L3 Calcul Différentiel

Chapitre 3 : Equations différentielles linéaires

Table des matières

1 Equations différentielles linéaires du premier ordre 1
1.1 Cas homogène . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.2 Cas général . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

2 Systèmes différentiels linéaires homogènes à coefficients constants 2

2.1 Résolution par trigonalisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
2.2 Utilisation de l’exponentielle de matrice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

3 Systèmes différentiels linéaires à coefficients constants avec second membre (non constant) 4

4 Application à la résolution des équations différentielles linéaires homogènes à coefficients

constants d’ordre supérieur 4
4.1 Définitions et notations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
4.2 Lien avec les systèmes différentiels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

5 Systèmes différentiels linéaires à coefficients non constants 6

6 Méthode de variation des constantes pour la résolution des systèmes différentiels linéaires avec
second membre 6

7 Méthode de variation des deux constantes pour la résolution des équations différentielles li-
néaires d’ordre 2 avec second membre 7

8 Méthode du Wronskien pour les systèmes linéaires homogènes de dimension 2 7

1 Equations différentielles linéaires du premier ordre

Une équation différentielle linéaire du premier ordre sur l’intervalle I ⊂ R est une équation de
la forme :
(E) x0 (t) = a(t)x(t) + b(t)
où a : I → R et b : I → R sont deux fonctions continues, et x : I → R est la fonction inconnue de
classe C1 .

1.1 Cas homogène

Lorsque b = 0, l’équation est dite homogène. On détermine une primitive A de a sur I. L’en-
semble des solutions de x0 (t) = a(t)x(t) est alors :
n o
S = x(t) = c eA(t) | c ∈ R .

L’ensemble S est un espace vectoriel de dimension 1.

1
1.2 Cas général
Lorsque b 6= 0, l’ensemble des solutions de x0 (t) = a(t)x(t) + b(t) est :
n o
S = x(t) = c eA(t) + x0 (t) | c ∈ R ,

où x0 est une solution particulière. On peut chercher la solution particulière x0 par la méthode de
variation de la constante. C’est-à-dire qu’on cherche x0 sous la forme :

x0 (t) = c(t)eA(t) ,

où c : I → R est une fonction dérivable. Cela conduit à l’équation auxilliaire :

c0 (t) = b(t)e−A(t) ,

qui s’intègre par un calcul de primitive. L’ensemble S est un espace affine de dimension 1.

2 Systèmes différentiels linéaires homogènes à coefficients constants

On cherche dans ce paragraphe à résoudre les systèmes différentiels du type

(S) X 0 (t) = AX(t)

où A ∈ Mn (R) est une matrice carrée (à coefficients constants) et X : R → Rn est une fonction
vectorielle dérivable. Autrement dit, si on pose :
 
x1 (t)
A = (ai j )1≤i, j≤n , X(t) =  ...  ,
 

xn (t)

le système ci-dessus s’écrit :

 0

 x1 (t) = a11 x1 (t) + a12 x2 (t) + · · · + a1n xn (t)
 x0 (t) = a21 x1 (t) + a22 x2 (t) + · · · + a2n xn (t)

2
(S) .. .. .

 . .
 0

xn (t) = an1 x1 (t) + an2 x2 (t) + · · · + ann xn (t)

Remarque 2.1. Lorsque la matrice A est triangulaire supérieure, il est possible de résoudre le
système en résolvant n équations différentielles linéaires du premier ordre. En effet, on peut déter-
miner les coordonnées de X les unes après les autres, en partant de la dernière, et en reportant les
résultats obtenus dans les lignes supérieures. Cette idée conduit à la méthode suivante.

2.1 Résolution par trigonalisation

On procède par changement de base pour se ramener à un système triangulaire supérieur.
Supposons que l’on ait P ∈ GLn (R) une matrice telle que P−1 AP = T est triangulaire supérieure.
Soit X : R → Rn une fonction dérivable. On considère la fonction Y : R → Rn définie par :

Y = P−1 X.

2
Alors X est solution de (S) si et seulement si Y est solution du système :

(S0 ) Y 0 (t) = TY (t).

Grâce à la Remarque 2.1, on peut trouver les solutions Y du système (S0 ), puis pour chaque solution
Y de (S0 ) on calcule X = PY pour obtenir les solutions de (S).
La méthode décrite ici suppose que la matrice A soit trigonalisable dans R. On peut aussi
l’appliquer si la matrice est seulement trigonalisable dans C, mais il faudra considérer ensuite
uniquement les parties réelles des solutions ainsi trouvées.

2.2 Utilisation de l’exponentielle de matrice

Définition 2.2. Soit A ∈ Mn (R). On appelle exponentielle de la matrice A la limite de la série
normalement convergente :
m
1
eA = exp(A) := lim ∑ Ak .
k=0 k!
m→+∞

Exemple 2.3. 1. Si A = Diag(a1 , . . . , an ) est diagonale, on a exp(A) = Diag(ea1 , . . . , ean ).

2. Si A est nilpotente d’ordre p (c’est-à-dire si A p = 0), on a :
1
exp(A) = I + A + · · · + A p−1 .
(p − 1)!
   
a b cos b sin b
3. Si A = avec a, b ∈ R, on a exp(A) = ea .
−b a − sin b cos b

Proposition 2.4. 1. Soient A, B ∈ Mn (R) telles que AB = BA. On a :

exp(A + B) = exp(A) exp(B).

2. Soient A ∈ Mn (R) et P ∈ GLn (R). On a :

exp(P−1 AP) = P−1 exp(A)P.

Proposition 2.5. Soit A ∈ Mn (R). On considère la fonction f : R → Mn (R) définie par :

f (t) = exp(tA), (t ∈ R).

La fonction f est dérivable et sa dérivée f 0 est donnée par :

f 0 (t) = A exp(tA), (t ∈ R).

Théorème 2.6. Pour tout vecteur U ∈ Rn , le système (S) possède une unique solution vérifiant le
problème de Cauchy :
X(0) = U.
Cette solution est donnée par :
X(t) = exp(tA)U.

Corollaire 2.7. L’ensemble des solutions du système différentiel (S) est un espace vectoriel de
dimension n et les colonnes de la matrice exp(tA) forment une base de cet espace vectoriel.

3
3 Systèmes différentiels linéaires à coefficients constants avec second
membre (non constant)

On cherche dans ce paragraphe à résoudre les systèmes différentiels du type :

(S) X 0 (t) = A X(t) + B(t),

où A ∈ Mn (R), B : I → Rn est une fonction continue sur un intervalle I ⊂ R et X : I → Rn est la

fonction inconnue dérivable.
Si X : I → Rn et Y : I → Rn sont deux solutions de (S) alors la fonction Z = X −Y est solution
du système homogène associé :

(S0 ) Z 0 (t) = A Z(t).

Ainsi, si on connait une solution particulière X0 du système (S), tout autre solution de (S) s’écrira :

X = Z + X0 ,

où Z parcourt l’ensemble des solutions du système homogène (S0 ). Pour déterminer une solution
particulière X0 , on peut utiliser la méthode de variation des constantes :

Proposition 3.1. Soit U : I → Rn une fonction dérivable. On considère la fonction X définie par :

X(t) = exp(tA)U(t), (t ∈ I).

Alors la fonction X est solution du système (S) si et seulement si la fonction U vérifie :

U 0 (t) = exp(−tA) B(t).

Ainsi, pour trouver une solution particulière X0 du système (S), on détermine une primitive U
de la fonction t 7→ exp(−tA) B(t), puis on pose :

X0 (t) = exp(tA)U(t).

4 Application à la résolution des équations différentielles linéaires

homogènes à coefficients constants d’ordre supérieur
4.1 Définitions et notations
On considère maintenant des équations différentielles linéaires homogènes à coefficients cons-
tants d’ordre n ≥ 1, de la forme :

(E) x(n) (t) = a0 x(t) + a1 x0 (t) + a2 x00 (t) + · · · + an−1 x(n−1) (t),

où a0 , a1 , , . . . , an−1 sont des nombres réels (ce sont les coefficients constants) et x : R → R est une
fonction n fois dérivable (ici x(k) désigne la dérivée k-ième de la fonction x).
On associe à l’équation (E) le polynôme :

PE (T ) = T n − an−1 T (n−1) − · · · − a2 T 2 − a1 T − a0 .

4
Remarque 4.1. Le lien entre l’équation (E) et le polynôme PE est le suivant. On note C∞ (R)
l’espace des fonctions indéfiniment dérivables de R dans R, et L(C∞ (R)) son algèbre d’endomor-
phismes. Il existe un unique homomorphisme d’anneaux δ : R[T ] → L(C∞ (R)) tel que δ (T ) soit
l’endomorphisme de dérivation f 7→ f 0 . Pour k ≥ 1, l’endomorphisme δ (T k ) est la dérivation k-
ième f 7→ f (k) . L’endomorphisme δ (P) associé à un polynôme P ∈ R[T ] s’appelle un opérateur
différentiel.
Une fonction x ∈ C∞ (R) est alors solution de l’équation différentielle (E) si et seulement si
δ (PE )(x) = 0.

4.2 Lien avec les systèmes différentiels

Pour résoudre l’équation différentielle (E) d’ordre n, on peut se ramener à un système diffé-
rentiel d’ordre 1 et de dimension n. On considère la matrice
 
0 1 0 ··· 0
 0 0 1
 ··· 0  
 .. .. . . .. ..  .
A= . . . . . 
 
 0 0 ··· 0 1 
a0 a1 · · · an−2 an−1
(Noter que le polynôme caractéristique de A n’est autre que PE .) Soit x : R → R une fonction n
fois dérivable. On considère la fonction X : R → Rn définie par :
 
x(t)
 x0 (t) 
X(t) =  , (t ∈ R).
 
..
 . 
x(n−1) (t)
Alors la fonction x est solution de (E) si et seulement si la fonction X est solution du système :
X 0 (t) = A X(t).
Corollaire 4.2. L’ensemble des solutions de l’équation différentielle (E) est un espace vectoriel
de dimension n.
On appelle λ1 , . . . , λr , les racines réelles distinctes de PE , de multiplicités ni ≥ 1 (1 ≤ i ≤ r). On
appelle α1 ± iβ1 , . . . , αs ± iβs les racines complexes conjuguées non réelles de PE , de multiplicités
m j ≥ 1 (1 ≤ j ≤ s). Le polynôme PE admet donc la décomposition en facteur irréductibles sur C :
r s
PE (T ) = ∏(T − λi )ni ∏ (T − α j − iβ j )m j (T − α j + iβ j )m j .
i=1 j=1

Proposition 4.3. Une base de l’ensemble des solutions de l’équation (E) est donnée par la famille
de fonctions :
t 7→ eλ1t , t 7→ teλ1t , . . . t 7→ t n1 −1 eλ1t ,



t 7→ eλ2t , t 7→ teλ2t , . . . t 7→ t n2 −1 eλ2t ,




 ..

 .


t 7→ eλr t , t 7→ teλr t , . . . t 7→ t nr −1 eλr t ,
t 7→ eα1t sin(β1t), t 7→ eα1t cos(β1t), . . . t 7→ t m1 −1 eα1t sin(β1t), t 7→ t m1 −1 eα1t cos(β1t),




 .
 ..




t 7→ eαst sin(βst), t 7→ eαst cos(βst), . . . t 7→ t ms −1 eαst sin(βst), t 7→ t ms −1 eαst cos(βst).


5
5 Systèmes différentiels linéaires à coefficients non constants
On se propose dans ce paragraphe de résoudre les systèmes différentiels du type :

(S) X 0 (t) = A(t) X(t) + B(t)

où A : I → Mn (R) est une fonction matricielle continue sur un intervalle I ⊂ R, B : I → Rn est une
fonction continue sur I, et X : I → Rn est une fonction dérivable.
Théorème 5.1 (Cauchy-Lipschitz). Pour tout vecteur U ∈ Rn , le système différentiel (S) possède
une unique solution vérifiant le problème de Cauchy :

X(0) = U.

Corollaire 5.2. Lorsque le système (S) est homogène (c’est-à-dire lorsque B(t) = 0), l’ensemble
des solutions du système différentiel (S) est un espace vectoriel de dimension n.
Ainsi, lorsque le système (S) est homogène, si on connait n solutions linéairement indépen-
dantes X1 (t), . . . , Xn (t) de (S), ces fonctions fournissent une base de l’espace des solutions. Toute
solution peut s’écrire sous la forme :

X(t) = R(t)U, U ∈ Rn ,

où t 7→ R(t) désigne la fonction matricielle de R dans Mn (R) dont les colonnes sont X1 (t), . . . , Xn (t).
Remarque 5.3. Dans le cas d’un système homogène à coefficients constants, R(t) = exp(tA)
donne une base de l’espace des solutions.
Proposition 5.4. Toute fonction matricielle R(t) dont les colonnes forment une base de solutions
du système différentiel (S) vérifie det R(t) 6= 0 pour tout t ∈ I.

6 Méthode de variation des constantes pour la résolution des sys-

tèmes différentiels linéaires avec second membre
On considère dans ce paragraphe un système différentiel :

(S) X 0 (t) = A(t) X(t) + B(t),

où A : I → Mn (R) est une fonction matricielle continue sur un intervalle I ⊂ R, B : I → Rn est une
fonction continue sur I et X : I → Rn est une fonction dérivable.

On suppose que l’on connait les solutions du système différentiel homogène associé

(S0 ) X 0 (t) = A(t) X(t).

On choisit n solutions linéairement indépendantes X1 (t), . . . , Xn (t) de (S0 ). Ces fonctions four-
nissent donc une base de l’espace des solutions de (S0 ). Soit R(t) : R → Mn (R) la fonction ma-
tricielle dont les colonnes sont X1 (t), . . . , Xn (t). On cherche les solutions de (S) sous la forme
X(t) = R(t) Z(t) où Z : I → Rn est une fonction dérivable.
Proposition 6.1. Avec les notations ci-dessus, la fonction X est solution du système différentiel
(S) si et seulement si la fonction Z vérifie :

Z 0 (t) = R(t)−1 B(t).

6
7 Méthode de variation des deux constantes pour la résolution des
équations différentielles linéaires d’ordre 2 avec second membre
On considère maintenant une équation différentielle d’ordre 2 linéaire avec second membre
définie sur un intervalle I ⊂ R :

(E) x00 (t) = α(t)x0 (t) + β (t)x(t) + γ(t), (t ∈ I).

On suppose que l’on connait deux fonctions x(t) et y(t) linéairement indépendantes solutions de
l’équation homogène associée :

(E0 ) x00 (t) = α(t)x0 (t) + β (t)x(t), (t ∈ I).

On cherche alors les solutions de (E) sous la forme :

z(t) = λ (t)x(t) + µ(t)y(t)

où λ (t), µ(t) sont deux fonctions dérivables sur I.

Proposition 7.1. Si les fonctions λ et µ vérifient pour tout t ∈ I le système :

( 0
λ (t)x(t) + µ 0 (t)y(t) = 0
λ 0 (t)x0 (t) + µ 0 (t)y0 (t) = γ(t)

alors la fonction z définie par z(t) = λ (t)x(t) + µ(t)y(t) est une solution de (E).

8 Méthode du Wronskien pour les systèmes linéaires homogènes de

dimension 2
On considère un système différentiel de dimension 2 homogène sur un intervalle I ⊂ R :
 0    
x1 (t) a(t) b(t) x1 (t)
(S) = , (t ∈ I).
x20 (t) c(t) d(t) x2 (t)

On suppose que
   
x1 (t) y1 (t)
X(t) = , Y (t) = , (t ∈ I),
x2 (t) y2 (t)

sont deux solutions du système (S) linéairement indépendantes. On considère la fonction matri-
cielle  
x1 (t) y1 (t)
R(t) := , (t ∈ I),
x2 (t) y2 (t)
et on appelle Wronskien le déterminant de cette matrice :
 
x1 (t) y1 (t)
W (t) = det , (t ∈ I).
x2 (t) y2 (t)

Proposition 8.1. La fonction W (t) vérifie l’équation différentielle :

W 0 (t) = a(t) + d(t) W (t),

(t ∈ I).

7
  
y1 (t)
Supposons que l’on connaisse une solution Y (t) = du système (S). On cherche une
y2 (t)
 
x1 (t)
autre solution X(t) = . On considère ensuite comme ci-dessus le Wronskien :
x2 (t)

(W ) W (t) = x1 (t)y2 (t) − x2 (t)y1 (t).

D’après la Proposition 8.1, W (t) est solution d’une équation différentielle linéaire d’ordre 1. On
peut donc en trouver une solution non nulle. Ainsi dans la relation (W ) nous avons deux fonctions
inconnues x1 et x2 , et trois fonctions connues y1 , y2 et W . Quitte à se restreindre à un intervalle sur
lequel y1 ne s’annule pas, on peut écrire
x1 y2 W
x2 = − ,
y1 y1

et reporter cette relation dans la première équation du système (S), ce qui donne :
 
0 b(t)y2 (t) b(t)W (t)
x1 (t) = a(t) + x1 (t) − .
y1 (t) y1 (t)

Ceci est une équation différentielle linéaire d’ordre 1 avec second membre. On pourra trouver une
solution x1 de cette équation puis obtenir x2 grâce à la relation liant x1 et x2 .

Remarque 8.2. La proposition 8.1 se généralise en dimension supérieure de la façon suivante.

Etant donné un système différentiel

(S) X 0 (t) = A(t)X(t)

où A : I → Mn (R) est une fonction matricielle continue, on considère une base de solutions
X1 (t), . . . , Xn (t) de (S). Soit R(t) : R → Mn (R) la fonction matricielle dont les colonnes sont
X1 (t), . . . , Xn (t), et W (t) = det(R(t)) le Wronskien. Alors la fonction W est solution de l’équa-
tion différentielle
W 0 (t) = tr(A(t))W (t).