Mesure et intégration

Kilian Wan & Auguste Darracq Paries

 Table des matières

Chapitre 3. Espace de mesure généraux 5

1. Espace mesurés 5
2. Propriétés des tribus 7
3. Propriétés des mesures 9
4. Propriétés des fonctions mesurables 10

Chapitre 4. Intégrale contre une mesure 11

1. Grands théorèmes 11
2. **Mesure de Hausdorff 11
Chapitre 5. Construction des mesures 13
1. Mesure extérieure 13
2. Théorème d’extension de Carathéodory 13
Chapitre 6. Mesures et espaces produit 15
1. Mesure produit 15
2. Intégrales contre des mesures produit : Théorèmes de Fubini 15
3. Produits infinis de mesure - extensions de Kolmogorov 16

Chapitre 7. **Mesure d’Hausdorff 17

Chapitre 8. Retour sur la mesure de Lebesgue 19
1. Mesure et topologie 19
2. Propriétés de la mesure de Lebesgue sur Rd 19
3. Formule de changement de variable 20
4. Théorèmes de densité 20
Chapitre 9. Mesure et espace dual 21
1. Rappel : dualité dans les espaces vectoriels 21
2. Théorème de représentation de Riesz-Markov-Kakutani 21
3. Dualité dans L2 22

3
 Chapitre 3

Espace de mesure généraux

1. Espace mesurés
1.1. Tribus et espaces mesurables.

Définition 1 (Tribu). Soit Ω un ensemble. Une tribu sur Ω est un sous-

ensemble de PpΩq, F Ă PpΩq, tel que
(1) H P F
(2) Si A P F, alors Ω ´ A P F
Ť
(3) Si Ai P F pour i P N, alors iPN Ai P F
La paire pΩ, Fq est alors appelée un espace mesurable

Théorème 2 (Propriétés élémentaires des tribus). Soit Ω un ensemble et

F une tribu sur Ω. Alors les points suivants sont tous vérifiés :
— ΩPF
— Si A, B P F, alors A X B P F.
— Si A, B P F, alors A ´ BŞP F.
— Si A1 , A2 , ¨ ¨ ¨ P F, alors iě1 Ai P F.
— Soit Ai P F, i ě 1 une suite croissante d’ensembles. Alors A P F, où Ai Õ A.
— Soit Ai P F, i ě 1 une suite décroissante d’ensembles. Alors A P F, où
Ai ΠA.

Définition 3 (Fonctions mesurables). Soient pΩ1 , F1 q et pΩ2 , F2 q deux espaces

mesurables. Une fonction f : Ω1 Ñ Ω2 est appelée fonction mesurable si f ´1 pAq P
F∞ pour tout A P F2

Lemme 4. Soient pΩi , Fi q, i “ 1, 2, 3 des espaces mesurables. Les propriétés

suivantes sont toujours vérifiées :
(1) L’application identité IΩ1 : Ω1 Ñ Ω1 , IΩ1 pωq “ ω est une fonction
mesurable.
(2) Les fonctions constaantes sont toujours mesurables.
(3) La composition de fonctions mesurables est mesurable.
5
6 3. ESPACE DE MESURE GÉNÉRAUX

1.2. Mesures et espaces mesurés.

Définition 5 (Mesure). Soit Ω un ensemble et F une tribu sur Ω. Une mesure

sur pΩ, Fq est une application µ : F Ñ r0, 8s telle que
(1) µpHq “ 0.
(2) Pour toute collection démombrable pAi qiě1 P F N d’ensembles deux à deux
disjoints, on a
ğ ÿ
µp Ai q “ µpAi q
iě1 iě1

Le triplet pΩ, F, µq est appelé un espace mesuré.

On dit qu’une mesure est
— finie si µpΩq ă 8 Ť
— σ-finie s’il existe une famille d’ensembles pAi qiPN P F N telle que iPN Ai “ Ω
et µpAi q ă 8 pour tout i P N.

Lemme 6. Soit pΩ, F, µq un espace mesuré. Alors µ est σ-finie si et seulement

si il existe une suite Ai P F telle que :
— Ai Ă Ai`1
— Ai Õ Ω
— µpAi q ă 8, @i ě 1.

Théorème 7 (Propriétés élémentaires des mesures). Soit pΩ, F, µq un espace

mesuré. Alors les points suivants sont tous vérifiés.
— σ-additivité finie : soient A, B P F, alors

A X B “ H ùñ µpA Y Bq “ µpAq ` µpBq

— Loi de la mesure totale : soient A, B P F. Si A Ă B, alors µpAq ď µpBq. Si

de plus µpB ´ Aq ă 8, alors µpAq “ µpBq ´ µpB ´ Aq.
— Principe d’inclusion-exclusion : soient A, B P F. Si µpA X Bq ă 8, alors

µpA Y Bq “ µpAq ` µpBq ´ µpA X Bq

— Convergence monotone pour les suites croissantes : soit Ai P F, i ě 1 une

suite
Ť croissante d’ensembles. Alors µpAi q Õ µpAq quand i Ñ 8, où A “
iě1 Ai .
— Convergence monotone pour les suites décroissantes : soit Ai P F, i ě 1 une
suite décroissante d’ensembles
Ş telle que µpA1 q ă 8. Alors µpAi q Œ µpAq
quand i Ñ 8, où A “ iě1 Ai .
— σ-sous-additivité dénombrable : soient A1 , A2 , ¨ ¨ ¨ P F, alors
ď ÿ
µp Ai q ď µpAi q
iě1 iě1
 2. PROPRIÉTÉS DES TRIBUS 7

2. Propriétés des tribus

2.1. Tribu restreinte.
Lemme 8 (Restriction de tribu). Soit pΩ, Fq un espace mesurable. Soit A P F.
Alors l’ensemble
F|A :“ tB P F : B Ă Au,
est une tribu sur A : la restriction de F à A.

2.2. Tribu engendrée par un ensemble.

Soit Ω et I deux ensembles non vides. Soient Fi , i P I des tribus sur
Lemme 9. Ş
Ω. Alors F “ iPI Fi est une tribu sur Ω.

Lemme 10. Soit Ω un ensemble non vide. Soit A Ă PpΩq. On définit :

č
σpAq “ F
AĂF ĂPpΩq

où F est une tribu. Alors σpAq est une tirbu, appelée la tribu engendrée par A.

Définition 11 (Tribu borélienne). Soit pΩ, T q un espace topologique. La tribu

borélienne sur pΩ, T q est définie par :
BpΩ, T q “ σpT q

Définition 12 (Tribu produit). Soient pΩ1 , F1 q et pΩ2 , F2 q deux espaces me-

surables. La tribu produit est donnée par
F1 b F2 “ σpF1 ˆ F2 q

Définition 13 (Tribu produit, cas dénombrable). Soient pΩi , Fi q, i ě 1 des

espaces mesurables. On définit les cylindres par
Ck “ tA1 ˆ ¨ ¨ ¨ ˆ Ak ˆ Ωk`1 ˆ Ωk`2 ˆ ¨ ¨ ¨ : Ai P F⟩ , i “ 1, ¨ ¨ ¨ , ku, kě1
Ś
On définit la tribu produit ou tribu cylindrique sur Ωi par
iě1
â ď
Fi “ σp Ck q
iě1 kě1

2.3. Tribu engendrée par une application.

Lemme 14. Soient Ω1 un ensemble et pΩ2 , Fq un espace mesurable. Soit f :
Ω1 Ñ Ω2 une fonction. Alors
f ´1 pFq “ tf ´1 pAq : A P Fu
est une tribu sur Ω1 . On appelle cette tribu la tribu engendrée par f .
8 3. ESPACE DE MESURE GÉNÉRAUX

2.4. Complétion d’une tribu.

Définition 15 (Ensembles négligeables). Soit pΩ, F, µq un espace mesuré
On dit que A Ă Ω est négligeable par rapport à µ si il existe B P F tel que
A Ă B, µpBq “ 0
On notera Negµ l’ensemble des ensembles négligeables par rapport à µ.

Lemme 16. Soit pΩ, F, µq un espace mesuré. Alors si A1 , A2 , ¨ ¨ ¨ P Negµ ,

ď
An P Negµ
ně1

Définition 17 (Espace mesurés complets). Soit pΩ, F, µq un espace mesuré.

On dit que pΩ, F, µq est complet si Negµ Ă F , i.e. : les ensembles négligeables sont
de mesure 0.

Lemme 18 (Espace complété). Soit pΩ, F, µq un espace mesuré. On définit la

tribu complétée par rapport à µ :
F µ “ σpF Y Negµ q
Alors, pour tout A P F µ , il existe B, B 1 P F tels que
B Ă A Ă B1, µpB ´ B 1 q “ 0.
En particulier, in peut définir l’extension de µ à F µ par
µpAq :“ µpBq “ µpB 1 q
où B, B 1 P F sont comme ci-dessus. Alors pΩ, F, µq “ pΩ, F µ , µq est un espace
mesuré, appelé le complété de pΩ, F, µq. De plus, µ est l’unique mesure sur pΩ, Fq
qui coı̈ncide avec µ sur F.

Définition 19 (Presque-partout). Soit pΩ, F, µq un espace mesuré. On dira

qu’une propriété des éléments de Ω est vraie µ-presque partout si l’ensemble des
éléments pour lesquels elle n’est pas vérifiée est un ensemble dans Negµ .

2.5. Classes monotones.

Définition 20 (π-système). Soit Ω un ensemble. Un ensemble C Ă PpΩq est
un π-système sur Ω s’il est stable par intersections finies :
A, B P C ùñ A X B P C

Définition 21 (λ-système). Soit Ω un ensemble. Un ensemble M Ă PpΩq est

un λ-système (ou une classe monotone) sur Ω s’il satisfait tous les points suivants :
 3. PROPRIÉTÉS DES MESURES 9

(1) Ω P M.
(2) Si A, B P M sont tels que A Ă B, alors B ´ A P M.
Ť
(3) Si A1 , A2 , ¨ ¨ ¨ P M sont tels que A1 Ă A2 Ă ¨ ¨ ¨ , alors iě1 Ai P M.

Lemme 22. Soit Ω un ensemble et M une classe monotone sur Ω. Si M est un

π-système, alors M est une tribu.

Lemme 23 (Lemme des clases monotones). Soit Ω un ensemble. Soit M Ă

PpΩq une classe monotone sur Ω et A Ă PpΩq un π-système. Alors,
A Ă M ùñ σpAq Ă M.

3. Propriétés des mesures

3.1. Caractérisation d’une mesure.
Théorème 24 (Critère d’unicité). Soit pΩ, Fq un espace mesurable. Soient
µ, ν deux mesures sur pΩ, Fq. Soit C Ă PpΩq un ensemble tel que
(1) C est stable par intersections finies : A, B P C ùñ A X B P C
(2) C génère F : σpCq “ F.
(3) il existe une suite croissante D1 , D2 , ¨ ¨ ¨ P C telle que Di Õ Ω et µpDi q ă 8
pour tout i ě 1.
(4) µpAq “ νpAq pour tout A P C.
Alors µpAq “ νpAq pour tout A P F.

3.2. Opérations sur les mesures.

Lemme 25. Soit pΩi , Fi q, i “ 1, 2, 3 des espaces mesurables. Soit I un ensemble
dénombrable ou fini. Alors,
(1) si µi , i P I sont desřmesures sur pΩ1 , F1 q et que αi P R` , i P I sont des réels
positifs, alors µ “ iPI αi µi définie par
ÿ
µpAq “ αi µi pAq, A P F
iPI

est une mesure sur pΩ1 , F1 q ;

(2) si f : Ω1 Ñ Ω2 est une fonction mesurable, et µ est une mesure sur pΩ1 , F1 q,
alors f# µ définie par
f# µ “ µpf ´1 pAqq, A P F2
est une mesure sur pΩ2 , F2 q : la mesure image de µ par f . Si de plus g :
Ω2 Ñ Ω3 est une fonction mesurable, on a
pg ˝ f q# µ “ g# pf# µq
10 3. ESPACE DE MESURE GÉNÉRAUX

(3) si µ est une mesure sur pΩ1 , F1 q, et A P F1 , alors la restriction de à µ F1 |A

est une mesure sur pA, F1 |A q.

4. Propriétés des fonctions mesurables

Lemme 26. Soient pΩ1 , F1 q et pΩ2 , F2 q deux espaces mesurables. Soit f : Ω1 Ñ
Ω2 une fonction. Alors,
— f ´1 pF2 q :“ tf ´1 pAq : A P F2 u est une tribu sur Ω1 , la tribu image réciproque
ou tribu engendrée par f .
— f pF1 q :“ tA P F2 : f ´1 pAq P F1 u est une tribu sur Ω2 , la tribu image de F1
par f .

Lemme 27. Soient pΩ1 , F1 q et pΩ2 , F2 q deux espaces mesurables. Soit A Ă F2

tel que σpAq “ F2 . Soit f : Ω1 Ñ Ω2 . Alors f est mesurable si et seulement si
f ´1 pAq P F1 pour tout A P A.
 Chapitre 4

Intégrale contre une mesure

1. Grands théorèmes
Théorème 28 (Convergence monotone). Soit pΩ, F, µq un espace mesure. Soit
fn : Ω Ñ r0, 8s une suite de fonctions mesurables telles que fn`1 ě fn . Alors il
existe f : Ω Ñ r0, 8s mesurable telle que fn Ñ f ponctuellement et
ż ż
lim fn dµ “ f dµ
nÑ8 Ω Ω

Lemme 29 (Lemme de Fatou). Soit pΩ, F, µq un espace mesure et fn : Ω Ñ

r0, 8s une suite de fonctions mesurable. Alors,
ż ż
lim inf fn dµ ď lim inf fn dµ
Ω Ω

Théorème 30 (Convergence dominée). Soit pΩ, F, µq un espace mesure. Soient

g, f, fn : Ω Ñ R mesurables telles que
— g est integrable
— |fn | ď g p.p
— fn Ñ f ponctuellement.
Alors,
||fn ´ f ||L1 Ñ 0
et ż ż
fn dµ Ñ f dµ
Ω Ω

Remarque 31. Pour intégrer des fonctions complexes ou vectorielles, on intègre

par composantes.

2. **Mesure de Hausdorff
Notations. On utilise les notations suivantes par rapport à celles d’Aru :
— Bα pxq “ Bpx, αq
— d2 “ d dénote la distance euclidienne
— diampAq :“ supx,yPA dpx, yq
— ℓd est la mesure de Lebesgue sur Rd
π d{2
— Vd “ ℓd pB1 p0qq “ Γpd{2`1q

Définition 32. Soit d P N et s P R. On définit pour ϵ ą 0 et A Ă Rd

« ff
s V psq ÿ
Hd,ϵ pAq “ inf diampBi qs
Bi recouvrement de A ,diampBi qďϵ z s iě1
11
12 4. INTÉGRALE CONTRE UNE MESURE

où V psq est le prolongement du volume sur R.

La mesure de Hausdorff est alors définit par Hds pAq :“ limϵÑ0 Hd,ϵ
s
pAq
Lemme 33. Si β ą 0 et R est une isométrie de Rd , alors pour tout s ě 0,
— Hds pRpAqq “ Hds pAq
— Hds pβAq “ β s Hds pAq
 Chapitre 5

Construction des mesures

1. Mesure extérieure
Définition 34 (Mesure extérieure). Soit Ω un ensemble. Soit µ̃ : PpΩq Ñ r0, 8s
une fonction. µ̃ est une mesure extérieure sur Ω si :
— µ̃pHq “ 0
— A Ă B ùñ µ̃pAq ď µ̃pBq,
— pour toute collection dénombrable A1 , A2 , ¨ ¨ ¨ Ă Ω, on a
ď ÿ
µ̃p An q ď µ̃pAn q
ně1 ně1

Définition 35. Soit Ω un ensemble et µ̃ une mesure extérieure sur Ω. On dit

que A Ă Ω est µ̃-mesurable si
µ̃pBq “ µ̃pA X Bq ` µ̃pB ´ Aq, @B Ă Ω
Remarque 36. On note Mµ̃ l’ensemble des ensembles µ̃´mesurables.
Définition 37 (Algèbre). Une famille d’ensembles A Ă PpΩq est une algèbre
si
— H P A,
— si A P A, Ω ´ A P A,
— si A, B P A, A Y B P A.
Lemme 38 (Propripétés des algèbres). Soit Ω un ensemble et A Ă PpΩq une
algèbre. Alors
— A est stable par intersections finies : si A, B P A, alors
AXB PA
— si A, B P A, A ´ B P A
Lemme 39. Soit Ω un ensemble et µ̃ une mesure extérieure sur Ω. Alors,
— Mµ̃ est une tribu.
— La restriction de µ̃ à Mµ̃ , notée µ, est une mesure sur pΩ, Mµ̃ q
— L’espace mesuré pΩ, Mµ̃ , µq est complet.

2. Théorème d’extension de Carathéodory

Définition 40 (Pré-mesure). Soit A une algèbre. Soit ρ : A Ñ r0, 8s une
fonction. ρ est une pré-mesure si
— ρpHq “ 0,
13
14 5. CONSTRUCTION DES MESURES

Si A1 , A2 , ¨ ¨ ¨ P A est une collection d’ensembles deux à deux disjoints et si

— Ť
ně1 An P A, ď ÿ
ρp An q “ ρpAn q
ně1 ně1
En particulier, si A, B P A, et A Ă B, ρpAq ď ρpBq.
Définition 41 (Mesure extérieure induite). Soit Ω un ensemble. Soit A Ă PpΩq
une algèbre et soit ρ : A Ñ r0, 8s une pré-mesure. Pour tout A P PpΩq, on définit
ÿ
(5.1) ρ̃pAq “ inf ρpBq
BPRecA pAq dénombrable
BPB

Lemme 42.ŤSoit Ω un ensemble. Soit C Ă PpΩq un ensemble d’ensembles tel

que H P C et CPC C “ Ω. Soit α : C Ñ r0, 8s telle que αpHq “ 0. On définit
α̃ : PpΩq Ñ r0, 8s par
ÿ
α̃ “ inf αpBq
BPRecC pAq dénombrable
BPB
Alors α̃ est une mesure extérieure.
Théorème 43 (Théorème d’extension de Carathéodory). Soit Ω un ensemble,
A Ă PpΩq une algèbre et ρ : A Ñ r0, 8s une pré-mesure. Soit ρ̃ définie par p5.1q.
Alors,
— ρ̃ est une mesure extérieure et ρ̃pAq “ ρpAq pour tout A P A,
— (la restriction de) ρ̃ est une mesure sur pΩ, Mρ̃ q
— l’espace mesuré pΩ, Mρ̃ , ρ̃q est complet,
— σpAq Ă Mρ̃ , en particulier pΩ, σpAq, ρ̃q est un espace mesuré.
En particulier, les premier et dernier points garantissent qu’il existe une mesure sur
pΩ, σpAqq qui agréé avec ρ sur A. Si ρ est σ-finie, cette mesure est de plus unique.
 Chapitre 6

Mesures et espaces produit

1. Mesure produit
Définition 44 (Mesure produit). Soient pΩi , Fi , µi q, i “ 1, 2 deux espaces
mesurés. Une mesure produit, ν, sur l’espace produit pΩ1 ˆ Ω2 , F1 b F2 q, est une
mesure telle que
νpA1 ˆ A2 q “ µ1 pA1 qµ2 pA2 q, @A1 P F1 , A2 P F2
Lemme 45. Soient pΩi , Fi , µi q, i “ 1, 2 deux espaces mesurés. Alors il existe
µ1 b µ2 une mesure produit sur l’espace produit pΩ1 ˆ Ω2 , F1 b F2 q. Si, de plus µ1
et µ2 sont σ-finies, alors cette mesure produit est unique.

2. Intégrales contre des mesures produit : Théorèmes de Fubini

Théorème 46 (Fubini-Tonelli, fonctions positives). Soient pΩi , Fi , µi q, i “ 1, 2
deux espaces mesurés avec µ1 , µ2 σ-finies. Soit µ1 bµ2 la mesure sur l’espace produit
pΩ1 ˆ Ω2 , F1 b F2 q. Soit f : Ω1 ˆ Ω2 Ñ r0, 8s une fonction mesurable. Alors,
i) les fonctions
x ÞÑ f px, yq et y ÞÑ f px, yq
sont mesurables pour tout y P Ω2 , resp. tout x P Ω1 ;
ii) les fonctions
ż ż
x ÞÑ f px, yqdµ2 pyq et y ÞÑ f px, yqdµ1 pxq
Ω2 Ω1
sont mesurables ;
iii) on a
ż ż ˆż ˙
f px, yqdpµ1 b µ2 qpx, yq “ f px, yqdµ2 pyq dµ1 pxq
Ω1 ˆΩ2 Ω1 Ω2
ż ˆż ˙
“ f px, yqdµ1 pxq dµ2 pyq
Ω2 Ω1

Théorème 47 (Fubini, fonctions intégrables). Soient pΩi , Fi , µi q, i “ 1, 2 deux

espaces mesurés avec µ1 , µ2 σ-finies. Soit µ1 b µ2 la mesure sur l’espace produit
pΩ1 ˆ Ω2 , F1 b F2 q. Soit f : Ω1 ˆ Ω2 Ñ R une fonction µ1 ˆ µ2 -intégrable. Alors,
i) les fonctions
x ÞÑ f px, yq et y ÞÑ f px, yq
sont µ1 -intégrable, resp. µ2 -intégrable, pour µ2 -presque tout y, resp. pour µ1 -
presque tout x ;
15
16 6. MESURES ET ESPACES PRODUIT

ii) les fonctions

ż ż
x ÞÑ f px, yqdµ2 pyq et y ÞÑ f px, yqdµ1 pxq
Ω2 Ω1
sont bien définie µ1 , resp. µ2 , presque partout et sont intégrables ;
iii) on a
ż ż ˆż ˙
f px, yqdpµ1 b µ2 qpx, yq “ f px, yqdµ2 pyq dµ1 pxq
Ω1 ˆΩ2 Ω1 Ω2
ż ˆż ˙
“ f px, yqdµ1 pxq dµ2 pyq
Ω2 Ω1

3. Produits infinis de mesure - extensions de Kolmogorov

Définition 48. On se donne des lois de probabilités sur pRJ , BpRJ q, PJ pour
sous J Ă T fini et T quelconque. Pour I Ă J Ă T finis, on note πJ,I la projection
de RJ sur RI .
Définition 49 (Condition de compatibilité de Kolmogorov). Soient pPJ qJĂT,J fini
des mesure de proba sur pRJ , BpRJ q. On dit que les PJ sont compatibles si
pπJ,I q# PJ “ PI
Théorème 50. Soient PJ des lois de probas compatibles
 sur pRJ , BpRJ qq. Alors,
T tiu
il existe une unique mesure de proba P sur pR , iPT BpR qq telle que pπT,I q# P “
PI
 Chapitre 7

**Mesure d’Hausdorff

17
 Chapitre 8

Retour sur la mesure de Lebesgue

1. Mesure et topologie
Définition 51. Soit pΩ, T q un espace topologique séparé. Soit F une tribu sur
Ω telle que T Ă F. On dit qu’une mesure µ sur pΩ, Fq est
— extérieurement régulière si pour tout A P F
µpAq “ inftµpU q : A Ă U P T u
— intérieurement régulière si pour tout A P F
µpAq “ suptµpKq : K Ă A, K compactu
— régulière si elle est extérieurement et intérieurement régulière.

Théorème 52. Soit pΩ, dq un espace métrique propre. Soit Td la toplogie induite
par la distance d. Soit µ une mesure sur pΩ, σpTd qq. Si
µpKq ă 8, @K Ă Ω compact,
alors µ est régulière.

Lemme 53. Soit pΩ, T q un espace topologique séparé. Soit µ une mesure régulière
sur pΩ, σpT qq. Alors la mesure complétée sur la tribu complétée est régulière.

2. Propriétés de la mesure de Lebesgue sur Rd

Théorème 54. Soit ld la mesure de Lebesgue sur pRd , FLeb pRd qq. Alors,
(1) ℓd est σ-finie ;
(2) pour tout A P FLeb pRd q, et tout a P R, ℓd paAq “ |a|d ℓd pAq ;
(3) ℓd pRpAqq “ ℓd pAq pour tout A P FLeb pRd q et toute isométrie R ;
(4) si µ est une mesure sur pRd , FLeb pRd qq invariante sous les translations et
telle que µpKq ă 8 pour tout K compact, alors il existe a ě 0 tel que
µ “ aℓd
(5) ℓd “ ℓ1 b ¨ ¨ ¨ b ℓ1
(6) ℓd est intérieurement régulière : pour tout A P FLeb pRd q on a
ℓd pAq “ suptℓd pKq : K Ă A compactu
(7) ℓd est extérieurement régulière : pour tout A P FLeb pRd q on a
ℓd pAq “ inftℓd pU q : U Ą A ouvertu
19
20 8. RETOUR SUR LA MESURE DE LEBESGUE

Lemme 55. Pour d ě 1, on pose Bd “ tx P Rd : |x| ď 1u. Alors

# k
π
k!
si d “ 2k pair,
ℓd pBd q “ πk
pk` 1 qpk´ 1 q¨¨¨p 1 q
si d “ 2k ` 1 impair,
2 2 2

3. Formule de changement de variable

Théorème 56 (Changement de variables). Soit U, V Ă Rd des ouverts. Soit
φ : U Ñ V une bijection continûment différentiable telle que det Jφ pyq ‰ 0 pour
tout y P U . Alors pour tout f : V Ñ R intégrable,
ż ż
f pvqdℓd pvq “ f pφpuqq| det Jφ pyq|dℓd puq
V U

Lemme 57. Soit M une matrice d ˆ d à coefficients réels. Alors,

ℓd pM Aq “ | det M |ℓd pAq,
d
pour tout A P BpR q.

4. Théorèmes de densité
4.1. Densité des fonctions étagées.
Définition 58 (Fonctions simples à support compact). L’ensemble des fonc-
tions simples à support compact est le suivant :
n n
ai 1Ai , ai P R, Ai P FLeb pR q, DK compact tel que
ÿ ď
d d
Sc “ tf : R Ñ R : f “ Ai Ă Ku
i“1 i“1

Lemme 59. Soit f P L1 pRd , FLeb pRd q, ℓd q. Alors pour tout ϵ ą 0, il existe g P Sc
telle que ż
|f ´ g|dℓd ď ϵ
Rd

4.2. Densité des fonctions continues.

Définition 60 (Fonctions continues à support compact). L’ensemble des fonc-
tions continues à support compact est le suivant :
Cc “ tf : Rd Ñ R continue : tx : f pxq ‰ 0u Ă K, pour un K compactu

Lemme 61. Soit f P L1 pRd , FLeb pRd q, ℓd q. Alors pour tout ϵ ą 0, il existe g P Cc
telle que ż
|f ´ g|dℓd ď ϵ
Rd
 Chapitre 9

Mesure et espace dual

1. Rappel : dualité dans les espaces vectoriels

Définition 62 (Espace dual). Soit V un espace vectoriel réel, on définit
V 1 “ tA : V Ñ R : A est linéaireu
Cet espace est appelé espace dual de V .

2. Théorème de représentation de Riesz-Markov-Kakutani

Théorème 63 (Riesz-Markov-Kakutani). Soit pΩ, dq un espace métrique lo-
calement compact. Soit T la topologie induite par d. Alors pour toute application
linéaire Λ P Cc1 telle que
f ě 0 ùñ Λpf q ě 0
(on dit que Λ est une application linéaire positive) il existe une tribu G contenant
σpT q telle que
— µ est finie sur les compacts ;
— µ est extérieurement régulière ;
— µ est intérieurement régulière sur les oiuverts et sur les ensembles de mesure
finie : si A P G est tel que soit A P T soit µpAq ă 8, alors
µpAq “ suptµpKq : K Ă A compactu
— µ représente Λ : ż
Λpf q “ f dµ, @f P Cc .
Ω
Réciproquement, si µ est une mesure régulière finie sur les compacts, l’appli-
cation ż
f ÞÑ f dµ
Ω
est une application linéaire positive à valeurs réelles.
2.1. Preuve de la seconde partie.
Si µ est une mesure régulière finie sur les compacts, l’intégrale contre µ définit
une application linéaire à valeur dans r´8, `8s qui donne une valeur positive aux
fonctions positives. Deş plus, quand f est continue et supportée sur un compact K,
elle est bornée. Donc Ω |f |dµ ď }f }8 µpKq ă 8 car µ est finie sur les compacts. On
a donc bien que l’intégrale contre µ définie une application linéaire positive sur Cc
à valeurs dans R.
21
22 9. MESURE ET ESPACE DUAL

3. Dualité dans L2
3.1. Structure d’espace de Hilbert.

Définition 64 (Équivalences de fonctions). f et g sont équivalentes si elles

sont égales µ-presque partout :
f „ g si il existe A P Negµ : f pωq “ gpωq @ω P ΩzA.

Lemme 65. Soient f, g : Ω Ñ R deux fonctions mesurables. Si f „ g, alors pour

tout p ą 0
ż
|f ´ g|p dµ “ 0
Ω
ş ş
En paritculier, si f, g P L1 pΩ, F, µq, Ω
f“ Ω
gdµ.

Lemme 66. L’application pf, gq ÞÑ xf, gy est un produit scalaire réel sur L2„ pΩ, F, µq
et } ¨ }2 est une norme sur L2„ pΩ, F, µq où
ż
xf, gy “ f gdµ
Ω

et donc
ˆż ˙1{2
1{2 2
}f }2 “ xf, f y “ f dµ .
Ω

Lemme 67. Soit f1 , f2 , ¨ ¨ ¨ P L2 pΩ, F, µq. Supposons que

ÿ ˆż ˙1{2
2
fn dµ ă 8.
ně1 Ω

Alors il existe F P L2 pΩ, F, µq telle que

nÑ8
— nk“1 fk pωq ÝÑ F pωq µ-presque partout ;
ř
—
ż ÿ n
nÑ8
| fk ´ F |2 dµ ÝÑ 0.
Ω k“1
řn
En particulier, la suite des classes des k“1 fk converge vers la classe de F
au sens de } ¨ }2 .

Lemme 68. L2„ pΩ, F, µq est complet pour la norme } ¨ }2 .

 3. DUALITÉ DANS L2 23

3.2. Auto-dualité.
Théorème 69. Soit H un espace de Hilbert réel avec un produit scalaire x¨, ¨y.
Alors, l’application Ψ : H Ñ H1
Ψpxq “ Ψx , Ψx pyq “ xx, yy,
est un isomorphisme d’espaces de Hilbert.
Corollaire 70. Soit Λ : L2„ pΩ, F, µq Ñ R une application linéaire. Alors il
existe un unique h P L2„ pΩ, F, µq tel que
ż
Λpf q “ f hdµ, @f P L2„ pΩ, F, µq.
Ω