Notes de cours de Méthodes Numériques

Intégration numérique
Caroline Japhet
Version du 1er mars 2021

Table des matières

1 Cas général 2

2 Formules élémentaires de type interpolation 3

3 Formules composites 6

Références :
r1s F. Cuvelier, Analyse numérique élémentaire, Notes de cours Ingénieurs MACS 1ère année, 2020
r2s A. Quarteroni, R. Sacco, and F. Saleri, Méthodes numériques, Springer, 2007
r3s A. Quarteroni, F. Saleri, and P. Gervasio, Calcul scientifique, 2ème édition, Springer, 2010

Dans ce chapitre on cherche à approcher les intégrales de fonctions. En effet, pour une fonction arbitraire,
on ne connait pas toujours la forme explicite d’une primitive.

Exemple 0.1 (Voir la référence [3]) Considérons une population ayant un grand nombre M d’individus. On
peut représenter la distribution npsq de la taille de ces individus par une courbe en forme de "cloche" ou courbe
de Gauss (voir la Figure ci-dessous) caractérisée par sa moyenne h̄ et son écart type σ
´ ¯2
M ´1 s´h̄
npsq “ ? e 2 σ
.
σ 2π
żb
Alors la quantité npsqds représente le nombre d’individus de taille comprise entre a et b (avec b ą a).
a
Sur la Figure ci-dessous, le nombre d’individus dont la taille est dans l’intervalle ra, bs “ r1.8, 1.9s correspond à
l’aire de la région grisée, pour M “ 200 individus, h̄ “ 1.7m et σ “ 0.1m.
800

700

600

500
n(s)

400

300

200

100

0
1 1.5 2 2.5
s

Exemple 0.2 Même lorsqu’on connaît la valeur de l’intégrale, il est parfois difficile de l’utiliser. Par exemple
pour l’intégrale de f pxq “ ? 11 2
sur r0, πs, on a (voir le cours sur les séries de fonctions)
1´ 4 psin xq
żπ `8 ˆ ˙2
π 2n
ÿ 1
f pxqdx “ n
,
0 n“0
16 n 42n
et on est ramené au calcul, aussi difficile, de la somme d’une série.
Dans tous les cas il faut considérer des méthodes numériques afin d’approcher l’intégrale qui nous intéresse.

1
Rappels
Rappelons les théorèmes suivants qui seront utiles par la suite
Théorème de Taylor-Lagrange. Soit f une fonction définie sur ra, bs, a ‰ b, et n P N. Si f est n fois
continument dérivable sur ra, bs et n ` 1 fois dérivable sur sa, br alors il existe c dans sa, br vérifiant
pb ´ aq 1 pb ´ aqn pnq pb ´ aqn`1 pn`1q
f pbq “ f paq ` f paq ` ¨ ¨ ¨ ` f paq ` f pcq.
1! n! pn ` 1q!

Théorème de la moyenne généralisé. Soient h et g deux fonctions continues sur ra, bs, a ă b, à valeurs
numériques, avec g de signe constant sur ra, bs. Alors il existe ξ Psa, br tel que
żb żb
hpxqgpxqdx “ hpξq gpxqdx.
a a

Théorème de la moyenne discrète. Soient g une fonction continue sur ra, bs, et xj , j P v0, sw des points
de ra, bs. Soient δj , j P v0, sw des constantes, toutes de même signe. Alors il existe ξ P ra, bs tel que
s
ÿ s
ÿ
δj gpxj q “ gpξq δj .
j“0 j“0

1 Cas général
Étant donné une fonction f continue sur un intervalle fermé borné ra, bs Ă R, on cherche à calculer de façon
żb
approchée l’intégrale Ipf q “ f pxqdx à l’aide d’une formule d’intégration numérique ou formule de quadrature.
a

Pour cela on approche f par une fonction fn , n P N, “facilement intégrable” (par exemple un polynôme) et
on fait donc l’approximation suivante :
żb
Ipf q « fn pxqdx.
a
żb n
ÿ
On suppose qu’il existe des points txi uiPv0,nw de ra, bs et des réels ωi , i P v1, nw tels que fn pxqdx “ ωi f pxi q.
a i“0
Ainsi on fait l’approximation suivante :
n
ÿ
Ipf q « ωi f pxi q,
i“0
n
ÿ
c’est-à-dire qu’au lieu de calculer Ipf q (qui est difficile à calculer), on va calculer ωi f pxi q qui est une valeur
i“0
approchée de Ipf q, facile à calculer.
n
ÿ
Définition 1.1 On dit que In pf q “ ωi f pxi q est une formule de quadrature pour approcher Ipf q, où
i“0
— les réels ωi , i P v1, nw sont appelés poids de la quadrature,
— les points xi , i P v1, nw sont appelés nœuds de la quadrature.

Définition 1.2 Le degré d’exactitude de la quadrature est le plus grand entier k tel que Ippq “ In ppq, @p P Pk .
En particulier il existe un polynôme q P Pk`1 tel que Ipqq ‰ In pqq.
De façon équivalente, le degré d’exactitude de la quadrature est le plus grand entier k tel que
żb n
ÿ
x` dx “ ωi x`i , @` P v0, kw. (1.1)
a i“0
żb n
ÿ
En particulier on a xk`1 dx ‰ ωi xk`1
i .
a i“0

Définition 1.3 L’erreur de quadrature est la quantité En pf q “ Ipf q ´ In pf q. Elle vérifie

|En pf q| ď pb ´ aq sup |f pxq ´ fn pxq|.
xPra,bs

2
2 Formules élémentaires de type interpolation
Formule du point milieu
a`b
On considère un nœud, le point x0 “ 2 , et on approche la fonction f sur ra, bs par la fonction constante
f0 pxq “ f px0 q, @x P ra, bs, alors
żb
a`b
f pxqdx « I0 pf q, avec I0 pf q “ pb ´ aqf p q.
a 2
a`b
Cette quadrature est représentée en grisé sur la Figure 1. Elle a un poids w0 “ b ´ a, et un nœud x0 “ 2 .

f(x)

I 0 (f)

x
----->
a x 0 =(a+b)/2 b

Figure 1 – Quadrature du point milieu

Proposition 2.1 Le degré d’exactitude de la formule du point milieu est égal à 1.

Preuve. Cherchons le plus grand entier k tel que (1.1) soit vérifiée. On commence par k “ 0, c’est-à-dire que
l’on prend f pxq “ 1, @x P ra, bs. Alors
żb
a`b a`b
Ipf q “ dx “ b ´ a “ pb ´ aqf p q ppuisque f p q “ 1q,
a 2 2

donc (1.1) est vérifiée pour k “ 0. Prenons maintenant k “ 1, et donc f pxq “ x, @x P ra, bs. Alors
żb
b2 ´ a2
ˆ ˙
a`b a`b
Ipf q “ xdx “ “ pb ´ aq “ pb ´ aqf p q,
a 2 2 2

donc (1.1) est vérifiée pour k “ 1. Ainsi le degré d’exactitude de la formule du point milieu est supérieur ou
égal à 1. Pour montrer qu’il est égal à 1, il faut vérifier que (1.1) n’est pas vraie pour k “ 2. Prenons donc
maintenant k “ 2, et donc f pxq “ x2 , @x P ra, bs. On a
żb ˙2
b3 ´ a3
ˆ
2 a`b
Ipf q “ x dx “ ‰ pb ´ aq ,
a 2 2

donc (1.1) n’est pas vérifiée pour k “ 2. Le degré d’exactitude de la formule du point milieu vaut donc 1.

Proposition 2.2 Si f P C 2 pra, bsq, l’erreur de quadrature vérifie : il existe η Psa, br tel que

pb ´ aq3 2
E0 pf q “ f pηq. (2.1)
24
Preuve. Soit x P ra, bs. Sans perte de généralité on suppose x ă x0 . Comme f P C 2 prx, x0 sq, le théorème de
Taylor-Lagrange entraîne qu’il existe c P rx, x0 s tel que

px ´ x0 q2 2
f pxq “ f px0 q ` px ´ x0 qf 1 px0 q ` f pcpxqq.
2

3
 şb
En intégrant l’équation précédente sur ra, bs on obtient (puisque a px ´ x0 qdx “ 0) :
żb żb
px ´ x0 q2 2
f pxqdx “ pb ´ aqf px0 q ` f pcpxqqdx.
a a 2
şb
Comme E0 pf q “ Ipf q ´ I0 pf q “ a f pxqdx ´ pb ´ aqf px0 q, on a donc
żb
px ´ x0 q2 2
E0 pf q “ f pcpxqqdx.
a 2
2
Posons hpxq “ f 2 pcpxqq et gpxq “ px´x 2
0q
, @x P ra, bs. Les fonctions h et g sont continues sur ra, bs et g est
positive sur ra, bs. On peut appliquer le théorème de la moyenne généralisé : il existe ξ Psa, br tel que
żb
px ´ x0 q2
E0 pf q “ f 2 pcpξqq dx.
a 2
En posant η “ cpξq, on a η Psa, br, et en calculant l’intégrale du membre de droite on obtient (2.1).

Remarque 2.1 On déduit de la formule (2.1) que (1.1) est vérifiée pour k “ 0 et k “ 1 (puisque dans ce
3
cas E0 pf q “ 0), et n’est pas vérifiée pour k “ 2 (puisque dans ce cas E0 pf q “ pb´aq
12 ). On peut ainsi déduire
directement de (2.1) que le degré d’exactitude de la formule du point milieu vaut 1.

Formule du trapèze
żb
On considère les points x0 “ a et x1 “ b et on prend f1 “ Π1 f , autrement dit f pxqdx « I1 pf q avec
a
żb
pb ´ aq
I1 pf q “ Π1 f pxqdx “ pf paq ` f pbqq.
a 2
pb´aq
Cette quadrature est représentée en grisé sur la Figure 2. Elle a deux poids w0 “ w1 “ 2 , et deux nœuds
x0 “ a, x1 “ b.
f(x)

I 1 (f)

x
----->
x 0 =a x 1 =b

Figure 2 – Quadrature du trapèze

Proposition 2.3 Si f P C 2 pra, bsq, l’erreur de quadrature vérifie : il existe η Psa, br tel que
pb ´ aq3 2
E1 pf q “ ´ f pηq. (2.2)
12
Le degré d’exactitude de la formule du trapèze est donc égal à 1.
Preuve. Rappelons (voir le polycopié "interpolation polynomiale") que pour x P ra, bs, il existe c “ cpxq Psa, br
tel que
f 2 pcpxqq
f pxq ´ Π1 f pxq “ π2 pxq, avec π2 pxq “ px ´ aqpx ´ bq.
2!
Ceci implique que
żb
1 b 2
ż
E1 pf q “ pf pxq ´ Π1 f pxqqdx “ f pcpxqqπ2 pxq dx.
a 2 a
π2 étant négative sur ra, bs on peut appliquer le théorème de la moyenne généralisé et l’on obtient (2.2).

4
Formule de Simpson
żb
a`b
On considère les points x0 “ a, x1 “ 2 , x2 “ b et on prend f2 “ Π2 f , ainsi f pxqdx « I2 pf q avec
a
żb
pb ´ aq a`b
I2 pf q “ Π2 f pxqdx “ pf paq ` 4f p q ` f pbqq.
a 6 2
pb´aq 4pb´aq
Cette quadrature est représentée en grisé sur la Figure 3. Elle a trois poids w0 “ w2 “ 6 , et w1 “ 6 et
trois nœuds x0 “ a, x1 “ a`b
2 , x2 “ b.

Proposition 2.4 (admis) Si f P C 4 pra, bsq, l’erreur de quadrature vérifie : il existe η Psa, br tel que
pb ´ aq5 p4q
E2 pf q “ ´
f pηq.
2880
Le degré d’exactitude de la formule de Simpson est donc égal à 3.

f(x)

I 2 (f)

x
----->
x 0 =a x 1 =(a+b)/2 x 2 =b

Figure 3 – Quadrature de Simpson

Formules de Newton-Cotes
On choisit fn “ Πn pf q, le polynôme d’interpolation de Lagrange de f en pn ` 1q nœuds équirépartis
żb
b´a
dans ra, bs : xi “ x0 `ih, i P v0, nw, n P N fixé, avec x0 “ a, xn “ b, et h “ n (n ě 1). Alors f pxqdx « In pf q
a
avec żb ÿn żb
In pf q “ Πn f pxqdx “ f pxi q `i pxqdx, (2.3)
a i“0 a

où `i est le polynôme caractéristique de Lagrange de degré n associé au nœud xi .

On obtient ainsi les formules dites fermées, avec
n żb żn n
ÿ ź t´j
In pf q “ ωi f pxi q, ωi “ `i pxqdx “ h ϕi ptqdt, avec ϕi ptq “ .
i“0 a 0 j“0
i´j
j‰i

Remarque 2.2 Les formules du trapèze et de Simpson sont des cas particuliers des formules de Newton-Cotes
fermées avec respectivement n “ 1 et n “ 2.

Proposition 2.5 Si n pair et f P C n`2 pra, bsq, ou si n impair et f P C n`1 pra, bsq, l’erreur de quadrature est
$ żn
Mn n`3 pn`2q
’
’ h f pηq, η Psa, br, Mn “ t φn`1 ptqdt, si n pair
pn ` 2q!
&
En pf q “ ż n0
Kn
hn`2 f pn`1q pηq, η Psa, br, Kn “
’
’
% φn`1 ptqdt, si n impair
pn ` 1q! 0
śn
avec φn`1 ptq “ i“0 pt ´ iq. Le degré d’exactitude est donc égal à n ` 1 si n pair, et à n si n impair.

Remarque 2.3 Pour les méthodes de Newton-Cotes, il ne faut pas trop "monter" en ordre car le phénomène
de Runge (voir polycopié “Interpolation polynomiale”) peut conduire à de très grande erreurs. De plus, au delà
de n “ 7, des poids négatifs apparaissent dans les formules et les rendent très sensibles aux erreurs d’arrondis
(voir la référence [1]). Il existe d’autres formules, dites “ouvertes”, dont celle du point milieu (voir [1]).

5
3 Formules composites
Si la longueur de l’intervalle ra, bs n’est pas suffisamment petite, l’erreur de quadrature peut être assez
grande. Ceci motive l’utilisation de formules composites.
Le but est d’améliorer la précision des méthodes de quadratures en subdivisant l’intervalle ra, bs en m sous-
intervalles rαj , αj`1 s, 0 ď j ď m ´ 1, avec αj “ a ` jh où h “ b´a
m et j P v0, mw. Ainsi on écrit
żb m´1
ÿ αj`1
ż
f pxqdx “ f pxqdx, (3.1)
a j“0 αj
ż αj`1
et sur chaque sous-intervalle on approche f pxqdx par une formule de quadrature élémentaire.
αj

Formule composite du point milieu

α `α
Soit j P v0, m ´ 1w. En introduisant xj “ j 2 j`1 “ a ` p2j ` 1q h2 le point milieu de l’intervalle rαj , αj`1 s,
la formule élémentaire du point milieu sur cet intervalle s’écrit :
ż αj`1
f pxqdx « hf pxj q. (3.2)
αj
żb
En utilisant (3.2) dans (3.1), on obtient la formule composite du point milieu : f pxqdx « I0,m pf q avec
a
m´1
ÿ
I0,m pf q “ h f pxj q. (3.3)
j“0
Cette quadrature est représentée en grisé sur la Figure 4. Elle a m poids ωi “ h, j P v0, m ´ 1w et m nœuds
xj , j P v0, m ´ 1w.
f(x)

I 0,m (f)

x
---->
a x0 xj x m-1 b

Figure 4 – Quadrature composite du point milieu

Proposition 3.1 Si f P C 2 pra, bsq, l’erreur de quadrature est

pb ´ aq 2 2
E0,m pf q “ h f pξq, ξ Psa, br.
24
La formule composite du point milieu est d’ordre 1.
h3 2
Preuve. Si f P C 2 pra, bsq, d’après la proposition 2.2 l’erreur de quadrature sur rαj , αj`1 s est égale à f pηj q,
24
avec ηj Psαj , αj`1 r. Par conséquent on a
m´1
ÿ ˆ 3 ˙
h 2
E0,m pf q “ f pηj q .
j“0
24

On applique alors le théorème de la moyenne discrète avec g “ f 2 (g est continue sur ra, bs puisque f P C 2 pra, bsq),
3
xj “ ηj , δj “ h24 et s “ m ´ 1 : il existe ξ Psa, br tel que
m´1
ÿ ˆ h3 ˙ mh3 pb ´ aqh2
ˆ ˙ ˆ ˙
2 2 2 b´a
E0,m pf q “ f pξq “ f pξq “ f pξq pcar h “ q
j“0
24 24 24 m

6
Formule composite du trapèze
Soit j P v0, m ´ 1w. La formule élémentaire du trapèze sur rαj , αj`1 s s’écrit :
ż αj`1
h
f pxqdx « pf pαj q ` f pαj`1 qq. (3.4)
αj 2
żb
En utilisant (3.4) dans (3.1), on obtient la formule composite du trapèze : f pxqdx « I1,m pf q avec
a

m´1
h ÿ
I1,m pf q “ pf pαj q ` f pαj`1 qq . (3.5)
2 j“0

h
Cette quadrature est représentée en grisé sur la Figure 5 à gauche. Elle a m ` 1 poids ω0 “ ωm “ 2, ωj “
h, j P v1, m ´ 1w et m ` 1 nœuds αj , j P v0, mw.

f(x) f(x)

I 2,m (f)
I 1,m (f)

x x
----> ---->
0
=a j m
=b 0
=a xj j m
=b

Figure 5 – Quadrature composite du trapèze (à gauche) et de simpson (à droite)

Proposition 3.2 Si f P C 2 pra, bsq, l’erreur de quadrature est

pb ´ aq 2 2
E1,m pf q “ ´ h f pξq, ξ Psa, br.
12
La formule composite du trapèze est d’ordre 1.

Formule composite de Simpson

α `α
Soit j P v0, m ´ 1w. En introduisant xj “ j 2 j`1 “ a ` p2j ` 1q h2 le point milieu de l’intervalle rαj , αj`1 s,
la formule élémentaire de Simpson sur cet intervalle s’écrit :
ż αj`1
h
f pxqdx « pf pαj q ` 4f pxj q ` f pαj`1 qq . (3.6)
αj 6
żb
En utilisant (3.6) dans (3.1), on obtient la formule composite de Simpson : f pxqdx « I2,m pf q avec
a

m´1
h ÿ
I2,m pf q “ pf pαj q ` 4f pxj q ` f pαj`1 qq . (3.7)
6 j“0

Cette quadrature est représentée en grisé sur la Figure 5 à droite. Elle a m ` 1 poids ωi “ h, j P v0, m ´ 1w et
m nœuds xj , j P v0, m ´ 1w.

Proposition 3.3 Si f P C 4 pra, bsq, l’erreur de quadrature est

pb ´ aq 4 p4q
E2,m pf q “ ´ h f pξq, ξ Psa, br.
2880
La formule composite de Simpson est d’ordre 3.