pas au sens de Riemann.

f n’est pas Riemann intégrable car pour toute subdivision σ de
[a, b], s(f , σ) = 0 et S(f , σ) = b − a donc
s∗ (f , σ) = 0 6= S∗ (f , σ) = b − a.
Pour l’intégrale de Lebesgue on a f = 1[a,b] λ-p.p. et f est
mesurable car [a, b] ∩ (R \ Q) est mesurable et on a
Z
f (x) d λ(x) = b − a.
[a,b]

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Théorème 1.5
Soit I =]a, b[⊂ R, a, b ∈ R, a < b. Si f : I −→ R admet une intégrale
de Riemann généralisée absolument convergente sur I (i.e,
Z b
|f (x)| dx existe), alors f est intégrable au sens de Lebesgue sur
a
I par rapport à la mesure de Lebesgue λ et l’intégrale au sens de
Lebesgue coincide avec l’intégrale au sens de Riemann
Z b Z
f (x) dx = f (x) d λ(x).
a [a,b]

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Preuve: On considère le cas I = [0, +∞[ les autres cas se traitent

de façon analogue. Pour n ∈ N∗ on pose fn = |f |1[0,n] . Alors fn est
Riemann intégrable sur [0, n] ∀ n ∈ N∗ . Donc par Théorème 1.3 fn
est Lebesgue mesurable ∀ n ∈ N∗ . De plus on a (fn )n∈N∗ est une
suite croissante qui converge vers |Zf |. Donc |f | estZLebesgue
mesurable et par TCM on a lim fn (x) d λ(x) = |f (x)| d λ(x).
n→+∞ I I
Mais
Z Z Z
lim fn d λ = lim |f |1[0,n] d λ = lim |f | d λ
n→+∞ I n→+∞ I n→+∞ [0,n]
Z n Z +∞
= lim |f (x)| dx = |f (x)| dx < +∞.
n→+∞ 0 0

Donc f est λ-intégrable.

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Si on pose hn = f 1[0,n] , ∀ n ∈ N∗ . Alors (hn )n∈N∗ est une suite de

fonctions mesurables (hn est Riemann intégrable) converge
simplement vers f et on a
|hn | ≤ |f |, ∀ n ∈ N∗ .
Par le théorème de la convergence dominée on a
Z Z
lim hn d λ = f d λ.
n→+∞ I I
Z Z n
D’après Théorème 1.3 on a hn d λ = f (x) dx. Mais par
I 0
définition de l’intégrale généralisée on a
Z n Z +∞
lim f (x) dx = f (x) dx .
n→+∞ 0 0
Donc Z Z +∞
f (x) d λ(x) = f (x) dx .
I 0
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