Économétrie des données de durée
Docteur Ange Nsouadi
Université Marien Ngouabi
Économétrie des données de durée
Master 2
Docteur Ange Nsouadi
Université Marien Ngouabi
Congo-Brazzaville
Chapitre 3:
Modèles Paramétriques
Plan
1. Modèles exponentiel et de Weibull
2. Modèles Log-linéaire et Log-Logistique
3. Modèles AFT
Section 1:
Modèles exponentiel et de Weibull
Deux distributions de référence
- Loi exponentielle: première loi « naturelle »
pour des durées, reliées à la loi de Poisson
- Loi de Weibull: une extension de la loi
exponentielle, flexible et facile à estimer
Loi poisson
Utilisée pour modéliser le nombre d’événements par
intervalle de temps (nombre d’appels reçus en 1 heure par
un standard, nombre de visite chez le docteur par an…)
Inventée par Siméon Denis Poisson (1781-1840), publiée en
1838 dans Recherches sur la probabilités des Jugements en
matière criminelle et en matière civile
Notations
Définition d’un processus de Poisson
De poisson à l’exponentielle
Loi exponentielle
Loi exponentielle (suite)
Exemple: Code R de MV avec données simulées
Exemple: Code R de MV avec données simulées (suite)
Loi de Weibull
Inventé par Waloddi Weibull (1887-1979), ingénier
et mathématicien suédois. Publia de nombreux
travaux sur la résistance des matériaux.
Loi de Weibull
Loi de Weibull
Graphiques de hasards de Weibull
Code R des Graphiques
Section 2:
Modèles Log-linéaire et Log-Logistique
Loi Log-Normale (loi de galton)
Francis Galton (1822-1911). Cousin de
C h ar le s D ar w i n et e x p l o r a t e u r,
géographe, météorologue, statisticien,
anthropologue, psychométricien,…
Ses t r ava u x s t at i s t iq u e s v i s e nt à
q u a nt if i er le s car acté r i s t iq u e s
(physiques, psychiques) de l’homme et
leur évolution. Auteur de plusieurs
contributions à la statistique, dont le
modèle linéaire de « régression ».
Côté obscur: eugéniste, défendit la
« s c i e n ce de l ’ am é l i o r at i o n des
lignées »
Loi Log-Normale
Exemple: Changement de Variable
Loi Log-Normale (suite)
Graphique de hasard Log-Normal
Code R Graphique
Loi Log-Logistique
Loi Log-Logistique (suite)
Graphiques de Hasards Log-Logistique
Autres lois
Conclusion
- Il exi s te u n g r an d no m b re de lo i s
paramétriques
- s é le ct i o n d e m o d è le s: p ar te s t s
d’emboitement, ou par comparaison de
critères d’information (AIC)
Limitation: modèles peu flexibles (1 ou 2)
p ar am è t re s, 3 pour la lo i Gam ma
généralisée) pour la dépendance au temps !
Section 3:
Modèles AFT
Modèles avec accélération du temps
Accélération du temps ?
Modèles AFT usuels
Code R
Interprétation des estimations
Comparaison HP - AFT
Merci pour votre attention
Docteur Ange Nsouadi, Master 2 - Économétrie des données de durée
